嘉实基金管理有限公司
更新 招募说明书
嘉实沪深300 指数 研 究增 强 型 证 券 投资 基 金
更新招募 说 明书
（2015 年第2 号）
基金管 理人：嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设 银 行股份有限公司
重要提 示
本基金 根据2013 年4 月18 日 中国证 券监 督管 理委 员会 《 关于核 准嘉 实沪深300 指 数 研究增
强型 证券 投资 基金募 集的 批复》（ 证监 许可【2013 】363号） 注册 募集 。 本基 金基金合 同于
2014 年12月26日 正式 生效 ，自该 日起 本基 金管 理人 开始管 理本 基金 。
本招募说 明书 是对原 《嘉 实沪深300 指数 研究 增强型 证券投资 基金 招募说 明书 》的定 期
更新 ， 原 招募 说明书 与本 招募说 明 书 不一 致的 ， 以 本招募 说明 书为 准。 基金 管理人 保证 本 招
募说明 书的 内容 真实 、 准 确、 完 整。 本招 募说 明书 经中国 证监 会注册 ， 但中 国证监 会对 本基
金募集 的注册 ， 并不 表明 其对本 基金 的价 值和 收益 作出实 质性 判断 或保 证， 也不表 明投 资于
本基金 没有 风险 。
证券投资 基金 （以下 简称 “基金” ）是一 种长期 投资 工具，其 主要 功能是 分散 投资， 降
低投资 单一 证券 所带 来的 个别风 险 。 基 金不 同于 银行 储蓄和 债券 等能 够提 供固 定收益 预期 的
金融工 具 ， 投 资者购 买基 金， 既可 能按 其持有 份额 分享基 金投 资所 产生 的收 益， 也可 能承 担
基金投 资所 带来 的损 失。
本基金 投资 于证 券市 场， 基 金净 值会 因为 证券 市场 波动等 因素 产生 波动 ， 投 资者在 投资
本基金 前， 应全 面了 解本 基金的 产品 特性 ，充 分考 虑自身 的风 险承 受能 力， 理性判 断市 场 ，
并承担 基金 投资 中出 现的 各类风 险， 包括 ： 因 政治、 经济、 社会 等环 境因 素对 证券价 格产 生
影响而 形成 的系 统性 风险 、 个别 证券 特有 的非 系统 性风险 、 基 金管 理人 在基 金管理 实施 过程
中产生 的基 金管 理风 险、 本基金 的特 定风 险等 等。 本基金 为股 票指 数增 强型 基金 ， 本 基金 属
于较高 风险 、 较高预 期收 益的基 金品 种 ， 其预 期风 险和预 期收 益高 于混 合型 基金 、 债 券型 基
金及货 币市 场基 金 。 投 资者 在投资 本基 金之 前 ， 请 仔细 阅读本 基金 的 招 募说 明书 和基金 合同 ，
全面认 识本 基金 的风 险收 益特征 和产 品特 性， 并充 分考虑 自身 的风 险承 受能 力， 理 性判 断市
场，谨 慎做 出投 资决 策。
投资者应当通 过本基金管 理人或代销机 构购买和 赎 回基金。本基 金在募集 期 内按 1.00 更新招募说明书
元面值 发售 并不 改变 基金 的风险 收益 特征 。投 资者 按 1.00 元面 值购 买基 金份 额以后 ，有 可
能面临 基金 份额 净值 跌 破 1.00 元、从 而遭 受损 失的 风险。
本基金 管理 人承 诺以 诚实 信用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和运 用基 金资 产， 但不 保证本 基金
一定盈 利， 也不 保证 最低 收益。 基金 的过 往业 绩及 其净值 高低 并不 预示 其未 来业绩 表现 。
本基金 管 理 人提 醒投 资者 基金投 资的 “买 者自 负” 原则， 在做 出投 资决 策后 ， 基金 运营
状况与 基金 净值 变化 引致 的投资 风险 ，由 投资 者自 行负担 。
本招募 说明 书已 经本 基金 托管人 复核 。 本 招募 说明 书所载 内容 截止 日 为 2015 年 12 月
26 日（ 特别 事项 注明 除外 ） ， 有 关财 务数 据和 净值 表 现截止 日 为 2015 年 9 月 30 日（ 未经
审计） 。
目
录
一、绪言 .......................................................................................................................................... 1
二、释义 .......................................................................................................................................... 2
三、基金管理人 .............................................................................................................................. 6
四、基金托管人 ............................................................................................................................ 15
五、相关服务机构 ........................................................................................................................ 19
六、基金的募集安排 .................................................................................................................... 29
七、基金合同的生效 .................................................................................................................... 31
八、基金份额的申购 、赎 回 ........................................................................................................ 32
九、基金转换 ................................................................................................................................ 41
十、基金的转托管、 定期 定额投资计划、非交 易过 户、冻结、解冻与质 押 ......................... 50
十一、基金的投资 ........................................................................................................................ 51
十二、基金的业绩 ........................................................................................................................ 62
十三、基金的财产 ........................................................................................................................ 65
十四、基金资产估值 .................................................................................................................... 66
十五、基金收益与分 配 ................................................................................................................ 71
十六、基金的费用与 税收 ............................................................................................................ 73
十七、基金的会计与 审计 ............................................................................................................ 76
十八、基金的信息披 露 ................................................................................................................ 77
十九、风险揭示 ............................................................................................................................ 82
二十、基金合同的变 更、 终止与基金资产的清 算..................................................................... 85
二十一、基金 合同内 容摘 要 ........................................................................................................ 87
