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建信中证500(000478)

建信中证500:更新招募说明书(2016年第1号)查看PDF公告

 
 
 
 
 
 
建信 中 证 500 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 
招 募 说 明 书 ( 更 新 ) 
2016 年第 1 号 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 : 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 
基 金 托 管 人 : 中信 银 行 股 份 有 限 公 司 
 
 
 
二〇一 六 年 三 月建信中证 500 指数增强型证券 投资基金 招募说明书(更新) 
2 
【重要 提示】 
 
本基金经中国证券监督 管理委员会2013 年4 月27日 证监许可[2013]615
号文核准募集。 本基金的基金合同于2014 年1月27日正式生效。 
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明
书经中国证监会核准, 但中国证监会对本基金 募集的核准,并不表明 其对
本基金的价值和收益 做出 实 质 性 判 断 或 保 证 ,也 不 表 明 投 资 于 本 基 金没 有
风险。 
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基
金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波
动,投资者在投资本基 金前,需充分了解本基 金的产品特性,并承担 基金
投资中出现的各类风险 ,包括:因整体政治、 经济、社会等环境因素 对证
券价格产生影响而形成 的系统性风险,个别证 券特有的非系统性风险 ,由
于基金投资人连续大量 赎回基金产生的流动性 风险,基金管理人在基 金管
理实施过程中产生的基 金管理风险, 本 基 金 的特 定 风 险 等 。 投 资 者 在进 行
投资决策前, 请仔细阅 读本基金的 《招募说明 书》 及 《基金合同》 , 了解本
基金的风险收益特征, 并根据自身的投资目的 、投资期限、投资经验 、资
产状况等判断本基金是否和自身的风险承受能力相适应 。 
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的
业绩并不构成新基金业绩表现的保证。 
本招募说明书所载内容截止日为 2016 年 1 月 26 日,有关财务数据和
净值表现截止日为 2015 年 12 月 31 日(财务 数据 未经审计) 。本招募说明
书未经基金托管人复核。 
 
 建信中证 500 指数增强型证券 投资基金 招募说明书(更新) 
3 
目


录 一、绪言 ......................................................... 5 二、释义 ......................................................... 6 三、基金管理人 .................................................. 11 四、基金托管人 .................................................. 20 五、相关服务机构 ................................................ 24 六、基金的募集 .................................................. 30 七、基金合同的生效 .............................................. 35 八、基金份额的申购与赎回 ........................................ 37 九、基金的投资 .................................................. 46 十、基金的业绩 .................................................. 62 十一、基金的财产 ................................................ 63 十二、基金资产的估值 ............................................ 64 十三、基金的收益分配 ............................................ 69 十四、基金的费用与税收 .......................................... 71 十五、基金的会计与审计 .......................................... 74 十六、基金的信息披露 ............................................ 75 十七、风险揭示 .................................................. 80 十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清 算 ...................... 86 十九、基金合同内容摘要 .......................................... 88 建信中证 500 指数增强型证券 投资基金 招募说明书(更新) 4 二十、基金托管协议的内容摘要 ................................... 106 二十一、对基金份额持有人的服务 ................................. 120 二十二、其他应披露事项 ......................................... 123 二十三、招募说明书的存放及查阅方式 ............................. 124 二十四、备查文件 ............................................... 125


建信中证 500 指数增强型证券 投资基金 招募说明书(更新) 5 一 、绪 言 《 建信中证500 指数增强型证券投资基金招募说明书》 (以下简称“本 招 募 说 明 书 ” ) 依 据 《中 华 人 民 共 和 国 证 券 投资 基 金 法 》 ( 以 下 简 称《 基 金 法》 ) 、 《公开募集 证券投资基金运作管理办法》 (以下简称 《运作办法》 ) 、 《 证 券投资基金销售管理 办 法》 (以下简称《销 售 办法》 ) 、 《证券投 资基 金信息 披 露 管 理 办 法 》 ( 以 下简 称 《 信 息 披 露 办 法 》 ) 和其他有关法律法规 的规定 以及《建信中 证500 指数 增 强 型 证 券 投 资 基 金基 金 合 同 》 ( 以 下 简 称“ 基 金 合同”或《基金合同》 )编写。 本 招 募 说 明 书 阐 述 了 建信中 证500 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 的 投 资 目 标、策略、风险、费率 等与投资者投资决策有 关的全部必要事项,投 资者 在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其真 实性、准确性、完整性 承担法律责任。本基金 是根 据本招募说明书所载明 的资料申请募集的。本 招募说明书由建信基金 管理 有限责任公司负责解释 。本基金管理人 没 有 委托 或 授 权 任 何 其 他 人 提供 未 在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。


本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基 金合同是约定基金当事 人之间权利、义务的法 律文件。基金投资者依 据基 金合同取得基金份额, 即成为基金份额持有人和本 基金基金合同的当事人, 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受, 并按照 《基 金法》 、 基金合同及其 他有关规定享有权利、 承担义务。 基金投资者欲了解 基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 建信中证 500 指数增强型证券 投资基金 招募说明书(更新) 6 二 、释 义 本招募说明书中, 除非文意另有所 指, 下列词语或简称具有如下含义: 基金或本基金: 指建信中证500 指数增强型证券投资基金; 基金合同: 指《建信中证 500 指数增强型证券投资基金基金 合同》及对基金合同的任何有效修订和补充; 招募说明书: 指《建信中证 500 指数增强型证券投资基金招募 说明书》及其定期更新; 托管协议: 指基金管理人与基金托 管人就本基金签订之《 建 信中证 500 指数增强型 证券投资基金托管协议》 及对该托管协议的任何有效修订和补充 ; 业务规则: 指《建信基金管理有限 责任公司开放式基金业 务 规则》 ; 基金份额发售公告: 指《建信中证 500 指数增强型证券投资基金 基金 份额发售公告》; 中国: 指中华人民共和国(仅为 《基金合同》 目的, 不包 括 香 港 特 别 行 政 区 、 澳 门 特 别 行 政 区 及 台 湾 地 区); 中国证监会: 指中国证券监督管理委员会; 银行业监督管理机构 : 指 中 国 人 民 银 行 和/ 或 中 国 银 行 业 监 督 管 理 委 员 会; 《基金法》: 指《中华人民共和国证 券投资基金法》及 立法 机 关对其不时做出的修订 ; 《运作办法》 : 指《公开募集证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 及 颁 布机关对其不时做出的修订 ; 《销售办法》 : 指《证券投资基金销售 管理办法》及颁布机关 对 其不时做出的修订 ; 《信息披露办法》 : 指《证券投资基金信息 披露管理办法》及颁布 机建信中证 500 指数增强型证券 投资基金 招募说明书(更新) 7 关对其不时做出的修订 ; 元: 指人民币元; 基金合同当事人: 指受基金合同约束,根 据基金合同享受权利并 承 担义务的法律主体,包 括基金管理人、基金托 管 人和基金份额持有人; 基金管理人: 指建信基金管理有限责任公司 ; 基金托管人: 指中信银行股份有限公司; 基金份额持有人: 指依基金合同和招募说 明书合法取得基金份额 的 投资人; 销售机构: 指 建信基金 管 理 有 限 责 任 公司以及符合《销售 办 法》和中国证监会规定 的其他条件,取得基金 代 销业务资 格 并 与 基 金 管 理 人 签 订 了 基 金 销 售 服 务 代理协议,代为办理基金销售业务的机构 ; 登记业务: 指基金登记、存管、过 户、清算和结算业务, 具 体内容包括投资人基金 账户的建立和管理、基 金 份额登记、基金销售业 务的确认、清算和结算 、 代理发放红利、建立并 保管基金份额持有人名 册 和办理非交易过户 等; 登记机构: 指办理登记业务的机构 。 本 基金的 登 记 机 构 为 建 信基金管理有限责任公 司或接受建信基金管理 有 限责任公司委托代为办理登记业务的机构 ; 投资人: 指个人投资者、机构投 资者、合格境外机构投 资 者以及法律法规或中国 证监会允许购买证券投 资 基金的其他投资者的合称; 个人投资者: 指依据有关法律法规规 定可投资于证券投资基 金 的自然人; 机构投资者: 指依法可以投资证券投 资基金的、在中华人民 共 和国境内合法登记并存 续或经有关政府部门批 准 设立并存续的企业法人 、事业法人、社会团体 或建信中证 500 指数增强型证券 投资基金 招募说明书(更新) 8 其他组织; 基金募集期: 指自基金份额发售之日 起至发售结束之日止的 期 间,最长不得超过 3 个月; 基金合同生效日: 指基金募集达到法律法 规规定及基金合同规定 的 条件,基金管理人向中 国证监会办理基金备案 手 续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期 ; 基金合同终止日 : 指基金合同规定 的 基 金 合 同 终 止 事 由 出 现 后 , 基 金财产清算完毕,清算 结果报中国证监会备案 并 予以公告的日期 ; 存续期: 指基金合同生效至终止之间的不定期期限; 工作日: 指上海证券交易所和深 圳证券交易所的正常交 易 日; 发售: 指在基金募集期内,销 售机构向投资者销售本 基 金基金份额的行为; 认购: 指在基金募集期内,投 资人申请购买本基金基 金 份额的行为; 申购: 指基金合同生效后,投 资人根据基金合同和招 募 说明书的规定申请购买基金份额的行为 ; 赎回: 指基金合同生效后,基 金份额持有人按基金合 同 规定的条件要求将基金份额兑换为 现金的行为 ; 巨额赎回: 指本基金单个开放日, 基金净赎回申请( 赎回申请 份额总数加上基金转换 中转出申请份额总数后 扣 除申购申请份额总数及 基金转换中转入申请份 额 总数后的余额) 超过上一开放日基金总份额的 10% ; 基金转换: 指基金份额持有人按照 本基金合同和基金管理 人 届时有效公告规定的条 件,申请将其持有基金 管 理人管理的、某一基金 的基金份额转换为基金 管 理人管理的其他基金基金份额的行为 ;


建信中证 500 指数增强型证券 投资基金 招募说明书(更新) 9 转托管: 指基金份额持有人在本 基金的不同销售机构之 间 实施的变更所持基金份额销售机构的操作 ; 定期定额投资计划: 指投资人通过有 关 销 售 机 构 提 出 申 请 , 约 定 每 期 申购日、扣款金额及扣 款方式,由销售机构于 每 期约定扣款日在投资人 指定银行账户内自动完 成 扣款及基金申购申请的一种投资方式 ; 基金账户: 指登记机构为投资人开 立的、记录其持有的、 基 金管理人所管理的基金 份额余额及其变动情况 的 账户; 交易账户: 指销售机构为投资人开 立的、记录投资人通过 该 销售机构买卖基金的基 金份额变动及结余情况 的 账户; 开放日: 指为投资人办理基金份 额申购、赎回或其他业 务 的工作日; T 日: 指销售机构在规定时间 内受理投资人申购、赎 回 或其他业务申请的开放日; T+n 日: 指T 日起第n 个工作日(不包括 T 日); 基金收益: 指基金管理人运用基金 资产投资所得股票红利 、 股息、 债券利息、 买卖 证券价差、 银行存款利息、 已实现的其他合法收入 以及因运用基金财产带 来 的成本或费用的节约; 基金资产总值: 指基金拥有的各类有价 证券、银行存款本息、 基 金应收申购款及其他资产的价值总和 ; 基金资产净值: 指基金资产总值减去基金负债后的价值; 基金份额净值: 指 计 算 日 基 金 资 产 净 值 除 以 计 算 日 基 金 份 额 总 数; 基金资产估值: 指计算评估基金资产和 负债的价值,以确定基 金 资产净值和基金份额净值 的过程; 法律法规: 指中国现行有效并公布 实施的法律、行政法规 、建信中证 500 指数增强型证券 投资基金 招募说明书(更新) 10 规范性文件、司法解释 、行政规章以及其他对 基 金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 ; 指定媒体: 指中国证监会指定的用 以进行信息披露的报刊 和 互联网网站及其他 媒体; 不可抗力: 指本合同当事人不能预 见、不能避免且不能克 服 的客观事件。 建信中证 500 指数增强型证券 投资基金 招募说明书(更新) 11 三 、基 金管 理人 (一) 基金管理人概况 名称:建信基金管理有限责任公司 住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层 办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层 设立日期:2005年9月19日 法定代表人: 许会斌 联系人:郭雅莉 电话:010-66228888 注册资本:人民币2亿元 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 经 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字[2005]158 号文 批准设立。公司的股权结构如下: 股东名称 股权比例 中国建设银行股份有限公司 65% 美国信安金融服务公司 25% 中国华电集团资本控股有限公司 10% 本基金管理人公司治理结构完善,经营运作规范,能够切实维护基金 投资者的利益。股东会 为公司权力机构,由全 体股东组成,决定公司 的经 营方针以及选举和更换 董事、监事等事宜。公 司章程中明确公司股 东通 过 股东会依法行使权利, 不以任何形式直接或者 间接干预公司的经营管 理和 基金资产的投资运作。 董事会为公司的决策机构,对股东会负责,并向股东会汇报。公司董 事会由 9 名董事组成,其中 3 名为独立董事。根据公司章程的规定,董事 会行使《公司法》规定 的有关重大事项的决策 权、对公司基本制度的 制定 权和对总裁等经营管理人员的监督和奖惩权。 公司设监事会,由 6 名监事组成,其中包括 3 名职工代表监事。监事 会向股东会负责,主要 负责检查公司财务并监 督公司董事、高级管理 人员 尽职情况。 建信中证 500 指数增强型证券 投资基金 招募说明书(更新) 12 (二) 主要人员情况 1、 董事 会成员 许会斌先生,董事 长。自 2011 年 3 月起至现在,出任中国建设银行 批发业务总监;自 2006 年 5 月至 2011 年 3 月任中国建设银行河南省分行 行长; 自1994 年 5 月至2006 年5 月历任中国建设银行筹资储备部副主任, 零售业务部副总经理, 个人银行部副总经理, 营业部主要负责人、 总经理, 个人银行业务部总经理, 个人银行业务委员会副主任, 个人金融部总经理。 许先生是高级经济师, 并是国务院特殊津贴获 得者,曾荣获中国建设 银行 突出贡献奖、河南省五一劳动奖章等奖项。1983 年辽宁财经学院基建财务 与信用专业大学本科毕业。2015 年 3 月起任建信基金管理有限责 任公司董 事长。 孙 志 晨 先 生 , 董 事 。1985 年 获 东 北 财 经 大 学 经 济 学 学 士 学 位 ,2006 年获得长江商学院 EMBA。历任中国建设银行总行筹资部证券处副处长,中 国建设银行总行筹资部 、零售业务部证券处处 长,中国建设银行总行 个人 银行业务部副总经理。 曹伟先生, 董事, 现任 中国建设银行个人存款与投资部副总经理。 1990 年获北京师范大学中文 系硕士学位。历任中国 建设银行北京分行储蓄 证券 部副总经理、北京分行 安华支行副行长、北京 分行西四支行副行长、 北京 分行朝阳支行行长、北 京分行个人银行部总经 理、中国建设银行个人 存款 与投资部总经理助理 。 张维义先生,董事,现任信安国际北亚副总裁。1990 年毕业于伦敦政 治经济学院, 获经济学学士学位, 2012 年获得华盛顿大学和复旦大学 EMBA 工商管理学硕士。历任 新加坡公共服务委员会 副处长,新加坡电信国 际有 限公司业务发展总监, 信诚基金公司首席运营 官和代总经理,英国保 诚集 团(马来西亚)资产管 理公司首席执行官,宏 利金融全球副总裁,宏 利资 产管理公司(台湾)首席执行官和执行董事。 袁时奋先生, 董事, 现 任信安国际有限公司大中华区首席营运官。 1981 年毕业于美国阿而比学 院。历任香港汇丰银行 投资银行部副经理,加 拿大建信中证 500 指数增强型证券 投资基金 招募说明书(更新) 13 丰业银行资 本 市 场 部 高级 经 理 , 香 港 铁 路 公 司库 务 部 助 理 司 库 , 香 港置 地 集团库务部司库,香港 赛马会副集团司库,信 安国际有限公司大中华 区首 席营运官。 殷红军先生, 董事, 现任 中国华电融资租赁有限公司董事长兼总经理 。 1998 年毕业于首都经济贸易大学数量经济学专业,获硕士学位。历任中国 电力财务有限公司债券 基金部项目经理、华电 集团财务有限公司投资 咨询 部副经理(主持工作) 、中国华电集团公司改 制重组办公室副处长、 体制 改革处处长、政策与法 律事务部政策研究处处 长、中国华电集团资本 控股 有限公司副总经理 。 李全先生,独立董事,现任新华资产管理股 份有限公司董事总经理。 1985 年毕业于中国人民大学财政金融学院, 1988 年毕业于中国人民银行研 究生部。历任中国人民 银行总行和中国农村信 托投资公司职员、正大 国际 财 务 有 限 公 司 总 经 理 助 理/ 资 金 部 总 经 理 , 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 经 理,新华资产管理股份有限公司总经理。 王建国先生, 独立董事, 曾任大新人寿保险有限公司首席行政员, 中 银保诚退休金信托管理有限公司董事, 英国保 诚保险有限公司首席行政员, 美国国际保险集团亚太 区资深副总裁,美国友 邦保险( 加拿大) 有 限 公司 总 裁兼首席行政员等。1989 年获Pacific Southern University 工商管理硕 士学位。 伏军先生, 独立董事, 法学博士, 现任对外经济贸易大学法学院教授, 兼任中国法学会国际经 济法学研究会常务理事 、副秘书长、中国国际 金融 法专业委员会副主任。 2、 监事 会成员 王雪玲女士,监事会主席。毕业于清华大学经济管理学院高级工商管 理人员工商管理专业, 高级经济师。历任中国 建设银行山东省分行计 划处 职员;中国建设银行新 疆区分行计划处、信贷 处、风险处和人力部等 副处 长、处长、行长助理、 副行长;中国建设银行 总行机构业务部副总经 理。 2015 年 10 月起任公司监事会主席。 方蓉敏女士, 监事, 现 任信安国际 (亚洲) 有 限公司亚洲区首席律师。 曾任英国保诚集团新市 场发展区域总监和美国 国际集团全球意外及健 康保建信中证 500 指数增强型证券 投资基金 招募说明书(更新) 14 险副总裁等职务。 方女士 1990 年获新加坡国立大学法学学士学位, 拥有新 加坡、英格兰和威尔斯以及香港地区律师从业资格 。 李亦军女士,监事,高级会计师,现任中国华电集团资本控股有限责 任公司机构与风险管理部经理。 1992 年获北京 工业大学工业会计专业学士, 2009 年获中央财经大学会计专业硕士。历任北京北奥有限公司,中进会计 师事务所,中瑞华恒信 会计师事务所,中国华 电集团财务有限公司计 划财 务部经理助理、副经 理, 中 国 华 电 集 团 资 本 控股 ( 华 电 财 务 公 司 ) 计划 财 务部经理,中国华电集 团财务有限公司财务部 经理,中国华电集团资 本控 股有限公司企业融资部经理。 吴灵玲女士,职工监事,现任建信基金管理有限责任公司人力资源管 理部总经理兼综合管理部总经理 。1996 年毕业于中国人民大学经济信息管 理系,获得学士学位;2001 年毕业于北京师范大学经济系,获得管理学硕 士学位。历任中国建设 银行总行人力资源部主 任科员,高级经理助理 ,建 信基金管理公司人力资源管理部总监助理,副总监,总监。 安晔先生,职工监事,现任建信基金管理有限责任公司信息技术部总 经理。1995 年毕业于北京工业大学计算机应用专业,获得学士学位。同年 加入中国建设银行,历 任中国建设银行北京分 行科技部科员,中国建 设银 行信息技术管理部主任 科员、项目经理,建信 基金管理公司基金运营 部总 监助理、副总监,信息技术部执行总监、总监。 刘颖女士,职工监事,现任建信基金管理有限责任公司监察稽核部副 总经理,英国特许公认会计师公会(ACCA )资深会员。1997 年毕业于中国 人民大学会计系,获学士学位; 2010 年毕业于 香港中文大学,获工商管理硕士 学位。曾任毕马威华振 会计师事务所高级审计 师、华夏基金管理有限 公司 基金运营部高级经理。 2006 年 12 月至今任职于建信基金管理有限责任公司 监察稽核部。 3、 公司 高管人 员 孙志晨先生,总 裁(简历请参见董事会成员) 。 张威威先生,副总裁,硕士。1997 年 7 月加入中国建设银行辽宁省分 行,从事个人零售业务,2001 年 1 月加入中国建设银行总行个人金融部, 从事证券基金销售业务,任副处长;2005 年 9 月加入建信基金管理公司,建信中证 500 指数增强型证券 投资基金 招募说明书(更新) 15 一直从事基金销售管理工作,历任市场营销部副总监(主持工作) 、总监 、 公司首席市场官等职务。2015 年 8 月 6 日起任我公司副总裁。 曲寅军先生,副总裁,硕士。1999 年 7 月加入中国建设银行总行,历 任审计部科员、副主任 科员、团委主任科员、 重组改制办公室高级副 经理 (副处长) 、行长办公室高级副经理(副处长) ;2005 年 9 月起就职于建信 基金管理公司,历任董 事会秘书兼综合管理部 总监、投资管理部副总 监、 专户投资部总监和首席战略官;2013 年 8 月至今,任我公司控股子公司建 信资本管理有限责任公司董事、总经理。2015 年 8 月 6 日起任我公 司副总 裁。 4、 督察 长 吴曙明先生,督察长。1992 年毕业于中南工业大学管理系,获学士学 位,1999 年毕业于财政部财政科学研究所获经济学硕士学位。1992 年 7 月 至 1996 年 8 月在湖南省物资贸易总公司工作; 1999 年 7 月加入中国 建设银 行,先后在总行营业部 、金融机构部、机构业 务部从事信贷业务和证 券业 务, 历任科员、 副主任 科员、 主任科员、 机构 业务部高级副经理 (副处长) 等职; 2006 年 3 月加入我公司, 担任董事会秘书, 并兼任综合管理部总监。 2015 年 8 月 6 日起任我公司督察长。 5、 本基 金基金 经理 叶乐天先生,硕士,2008年5月至2011 年9月就职于中国国际金融有限 公司,历任市场风险管理分析员、量化分析经理,从事风险模型、量化研 究与投资。2011 年9月加入建信基金管理有限责任公司 ,2012年3月21日起 任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金基金经理; 2013年3月28日起任建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金基金经 理;2014年1月27 日起任本基金的基金经理 。 6、 投资 决策委 员会 成员 孙志晨先生,总裁。 梁洪昀先生,金融工程及指数投资部总经理。 钟敬棣先生,固定收益投资部首席固定收益投资官。 李菁,固定收益投资部总经理 姚锦女士,权益投资部副总经理兼研究部首席策略分析师。 建信中证 500 指数增强型证券 投资基金 招募说明书(更新) 16 顾中汉先生,权益投资部副总经理。 许杰先生,权益投资部基金经理。 7、 上述 人员之 间均 不存 在近 亲属关 系。 (三) 基金管理人的职责 1、 依法募集基金, 办理或者委托经 中国证监会 认定的其他机构代为办 理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; 2、办理基金备案手续; 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4、 按照基金合同的约定确定基金 收益分配方案 , 及时向基金份额持有 人分配收益; 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6、编制季度、半年度 和年度基金报告; 7、计算并公告基金 资产净值,确定基金份额申购、赎回价格; 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9、召集基金 份额持有人大会; 10、 保存基金财产管理 业务活动的记录、 账册、 报表和其他相关资料; 11 、 以基金管理人名义 ,代表基金份额持有人 利益行使诉讼权利或者 实施其他法律行为; 12、中国证监会 规定的其他职责。 (四) 基金管理人承诺 1、 基金管理人承诺严格遵守 《基金法》 及相 关法律法规, 并建立健全 内部控制制度,采取有效措施,防止违反上述法律法规行为的发生; 2、基金管理人承诺防止以下禁止性行为的发生: (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2)不公平地对待其管理的不同基金财产; (3)利用基金财产 为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5) 依照法律、 行政法规有关规定, 由中国证监会规定禁止的其他行建信中证 500 指数增强型证券 投资基金 招募说明书(更新) 17 为。 3、基金经理承诺 (1) 依照有关法律、 法规和基金合同的规定, 本着谨慎的原则为基金 份额持有人谋取最大利益; (2) 不利用职务之便 为自己及其代理人、 代表人、 受雇人或任何第三 人谋取利益; (3) 不泄漏在任职期 间知悉的有关证券、 基金的商业秘密、 尚未依法 公开的基金投资内容、基金投资计划等信息; (4)不以任何形式为其它组织或个人进行证券交易。 (五) 基金管理人的 内部 控制制度 1、内部控制的原则 (1) 全面性原则。 内部控制制度覆盖公司的各项业务、 各个部门和各 级人员,并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。 (2) 独立性原则。 公司设立独立的督察长与监察稽核部门, 并使它们 保持高度的独立性与权威性。 (3) 相互制约原则。 公司部门和岗位的设置权责分明、 相互牵制, 并 通过切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点。 (4) 有效性原则。 公司的内部风险控制工作必须从实际出发, 主要通 过对工作流程的控制,进而实现对各项经营风险的控制。 (5) 防火墙原则。 公 司的投资管理、 基金运作 、 计算机技术系统等相 关部门, 在物理上和制度上适当隔离。 对因业务需要知悉内幕信息的人员, 制定严格的批准程序和监督处罚措施。 (6) 适时性原则。 公 司内部风险控制制度的制定, 应具有前瞻性, 并 且必须随着公司经营战 略、经营方针、经营理 念等内部环境的变化和 国家 法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善。 2、内部控制的主要内容 (1)控制环境 公司董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系。本公司在 董事会下设立了 审 计 与风 险 控 制 委 员 会 , 负 责对 公 司 在 经 营 管 理 和 基金 业建信中证 500 指数增强型证券 投资基金 招募说明书(更新) 18 务运作的合法性、合规 性和风险状况进行 检 查和 评 估 , 对 公 司 监 察 稽核 制 度的有效性进行评价, 监督公司的财务状况, 审计公司的财务报表, 评价 公司的财务表现, 保证 公司的财务运作符合法律的要求和运行的会计标准。 公司管理层在总经理领导下,认真执行董事会确定的内部控制战略, 为了有效贯彻公司董事 会制定的经营方针及发 展战略,设立了投资决 策委 员会,就基金投资等发 表专业意见及建议。另 外,在公司高级管理层 下设 立了风险管理委员会, 负责对公司经营管理和基金运作中的风险进行研究, 制定相应的控制制度,并实行相关的风险控制措施。 此外,公司设有督察长,全权负责公司的监察与稽核工作,对公司和 基金运作的合法性、合 规性及合理性进行全面 检查与监督,参与公司 风险 控制工作,发生重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。 (2)风险评估 公司风险控制人员定期评估公司风险状况,范围包括所有能对经营目 标产生负面影响的内部 和外部因素,评估这些 因素对公司总体经营目 标产 生影响的程度及可能性,并将评估报告报公司董事会及高层管理人员。 (3)操作控制 公司内部组织结构的设计方面,体现部门之间职责有分工,但部门之 间又相互合作与制衡的 原则。基金投资管理、 基金运作、市场等业务 部门 有明确的授权分工,各 部门的操作相互 独 立 ,并 且 有 独 立 的 报 告 系 统。 各 业务部门之间相互核对、相互牵制。 各业务部门内部工作岗位分工合理、职责明确,形成相互检查、相互 制约的关系,以减少舞 弊或差错发生的风险, 各工作岗位均制定有相 应的 书面管理制度。 在明确的岗位责任制度基础上,设置科学、合理、标准化的业务操作 流程,每项业务操作有 清晰、书面化的操作手 册,同时,规定完备的 处理 手续,保存完整的业务记录,制定严格的检查、复核标准。 (4)信息与沟通 公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,通过建立有效 的信息交流渠道,保证 公司员工及各级管理人 员可以充分了 解 与 其 职责 相 关的信息,保证信息及时送达适当的人员进行处理。 建信中证 500 指数增强型证券 投资基金 招募说明书(更新) 19 (5)监督与内部稽核 本公司设立了独立于各业务部门的监察稽核部, 履行监督、 稽核职能, 检查、评价公司内部控 制制度合理性、完备性 和有效性,监督公司内 部控 制制度的执行情况,揭 示公司内部管理及基金 运作中的相关风险,及 时提 出改进意见,促进公司 内部管理制度有效地执 行。监察稽核人员具有 相对 的独立性,定期不定期出具监察稽核报告。 3、基金管理人关于内部控制的声明 (1) 本公司确知建立、 实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管 理层的责任。 (2)上述关于内部控制的披 露真实、准确。 (3) 本公司承诺将根 据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控 制制度。建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书(更新) 20 四 、基 金托 管人 (一) 基本情况 名称:中信银行股份有限公司(简称 “ 中信银行 ” ) 住所:北京东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 办公地址:北京东城区朝阳门北大街 9 号东方文化大厦北楼 法定代表人: 常振明 成立时间:1987 年 4 月 7 日 组织形式:股份有限公司 注册资本:467.873 亿元人民币 存续期间:持续经营 批准设立文号:中华人民共和国国务院办公厅国办函[1987]14 号 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[2004]125 号 联系人:中信银行资产托管部 联系电话: 010-89936330 传真:010-85230024 客服电话:95558 网址:bank.ecitic.com 经营范围: 吸收公众存款; 发放短期、 中期和长期贷款; 办理国内外结算; 办理 票据承兑与贴现; 发行金融债券; 代理发行、 代理兑付、 承销政府债券; 买卖政 府债券、金融债券;从事同行业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务; 提供信用证服务及担保; 代理收付款项; 提供保管箱服务; 结汇、 售汇业务; 经 国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。





