上证综指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书摘要
上证综指交易型开放式指数证券投资基金
招募说明书（更新）
（摘要）
（二〇一六年第一号）
上证综指交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）由中国
证监会 2010年10月11日证监许可【2010】1379号文批准发起设立。本基金
的基金合同于2011年1月30日正式生效。
【重要提示】
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，
投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出
现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响
而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，基金管理人在基金管理实
施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等等。本基金为股票基金，其
风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合基金。本基金在股票基
金中属于指数基金，紧密跟踪标的指数，属于股票基金中风险较高、收益与标的
指数所代表的股票市场水平大致相近的产品。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩
并不构成新基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核
准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依
1
上证综指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书摘要
基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持
有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》
、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人
欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅本基金的基金合同。
本招募说明书所载内容截止至2016年1月30日，基金投资组合报告和基
金业绩表现截止至2015年12月31日（财务数据未经审计）。
一、基金管理人
（一）基金管理人概况
本基金基金管理人为富国基金管理有限公司，基本信息如下：
名称：富国基金管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层
办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层
法定代表人：薛爱东
总经理：陈戈
成立日期：1999年4月13日
电话：（021）20361818
传真：（021）20361616
联系人：范伟隽
注册资本：1.8亿元人民币
股权结构（截止于2016年1月30日）：
股东名称 出资比例
海通证券股份有限公司
27.775%
申万宏源证券有限公司
27.775%
加拿大蒙特利尔银行
27.775%
山东省国际信托股份有限公司
16.675%
公司设立了投资决策委员会和风险控制委员会等专业委员会。投资决策委
员会负责制定基金投资的重大决策和投资风险管理。风险控制委员会负责公司
日常运作的风险控制和管理工作，确保公司日常经营活动符合相关法律法规和
行业监管规则，防范和化解运作风险、合规与道德风险。
2
上证综指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书摘要
公司目前下设二十二个部门、三个分公司和二个子公司，分别是：权益投
资部、固定收益投资部、固定收益专户投资部、固定收益研究部、量化与海外
投资部、权益专户投资部、养老金投资部、权益研究部、集中交易部、董事会
办公室、综合管理部、机构业务部、零售业务部、营销管理部、客户服务部、
电子商务部、战略与产品部、监察稽核部、计划财务部、人力资源部、信息技
术部、运营部、北京分公司、成都分公司、广州分公司、富国资产管理（香港）
有限公司、富国资产管理（上海）有限公司。权益投资部：负责权益类基金产
品的投资管理；固定收益投资部：负责固定收益类公募产品和非固定收益类公
募产品的债券部分（包括公司自有资金等）的投资管理；固定收益专户投资部：
负责一对一、一对多等非公募固定收益类专户的投资管理；固定收益研究部：
负责固定收益类公募产品和非固定收益类公募产品的债券部分的研究管理等；
量化与海外投资部：负责量化权益投资、量化衍生品投资及境外权益等各类投
资的研究与投资管理；权益专户投资部：负责社保、保险、QFII、一对一、一
对多等非公募权益类专户的投资管理；养老金投资部：负责养老金（企业年金、
职业年金、基本养老金、社保等）及类养老金专户等产品的投资管理；权益研
究部：负责行业研究、上市公司研究和宏观研究等；集中交易部：负责投资交
易和风险控制；董事会办公室：履行公司章程规定的工作职责，暂与综合管理
部合署办公；综合管理部：负责公司董事会日常事务、公司文秘管理、公司
（内部）宣传、信息调研、行政后勤管理等工作；机构业务部：负责年金、专
户、社保以及共同基金的机构客户营销工作；零售业务部：管理华东营销中心、
华中营销中心、华南营销中心（广州分公司）、北方营销中心（北京分公司）、
西部营销中心（成都分公司）、华北营销中心，负责共同基金的零售业务；营
销管理部：负责营销计划的拟定和落实、品牌建设和媒体关系管理,为零售和机
构业务团队、子公司等提供一站式销售支持；客户服务部：拟定客户服务策略，
制定客户服务规范，建设客户服务团队，提高客户满意度，收集客户信息，分
析客户需求，支持公司决策；电子商务部：负责基金电子商务发展趋势分析，
拟定并落实公司电子商务发展策略和实施细则，有效推进公司电子商务业务；
战略与产品部：负责开发、维护公募和非公募产品，协助管理层研究、制定、
落实、调整公司发展战略，建立数据搜集、分析平台，为公司投资决策、销售
3
上证综指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书摘要
决策、业务发展、绩效分析等提供整合的数据支持；监察稽核部：负责监察、
风控、法务和信息披露；信息技术部：负责软件开发与系统维护等；运营部：
负责基金会计与清算；计划财务部：负责公司财务计划与管理；人力资源部：