二十二、基金托管协 议的 内容摘要 .......................................................................................... 101
二十三、对基金份额 持有 人的服务 .......................................................................................... 117
二十四、其他应披露 事项 .......................................................................................................... 119
二十五、招募说明书 存放 及查阅方式 ...................................................................................... 121
二十六、备查文件 ...................................................................................................................... 122 嘉实基金管理有限公司
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一、绪 言
本 《 招募 说明 书 》 依 据 《 中华人 民共 和国 证券 投资 基金法 》 （ 以下 简称 《 基 金法 》 ） 、 《 公
开 募集 证 券投资 基金运 作管 理办法 》（以 下简称 《运 作办法 》）、 《证券 投资 基金销 售管理 办
法 》（以 下简称 《销售 办法 》）、 《证券 投资基 金信 息披露 管理办 法》（ 以下 简称《 信息披 露
办法 》 ） 、 《 证券 投资 基 金信息 披露 内容 与格 式准 则第5 号<招 募说 明书 的内 容与格 式> 》 等 有关
法律法 规以 及 《 嘉实 沪深300 指数 研究 增强 型 投 资基 金基金 合同 》 编 写。
基金管 理人 承诺 本招 募说 明书不 存在 任何 虚假 记载 、 误 导性 陈述 或者 重大 遗 漏,并 对其 真实
性 、准确 性、完 整性承 担法 律责任 。本基 金是根 据本 招募说 明书所 载明的 资料 申请募 集的。 本
基 金管理 人没有 委托或 授权 任何其 他人提 供未在 本招 募说明 书中 载 明的信 息， 或对本 招募说 明
书作任 何解 释或 者说 明。
本 招募 说明书 根据本 基金的 基金 合同编 写，并 经中国 证监 会 注册 。基金 合同是 约定 基金当
事 人之间 权利、 义务的 法律 文件。 基金投 资者自 依基 金合同 取得基 金份额 ，即 成为基 金份额 持
有 人和本 基金合 同的当 事人 ，其持 有基金 份额的 行为 本身即 表明其 对基金 合同 的承认 和接受 ，
并按照 《基 金法》 、 基金 合 同及其 他有 关规 定享 有权 利、 承 担义 务。 基 金投 资 者欲了 解基 金份 额
持有人 的权 利和 义务 ，应 详细查 阅基 金合 同 。 嘉实基金管理有限公司
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二、释 义
本《招 募说 明书 》中 ，除 非文义 另有 所指 ，下 列词 语具有 以下 含义 ：
1、 基 金或 本基 金： 指 嘉 实 沪深300 指 数研 究增 强型 证券投 资基 金
2、 基 金管 理人 ：指 嘉实 基 金管理 有限 公司
3、 基 金托 管人 ：指 中国 建 设银行 股份 有限 公司
4、 基金 合同 ： 指 《 嘉 实沪 深 300 指数 研究 增强 型 证 券投资 基金 基金 合同 》 及 对 该合 同的 任何 有
效修订 和补 充
5、 托管 协议 ： 指基 金管 理 人与基 金托 管人 就本 基金 签订之 《 嘉实 沪 深300 指 数研究 增强 型证券
投资基 金托 管协 议》 及对 该托管 协议 的任 何有 效修 订和补 充
6、 招 募说 明书 或本 招募 说 明书 ： 指《 嘉实 沪 深300 指数研 究增 强型 证券 投资 基金招 募说 明书 》
及其定 期的 更新
7、 基 金份 额发 售公 告： 指 《 嘉 实沪 深300 指 数研 究 增强型 证券 投资 基金 基金 份额发 售公 告》
8、 法律 法规 ： 指 中国 现行 有效并 公布 实施 的法 律、 行政法 规、 规范 性文 件、 司法解 释、 行政 规
章以及 其他 对基 金合 同当 事人有 约束 力的 决定 、决 议、通 知等
9、 《基 金法 》 ：指 2003 年 10 月 28 日经 第十 届全 国 人民代 表大 会常 务委 员会 第五次 会议 通过 ，
2012 年12 月 28 日 第十 一 届全国 人民 代表 大会 常务 委员会 第三 十次 会议 修订 ， 并 自 2013 年 6 月
1 日起 实施 的《 中华 人民 共和国 证券 投资 基金 法》 及颁布 机关 对其 不时 做出 的修订
10 、 《 销售 办法》 ：指 中国 证监会 2013 年 3 月 15 日 颁布、 同年 6 月 1 日 实施 的《证 券投 资基 金
销售管 理办 法》 及颁 布机 关对其 不时 做出 的修 订
11 、 《信 息披 露办 法》 ： 指 中国证 监 会 2004 年6 月8 日颁布 、 同 年7 月 1 日实 施的 《 证券 投资 基
金信息 披露 管理 办法 》及 颁布机 关对 其不 时做 出的 修订
12 、 《运 作办 法》 ： 指中 国 证监 会 2014 年7 月7 日 颁 布、 同 年 8 月 8 日实 施的 《 公开 募集 证券 投
资基金 运作 管理 办法 》及 颁布机 关对 其不 时做 出的 修订
13 、中 国证 监会 ：指 中国 证券监 督管 理委 员会
14 、银 行业 监督 管理 机构 ：指中 国人 民银 行和/或 中 国银行 业监 督管 理委 员会
15 、 基金 合同当 事人： 指 受 基金合 同约束 ，根据 基金 合同享 有权利 并承担 义务 的法律 主体， 包
括基金 管理 人、 基金 托管 人和基 金份 额持 有人
16 、个 人投 资者 ：指 依据 有关法 律法 规规 定可 投资 于证券 投资 基金 的自 然人 嘉实基金管理有限公司
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17 、 机构 投资者 ：指依 法可 以投资 证券投 资基金 的、 在中华 人民共 和国境 内合 法登记 并存续 或
经有关 政府 部门 批准 设立 并存续 的企 业法 人、 事业 法人、 社会 团体 或其 他组 织
18 、合格 境外机 构投资 者： 指符合 相关法 律法规 规定 可以投 资于在 中国境 内依 法募集 的证券 投
资基金 的中 国境 外的 机构 投资者
19 、 投资 人：指 个人投 资者 、机构 投资者 和合格 境外 机构投 资者以 及法律 法规 或 中国 证监会 允
许购买 证券 投资 基金 的其 他投资 人的 合称
20 、基 金份 额持 有人 ：指 依基金 合同 和招 募说 明书 合法取 得基 金份 额的 投资 人
21 、 基金 销售业 务：指 基金 管理人 或销售 机构宣 传推 介基金 ，发售 基金份 额， 办理基 金份额 的
申购、 赎回 、转 换、 转托 管及定 期定 额投 资等 业务
22 、 销 售机 构： 指 嘉实 基 金管理 有限 公司 以及 符合 《销售 办法》 和中 国证 监 会规定 的其 他条 件，
取 得基金 销售业 务资格 并与 基金管 理人签 订了基 金销 售服务 代理协 议，代 为办 理基金 销售业 务
的机构
23 、 登记 业务： 指基金 登记 、存管 、过户 、清算 和结 算业务 ，具体 内容包 括投 资人基 金账户 的
建 立和管 理、基 金份额 登记 、基金 销售业 务的确 认、 清算和 结算、 代理发 放红 利、建 立并保 管
基金份 额持 有人 名册 和办 理非交 易过 户 等
24 、 登记 机构： 指办理 登记 业务的 机构。 基金的 登记 机构为 嘉实基 金管理 有限 公司 或 接受嘉实
基金管 理有 限公 司 委 托代 为办理 登记 业务 的机 构
25 、 基金 账户： 指登记 机构 为投资 人开立 的、记 录其 持有的 、基金 管理人 所管 理的基 金份额 余
额及其 变动 情况 的账 户
26 、 基 金交 易账 户： 指 销 售机构 为投 资人 开立 的、 记录投 资人 通过 该销 售机 构 办理 认购 、 申 购、
赎回、 转换 及转 托管 业务 而引起 的基 金份 额变 动及 结余情 况的 账户
27 、 基金 合 同生 效日： 指基 金募集 达到法 律法规 规定 及基金 合同规 定的条 件， 基金管 理人向 中
国证监 会办 理基 金备 案手 续完毕 ，并 获得 中国 证监 会书面 确认 的日 期
28 、 基金 合同终 止日： 指基 金合同 规定的 基金合 同终 止事由 出现后 ，基金 财产 清算完 毕，清 算
结果报 中国 证监 会备 案并 予以公 告的 日期
29 、基 金募 集期 ：指 自基 金份额 发售 之日 起至 发售 结束之 日止 的期 间， 最长 不得超 过 3 个月
30 、存 续期 ：指 基金 合同 生效至 终止 之间 的不 定期 期限
31 、工 作日 ：指 上海 证券 交易所 、深 圳证 券交 易所 的正常 交易 日
32 、T 日： 指销 售机 构在 规定时 间受 理投 资人 申购 、赎回 或其 他业 务申 请的 开放日
33 、T+n 日 ：指 自T 日起 第 n 个 工作 日( 不包 含T 日) 嘉实基金管理有限公司
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34 、开 放日 ：指 为投 资人 办理基 金份 额申 购、 赎回 或其他 业务 的工 作日
35 、开 放时 间： 指开 放日 基金接 受申 购、 赎回 或其 他交易 的时 间段
36 、 《业 务规 则》 ： 指 《 嘉 实基金 管理 有限 公司 开放 式基金 业务 规则 》 ， 是 规范 基金管 理人 所管 理
的 、由基 金管理 人担任 登记 机构的 开放式 证券投 资基 金登记 方面的 业务规 则， 由基金 管理人 和
