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上证180 高贝 塔 交 易 型开 放 式 指 数


 
证 券 投 资 基金 招 募 说 明书 （更新） 
 
 
 
 
 
基金合 同生效日期：2013 年7 月 8 日 
基金管 理人：上投摩根基 金管理有限公司 
基金托 管人：中国银行股 份有限公司 
 
重要提 示： 
1. 基 金管 理人 保证 本招 募 说明书 的内 容真 实、 准确 、完整 ； 
2. 本招 募说明 书经 中国证 监会核准 ，但 中国证 监会 对本基金 募集 的核准 ，并 不表明其 对本
基金的 价值 和收 益作 出实 质性判 断或 保证 ，也 不表 明投资 于本 基金 没有 风险 ； 
3. 投 资有 风险 ，投 资人 认 购（或 申购 ）基 金时 应当 认真阅 读本 招募 说明 书； 
4. 基 金的 过 往 业绩 并不 预 示其未 来表 现； 
5. 基金 管理人 依照 恪尽职 守、诚实 信用 、谨慎 勤勉 的原则管 理和 运用基 金资 产，但不 保证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 
6. 本 招募 说明 书所 载内 容 截止日 为 2016 年 1 月 8 日 ， 基 金投 资组 合及 基金 业绩 的数据 截止
日为 2015 年12 月31 日。 
 

































 二 〇一 六年 二月目 录 
 
一、绪 言........................................................................................................................................... 1 
二、释 义........................................................................................................................................... 1 
三、基 金管 理人 ............................................................................................................................... 6 
四、基 金托 管人 ............................................................................................................................. 15 
五、相 关服 务机 构 ......................................................................................................................... 17 
六、基 金的 募集 及基 金合 同的生 效 ............................................................................................. 21 
七、基 金份 额的 交易 ..................................................................................................................... 22 
八、基 金份 额的 申购 、赎 回和转 换 ............................................................................................. 23 
九、基 金的 投资 ............................................................................................................................. 32 
十、基 金的 业绩 ............................................................................................................................. 40 
十一、 基金 的财 产 ......................................................................................................................... 41 
十二、 基金 资产 的估 值 ................................................................................................................. 42 
十三、 基金 的收 益与 分配 ............................................................................................................. 45 
十四、 基金 的费 用与 税收 ............................................................................................................. 46 
十五、 基金 的会 计与 审计 ............................................................................................................. 48 
十六、 基金 的信 息披 露 ................................................................................................................. 49 
十七、 风险 揭示 ............................................................................................................................. 52 
十八、 基金 合同 的变 更 、 终止与 基金 财产 的清 算 ..................................................................... 56 
十九、 基金 合同 的内 容摘 要 ......................................................................................................... 58 
二十、 基金 托管 协议 的内 容摘要 ................................................................................................. 79 
二十一 、对 基金 份额 持有 人的服 务 ............................................................................................. 87 
二十二 、招 募说 明书 的存 放及查 阅方 式 ..................................................................................... 88 
二十三 、其 他应 披露 事项 ............................................................................................................. 88 
二十四 、备 查文 件 ......................................................................................................................... 88 
 
 1 
一、绪言 
招募说 明书 依据 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》 和 其他 有关 法律法 规的 规定 ， 以 及
《上证 180 高 贝塔 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金合 同》 ( 以下 简称“合同” 或“ 基金 合同”)
编写。 
招募说 明书 阐述 了上证 180 高 贝塔 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金( 以下 简称“ 本基金”
或“ 基金”) 的投 资目 标、 策 略、 风 险、 费 率等 与投 资 人投资 决策 有关 的全 部必 要事项 ， 投 资者
在做出 投资 决策 前应 仔细 阅读招 募说 明书 。 
基金管 理人 承诺 本招 募说 明书不 存在 任何 虚假 内容 、 误导 性陈 述或 重大 遗漏， 并对其 真
实 性、 准确 性、 完 整性 承担 法律责 任。 本基 金是 根据 本 招募说 明书 所载 明的 资料 申请募 集的 。
本基金 管理 人没 有委 托或 授权任 何其 他人 提供 未在 本招募 说明 书中 载明 的信 息， 或对 本招 募
说明书 作任 何解 释或 者说 明。 
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定
盈利， 也不 保证 最低 收益 。基金 根据 招募 说明 书所 载明资 料发 行。 
本招募 说明 书依 据基 金合 同编写 ， 并 经中 国证 监会 核准。 基金 合同 是约 定基 金当事 人之
间权利 义务 的法 律文 件。 招募说 明书 主要 向投 资者 披露与 本基 金相 关事 项的 信息， 是投 资者
据 以 选 择 及 决定 是 否 投 资于 本 基 金 的 要约 邀 请 文 件。 基 金 投 资 者自 依 基 金 合同 取 得 基 金份
额， 即 成为 基金 份额 持有 人和基 金合 同的 当事 人， 其持有 基金 份额 的行 为本 身即表 明对 基金
合同的 承认 和接 受， 并按 照《基 金法 》 、 基金 合同 及 其它有 关规 定享 有权 利， 承担义 务。 
基金投 资人 欲了 解基 金份 额持有 人的 权利 和义 务， 应详细 查阅 基金 合同 。 
二、释义 
在本基 金招 募说 明书 中， 除非文 意另 有所 指， 下列 词语或 简称 具有 如下 含义 ： 
基金或 本基 金： 指上证 180 高 贝塔 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 ； 
基金合 同： 指《上证 180 高贝 塔交 易 型开放 式指 数 证 券投 资基 金基金 合
同》及 对本 基金 合同 的任 何有 效 修订 和补 充； 
招 募 说 明 书 或 本 招 募 说 明
书： 
指《上证 180 高贝 塔交 易 型开放 式指 数 证 券投 资基 金招募 说
明书》 及其 定期 更新 ； 
发售公 告： 指《上证 180 高贝 塔交 易 型开放 式指 数 证 券投 资基 金基金 份



























































 
 
额发售 公告 》 
托管协 议 指《上证 180 高贝 塔交 易 型开放 式指 数 证 券投 资基 金托管 协
议》及 其任 何有 效修 订和 补充； 
中国证 监会 ： 指中国 证券 监督 管理 委员 会； 
中国银 监会 ： 指中国 银行 业监 督管 理委 员会； 
《基金 法》 ： 指《中 华人 民共 和国 证券 投资基 金法 》及 不时 做出 的修订 ；



《销售 办法 》 ： 指《证 券投 资基 金销 售管 理办法 》及 不时 做出 的修 订； 
《运作 办法 》 ： 指《 公 开募集 证券投资 基金运作 管理办法》及不 时做出的 修
订； 
《信息 披露 办法 》 ： 指《证 券投 资基 金信 息披 露管理 办法 》 及 不时 作出 的修订 ； 
元： 指人民 币元 ； 
基金管 理人 ： 指上投 摩根 基金 管理 有限 公司； 
基金托 管人 ： 
交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投
资基金 ： 
指中国 银行 股份 有限 公司 ； 
《上海 证券交易所交易 型开放式 指数基金业务实 施细则》 所
定义的“ 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金 ” ， 亦 称“ETF(Exchange 
Traded Fund)” 或者“ETF 基金” ， 即指 经依 法募 集的 、投资 特
定证券 指数所对 应组合 证券的开 放式基金，其基 金份额用 组
合证券 进行 申购 、赎 回， 并在上 海证 券交 易所 上市 交易； 
注册登 记业 务： 指本基 金登记、存管、 清算和交 收业务，具体内 容包括投 资
者基金 账户 管理 、 基 金份 额注册 登记 、 清 算及 基金 交易确 认、
发放红 利、 建立 并保 管基 金份额 持有 人名 册等 ； 
注册登 记机 构： 指办理 本基金注册登记 业务的机 构。本基金的注 册登记机 构
为中国 证券 登记 结算 有限 责任公 司。 
投资者 ： 指个人 投资者、机构投 资者、合 格境外机构投资 者和法律 法
规或中 国证 监会 允许 购买 证券投 资基 金的 其他 投资 者； 
个人投 资者 ： 指依据 中华人民共和国 有关法律 法规可以投资于 证券投资 基
金的自 然人 ； 
机构投 资者 ： 指在中 国境内合法注册 登记或经 有权政府部门批 准设立和 有
效存续 并依法可以投资 于证券投 资基金的企业法 人、事业 法
人、社 会团 体或 其他 组织 ； 
合格境 外机 构投 资者 ： 指符合 《合格境外机构 投资者境 内证券投资管理 办法》及 相
关法律 法规规定可以投 资于在中 国境内依法募集 的证券投 资
基金的 中国 境外 的机 构投 资者； 
基金份 额持 有人 大会 ： 指按照 本基金合同第十 一部分之 规定召集、召开 并由基金 份



























































 
 
额持有 人或 其合 法的 代理 人进行 表决 的会 议； 
基金募 集期 ： 指基金 合同和招募说明 书中载明 ，并经中国证监 会核准的 基
金份额 募集 期限 ， 自 基金 份 额发售 之日 起最 长不 超 过 3 个月 ； 
基金合 同生 效日 ： 指募集 结束， 基金募集 的基金份 额总额、募集金 额和基金 份
额持有 人人数符合相关 法律法规 和基金合同规定 的 ，基金 管
理人依 据《基金法》向 中国证监 会办理备案手续 后，中国 证
监会的 书面 确认 之日 ； 
存续期 ： 指本基 金合 同生 效至 终止 之间的 不定 期期 限； 
工作日 ： 指上海 证券 交易 所和 深圳 证券交 易所 的正 常交 易日 ； 
认购： 指在基 金募集期内，投 资者按照 本基金合同的规 定申请购 买
本基金 基金 份额 的行 为； 
申购： 指在本 基金合同生效后 的存 续期 间，投资者申请 按照基金 合
同的规 定申 请购 买本 基金 基金份 额的 行为 ； 
赎回： 
 
 
申购赎 回清 单： 
















 
申购对 价： 
 
赎回对 价： 
 
 
组合证 券： 
标的指 数： 
 
 
现金替 代： 
 
 
指在本 基金合同生效后 的存续期 间，基金份额持 有人 按基 金
合同规 定的条件 申请将 其持有的 基金份额兑换为 基金合同 约
定的对 价资 产 的 行为 ；



指由基 金管理人编制的 用以公告 申购 对价、赎回 对价等信 息
的文件 ； 
 
指投资 者申购基金份额 时，按基 金合同和招募说 明书规定 应
交付的 组合 证券 、现 金替 代、现 金差 额及 其他 对价 ； 
指基金 份额持有人赎回 基金份额 时，基金管理人 按基金合 同
和招募 说明书规定应交 付给赎回 人的组合证券、 现金替代 、
现金差 额及 其他 对价 ； 
指本基 金标 的指 数所 包含 的全部 或部 分证 券； 
指中证 指数 有限 公司 编制 并发布 的上 证 180 高贝 塔 指数及 其
未来可 能发 生的 变更 ； 
 
指申购 、赎回过程中， 投资者按 基金合同和招募 说明书的 规
定，用 于替 代组 合证 券中 部分证 券的 一定 数量 的现 金； 
































































 
现金差 额： 
 
 
 
 
最小申 购、 赎回 单位 ： 
 
基金份 额参 考净 值： 
 
 
 
预估现 金部 分： 
 
 
收益分 配基 准日 ： 
 
 
基金净 值增 长率 ： 
 
 
 
标的指 数同 期增 长率 ： 
指最小 申购 、赎 回单 位的 资产净 值与按 T 日 收盘 价 计算的 最
小申购 、赎回单位中的 组合证券 市值和现金替代 之差；投 资
者申购 、赎回时应支付 或应获得 的现金差额根据 最小申购 、
赎回单 位对 应的 现金 差额 、申购 或赎 回的 基金 份额 数计算 ； 
 
指本基 金申购份额、赎 回份额的 最低数量，投资 者申购、 赎
回的基 金份 额应 为最 小申 购、赎 回单 位的 整数 倍； 
 
指上海证券交易所在交易时间内根据基金管理人提供的申
购、赎 回清单和组合证 券内各只 证券的实时成交 数据计算 并
发布的 基金 份额 参考 净值 ，简 称 IOPV ； 
 
指由基 金管 理人 估计 并在 T 日 申购 赎回 清单 中公 布 的当日 现
金差额 的估计值，预估 现金部分 由申购 赎回代理 券商预先 冻
结； 
指基金 管理人计算本基 金净值增 长率与标的指数 增长率差 额
之日； 
 
指收益 分配基准日基金 份额净值 与基金上市前一 日基金份 额
净值之 比减 去 1 乘以 100% （期 间如 发生 基金 份额 折算， 则
以基金 份额 折算 日为 初始 日重新 计算 ）； 
 
指收益 分配基准日标的 指数收盘 值与基金上市前 一日标的 指
数收盘 值之 比减 去 1 乘以 100% （期 间如 发生 基金 份 额折算 ，
则以基 金份 额折 算日 为初 始日重 新计 算） ； 
指令： 
 
销售机 构： 
指基金 管理人在运用基 金财产进 行投资时，向基 金托管人 发
出的资 金划 拨及 实物 券调 拨等指 令； 
指基金 管理 人及 本基 金代 销机构 ； 
 
 
 
指符合 《销售办法》和 中国证监 会规定的其他条 件，取得 基



























































 
 
代销机 构： 金代销 业务资格并接受 基金管理 人委托，代为办 理 基金销 售
业务的 机构 ，包 括发 售代 理机构 及申 购赎 回代 理券 商 ； 
 
 
发售代 理机 构： 
 
申购赎 回代 理券 商： 
 
 
指符合 《销售办法》和 中国证监 会规定的其他条 件，由基 金
管理人 指定 的代 理本 基金 发售业 务的 机构 ； 
指符合 《销售办法》和 中国证监 会规定的其他条 件，由基 金
管理人 指定的办理本基 金申购、 赎回业务的证券 公司，又 称
为代办 证券 公司 ； 
基金销 售网 点： 指基金 管理 人的 直销 中心 及基金 代销 机构 的代 销网 点； 
指定媒 体： 指中国 证监会指定的用 以进行信 息披露的报刊和 互联网网 站
或其它 媒体 ； 
开放日 ： 指为投 资者 办理 基金 申购 、赎回 等业 务的 工作 日； 




T 日： 指投资 者向 销售 机构 提出 申购、 赎回 或其 他业 务申 请的开 放
日。 
T+n 日 ： 指 T 日后 （不 包括 T 日） 第 n 个工 作日 ，n 指 自然 数； 
基金收 益： 指基金 投资所得红利、 股息、债 券利息、买卖证 券价差、 银
行存款 利息、已实现的 其他合法 收入及因运用基 金财产带 来
的成本 和费 用的 节约 ； 
基金财 产总 值： 指基金 持有的各类有价 证券、银 行存款本息、应 收款项以 及
以其他 资产 等形 式存 在的 基金财 产的 价值 总和 ； 
基金财 产净 值： 指基金 财产 总值 减去 基金 负债后 的价 值； 
基金份 额净 值 指以计 算日基金财产净 值除以计 算日基金份额余 额所得的 单
位基金 份额 的价 值； 
基金财 产估 值： 指计算 、评估基金财产 和负债的 价值，以确定基 金财产净 值
和基金 份额 净值 的过 程； 
法律法 规： 指中华 人民共和国现行 有效的法 律、行政法规、 司法解释 、
地方法 规、地方规章、 部门规章 及其他规范性文 件以及对 于
该等法 律法 规的 不时 修改 和补充 ； 
不可抗 力： 指任何 无法预见、无法 克服、无 法避免的事件和 因素，包 括
但不限 于洪水、地震及 其他自然 灾害、战 争、疫 情、骚乱 、
火灾、 政府征用、没收 、法律变 化、突发停电、 电脑系统 或



























































 
 
数据传 输系统非正常停 止以及其 他突发事件、证 券交易场 所
非正常 暂停 或停 止交 易等 。 
三、基金管理人 
( 一) 基金 管理 人概 况 
本基金 的基 金管 理人 为上 投摩根 基金 管理 有限 公司 ，基本 信息 如下 ： 
注册地 址： 上海 市浦 东富 城路 99 号 震旦 国际 大楼 20 层 
办公地 址： 上海 市浦 东富 城路 99 号 震旦 国际 大楼 20 层 
法定代 表人 ：陈 开元 
总经理 ：章 硕麟 
成立日 期：2004 年 5 月 12 日 
实缴注 册资 本： 贰亿 伍仟 万元人 民币 
股东名 称、 股权 结构 及持 股比例 ： 
上海国 际信 托有 限公 司






































51% 
JPMorgan Asset Management (UK) Limited





























49%



 
上投摩 根基 金管 理有 限公 司是经 中国 证监 会证 监基 字[2004]56 号 文批 准， 于 2004 年 5
月 12 日成 立的 合资 基金 管 理公司 。2005 年 8 月 12 日， 基 金管 理人 完成 了股 东之间 的股 权
变更事 项。 公司 注册 资本 保持不 变， 股东 及出 资比 例分别 由上 海国 际信 托有 限公 司 67 ％和
摩根资 产管 理（ 英国 ）有 限公 司 33 ％变 更为 目前 的 51% 和 49% 。 
2006 年 6 月 6 日 ， 基 金管 理人的 名称 由“ 上 投摩 根富 林明基 金管 理有 限公 司” 变 更为“ 上
投摩根 基金 管理 有限 公司” ， 该更 名申 请于 2006 年 4 月 29 日获 得中 国证 监会 的 批准， 并于
2006 年 6 月 2 日 在国 家工 商总局 完成 所有 变更 相关 手续。 
2009 年 3 月 31 日， 基金 管理人 的注 册资 本金 由一 亿五千 万元 人民 币增 加到 二亿五 千
万元人 民币 ，公 司股 东的 出资比 例不 变。 该变 更事 项于 2009 年 3 月 31 日在 国家工 商总 局
完成所 有变 更相 关手 续。 
基金管 理人 无任 何受 处罚 记录。 
 
 ( 二) 主要人员 情况































































 
1. 董事会 成员 基本 情况 ： 
陈开元 先生 ，董 事长 
大学本 科学 历 。 
先后任 职于 上海 市财 政局 第三分 局， 共青 团上海 市 财政局 委员 会， 英国伦 敦 Coopers & 
Lybrand 咨询公 司等， 曾任 上海市 财政 局对 外经 济财 务处处 长、 上海 国际 集团 有限公 司副 总
经理， 现任 上投 摩根 基金 管理有 限公 司董 事长 。 
自 2016 年 2 月 2 日起 ，陈 开元先 生不 再担 任公 司董 事长， 由穆 矢先 生接 任公 司董事 长
一职。 
董事：Paul Bateman 
毕业于 英 国 Leicester 大学。 
历任 Chase Fleming Asset Management Limited 全球总监 ， 摩 根资 产管 理全 球投 资管理 业
务 CEO 。 
现任摩 根资 产管 理全 球主 席、 摩 根资 产管 理委 员会 主席及 投资 委员 会会 员。 同时也 是摩
根大通 高管 委员 会资 深成 员。 
董事： 许立 庆



台湾政 治大 学工 商管 理硕 士学位 。



曾任摩 根富 林明 台湾 业务 总经理 、摩 根资 产管 理亚 太区行 政总 裁。 
现任怡 和 （ 中国） 有限 公司 主席、 怡和 管理 有限 公司 董事 ； 香港 商会 中国 委员 会副主 席 ；
富时台 湾交 易所 台湾 系列 五十指 数咨 询委 员会 主席 。 
董事：Jed Laskowitz 
 
美国伊 萨卡 学院 学士 学位 （主修 政治 ）及 布鲁 克林 法学院 荣誉 法学 博士 学位 。 
曾任摩 根资 产管 理亚 太区 行政总 裁。 
现任摩 根资 产管 理环 球投 资管理 方案 联席 总监 。 
董事： 潘卫 东 
硕士研 究生 ，高 级经 济师 。 
曾任上 海市 金融 服务 办公 室金融 机构 处处 长（ 挂职 ） 、上海 国际 集团 有限 公司 副总裁 。 
现任上 海浦 东发 展银 行股 份有限 公司 副行 长 、 上 海国 际信托 有限 公司 党委 书记 、 董事 长 。 
董事： 陈兵































































 
博士研 究生 ，高 级经 济师 。 
曾任上 海浦 东发 展银 行财 富管理 部总 经理 、 上海 国际 信托有 限公 司副 总经 理兼 董事会 秘
书。 
现任上 海国 际信托 有 限公 司党委 副书 记、 副董 事长 、总经 理。 
董事： 胡越 
硕士研 究生 ，高 级经 济师 。 
曾任上 海国 际集 团有 限公 司金融 管理 总部 总经 理助 理。 
现任上 海国 际集 团有 限公 司资本 运营 部副 总经 理。 
董 事： 章硕 麟 
获台湾 大学 商学 硕士 学位 。 
曾任怡 富证 券（ 台湾 ）投 资顾问 股份 有限 公司 协理 、摩根 大通 （台 湾） 证券 副总经 理 、
摩根富 林明 （台 湾） 证券 股份有 限公 司董 事长 。 
现任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 总经 理。 
独立董 事： 戴立 宁 
获台湾 大学 法学 硕士 及美 国哈佛 大学 法学 硕士 学位 。 
历任台 湾财 政部 常务 次长 。 
现任台 湾东 吴大 学法 律研 究所兼 任副 教授 。 
独立董 事： 李存 修 
获美国 加州 大学 柏克 利校 区企管 博士( 主修 财务) 、 企 管硕士 、 经济 硕士 等学 位 。 现 任台
湾大学 财务 金融 学系 专任 特聘教 授。 
独立董 事： 刘红 忠 
国际金 融系 经济 学博 士， 现任复 旦大 学国 际金 融系 教授及 系主 任、 中国 金融 学会理 事 、
中国国 际金 融学 会理 事和 上海市 金融 学会 理事 。 
独立董 事： 俞樵 
经济学 博士 。 
现任清 华大 学公 共管 理学 院经济 与金 融学 教授 及公 共政策 研究 所所 长 。 曾 经在 加里伯 利
大学经 济系 、新 加坡 国立 大学经 济系 、复 旦大 学金 融系等 单位 任教 。 
2. 监事会 成员 基本 情况 ： 
监事长 ： 郁 忠民 
研究生 毕业 ，高 级经 济师 。































































 
历任华 东政 法学 院法 律系 副主任 ； 上海 市证券 管理 办公室 稽查 处 、 机构 处处 长； 上海 国
际集团 有限 公司 投资 管理 部经理 ； 上 海证 券有限 责 任公司 副董 事长 、 总经 理 、 党委 副书 记 ；
上海国 际集 团金 融管 理总 部总经 理。 
现任上 海国 际信 托有 限公 司监事 长。 
监事：Simon Walls 
获伦敦 大学 帝国 理工 学院 的数学 学士 学位 。 
历任 JPMorgan Asset Management (Japan) Ltd 总裁、 首席运 营官 ；JPMorgan Trust Bank
总裁、 首席 运营 官以 及基 础架构 总监 。 
现任摩 根资 产管 理日 本董 事长以 及投 资管 理亚 洲首 席行政 官。 
监事： 张军 
曾任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 交易 部总 监。 
现任上投摩根亚太优 势 混合 型证券投资基金和 上投 摩根全球天然资源 混合 型证 券 投 资
基金基 金经 理。 
监事： 万隽 宸 
曾任上 海国 际集 团有 限公 司 高级 法务 经理 。 
现任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 总经 理助 理 、 首 席风 险官 ； 尚 腾资 本管 理有 限公 司董 事 。 
3. 总经理 基本 情况 ： 
章硕麟 先生 ，总 经理 。 
获台湾 大学 商学 硕士 学位 。 
曾任怡 富证 券（ 台湾 ）投 资顾问 股份 有限 公司 协理 、摩根 大通 （台 湾） 证券 副总经 理 、
摩根富 林明 （台 湾） 证券 股份有 限公 司董 事长 。 
4. 其他高 级管 理人 员情 况： 
侯明甫 先生 ，副 总经 理。 
毕业于 台湾 中国 文化 大学 ， 获 企业 管理 硕士 。 曾 任 职于台 湾金 鼎证 券公 司、 摩根富 林明
（台湾 ） 证 券投 资顾 问股 份有限 公司 、 摩 根富 林明 （台湾 ） 证 券股 份有 限公 司、 摩 根富 林明
证券投 资信 托股 份有 限公 司，主 要负 责证 券投 资研 究、公 司管 理兼 投资 相关 业务管 理。 
经晓云 女士 ，副 总经 理。 
上海财 经大 学工 商管 理硕 士， 曾 任职 于上 海证 券 （ 原上海 财政 证券 ） ， 先后 担任总 经理
办公室 副主 任 （主 持工 作 ） 、 市场 管理 部经理 ， 经 纪管理 总部 副总 经理、 总 经理， 负 责证 券
经纪业 务的 管理 和运 作。































































 
 
张军先 生， 副总 经理 。 
毕业于 同济 大学 ，获 管理 工程硕 士学 位。 
历任中 国建 设银 行上 海市 分行办 公室 秘书 、公 司业 务部业 务科 科长 ，徐 汇支 行副行 长 、
个人金 融部 副总 经理 ，并 曾担任 上投 摩根 基金 管理 有限公 司总 经理 助理 一职 。 
刘万方 先生 ，督 察长 。 
获经济 学博 士学 位。 
曾任职 于中 国普 天信 息产 业集团 公司 、美 国 MBP 咨 询公司 、中 国证 监会 。 
5 ．本 基金 基金 经理 
黄栋先 生， 上海 财经 大学 经济学 硕士 ； 2005 年至 2010 年先 后在 东方 证券 、 工银瑞 信
基金从 事金 融工 程研 究工 作；2010 年 7 月 起加 入上 投摩根 基金 管理 有限 公司 ，主要 负责 金
融工程 研究 方面 的工 作。2012 年 9 月起 担任 上投 摩 根中证 消费 服务 领先 指数 证券投 资基 金
基金经 理， 自2013 年 7 月 起同时 担任 上 证 180 高 贝 塔交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金基 金
经理 ，2015 年 6 月起同 时 担任上 投摩 根动 态多 因子 策略灵 活配 置证 券投 资基 金基金 经理 。 
6 ．基 金管 理人 投资 决策 委 员会成 员的 姓名 和职 务 
侯明甫 先生 ， 副 总经 理； 杜 猛先生 ， 投 资一 部投 资总 监； 孙 芳女 士， 投 资二 部投 资总监 ；
孟晨波 女士， 货币 市场 投 资部总 监； 赵 峰先 生， 债 券投资 部总 监； 张 军先 生 ， 基金经 理； 黄
栋先生 ，量 化投 资部 总监 ；吴文 哲先 生， 研究 总监 。 
上述人 员之 间不 存在 近亲 属关系 。 
 
（三） 基金 管理 人的 职责 
1 、 依法募 集基 金， 办理 或者 委托经 国务 院证 券监 督管 理机构 认定 的其 他机 构代 为办理 基
金份额 的发 售、 申购 、赎 回和登 记事 宜；



2 、 办理基 金备 案手 续；



3 、 对所管 理的 不同 基金 资产 分别管 理、 分别 记账 ，进 行证券 投资 ；



4 、 按照基 金合 同的 约定 确定 基金收 益分 配方 案， 及时 向基金 份额 持有 人分 配收 益； 
5 、 进行基 金会 计核 算并 编制 基金财 务会 计报 告； 
6 、 编制中 期和 年度 基金 报告 ；



7 、 计算并 公告 基金 财产 净值 ，确定 基金 份额 申购 、赎 回价格 ；



8 、 办理与 基金 资产 管理 业务 活动有 关的 信息 披露 事项 ；






























































 
 
9 、 召集基 金份 额持 有人 大会 ；



10 、 保存基 金财 产管 理业 务活 动的记 录、 账册 、报 表和 其他相 关资 料；



11 、 以基金 管理 人名 义， 代表 基金份 额持 有人 利益 行使 诉讼权 利或 者实 施其 他法 律行 为 ；



12 、 国务院 证券 监督 管理 机构 规定的 其他 职责 。 
（四） 基金 管理 人承 诺 
1 、基 金管 理人 将根 据基 金 合同的 规定 ，按 照招 募 说 明书列 明的 投资 目标 、策 略 
及限制 全权 处理 本基 金的 投资。 
2 、基 金管 理人 不从 事违 反 《中华 人民 共和 国证 券法 》 （以下 简称 ： 《 证券 法》 ） 及 
其他有 关法 律法 规的 行为 ，并建 立健 全内 部控 制制 度，采 取有 效措 施， 防止 
违反《 证券 法》 及其 他有 关法律 法规 行为 的发 生。 
3 、基 金管 理人 不从 事下 列 违反《 基金 法》 的行 为， 并建立 健全 内部 控制 制度 
采取有 效措 施， 防止 法律 法规规 定的 禁止 行为 的发 生： 
（1 ） 投资 于其 它基 金， 但 是国务 院另 有规 定的 除外 ； 
（2 ） 违反 基金 份额 持有 人 的利益 ，将 基金 资产 用于 向第三 人抵 押、 担保 、资 
金拆借 或者 贷款 ，按 照国 家 有关 规定 进行 融资 担保 的除外 ； 
（3 ） 从事 有可 能使 基金 承 担无限 责任 的投 资； 
（4 ） 从事 证券 承销 行为 ； 
（5 ） 将 基金 资产 投资 于与 基金托 管人 或基 金管 理人 有重大 利害 关系 的公 司发 行的证 券 或
者承销 期内 承销 的证 券； 
（6 ） 违反 证券 交易 业务 规 则，操 纵和 扰乱 市场 价格 ； 
（7 ） 违反 法律 法规 而损 害 基金份 额持 有人 利益 的； 
（8 ） 法律 、法 规及 监管 机 关规定 禁止 从事 的其 它行 为。 
4 、基 金管 理人 将加 强人 员 管理， 强化 职业 操守 ，督 促和约 束员 工遵 守国 家有 关 
法律、 法规 及行 业规 范， 诚实信 用、 勤勉 尽责 ，不 从事以 下行 为： 
（1 ） 越权 或违 规经 营； 
 （2 ）违 反基 金合 同或 基 金托管 协议 ； 
 （3 ）故 意损 害基 金份 额 持有人 或其 它基 金相 关机 构的合 法利 益； 
 （4 ）在 向中 国证 监会 报 送的材 料中 弄虚 作假 ； 
 （5 ）拒 绝、 干扰 、阻 挠 或严重 影响 中国 证监 会依 法监管 ； 
 （6 ）玩 忽职 守、 滥用 职 权；































