负责人力资源规划与管理；富国资产管理（香港）有限公司：证券交易、就证
券提供意见和提供资产管理；富国资产管理（上海）有限公司：经营特定客户
资产管理以及中国证监会认可的其他业务。
截止到2015年11月30日，公司有员工331人，其中62%以上具有硕士以
上学历。
（二）主要人员情况
1、董事会成员
薛爱东先生，董事长，研究生学历，高级经济师。历任交通银行扬州分行
监察室副主任、办公室主任、会计部经理、证券部经理，海通证券股份有限公
司扬州营业部总经理，兴安证券有限责任公司托管组组长，海通证券股份有限
公司黑龙江管理总部总经理兼党委书记、上海分公司总经理兼党委书记、公司
机关党委书记兼总经理办公室主任。
陈戈先生，董事，总经理，研究生学历。历任国泰君安证券有限责任公司
研究所研究员，富国基金管理有限公司研究员、基金经理、研究部总经理、总
经理助理、副总经理，2005年4月至2014年4月任富国天益价值混合型证券
投资基金基金经理。
麦陈婉芬女士（Constance Mak），董事，文学及商学学士，加拿大注册会
计师。现任BMO金融集团亚洲业务总经理（General Manager, Asia,
International, BMO Financial Group），中加贸易理事会董事和加拿大中文
电视台顾问团的成员。历任St. Margaret’s College教师，加拿大毕马威
(KPMG) 会计事务所的合伙人。
方荣义先生，董事，研究生学历，高级会计师。现任申万宏源证券有限公
司副总经理、财务总监。历任北京用友电子财务技术有限公司研究所信息中心
副主任，厦门大学工商管理教育中心副教授，中国人民银行深圳经济特区分行
(深圳市中心支行)会计处副处长，中国人民银行深圳市中心支行非银行金融机
构处处长，中国银行业监督管理委员会深圳监管局财务会计处处长、国有银行
4
上证综指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书摘要
监管处处长，申银万国证券股份有限公司财务总监。
裴长江先生，董事，研究生学历。现任海通证券股份有限公司副总经理。
历任上海万国证券公司研究部研究员、闸北营业部总经理助理、总经理，申银
万国证券公司闸北营业部总经理、浙江管理总部副总经理、经纪总部副总经理，
华宝信托投资有限责任公司投资总监，华宝兴业基金管理有限公司董事兼总经
理。
Edgar Normund Legzdins 先生，董事，本科学历，加拿大特许会计师。现
任BMO金融集团国际业务全球总裁（SVP & Managing Director,
International, BMO Financial Group）。1980 年至1984年在Coopers &
Lybrand担任审计工作；1984年加入加拿大BMO银行金融集团蒙特利尔银行。
蒲冰先生，董事,本科学历，中级审计师。现任山东省国际信托股份有限公
司自营业务部副总经理。历任山东正源和信会计师事务所审计部、评估部员工，
山东省鲁信置地有限公司计财部业务经理，山东省国际信托有限公司计财部业
务经理，山东省国际信托股份有限公司合规审计部副总经理。
张克均先生，董事，研究生学历。现任申万宏源证券有限公司战略规划总
部总经理。历任福建兴业银行厦门分行电脑部副经理、计划部副经理、证券部
副经理、杏林支行副行长；申银万国证券股份有限公司厦门证券营业部副经理、
经理、深圳分公司副总经理兼厦门夏禾路证券营业部经理、经纪总部总经理。
黄平先生，独立董事，研究生学历。现任上海盛源实业（集团）有限公司
董事局主席。历任上海市劳改局政治处主任；上海华夏立向实业有限公司副总
经理；上海盛源实业（集团）有限公司总经理、总裁。
戴国强先生，独立董事，研究生学历。现任上海财经大学MBA学院院长、
党委书记。历任上海财经大学助教、讲师、副教授、教授，金融学院副院长、
金融学院常务副院长、金融学院院长；上海财经大学教授、博士生导师, 金融
学院党委书记, 教授委员会主任。
伍时焯 (Cary S. Ng) 先生，独立董事，研究生学历，加拿大特许会计师。
现任圣力嘉学院(Seneca College)工商系会计及财务金融科教授。1976年加入
加拿大毕马威会计事务所的前身Thorne Riddell公司担任审计工作，有30余
年财务管理及信息系统项目管理经验，曾任职在 Neo Materials Technologies
5
上证综指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书摘要
Inc. 前身AMR Technologies Inc., MLJ Global Business Developments
Inc., UniLink Tele.com Inc. 等国际性公司为首席财务总监(CFO)及财务副总
裁。
李宪明先生，独立董事，研究生学历。现任上海市锦天城律师事务所律师、
高级合伙人。历任吉林大学法学院教师。
2、监事会成员
岳增光先生，监事长,本科学历，高级会计师。现任山东省国际信托股份有
限公司纪委书记、风控总监。历任山东省济南市经济发展总公司会计，山东正
源和信有限责任会计师事务所室主任，山东鲁信实业集团公司财务，山东省鲁
信投资控股集团有限公司财务，山东省国际信托股份有限公司财务部经理。
沈寅先生，监事，本科学历。现任申银宏源证券有限公司合规与风险管理
总部总经理助理及公司律师。历任上海市中级人民法院助理审判员、审判员、
审判组长；上海市第二中级人民法院办公室综合科科长。
夏瑾璐女士，监事，研究生学历。现任蒙特利尔银行上海代表处首席代表。
历任上海大学外语系教师；荷兰银行上海分行结构融资部经理；蒙特利尔银行
金融机构部总裁助理；荷兰银行上海分行助理副总裁。
仇夏萍女士，监事，研究生学历。现任海通证券股份有限公司计划财务部
总经理。历任中国工商银行上海分行杨浦支行所任职；在华夏证券有限公司东
方路营业部任职。
孙琪先生，监事，本科学历。现任富国基金管理有限公司IT副总监。历任
杭州恒生电子股份公司职员，东吴证券有限公司职员，富国基金管理有限公司
系统管理员、系统管理主管、IT总监助理。
唐洁女士，监事，本科学历，CFA。现任富国基金管理有限公司策略研究员。
历任上海夏商投资咨询有限公司研究员，富国基金管理有限公司研究助理、助
理研究员。
王旭辉先生，监事，研究生学历。现任富国基金管理有限公司华东营销中
心总经理。历任职于郏县政府办公室职员，郏县国营一厂厂长，富国基金管理
有限公司客户经理、高级客户经理。
陆运天先生，监事，研究生学历。现任富国基金管理有限公司电子商务部
6
上证综指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书摘要
电子商务总监助理。历任汇添富基金任电子商务经理，富国基金管理有限公司
资深电子商务经理。
3、督察长
范伟隽先生，研究生学历。现任富国基金管理有限公司督察长。历任毕马