投资人 共同 遵守
37 、 认购 ：指在 基金募 集期 内，投 资人 根 据基金 合同 及招募 说明书 的规定 申请 购买基 金份额 的
行为
38 、 申购 ：指基 金合同 生效 后，投 资人根 据基金 合同 和招募 说明书 的规定 申请 购买基 金份额 的
行为
39 、 赎回 ：指基 金合同 生效 后，基 金份额 持有人 按基 金合同 和招募 说明书 规定 的条件 要求将 基
金份额 兑换 为现 金的 行为
40 、 基金 转换： 指基金 份额 持有人 按照本 基金合 同和 基金管 理人届 时有效 公告 规定的 条件， 申
请 将其持 有基金 管理人 管理 的、某 一基金 的基金 份额 转换为 基金管 理人管 理的 其他基 金基金 份
额的行 为
41 、 转托 管：指 基金份 额持 有人在 本基金 的不同 销售 机构之 间实施 的变更 所持 基金份 额销售 机
构的操 作
42 、 定期 定额投 资计划 ：指 投资人 通过有 关销售 机构 提出申 请，约 定每期 申购 日、扣 款金额 及
扣 款方式 ，由销 售机构 于每 期约定 扣款日 在投资 人指 定银行 账户内 自动完 成扣 款及基 金申购 申
请的一 种投 资方 式
43 、 巨额 赎回 ： 指本 基金 单个开 放日 ， 基金 净赎 回 申请( 赎回 申请 份额 总数 加 上基金 转换 中转 出
申 请 份 额 总 数 后 扣 除 申 购 申 请 份 额 总 数 及 基 金 转 换 中 转 入 申 请 份 额 总 数 后 的 余 额) 超 过 上 一 开
放日基 金总 份额 的10%
44 、元 ：指 人民 币元
45 、 基金 收益： 指基金 投资 所得红 利、股 息、债 券利 息、买 卖证券 价差、 银行 存款利 息、已 实
现的其 他合 法收 入及 因运 用基金 财产 带来 的成 本和 费用的 节约
46 、 基金 资产总 值：指 基金 拥有的 各类有 价证券 、银 行存款 本 息、 基金应 收申 购款及 其他资 产
的价值 总和
47 、基 金资 产净 值： 指基 金资产 总值 减去 基金 负债 后的价 值
48 、基 金份 额净 值： 指计 算日基 金资 产净 值除 以计 算日基 金份 额总 数
49 、 基金 资产估 值：指 计算 评估基 金资产 和负债 的价 值，以 确定基 金资产 净值 和基金 份额净 值嘉实基金管理有限公司
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的过程
50 、指定 媒介 ： 指中 国证 监会指 定的 用以 进行 信息 披露的 报刊 、互 联网 网站 及其他 媒体
51 、不 可抗 力： 指本 基金 合同当 事人 不能 预见 、不 能避免 且不 能克 服的 客观 事件
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三、基 金管理人
（一）基金管理人基 本情 况
1 、基 本信 息
名称 嘉实基 金管 理有 限公 司
注册地址
上海市 浦东 新区 世纪 大 道8 号上 海国 金中 心二 期 46 层06-08 单元
办公地 址 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦 8 层
法定代 表人 邓红国
总经理 赵学军
成立日 期 1999 年 3 月 25 日
注册资 本 1.5 亿元
股权结 构
中诚信 托有 限责 任公 司 40% ， 德 意志 资产 管理 （亚 洲 ） 有限 公 司 30% ， 立
信投资 有限 责任 公 司 30% 。
存续期 间 持续经 营
电话 （010 ）65215588
传真 （010 ）65185678
联系人 胡勇钦
嘉实基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基字[1999]5 号文 批准 ，于 1999 年 3 月 25 日成
立 ，是中 国第一 批基金 管理 公司之 一 ，是 中外合 资基 金管理 公司。 公司注 册地 上海， 总部设 在
北京 并设 深圳、 成都 、 杭州 、青岛 、南京 、福州 、广 州 分公 司。公 司获得 首批 全国社 保基金 、
企业年 金投 资管 理人 、QDII 资格和特 定资 产管 理业 务资格 。
嘉实基 金管 理有 限公 司无 任何受 处罚 记录 。
2 、 管 理基 金情 况
截止 2016 年 1 月 25 日， 基金管 理人 共管 理 2 只 封 闭式证 券投 资基 金、 79 只 开放式 证券 投
资 基金， 具体包 括嘉实 丰和 价值封 闭、嘉 实元和 、嘉 实成长 收益混 合、嘉 实增 长混合 、嘉实 稳
健混合 、 嘉实 债券 、 嘉实 服务增 值行 业混 合 、 嘉 实 优质企 业混合、 嘉 实货 币 、 嘉 实沪 深 300ETF
联接 （LOF ） 、 嘉 实超 短债 债券 、 嘉 实主 题混 合 、 嘉 实 策略混 合 、 嘉 实海 外中 国 股票混合 （QDII）、
嘉实研 究精 选混合、 嘉实 多元债 券 、 嘉 实量 化阿尔 法 混合 、 嘉实 回报混 合 、 嘉实基 本 面 50 指数
（LOF ） 、 嘉实 稳固 收益债 券、嘉 实价 值优 势混合 、 嘉实 H 股指 数（QDII ） 、 嘉实主 题新 动力 混嘉实基金管理有限公司
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合 、 嘉 实多 利分 级债 券、 嘉 实领先 成长 混合 、 嘉 实深 证 基本 面 120ETF 、 嘉 实深 证 基本 面 120ETF
联接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF ） 、嘉实信用债券、嘉实周期优选 混合、嘉实安心货币、嘉 实
中创 400ETF、嘉 实中 创 400ETF 联 接、 嘉实 沪深 300ETF 、 嘉 实优 化红 利混合 、 嘉 实全 球房 地
产（QDII ） 、 嘉 实理 财 宝 7 天债券 、 嘉实增 强收 益定 期债券 、 嘉实纯 债债 券 、 嘉实中 证中 期企 业
债指数 （LOF ） 、嘉 实中 证 500ETF 、嘉 实增 强信 用定期 债券 、嘉 实中 证 500ETF 联接 、嘉 实中
证中期 国 债 ETF 、 嘉实 中 证金边 中期 国 债 ETF 联接 、 嘉 实丰 益纯 债定 期债 券 、 嘉 实研 究阿 尔法
股票 、 嘉 实如 意宝定 期债 券、 嘉实 美国 成长股 票 （QDII ） 、 嘉 实丰 益策 略定 期 债券 、 嘉 实丰 益信
用定期 债券 、嘉 实新 兴市 场债券 、嘉 实绝 对收 益策 略定期 混合 、嘉 实 宝 A/B 、嘉实 活期 宝货币、
嘉实 1 个月 理财 债券 、嘉 实活钱 包货 币、 嘉实 泰和 混合、 嘉实 薪金 宝货 币、 嘉实对 冲套 利定 期
开放混 合、 嘉实 中证 医药 卫生 ETF 、嘉 实中 证主 要 消费 ETF 、嘉 实中 证金 融 地产 ETF 、嘉实 3
个月理 财债 券、 嘉实 医疗 保健股 票、 嘉实 新兴 产业 股票 、 嘉实 新收 益混 合、 嘉实沪 深 300 指数
研 究增强 、嘉实 逆向策 略股 票、嘉 实企业 变革股 票、 嘉实新 消费股 票、嘉 实全 球互联 网股票 、
嘉 实先进 制造股 票、嘉 实事 件驱动 股票、 嘉实机 构快 线货币 、嘉实 新机遇 混合 发起式 、嘉实 低
价策略 股票 、 嘉 实中 证金 融地 产 ETF 联接 、 嘉 实新 起点混 合、 嘉实 腾讯 自选 股大数 据策 略股 票 、
嘉 实环保 低碳股 票 。其 中嘉 实增长 混合、 嘉实稳 健混 合和嘉 实债券 属于嘉 实理 财通系 列基金 。
同时， 基金 管理 人还 管理 多个全 国社 保基 金、 企业 年金、 特定 客户 资产 投资 组合。
（二）主要人员情况
1 、基 金管 理人 董事 、监 事 、总经 理及 其他 高级 管理 人员基 本情 况
邓 红国 先生， 董事长 ，硕士 研究 生，中 共党员 。曾任 物资 部研究 室、政 策体制 法规 司副处
长 ；中国 人民银 行国际 司、 外资金 融机构 管理司 、银 行监管 一司、 银行管 理司 副处长 、处长 、
副 巡视员 ；中国 银监会 银行 监管三 部副主 任、四 部主 任；中 诚信托 有限责 任公 司董事 长、党 委
书记、 法定 代表 人。2014 年 12 月 2 日起 任嘉 实基 金 管理有 限公 司董 事长 。
赵 学军 先生， 董事、 总经理 ，经 济学博 士，中 共党员 。曾 就职于 天津通 信广播 公司 电视设
计 所、外 经贸部 中国仪 器进 出口总 公司、 北京商 品交 易所、 天津纺 织原材 料交 易所、 商鼎期 货
经纪有 限公 司、 北京 证券 有限公 司、 大成 基金 管理 有限公 司。2000 年 10 月 至 今任嘉 实基 金管 理
有限公 司总 经理 。
苗菁先 生， 董事， 学士 学 位， 中 共党 员。 曾 任中 煤 信托有 限责 任公 司国 际业 务部项 目经 理、
投资管 理部 业务 经理 ；2004 年 3 月 至今 历任 中诚 信 托有限 责任 公司 投资 管理 部业务 经理 、副 经
理 、经理 、投资 总监兼 投资 管理部 经理； 现任中 诚 信 托有限 责任公 司投资 总监 、副总 经理、 公嘉实基金管理有限公司
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司党委 委员 。
Bernd Amlung 先 生， 董事 ， 德国 籍， 德 国拜 罗伊 特 大学商 业管 理专 业硕 士。 自 1989 年 起加
入 德 意 志 银 行 以 来 ， 曾 在 私 人 财 富 管 理 、 全 球 市 场 部 工 作 。 现 任 德 意 志 资 产 与 财 富 管 理 公 司
（Deutsche Asset & Wealth Management, London ） 全球战 略与 业务 发展 部负 责人，MD。
Mark Cullen 先生， 董事 ， 澳大 利亚 籍， 澳 大利 亚 莫纳什 大学 经济 政治 专业 学士。 曾任 达
灵顿商 品(Darlington Commodities) 商品 交易 主管 ， 贝 恩(Bain&Company) 期货 与商品 部负 责人 ，
德 意志银 行（纽 约）全 球股 票投资 部首席 运营官 、MD 。现 任德意 志资产 管理（纽 约）全 球首 席
