上证180 高贝 塔 交 易 型开 放 式 指 数
证 券 投 资 基金 招 募 说 明书 （更新） 摘要
基金合 同生效日期：2013 年7 月 8 日
基金管 理人：上投摩根基 金管理有限公司
基金托 管人：中国银行股 份有限公司
重要提 示：
1. 投 资有 风险 ，投 资人 申 购基金 时应 当认 真阅 读招 募说明 书；
2. 基 金的 过往 业绩 并不 预 示其未 来表 现；
3．本摘 要根据 基金 合同和 基金招 募说明 书编写 ，并 经中国 证监会 核准。 基金 合同是 约定基
金当事 人之 间权 利、 义务 的法律 文件 。 基金投 资人 自依基 金合 同取 得基 金份 额， 即成 为基 金
份额持 有人 和本 基金 合同 的当事 人 ， 其 持有 基金 份额 的行为 本身 即表 明其 对基 金合同 的承 认
和接受 ，并按 照《基 金法》 、 《运作 办法》 、基金 合同 及其他 有关规 定享有 权利 、承担 义务。
基金投 资人 欲了 解基 金份 额持有 人的 权利 和义 务， 应详细 查阅 基金 合同 。
4. 本 招募 说明 书所 载内 容 截止日 为 2016 年 1 月 8 日 ， 基 金投 资组 合及 基金 业绩 的数据 截止
日为 2015 年12 月 31 日。
二〇一 六 年二 月1
一 、基金管理人
( 一) 基金 管理 人概 况
本基金 的基 金管 理人 为上 投摩根 基金 管理 有限 公司 ，基本 信息 如下 ：
注册地 址： 上海 市浦 东富 城路 99 号 震旦 国际 大楼 20 层
办公地 址： 上海 市浦 东富 城路 99 号 震旦 国际 大楼 20 层
法定代 表人 ：陈 开元
总经理 ：章 硕麟
成立日 期：2004 年 5 月 12 日
实缴注 册资 本： 贰亿 伍仟 万元人 民币
股东名 称、 股权 结构 及持 股比例 ：
上海国 际信 托有 限公 司
51%
JPMorgan Asset Management (UK) Limited
49%
上投摩 根基 金管 理有 限公 司是经 中国 证监 会证 监基 字[2004]56 号 文批 准， 于 2004 年 5
月 12 日成 立的 合资 基金 管 理公司 。2005 年 8 月 12 日， 基 金管 理人 完成 了股 东之间 的股 权
变更事 项。 公司 注册 资本 保持不 变， 股东 及出 资比 例分别 由上 海国 际信 托有 限公 司 67 ％和
摩根资 产管 理（ 英国 ）有 限公 司 33 ％变 更为 目前 的 51% 和 49% 。
2006 年 6 月 6 日 ， 基 金管 理人的 名称由 “ 上 投摩 根富 林明基 金管 理有 限公 司 ” 变 更为 “ 上
投摩根 基金 管理 有限 公司 ” ， 该更 名申 请于 2006 年 4 月 29 日获 得中 国证 监会 的 批准， 并于
2006 年 6 月 2 日 在国 家工 商总局 完成 所有 变更 相关 手续。
2009 年 3 月 31 日， 基金 管理人 的注 册资 本金 由一 亿五千 万元 人民 币增 加到 二亿五 千
万元人 民币 ，公 司股 东的 出资比 例不 变。 该变 更事 项于 2009 年 3 月 31 日在 国家工 商总 局
完成所 有变 更相 关手 续。
基金管 理人 无任 何受 处罚 记录。
( 二) 主要人员 情况
1. 董事会 成员 基本 情况 ：
陈开元 先生 ，董 事长
大学本 科学 历。
先后任 职于 上海 市财 政局 第三分 局， 共青 团上海 市 财政局 委员 会， 英国伦 敦 Coopers &
Lybrand 咨询公 司等， 曾任 上海市 财政 局对 外经 济财 务处处 长、 上海 国际 集团 有限公 司副 总
经理， 现任 上投 摩根 基金 管理有 限公 司董 事长 。
自 2016 年 2 月 2 日起 ，陈 开元先 生不 再担 任公 司董 事长， 由穆 矢先 生接 任公 司董事 长
一职。
董事：Paul Bateman
毕业于 英 国 Leicester 大学。
历任 Chase Fleming Asset Management Limited 全球总监 ， 摩 根资 产管 理全 球投 资管理 业
务 CEO 。
现任摩 根资 产管 理全 球主 席、 摩 根资 产管 理委 员会 主席及 投资 委员 会会 员。 同时也 是摩
根大通 高管 委员 会资 深成 员。
董事： 许立 庆
台湾政 治大 学工 商管 理硕 士学位 。
曾任摩 根富 林明 台湾 业务 总经理 、摩 根资 产管 理亚 太区行 政总 裁。
现任怡 和 （ 中国） 有限 公司 主席、 怡和 管理 有限 公司 董事 ； 香港 商会 中国 委员 会副主 席 ；
富时台 湾交 易所 台湾 系列 五十指 数咨 询委 员会 主席 。
董事：Jed Laskowitz
美国伊 萨卡 学院 学士 学位 （主修 政治 ）及 布鲁 克林 法学院 荣誉 法学 博士 学位 。
曾任摩 根资 产管 理亚 太区 行政总 裁。
现任摩 根资 产管 理环 球投 资管理 方案 联席 总监 。
董事： 潘卫 东
硕士研 究生 ，高 级经 济师 。
曾任上 海市 金融 服务 办公 室金融 机构 处处 长（ 挂职 ） 、上海 国际 集团 有限 公司 副总裁 。
现任上 海浦 东发 展银 行股 份有限 公司 副行 长 、 上 海国 际信托 有限 公司 党委 书记 、 董事 长 。
董事： 陈兵
博士研 究生 ，高 级经 济师 。
曾任上 海浦 东发 展银 行财 富管理 部总 经理 、 上海 国际 信托有 限公 司副 总经 理兼 董事会 秘
书。
现任上 海国 际信托 有 限公 司党委 副书 记、 副董 事长 、总经 理。
董事： 胡越
硕士研 究生 ，高 级经 济师 。
曾任上 海国 际集 团有 限公 司金融 管理 总部 总经 理助 理。
现任上 海国 际集 团有 限公 司资本 运营 部副 总经 理。
董事： 章硕 麟
获台湾 大学 商学 硕士 学位 。
曾任怡 富证 券（ 台湾 ）投 资顾问 股份 有限 公司 协理 、摩根 大通 （台 湾） 证券 副总经 理 、
摩根富 林明 （台 湾） 证券 股份有 限公 司董 事长 。
现任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 总经 理。
独立董 事： 戴立 宁
获台湾 大学 法学 硕士 及美 国哈佛 大学 法学 硕士 学位 。
历任台 湾财 政部 常务 次长 。
现任台 湾东 吴大 学法 律研 究所兼 任副 教授 。
独立董 事： 李存 修
获美国 加州 大学 柏克 利校 区企管 博士( 主修 财务) 、 企 管硕士 、 经济 硕士 等学 位 。 现 任台
湾大学 财务 金融 学系 专任 特聘教 授。