威华振会计师事务所项目经理，中国证监会上海监管局主任科员、副处长。
4、经营管理层人员
陈戈先生，总经理（简历请参见上述关于董事的介绍）。
林志松先生，本科学历，19年证券、基金从业经验。现任富国基金管理有
限公司副总经理。历任漳州进出口商品检验局秘书、办事处负责人，厦门证券
公司业务经理，富国基金管理有限公司监察稽核部稽察员、部门副经理、经理、
督察长。
陆文佳女士，研究生学历，13年证券、基金从业经验。现任富国基金管理
有限公司副总经理。历任中国建设银行上海市分支行职员、经理，华安基金管
理有限公司上海营销总部投资顾问、总监助理、市场部总监助理、上海分公司
总经理助理、市场部总经理、市场总监、公司副营销总裁。
李笑薇女士，研究生学历，高级经济师，13年证券、基金从业经验。现任
富国基金管理有限公司副总经理兼基金经理。历任国家教委外资贷款办公室项
目官员，摩根士丹利资本国际Barra公司（MSCIBARRA)BARRA股票风险评估部
高级研究员，巴克莱国际投资管理公司 (BarclaysGlobal Investors) 大中华
主动股票投资总监、高级基金经理及高级研究员，富国基金管理有限公司量化
与海外投资部总经理兼基金经理、总经理助理兼量化与海外投资部总经理兼基
金经理。
朱少醒先生，研究生学历，16年证券、基金从业经验。现任富国基金管理
有限公司副总经理兼基金经理。历任富国基金管理有限公司产品开发主管、基
金经理助理、基金经理、研究部总经理兼基金经理、总经理助理兼研究部总经
理兼基金经理、总经理助理兼权益投资部总经理兼基金经理。
5、本基金基金经理小组
（1）现任基金经理：
1）王保合先生，博士，曾任富国基金管理有限公司研究员、富国沪深
7
上证综指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书摘要
300增强证券投资基金基金经理助理；2011年3月起任上证综指交易型开放式
指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基
金经理，2013年9月起任富国创业板指数分级证券投资基金基金经理，
2014年4月起任富国中证军工指数分级证券投资基金基金经理，2015年4月起
任富国中证移动互联网指数分级证券投资基金、富国中证国有企业改革指数分
级证券投资基金基金经理,2015年5月起任富国中证全指证券公司指数分级证
券投资基金、富国中证银行指数分级证券投资基金基金经理；兼任量化投资总
监。具有基金从业资格。
2）方旻先生，硕士，自 2010年2月至2014年4月任富国基金管理有限
公司定量研究员；2014年4月至2014年11月任富国中证红利指数增强型证券
投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、富国中证500指数增强型证券投
资基金(LOF)基金经理助理，2014年11月起任富国中证红利指数增强型证券投
资基金、富国沪深300增强证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投
资基金和富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理，2015年5月
起任富国创业板指数分级证券投资基金、富国中证全指证券公司指数分级证券
投资基金及富国中证银行指数分级证券投资基金的基金经理，2015年10月起
任富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理；兼任量
化投资总监助理。具有基金从业资格。
（2）历任基金经理：本基金第一任基金经理为李笑薇女士，任职时间为
2011年1月至2012年5月。
6、投资决策委员会
投资决策委员会成员构成如下：公司总经理陈戈先生、主动权益及固定收
益投资副总经理朱少醒先生和量化与海外投资副总经理李笑薇女士。
列席人员包括：督察长、集中交易部总经理以及投委会主席邀请的其他人
员。
本基金采取集体投资决策制度。
7、上述人员之间不存在近亲属关系。
8
上证综指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书摘要
二、基金托管人
（一）基金托管人基本情况
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
成立时间：1984年 1月 1 日
法定代表人：姜建清
注册资本：人民币 35,640,625.71万元
联系电话：010-66105799
联系人：洪渊
（二）主要人员情况
截至 2015年 9 月末，中国工商银行资产托管部共有员工 205 人，平均
年龄 30岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以
上学历或高级技术职称。
（三）基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家
提供托管服务以来，秉承 “诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的
风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务
团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构
和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响
力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基
金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、
QFII资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公
司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管
理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先
开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服
务。截至 2015 年 9月，中国工商银行共托管证券投资基金 496 只。自 2003
年以来，本行连续十一年获得香港 《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香
港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境
9
上证综指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书摘要