 
 （7 ）泄 漏在 任职 期间 知 悉的有 关证 券 、基 金的 商 业秘密 、 尚未 依法 公开 的 基金投 资内 容、
基金投 资计 划等 信息 ； 
 （8 ）违 反证 券交 易场 所 业务规 则， 扰乱 市场 秩序 ； 
 （9 ）在 公开 信息 披露 中 故意含 有虚 假、 误导 、欺 诈成分 ； 
 （10）其 它法 律法 规以 及 中国证 监会 禁止 的行 为。 
5 、基 金经 理承 诺 
(1) 依照有关 法律 法规 和 基金合 同的 规定 ， 本 着谨 慎 的原则 为基 金份 额持 有人 谋取最 大利
益； 
(2) 不利用职 务之 便为 自 己、代 理人 、代 表人 、受 雇人或 任何 其它 第三 人谋 取不当 利 益 ； 
(3) 不泄漏在 任职 期间 知 悉的有 关证 券 、 基 金的 商业 秘密 、 尚 未依 法公 开的 基金 投资内 容、
基金投 资计 划等 信息 ； 
(4) 不以任何 形式 为其 它 组织或 个人 进行 证券 交易 。 
（五） 内部 控制 制度 ： 
1 、内 部控 制的 原则 ： 






基金管理人 内部 控制 遵循以 下原 则： 
（1 ） 健全 性原 则。 内部 控 制应当 包括 基金 管理 人的 各项业 务 、各 个部 门或 机 构和各 级
人员， 并涵 盖到 决策 、执 行 、监 督、 反馈 等各 个环 节。 
（2 ） 有效 性原 则。 通过 科 学的内 控手 段和 方法 ， 建 立合理 的内 控程 序 ，维 护 内控制 度
的有效 执行 。 
（3 ） 独立 性原 则。 基金 管 理人各 机构 、 部门 和岗 位 职责应 当保 持相 对独 立 ， 基金管 理
人基金 资产 、自 有资 产、 其他资 产的 运作 应当 分离 。 
（4 ） 相互 制约 原则 。基 金 管理人 内部 部门 和岗 位的 设置应 当权 责分 明、 相互 制衡。 
（5 ） 成本 效益 原则 。基 金 管理人 运用 科学 化的 经营 管理方 法降 低运 作成 本 ， 提高经 济
效益， 以合 理的 控制 成本 达到最 佳的 内部 控制 效果 。 
2 、制 订内 部控 制制 度应 当 遵循以 下原 则： 
（1 ） 合法 合规 性原 则。 基 金管理 人 内 控制 度应 当符 合国家 法律 、 法规 、规 章 和各项 规
定。 
（2 ） 全面 性原 则。 内部 控 制制度 应当 涵盖 基金 管理 人经营 管理 的各 个环 节 ， 不得留 有
制度上 的空 白或 漏洞 。 
（3 ） 审慎 性原 则。 制定 内 部控制 制度 应当 以审 慎经 营、防 范和 化解 风险 为出 发点。































































 
（4 ） 适时 性原 则 。内 部控 制制度 的制 定应 当随 着有 关法律 法规 的调 整和 基金 管理人 经
营战略 、经 营方 针、 经营 理念等 内外 部环 境的 变化 进行及 时的 修改 或完 善。 
3 、公 司的 内部 控制 措施 ： 
（1 ） 控制 环境 
公 司 董事 会 、监 事会 重 视建 立 完善 的 公司 治理 结构与 内 部控 制 体系 。公 司逐步 健 全
法 人 治理 结 构， 充分 发 挥独 立 董事 和 监事 会的 监督职 能 ，严 禁 不正 当关 联交易 、 利
益 输 送和 内 部人 控制 现 象的 发 生， 保 护投 资者 利益和 公 司合 法 权益 。公 司设置 的 组
织 结 构， 充 分体 现职 责 明确 、 相互 制 约的 原则 ，各部 门 均有 明 确的 授权 分工， 操 作
相 互 独立 。 公司 逐步 建 立决 策 科学 、 运营 规范 、管理 高 效的 运 行机 制， 包括民 主 、
透 明 的决 策 程序 和管 理 议事 规 则， 高 效、 严谨 的业务 执 行系 统 ，以 及健 全、有 效 的
内部监 督和 反馈 系统 。



（2 ） 风险 评估 
风险管 理部 定期 评估 公司 及基金 的风 险状 况， 包括 所有能 对经 营目 标、 投资 目标产
生负面 影响 的内 部和 外部 因素 ， 对 公司 总体 经营 目标 产生影 响的 可能 性及 影响 程 度，
并将评 估报 告报 公司 管理 层和风 险控 制委 员会 。 
（3 ） 操作 控制 
公 司 内部 组 织结 构的 设 计方 面 ，体 现 部门 之间 职责有 分 工， 但 部门 之间 又相互 合 作
与 制 衡的 原 则。 基金 投 资管 理 、基 金 运作 、市 场等业 务 部门 有 明确 的授 权分工 ， 各
部 门 的操 作 相互 独立 ， 并且 有 独立 的 报告 系统 。公司 建 立了 完 善的 基金 财务核 算 与
基 金 资产 估 值系 统和 资 产分 离 制度 ， 基金 资产 与公司 自 有资 产 、其 他委 托资产 以 及
不 同 基金 的 资产 之间 实 行独 立 运作 ， 分别 核算 ，及时 、 准确 和 完整 地反 映基金 财 产
的 状 况。 公 司建 立了 科 学、 严 格的 岗 位分 离制 度，明 确 划分 各 岗位 职责 ，投资 和 交
易、 交易 和清 算 、 基 金会 计和公 司会 计等 重要 岗位 不得有 人员 的重 叠 。 投 资 、 研 究、
交易、IT 等 重要 业务 部门 和岗位 进行 物理 隔离 。



公 司 各业 务 部门 之间 相 互核 对 、相 互 牵制 。各 业务部 门 内部 工 作岗 位分 工合理 、 职
责 明 确， 形 成相 互检 查 、相 互 制约 的 关系 ，以 减少舞 弊 或差 错 发生 的风 险，各 工 作
岗 位 均制 定 有相 应的 书 面管 理 制度 。 在明 确的 岗位责 任 制度 基 础上 ，设 置科学 、 合
理 、 标准 化 的业 务操 作 流程 ， 每项 业 务操 作有 清晰、 书 面化 的 操作 手册 ，同时 ， 规
定完备 的处 理手 续， 保存 完整的 业务 记录 ，制 定严 格的检 查、 复核 标准 。 
（4 ） 信息 与沟 通































































 
公 司 建立 和 维护 信息 管 理系 统 ，严 格 信 息 管理 ，保证 客 户资 料 等信 息安 全、真 实 和
完 整 。积 极 维护 信息 沟 通渠 道 的畅 通 ，建 立清 晰的报 告 系统 ， 各级 领导 、部门 及 员
工 均 有明 确 的报 告途 径 ，保 证 公司 员 工及 各级 管理人 员 可以 充 分了 解与 其职责 相 关
的信息 ，保 证信 息及 时送 达适当 的人 员进 行处 理。 
（5 ） 稽核 与内 部监 察 
公 司 建立 健 全内 部监 控 制度 ， 督察 长 、监 察稽 核部对 公 司内 部 控制 制度 的执行 情 况
进行持 续的 监督 ， 保 证内 部控制 制度 落实 ； 定 期评 价内部 控制 的有 效性 并适 时改 进 。



① 对 公司 各 项制 度、 业 务的 合 法合 规 性核 查。 各部门 对 风险 评 估设 定的 风险点 进 行
自 查 由监 察 稽核 部按 照 公司 各 项制 度 、有 关法 律、行 政 法规 、 部门 规章 及行业 监 管
规则的 要求 进行 核查 。



② 对 内部 风 险控 制制 度 的持 续 监督 。 由风 险管 理部组 织 相关 业 务部 门、 岗位共 同 识
别 风 险点 ， 界定 风险 责 任人 ， 设计 内 部风 险点 自我评 估 表， 对 风险 点进 行评估 和 分
析，并 由监 察稽 核部 监督 风险控 制措 施的 执行 ，及 时防范 和化 解风 险。



 ③ 督察长发现公司存在重大风险或者有违法违规行为，在告知总经理和其他有关 高
级管理 人员 的同 时 ， 向 董 事会 、 中 国证 监会 和公 司 所在地 中国 证监 会派 出机 构报告 。 
4 、基 金管 理人 关于 内部 合 规控制 声明 书： 
（1 ） 基金 管理 人承 诺以 上 关于内 部控 制的 披露 真实 、准确 ； 
（2 ） 基金 管理 人承 诺根 据 市场的 变化 和基 金管 理人 的发展 不断 完善 内部 合规 控制。 
5 、风 险管 理体 系： 
（1 ） 董事 会下 设风 险控 制 委员会 ， 主要 负责 基金 管 理人风 险管 理战 略和 控制 政策 、协
调突发 重大 风险 等事 项。 
（2 ） 董事 会下 设督 察长 ， 负责对 基金 管理 人各 业务 环节合 法合 规运 作的 监督 检查和 基
金管理 人内 部稽 核监 控工 作，并 可向 基金 管理 人董 事会和 中国 证监 会直 接报 告。 
（3 ） 经营 管理 层下 设风 险 评估联 席会 议 ，进 行各 部 门管理 程序 的风 险确 认 ， 评估成 员
包括经 营管 理层 、 督察 长 、稽 核 、风 险管 理、 基金 投资 、基 金运 作等 各部 门 主管 。风
险评估 联席 会议 对各 类风 险予以 事先 充分 的评 估和 防范， 并进 行及 时控 制和 采取应 急
措施。 
（4 ） 监察 稽核 部负 责基 金 管理人 各部 门的 风险 控制 检查 ，定 期不 定期 对业 务 部门内 部
控制制 度执 行情 况和 遵循 国家法 律法 规及 其他 规定 的执行 情况 进行 检查 ， 并 适时提 出
修改建 议。































































 
（5 ） 风险 管理 部负 责投 资 限制指 标体 系的 设定 和更 新， 对于 违反 指标 体系 的 投资进 行
监查和 风险 控制 的评 估。 
（6 ） 风险 管理 部负 责协 助 各部门 修正 、 修订 内部 控 制作业 制度 ， 并对 各部 门 的日常 作
业，依 风险 管理 的考 评， 定期或 不定 期对 各项 风险 指标进 行控 管， 并提 出内 控建 议 。 
 
 
 
 
四、基金托管人 
 
（一）基本情况 
名称： 中国 银行 股份 有限 公司（ 简称 “中 国银 行 ” ） 
住所及 办公 地址 ：北 京市 西城区 复兴 门内 大 街 1 号 
首次注 册登 记日 期：1983 年10 月31 日 
注册资 本： 人民 币贰 仟柒 佰玖拾 壹亿 肆仟 柒佰 贰拾 贰万叁 仟壹 佰玖 拾伍 元整 
法定代 表人 ：田 国立


 
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字 【1998 】24 号 
风险控制委员会 
风险管理部 
风险评估联席会议 
经营管理层 督察长 
董事会 
股东会 
监察稽核部































































 
托管部 门信 息披 露联 系人 ： 王永 民 
传真： （010 ）66594942 
中国银 行客 服 电 话：95566 
（二）基金托管部门 及主 要人员情况 
中国银 行 托 管业 务部 设立 于1998 年， 现有 员工110 余人， 大部 分员 工具 有丰 富的银 行、
证券、 基金 、 信 托 从 业经 验， 且 具有 海外 工作 、 学 习或培 训经 历，60％ 以上 的员工 具有 硕士
以上学 位或 高级 职称 。 为 给客户 提供 专业 化 的 托管 服务 ， 中 国银 行已在 境内 、 外 分行 开展 托
管业务 。 
作为国 内首 批开 展证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行 ， 中 国银 行拥 有证 券投 资基金 、 基
金 （ 一对 多 、 一 对一） 、 社 保基金 、 保险 资金 、QFII 、RQFII 、QDII 、 境 外三 类 机构 、 券 商资
产管理 计划 、 信托 计划、 企业年 金、 银 行理 财产 品 、 股权基 金、 私募基 金、 资金托 管等 门类
齐全 、 产品 丰富 的托 管业务 体系 。 在 国内 ， 中 国银 行首家 开展 绩效 评估 、 风 险 分析 等增 值服
务，为 各类 客户 提供 个性 化的托 管增值 服务 ， 是国 内领先 的大 型中 资托 管银 行。 
（三）证券投资基金 托管 情况 
截至 2015 年12 月 31 日， 中国银 行已 托 管418 只证 券投资 基金 ， 其 中境 内基 金 390 只，
QDII 基金 28 只 ， 覆 盖了 股票型 、 债 券型 、 混 合型 、 货币 型、 指数 型等 多种 类型的 基金 ， 满
足了不 同客 户多 元化 的投 资理财 需求 ，基 金托 管规 模位居 同业 前列 。 
（四）托管业务的内 部控 制制度 
中国银 行托 管业 务部 风险 管理与 控制 工作 是中 国银 行全面 风险 控制 工作 的组 成部分 ， 秉
承中国 银行 风险 控制 理念 ， 坚持 “ 规 范运 作、 稳 健 经营” 的原 则。 中国 银行 托管业 务部 风险
控制工 作贯 穿业 务各 环节 ， 通 过风 险识 别与评 估 、 风险控 制措 施设 定及 制度 建设 、 内 外部 检
查及审 计等 措施 强化 托管 业务全 员、 全面 、全 程的 风险管 控。 
2007 年起 ， 中 国银 行连 续 聘请外 部会 计会 计师 事务 所开展 托管 业务 内部 控制 审阅工 作。
先后获得 基于 “SAS70 ” 、 “AAF01/06 ” “ISAE3402 ”和“SSAE16 ”等国 际主 流内控审 阅准
则的无 保留 意见 的审 阅报 告。2014 年 ， 中 国银 行同 时获得 了基 于 “ISAE3402 ” 和 “SSAE16 ”
双准则 的内 部控 制审 计报 告。 中国 银行 托管 业 务内 控制度 完善 ， 内控措 施严 密， 能够 有效 保
证托管 资产 的安 全。 
（五）托管人对管理 人运 作基金进行监督的方 法和 程序 
根据 《中 华人 民共和 国证 券投资 基金 法》 、 《 公 开募 集 证券 投资 基金 运作 管理 办法 》 的 相
关规定 ， 基金 托管人 发现 基金管 理人 的投 资指 令违 反法律 、 行 政 法规和 其他 有关规 定 ， 或 者



























































 
 
违反基 金合 同约 定的 ， 应 当拒绝 执行 ， 及时 通 知基 金管理 人 ， 并 及时向 国务 院证券 监督 管 理
机构报 告。 基金 托管 人如 发现基 金管 理人 依据 交易 程序已 经生 效的 投资 指令 违反法 律、 行政
法规和 其他有 关规定 ，或 者违反 基金合 同约定 的,应当 及时 通知基 金管理 人， 并及时 向国务
院 证券 监督 管理 机构 报告 。 
 
 
五、相关服务机构 
（一） 基金 销售 机构 ： 
1 ． 申 购赎 回代 理券 商 
(1) 国泰君 安证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区商城 路 618 号 
办公地 址： 上海 市银 城中 路 168 号上 海银 行大 厦 29 层 
法定代 表人 ：万 建华 
联系人 ：芮 敏祺 
电话：(021) 38676666 转6161 
传真：(021) 38670161 
客户服 务咨 询电 话：400-8888-666 
网址：www.gtja.com 
(2) 上海证 券有 限责 任公 司 
注册地 址： 上海 市西 藏中 路 336 号 
法定代 表人 ：龚 德雄 
电话：(021 53519888 
传真：(021) 53519888 
客户服 务电 话：4008918918 （全 国） 、021-962518 
网址：www.962518.com



(3) 申万宏 源证 券有 限公 司 
注册地 址: 上海 市徐 汇区 长 乐路 989 号45 层 
办公地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层 （邮 编:200031 ） 
法定代 表人 ：李 梅































































 
电话：021-33389888 
传真：021-33388224 
客服电 话：95523 或4008895523 
电话委 托：021-962505 
国际互 联网 网址: www.swhysc.com 
联系人 ：黄 莹 
(4) 申万宏 源西 部证 券有 限公 司 
注册地 址： 新疆 乌鲁 木齐 市高新 区（ 新市 区） 北京 南路 358 号 大成 国际 大 厦20 楼 2005 室



办公地 址: 新疆 乌鲁 木齐 市 高新区 （新 市区） 北京 南路358 号 大成 国际 大厦20 楼2005 室 （邮
编:830002 ） 
法定代 表人 ：李季 
电话：010-88085858 
传真：010-88085195 客 户 服务电 话：400-800-0562 
网址：www.hysec.com 
联系人 ：李 巍 
(5) 招商证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦38-45 层 
法定代 表人 ：宫 少林 
联系人 ：林 生迎 
客户服 务电 话：95565 
网址：www.newone.com.cn 
(6) 中国银 河证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座 
法定代 表人 ： 陈 有安 
联系人 ：田 薇 
电话: 010-66568430



传真：010-66568536 
客服电 话: 4008888888 
网址：www.chinastock.com.cn 
(7) 中信建 投证 券股 份有 限公 司































































 
注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号4 号楼 
办公地 址： 北京 市东 城区 朝内大 街 188 号 
法定代 表人 ：王 常青 
电话：(010)65186758 
传真：(010)65182261 
联系人 ：魏 明 
客户服 务咨 询电 话：400-8888-108 ； 
网址：www.csc108.com



(8) 兴业证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 福州 市湖 东 路268 号 
法定代 表人 ：兰 荣 
电话：021-38565785 
联系人 ：谢 高得 
客户服 务热 线：95562 
公司网 站: www.xyzq.com.cn 
(9) 海通证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 上 海市 淮海 中 路 98 号 
法定代 表人 ：王 开国 
电话：021 －23219000 
联系人 ： 李 笑鸣 
客服电 话：95553 
公司网 址：www.htsec.com 
(10) 中信证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 中心 三 路 8 号 卓越 时代广 场（ 二期 ）北 座 
办公地 址： 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号 中信 证券 大 厦 
法定代 表人 ：王 东明 
电话：010-60838888 
传真：010-60833739 
客户服 务热 线：010-95558 
(11) 东方证 券股 份有 限公 司































































 
注册地 址： 上海 市中 山南 路 318 号2 号楼 22 层-29 层 
法定代 表人 ：潘 鑫军 
电话：021-63325888 
传真：021-63326173 
客户服 务热 线：95503 
东 方证 券网 站：www.dfzq.com.cn 
(12) 长江证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦 
法定代 表人 ：胡 运钊 
客户服 务热 线：95579 或4008-888-999 
联系人 ：李 良 
电话：027-65799999 
传真：027-85481900 
长江证 券客 户服 务网 站 ：www.95579.com



(13) 国金证 券股 份有 限公 司 
住所： 成都 市青 羊区 东城 根上街 95 号 
办公住 址： 成都 市青 羊区 东城根 上 街95 号 
法定代 表人 ：冉 云 
电话：028-86690070 
传真：028-86690126 
联系人 ：刘 一宏 
网址：www.gjzq.com.cn 
客户服 务电 话：9510511 （ 四川地 区） 、400-660-0109 （全国 ） 
2． 二 级市 场交 易代 理券 商 
包括具 有经 纪业 务资 格及 上海证 券交 易所 会员 资格 的所有 证券 公司 。 
基金管 理人 可根 据有 关法 律法规 的要 求， 选择 其它 符合要 求的 机构 代理 销售 本基金 ， 并
及时公 告。 
（二） 基金 注册 登记 机构 ： 
名称： 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司



住所： 北京 西城 区金 融大 街 27 号投 资广 场 23 层






























































 
 
法定代 表人 ：金 颖



联系人 ：严 峰 
电话： （0755 ）25946013 
传真： （0755 ）25987122 
（三） 律师 事务 所与 经办 律师： 
名称： 上海 源泰 律师 事务 所 
注册地 址： 上海 市浦 东南 路 256 号 华夏 银行 大厦 14 楼 
负责人 ：廖 海 
联系电 话：021-5115 0298



传真：021-5115 0398 
经办律 师： 刘佳 、张 兰 
（四） 会计 师事 务所 ： 
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特 殊普 通合 伙)



注册地 址： 中国 上海 市浦 东新区 陆家 嘴环 路 1318 号星展 银行 大 厦 6 楼



办公地 址： 中国 上海 市黄 浦区湖 滨 路 202 号 企业 天 地 2 号楼 普华 永道 中心 11 楼



执行事 务合 伙人 ：李 丹



联系电 话：(021) 23238888



传真：(021) 23238800



联系人 ：曹 阳



经办注 册会 计师 ：陈 玲、 曹阳



 
六、基金的募集 及基 金合 同的生效 
本基金 根据 中国 证券 监督 管理委 员会 《 关于 核准 上证 180 高贝 塔交 易型 开放 式指数 证券
投资基 金 募 集的 批复 》 （证 监许可[2012]1629 号文） ， 自 2013 年6 月3 日 起向 全 社会公 开募
集，截 至2013 年6 月 28 日募集 工作 顺利 结束 。 
经普华永道中天会计师事务所有限公司验资，本次募集的有效净认购金额为
324,908,013.00 元 人民 币 ， 折合 基金 份额 324,908,013.00 份； 认 购款 项在 基金 验资确 认日
之前产 生的 银行 利息 共 计12,700 元 人民 币， 折合 基 金份 额12,700 份。































































 
经中国 证券 监督 管理 委员 会核准 ，本 基金 的基 金合 同于 2013 年 7 月 8 日 生效 。本基金
为契约 型开 放式 股票 型基 金， 存 续期 限 为 不定 期。 
 
七、基金份额的交易 
（一） 基金 份额 上市 
本基金 于2013 年8 月1 日 起 在上海 证券 交易 所上 市交 易 ，交 易代 码 ：510450 。 
（二） 基金 份额 的上 市交 易 
本基金 基金 份额 在上 海证 券交易 所的 上市 交易 需遵 照 《上 海证 券交 易所 交易 规 则》 、 《上
海证券 交易 所证 券投 资基 金上市 规则 》 、 《 上海 证券 交易所 交易 型开 放式 指数 基金业 务实 施
细则》 等有 关规 定, 包 括但 不限于 ： 






1 、本基金 上市 首日 的开 盘参考 价为 前一 工作 日基 金份额 净值 ； 






2 、本基金 实行 价格 涨跌 幅限制, 涨跌 幅比 例为10%, 自上市 首日 起实 行； 






3 、本基金 买入 申报 数量 为100 份或 其整 数倍, 不足100 份 的部 分可 以卖 出； 
4 、本 基金 申报 价格 最小 变 动单位 为0.001元；









5 、本基金 可适 用大 宗交 易的相 关规 则。 
（三） 终止 上市 交易 
基金份 额上 市交 易后 ， 有下 列情形 之一 的 ， 上 海证 券交 易所可 终止 基金 份额 的上 市交易 ，
并报中 国证 监会 备案 ： 
1 、不 再具 备本 部分 第（ 一 ）款规 定的 上市 条件 ； 
2 、基 金合 同终 止； 
3 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 上市 ； 
4 、上 海证 券交 易所 认为 应 当终止 上市 的其 他情 形。 
基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起2 个 工 作 日 内 发 布
基金终 止上 市公 告。 
若因上 述4 项等 原因 使本 基 金不再 具备 上市 条件 而被 上海证 券交 易所 终止 上市 的， 本基
金将由 交易 型开 放式 基金 变 更为 跟踪 标的 指数 的非 上市开 放式 指数 基金 ， 无需 召开基 金份 额
持有人 大会 ，届 时会 公告 有关基 金合 同及 招募 说明 书。 
（四） 基金 份额 参考 净值 的计算 与公 告































































 
基金管 理人 在每 一个 交易 日开市 前向 上海 证券 交易 所提供 当日 基金 的申 购赎 回清单 。 上
海证券 交易 所在 开市 后根 据基金 的申 购赎 回清 单和 基金组 合内 各只 证券 的实 时成交 数据 ， 计
算并发 布基 金份 额参 考净 值（IOPV ） ，供 投资 人交 易、申 购、 赎回 基金 份额 时参考 。



（1 ） 基金 份额 参考 净值 的 计算公 式：



基金份 额参 考净 值＝ （ 申购 赎回清 单中 必须 用现 金替 代的固 定替 代金 额总 额＋ 申购赎 回
清 单 中 可 以 用现 金 替 代 的所 有 成 份 证 券的 数 量 与 其最 新 成 交 价 乘积 之 和 ＋ 申购 赎 回 清 单中
禁 止 用 现 金 替代 的 所 有 成份 证 券 的 数 量与 其 最 新 成交 价 乘 积 之 和＋ 申 购 赎 回清 单 中 的 预估
现金部 分） ／最 小申 购赎 回单位 所对 应的 基金 份额



（2 ） 基金 份额 参考 净值 的 计算以 四舍 五入 的方 法保 留小数 点后3位。



（3 ） 上海 证券 交易 所可 以 调整基 金份 额参 考净 值的 计算公 式， 并予 以公 告 。



八、基金份额的申购 、赎 回和转换 
（一） 申购 与赎 回的 场所 
投资者 应当 在申 购赎 回代 理券商 办理 基金 申购 、 赎回 业务的 营业 场所 或按 申购 赎回代 理
券商提 供的 其他 方式 办理 基金的 申购 与赎 回。 
基金管 理人 在开 始申 购、 赎回业 务前 公告 申购 赎回 代理券 商的 名单 ， 并 可根 据情况 变更
或增减 申购 赎回 代理 券商 的名单 ，并 予以 公告 。 
（二） 申购 与赎 回办 理的 开放日 及时 间 
1 、申 购、 赎回 的开 始时 间



本基金 可在 基金 上市 交易 之前开 始办 理申 购。 但在 基金申 请上 市期 间， 基金 可暂停 办理
申购。



本基金 自基 金合 同生 效日 后不超 过3 个月 的时 间起 开 始办理 赎回 。



具体申 购 、赎 回的 开始 时 间由基 金管 理人 确定 后 ， 于 开始 申购 、 赎回 的3 天 前 在中国 证
监会指 定的 信息 披露 媒体 公告。



2 、开 放日 及开 放时 间



投资人 可办 理申 购、 赎回 等业务 的开 放日 为上 海证 券交易 所的 交易 日， 开放 时间为 上午
9:30-11:30 和13:00-15:00 。在此 时间 之外 不办 理基 金份额 的申 购、 赎回 。



若上海 证券 交易 所变 更交 易时间 或出 现其 他特 殊情 况， 基 金管 理人 可对 开放 日、 开 放时



























































 
 