独立董 事： 刘红 忠
国际金 融系 经济 学博 士， 现任复 旦大 学国 际金 融系 教授及 系主 任、 中国 金融 学会理 事 、
中国国 际金 融学 会理 事和 上海市 金融 学会 理事 。
独立董 事： 俞樵
经济学 博士 。
现任清 华大 学公 共管 理学 院经济 与金 融学 教授 及公 共政策 研究 所所 长 。 曾 经在 加里伯 利
大学经 济系 、新 加坡 国立 大学经 济系 、复 旦大 学金 融系等 单位 任教 。
2. 监事会 成员 基本 情况 ：
监事长 ： 郁 忠民
研究生 毕业 ，高 级经 济师 。
历任华 东政 法学 院法 律系 副主任 ； 上海 市证券 管理 办公室 稽查 处 、 机构 处处 长； 上海 国
际集团 有限 公司 投资 管理 部经理 ； 上 海证 券有限 责 任公司 副董 事长 、 总经 理 、 党委 副书 记 ；
上海国 际集 团金 融管 理总 部总经 理。
现任上 海国 际信 托有 限公 司监事 长。
监事：Simon Walls
获伦敦 大学 帝国 理工 学院 的数学 学士 学位 。
历任 JPMorgan Asset Management (Japan) Ltd 总裁、 首席运 营官 ；JPMorgan Trust Bank
总裁、 首席 运营 官以 及基 础架构 总监 。
现任摩 根资 产管 理日 本董 事长以 及投 资管 理亚 洲首 席行 政 官。
监事： 张军
曾任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 交易 部总 监。
现任上投摩根亚太优 势 混合 型证券投资基金和 上投 摩根全球天然资源 混合 型证 券 投 资
基金基 金经 理。
监事： 万隽 宸
曾任上 海国 际集 团有 限公 司高级 法务 经理 。
现任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 总经 理助 理 、 首 席风 险官 ； 尚 腾资 本管 理有 限公 司董 事 。
3. 总经理 基本 情况 ：
章硕麟 先生 ，总 经理 。
获台湾 大学 商学 硕士 学位 。
曾任怡 富证 券（ 台湾 ）投 资顾问 股份 有限 公司 协理 、摩根 大通 （台 湾） 证券 副总经 理 、
摩根富 林明 （台 湾） 证券 股份有 限公 司董 事长 。
4. 其他高 级管 理人 员情 况：
侯明甫 先生 ，副 总经 理。
毕业于 台湾 中国 文化 大学 ， 获 企业 管理 硕士 。 曾 任 职于台 湾金 鼎证 券公 司、 摩根富 林明
（台湾 ） 证 券投 资顾 问股 份有限 公司 、 摩 根富 林明 （台湾 ） 证 券股 份有 限公 司、 摩 根富 林明
证券投 资信 托股 份有 限公 司，主 要负 责证 券投 资研 究、公 司管 理兼 投资 相关 业务管 理。
经晓云 女士 ，副 总经 理。
上海财 经大 学工 商管 理硕 士， 曾 任职 于上 海证 券 （ 原上海 财政 证券 ） ， 先后 担任总 经理
办公室 副主 任 （主 持工 作 ） 、 市场 管理 部经理 ， 经 纪管理 总部 副总 经理、 总 经理， 负 责证 券
经纪业 务的 管理 和运 作。
张军先 生， 副总 经理 。
毕业于 同济 大学 ，获 管理 工程硕 士学 位。
历任中 国建 设银 行上 海市 分行办 公室 秘书 、公 司业 务部业 务科 科长 ，徐 汇支 行副行 长 、
个人金 融部 副总 经理 ，并 曾担任 上投 摩根 基金 管理 有限公 司总 经理 助理 一职 。
刘万方 先生 ，督 察长 。
获经济 学博 士学 位。
曾任职 于中 国普 天信 息产 业集团 公司 、美 国 MBP 咨 询公司 、中 国证 监会 。
5 ．本 基金 基金 经理
黄栋先 生， 上海 财经 大学 经济学 硕士 ； 2005 年至 2010 年先 后在 东方 证券 、 工银瑞 信
基金从 事金 融工 程研 究工 作；2010 年 7 月 起加 入上 投摩根 基金 管理 有限 公司 ，主要 负责 金
融工程 研究 方面 的工 作。2012 年 9 月起 担任 上投 摩 根中证 消费 服务 领先 指数 证券投 资基 金
基金经 理， 自2013 年 7 月 起同时 担任 上 证 180 高 贝 塔交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金基 金
经理 ，2015 年 6 月起同 时 担任上 投摩 根动 态多 因子 策略灵 活配 置证 券投 资基 金基金 经理 。
6 ．基 金管 理人 投资 决策 委 员会成 员的 姓名 和职 务
侯明甫 先生 ， 副 总经 理； 杜 猛先生 ， 投 资一 部投 资总 监； 孙 芳女 士， 投 资二 部投 资总监 ；
孟晨波 女士 ， 货币 市场 投 资部总 监； 赵 峰先 生， 债 券投资 部总 监； 张 军先 生 ， 基金经 理； 黄
栋先生 ，量 化投 资部 总监 ；吴文 哲先 生， 研究 总监 。
上述人 员之 间不 存在 近亲 属关系 。
二 、基金托管人
（一）基本情况
名称： 中国 银行 股份 有限 公司（ 简称 “中 国银 行 ” ）
住所及 办公 地址 ：北 京市 西城区 复兴 门内 大 街 1 号
首次注 册登 记日 期：1983 年10 月31 日
注册资 本： 人民 币贰 仟柒 佰玖拾 壹亿 肆仟 柒佰 贰拾 贰万叁 仟壹 佰玖 拾伍 元整
法定代 表人 ：田 国立
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字 【1998 】24 号
托管部 门信 息披 露联 系人 ： 王永 民
传真： （010 ）66594942
中国银 行客 服 电 话：95566
（二）基金托管部门 及主 要人员情况
中国银 行 托 管业 务部 设立 于1998 年， 现有 员工110 余人， 大部 分员 工具 有丰 富的银 行、
证券、 基金 、 信 托 从 业经 验， 且 具有 海外 工作 、 学 习或培 训经 历，60％ 以上 的员工 具有 硕士
以上学 位或 高级 职称 。 为 给客户 提供 专业 化 的 托管 服务 ， 中 国银 行已在 境内 、 外 分行 开展 托
管业务 。
作为国 内首 批开 展证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行 ， 中 国银 行拥 有证 券投 资基金 、 基
金 （ 一对 多 、 一 对一） 、 社 保基金 、 保险 资金 、QFII 、RQFII 、QDII 、 境 外三 类 机构 、 券 商资
产管理 计划 、 信托 计划、 企业年 金、 银 行理 财产 品 、 股权基 金、 私募基 金、 资金托 管等 门类