内外权威财经媒体评选的 49 项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内
托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。
三、相关服务机构
（一）基金份额销售机构
1、申购赎回代理券商（一级交易券商）
（1）海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路98号
办公地址：上海市广东路689号
法定代表人：王开国
联系电话：（021）23219000
联系人：金芸
客服热线：95553、400-8888-001
公司网站：www.htsec.com
（2）申银万国证券股份有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层
办公地址：上海市常熟路171号
法定代表人：储晓明
联系电话：（021）54033888
传真：（021）54038844
联系人：王序微
客服电话：（021）962505
公司网站：www.sywg.com
（3）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人：陈有安
电话：（010）66568430
10
上证综指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书摘要
传真：（010）66568990
联系人：田薇
客户服务热线：4008-888-888
公司网站：www.chinastock.com.cn
（4）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦
法定代表人：万建华
传真：（021）38670666
联系人：芮敏琪
客服热线：400-8888-666
公司网站：www.gtja.com
（5）东方证券股份有限公司
注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层-29层
办公地址：上海市中山南路318号2号楼22层-29层
法定代表人：潘鑫军
联系人：胡月茹
电话：021-63325888
传真：021-63326729
客户服务热线：95503
公司网站：www.dfzq.com.cn
（6）平安证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
法定代表人：杨宇翔
电话：95511-8
联系人：郑舒丽
客服电话：95511-8
公司网站：www.pingan.com
11
上证综指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书摘要
（7）华泰证券股份有限公司
注册地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
联系电话：（025）83290979
传真：（025）51863323
联系人：万鸣
客户咨询电话：95597
公司网站：www.htsc.com.cn
（8）东海证券股份有限公司
注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层
办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人：刘化军
联系电话：021-20333910
传真：021-50498825
联系人：王一彦
开放式基金咨询电话：95531；400-8888-588
公司网站：www.longone.com.cn
（9）广发证券股份有限公司
注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-
4316房）
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、41和
42楼
法定代表人：孙树明
联系人：黄岚
传真：（020）87555305
客服电话：95575
公司网站：www.gf.com.cn
（10）齐鲁证券有限公司
12
上证综指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书摘要
注册地址：济南市经七路86号
办公地址：济南市经七路86号23层
法定代表人：李玮
联系人：王霖
电话：0531－68889157
传真：0531－68889752
客户服务电话：95538
公司网址：www.qlzq.com.cn
（11）兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路268号
办公地址：浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层
法定代表人：兰荣
电话：0591-38507538
联系人：黄英
客服热线：95562
公司网站：www.xyzq.com.cn
（12）中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街188号
法定代表人：王常青
联系电话：（010）65183888
联系人：权唐
客服电话：400-8888-108
传真：（010）65182261
公司网站：www.csc108.com
（13）国海证券股份有限公司
注册地址：广西桂林市辅星路13号
办公地址：广东省深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦3F
法定代表人：张雅锋
13
上证综指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书摘要
联系人：曲东欧
电话：（0755）83709350
传真：（0755）83704850
客服热线：95563
公司网站：www.ghzq.com.cn
（14）信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人：张志刚
联系人：唐静
客服电话：400-800-8899
公司网站：www.cindasc.com
（15）华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层
法定代表人：黄金琳
联系人：张腾
联系电话：0591-87383623
业务传真：0591-87383610
统一客户服务电话：96326（福建省外请先拨0591）
公司网址：www.hfzq.com.cn
（16）山西证券股份有限公司
注册地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
办公地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人：侯巍