中信银行 (601998.SH 、0998.HK ) 成立于 1987 年, 原名中信实业银行, 是 中国改革开放中最早成立的新兴商业银行之一, 是中国最早参与国内外金融市场 融资的商业银行, 并以屡创中国现代金融史上多个第一而蜚声海内外。 伴随中国 经济的快速发展, 中信实业银行在中国金融市场改革的大潮中逐渐成长壮大, 于 2005 年 8 月,正式更 名“中信银行” 。2006 年 12 月,以中国中信集团和中信国建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书(更新) 21 际金融控股有限公司为股东, 正式成立中信银行股份有限公司。 同年, 成功引进 战略投资者, 与欧洲领先的西班牙对外银行 (BBV A ) 建立了优势互 补的战略合 作关系。2007 年 4 月 27 日, 中信银行在上海交易所和香港联合交易所成功同步 上市。2009 年,中 信 银行成功 收购中 信国际 金融控股 有限公 司(简 称:中信国 金) 70.32% 股权。 经过 二十多年的发展, 中信银行已成为国内资本实力最雄厚的 商业银行之一,是一家快速增长并具有强大综合竞争力的全国性商业银行。





2009 年,中信银行通过了美国 SAS70 内部控制审订并获得无保留意见的 SAS70 审订报告, 表明了独立公正第三方对中信银行托管服务运作流程的风险管 理和内部控制的健全有效性全面认可。 (二) 主要人员情况 李庆萍, 行长, 高级经 济师。1984 年 8 月至 2007 年 1 月, 任中国农 业银行 总行国际业务部干部、副处长、处长、副总经理、总经理。2007 年 1 月至 2008 年 12 月,任中国农业 银行广西分行党委书记、行长。2009 年 1 月至 2009 年 5 月, 任中国农业银行零售业务总监兼个人业务部、 个人信贷业务部总经理。2009 年 5 月至 2013 年 9 月, 任中国农业银行总行零售业务总监兼个人金融部总经理。 2013 年 9 月至 2014 年 7 月,任中国中信股份有限公司副总经理。2014 年 7 月, 任中国中信股份有限公司副总经理、中信银行行长。 杨毓先生, 中信银行副行长, 分管托管业务。1962 年 12 月生,2011 年 4 月 起担任中国建设银行江苏省分行行长 , 党委书记 ;2006 年 7 月至 2011 年 3 月担 任中国建设银行河北省分行行长 , 党委书记;1982 年 8 月至 2006 年 7 月在中国 建设银行河南省分行工作 , 历任计划财务处科员 , 副处长, 信阳地区中心支行副 行长 , 党组成员, 计划处处长 , 中介处处长 , 郑州市铁路专业支行行长 , 党组书 记 ,郑州分行行长 ,党委书记 ,金水支行行长, 党委书记,河南省分行副行长 , 党委副书记 。





刘泽云先生,现任中信银行股份有限公司资产托管部总经 理,经济学博士。 1996 年 8 月进入本行工作, 历任总行行长秘书室科长、 总行投资银行部处经理、 总行资产保全部主管、 总行国际业务部总经理助理、 副总经理、 副总经理 (主持 工作) 。 建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书(更新) 22 (三) 基金托管业务经营 情况





2004 年 8 月 18 日,中信银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监 督管理委员会批准, 取得基金托管人资格。 中信银行本着 “诚实信用、 勤勉尽责” 的原则,切实履行托管人职责。 截至2015年6月30 日, 中信银行 已托 管63只 开 放式证券 投资 基金及 证 券公司 资 产 管 理 产 品 、 信 托 产 品 、 企 业 年 金 、 股 权 基 金 、QDII等其他 托 管 资 产 , 托 管 总规模突破4万亿元人民币。 ( 四) 基金托 管人 的内部 控制 制度 1、内部 控制目 标。强 化内部管 理,确 保有关 法律法规 及规章 在基金 托管业 务中得到全面严格的贯彻执行; 建立完善的规章制度和操作规程, 保证基金托管 业务持续、 稳健发展; 加强稽核监察, 建立高效的风险监控体系, 及时有效地发 现、分析、控制和避免风险,确保基金财产安全,维护基金份额持有人利益。 2、 内部控制组织结构。 中信银行总行建立了风险管理委员会, 负责全行的 风险控制和风险防范工作; 托管部内设内控合规岗, 专门负责托管部内部风险控 制, 对基金托管业务的各 个工作环节和业务流程进行独立、 客观、 公正的稽核监 察。 3、内部 控制制 度。中 信银行严 格按照 《基金 法》以及 其他法 律法规 及规章 的规定, 以控制和防范基金托管业务风险为主线, 制定了 《中信银行基金托管业 务管理办法》 、 《中信银行基金托管业务内部控制管理办法》 和 《中信银行托管业 务内控检查实施细则》 等一整套规章制度, 涵盖证券投资基金托管业务的各个环 节,保证证券投资基金托管业务合法、合规、持续、稳健发展。 4、内部 控制措 施。建 立了各项 规章制 度、操 作流程、 岗位职 责、行 为规范 等, 从制度上、 人员上保证基金托管业务稳健发展; 建立了安全 保管基金财产的 物质条件, 对业务运行场所实行封闭管理, 在要害部门和岗位设立了安全保密区, 安装了录像、 录音监控系统, 保证基金信息的安全; 建立严密的内部控制防线和 业务授权管理等制度, 确保所托管的基金财产独立运行; 营造良好的内部控制环 境,开展多种形式的持续培训,加强职业道德教育。 ( 五) 基金托 管人 对基金 管理 人运作 基金 进行监 督的 方法和 程序 基金托管 人根据 《基金 法》 、 《 运作办 法》 、 《信 息披露办 法》 、 基金合 同、托建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书(更新) 23 管协议和有关法律法规及规章的规定,对基金的投资运作、基金资产净值计算、 基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用 开支及收入确定、基金收益分配、 相关信息披露、基金宣传推介材料中登载的基金业绩表现数据等进行监督和核 查。 如基金托管人发现基金管理人违反 《基金法》 、 《 运作办法》 、 《信息披露办法》 、 基金合同和有关法律法规及规章的行为, 将及时以书面形式通知基金管理人限期 纠正。 在限期内, 基金托管人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金管理人改 正。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为或违规事项未能在限期内纠正 的,基金托管人将以书面形式报告中国证监会。 建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书(更新) 24 五 、相 关服 务机 构 (一) 基金份额发售机构 1 、 直销机构 本基金直销机构为本公司 直销柜台以及网上交易平台。 (1)直销柜台 名称:建信基金管理有限责任公司 住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层 办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层 法定代表人: 许会斌 联系人:郭雅莉 电话:010-66228800 (2)网上交易平台 投资者可以通过本公司网上交易平台办理基金的认购、 申购、 赎回、 定期 投资等业务, 具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。 本公司网址: www.ccbfund.cn 。 2 、 代销机构 (1)中国建设银行股份有限公司 住所:北京市西城区金融 大街 25 号 办公地址: 北京市西城区金融大街 25 号 法定代表人: 王洪章 客服电话:95533 网址:www.ccb.com (2)中信银行股份有限公司 住所: 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 办公地址: 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦C 座 法定代表人: 常振明 客服电话:95558 建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书(更新) 25 网址:bank.ecitic.com (3)中国农业银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址:北京市东城区建国门内大街 69 号 法定代表人: 刘士余 客户服务电话:95599 公司网址:www.abchina.com (4)交通银行股份有限公司 办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号 法定代表人:胡怀邦 客服电话:95559 网址:www.95559.com.cn (5)兴业证券股份有限公司 注册地址:福州市湖东路268 法定代表人:兰荣 客户服务电话 :4008888123 网址:www.xyzq.com.cn (6)深圳众禄基金销售有限公司 注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I 、J 单元 法定代表人:薛峰 客户服务电话: 4006788887 网址:www.zlfund.cn ,www.jjmmw.com (7)杭州数米基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼 法定代表人:陈柏青 客户服务电话: 4000766123 网址:www.fund123.cn (8)上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书(更新) 26 法定代表人:杨文斌 客户服务电话: 400-700-9665 网址:www.howbuy.com (9)上海天天基金销售有限公司概况 注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 法定代表人:其实 客户服务电话: 4001818188 网址:www.1234567.com.cn (10)和讯信息科技有限公司概况 注册地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人:王莉 客户服务电话: 4009200022 (11 )浙江同花顺基金销售有限公司 概况 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室 法定代表人: 凌顺平 客户服务电话:400-877-3772 网址:www.5ifund.com (12) 北京晟视天下投资 管理有限公司 注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室 法定代表人:蒋煜 客户服务电话:4008188866 网址:www.shengshiview.com (13) 北京恒天明泽基 金销售有限 公司 注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室 法定代表人:梁越 客户服务电话:4007868868 网址:www.chtfund.com (14) 上海汇付金融服务 有限公司


注册地址:上海市黄浦区西藏中路 336 号 1807-5 室


建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书(更新) 27 法定代表人:张皛


客户服务电话:400-820-2819


网址:www.chinapnr.com (15) 北京微动利投资管 理有限公司 注册地址:北京市石景山区古城西路113 号景山财富中心341 法定代表人: 梁洪军 客户服务电话:400-819-6665 网址:http://www.buyforyou.com.cn (16) 上海陆金所资产管 理有限公司


注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元


法定代表人:郭坚 客户服务电话:400-821-9031 网址: www.lufunds.com / (17) 北京乐融多源投资咨询有限公司 注册地址:北京市朝阳区西大望 路1号1号楼16层1603 法定代表人: 董浩 客户服务电话 :400-068-1176 网址: www.jimufund.com/ (18) 深圳富济财富管理有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾路1号A 栋201室 法定代表人: 齐小贺 客户服务电话 :0755-83999913


网址: www.jinqianwo.cn/ (19) 珠海盈米财富管理 有限公司 注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 法定代表人: 肖雯 客户服务热线:020-89629066 网址:http://www.yingmi.cn/ (20) 诺亚正行(上海) 基金销售投资顾问有限公司 建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书(更新) 28 注册地址: 上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 法定代表人: 汪静波 客户服务电话:400-821-5399 网址:www.noah-fund.com/ (21)中国国际金融股份有限公司 注册地址:北京 市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 法定代表人: 丁学东 客户服务热线:400-910-1166 网址:www.cicc.com.cn 基金管理人可以根据相关法律法规要求, 选择其他符合要求的机构代理销售 本基金,并及时公告。 (二) 登记机构 名称: 建信基金管理 有限责任公司 住所: 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层 法定代表人: 许会斌 联系人: 郑文广 电话:010-66228888 (三) 出具法律意见书的 律师事务所 名称:北京德恒律师事务所 住所:北京市西城区金融大街19号富凯大厦B 座12层 负责人:王丽 联系人: 刘焕志 电话:010-52682888


传真:010-52682999 经办律师: 徐建军、 刘焕志 (四) 审计基金资产的会 计师事务所 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书(更新) 29 住所: 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路1318 号星展银行大厦6楼 执行事务合伙人:李丹 联系人:陈熹 联系电话:021-23238888 传真:021-23238888 经办注册会计师:薛竞


陈熹 建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书(更新) 30 六 、 基 金的 募集 (一) 基金募集的依据 本基金由 基金管理人依照 《基金法》 、 《运作 办法》 、 《销售办法》 、 基金 合同及其他法律法规的有关规定募集。 本基金募集申请已经中国证监会 2013 年 4 月 27 日证监许可[2013]615 号文 核准。 (二) 基金类型 股票型 证券投资基金 。 (三) 基金的运作方式 契约型开放式。 (四) 基金存续期间 不定期。 (五) 基金的面值 本基金每份基金份额的 初始发售面值为人民币 1.00 元。 (六) 募集方式 本基金通过各销售机构的基金销售网点向投资人公开发售。 (七) 募集期限 本基金募集期限自基金份额发售之日起不超过 3 个月。 本基金自 2014 年 1 月 2 日至 2014 年 1 月 23 日进行发售。如果在此期间届 满时未达到本招募说明书第 七章第 (一) 条规定的基金备案条件, 基金可在募集 期限内继续销售。 基金管理人也可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书(更新) 31 短基金发售时间,并及时公告。 本基金的基金合同于 2014 年1 月27 日正式生效。 (八) 募集对象 指个人投资者、 机构投资者、 合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会 允许购买开放式证券投资基金的其他投资者。 (九) 募集场所 本基金 通过销售机构办理基金销售业务的网点 向投资者公开发售。 具体募集场所见基金份额发售公告。 基金管 理人可以根据情况增加其他代销 机构,并另行公告。 (十) 认购安排 1、认购 时间: 本基金 向个人投 资者、 机构投 资者和合 格境外 机构投 资者同 时发售, 具体发售时间由基金管理人根据相关法律法规及本基金基金合同, 在基 金份额发售公告中确定并披露。 2、投资 人认购 应提交 的文件和 办理的 手续: 详见基金 份额发 售公告 及销售 机构发布的相关公告。 3、 认购 原则和 认购限 额:认购 以金额 申请。 投资人认 购基金 份额时 ,需按 销售机构规定的方式全额交付认购款项, 投资人可以多次认购本基金份额。 代销 网点每个基金账户每次认购金额不得低于 1,000 元人民币, 代销机构另有规定的, 从其规定。本公司直销柜台每个基金账户首次认购金额不得低于 5 万元人民币, 已在直销柜台有认购本基金记录的投资人不受上述认购最低金额的限制, 单笔追 加认购最低金额为 1,000 元人民币; 通过本公司网上交易平台认购本基金时, 最 低认购金额为 1,000 元人民币。 当日的认购申请在销售机构规定的时间之后不得撤消。 建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书(更新) 32 (十一 )认购费用 本基金的认购费率如下表所示 。 认购金额(M ) 认购费率 M<100 万元 1.2% 100 万元 ≤M<500 万元 0.8% M ≥500 万元 1000 元/ 笔 本基金认购费由认购 人承担, 可用于本基金的市场推广、 销售、 注册登记等 募集期间发生的各项费用。 投资人可以多次认购本基金, 认购费用按累计认购金 额确定认购费率,以每笔认购申请单独计算费用。 (十二 )认购份数的计算 认购本基金的认购费用采用前端收费模式, 即在认购基金时缴纳认购费。 投 资者的认购金额包括认购费用和净认购金额。 有效认购款项在基金募集期间形成 的利息归投资者所有,如基金合同生效,则折算为基金份额计入投资者的账户, 具体份额以 登记机构的记录为准,投资者的总认购份额的计算方式如下: 净认购金额 = 认购金额/(1+认购费率)