间进行 相应 的调 整并 公告 。



（三） 申购 与赎 回的 原则 
1 、本 基金 采用 份额 申购 和 份额赎 回的 方式 ，即 申购 和赎回 均以 份额 申请 ；



2 、本 基金 的申 购对 价、 赎 回对价 包括 组合 证券 、现 金替代 、现 金差 额及 其他 对价； 
3 、申 购、 赎回 申请 提交 后 不得撤 销； 
4 、 申 购、 赎回 应遵 守 《 上 海证券 交易 所交 易型 开放 式指数 基金 业务 实施 细则 》 的规 定 ； 
5 、基 金管 理人 在 不 损害 基 金份额 持有 人权 益的 情况 下可更 改上 述原 则 ，但 最 迟应在 新
的原则 实施 前3 个工 作日 在 至少一 种指 定媒 体上 公告 。 
 ( 四) 申购与赎 回的 程序 
1 、申 购与 赎回 申请 的提 出 
基金投 资者 须按 申购 赎回 代理券 商规 定的 手续 ，在 开放日 的业 务办 理时 间内 提出申 购 、
赎回的 申请 。 
投资者 申购 本基 金时 ，须 根据申 购赎 回清 单备 足申 购对价 。 
投资者 提交 赎回 申请 时， 其必须 持有 足够 的基 金份 额余额 和现 金。 
2 、申 购与 赎回 申请 的确 认 
投资者 申购 、赎 回申 请在 受理当 日进 行确 认。 如投 资者未 能提 供符 合要 求的 申购对 价 ，
则 申 购 申 请 失败 。 如 投 资者 持 有 的 符 合要 求 的 基 金 份 额 不 足 或 未能 根 据 要 求准 备 足 额 的现
金， 或本 基金 投资组 合内 不具备 足额 的符 合要 求的 赎回对 价 ， 则 赎回申 请失 败。 投资 者可 在
申请当 日通 过其 办理 申购 、 赎回 的销 售网 点查 询有 关申请 的确 认情 况。 投资 者应及 时查 询有
关申请 的确 认情 况。 
3 、申 购与 赎回 申请 的清 算 交收与 登记 
本基金申购赎回过程 中涉 及的股票和基金份额 交收 适用上海证券交易所 和注 册登记机
构的结 算规 则。 
投 资者T 日 申购、 赎回成功 后，注册 登记机 构在T 日 收市后为 投资者 办理基金 份额与 组
合证券 的清 算交 收以 及现 金替代 等的 清算 ， 在T+1 日 办理现 金替 代等 的交 收以 及现金 差额 的
清算， 申购 赎回 代理 券商 、 基金 管理 人和 基金 托管 人在T+2 日 办理 现金 差额 的交收 。 如 果注
册登记 机构 在清 算交 收时 发现不 能正 常履 约的 情形 ， 则依 据 《中 国证 券登 记结 算有限 责任 公
司交易 型开 放式 指数 基金 登记结 算业 务实 施细 则》 的有关 规定 进行 处理 。 
注册登 记机 构可 在法 律法 规允许 的范 围内 ， 对 清算 交收和 登记 的办 理时 间、 方式进 行调
整， 并最 迟于 开始 实施 日 的3 个 工作 日前 在指 定媒 体 公告 。投 资者 应按 照本 基 金合同 的约 定



























































 
 
和申购 赎回 代理 券商 的规 定按时 足额 支付 应付 的现 金差额 、现 金替 代和 现金 替代退 补款 。 
若投资者用以申购的 部分 或全部组合证券或者 用以 赎回的部分或全部基 金 份额 因 被 国
家有权 机关 冻结 或强 制执 行导致 不足 额的 ， 基金 管理 人有权 指示 申购 赎回 代理 券商及 注册 登
记机构 依法 进行 相应 处置 。



基金管 理人 在遵 守相 关法 律法规 ， 不 损害 基金 份额 持有人 权益 ， 并 不违 背交 易所和 注册
登记机 构相 关规 则的 情况 下可更 改上 述程 序。 基金 管理人 最迟 须于 新规 则开 始日前 按照 《信
息披露 办法 》的 有关 规定 在指定 媒体 公告 。 
 ( 五) 申购和赎 回的 金额 
投资人 申购 、赎 回的 基金 份额需 为最 小申 购、 赎回 单位的 整数 倍。



本基金 的最 小申 购赎 回单 位为100 万 份 ， 基 金管 理人 有权对 其进 行调 整 ， 并 在 调整实 施
2 日前 于中 国证 监会 指定 的 信息披 露媒 体公 告。 
（ 六） 申购 与赎 回的 对价 和费用



1 、申 购对 价是 指投 资人 申 购基金 份额 时应 交付 的组 合证券 、 现金 替代 、现 金 差额及 其
他对价 。 赎回 对价是 指投 资人赎 回基 金份 额时 ， 基 金管理 人应 交付 给赎 回人 的组合 证券 、 现
金替代 、现 金差 额及 其他 对价。



2 、 申 购对 价、 赎回 对价 根 据申购 、 赎 回清 单和 投资 人申购 、 赎 回的 基金 份额 数额确 定 。



申购、 赎回 清单 由基 金管 理人编 制。T 日 的申 购、 赎 回清单 在当 日上 海证 券交 易所开 市
前公告 。 如 遇特 殊情 况， 可以适 当延 迟计 算或 公告 ， 并报 中国 证监 会备 案。 申购、 赎回 清单
的内容 与格 式见 本基 金招 募说明 书。



3 、 投资 人在 申购 或赎 回基 金份额 时 ， 申 购赎 回代 理 券商可 按照 不超 过0.5% 的 标准收 取
佣金， 其中 包含 证券 交易 所、登 记机 构等 收取 的相 关费用 。



4 、T 日的 基金 份额净 值在 当天收 市后 计算 ， 并 在T+1 日公告 ， 计 算公 式为 计算 日基金 资
产净值 除以 计算 日发 售在 外的基 金份 额总 数。 如遇 特殊情 况 ， 可 以适当 延迟 计算或 公告 ， 并
报中国 证监 会备 案。 
（ 七） 申购 赎回 清单 的内 容与格 式



1 、申 购赎 回清 单的 内容



T 日 申购 赎回 清单公 告内 容 包括最 小申 购 、 赎 回单 位 所对应 的组 合证 券内 各成 份证券 数
据、现 金替 代、T 日 预估 现 金部分 、T －1 日的 现金 差 额、基 金份 额净 值 及 其他 相关内 容。



2 、组 合证 券相 关内 容



组合证 券是 指本 基金 标的 指数所 包含 的全 部或 部分 证券 。 申 购赎 回清 单将 公告 最小申 购



























































 
 
赎回单 位所 对应 的各 成份 证券名 称、 证券 代码 及数 量。



3 、现 金替 代相 关内 容



现金替 代是 指申 购、 赎回 过程中 ， 投资 人按基 金合 同和招 募说 明书 规定 的原 则， 用于 替
代组合 证券 中部 分证 券的 一定数 量的 现金 。



现金替 代分 为3 种类 型： 禁 止现金 替代 （标 志为“禁止” ） 、 可以 现金 替代 （ 标志 为“ 允许” ）
和必须 现金 替代 （标 志为“ 必须”）。



禁止现 金替 代是 指在 申购 、赎回 基金 份额 时， 该成 份证券 不允 许使 用现 金作 为替代 。



可以现金替代是指在 申购 基金份额时，允许使 用现 金作为全部或部分该 成份 证券的替
代，但 在赎 回基 金份 额时 ，该成 份证 券不 允许 使用 现金作 为替 代。



必须现 金替 代是 指在 申购 、赎回 基金 份额 时， 该成 份证券 必须 使用 现金 作为 替代。



（1 ） 关于 可以 现金 替代



1 ）适 用情 形 ：出 于证 券停 牌等原 因导 致投 资人 无法 在申购 时买 入证 券或 基金 管理人 认
为可以 适用 的其 他情 形。



2 ）替 代金 额： 对于 可以 现 金替代 的证 券， 替代 金额 的计算 公式 为：



替代金 额＝ 替代 证券 数量× 该证券 参考 价格× （1 ＋现 金替代 溢价 比例 ）



其中，“ 该证 券参 考价 格” 的 确定原 则包 括 但 不限 于：



① 该证券 正常 交易 时， 采 用最新 成交 价。



② 该证券 正常 交易 中出 现 涨停/ 跌 停时 ，采 用涨 停/ 跌 停价格 。



③ 该证券 停牌 且当 日有 成 交时， 采用 最新 成交 价。



④ 该证券 停牌 且当 日无 成 交时， 采用 前收 盘价 （考 虑当日 的除 权除 息等 因素 ）。



如果上 海证 券交 易所 参考 价格确 定原 则发 生变 化 ， 以 上海证 券交 易所 通知 规定 的参考 价
格为准 。



参考基 金份 额净 值目 前为 最新基 金份 额参 考净 值 ， 如 果上海 证券 交易 所参 考基 金份额 净
值计算 方式 发生 变化 ，以 上海证 券交 易所 通知 规定 的参考 基金 份额 净值 为准 。



收取现 金替 代溢 价的 原因 是， 对 于使 用现 金替 代的 证券， 基金 管理 人需 在该 部分证 券恢
复交易 后买 入， 而实 际买 入价格 加上 相关 交易 费用 后与申 购时 的参 考价 格可 能有所 差异 。 为
便于操 作 ， 基 金管 理人 在申 购赎回 清单 中预 先确 定现 金替代 溢价 比例 ， 并据 此收 取替代 金额 。
如果预 先收 取的 金额 高于 基金买 入该 部分 证券 的实 际成本 ， 则基 金管 理人 将退 还多收 取的 差
额； 如 果预 先收 取的 金额 低于基 金买 入该 部分 证券 的实际 成本 ， 则 基金 管理 人将向 投资 人收
取欠缺 的差 额。






























































 
 
3 ）替 代金 额的 处理 程序 如 下：



T 日 ，基 金管 理人在 申购 赎 回清单 中公 布现 金替 代溢 价比例 ，并 据此 收取 替代 金额。



在T 日后被替代的部 分证券有正常交易的2 个交易日（即T ＋2 日）内，基金管理人将 以
收到的 替代 金额 买入 被替 代的部 分证 券。



T ＋2 日日 终，若 基金 管理人 已购 入全 部被替 代的 证券 ，则 以替 代金额 与被 替代 证券 的
实际买 入成 本 （包括 买入 价格和 交易 费用 ） 的 差额 ， 确 定基 金应 退还投 资人 或投资 人应 补 交
的款项 ； 若 基金 管理 人未 能购入 全部 被替 代的 证券 ， 则以 替代 金额 与所 购入 的部分 被替 代证
券 的实际 买入 成本加 上按照T ＋2 日收 盘价计 算的 未购 入部分 被替 代证券 价值的 差额， 确定
基金应 退还 投资 人或 投资 人应补 交的 款项 。



特殊情 况 ： 若 自T 日起 ， 上 海证券 交易 所正 常交 易日 已达20 日 而该 部分 证券 的 正常交 易
日低于2 日 ， 则以 替代 金额 与所购 入的 部分 被替 代证 券的实 际购 入成 本加 上按 照最近 一次 收
盘价计 算的 未购 入的 部分 被替代 证券 价值 的差 额 ， 确 定基金 应退 还投 资人 或投 资人应 补交 的
款项。



若现金替 代日 （T 日 ）后 至T ＋2 日 （在 特殊情 况下则 为T 日 起的第20个 正常交 易日） 期
间被替 代的 证券 发生 除息 、 送股 （转 增） 、 配股 ， 以 及由于 股权 分置 改革 等发 生的其 他权 益
变动， 则进 行相 应调 整。



T ＋2 日后的 第1 个市场 交 易日（在特殊 情况下则 为T 日起的第21 个市场交 易日 ），基金
管理人 将应 退款 和应 补款 的明细 及汇 总数 据发 送给 相关申 购 赎 回代 理券 商和 基金托 管人 ， 相
关款项 的清 算交 收， 将于 此后3 个工 作日 内完 成。



4 ）替 代限 制 ：为有 效控 制 基金的 跟踪 偏离 度和 跟踪 误差 ，基 金管 理人 可规 定 投资人 使
用可以 现金 替代 的比 例合 计不得 超过 申购 基金 份额 资产净 值的 一定 比例 。 现金 替代比 例的 计
算公式 为：



现金替 代比 例（% ）= 
公式中 ，“ 该 证券 参考 价格” 的确定 原则 与可 以现 金替 代情况 下， 替代 金额 的计 算公式 中
的该证 券参 考价 格确 定原 则相同 。 参 考基 金份 额净 值目前 为最 新基 金份 额参 考净值 ， 如 果上
海证券 交易 所参 考基 金份 额净值 计算 方式 发生 变化 ， 以上海 证券 交易 所通 知规 定的参 考基 金
份额净 值为 准。



（2 ） 关于 必须 现金 替代



1 ）适 用情 形 ：必须 现金 替 代的证 券一 般是 由于 标的 指数调 整将 被剔 除的 成份 证券 ，或



























































 
 
出于保 护基 金持 有人 利益 等目的 基金 管理 人认 为有 必要实 行必 须现 金替 代的 成份证 券。



2 ）替 代金 额 ：对于 必须 现 金替代 的证 券 ，基 金管 理 人将在 申购 赎回 清单 中公 告替代 的
一定数 量的 现金 ， 即“ 固定 替代金 额” 。 固定 替代 金额 的计算 方法 为申 购赎 回清 单中该 证券 的
数量乘 以其T 日预估 开盘 价 。



4 、预 估现 金部 分相 关内 容



预估现 金部 分是 指 ， 为 便于 计算基 金份 额参 考净 值及 申购赎 回代 理券 商预 先冻 结申请 申
购、赎 回的 投资 人的 相应 资金， 由基 金管 理人 计算 的现金 数额 。



T 日 申购 赎回 清单中 公告T 日预估 现金 部分 ，其 计算 公式为 ：



T 日 预 估 现 金 部 分 ＝T －1 日 最 小 申 购 赎 回 单 位 的 基 金 资 产 净 值 － （ 申 购 赎 回 清 单 中 必 
须 用 现 金 替 代的 固 定 替 代金 额 总 额 ＋ 申购 赎 回 清 单中 可 以 用 现 金替 代 的 所 有成 份 证 券 的数
量与其T 日 预 估 开 盘 价 乘 积 之 和 ＋ 申 购 赎 回 清 单 中 禁 止 用 现 金 替 代 的 所 有 成 份 证 券 的 数 量
与其T 日 预估 开盘价 乘积 之 和）



其 中，T 日 预估开 盘价是对 标的指数 成份证 券预估的 开盘价。 另外， 若T 日为 基金分 红
除息日 ， 则 计算 公式中 的“T －1 日 最小 申购 赎回 单位 的 基 金资 产净 值” 需 要扣 减相 应的收 益分
配数额 。预 估现 金部 分的 数值可 能为 正、 为负 或为 零。



5 、现 金差 额相 关内 容



T 日 现金 差额 在T ＋1 日 的 申购赎 回清 单中 公告 ，其 计算公 式为 ：



T 日现金差 额＝T 日最小申购 赎回单位 的基金 资产净值 －（申购 赎回清 单中必须 用现金
替 代 的 固 定 替 代 金 额 总 额 ＋ 申 购 赎 回 清 单 中 可 以 用 现 金 替 代 的 所 有 成 份 证 券 的 数 量 与 其T
日 收 盘 价 乘 积 之 和 ＋ 申 购 赎 回 清 单 中 禁 止 用 现 金 替 代 的 所 有 成 份 证 券 的 数 量 与 其T 日 收 盘
价乘积 之和 ）



T 日投资人申购、赎回基金 份额时，需按T ＋1 日公告 的T 日现金差额进行资金的 清算交
收。 现 金差 额的 数 值 可能 为正、 为负 或为 零。 在投 资人申 购时 ， 如 现金 差额 为正数 ， 则 投资
人应根 据其 申购 的基 金份 额支付 相应 的现 金， 如现 金差额 为负 数， 则投 资人 将根据 其申 购的
基金份 额获 得相 应的 现金 ； 在 投资 人赎 回时 ， 如 现 金差额 为正 数 ， 则投 资人 将根据 其赎 回的
基金份 额获 得相 应的 现金 ， 如现 金差 额为 负数， 则投 资人应 根据 其赎 回的 基金 份额支 付相 应
的现金 。



6 、申 购赎 回清 单的 格式



图表2 ：T 日申 购赎 回清 单 的格式 列举 如下 ： 
基本信息































































 
最新公 告日 期



基金管 理公 司名 称



一级市 场基 金代 码



T-1 日信息内容 
现金差 额（ 单位 ：元 ）



最小申 购 赎 回单 位资 产净 值（单 位： 元）



基金份 额净 值（ 单位 ：元 ）



T 日信息内容 
预估现 金部 分（ 单位 ：元 ）



可以现 金替 代比 例上 限



是否需 要公 布 IOPV



最小申 购赎 回单 位（ 单位 ：份）



申购、 赎回 的允 许情 况



T 日成分股信息内容 
股票代 码 股票简 称 股票数 量 现金替 代 
标志 
现金替 代 
溢价比 率 
固定替 代 
金额 
601666 平煤股 份


允许 10%



601688 华泰证 券


允许 10%



601699 潞安环 能


允许 10%



601318 中国平 安


允许 10%



601717 郑煤机


允许 10%



601099 太平洋


允许 10%



601788 光大证 券


允许 10%



601808 中海油 服


允许 10%



601002 晋亿实 业


允许 10%



601311 骆驼股 份


允许 10%



601168 西部矿 业


允许 10%



601901 方正证 券


允许 10%



601101 昊华能 源


允许 10%



601377 兴业证 券


允许 10%



600100 同方股 份


允许 10%



600072 中船股 份


允许 10%



600058 五矿发 展


允许 10%



600109 国金证 券


允许 10%



600111 包钢稀 土


允许 10%



600873 梅花集 团


允许 10%



600811 东方集 团


允许 10%






























































 
 
600837 海通证 券


允许 10%



600970 中材国 际


允许 10%



600971 恒源煤 电


允许 10%



600773 西藏城 投


允许 10%



600030 中信证 券


允许 10%



600516 方大炭 素


允许 10%



600585 海螺水 泥


允许 10%



600348 阳泉煤 业


允许 10%



600418 江淮汽 车


允许 10%



600747 大连控 股


允许 10%



600123 兰花科 创


允许 10%



600251 冠农股 份


允许 10%



600383 金地集 团


允许 10%



600316 洪都航 空


允许 10%



600362 江西铜 业


允许 10%



600703 三安光 电


允许 10%



600675 中华企 业


允许 10%



600169 太原重 工


允许 10%



600739 辽宁成 大


允许 10%



600395 盘江股 份


允许 10%



600736 苏州高 新


允许 10%



600160 巨化股 份


允许 10%



600188 兖州煤 业


允许 10%



600415 小商品 城


允许 10%



600239 云南城 投


允许 10%



600166 福田汽 车


允许 10%



600636 三爱富


允许 10%



600497 驰宏锌 锗


允许 10%



600376 首开股 份


允许 10%



600366 宁波韵 升


允许 10%



600657 信达地 产


允许 10%



600309 烟台万 华


允许 10%



601992 金隅股 份


允许 10%



601118 海南橡 胶


允许 10%



601601 中国太 保


允许 10%



600158 中体产 业


允许 10%



601958 金钼股 份


允许 10%






























































 
 
600641 万业企 业


允许 10%



600331 宏达股 份


允许 10%



（ 八） 拒绝 或暂 停申 购、 暂停赎 回的 情形 及处 理 
在如下 情况 下， 基金 管理 人可以 拒绝 或暂 停接 受投 资者的 申购 、赎 回申 请： 
1 、 因 不可 抗力 导致 基金 无 法正常 运作 或基 金管 理人 无法受 理投 资者 的申 购、 赎回申 请 ； 
2 、上 海证 券交 易场 所依 法 决定临 时停 市或 在交 易时 间非正 常停 市 ，导 致基 金 管理人 无
法计算 当日 基金 资产 净值 ； 
3 、上 海证 券交 易所 、申 购 赎回代 理券 商 、注 册登 记 机构等 因异 常情 况无 法办 理申购 或
赎回， 或者 指数 编制 单位、 上海证 券交 易所 等因 异常 情况使 申购 赎回 清单 无法 编制或 编制 不
当。 上述 异常 情况指 基金 管理人 无法 预见 并不 可控 制的情 形 ， 包 括但不 限于 系统故 障 、 网 络
故障、 通讯 故障 、电 力故 障、数 据错 误等 ； 
4 、发 生基 金合 同规 定的 暂 停基金 资产 估值 情况 ； 
5 、停 牌成 份股 合计 占标 的 指数的 权重 超过5% ； 
6 、基 金管 理人 认为 会有 损 于现有 基金 份额 持有 人利 益的某 些或 某笔 申购 ； 
7 、基 金管 理人 认为 可能 有 损现有 基金 份额 持有 人或 者其他 申购 、 赎回 投资 者 利益的 其
他情形 ； 
8 、法 律法 规规 定或 经中 国 证监会 认定 的其 他情 形。 
发生上 述情 形之 一且 基金 管理人 决定 暂停 申购 或赎 回的 ， 基 金管 理人 应报 中国 证监会 备
案。 本基 金因 除上 述第6 项 之外的 其他 情形 暂停 申购 或赎回 的 ，基 金管 理人 应 当在指 定媒 体
刊登暂 停申 购或 赎回 公告 。 已确 认的 赎回 申请 ， 基 金管理 人应 当足 额兑 付。 在暂停 申购 、 赎
回的情 况消 除时 ，基 金管 理人应 及时 恢 复 申购 、赎 回业务 的办 理， 并予 以公 告。 
（ 九） 集合 申购 与其 他服 务 
在条件 允许 时 ， 基 金管 理人 可开放 集合 申购 ， 即允 许多 个投资 者集 合其 持有 的组 合证券 ，
共同构 成最 小申 购、 赎回 单位或 其整 数倍 ， 进 行申 购。 在不 损害 基金份 额持 有人利 益的 前 提
下，基 金管 理人 有权 制定 集合申 购业 务的 相关 规则 。


 
在条件 允许 时， 基金 管理 人也可 采取 其他 合理 的申 购方式 ， 并 于新 的申 购方 式开始 执行
前予以 公告 。


 
基金管 理人 指定 的申 购赎 回代理 券商 可依 据本 基金 合同开 展其 他服 务 ， 双 方需 签订书 面
委托代 理协 议， 并报 中国 证监会 备案 。 



( 十) 基金的非交 易过 户 、转 托 管、 冻结 与质 押































































 
注册登 记机 构可 依据 其业 务规则 ， 受理 基金份 额的 非交易 过户 、 冻结与 解冻 等业务 ， 并
收取一 定的 手续 费用 。 非 交易过 户等 业务 ， 参 照中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司的 《 证券 登
记规则 》执 行。 
九、基金的投资 
（一） 投资 目标 
本基金 进行 被动 式指 数化 投资， 通过 严格 的投 资纪 律约束 和数 量化 风险 管理 手段， 力争
控制本 基金的净值增 长率与业绩 比较基准之间 的日均跟踪 偏离度不超过0.2% ，年跟 踪误差
不超过2% ， 以实 现对 上证180高 贝塔 指数 的有 效跟 踪 。 
（二） 投资 范围 
本基金 投资 范围 主要 为标 的指数 成份 股及 备选 成份 股， 投资 于标 的指 数 成 份股 及备选 成
份股的 比例 不低 于基 金资 产净值 的90% 。 
此外 ， 本 基金 可少量 投资 于部分 非成 份股 （包 含中 小板 、 创 业板 及其他 经中 国证监 会 核
准发行 的股 票 ） 、 债 券资 产 （ 国债 、 金融 债、 企业 债、 公司 债 、 次 级债 、 可 转换债 券 、 分 离
交易可 转债 、 央 行票 据、 中期票 据、 短期 融资 券等 ） 、 资产 支持 证券、 债券 回购、 银行 存款
等固定 收益 类资 产、 现金 资产 和 股指 期货 。 
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ， 基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ， 可
以将其 纳入 投资 范围 。 
（三） 投资 策略 
本基金 采用 完全 复制 策略 ， 按照 标的 指数 成份 股构 成及其 权重 构建 股票 资产 组 合， 并根
据标的 指数 成份 股及 其权 重的变 化对 股票 组合 进行 动态调 整 。 但 因特 殊情 况导 致基金 无法 有
效跟踪 标的 指数 时， 本基 金将运 用其 他方 法建 立实 际组合 ， 力 求实 现基 金相 对业绩 比较 基准
的跟踪 误差 最小 化。 
1. 资产 配置策 略



为了实 现追 踪误 差最 小化 ， 本 基金 投资 于上 证180 高 贝塔指 数的 成份 股及 其备 选成份 股
的比例 不低 于基 金资 产净 值的90% 。 
2. 股票 投资策 略



（1 ） 投资 组合 构建 
本基金 通过 完全 复制 策略 进行被 动式 指数 化投 资 ， 根据上 证180 高 贝塔 指数 成 份股的 基



























































 
 
准权重 构建 股票 资产 组合 ， 对 于因 法规 限制 、 流 动 性限制 而无 法交 易的 成份 股， 将 采 用与 被
限制股 预期 收益 率相 近的 股票或 股票 组合 进行 相应 的替代 。 在初 始建 仓期 或者 为申购 资金 建
仓时 ， 本 基金 按照 上证180 高贝塔 指数 各成 份股 所占 权重逐 步买 入 。 在 买入 过 程中 ， 本 基金
采取相 应的 交易 策略 降低 建仓成 本 ， 力 求跟踪 误差 最小化 。 在投 资运作 过程 中， 本基 金以 标
的指数 权重 为标 准配 置个 股，并 根据 成份 股构 成及 其权重 的变 动进 行动 态调 整。 
（2 ） 投资 组合 调整 
1 ）定 期调 整 
本基金所构建的投资 组合 将定期根据所跟踪标 的指 数成份股的调整进行 相应 的跟踪调
整。上 证180 高 贝塔 指数 的 样本股 每半 年调 整一 次， 分别在 每年1月和7 月的 第 一个交 易日 ，
每次样 本股 调整 数量 不超 过样本 总数 的20% 。 指 数 调整方 案公 布后 ， 本 基金 将及时 对现 有组
合的构 成进 行相 应的 调整 ， 若成 分股 的集 中调 整短 期内会 对跟 踪误 差产 生较 大影响 ， 将 采用
逐步调 整的 方式 。 
2 ）不 定期 调整 
① 根据 指数 编制 规则 ， 当 标的指 数成 份股 因增 发、 送配等 股权 变动 而需 进行 成份股 权重
调整时 ，本 基金 将根 据标 的指数 权重 比例 的变 化， 进行相 应调 整。 
② 当标 的指 数成 份股 因停 牌、流 动性 不足 等因 素导 致基金 无法 按照 指数 权重 进行配 置 ，
基金管 理人 将综 合考 虑跟 踪误差 和投 资者 利益 ，选 择相关 股票 进行 适当 的替 代。 
③ 本基 金将 根据 申购 和赎 回情况 对 股 票投 资组 合进 行调整 ， 保 证基 金正 常运 行， 从 而有
效跟踪 标的 指数 。



3) 股票 替代 
通常情 况下 ，本 基金 根据 标的指 数成 份股 票在 指数 中的权 重确 定成 份股 票的 买卖数 量 。
但在如 标的 指数 成份 股流 动性严 重不 足或 停牌 、 标的 指数成 份股 因法 律法 规的 相关规 定而 为
本基金 限制 投资 的股 票等 特殊情 况下 ， 本基 金可 以选 择其他 股票 或股 票组 合对 标的指 数中 的
成份股 进行 替换 。



在选择 替代 股票 时 ， 为 尽可 能的降 低跟 踪误 差 ， 本 基金 将采用 定性 与定 量相 结合 的方法 ，
在对替 代股 票与 被替 代股 票的基 本面 、 股 价技 术面 等指标 相关 性分 析的 基础 上， 优 先从 标的
指数成 份股 及备 选成 份股 中选择 基本 面良 好， 流动 性充裕 的股 票进 行替 代投 资。 
3 ．债 券投 资策 略 
对于债 券类 资产 的选 择， 本基金 将以 价值 分析 为主 线， 在 综合 研究 的基 础上 实施积 极主
动的组 合管 理， 并主 要通 过类属 配置 与债 券选 择两 个层次 进行 投资 管理 。































































 
在类属 配置 层次 ， 结 合对 宏观经 济、 市场 利率 、 债 券供求 等因 素的 综合 分析 ， 根据 交易
所市场 与银 行间 市场 类属 资产的 风险 收益 特征 ， 定期 对投资 组合 类属 资产 进行 优化配 置和 调
整，确 定类 属资 产的 最优 权重。 
在券种 选择 上 ， 本基 金以 中长期 利率 趋势 分析 为基 础， 结合 经济 趋势 、 货 币 政策及 不同
债券品 种的 收益 率水 平、 流动性 和信 用风 险等 因素 ， 重 点选 择那 些流动 性较 好、 风险 水平 合
理、到 期收 益率 与信 用质 量相对 较高 的债 券品 种。 
4 ．股 指期 货投 资策 略 
本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则， 以套 期保值 为目 的， 力争 提高 投资效 率 、
降低交 易成 本 、 缩小 跟踪 误差 ， 而 非用 于投机 或用 作杠杆 工具 放大 基金 的投 资。 基金 管理 人
将建立 股指 期货 交易 决策 部门或 小组 ，授 权特 定的 管理人 员负 责股 指期 货的 投资审 批事 项 ，
同时针 对股 指期 货交 易制 定投资 决策 流程 和风 险控 制等制 度并 报董 事会 批准 。 
（四） 标的 指数 
上证180 高 贝塔 指数 
上证180 高 贝塔 指数 由中 证 指数公 司计 算并 编制 并于2012 年8 月6 日 正式 发布， 该 指数以
上证180 指 数全 部样 本股 （ 剔除上 市未 满半 年的 股票 ） 为 样本 空间 ， 选择 历史 贝塔值 排名 前
60 的 股票 作为 样本 股， 其 样本股 权重 与历 史贝 塔值 成正比 。 上 证180 高 贝塔 指 数旨在 反映 全
市场不 同贝 塔属 性的 股票 价格变 化， 为投 资者 提供 具有高 贝塔 属性 指数 的投 资机会 。 
如果指 数公 司变 更或 者停 止上证180 高贝 塔指 数编 制 及发布 ， 或者 上述 标的 指 数由其 它
指数代 替， 本基 金管 理人 可以依 据维 护基 金份 额持 有人合 法权 益的 原则 ， 进 行适当 的程 序变
更本基 金的 标的 指数 及投 资对象 ， 并同 时更换 本基 金的基 金名 称与 标的 指数 。 其 中， 若上 证
180 高 贝塔 指数 变更 涉及 本 基金投 资范 围或 投资 策略 的实质 性变 更 ， 则 基金 管 理人应 就变 更
上证180 高贝塔指 数召开基 金份额持 有人大会 ，并在 通过之日 起5 日 内报中国证 监会核准 或
者备案 且在 指定 媒体 上刊 登公告 。 若上 证180 高 贝塔 指数变 更对 基金 投资 无实 质性影 响(包括
但不限于编制机构变更、指数更名等) ，则无需召开 基金份额持有人大会，基金管理人应在
取得基 金托 管人 同意 后， 报中国 证监 会备 案。 并应 及时在 中国 证监 会指 定的 信息披 露媒 体上
刊登公 告。 
（五） 业绩 比较 基准 
上证180 高 贝塔 指数 收益 率 
如果指 数编 制单 位变 更或 停止标 的指 数的 编制 、 发 布或 授 权， 或标 的指 数由 其他指 数替
代、 或由 于指 数编 制方 法的 重大变 更等 事项 导致 本基 金管理 人认 为标 的指 数不 宜继续 作为 跟



























