运营官 、MD 。
韩家乐 先生 ， 董 事。 1990 年 毕业于 清华 大学 经济 管理 学院， 硕士 研究 生。 1990 年2 月至 2000
年5 月 任海 问证 券投 资咨 询有限 公司 总经 理； 1994 年至今 任北 京德 恒有 限责 任公司 总经 理； 2001
年11 月至 今任 立信 投资 有 限责任 公司 董事 长。
王 巍先 生，独 立董事 ，美国 福特 姆大学 文理学 院国际 金融 专业博 士。曾 任职于 中国 建设银
行 辽宁分 行。曾 任中国 银行 总行国 际金融 研究所 助理 研究员 ，美 国 化学银 行分 析师， 美国世 界
银行顾 问， 中国 南方 证券 有限公 司副 总裁 ，万 盟投 资管理 有限 公司 董事 长。2004 至今 任万 盟并
购集团 董事 长。
张 维炯 先生， 独立董 事、中 共党 员，教 授、加 拿大不 列颠 哥伦比 亚大学 商学院 博士 。曾任
上海交 通大 学动 力机 械工 程系教 师， 上海 交通 大学 管理学 院副 教授 、副 院长 。1997 年至 今任 中
欧国际 工商 学院 教授 、副 院长。
汤 欣先 生，独 立董事 ，中共 党员 ，法学 博士， 清华大 学法 学院教 授、清 华大学 商法 研究中
心副主 任、 《 清华 法学 》 副 主编， 汤姆 森路 透集 团 “ 中国商 法” 丛书 编辑 咨询 委员会 成员 。 曾 兼
任 中国证 券监督 管理委 员会 第一 、 二届并 购重组 审核 委员会 委员， 现兼任 上海 证券交 易所上 市
委员会 委员 、中 国上 市公 司协会 独立 董事 委员 会首 任主任 。
朱 蕾女 士 ，监 事，中 共党员 ，硕 士研究 生。曾 任首都 医科 大学教 师，中 国保险 监督 管理委
员会主 任科 员， 国都 证券 有限责 任公 司高 级经 理， 中欧基 金管 理有 限公 司发 展战略 官、 北
京代表 处首 席代 表、 董事 会 秘书 。 2007 年 10 月 至今 任 中诚信 托有 限责 任公 司国 际业务 部总 经理 。
穆 群先 生，监 事，经 济师， 硕士 研究生 。曾任 西安电 子科 技大学 助教， 长安信 息产 业（集
团） 股 份有 限公 司董 事会 秘书， 北京 德恒 有限 责任 公司财 务主 管。2001 年 11 月至今 任立 信投 资
有限公 司财 务总 监。
龚康先 生， 监事 ，中 共党 员，博 士研 究生 。2005 年 9 月 至今 就职 于嘉实 基金 管理有 限公 司
人力资 源部 ，历 任人 力资 源高级 经理 、副 总监 、总 监。 嘉实基金管理有限公司
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曾宪政 先生 ，监 事， 法学 硕士。1999 年 7 月至 2003 年 10 月就 职于 首钢 集团 ，2003 年 10
月至 2008 年 6 月 ， 为 国浩 律师集 团 （北 京 ） 事 务所 证券部 律师 。2008 年 7 月 至今 ， 就 职于 嘉实
基金管 理有 限公 司法 律稽 核部、 法律 部， 现任 法律 部总监 。
宋振茹 女士 ，副 总经 理， 中共党 员， 硕士 研究 生， 经济师 。1981 年 6 月至 1996 年 10 月任
职于中 办警 卫局 。1996 年11 月至 1998 年7 月 于中 国银行 海外 行管 理部 任副 处长 。1998 年7 月
至1999 年3 月任 博时 基金 管理公 司总 经理 助理 。 1999 年3 月至 今任 职于 嘉实 基 金管理 有限 公司 ，
历任督 察员 和公 司副 总经 理。
王炜 女 士，督 察长， 中共党 员 ， 法学 硕 士。曾 就职于 中国 政法大 学法学 院、北 京市 陆通联
合 律师事 务所、 北京市 智浩 律师事 务所、 新华保 险股 份有限 公司。 曾任嘉 实基 金管理 有限公 司
法律部 总监 。
邵 健先 生，副 总经理 ，硕士 研究 生 。历 任国泰 证券行 业研 究员 ， 国泰君 安证券 行业 研究部
副经理 ，嘉 实基 金管 理有 限公司 基金 经理 、总 经理 助理。
李 松林 先生， 副总经 理 ，工 商管 理 硕士 。历任 国元证 券 深 圳证券 部信息 总监， 南方 证券金
通证券 部总 经理 助理 ，南 方基金 运作 部副 总监 ，嘉 实基金 管理 有限 公司 总经 理助理 。
2 、基 金经 理
（1） 现任 基金 经理
张琦女 士， 硕士研 究生 ， 10 年基 金从 业经 历。 2005 年 7 月 加入 嘉实 基金， 历 任行业 研究 员、
金融地 产研 究组 组长 ，2011 年 3 月 至今 担任 研究 部 副总监 ，2013 年 5 月 28 日起担 任嘉 实研 究
阿尔法 股票 型基 金基 金经 理， 2013 年 12 月 6 日起 担任嘉 实绝 对收 益策 略定 期混合 型基 金基 金
经理，2014 年 5 月 16 日 起担任 嘉实 对冲 套利 定期 混合 型 基金 基金 经理 。2014 年 12 月 26 日起
担任本 基金 基金 经理 。
（2） 历任 基金 经理
无。
3 、投 资决 策委 员会
本 基金 采取集 体投资 决策制 度， 股票投 资决策 委员会 的成 员包括 ：公司 副总经 理 兼 公司 首
席 投资官 （股票 业务） 邵健 先生， 公司总 经理赵 学军 先生， 公司研 究 总监 陈少 平女士 ，资深 基
金经理 邹唯 先生 、 邵 秋涛 先生 、 胡涛 先生 ，定 量投 资部负 责人 张自 力先 生。
4 、上 述人 员之 间均 不存 在 近亲属 关系 。
（三）基金管理人的 职责 嘉实基金管理有限公司
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1 、依 法募 集基 金， 办理 或 者委托 经中 国证 监会 认定 的其他 机构 代为 办理 基金 份额的 发售 、
申购、 赎回 、转 换和 登记 事宜；
2 、办 理基 金备 案手 续；
3 、对 所管 理的 不同 基金 资 产 分别 管理 、分 别记 账， 进行证 券投 资；
4 、按 照基 金合 同的 约定 确 定基金 收益 分配 方案 ，及 时向基 金份 额持 有人 分配 收益；
5 、进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 ；
6 、编 制 季 度、 半年 度和 年 度基金 报告 ；
7 、计 算并 公告 基金 资产 净 值和基 金份 额累 计净 值， 确定基 金份 额申 购、 赎回 价格；
8 、办 理与 基金 资产 管理 业 务活动 有关 的信 息披 露事 项；
9 、召 集基 金份 额持 有人 大 会；
10 、保 存 基 金资 产 管 理业 务活动 的记 录、 账册 、报 表和其 他相 关资 料；
11 、以 基金 管理 人名 义， 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 者实 施其 他法律 行为；
12 、有 关法 律法 规和 中国 证监会 规定 的其 他职 责。
（四）基金管理人的 承诺
1 、 本基 金管 理人 承诺 严格 遵守相 关 法 律法 规 、 基 金 合同和 中国 证监 会的 有关 规定 ， 建 立健
全 内部控 制制度 ，采取 有效 措施， 防止违 反有关 法律 法规、 基金合 同和中 国证 监会有 关规定 的
行为发 生。
2 、本 基金 管理 人承 诺严 格 遵守《 中华 人民 共和 国证 券法》 、《 基金 法》 及有 关法律 法规 ，
建立健 全的 内部 控制 制度 ，采取 有效 措施 ，防 止下 列行为 发生 ：
（1） 将其 固有 财产 或者 他 人财产 混同 于 基 金资 产 从 事证券 投资 ；
（2） 不公 平地 对待 其管 理 的不同 基金 资产 ；
（3） 利用 基金 资产 为基 金 份额持 有人 以外 的第 三人 牟取利 益；
（4） 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 ；
（5） 法律 法规 或中 国证 监 会规定 禁止 的其 他行 为。
3 、 本基 金管 理人 承诺 加强 人员管 理 ， 强 化职 业操 守 ， 督 促和 约束 员工 遵守 国 家有关 法律 法
规 及行 业规 范， 诚实 信用 、勤勉 尽责 ，不 得将 基金 资产 用 于以 下投 资或 活动 ：
（1） 承销 证券 ；
（2） 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保；
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资； 嘉实基金管理有限公司
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（4） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是 法 律法 规或 中国 证监 会另 有 规定 的除 外；
（5 ） 向 基金 管理 人 、 基 金 托管人 出资 或者 买卖 其基 金管理 人 、 基 金托 管人 发 行 的股 票或 者
债券；
（6 ） 买 卖与 其基 金管 理人 、 基 金托 管人 有控 股关 系 的股东 或者 与 基 金管 理人 、 基 金托 管人
有其他 重大 利害 关系 的公 司发行 的证 券或 者承 销期 内承销 的证 券；
（7） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动；
（8） 当时 有效 的 法 律法 规 、中国 证监 会及 《基 金合 同》 规 定禁 止从事 的 其他 行为。
4 、基 金经 理承 诺
（1） 依照 有关 法律 法规 和 基金合 同的 规定 ， 本着 谨 慎的原 则为 基金 份额 持有 人谋取 最大 利
益；
（2） 不利 用职 务之 便为 自 己及其 代理 人、 受雇 人或 任何第 三人 谋取 利益 ；
（3） 不 违反 现行 有效 的有 关 法律 法规 、 规 章 、 基 金 合同和 中国 证监 会的 有关 规定， 泄漏 在
任 职期间 知悉的 有关证 券、 基金的 商业秘 密、尚 未依 法公开 的基金 投资内 容、 基金投 资计划 等
信息；