联系电话：0351－8686659
联系人：郭熠
客服电话：400-666-1618
公司网站：www.i618.com.cn
14
上证综指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书摘要
（17）国元证券有限责任公司
注册地址：合肥市寿春路179号
办公地址：合肥市寿春路179号
法定代表人：凤良志
联系人：程维
传真：（0551）2207935
客服热线：400-8888-777
公司网站：www.gyzq.com.cn
（18）中原证券股份有限公司
注册地址：郑州郑东新区商务外环路10号
办公地址：郑州郑东新区商务外环路10号
法定代表人：菅明军
联系电话：0371-65585287
传真：0371-65585665
联系人：陈利民
客户咨询电话：967218（郑州市外拨打加拨区号）、400-813-9666
公司网站：www.ccnew.com
（19）江海证券有限公司
注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人：孙名扬
联系人：张宇宏
联系电话：0451-82336863
传真：0451-82287211
客户服务热线：400-666-2288
公司网站：www.jhzq.com.cn
（20）东北证券股份有限公司
注册地址：长春市自由大路1138号
办公地址：长春市自由大路1138号
15
上证综指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书摘要
法定代表人：矫正中
联系人：安岩岩
电话：0431-85096517
客服电话：400-600-0686
公司网址：www.nesc.cn
（21）长江证券股份有限公司
注册地址：武汉新华路特8号长江证券大厦
办公地址：武汉新华路特8号长江证券大厦
法定代表人：杨泽柱
电话：（027）65799999
传真：（027）85481900
联系人：李良
客服热线：95579或4008-888-999
公司网站：www.95579.com
（22）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座39—45层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座39—45层
法定代表人：宫少林
联系电话：（0755）82943666
传真：（0755）82943636
联系人：林生迎
客服热线：95565、400-8888-111
公司网站：www.newone.com.cn
（23）安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元
办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元
法定代表人：牛冠兴
电话：（0755）82558305
传真：（0755）82558002
16
上证综指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书摘要
联系人：陈剑虹
客户服务热线：400-800-1001
公司网站：www.essence.com.cn
（24）华龙证券有限责任公司
注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富中心
办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富中心
法定代表人：李晓安
联系人：李昕田
电话：0931-4890208
传真：（0931）4890628
客服电话：（0931）96668、4006898888
公司网站：www.hlzqgs.com
2、二级市场交易代理券商
包括具有经纪业务资格及上海证券交易所会员资格的所有证券公司。
3、基金管理人可根据有关法律法规，选择其他符合要求的机构代理销售本
基金，并及时公告。
（二）注册登记机构名称：中国证券登记结算有限责任公司
地址：中国北京西城区金融大街27号投资广场22层
法定代表人：陈耀先
联系人：刘永卫
联系电话：021-58872625
（三）律师事务所和经办律师（基金募集时）
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人：韩炯
电话：（021）31358666
传真：（021）31358600
联系人：黎明
17
上证综指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书摘要
经办律师：吕红、黎明
（四）会计师事务所和经办注册会计师
名称：安永华明会计师事务所
注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼
16层
办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心50楼
法定代表人：葛明
联系电话：021-22288888
传真：021-22280000
联系人：徐艳
经办注册会计师：徐艳、蒋燕华
四、基金的名称
上证综指交易型开放式指数证券投资基金
五、基金的类型
股票型
六、基金的投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
七、基金的投资方向
本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象，指数化投资比例
即投资于指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 95％，如
因标的指数成份股调整、基金份额申购、赎回清单内现金替代、现金差额、基
金规模或市场变化等因素导致基金投资比例不符合上述标准的，基金管理人将
18
上证综指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书摘要
在 10个交易日内进行调整。同时为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资
于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，该部分资产比例不
高于基金资产净值的 5％。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融工具，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
八、基金的投资策略
本基金采用最优化抽样复制标的指数。最优化抽样依托富国量化投资平台，
利用长期稳定的风险模型，使用“跟踪误差最小化”的最优化方式创建目标组