齐全 、 产品 丰富 的托 管业务 体系 。 在 国内 ， 中 国银 行首家 开展 绩效 评估 、 风 险 分析 等增 值服
务，为 各类 客户 提供 个性 化的托 管增值 服务 ， 是国 内领先 的大 型中 资托 管银 行。
（三）证券投资基金 托管 情况
截至 2015 年12 月 31 日， 中国银 行已 托 管418 只证 券投资 基金 ， 其 中境 内基 金 390 只，
QDII 基金 28 只 ， 覆 盖了 股票型 、 债 券型 、 混 合型 、 货币 型、 指数 型等 多种 类型的 基金 ， 满
足了不 同客 户多 元化 的投 资理财 需求 ，基 金托 管规 模位居 同业 前列 。
（四）托管业务的内 部控 制制度
中国银 行托 管业 务部 风险 管理与 控制 工作 是中 国银 行全面 风险 控制 工作 的组 成部分 ， 秉
承中国 银行 风险 控制 理念 ， 坚持 “规 范运 作、 稳 健 经营” 的原 则。 中国 银行 托管业 务部 风险
控制工 作贯 穿业 务各 环节 ， 通 过风 险识 别与评 估 、 风险控 制措 施设 定及 制度 建设 、 内 外部 检
查及审 计等 措施 强化 托管 业务全 员、 全面 、全 程的 风险管 控。
2007 年起 ， 中 国银 行连 续 聘请外 部会 计会 计师 事务 所开展 托管 业务 内部 控制 审阅工 作。
先后获得 基于 “SAS70 ” 、 “AAF01/06 ” “ISAE3402 ”和“SSAE16 ”等国 际主 流内控审 阅准
则的无 保留 意见 的审 阅报 告。2014 年 ， 中 国银 行同 时获得 了基 于 “ISAE3402 ” 和 “SSAE16 ”
双准则 的内 部控 制审 计报 告。 中国 银行 托管业 务内 控制度 完善 ， 内控措 施严 密， 能够 有效 保
证托管 资产 的安 全。
（五）托管人对管理 人运 作基金进行监督的方 法和 程序
根据 《中 华人 民共和 国证 券投资 基金 法》 、 《 公 开募 集 证券 投资 基金 运作 管理 办法 》 的 相
关规定 ， 基金 托管人 发现 基金管 理人 的投 资指 令违 反法律 、 行 政 法规和 其他 有关规 定 ， 或 者
违反基 金合 同约 定的 ， 应 当拒绝 执行 ， 及时 通 知基 金管理 人 ， 并 及时向 国务 院证券 监督 管 理
机构报 告。 基金 托管 人如 发现基 金管 理人 依据 交易 程序已 经生 效的 投资 指令 违反法 律、 行政
法规和 其他有 关规定 ，或 者违反 基金合 同约定 的,应当 及时 通知基 金管理 人， 并及时 向国务
院证券 监督 管理 机构 报告 。
三 、相关服务机构
（一） 基金 销售 机构 ：
1 ． 申 购赎 回代 理券 商
(1) 国泰君 安证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区商城 路 618 号
办公地 址： 上海 市银 城中 路 168 号上 海银 行大 厦 29 层
法定代 表人 ：万 建华
联系人 ：芮 敏祺
电话：(021) 38676666 转6161
传真：(021) 38670161
客户服 务咨 询电 话：400-8888-666
网址：www.gtja.com
(2) 上海证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 上海 市西 藏中 路 336 号
法定代 表人 ：龚 德雄
电话：(021 53519888
传真：(021) 53519888
客户服 务电 话：4008918918 （全 国） 、021-962518
网址：www.962518.com
(3) 申万宏 源证 券有 限公 司
注册地 址: 上海 市徐 汇区 长 乐路 989 号45 层
办公地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层 （邮 编:200031 ）
法定代 表人 ：李 梅
电话：021-33389888
传真：021-33388224
客服电 话：95523 或4008895523
电话委 托：021-962505
国际互 联网 网址: www.swhysc.com
联系人 ：黄 莹
(4) 申万宏 源西 部证 券有 限公 司
注册地 址： 新疆 乌鲁 木齐 市高新 区（ 新市 区） 北京 南路 358 号大 成 国际 大 厦20 楼 2005 室
办公地 址: 新疆 乌鲁 木齐 市 高新区 （新 市区） 北京 南路358 号 大成 国际 大厦20 楼2005 室 （邮
编:830002 ）
法定代 表人 ：李季
电话：010-88085858
传真：010-88085195 客 户 服务电 话：400-800-0562
网址：www.hysec.com
联系人 ：李 巍
(5) 招商证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦38-45 层
法定代 表人 ：宫 少林
联系人 ：林 生迎
客户服 务电 话：95565
网址：www.newone.com.cn
(6) 中国银 河证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
法定代 表人 ： 陈 有安
联系人 ：田 薇
电话: 010-66568430
传真：010-66568536
客服电 话: 4008888888
网址：www.chinastock.com.cn
(7) 中信建 投证 券股 份有 限公 司
注册 地 址： 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号4 号楼
办公地 址： 北京 市东 城区 朝内大 街 188 号
法定代 表人 ：王 常青
电话：(010)65186758
传真：(010)65182261
联系人 ：魏 明
客户服 务咨 询电 话：400-8888-108 ；
网址：www.csc108.com
(8) 兴业证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 福州 市湖 东路268 号
法定代 表人 ：兰 荣
电话：021-38565785
联系人 ：谢 高得
客户服 务热 线：95562
公司网 站: www.xyzq.com.cn
(9) 海通证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上 海市 淮海 中 路 98 号
法定代 表人 ：王 开国
电话：021 －23219000
联系人 ：李 笑鸣
客服电 话：95553
公司网 址：www.htsec.com