（4） 不从 事损 害 基 金资 产 和基金 份额 持有 人利 益的 证券交 易及 其他 活动 。
（五）基金管理人内 部控 制制度
1 、内 部控 制制 度概 述
为 加强 内部控 制，防 范和化 解风 险，促 进公司 诚信、 合法 、有效 经营， 保障基 金份 额持有
人 利益， 根据《 证券投 资基 金管理 公司内 部控制 指导 意见》 并结合 公司具 体情 况，公 司已建 立
健全内 部控 制体 系和 内部 控制制 度。
公 司内 部控制 制度由 内部控 制大 纲、基 本管理 制度、 部门 业务规 章等部 分组成 。公 司内部
控 制大纲 是对公 司章程 规定 的内控 原则的 细化和 展开 ，是各 项基本 管理制 度的 纲要和 总揽。 基
本 管理制 度包括 投资管 理、 信息披 露、信 息技术 管理 、公司 财务管 理、基 金会 计、人 力资源 管
理 、资料 档案管 理、业 绩评 估考核 、监察 稽核、 风险 控制、 紧急应 变等制 度。 部门业 务规章 是
对各部 门的 主要 职责 、岗 位设置 、岗 位责 任、 操作 守则等 具体 说明 。
2 、内 部控 制的 原则
（1） 健 全性 原则： 内部 控 制包括 公司 的各 项业 务、 各个部 门或 机构 和各 级人 员， 并 涵盖 到
决策、 执行 、监 督、 反馈 等各个 环节 ；
（2） 有 效性 原则： 通过 科 学的内 控手 段和 方法 ， 建 立合理 的内 控 程 序， 维护 内控制 度的 有嘉实基金管理有限公司
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效执行 ；
（3） 独立 性原 则： 公司 各 机构、 部门 和岗 位在 职能 上必须 保持 相对 独立 ；
（4） 相 互制 约原 则： 组 织 结构体 现职 责明 确、 相 互 制约的 原则 ， 各部 门有 明 确的授 权分 工，
操作相 互独 立。
（5） 成 本效 益原 则： 运 用 科学化 的经 营管 理方 法降 低运作 成本 ， 提 高经 济效 益， 以 合理 的
控制成 本达 到最 佳的 内部 控制效 果。
3 、内 部控 制组 织体 系
（1） 公司 董事 会对 公司 建 立内部 控制 系统 和维 持其 有效性 承担 最终 责任 。 董 事会下 设审 计
与 合规委 员会， 负责检 查公 司内部 管理制 度的合 法合 规性及 内控制 度的执 行情 况，充 分发挥 独
立董事 监督 职能 ， 保 护投 资者利 益和 公司 合法 权益 。
（2） 投 资决 策委 员会 为公 司投资 管理 的最 高决 策机 构， 由 公司 总经 理、 副 总 经理、 总经 理
助 理、总 监及资 深基金 经理 组成， 负责指 导基金 资产 的运作 、确定 基本的 投资 策略和 投资组 合
的原则 。
（3 ） 风 险控 制委 员会 为公 司风险 管理 的最 高决 策机 构， 由公 司总 经理 、 督察 长及部 门总 监
组成， 负责 全面 评估 公司 经营管 理过 程中 的各 项风 险，并 提出 防范 化解 措施 。
（4） 督察 长积 极对 公司 各 项制度 、 业务 的合 法合 规 性及公 司内 部控 制制 度的 执行情 况进 行
监察、 稽核 ，定 期和 不定 期向董 事会 报告 公司 内部 控制执 行情 况。
（5 ） 监 察稽 核部 ： 公司 管 理层重 视和 支持 监察 稽核 工作 ， 并 保证 监察 稽核 部 的独立 性和 权
威 性，配 备了充 足合格 的监 察稽核 人员， 明确监 察稽 核部门 及其各 岗位的 职责 和工作 流程、 组
织 纪律。 监察稽 核部具 体负 责公司 各项制 度、业 务的 合法合 规性及 公司内 部控 制制度 的执行 情
况的监 察稽 核工 作。
（6 ） 业 务部 门 ： 部 门负 责 人为所 在部 门的 风险 控制 第一责 任人 ， 对本 部门 业 务范围 内的 风
险负有 管控 及时 报告 的义 务。
（7） 岗位 员工 ：公 司努 力 树立内 控优 先和 风险 管理 理念， 培养 全体 员工 的风 险防范 意识 ，
营 造一个 浓厚的 内控文 化氛 围，保 证全体 员工及 时了 解国家 法律法 规和公 司规 章制度 ，使 风险
意 识贯穿 到公司 各个部 门、 各个岗 位和各 个环节 。员 工在其 岗位职 责范围 内承 担相应 的内控 责
任，并 负有 对岗 位工 作中 发现的 风险 隐患 或风 险问 题及时 报告 、反 馈的 义务 。
4 、内 部控 制措 施
（1） 公司 确立 “制 度上 控 制风险 、 技术 上量 化风 险 ” ， 积极 吸收 或采 用先 进 的风险 控制 技
术和手 段 ， 进 行内 部控 制 和风险 管理 。 （1） 公司 逐 步健全 法人 治理 结构 ， 充 分发挥 独立 董事 和嘉实基金管理有限公司
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监事会 的监 督职 能， 严禁 不正当 关联 交易 、利 益输 送和内 部人 控制 现象 的发 生，保 护投 资者 利
益和公 司合 法权 益。
（2） 公 司设 置的 组织 结构 ， 充分 体现 职责 明确、 相 互制约 的原 则， 各部 门均 有明 确 的授 权
分 工，操 作相互 独立。 公司 逐步建 立决策 科学、 运营 规范、 管理高 效的运 行机 制，包 括民主 、
透 明的决 策程序 和管理 议事 规则， 高效、 严谨的 业务 执行系 统，以 及健全 、有 效的内 部监督 和
反馈系 统。
（3） 公司 设立 了顺 序递 进 、权责 统一 、严 密有 效的 内控防 线：
①各岗 位职 责明 确 ， 有 详 细的岗 位说 明书 和业 务流 程， 各岗 位人 员在 上岗 前 均应知 悉并 以
书面方 式承 诺遵 守， 在授 权范围 内承 担责 任；
②建立 重要 业务 处理 凭据 传递和 信息 沟通 制度 ，相 关部门 和岗 位之 间相 互监 督制衡 ；
（4 ） 公 司建 立有 效的 人力 资源管 理制 度 ， 健 全激 励 约束机 制 ， 确 保公 司人 员 具备与 岗位 要
求相适 应的 职业 操守 和专 业胜任 能力 。
（5） 公 司建 立科 学严 密的 风险评 估体 系， 对公 司内 外部风 险进 行识 别、 评估 和分析 ， 及 时
防范和 化解 风险 。
（6） 授权 控制 应当 贯穿 于 公司经 营活 动的 始终 ，授 权控制 的主 要内 容包 括：
① 股东 会、董 事会 、监事会 和管 理层充 分了 解和履行 各自 的职权 ，建 立健全公 司授 权标
准和程 序， 确保 授权 制度 的贯彻 执行 ；
②公司 各部 门、 分公 司及 员工在 规定 授权 范围 内行 使相应 的职 责；
③重大 业务 授权 采取 书面 形式， 授权 书应 当明 确授 权内容 和时 效。
④ 对已 获授权 的部 门和人员 建立 有效的 评价 和反馈机 制， 对已不 适用 的授权应 及 时 修改
或取消 授权 。
（7） 建立 完善 的基 金财 务 核算与 基金 资产 估值 系统 和资产 分离 制度 ， 基金 资 产与公 司自 有
资 产、其 他委托 资产以 及不 同基金 的资产 之间实 行独 立运作 ，分别 核算， 及时 、准确 和完整 地
反映 基 金资 产 的 状况 。
（8） 建立 科学 、严 格的 岗 位分离 制度 ，明 确划 分各 岗位职 责， 投资 和交 易、 交易和 清算 、
基金会 计和 公司 会计 等重 要岗位 不得 有人 员的 重叠 。投资 、研 究、 交易 、IT 等重要 业务 部门 和
岗位进 行物 理隔 离。
（9） 建立 和维 护信 息管 理 系统， 严格 信息 管理 ，保 证客户 资料 等信 息安 全、 真实和 完整 。
积 极维护 信息沟 通渠道 的畅 通，建 立清晰 的报告 系 统 ，各级 领导、 部门及 员工 均有明 确的报 告
途径。 嘉实基金管理有限公司
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（10） 建立和 完善客 户服务 标准 ，加强 基金销 售管理 ，规 范基金 宣传推 介，不 得有 不正当
销售行 为和 不正 当竞 争行 为。
（11） 制订切 实有效 的应急 应变 措施， 建立危 机处理 机制 和程序 ，对发 生严重 影响 基金份
额持有 人利 益、 可能 引起 系统性 风险 、严 重影 响社 会稳定 的突 发事 件， 按照 预案妥 善处 理。
（12） 公司 建立 健全 内部 监控制 度， 督察 长、 监察 稽核部 对公 司内 部控 制制 度的执 行情 况
进行持 续的 监督 ，保 证内 部控制 制度 落实 ；定 期评 价内部 控制 的有 效性 并适 时改进 。
①对公 司各 项制 度 、 业 务 的合法 合规 性核 查 。 由 监 察稽核 部设 计各 部门 监察 稽核点 明细 ，
按照查 核项 目和 查核 程序 进行部 门自 查 、 监 察部 核 查， 确保 公司 各项 制度 、 业务符 合有 关法 律、
行政法 规、 部门 规章 及行 业监管 规则 。
② 对内 部风险 控制 制度的持 续监 督。由 监察 稽核部组 织相 关业务 部门 、岗位共 同识 别风
险 点，界 定风险 责任人 ，设 计内部 风险点 自我评 估表 ，对风 险点进 行评估 和分 析，并 由监察 稽
核部监 督风 险控 制措 施的 执行， 及时 防范 和化 解风 险。
③ 督察 长发现 公司 存在重大 风险 或者有 违法 违规行为 ，在 告知总 经理 和其他有 关高 级管
理人员 的同 时， 向董 事会 、中国 证监 会和 公司 所在 地中国 证监 会派 出机 构报 告。
5 、基 金管 理人 关于 内部 控 制的声 明
（1） 本公 司承 诺以 上关 于 内部控 制的 披露 真实 、准 确；
（2） 本公 司承 诺根 据市 场 变化和 公司 发展 不断 完善 内部控 制体 系和 内部 控制 制度。 嘉实基金管理有限公司
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四、基 金托管人
（一）基本情况
名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简称 ：中 国建 设 银行)
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街1 号院 1 号楼
法定代 表人 ：王 洪章
成立时 间：2004 年 09 月17 日