 
 
踪标的 ， 或证 券市场 有其 他代表 性更 强 、 更适 合投 资的指 数推 出时 ， 本 基金 管理人 可以 依 据
维护投 资者 合法 权益 的原 则， 在 履行 适当 程序 后变 更本基 金的 标的 指数 、 业 绩比较 基准 和基
金名称 。 若 变更 标的 指数 对基金 投资 范围 和投 资策 略无实 质性 影响 （包 括但 不限于 指数 编制
单位变 更、 指数 更名 等事 项） ， 则无 需召 开基 金份 额持有 人大 会， 基金 管理 人应与 基金 托管
人协商 一致 后， 报中 国证 监会备 案并 及时 公告 。



（六） 风险 收益 特征 
本基金 为股 票型 基金 ， 长 期平均 风险 和预 期收 益率 高于混 合型 基金 、 债 券型 基金 、 货 币
市场基 金等 ， 为 高风 险、 高收益 产品 。 本 基金 为指 数型基 金， 主要 采用 完全 复制法 跟踪 标的
指数的 表现 ，具 有与 标的 指数、 以及 标的 指数 所代 表的股 票市 场相 似的 风险 收益特 征。 
（七） 投资 禁止 行为 与限 制 
1 、禁 止用 本基 金财 产从 事 以下行 为 
（1 ） 承销 证券 ； 
（2 ） 向他 人贷 款或 者提 供 担保； 
（3 ） 从事 承担 无限 责任 的 投资； 
（4 ） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是国 务院 另有 规定 的除 外； 
（5 ） 向基 金管 理人 、基 金 托管人 出资 或者 买卖 基金 管理人 、 基金 托管 人发 行 的股票 或
者债券 ； 
（6 ） 买卖 与基 金 管 理人 、 基金托 管人 有控 股关 系的 股东或 者与 基金 管理 人 、 基金托 管
人有其 他重 大利 害关 系的 公司发 行的 证券 或者 承销 期内承 销的 证券 ； 
（7 ） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动； 
（8 ） 依照 法律 、行 政法 规 有关法 律法 规规 定 ，由 国 务院证 券监 督管 理机 构规 定禁止 的
其他活 动。 
如法律 法规 或监 管部 门取 消上述 禁止 性规 定 ， 本 基金 管理人 在履 行适 当程 序后 可不受 上
述 规定 的限 制。 对于 因上述 （5 ） 、（6 ） 项情 形导致 无法 投资 标的 指数 成份股 或备 选成 份
股的 ， 基 金管 理人 将在 严格 控制跟 踪误 差的 前提 下 ， 将 结合使 用其 他合 理方 法进 行适当 替 代 。 
2 、基 金投 资组 合比 例限 制 
(1) 本基 金进入 全国银 行间同 业市场 进行债券 回购的资 金余额 不得超过 基金资产 净值的
40 ％ ； 本 基金 在全 国银 行 间同业 市场 中的 债券 回购 最长期 限为1 年 ， 债 券回 购 到期后 不得 展
期； 
(2) 本基金投资于上证180 高贝塔指数成分股和备选 成分股的资产不低于基金 净资产的
90% ； 
(3) 本基 金投资 于同一 原始权 益人的 各类资产 支持证券 的比例 ，不得超 过基金资 产净值
的10 ％； 
(4) 本基 金持 有的 全部资 产 支持证 券， 其市 值不 得超 过基金 资产 净值 的20 ％； 
(5) 本基 金持 有的 同一( 指 同 一信用 级别) 资产 支持 证券 的比例 ， 不得 超过 该资 产支 持证券
规模的10 ％； 
(6) 本基 金管理 人管理 的全部 基金投 资于同一 原始权益 人的各 类资产支 持证券， 不得超
过其各 类资 产支 持证 券合 计规模 的10 ％；































































 
（7 ） 本 基金 投 资于 股 指期 货 的 ，在 任 何交 易 日日终 ， 持 有的 买 入股 指 期货合 约 价 值，
不得超过 基金 资产净 值的 10% ；在 任何 交易日 日终 ，持有的 买入 期货合 约价 值与有价 证券
市值之和, 不得超过基金资产净值 的 100% ，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日 在
一年以 内的 政府 债券） 、 资产支 持证 券、 买 入返 售 金融资 产 （不 含质 押式 回 购） 等； 基金 在
任何交易 日日 终，持 有的 卖出期货 合约 价值 不 得超 过基金持 有的 股票总 市值 的 20% ；在 任
何交易 日内 交易 （不 包括 平仓） 的股 指期 货合 约的 成交金 额不 得超 过上 一交 易日基 金资 产净
值的 20% ；每 个交 易日日 终在扣除 股指 期货合 约需 缴纳的交 易保 证金后 ，应 当保持不 低于
交易保 证金 一倍 的现 金； 
(8) 本基 金应 投资 于信用 级 别评级 为BBB以上( 含BBB) 的资产 支持 证券 。 基金 持有 资产支
持证券 期间 ， 如果 其信 用 等级下 降 、不 再符 合投 资 标准 ，应 在评 级报 告发 布 之日起3 个 月内
予以全 部卖 出； 
(9) 基金 财产参 与股票 发行申 购，本 基金所申 报的金额 不超过 本基金的 总资产， 本基金
所申报 的股 票数 量不 超过 拟发 行 股票 公司 本次 发行 股票的 总量 ； 
如果法 律法 规对 本基 金合 同约定 投资 组合 比例 限制 进行变 更的 ，以 变更 后的 规定为 准 。
法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制， 如适 用于 本基 金，则 本基 金投 资不 再受 相关限 制。 
因证券 市场 波动 、 上 市公 司合并 、 基金 规模变 动 、 股权分 置改 革中 支付 对价 等基金 管理
人 之 外的 因素 致使 基金 投资 比 例不 符合 上述 规定 投资 比 例的 ，基 金管 理人 应当 在10 个交 易
日内进 行调 整。 
基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个 月 内 使 基 金 的 投 资 组 合 比 例 符 合 基 金 合 同
的有关 约定 。基 金托 管人 对基金 的投 资的 监督 与检 查自本 基金 合同 生效 之日 起开始 。 
 ( 八) 基金管理人 代表 基金 行使股 东权 利的 处理 原则 及方法 
1 、基 金管 理人 按照 国家 有 关规定 代表 基金 独立 行使 股东权 利 ，保 护基 金份 额 持有人 的
利益； 
2 、不 谋求 对上 市公 司的 控 股，不 参与 所投 资上 市公 司的经 营管 理； 
3 、有 利于 基金 财产 的安 全 与增值 ； 
4 、不 通过 关联 交易 为自 身 、雇 员、 授权 代理 人或 任 何存在 利害 关系 的第 三人 牟取任 何
不当利 益。 
( 九) 基金的融 资、 融券 
本基金 可以 根据 有关 法律 法规和 政策 的规 定进 行融 资、融 券。 
（十） 基金 的投 资组 合报 告 
1 报告期末基金资 产组合 情况 
序号 项目 金额( 元) 
占基金 总资 产的
比例(%) 
1 权益投 资 9,066,882.49 97.77































































 
 其中： 股票 9,066,882.49 97.77 
2 固定收 益投 资 - - 
 其中： 债券 - - 
 资产支 持证 券 - - 
3 贵金属 投资 - - 
4 金融衍 生品 投资 - - 
5 买入返 售金 融资 产 - - 
 
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产 
- - 
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 205,380.47 2.21 
7 
其他各 项资 产 1,016.28 0.01 
8 
合计 9,273,279.24 100.00 
 
 
 
注： 上 表中 的股 票投 资 项 含可退 替代 款估 值增 值， 而5.2 的合 计项 不含 可退 替 代款估 值增 值。 
2 报告期末按行业 分类的 股票投资组合 
2.1 积 极投 资按 行业 分类 的股票 投资 组合 
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。 
2.2 指 数投 资按 行业 分类 的股票 投资 组合 
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 
占基金 资产 净值
比例（ ％） 
A 农、林 、牧 、渔 业 
- - 
B 采矿业 285,849.24 3.10 
C 制造业 1,560,073.73 16.94 
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - 
E 建筑业 945,650.00 10.27 
F 批发和 零售 业 340,638.60 3.70 
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 341,960.00 3.71































































 
H 住宿和 餐饮 业 - - 
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 304,992.00 3.31 
J 金融业 3,843,912.03 41.75 
K 房地产 业 1,302,655.21 14.15 
L 租赁和 商务 服务 业 - - 
M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - 
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 
P 教育 - - 
Q 卫生和 社会 工作 - - 
R 文化、 体育 和娱 乐业 - - 
S 综合 141,151.68 1.53 
 合计 9,066,882.49 98.48 
 
 
3 期末按公允价值 占基金 资产净值比例大小排 序的 股票投资明细 
3.1 期末 指 数投 资按 公允 价 值占基 金资 产净 值比 例大 小排序 的前 十名 股票 投资 明细 
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 
占基金 资产 净
值比例(％) 
1 601198 东兴证 券 6,700 200,799.00 2.18 
2 600739 辽宁成 大 8,478 191,602.80 2.08 
3 601555 东吴证 券 11,504 184,869.28 2.01 
4 600816 安信信 托 8,050 183,298.50 1.99 
5 601788 光大证 券 7,900 181,226.00 1.97 
6 601099 太平洋 18,358 180,275.56 1.96 
7 600958 东方证 券 7,600 177,004.00 1.92 
8 601901 方正证 券 18,046 173,241.60 1.88 
9 600109 国金证 券 10,730 172,967.60 1.88 
10 601179 中国西 电 25,300 172,293.00 1.87 
 
 
 
3.2 期末 积 极投 资按 公允 价 值占基 金资 产净 值比 例大 小排序 的前 五名 股票 投资 明细































































 
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。 
 
 
4 报告期末按债券 品种分 类的债券投资组合 
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 
5 报告期末按公允 价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名债券投资 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 
 
6报告期末按公允价 值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 
7报告期末按公允价 值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 
8报告期末按公允价 值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细 
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 
9 报告期末本基金 投资的 股指期货交易情况说 明 
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 
10 报告期末本基金投资的 国债期货交易情况说 明 
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 
 
11 投资组合报告附注 
11.1 报 告期内本基金投资的前十名证券的发行 主体本期没有出现被监管 部门立案调查， 或
在报告 编制 日前 一年 内受 到公开 谴责 、处 罚的 情形 。 
11.2 报告 期内 本基 金投 资 的前十 名股 票没 有超 出基 金合同 规定 的备 选股 票库 。 
11.3 其他 各项 资产 构成 
序号 名称 金额( 元) 
1 存出保 证金 972.53 
2 应收证 券清 算款 - 
3 应收股 利 - 
4 应收利 息 43.75































































 
5 应收申 购款 - 
6 其他应 收款 - 
7 待摊费 用 
- 
8 其他 - 
9 合计 1,016.28 
 
 
 
 
11.4 报告 期末 持有 的处 于 转股期 的可 转换 债券 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 
11.5.1 期末 指数 投资 前十 名股票 中存 在流 通受 限情 况的说 明 
本基金 本 报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。 
11.5.2 期末 积极 投资 前五 名股票 中存 在流 通受 限情 况的说 明 
本基金 本报 告期 末前 五名 积极投 资中 不存 在流 通受 限情况 。 
11.6 投资 组合 报告 附注 的 其他文 字描 述部 分 
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中分 项之 和与 合计 可能存 在尾 差。 
十、基金的业绩 
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 基金 的过 往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险 ， 投
资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。 
 
阶段 
净值增
长率① 
净值
增长
率标
业绩比
较基准
收益率
业绩
比较
基准
①- ③ ②- ④































































 
准差
② 
③ 收益
率标
准差
④ 
2013/07/08-2013/12/31 4.65% 1.26% 6.69% 1.63% -2.04% -0.37% 
2014/01/01-2014/12/31 64.54% 1.43% 70.57% 1.45% -6.03% -0.02% 
2015/01/01-2015/12/31 8.66% 2.60% 11.29% 2.71% -2.63% -0.11% 
 
十一、基金的财产 
（一） 基金 财产 总值 
本基金 的基 金财 产总 值包 括基金 所持 有的 各类 有价 证券、 银行 存款 本息、 基金 的应收 款
项和其 他投 资所 形成 的价 值总和 。 
（二） 基金 财产 净值 
本基金 的基 金财 产净 值是 指基金 财产 总值 减去 负债 后的价 值。 
（三） 基金 财产 的账 户 
本基金 根据 相关 法律 法规 、 规范 性文 件开 立基 金资 金账户 以及 证券 账户 ， 与 基金管 理人
和基金 托管 人自 有的 财产 账户以 及其 他基 金财 产账 户独立 。 
（四） 基金 财产 的保 管及 处分 
1 、本 基金 财产 独立 于基 金 管理人 及基 金托 管人 的固 有财产 ，并 由基 金托 管人 保管。 
2 、基 金管 理人 、基 金托 管 人因基 金财 产的 管理 、 运 用或者 其他 情形 而取 得的 财产和 收
益 ，归 基金 财产 。 
3 、基 金管 理人 、基 金托 管 人因依 法解 散 、被 依法 撤 销或者 被依 法宣 告破 产等 原因进 行
清算的 ，基 金财 产不 属于 其清算 范围 。 
4 、基 金财 产的 债权 不得 与 基金管 理人 、 基金 托管 人 固有财 产的 债务 相抵 销 ； 不同基 金
财产的 债权 债务 ， 不 得相 互 抵销。 非因 基金 财产 本身 承 担的债 务， 不得 对基 金财 产 强制执 行。 
5 、基 金管 理人 、基 金托 管 人、 注册 登记 机构 和代 销 机构自 行承 担法 律责 任 ， 其债权 人
不得对 本基 金财 产行 使请 求冻结 、 扣 押或 其他 权利 。 除依 据 《 基金 法》 、 基金 合同及 其他 有
关规定 处分 外， 基金 资产 不得被 处分 。































































 
 
十二、基金资产的估 值 
（一） 估 值 目的 
基金估 值的 目的 是为 了准 确、 真 实地 反映 基金 相关 金融资 产和 金融 负债 的公 允价值 。 开
放式基 金份 额申 购、 赎回 价格应 按基 金估 值后 确定 的基金 份额 净值 计算 。 
（二） 估值 日 
本基金的估值日为相 关的 证券交易场所的正常 营业 日以及国家法律法规 规定 需要对外
披露基 金净 值的 非营 业日 。 
（三） 估值 对象 
基金持 有的 各类 有价 证券 、 银行 存款 本息、 应收 款项 以及以 其他 资产 等形 式存 在的基 金
资产和 负债 。 
（四） 估值 方法 
1 、股 票估 值方 法 
（1 ） 上市 流通 股票 的估 值 
上市流 通股 票按 估值 日其 所在证 券交 易所 的收 盘价 估值； 估值 日无 交易 的， 且 最近交 易
日后经 济环 境未 发生 重大 变化， 以最 近交 易日 的收 盘价估 值； 如最 近交 易日 后经济 环境 发生
了重大 变化 的 ， 可参 考类 似投资 品种 的现 行市 价及 重大变 化因 素 ， 调整 最近 交易市 价 ， 确 定
公允价 格。 
（2 ） 未上 市股 票的 估值 
送股 、 转 增股 、 配 股和 公 开增发 新股 等发 行未 上市 的股票 ， 按估 值日在 交易 所挂牌 的同
一股票 的收 盘价 估值 ； 估 值日无 交易 的 ， 且最 近交 易日后 经济 环境 未发 生重 大变化 ， 以最 近
交易日 的收 盘价 估值 ； 如 最近交 易日 后经 济环 境发 生了重 大变 化的 ， 可 参考 类似投 资品 种的
现行市 价及 重大 变化 因素 ，调整 最近 交易 市价 ，确 定公允 价格 。。 
首次发 行未 上市 的股 票， 采用 估 值技 术确 定公 允价 值， 在 估值 技术 难以 可靠 计量的 情况
下，按 成本 估值 。 
（3 ） 有明 确锁 定期 股票 的 估值 
首次公 开发 行有 明确 锁定 期的股 票， 同一 股票 在交 易所上 市后 ， 按 交易 所上 市的同 一股
票的收 盘价 估值 ； 非 公开 发行且 处于 明确 锁定 期的 股票， 按监 管机 构或 行业 协会的 有关 规定



























































 
 
确定公 允价 值。 
2 、固 定收 益证 券的 估值 办 法 
 
(1) 证券 交易所 市场交 易 或挂 牌转让 的固定收 益品种 ， 选取估 值日第三 方估值机 构提供
的相应 品种 对应 的估 值净 价估值 ，具 体估 值机 构由 基金管 理人 与托 管人 另行 协商约 定；



(2) 证券 交易所 市场未 实行净 价交易 的 固定收 益品种 按 估值 日 收盘价减 去 固定收 益品种
收 盘 价 中 所 含 的 应 收 利 息( 自 固 定 收 益 品 种 计 息 起 始 日 或 上 一 起 息 日 至 估 值 当 日 的 利 息) 得
到的净 价进 行估 值， 估值 日没有 交易 的 ， 最近 交易 日后经 济环 境未 发生 重大 变化 ， 按 最近 交
易 日 固 定 收 益品 种 收 盘 价减 去 固 定 收 益品 种 收 盘 价中 所 含 的 固 定收 益 品 种 应收 利 息 得 到的
净价进 行估 值； 
（3 ） 未上 市债 券采 用估 值 技术确 定公 允价 值 ，在 估 值技术 难以 可靠 计量 的情 况下 ，按
成本估 值。 
（4 ） 在银 行间 债券 市场 交 易的债 券 、资 产支 持证 券 等固定 收益 品种 ， 采用 估 值技术 确
定公允 价值 。 
（5 ） 交易 所以 大宗 交易 方 式转让 的资 产支 持证 券 ， 采用估 值技 术确 定公 允价 值， 在估
值技术 难以 可靠 计量 公允 价值的 情况 下， 按成 本进 行后续 计量 。 
（6 ） 同一 债券 同时 在两 个 或两个 以上 市场 交易 的， 按债券 所处 的市 场分 别估 值。 
3 、 本 基金 持有 的回 购以 成 本列示 ， 按合同 利率 在回 购期间 内逐 日计 提应 收或 应付利 息 。 
4 、本 基金 持有 的银 行存 款 和备付 金余 额以 本金 列示 ，按相 应利 率逐 日计 提利 息。 
5 、 本 基金投 资股 指期 货合 约， 一 般以 估值 当日 结算 价进行 估值 ， 估 值当 日无 结算价 的，
且最近 交易 日后 经济 环境 未发生 重大 变化 的， 采用 最近交 易日 结算 价估 值。 
6 、 在 任何 情况 下， 基金 管 理人采 用上 述1-5 项规 定的 方法对 基金 财产 进行 估值 ， 均 应被
认为采 用了 适当 的估 值方 法。 但 是， 如 果基 金管 理人 有充足 的理 由认 为按 上述 方法对 基金 财
产进行 估值 不能 客观 反映 其公允 价值 的， 基金 管理 人可在 综合 考虑 市场 成交 价、市 场报 价 、
流动性 、 收 益率 曲线 等多 种因素 的基 础上 与基 金托 管人商 定后 ， 按 最能 反映 公允价 值的 价格
估值。 
7 、国 家有 最新 规定 的， 按 国家最 新规 定进 行估 值。 
（五） 估值 程序 
基金日 常估 值由 基金 管理 人同基 金托 管人 一同 进行 。 基金份 额净 值由 基金 管理 人完成 估
值后， 将估 值结 果报 给基 金托管 人， 基金 托管 人按 基金合 同规 定的 估值 方法 、 时间 、 程 序 进 
 
行复核 ， 基 金托 管人 复核 无误后 返回 给基 金管 理人 ， 由基 金管 理人 对外 公布 。 月末 、 年 中和
年末估 值复 核与 基金 会计 账目的 核对 同时 进行 。































































 
（六） 暂停 估值 的情 形 
1 、基 金投 资所 涉及 的证 券 交易所 遇法 定节 假日 或因 其他原 因暂 停营 业时 ； 
2 、 因 不可 抗力 或其 他情 形 致使基 金管 理人 、 基 金托 管人无 法准 确评 估基 金财 产价值 时 ； 
3 、中 国证 监会 认定 的其 他 情形。 
（七） 基金 份额 净值 的确 认 
用于基 金信 息披 露的 基金 份额净 值由 基金 管理 人负 责计算 ， 基 金托 管人 进行 复核。 基金
管理人 应于 每个 工作 日交 易结束 后计 算当 日的 基金 份额净 值并 发送 给基 金托 管人 。 基 金托 管
人对 净 值计 算结 果复 核确 认后发 送给 基金 管理 人， 由基金 管理 人对 基金 份额 净值予 以 公 布 。 
基 金 份 额 净 值的 计 算 精 确到0.0001 元 ， 小 数 点后 第五 位 四 舍 五 入。 国 家 另 有规 定 的 ，
从其规 定。 
（八） 估值 错误 的处 理 
当基金 财产 的估 值导 致基 金份额 净值 小数 点后 四位 以内( 含 第四 位) 发 生估 值错 误时， 视
为基金 份额 净值 错误 。 
基金管 理人 和基 金托 管人 将采取 必要 、适 当、 合理 的措施 确保 基金 资产 估值 的准确 性 、
及时性 。 
基金份 额净 值估 值错 误处 理的方 法如 下： 
（1 ） 基金份 额净 值计 算出 现错误 时， 基金 管理 人应 当立即 予以 纠正 ， 通 报基 金托管 人，
并采取 合理 的措 施防 止损 失进一 步扩 大。 
（2 ）错误偏差达到基金份 额净值的0.25% 时，基金 管理人应当通报基金托管 人并报中
国证监 会备 案； 错误 偏差 达到基 金份 额净 值的0.5% 时，基 金管 理人 应当 公告 。 
（3 ） 前述 内容 如法 律法 规 或监管 机关 另有 规定 的， 从其规 定处 理。 
（九） 特殊 情形 的处 理 
1 、 基金 管理 人 按本 条第（ 四 ）款 有关 估值 方法 规定 的 第6 项条 款 进行 估值时 ， 所造 成
的误差 不作 为基 金份 额净 值错误 处理 。 
2 、由 于不 可抗 力原 因， 或 由于证 券交 易所 及登 记结 算公司 发送 的数 据错 误 ， 基金管 理
人和基 金托 管人 虽然 已经 采取必 要、 适当 、 合 理的 措施进 行检 查， 但未 能发 现错误 的， 由此
造成的 基金 财产 估值 错误 ， 基金 管理 人和 基金 托管 人可以 免除 赔偿 责任 。 但 基金管 理人 应当
积极采 取必 要的 措施 消除 由此造 成的 影响 。































































 
十三、基金的收益与 分配 
（一） 收益 的构 成 
基金本 期收 益是 指基 金本 期已实 现收 益加 上本 期公 允价值 变动 收益 。 基金 本期 已实现 收
益指基 金本 期利 息收 入、 投资收 益、 其他 收入 （不 含公允 价值 变动 收益 ） 扣 除相关 费用 后的
余额。 
（二） 基金 可供 分配 收益 
基金可供分配收益指 从基 金上市日截至收益分 配基 准日基金份额净值增 长率 与标的指
数 同 期 增 长 率的 差 额 乘 以基 金 上 市 前 一日 基 金 份 额净 值 乘 以 基 金收 益 分 配 基准 日 发 售 在外
的基金 份额 总额 所得 到的 总额。 
基金净值增长率为收 益分 配基准日基金份额净 值与 基金上市前一日基金 份额 净值之比
减去1乘以100% （ 期间 如发 生 基金 份额 折算 ，则 以基 金 份额 折算 日为 初始 日重 新 计算 ）；
标 的 指 数 同 期增 长 率 为 收益 分 配 基 准 日标 的 指 数 收盘 值 与 基 金 上市 前 一 日 标的 指 数 收 盘值
之比减 去1 乘以100% （期 间如发 生基 金份 额折 算， 则 以基金 份额 折算 日为 初始 日重新 计算 ） 。









（三） 收益 分配 原则 
1 、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ； 
2 、本 基金 收益 分配 采用 现 金分红 方式 ； 
3 、 在符 合有 关 基金 分红条 件 的前 提下 ，基 金收 益分 配 每年 至 多6 次； 每次基 金 收益 分
配比例 不得 低于 该次 可供 分配利 润的10% 。 基金 的收 益分配 比例 以期 末可 供分 配利润 为基 准
计算。 若基 金合 同生 效不 满三个 月， 收益 可不 分配 ； 
4 、当 基金 净值 增长 率超 过 标的指 数同 期增 长率 达到1% 以上 时， 可进 行收 益分 配； 
5 、 本基 金以 使收 益分 配后 基金份 额净 值增 长率 尽可 能贴近 标的 指数 同期 增长 率为原 则
进行收 益分 配 。 基于 本基 金的性 质和 特点 ， 本 基金 收益分 配不 须以 弥补 浮动 亏损为 前提 ， 收
益分配 后有 可能 使除 息后 的基金 份额 净值 低于 面值 ， 即基金 收益 分配 基准 日的 基金份 额净 值
减去每 单位 基金 份额 收益 分配金 额后 可能 低于 面值 ； 
6 、法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的， 从其 规定 。 
（四） 基金 收益 分配 数额 的确定 原则 
1 、在 收益 分配 基准 日， 基 金管理 人计 算基 金净 值增 长率和 标的 指数 同期 增长 率， 并计
算基金净值增 长率与标 的 指数净值增长 率的差额 ， 当差额超过1% 时，基 金管 理人 可进行 收
益分配 。































































 
2 、 基金 净值 增长 率为 收益 评价日 基金 份额 净值 与基 金上市 前一 日基 金份 额净 值之比 减
去1 乘以100% （期 间如 发生 基 金份 额折 算， 则以 基金 份 额折 算日 为初 始日 重新 计 算） ；标
的 指 数 同 期 增长 率 为 收 益评 价 日 标 的 指数 收 盘 值 与基 金 上 市 前 一日 标 的 指 数收 盘 值 之 比减
去1乘以100% （ 期间 如发 生基 金 份额 折算 ，则 以基 金份额 折算 日为 初始 日重 新计算 ）。 
3 、计 算截 至收 益分 配基 准 日本基 金的 可供 分配 利润 ，并 根据 前述 原则 确定 收 益分配 比
例及收 益分 配数 额。 
（五） 收益 分配 方案 
基金收 益分 配方 案中 应载 明基金 期末 可供 分配 收益 、 基 金收 益分 配对象 、 分 配原则 、 分
配时间 、分 配数 额及 比例 、分配 方式 及有 关手 续费 等内容 。 
（六） 收益 分配 方案 的确 定与公 告 
基金收 益分 配方 案由 基金 管理人 拟定 ， 并 由基 金托 管人复 核后 确定 ， 基 金管 理人按 法律
法规的 规定 向中 国证 监会 备案并 公告 。 
在分配 方案 公布 后， 基金 管理人 就支 付的 现金 红利 向基金 托管 人发 送划 款指 令， 基 金托
管人按 照基 金管 理人 的指 令及时 进行 分红 资金 的划 付。 
基金红利发放日距离 收益 分配基准日（即可供 分配 利润计算截止日）的 时间 不得超过
15 个 工作 日。 
（七） 收益 分配 中发 生的 费用 
基金收 益分 配时 发生 的银 行转账 等手 续费 用由 基金 份额持 有人 自行 承担 。 
十四、基金的费用与 税收 
（一） 基金 费用 的种 类 
1 、基 金管 理人 的管 理费 ； 
2 、基 金托 管人 的托 管费 ； 
3 、标 的指 数许 可使 用费 ； 
4 、因 基金 的证 券交 易或 结 算而产 生的 费用 ； 
5 、基 金合 同生 效以 后的 信 息披露 费用 ； 
6 、基 金份 额持 有人 大会 费 用； 
7 、基 金合 同生 效以 后的 为 基金利 益的 会计 师费 、律 师费和 诉讼 费； 
8 、基 金资 产的 资金 汇划 费 用；































