(10) 中信证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 中心 三 路 8 号 卓越 时代广 场（ 二期 ）北 座
办公地 址： 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号 中信 证券 大 厦
法定代 表人 ：王 东明
电话：010-60838888
传真：010-60833739
客户服 务热 线：010-95558
(11) 东方证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市中 山南 路 318 号2 号楼 22 层-29 层
法定代 表人 ：潘 鑫军
电话：021-63325888
传真：021-63326173
客户服 务热 线：95503
东方证 券网 站：www.dfzq.com.cn
(12) 长江证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦
法定代 表人 ：胡 运钊
客户服 务热 线：95579 或4008-888-999
联系人 ：李 良
电话：027-65799999
传真：027-85481900
长江证 券客 户服 务网 站 ：www.95579.com
(13) 国金证 券股 份有 限公 司
住所： 成都 市青 羊区 东城 根上 街 95 号
办公住 址： 成都 市青 羊区 东城根 上 街95 号
法定代 表人 ：冉 云
电话：028-86690070
传真：028-86690126
联系人 ：刘 一宏
网址：www.gjzq.com.cn
客户服 务电 话：9510511 （ 四川地 区） 、400-660-0109 （全国 ）
2． 二 级市 场交 易代 理券 商
包括具 有经 纪业 务资 格及 上海证 券交 易所 会员 资格 的所有 证券 公司 。
基金管 理人 可根 据有 关法 律法规 的要 求， 选择 其它 符合要 求的 机构 代理 销售 本基金 ， 并
及时公 告。
（二） 基金 注册 登记 机构 ：
名称： 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司
住所： 北京 西城 区金 融大 街 27 号投 资广 场 23 层
法定代 表人 ：金 颖
联系人 ：严 峰
电话： （0755 ）25946013
传真： （0755 ）25987122
（三） 律师 事务 所与 经办 律师：
名称： 上海 源泰 律师 事务 所
注册地 址： 上海 市浦 东南 路 256 号 华夏 银行 大厦 14 楼
负责人 ：廖 海
联系电 话：021-5115 0298
传真：021-5115 0398
经办律 师： 刘佳 、张 兰
（四） 会计 师事 务所 ：
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特 殊普 通合 伙)
注册地 址： 中国 上海 市浦 东新区 陆家 嘴环 路 1318 号星展 银行 大 厦 6 楼
办公地 址： 中国 上海 市黄 浦区湖 滨 路 202 号 企业 天 地 2 号楼 普华 永道 中心 11 楼
执行事 务合 伙人 ：李 丹
联系电 话：(021) 23238888
传真：(021) 23238800
联系人 ：曹 阳
经办注 册会 计师 ：陈 玲、 曹阳
四、基金概况
基金名 称： 上证 180 高贝 塔交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金
基金运 作方 式： 交易 型开 放式
五 、基金的投资
（一） 投资 目标
本基金 进行 被动 式指 数化 投资， 通过 严格 的投 资纪 律约束 和数 量化 风险 管理 手段， 力争
控制本 基金的净值增 长率与业绩 比较基准之间 的日均跟踪 偏离度不超过0.2% ，年跟 踪误差
不超过2% ， 以实 现对 上证180高 贝塔 指数 的有 效跟 踪 。
（二） 投资 范围
本基金 投资 范围 主要 为标 的指数 成份 股及 备选 成份 股， 投资 于标 的指 数成 份股 及备选 成
份股的 比例 不低 于基 金资 产净值 的90% 。
此外 ， 本 基金 可少量 投资 于部分 非成 份股 （包 含中 小板 、 创 业板 及其他 经中 国证监 会 核
准发行 的股 票 ） 、 债 券资 产 （ 国债 、 金融 债、 企业 债、 公司 债 、 次 级债 、 可 转换债 券 、 分 离
交易可 转债 、 央 行票 据、 中期票 据、 短期 融资 券等 ） 、 资产 支持 证券、 债券 回购、 银行 存款
等固定 收益 类资 产、 现金 资产 和 股指 期货 。
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ， 基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ， 可
以将其 纳入 投资 范围 。
（三） 投资 策略
本基金 采用 完全 复制 策略 ， 按照 标的 指数 成份 股构 成及其 权重 构建 股票 资产 组合， 并根
据标的 指数 成份 股及 其权 重的变 化对 股票 组合 进行 动态调 整 。 但 因特 殊情 况导 致基金 无法 有
效跟踪 标的 指数 时， 本基 金将运 用其 他方 法建 立实 际组合 ， 力 求实 现基 金相 对业绩 比较 基准
的跟踪 误差 最小 化。
1. 资产 配置策 略
为了实 现追 踪误 差最 小化 ， 本 基金 投资 于上 证180 高 贝塔指 数的 成份 股及 其备 选成份 股
的比例 不低 于基 金资 产净 值的90% 。
2. 股票 投资策 略
（1 ） 投资 组合 构建
本基金 通过 完全 复制 策略 进行被 动式 指数 化投 资 ， 根据上 证180 高 贝塔 指数 成 份股的 基
准权重 构建 股票 资产 组合 ， 对 于因 法规 限制 、 流 动 性限制 而无 法交 易的 成份 股， 将采 用与 被
限制股 预期 收益 率相 近的 股票或 股票 组合 进行 相应 的替代 。 在初 始建 仓期 或者 为申购 资金 建
仓时 ， 本 基金 按照 上证180 高贝塔 指数 各成 份股 所占 权重逐 步买 入 。 在 买入 过 程中 ， 本 基金
采取相 应的 交易 策略 降低 建仓成 本 ， 力 求跟踪 误差 最小化 。 在投 资运作 过程 中， 本基 金以 标
的指数 权重 为标 准配 置个 股，并 根据 成份 股构 成及 其权重 的变 动进 行动 态调 整。
（2 ） 投资 组合 调整
1 ）定 期调 整
