招募说明书
上 证中 小盘 交 易型 开放 式指 数 证券 投资 基 金
更 新 的 招 募 说 明 书
2 0 1 6 年 第 1 号
（ 摘 要 ）
重要 提示
上 证 中 小 盘 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 （ 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” 或 “ 华 泰 柏 瑞 上 证 中 小 盘
E T F ” ） 根 据 2 0 1 0 年 1 1 月 3 日 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 （ 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” ） 《 关 于 核 准 上
证 中 小 盘 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 及 其 联 接 基 金 募 集 的 批 复 》 （ 证 监 许 可 【 2 0 1 0 】 1 5 3 5
号 ） 和 2 0 1 0 年 1 2 月 9 日 《 关 于 上 证 中 小 盘 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 及 其 联 接 基 金 募 集
时 间 安 排 的 确 认 函 》 （ 基 金 部 函 【 2 0 1 0 】 7 4 8 号 ） 的 核 准 ， 进 行 募 集 。 本 基 金 的 基 金 合 同 于 2 0 1 1
年 1 月 2 6 日 正 式 生 效 。
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 基 金 管 理 人 ” 或 “ 管 理 人 ” 或 “ 本 公 司 ” ） 保 证 招 募 说 明
书 的 内 容 真 实 、 准 确 、 完 整 。 本 招 募 说 明 书 经 中 国 证 监 会 核 准 ， 但 中 国 证 监 会 对 本 基 金 募 集 的
核 准 ， 并 不 表 明 其 对 本 基 金 的 价 值 和 收 益 作 出 实 质 性 判 断 或 保 证 ， 也 不 表 明 投 资 于 本 基 金 没 有
风 险 。
基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 、 诚 实 信 用 、 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 ， 但 不 保 证 基
金 一 定 盈 利 ， 也 不 保 证 最 低 收 益 。
本 基 金 投 资 于 证 券 市 场 ， 基 金 净 值 会 因 为 证 券 期 货 市 场 波 动 等 因 素 产 生 波 动 ， 投 资 者 在 投
资 本 基 金 前 ， 应 全 面 了 解 本 基 金 的 产 品 特 性 ， 充 分 考 虑 自 身 的 风 险 承 受 能 力 ， 理 性 判 断 市 场 ，
并 承 担 基 金 投 资 中 出 现 的 各 类 风 险 ， 包 括 ： 因 政 治 、 经 济 、 社 会 等 环 境 因 素 对 证 券 价 格 产 生 影
响 而 形 成 的 系 统 性 风 险 、 个 别 证 券 特 有 的 非 系 统 性 风 险 、 由 于 基 金 投 资 者 连 续 大 量 赎 回 基 金 产
生 的 流 动 性 风 险 、 基 金 管 理 人 在 基 金 管 理 实 施 过 程 中 产 生 的 基 金 管 理 风 险 、 本 基 金 的 特 定 风 险
等 等 。
投 资 者 认 购 本 基 金 时 应 认 真 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 和 基 金 合 同 。 基 金 管 理 人 建 议 投 资 者1
根 据 自 身 的 风 险 收 益 偏 好 ， 选 择 适 合 自 己 的 基 金 产 品 ， 并 且 中 长 期 持 有 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 预 示 其 未 来 表 现 。
本 更 新 招 募 说 明 书 所 载 内 容 截 止 日 为 2 0 1 6 年 1 月 2 5 日 ， 有 关 财 务 和 业 绩 表 现 数 据 截 止 日
为 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 ， 财 务 和 业 绩 表 现 数 据 未 经 审 计 。
本 基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 已 对 本 次 更 新 的 招 募 说 明 书 中 的 投 资 组 合 报 告 和 业 绩
表 现 进 行 了 复 核 确 认 。
一 基 金 管 理 人
（ 一 ） 基 金 管 理 人 概 况
名 称 ： 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司
住 所 ： 上 海 浦 东 新 区 民 生 路 1 1 9 9 弄 上 海 证 大 五 道 口 广 场 1 号 楼 1 7 层
法 定 代 表 人 ： 齐 亮
成 立 日 期 ： 2 0 0 4 年 1 1 月 1 8 日
批 准 设 立 机 关 ： 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会
批 准 设 立 文 号 ： 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字 [ 2 0 0 4 ] 1 7 8 号
经 营 范 围 ： 基 金 管 理 业 务 ； 发 起 设 立 基 金 ； 中 国 证 监 会 批 准 的 其 他 业 务
组 织 形 式 ： 有 限 责 任 公 司
注 册 资 本 ： 贰 亿 元 人 民 币
存 续 期 间 ： 持 续 经 营
联 系 人 ： 汪 莹 白
联 系 电 话 ： 4 0 0 - 8 8 8 - 0 0 0 1 ， （ 0 2 1 ） 3 8 6 0 1 7 7 7
股 权 结 构 ： P i n e B r i d g e I n v e s t m e n t s L L C （ 柏 瑞 投 资 有 限 责 任 公 司 ） 4 9 % 、 华 泰 证 券 股 份
有 限 公 司 4 9 % 、 苏 州 新 区 高 新 技 术 产 业 股 份 有 限 公 司 2 % 。
（ 二 ） 主 要 人 员 情 况
1 、 董 事 会 成 员
齐 亮 先 生 ： 董 事 长 ， 硕 士 ， 1 9 9 4 - 1 9 9 8 年 任 国 务 院 发 展 研 究 中 心 情 报 中 心 处 长 、 副 局 长 ，
1 9 9 8 - 2 0 0 1 年 任 中 央 财 经 领 导 小 组 办 公 室 副 局 长 ， 2 0 0 1 年 至 2 0 0 4 年 任 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司
副 总 裁 。2
杨 智 雅 女 士 ： 董 事 ， 硕 士 ， 曾 就 职 于 升 强 工 业 股 份 有 限 公 司 ， 华 之 杰 国 际 商 业 顾 问 有 限 公
司 ， 1 9 9 2 年 4 月 至 1 9 9 6 年 1 2 月 任 A I G 友 邦 证 券 投 资 顾 问 股 份 有 限 公 司 管 理 部 经 理 ， 1 9 9 7 年 1
月 至 2 0 0 1 年 7 月 任 A I G 友 邦 证 券 投 资 信 托 股 份 有 限 公 司 管 理 部 经 理 、 资 深 经 理 、 协 理 ， 2 0 0 1
年 7 月 至 2 0 1 0 年 2 月 任 A I G 友 邦 证 券 投 资 顾 问 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理 、 总 经 理 、 董 事 长 暨 总 经
理 ， 2 0 1 0 年 2 月 至 今 任 柏 瑞 证 券 投 资 顾 问 股 份 有 限 公 司 董 事 长 暨 总 经 理 、 总 经 理 。
吴 祖 芳 先 生 ： 董 事 ， 硕 士 ， 1 9 9 2 年 起 至 今 历 任 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 部 门 负 责 人 、 子 公 司
负 责 人 、 总 裁 助 理 、 业 务 总 监 、 总 经 济 师 、 副 总 裁 。
R a j e e v M i t t a l 先 生 ： 董 事 ， 学 士 ， 1 9 9 2 年 加 入 美 国 国 际 集 团 ， 2 0 0 9 — 2 0 1 1 年 担 任 柏 瑞
投 资 （ 欧 洲 分 公 司 ） 总 经 理 ， 新 兴 市 场 投 资 主 管 ， 全 球 固 定 收 益 研 究 团 队 主 管 和 行 政 总 裁 （ 欧
洲 分 公 司 ） ， 2 0 1 1 年 至 今 担 任 柏 瑞 投 资 亚 洲 有 限 公 司 业 务 行 政 总 裁 （ 亚 洲 ， 日 本 除 外 ） 、 总 经 理 、
新 兴 市 场 投 资 总 管 ， 全 球 固 定 收 益 研 究 团 队 主 管 。
韩 勇 先 生 ： 董 事 ， 博 士 ， 曾 任 职 于 君 安 证 券 有 限 公 司 、 华 夏 证 券 有 限 公 司 和 中 国 证 券 监 督
管 理 委 员 会 ， 2 0 0 7 年 7 月 至 2 0 1 1 年 9 月 任 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 经 理 。 2 0 1 1 年 1 0 月 加 入
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 。
朱 小 平 先 生 ： 独 立 董 事 ， 硕 士 ， 1 9 8 3 至 今 任 中 国 人 民 大 学 商 学 院 教 授 。
陈 念 良 先 生 ： 独 立 董 事 ， 1 9 7 7 年 至 今 任 香 港 陈 应 达 律 师 事 务 所 首 席 合 伙 人 。
薛 加 玉 先 生 ： 独 立 董 事 ， 博 士 ， 1 9 8 8 - 1 9 9 7 年 任 江 苏 巨 龙 水 泥 集 团 有 限 公 司 团 委 书 记 、 财
务 处 长 、 副 总 经 济 师 ， 1 9 9 7 - 1 9 9 9 年 任 长 城 证 券 有 限 公 司 投 资 银 行 部 副 总 经 理 ， 1 9 9 9 - 2 0 0 0 年
任 亚 洲 控 股 有 限 公 司 投 资 银 行 部 总 经 理 ， 2 0 0 0 - 2 0 0 1 年 任 北 京 华 创 投 资 管 理 有 限 公 司 执 行 总 裁 ，
2 0 0 1 年 至 今 任 上 海 德 汇 集 团 有 限 公 司 董 事 长 、 总 裁 。
杨 科 先 生 ： 独 立 董 事 ， 学 士 ， 2 0 0 1 年 至 今 任 北 京 市 天 元 律 师 事 务 所 律 师 。 2 0 1 0 年 至 今 任
该 律 师 事 务 所 合 伙 人 。
2 、 监 事 会 成 员
严 玉 珍 女 士 ： 监 事 长 ， 学 士 ， 1 9 8 7 年 1 月 至 1 9 8 8 年 9 月 任 罗 兵 咸 永 道 （ 前 容 永 道 会 计 ）