 
9 、基 金上 市费 及年 费； 
10、 按照 国家 有关 法律 法 规规定 可以 列入 的其 他费 用。 
（二） 基金 费用 计提 方法 、计提 标准 和支 付方 式 
1 、基 金管 理人 的管 理费 
基金管 理人 的基 金管 理费 按基金 财产 净值 的0.5% 年 费率计 提。 
在通常 情况 下， 基金 管理 费按前 一日 基金 财产 净值 的0.5% 年费 率计 提。 计 算 方法如 下 ： 
H ＝E× 0.5%÷ 当年 天数 
H 为每 日应 计提 的基金 管 理费 
E 为前一 日基 金财 产净 值 
基金管 理费 每日 计提 ， 按 月支付 。 经基 金管理 人与 基金托 管人 核对 一致 后， 由基金 托 管
人于次 月首 日 起3 个 工作 日 内从基 金财 产中 一次 性支 付给基 金管 理人 。 
2 、基 金托 管人 的基 金托 管 费 
基金托 管人 的基 金托 管费 按基金 财产 净值 的0.1% 年 费率计 提。 
在通常 情况 下， 基金 托管 费按前 一日 基金 财产 净值 的0.1% 年费 率计 提。 计 算 方法如 下 ： 
H=E× 0.1%÷ 当 年天 数 
H 为每 日应 计提 的基金 托 管费 
E 为前一 日的 基金 财产 净 值 
基金托 管费 每日 计提 ， 按 月支付 。 经基 金管理 人与 基金托 管人 核对 一致 后， 由基金 托 管
人于次 月首 日起3 个 工作 日 内从基 金财 产中 一次 性支 付给基 金托 管人 。 
3 ．标 的指 数许 可使 用费 
在通常 情况 下， 基金 标的 指数许 可使 用基 点费 按前 一日基 金资 产净 值的 年费 率计提 。 计
算方法 如下 ：



H ＝E× 标 的指 数许 可使 用 基点费 年费 率÷ 当 年天 数， 
根据基 金管 理人 与标 的指 数供应 商签 订的 相应 指数 许可协 议的 规定 ， 本基 金标 的指数 许
可 使用基点 费年费率 为0.03% ， H 为每 日应计 提的基 金标的指 数许可使 用基点 费， E 为前
一日基 金资 产净 值。 
自基金 合同 生效 之日 起， 基金标 的指 数许 可使 用基 点费每 日计 提 ， 按季 支付 。 基 金设 立
当 年， 不足3 个月 的， 按照3 个 月收 费。 根据 基金 管理人 与标 的指 数供 应商 签订的 相应 指数
许 可 协 议 的规 定 ，标 的 指数 许 可 使 用基 点 费的 收 取下 限 为 每 季（ 自 然季 度 ）人 民 币50,000
元 ， 当 季标 的指 数 许可 使用 基 点 费不 足50,000 元 的， 按 照50,000 元 支 付。 经基 金 管 理人 与



























































 
 
基金托 管人 核对 一致 后， 由基金 托管 人于 每年1月，4 月，7月，10 月的 前十 个 工作日 内将 上
季度标 的指 数许 可使 用基 点费从 基金 财产 中一 次性 支付 ， 若 遇法 定节假 日 、 休息日 ， 支付 日
期顺延 。 
由于指 数公 司保 留变 更或 提高指 数使 用费 的权 利， 如果指 数使 用费 的计 算方 法、 费 率等
发生调 整 ， 本 基金将 采用 调整后 的方 法或 费率 计算 指数使 用费 。 基金管 理人 应及时 按照 《 信
息披露 管理 办法 》的 规定 在指定 媒体 进行 公告 。 
4 、本条 第（一） 款第4 至第10 项费用 由基金管 理人和 基金托管 人根据 有关法规 及相应
协议的 规定 ，列 入当 期基 金费用 。 
（三） 不列 入基 金费 用的 项目 
本条第 （ 一） 款约 定以 外 的其他 费用 ， 以及基 金管 理人和 基金 托管 人因 未履 行或未 完全
履行义 务导 致的 费用 支出 或基金 财产 的损 失等 不列 入基金 费用 。 
（四） 基金 管理 费和 基金 托管费 的调 整 
基金管 理人 和基 金托 管人 可协商 酌情 调低 基金 管理 费和基 金托 管费 ， 无须 召开 基金份 额
持有人 大会 。 
（五） 税收 
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，依 照国 家法 律法规 的规 定履 行纳 税义 务。 
 
十五、基金的会计与 审计 
（一） 基金 会计 政策 
1 、基 金的 会计 年度 为 公 历 每年1 月1 日至12 月31 日。 
2 、基 金核 算以 人民 币为 记 账本位 币， 以人 民币 元为 记账单 位。 
3 、会 计核 算制 度按 国家 有 关的会 计核 算制 度执 行。 
4 、本 基金 独立 建账 、独 立 核算。 
5 、本 基金 会计 责任 人为 基 金管理 人。 
6 、基 金管 理人 应保 留完 整 的会计 账目 、 凭证 并进 行 日常的 会计 核算 ， 按照 有 关法律 法
规规定 编制 基金 会计 报表 ， 基金 托管 人定 期与 基金 管理人 就基 金的 会计 核算 、 报表 编制 等进
行核对 并以 书面 方式 确认 。 
（二） 基金 审计































































 
1 、基 金管 理人 聘请 与基 金 管理人 、 基金 托管 人相 独 立的 、具 有从 事证 券业 务 资格的 会
计师事 务所 及其 注册 会计 师等 对 基金 年度 财务 报表 及其他 规定 事项 进行 审计 ； 
2 、基 金管 理人 认为 有充 足 理由更 换会 计师 事务 所 ， 须报中 国证 监会 备案 。 基 金管理 人
应在更 换会 计师 事务 所后2 日内公 告。 
3 、会 计师 事务 所更 换经 办 注册会 计师 ，应 事先 征得 基金管 理人 同意 ； 
 
十六、基金的信息披 露 
基金信 息披 露义 务人 应当 在中国 证监 会规 定时 间内 ， 将应予 披露 的基 金信 息通 过至少 一
种指定 媒体 和基 金管 理人 的互联 网网 站等 媒介 披露 ， 并保证 投资 者能 够按 照基 金合同 约定 的
时间和 方式 查阅 或者 复制 公开披 露的 信息 资料 。 
（一） 基金 招募 说明 书、 基金合 同、 基金 托管 协议 
基金募 集申 请经 中国 证监 会核准 后 ，基 金管 理人 应 当在基 金份 额发 售的3 日 前 ，将 招募
说明书 、 基 金合 同摘 要登 载 在指定 报刊 和网 站上 ； 基 金 管理人 、 基 金托 管人 应当 将 基金合 同、
基金托 管协 议登 载在 各自 公司网 站上 。 
基金合 同生 效后 ， 基金 管 理人应 当在 每6 个月 结束 之 日起45 日 内， 更新 招募 说 明书并 登
载 在 网站 上， 将更 新后 的招 募 说明 书摘 要登 载在 指定 报 刊上 。基 金管 理人 应当 在 公告 的15
日前向 中国 证监 会报 送更 新的招 募说 明书 ，并 就有 关更新 内容 提供 书面 说明 。 
（二） 基金 份额 发售 公告 
基金管 理人 应当 就基 金份 额发售 的具 体事 宜编 制基 金份额 发售 公告 ， 并在 披露 招募说 明
书的当 日登 载 于 指定 报刊 和网站 上。 
（三） 基金 合同 生效 公告 
基金管 理人 应当 在基 金合 同生效 的次 日在 指定 媒体 和网站 上登 载基 金合 同生 效公告 。 
（四） 基金 财产 净值 、基 金份额 净值 、基 金份 额累 计净值 公告 
基金合 同生 效后 ， 在 开始 办理基 金份 额申 购或 者赎 回前， 基金 管理 人应 当至 少每周 公告
一次基 金财 产净 值和 基金 份额净 值。 
在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回之 后， 基金 管理 人应当 在每 个开 放日 的次 日， 通 过网
站、基 金份 额销 售网 点以 及其他 媒介 ，披 露开 放日 的基金 份额 净值 和基 金份 额累计 净值 。 
基金管 理人 应当 公告 半年 度和年 度最 后一 个市 场交 易日基 金财 产净 值和 基金 份 额净 值 。



























































 
 
基金管 理人 应当 在前 述最 后一个 市场 交易 日的 次日 ， 将基 金财 产净 值、 基 金份 额净值 和基 金
份额累 计净 值登 载在 指定 报刊和 网站 上。 
（五） 基金 份额 申购 、赎 回对价 
基金管 理人 应当 在招 募说 明书等 信息 披露 文件 上载 明基金 份额 申购 、 赎回 对价 的计算 方
式及有 关申 购、 赎回 费率， 并保证 投资 者能 够在 基金 份额发 售网 点查 阅或 者复 制前述 信息 资
料。 
（六） 基金 申购 赎回 清单 
在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回之 后 ， 基金 管理 人应当 在每 个开 放日 ， 通 过网站 、 申
购赎回 代理 机构 以及 其他 媒介公 告当 日的 申购 赎回 清单。 
（七） 基金 份额 上市 交易 公告书 
基金份 额获 准 在 证券 交易 所上市 交易 的 ，基 金管 理 人应当 在基 金份 额上 市交 易3 个 工作
日前， 将基 金份 额上 市交 易公告 书登 载在 指定 报刊 和网站 上。 
（八） 定期 报告 
基金定期报告由基金 管理 人按照法律法规和中 国证 监会颁布的有关证券 投资 基金信息
披露内 容与 格式 的相 关文 件的规 定单 独编 制 ， 由 基金 托管人 按照 法律 法规 的规 定对相 关内 容
进行复 核 。 基 金定期 报告 ， 包 括基 金年 度报告 、 基 金半年 度报 告和 基金 季度 报告及 更新 的招
募说明 书。 
1 、 基 金年 度报 告： 基金 管 理人应 当在 每年 结束 之日 起90 日内 ， 编 制完 成基 金 年度报 告，
并将年 度报 告正 文登 载于 网站上 ， 将 年度 报告 摘要 登载在 指定 报刊 上。 基金 年度报 告的 财务
会计报 告应 当经 过审 计。 
2 、 基金 半年 度报 告 ： 基 金 管理人 应当 在上 半年 结束 之日起60 日内 ， 编制完 成 基金半 年
度报告 ，并 将半 年度 报告 正文登 载在 网站 上， 将半 年度报 告摘 要登 载在 指定 报刊上 。 
3 、 基金 季度 报告 ： 基金 管 理人应 当在 每个 季度 结束 之日起15 个工 作日 内， 编 制完成 基
金季度 报告 ，并 将季 度报 告登载 在指 定报 刊和 网站 上。 
基金合 同生 效不 足2 个月 的 ，基 金管 理人 可以 不编 制 当期季 度报 告 、半 年度 报 告或者 年
度报告 。 
法律法 规或 中国 证监 会另 有规定 的， 从其 规定 。 
（九） 临时 报告 与公 告 
基金发 生重 大事 件， 有关 信 息披 露义 务人 应当 在两 日内编 制临 时报 告书 ， 予 以公告 ， 并
在 公 开 披 露 日分 别 报 中 国证 监 会 和 基 金管 理 人 主 要办 公 场 所 所 在地 中 国 证 监会 派 出 机 构备



























































 
 
案。 
前款所 称重 大事 件 ， 是 指可 能对基 金份 额持 有人 权益 或者基 金份 额的 价格 产生 重大影 响
的事件 ，包 括： 
1 、基 金份 额持 有人 大会 的 召开； 
2 、终 止基 金合 同； 
3 、转 换基 金运 作方 式； 
4 、更 换基 金管 理人 、基 金 托管人 ； 
5 、基 金管 理人 、基 金托 管 人的法 定名 称、 住所 发生 变更； 
6 、基 金管 理人 股东 及其 出 资比例 发生 变更 ； 
7 、基 金募 集期 延长 ； 
8 、基 金管 理人 的董 事长 、 总经理 及其 他高 级管 理人 员、 基金 经 理 和基 金托 管 人基金 托
管部门 负责 人发 生变 动； 
9 、基 金管 理人 的董 事在 一 年内变 更超 过50% ； 
10、 基金 管理 人、 基金 托 管人基 金托 管部 门的 主要 业务人 员在 一年 内变 动超 过30% ； 
11、 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼； 
12、 基金 管理 人、 基金 托 管人受 到监 管部 门的 调查 ； 
13、 基 金管 理人 及其 董事 、 总经 理及 其他 高级 管理 人员、 基金 经理 受到 严重 行政处 罚，
基金托 管人 及其 基金 托管 部门负 责人 受到 严重 行政 处罚； 
14、 重大 关联 交易 事项 ； 
15、 基金 收益 分配 事项 ； 
16、 管理 费、 托管 费等 费 用计提 标准 、计 提方 式和 费率发 生变 更； 
17、 基金 份额 净值 计价 错 误达基 金份 额净 值0.5% ； 
18、 基金 改聘 会计 师事 务 所； 
19、 基金 变更 、增 加、 减 少基金 代销 机构 ； 
20、 基金 更换 基金 注册 登 记机构 ； 
21、 基金 开始 办理 申购 、 赎回； 
22、 基金 申购 、赎 回费 率 及其收 费方 式发 生变 更； 
23、 基金 发生 巨额 赎回 并 延期支 付； 
24、 基金 连续 发生 巨额 赎 回并暂 停接 受赎 回申 请； 
25、 基金 暂停 接受 申购 、 赎回申 请后 重新 接受 申购 、赎回 ；































































 
26、 基金 份额 暂停 、恢 复 、终止 上市 交易 ； 
27、 基金 份额 持有 人大 会 的决议 ； 
28、 中国 证监 会规 定的 其 他事项 。 
（十） 公开 澄清 
在 基金 合同 期限 内 ， 任 何公 共媒体 中出 现的 或者 在市 场上流 传的 消息 可能 对基 金份额 价
格产生 误导 性影 响或 者引 起较大 波动 的 ， 相 关信 息披 露义务 人知 悉后 应当 立即 对该消 息进 行
公开澄 清， 并将 有关 情况 立即报 告中 国证 监会 。 
（十一 ）信 息披 露文 件的 存放与 查阅 
招募说 明书 公布 后， 应当 分别置 备于 基金 管理 人、 基金托 管人 和基 金代 销机 构的住 所 ，
投资者 在支 付工 本费 后， 可在合 理时 间内 取得 上述 文件复 印件 。 
基金定 期报 告公 布后 ， 应 当分别 置备 于基 金管 理人 和基金 托管 人的 住所 ， 投 资者在 支付
工本费 后， 可在 合理 时间 内取得 上述 文件 复印 件。 
 
十七、风险揭示 
（一）市场风险 
基金主 要投 资于 证券 市场 ， 而 证券 市场 价格因 受到 经济因 素 、 政 治因素 、 投 资者心 理和
交易制 度等 各种 因素 的影 响而产 生波 动 ， 从而 导致 基金收 益水 平发 生变 化， 产生风 险 。 主 要
的风险 因素 包括 ： 
1. 政策 风险 。 因 财政 政策 、 货币政 策 、 产 业政 策、 地 区发展 政策 等国 家宏 观政 策发生 变
化，导 致市 场价 格波 动， 影响基 金收 益而 产生 风险 。 
2. 经济 周期风 险 。 证 券市 场是国 民经 济的 晴雨 表 ， 随着经 济运 行的 周期 性变 化， 证券 市
场的收 益水 平也 呈周 期性 变化， 基金 投资 的收 益水 平也会 随之 变化 ，从 而产 生风险 。 
3. 利率 风险 。 金 融市 场利 率 的波动 会导 致证 券市 场价 格和收 益率 的变 动 。 利 率 直接影 响
着债券 的价 格和 收益 率， 影响着 企业 的融 资成 本和 利润 。 基 金投 资于债 券和 股票 ， 其 收益 水
平可能 会受 到利 率变 化的 影响。 
4. 上市 公司经 营风 险。 上市 公司的 经营 状况 受多 种因 素的影 响， 如管 理能 力、 行 业竞争 、
市场前 景 、 技 术更新 、 新 产品研 究开 发等 都会 导致 公司盈 利发 生变 化。 如果 基金所 投资 的上
市公司 经营 不善 ， 其 股票 价格可 能下 跌 ， 或者 能够 用于分 配的 利润 减少 ， 使 基金投 资收 益 下



























































 
 
降。虽 然基 金可 以通 过投 资多样 化来 分散 这种 非系 统风险 ，但 不能 完全 避免 。 
5. 购买 力风险 。 基金 份额 持 有人收 益将 主要 通过 现金 形式来 分配 ， 而 现 金可 能 因为通 货
膨胀因 素而 使其 购买 力下 降, 从而 使基 金的 实际 收益 下降。 
（二）本基金特有风 险 
本基金 为 交 易型 开放 式指数 基金 ， 投 资标 的为 上证180 高 贝塔 指数， 在基 金的 投资运 作
过程中 可能 面临 交易 型开 放式指数 基 金特 有的 风险 。 
1 ．标 的指 数回 报与 股票 市 场平均 回报 偏离 的风 险



标的指 数并 不能 完全 代表 整个股 票市 场 。 标 的指 数成 份股的 平均 回报 率与 整个 股票市 场
的平均 回报 率可 能存 在偏 离。



2 ．标 的指 数跟 踪误 差风 险



以下因 素可 能使 基金 投资 组合的 收益 率与 标的 指数 的收益 率发 生偏 离：



（1 ） 由于 标的 指数 调整 成 份股或 变更 编制 方法 ， 使 本基金 在相 应的 组合 调整 中产生 跟
踪偏离 度与 跟踪 误差 。



（2 ） 由于 标的 指数 成份 股 发生配 股 、增 发等 行为 导 致成份 股在 标的 指数 中的 权重发 生
变化， 使本 基金 在相 应的 组合调 整中 产生 跟踪 偏离 度和跟 踪误 差。



（3 ） 由于 成份 股停 牌 、摘 牌或流 动性 差等 原因 使本 基金无 法及 时调 整投 资组 合或承 担
冲击成 本而 产生 跟踪 偏离 度和跟 踪误 差。



（4 ） 由于 基金 投资 过程 中 的证券 交易 成本 ， 以及 基 金管理 费和 托管 费的 存在 ，使 基金
投资组 合与 标的 指数 产生 跟踪偏 离度 与跟 踪误 差。



（5 ） 在本 基金 指数 化投 资 过程中 ， 基金 管理 人的 管 理能力 ， 例如 跟踪 指数 的 水平 、技
术手 段 、 买入 卖出的 时机 选择等 ， 都会 对本基 金的 收益产 生影 响 ， 从而 影响 本基金 对标 的 指
数的跟 踪程 度。



（6 ） 其他 因素 产生 的偏 离 。如 因受 到最 低买 入股 数 的限制 ， 基金 投资 组合 中 个别股 票
的持有 比例 与标 的指 数中 该股票 的权 重可 能不 完全 相同； 因缺 乏卖 空、 对 冲机 制及其 他工 具
造成的 指数 跟踪 成本 较大 ； 因基 金申 购与 赎回 带来 的现金 变动 ； 因 指数 发布 机构指 数编 制错
误等, 由 此产 生跟 踪偏 离度 与跟踪 误差 。



3 ．标 的指 数变 更风 险



根据 《 基金 合同 》 的 规定， 因标的 指数 的编 制与 发布 或法律 法规 的变 化等 原因 ， 导致 原
标的指 数不 宜继 续作 为本 基金的 投资 标的 指数 及 业 绩比较 基准 ，本 基金 可能 变更标 的指 数 ，
基金的 投资 组合 将随 之调 整， 基 金的 收益 风险 特征 可能发 生变 化， 投资 者还 须承担 投资 组合



























































 
 
调整所 带来 的风 险与 成本 。 
4 ．参考IOPV 决策和IOPV 计 算错 误的 风险 
证券交 易所 在开 市后 根据 申购、 赎回 清单 和组 合证 券内各 只证 券的 实时 成交 数据， 计算
并发布 基金 份额 参考 净值 （IOPV ） ， 供投 资人 交易 、 申 购 、 赎 回基 金份 额时 参考 。IOPV 与
实时的 基金 份额 净值 可能 存在差 异，IOPV 计算 可能 出现错 误， 投资 人若 参考IOPV 进行 投资
决策可 能导 致损 失， 需投 资人自 行承 担。 
5 ．二 级市 场流 动性 风险 
本基金可在 二 级市场 进行 买卖， 因此也 可能面 临因 市场交易 量不 足而造 成的 流动性 问
题，带 来基 金在 二级 市场 的流动 性风 险。 
6 ．基 金份 额二 级市 场交 易 价格折 溢价 的风 险 
尽管本基金将通过有 效的 套利机制使基金份额 二级 市场交易价格的折溢 价控 制在一定
范围内 ， 但 基金 份额 在证 券交易 所的 交易 价格 受诸 多因素 影响 ， 存 在不 同于 基金份 额净 值的
情形， 即存 在价 格折 溢价 的风险 。 
7 ．退 市风 险 
因本基 金不 再符 合证 券交 易所上 市条 件被 终止 上市 ， 或被基 金份 额持 有人 大会 决议提 前
终止上 市， 导致 基金 份额 不能继 续进 行二 级市 场交 易的风 险。 
8 ．套 利风 险 
由于证 券市 场的 交易 机 制 和技术 约束 ， 完 成套 利需 要一定 的时 间， 因此 套利 存在一 定风
险。 同 时， 买卖 一篮 子股 票和ETF 存 在冲 击成 本和 交易成 本， 所以 折溢 价在 一定范 围之 内也
不能形 成套 利 。 另外 ， 当 一篮子 股票 中存 在涨 停或 临时停 牌的 情况 时， 也会 由于买 不到 成份
股而影 响溢 价套 利， 或卖 不掉成 份股 而影 响折 价套 利。 
9 ．投 资人 申购 失败 的风 险 
本基金 的申 购 、 赎回 清单 中， 可能 仅允 许对部 分成 份股使 用现 金替 代， 且设 置现金 替 代
比例上 限， 因此 ， 投 资人 在进行 申购 时， 可能 存在 因个别 成份 股涨 停、 临时 停牌等 原因 而无
法买入 申购 所需 的足 够的 成份股 ，导 致申 购失 败的 风险。 
10． 投资 人赎 回失 败的 风 险 
基金管 理人 可能 根据 成份 股市值 规模 变化 等因 素调 整最小 申购 、 赎 回单 位， 由 此可能 导
致投资 人按 原最 小申 购、 赎回单 位申 购并 持有 的基 金份额 ， 可能 无法按 照新 的最小 申购 、 赎
回单位 全部 赎回 ，而 只能 在二级 市场 卖出 全部 或部 分基金 份额 。 
11． 基金 份额 赎回 对价 的 变现风 险































































 
本基金赎 回对价主 要为组 合证券， 在组合证 券变现 过程中， 由于市 场变化、 部分成份 股
流动性 差等 因素 ， 导致 投资 人变现 后的 价值 与赎 回时 赎回对 价的 价值 有差 异 ， 存 在变现 风 险 。 
12． 第三 方机 构服 务的 风 险



本基金 的多 项服 务委 托第 三方机 构办 理， 存在 以下 风险：



（1 ） 申购 赎回 代理 券商 因 多种原 因， 导致 代理 申购 、 赎回 业务 受到 限制 、 暂 停或终 止，
由此影 响对 投资 人申 购赎 回服务 的风 险。



（2 ） 登记 机构 可能 调整 结 算制度 ， 如实 施货 银对 付 制度 ，对 投资 人基 金份 额 、组 合证
券及资 金的 结算 方式 发生 变化， 制度 调整 可能 给投 资人带 来风 险。 同样 的风 险还可 能来 自于
证券交 易所 及其 他代 理机 构。



（3 ） 证券 交易 所、 登记 机 构、 基金 托管 人及 其他 代 理机构 可能 违约 ， 导致 基 金或投 资
人 
（三）流动性风险 
流动性 风险是指基金 资产不能迅 速、低成本地 转变成现金 ，或者不能应 付可能出现 的
投资者 大额 赎回 的风 险。 基金的 流动 性风 险 主 要表 现在两 方面 ： 一 是基 金管 理人建 仓时 或为
实现投 资收 益而 进行 组合 调整时 ， 可能 会由 于个 股的 市场流 动性 相对 不足 而无 法按预 期的 价
格将股 票或 债券 买进 或卖 出； 二是 为应 付投资 者的 赎回 ， 当 个股 的流动 性较 差时 ， 基 金管 理
人被迫 在不 适当 的价 格大 量抛售 股票 或债 券。 两者 均可能 使基 金净 值受 到不 利影响 。 
（四）其他风险 
1. 因技 术因素 而产 生的 风 险，如 电脑 系统 不可 靠产 生的风 险； 
2. 因基 金业务 快速 发展 而 在制度 建设 、 人员 配备 、 内控制 度建 立等 方面 不完 善而产 生的
风险； 
3. 因人 为因素 而产 生的 风 险，如 内幕 交易 、欺 诈等 行为产 生的 风险 ； 
4. 对主 要 业务 人员 如基 金 经理的 依赖 而可 能产 生的 风险； 
5. 因战 争、 自然 灾害 等不 可 抗力导 致的 基金 管理 人 、 基 金代销 机构 等机 构无 法正 常工作 ，
从而影 响基 金的 申购 、赎 回按正 常时 限完 成的 风险 。 






( 五) 声明 
1 、 本基金 未经 任何 一级 政府 、 机构及 部门 担保。 基金 投资者 自愿 投资 于本 基金 ， 须自行 承
担投资 风险 。 
2 、 除基金 管理 人直 接办 理本 基金的 销售 外， 本基 金还 通过基 金代 销机 构代 理销 售，但 是，
基金资 产并 不是 代销 机构 的存款 或负 债， 也没 有经 基金代 销机 构担 保收 益， 代销机 构并



























































 
 
不能保 证其 收益 或本 金安 全。 
十 八、基金合同的变 更、 终止与基金财产的清算 
（一） 基金 合同 的变 更 
1 、 变更 基金 合同 涉及 法律 法规规 定或 本合 同约 定应 经基金 份额 持有 人大 会决 议通过 的
事项的 ，应 召开 基金 份额 持有人 大会 决议 通过 。 
2 、变 更基 金合 同的 基金 份 额持有 人大 会决 议应 报中 国证监 会核 准或 备案 ， 并 自中国 证
监会核 准或 出具 无异 议意 见之日 起生 效。 
3 、但 如因 相应 的法 律法 规 发生变 动并 属于 本基 金合 同必须 遵照 进行 修改 的情 形， 或者
基 金 合 同 的 修改 不 涉 及 本基 金 合 同 当 事人 权 利 义 务关 系 发 生 变 化或 对 基 金 份额 持 有 人 利益
无实质 性不 利影 响的 ， 可 不经基 金份 额持 有人 大会 决议， 而经 基金 管理 人和 基金托 管人 同意
修改后 公布 ，并 报 中 国证 监会备 案。 
（二） 基金 合同 的终 止 
有下列 情形 之一 的， 在履 行相关 的程 序后 ，本 基金 合同应 当终 止： 
1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 ； 
2 、因 重大 违法 、违 规行 为 ，被中 国证 监会 责令 终止 的； 
3 、基 金管 理人 、基 金托 管 人职责 终止 ， 在六 个月 内 没有新 基金 管理 人 、基 金 托管人 承
接的； 
4 、法 律法 规和 基金 合同 规 定的其 他情 形。 
基金合 同终 止情 形发 生后 ， 基金管 理人 和基 金托 管人 有权依 照 《基 金法 》 、 《 运 作办法 》 、
《销售 办法 》 、 基金 合同 及其他 有关 法律 法规 的规 定， 行 使请 求给 付报 酬、 从基金 财产 中获
得补偿 的权 利。 
（三） 基金 财产 的清 算 
1 、基 金合 同终 止情 形发 生 后， 基金 管理 人应 当按 法 律法规 和本 基金 合同 的有 关规定 组
织基金 资产 清算 组对 基金 财产进 行清 算。 
2 、基 金财 产清 算组 
（1 ） 自基 金合 同终 止情 形 发生之 日起30 个工 作日 内 由基金 管理 人组 织成 立基 金财产 清
算组， 在基 金财 产清 算组 接管基 金财 产之 前， 基金 管理人 和基 金托 管人 应按 照基金 合同 和托
管协议 的规 定继 续履 行保 护基金 财产 安全 的职 责。































