本基金所构建的投资 组合 将定期根据所跟踪标 的指 数成份股的调整进行 相应 的跟踪调
整。上 证180 高 贝塔 指数 的 样本股 每半 年调 整一 次， 分别在 每年1月和7 月的 第 一个交 易日 ，
每次样 本股 调整 数量 不超 过样本 总数 的20% 。 指 数 调整方 案公 布后 ， 本 基金 将及时 对现 有组
合的构 成进 行相 应的 调整 ， 若成 分股 的集 中调 整短 期内会 对跟 踪误 差产 生较 大影响 ， 将 采用
逐步调 整的 方式 。
2 ）不 定期 调整
① 根据 指数 编制 规则 ， 当 标的指 数成 份股 因增 发、 送配等 股权 变动 而需 进行 成份股 权重
调整时 ，本 基金 将根 据标 的指数 权重 比例 的变 化， 进行相 应调 整。
② 当标 的指 数成 份股 因停 牌、流 动性 不足 等因 素导 致基金 无法 按照 指数 权重 进行配 置 ，
基金管 理人 将综 合考 虑跟 踪误差 和投 资者 利益 ，选 择相关 股票 进行 适当 的替 代。
③ 本基 金将 根据 申购 和赎 回情况 对股 票投 资组 合进 行调整 ， 保 证基 金正 常运 行， 从 而 有
效跟踪 标的 指数 。
3) 股票 替代
通常情 况下 ，本 基金 根据 标的指 数成 份股 票在 指数 中的权 重确 定成 份股 票的 买卖数 量 。
但在如 标的 指数 成份 股流 动性严 重不 足或 停牌 、 标的 指数成 份股 因法 律法 规的 相关规 定而 为
本基金 限制 投资 的股 票等 特殊情 况下 ， 本基 金可 以选 择其他 股票 或股 票组 合对 标的指 数中 的
成份股 进行 替换 。
在选择 替代 股票 时 ， 为 尽可 能的降 低跟 踪误 差 ， 本 基金 将采用 定性 与定 量相 结合 的方法 ，
在对替 代股 票与 被替 代股 票的基 本面 、 股 价技 术面 等指标 相关 性分 析的 基础 上， 优 先从 标的
指数成 份股 及备 选成 份股 中选择 基本 面良 好， 流动 性充裕 的股 票进 行替 代投 资。
3 ．债 券投 资策 略
对于债 券类 资产 的选 择， 本基金 将以 价值 分析 为主 线， 在 综合 研究 的基 础上 实施积 极主
动的组 合管 理， 并主 要通 过类属 配置 与债 券选 择两 个层次 进行 投资 管理 。
在类属 配置 层次 ， 结 合对 宏观经 济、 市场 利率 、 债 券供求 等因 素的 综合 分析 ， 根据 交易
所市场 与银 行间 市场 类属 资产的 风险 收益 特征 ， 定期 对投资 组合 类属 资产 进行 优化配 置和 调
整，确 定类 属资 产的 最优 权重。
在券种 选择 上 ， 本基 金以 中长期 利率 趋势 分析 为基 础， 结合 经济 趋势 、 货 币 政策及 不同
债券品 种的 收益 率水 平、 流动性 和信 用风 险等 因素 ， 重 点选 择那 些流动 性较 好、 风险 水平 合
理、到 期收 益率 与信 用质 量相对 较高 的债 券品 种。
4 ．股 指期 货投 资策 略
本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则， 以套 期保值 为目 的， 力争 提高 投资效 率 、
降低交 易成 本 、 缩小 跟踪 误差 ， 而 非用 于投机 或用 作杠杆 工具 放大 基金 的投 资。 基金 管理 人
将建立 股指 期货 交易 决策 部门或 小组 ，授 权特 定的 管理人 员负 责股 指期 货的 投资审 批事 项 ，
同时针 对股 指期 货交 易制 定投资 决策 流程 和风 险控 制等制 度并 报董 事会 批准 。
（四） 标的 指数
上证180 高 贝塔 指数
上证180 高 贝塔 指数 由中 证 指数公 司计 算并 编制 并于2012 年8 月6 日 正式 发布， 该 指数以
上证180 指 数全 部样 本股 （ 剔除上 市未 满半 年的 股票 ） 为 样本 空间 ， 选择 历史 贝塔值 排名 前
60 的 股票 作为 样本 股， 其 样本股 权重 与历 史贝 塔值 成正比 。 上 证180 高 贝塔 指 数旨在 反映 全
市场不 同贝 塔属 性的 股票 价格变 化， 为投 资者 提供 具有高 贝塔 属性 指数 的投 资机会 。
如果指 数公 司变 更或 者停 止上证180 高贝 塔指 数编 制 及发布 ， 或者 上述 标的 指 数由其 它
指数代 替， 本基 金管 理人 可以依 据维 护基 金份 额持 有人合 法权 益的 原则 ， 进 行适当 的程 序变
更本基 金的 标的 指数 及投 资对象 ， 并同 时更换 本基 金的基 金名 称与 标的 指数 。 其 中， 若上 证
180 高 贝塔 指数 变更 涉及 本 基金投 资范 围或 投 资 策略 的实质 性变 更 ， 则 基金 管 理人应 就变 更
上证180 高贝塔指 数召开基 金份额持 有人大会 ，并在 通过之日 起5 日 内报中国证 监会核准 或
者备案 且在 指定 媒体 上刊 登公告 。 若上 证180 高 贝塔 指数变 更对 基金 投资 无实 质性影 响(包括
但不限于编制机构变更、指数更名等) ，则无需召开 基金份额持有人大会，基金管理人应在
取得基 金托 管人 同意 后， 报中国 证监 会备 案。 并应 及时在 中国 证监 会指 定的 信息披 露媒 体上
刊登公 告。
（五） 业绩 比较 基准
上证180 高 贝塔 指数 收益 率
如果指 数编 制单 位变 更或 停止标 的指 数的 编制 、 发 布或授 权， 或标 的指 数由 其他指 数替
代、 或由 于 指 数编 制方 法的 重大变 更等 事项 导致 本基 金管理 人认 为标 的指 数不 宜继续 作为 跟
踪标的 ， 或证 券市场 有其 他代表 性更 强 、 更适 合投 资的指 数推 出时 ， 本 基金 管理人 可以 依 据
维护投 资者 合法 权益 的原 则， 在 履行 适当 程序 后变 更本基 金的 标的 指数 、 业 绩比较 基准 和基
金名称 。 若 变更 标的 指数 对基金 投资 范围 和投 资策 略无实 质性 影响 （包 括但 不限于 指数 编制
单位变 更、 指数 更名 等事 项） ， 则无 需召 开基 金份 额持有 人大 会， 基金 管理 人应与 基金 托管
人协商 一致 后， 报中 国证 监会备 案并 及时 公告 。
（六） 风险 收益 特征
本基金 为股 票型 基金 ， 长 期平均 风险 和预 期收 益率 高于混 合型 基 金 、 债 券型 基金 、 货 币
市场基 金等 ， 为 高风 险、 高收益 产品 。 本 基金 为指 数型基 金， 主要 采用 完全 复制法 跟踪 标的
指数的 表现 ，具 有与 标的 指数、 以及 标的 指数 所代 表的股 票市 场相 似的 风险 收益特 征。
（七） 投资 禁止 行为 与限 制