合，从而实现对标的指数的紧密跟踪。
在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.1%，年化跟
踪误差不超过 2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误
差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一
步扩大。
1、最优化目标组合的构建
（1）股票预筛选
由于上证指数包含在上海证券交易所上市交易的所有A股和B股股票，本
基金在最优化抽样前，根据所有股票可投资性、流动性、行业代表性等进行预
筛选。
（2）最优化抽样
结合指数的特点，综合考虑跟踪效果、操作风险等因素，在长期稳定的风
险模型的基础上进行最优化抽样，得到目标组合。
（3）调整频率
本基金采用最优化抽样复制方法跟踪标的指数，基金所构建的目标组合将
根据标的指数成分股及其权重进行相应的调整，以保证基金跟踪偏离和跟踪误
差的最小化。
【1】定期半年度调整
本基金构建的目标组合为根据最优化抽样方法得到的最优化抽样组合，将
19
上证综指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书摘要
每半年根据上述最优化抽样复制方法对目标组合进行定期调整。
【2】不定期调整
根据上证综合指数编制规则，因指数成份股新股发行、增发、送配等股权
变动需要进行成份股权重调整。本基金将紧密跟踪标的指数和最优化目标组合
之间的差异，如果由于标的指数自身的较大变化或者其他原因引起的较大幅度
的偏差时，需要及时根据最优化抽样复制方法调整目标组合。
2、其他金融工具投资策略
本基金基于流动性管理的需要，可以少量投资于新股、期限在一年期以下
的国家债券、央行票据和政策性金融债以及中国证监会允许基金投资的其他金
融工具，目的是保证基金资产的流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的
投资收益。该部分资产比例不高于基金资产净值的 5% 。
九、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金的标的指数为上证综合指数。
本基金标的指数变更的，业绩比较基准随之变更并公告。
十、基金的风险收益特征
本基金属股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金
和货币市场基金。同时本基金为指数型基金，跟踪上证综合指数，具有与标的
指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
十一、基金的投资组合报告
1、报告期末基金资产组合情况
序号
项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）
1
权益投资
169,000,374.03 97.86
其中：股票
169,000,374.03 97.86
2
固定收益投资 － －
20
上证综指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书摘要
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
3
贵金属投资 － －
4
金融衍生品投资 － －
5
买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
6
银行存款和结算备付金合计
3,668,903.59 2.12
7
其他资产
19,248.94 0.01
8
合计
172,688,526.56 100.00
注：上表中的股票投资项的金额包含可退替代款估值增值，而5.3 的合计项不
含可退替代款估值增值。
2、报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。
3、报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
代
码
行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
A
农、林、牧、渔业
305,344.00 0.18
B
采矿业
18,843,872.92 10.94
C
制造业
50,538,254.83 29.34
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
8,033,664.33 4.66
E
建筑业
8,219,748.29 4.77
F
批发和零售业
8,419,008.42 4.89
G
交通运输、仓储和邮政业
9,247,561.32 5.37
H
住宿和餐饮业
699,426.00 0.41
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
4,399,103.76 2.55
J
金融业
49,285,187.42 28.61
K
房地产业
6,270,877.10 3.64
L
租赁和商务服务业
450,756.00 0.26
M
科学研究和技术服务业 － －
N
水利、环境和公共设施管理业
961,336.44 0.56
O
居民服务、修理和其他服务业 － －
P
教育 － －
Q
卫生和社会工作 － －
R
文化、体育和娱乐业
2,676,786.00 1.55
S
综合
649,447.20 0.38
合计
169,000,374.03 98.10
21
上证综指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书摘要
4、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
（1）报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票
投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 601857
中国石油
1,034,858 8,641,064.30 5.02
2 601288
农业银行
1,996,839 6,449,789.97 3.74
3 601988
中国银行
1,378,800 5,528,988.00 3.21
4 600682
南京新百
109,500 4,109,535.00 2.39
5 601628
中国人寿
136,043 3,851,377.33 2.24
6 600028
中国石化
591,988 2,936,260.48 1.70
7 600000
浦发银行
157,240 2,872,774.80 1.67
8 600036
招商银行