 
（2 ） 基金 财产 清算 组成 员 由基金 管理 人 、基 金托 管 人、 具有 从事 证券 相关 业 务资格 的
注册会 计师 、 律 师以 及中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基金 财产 清算 组可 以聘 用必要 的工 作人
员。 
（3 ） 基金 财产 清 算 组负 责 基金财 产的 保管 、 清理 、 估价 、变 现和 分配 。基 金 财产清 算
组可以 依法 进行 必要 的民 事活动 。 
3 、清 算程 序 
（1 ） 基金 合同 终止 情形 发 生后， 由基 金财 产清 算组 统一接 管基 金财 产； 
（2 ） 基金 财产 清算 组根 据 基金财 产的 情况 确定 清算 期限； 
（3 ） 基金 财产 清算 组对 基 金财产 进行 清理 和确 认； 
（4 ） 对基 金财 产进 行评 估 和变现 ； 
（5 ） 制作 清算 报告 ； 
（6 ） 聘请 会计 师事 务所 对 清算报 告进 行外 部审 计 ， 聘请律 师事 务所 对清 算报 告出具 法
律意见 书； 
（7 ） 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 ； 
（8 ） 对基 金财 产进 行分 配 。 
4 、清 算费 用 
清算费 用是 指基 金财 产清 算组在 进行 基金 清算 过程 中发生 的所 有合 理费 用 ， 清 算费用 由
基金财 产清 算组 优先 从基 金财产 中支 付。 
5 、基 金剩 余财 产的 分配 
基金财 产按 下列 顺序 清偿 ： 
（1 ） 支付 清算 费用 ； 
（2 ） 交纳 所欠 税款 ； 
（3 ） 清偿 基金 债务 ； 
（4 ） 按基 金份 额持 有人 持 有的基 金份 额比 例进 行分 配。 
基金财 产未 按前 款（1）、（2 ） 、（3 ） 项规 定清 偿 前，不 分配 给基 金份 额持 有人。 
对于基金缴存于中国 证券 登记结算有限责任公 司的 最低结算备付金和交 易席 位保证金
等，在 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司对 其进 行调 整后方 可收 回。 
6 、基 金财 产清 算的 公告 
基金财 产清 算组 做出 的清 算报告 经会 计师 事务 所审 计，律 师事 务所 出具 法律 意见书 后 ，
报中国 证监 会备 案并 公告 。































































 
7 、基 金财 产清 算账 册及 文 件由基 金托 管人 保存15 年 以上。 
十九、基金合同的内 容摘 要 
一、基 金的 基本 情况 
基金名 称： 上 证 180 高 贝 塔交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金 
基金的 类别 ：股 票型 指数 基金 
基金的 运作 方式 ： 契 约型 开放式 
核准文 号： 中国 证监 会证 监基金 字[2012]1629 号 
基金管 理人 ：上 投摩 根基 金管理 有限 公司 
基金托 管人 ：中 国银 行股 份有限 公司 
 
二、基 金份 额持 有人 、基 金管理 人及 基金 托管 人的 权利义 务 
（一） 基金 份额 持 有 人的 权利 
基金投 资者 持有 本基 金基 金份额 的行 为即 视为 对基 金合同 的承 认和 接受 ， 基金 投资者 自
依据基 金合 同取 得基 金份 额之日 起， 即成 为本 基金 份额持 有人 和基 金合 同的 当事人 ， 直 至其
不再持 有本 基金 的基 金份 额。 基金 份额 持有 人作 为基 金合同 当事 人并 不以 在基 金合同 上书 面
签章或 签字 为必 要条 件。 
（1 ） 分享 基金 财产 收益 ； 
（2 ） 参与 分配 清算 后的 剩 余基金 财产 ； 
（3 ） 依法 申请 赎回 其持 有 的基金 份额 ； 
（4 ） 按照 规定 要求 召开 基 金份额 持有 人大 会； 
（5 ） 出席 或者 委派 代表 出 席基金 份额 持有 人大 会 ， 对基金 份额 持有 人大 会审 议事项 行
使表决 权； 
（6 ） 查阅 或者 复制 公开 披 露的基 金信 息资 料； 
（7 ） 监督 基金 管理 人的 投 资运作 ； 
（8 ） 对基 金管 理人 、基 金 托管人 、 基金 销售 机构 损 害其合 法权 益的 行为 依法 提起诉 讼
或仲裁 ； 
（9 ） 法律 法规 和基 金合 同 规定的 其他 权利 。 
（二） 基金 份额 持有 人的 义务































































 
（1 ） 遵守 《基 金合 同》 ； 
（2 ） 了解 自身 风险 承受 能 力； 
（3 ） 关注 基金 信息 披露 ， 及时行 使权 利和 履行 义务 ； 
（4 ） 缴纳 基金 认购 、申 购 、赎回 款项 及法 律法 规和 基金合 同所 规定 的费 用； 
（5 ） 在其 持有 的基 金份 额 范围内 ，承 担基 金亏 损或 者基金 合同 终止 的有 限责 任； 
（6 ） 不从 事任 何有 损基 金 及其他 基金 合同 当事 人合 法权益 的活 动； 
（7 ） 执行 生效 的基 金份 额 持有人 大会 的决 定； 
（8 ） 返还 在基 金交 易过 程 中因任 何原 因获 得的 不当 得利； 
（9 ） 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 基金 合同 约定 的其他 义务 。 
（三） 基金 管理 人的 权利 
根据《 基金 法》 、 《运 作办 法》及 其他 有关 规定 ，基 金管理 人的 权利 包括 但不 限于： 
（1 ） 依法 募集 基金 ，办 理 基金备 案手 续； 
（2 ） 自《 基金 合同 》生 效 之日起 ， 根据 法律法 规和 《基 金合 同》 独立 运用 并 管理基 金
财产； 
（3 ） 依照 基金 合同 获得 基 金管理 费以 及法 律法 规规 定或监 管部 门批 准的 其他 费用； 
（4 ） 销售 基金 份额 ； 
（5 ） 召集 基金 份额 持有 人 大会； 
（6 ） 在本 合同 的有 效期 内 ，在 不违 反公 平、 合理 原 则以及 不妨 碍基 金托 管人 遵守相 关
法律法 规及 其行 业监 管要 求的基 础上 ， 基金管 理人 有权依 据 《基 金合同 》 及 有关法 律规 定监
督基金 托管 人， 如认 为基 金托管 人违 反了 《基 金合 同》 及 国家 有关 法律 规定 对基金 财产 、 其
他基金 合同 当事 人的 利益 造成重 大损 失的 ， 应 呈报 中国证 监会 和其 他监 管部 门， 并 采取 必要
措施保 护基 金投 资者 的利 益； 
（7 ） 在基 金托 管人 更换 时 ，提名 新的 基金 托管 人； 
（8 ）根 据基 金合 同的 规定 选择适 当的 基金 代销 机构 并有权 依照 代销 协议 和有 关法律 法
规对基 金代 销机 构 行 为进 行必要 的监 督和 检查 ； 
（9 ） 担任 或委 托其 他符 合 条件的 机构 担任 基金 登记 机构办 理基 金登 记业 务并 获得 《基
金合同 》规 定的 费用 ；



（10 ）依 据《 基金 合同 》 及有关 法律 规定 决定 基金 收益的 分配 方案 ；



（11 ） 在《 基金 合同 》约 定的范 围内 ，拒 绝或 暂停 受理申 购与 赎回 申请 ；



（12 ）依 照法 律法 规 为基金 的 利益 对被 投 资公 司行使 股 东权 利， 为 基金 的利益 行 使因



























































 
 
基金财 产投 资于 证券 所产 生的权 利；



（13 ）在 法律 法规 允许 的 前提下 ，为 基金 的利 益依 法为基 金进 行融 资；



（14 ）以 基金 管理 人 的名义 ， 代表 基金 份 额持 有人的 利 益行 使诉 讼 权利 或者 实 施 其他
法律行 为；



（15 ）选 择、 更换 律 师事务 所 、会 计师 事 务所 、证券 经 纪商 或其 他 为基 金提供 服 务的
外部机 构；



（16 ）在 符合 有关 法 律、法 规 的前 提下 ， 制订 和调整 有 关基 金认 购 、申 购、赎 回 和非
交易过 户的 业务 规则 ； 
（17 ）法 律法 规和 基金 合 同规定 的其 他权 利。 
（四） 基金 管理 人的 义务 
根据《 基金 法》 、 《运 作办 法》及 其他 有关 规定 ，基 金管理 人的 义务 包括 但不 限于： 
（1 ） 依法 募集 基金 ， 办理 或者委 托经 中国 证监 会认 定的其 他机 构代 为办 理基 金份额 的
发售、 申购 、赎 回和 登记 事宜； 
（2 ） 办理 基金 备案 手续 ； 
（3 ） 自《 基金 合同 》生 效 之 日起, 以诚 实信 用、 谨慎 勤勉的 原则 管理 和运 用基 金财产 ； 
（4 ） 配备 足够 的具 有专 业 资格的 人员 进行 基金 投资 分析 、决 策， 以专 业化 的 经营方 式
管理和 运作 基金 财产 ； 
（5 ） 建立 健全 内部 风险 控 制、 监察 与稽 核、 财务 管 理及人 事管 理等 制度 ， 保 证所管 理
的基金财 产和基金管理人的财产相 互独立, 对所管理的不同基 金分别管理，分别记账， 进行
证券投 资； 
（6 ）除依据《基金法 》 、基金合同及其他有关规定外, 不得利用基金财产为自己及任 何
第三人 谋取 利益 ，不 得委 托第三 人运 作基 金财 产； 
（7 ） 依法 接受 基金 托管 人 的监督 ； 
（8 ） 采取 适当 合理 的措 施 使计算 基金 份额 认购 、 申 购、 赎回 对价 的方 法符 合 《基 金合
同》 等 法律 文件 的规 定， 按有关 规定 计算 并公 告基 金资产 净值 ， 确 定基 金份 额申购 、 赎 回对
价； 
（9 ） 进行 基金 会计 核算 并 编制基 金财 务会 计报 告； 
（10 ）编 制季 度、 半年 度 和年度 基金 报告 ； 
（11 ） 严格 按照 《基 金法》 、基金 合同 及其 他有 关规 定，履 行信 息披 露及 报告 义务； 
（12 ） 保 守基 金商 业秘 密， 不 泄露 基金 投资 计划 、投 资 意向 等。 除《 基金 法 》 、 《 基金



























































 
 
合同》 及其 他有 关规 定另 有规定 外， 在基 金信 息公 开披露 前应 予保 密， 不向 他人泄 露； 
（13 ）按 基金 合同 的 约定确 定 基金 收益 分 配方 案，及 时 向基 金份 额 持有 人分配 基 金收
益； 
（14 ）按 规定 受理 申 购和赎 回 申请 ，及 时 、足 额支付 投 资者 申购 之 基金 份额或 赎 回之
对价； 
（15） 依据 《基 金法》 、 基 金合同 及其 他有 关规 定召 集基金 份额 持有 人大 会或 配合基 金
托管人 、基 金份 额持 有人 依法召 集基 金份 额持 有人 大会； 
（16 ）按 规定 保存 基金 财 产管理 业务 活动 的会 计账 册、报 表、 记录 和其 他相 关资 料 15
年以上 ； 
（17 ）确 保需 要向 基 金投资 者 提供 的各 项 文件 或资料 在 规定 时间 发 出， 并且保 证 投资
者能够 按照 基金 合同 规定 的时间 和方 式， 随时 查阅 到与基 金有 关的 公开 资料 ， 并在 支付 合理
成本的 条件 下得 到有 关资 料的复 印件 ； 
（18 ） 组织 并参 加基金 财 产清算 小组, 参与 基金 财产 的保管 、 清理 、 估价 、 变 现和分 配； 
（19 ）面 临解 散、 依 法被撤 销 或者 被依 法 宣告 破产时 ， 及时 报告 中 国证 监会并 通 知基
金托管 人； 
（20 ）因 违反 基金 合 同导致 基 金财 产的 损 失或 损害基 金 份额 持有 人 合法 权益时 ， 应当
承担赔 偿责 任， 其赔 偿责 任不因 其退 任而 免除 ； 
（21 ）监 督基 金托 管 人按法 律 法规 和《 基 金合 同》规 定 履行 自己 的 义务 ，基金 托 管人
违 反 基 金 合 同造 成 基 金 财产 损 失 时 ， 基金 管 理 人 应为 基 金 份 额 持有 人 利 益 向基 金 托 管 人追
偿； 
（22 ）当 基金 管理 人 将其义 务 委托 第三 方 处理 时，应 当 对第 三方 处 理有 关基金 事 务的
行为承 担责 任； 
（23 ）以 基金 管理 人 名义， 代 表基 金份 额 持有 人利益 行 使诉 讼权 利 或实 施其他 法 律行
为； 
（24 ） 基 金管 理人 在募 集 期间未 能达 到基 金的 备案 条件， 《 基金 合同 》 不 能生 效， 基金
管 理 人 承 担 全 部 募 集 费 用 ， 将 已 募 集 资 金 并 加 计 银 行 同 期 存 款 利 息 在 基 金 募 集 期 结 束 后






10 日 内退 还基 金认 购人 ； 
（25 ）执 行生 效的 基金 份 额持有 人大 会的 决议 ； 
（26 ）建 立并 保存 基金 份 额持有 人名 册； 
（27 ）法 律法 规及 中国 证 监会规 定的 和基 金合 同约 定的其 他义 务。































































 
（五） 基金托 管人 的权 利 
根据《 基金 法》 、 《运 作办 法》及 其他 有关 规定 ，基 金托管 人的 权利 包括 但不 限于： 
（1 ） 自基 金合 同生 效之 日 起，依 法律 法规 和基 金合 同的规 定安 全保 管基 金财 产； 
（2 ） 依基 金合 同约 定获 得 基金托 管费 以及 法律 法规 规定或 监管 部门 批准 的其 他费 用 ； 
（3 ） 监督 基金 管理 人对 本 基金的 投资 运作 ， 如发 现 基金管 理人 有违 反基 金合 同及国 家
法律法 规行 为， 对基 金财 产、其 他当 事人 的利 益造 成重大 损失 的情 形， 应呈 报中国 证监 会 ，
并采取 必要 措施 保护 基金 投资者 的利 益； 
（4 ） 根据 相关 市场 规则 ， 为基金 开设 证券 账户 、为 基金办 理证 券交 易资 金清 算。 
（5 ） 提议 召开 或召 集基 金 份额持 有人 大会 ； 
（6）在 基 金管 理人 更换 时 ，提名 新的 基金 管理 人； 
（7 ） 法律 法规 和基 金合 同 规定的 其他 权利 。 
（六） 基金 托管 人的 义务 
根据《 基金 法》 、 《运 作办 法》及 其他 有关 规定 ，基 金托管 人的 义务 包括 但不 限于： 
（1 ） 以诚 实信 用、 谨慎 勤 勉的原 则持 有并 安全 保管 基金财 产； 
（2 ） 设立 专门 的基 金托 管 部门 ，具 有符 合要 求的 营 业场所 ， 配备 足够 的、 合 格的熟 悉
基金托 管业 务的 专职 人员 ，负责 基金 财产 托管 事宜 ； 
（3 ） 建立 健全 内部 风险 控 制、 监察 与稽 核、 财务 管 理及人 事管 理等 制度 ， 确 保基金 财
产的安 全， 保证 其托 管的 基金财 产与 基金 托管 人自 有财产 以及 不同 的基 金财 产相互 独立 ； 对
所托管 的不 同的 基金 分别 设置账 户， 独立 核算 ，分 账管理 ，保 证不 同基 金之 间在账 户设 置 、
资金划 拨、 账册 记录 等方 面相互 独立 ； 
（4 ） 除 依据 《 基金 法 》 、基 金 合 同及 其 他有 关 规定外 ， 不 得利 用 基金 财 产为自 己 及 任
何第三 人谋 取利 益， 不得 委托第 三人 托管 基金 财产 ； 
（5 ） 保管 由基 金管 理人 代 表基金 签订 的与 基金 有关 的重大 合同 及有 关凭 证； 
（6 ） 按 规定 开设 基金 财产 的资金 账户 和证 券账 户, 按 照基金 合同 的约 定 ， 根 据 基金管 理
人的投 资指 令， 及时 办理 清算、 交割 事宜 ； 
（7 ） 保 守基 金 商业 秘 密， 除 《 基金 法 》 、基 金 合同及 其 他 有关 规 定另 有 规定外 ， 在 基
金信息 公开 披露 前予 以保 密，不 得向 他人 泄露 ； 
（8 ） 复核 、审 查基 金管 理 人计算 的基 金资 产净 值、 基金份 额申 购、 赎回 价格 ； 
（9 ） 办理 与基 金托 管业 务 活动有 关的 信息 披露 事项 ； 
（10 ）对 基金 财务 会 计报告 、 季度 、半 年 度和 年度基 金 报告 出具 意 见， 说明基 金 管理



























































 
 
人在各 重要 方面 的运 作是 否严格 按照 基金 合同 的规 定进行 ； 如果 基金 管理 人有 未执行 基金 合
同规定 的行 为， 还应 当说 明基金 托管 人是 否采 取了 适当的 措施 ； 
（11 ） 保存 基金 托管 业务 活动的 记录 、账 册、 报表 和其他 相关 资 料 15 年以 上 ； 
（12 ）保 存基 金份 额持 有 人名册 ； 
（13 ）按 规定 制作 相关 账 册并与 基金 管理 人核 对； 
（14 ） 依 据基 金管 理人 的 指令或 有关 规定 向基 金份 额持有 人支 付基 金收 益和 赎回款 项 ； 
（15 ） 依 据 《基 金法》 、 基 金合同 及其 他有 关规 定 ， 召集基 金份 额持 有人 大会 或配合 基
金管理 人、 基金 份额 持有 人依法 召集 基金 份额 持有 人大会 ； 
（16 ）按 照法 律法 规和 基 金合同 的规 定监 督基 金管 理人的 投资 运作 ； 
（17 ）参 加基 金财 产清 算 小组， 参与 基金 财产 的保 管、清 理、 估价 、变 现和 分配； 
（18 ）面 临解 散、 依 法被撤 销 或者 被依 法 宣告 破产时 ， 及时 报告 中 国证 监会和 银 行监
管机构 ，并 通知 基金 管理 人； 
（19 ）因 违反 基金 合 同导致 基 金财 产损 失 时， 应承担 赔 偿责 任， 其 赔偿 责任不 因 其退
任而免 除； 
（20 ）按 规定 监督 基 金管理 人 按法 律法 规 和基 金合同 规 定履 行自 己 的义 务，基 金 管理
人因违 反基 金合 同造 成基 金财产 损失 时， 应为 基金 份额持 有人 利益 向基 金管 理人追 偿； 
（21 ）执 行生 效的 基金 份 额持有 人大 会的 决定 ； 
（22 ）法 律法 规及 中国 证 监会规 定的 和基 金合 同约 定的其 他义 务。 
 
三、基 金份 额持 有人 大会 召集、 议事 及表 决的 程序 和规则 
（一） 本基 金的 基金 份额 持有人 大会 ， 由 本基 金的 基金份 额持 有人 或其 合法 的代理 人组
成。 
（二） 有以 下情 形之 一时 ，应召 开基 金份 额持 有人 大会： 
1 、终 止基 金合 同； 
2 、转 换基 金运 作方 式； 
3 、提 高基 金管 理人 、基 金 托管人 的报 酬标 准 ，但 根 据法律 法规 的要 求提 高该 等报酬 标
准的除 外； 
4 、更 换基 金管 理人 、基 金 托管人 ； 
5 、变 更基 金类 别； 
6 、变 更基 金投 资目 标、 范 围或策 略（ 法律 法规 和中 国证监 会另 有规 定的 除外 ） ；































































 
7 、变 更基 金份 额持 有人 大 会议事 程序 、表 决方 式和 表决程 序； 
8 、本 基金 与其 他基 金合 并 ； 
9 、终 止基 金上 市 ，但 因基 金不再 具备 上市 条件 或被 上海证 券交 易所 决定 终止 上市的 除
外； 
10 、 对基 金合 同当 事 人权利 、 义务 产生 重 大影 响，需 召 开基 金份 额 持有 人大会 的 变更
基金合 同等 其他 事项 ； 
11 、法 律法 规或 中国 证监 会规定 的其 他应 当召 开基 金份额 持有 人大 会的 事项 。 
（三） 有以 下情 形之 一的 ，不需 召开 基金 份额 持有 人大会 ： 
1 、调 低基 金管 理费 率、 基 金托管 费率 和其 他应 由基 金承担 的费 用； 
2 、在 法律 法规 和基 金合 同 规定的 范围 内变 更本 基金 的申购 费率 或收 费方 式 、 调低赎 回
费率； 
3 、因 相应 的法 律法 规 、相 关证券 交易 所或 者注 册登 记机构 的相 关业 务规 则发 生变动 而
应当对 基金 合同 进行 修改 ； 
4 、对 基金 合同 的修 改不 涉 及基金 合同 当事 人权 利义 务关系 发生 变化 ； 
5 、对 基金 合同 的修 改对 基 金份额 持有 人利 益无 实质 性不利 影响 ； 
6 、基 金管 理人 、相 关证 券 交易所 和注 册登 记机 构在 法律法 规 、基 金合 同规 定 的范围 内
调整有 关基 金认 购、 申购 、赎回 、交 易、 转托 管、 非交易 过户 等业 务的 规则 ； 
7 、因 本基 金不 再具 备上 市 条件或 被上 海证 券交 易所 终止上 市的 ， 本基 金由 交 易型开 放
式基金 变更 为跟 踪标 的指 数的非 上市 开放 式指 数基 金； 
8 、除 法律 法规 或基 金合 同 规定应 当召 开基 金份 额持 有人大 会以 外的 其他 情形 。 
（四） 召集 方式 ： 
1 、除 法律 法规 或基 金合 同 另有约 定外 ，基 金份 额持 有人大 会由 基金 管理 人召 集。 
2 、基 金托 管人 认为 有必 要 召开基 金份 额持 有人 大会 的， 应当 向基 金管 理人 提 出书面 提
议。 基 金 管理 人应 当自 收 到书面 提议 之日 起 10 日 内 决定是 否召 集 ， 并 书面 告 知基金 托管 人。 
基金管 理人 决定 召集 的 ， 应当自 出具 书面 决定 之日 起 60 日内 召开 ； 基金 管理 人决定 不召 集，
基金托 管人 仍认 为有 必要 召开的 ，应 当自 行召 集。 
3 、代 表基 金份 额 10% 以 上的基 金份 额持 有人 认为 有必要 召开 基金 份额 持有 人大会 的 ，
应当向 基金 管理 人提 出书 面提议 。 基金 管理 人应 当 自收到 书面 提议 之日 起 10 日内决 定是 否
召集， 并书 面告 知提 出提 议的基 金份 额持 有人 代表 和基金 托管 人。 






基金管理人 决定 召集 的， 应 当自 出具 书面 决定 之日 起 60 日内 召开； 基金 管理人 决定 不



























































 
 
召集 ，代 表基 金份 额 10% 以上的基 金份 额持有 人仍 认为有必 要召 开的， 应当 向基金托 管人
提出书 面提 议。 






基金托管人 应当 自收 到书面 提议 之日 起 10 日 内 决定是 否召 集 ， 并 书面 告 知提出 提议 的
基 金 份 额 持 有人 代 表 和 基金 管 理 人 ； 基金 托 管 人 决定 召 集 的 ， 应当 自 出 具 书面 决 定 之 日起
60 日 内召 开。 
4 、 代 表 基 金份 额 10% 的基 金 份 额 持有 人 就 同一 事项 书 面 要 求召 开 基 金份 额持 有 人 大
会，而基 金管 理人、 基金 托管人都 不召 集的， 代表 基金份 额 10% 以上 的基金 份额持有 人有
权自行 召集 ，并 至少 提 前 30 日 报中 国证 监会 备案 。 
5 、基 金份 额持 有人 依法 自 行召集 基金 份额 持有 人大 会的 ，基 金管 理人 、基 金 托管人 应
当配合 ，不 得阻 碍、 干扰 。 
6 、基 金份 额持 有人 大会 的 召集人 负责 选择 确定 开会 时间、 地点 、方 式和 权益 登记 日 。 
（五） 通知 
召开基 金份 额持 有人 大会 ， 召集人 应当 于会 议召 开前 30 天在 至少 一种 指定 媒体 上公告 。
基金份 额持 有人 大会 不得 就未经 公告 的事 项进 行表 决。 基金 份额 持有 人大 会通 知将至 少载 明
以下内 容： 
1 、会 议召 开的 时间 、地 点 、方式 ； 
2 、会 议拟 审议 的主 要事 项 、议事 程序 和表 决方 式； 
3 、代 理投 票授 权委 托书 送 达时间 和地 点； 
4 、会 务常 设联 系人 姓名 、 电话； 
5 、权 益登 记日 ； 
6 、如 采用 通讯 表 决 方式 ， 还应载 明具 体通 讯方 式 、 委托的 公证 机关 及其 联系 方式和 联
系人、 书面 表达 意见 的寄 交和收 取方 式、 投票 表决 的截止 日以 及表 决票 的送 达地址 等 内 容 。 
（六） 开会 方式 
基金份 额持 有人 大会 的召 开方式 包括 现场 开会 和通 讯方式 开会 。 现场 开会 由基 金份额 持
有人本 人出 席或 通过 授权 委派其 代理 人出 席 ， 现 场开 会时基 金管 理人 和基 金托 管人的 授权 代
表应当 出席 ； 通 讯方 式开 会指按 照基 金合 同的 相关 规定以 通讯 的书 面方 式进 行表决 。 会 议的
召开方 式由 召集 人确 定， 但决定 基金 管理 人更 换或 基金托 管人 的更 换、 转换 基金运 作方 式和
终止基 金合 同事 宜必 须以 现场开 会方 式召 开 基 金份 额持有 人大 会。 
现场开 会同 时符 合以 下条 件时， 可以 进行 基金 份额 持有人 大会 议程 ： 
1 、 亲自 出席 会议 者持 有基 金份额 的凭 证和 受托 出席 会议者 出具 的委 托人 持有 基金份 额



























































 
 
的凭证 和授 权委 托书 等文 件符合 法律 法规 、本 基金 合同和 会议 通知 的规 定； 
2 、经 核对 ， 汇总到 会者 出 示的在 权益 登记 日持 有基 金份额 的凭 证显 示 ，全 部 有效凭 证
所代表 的基 金份 额占 权益 登记日 基金 总份 额 的 50% 以上。 
在同时 符合 以下 条件 时， 通讯开 会的 方式 视为 有效 ： 
1 、 召 集人 按基 金合 同规 定 公布会 议通 知后 ， 在 两个 工作日 内连 续公 布相 关提 示性公 告 ； 
2 、召 集人 按照 会议 通知 规 定 的方 式收 取基 金份 额持 有人的 书面 表决 意见 ； 
3 、 本人 直接 出具 书面 意见 或授权 他人 代表 出具 书面 意见的 基金 份额 持有 人所 代表的 基
金份额 占权 益登 记日 基金 总份额 的 50% 以 上； 
4 、直 接出 具书 面意 见的 基 金份额 持有 人或 受托 代表 他人出 具书 面意 见的 其他 代表 ，同
时 提 交 的 持 有基 金 份 额 的凭 证 和 受 托 出席 会 议 者 出具 的 委 托 人 持有 基 金 份 额的 凭 证 和 授权
委托书 等文 件符 合法 律法 规、基 金合 同和 会议 通知 的规定 ； 
5 、会 议通 知公 布前 已报 中 国证监 会备 案。 
如果开会条件达不到上述的条件，则召集人可另行确定并公告重新表决的时间( 至少应
在 25 个 工作 日后) ， 且 确 定有权 出席 会议 的基 金份 额持有 人资 格的 权益 登记 日应保 持不 变 。 
在法律 法规 或监 管机 构允 许的情 况下 ， 经 会议 通知 载明， 基金 份额 持有 人也 可以采 用网
络、 电话 或其 他方式 进行 表决 ， 或 者采 用网络 、 电 话或其 他方 式授 权他 人代 为出席 会议 并表
决。 
（七） 议事 内容 与程 序 
1 、议 事内 容及 提案 权 
（1 ） 议事 内容 限为 本条 前 述第 （二 ）款 规定 的基 金 份额持 有人 大会 召开 事由 范围内 的
事项。 
（2 ） 基 金管 理人 、 基金 托 管人 、 代 表基 金份 额 10% 以上的 基金 份额 持有 人可 以在大 会
召集人 发出 会议 通知 前向 大会召 集人 提交 需由 基金 份额持 有人 大会 审议 表决 的提案 。 
（3）对 于 基金 份额 持有 人 提交的 提案 ， 大 会召 集人 应当按 照以 下原 则对 提案 进行审 核 ： 
a 、关 联性 。 大会召 集人 对 于基金 份额 持有 人提 案涉 及事项 与基 金有 直接 关系 ，并 且不
超出法 律法 规和 基金 合同 规定的 基金 份额 持有 人大 会职权 范围 的， 应提 交大 会审议 ； 对 于不
符合上 述要 求的 ， 不 提交 基金份 额持 有人 大会 审议 。 如果 召集 人决 定不 将基 金份额 持有 人提
案提交 大会 表决 ，应 当在 该次基 金份 额持 有人 大会 上进行 解释 和说 明。 
b 、程 序性 。 大会召 集人 可 以对基 金份 额持 有人 的提 案涉及 的程 序性 问题 做出 决定 。如
将其提 案进 行分 拆或 合并 表决 ， 需 征得 原提案 人同 意； 原提 案人 不同意 变 更 的， 大会 主持 人



























































 
 