1 、禁 止用 本基 金财 产从 事 以下行 为
（1 ） 承销 证券 ；
（2 ） 向他 人贷 款或 者提 供 担保；
（3 ） 从事 承担 无限 责任 的 投资；
（4 ） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是国 务院 另有 规定 的除 外；
（5 ） 向基 金管 理人 、基 金 托管人 出资 或者 买卖 基金 管理人 、 基金 托管 人发 行 的股票 或
者债券 ；
（6 ） 买卖 与基 金管 理人 、 基金托 管人 有控 股关 系的 股东或 者 与 基金 管理 人 、 基金托 管
人有其 他重 大利 害关 系的 公司发 行的 证券 或者 承销 期内承 销的 证券 ；
（7 ） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动；
（8 ） 依照 法律 、行 政法 规 有关法 律法 规规 定 ，由 国 务院证 券监 督管 理机 构规 定禁止 的
其他活 动。
如法律 法规 或监 管部 门取 消上述 禁止 性规 定 ， 本 基金 管理人 在履 行适 当程 序后 可不受 上
述 规定 的限 制。 对于 因上述 （5 ） 、（6 ） 项情 形导致 无法 投资 标的 指数 成份股 或备 选成 份
股的 ， 基 金管 理人 将在 严格 控制跟 踪误 差的 前提 下 ， 将 结合使 用其 他合 理方 法进 行适当 替 代 。
2 、基 金投 资组 合比 例限 制
(1) 本基 金进入 全国银 行间同 业市场 进行债券 回购的资 金余额 不得超过 基金资产 净值的
40 ％ ； 本 基金 在全 国银 行 间同业 市场 中的 债券 回购 最长期 限为1 年 ， 债 券回 购 到期后 不得 展
期；
(2) 本基金投资于上证180 高贝塔指数成分股和备选 成分股的资产不低于基金 净资产的
90% ；
(3) 本基 金投资 于同一 原始权 益人的 各类资产 支持证券 的比例 ，不得超 过基金资 产净值
的10 ％；
(4) 本基 金持 有的 全部资 产 支持证 券， 其市 值不 得超 过基金 资产 净值 的20 ％；
(5) 本基 金持 有的 同一( 指 同 一信用 级别) 资产 支持 证券 的比例 ， 不得 超过 该资 产支 持证券
规模的10 ％；
(6) 本基 金管理 人管理 的全部 基金投 资于同一 原始权益 人的各 类资产支 持证券， 不得超
过其各 类资 产支 持证 券合 计规模 的10 ％；
（7 ） 本 基金 投 资于 股 指期 货 的 ，在 任 何交 易 日日终 ， 持 有的 买 入股 指 期货合 约 价 值，
不得超过 基金 资产净 值的 10% ；在 任何 交易日 日终 ，持有的 买入 期货合 约价 值与有价 证券
市值之和, 不得超过基金资产净值 的 100% ，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日 在
一年以 内的 政府 债券） 、 资产支 持证 券、 买 入返 售 金融资 产 （不 含质 押式 回 购） 等； 基金 在
任何交易 日日 终，持 有的 卖出期货 合约 价值不 得超 过基金持 有的 股票总 市值 的 20% ；在 任
何交易 日内 交易 （不 包括 平仓） 的股 指期 货合 约的 成交金 额不 得超 过上 一交 易日基 金资 产净
值的 20% ；每 个交 易日日 终在扣除 股指 期货合 约需 缴纳的交 易保 证金后 ，应 当保持不 低于
交易保 证金 一倍 的现 金；
(8) 本基 金应 投资 于信用 级 别评级 为BBB以上( 含BBB) 的资产 支持 证券 。 基金 持有 资产支
持证券 期间 ， 如果 其信 用 等级下 降 、不 再符 合投 资 标准 ，应 在评 级报 告发 布 之日起3 个 月内
予以全 部卖 出；
(9) 基金 财产参 与股票 发行申 购，本 基金所申 报的金额 不超过 本基金的 总资产， 本基金
所申报 的股 票数 量不 超过 拟发行 股票 公司 本次 发行 股票的 总量 ；
如果法 律法 规对 本基 金合 同约定 投资 组合 比例 限制 进行变 更的 ，以 变更 后的 规定为 准 。
法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制， 如适 用于 本基 金，则 本基 金投 资不 再受 相关限 制。
因证券 市场 波动 、 上 市公 司合并 、 基金 规模变 动 、 股权分 置改 革中 支付 对价 等基金 管理
人 之 外的 因素 致使 基金 投资 比 例不 符合 上述 规定 投资 比 例的 ，基 金管 理人 应当 在10 个交 易
日内进 行调 整。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个 月 内 使 基 金 的 投 资 组 合 比 例 符 合 基 金 合 同
的有关 约定 。基 金托 管人 对基金 的投 资的 监督 与检 查自本 基金 合同 生效 之日 起开始 。
( 八) 基金管理人 代表 基金 行使股 东权 利 的 处理 原则 及方法
1 、基 金管 理人 按照 国家 有 关规定 代表 基金 独立 行使 股东权 利 ，保 护基 金份 额 持有人 的
利益；
2 、不 谋求 对上 市公 司的 控 股，不 参与 所投 资上 市公 司的经 营管 理；
3 、有 利于 基金 财产 的安 全 与增值 ；
4 、不 通过 关联 交易 为自 身 、雇 员、 授权 代理 人或 任 何存在 利害 关系 的第 三人 牟取任 何
不当利 益。
( 九) 基金的融 资、 融券
本基金 可以 根据 有关 法律 法规和 政策 的规 定进 行融 资、融 券。
（十） 基金 的投 资组 合报 告
1 报告期末基金资 产组合 情况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 9,066,882.49 97.77
其中： 股票 9,066,882.49 97.77
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 205,380.47 2.21
7
其他各 项资 产 1,016.28 0.01
8
合计 9,273,279.24 100.00
注： 上 表中 的股 票投 资项 含可退 替代 款估 值增 值， 而5.2 的合 计项 不含 可退 替 代款估 值增 值。
2 报告期末按行业 分类的 股票投资组合
2.1 积 极投 资按 行业 分类 的股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