组织形 式： 股份 有限 公司
注册资 本： 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整
存续期 间： 持续 经营
基金托 管资 格批 文及 文号 ：中 国 证监 会证 监基 字[1998]12 号
联系人 ：田
青
联系电 话：(010)6759 5096
中国建 设银 行成 立 于 1954 年10 月 ， 是 一家 国内 领先 、 国 际知 名的 大型 股份 制 商业银 行 ， 总
部设在 北京 。 中国 建设 银行 于 2005 年10 月 在香 港联 合交易 所挂 牌上 市( 股票 代 码 939)，于 2007
年9 月 在上 海证 券交 易所 挂牌上 市( 股票 代码601939) 。
2015 年6 月 末， 本 集团 资产 总额182,192 亿 元， 较 上年 末增长8.81% ； 客 户贷 款和 垫款总 额101,571
亿元 ， 增 长7.20% ； 客户 存 款总 额 136,970 亿元 ， 增 长 6.19%。净 利润1,322 亿 元， 同比 增 长 0.97% ；
营业收 入3,110 亿元 ， 同 比增 长 8.34% ， 其 中， 利息 净收入 同比 增 长6.31% ， 手续费 及佣 金净 收
入同比 增 长5.76% 。 成本 收 入比 23.23% ， 同比 下降 0.94 个 百分 点。 资本 充足 率14.70% ， 处于 同
业领先 地位 。
物 理与 电子渠 道协同 发展。 总行 成立了 渠道与 运营管 理部 ，全面 推进渠 道整合 ；营 业网点
“三综 合” 建设 取得 新进 展，综 合性 网点 达到 1.44 万个， 综合 营销 团队 达到 19,934 个、 综合
柜员占 比达 到84% ， 客户 可 在转型 网点 享受 便捷 舒适 的 “ 一站 式” 服务 。 加 快 打造电 子银 行的 主
渠道建 设 ， 有 力支 持物 理 渠道的 综合 化转 型 ， 电 子 银行和 自助 渠道 账务 性交 易量占 比 达 94.32% ，
较上年 末提 高6.29 个百 分 点； 个人 网上 银行 客户 、 企业网 上银 行客 户 、 手 机 银行客 户分 别增 长
8.19% 、10.78% 和11.47% ；善融 商务 推出 精品 移动 平台， 个人 商城 手机 客户 端“建 行善 融商 城 ”
正式上 线。 嘉实基金管理有限公司
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转型重 点业 务快 速发 展。 2015 年6 月 末， 累计 承销 非 金融企 业债 务融 资工 具 2,374.76 亿 元，
承 销金额 继续保 持同业 第一 ；证券 投资基 金托管 只数 和新发 基金托 管只数 均列 市场第 一，成 为
首 批香港 基金内 地销售 代理 人中唯 一一家 银行代 理人 ；多模 式现 金 池、票 据池 、银联 单位结 算
卡 等战略 性产品 市场份 额不 断扩大 ，现金 管理品 牌“ 禹道” 的市场 影响力 持续 提升； 代理中 央
财 政授权 支付业 务、代 理中 央非税 收入收 缴业务 客户 数保持 同业第 一，在 同业 中首家 按照财 政
部 要 求 实 现 中 央 非 税 收 入 收 缴 电 子 化 上 线 试 点 。 “ 鑫 存 管 ” 证 券 客 户 保 证 金 第 三 方 存 管 客 户 数
3,076 万户 ，管 理资 金总 额 7,417.41 亿 元， 均为 行 业第一 。
2015 年 上半 年， 本集 团各 方面良 好表 现， 得到 市场 与业界 广泛 认可 ，先 后荣 获国内 外知 名机 构
授予 的40 多项 重要 奖项。 在英国 《银 行家》 杂 志 2015 年 “ 世界 银行1000 强 排名” 中， 以 一 级
资本总 额继 续位 列全 球 第2； 在美 国 《 福布 斯》 杂 志2015 年全 球上 市公 司2000 强排 名中 继续 位
列第2 ； 在美 国 《财 富》 杂 志 2015 年 世界500 强排 名 第 29 位 ， 较 上年 上升9 位 ； 荣 获美 国 《环
球金融 》杂 志颁 发的 “2015 年中国 最佳 银行 ”奖 项 ；荣获 中国 银行 业协 会授 予的“ 年度 最具 社
会责任 金融 机构 奖” 和“ 年度社 会责 任最 佳民 生金 融奖” 两个 综合 大奖 。
中国建 设银 行总 行设 投资 托管业 务部 ，下 设综 合处 、基金 市场 处、 证券 保险 资产市 场 处 、
理财信 托股 权市 场处 、QFII 托 管处 、养 老金托 管处 、清算 处、 核算 处、 监督 稽核处 等 9 个 职能
处室， 在上 海设 有投 资托 管服务 上海 备份 中心 ， 共 有员 工 210 余人 。 自2007 年起， 托管 部连 续
聘请外 部会 计师 事务 所对 托管业 务进 行内 部控 制审 计，并 已经 成为 常规 化的 内控工 作手 段。
（二）主要人员情况
赵观甫 ， 投 资托 管业 务部 总经理 ， 曾 先后 在中 国建 设银行 郑州 市分 行、 总行 信贷部 、 总 行信
贷 二部、 行长办 公室工 作， 并在中 国建设 银行河 北省 分行营 业部、 总行个 人银 行业务 部、总 行
审 计部担 任领导 职务， 长期 从事信 贷业务 、个人 银行 业务和 内部审 计等工 作， 具有丰 富的客 户
服务和 业务 管理 经验 。
张军红 ， 投资 托管 业务 部 副总经 理 ， 曾 就职 于中 国 建设银 行青 岛分 行 、 中 国 建设 银 行总 行零
售 业务部 、个人 银行业 务部 、行长 办公室 ，长期 从事 零售业 务和个 人存款 业务 管理等 工作， 具
有丰富 的客 户服 务和 业务 管理经 验。
张力铮 ， 投 资托 管业 务部 副总经 理， 曾就 职于 中国 建设银 行总 行建 筑经 济部 、 信贷 二部、 信
贷 部、信 贷管理 部、信 贷经 营部、 公司业 务部， 并在 总行集 团客户 部和中 国建 设银行 北京市 分
行 担任领 导职务 ，长期 从事 信贷业 务和集 团客户 业务 等工作 ，具有 丰富的 客户 服务和 业务管 理
经验。
黄秀莲 ， 投资 托管 业务 部 副总经 理 ， 曾 就职 于中 国 建设银 行总 行会 计部 ， 长 期从事 托管 业务嘉实基金管理有限公司
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管理等 工作 ，具 有丰 富的 客户服 务和 业务 管理 经验 。
（三） 基金托管业务 经营 情况
作 为国 内首批 开办证 券投资 基金 托管业 务的商 业银行 ，中 国建设 银行一 直秉持 “以 客户为
中 心”的 经营理 念，不 断加 强风险 管理和 内部控 制， 严格履 行托管 人的各 项职 责，切 实维护 资
产 持有人 的合法 权益， 为资 产委托 人提供 高质量 的托 管服务 。经过 多年稳 步发 展，中 国建设 银
行 托管资 产规模 不断扩 大， 托管业 务品种 不断增 加， 已形成 包括证 券投资 基金 、社保 基金、 保
险 资金、 基本 养老个 人账户 、QFII 、企 业年金 等产品 在内的 托管 业务体 系，是 目前国 内托 管业
务品种 最齐 全的 商业 银行 之一 。 截 至2015 年末 ， 中 国建设 银行 已托 管556 只 证券投 资 基 金 。 中
国建设 银行 专业 高效 的托 管服务 能力 和业 务水 平， 赢 得了业 内的 高度 认同 。 中 国 建设银 行 自 2009
年至今 连续 五年 被国 际权 威杂志 《全 球托 管人 》评 为“中 国最 佳托 管银 行” 。
（四） 基金托管人的 内部 控制制度
1、 内 部控 制目 标
作 为基金 托管 人，中 国建设 银行严 格遵 守国家 有关托 管业务 的法 律法规 、行业 监管规 章和
本 行内有 关管理 规定， 守法 经营、 规范运 作、严 格监 察，确 保业务 的稳健 运行 ，保证 基金财 产
的安全 完整 ，确 保有 关信 息的真 实、 准确 、完 整、 及时， 保护 基金 份额 持有 人的合 法权 益。
2、 内 部控 制组 织结 构
中 国建设 银行 设有风 险与内 控管理 委 员 会，负 责全行 风险管 理与 内部控 制工作 ，对托 管业
务 风险控 制工作 进行检 查指 导。投 资托管 业务部 专门 设置了 监督稽 核处， 配备 了专职 内控监 督
人员负 责托 管业 务的 内控 监督工 作， 具有 独立 行使 监督稽 核工 作职 权和 能力 。
3、 内 部控 制制 度及 措施
投资托 管业 务部 具备 系统 、完善 的制 度控 制体 系， 建立了 管理 制度 、控 制制 度、岗 位职 责 、
业 务操作 流程， 可以保 证托 管业务 的规范 操作和 顺利 进行； 业务人 员具备 从业 资格； 业务管 理
严格实 行复 核、 审核、 检 查制度 ， 授 权工 作实 行集 中控制 ， 业 务印 章按 规程 保管、 存放、 使用 ，
账 户资料 严格保 管，制 约机 制严格 有效； 业务操 作 区 专门设 置，封 闭管理 ，实 施音像 监控； 业
务 信息由 专职信 息披露 人负 责，防 止泄密 ；业务 实现 自动化 操作， 防止人 为事 故的发 生，技 术
系统完 整、 独立 。
（五） 基金托管人对 基金 管理人运作基金进行 监督 的方法和程序
1、 监 督方 法
依 照《基 金法 》及其 配套法 规和基 金合 同的约 定，监 督所托 管基 金的投 资运作 。利用 自行
开发的 “托 管业 务综 合系 统 —— 基金 监督 子系 统” ， 严格按 照现 行法 律法 规以 及基金 合同 规定 ，嘉实基金管理有限公司
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18
对 基金管 理人运 作基金 的投 资比例 、投资 范围、 投资 组合等 情况进 行监督 ，并 定期编 写基金 投
资 运作监 督报告 ，报送 中国 证监会 。在日 常为基 金投 资运作 所提供 的基金 清算 和核算 服务环 节
中， 对基 金管 理人 发送 的 投资指 令 、 基 金管 理人 对 各基金 费用 的提 取与 开支 情况进 行检 查监 督。
2、 监 督流 程
（1 ） 每工 作日 按时 通过 基 金监督 子系 统， 对各 基金 投资运 作比 例控 制指 标进 行例行 监控 ，