可以就 程序 性问 题提 请基 金份额 持有 人大 会做 出决 定， 并按 照基 金份 额持 有人 大会决 定的 程
序进行 审议 。 
（4 ） 代 表基 金份 额 10% 以 上的基 金份 额持 有人 提交 基金份 额持 有人 大会 审议 表决的 提
案， 或 基金 管理 人或 基金 托管人 提交 基金 份额 持有 人大会 审议 表决 的提 案， 未获得 基金 份额
持有人 大会 审议 通过 ， 就 同一提 案再 次提 请基 金份 额持有 人大 会审 议 ， 其 时 间间隔 不少 于 6
个月。 法律 法规 另有 规定 的除外 。 
（5 ） 基金 份额 持有 人大 会 不得对 未事 先公 告的 议事 内容进 行表 决。 
2 、议 事程 序 
在现场 开会 的方 式下 ，首 先由召 集人 宣读 提案 ，经 讨论后 进行 表 决 ，并 形成 大会决 议 ，
报经中 国证 监会 核准 或备 案后生 效。 在通 讯表 决开 会的方 式下 ， 首 先由 召集 人在会 议通 知中
公布提 案 ， 在 所通 知的 表决 截止日 期第 二个 工作 日由 大会聘 请的 公证 机关 的公 证员统 计全 部
有效表 决并 形成 决议 ，报 经中国 证监 会核 准或 备案 后生效 。 
（八） 表决 
1 、基 金份 额持 有人 所持 每 份基金 份额 享有 平等 的表 决权。 
2 、基 金份 额持 有人 大会 决 议分为 一般 决议 和特 别决 议： 
（1 ） 特别 决议 
对于特 别决 议应 当经 参加 大会的 基金 份额 持有 人所 持表决 权的 三分 之二 以上 （ 含三分 之
二）通 过。 
（2 ） 一般 决议 
对于一 般决 议应 当经 参加 大会的 基金 份额 持有 人所 持表决 权 的 50% 以上 通过 。 
更换基 金管 理人 或者 基金 托管人 、 转换 基金 运作 方式 或终止 基金 合同 应当 以特 别决议 通
过方为 有效 。 
基金份 额持 有人 大会 采取 记名方 式进 行投 票表 决。 
采取通 讯方 式进 行表 决时 ， 符合 法律 法规、 基金 合同 和会议 通知 规定 的书 面表 决意见 即
视为有 效的 表决 ； 表 决意 见模糊 不清 或相 互矛 盾的 视为弃 权表 决， 但应 当计 入出具 书面 意见
的基金 份额 持有 人所 代表 的基金 份额 总数 。 
基金份 额持 有人 大会 的各 项提案 或同 一项 提案 内并 列的各 项议 题应 当分 开审 议、 逐项 表
决。 
（九） 计票 
1 、现 场开 会































































 
（1 ） 基金 份额 持有 人大 会 的主持 人为 召集 人 授 权出 席大会 的代 表 ，如 大会 由 基金管 理
人或基 金托 管人 召集 ， 基金 份额持 有人 大会 的主 持人 应当在 会议 开始 后宣 布在 出席会 议的 基
金份额持有人中推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员( 如果基金管
理人为 召集 人 ， 则监 督员 由基金 托管 人担 任； 如基 金托管 人为 召集 人， 则监 督员由 基金 托 管
人在出席会议的基金份额持有人中指定) 共同担任监 票人；如大会由基金份额持有人自行召
集， 基金 份额 持有 人大 会的 主持人 应当 在会 议开 始后 宣布在 出席 会议 的基 金份 额持有 人中 推
举三名 基金 份额 持有 人代 表担任 监票 人。 
（2 ）监 票人 应当 在基 金份 额持有 人表 决后 立即 进行 清点并 由大 会主 持人 当场 公布计 票
结果。 
（3 ） 如果 大会 主持 人对 于 提交的 表决 结果 有怀 疑 ， 可以对 所投 票数 进行 重新 清点 ；如
果大会 主持 人未 进行 重新 清点 ， 而 出席 大会 的基 金份 额持有 人或 者基 金份 额持 有人代 理人 对
大会主 持人 宣布 的表 决结 果有异 议， 其有 权在 宣布 表决结 果后 立即 要求 重新 清点， 大会 主持
人应当 立即 重新 清点 并公 布重新 清点 结果 。重 新清 点仅限 一次 。 
（4 ） 在基 金管 理人 或基 金 托管人 担任 召集 人的 情形 下， 如果 在计 票过 程中 基 金管理 人
或者基 金托 管人 拒不 配合 的， 则参 加会 议的 基金 份额 持有人 有权 推举 三名 基金 份额持 有人 代
表共同 担任 监票 人 进 行计 票。 
2 、通 讯方 式开 会 
在通讯 方式 开会 的情 况下 ，计票 方式 可采 取如 下方 式： 
由大会 召集 人聘 请的 公证 机关的 公证 员进 行计 票。 
（十） 生效 与公 告 
1 、基 金份 额持 有人 大会 按 照《 基金 法》 有关 法律 法 规规定 表决 通过 的事 项 ， 召集人 应
当自通 过之 日 起 5 日 内报 中国证 监会 核准 或者 备案 。基金 份额 持有 人大 会决 定的事 项自 中
国证监 会依 法核 准或 者出 具无异 议意 见之 日起 生效 。 
2 、生 效的 基金 份额 持有 人 大会决 议对 全体 基金 份额 持有人 、 基金 管理 人、 基 金托管 人
均有法 律约 束力 。 基 金管 理人、 基金 托管 人和 基金 份额持 有人 应当 执行 生效 的基金 份额 持有
人大会 的决 定。 
3 、 基金 份额 持有 人大 会决 议应当 自中 国证 监会 核准 或出具 无异 议意 见 后 2 日 内， 由 基
金份额 持有 人大 会召 集人 在至少 一种 指定 媒体 上公 告。 
4 ．如 果采 用通 讯方 式进 行 表决 ，在 公告 基金 份额 持 有人大 会决 议时 ， 必须 将 公证书 全
文、公 证机 关、 公证 员姓 名等一 同公 告。































































 
（十一 ）法 律法 规或 监管 机关对 基金 份额 持有 人大 会另有 规定 的， 从其 规定 。 
 
四、基 金收 益分 配原 则、 执行方 式 
( 一) 收益 分配 原则 
1 、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ； 
2 、本 基金 收益 分配 采用 现 金分红 方式 ； 
3 、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 基 金收 益分 配每年 至 多 6 次； 每 次基 金 收益 分
配比例不 得低 于该次 可供 分配利润 的 10% 。 基金的 收益分配 比例 以期末 可供 分配利润 为基
准计算 。若 基金 合同 生效 不满三 个月 ，收 益可 不分 配； 
4 、当 基金 净值 增长 率超 过 标的指 数同 期增 长率 达 到 1% 以 上时， 可进 行收 益分 配； 
5 、 本基 金以 使收 益分 配后 基金份 额净 值增 长率 尽可 能贴近 标的 指数 同期 增长 率为原 则
进行收 益分 配 。 基于 本基 金的性 质和 特点 ， 本 基金 收益分 配不 须以 弥补 浮动 亏损为 前提 ， 收
益分配 后有 可能 使除 息后 的基金 份额 净值 低于 面值 ， 即基金 收益 分配 基准 日的 基金份 额净 值
减去每 单位 基金 份额 收益 分配金 额后 可能 低于 面值 ； 
6 、法 律法 规或 监 管 机构 另 有规定 的， 从其 规定 。 
（二） 基金 收益 分配 数额 的确定 原则 
1 、在 收益 分配 基准 日， 基 金管理 人计 算基 金净 值增 长率和 标的 指数 同期 增长 率， 并计
算基金 净值 增长 率与 标的 指数净 值增 长率 的差 额 ， 当差额 超 过 1% 时， 基金 管 理人应 进行 收
益分配 。 
2 、 基金 净值 增长 率为 收益 评价日 基金 份额 净值 与基 金上市 前一 日基 金份 额净 值之比 减
去 1 乘以 100% （期 间如 发生基 金份 额折 算， 则以 基金份 额折 算日 为初 始日 重新计 算） ； 标
的 指 数 同 期 增长 率 为 收 益评 价 日 标 的 指数 收 盘 值 与基 金 上 市 前 一日 标 的 指 数收 盘 值 之 比减
去 1 乘以 100% （期 间如 发生基 金份 额折 算， 则以 基金份 额折 算日 为初 始日 重新计 算） 。 
3 、计 算截 至收 益分 配基 准 日本基 金的 可供 分配 利润 ，并 根据 前述 原则 确定 收 益分配 比
例及收 益分 配数 额。 
（三） 收益 分配 方案 
基金收 益分 配方 案中 应载 明基金 期末 可供 分配 收益 、 基 金收 益分 配对象 、 分 配原则 、 分



























































 
 
配时间 、分 配数 额及 比例 、分配 方式 及有 关手 续费 等内容 。 
（四） 收益 分配 方案 的确 定与公 告 
基金收 益分 配方 案由 基金 管理人 拟定 ， 并 由基 金托 管人复 核后 确定 ， 基 金管 理人按 法律
法规的 规定 向中 国证 监会 备案并 公告 。 
在分 配方案公 布后，基 金管理 人就支付 的现金红 利向基 金托管人 发送划款 指令， 基金
托管人 按照 基 金 管理 人的 指令及 时进 行分 红资 金的 划付。 
基金 红利发放 日距离收 益分配 基准日（ 即可供分 配利润 计算截止 日）的时 间不得 超过
15 个 工作 日。 
 
五、基 金费 用计 提方 法、 计提标 准和 支付 方式 
（一） 基金 费用 的种 类 
1 、基 金管 理人 的管 理费 ； 
2 、基 金托 管人 的托 管费 ； 
3 、标 的指 数许 可使 用费 ； 
4 、因 基金 的证 券交 易或 结 算而产 生的 费用 ； 
5 、基 金合 同生 效以 后的 信 息披露 费用 ； 
6 、基 金份 额持 有人 大会 费 用； 
7 、基 金合 同生 效以 后的 为 基金利 益的 会计 师费 、律 师费和 诉讼 费； 
8 、基 金资 产的 资金 汇划 费 用； 
9 、基 金上 市费 及年 费； 
10、 按照 国 家 有关 法律 法 规规定 可以 列入 的其 他费 用。 
（二） 基金 费用 计提 方法 、计提 标准 和支 付方 式 
1 、基 金管 理人 的管 理费 
基金管 理人 的基 金管 理费 按基金 财产 净值 的 0.5% 年 费率计 提。 
在通常 情况 下， 基金 管理 费按前 一日 基金 财产 净值 的 0.5% 年费 率计 提。 计 算 方法如 下 ： 
H ＝E× 0.5%÷ 当年 天数































































 
H 为每 日应 计提 的基金 管 理费 
E 为前一 日基 金财 产净 值 
基金管 理费 每日 计提 ， 按 月支付 。 经基 金管理 人与 基金托 管人 核对 一致 后， 由基金 托 管
人于次 月首 日 起 3 个工 作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。 
2 、基 金托 管人 的基 金托 管 费 
基金托 管人 的基 金托 管费 按基金 财产 净值 的 0.1% 年 费率计 提。 
在通常 情况 下， 基金 托管 费按前 一日 基金 财产 净值 的 0.1% 年费 率计 提。 计 算 方法如 下 ： 
H=E× 0.1%÷ 当 年天 数 
H 为每 日应 计提 的基金 托 管费 
E 为前一 日的 基金 财产 净 值 
基金托 管费 每日 计提 ， 按 月支付 。 经基 金管理 人与 基金托 管人 核对 一致 后， 由基金 托 管
人于次 月首 日 起 3 个工 作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 托管 人。 
3 ．标 的指 数许 可使 用费 
在通常 情况 下， 基金 标的 指数许 可使 用基 点费 按前 一日基 金资 产净 值的 年费 率计提 。 计
算方法 如下 ：



H ＝E× 标 的指 数许 可使 用 基点费 年费 率÷ 当 年天 数， 
根据基 金管 理人 与标 的指 数供应 商签 订的 相应 指数 许可协 议的 规定 ， 本基 金标 的指数 许
可使用 基点 费年 费率 为 0.03% ， H 为 每日 应计 提的 基金标 的指 数许 可使 用基 点费 ， E 为前
一日基 金资 产净 值。 
自基金 合同 生效 之日 起， 基金标 的指 数许 可使 用基 点费每 日计 提 ， 按季 支付 。 基 金设 立
当年， 不 足 3 个 月的 ，按 照 3 个 月收 费。 根据 基金 管理人 与标 的指 数供 应商 签订的 相应 指
数许可 协议 的规 定， 标的 指数许 可使 用基 点费 的收 取下限 为每 季 （自然 季度 ） 人民 币 50,000
元，当 季标 的指 数许 可使 用基点 费不 足 50,000 元 的，按 照 50,000 元 支付 。经 基 金管 理人
与基金 托管 人核 对一 致后 ， 由 基金 托管 人于 每 年 1 月，4 月，7 月，10 月的 前 十个工 作日 内
将上季 度标 的指 数许 可使 用基点 费从 基金 财产 中一 次性支 付 ， 若 遇法定 节假 日、 休息 日， 支
付日期 顺延 。 
由于指 数公 司保 留变 更或 提高指 数使 用费 的权 利， 如果指 数使 用费 的计 算方 法、 费 率等



























































 
 
发生调 整 ， 本 基金将 采用 调整后 的方 法或 费率 计算 指数使 用费 。 基金管 理人 应及时 按照 《 信
息披露 管理 办法 》的 规定 在指定 媒体 进行 公告 。 
4 、本 条第 （一 ）款 第 4 至第 10 项 费用 由基 金管 理人和 基金 托管 人根 据有 关法规 及相
应协议 的规 定， 列入 当期 基金费 用。 
（三） 不列 入基 金 费 用的 项目 
本条第 （ 一） 款约 定以 外 的其他 费用 ， 以及基 金管 理人和 基金 托管 人因 未履 行或未 完全
履行义 务导 致的 费用 支出 或基金 财产 的损 失等 不列 入基金 费用 。 
（四） 基金 管理 费和 基金 托管费 的调 整 
基金管 理人 和基 金托 管人 可协商 酌情 调低 基金 管理 费和基 金托 管费 ， 无须 召开 基金份 额
持有人 大会 。 
（五） 税收 
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，依 照国 家法 律法规 的规 定履 行纳 税义 务。 
 
六、基 金财 产的 投资 方向 和投资 限制 
（一） 投资 目标 
本基金 进行 被动 式指 数化 投资， 通过 严格 的投 资纪 律约束 和数 量化 风险 管理 手段， 力争
控制本 基金 的净 值增 长率 与业绩 比较 基准 之间 的日 均跟踪 偏离 度不 超 过 0.2% ，年跟 踪误 差
不超 过 2% ，以 实现 对上 证 180 高 贝塔 指数 的有 效 跟踪。 
（二） 投资 范围 
本基金 投资 范围 主要 为标 的指数 成份 股及 备选 成份 股， 投资 于标 的指 数成 份股 及备选 成
份股的 比例 不低 于基 金资 产净值 的 90% 。 
此外 ， 本 基金 可少量 投资 于部分 非成 份股 （包 含中 小板 、 创 业板 及其他 经中 国证监 会 核
准发行 的股 票 ） 、 债 券资 产 （ 国债 、 金融 债、 企业 债、 公司 债 、 次 级债 、 可 转换债 券 、 分 离
交易可 转债 、 央 行票 据、 中期票 据、 短期 融资 券等 ） 、 资产 支持 证券、 债券 回购、 银行 存款
等固定 收益 类资 产、 现金 资产。 
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ， 基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ， 可
以将其 纳入 投资 范围 。































































 
（三） 投资 禁止 行为 与限 制 
1 、禁 止用 本基 金财 产从 事 以下行 为 
（1 ） 承销 证券 ； 
（2 ） 向他 人贷 款或 者提 供 担保； 
（3 ） 从事 承担 无限 责任 的 投资； 
（4 ） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是国 务院 另有 规定 的除 外； 
（5 ） 向基 金管 理人 、基 金 托管人 出资 或者 买卖 基金 管理人 、 基金 托管 人发 行 的股票 或
者债券 ； 
（6 ） 买卖 与基 金管 理人 、 基金托 管人 有控 股关 系的 股东或 者与 基金 管理 人 、 基金托 管
人有其 他重 大利 害关 系的 公司发 行的 证券 或者 承销 期内承 销的 证券 ； 
（7 ） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动； 
（8 ） 依照 法律 、行 政法 规 有关法 律法 规规 定 ，由 国 务院证 券监 督管 理机 构规 定禁止 的
其他活 动。 
如法律 法规 或监 管部 门取 消上述 禁止 性规 定 ， 本 基金 管理人 在履 行适 当程 序后 可不受 上
述 规定 的限 制。 对于 因上述 （5 ） 、（6 ） 项情 形导致 无法 投资 标的 指数 成份股 或备 选成 份
股的 ， 基 金管 理人 将在 严格 控制跟 踪误 差的 前提 下 ， 将 结合使 用其 他合 理方 法进 行适当 替 代 。 
2 、基 金投 资组 合比 例限 制 
(1) 本基 金进入 全国银 行间同 业市场 进行债券 回购的资 金余额 不得超过 基金资产 净值的
40 ％ ；本 基金 在 全 国银 行 间同业 市场 中的 债券 回购 最长期 限 为 1 年， 债券 回 购到期 后不 得
展期； 
(2) 本基金投资于上证 180 高贝塔指数成分股和备 选成分股的资产不低于基 金净资产
的 90% ； 
(3) 本基 金投资 于同一 原始权 益人的 各类资产 支持证券 的比例 ，不得超 过基金资 产净值
的 10 ％； 
(4) 本基 金持 有的 全部资 产 支持证 券， 其市 值不 得超 过基金 资产 净值 的 20 ％； 
(5) 本基 金持 有的 同一( 指 同 一信用 级别) 资产 支持 证券 的比例 ， 不得 超过 该资 产支 持证券
规模 的 10 ％；































































 
(6) 本基 金管理 人管理 的全部 基金投 资于同一 原始权益 人的各 类资产支 持证券， 不得超
过其各 类资 产支 持证 券合 计规模 的 10 ％； 
(7) 本基 金应 投资 于信用 级 别评级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的资 产支 持证 券。 基金 持有资 产
支持证 券期 间， 如果 其信 用等级 下降 、不 再符 合投 资标准 ，应 在评 级报 告发 布之日 起 3 个
月内予 以全 部卖 出； 
(8) 基金 财产参 与股票 发行申 购，本 基金所申 报的金额 不超过 本基金的 总资产， 本基金
所申报 的股 票数 量不 超过 拟发行 股票 公司 本次 发行 股票的 总量 ； 
如果法 律法 规对 本基 金合 同约定 投资 组合 比例 限制 进行变 更的 ，以 变更 后的 规定为 准 。
法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制， 如适 用于 本基 金，则 本基 金投 资不 再受 相关限 制。 
因证券 市场 波动 、 上 市公 司合并 、 基金 规模变 动 、 股权分 置改 革中 支付 对价 等基金 管理
人之外 的因 素致 使基 金投 资比例 不符 合上 述规 定投 资比例 的 ， 基 金管 理人 应 当在 10 个 交易
日内进 行调 整。 
基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起 6 个月 内使 基金的 投资 组合 比例 符合 基金合 同
的有关 约定 。基 金托 管人 对基金 的投 资的 监督 与检 查自本 基金 合同 生效 之日 起开始 。 
 
七、基 金资 产净 值的 计算 方法和 公告 方式 
（一） 估值 方法 
1 、股 票估 值方 法 
（1 ） 上市 流通 股票 的估 值 
上市流 通股 票按 估值 日其 所在证 券交 易所 的收 盘价 估值； 估值 日无 交易 的， 且 最近交 易
日后经 济环 境未 发生 重 大 变化， 以最 近交 易日 的收 盘价估 值； 如最 近交 易日 后经济 环境 发生
了重大 变化 的 ， 可参 考类 似投资 品种 的现 行市 价及 重大变 化因 素 ， 调整 最近 交易市 价 ， 确 定
公允价 格。 
（2 ） 未上 市股 票的 估值 
送股 、 转 增股 、 配 股和 公 开增发 新股 等发 行未 上市 的股票 ， 按估 值日在 交易 所挂牌 的同
一股票 的收 盘价 估值 ； 估 值日无 交易 的 ， 且最 近交 易日后 经济 环境 未发 生重 大变化 ， 以最 近
交易日 的收 盘价 估值 ； 如 最近交 易日 后经 济环 境发 生了重 大变 化的 ， 可 参考 类似投 资品 种的



























































 
 
现行市 价及 重大 变化 因素 ，调整 最近 交易 市价 ，确 定公允 价格 。。 
首次发 行未 上市 的股 票， 采用估 值技 术确 定公 允价 值， 在 估值 技术 难以 可靠 计量的 情况
下，按 成本 估值 。 
（3 ） 有明 确锁 定期 股票 的 估值 
首次公 开发 行有 明确 锁定 期的股 票， 同一 股票 在交 易所上 市后 ， 按 交易 所上 市的同 一股
票的收 盘价 估值 ； 非 公开 发行且 处于 明确 锁定 期的 股票， 按监 管机 构或 行业 协会的 有关 规定
确定公 允价 值。 
2 、固 定收 益证 券的 估值 办 法 
（1 ） 证券 交易 所市 场实 行 净价交 易的 债券 按估 值日 收盘净 价估 值， 估值 日没 有交易 的，
且最近 交易 日后 经济 环境 未发生 重大 变化 ， 按 最近 交易日 的收 盘净 价估 值； 如最近 交易 日后
经济环 境发 生了 重大 变化 的， 可 参考 类似 投资 品种 的现行 市价 及重 大变 化因 素， 调 整最 近交
易市价 ，确 定公 允价 格。 
（2 ）证 券交 易所 市场 未实 行净价 交易 的债 券按 估值 日收盘 价减 去债 券收 盘价 中所含 的
债券应 收利 息( 自 债券 计息 起始日 或上 一起 息日 至估 值当日 的利 息) 得 到的 净价 进行估 值， 估
值日没 有交 易的 ， 且 最近 交易日 后经 济环 境未 发生 重大变 化， 按有 交易 的最 近交易 日所 采用
的净价 估值 ； 如 最近 交易 日后经 济环 境发 生了 重大 变化的 ， 可 参考 类似 投资 品种的 现行 市价
及重大 变化 因素 ，调 整最 近交易 市价 ，确 定公 允价 格。 
（3 ） 未上 市债 券采 用估 值 技术确 定公 允价 值 ，在 估 值技术 难以 可靠 计量 的情 况下 ，按
成本估 值。 
（4 ） 在银 行间 债券 市场 交 易的债 券 、资 产支 持证 券 等固定 收益 品种 ， 采用 估 值技术 确
定公允 价值 。 
（5 ） 交易 所以 大宗 交易 方 式转让 的资 产支 持证 券 ， 采用估 值技 术确 定公 允价 值， 在估
值技术 难以 可靠 计量 公允 价值的 情况 下， 按成 本进 行后续 计量 。 
（6 ） 同一 债券 同时 在两 个 或两个 以上 市场 交易 的， 按债券 所处 的市 场分 别估 值。 
3 、 本 基金 持有 的回 购以 成 本列示 ， 按合同 利率 在回 购期间 内逐 日计 提应 收或 应付利 息 。 
4 、本 基金 持有 的银 行存 款 和备付 金余 额以 本金 列示 ，按相 应利 率逐 日计 提利 息。 
5 、在 任何 情况 下， 基金 管 理人采 用上 述 1-4 项规 定 的方法 对基 金财 产进 行估 值，均 应



























































 
 
被认 为 采用 了适 当的 估值 方法。 但是， 如果 基金 管理 人有充 足的 理由 认为 按上 述方法 对基 金
财产进 行估 值不 能客 观反 映其公 允价 值的 ， 基金 管理 人可在 综合 考虑 市场 成交 价、 市场 报价 、
流动性 、 收 益率 曲线 等多 种因素 的基 础上 与基 金托 管人商 定后 ， 按 最能 反映 公允价 值的 价格
估值。 
7 、国 家有 最新 规定 的， 按 国家最 新规 定进 行估 值。 
（二） 估值 程序 
基金日 常估 值由 基金 管理 人同基 金托 管人 一同 进行 。 基金份 额净 值由 基金 管理 人完成 估
值后， 将估 值结 果报 给基 金托管 人， 基金 托管 人按 基金合 同规 定的 估值 方法 、 时间 、 程 序进
行复核 ， 基 金托 管人 复核 无误后 返回 给基 金管 理人 ， 由基 金管 理人 对外 公布 。 月末 、 年 中和
年末估 值复 核与 基金 会计 账目的 核对 同时 进行 。 
（三） 暂停 估值 的情 形 
1 、基 金投 资所 涉及 的证 券 交易所 遇法 定节 假日 或因 其他原 因暂 停营 业时 ； 
2 、 因 不可 抗力 或其 他情 形 致使基 金管 理人 、 基 金托 管人无 法准 确评 估基 金财 产价值 时 ； 
3 、中 国证 监会 认定 的其 他 情形。 
（四） 基金 份额 净值 的确 认 
用于基 金信 息披 露的 基金 份额净 值由 基金 管理 人负 责计算 ， 基 金托 管人 进行 复核。 基金
管理人 应于 每个 工作 日交 易结束 后计 算当 日的 基金 份额净 值并 发送 给基 金托 管人 。 基 金托 管
人对净 值计 算结 果复 核确 认后发 送给 基金 管理 人， 由基金 管理 人对 基金 份额 净值予 以 公 布 。 
基金份 额净 值的 计算 精确 到 0.0001 元， 小数 点后 第 五位四 舍五 入。 国家 另有 规定的 ，
从其规 定。 
 
八、基 金合 同的 终止 事由 、程序 与基 金资 产的 清算 
（一） 基金 合同 的变 更 
1 、 变更 基金 合同 涉及 法律 法规规 定或 本合 同约 定应 经基金 份额 持有 人大 会决 议通过 的
事项的 ，应 召开 基金 份额 持有人 大会 决议 通过 。 
2 、变 更基 金合 同的 基金 份 额持有 人大 会决 议应 报中 国证监 会核 准或 备案 ， 并 自中国 证
监会核 准或 出具 无异 议意 见之日 起生 效。































































 
3 、但 如因 相应 的法 律法 规 发生变 动并 属于 本基 金合 同必须 遵照 进行 修改 的情 形， 或者
基金合同 的 修改 不 涉 及 本基 金 合 同 当 事人 权 利 义 务关 系 发 生 变 化或 对 基 金 份额 持 有 人 利益
无实质 性不 利影 响的 ， 可 不经基 金份 额持 有人 大会 决议， 而经 基金 管理 人和 基金托 管人 同意
修改后 公布 ，并 报中 国证 监会备 案。 
（二） 基金 合同 的终 止 
有下列 情形 之一 的， 在履 行相关 的程 序后 ，本 基金 合同应 当终 止： 
1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 ； 
2 、因 重大 违法 、违 规行 为 ，被中 国证 监会 责令 终止 的； 
3 、基 金管 理人 、基 金托 管 人职责 终止 ， 在六 个月 内 没有新 基金 管理 人 、基 金 托管人 承
接的； 
4 、法 律法 规和 基金 合同 规 定的其 他情 形。 
基金合 同终 止情 形发 生后 ， 基金管 理人 和 基 金托 管人 有权依 照 《基 金法 》 、 《 运 作办法 》 、
《销售 办法 》 、 基金 合同 及其他 有关 法律 法规 的规 定， 行 使请 求给 付报 酬、 从基金 财产 中获
得补偿 的权 利。 
（三） 基金 财产 的清 算 
1 、基 金合 同终 止情 形发 生 后， 基金 管理 人应 当按 法 律法规 和本 基金 合同 的有 关规定 组
织基金 资产 清算 组对 基金 财产进 行清 算。 
2 、基 金财 产清 算组 
（1 ） 自基 金合 同终 止情 形 发生之 日 起 30 个 工作 日 内由基 金管 理人 组织 成立 基金财 产
清算组 ， 在 基金 财产 清算 组接管 基金 财产 之前 ， 基 金管理 人和 基金 托管 人应 按照基 金合 同和
托管协 议的 规定 继续 履行 保护基 金财 产安 全的 职责 。 
（2 ） 基金 财 产 清算 组成 员 由基金 管理 人 、基 金托 管 人、 具有 从事 证券 相关 业 务资格 的
注册会 计师 、 律 师以 及中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基金 财产 清算 组可 以聘 用必要 的工 作人
员。 
（3 ） 基金 财产 清算 组负 责 基金财 产的 保管 、 清理 、 估价 、变 现和 分配 。基 金 财产清 算
组可以 依法 进行 必要 的民 事活动 。 
3 、清 算程 序































