高 级 稽 核 员 ， 1 9 8 8 年 1 2 月 至 1 9 9 0 年 4 月 任 香 港 电 讯 （ 前 大 东 电 报 ） 管 理 会 计 ， 1 9 9 0 年 5 月
至 1 9 9 6 年 1 1 月 任 宝 达 证 券 （ 施 罗 德 集 团 ） 副 财 务 总 监 ， 1 9 9 6 年 1 2 月 至 2 0 0 7 年 9 月 任 施 罗
德 投 资 管 理 （ 香 港 ） 有 限 公 司 财 务 董 事 ， 2 0 0 7 年 9 月 至 2 0 0 8 年 6 月 任 交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有
限 公 司 高 级 总 经 理 顾 问 ， 2 0 0 8 年 7 月 至 2 0 1 2 年 9 月 任 施 罗 德 投 资 管 理 （ 香 港 ） 有 限 公 司 首 席
营 运 官 ， 2 0 1 2 年 9 月 至 今 任 柏 瑞 投 资 亚 洲 有 限 公 司 首 席 财 务 官 。
王 桂 芳 女 士 ： 监 事 ， 硕 士 ， 1 9 9 6 - 2 0 0 3 年 任 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 西 藏 南 路 营 业 部 总 经 理 ，
2 0 0 3 - 2 0 0 6 年 任 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 上 海 总 部 总 经 理 ， 2 0 0 6 年 至 今 任 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司
上 海 城 市 中 心 营 业 部 总 经 理 。
柳 军 先 生 ： 监 事 ， 硕 士 ， 2 0 0 0 - 2 0 0 1 年 任 上 海 汽 车 集 团 财 务 有 限 公 司 财 务 ， 2 0 0 1 - 2 0 0 4 年 任
华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级 基 金 核 算 员 ， 2 0 0 4 年 7 月 加 入 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 历 任 基3
金 事 务 部 总 监 、 上 证 红 利 E T F 基 金 经 理 助 理 。 2 0 0 9 年 6 月 起 任 华 泰 柏 瑞 （ 原 友 邦 华 泰 ） 上 证 红
利 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金 基 金 经 理 。 2 0 1 0 年 1 0 月 起 担 任 指 数 投 资 部 副 总 监 。 2 0 1 1 年 1 月 起 兼
任 华 泰 柏 瑞 上 证 中 小 盘 E T F 基 金 、 华 泰 柏 瑞 上 证 中 小 盘 E T F 联 接 基 金 基 金 经 理 。 2 0 1 2 年 5 月
起 担 任 华 泰 柏 瑞 沪 深 3 0 0 E T F 基 金 及 华 泰 柏 瑞 沪 深 3 0 0 E T F 联 接 基 金 基 金 经 理 。 2 0 1 5 年 2 月 起
任 指 数 投 资 部 总 监 。 2 0 1 5 年 5 月 起 任 华 泰 柏 瑞 中 证 5 0 0 E T F 及 华 泰 柏 瑞 中 证 5 0 0 E T F 联 接 基 金
的 基 金 经 理 。
童 辉 先 生 ： 监 事 ， 硕 士 。 1 9 9 7 - 1 9 9 8 年 任 上 海 众 恒 信 息 产 业 有 限 公 司 程 序 员 ， 1 9 9 8 - 2 0 0 4 年
任 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 信 息 技 术 部 经 理 ， 2 0 0 4 年 4 月 加 入 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 现 任
信 息 技 术 与 电 子 商 务 部 总 监 。
3 、 总 经 理 及 其 他 高 级 管 理 人 员
韩 勇 先 生 ： 总 经 理 ， 博 士 ， 曾 任 职 于 君 安 证 券 有 限 公 司 、 华 夏 证 券 有 限 公 司 和 中 国 证 券 监
督 管 理 委 员 会 ， 2 0 0 7 年 7 月 至 2 0 1 1 年 9 月 任 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 经 理 。 2 0 1 1 年 1 0 月
加 入 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 。
王 溯 舸 先 生 ： 副 总 经 理 ， 硕 士 ， 1 9 9 7 - 2 0 0 0 年 任 深 圳 特 区 证 券 公 司 总 经 理 助 理 、 副 总 经 理 ，
2 0 0 1 - 2 0 0 4 年 任 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 受 托 资 产 管 理 总 部 总 经 理 。
陈 晖 女 士 ： 督 察 长 ， 硕 士 ， 1 9 9 3 - 1 9 9 9 年 任 江 苏 证 券 有 限 责 任 公 司 北 京 代 表 处 代 表 ，
1 9 9 9 - 2 0 0 4 年 任 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 北 京 总 部 总 经 理 。
房 伟 力 先 生 ： 副 总 经 理 ， 硕 士 , 1 9 9 7 - 2 0 0 1 年 任 上 海 证 券 交 易 所 登 记 结 算 公 司 交 收 系 统 开 发
经 理 ， 2 0 0 1 - 2 0 0 4 年 任 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 登 记 及 结 算 部 门 总 监 。 2 0 0 4 - 2 0 0 8 年 5 月 任
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理 助 理 。
田 汉 卿 女 士 ： 副 总 经 理 。 曾 在 美 国 巴 克 莱 全 球 投 资 管 理 有 限 公 司 （ B G I ） 担 任 投 资 经 理 ，
2 0 1 2 年 8 月 加 入 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 2 0 1 3 年 8 月 起 任 华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 混 合 型 证 券
投 资 基 金 的 基 金 经 理 ， 2 0 1 3 年 1 0 月 起 任 公 司 副 总 经 理 ， 2 0 1 4 年 1 2 月 起 任 华 泰 柏 瑞 量 化 优 选
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ， 2 0 1 5 年 3 月 起 任 华 泰 柏 瑞 量 化 先 行 混 合 型 证 券 投 资
基 金 的 基 金 经 理 和 华 泰 柏 瑞 量 化 驱 动 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ， 2 0 1 5 年 6 月 起
任 华 泰 柏 瑞 量 化 智 慧 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 和 华 泰 柏 瑞 量 化 绝 对 收 益 策 略 定
期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 本 科 与 研 究 生 毕 业 于 清 华 大 学 , M B A 毕 业 于 美
国 加 州 大 学 伯 克 利 分 校 哈 斯 商 学 院 。
高 山 先 生 ， 副 总 经 理 ， 博 士 。 2 0 0 1 . 5 - 2 0 1 3 . 7 任 职 于 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 投 资 部 ， 任
处 长 ； 2 0 1 3 . 7 起 加 入 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 。 本 科 毕 业 于 山 东 大 学 经 济 管 理 学 院 ， 硕 士 毕
业 于 中 国 人 民 银 行 研 究 生 部 ， 博 士 毕 业 于 财 政 部 财 政 科 学 研 究 所 研 究 生 部 。
董 元 星 先 生 ： 副 总 经 理 ， 博 士 。 2 0 0 6 . 9 - 2 0 0 8 . 1 2 任 巴 克 莱 资 本 （ 纽 约 ） 债 券 交 易 员 ，
2 0 0 9 . 3 - 2 0 1 2 . 8 任 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 经 理 。 2 0 1 2 年 8 月 加 入 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 任 固 定 收 益 部 总 监 。 2 0 1 3 年 1 0 月 起 任 华 泰 柏 瑞 稳 健 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。
2 0 1 4 年 2 月 起 任 总 经 理 助 理 。 2 0 1 5 年 1 2 月 起 任 公 司 副 总 经 理 。 北 京 大 学 经 济 学 学 士 ， 纽 约 大4
学 S T E R N 商 学 院 金 融 学 博 士 。
程 安 至 先 生 ： 副 总 经 理 ， 硕 士 。 1 9 9 7 . 9 - 2 0 0 1 . 1 任 中 国 工 商 银 行 上 海 市 分 行 信 贷 经 理 ，
2 0 0 1 . 2 - 2 0 1 2 . 4 任 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 市 场 部 销 售 总 监 。 2 0 1 2 年 5 月 加 入 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理
有 限 公 司 ， 任 总 经 理 助 理 。 2 0 1 5 年 1 2 月 起 任 公 司 副 总 经 理 。 本 科 毕 业 于 华 东 师 范 大 学 国 际 金
融 专 业 ， 硕 士 毕 业 于 上 海 财 经 大 学 国 民 经 济 学 专 业 ， E M B A 毕 业 于 上 海 交 通 大 学 中 欧 国 际 工 商
学 院 。
4 、 本 基 金 基 金 经 理
柳 军 先 生 ： 同 上
历 任 本 基 金 基 金 经 理 ：
张 娅 女 士 ， 2 0 1 1 年 1 月 2 6 日 至 2 0 1 5 年 6 月 1 2 日 担 任 本 基 金 基 金 经 理 。
5 、 投 资 决 策 委 员 会 成 员
主 席 ： 总 经 理 韩 勇 先 生 ；
成 员 ： 副 总 经 理 王 溯 舸 先 生 ； 副 总 经 理 田 汉 卿 女 士 ； 副 总 经 理 高 山 先 生 ； 副 总 经 理 董 元 星
先 生 ； 投 资 部 总 监 方 伦 煜 先 生 ； 投 资 部 总 监 吕 慧 建 先 生 。