认购费 用 = 认购金额-净认购金额 认购份额 = (净认购金额+认购期利息)/ 基金份额初始发售面值 认购费用、 认购份额计算结果按照四舍五入方法, 保留到小数点后两位, 由 此产生的误差计入基金财产。 (十三 )认购的方法与确 认 1、认购方法 投资者认购时间安排、 投资者认购应提交的文件和办理的手续, 由基金管理 人根据相关法律法规及本基金基金合同,在基金份额发售公告中确定并披露。 2、认购确认 建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书(更新) 33 基金销售网点受理投资者的申请并不表示对该申请已经成功的确认, 而仅代 表销售网点确实收到了认购申请。 申请是否有效应以基金 登记机构的确认登 记为 准。 投资者可在基金合同生效后到各销售网点查询最终成交确认情况和认购的份 额。 (十四 )募集资金利息的 处理方式 有效认购款项在募集期间产生的利息, 在基金合同生效后折算为基金份额归 基金份额持有人所有,不收取认购费用。利息以 登记机构的记录为准。 计算结果按照四舍五入方式, 保留 到小数点后两位, 由此误差产生的损失由 基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。 例: 某投资人投资 10000 元认购本基金的基金份额, 如果认购期内认购资金 获得的利息为 5 元,则其可得到的基金份额计算如下: 净认购金额=10000/ (1+1.2% )=9881.42 元 认购费用=10000-9881.42=118.58 元 认购份额= (9881.42+5 )/1.00=9886.42 份 即投资人投资 10000 元认购本基金的基金份额, 加上认购资金在认购期内获 得的利息, 可得到 9886.42 份基金份额。 (十五 )募集资金 基金募集期间募集的资金存入专门账户, 在基金募集行为结束前, 任何人不 得动用。 基金募集期间的信息披露费、 会计师费、 律师费以及其他费用, 不得从基金 财产中列支。 (十六 )募集结果 截至 2014 年 1 月 23 日, 基金募集工作已经顺利结束。 经普华永道中天会计 师 事务所有限公司验资, 本次募集的净认购金额为人民币 308,106,805.84 元。 本建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书(更新) 34 次募集 认购资金在募集期间产生的利息 共计人民币 58,537.07 元。本 次募集有效 认购户数为 4,485 户, 按照每份基金份额初始面值人民币 1.00 元计算, 募集期募 集资金及利息结转的基金份额共计 308,165,342.91 份, 已全部计入投资者基金账 户, 归投资者所有。 本 次募集所有资金已全额划入本基金在基金托管人 中 信银行 股份有限公司开立的建信 中证 500 指数增强型证券投资基金托管专户。 建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书(更新) 35 七 、基 金合 同的 生效 (一) 基金备案的条件 基金募集期 届满, 本基金 具备下列条件的, 基金管理人应当按照规定办理验 资和基金备案手续: (1 ) 基金募集份额总额不少于 2 亿份, 基金募集金额不少于 2 亿元人民币; (2 )基金份额持有人的人数不少于 200 人 。 基金募集期内, 本基金具备上述条件的, 基金管理人可以决定停止基金发售, 并按照规定 办理验资和基金备案手续 。 (二) 基金的备案 基金管理人应当自 基金募集期届满之日或停止基金发售之日 起 10 日 内聘请 法定验资机构 验资,自收到验资报告之日起 10 日内,向中国证监会提交验资报 告, 办理基金备案手续。 (三) 基金合同的生效 1、 自中国证监会书 面确认之日起, 基金备案手续办理完毕且基金合同生效; 2、基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日予以公告 。 3、 本基金募集期届满之日 前, 投资人的认购款项只能存入 有证券投资基金 托管业务资格的 商业银行 的基金募集专用账户, 任何人不得动用。 有 效认购款项 在基金募集期内产生的利息将折合成基金份额, 归基金份额持有人所有。 基金募 集期产生的利息以登记 机构的记录为准。 (四) 基金合同不能生效 时募集资金的处理 方式 如果募集期限届满,未满足募集生效条件,基金管理人应当承担下列责任: 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和 费用; 2、 在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项, 并加计银行同 期存款利息。 3、如基 金募集 失败, 基金管理 人、基 金托管 人及 销售 机构不 得请求 报酬。建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书(更新) 36 基金管理人、 基金托管人和 销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承 担。 (五) 基金存续期内的基 金份额持有人数量 和资产规模 《基金合同》 生效后, 基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低 于 5000 万元的, 基金管理人应当及时报告中国证监会; 连续 20 个工作日出现前 述情形的,基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。 法律法规另有规定时,从其 规定。 (六) 基金合同生效 本基金的基金合同于 2014 年 1 月 27 日正式生效。 建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书(更新) 37 八 、基 金份 额的 申购 与赎 回 (一) 申购与赎回办理的 场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。 具体的销售网点将由基金管理人 在招募说明书或其他相关公告中列明。 基金管理人可根据情况变更或增减销售机 构, 并予以公告。 基金 投资者应当 在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按 销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 销售机构名单和联系方式 见上述第五章第(一)条。 基金管理人可根据情况变更或增减基金销售机构,并予以公告。 (二) 申购与赎 回办理的 开放日及时间 1、 开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回, 具体办理时间为上海证券交易 所、 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间, 但基金管理人根据法律法规、 中 国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后, 若出现新的证券交易市场、 证券交易所交易时间变更或其 他特殊情况, 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整, 但 应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 2、 申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购, 具体业务办 理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回, 具体业务办 理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后, 基金管理人应在申购、 赎回开放日前依 照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购 或者赎回或者转换。 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、 赎回或 转换申请 且登记机构确认接受 的, 其基金份额申购、 赎回价格为下一开放日基金建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书(更新) 38 份额申购、赎回的价格 。 (三) 申购与赎回的原则 1 、 “ 未 知价 ” 原 则 ,即申 购 、 赎回 价 格以 申 请当 日 收 市后 计 算的 基 金份 额 净 值为基准进行计算; 2、 “ 金额申购、份额赎回 ” 原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、 当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4 、 赎 回遵 循 “ 先进 先 出 ” 原 则 , 即按 照 投资 人认 购 、 申购 的 先后 次 序进 行 顺 序赎回; 基金管理人可在法律法规允许的情况下, 对上述原则进行调整。 基金管理人 必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 (四) 申购与赎回的程序 1、 申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序, 在开放日的具体业务办理时间内提出 申购或赎回的申请。 2、 申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时, 必须全额交付申购款项, 投资人交付款项, 申购申 请即为有效。 投资人赎回申请成功后,基金管理人将在 T +7 日( 包括该日) 内支付赎回款 项。在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。 3、 申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购 或赎回申请日(T 日) , 在正常情况下, 本基金登记机构在 T+1 日内对 该交易的有 效性进行确认。T 日提交 的有效申请, 投资人可 在 T+2 日后( 包括该 日) 到销售网 点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。 若申购不成功, 则申 购款项退还给投资人。 建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书(更新) 39 (五) 申购与赎回的数额 限制 1、 代销 机构( 网点 ) 每个基金 账户单 笔申购 最低金额 为10元 人民币 ,代销 机构另有规定的, 从其规定; 本基金管理人直销柜台每个基金账户首次最低申购 金额 、 单笔申购最低金额 均为10元人民币; 通过本基金管理人网上交易平台申购 本基金时,最低申购金额 、定投最低金额均为10元人民币。 2、基金 份额持 有人在 销售机构 赎回时 ,每次 赎回申请 不得低 于10份 基金份 额。 基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构 (网点) 保留的基金份额余额不 足10份的,在赎回时需一次全部赎回。 3、基金 管理人 可以在 法律法规 允许的 情况下 根据实际 情况对 以上限 制进行 调整,最 迟在调 整生效 前2个工 作日至 少在一 家指定媒 体及基 金管理 人网站公告 并报中国证监会备案。 (六) 申购费 率 与赎回费 率 1、 申购费率 投资人在申购本基金基金份额时, 收取申购费用; 投资人 可以多次申购本基 金, 申购 费用按每日累计申购金额确定申购费率, 以 每笔申购申请单独计算 费用。 本基金的申购费率 如下表所示: 申 购金 额(M ) 申 购费 率 M <100 万元 1.5% 100 万元 ≤M <500 万元 1.0% M≥500 万元 每笔 1,000 元 申购费用由申购人承担, 不列入基金资产, 申购 费用用于本基金的市场推广、 注册登记和销售。 2、 赎回费率 本基金具体赎回费率如下表所示: 持 有期 限(Y ) 赎 回费 率 Y <1 年 0.5% 1 年≤Y <2 年 0.25% 建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书(更新) 40 Y ≥2 年 0 注:1 年指365 天。 本基金的赎回费用由基金份额持有人承担, 其中 不低于25%的部分归入基金 财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。 3、基金 管理人 可以按 照《基金 合同》 的相关 规定调整 费率或 收 费方 式,基 金管理人 最迟应 于新的 费率或收 费方式 实施日 的 2 日前 在至少 一家 中国证监会 指定的媒体及基金管理人网站公告。 (七) 申购份数与赎回金 额的计算方式 1、申购份额的计算 申购本基金的申购费用采用前端收费模式 (即申购基金时缴纳申购费) , 投 资者的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购份额的计算方式如下: 净申购金额 =申购金额/(1+申购费率) 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份数=净申购金额/申购当日基金份额净值 申购份额计算结果按照四舍五入方法, 保留到小数点后两位, 由此产生的 收 益或损失由 基金财产承担 。 例:某投 资者投 资5万 元申购本 基金的 基金份 额,假设 申购当 日基金 份额净 值为1.05 元,则可得到的申购份额为: 净申购金额=50000/ (1+1.5% )=49261.08元 申购费用=50000-49261.08=738.92 元 申购份额=49261.08/1.05=46915.31 份 即:投资者投资5 万 元 申 购 本 基 金 的 基 金 份 额 , 假 设 申 购 当 日 基 金 份 额 净 值 为 1.05 元,则其可得到46915.31 份基金份额。 2、赎回净额的计算 基金份额持有人在赎回本基金时缴纳赎回费, 基金份额持有人的赎回净额为 赎回金额扣减赎回费用。其中 : 赎回总金额= 赎回份额 ? 赎回当日基金份额净值 赎回费 用= 赎回总金额 ? 赎回费率 净赎回金额= 赎回总金额 ? 赎回费用 建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书(更新) 41 赎回费用以人民币元为单位, 计算结果按照四舍五入方法, 保留到小数点后 两位; 赎回净额结果按照四舍五入方法, 保留到小数点后两位, 由此产生的收益 或损失由基金财产承担 。 例:某投资者赎回本基金 10000 份基金份额,赎回适用费率为 0.5% ,假设 赎回当日基金份额净值为 1.148 元,则其可得净赎回金额为: 赎回总金额=10000 ×1.148=11480 元 赎回费用=11480 ×0.5% =57.40 元 净赎回金额 =11480 -57.40=11422.60 元 即:投 资者赎 回本基 金 10000 份 基金份 额 ,假设 赎回当 日基金 份 额净值为 1.148 元,则可得到的净赎回金额为 11422.60 元。 4、基金份额净值计算 T 日 基 金 份 额 净 值=T 日 基 金 资 产 净 值/T 日 发 行 在 外 的 基 金 份 额 总 数 。 基 金份额净值单位为人民币元, 计算结果保留到小数点后4位, 小数点后第5 位四舍 五入。 T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特 殊情况, 经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告 。 (八) 申购与赎回的注册 登记 1、 投资人申购基金成功后 , 基金注册登记人在 T+1 日为投资人增加权益并 办理注册登记手续 ,投资人自 T+2 日起有权赎回该部分基金份额。 2、 投资人赎回基金成功后 , 基金注册登记人在 T+1 日为投资人扣除权益并 办理相应的注册登记手续。 3、 基金 管理人 可在法 律法规允 许的范 围内 , 对上述注 册登记 办理时 间进行 调整 , 并最迟于开始实施 2 日前在至少一种中国证监会指定媒体和 基金管理人网 站上 予以公告。 (九) 巨额赎回的认定及 处理方式 1、 巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内 的基金份额净赎回申请( 赎回申请份额总数加 上基金建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书(更新) 42 转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额 总数后的余额) 超过前一开放日的基金总份额的 10% , 即认为是发生 了巨额赎回。 2、 巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时, 基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定 全额赎回或部分延期赎回。 (1 )全 额赎回 :当基 金管理人 认为有 能力支 付投资人 的全部 赎回申 请时, 按正常赎回程序执行。 (2 )部 分延期 赎回: 当基金管 理人认 为支付 投资人的 赎回申 请有困 难或认 为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大 波动时,基金管理人在 当日接受赎回比例不低 于上一开放日基金总份 额的 10% 的 前提下, 可对其余赎回申请延期办理。 对于当日的赎回申请, 应当按单个账户 赎回申请量占赎回申请总量的比例, 确定当日受理的赎回份额; 对于未能赎回部 分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的, 将自动转入下一个开放日继续赎回, 直到全部赎回为止; 选择取消赎回的, 当日 未获受理的部分赎回申请将被撤销。 延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并 处理, 无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额, 以此类推, 直到全部赎回为止。 如投资人在提交赎回申请时未作明确选择, 投资人未能赎回 部分作自动延期赎回处理 。 (3 )暂停赎回:连续 2 日以上( 含本数) 发生 巨额赎回,如基金管理人认为 有必要, 可暂停接受基金的赎回申请; 已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款 项,但不得超过 20 个工作日,并应当在指定媒体上进行公告。 3、 巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时, 基金管理人应当通过邮寄、 传真或者招 募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人, 说明有关处理方 法,同时在指定媒体上刊登公告。 (十) 拒绝或暂停申购、 暂停赎回的情形及 处理 1、 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: (1 )因不可抗力导致基金无法正常运作。 (2 )发 生基金 合同规 定的暂停 基金资 产估值 情况时, 基金管 理人可 暂停接建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书(更新) 43 收投资人的申购申请。 (3 )证 券交易 所交易 时间非正 常停市 ,导致 基金管理 人无法 计算当 日基金 资产净值。 (4 )基 金管理 人认为 接受某笔 或某些 申购申 请可能会 影响或 损害现 有基金 份额持有人利益时。 (5 )基 金资产 规模过 大,使基 金管理 人无法 找到合适 的投资 品种, 或其他 可能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 (6 )法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 (1) 、 (2 ) 、 (3) 、 (5) 、 (6)项暂 停申购情形 时,基 金管 理人应 当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒 绝, 被拒绝的申购款项将退还给投资人。 在暂停申购的情况消除时, 基金管理人 应及时恢复申购业务的办理。 2、 发生 下列情 形时, 基金管理 人可暂 停接受 投资人的 赎回申 请或延 缓支付 赎回款项: (1 )因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 (2 )发 生基金 合同规 定的暂停 基金资 产估值 情况时, 基金管 理人可 暂停接 收投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 (3 )证 券交易 所交易 时间非正 常停市 ,导致 基金管理 人无法 计算当 日基金 资产净值。 (4 )连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 (5 )法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形时, 基金管理人应在当日报中国证监会备案, 已确认的赎回申 请, 基金管理人应足额支付; 如暂时不能足额支付, 应将可支付部分按单个账户 申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人, 未支付部分可延期支付, 并以后续 开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额。 若出现上述第 4 项所述情形, 按基 金合同的相关条款处理。 基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未 获受理部分予以撤销。 在暂停赎回的情况消除时, 基金管理人应及时恢复赎回业 务的办理并 公告。 3、 暂停 期间结 束,基 金重新开 放申购 或赎回 时,基金 管理人 应按规 定公告建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书(更新) 44 并报中国证监会备案。 (1 )如发生暂停的时间为 1 日,基金管理人 应于重新开放日,在指定媒体 上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。 (2 ) 如发生暂停的时间超过 1 日但少于 2 周 (含两周) , 暂停结束, 基金重 新开放申购或赎回时, 基金管理人应依照 《信息披露管理办法》 的有关规定, 在 指定媒体和基金管理人网站上刊登基金重新开放申购或赎回公告, 并公告最近 1 个开放日的基金份额净值。 (3 )如发生暂停的时间超过 2 周,暂停期间 ,基 金管理人应每 2 周 至少刊 登暂停公告 1 次。 暂停结束, 基金重新开放申购或赎回时, 基金管理人应依照 《信 息披露管理办法》 的有关规定, 在指定媒体和基金管理人网站上刊登基金重新开 放申购或赎回公告,并公告最近 1 个开放日的基金份额净值。 (十 一 )基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金 与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换 费, 相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公 告,并提前告知基金托管人与相关机构。 (十二 )定期定额投资计 划 基金管理 人可以为投资人办理定期定额投资计划, 具体规则由基金管理人另 行规定。 投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额, 每期扣款 金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定 额投资计划最低申购金额。 (十三 )基金的非交易过 户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、 捐赠和司法强制执行 等情形 而产生的非交易过户以及登记机构认可、 符合法律法规的其它非交易过户。 无论 在上述何种情况下, 接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资 人。 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法 的继承人继承; 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书(更新) 45 会团体; 司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的 基金份额强制划转给其他自然人、 法人或其他组织。 办理非交易过户必须提供基 金登记机构要求提供的相关资料, 对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机 构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。 (十四 )基金的 转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管, 基金 销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 (十五 )基金份额的冻结 、解冻 基金登记机构 只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻, 以及 登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书(更新) 46 九 、基 金的 投资 (一) 投资目标 本基金为股票型指数增强基金, 在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础 上,结合增强型的主动投资,力争获取高于标的指数的投资收益。 (二) 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的 股票 (包 含中小 板、创 业板及其 他经中 国证监 会核准上 市的股 票) 、 债券、货币 市场工具、 权证、 股指期货、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金 投资的其 他金融 工具( 但 须符合 中国证 监会的 相关规定 ) 。 如 法律法 规或监管机 构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投 资范围。 本基金的投资组合比例为: 本基金持有的股票市值和买入、 卖出期货合约价 值,合计 (轧差 计算) 占基金资 产的比 例为不 低于 90% ,其中 投资 于中证 500 成份股、 备选成份股的资产占 非现金基金资产 的比例不低于 80% ; 现 金或到期 日 在 一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。本基金投资股指期货以套期 保值为目的, 股指期货、 权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机 构的规定执行。 (三) 投资理念 本基金在 跟踪 中证 500 指数的 基础 上进行 增 强投资, 力求 对标的 指 数的超 越,使投资者分享中国经济增长和中国证券市场发展带来的良好收益。 (四) 投资策略 本基金采用指数增强型投资策略, 以中证 500 指数作为基金投资组合的标的 指数, 结合深入的宏观面、 基本面研究及数量化投资技术, 在指数化投资基础上 优化调整投资组合, 力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪 偏离度的绝对值不超过 0.5%,年跟踪误差不超过 7.75%,以实现高于标的指数 的投资收益和基金资产的长期增值。 如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书(更新) 47 偏离度和跟踪误 差超过上述范围,基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、 跟踪误差进一步扩大。 1、资产配置策略 本基金以追求基金资产收益长期增长为目标, 根据宏观经济趋势、 市场政策、 资产估值水平、 外围主要经济体宏观经济和资本市场的运行状况等因素的变化在 本基金的投资范围内进行适度动态配置,在控制与目标指数的跟踪误差的前提 下,力争获得与所承担的主动风险相匹配的超额收益。 2、 股票投资组合策略 本基金将参考标的指数成份股在指数中的权重比例构建投资组合, 并通过事 先设置目标跟踪误差、 事中监控、 事后调整等手段, 严格将跟踪误差控制在规定 范 围内,控制与标的指数主动偏离的风险。 (1)指数增强策略 1)成 份股 权重 优化 增 强策略 。本 基金 在严 格 控制跟 踪误 差、 跟踪 偏 离度的 前提下,进行宏微观经济研究,综合运用 GARP 策略、建信多因子 选股模型等 量化投资技术, 深入分析成份股的估值水平、 公司业绩增长情况、 资产盈利水平 和财务状况及股票市场交易情况等, 在考虑交易成本、 流动性、 投资比例限制等 因素并结合基金管理人对市场研判后, 将适度超配价值被低估的正超额收益预期 的成份股以及低配或剔除价值被高估的负超额收益预期的成份股。 2)非成 份股优 选增强 策略。本 基金将 依托公 司投研团 队的研 究成果 ,综合 采用数量化投资技术和深入调查研究相结合的研究方法, 自下而上精选部分成份 股以外的股票作为增强股票库, 力争在最佳时机选择增强股票库中估值合理、 基 本面优良且具有持续成长潜力的股票进行适度的优化配置,以获取超额收益。 ① 行业精选 各行业之间的预期收益、风险及其相关性是制定行业配置决策时的根本因 素, 本基金通过对各行业竞争结构、 行业成长空间、 行业周期性及景气程度、 行 业主要产品或服务的供需情况、 上市公司代表性、 行业整体相对估值水平等因素 或指标的综合评估, 精选 行业景气周期处于拐点或者行业景气度处于上升阶段的 相关产业 ,在行业内部进行个股选择。 ② 个股精选 建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书(更新) 48 A 、价值分析 价值分析包括公司的品质分析及估值水平分析。 健康的品质是公司未来持续 成长的良好基础, 也可以提高公司的抗风险能力, 因此本基金对上市公司的价值 分析首先将分析公司的品质, 着重对公司进行财务分析, 考察每股收益率 (EPS)、 净资产收益率 (ROE ) 、 市盈率 (PE ) 、 市净 率 (PB ) 、 市销率 (PS) 等指标, 另 外将根据上市公司所处行业景气度及其在行业中的竞争地位等多方面的因素进 行综合评估,挖掘上市公司的投资价值。 B 、成长性分析 对于成长性分析, 本基金将重点关注企 业的持续增长潜力, 对公司内部因素 进行深刻理解和分析, 挖掘上市公司保持高成长性和业绩增长的驱动因素 (如公 司治理结 构、商 业盈利 模式、核 心竞争 力等) ,深入分 析这些 驱动因 素是否具有 可持续性, 从而优选出竞争力优良、 成长潜力高于平均水平的上市公司。 本基金 选取的成长性指标主要包括: 销售收入增长率、 每股收益增长率、 净 利润增长率、 主营业务增长率、PEG 等。 3)其他 增强策 略。本 基金将及 时把握 其他 盈 利机会, 提升投 资组合 的有效 性。 (2)组合调整策略 1)定期调整 本基金将根据所跟踪 的 标的指数对其成份股 的 调整而进行相应的定 期 跟踪 调整, 达到有效控制跟踪偏离度和跟踪误差的目的。 2)不定期调整 ①与指数相关的调整 根据指数编制规则, 当 标的指数成份股因增 发 、送配、各类限售股 获 得流 通权等原因而需要进行 成份股权重调整时,本 基金将参考标的指数最 新权重比 例,进行相应调整。 ②限制性调整 根据法律法规中针对 基 金投资比例的相关规 定 ,当基金投资组合中 按 标的 指数权重投资的股票资 产比例或个股比例超过 规定限制时,本基金将 对其进行建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书(更新) 49 实时的被动性卖出调整 ,并相应地对其他资产 或个股进行微调,以保 证基金合 法规范运行。 ③根据申购和赎回情况调整 本基金将根据申购和赎回 情况,结合基金的现金头寸管理,制定交易策略 以应对基金的申购赎回,从而有效跟踪标的指数。 ④其他调整 根据法律、法规和基 金 合同的规定,成份股 在 标的指数中的权重因 其 它特 殊原因发生相应变化的 ,本基金可以对该部分 股票投资组合进行适当 变通和调 整,最终使跟踪误差控制在一定的范围之内。 (3 )跟踪误差、跟踪偏离度控制策略 本基金为指数增强型基金, 将通过适度的主动投资获取超越标的指数的超额 收益,同时也将因承担相应的主动风险而导致较大的跟踪误差。 因此, 本基金将每日跟踪基金组合与指数表现的偏离度, 每月末定期分析基 金组合与标的 指数表现的累积偏离度、 跟踪误差变化情况及其原因, 并优化跟踪 偏离度管理方案,实现有效控制跟踪误差。 3、债券投资策略 本基金债券投资将以优化流动性管理、 分散投资风险为主要目标, 同时根据 需要进行积极操作,以提高基金收益。本基金将主要采取以下管理策略: (1)久期调整策略 根据对市场利率水平的预期, 在预期利率下降时, 提高组合久期, 以获得债 券价格上升带来的收益; 在预期利率上升时, 降低组合久期, 以规避债券价格下 跌的风险。 (2 )收益率曲线配置策略 在久期确定的基础上, 根据对收益率曲线形状变化的预测, 采用子弹型策略、 哑 铃型策略或梯形策略, 在长期、 中期和短期债券间进行配置, 以从长、 中、 短 期债券的相对价格变化中获利。 (3 )债券类属配置策略 根据国债、 金融债、 公司债、 可转债、 资产支持证券等不同类属债券之间的 相对投资价值分析, 增持价值被相对低估的类属债券, 减持价值被相对高估的类建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书(更新) 50 属债券, 借以取得较高收益。 其中, 随着债券 市场的发展, 基金将加强对公司债、 可转债、 资产支持证券等新品种的投资, 主要通过信用风险、 内含选择权的价值 分析和管理,获取适当的超额收益。 (4)个券精选策略