144,722 2,603,548.78 1.51
9 601166
兴业银行
151,470 2,585,592.90 1.50
10 601318
中国平安
59,400 2,138,400.00 1.24
（2）报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票
投资明细
注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投
资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
9、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
10、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
公允价值变动总额合计(元) －
股指期货投资本期收益(元) －
22
上证综指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书摘要
股指期货投资本期公允价值变动(元) －
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
（2）本基金投资股指期货的投资政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。
11、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本期国债期货投资政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。
（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
公允价值变动总额合计（元） －
国债期货投资本期收益（元） －
国债期货投资本期公允价值变动（元） －
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
（3）本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
12、投资组合报告附注
（1）申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调
查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或
在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
（2）申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
本报告期本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外
的股票。
（3）其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1
存出保证金
17,848.00
2
应收证券清算款 －
3
应收股利 －
4
应收利息
1,400.94
5
应收申购款 －
6
其他应收款 －
7
待摊费用 －
8
其他 －
9
合计
19,248.94
23
上证综指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书摘要
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
1）期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
§1
流通受
限部分的公
允价值(元)
§2
占基
金资产净
值比例
（%）
§3
流通受限情况说明
1 600682
南京新百 4,109,535.00 2.39筹划重大事项
2）期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。
（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能
存在尾差。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未
来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1、上证综指交易型开放式指数证券投资基金历史各时间段份额净值增长率与
同期业绩比较基准收益率比较表
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
2011.1.30-2011.12.31 -23.92% 1.08% -20.10% 1.13% -3.82% -0.05%
2012.1.1-2012.12.31 6.03% 1.09% 3.17% 1.09% 2.86% 0.00%
2013.1.1-2013.12.31 -3.73% 1.19% -6.75% 1.15% 3.02% 0.04%
24
上证综指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书摘要
2014.1.1-2014.12.31 56.72% 1.10% 52.87% 1.09% 3.85% 0.01%
2015.1.1-2015.12.31 8.52% 2.40% 9.41% 2.45% -0.89% -0.05%
2011.1.30-2015.12.31 32.07% 1.47% 28.57% 1.49% 3.50% -0.02%
2、自基金合同生效以来上证综指交易型开放式指数证券投资基金累计份额净值
增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
注：截止日期为2015年12月31日。
本基金合同于2011年1月30日生效。本基金建仓期3个月，即从2011年
1月30 日起至2011年4月29日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金
合同约定。
十三、费用概览
（一）与基金运作有关的费用
1、基金费用的种类
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
25
上证综指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书摘要
（3）标的指数许可使用费；
（4）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
（5）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