列 席 人 员 ： 督 察 长 陈 晖 女 士 ； 投 资 决 策 委 员 会 主 席 指 定 的 其 他 人 员 。
上 述 人 员 之 间 不 存 在 近 亲 属 关 系 。
（ 三 ） 基 金 管 理 人 的 职 责
1 、 依 法 募 集 基 金 ， 办 理 或 者 委 托 经 国 务 院 证 券 监 督 管 理 机 构 认 定 的 其 他 机 构 代 为 办 理 基 金
份 额 的 发 售 、 申 购 、 赎 回 、 转 换 和 登 记 事 宜 ；
2 、 办 理 基 金 备 案 手 续 ；
3 、 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 ， 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 ， 建 立 健 全
内 部 风 险 控 制 、 监 察 与 稽 核 、 财 务 管 理 及 人 事 管 理 等 制 度 ， 保 证 所 管 理 的 基 金 财 产 和 基 金 管 理
人 的 财 产 相 互 独 立 ， 对 所 管 理 的 不 同 基 金 财 产 分 别 管 理 、 分 别 记 账 ， 进 行 证 券 投 资 ；
4 、 按 照 基 金 合 同 的 约 定 确 定 基 金 收 益 分 配 方 案 ， 及 时 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 收 益 ；
5 、 进 行 基 金 会 计 核 算 并 编 制 基 金 财 务 会 计 报 告 ；
6 、 编 制 季 度 、 半 年 度 和 年 度 基 金 报 告 ；
7 、 计 算 并 公 告 基 金 资 产 净 值 ， 确 定 基 金 份 额 申 购 、 赎 回 对 价 ； 按 规 定 受 理 申 购 和 赎 回 申 请 ，
及 时 、 足 额 支 付 投 资 者 申 购 之 基 金 份 额 或 赎 回 之 对 价 ； 采 取 适 当 合 理 的 措 施 使 计 算 开 放 式 基 金
份 额 认 购 、 申 购 、 赎 回 对 价 的 方 法 符 合 基 金 合 同 等 法 律 文 件 的 规 定 ；
8 、 办 理 与 基 金 财 产 管 理 业 务 活 动 有 关 的 信 息 披 露 事 项 ；
9 、 依 据 《 基 金 法 》 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 或 配 合 基 金 托 管 人 、5
基 金 份 额 持 有 人 依 法 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ；
1 0 、 保 存 基 金 财 产 管 理 业 务 活 动 的 记 录 、 账 册 、 报 表 、 代 表 基 金 签 订 的 重 大 合 同 及 其 他 相
关 资 料 ；
1 1 、 以 基 金 管 理 人 名 义 ， 代 表 基 金 份 额 持 有 人 利 益 行 使 诉 讼 权 利 或 者 实 施 其 他 法 律 行 为 ；
1 2 、 组 织 并 参 加 基 金 财 产 清 算 小 组 ， 参 与 基 金 财 产 的 保 管 、 清 理 、 估 价 、 变 现 和 分 配 ；
1 3 、 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 职 责 。
（ 四 ） 基 金 管 理 人 的 承 诺
1 、 本 基 金 管 理 人 承 诺 严 格 遵 守 现 行 有 效 的 相 关 法 律 、 法 规 、 规 章 、 基 金 合 同 和 中 国 证 监 会
的 有 关 规 定 ， 建 立 健 全 内 部 控 制 制 度 ， 采 取 有 效 措 施 ， 防 止 违 反 现 行 有 效 的 有 关 法 律 、 法 规 、
规 章 、 基 金 合 同 和 中 国 证 监 会 有 关 规 定 的 行 为 发 生 。
2 、 本 基 金 管 理 人 承 诺 严 格 遵 守 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 》 、 《 基 金 法 》 及 有 关 法 律 法 规 ， 建
立 健 全 的 内 部 控 制 制 度 ， 采 取 有 效 措 施 ， 防 止 下 列 行 为 发 生 ：
（ 1 ） 将 其 固 有 财 产 或 者 他 人 财 产 混 同 于 基 金 财 产 从 事 证 券 投 资 ；
（ 2 ） 不 公 平 地 对 待 其 管 理 的 不 同 基 金 财 产 ；
（ 3 ） 利 用 基 金 财 产 为 基 金 份 额 持 有 人 以 外 的 第 三 人 谋 取 利 益 ；
（ 4 ） 向 基 金 份 额 持 有 人 违 规 承 诺 收 益 或 者 承 担 损 失 ；
（ 5 ） 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 禁 止 的 其 他 行 为 。
3 、 本 基 金 管 理 人 承 诺 加 强 人 员 管 理 ， 强 化 职 业 操 守 ， 督 促 和 约 束 员 工 遵 守 国 家 有 关 法 律 、
法 规 及 行 业 规 范 ， 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 ， 不 从 事 以 下 活 动 ：
（ 1 ） 越 权 或 违 规 经 营 ；
（ 2 ） 违 反 基 金 合 同 或 托 管 协 议 ；
（ 3 ） 故 意 损 害 基 金 份 额 持 有 人 或 其 他 基 金 相 关 机 构 的 合 法 利 益 ；
（ 4 ） 在 向 中 国 证 监 会 报 送 的 资 料 中 弄 虚 作 假 ；
（ 5 ） 拒 绝 、 干 扰 、 阻 挠 或 严 重 影 响 中 国 证 监 会 依 法 监 管 ；
（ 6 ） 玩 忽 职 守 、 滥 用 职 权 ；
（ 7 ） 违 反 现 行 有 效 的 有 关 法 律 、 法 规 、 规 章 、 基 金 合 同 和 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 ， 泄 漏 在
任 职 期 间 知 悉 的 有 关 证 券 、 基 金 的 商 业 秘 密 ， 尚 未 依 法 公 开 的 基 金 投 资 内 容 、 基 金 投 资 计 划 等
信 息 ；
（ 8 ） 违 反 证 券 交 易 场 所 业 务 规 则 ， 利 用 对 敲 、 倒 仓 等 手 段 操 纵 市 场 价 格 ， 扰 乱 市 场 秩 序 ；
（ 9 ） 贬 损 同 行 ， 以 抬 高 自 己 ；6
（ 1 0 ） 以 不 正 当 手 段 谋 求 业 务 发 展 ；
（ 1 1 ） 有 悖 社 会 公 德 ， 损 害 证 券 投 资 基 金 人 员 形 象 ；
（ 1 2 ） 在 公 开 信 息 披 露 和 广 告 中 故 意 含 有 虚 假 、 误 导 、 欺 诈 成 分 ；
（ 1 3 ） 其 他 法 律 、 行 政 法 规 以 及 中 国 证 监 会 禁 止 的 行 为 。
4 、 基 金 经 理 承 诺
（ 1 ） 依 照 有 关 法 律 、 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定 ， 本 着 谨 慎 的 原 则 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 取 最 大
利 益 ；
（ 2 ） 不 利 用 职 务 之 便 为 自 己 及 其 代 理 人 、 受 雇 人 或 任 何 第 三 人 谋 取 利 益 ；
（ 3 ） 不 违 反 现 行 有 效 的 有 关 法 律 、 法 规 、 规 章 、 基 金 合 同 和 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 ， 泄 漏
在 任 职 期 间 知 悉 的 有 关 证 券 、 基 金 的 商 业 秘 密 、 尚 未 依 法 公 开 的 基 金 投 资 内 容 、 基 金 投 资 计 划
等 信 息 ；
（ 4 ） 不 从 事 损 害 基 金 财 产 和 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 证 券 交 易 及 其 他 活 动 。
（ 五 ） 基 金 管 理 人 的 内 部 控 制 制 度
1 、 内 部 控 制 的 原 则
（ 1 ） 健 全 性 原 则 。 内 部 控 制 必 须 覆 盖 公 司 各 个 部 门 和 各 级 岗 位 ， 并 渗 透 到 各 项 业 务 过 程 ，
涵 盖 决 策 、 执 行 、 监 督 、 反 馈 等 各 个 经 营 环 节 ；
（ 2 ） 有 效 性 原 则 。 通 过 科 学 的 内 控 手 段 和 方 法 ， 建 立 合 理 的 内 控 程 序 ， 维 护 内 控 制 度 的 有
效 执 行 ；
（ 3 ） 独 立 性 原 则 。 公 司 在 精 简 的 基 础 上 设 立 能 够 充 分 满 足 经 营 运 作 需 要 的 机 构 、 部 门 和 岗
位 ， 各 机 构 、 部 门 和 岗 位 职 能 上 保 持 相 对 独 立 。 内 部 控 制 的 检 查 评 价 部 门 必 须 独 立 于 内 部 控 制
的 建 立 和 执 行 部 门 ；
（ 4 ） 相 互 制 约 原 则 。 公 司 内 部 部 门 和 岗 位 的 设 置 应 权 责 分 明 、 相 互 制 衡 ， 消 除 内 部 控 制 中
的 盲 点 ；
（ 5 ） 防 火 墙 原 则 。 公 司 基 金 资 产 、 自 有 资 产 、 其 他 资 产 的 运 作 应 当 分 离 ， 基 金 投 资 研 究 、
决 策 、 执 行 、 清 算 、 评 估 等 部 门 和 岗 位 ， 应 当 在 物 理 上 和 制 度 上 适 当 隔 离 ， 以 达 到 风 险 防 范 的
目 的 ；
（ 6 ） 成 本 效 益 原 则 。 公 司 运 用 科 学 化 的 经 营 管 理 方 法 降 低 运 作 成 本 ， 提 高 经 济 效 益 ， 以 合
理 的 控 制 成 本 达 到 最 佳 的 内 部 控 制 效 果 。
2 、 内 部 控 制 的 主 要 内 容
（ 1 ） 控 制 环 境
董 事 会 下 设 风 险 管 理 与 审 计 委 员 会 ， 全 面 负 责 公 司 的 风 险 管 理 、 风 险 控 制 和 财 务 监 控 ， 审7
查 公 司 的 内 控 制 度 ， 并 对 重 大 关 联 交 易 进 行 审 计 ； 董 事 会 下 设 薪 酬 、 考 核 与 资 格 审 查 委 员 会 ，
对 董 事 、 总 经 理 、 督 察 长 、 财 务 总 监 和 其 他 高 级 管 理 人 员 的 候 选 人 进 行 资 格 审 查 以 确 保 其 具 有
中 国 证 监 会 所 要 求 的 任 职 资 格 ， 制 定 董 事 、 监 事 、 总 经 理 、 督 察 长 、 财 务 总 监 、 其 他 高 级 管 理
人 员 及 基 金 经 理 的 薪 酬 / 报 酬 计 划 或 方 案 。
公 司 管 理 层 在 总 经 理 领 导 下 ， 认 真 执 行 董 事 会 确 定 的 内 部 控 制 战 略 ， 为 了 有 效 贯 彻 公 司 董
事 会 制 定 的 经 营 方 针 及 发 展 战 略 ， 设 立 了 投 资 决 策 委 员 会 和 风 险 控 制 委 员 会 ， 就 基 金 投 资 和 风