发 现投资 比例超 标等异 常情 况，向 基金管 理人发 出书 面通知 ，与基 金管理 人进 行情况 核实， 督
促其纠 正， 并及 时报 告中 国证监 会。
（2 ） 收 到基 金管 理人 的划 款指令 后， 对涉 及各 基金 的投资 范围 、 投 资对 象及 交易对 手等 内
容进行 合法 合规 性监 督。
（3 ） 根 据基 金投 资运 作监 督情况 ， 定 期编 写基 金投 资运作 监督 报告 ， 对 各基 金投资 运作 的
合法合 规 性 、投 资独 立性 和风格 显著 性等 方面 进行 评价， 报送 中国 证监 会。
（4） 通过 技术 或非 技术 手 段发现 基金 涉嫌 违规 交易 ， 电 话或 书面 要求 基金 管 理人进 行解 释或 举
证，并 及时 报告 中国 证监 会。嘉实基金管理有限公司
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19
五、相 关服务机构
（一） 基金份额发售机构
1 、 直销 机构 ： 嘉 实基 金管 理有限 公司 直销 中心 、 上 海直销 中心 、 深 圳、 成 都 、 青岛、 杭州 、
福州、 南京 、广 州分 公司 和嘉实 网上 交易 。
（1） 嘉实 基金 管理 有限 公 司直销 中心
办公地 址 北京市 东城 区建 国门 南大 街 7 号 万豪 中 心D 座 12 层
电话 （010 ）65215588 传真 （010 ）65215577
联系人 赵 佳
（2） 嘉实 基金 管理 有限 公 司上海 直销 中心
办公地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大道8 号上海 国金 中心 二期46 层06-08 单元
电话 （021 ）38789658 传真 （021 ）68880023
联系人 邵琦
（3） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 成都 分公 司
办公地 址 成都市 高新 区交 子大 道177 号中 海国 际中心A 座2 单元21 层04-05
单元
电话 （028 ）86202100 传真 （028 ）86202100
联系人 王启明
（4） 嘉实 基金 管理 有限 公 司深圳 分公 司
办公地 址 深圳市 福田 区益 田 路 6001 号太平 金融 大 厦 16 层
电话 （0755 ）25870686 传真 （0755 ）25870663
联系人 陈寒梦
（5） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 青岛 分公 司
办公地 址 青岛市 市南 区香 港中 路 10 号颐和 国际 大 厦 A 座 3502 室
电话 （0532 ）66777766 传真 （0532 ）66777676
联系人 胡洪峰
（6） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 杭州 分公 司
办公地 址 杭州市 西湖 区杭 大 路 15 号 嘉华国 际商 务中 心 313 室 嘉实基金管理有限公司
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20
电话 （0571 ）87759328 传真 （0571 ）87759331
联系人 章文雷
（7） 嘉实 基金 管理 有限 公 司福州 分公 司
办公地 址 福州市 鼓楼 区五 四 路 158 号环球 广 场 25 层 04 单元
电话 （0591 ）88013673 传真 （0591 ）88013670
联系人 吴志锋
（8） 嘉实 基金 管理 有限 公 司南京 分公 司
办公地 址 南京市 白下 区中 山东 路 288 号新 世纪 广场A 座4202 室
电话 （025 ）66671118 传真 （025 ）66671100
联系人 徐莉莉
（9 ） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 广州 分公 司
办公地 址 广州市 天河 区珠 江西 路 5 号广州 国际 金融 中 心 50 层 05-06A 单元
电话 （020 ）87555163 传真 （020 ）81552120
联系人 周炜
2 、代 销机 构
（1） 中国银行股份有限公 司
（2） 中国建设银行股份有 限公 司
（3） 交通银行股份有限公 司
办公地 址 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1 号 中国 银行 总行 办公 大楼
注册地 址 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1 号
法定代 表人 田国立
电话 （010 ）66596688 传真 （010 ）66594946
网址 www.boc.cn 客服电 话 95566
住所 北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号院1 号 楼长 安兴 融中 心
法定代 表人 王洪章
网址 www.ccb.com 客服电 话 95533
办公地 址 上海市 银城 中 路188 号
注册地 址 上海市 银城 中 路188 号 嘉实基金管理有限公司
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21
（4） 招商银行股份有限公 司
（5） 上海浦东发展银行股 份有 限公司
（6） 平安银行股份有限公 司
（7） 北京农村商业银行股 份有 限公司
（8） 江苏银行股份有限公 司
（9） 深圳农村商业银行股 份有 限公司
法定代 表人 牛锡明 联系人 张宏革
电话 021－58781234 传真 021 －58408483
网址 www.bankcomm.com 客服电 话 95559
住所、 办公 地址 深圳市 深南 大 道7088 号 招 商银行 大厦
法定代 表人 李建红 联系人 邓炯鹏
电话 （0755 ）83198888 传真 （0755 ）83195050
网址 www.cmbchina.com 客服电话 95555
办公地 址 上海市 中山 东一 路 12 号
注册地 址 上海市 中山 东一 路 12 号
法定代 表人 吉晓辉 联系人 高天、 虞谷 云
电话 （021 ）61618888 传真 （021 ）63604199
网址 www.spdb.com.cn 客服电 话 95528
住所、 办公 地址 广东省 深圳 市深 南东 路 5047 号 深圳 发展 银行 大厦
法定代 表人 肖遂宁 联系人 张青
电话 0755-22166118 传真 0755-82080406
网址 www.bank.pingan.com 客服电 话 95511-3 或95501
办公地 址 北京市 朝阳 区朝 阳门 北大 街 16 号元 亨大 厦
注册地 址 北京市 朝阳 区朝 阳门 北大 街 16 号元 亨大 厦
法定代 表人 王金山 联系人 王薇娜
电话 （010 ）85605006 传真 （010 ）85605345
网址 www.bjrcb.com 客服电 话 96198
住所、 办公 地址 南京市 洪武 北 路55 号
法定代 表人 夏平 联系人 展海军
电话 （025 ）58587018 传真 （025 ）58587038
网址 www.jsbchina.cn 客服电 话
（ 025 ） 96098 、
4008696098
住所、 办公 地址 广东省 深圳 市罗 湖区 深南 东路 3038 号合 作金 融大 厦 嘉实基金管理有限公司
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22
（10） 洛阳银行股份有限公 司
（11） 乌鲁木齐商业银行股 份有 限公司
（12） 哈尔滨银行股份有限 公司
（13） 东莞农村商业银行股 份有 限公司
（14） 河北银行股份有限公 司
（15） 重庆农村商业银行股 份有 限公司
法定代 表人 李伟 联系人 王璇
电话 0755-25188269 传真 0755-25188785
网址 www.4001961200.com 客服电 话
961200 （ 深 圳 ）
4001961200 （全 国）
住所、 办公 地址 洛阳市 洛龙 区开 元大 道 256 号
法定代 表人 王建 甫 联系人 董鹏程
电话 （0379 ）65921977 传真 （0379 ）65921869
网址 www.bankofluoyang.com.cn 客服电 话 （0379 ）96699
住所 乌鲁木 齐市 新华 北 路8 号
办公地 址 乌鲁木 齐市 新华 北 路8 号 商业银 行大 厦
法定代 表人 农惠臣 联系人 何佳
电话 （0991 ）8824667 传真 （0991 ）8824667
网址 www.uccb.com.cn 客服电 话 （0991 ）96518
住所、 办公 地址 哈尔滨 市道 里区 尚志 大 街160 号
法定代 表人 郭志文 联系人 王超
电话 0451-86779007 传真 0451-86779218
网址 www.hrbb.com.cn 客服电 话 95537
住所 东莞市 东城 区鸿 福东 路 2 号东莞 农商 银行 大厦 。
办公地 址 东莞市 东城 区鸿 福东 路 2 号东莞 农商 银行 大厦
法定代 表人 何沛良 联系人 谭少筠
电话 0769-22866255 传真 0769-22866282
网址 www.drcbank.com
客服电 话 （0769 ）961122
住所、 办公 地址 石家庄 市平 安北 大 街28 号
法定代 表人 乔志强 联系人 王娟
电话 0311-88627587 传真 0311-88627027
网址 www.hebbank.com 客服电 话 4006129999
办公地 址 重庆市 江北 区洋 河东 路 10 号 嘉实基金管理有限公司
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23
（16） 苏州银行股份有限公 司
（17） 和讯信息科技有限公 司
（18） 诺亚正行（上海）基 金销 售投资顾问有限公司
（19） 深圳众禄金融控股股 份有 限公司
（20） 上海天天基金销售有 限责 任公司
注册地 址 重庆市 江北 区洋 河东 路 10 号
法定代 表人 刘建忠 联系人 范亮