2.2 指 数投 资按 行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业 285,849.24 3.10
C 制造业 1,560,073.73 16.94
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 945,650.00 10.27
F 批发和 零售 业 340,638.60 3.70
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 341,960.00 3.71
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 304,992.00 3.31
J 金融业 3,843,912.03 41.75
K 房地产 业 1,302,655.21 14.15
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 141,151.68 1.53
合计 9,066,882.49 98.48
3 期末按公允价值 占基金 资产净值比例大小排 序的 股票投资明细
3.1 期末 指 数投 资按 公允 价 值占基 金资 产净 值比 例大 小排序 的前 十名 股票 投资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 601198 东兴证 券 6,700 200,799.00 2.18
2 600739 辽宁成 大 8,478 191,602.80 2.08
3 601555 东吴证 券 11,504 184,869.28 2.01
4 600816 安信信 托 8,050 183,298.50 1.99
5 601788 光大证 券 7,900 181,226.00 1.97
6 601099 太平洋 18,358 180,275.56 1.96
7 600958 东方证 券 7,600 177,004.00 1.92
8 601901 方正证 券 18,046 173,241.60 1.88
9 600109 国金证 券 10,730 172,967.60 1.88
10 601179 中国西 电 25,300 172,293.00 1.87
3.2 期末 积 极投 资按 公允 价 值占基 金资 产净 值比 例大 小排序 的前 五名 股票 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
4 报告期末按债券 品种分 类的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5 报告期末按公允 价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名债券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
6报告期末按公允价 值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7报告期末按公允价 值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8报告期末按公允价 值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
9 报告期末本基金 投资的 股指期货交易情况说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
10 报告期末本基金投资的 国债期货交易情况说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
11 投资组合报告附注
11.1 报 告期内本基金投资的前十名证券的发行 主体本期没有出现被监管 部门立案调查， 或
在报告 编制 日前 一年 内受 到公开 谴责 、处 罚的 情形 。
11.2 报告 期内 本基 金投 资 的前十 名股 票没 有超 出基 金合同 规定 的备 选股 票库 。
11.3 其他 各项 资产 构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 972.53
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 43.75
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用
-
8 其他 -
9 合计 1,016.28
11.4 报告 期末 持有 的处 于 转股期 的可 转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
11.5.1 期末 指数 投资 前十 名股票 中存 在流 通受 限情 况的说 明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
11.5.2 期末 积极 投资 前五 名股票 中存 在流 通受 限情 况的说 明
本基金 本报 告期 末前 五名 积极投 资中 不存 在流 通受 限情况 。
11.6 投资 组合 报告 附注 的 其他文 字描 述部 分
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中分 项之 和与 合计 可能存 在尾 差。
六 、基金的业绩
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 基金 的过 往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险 ， 投
资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。
阶段
净 值 增
长率①
净值增
长率标
准差②
业 绩 比
较 基 准
收 益 率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
2013/07/08-2013/12/31 4.65% 1.26% 6.69% 1.63% -2.04% -0.37%
2014/01/01-2014/12/31 64.54% 1.43% 70.57% 1.45% -6.03% -0.02%
2015/01/01-2015/12/31 8.66% 2.60% 11.29% 2.71% -2.63% -0.11%
七 、费用 概览
（一） 基金 费用 的种 类
1 、基 金管 理人 的管 理费 ；
2 、基 金托 管人 的托 管费 ；
3 、标 的指 数许 可使 用费 ；