险 控 制 等 发 表 专 业 意 见 及 建 议 。
公 司 设 立 督 察 长 ， 对 董 事 会 负 责 ， 主 要 负 责 对 公 司 内 部 控 制 的 合 法 合 规 性 、 有 效 性 和 合 理
性 进 行 审 查 ， 发 现 重 大 风 险 事 件 时 向 公 司 董 事 长 和 中 国 证 监 会 报 告 。
（ 2 ） 风 险 评 估
公 司 风 险 控 制 人 员 定 期 评 估 公 司 风 险 状 况 ， 范 围 包 括 所 有 能 对 经 营 目 标 产 生 负 面 影 响 的 内
部 和 外 部 因 素 ， 评 估 这 些 因 素 对 公 司 总 体 经 营 目 标 产 生 影 响 的 程 度 及 可 能 性 ， 并 将 评 估 报 告 报
公 司 董 事 会 及 高 层 管 理 人 员 。
（ 3 ） 控 制 活 动
控 制 活 动 包 括 自 我 控 制 、 职 责 分 离 、 监 察 稽 核 、 实 物 控 制 、 业 绩 评 价 、 严 格 授 权 、 资 产 分
离 、 危 机 处 理 等 政 策 、 程 序 或 措 施 。
自 我 控 制 以 各 岗 位 的 目 标 责 任 制 为 基 础 ， 是 内 部 控 制 的 第 一 道 防 线 。 在 公 司 内 部 建 立 科 学 、
严 格 的 岗 位 分 离 制 度 ， 在 相 关 部 门 和 相 关 岗 位 之 间 建 立 重 要 业 务 处 理 凭 据 传 递 和 信 息 沟 通 制 度 ，
后 续 部 门 及 岗 位 对 前 一 部 门 及 岗 位 负 有 监 督 责 任 ， 使 相 互 监 督 制 衡 的 机 制 成 为 内 部 控 制 的 第 二
道 防 线 。 充 分 发 挥 督 察 长 和 法 律 监 察 部 对 各 岗 位 、 各 部 门 、 各 机 构 、 各 项 业 务 全 面 监 察 稽 核 作
用 ， 建 立 内 部 控 制 的 第 三 道 防 线 。
（ 4 ） 信 息 与 沟 通
公 司 建 立 了 内 部 办 公 自 动 化 信 息 系 统 与 业 务 汇 报 体 系 ， 形 成 了 自 上 而 下 的 信 息 传 播 渠 道 和
自 下 而 上 的 信 息 呈 报 渠 道 。 通 过 建 立 有 效 的 信 息 交 流 渠 道 ， 保 证 了 公 司 员 工 及 各 级 管 理 人 员 可
以 充 分 了 解 与 其 职 责 相 关 的 信 息 ， 并 及 时 送 达 适 当 的 人 员 进 行 处 理 。
（ 5 ） 内 部 监 控
内 部 监 控 由 公 司 风 险 管 理 与 审 计 委 员 会 、 督 察 长 、 风 险 控 制 委 员 会 和 法 律 监 察 部 等 部 门 在
各 自 的 职 权 范 围 内 开 展 。 本 公 司 设 立 了 独 立 于 各 业 务 部 门 的 法 律 监 察 部 ， 其 中 监 察 稽 核 人 员 履
行 内 部 稽 核 职 能 ， 检 查 、 评 价 公 司 内 部 控 制 制 度 合 理 性 、 完 备 性 和 有 效 性 ， 监 督 公 司 内 部 控 制
制 度 的 执 行 情 况 ， 揭 示 公 司 内 部 管 理 及 基 金 运 作 中 的 风 险 ， 及 时 提 出 改 进 意 见 ， 促 进 公 司 内 部
管 理 制 度 有 效 地 执 行 。
3 、 基 金 管 理 人 关 于 内 部 控 制 的 声 明
（ 1 ） 基 金 管 理 人 确 知 建 立 、 实 施 和 维 持 内 部 控 制 制 度 是 本 公 司 董 事 会 及 管 理 层 的 责 任 ；8
（ 2 ） 本 公 司 承 诺 以 上 关 于 内 部 控 制 制 度 的 披 露 真 实 、 准 确 ；
（ 3 ） 本 公 司 承 诺 将 根 据 市 场 环 境 的 变 化 及 公 司 的 发 展 不 断 完 善 内 部 控 制 制 度 。9
二 基 金 托 管 人
（ 一 ） 基 本 情 况
名 称 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 （ 简 称 “ 中 国 银 行 ” ）
住 所 及 办 公 地 址 ： 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1 号
首 次 注 册 登 记 日 期 ： 1 9 8 3 年 1 0 月 3 1 日
注 册 资 本 ： 人 民 币 贰 仟 柒 佰 玖 拾 壹 亿 肆 仟 柒 佰 贰 拾 贰 万 叁 仟 壹 佰 玖 拾 伍 元 整
法 定 代 表 人 ： 田 国 立
基 金 托 管 业 务 批 准 文 号 ： 中 国 证 监 会 证 监 基 字 【 1 9 9 8 】 2 4 号
托 管 部 门 信 息 披 露 联 系 人 ： 王 永 民
传 真 ： （ 0 1 0 ） 6 6 5 9 4 9 4 2
中 国 银 行 客 服 电 话 ： 9 5 5 6 6
（ 二 ） 基 金 托 管 部 门 及 主 要 人 员 情 况
中 国 银 行 托 管 业 务 部 设 立 于 1 9 9 8 年 ， 现 有 员 工 1 1 0 余 人 ， 大 部 分 员 工 具 有 丰 富 的 银 行 、 证
券 、 基 金 、 信 托 从 业 经 验 ， 且 具 有 海 外 工 作 、 学 习 或 培 训 经 历 ， 6 0 ％ 以 上 的 员 工 具 有 硕 士 以 上
学 位 或 高 级 职 称 。 为 给 客 户 提 供 专 业 化 的 托 管 服 务 ， 中 国 银 行 已 在 境 内 、 外 分 行 开 展 托 管 业 务 。
作 为 国 内 首 批 开 展 证 券 投 资 基 金 托 管 业 务 的 商 业 银 行 ， 中 国 银 行 拥 有 证 券 投 资 基 金 、 基 金
（ 一 对 多 、 一 对 一 ） 、 社 保 基 金 、 保 险 资 金 、 Q F I I 、 R Q F I I 、 Q D I I 、 境 外 三 类 机 构 、 券 商 资 产 管
理 计 划 、 信 托 计 划 、 企 业 年 金 、 银 行 理 财 产 品 、 股 权 基 金 、 私 募 基 金 、 资 金 托 管 等 门 类 齐 全 、
产 品 丰 富 的 托 管 业 务 体 系 。 在 国 内 ， 中 国 银 行 首 家 开 展 绩 效 评 估 、 风 险 分 析 等 增 值 服 务 ， 为 各
类 客 户 提 供 个 性 化 的 托 管 增 值 服 务 ， 是 国 内 领 先 的 大 型 中 资 托 管 银 行 。
（ 三 ） 证 券 投 资 基 金 托 管 情 况
截 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 ， 中 国 银 行 已 托 管 4 1 8 只 证 券 投 资 基 金 ， 其 中 境 内 基 金 3 9 0 只 ， Q D I I
基 金 2 8 只 ， 覆 盖 了 股 票 型 、 债 券 型 、 混 合 型 、 货 币 型 、 指 数 型 等 多 种 类 型 的 基 金 ， 满 足 了 不 同
客 户 多 元 化 的 投 资 理 财 需 求 ， 基 金 托 管 规 模 位 居 同 业 前 列 。
（ 四 ） 托 管 业 务 的 内 部 控 制 制 度
中 国 银 行 托 管 业 务 部 风 险 管 理 与 控 制 工 作 是 中 国 银 行 全 面 风 险 控 制 工 作 的 组 成 部 分 ， 秉 承
中 国 银 行 风 险 控 制 理 念 ， 坚 持 “ 规 范 运 作 、 稳 健 经 营 ” 的 原 则 。 中 国 银 行 托 管 业 务 部 风 险 控 制
工 作 贯 穿 业 务 各 环 节 ， 通 过 风 险 识 别 与 评 估 、 风 险 控 制 措 施 设 定 及 制 度 建 设 、 内 外 部 检 查 及 审
计 等 措 施 强 化 托 管 业 务 全 员 、 全 面 、 全 程 的 风 险 管 控 。
2 0 0 7 年 起 ， 中 国 银 行 连 续 聘 请 外 部 会 计 会 计 师 事 务 所 开 展 托 管 业 务 内 部 控 制 审 阅 工 作 。 先1 0
后 获 得 基 于 “ S A S 7 0 ” 、 “ A A F 0 1 / 0 6 ” “ I S A E 3 4 0 2 ” 和 “ S S A E 1 6 ” 等 国 际 主 流 内 控 审 阅 准 则 的 无
保 留 意 见 的 审 阅 报 告 。 2 0 1 4 年 ， 中 国 银 行 同 时 获 得 了 基 于 “ I S A E 3 4 0 2 ” 和 “ S S A E 1 6 ” 双 准 则 的
内 部 控 制 审 计 报 告 。 中 国 银 行 托 管 业 务 内 控 制 度 完 善 ， 内 控 措 施 严 密 ， 能 够 有 效 保 证 托 管 资 产
的 安 全 。
（ 五 ） 托 管 人 对 管 理 人 运 作 基 金 进 行 监 督 的 方 法 和 程 序
根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 的 相 关
规 定 ， 基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 的 投 资 指 令 违 反 法 律 、 行 政 法 规 和 其 他 有 关 规 定 ， 或 者 违 反
基 金 合 同 约 定 的 ， 应 当 拒 绝 执 行 ， 及 时 通 知 基 金 管 理 人 ， 并 及 时 向 国 务 院 证 券 监 督 管 理 机 构 报
告 。 基 金 托 管 人 如 发 现 基 金 管 理 人 依 据 交 易 程 序 已 经 生 效 的 投 资 指 令 违 反 法 律 、 行 政 法 规 和 其
他 有 关 规 定 ， 或 者 违 反 基 金 合 同 约 定 的 , 应 当 及 时 通 知 基 金 管 理 人 ， 并 及 时 向 国 务 院 证 券 监 督 管
理 机 构 报 告 。
三 相 关 服 务 机 构
（ 一 ） 申 购 赎 回 代 理 证 券 公 司 （ 一 级 交 易 商 ）
1 ) 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 湖 北 省 武 汉 市 新 华 路 特 8 号 长 江 证 券 大 厦
办 公 地 址 ： 湖 北 省 武 汉 市 新 华 路 特 8 号 长 江 证 券 大 厦
法 定 代 表 人 ： 胡 运 钊
联 系 人 ： 奚 博 宇
电 话 ： （ 0 2 1 ） 6 8 7 5 1 8 6 0
传 真 ： （ 0 2 1 ） 6 8 7 5 1 1 5 1
客 服 电 话 ： 9 5 5 7 9 或 4 0 0 8 - 8 8 8 - 9 9 9
公 司 客 服 网 址 ： w w w . 9 5 5 7 9 . c o m
2 ) 德 邦 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 上 海 市 福 山 路 5 0 0 号 2 6 楼
办 公 地 址 ： 上 海 市 福 山 路 5 0 0 号 2 6 楼
法 定 代 表 人 ： 姚 文 平
联 系 人 ： 朱 磊
电 话 ： （ 0 2 1 ） 6 8 7 6 1 6 1 61 1
传 真 ： （ 0 2 1 ） 6 8 7 6 7 9 8 1
客 服 电 话 ： 4 0 0 - 8 8 8 - 8 1 2 8
公 司 网 址 ： w w w . t e b o n . c o m . c n