个券精选策略指基于对信用质量、 期限和流动性等因素的考察, 重点关注具 有以下特征的债券: 较高到期收益率、 较高当期收入、 预期信用质量将改善、 期 权价值被低估,或者属于创新品种而价值尚未被市场充分发现。通过深入研究, 发掘这些具有较高当期收益率或者较高升值潜力的债券, 可为投资者创造超额投 资回报。 4、股指期货投资策略 本 基 金 进 行 股 指 期 货 投 资 的 目 的 是 对 股 票 组 合 进 行 套 期 保 值 , 控制组合风 险, 达到在有效跟踪标的指数的基础上, 力争实现高于标的指数的投资收益和基 金资产的长期增值 。本基金将采取以下步骤开展组合资产的套期保值。 (1)确定套期保值目标现货组合、期限以及交易方向 套期保值的目 标现货组合是指需要进行套期保值的股票资产, 这部分资产可 以是基金持有或者将要持有的所有股票资产, 也可以是部分股票资产。 本基金将 通过对国内外宏观经济运行趋势、 财政以及货币政策、 市场资金供需状况 、 股票 市场估值水平、 固定收益类资产收益水平等因素进行分析, 结合对股票头寸的流 动性、 风险程度等因素的测评, 以确定需要进行套期保值的股票组合和套期保值 期限。 根据期货合约的交易方向不同, 套期保值分为两类: 买入套期保值、 卖出套 期保值 。 买入套期保值 (又称多头套期保值) 是在期货市场买入期货合约, 用期 货市场多头对冲现货市场上行 风险, 主要用于降低基金建仓期股票价格大幅上涨 的风险; 卖出套期保值 (又称空头套期保值) 是在期货市场中卖出期货合约, 用 期货市场空头对冲现货市场的下行风险, 以规避基金运作期间股票价格下跌的风 险。本基金将根据实际需要确定交易方向。 (2)选择股指期货合约开仓种类 在期货合约选择方面, 本基金将遵循品种相同或相近以及月份相同或相近的 原则。 如 果市场上存在以不同指数为标的的股票指数期货, 则将选择 与目标现货建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书(更新) 51 组合相关性较强的指数为标的的股票指数期货进行套期保值。 本基金将综合权衡 所承担的基差风险、 合约的流动性以及展期成本等因素, 确定最有利的合约或者 合约组合进行开仓。 (3)根据最优套期保值比例确定期货头寸 本基金将 通过最优套期保值比例来确定期货头寸 , 以当前投资组合和 目标投 资 组合的差 与期货标的指数之间的 β 系数作为最优套期保值比例。 (4)初始套期保值组合的构建及调整 计算得到最优的套期保值比例后, 本基金将其转换为具体的期货合约数, 计 算得到合约数量后,本基金根据选择 的 股 指 期 货 合 约 开 仓 种 类 构 建 套 期 保 值 组 合。 (5)合约的展期 当标的指数期货存在两种及两种以上近月合约时, 本基金将利用各类近期合 约的择机转换策略从而获取 一定的套保收益, 原则上本基金将以 基差的大小 程度 作为合约转换的主要依据。 (6)动态调整 本基金将基于现货组合市值、 股票组合 β 值的变动情况, 动态确定套 期保值 过程中的最优套期保值比例,并适时对组合中的期货头寸进行调整。 因此本基金将根据目标资产 β 值的稳定性和调整成本, 设定一定的阀 值, 当 套期保值比例变化率超过该阀值时, 调整期货合约数, 以达到较好的套期保值效 果。 5、权证投资策略 本基金的权证投资以权证的市场 价值分析为基础, 配以权证定价模型寻求其 合理估值水平,以主动式的科学投资管理为手段,充分考虑权证资产的收益性、 流动性及风险性特征, 通过资产配置、 品种与类属选择, 追求基金资产稳定的当 期收益。 6、 资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、 收益率曲线、 个券选 择和把 握市场交易机会等积极策略, 在严格控制风险的情况下, 通过信用研究和流动性建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书(更新) 52 管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益 。 7、其他金融衍生产品的投资策略 本基金将根据公募基金的特点和要求, 结合该类金融衍生产品的特征, 在进 行充分风险控制和遵守法律法规的前提下, 制定合适的投资策略, 以控制并降低 投资组合风险, 提高投资效率, 降低跟踪误差, 从而更好地实现本基金的投资目 标。 (五) 投资管理程序 1、 投 资决 策依据 (1 )国家有关法律、法规、规章和基金合同的有关规定。 (2 )宏观经济发展环境、证券市场走势。 2、 投 资管 理程序 本基金采用投资决策委员会领导下的团队式投资管理体制。 (1 ) 研究分析 研究部依托公司研究平台, 整合外部信息及 外部研究力量的研究成果 进行指 数跟踪、 成份股公司 及非 成份股公司行为等信息的搜集与分析、 流动性分析、 误 差及其归因分析 等工作,撰写研究报告,作为基金投资决策的重要依据。 (2 ) 投资决 策 投资决策委员会根据法律法规、 基金合同、 研 究报告以及基金监控指标和调 整指标等, 召开投资决策会议, 确定基金投资组合是否需要进行调整以更好地跟 踪标的指数,审批总体投资方案及重大投资事项。 基金经理根据标的指数, 结合研究报告, 构建组合。 在追求跟踪误差最小化 的前提下, 基金经理将根据投资决策委员会确定的投资组合调整方案采取适当的 方法调整组合, 以降低交易成本、 控制投资风险, 同时适当进行增强投资。 对于 超出权限范围的投资, 基金经理按照公司权限审批流程, 提交主 管投资领导或投 资决策委员会审议。 (3 ) 交易执 行 交易部接收到基金经理下达的交易指令后, 首先应对指令予以审核, 然后具 体执行。 基金经理下达的交易指令不明确、 不规范或者不合规的, 交易部可以暂建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书(更新) 53 不执行指令,并 及时通知基金经理或相关人员。 交易部应根据市场情况随时向基金经理通报交易指令的执行情况及对该项 交易的判断和建议,以便基金经理及时调整交易策略。 (4 ) 投资回顾 风险管理部定期对基金的绩效进行评估, 并对基金的跟踪误差、 跟踪偏离度、 信息比率、 流动性风险等进行评估。 同时, 评估信息将以绩效评估报告的形式及 时反馈至投资决 策委员会、 监察稽核部、 投资部 门等相关部门, 为制定和调整投 资策略、评估风险水平提供依据。 (六) 业绩比较基准 95% ×中证 500 指数收益率+5% ×商业银行活 期存款利率(税前) 。 中证 500 指数由中证指数有限公司编制并发布。 该指数样本选自沪深两个证 券市场,其成份股包含了 500 只沪深 300 指 数成份股之外的 A 股 市场中流动性 好、 代表性强的小市值股票, 综合反映了沪深证券市场内小市值公司的整体情况。 如果指数 编制 单位变 更 或停止中 证 500 指数 的编制、 发布 或授权 , 或中证 500 指数由其他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等 事项导致中证 500 指数不宜继续作为标的指数, 或证券市场有其他代表性更强、 更适合投资的指数 推出, 基金管理人认为有必要作相应调整时, 本基金管理人可以依据维护投资者 合法权益的原则, 在履行适当程序后变更本基金的标的指数、 业绩比较基准和基 金名称。其中,若变更标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更, 则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会, 并报中国证监会备案 且在指定媒体公告。若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响 (包括但 不限于 指数编 制单位变 更、指 数更名 等事项) ,则无 需召开 基金份额持 有人大 会, 基金管理人应与基金托管人协商一致后, 报中国证监会备案并及时公 告。 (七) 风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金, 其预期的风险和收益高于货币市场基金、 债 券基金、混合型基金, 属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种。 (八) 投资禁止行为与限 制 建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书(更新) 54 1 、 禁 止用本 基金 财产从 事以 下行为 (1 )承销证券; (2 )违反规定向他人贷款或者提供担保; (3 )从事承担无限责任的投资; (4 )买卖其他基金份额,但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外; (5 )向基金管理人、基金托管人出资; (6 )从事内幕交易、操纵证券 交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7 )法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者 与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券, 或者从事其 他重大关联交易的,应当遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突, 符合国务院证券监督管理机构的规定,并履行信息披露义务。 2 、 基 金投资 组合 比例限 制 (1 ) 本基金持有的股票市值和买入、 卖出期货合约价值, 合计 (轧差计算) 占基金资产的比例为不低于 90%,其中投资于中证 500 成份股、备选成份股的 资产占 非现金基金资产 的比例不低于 80% ; (2 )每 个交易 日日终 在扣除股 指期货 合约需 缴纳的交 易保证 金后, 保持不 低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券; (3 ) 本基金持有一家上市公司的股票, 其市值不超过基金资产净值的 10%; (4 )本 基金管 理人管 理的全部 基金持 有一家 公司发行 的证券 ,不超 过该证 券的 10 %; (5 )在 任何交 易日日 终,持有 的买入 股指期 货合约价 值,不 得超过 基金资 产净值的 10% ; 在任何 交易日日终, 持有的买入期货合约价值与有价证券市值之 和,不得超过基金资产 净值的 95% ,其中, 有 价证券指股票、债券 (不含到期日 在一年以 内的政 府债券 ) 、权证 、资产 支持证 券、买入 返售金 融资产 (不含质押 式回购) 等; 在任何交易日日终, 持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的 股票总市值的 20% ; 在 任何交易日内交易 (不包括平仓) 的股指期货合约的成交建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书(更新) 55 金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20% ; (6 )本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; (7 ) 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 的 同 一 权 证 , 不 得 超 过 该 权 证 的


10 %; (8 )本 基金在 任何交 易日买入 权证的 总金额 ,不得超 过上一 交易日 基金资 产净值的 0.5%; (9 )本 基金投 资于同 一原始权 益人的 各类资 产支持证 券的比 例,不 得超过 基金资产净值的 10%; (10 )本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20 %; (11) 本基金持有的同一( 指同一信用级别) 资 产支持证券的比例, 不得超过 该资产支持证券规模的 10%; (12) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (13) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支 持证券。 基金持有资产支持证券期间, 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准, 应在评 级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; (14) 基金财产参与股票发行申购, 本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (15) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的 40% ; (16 ) 在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年, 债券回购到期 后不展期; (17 ) 本基金投资流通受限证券, 基金管理人应事先根据中国证监会相关规 定, 与基金托管人在基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例, 根据比 例 进行投资。 (18 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 鉴于本基金为指数增强型基金, 本基金按照标的指数的构成比例进行投资的 部分可以不受第(4)项规定的比例限制。 因证券市场波动、 上市公司合并、 基金规模变动、 股权分置改革中支付对价建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书(更新) 56 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 基金管 理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理 人应 当自基 金 合同生效 之日 起 6 个 月内使基 金的 投资组 合 比例符 合基金合同的有关约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生 效之日起开始。 法律法规或监管部门取消上述限制, 如适用于本基金, 基金管理人 在 履行适 当程序后,则本基金投资不再受相关限制。 (九) 投资组合比例调整 基金管理 人应 当自基 金 合同生效 之日 起 6 个 月内使基 金的 投资组 合 比例符 合基金合同的约定。 因证券市场波动、 上市公司合并、 基金规模变动 、 股权分置 改革中支付对价 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 不 符 合 基 金 合 同 约 定 的 投资比例规定的,基金管理人应当在 10 个交易 日内进行调整,法律法规或监管 部门另有规定的,从其规定。 (十) 基金的投资组合报 告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 1 月 19 日 复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据 截至 2015 年 12 月 31 日,本报告中的财务资料未 经审计。 1 报 告期 末基 金资产 组合 情况 序号 项目 金 额( 元) 占 基金 总资产 的 比例 (%) 1 权益投资 178,642,255.39 81.09 其中:股票 178,642,255.39 81.09 2 基金投资 - - 建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书(更新) 57 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买 入返 售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 30,975,900.44 14.06 7 其他各项资产 10,670,598.75 4.84 8 合


计 220,288,754.58 100.00 2 报 告期 末按 行业分 类的 股票 投资组 合 2.1 报告期末指数投资按行业分 类的股票投资组合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 2,316,640.00 1.06 B 采掘业 4,790,532.05 2.20 C 制造业 82,160,889.63 37.70 D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生产和 供应 业 2,053,042.00 0.94 E 建筑业 4,362,427.51 2.00 F 批发和 零售 业 9,065,820.06 4.16 G 交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业 3,744,575.84 1.72 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技术服 务业 9,316,203.00 4.28 J 金融业 344,657.25 0.16 K 房地产 业 12,823,259.25 5.88 L 租赁和 商务 服务 业 498,485.60 0.23 M 科学研 究和 技术 服务 业 1,081,461.70 0.50 N 水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管理业 2,385,210.96 1.09 O 居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 1,356,030.00 0.62 建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书(更新) 58 R 文化、 体育 和娱 乐业 1,844,972.00 0.85 S 综合 1,615,804.10 0.74 合计 139,760,010.95 64.14 注:以 上行 业分 类 以2015 年12 月31 日的 证监 会行 业分类 标准 为依 据。


2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行 业类 别 公 允价 值(元 ) 占 基金 资产净 值 比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,299,210.20 0.60 C 制造业 20,969,689.08 9.62 D 电力、 热力、 燃气及 水生产和供应业 3,228,472.54 1.48 E 建筑业 1,890,619.00 0.87 F 批发和零售业 2,688,681.00 1.23 G 交通运输、 仓储和邮 政业 1,301,174.00 0.60 H 住宿和餐饮业 274,600.00 0.13 I 信息传输、 软件和信 息技术服务业 3,560,739.52 1.63 J 金融业 815,920.00 0.37 K 房地产业 876,584.00 0.40 L 租赁和商务服务业 10,824.10 0.00 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务业 - - N 水利、 环境和公共设 施管理业 793,950.00 0.36 O 居民服务、 修理和其 他服务业 - - P 教育 - - 建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书(更新) 59 Q 卫生和社会工作 80,262.00 0.04 R 文化、 体育和娱乐业 1,091,519.00 0.50 S 综合 - - 合


计 38,882,244.44 17.84 注:以 上行 业分 类 以 2015 年12 月 31 日的 中国 证监 会行业 分类 标准 为依 据。 3 报告 期 末按 公允价 值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的股票 投资 明细 3.1 报告 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前 十名股 票投 资明细 序 号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资 产净值 比 例(% ) 1 600094 大名城 188,700 2,003,994.00 0.92 2 600859 王府井 69,900 1,902,678.00 0.87 3 600654 中安消 65,700 1,894,788.00 0.87 4 000616 海航投 资 235,500 1,851,030.00 0.85 5 000667 美好集 团 370,700 1,838,672.00 0.84 6 600835 上海机 电 60,200 1,824,662.00 0.84 7 000758 中色股 份 119,500 1,778,160.00 0.82 8 002221 东华能 源 74,289 1,736,876.82 0.80 9 002180 艾派克 37,499 1,730,578.85 0.79 10 600064 南京高 科 91,200 1,728,240.00 0.79 3.2 报告 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前 五名股票投 资明细 序 号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 ( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 600686 金龙汽 车 71,400 1,370,166.00 0.63 2 600827 百联股 份 65,100 1,163,337.00 0.53 3 000023 深天地 A 37,000 1,040,070.00 0.48 4 000883 湖北能 源 167,700 1,029,678.00 0.47 5 601669 中国电 建 128,100 1,028,643.00 0.47 4 报 告期 末按 债券品 种分 类的 债券投 资组 合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。


建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书(更新) 60 5 报 告期 末按 公允价 值占 基金 资产净 值比 例大小 排名 的前五 名债 券投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 6 报 告期 末按 公允价 值占 基金 资产净 值比 例大小 排名 的前十 名资 产支持 证券 投 资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。


7 报 告期 末按 公允价 值占 基金 资产净 值比 例大小 排名 的前五 名贵 金属 投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 8 报告 期末 按公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排名 的前五 名权 证投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 9 报告 期末 本基金 投资的 股指 期货交 易情 况说明 9.1 报告期末本基金投资的股指期货持 仓和损益明细 股指期货投资本期收益(元) 3,348,240.00 股指期货投资本期公允价值变动(元) -408,120.00 9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则, 以套 期保值 为主 要目 的, 选择 流动性 好 、 交易活 跃的 标的 指数 对应 的股指 期货 合约 。 本 基金 力争利 用股 指期 货的 杠杆 作用, 降低 股票 仓位频 繁调 整的 交易 成本 和跟踪 误差 , 同 时兼 顾基 差的变 化, 以达 到有 效跟 踪并力 争超 越标 的指数 的目 的。 10 报 告期 末本基 金投资 的国 债期货 交易 情况说 明 10.1 本期国债期货投资政策 本基金报告 期内未投资于国债期货。 10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 10.3 本期国债期货投资评价 本基金报告期内未投资于国债期货。 11 投 资组 合报 告附注 11.1 本 基 金 该 报 告 期内 投 资 前 十 名 证 券 的 发行 主 体 均 无 被 监 管 部 门立 案 调 查 和 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 11.3 其他资产构成 建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书(更新) 61 序号 名称 金 额( 元) 1 存出保证金 4,518,357.45 2 应收证券清算款 5,807,621.08 3 应收股利 - 4 应收利息 7,279.17 5 应收申购款 337,341.05 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合