 
（1 ） 基金 合同 终止 情形 发 生后， 由基 金财 产清 算组 统一接 管基 金财 产； 
（2 ） 基金 财产 清算 组根 据 基金财 产的 情况 确定 清算 期限； 
（3 ） 基金 财产 清算 组对 基 金财产 进行 清理 和确 认； 
（4 ） 对基 金财 产进 行评 估 和变现 ； 
（5 ） 制作 清算 报告 ； 
（6 ） 聘请 会计 师 事 务所 对 清算报 告进 行外 部审 计 ， 聘请律 师事 务所 对清 算报 告出具 法
律意见 书； 
（7 ） 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 ； 
（8 ） 对基 金财 产进 行分 配 。 
4 、清 算费 用 
清算费 用是 指基 金财 产清 算组在 进行 基金 清算 过程 中发生 的所 有合 理费 用 ， 清 算费用 由
基金财 产清 算组 优先 从基 金财产 中支 付。 
5 、基 金剩 余财 产的 分配 
基金财 产按 下列 顺序 清偿 ： 
（1 ） 支付 清算 费用 ； 
（2 ） 交纳 所欠 税款 ； 
（3 ） 清偿 基金 债务 ； 
（4 ） 按基 金份 额持 有人 持 有的基 金份 额比 例进 行分 配。 
基金财 产未 按前 款（1）、（2 ） 、（3 ） 项规 定清 偿 前，不 分配 给基 金份 额持 有人 。 
对于基金缴存于中国 证券 登记结算有限责任公 司的 最低结算备付金和交 易席 位保证金
等，在 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司对 其进 行调 整后方 可收 回。 
6 、基 金财 产清 算的 公告 
基金财 产清 算组 做出 的清 算报告 经会 计师 事务 所审 计，律 师事 务所 出具 法律 意见书 后 ，
报中国 证监 会备 案并 公告 。 
7 、基 金财 产清 算账 册及 文 件由基 金托 管人 保 存 15 年 以上。 
































































 
九、争 议解 决方 式 
（一） 本基 金合 同适 用中 华人民 共和 国法 律并 从其 解释。 
（二 ） 本 基金 合同 的当 事人 之间因 本基 金合 同产 生的 或与本 基金 合同 有关 的争 议可通 过
友好协 商解 决 ， 但 若自 一 方书面 提出 协商 解决 争议 之日 起 60 日内 争议 未能 以 协商方 式解 决
的， 则 任何 一方 有权 将争 议提交 位于 北京 的中 国国 际经济 贸易 仲裁 委员 会， 按照其 时有 效的
仲裁规 则进 行仲 裁。 仲裁 裁决是 终局 的， 对仲 裁各 方当事 人均 具有 约束 力。 
（三 ） 除 争议 所涉 内容 之外 ， 本 基金 合同 的其 他部 分应 当由本 基金 合同 当事 人继 续履 行 。 
 
十、基 金合 同的 存放 地及 投资者 取得 方式 
1 、本 基金 合同 正本 一式 六 份， 除上 报有 关监 管机 构 二份外 ， 基金 管理 人、 基 金托管 人
各持有 二份 ，每 份具 有同 等的法 律效 力。 
2 、基 金合 同存 放地 和投 资 者取得 基金 合同 的方 式 
基金合 同存 放在 基金 管理 人和基 金托 管人 住所 ， 投 资者 在 支付 工本 费后 ， 可 在合理 时间
内取得 上述 文件 复印 件， 基金合 同条 款及 内容 应以 基金合 同正 本为 准。 
 
二十、基金托管协议 的内 容摘要 
一 、托 管协 议当 事人 
1. 基金 管理人 ：上 投摩根 基金管 理有 限公 司（ 具体 信息见 本招 募说 明书 第三 条） 
2. 基金 托管人 ： 中 国银 行 股份有 限公 司 
名称： 中国 银行 股份 有限 公司 
住所： 北京 市复 兴门 内大 街 1 号 
法定代 表人 ：田 国立 
成立日 期：1983 年 10 月31 日 
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字 【1998 】24 号 
组织形 式： 股份 有限 公司































































 
注册资 本： 人民 币贰 仟柒 佰玖拾 壹亿 肆仟 柒佰 贰拾 贰万叁 仟壹 佰玖 拾 伍 元整 
存续期 间： 持续 经营 
经营范 围： 吸收 人民 币存 款；发 放短 期、 中期 和长 期贷款 ；办 理结 算； 办理 票据贴 现 ；
发行金 融债 券； 代理 发行 、 代理 兑付 、 承 销政 府债 券； 买 卖政 府债 券； 从事
同业拆 借 ； 提 供信用 证服 务及担 保 ； 代 理收付 款项 及代理 保险 业务 ； 提 供 保
险箱服 务； 外 汇存 款； 外 汇贷款 ； 外汇 汇款； 外币 兑换； 国 际结 算； 同 业 外
汇拆借 ； 外汇 票据 的承 兑 和贴现 ； 外汇 借款； 外汇 担保； 结 汇、 售汇； 发行
和代理 发行 股票 以外 的外 币有价 证券 ； 买卖 和代 理买 卖股票 以外 的外 币有 价
证券 ； 自 营外 汇买卖 ； 代 营外汇 买卖 ； 外汇信 用卡 的发行 和代 理国 外信 用卡
的发行 及付 款 ； 资信 调查 、 咨询 、 见 证业 务； 组 织 或参加 银团 贷款 ； 国 际贵
金属买 卖； 海外 分支 机构 经营与 当地 法律 许可 的一 切银行 业务 ； 在 港澳 地区
的分行 依据 当地 法令 可发 行或参 与代 理发 行当 地货 币； 经中 国人 民银 行批 准
的其他 业务 。 
存续期 间： 持续经 营 
 
二 、基 金托 管人 对基 金管 理人的 业务 监督 和核 查 
（一） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 《基 金合同 》 的 约定 ， 建 立相 关的技 术系
统，对 基金 管理 人的 投资 运作进 行监 督。 主要 包括 以下方 面： 
1 、对 基金 的投 资范 围、 投 资对象 进行 监督 。 
基金管 理人 应将 拟投 资的 股票库 、上 证 180 高 贝塔 指数成 分股 及备 选成 分股 库 、债 券
库等各 投资 品种 的具 体范 围提供 给基 金托 管人 。 基 金管理 人可 以根 据实 际情 况的变 化， 对各
投资品 种的 具体 范围 予以 更新和 调整 ， 并 通知 基金 托管人 。 基 金托 管人 根据 上述投 资范 围对
基金的 投资 进行 监督 。 
本基金 投资 范围 主要 为标 的指数 成份 股及 备选 成份 股， 投资 于标 的指 数成 份股 及备选 成
份股的比 例不 低于基 金资 产净值 的 90% 。此 外，本 基金可少 量投 资于部 分非 成份股（ 包含
中小板 、 创 业板 及其 他经 中国证 监会 核准 发行 的股 票） 、 债券 资产 （ 国债 、 金 融债、 企业 债、
公司债 、次 级债 、可 转换 债券、 分离 交易 可转 债、 央行票 据、 中期 票据 、短 期融资 券等 ） 、
资产支 持证 券、 债券 回购 、银行 存款 等固 定收 益类 资产、 现金 资产 。































































 
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ， 基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ， 可
以将其 纳入 投资 范围 。 
2 、对 基金 投融 资比 例进 行 监督 
 (1) 本 基 金 进 入 全 国 银 行 间 同 业 市 场 进 行 债 券 回 购 的 资 金 余 额 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值
的 40 ％； 本基 金在 全国 银 行间同 业市 场中 的债 券回 购最长 期限 为 1 年 ， 债 券 回购到 期后 不
得展期 ； 
(2) 本基金投资于上证 180 高贝塔指数成分股和备 选成分股的资产不低于基 金净资产
的 90% ； 
(3) 本基 金投资 于同一 原始权 益人的 各类资产 支持证券 的比例 ，不得超 过 基金资 产净值
的 10 ％； 
(4) 本基 金持 有的 全部资 产 支持证 券， 其市 值不 得超 过基金 资产 净值 的 20 ％； 
(5) 本基 金持 有的 同一( 指 同 一信用 级别) 资产 支持 证券 的比例 ， 不得 超过 该资 产支 持证券
规模 的 10 ％； 
(6) 本基 金管理 人管理 的全部 基金投 资于同一 原始权益 人的各 类资产支 持证券， 不得超
过其各 类资 产支 持证 券合 计规模 的 10 ％； 
(7) 本基 金应 投资 于信用 级 别评级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的资 产支 持证 券。 基金 持有资 产
支持证 券期 间， 如果 其信 用等级 下降 、不 再符 合投 资标准 ，应 在评 级报 告发 布之日 起 3 个
月内予 以全 部卖 出； 
(8) 基金 财产参 与股票 发行申 购，本 基金所申 报的金额 不超过 本基金的 总资产， 本基金
所申报 的股 票数 量不 超过 拟发行 股票 公司 本次 发行 股票的 总量 ； 
如果法 律法 规对 基金 合同 约定投 资组 合比 例限 制进 行变更 的， 以变 更后 的规 定为准 。 法
律法规 或监 管部 门取 消上 述限制 ，如 适用 于本 基金 ，则本 基金 投资 不再 受相 关限制 。 
因证券 市场 波动 、 上 市公 司合并 、 基金 规模变 动 、 股权分 置改 革中 支付 对价 等基金 管理
人之外 的因 素致 使基 金投 资比例 不符 合上 述规 定投 资比例 的 ， 基 金管 理人 应 当在 10 个 交易
日内进 行调 整。 
基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起 6 个月 内使 基金的 投资 组合 比例 符合 基 金合 同
的有关 约定 。基 金托 管人 对基金 的投 资的 监督 与检 查自基 金合 同生 效之 日起 开始。































































 
3 、为 对基 金禁 止从 事的 关 联交易 进行 监督 ， 基金 管 理人和 基金 托管 人应 相互 提供与 本
机构有 控股 关系 的股 东或 与本机 构有 其他 重大 利害 关系的 公司 名单 ； 
4 、基 金管 理人 向基 金托 管 人提供 其银 行间 债券 市场 交易的 交易 对手 库 ，交 易 对手库 由
银行间 交易 会员 中财 务状 况较好 、 实力 雄厚 、 信 用 等级高 的交 易对 手组 成。 基金管 理人 可以
根据实 际情 况的 变化 ， 及 时对交 易对 手库 予以 更新 和调整 ， 并通 知基金 托管 人。 基金 管理 人
参与银 行间 债券 市场 交易 的交易 对手 应符 合交 易对 手库的 范围 。 基 金 托管 人对 基金管 理人 参
与银行 间债 券市 场交 易的 交易对 手是 否符 合交 易对 手库进 行监 督；



5 、基 金托 管人 对银 行间 市 场交易 的交 易方 式的 控制 按如下 约定 进行 监督 。 
基金管 理人 应按 照审 慎的 风险控 制原 则， 对银 行间 交易对 手的 资信 状况 进行 评估， 控制
交易对 手的 资信 风险 ， 确 定与各 类交 易对 手所 适用 的交易 结算 方式 ， 在 具体 的交易 中 ， 应 尽
力争取 对基 金有 利的 交易 方式。 由于 交易 对手 资信 风险引 起的 损失 ， 基 金托 管人不 承担 赔偿
责任。 
6 、基 金如 投资 银行 存款 ， 基金管 理人 应根 据法 律法 规的规 定及 基金 合同 的约 定， 事先
确定符 合条 件的 所有 存款 银行的 名单 ， 并 及时 提供 给基金 托管 人， 基金 托管 人据以 对基 金投
资银行 存款 的交 易对 手是 否符合 上述 名单 进行 监督 ； 
（二） 基金 托管 人应 根据 有关法 律法 规的 规定 及 《 基金合 同》 的约 定， 对基 金资产 净值
计算、 基金 份额 净值 计算 、 应收 资金 到账 、 基 金费 用开支 及收 入确 定、 基金 收益分 配、 相关
信息披 露、 基金 宣传 推介 材料中 登载 基金 业绩 表现 数据等 进行 复核 。 
（三） 基金托 管人 在上 述 第 （一） 、 （ 二） 款 的监 督 和核查 中发 现基 金管 理人 违反法 律
法规的 规定 、 《 基金 合同 》 及本 协议 的约 定， 应及 时通知 基金 管理 人限 期纠 正， 基 金管 理人
收到通 知后 应及 时核 对确 认并以 书面 形式 对基 金托 管人发 出回 函并 改正 。 在 限期内 ， 基 金托
管人有 权随 时对 通知 事项 进行复 查 。 基 金管 理人 对基 金托管 人通 知的 违规 事项 未能在 限期 内
纠正的 ，基 金托 管人 应及 时向中 国证 监会 报告 。 
（四） 基金 托管 人发 现基 金管理 人的 投资 指令 违反 法律法 规、 《基 金合 同》 及 本协议 的
规定， 应当 拒绝 执行， 立即 通知基 金管 理人 ， 并 依照 法 律法规 的规 定及 时向 中国 证监会 报告 。
基金托 管人 发现 基金 管理 人依据 交易 程序 已经 生效 的指令 违反 法律 法规 和其 他有关 规定 ， 或
者违反 《基 金合 同》 、 本 协议约 定的 ， 应 当立 即通 知基金 管理 人， 并依 照法 律法规 的规 定及
时向中 国证 监会 报告 。































































 
（五 ） 基 金管 理人应 积极 配合和 协助 基金 托管 人的 监督和 核查 ， 包括但 不限 于： 在规 定
时间内 答复 基金 托管 人并 改正， 就基 金托 管人 的疑 义进行 解释 或举 证， 对基 金托管 人按 照法
规要求 需向 中国 证监 会报 送基金 监督 报告 的 ， 基 金管 理人应 积极 配合 提供 相关 数据资 料和 制
度等。 
三 、基 金管 理人 对基 金托 管人的 业务 核查 
1 、在 本协 议的 有效 期内 ， 在不违 反公 平 、合 理原 则 以及不 妨碍 基金 托管 人遵 守相关 法
律法规 及其 行业 监管 要求 的基础 上 ， 基 金管 理人 有权 对基金 托管 人履 行本 协议 的情况 进行 必
要的核 查， 核查 事项 包括 但不限 于基 金托 管人 安全 保管基 金财 产、 开设 基金 财产的 资金 账户
和证券 账户 、 复 核基 金管 理人计 算的 基金 资产 净值 和基金 份额 净值 、 根 据基 金管理 人指 令办
理清算 交收 、相 关信 息披 露和监 督基 金投 资运 作等 行为。 
2 、基 金管 理人 发现 基金 托 管人擅 自挪 用基 金财 产 、 未对基 金财 产实 行分 账管 理、 无正
当理由 未执 行或 延迟 执行 基金管 理人 资金 划拨 指令 、 泄露基 金投 资信 息等 违反 法律法 规 、 《 基
金合同 》 及本 协议有 关规 定时 ， 应 及时 以书面 形式 通知基 金托 管人 限期 纠正 ， 基 金托 管人 收
到通知 后应 及时 核对 并以 书面形 式对 基金 管理 人发 出回函 。 在 限期 内， 基 金管 理人有 权随 时
对通知 事项 进行 复查 ， 督 促基金 托管 人改 正。 基金 托管人 对基 金管 理人 通知 的违规 事 项 未能
在限期 内纠 正的 ，基 金管 理人应 依照 法律 法规 的规 定报告 中国 证监 会。 
3 、基 金托 管人 应积 极配 合 基金管 理人 的核 查行 为 ， 包括但 不限 于 ：提 交相 关 资料以 供
基金管 理人 核查 托管 财产 的完整 性和 真实 性， 在规 定时间 内答 复基 金管 理人 并改正 。 
 
四 、基 金财 产的 保管 
（一） 基金 财产 保管 的原 则 
1 、基 金财 产应 独立 于基 金 管理人 、基 金托 管人 的固 有财产 。 
2 、 基 金托 管人 应安 全保 管 基金财 产， 未经 基金 管理 人的合 法合 规指 令或 法律 法规、 《基
金合同 》及 本协 议另 有规 定，不 得自 行运 用、 处分 、分配 基金 的任 何财 产。 
3 、基 金托 管人 按照 规定 开 设基金 财产 的资 金 账 户和 证券账 户。 
4 、基 金托 管人 对所 托管 的 不同基 金财 产分 别设 置账 户，确 保基 金财 产的 完整 与独 立 。 
5 、除 依据 《基 金法 》、 《 运作办 法》 、 《基 金合 同 》及 其他有 关法 律法 规规 定外 ，基



























































 
 
金托管 人不 得委 托第 三人 托管基 金财 产。 
（二） 基金 合同 生效 前募 集资金 的验 资和 入账 
1 、基 金募 集期 满或 基金 管 理人宣 布停 止募 集时 ， 募 集的基 金份 额总 额 、基 金 募集金 额
（含募 集股 票市 值） 、基 金份额 持有 人人 数符 合《 基金法 》、 《运 作办 法》 等有关 规定 的 ，
由基金 管理 人在 法定 期限 内聘请 具有 从事 相关 业务 资格的 会计 师事 务所 对基 金进行 验资 ， 并
出具验 资报 告， 出具 的验 资 报告 应由 参加 验资 的 2 名以上 （ 含 2 名 ）中 国注 册会计 师签 字
方为有 效。 
若基金 募集 期限 届满 ， 未 能达到 《基 金合 同》 生效 的条件 ， 由 基金 管理 人按 规定办 理退
款、股 票解 冻事 宜， 基金 托管人 应提 供必 要的 协助 。 
2 、 基金 管理 人应 将属 于本 基金财 产的 全部 资金 划入 在基金 托管 人处 为本 基金 开立的 基
金银行 账户 中， 并确 保划 入的资 金与 验资 确认 金额 相一致 。 
（三） 基金 的银 行账 户的 开设和 管理 
1 、基 金托 管人 应负 责本 基 金的银 行账 户的 开设 和管 理。 
2 、基 金托 管人 以本 基金 的 名义开 设本 基金 的银 行账 户。 本基 金的 银行 预留 印 鉴由基 金
托管人 保管 和使 用。 本基 金的一 切 货 币收 支活 动， 包括但 不限 于投 资、 支付 赎回金 额、 支付
基金收 益、 收取 申购 款， 均需通 过本 基金 的银 行账 户进行 。 
3 、本 基金 银行 账户 的开 立 和使用 ， 限于 满足 开展 本 基金业 务的 需要 。 基金 托 管人和 基
金管理 人不 得假 借本 基金 的名义 开立 其他 任何 银行 账户 ； 亦 不得 使用 本基 金的 银行账 户进 行
本基金 业务 以外 的活 动。 
4 、基 金银 行账 户的 管理 应 符合法 律法 规的 有关 规定 。 
（四） 基金 进行 定期 存款 投资的 账户 开设 和管 理 
基金管 理人 以基 金名 义在 基金托 管人 认可 的存 款银 行的指 定营 业网 点开 立存 款账户 ， 基
金托管 人负 责银 行预 留印 鉴的保 管和 使用 。 基金 管理 人应提 前向 基 金 托管 人提 供开户 或账 户
变更所 需的 相关 资料 。 
（五） 基金 证券 账户 、结 算备付 金账 户及 其他 投资 账户的 开设 和管 理 
1 、基 金托 管人 应当 代表 本 基金 ，以 基金 托管 人和 本 基金联 名的 方式 在中 国证 券登记 结
算有限 责任 公司 开设 证券 账户。































































 
2 、本 基金 证券 账户 的开 立 和使用 ， 限于 满足 开展 本 基金业 务的 需要 。 基金 托 管人和 基
金管理 人不 得出 借或 转让 本基金 的证 券账 户 ， 亦 不得 使用本 基金 的证 券账 户进 行本基 金业 务
以外的 活动 。 
3 、基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账
户， 用于 办理 基金 托管 人所 托管的 包括 本基 金在 内的 全部基 金在 证券 交易 所进 行证券 投资 所
涉及的 资金 结算 业务 。结 算备付 金的 收取 按照 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司的规 定 执 行 。 
4 、在 本托 管协 议生 效日 之 后， 本基 金被 允许 从事 其 他投资 品种 的投 资业 务的 ，涉 及相
关账户 的开 设、 使用 的， 若无相 关规 定， 则基 金托 管人应 当比 照并 遵守 上述 关于账 户开 设 、
使用的 规定 。 
5 、法 律法 规等 有关 规定 对 相关账 户的 开立 和管 理另 有规定 的， 从其 规定 办理 。 
（六） 债券 托管 专户 的开 设和管 理 
基金合 同生 效后 ， 基金 管理 人负责 以基 金的 名义 申请 并取得 进入 全国 银行 间同 业拆借 市
场的交 易资 格， 并代 表基 金进行 交易 ； 基 金托 管人 负责以 基金 的 名 义在 中央 国债登 记结 算有
限责任 公司 开设 银行 间债 券市场 债券 托管 账户 ， 并代 表基金 进行 银行 间债 券市 场债券 和资 金
的清算 。在 上述 手续 办理 完毕之 后， 由基 金托 管人 负责向 中国 人民 银行 报备 。 
（七） 基金 财产 投资 的有 关有价 凭证 的保 管 
基金财 产投 资的 实物 证券 、银行 定期 存款 存单 等有 价凭证 由基 金托 管人 负责 妥善保 管 。
基金托 管人 对其 以外 机构 实际有 效控 制的 有价 凭证 不承担 责任 。 
（八） 与基 金财 产有 关的 重大合 同及 有关 凭证 的保 管 
基金托管人按照法律 法规 保管由基金管理人代 表基 金签署的与基金有关 的重 大合同及
有关凭 证 。 基 金管 理人 代 表基金 签署 有关 重大 合 同 后应在 收到 合同 正本 后 30 日内将 一份 正
本的原 件提 交给 基金 托管 人。 除 本协 议另 有规 定外， 基金管 理人 在代 表基 金签 署与基 金有 关
的重大 合同 时应 保证 基金 一方持 有两 份以 上的 正本 ， 以便基 金管 理人 和基 金托 管人至 少各 持
有一份 正本 的原 件。 重大 合同由 基金 管理 人与 基金 托管人 按规 定各 自保 管至 少 15 年。 
对于无 法取 得两 份以 上的 正本的 ， 基金 管理 人应 向基 金托管 人提 供加 盖公 章的 合同传 真
件，未 经双 方协 商或 未在 合同约 定范 围内 ，合 同原 件不得 转移 。 
































































 
五 、基 金收 益与 基金 资产 净值的 计算 与复 核 
1 、基 金资 产净 值是 指基 金 资产总 值减 去负 债后 的价 值。 基金 份额 净 值 是指 计 算日基 金
资产净 值除 以计 算日 该基 金份额 总数 后的 价值 。 
2 、 基 金管理 人应 每开 放日 对基金 财产 估值 。 但 基金 管理人 根据 法律 法规 或 《 基金合 同》
的规定 暂停 估值 时除 外。 估值原 则应 符合 《基 金合 同》 、 《证 券投 资基 金会 计 核算业 务指 引》
及其他 法律 法规 的规 定 。 用 于基金 信息 披露 的基 金资 产净值 和基 金份 额净 值由 基金管 理人 负
责计算 ， 基 金托 管人 复核。 基金管 理人 应于 每个 开放 日结束 后计 算得 出当 日的 该基金 份额 净
值并以 双方 约定 的方 式发 送给基 金托 管人 。 基 金托 管人应 对净 值计 算结 果进 行复核 ， 并 以双
方约定 的方 式将 复核 结果 传送给 基金 管理 人， 由基 金管理 人 对 外公 布。 基金 份额净 值的 计算
精确 到 0.0001 元， 小数 点 后第五 位四 舍五 入 。国 家 另有规 定的 ， 从其 规定 。 月末 、年 中和
年末估 值复 核与 基金 会计 账目的 核对 同时 进行 。 
六 、基 金份 额持 有人 名册 的登记 与保 管 
（一） 基金 份额 持有 人名 册的内 容 
基金份 额持 有人 名册 的内 容包括 但不 限于 基金 份额 持有人 的名 称和 持有 的基 金份额 。 
基金份 额持 有人 名册 包括 以下几 类： 
1 、基 金募 集期 结束 时的 基 金份额 持有 人名 册； 
2 、基 金权 益登 记日 的基 金 份额持 有人 名册 ； 
3 、基 金份 额持 有人 大会 登 记日的 基金 份额 持有 人名 册； 
4 、每 半年 度最 后一 个交 易 日的基 金份 额持 有 人 名册 。 
（二） 基金 份额 持有 人名 册的提 供 
对于每 半年 度最 后一 个交 易日的 基金 份额 持有 人名 册， 基金 管理 人应 在每 半年 度结束 后
5 个工 作日 内定 期向 基金 托管人 提供 。 对于 基金 募 集期结 束时 的基 金份 额持 有人名 册 、 基 金
权益登 记日 的基 金份 额持 有人名 册以 及基 金份 额持 有人大 会登 记日 的基 金份 额持有 人名 册 ，
基金管 理人 应在 相关 的名 册生成 后 5 个 工作 日内 向 基金托 管人 提供 。 
（三） 基金 份额 持有 人名 册的保 管 
基金托 管人 应妥 善保 管基 金份额 持有 人名 册。 如基 金托管 人无 法妥 善保 存持 有人名 册 ，
基金管 理人 应及 时向 中国 证监会 报告 ， 并 代为 履行 保管基 金份 额持 有人 名 册 的职责 。 基 金托



























































 
 
管人应 对基 金管 理人 由此 产生的 保管 费给 予补 偿。 
 
七 、争 议解 决方 式和 适用 法律 
（一） 本协 议适 用中 华人 民共和 国法 律并 从其 解释 。 
（二 ） 基 金管 理人 与基 金托 管人之 间因 本协 议产 生的 或与本 协议 有关 的争 议可 通过友 好
协商解 决。 但若 自一 方书 面提出 协商 解决 争议 之日 起 60 日内 争议 未能 以协 商 方式解 决的 ，
则任何 一方 有权 将争 议提 交位于 北京 的中 国国 际经 济贸易 仲裁 委员 会 ， 并 按其 时有效 的仲 裁
规则进 行仲 裁。 仲裁 裁决 是终局 的， 对仲 裁各 方当 事人均 具有 约束 力。 
（三） 除争 议所 涉的 内容 之外， 本协 议的 当事 人仍 应履行 本协 议的 其他 规定 。 
八 、托 管协 议的 修改 与终 止 
（一） 托管 协议 的变 更 
本协议 双方 当事 人经 协商 一致 ， 可 以对 协议 进行 变 更。 变更 后的 新协 议 ， 其 内容不 得与
《基金 合同 》的 规定 有任 何冲突 。变 更后 的新 协议 应当报 中国 证监 会核 准。 
（二） 托管 协议 的终 止 
发生以 下情 况， 本托 管协 议应当 终止 ： 
1 、 《 基金 合同 》终 止； 
2 、本 基金 更换 基金 托管 人 ； 
3 、本 基金 更换 基金 管理 人 ； 
4 、发 生《 基金 法》 、 《运 作 办法》 或其 他法 律法 规规 定的终 止事 项。 
二十一、对基金份额 持有 人的服务 
基金管 理人 承诺 为基 金份 额持有 人提 供一 系列 的服 务。 基金 管理 人将 根据 基金 份额持 有人 的
需要和 市 场 的变 化， 增加 或变更 服务 项目 。主 要服 务内容 如下 ： 
( 一) 咨询 服务



投资人 如果 想了 解基 金公 告、 基 金净 值等 信息， 请拨 打上投 摩根 基金 管理 有限 公司客 户服 务
中心电 话或 登录 公司 网站 进行咨 询。






























































 
 
咨询电 话：400 889 4888 
网址：www.cifm.com 
( 二) 客户 投诉 和建 议处 理



投资者 可以 通过 基金 管理 人提供 的呼 叫中 心自 动语 音留言 、 呼叫 中心人 工座 席、 书信 、 电 子
邮件、 传真 等渠 道对 基金 管理人 和销 售机 构所 提供 的服务 进行 投诉 或提 出建 议。 投 资者 还可
以通过 代销 机构 的服 务电 话对该 代销 机构 提供 的服 务进行 投诉 。 
二十二、招募说明书 的存 放及查阅方式 
本招募 说明 书存 放在 基金 管理人 和基 金代 销机 构的 办公场 所和 营业 场所 ， 基金 投资者 可
免费查 阅。 在支 付工 本费 后，可 在合 理时 间内 取得 上述文 件的 复制 件或 复印 件。 
 
二十三、其他应披露 事项 
 
 
1 、2015 年12 月2 日， 上 投摩根 基金 管理 有限 公司 关于高 级管 理人 员变 更的 公告 ； 
2 、2015 年 12 月31 日， 上 投摩根 基金 管理 有限 公司 关于因 指数 熔断 旗下 基金 开放时 间
调整的 公告 ； 
上述公 告均 刊登 于 《 上海 证券报 》 、 《 证券 时报》 、 《 中国证 券报 》 及 基金 管理 人公司 网站
上。 
二十四、备查文件 
( 一) 中国证 监会 核准 上证 180 高贝塔 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金 募 集的 文件 
( 二)


 上证 180 高贝 塔交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 基 金合 同 
( 三) 上证 180 高贝 塔交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金 托 管协议 
( 四) 法律意 见书 
( 五) 基金管 理人 业务 资格 批件 、营业 执照 
( 六) 基金托 管人 业务 资格 批件 、营业 执照 
( 七) 上投摩 根基 金管 理有 限公 司开放 式基 金业 务规 则 
( 八) 中国证 监会 要求 的其 他文 件 
































































 
上述备 查文 件存 放在 基金 管理人 和基 金代 销机 构的 办公场 所和 营业 场所 ， 基金 投资者 可
免费查 阅。 在支 付工 本费 后，可 在合 理时 间内 取得 上述文 件的 复制 件或 复印 件。