3 ) 东 兴 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 5 号 新 盛 大 厦 B 座 1 2 - 1 5 层
办 公 地 址 ： 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 5 号 新 盛 大 厦 B 座 1 2 - 1 5 层
法 定 代 表 人 ： 徐 勇 力
联 系 人 ： 汤 漫 川
电 话 ： （ 0 1 0 ） 6 6 5 5 5 3 1 6
传 真 ： （ 0 1 0 ） 6 6 5 5 5 2 4 6
客 服 电 话 ： 4 0 0 - 8 8 8 - 8 9 9 3
公 司 网 址 ： w w w . d x z q . n e t
4 ) 方 正 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 湖 南 省 长 沙 市 芙 蓉 中 路 2 段 华 侨 国 际 大 厦 2 2 - 2 4 层
办 公 地 址 ： 湖 南 省 长 沙 市 芙 蓉 中 路 2 段 华 侨 国 际 大 厦 2 2 - 2 4 层
法 定 代 表 人 ： 雷 杰
联 系 人 ： 郭 军 瑞
电 话 ： （ 0 7 3 1 ） 8 5 8 3 2 5 0 3
传 真 ： （ 0 7 3 1 ） 8 5 8 3 2 2 1 4
客 服 电 话 ： 9 5 5 7 1
公 司 网 址 ： w w w . f o u n d e r s c . c o m
5 ) 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 上 海 市 静 安 区 新 闸 路 1 5 0 8 号
办 公 地 址 ： 上 海 市 静 安 区 新 闸 路 1 5 0 8 号
法 定 代 表 人 ： 薛 峰
联 系 人 ： 周 洁 瑾
电 话 ： （ 0 2 1 ） 2 2 1 6 9 9 9 91 2
传 真 ： （ 0 2 1 ） 2 2 1 6 9 1 3 4
客 服 电 话 ： 9 5 5 2 5
公 司 网 址 ： w w w . e b s c n . c o m
6 ) 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 广 州 天 河 区 天 河 北 路 1 8 3 - 1 8 7 号 大 都 会 广 场 4 3 楼 （ 4 3 0 1 - 4 3 1 6 房 ）
办 公 地 址 ： 广 州 市 天 河 北 路 1 8 3 号 大 都 会 广 场 5 、 1 8 、 1 9 、 3 6 、 3 8 、 3 9 、 4 1 、 4 2 、
4 3 、 4 4 楼
法 定 代 表 人 ： 孙 树 明
联 系 人 ： 黄 岚
电 话 ： （ 0 2 0 ） 8 7 5 5 5 8 8 8
传 真 ： （ 0 2 0 ） 8 7 5 5 5 3 0 5
客 服 电 话 ： 9 5 5 7 5
公 司 网 址 ： w w w . g f . c o m . c n
7 ) 广 州 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 广 州 市 天 河 区 珠 江 新 城 珠 江 西 路 5 号 广 州 国 际 金 融 中 心 1 9 、 2 0 层
办 公 地 址 ： 广 州 市 天 河 区 珠 江 新 城 珠 江 西 路 5 号 广 州 国 际 金 融 中 心 1 9 、 2 0 层
法 定 代 表 人 ： 邱 三 发
联 系 人 ： 林 洁 茹
电 话 ： （ 0 2 0 ） 8 8 8 3 6 9 9 9
传 真 ： （ 0 2 0 ） 8 8 8 3 6 6 5 4
客 服 电 话 ： 9 6 1 3 0 3
公 司 网 址 ： w w w . g z s . c o m . c n
8 ) 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 广 东 省 深 圳 市 罗 湖 区 红 岭 中 路 1 0 1 2 号 国 信 证 券 大 厦 十 六 层 至 二 十 六 层
办 公 地 址 ： 广 东 省 深 圳 市 罗 湖 区 红 岭 中 路 1 0 1 2 号 国 信 证 券 大 厦 十 六 层 至 二 十 六 层1 3
法 定 代 表 人 ： 何 如
联 系 人 ： 周 杨
电 话 ： （ 0 7 5 5 ） 8 2 1 3 0 8 3 3
传 真 ： （ 0 7 5 5 ） 8 2 1 3 3 9 5 2
客 服 电 话 ： 9 5 5 3 6
公 司 网 址 ： w w w . g u o s e n . c o m . c n
9 ) 申 万 宏 源 西 部 证 券 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 新 疆 乌 鲁 木 齐 市 高 新 区 （ 新 市 区 ） 北 京 南 路 3 5 8 号 大 成 国 际 大 厦 2 0 楼 2 0 0 5
室
办 公 地 址 ： 新 疆 乌 鲁 木 齐 市 天 山 区 文 艺 路 2 3 3 号 宏 源 大 厦 8 楼
法 定 代 表 人 ： 李 季
联 系 人 ： 王 君
电 话 ： 0 9 9 1 - 7 8 8 5 0 8 3
传 真 ： 0 9 9 1 - 2 3 0 1 8 0 2
客 服 电 话 ： 4 0 0 - 8 0 0 - 0 5 6 2
公 司 网 址 ： w w w . s w h y s c . c o m
1 0 ) 华 宝 证 券 有 限 责 任 公 司
注 册 地 址 ： 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 1 0 0 号 上 海 环 球 金 融 中 心 5 7 楼
办 公 地 址 ： 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 1 0 0 号 上 海 环 球 金 融 中 心 5 7 楼
法 定 代 表 人 ： 陈 林
联 系 人 ： 刘 闻 川
电 话 ： 6 8 7 7 8 7 9 0
传 真 ： 6 8 7 7 7 9 9 2
客 服 电 话 ： 4 0 0 8 2 0 9 8 9 8
公 司 网 址 ： w w w . c n h b s t o c k . c o m
1 1 ) 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 江 苏 省 南 京 市 中 山 东 路 9 0 号
办 公 地 址 ： 江 苏 省 南 京 市 中 山 东 路 9 0 号 华 泰 证 券 大 厦1 4
法 定 代 表 人 ： 吴 万 善
联 系 人 ： 庞 晓 云
电 话 ： （ 0 7 5 5 ） 8 2 5 6 9 1 4 3
传 真 ： （ 0 7 5 5 ） 8 2 4 9 2 9 6 2
客 服 电 话 ： 9 5 5 9 7
公 司 网 址 ： w w w . h t s c . c o m . c n
1 2 ) 中 泰 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 山 东 省 济 南 市 经 七 路 8 6 号
办 公 地 址 ： 山 东 省 济 南 市 经 七 路 8 6 号 2 3 层
法 定 代 表 人 ： 李 玮
联 系 人 ： 吴 阳
电 话 ： （ 0 5 3 1 ） 6 8 8 8 9 1 5 5
传 真 ： （ 0 5 3 1 ） 6 8 8 8 9 7 5 2
客 服 电 话 ： 9 5 5 3 8
公 司 网 址 ： w w w . z t s . c o m . c n
1 3 ) 山 西 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 山 西 省 太 原 市 府 西 街 6 9 号 山 西 国 贸 中 心 东 塔 楼
办 公 地 址 ： 山 西 省 太 原 市 府 西 街 6 9 号 山 西 国 贸 中 心 东 塔 楼
法 定 代 表 人 ： 侯 巍
联 系 人 ： 郭 熠
电 话 ： （ 0 3 5 1 ） 8 6 8 6 6 5 9
传 真 ： （ 0 3 5 1 ） 8 6 8 6 6 1 9
客 服 电 话 ： 4 0 0 - 6 6 6 - 1 6 1 8 、 （ 0 3 5 1 ） 9 5 5 7 3
公 司 网 址 ： w w w . i 6 1 8 . c o m . c n
1 4 ) 西 南 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 重 庆 市 江 北 区 桥 北 苑 8 号
办 公 地 址 ： 重 庆 市 江 北 区 桥 北 苑 8 号 西 南 证 券 大 厦1 5
法 定 代 表 人 ： 余 维 佳
联 系 人 ： 张 煜
电 话 ： （ 0 2 3 ） 6 3 7 8 6 1 4 1
传 真 ： （ 0 2 3 ） 6 3 8 1 0 4 2 2
客 服 电 话 ： 4 0 0 - 8 0 9 - 6 0 9 6
公 司 网 址 ： w w w . s w s c . c o m . c n
1 5 ) 浙 商 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 浙 江 省 杭 州 市 杭 大 路 1 号 黄 龙 世 纪 广 场 A 座 6 - 7 楼
办 公 地 址 ： 浙 江 省 杭 州 市 杭 大 路 1 号 黄 龙 世 纪 广 场 A 座 6 - 7 楼
法 定 代 表 人 ： 吴 承 根
联 系 人 ： 张 梦 莹
电 话 ： （ 0 2 1 ） 6 4 7 1 8 8 8 8
传 真 ： （ 0 5 7 1 ） 8 7 9 0 1 9 1 3
客 服 电 话 ： （ 0 5 7 1 ） 9 5 3 4 5
公 司 网 址 ： w w w . s t o c k e . c o m . c n
1 6 ) 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 3 5 号 国 际 企 业 大 厦 C 座
办 公 地 址 ： 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 3 5 号 国 际 企 业 大 厦 C 座
法 定 代 表 人 ： 陈 有 安
联 系 人 ： 宋 明
电 话 ： （ 0 1 0 ） 6 6 5 6 8 4 5 0
传 真 ： （ 0 1 0 ） 6 6 5 6 8 9 9 0
客 服 电 话 ： 4 0 0 - 8 8 8 - 8 8 8 8
公 司 网 址 : w w w . c h i n a s t o c k . c o m . c n
1 7 ) 中 航 证 券 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 南 昌 市 红 谷 滩 新 区 红 谷 中 大 道 1 6 1 9 号 国 际 金 融 大 厦 A 座 4 1 楼1 6
办 公 地 址 ： 南 昌 市 红 谷 滩 新 区 红 谷 中 大 道 1 6 1 9 号 国 际 金 融 大 厦 A 座 4 1 楼
法 定 代 表 人 ： 王 宜 四
联 系 人 ： 戴 蕾
电 话 ： （ 0 7 9 1 ） 8 6 7 6 8 6 8 1
传 真 ： （ 0 7 9 1 ） 8 6 7 7 0 1 7 8