计 10,670,598.75 11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


11.5 报告期末指数投资前十名、 积极投资前五名股票 中存在流通受限情况的说 明 11.5.1 报告 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 (元) 占基金资 产净值 比 例(% ) 流通受 限情 况 说明 1 600859 王府井 1,902,678.00 0.87 重大事 项 2 600654 中安消 1,894,788.00 0.87 重大事 项 11.5.2 报告 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 (元) 占基金 资 产净值 比 例(% ) 流通受 限情 况 说明 1 000023 深天 地A 1,040,070.00 0.48 重大资 产重 组 建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书(更新) 62 十 、基 金的 业绩 基金业绩截止日为 2015 年 12 月 31 日。 基金管理人承 诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不 保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者 在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶


段 净值增 长率 ① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①—③ ②— ④ 基金合 同生 效之 日 —2014 年 12 月 31 日 37.10% 1.01% 35.08% 1.16% 2.02% -0.15% 2015 年 1 月 1 日— 2015 年 12 月 31 日 64.41% 2.84% 41.26% 2.68% 23.15% 0.16% 基金合 同生 效之 日 —2015 年 12 月 31 日 125.41% 2.15% 90.82% 2.09% 34.59% 0.06% 建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书(更新) 63 十 一、 基金 的财 产 (一 )基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、 银行存款本息和基金应收的 申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 (二 )基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 (三 )基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、 规范性文件为本基金开立资金 账户、 证券账 户 以及投资所需的其他专用 账户。 开立的基金专用账户与基金管理人、 基金托管 人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独 立。 (四 )基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、 基金托管人和基金 销售机构的财产, 并由基 金托管人保管。 基金管理人、 基金托管人、 基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律责任, 其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、 扣 押或其他权利。 除依法律法规和 《基金合同》 的规定处分外, 基金财产不得被处 分。 基金管理人、 基金托管人因依法解散、 被依法撤销或者被依 法宣告破产等原 因进行清算的, 基金财产不属于其清算财产。 基金管理人管理运作基金财产所产 生的债权, 不得与其固有资产产生的债务相互抵销; 基金管理人管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书(更新) 64 十 二、 基金 资产 的估 值 (一 )估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规 规定需要对外披露基金净值的非交易日。 (二 )估值对象 基金所拥有的股票、 权证、 债券和银行存款本息、 应收款项、 其它投资等资 产及负债。 (三 )估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1 ) 交易所上市的有价证券 ( 包括股票、 权证等) , 以其估值日在证券交易 所挂牌的市价 (收盘价) 估值; 估值日无交易的, 且最近交易日后经济环境未发 生重大变化 或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的, 以最近交易日的 市价 (收盘价) 估值; 如最近交易日后经济环境发生了重大变化 或证券发行机构 发生影响证券价格的重大事件的, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因 素,调整最近交易市价,确定公允价格。 (2 )交 易所上 市实行 净价交易 的债券 按估值 日收盘价 估值, 估值日 没有交 易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的, 可参考类似投资品种的现行市价及 重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (3 )交 易所上 市未实 行净价交 易的债 券按估 值日收盘 价减去 债券收 盘价中 所含的债券应收利息得到的净价进行估值; 估值日没有交易的, 且最近交易日后 经济环境未发生重大变化, 按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债 券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境 发生了重大变化的, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整最近交易市价, 确定公允 价格; (4 ) 交易所上市不存在活跃市场的有价证券, 采用估值技术确定公允价值。 交易所上市的资产支持证券, 采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠 计量公允价值的情况下,按成本估值。 建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书(更新) 65 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1 )送 股、转 增股、 配股,按 估值日 在证券 交易所挂 牌的同 一股票 的估值 方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; (2 )首 次公开 发行未 上市的股 票、债 券和权 证,采用 估值技 术确定 公允价 值 ,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (3 )首 次公开 发行有 明确锁定 期的股 票,同 一股票在 交易所 上市后 ,按交 易所上市的同一股票的估值方法估值; 非公开发行有明确锁定期的股票, 按监管 机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、全国 银行间 债券市 场交易的 债券、 资产支 持证券等 固定收 益品种 ,采用 估值技术确定公允价值。 4、 本基 金投资 股指期 货合约, 一般以 估值当 日结算价 进行估 值,估 值当日 无结算价的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的, 采用最近交易日结算 价估值。 5、如有 确凿证 据表明 按上述方 法进行 估值不 能客观 反 映其公 允价值 的,基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估 值。 6、相关 法律法 规以及 监管部门 有强制 规定的 ,从其规 定。如 有新增 事项, 按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时, 应立即通知 对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规, 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人 承担。 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任, 因此, 就与本基金有关的会 计问题, 如经相关各方在 平等基础上充分讨论后, 仍无法达成一致的意见, 按照 基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 (四 )估值程序 1、基金 份额净 值是按 照每个工 作日闭 市后, 基金资产 净值除 以当日 基金份建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书(更新) 66 额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规 定的,从其规定。 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。 2、基金 管理人 应每个 工作日对 基金资 产估值 。但基金 管理人 根据法 律法规 或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值 后, 将基金份额净值结果发送基金托管人, 经基金托管 人复核无误后, 由基金管 理人对外公布。 (五 )估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、 适当、 合理的措施确保基金资产估值 的准确性、 及时性。 当 基金份额净值小数点后 4 位以内( 含第 4 位) 发生估值错误 时,视为基金份额净值错误。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中, 如果由于基金管理人或基金托管人、 或登记机构、 或销 售机构、 或投资人自身的过错造成估值错误, 导致其他当事人遭受损失的, 过错 的 责 任 人 应 当 对 由 于 该 估 值 错 误 遭 受 损 失 当 事 人 (“ 受损方 ”) 的 直 接 损 失 按 下 述 “ 估值错误处理原则 ” 给 予赔偿,承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于: 资料申报差错、 数据传输差错、 数 据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 (1 )估 值错误 已发生 ,但尚未 给当事 人造成 损失时, 估值错 误责任 方应及 时协调各方, 及时进行更正, 因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担; 由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误, 给当事人造成损失的, 由估 值错误责任方对直接损失承担赔偿责任; 若估值错误责任方已经积极协调, 并且 有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正, 则其应当承担相应赔偿责 任。 估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认, 确保估值错误已得 到更正。 (2 ) 估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责, 不对间接损失负责, 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书(更新) 67 (3 )因 估值错 误而获 得不当得 利的当 事人负 有及时返 还不当 得利的 义务。 但估值错误责任方仍应对估值错误负责。 如果由于获得不当得利的当事人不返还 或不全部返还不当 得利 造成其他当事人的 利益 损失 (“ 受 损方”) ,则估 值错误责任 方应赔偿受损方的损失, 并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事 人享有要求交付不当得利的权利; 如 果获得不当得利的当事人已经将此部分不当 得利返还给受损方, 则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得 利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4 ) 估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1 )查 明估值 错误发 生的原因 ,列明 所有的 当事人, 并根据 估值错 误发生 的原因确定估值错误的责任方; (2 )根 据估值 错误处 理原则或 当事人 协商的 方法对因 估值错 误造成 的损失 进行评估; (3 )根 据估 值 错误处 理原则或 当事人 协商的 方法由估 值错误 的责任 方进行 更正和赔偿损失; (4 )根 据估值 错误处 理的方法 ,需要 修改基 金登记机 构交易 数据的 ,由基 金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1 )基 金份额 净值计 算出现错 误时, 基金管 理人应当 立即予 以纠正 ,通报 基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2 )错误偏差达到基 金份额净值的 0.25% 时 ,基金管理人应当通报 基金托 管人并报中国证监会备 案;错误偏差达到基金 份额净值的 0.5% 时, 基金管理人 应当公告。 (3 )前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 (六 )暂停估值的情形 1、 基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、 因不可抗力致使基金管理人、 基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书(更新) 68 (七 )基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算, 基金托管人负责进行复核。 基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基 金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。 基金托管人对净值计算结果复 核确认后发送给基金 管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。 (八 )特殊情形的处理 1、基金管理人按估值方法的第 5 项进行估值 时,所造成的误差不作为基金 资产估值错误处理; 2、 由于 证券交 易所及 其登记结 算公司 发送的 数据错误 或不可 抗力等 原因 , 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、 合理的措施进行检查, 但是 未能发现该错误的, 由此造成的基金资产估值错误, 基金管理人和基金托管人可 以免除赔偿责任。 但基金管理人、 基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此 造成的影响。 建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书(更新) 69 十 三、 基金 的收 益分 配 ( 一)基金利润的构成 基金利润指基金利息 收 入、投资收益、公允 价 值变动收益和其他收 入 扣除 相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。 ( 二)基金可供分配利润 基金可供分配利润指 截 至收益分配基准日基 金 未分配利润与未分配 利 润中 已实现收益的孰低数。 ( 三)基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多 为 4 次, 每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10% , 若 《基金 合同》 生效 不满 3 个月可不进行收益分配; 2、 本基金收益分配方式分两种: 现金分红与红利再投资, 投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为基 金份额进行再投资; 若投资者不选择, 本基金默 认的收益分配方式是现金分红; 3、 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值; 即基金收益分配基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 ( 四)收益分配方案 基金收益分配方案中 应 载明截止收益分配基 准 日的可供分配利润、 基 金收 益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 ( 五)收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核, 在 2 个工 作日内在指定媒体公告并报中国证监会备案。 基金红利发放日距离 收 益分配基准日(即可 供 分配利润计算截止日 ) 的时 间不得超过 15 个工作日。 ( 六)基金收益分配中发生的费用 建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书(更新) 70 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 当投 资者的现金红利小于一定金额, 不足于支付银行转账或其他手续费用时, 基金登 记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。 红利再投资的计算方 法,依照《业务规则》执行。 建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书(更新) 71 十 四、 基金 的费 用与 税收 (一) 基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、《 基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 4、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 5、基金份额持有人大会费用; 6、基金的证券交易费用; 7、基金的银行汇划费用; 8、 基金的指数许可使用基点费;


9、按照 国家有 关规定 和《基金 合同》 约定, 可以在基 金财产 中列支 的其他 费用。 (二) 基金费用计提方法 、计提标准和支付 方式 1、基金管理人的管理费


本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1% 年费率计提。管理费的计算方 法如下: H =E× 1%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金 资产净值 基金管理费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基 金托管人发送基金管理费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从 基金财产中一次性支付 给基金管理人。若遇法 定节假日、公休假等, 支付日期顺 延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一 日基金资产净值的 0.2% 的年费率计提。托管 费的计 算方法如下: 建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书(更新) 72 H =E× 0.2%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基 金托管人发送基金托管费划款指令, 基金 托管人复核后于次月前 5 个工作日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、基金的指数许可使用基点费 本基金作为指数基金, 需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议 的约定向中证指数有限公司支付标的指数许可使用基点费。 指数许可使用基点费 在通常情况下按前一日的基金资产净值的0.016% 的年费率计提。 指数许可使用基 点 费每日计算,逐日累计,根据基金管理人出具的付款指令 按季支付。 计算方法如下: H=E ×0.016% ÷当年天 数 H 为每日应付的指数许可使用 基点费 E 为前一日基金资产净值 指数许可使用基点费的收取下限为每季度人民币5万元。 由于中证指数有限公司保留变更或提高指数许可使用基点费的权利, 如果指 数许可使用基点费的计算方法、 费率等发生调整, 本基金将采用调整后的方法或 费率计算指数许可使用基点费。 基金管理人应及时按照 《信息披露办法》 的规定 在指定媒体进行公告。 上述 “ 一、基金费用的种类中第 3-7 项费用 ” ,根据有关法规及相应协议规 定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (三) 不列入基金费用的 项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金 管理人 和基金 托管人因 未履行 或未完 全履行义 务导致 的费用 支出或 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、 《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他 根据相 关法律 法规及中 国证监 会的有 关规定不 得列入 基金费 用的项建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书(更新) 73 目。 (四) 税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 其纳税义务按国家税收法律、 法规执 行。 建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书(更新) 74 十 五、 基金 的会 计与 审计 (一 )基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首 次募集的 会计年度按如下原则: 如果 《基金合同》 生效少于 2 个月, 可以并入下一个会计 年度; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金 管理人 及基金 托管人各 自保留 完整的 会计账目 、凭证 并进行 日常的 会计核算,按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金 托管人 每月与 基金管理 人就基 金的会 计核算、 报表编 制等进 行核对 并以书面方式确认。 (二 )基金的年度审计 1、基金 管理人 聘请与 基金管理 人、基 金托管 人相互独 立的具 有证券 从业资 格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务 所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、基金 管理人 认为有 充足理由 更换会 计师事 务所,须 通报基 金托管 人。更 换会计师事务所需在 2 个工作日内在指定媒体公告并报中国证监会备案。 建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书(更新) 75 十 六、 基金 的信 息披 露 (一 ) 本基金的信息披露应符合 《基金法》 、 《运作办法》 、 《信息披露办法》 、 《基金合同》及其他有关规定。 (二 )信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、 基金托管人、 召集基金份额持有人 大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组 织。 本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证 监会的规定披露基金信息, 并 保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内, 将应予披露的基金信 息通过中国证监会指定的媒体和基金管理人、 基金托管人的互联网网站 (以下简 称 “ 网站” ) 等媒介披露 , 并保证基金投资者能够按照 《基金合同》 约定的时间和 方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 (三 )本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金 托管人或者基金销售机构; 5、 登载任何自然人、 法人或者其他组织的祝贺性、 恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 (四 ) 本基金公开披露的信息应采用中文文本。 如同时采用外文文本的, 基 金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。 两种文本发生歧义的, 以中文文 本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字; 除特别说明外, 货币单位为人民币 元。 (五 )公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: 1、 基金招募说明书、 《基金合同》 、基金托管协议 建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书(更新) 76 (1 ) 《基金合同》 是界 定 《基金合同》 当事人 的各项权利、 义务关系 , 明 确 基金份额持有人大会召开的规则及具体程序, 说明基金产品的特性等涉及基金投 资者重大利益的事项的法律文件。 (2 ) 基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项, 说明基金认购、 申购和赎回安排、 基金投资、 基金产品特性、 风险揭示、 信息披 露及基金份额持有人服务等内容。 《基金合同》生效后,基金管理人在每 6 个月 结束之日起 45 日内, 更新招募说明书并登载在网站上,将更新后的招募说明书 摘要登载在指定媒体上;基金管理人在公告的 15 日前向主要办公 场所所在地的 中国证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供 书面说明。 (3 )基 金托管 协议是 界定基金 托管人 和基金 管理人在 基金财 产保管 及基金 运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 基金募集申请经中国证监会核准后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前, 将基金招 募说明 书、 《 基金合同 》摘要 登载在 指定媒体 上;基 金管理 人、基金托 管人应当将《基金合同》 、基金托管协议登载在网站上。 2、 基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告, 并在披 露招募说明书的当日登载于指定媒体上。 3、 《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指 定媒体上登载 《基金 合同》生效公告。 4、 基金资产净值、基金份额净值 《基金合同》 生效后, 在开始办理基金份额申购或者赎回前, 基金管理人应 当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次 日, 通过网站、 基金份额发售网点以及其他媒介, 披露开放日的基金份额净值和 基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基 金份额净值。 基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日, 将基金资产净值、 基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定 媒体上。 建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书(更新) 77 5、 基金份额申购、赎回价格 基金管理 人应当 在《基 金合同》 、招募 说明书 等信息披 露文件 上载明 基金份 额申购、 赎回价格的计算方式及有关申购、 赎回费率, 并保证投资者能够在基金 份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。 6、 基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内, 编制完成基金年度报告,并将 年度报告正文登载于网站上, 将年度报告摘要登载在指定媒体上。 基金年度报告 的财务会计报告应当经过审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内 ,编制完成基金半年度报告, 并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒体上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个 工作日内,编制完成基金季度 报告,并将季度报告登载在指定媒体上。 《基金合同》 生效不足 2 个月的, 基金管理人可以不编制当期季度报告、 半 年度报告或者年度报告。 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日, 分别报中国证监会和基金管理人 主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 报备应当采用电子文本 或 书面报 告方式。 7、 临时报告 本基金发生重大事件, 有关信息披露义务人应当在 2 个工作日内编制临时报 告书, 予以公告, 并在 公开 披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所 所在地的中国证监会派出机构备案。 前款所称重大事件, 是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产 生重大影响的下列事件: (1 )基金份额持有人大会的召开; (2 )终止《基金合同》 ; (3 )转换基金运作方式; (4 )更换基金管理人、基金托管人; (5 )基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; (6 )基金管理人股东及其出资比例发生变更; 建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书(更新) 78 (7 )基金募集期延长; (8 )基 金管理 人的董 事长、总 经理及 其他高 级管理人 员、基 金经理 和基金 托管人基金托管部门负责人发生变 动; (9 )基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十; (10 ) 基金管理人、 基 金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动 超过百分之三十; (11 )涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼; (12 )基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查; (13 ) 基金管理人及其董事、 总经理及其他高级管理人员、 基金经理受到严 重行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; (14 )重大关联交易事项; (15 )基金收益分配事项; (16 )管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; (17 )基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五; (18 )基金改聘会计师事务所; (19 )变更基金销售机构; (20 )更换基金登记机构; (21 )本基金开始办理申购、赎回; (22 )本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更; (23 )本基金发生巨额赎回并延期支付; (24 )本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请; (25 )本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回; (26 )变更基金的标的指数 (27)中国证监会规定的其他事项。 8、 澄清公告 在 《基金合同》 存续期限内, 任何公共媒体中出现的或者在市场 上流传的消 息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的, 相关信息披露义务 人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 9、 基金份额持有人大会决议 建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书(更新) 79 基金份额持有人大会决定的事项, 应当依法报国务院证券监督管理机构核准 或者备案,并予以公告。 10、 中国证监会规定的其他信息。 (六 )信息披露事务管理 基金管理人、 基金托管人应当建立健全信息披露管理制度, 指定专人负责管 理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息, 应当符合中国证监会相关基金信息 披露内容与格式准则的规定。 基金托 管人应当按照相关法律法规、 中国证监会的规定和 《基金合同》 的约 定, 对基金管理人编制的基金资产净值、 基金份额净值、 基金份额申购赎回价格、 基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、 审 查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定媒体中选择披露信息的报刊。 基金管理人、 基金托管人除依法在指定媒体上披露信息外, 还可以根据需要 在其他公共媒体披露信息, 但是其他公共媒体不得早于指定媒体披露信息, 并且 在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披 露的基金信息出具审计报告、 法律意见书的专 业 机 构 , 应 当 制 作 工 作 底 稿 , 并 将 相 关 档 案 至 少 保 存 到 《 基 金 合 同 》 终 止 15