（6）基金份额持有人大会费用；
（7）基金的证券交易费用；
（8）基金的银行汇划费用；
（9）基金收益分配中发生的费用；
（10）基金上市费及年费；
（11）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的
其他费用。
2、本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
3、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（1）基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。管理费的计算
方法如下：
H＝E×0.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向
基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日
内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付
日期顺延。
（2）基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计
算方法如下：
H＝E×0.1%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向
26
上证综指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书摘要
基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日
内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
（3）标的指数许可使用费
本基金作为指数基金，需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协
议的约定向中证指数有限公司支付标的指数使用费。指数使用费按前一日的基
金资产净值的0.03%的年费率计提。指数使用费每日计算，逐日累计。
计算方法如下：
H=E*0.03%/当年天数
H为每日应付的指数使用费，E为前一日的基金资产净值。
指数使用费的收取下限为每季度人民币5万元。
上述“一、基金费用的种类”中第4－11项费用，根据有关法规及相应协
议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
4、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
（1）基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出
或基金财产的损失；
（2）基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
（3）《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律
师费、信息披露费用等费用；
（4）其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的
项目。
5、费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理
费率、基金托管费率等相关费率。
调高基金管理费率、基金托管费率等费率，须召开基金份额持有人大会审
议；调低基金管理费率、基金托管费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒体和基金
27
上证综指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书摘要
管理人网站上公告。
（二）与基金销售有关的费用
1、申购、赎回的对价和费用
（1）申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份
额数额确定。申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替
代、现金差额及其他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时，基金管理人
应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。
（2）申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日上海证
券交易所开市前公告。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日公
告，计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。如
遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。
（3）投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过申
购或赎回份额0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、注册登记机构等收
取的相关费用。
（三）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规
执行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金
运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露
管理办法》及其他有关法律法规的要求，对本基金招募说明书进行了更新，主
要更新内容如下：
1、“重要提示”部分对招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止
日期进行了更新。
2、“三、基金管理人”部分对基金管理人概况、主要人员情况等内容进行
了更新。
3、对“四、基金托管人”部分进行了更新。
28
上证综指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书摘要
4、 “十、基金份额的申购与赎回”部分对本基金申购、赎回清单进行了
更新。
5、“十一、基金的投资”部分对本基金的投资组合报告更新至2015年第
4季度。
6、“十二、基金的业绩”部分对基金业绩更新至2015年12月31日，并
更新了历史走势对比图。
7、“二十四、其它应披露事项”部分对报告期内应披露的本基金相关事项
进行了更新。
富国基金管理有限公司
二〇一六年三月一日
29