客 服 电 话 ： 4 0 0 - 8 8 6 - 6 5 6 7
公 司 网 址 ： w w w . a v i c s e c . c o m
1 8 ) 中 国 中 投 证 券 有 限 责 任 公 司
注 册 地 址 ： 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 与 福 中 路 交 界 处 荣 超 商 务 中 心 A 栋 第 1 8 层 - 2 1 层 及
第 0 4 层 0 1 . 0 2 . 0 3 . 0 5 . 1 1 . 1 2 . 1 3 . 1 5 . 1 6 . 1 8 . 1 9 . 2 0 . 2 1 . 2 2 . 2 3 单 元
办 公 地 址 ： 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 6 0 0 3 号 荣 超 商 务 中 心 A 栋 第 0 4 、 1 8 层 至 2 1 层
法 定 代 表 人 ： 高 涛
联 系 人 ： 刘 毅
电 话 ： （ 0 7 5 5 ） 8 2 0 2 3 4 4 2
传 真 ： （ 0 7 5 5 ） 8 2 0 2 6 5 3 9
客 服 电 话 ： 9 5 5 3 2
公 司 网 址 ： w w w . c h i n a - i n v s . c n
1 9 ) 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 北 京 市 安 立 路 6 6 号 4 号 楼
办 公 地 址 ： 北 京 市 朝 阳 门 内 大 街 1 8 8 号
法 定 代 表 人 ： 王 常 青
联 系 人 ： 权 唐
电 话 ： 4 0 0 - 8 8 8 8 - 1 0 8
传 真 ： （ 0 1 0 ） 6 5 1 8 2 2 6 1
客 服 电 话 ： 4 0 0 - 8 8 8 - 8 1 0 8
公 司 网 址 ： w w w . c s c 1 0 8 . c o m1 7
（ 二 ） 注 册 登 记 机 构
名 称 ： 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司
地 址 ： 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 2 7 号 投 资 广 场 2 3 层
法 定 代 表 人 ： 金 颖
联 系 人 ： 李 健
电 话 ： （ 0 2 1 ） 6 8 8 7 0 6 7 6
传 真 ： （ 0 2 1 ） 6 8 8 7 0 0 6 4
（ 三 ） 律 师 事 务 所 和 经 办 律 师
名 称 ： 北 京 市 金 杜 律 师 事 务 所
住 所 ： 北 京 市 朝 阳 区 东 三 环 中 路 3 9 号 建 外 S O H O A 座 3 1 层
负 责 人 ： 王 玲
电 话 ： （ 0 2 1 ） 2 4 1 2 6 0 0 0
传 真 ： （ 0 2 1 ） 2 4 1 2 6 1 5 0
经 办 律 师 ： 靳 庆 军 、 傅 轶
联 系 人 ： 傅 轶
（ 四 ） 会 计 师 事 务 所 和 经 办 注 册 会 计 师
名 称 ： 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司
住 所 ： 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路 1 2 3 3 号 汇 亚 大 厦 1 6 0 4 - 1 6 0 8 室
办 公 地 址 ： 上 海 市 湖 滨 路 2 0 2 号 普 华 永 道 中 心 1 1 楼
法 定 代 表 人 ： 杨 绍 信
电 话 ： （ 0 2 1 ） 2 3 2 3 8 8 8 8
传 真 ： （ 0 2 1 ） 2 3 2 3 8 8 0 0
联 系 人 ： 单 峰
经 办 注 册 会 计 师 ： 薛 竞 、 单 峰1 8
四 基 金 的 名 称
上 证 中 小 盘 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
五 基 金 的 类 型
股 票 型 指 数 证 券 投 资 基 金
六 基 金 的 投 资 目 标
紧 密 跟 踪 标 的 指 数 表 现 ， 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 的 最 小 化 。
七 基 金 的 投 资 范 围
本 基 金 以 标 的 指 数 成 份 股 、 备 选 成 份 股 为 主 要 投 资 对 象 ， 指 数 化 投 资 比 例 即 投 资 于 指 数 成
份 股 、 备 选 成 份 股 的 资 产 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 9 5 % ， 如 因 标 的 指 数 成 份 股 调 整 导 致 基 金
投 资 比 例 不 符 合 上 述 标 准 的 ， 基 金 管 理 人 将 在 1 0 个 交 易 日 内 进 行 调 整 。 同 时 为 更 好 地 实 现 投 资
目 标 ， 本 基 金 也 可 少 量 投 资 于 新 股 、 债 券 、 非 成 份 股 、 股 指 期 货 及 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的
其 他 金 融 工 具 ， 股 指 期 货 以 套 期 保 值 为 目 的 ， 权 证 、 股 指 期 货 及 其 他 金 融 工 具 的 投 资 比 例 依 照
法 律 法 规 或 监 管 机 构 的 规 定 执 行 。 但 因 法 律 法 规 的 规 定 而 受 限 制 的 情 形 除 外 。
八 基 金 的 投 资 策 略
在 正 常 市 场 情 况 下 ， 本 基 金 日 均 跟 踪 偏 离 度 （ 剔 除 成 份 股 分 红 因 素 ） 的 绝 对 值 不 超 过 0 . 2 % ，
年 跟 踪 误 差 不 超 过 2 % 。 如 因 指 数 编 制 规 则 调 整 或 其 他 因 素 导 致 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 超 过 上 述
范 围 ， 基 金 管 理 人 应 采 取 合 理 措 施 避 免 跟 踪 偏 离 度 、 跟 踪 误 差 进 一 步 扩 大 。
本 基 金 采 取 完 全 复 制 法 ， 即 完 全 按 照 标 的 指 数 的 成 份 股 组 成 及 其 权 重 构 建 基 金 股 票 投 资 组
合 ， 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 进 行 相 应 调 整 。 但 在 因 特 殊 情 况 （ 如 流 动 性 不 足 ）
导 致 无 法 获 得 足 够 数 量 的 股 票 时 ， 基 金 管 理 人 将 运 用 其 他 合 理 的 投 资 方 法 构 建 本 基 金 的 实 际 投
资 组 合 ， 追 求 尽 可 能 贴 近 目 标 指 数 的 表 现 。
特 殊 情 况 主 要 是 指 在 标 的 指 数 成 份 股 发 生 变 动 、 增 发 / 配 股 等 公 司 行 为 导 致 成 份 股 的 构 成 及
权 重 发 生 变 化 时 ， 由 于 交 易 成 本 、 交 易 制 度 、 个 别 成 份 股 停 牌 或 者 流 动 性 不 足 等 原 因 导 致 基 金
无 法 及 时 完 成 投 资 组 合 的 同 步 调 整 ， 基 金 管 理 人 需 要 采 用 其 他 合 理 的 投 资 方 法 构 建 尽 可 能 贴 近
目 标 指 数 的 基 金 组 合 。1 9
本 基 金 投 资 股 指 期 货 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则 ， 以 套 期 保 值 为 目 的 ， 对 冲 系 统 性 风 险 和 某 些
特 殊 情 况 下 的 流 动 性 风 险 等 ， 主 要 采 用 流 动 性 好 、 交 易 活 跃 的 股 指 期 货 合 约 ， 通 过 多 头 或 空 头
套 期 保 值 等 策 略 进 行 套 期 保 值 操 作 。 本 基 金 力 争 利 用 股 指 期 货 的 杠 杆 作 用 ， 降 低 股 票 仓 位 频 繁
调 整 的 交 易 成 本 和 跟 踪 误 差 ， 达 到 有 效 跟 踪 标 的 指 数 的 目 的 。
1 、 决 策 依 据
有 关 法 律 、 法 规 、 基 金 合 同 和 标 的 指 数 的 相 关 规 定 是 基 金 管 理 人 运 用 基 金 财 产 的 决 策 依 据 。
2 、 投 资 管 理 体 制
本 基 金 管 理 人 实 行 投 资 决 策 委 员 会 领 导 下 的 基 金 经 理 团 队 制 。 投 资 决 策 委 员 会 负 责 决 定 有
关 指 数 重 大 调 整 的 应 对 决 策 、 其 他 重 大 组 合 调 整 决 策 以 及 重 大 的 单 项 投 资 决 策 ； 基 金 经 理 决 定
日 常 指 数 跟 踪 维 护 过 程 中 的 组 合 构 建 、 调 整 决 策 以 及 每 日 申 购 、 赎 回 清 单 的 编 制 决 策 。
3 、 投 资 程 序
研 究 、 决 策 、 组 合 构 建 、 交 易 、 评 估 、 组 合 维 护 的 有 机 配 合 共 同 构 成 了 本 基 金 的 投 资 管 理
程 序 。 严 格 的 投 资 管 理 程 序 可 以 保 证 投 资 理 念 的 正 确 执 行 ， 避 免 重 大 风 险 的 发 生 。
（ 1 ） 研 究 ： 依 托 公 司 整 体 研 究 平 台 ， 数 量 分 析 师 整 合 外 部 信 息 以 及 券 商 等 外 部 研 究 力 量 的
研 究 成 果 开 展 指 数 跟 踪 、 成 份 股 公 司 行 为 等 相 关 信 息 的 搜 集 与 分 析 、 流 动 性 分 析 、 误 差 及 其 归
因 分 析 等 工 作 ， 撰 写 研 究 报 告 ， 作 为 基 金 投 资 决 策 的 重 要 依 据 。
（ 2 ） 投 资 决 策 ： 投 资 决 策 委 员 会 依 据 数 量 分 析 师 提 供 的 研 究 报 告 ， 定 期 召 开 或 遇 重 大 事 项
时 召 开 投 资 决 策 会 议 ， 决 策 相 关 事 项 。 基 金 经 理 根 据 投 资 决 策 委 员 会 的 决 议 ， 每 日 进 行 基 金 投
资 管 理 的 日 常 决 策 。
（ 3 ） 组 合 构 建 ： 根 据 标 的 指 数 ， 结 合 研 究 报 告 ， 基 金 经 理 以 完 全 复 制 指 数 成 份 股 权 重 方 法
构 建 组 合 。 在 追 求 跟 踪 误 差 和 偏 离 度 最 小 化 的 前 提 下 ， 基 金 经 理 将 采 取 适 当 的 方 法 ， 以 降 低 买
入 成 本 、 控 制 投 资 风 险 。
（ 4 ） 交 易 执 行 ： 集 中 交 易 室 负 责 具 体 的 交 易 执 行 ， 同 时 履 行 一 线 监 控 的 职 责 。
（ 5 ） 投 资 绩 效 评 估 ： 数 量 分 析 师 定 期 和 不 定 期 对 基 金 进 行 投 资 绩 效 评 估 ， 并 提 供 相 关 报 告 。
绩 效 评 估 能 够 确 认 组 合 是 否 实 现 了 投 资 预 期 、 组 合 误 差 的 来 源 及 投 资 策 略 成 功 与 否 ， 基 金 经 理