年。 (七 )信息披露文件的存放与查阅 招募说明书公布后, 应当分别置备于基金管理人、 基金托管人和基金销售机 构的住所,供公众查阅、复制。 基金定期报告公布后, 应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所, 以 供公众查阅、复制。 建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书(更新) 80 十 七、 风险 揭示 基金风险即基金收益的不确定性, 所有可能影响基金业绩的因素都属于风险 的来源,而风险管理本质上就是在一定约束条件下对预期收益和预期风险的平 衡。 科学严谨的风险管 理对基金投资管理绩效至关重要, 与投资者利益休戚相关, 因此对风险的识别、评估和控制应贯穿基金投资的全过程。 本基金将通过专业的风险管理与业绩评估系统, 通过量化的归因分析和严格 的风险预算进行动态风险控制,实现组合风险与收益优化配比。 本基金所涉及的风险按来源主要分为系统性风险、 非系统性风险、 基 金管理 风险和本基金特定风险。 ( 一) 系统性 风险 系统性风险是指因整体政治、 经济、 社会等环 境因素对股票债券价格产生影 响而形成的风险, 主要包括政策风险, 经济周期风险, 利率风险, 购买力风险等 因素。 1、 政 策风 险 货币政策、 财政政策、 产业政策等国家宏观经济政策和法律法规的变化对证 券市场产生一定影响,从而导致市场价格波动,影响基金收益而产生的风险。 2、 经 济周 期风险 经济运行具有周期性的特点, 经济运行周期性的变化会对基金所投资的证券 的基本面产生影响,从而影响证券的价格而产生风险。 3、 利 率风 险 金融市场利率的波动会直接导致股票市场及债券市场的价格和收益率产生 变动, 同时也影响到证券市场资金供求状况, 以及拟投资上市公司的融资成本和 利润水平。上述变化将直接影响证券价格和本基金的收益。 4、 购 买力 风险 基金收益的一部分将通过现金形式来分配, 而现金的购买力可能 因为通货膨建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书(更新) 81 胀的影响而下降,从而使基金的实际投资收益下降。 5、 汇 率风 险 汇率的变动可能会影响基金投资标的的价格和基金资产的实际购买力。 6、 其他 风险 因战争、自然灾害等不可抗力产生的风险。 ( 二) 非系统 性风 险 非系统性风险是指个别证券特有的风险,包括企业的信用风险、经营风险、 财务风险及债券发行人的信用风险等。 拟投资上市公司的经营状况受到多种因素 影响, 如管理层能力、 财务状况、 市场前景、 行业竞争能力、 技术更 新、 研究开 发、 人员素质等都会导致上市公司盈利发生变化。 如果基金所投资的上市公司经 营不善,将导致其股票价格下跌或 股息、红利减少,从而使基金投资收益下降。 基金可以通过多样化投资来分散这种非系统性风险。 ( 三) 基金管 理风 险 基金管理风险指基金管理人在基金管理实施过程中产生的风险, 主要包括管 理风险、交易风险、流动性风险、运营风险及道德风险。 1、 管理 风险 在基金管理运作过程中, 由于基金管理人的知识、 经验、 判断、 决策 、 技能 等主观因素的限制而影响其对信息的占有以及对经济形势、证券价格走势的判 断, 或者由于基金数量模型设计不当或实施差错导致基金收益水平偏离业绩基准 从而影响基金收益水平。对主要业务人员如基金经理的依赖也可能产生管理风 险。 2、 交易 风险 由于交易权限或业务流程设置不当导致交易执行流程不畅通, 交易指令的执 行产生偏差或错误, 或者由于故意或重大过失未能及时准确执行交易指令, 事后 也未能及时通知相关人员或部门,导致基金利益的直接损失。 建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书(更新) 82 3、 流动 性风险 在市场或者个股流动性不足的情况下, 基金管理人可能无法迅速、 低成本地 调整基金投资组合,从而对基金收益造成不利影响。 由于开放式基金的特殊要求, 本基金必须保持一定的现金比例以应付赎回要 求, 在管理现金头寸时, 有可能存在现金不足的风险或现金过多所导致的收益下 降风险。 4、 运 营风 险 由于运营系统、 网络系统、 计算机或交易软件等发生技术故障或瘫痪等情况 而无法正常完成基金的申购、 赎回、 注册登记、 清算交收等指令而产生的操作风 险,或者由于操作过程效率低下或人为疏忽和错误而产生的操作风险。 5、 道 德风 险 是指员工违背职业道德、 法规和公司制度, 通过内幕信息、 利用工作程序中 的漏洞或其他不法手段谋取不正当利益所带来的风险。 (四) 本基金的特定风险 1 、被 动跟踪 指数 的风险 (1 )标 的指数 回报 与股 票市 场平均 回报 偏离的 风险 标的指数并不能完全代表整个股票市场。 标的指数成份股的平均回报率与整 个股票市场的平均回报率可能存在偏离。 (2 )替 代投资 风险 在某些情况下 (包括指数成份股投资受限制、 市场流动性不足等) 导致本基 金无法投资或者获得足够数量的某种或几种股票时, 基金管理人将运用替代投资 策略, 如买入同行业指数成份股、 备选成份股或非成份股等, 力求降低基金跟踪 偏离度, 但无法消除由此引起的基金收益率与业绩比较基准之间的偏离及相应的 风险。 (3 )基 金投资 组合 回报 与标 的指数 回报 偏离的 风险 以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离: 建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书(更新) 83 1) 由于标的指数调整成份股或变更编制方法, 使本基金在相应的组合调整 中产生跟踪偏离度与跟踪误差 ; 2) 由于 标的指 数成份 股发生配 股、增 发等行 为导致成 份股在 标的指 数中的 权重发生变化,使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差 ; 3) 由于成份股停牌、 摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组 合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差 ; 4) 由于基金投资过程中的证券交易成本, 以及基金管理费和托管费的存在, 使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差 ; 5) 在本基金指数化投资过程中, 基金管理人的管理能力, 例如跟踪指数的 水平、 技术手段、 买入卖出的时机选择等, 都会对本基金的收益产生影响, 从而 影响 本基金对标的指数的跟踪程度 ; 6) 其他因素产生的偏离。 如因受到最低买入股数的限制, 基金投资组合中 个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同;因缺乏卖空、 对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大; 因基金申购与赎回带来的现金变 动;因指数发布机构指数编制错误等,由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。 2、 主动 增强投 资的 风险 根据本基金的投资策略, 为了获得超越指数的投资回报, 可以在被动跟踪指 数的基础上进行一些优化调整, 如在一定幅度内减少或增强成份股的权重 、 替换 或者增加一些非 成份股 、 以及投资股指期货进行套期保 值等。 这种基于对宏观面、 基本面的深度研究作出优化调整 投资组合的决策, 最终结果 仍然存在一定的不确 定性,其投资收益率可能高于指数收益率但也有可能低于指数收益率。 3、 本基 金在套 期保 值过 程中 有可能 出现 的风险 (1)基 差风险 基差的存在主要归因于股指期货的理论价格与标的股票指数价格的不同。 影 响股指期货理论价格的因素有三个: 标的股票指数价格、 无风险收益率和股票指 数的股息率。 在股指期货交易中因基差波动的不确定性而导致的风险被称为基差 风险。 (2)股 指期货 的 流 动性 风险 建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书(更新) 84 股指期货的 流动性风险可分为两种: 一种可称作流动量风险 ; 另一种可称为 资金量风险。 流动 量风险是指期货合约无法及时以合理价格建立或了结头寸的风险, 这种 风险通常在市场出现某种极端行情时容易发生。 通常以市场的广度和深度来衡量 股指期货市场的流动性。 市场的广度是指市场参与者的类型复杂程度。 如果买卖 双方在既定价格水平下均要受到成交量的限制, 那么市场就是狭窄的。 深度是指 市场对大额交易需求的承接能力, 如果追加数量很小的需求, 可以使价格大幅度 上涨,那么市场就缺乏深度;如果数量很大的追加需求对价格没有太大的影响, 那么市场就是有深度的。 较高流动性的市场, 稳定性也比较高, 市场价格更加 合 理。 资金量风险即是当投资者的资金无法满足保证金要求时, 其持有的头寸面临 被强制平仓的风险。 (3)不 完全套 期保 值策 略风 险 不完全套期保值是指不完全对冲现货资产的风险头寸, 而是适当地调整现货 资产的风险暴露程度而产生的风险。 在这种策略下, 期货合约市值通常会超过或 低于现货市值。 当期货价格走势与投资者预期相反时, 亏损会成倍放大, 从而导 致不完全套期保值策略风险。 (4)模 型风险 股指期货套期保值中需要计算套期保值比率, 套期保值比率计算方法依据不 同的理论有许多计算模型, 各种模型有不同的假设前提和取样差异。 本基金将利 用 模型计算的结果采用动态保值策略, 如果市场的变化有别于模型的假设, 套期 保值效果可能不够理想并有可能造成一定的损失。 (5)展 期风险 股指期货和现货指数的价格存在差异,不同月份的股指期货价格也存在差 异。 如果下一个月的合约价格低于交割月合约的价格, 由于空单展期需要买回交 割月合约平仓、 卖出近月或者远月合约开仓, 在此过程中不仅可能由于买高卖低 而出现 基差 损失, 同时还需要承担买卖期货合约时所产生的交易成本。 整个交易 过程中可能产生的 基差损失和交易成本统称为展期风险。 建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书(更新) 85 (五) 其他风险 主要是由其他不可预见或不可抗力因素导致的 风险, 如战争、 自然灾 害等有 可能导致基金财产损失或影响基金收益水平。 建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书(更新) 86 十 八、 基金 合同 的变 更、 终止 与基 金财 产的 清算 (一 ) 《基金合同》的变更 1 、变更基金合同 涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大 会决议通过的事项的, 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于可不经基金份 额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告, 并报中国证监会备案。 2、 关于 《基金合同》 变更的基金份额持有人大会决议经中国证监 会核准生 效后方可执行,自决议生效后两日内在指定媒体公告。 (二 ) 《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的, 《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的; 3、 《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三 )基金财产的清算 1、 基金财产清算小组: 自出现 《基金合同》 终止事由之日起 30 个工作日内 成立清算小组, 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行 基金清算。 2、基金 财产清 算小组 组成:基 金财产 清算小 组成员由 基金管 理人、 基金托 管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人 员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、 基金财产清算小组职责: 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1 ) 《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2 )对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3 )对基金财产进行估值和变现; 建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书(更新) 87 (4 )制作清算报告; (5 )聘 请 会计 师事务 所对清算 报告进 行外部 审计,聘 请律师 事务所 对清算 报告出具法律意见书; (6 )将清算报告报中国证监会备案并公告。 (7 )对基金财产进行分配; 5、基金财产清算的期限为 6 个月。 (四 )清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (五 )基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案, 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后, 按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 (六 )基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告; 基金财产清算报告经会计师事务所 审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算 公告于基 金财产 清算报 告报中国 证监会 备案 后 5 个工 作日内 由基 金财产清 算小 组进行公告。 (七 )基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书(更新) 88 十 九、 基金 合同 内容 摘要 一、基金合同当事人及权利义务 (一) 基金管理人简况 名称: 建信基金管理有限责任公司 住所: 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层 法定代表人: 许会斌 设立日期:2005 年 9 月 19 日 批准设立机关及批准设立文号: 中国证监会证监基金字[2005]158 号 组织形式: 有限责任公司


注册资本: 人民币 2 亿元 存续期限: 持续经营 联系电话:010-66228888 (二 ) 基金托管人简况 名称:中信银行股份有限公司 住所:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 法定代表人: 常振明 成立时间:1987 年4 月7 日 批准设立机关和批准设立文号:国办函[1987]14 号 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币 467.873 亿元 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基 金字[2004]125 号 (三 )基金份额持有人 基金投资者 持有本基金基金份额的行为即视为对 《基金合同》 的承认和 接受, 基金投资者自依据 《基金合同》 取得基金份额, 即成为本基金份额持有人和 《基 金合同》 的当事人, 直至其不再持有本基金的基金份额。 基金份额持有人作为 《基 金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 (四 ) 基金管理人的权利与义务 1、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定,基 金管理 人的权 利包括建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书(更新) 89 但不限于: (1 )依法募集基金; (2 )自 《基金 合同 》 生效之日 起,根 据法律 法规和《 基金合 同》独 立运用 并管理基金财产; (3 )依 照《基 金合同 》收取基 金管理 费以及 法律法规 规定或 中国证 监会批 准的其他费用; (4 )销售基金份额; (5 )召集基金份额持有人大会; (6 )依 据《基 金合同 》及有关 法律规 定监督 基金托管 人,如 认为基 金托管 人违反了 《基金合同》 及国家有关法律规定, 应呈报中国证监会和其他监管部门, 并采取必要措施保护基金投资者的利益; (7 )在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8 )选 择、更 换基金 销售机构 ,对基 金销售 机构的相 关行为 进行监 督和处 理;


(9 )担 任或 委 托其他 符合条件 的机构 担任基 金登记机 构办理 基金登 记业务 并获得《基金合同》规定的费用;


(10 )依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;


(11 )在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;


(12 ) 依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利, 为基金的利 益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;


(13 )在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;


(14 ) 以基金管理人的名义, 代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者 实施其他法律行为;


(15 ) 选择、 更换 律师事务所、 会计师事务所、 证券经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构;


(16 )在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、 赎回、转换和非交易过户的业务规则; (17 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定,基 金管理 人的义 务包括 但不限于: 建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书(更新) 90 (1 )依 法募集 基金, 办理或者 委托经 中国证 监会认定 的其他 机构代 为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; (2 )办理基金备案手续; (3 ) 自 《基金合同》 生效之日起,以诚实信用、 谨慎勤勉的原则 管 理和运用 基金财产; (4 )配 备足够 的具有 专业资格 的人员 进行基 金投资分 析、决 策,以 专业化 的经营方式管理和运作基金财产; (5 )建 立健全 内部风 险控制、 监察与 稽核、 财务管理 及人事 管理等 制度, 保证所管理的基金财产 和基金管理人的财产相 互独立, 对 所 管 理 的 不 同 基 金 分 别 管理,分别记账,进行证券投资; (6 ) 除依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他 有关规定外,不得利用基金财产 为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7 ) 依法接受基金托管人的监督; (8 )采 取适当 合理的 措施使计 算基金 份额认 购、申购 、赎回 和注销 价格的 方法符合 《基金合同》 等法律文件的规定, 按有关规定计算并公告基金资产净值, 确定基金份额申购、赎回的价格; (9 )进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10 )编制季度、半年度和年度基金报告; (11 ) 严 格 按 照 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 , 履 行 信 息 披 露 及报告义务; (12 ) 保守基金商业秘密, 不泄露基金投资计划、 投资意向等。 除 《基 金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定另有规定外, 在基金信息公开披露前应予保密, 不 向他人泄露; (13 ) 按 《基金合同》 的约定确定基金收益分配方案, 及时向基金份额持有 人分 配基金收益; (14 )按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15 ) 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定召集基金份额持有人大 会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16 ) 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、 报表、 记录和其他相 关资料 15 年以上; 建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书(更新) 91 (17 ) 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出, 并且 保证投资者能够按照 《基金合同》 规定的时间和方式, 随时查阅到与基金有关的 公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18 )组织并参加基 金 财 产 清 算 小 组, 参 与 基 金 财 产 的 保 管 、 清 理 、 估 价 、 变现和分配; (19 ) 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时, 及时报告中国证监会 并通知基金托管人; (20 ) 因违反 《基金合同》 导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法 权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21 ) 监督基金托管人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务, 基 金托管人违反 《基金合同》 造成基金财产损失时, 基金管理人应为基金份额持有 人利益向基金托管人追偿; (22 ) 当基金管理人将其义务委托第三方处理时, 应当对第三方处理有关基 金事务 的行为承担责任; (23 ) 以基金管理人名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其 他法律行为;


(24 )基 金管理 人在募 集期间未 能达到 基金的 备案条件 , 《基 金合同 》不能 生效, 基金管理人承担全部募集费用, 将已募集资金并加计银行同期存款利息在 基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人; (25 )执行生效的基金份额持有人大会的 决议 ; (26 )建立并保存基金份额持有人名册; (27 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (五 ) 基金托管人的权利与义务 1、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定 ,基 金托管 人的权 利包括 但不限于: (1 )自 《基金 合同》 生效之日 起,依 法律法 规和《基 金合同 》的规 定安全 保管基金财产; (2 )依 《基金 合同》 约定获得 基金托 管费以 及法律法 规规定 或监管 部门批 准的其他费用; 建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书(更新) 92 (3 )监 督基金 管理人 对本基金 的投资 运作, 如发现基 金管理 人有违 反《基 金合同》 及国家法律法规行为, 对基金财产、 其他当事人的利益造成重大损失的 情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4 )根 据相关 市场规 则,为基 金开设 证券 账户 、为基 金办理 证券交 易资金 清算。 (5 )提议召开或召集基金份额持有人大会; (6 )在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定,基 金托管 人的义 务包括 但不限于: (1 )以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2 )设 立专门 的基金 托管部门 ,具有 符合要 求的营业 场所, 配备足 够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3 )建 立健全 内部风 险控制、 监察与 稽核、 财务管理 及人事 管理等 制度, 确保基金财产的安全, 保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的 基 金财产相互独立; 对所托管的不同的基金分别设置账户, 独立核算, 分账管理, 保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4 )除 依据《 基金法 》 、 《基金 合同》 及其他 有关规定 外,不 得利用 基金财 产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5 ) 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6 ) 按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照 《基金合同》 的约定, 根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (7 )保 守基金 商业秘 密,除《 基金法 》 、 《 基 金合同》 及其他 有 关规 定另有 规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (8 )复 核、审 查基金 管理人计 算的基 金资产 净值、基 金份额 申购、 赎回价 格; (9 )办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10 ) 对基金财务会计报告、 季度、 半年度和年度基金报告出具意见, 说明 基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照 《基金合同》 的规定进行; 如果基建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书(更新) 93 金管理人有未执行 《基金合同》 规定的行为, 还应当说明基金托管人是否采取了 适当的措施; (11 )保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以 上; (12 )建立并保存基金份额持 有人名册; (13 )按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14 ) 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和 赎回款项; (15 ) 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定, 召集基金份额持有人 大会或配合基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16 )按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; (17 ) 参加基金财产清算小组, 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和 分配; (18 ) 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时, 及时报告中国证监会 和银行监管机构,并通知基金管理人; (19 ) 因违反 《基金合同》 导致基金财产损失时, 应承担赔偿责任, 其赔偿 责任不因其退任而免除; (20 ) 按规定监督基金管理人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义 务, 基金管理人因违反 《基金合同》 造成基金财产损失时, 应为基金份额持有人 利益向基金管理人追偿; (21 )执行生效的基金份额持有人大会的决定; (22 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (六)基金份额持有人的权利与义务 每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定,基 金份额 持有人 的权利 包括但不限 于: (1 )分享基金财产收益; (2 )参与分配清算后的剩余基金财产; (3 )依法申请赎回其持有的基金份额; 建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书(更新) 94 (4 )按照规定要求召开基金份额持有人大会; (5 )出 席或者 委派代 表出席基 金份额 持有人 大会,对 基金份 额持有 人大会 审议事项行使表决权; (6 )查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7 )监督基金管理人的投资运作; (8 )对 基金管 理人、 基金托管 人、基 金销售 机构损害 其合法 权益的 行为依 法提起诉讼或仲裁; (9 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他 权利。 2、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规 定,基 金份额 持有人 的义务 包括但不限于: (1 )认真阅读并遵守《基金合同》 ; (2 )了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自行承担投资风险; (3 )关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4 )缴 纳基金 认购、 申购、赎 回款项 及法律 法规和《 基金合 同》所 规定的 费用; (5 )在 其持有 的基金 份额范围 内,承 担基金 亏损或者 《基金 合同》 终止的 有限责任; (6 )不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; (7 )执行生效的基金份额持有人大会的决定; (8 )返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成, 基金份额持有人的合法授权代 表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。 基金份额持有人持有的每一基金份 额拥有平等的投票权。 (一 )召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: (1 )终止《基金合同》 ; (2 )更换基金管理人; (3 )更换基金托管人; 建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书(更新) 95 (4 )转换基金运作方式; (5 )提高基金管理人、基金托管人的报酬标准; (6 )变更基金类别; (7 )本基金与其他基金的合并; (8 )变更基金投资目标、范围或策略; (9 )变更基金份额持有人大会程序; (10 )基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (11 )单独或合计持有本基金总份额 10% 以上(含 10% )基金份额的基金 份额持有人 (以基金管理人收到提议当日的基金份额计算, 下同) 就同一事项书 面要求召开基金份额持有人大会; (12 )对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (13 )法 律法规 、 《基 金合同》 或中国 证监会 规定的其 他应当 召开基 金份额 持有人大会的事项。 2、以下 情况可 由基金 管理人和 基金托 管人协 商后修改 ,不需 召开基 金份额 持有人大会: (1 )调低基金管理费、基金托管费; (2 )法律法规要求增加的基金费用的收取; (3 )在 法律法 规和《 基金合同 》规定 的范围 内调整本 基金的 申购费 率、调 低赎回费率; (4 )因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; (5 )对 《基金 合同》 的修改对 基金份 额持有 人利益无 实质性 不利影 响或修 改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化; (6 )按 照法律 法规和 《基金合 同》规 定不需 召开基金 份额持 有人大 会的以 外的其他情形。 (二 )会议召集人及召集方式 1、除 法 律法规 规定或 《基金合 同》另 有约定 外,基金 份额持 有人大 会由基 金管理人召集; 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集; 3、基金 托管人 认为有 必要召开 基金份 额持有 人大会的 ,应当 向基金 管理人 提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定 是否召集,建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书(更新) 96 并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召 开;基 金管 理人决定 不召集 ,基金 托管人仍 认为有 必要召 开的,应当 由基金托管人自行召集。 4、 代表基金份额 10% 以上 (含 10% ) 的基金 份额持有人就同一事项书面要 求召开基 金份额持有人大会, 应当向基金管理人提出书面提议。 基金管理人应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召 集,并书面告知提出提议的基金份额 持有人代表和基金托管人。 基金管理人决定召集的, 应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10% 以上( 含 10% )的基 金份额持有人仍认为有必要召开的, 应当向基金托管人提出书面提议。 基金托管 人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是 否召集,并书面告知提出提议的基 金份额持有人代表和基金管理人; 基金托管人决定召集的, 应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开。 5、 代表基金份额 10% 以上 (含 10% ) 的基金 份额持有人就同一事项要求召 开基金份额持有人大会, 而基金管理人、 基金托管人都不召集的, 单独或合计代 表基金份额 10% 以上(含 10% )的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30 日报中国证监会备案。 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的, 基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 6、基金 份额持 有人会 议的召集 人负责 选择确 定开会时 间、地 点、方 式和权 益登记日。 (三 )召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、 召开基金份额持有人大会, 召集人应于会议召 开前 30 日, 在指定媒体公 告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1 )会议召开的时间、地点和会议形式; (2 )会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; (3 )有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4 )授 权委托 证明的 内容要求 (包括 但不限 于代理人 身份, 代理权 限和代 理有效期限等) 、送达时间和地点; (5 )会务常设联系人姓名及联系电话; (6 )出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; 建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书(更新) 97 (7 )召集人需要通知的其他事项。 2、采取 通讯开 会方式 并进行表 决的情 况下, 由会议召 集人决 定在会 议通知 中 说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、 委托的公证机关及其联 系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召 集人为 基金管 理人,还 应另行 书面通 知基金托 管人到 指定地 点对表 决意见的计票进行监督; 如召集人为基金托管人, 则应另行书面通知基金管理人 到指定地点对表决意见的计票进行监督; 如召集人为基金份额持有人, 则应另行 书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。 基金 管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的, 不影响表决 意见的计票效力。 (四 )基金份额持有人出席 会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开, 会议的召开 方式由会议召集人确定。 1、现场 开会。 由基金 份额持有 人本人 出席或 以代理投 票授权 委托证 明委派 代表出席, 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持 有人大会, 基金管理人或托管人不派代表列席的, 不影响表决效力。 现场开会同 时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: (1 )亲 自出席 会议者 持有基金 份额的 凭证、 受托出席 会议者 出具的 委托人 持有基金 份额的 凭证及 委托人的 代理投 票授权 委托证明 符合法 律法规 、 《基金合 同》 和会议通知的 规定, 并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料 相符; (2 )经 核对, 汇总到 会者出示 的在权 益登记 日持有基 金份额 的凭证 显示, 有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50% (含 50%)。 2、通讯 开会。 通讯开 会系指基 金份额 持有人 将其对表 决事项 的投票 以书面 形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。 通讯开会应以书面方式进行表 决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1 )会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作 日内连 续公布相关提示性公告; 建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书(更新) 98 (2 )召 集人按 基金合 同 约定通 知基 金 托管人 (如果基 金托管 人为召 集人, 则为基金管理人) 到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。 会议召集人在基 金托管人 (如果基金托管人为召集人, 则为基金管理人) 和公证机关的监督下按 照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见; 基金托管人或基金 管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力; (3) 本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的, 基金份额持 有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50% (含 50%); (4 ) 上述第 (3) 项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人 出具书 面意见的代理人, 同时提交的持有基金份额的凭证、 受托出具书面意见的 代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符 合法律法规、 《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符; (5 )会议通知公布前报中国证监会备案。 (五 )议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项, 如 《基金合同》 的重大修 改、决定 终止《 基金合 同》 、更 换基金 管理人 、更换基 金托管 人、与 其他基金合 并、 法律法规及 《基金合同》 规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份 额持有人大会讨论的其 他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后, 对原有提案的修改应 当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 (1 )现场开会 在现场开会的方式下, 首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公 布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。 大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表, 在基金管理人授权代表未能主持 大会的情况下, 由基金托管人授权其出席会议的代表主持; 如果基金管理人授权 代表和基金托管人授权代表均未能主持 大会, 则由出席大会的基金份额持有人和 代理人所持表决权的 50% 以上(含 50% )选 举产生一名基金份额持有人作为该建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书(更新) 99 次基金份额持有人大会的主持人。 基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金 份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。 签名册载明参加会议人员姓名 (或单位 名称) 、身份 证明文件 号码、 持有或 代表有表 决权的 基金份 额、委托人 姓名(或单位名称)和联系方式等事项。 (2 )通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决 截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决, 在公证 机关监督下形成决议。 (六 )表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1、一般 决议, 一般决 议须经参 加大会 的基金 份额持有 人或其 代理人 所持表 决权的 50% 以上(含 50% )通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以特别决 议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别 决议, 特别决 议应当经 参加大 会的基 金份额持 有人或 其代理 人所持 表决权的 三分之二以上 (含 三分之二) 通过方可做出。 转换基金运作方式、 更换 基金管理 人或者基金托管人、终止《基金合同》以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时, 除非在计票时有充分的相反证据证明, 否则提交 符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者, 表面 符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决, 表决意见模糊不清或相互矛盾 的视为弃权表决, 但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额 总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 (七 )计票 1、现场开会 (1 )如 大会由 基金管 理人或基 金托管 人召集 ,基金份 额持有 人大会 的主持建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书(更新) 100 人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基 金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人; 如大会由基 金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集, 但是基金管 理人或基金托管人未出席大会的, 基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始 后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票 人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 (2 )监 票人应 当在基 金份额持 有人表 决后立 即进行清 点并由 大会主 持人当 场公布计票结果。 (3 )如 果会议 主持人 或基金份 额持有 人或代 理人对于 提交的 表决结 果有怀 疑, 可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。 监票人应当进行 重新清点, 重新清点以一次为限。 重新清点后, 大会主持人应当当场公布重新清 点结果。 (4 ) 计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大 会的,不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下, 计票方式为: 由大会召集人授权的两名监督员在基金 托管人授权代表 (若由基金托管人召集, 则为基金管理人授权代表) 的监督下进 行计票, 并由公证机关对 其计票过程予以公证。 基金管理人或基金托管人拒派代 表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 (八 )生效与公告 基金份额持有人大会的决议, 召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 核准或者备案。 基金份额持有人大会的决议自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之 日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在 指定媒体上公告。 如 果采用通讯方式进行表决, 在公告基金份额持有人大会决议时, 必须将公证书全 文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金 份额持有人 大会的决议。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、 基金管理 人、基金托管人均有约束力。 三、基金资产净值的计算方法和公告方式 建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书(更新) 101 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、 银行存款本息和基金应收的 申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 (一)基金资产净值的计算方式 本基金的 估值对象 为基金所拥有的股票、 权证、 债券和银行存款本息、 应收 款项、其它投资等资产及负债。 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规 规定需要对外披露 基金净值的非交易日。 本基金按以下方式进行估值: 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1 ) 交易所上市的有价证券 (包括股票、 权证等) , 以其估值日在证券交易 所挂牌的市价 (收盘价) 估值; 估值日无交易的, 且最近交易日后经济环境未发 生重大变化 或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的, 以最近交易日的 市价 (收盘价) 估值; 如最近交易日后经济环境发生了重大变化 或证券发行机构 发生影响证券价格的重大事件的, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因 素,调整最近交易市价,确定公允价格。 (2 )交 易所上 市实行 净价交易 的债券 按估值 日收盘价 估值, 估值日 没有交 易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的, 可参考类似投资品种的现行市价及 重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (3 )交 易所上 市未实 行净价交 易的债 券按估 值日收盘 价减去 债券收 盘价中 所含的债券应收利息得到的净价进行估值; 估值日没有交易的, 且最近交易日后 经济环境未发生重大变化, 按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债 券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的, 可参考类似投资品种的现 行市价及重大变化因素, 调整最近交易市价, 确定公允 价格; (4 ) 交易所上市不存在活跃市场的有价证券, 采用估值技术确定公允价值。 交易所上市的资产支持证券, 采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠 计量公允价值的情况下,按成本估值。 建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书(更新) 102 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1 )送 股、转 增股、 配股,按 估值日 在证券 交易所挂 牌的同 一股票 的估值 方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; (2 )首 次公开 发行未 上市的股 票、债 券和权 证,采用 估值技 术确定 公允价 值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下 ,按成本估值。 (3 )首 次公开 发行有 明确锁定 期的股 票,同 一股票在 交易所 上市后 ,按交 易所上市的同一股票的估值方法估值; 非公开发行有明确锁定期的股票, 按监管 机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、全国 银行间 债券市 场交易的 债券、 资产支 持证券等 固定收 益品种 ,采用 估值技术确定公允价值。 4、 本基 金投资 股指期 货合约, 一般以 估值当 日结算价 进行估 值,估 值当日 无结算价的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的, 采用最近交易日结算 价估值。 5、如有 确凿证 据表明 按上述方 法进行 估值不 能客观反 映其公 允价值 的,基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估 值。 6、相关 法律法 规以及 监管部门 有强制 规定的 ,从其规 定。如 有新增 事项, 按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时, 应立即通知 对方,共同查明原因,双方协商解决。 特殊情形的处理: 基金管理人、 基金托管人按估值方法的第 5 项进行估值时, 所造成的误差不 作为基金份额净值错误处理。 根据有关法律法规, 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人 承担。 本基金的基金会 计责任方由基金管理人担任, 因此, 就与本基金有关的会 计问题, 如经相关各方在平等基础上充分讨论后, 仍无法达成一致的意见, 按照 基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 (二)基金资产净值的公告方式