4 、因 基金 的证 券交 易或 结 算而产 生的 费用 ；
5 、基 金合 同生 效以 后的 信 息披露 费用 ；
6 、基 金份 额持 有人 大会 费 用；
7 、基 金合 同生 效以 后的 为 基金利 益的 会计 师费 、律 师费和 诉讼 费；
8 、基 金资 产的 资金 汇划 费 用；
9 、基 金上 市费 及年 费；
10、 按照 国家 有关 法律 法 规规定 可以 列入 的其 他费 用。
（二） 基金 费用 计提 方法 、计提 标准 和支 付方 式
1 、基 金管 理人 的管 理费
基金管 理人 的基 金管 理费 按基金 财产 净值 的0.5% 年 费率计 提。
在通常 情况 下， 基金 管理 费按前 一日 基金 财产 净值 的0.5% 年费 率计 提。 计 算 方法如 下 ：
H ＝E× 0.5%÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基金 管 理费
E 为前一 日基 金财 产净 值
基金管 理费 每日 计提 ， 按 月支付 。 经基 金管理 人与 基金托 管人 核对 一致 后， 由基金 托 管
人于次 月首 日起3 个 工作 日 内从基 金财 产中 一次 性支 付给基 金管 理人 。
2 、基 金托 管人 的基 金托 管 费
基金托 管人 的基 金托 管费 按基金 财产 净值 的0.1% 年 费率计 提。
在通常 情况 下， 基金 托管 费按前 一日 基金 财产 净值 的0.1% 年费 率计 提。 计 算 方法如 下 ：
H=E× 0.1%÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基金 托 管费
E 为前一 日的 基金 财产 净 值
基金托 管费 每日 计提 ， 按 月支付 。 经基 金管理 人与 基金托 管人 核对 一致 后， 由基金 托 管
人于次 月首 日起3 个 工作 日 内从基 金财 产中 一次 性支 付给基 金托 管人 。
3 ．标 的指 数许 可使 用费
在通常 情况 下， 基金 标的 指数许 可使 用基 点费 按前 一日基 金资 产净 值的 年费 率计提 。 计
算方法 如下 ：
H ＝E× 标 的指 数许 可使 用 基点费 年费 率÷ 当 年天 数，
根据基 金管 理人 与标 的指 数供应 商签 订的 相应 指数 许可协 议的 规定 ， 本基 金标 的指数 许
可 使用基点 费年费率 为0.03% ， H 为每 日应计 提的基 金标的指 数许可使 用基点 费， E 为前
一日基 金资 产净 值。
自基金 合同 生效 之日 起， 基金标 的指 数许 可使 用基 点费每 日计 提 ， 按季 支付 。 基 金设 立
当 年， 不足3 个月 的， 按照3 个 月收 费。 根据 基金 管理人 与标 的指 数供 应商 签订的 相应 指数
许 可 协 议 的规 定 ，标 的 指数 许 可 使 用基 点 费的 收 取下 限 为 每 季（ 自 然季 度 ）人 民 币50,000
元 ， 当 季标 的指 数 许可 使用 基 点 费不 足50,000 元 的， 按 照50,000 元 支 付。 经基 金 管 理人 与
基金托 管人 核对 一致 后， 由基金 托管 人于 每年1月，4 月，7月，10 月的 前十 个 工作日 内将 上
季度标 的指 数许 可使 用基 点费从 基金 财产 中一 次性 支付 ， 若 遇法 定节假 日 、 休息日 ， 支付 日
期顺延 。
由于指 数公 司保 留变 更或 提高指 数使 用费 的权 利， 如果指 数使 用费 的计 算方 法、 费 率等
发生调 整 ， 本 基金将 采用 调整后 的方 法或 费率 计算 指数使 用费 。 基金管 理人 应及时 按照 《 信
息披露 管理 办法 》的 规定 在指定 媒体 进行 公告 。
4 、本条 第（一） 款第4 至第10 项费用 由基金管 理人和 基金托管 人根据 有关法规 及相应
协议的 规定 ，列 入当 期基 金费用 。
（三） 不列 入基 金费 用的 项目
本条第 （ 一） 款约 定以 外 的其他 费用 ， 以及基 金管 理人和 基金 托管 人因 未履 行或未 完全
履行义 务导 致的 费用 支出 或基金 财产 的损 失等 不列 入基金 费用 。
（四） 基金 管理 费和 基金 托管费 的调 整
基金管 理人 和基 金托 管人 可协商 酌情 调低 基金 管理 费和基 金托 管费 ， 无须 召开 基金份 额
持有人 大会 。
（五） 税收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，依 照国 家法 律法规 的规 定履 行纳 税义 务。
八 、招募说明书更新 部分 说明
本基金 于2013 年 7 月8 日 成立 ， 至2016 年 1 月8 日 运作满 两年 半。现 依 据 《 中华人 民
共和国 证券 投资 基金 法》 、 《 公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》 、 《证 券投 资基金 销售 管理
办法》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 管理 办法 》 及 其它 有关法 律法 规的 要求, 结合 基金 管理 人对
本基金 实施 的投 资经 营活 动 ， 对2015 年 8 月 21 日 公告的 《上证 180 高 贝塔 交易型 开放 式指
数证券 投资 基金 招募 说明 书 （更 新） 》进 行内 容补 充 和更新, 主 要更 新的 内容 如下：
1 、 在 重要 提示 中， 更新 内 容截止 日 为 2016 年1 月8 日， 基金 投资 组合及 基金 业绩的 数
据截止 日 为2015 年12 月31 日 。
2 、在“ 三、基 金管理 人” 中，对董 事、 监事、 其他 高级管理 人员 及投资 决策 委员会 的
相关信 息进 行了 更新 。
3 、在 “四 、基 金托 管人 ” 中，对 基金 托管 人的 相关 情况 进 行了 更新 。
4 、在 “五 、相 关服 务机 构 ”中， 更新 了 基 金销 售机 构 及会 计师 事务 所 的 信息 。
5 、在“ 十、基 金的投 资” 的“基金 的投 资组合 报告 ”中，根 据本 基金实 际运 作情况 更
新了最 近一期 投资组 合报 告的内 容。6、 在“ 十一 、 基金的 业绩” 中，根 据基 金的实 际运作
情况， 对本 基金 成立 以来 的业绩 进行 了说 明。
6 、在 “十 三、 基金 资产 的 估值” 中， 更新 了固 定收 益证券 的估 值方 法。
7 、本 报告 期在 “二 十 四 、 其他应 披露 事项 ”中 更新 了应披 露的 内容 。
2016 年2 月20 日