可 以 据 此 检 讨 投 资 策 略 ， 进 而 调 整 投 资 组 合 。
（ 6 ） 组 合 监 控 与 调 整 ： 基 金 经 理 将 跟 踪 标 的 指 数 变 动 ， 结 合 成 份 股 基 本 面 情 况 、 流 动 性 状
况 、 基 金 申 购 和 赎 回 的 现 金 流 量 情 况 以 及 组 合 投 资 绩 效 评 估 的 结 果 ， 对 投 资 组 合 进 行 监 控 和 调
整 ， 密 切 跟 踪 标 的 指 数 。
基 金 管 理 人 在 确 保 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 前 提 下 有 权 根 据 环 境 变 化 和 实 际 需 要 对 上 述 投 资
程 序 做 出 调 整 ， 并 在 基 金 招 募 说 明 书 及 其 更 新 中 公 告 。2 0
九 基 金 的 业 绩 比 较 基 准
本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 标 的 指 数 。 本 基 金 标 的 指 数 变 更 的 ， 相 应 更 换 基 金 名 称 和 业 绩 比
较 基 准 ， 并 在 报 中 国 证 监 会 备 案 后 及 时 公 告 。
华 泰 柏 瑞 上 证 中 小 盘 E T F 属 于 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金 ， 运 用 完 全 复 制 的 被 动 式 投 资 策 略 进
行 指 数 化 投 资 ， 力 求 获 得 与 标 的 指 数 基 本 一 致 的 风 险 收 益 特 征 。 因 此 ， 本 基 金 选 用 标 的 指 数 ：
即 上 证 中 小 盘 指 数 作 为 业 绩 比 较 基 准 ， 能 够 忠 实 地 反 映 本 基 金 的 风 险 收 益 特 征 。
十 基 金 的 风 险 收 益 特 征
本 基 金 属 于 股 票 型 基 金 中 的 指 数 型 基 金 ， 股 票 最 低 仓 位 为 9 5 % ， 并 采 用 完 全 复 制 的 被 动 式
投 资 策 略 ： 一 方 面 ， 相 对 于 混 合 基 金 、 债 券 基 金 与 货 币 市 场 基 金 而 言 ， 其 风 险 和 收 益 较 高 ， 属
于 股 票 型 基 金 中 高 风 险 、 高 收 益 的 产 品 ； 另 一 方 面 ， 相 对 于 采 用 抽 样 复 制 的 指 数 型 基 金 而 言 ，
其 风 险 和 收 益 特 征 将 更 能 与 标 的 指 数 保 持 基 本 一 致 。
十 一 基 金 的 投 资 组 合 报 告
投 资 组 合 报 告 截 止 日 为 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 。
1 、 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
序 号 项 目 金 额 （ 元 ） 占 基 金 总 资 产 的 比 例 （ % ）
1 权 益 投 资 3 3 , 6 3 0 , 4 6 6 . 9 7 9 7 . 2 0
其 中 ： 股 票 3 3 , 6 3 0 , 4 6 6 . 9 7 9 7 . 2 0
2 固 定 收 益 投 资 - -
其 中 ： 债 券 - -
资 产 支 持 证 券 - -
3 贵 金 属 投 资 - -
4 金 融 衍 生 品 投 资 - -
5 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售
金 融 资 产
- -
6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 9 6 7 , 4 8 2 . 6 8 2 . 8 0
7 其 他 资 产 2 , 1 8 4 . 3 6 0 . 0 1
8 合 计 3 4 , 6 0 0 , 1 3 4 . 0 1 1 0 0 . 0 0
注 ： 上 述 股 票 投 资 包 括 可 退 替 代 款 估 值 增 值 。
2 、 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 （ 元 ） 占 基 金 资 产 净 值
比 例 ( % )2 1
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 1 3 1 , 5 4 5 . 9 4 0 . 3 9
B 采 矿 业 1 , 7 8 0 , 3 7 8 . 7 6 6 5 . 2 2
C 制 造 业 1 5 , 3 7 9 , 5 6 1 . 6 4 4 5 . 0 9
D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 2 , 3 1 4 , 0 8 4 . 1 4 6 . 7 8
E 建 筑 业 9 6 5 , 7 6 7 . 0 4 2 . 8 3
F 批 发 和 零 售 业 2 , 0 1 3 , 9 6 5 . 6 4 5 . 9 0
G 交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业 2 , 8 0 0 , 9 6 2 . 3 9 8 . 2 1
H 住 宿 和 餐 饮 业 5 6 , 4 5 2 . 0 0 0 . 1 7
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业
2 , 0 4 4 , 4 1 6 . 0 0 5 . 9 9
J
金 融 业
2 , 1 1 3 , 1 8 3 . 2 3 6 . 1 9
K
房 地 产 业
2 , 0 9 6 , 7 3 0 . 7 7 6 . 1 5
L
租 赁 和 商 务 服 务 业
4 8 8 , 3 7 0 . 2 5 1 . 4 3
M
科 学 研 究 和 技 术 服 务 业
1 7 1 , 5 5 7 . 8 5 0 . 5 0
N 水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业
6 2 , 7 7 4 . 0 0 0 . 1 8
O 居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业
- -
P 教 育
- -
Q 卫 生 和 社 会 工 作
- -
R 文 化 、 体 育 和 娱 乐 业
5 6 7 , 0 7 0 . 7 7 1 . 6 6
S 综 合
6 4 3 , 6 4 6 . 5 5 1 . 8 9
合 计 3 3 , 6 3 0 , 4 6 6 . 9 7 9 8 . 5 9
注 ： 上 述 股 票 投 资 组 合 不 包 括 可 退 替 代 款 估 值 增 值 。
3 、 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 （ 股 ） 公 允 价 值 （ 元 ）
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 6 0 0 9 0 0 长 江 电 力 3 0 , 5 4 2 4 1 4 , 1 4 9 . 5 2 1 . 2 1
2 6 0 0 2 7 6 恒 瑞 医 药 7 , 5 1 7 3 6 9 , 2 3 5 . 0 4 1 . 0 8
3 6 0 1 3 7 7 兴 业 证 券 2 6 , 6 4 1 2 9 3 , 0 5 1 . 0 0 0 . 8 6
4 6 0 1 9 3 9 建 设 银 行 4 3 , 0 6 7 2 4 8 , 9 2 7 . 2 6 0 . 7 3
5 6 0 0 0 1 1 华 能 国 际 2 6 , 9 0 6 2 3 4 , 8 8 9 . 3 8 0 . 6 9
6 6 0 1 0 0 9 南 京 银 行 1 2 , 9 3 8 2 2 9 , 0 0 2 . 6 0 0 . 6 7
7 6 0 1 0 9 9 太 平 洋 2 2 , 5 7 2 2 2 1 , 6 5 7 . 0 4 0 . 6 5
8 6 0 1 5 5 5 东 吴 证 券 1 3 , 7 9 0 2 2 1 , 6 0 5 . 3 0 0 . 6 5
9 6 0 0 6 4 9 城 投 控 股 9 , 5 6 6 2 2 1 , 5 4 8 . 5 6 0 . 6 5
1 0 6 0 1 7 2 7 上 海 电 气 1 8 , 9 3 2 2 1 8 , 4 7 5 . 2 8 0 . 6 4
4 、 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 。2 2
5 、 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 。
6 、 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
7 、 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 。
8 、 投 资 组 合 报 告 附 注
1 ） 报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的 ， 也 没 有 在 报
告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 情 形 。
2 ） 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 ， 没 有 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 。
3 ） 其 他 资 产 构 成
序 号 名 称 金 额 （ 元 ）
1 存 出 保 证 金 1 , 9 7 4 . 8 0
2 应 收 证 券 清 算 款
-
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息
2 0 9 . 5 6
5 应 收 申 购 款 -
6 其 他 应 收 款
-
7 待 摊 费 用 -
8 其 他
-
9 合 计
2 , 1 8 4 . 3 6
4 ） 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 。
5 ） 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称
流 通 受 限 部 分 的
公 允 价 值 ( 元 )
占 基 金 资 产
净 值 比 例 （ % ）
流 通 受 限 情 况 说 明
1 6 0 1 3 7 7 兴 业 证 券 2 9 3 , 0 5 1 . 0 0 0 . 8 6 临 时 停 牌
2 6 0 0 6 4 9 城 投 控 股 2 2 1 , 5 4 8 . 5 6 0 . 6 5 临 时 停 牌2 3
十 二 基 金 的 业 绩
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈
利 。 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 做 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读
本 基 金 的 招 募 说 明 书 。