《基金合同》 生效后, 在开始办理基金份额申购或者赎回前, 基金管理人应建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书(更新) 103 当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次 日, 通过网站、 基金份额发售网点以及其他媒介, 披露开放日的基金份额净值和 基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基 金份额净值。 基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日, 将基金资产净值、 基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒体上。 四、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 (一 ) 《基金合同》的变更 1 、变更基金合同 涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大 会决议通过的事项的, 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于可不经基金份 额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告, 并报中国证监会备案。 2、 关于 《基金合同》 变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生 效后 方可执行,自决议生效后两日内在指定媒体公告。 (二 ) 《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的, 《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的; 3、 《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三 )基金财产的清算 1、 基金财产清算小组: 自出现 《基金合同》 终止事由之日起 30 个工作日内 成立清算小组, 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行 基金清算。 2、基金 财产清 算小组 组成:基 金财产 清算小 组成员由 基金管 理人、 基金托 管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人 员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书(更新) 104 3、 基金财产清算小组职责: 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1 ) 《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2 )对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3 )对基金财产进行估值和变现; (4 )制作清算报告; (5 )聘 请会计 师事务 所 对清算 报告进 行外部 审计,聘 请律师 事务所 对清算 报告出具法律意见书; (6 )将清算报告报中国证监会备案并公告。 (7 )对基金财产进行分配; 5、基金财产清算的期限为 6 个月。 (四 )清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (五 )基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案, 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后, 按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 (六 )基金财产清算 的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告; 基金财产清算报告经会计师事务所 审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算 公告于基 金财产 清算报 告报中国 证监会 备案 后 5 个工 作日内 由基 金财产清 算小 组进行公告。 (七 )基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 五、争议的处理和适用的法律 各方当事人同意, 因 《基金合同》 而产生的或与 《基金合同》 有关的一切争 议, 如经友好协商未能解决的, 应提交仲裁 。 任何一方均有权将争议提交中国国建信中证 500 指数增强型证券 投资 基金招募说明书(更新) 105 际经济贸易仲裁委员会, 按照中国 国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则 进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力。 争议处理期间, 基金合同当事人应恪守各自的职责, 继续忠实、 勤勉、 尽责 地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律管辖。 六、基金合同存放地和投资人取得合同的方式 《基金合同》 可印制成册, 供投资者在基金管理人、 基金托管人、 销售机构 的办公场所和营业场所查阅。 建信中证 500 指数增强型证券 投 资基金招募说明书(更新) 106 二十 、 基金 托管 协议 的内 容摘 要 (一)基金管理人 名称:建信基金管理有限责任公司 住所:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层 法定代表人: 许会斌 设立日期: 2005 年 9 月 19 日 批准设立机关: 中国证券监督管理委员 会 批准设立文号: 中国证监会证监基金字[2005]158 号 注册资本: 人民币 2 亿元 组织形式: 有限责任公司 经营范围:基金募集;基金销售;资产管理以及中国证监会许可的 其 他业务 存续期限: 持续经营 电话:010-66228888 传真:010-66228889 (二)基金托管人 名称:中信银行股份有限公司 住所:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦C 座 法定代表人: 常振明 成立时间:1987 年4 月7 日 批准设立文号:国办函[1987]14 号 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基 金字[2004]125 号 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币 467.873 亿元 存续期间:持续经营 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外 结算;办理票据承兑与 贴现;发行金融债券; 代理发行、代理兑付、 承销 政府债券;买卖政府债 券、金融债券;从事同 行业拆借;买卖、代理 买卖建信中证 500 指数增强型证券 投 资基金招募说明书(更新) 107 外汇;从事银行卡业务 ;提供信用证服务及担 保;代理收付款项;提 供保 管箱服务;结汇、售汇 业务;经国务院银行业 监督管理机构批准的其他业 务。 电话:010-65556812 传真:010-65550832 (三) 基金托管人对基金 管理人的业务监督 和核查 1、基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 (1)基金托管人根据 有关法律法规的规定和 《基金合同》的约定, 对 下述基金投资范围、投资对象进行监督。 本基金将投资于以下金融工具: 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行 上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、 债券、货币市场工具、 权证、股指期货、资产 支持证券以及法律法规 或中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 ( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定) 。 本基金不得投资于 相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投 资的投资工具。 (2) 基金托管人根据 有关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定对 下 述基金投融资比例进行监督: 1) 按法律法规的规定及 《基金合同》 的约定 , 本基金的投资资产配置 比例为: 本 基 金 持 有 的股 票 市 值 和 买 入 、 卖 出期 货 合 约 价 值 , 合 计 (轧 差 计算)占基金资产的比例为不低于 90%,其中投资于中证 500 成份股、备 选成份股的资产占 非现金基金资产的比例不低于 80% ;现金或到期 日在一 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。 本基金投资股指期货以套期 保值为目的,股指期货 、权证及其他金融工具 的投资比例依照法律法 规或 监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履 行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 建信中证 500 指数增强型证券 投 资基金招募说明书(更新) 108 2) 根据法律法规的规定及 《基金合同》 的约 定, 本基金投资组合遵循 以下投资限制:


① 本基金持有的股票市值和买入、卖出期货合约价值,合计(轧差计 算)占基金资产的比例为不低于 90%,其中投资于中证 500 成份股、备选 成份股的资产占 非现金基金资产的比例不低于 80% ; ② 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 保持 不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券; ③ 本 基 金 持 有 一 家 上 市 公 司 的 股 票 , 其 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 10%; ④ 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该 证券的 10%; ⑤ 在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金 资产净值的 10% ;在 任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证 券市值之和,不得超过基金资产净值的 95% , 其中, 有价证券指股票、 债券 (不含到期日在一年以内的政府债券) 、 权证 、 资产支持证券、 买入 返售金 融资产(不含质押式回 购)等;在任何交易日 日终,持有的卖出期货 合约 价值不得超过基金持有的股票总市值的 20% ;在任何交易日内交易(不包 括平仓)的股指期货合 约的成交金额不得超过 上一交易日基金资产净 值的 20% ; ⑥本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; ⑦ 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的


10%; ⑧ 本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金 资产净值的 0.5%; ⑨ 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超 过基金资产净值的 10%; ⑩ 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; ○ 11 本基金持有的同一( 指同一信用级别) 资产支持证券的比例, 不得超过 该资产支持证券规模的 10%; 建信中证 500 指数增强型证券 投 资基金招募说明书(更新) 109 ○ 12 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支 持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; ○ 13 本基金 应投 资于信 用级 别评级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的资 产支持证 券。基金持有资产支持 证券期间,如果其信用 等级下降、不再符合投 资标 准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; ○ 14 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的 总资产,本基金所申报 的股票数量不超过拟发 行股票公司本次发行股 票的 总量; ○ 15 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过 基金资产净值的 40% ; ○ 16 在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到 期后不展期; ○ 17 本基金持有一家上市公司发行证券时明确规定的锁定期在三个月以 上的流通受限证券,其 市值不超过基金资产净 值的百分之四;本基金 持有 所有上市公司发行证券 时明确规定的锁定期在 三个月以上流通受限证 券, 其市值不超过基金资产 净值的百分之六;本基 金持有所有上 市 公 司 发行 证 券时明确规定的锁定期 在三个月以内(含三个 月)的流通受限证券, 其市 值不超过基金资产净值 的百分之十五 。 经 基 金管 理 人 和 基 金 托 管 人 协商 , 履行适当程序后可对以上比例进行调整。 ○ 18 法律法规及中国证监会规定的和 《基金合同》 约定的其他投资限制。 鉴于本基金为指数增强型基金,本基金按照标的指数的构成比例进行 投资的部分可以不受第 ④项规定的比例限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支 付对价等基金管理人之 外的因素致使基金投资 比例不符合上述规定投 资比 例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进 行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比 例符合基金合同的有关 约定。基金托管人对基 金的投资的监督与检查 自本 基金合同生效之日起开始。 若 法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人 在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制 。 建信中证 500 指数增强型证券 投 资基金招募说明书(更新) 110 3)法规允许的基金投资比例调整期限 在 符 合相 关法 律法 规 规定 的 前提 下, 由于 证 券市 场 波动 、上 市公 司 合 并 或 基金 规模 变动 等 非本 基 金管 理人 的因 素致使 基 金的 投资 组合 不符合 上 述规定投资比例的, 基金管理人应在10 个交易日 内进行调整, 以达到 规定 的投资比例限制要求 。法律法规或监管部门 另有规定的,从其规定。 基金管理人应当自《基金合同》生效之日起 6 个月内使基金的投资组 合比例符合《基金合同》的有关约定。 4)相关法律、法规或部门规章规定的其他比例限制。 基金托管人对基金投资的监督和检查自 《基金合同》 生效之日起开始。 (3) 基金托管人根据 有关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定对 下 述基金投资禁止行为进行监督:


根据法律法规的规定及 《基金合同》的约定, 本基金禁止从事下列行 为: 1)承销证券; 2)违反规定向他人贷款或者提供担保; 3)从事承担无限责任的投资; 4) 买卖其他 基金份额, 但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外; 5)向基金管理人、基金托管人出资; 6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; 7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 运用基金财产买卖基金 管理人、基金托管人及 其控股股东、实际控制 人 或 者 与 其 有 其 他 重 大 利 害 关 系 的 公 司 发 行 的 证 券 或 承 销 期 内 承 销 的 证 券,或者从事其他重大 关联交易的,应当遵循 基金份额持有人利益优 先的 原则,防范利益冲突, 符合国务院证券监督管 理机构的规定,并履行 信息 披露义务。 (4) 基金托 管人 依据 有关法 律法规 的规 定和 《 基金 合同》 的约 定对 于 基金关联投资限制进行监督。 根据法律法规有关基金禁止从事的关联交易的规定,基金管理人和基建信中证 500 指数增强型证券 投 资基金招募说明书(更新) 111 金托管人应事先相互提 供与本机构有控股关系 的股东或与本机构有其 他重 大利害关系的公司名单 及其更新,加盖公章并 书面提交,并确保所提 供名 单的真实性、完整性、 全面性。基金管理人有 责任确保其所提供名单 的真 实、完整、全面,并负 责及时更新该名单。名 单变更后基金管理人应 及时 发送基金托管人,基金托管人于 2 个工作日内进行回函确认已知名单的变 更。如果基金托管人在 运作中严格遵循了监督 流程,基金管理人仍违 规进 行交易,并造成基金财 产损失的,由基金管理人承担责任。 若基金托管人发现基金管理人与关联方进行法律法规禁止基金从事的 交易时,基金托管人应 及时提醒并协助基金管 理人采取必要措施阻止 该交 易的发生,若基金托管 人采取必要措施后仍无 法阻止该交易发生时, 基金 托管人有权向中国证监会报告, 由此造成的损 失和责任由基金管理人承担。 对于交易所场内已成交 的违规交易,基金托管 人应按相关法律法规和 交易 所规则的规定进行结算 ,同时向中国证监会报 告,基金托管人不承担 由此 造成的损失和责任。 (5) 基金托管人 依据有关法律法规的规定和 《基金合同》 的约定, 对 基金管理人参与 银行间债券市场进行监督。 1) 基金托管人 依据有 关法律法规的规定和 《基金合同》 的约定 对于基 金管理人参与银行间市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督 基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场 交易对手的名单,并按 照审慎的风险控制原则 在该名单中约定各交易 对手 所适用的交易结算方式。基金托管人在收到名单后 2 个工作日内回函确认 收到该名单。基金管理 人应定期或不定期对银 行间市场现券及回购交 易对 手的名单进行更新,名 单中增加或减少银行间 市场交易对手时须向基 金托 管人提出书面申请,基金托管人于 2 个工作日内回函确 认收到后,对名单 进行更新。基金管理人 收到基金托管人书面确 认后,被确认调整的名 单开 始生效, 新名单生效前 已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易, 仍应按照协议进行结算。 如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对手 进行交易,应及时提醒 基金管理人撤销交易, 经提醒后基金管理人仍 执行建信中证 500 指数增强型证券 投 资基金招募说明书(更新) 112 交易并造成基金资产损 失的,由基金管理人承 担相应责任,基金托管 人不 承担责任,发生此种情形时,基金托管人有权报告中国证监会。 2) 基金托管人对于基 金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制 基金管 理人 在银行 间 市场进 行现 券 买卖 和回 购交易 时, 需按交 易对 手 名单中约定的该交易对 手所适用的交易结算方 式进行交易。如果基金 托管 人发现基金管理人没有 按照事先约定的有利于 信用风险控制的交易方 式进 行交易时,基金托管人 应及时提醒基金管理人 与交易对手重新确定交 易方 式,经提醒后仍未改正 时造成基金资产损失的 ,由基金管理人承担相 应责 任,基金托管人不承担责任,法律法规另有规定的除外。 3)基金管理人参与银行间市场交易的核心交易对手为中国工商银行、 中国银行和交通银行等 ,基金管理人与基金托 管人协商一致后,可以 根据 当时的市场情况调整核 心交易对手名单。基金 管理人有 责 任 控 制 交 易对 手 的资信风险,在与核心 交易对手以外的交易对 手进行交易时,由于交 易对 手资信风险引起的损失 先由基金管理人承担, 其后有权要求相关责任 人进 行赔偿,如果基金托管 人在运作中严格遵循了 上述监督流程,则对于 由于 交易对手资信风险引起 的损失,不承担赔偿责 任。在基金管理人与核 心交 易对手以约定适用的交 易方式进行交易的情况 下,由于交易对手资信 风险 引起的损失,基金管理 人不承担责任,但基金 管理人有权要求相关责 任人 进行赔偿,对于相关责任人未足额赔偿导致的相关损失由基金财产承担。 (6) 基金托管人 根据有关法律法规的规定及 《基金 合同》 的约定, 对 基金管理人选择存款银行进行监督。 本基金 投资 银行 存款的 信用风 险主 要包 括存款 银行的 信用 等级 、存款 银行的支付能力等涉及 到存款银行选择方面的 风险。本基金核心存款 银行 名单为中 国 工 商 银 行 、中 国 银 行 、 中 国 农 业 银行 和 交 通 银 行 等 , 本 基金 投 资除核心存款银行以外 的银行存款出现由于存 款银行信用风险而造成 的损 失时,先由基金管理人 负责赔偿,之后有权要 求相关责任人进行赔偿 ,如 果基金托管人在运作过 程中遵循上述监督流程 ,则对于由于存款银行 信用 风险引起的损失, 不承担赔偿责任。 基金管理人与基金托管人协商一致后, 可以根据当时的市 场情况对于核心存款银行名单进行调整。 (7)基金托管人对基金投资流通受限证券的监督 建信中证 500 指数增强型证券 投 资基金招募说明书(更新) 113 1) 基金投资流通受限 证券, 应遵守 《关于规 范基金投资非公开发行证 券行为的紧急通知》 、 《 关于基金投资非公开发 行股票等流通受限证券 有关 问题的通知》等有关法律法规规定。 2) 基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前, 向基金托管人提供 经基金管理人董事会批 准的有关基金投资流通 受限证券的投资决策流 程、 风险控制制度。基金投 资非公开发行股票,基 金管理人还应提供流动 性风 险处置预案。上述资料 应包括但不限于基金投 资流通受限证券的投资 额度 和投资比例控制情况。 基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书 面发至基金托管人,保 证基金托管人有足够的 时间进行审核。基金托 管人 应在收到上述资料后两 个工作日内,以书面或 其他双方认可的方式确 认收 到上述资料。 3) 基金投资流通受限证券前, 基金管理人应向基金托管人提供符合法 律法规要求的有关必要 书面信息。基金管理人 应保证上述信息的真实 、完 整,并应至少于拟执行投资指令前将上述信息书面发至基金托管人。 4) 基金托管人应对基 金管理人是否遵守法律法规、 投资决策流程、 风 险控制制度、流动性风 险处置预案情况进行监 督,并审核 基 金 管 理 人提 供 的有关书面信息。基金 托管人认为上述资料可 能导致基金出现风险的 ,有 权要求基金管理人在投 资流通受限证券前就该 风险的消除或防范措施 进行 补充书面说明,否则,基金托管人有权拒绝执行有关指令。 如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请 求解决。如果基金托管 人切实履行监督职责, 则不承担任何责任。如 果基 金托管人没有切实履行 监督职责,导致基金出 现风险,基金托管人应 承担 连带责任。 2 、基金托管人应根据 有关法律法规的规定及 《基金合同》的约定, 对 基金资产净值计算、基 金份额净值计算、应收 资金到账、基金 费 用 开支 及 收入确定、基金收益分 配、相关信息披露、基 金宣传推介材料中登载 基金 业绩表现数据等进行监督和核查。 建信中证 500 指数增强型证券 投 资基金招募说明书(更新) 114 3 、基金托管人发现基 金管理人的投资运作及 其他运作违反《基金法 》 、 《基金合同》 、 托管协议及其他有关规定时, 应及时以书面形式通知基金管 理人限期纠正,基金管 理人收到通知后应在下 一个工作日及时核对, 并以 书面形式向基金托管人发出回函,进行解释或举证。 在限期内,基金托管人有权随时对书面通知事项进行复查,督促基金 管理人改正。基金管理 人对基金托管人通知的 违规事项未能在限期内 纠正 的,基金托管人应报告 中国证监会。基金托管 人有义务要求基金管理 人赔 偿因其违反《基金合同》而致使投资者遭受的损失。 基金托管人发现基金管理人的投资指令违反 相 关法律法规规定或者违 反《基金合同》约定的 ,应当拒绝执行,立即 书面通知基金管理人, 并向 中国证监会报告。 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法 律、行政法规和其他有 关规定,或者违反《基 金合同》约定的,应当 立即 书面通知基金管理人,并报告中国证监会。 基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,包括但不限 于必须在规定时间内答 复基金托管人并改正, 就基金托管人的疑义进 行解 释或举证,对 基 金 托 管人 按 照 法 规 要 求 需 向 中国 证 监 会 报 送 基 金 监 督报 告 的,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为, 应立即报告中国证监会, 同时书面通知基金管理人限期纠正。 基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使 监督权,或采取拖延、 欺诈等手段妨碍基金托 管人进行有效监督,情 节严 重或经基金托管人提出 书面警告仍不改正的, 基金托管人应报告中国 证监 会。 (四) 基金财产的保管 1、基金财产保管的原则 (1)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 (2)基金托 管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令, 不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。 (3)基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 建信中证 500 指数增强型证券 投 资基金招募说明书(更新) 115 (4) 基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户, 与基金托管 人的其他业务和其他基 金的托管业务实行严格 的分账管理,确保基金 财产 的完整与独立。 (5) 对于因基金认 ( 申) 购、 基金投资过程 中产生的应收财产, 应由 基金管理人负责与有关 当事人确定到账日期并 通知基金托管人,到账 日基 金财产没有到达基金托 管人处的,基金托管人 应及时通知并有义务配 合基 金管理人采取措施进行 催收。由 此 给 基 金 造 成损 失 的 , 基 金 管 理 人 应负 责 向有关当事人追偿基金 的损失,基金托管人有 义务配合基金管理人进 行追 偿,但对此不承担赔偿责任。 (6) 除依据法律法规和 《基金合同》 的规定 外, 基金托管人不得委托 第三人托管基金财产。 2、募集资金的验证 募集期内销售机构按销售与服务代理协议的约定,将认购资金划入基 金管理人在具有托管资 格的商业银行开设的建 信基金管理有限责任公 司基 金认购专户。该账户由 基金管理人开立并管理 。基金募集期满,募集 的基 金份额总额、基金募集 金额、基金份额持有人 人数符合《基金法》 、 《 运作 办法》等有关规定后, 由基金 管 理 人 聘 请 具 有从 事 证 券 业 务 资 格 的 会计 师 事务所进行验资,出具验资报告,出具的验资报告应由参加验资的 2 名以 上(含 2 名)中国注册会计师签字有效。验资完成,基金管理人应督促本 基金的登记机构将募集 的属于本基金财产的全 部资金 划 入 基 金 托 管 人为 基 金开立的资产托管专户中,基金托管人在收到资金当日出具确认文件。 若 基 金 募 集 期限 届 满 ,未 能 达 到 《 基金 合 同 》生 效 的 条 件 ,由 基 金 管 理人按规定办理退款事宜。 3、基金的银行账户的开立和管理 (1) 基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。 基金托管人 应严格管理基金在基金托管人处开立的账户 、及时核查账户余额。 (2)基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户, 并根据基金管理人合法 合规的指令办理资金收 付。本基金的银行预留 印鉴 由基金托管人刻制、保管和使用。 (3)基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。建信中证 500 指数增强型证券 投 资基金招募说明书(更新) 116 基金托管人和基金管理 人不得假借本基金的名 义开立任何其他银行账 户; 亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 (4) 基金银行账户的 开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规 定。 4、基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理 (1) 基金托管人以基 金托管人和本基金联 名的方式在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。 (2) 基金托管人 以基 金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司/深圳分公司开立基金证券交易资金账户,用于证券清算。 (3) 基金托管人以基 金托管人名义在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司/深圳分公司开立托管人结算备付金账户, 用于所托管产 品的证 券资金清算。结算备付 金、结算互保基金、交 收价差资金等的收取按 照中 国证券登记结算有限责任公司的规定执行。 (4)基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。 基金托管人和基 金 管 理人 不 得 出 借 和 未 经 对 方书 面 同 意 擅 自 转 让 基 金的 任 何证券账户; 亦不得使 用基金的任何证券账户进行本基金业务以外的活动。 (5) 基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责, 账 户资产的管理和运用由基金管理人负责。 5、债券托管账户的开立和管理 (1 ) 《 基 金 合 同 》 生 效后 , 基 金 管 理 人 负 责 以基 金 的 名 义 申 请 并 取 得 进入全国银行间同业拆 借市场的交易资格,并 代表基金进行交易;基 金托 管人负责以基金的名义 在中央国债登记结算有 限责任公司开设银行间 债券 市场债券托管自营账户 ,并由基金托管人负责 基金投资债券的后台匹 配及 资金的清算。 (2) 基金管理人和基 金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间 国债市场回购主协议,正本由基金托管人保管,基金管理人保存副本。 6、其他账户的开设和管理 在本托管协议订立日之后, 本基金被允许从事符合法律法规规定和 《基 金合同》约定的其他投 资品种的投资业务时, 如果涉及相关账户的开 设和 使用,由基金管理人协 助托管人根据有关法律 法规的规定和《基金合 同》建信中证 500 指数增强型证券 投 资基金招募说明书(更新) 117 的约定,开立有关账户 。该账户按有关规则使 用并管理,若无相关规 定, 则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使用的规定。 7、 基金财产投资的有关实物证券、 银行定期存款 存单等有价凭证的保 管 基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金 托管人存放于基金托管 人的保管库;其中实物 证券也可存入中央国债 登记 结 算 有 限 责 任 公 司 或 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司/ 深圳分 公司或票据营业中心的 代保管库。实物证券的 购买和转让,由基金托 管人 根据基金管理人的指令 办理。属于基金托管人 实际有效控制下的实物 证券 在基金托管人保管期间 的损坏、灭失,由此产 生的责任应由基金托管 人承 担。 8、与基金财产有关的重大合同的保管 由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由 基金托管人 、 基 金 管 理人 保 管 , 相 关 业 务 程 序另 有 限 制 的 除 外 。 除 本协 议 另有规定外,基金管理 人在代表基金签署与基 金有关的重大合同时应 保证 基金一方持有两份以上 的正本,以便基金管理 人和基金托管人至少各 持有 一份正本的原件。基金管理人在合同签署后 5 个工作日内通过专人送达、 挂号邮寄等安全方式将 合同原件送达基金托管 人处。合同原件应存放 于基 金管理人和基金托管人各自文件保管部门 15 年以上。 对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加 盖授权业务章的合同传 真件,未经双方协商或 未在合同约定范围内, 合同 原件不得转移。 (五) 基金 资产净值计算 与复核 基 金 资产 净值 是指 基 金资 产 总值 减去 负债 后 的净 资 产值 。基 金份 额 净 值 是 指计 算日 基金 资产净 值 除以 该计 算日 基金份 额 总份 额后 的数 值。基 金 份额净值的计算保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产 生的误差计入基金财产 。 基 金 管理 人应 每 个 工 作日 对 基金 资产 估值 。 估值 原 则应 符合 《基 金 合 同》 、 《 证券 投资 基金 会 计核 算办 法》 及其 他法 律、 法规 的规 定。 用于 基金 信 息 披露 的基 金资 产净值 和 基金 份额 净值 由基金 管 理人 负责 计算 ,基金 托建信中证 500 指数增强型证券 投 资基金招募说明书(更新) 118 管 人 复核 。 基 金管 理人应 于 每个 工作 日交 易结束 后 计算 当日 的基 金份额 净 值 并 以双 方认 可的 方式发 送 给 基 金托 管人 。基金 托 管人 对净 值计 算结果 复 核 后 以双 方认 可的 方式发 送 给基 金管 理人 ,由基 金 管理 人对 基金 净值予 以 公布。 根据 《基金法》 , 基金 管理人计算并公告基金资产净值, 基金托管人复 核 、 审查 基金 管理 人计算 的 基金 资产 净值 。 基金 资 产净 值计 算和 信息披 露 的 义 务由 基金 管理 人承担 , 基金 托管 人承 担复核 责 任。 本基 金的 基金会 计 主 责 任方 由基 金管 理人担 任 。 就 与本 基金 有关的 会 计问 题, 如经 双方在 平 等 基 础上 充分 讨论 后,仍 无 法达 成一 致的 意见, 按 照基 金管 理人 对基金 资 产 净 值的 计算 结果 对外予 以 公布 。法 律法 规以及 监 管部 门有 强制 规定的 , 从其规定。如有新增事 项,按国家最新规定估值。 (六) 基金份额持有人名 册的登记与保管 基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册,包 括 《基金合同》 生效日 、 《基金合同》 终止日 、 基金份额持有人大会权益登 记日、每年6 月 30 日、12 月31 日的基金份 额持有人名册。 基金份额持有 人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册由基金的注册登记机构根据基金管理人的指令编 制和保管, 基 金 管 理 人和 基 金 托 管 人 应 按 照 目前 相 关 规 则 分 别 保 管 基金 份 额持有人名册。保管方式可以采用电子或文档的形式。保管期限为 15 年。 基 金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名 册 : 《 基 金 合 同 》 生 效日 、 《 基 金 合 同 》 终 止日 、 基 金 份 额 持 有 人 大会 权 益 登记日、 每年6 月30 日、 每年12 月31 日的基金份额持有人名册。 基金份 额持有人名册的内容必 须包括基金份额持有人 的名称和持有的基金份 额。 其中每年12 月31 日的 基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交; 《基金合同》 生效日、 《基金合同》 终止日等 涉及到基金重要事项日期的基 金份额持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。 基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册,并定期刻成 光盘备份, 保存 期限为15 年。 基金托管人不得将所保管的基金份额持有人 名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。 若基金管理人或基金托管人由于自身过错原因无法妥善保管基金份额建信中证 500 指数增强型证券 投 资基金招募说明书(更新) 119 持有人名册,应按有关法规规定各自 承担相应的责任。 (七) 争议解决方式 双方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,除 经友好协商可以解决的 ,应提交中国国际经济 贸易仲裁委员会根据该 会当 时有效的仲裁规则进行 仲裁,仲裁的地点在北 京,仲裁裁决是终局性 的并 对双方均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继 续忠实、勤勉、尽责地 履行《基金合同》和托 管协议规定的义务,维 护基 金份额持有人的合法权益。 本协议受中国法律管辖。 (八) 托管协议的修改与 终止 1、托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致, 可以对协议的内容进行变更。 变更 后 的 托 管 协 议 , 其 内 容 不 得 与 《 基 金 合 同 》 的 规 定 有 任 何 冲 突 。 基 金 托 管协议的变更报中国证监会核准后生效。 2、基金托管协议终止的情形 发生以下情况,本托管协议在履行适当程序后终止: (1 ) 《 基 金 合 同 》 终 止 ; (2) 基金托管人解散 、 依法被撤销、 破产或 由其他基金托管人接管基 金资产; (3) 基金管理人解散 、 依法被撤销、 破产或 由其他基金管理人接管基 金管理权; (4)发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。 建信中证 500 指数增强型证券 投 资基金招募说明书(更新) 120 二十 一 、对 基金 份额 持有 人的 服务 基金管理人秉承“持有人利益重于泰山”的经营宗旨,不断完善客户 服务体系。公司承诺为 客户提供以下服务,并 将随着业务发展和客户 需求 的变化, 积极增加服务内容, 努力提高服务品质, 为客户提供专业、 便捷、 周到的全方位服务。 (一) 客户服务电话: 400-81-95533 (免长途通 话费用) 、 010-66228000 1、自助语音服务 客户服务中心提供每周 7 天, 每天 24 小时的自动语音服务, 内容包括: 基金净值查询、账户信息查询、公司信息查询、基金信息查询等。 2、人工咨询服务 客户服务中心提供每周一至每周五,上午 9:00~17:00 的人工电话 咨询服务。 3、客户留言服务 投资者可通过客户留言服务将其疑问、建议及联系方式告知公司客服 中心,客服中心将在两个工作日内给予回复。 (二)订制对账单服务 投资者可以通过本公司客户服务电话、电子邮箱、传真、信件等方式 订制对账单服务。本公 司在准确获得投资者邮 寄地址、手机号码及电 子邮 箱的前提下,将为已订 制账单服务的投资者提 供电子邮件、短信和 纸质 对 账单: 1、电子邮件对账单 电子对账单是通过电子邮件向基金份额持有人提供交易对账的一种电 子化的账单形式。电子 对账单的内容包括但不 限于:期末基金余额、 期末 份额市值、 期间交易明 细、 分红信息等。 我公 司在每月度结束后 10 个工作 日内向每位预留了有效 电子邮箱并成功订制电 子对账单服务的持有人 发送 电子对账单。 2、短信对账单 短信对账单是通过手机短信向基金份额持有人提供份额对账的一种电建信中证 500 指数增强型证券 投 资基金招募说明书(更新) 121 子化的账单形式。短信 对账单的内容包括但不 限于:期末基金余额、 期末 份额市值等。 我公司在 每月度结束后 10 个工作日内向每位预留了有效手机 号码并成功定制短信对账单服务的持有人发送短信对账单。 3、纸质对账单 纸质对账单是通过平信向基金份额持有人提供份额对账的一种账单形 式。纸质对账单的内容 包括但不限于:期末基 金余额、期末份额市值 、期 间交易明细、 分红信息等。 我公司在每季度或年度结束后的 15 个工作日内 向预留了准确邮寄地址 并成功订制纸质对账单 服务的持有人寄送纸质 对账 单。 4、对账单补寄 投资者提出补寄需求后,我公司将于 15 个工作日内安排寄出。 (三)网站服务(www.ccbfund.cn) 1、信息查询:客户可通过网站查询基金净值、产品信息、建信资讯、 公司动态及相关信息等。 2、 账户查询: 投资者 可通过网上 “账户查询 ” 服务查询账户信息, 查 询内容包括份额查询、 交易查询、分红查询、 分红方式查询等;同时 投资 者还可通过“账户查询 修改” 、 “查询密码修改 ”自助修改基本信息及 查询 密码。 3、投资流程:直销客户可了解直销柜台办理各项业务的具体流程。 4、单据下载:直销客户可方便快捷的下载各类直销表单。 5、销售网点:客户可全面了解基金的销售网点信息。 6、 常见问题: 汇集了客户经常咨询的一些热点问题, 帮助客户更好的 了解基金基础知识及相关业务规则。 7、 客户留言: 通过网 上客户 留言服务, 可将投资者的疑问、 建议及联 系方式告知客服中心,客服中心将在两个工作日内给予回复。 (四)短信服务 若投资者准确完整的预留了手机号码 (小灵通用户除外) , 可获得免费 手机短信服务,包括产 品信息、基金分红提示 、公司最新公告等。未 预留 手机号码的投资者可拨打客服电话或登陆公司网站添加后定制此项服务。 (五)电子邮件服务 建信中证 500 指数增强型证券 投 资基金招募说明书(更新) 122 若投资者准确完整的预留了电子邮箱地址, 可 获得免费电子邮件服务, 包括产品信息、公司最 新公告等。未预留电子 邮箱地址的投资者可拨 打客 服电话或登录公司网站添加后订制此项服务。 (六)微信、易信服务 我 公司通过官方微信、易信等即时通讯服务平台为投资者提供理财资 讯及基金信息查询等服 务。投资者可在微信、 易信中搜索“建信基金 ”或 者“ccbfund ”添加关注 。 投资者通过公司官方微信、易信可查询基金净值、产品信息、分红信 息、理财资讯等内容。 已开立建信基金账户的 投资者,将微信、易信 账号 与基金账号绑定后可查询基金份额、交易明细等信息。 (七)密码解锁/ 重置服务 为保证投资者账户信息安全,当拨打客服电话或登陆公司网站查询个 人账户信息,输入查询密码错误累计达 6 次账户即被锁定。此时可致电客 服电话转人工办理查询密码的解锁或重 置。 (八)客户建议、投诉处理 投资者可以通过网站客户留言、客服中心自动语音留言、客服中心人 工坐席、书信、传真等 多种方式对基金管理人 提出建议或投诉,客服 中心 将在两个工作日内给予回复。 建信中证 500 指数增强型证券 投 资基金招募说明书(更新) 123 二 十二 、 其 他应 披露 事项 自 2015 年 7 月 27 日至 2016 年 1 月 26 日, 本基金的临时公告刊登于 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 和 基 金 管 理 人 网 站 www.ccbfund.cn 。 序 号 公 告事 项 法 定披 露方式 法 定披 露日期 1 关 于 公 司 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 交 通 银 行 基 金 定 投 业 务 费 率 优 惠 活 动的公告 指 定 报 刊 和/ 或 公司网站 2015-12-14 2 关于旗下基金产品参加 “京东全场 基金 0 折购”活动的公告 指 定 报 刊 和/ 或 公司网站 2015-12-02 3 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 新 增 珠 海 盈 米 财 富 管 理 有 限 公 司 为 旗 下 代 销 机 构 并 参 加 申 购 费 率 优 惠 活 动的公告 指 定 报 刊 和/ 或 公司网站 2015-10-28 4 关 于 旗 下 基 金 产 品 参 加 “ 京 东 全 场 基金 0 折购”活动的公告 指 定 报 刊 和/ 或 公司网站 2015-08-11 投资者可通过 《 中 国 证券 报 》 、 《 上海证券报 》 、 《 证券时报 》 和基金管 理人网站 www.ccbfund.cn 查阅上述公告。 建信中证 500 指数增强型证券 投 资基金招募说明书(更新) 124 二十 三 、招 募说 明书 的存 放及 查阅 方式 本招募说明书存放在基金管理人、 基金托管人、 销售机构的办公场所, 投资人可在办公时间免 费查阅,也可按工本费 购买本招募说明书的复 制件 或复印件。投资人按上 述方式所获得的文件或 其复印件。基金管理人 和基 金托管人应保证文本的内容与所公告的内容完全一致。 建信中证 500 指数增强型证券 投 资基金招募说明书(更新) 125 二十 四 、备 查文 件 1.中国证监会核准建信中证 500 指数增强型证券 投资基金募集的文件 2.《建信中证 500 指数增强型证券投资基金基金合同》 3.《建信中证 500 指数增强型证券投资基金托管协议》 4.关于申请募集建信中证 500 指数增强型证券投资基金之法律意见书 5.基金管理人业务资格批件和营业执照 6.基金托管人业务资格批件和营业执照 7.中国证监会要求的其他文件 存放地点:基金管理人、基金托管人处 查阅方式: 投资者可在营业时间免费查阅, 也可按工本费购买复印件。 建信中证 500 指数增强型证券 投 资基金招募说明书(更新) 126 本页无正文, 为 《建信 中证 500 指数增强 型证券投资基金招募说明书》 签章页。

































































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二〇 一 六 年三月 九日