下 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要
低 于 所 列 数 字 。 基 金 的 业 绩 报 告 截 止 日 为 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 。
1 、 基 金 份 额 净 值 增 长 率 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 比 较
阶 段
净 值 增 长 率
①
净 值 增 长 率
标 准 差 ②
业 绩 比 较 基 准
收 益 率 ③
业 绩 比 较 基 准
收 益 率 标 准 差
④
① － ③ ② － ④
自 基 金 合 同
生 效 日 起 至
2 0 1 1 年 1 2 月
3 1 日
- 3 3 . 8 0 % 1 . 3 0 % - 2 4 . 1 9 % 1 . 4 0 % - 9 . 6 1 % - 0 . 1 0 %
2 0 1 2 年 0 . 2 9 % 1 . 4 0 % 0 . 4 3 % 1 . 4 1 % - 0 . 1 4 % - 0 . 0 1 %
2 0 1 3 年
6 . 7 5 % 1 . 3 3 % 6 . 6 1 % 1 . 3 3 % 0 . 1 4 % 0 . 0 0 %
2 0 1 4 年
4 8 . 6 5 % 1 . 1 5 % 4 8 . 7 9 % 1 . 1 6 % - 0 . 1 4 % - 0 . 0 1 %
2 0 1 5 年 上 半
年 4 9 . 7 4 % 2 . 3 2 % 5 0 . 8 6 % 2 . 3 2 % - 1 . 1 2 % 0 . 0 0 %
自 基 金 合 同
生 效 日 起 至
今 2 9 . 0 0 % 1 . 7 5 % 4 6 . 6 6 % 1 . 7 5 % - 1 7 . 6 6 % - 0 . 0 0 %
2 、 基 金 的 收 益 分 配 情 况
本 基 金 成 立 以 来 未 进 行 收 益 分 配 。
3 、 图 示 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 净 值 的 变 动 情 况 ， 并 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 的 变 动 的
比 较2 4
十 三 基 金 的 费 用 与 税 收
（ 一 ） 基 金 运 作 费 用
1 、 基 金 费 用 的 种 类
（ 1 ） 基 金 管 理 人 的 管 理 费 ；
（ 2 ） 基 金 托 管 人 的 托 管 费 ；
（ 3 ） 因 基 金 的 证 券 交 易 或 结 算 而 产 生 的 费 用 （ 包 括 但 不 限 于 经 手 费 、 印 花 税 、 证 管 费 、 过
户 费 、 手 续 费 、 券 商 佣 金 、 权 证 交 易 的 结 算 费 及 其 他 类 似 性 质 的 费 用 等 ） ；
（ 4 ） 基 金 合 同 生 效 以 后 的 信 息 披 露 费 用 ；
（ 5 ） 基 金 份 额 持 有 人 大 会 费 用 ；
（ 6 ） 基 金 合 同 生 效 以 后 的 会 计 师 费 和 律 师 费 和 诉 讼 费 ；
（ 7 ） 基 金 资 产 的 资 金 汇 划 费 用 及 开 户 费 用 ；2 5
（ 8 ） 基 金 上 市 费 及 年 费 ；
（ 9 ） 基 金 收 益 分 配 中 发 生 的 费 用 ；
（ 1 0 ） 指 数 使 用 费 ；
（ 1 1 ） 按 照 国 家 有 关 法 律 法 规 规 定 和 基 金 合 同 约 定 ， 可 以 列 入 的 其 他 费 用 。
本 基 金 终 止 清 算 时 所 发 生 费 用 ， 按 实 际 支 出 额 从 基 金 资 产 总 值 中 扣 除 。
2 、 基 金 费 用 计 提 方 法 、 计 提 标 准 和 支 付 方 式
（ 1 ） 基 金 管 理 人 的 管 理 费
基 金 管 理 人 的 基 金 管 理 费 按 基 金 资 产 净 值 的 0 . 5 0 % 年 费 率 计 提 。
在 通 常 情 况 下 ， 基 金 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0 . 5 0 % 年 费 率 计 提 。 计 算 方 法 如 下 ：
H ＝ E × 0 . 5 0 % ÷ 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费
E 为 前 一 日 基 金 资 产 净 值
基 金 管 理 费 每 日 计 提 ， 按 月 支 付 。 经 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 核 对 一 致 后 ， 由 基 金 托 管 人
于 次 月 首 日 起 3 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 。
（ 2 ） 基 金 托 管 人 的 基 金 托 管 费
基 金 托 管 人 的 基 金 托 管 费 按 基 金 资 产 净 值 的 0 . 1 0 % 年 费 率 计 提 。
在 通 常 情 况 下 ， 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0 . 1 0 % 年 费 率 计 提 。 计 算 方 法 如 下 ：
H = E × 0 . 1 0 % ÷ 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
基 金 托 管 费 每 日 计 提 ， 按 月 支 付 。 经 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 核 对 一 致 后 ， 由 基 金 托 管 人
于 次 月 首 日 起 3 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 托 管 人 。
（ 3 ） 指 数 使 用 费 ：
本 基 金 的 指 数 使 用 费 即 指 数 许 可 使 用 基 点 费 ， 为 E T F 年 度 基 金 资 产 净 值 的 0 . 0 3 % （ 3 b p ） ，
许 可 使 用 基 点 费 的 收 取 下 限 为 每 季 人 民 币 伍 万 （ 5 0 ， 0 0 0 ） 元 （ 即 不 足 5 万 元 部 分 按 照 5 万 元
收 取 ） 。 在 通 常 情 况 下 ， 指 数 许 可 使 用 基 点 费 按 前 一 日 的 E T F 基 金 资 产 净 值 的 0 . 0 3 % （ 3 个 基
点 ） 的 年 费 率 计 提 。 指 数 许 可 使 用 基 点 费 每 日 计 算 ， 逐 日 累 计 。
计 算 方 法 如 下 ：
H = E × 0 . 0 3 % / 当 年 天 数2 6
H 为 每 日 应 付 的 指 数 许 可 使 用 基 点 费 ， E 为 前 一 日 的 E T F 基 金 资 产 净 值 。
（ 4 ） 本 条 第 （ 一 ） 款 第 1 项 第 （ 3 ） 至 第 （ 1 1 ） 条 费 用 由 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 根 据
有 关 法 规 及 相 应 协 议 的 规 定 ， 列 入 当 期 基 金 费 用 。
3 、 不 列 入 基 金 费 用 的 项 目
下 列 费 用 不 列 入 基 金 费 用 ：
（ 1 ） 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支 出 或 基 金 财 产 的 损
失 ；
（ 2 ） 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 处 理 与 基 金 运 作 无 关 的 事 项 发 生 的 费 用 ；
（ 3 ） 《 基 金 合 同 》 生 效 前 的 相 关 费 用 ， 包 括 但 不 限 于 验 资 费 、 会 计 师 和 律 师 费 、 信 息 披 露
费 用 等 费 用 ；
（ 4 ） 其 他 根 据 相 关 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 不 得 列 入 基 金 费 用 的 项 目 。
4 、 基 金 管 理 费 和 基 金 托 管 费 的 调 整
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 可 协 商 酌 情 调 低 基 金 管 理 费 和 基 金 托 管 费 ， 无 须 召 开 基 金 份 额 持
有 人 大 会 。
（ 二 ） 基 金 销 售 费 用
本 基 金 认 购 费 的 费 率 水 平 、 计 算 公 式 、 收 取 方 式 和 使 用 方 式 请 详 见 本 招 募 说 明 书 “ 六 、 基
金 的 募 集 ” 中 “ （ 八 ） 投 资 人 对 基 金 份 额 的 认 购 ” 中 的 相 关 规 定 。
本 基 金 申 购 费 、 赎 回 费 的 费 率 水 平 、 收 取 方 式 和 使 用 方 式 请 详 见 本 招 募 说 明 书 “ 十 、 基 金
份 额 的 申 购 赎 回 ” 中 的 “ （ 六 ） 申 购 、 赎 回 的 对 价 和 费 用 ” 中 的 相 关 规 定 。
（ 三 ） 基 金 税 收
本 基 金 运 作 过 程 中 涉 及 的 各 纳 税 主 体 ， 依 照 国 家 法 律 法 规 的 规 定 履 行 纳 税 义 务 。
十 四 对 招 募 说 明 书 更 新 部 分 的 说 明
本 基 金 管 理 人 依 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 、
《 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 及 其 它 有 关 法 律 法 规 的
要 求 ， 结 合 本 基 金 管 理 人 对 本 基 金 实 施 的 投 资 管 理 活 动 ， 本 基 金 的 招 募 说 明 书 进 行 了 更 新 ， 主
要 更 新 的 内 容 如 下 ：
1 、 “ 三 、 基 金 管 理 人 ” 部 分 ， 对 监 事 会 成 员 、 总 经 理 及 其 他 高 级 管 理 人 员 、 投 资 决 策 委
员 会 成 员 的 相 关 信 息 作 了 更 新 。
2 、 “ 四 、 基 金 托 管 人 ” 部 分 ， 根 据 基 金 托 管 人 提 供 的 更 新 内 容 作 了 相 应 的 更 新 。
3 、 “ 五 、 相 关 服 务 机 构 ” 部 分 ， 更 新 了 “ 一 级 交 易 商 ” 的 相 关 信 息 ；2 7
4 、 “ 十 二 、 基 金 的 投 资 ” 部 分 ， 对 基 金 投 资 组 合 报 告 作 了 更 新 。
5 、 “ 十 三 、 基 金 的 业 绩 ” 部 分 ， 对 基 金 投 资 业 绩 作 了 更 新 。
6 、 “ 二 十 四 、 其 他 应 披 露 事 项 ” 部 分 ， 根 据 前 次 招 募 说 明 书 （ 更 新 ） 公 布 日 至 本 次 更 新
内 容 截 止 日 的 历 次 信 息 披 露 作 了 更 新 。
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司
二 〇 一 六 年 三 月 九 日