电话 023-67637962 传真 023-67637709
网址 www.cqrcb.com 客服电话 966866
办公地 址 江苏省 苏州 市钟 园 路728 号
注册地 址 江苏省 苏州 市东 吴北 路 143 号
法定代 表人 王兰凤 联系人 熊志强
电话 0512-69868390 传真 0512-69868370
网址 www.suzhoubank.com 客服电 话 0512-96067
办公地 址 北京市 朝外 大 街 22 号泛 利 大厦 10 层
注册地 址 北京市 朝外 大 街 22 号泛 利 大厦 10 层
法定代 表人 王莉 联系人 习甜
传真 021-20835879
网址 http://fund.licaike.com/ 客服电 话 4009200022
办公地 址 上海市 杨浦 区昆 明 路508 号北美 广 场B 座12 楼
注册地 址 上海市 虹口 区飞 虹 路360 弄9 号3724 室
法定代 表人 汪静波 联系人 张裕
电话 021-38509735 传真 021-38509777
网址 www.noah-fund.com 客服电 话 400-821-5399
办公地 址 深圳市 罗湖 区梨 园路 物资 控股置 地大 厦8 楼
注册地 址 深圳市 罗 湖 区深 南东 路 5047 号 发展 银行 25 层IJ 单元
法定代 表人 薛峰 联系人 童彩平
电话 0755-33227950 传真 0755-33227951
网址 www.zlfund.cn 客服电 话 4006-788-887
办公地 址 上海市 徐汇 区龙 田 路 195 号 3C 座10 楼
注册地 址 上海市 徐汇 区龙 田 路 190 号 2 号楼 2 层
法定代 表人 其实 联系人 潘世友
电话 021-54509998 传真 021-64385308 嘉实基金管理有限公司
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24
（21） 上海好买基金销售有 限公 司
（22） 杭州数米基金销售有 限公 司
（23） 上海长量基金销售投 资顾 问有限公司
（24） 浙江同花顺基金销售 有限 公司
（25） 北京展恒基金销售股 份有 限公司
（26） 嘉实财富管理有限公 司
网址 http://www.1234567.com.cn/ 客服电 话 400-1818-188
办公地 址 上海市 浦东 南 路1118 号 鄂 尔多斯 国际 大 厦 903 ～906 室
注册地 址 上海市 虹口 区场 中 路685 弄37 号4 号楼449 室
法定代 表人 杨文斌 联系人 张茹
电话 021-20613999 传真 021-68596916
网址 www.ehowbuy.com 客服电 话 4007009665
办公地 址 浙江省 杭州 市滨 江区 江南 大道 3588 号恒 生大 厦12 楼
注册地 址 杭州市 余杭 区仓 前街 道海 曙路 东2 号
法定代 表人 陈柏青 联系人 张裕
电话 021-60897840 传真 0571-26697013
网址 http://www.fund123.cn/ 客服电 话 4000-766-123
办公地 址 上海市 浦东 新区 浦东 大 道555 号 裕景 国际B 座16 层
注册地 址 上海市 浦东 新区 高翔 路 526 号2 幢220 室
法定代 表人 张跃伟 联系人 单丙烨
电话 021-20691869 传真 021-20691861
网址 www.erichfund.com 客服电 话 400-089-1289
办公地 址 浙江省 杭州 市翠 柏 路7 号 杭州电 子商 务产 业 园2 号楼 2 楼
注册地 址 浙江省 杭州 市文 二西 路一 号元茂 大 厦903 室
法定代 表人 凌顺平 联系人 林海明
传真 0571-86800423
网址 www.5ifund.com 客服电 话 4008-773-772
办公地 址 北京市 朝阳 区华 严北 里 2 号民建 大 厦6 层
注册地 址 北京市 顺义 区后 沙峪 镇安 富街 6 号
法定代 表人 闫振杰 联系人 翟飞飞
电话 13520236631 传真 010-62020355
网址 010-62020355 客服电 话 4008886661
住所 上海市 浦东 新区 世纪 大 道8 号B 座 46 楼 06-10 单元 嘉实基金管理有限公司
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25
（27） 万银财富（北京）基 金销 售有限公司
（28） 中经北证（北京）资 产管 理有限公司
（29） 上海汇付金融服务有 限公 司
（30） 北京乐融多源投资咨 询有 限公司
（31） 上海陆金所资产管理 有限 公司
办公地 址
上海市 浦东 新区 世纪 大 道8 号B 座 46 楼 06-10 单 元 、 北 京市 朝阳
区建国 路 91 号 金地 中心A 座6 层
法定代 表人 赵学军 联系人 景琪
电话 021-20289890 传真 021-20280110
网址 www.harvestwm.cn 客服电 话 400-021-8850
办公地 址 北京市 朝阳 区北 四环 中 路27 号院 5 号楼3201 内3201 单元
注册地 址 北京市 朝阳 区北 四环 中 路27 号院 5 号楼3201 内3201 单元
法定代 表人 李招弟 联系人 高晓芳
电话 010-59393923 传真 010-59393074
网址 www.wy-fund.com 客服电 话 400-059-8888
办公地 址 北京市 西城 区北 礼士 路 甲129 号3 号 楼创 新工 场一 层 109-1
注册地 址 北京市 西城 区北 礼士 路 甲129 号
法定代 表人 徐福星 联系人 徐娜
电话 010-68292940 传真 010-68292941
网址 www.bzfunds.com 客服电 话 010-68292745
办公地 址 上海市 中山 南 路100 号金 外滩国 际广 场 19 楼
注册地 址 上海市 中山 南 路100 号金 外滩国 际广 场 19 楼
法定代 表人 冯修敏 联系人 陈云卉
电话 021-33323998 传真 021-33323837
网址 暂无 客服电 话 400-820-2819
办公地 址 北京市 朝阳 区西 大望 路 1 号1 号楼 16 层1603 室
注册地 址 北京市 朝阳 区西 大望 路 1 号1 号楼 16 层1603 室
法定代 表人 董浩 联系人 张婷婷
电话 18510450202 传真 010-56580660
网址 www.jimufund.com 客服电 话 400-068-1176
办公地 址 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1333 号14 楼
注册地 址 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1333 号14 楼09 单元
法定代 表人 郭坚 联系人 宁博宇 嘉实基金管理有限公司
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26
（32） 珠海盈米财富管理有 限公 司
（33） 泉州银行股份有限公 司
（34） 锦州银行股份有限公 司
（35） 浙江乐清农村商业银 行股 份有限公司
（36） 长城证券有限责任公 司
（37） 光大证券股份有限公 司
电话 021-20665952 传真 021-22066653
网址 www.lufunds.com 客服电 话 4008219031
办公地 址
广东省广州市海珠区琶洲大道东 1 号 保 利 国 际 广 场 南 塔 12 楼
B1201-1203
注册地 址 广东省 珠海 市横 琴新 区宝 华路 6 号105 室-3491
法定代 表人 肖雯 联系人 黄敏嫦
电话 020-89629019 传真 020-89629011
网址 www.yingmi.cn 客服电 话 020-89629066
办公地 址 福建省 泉州 市丰 泽区 云鹿 路 3 号
注册地 址 福建省 泉州 市丰 泽区 云鹿 路 3 号
法定代 表人 傅子能 联系人 董培姗 、王 燕玲
电话 0595-22551071 传真 0595-22578871
网址 http://www.qzccbank.com 客服电 话 4008896312
办公地 址 辽宁省 锦州 市科 技 路68 号
注册地 址 辽宁省 锦州 市科 技 路68 号
法定代 表人 张伟 联系人 张华阳
电话 0416-3220085 传真 0416-3220017
网址 www.jinzhoubank.com 客服电 话 400-6696178
办公地 址 浙江省 乐清 市城 南街 道伯 乐西 路99 号
注册地 址 浙江省 乐清 市城 南街 道伯 乐西 路99 号
法定代 表人 高剑飞 联系人 金晓娇
电话 0577-61566028 传真 0577-61566063
网址 www.yqbank.com 客服电 话 4008896596
住所、 办公 地址 深圳市 福田 区深 南大 道 6008 号 特区 报业 大厦 14 、16、17 层
法定代 表人 黄耀华 联系人 刘阳
电话 （0755 ）83516289 传真 （0755 ）83515567
网址 www.cgws.com 客服电 话
4006666888、（ 0755 ）
33680000 嘉实基金管理有限公司
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27
（38） 国都证券股份有限公 司
（39） 中国国际金融有限公 司
（40） 华鑫证券有限责任公 司
（41） 华宝证券有限责任公 司
（42） 宏信证券有限责任公 司
住所、 办公 地址 上海市 静安 区新 闸 路1508 号
法定代 表人 薛峰 联系人 刘晨、 李芳 芳
电话 （021 ）22169999 传真 （021 ）22169134
网址 www.ebscn.com 客服电 话
4008888788 、
10108998
住所、 办公 地址 北京市 东城 区东 直门 南大 街 3 号 国华 投资 大 厦9 层10 层
法定代 表人 常喆 联系人 黄静
电话 （010 ）84183389 传真 (010)84183311-3389
网址 www.guodu.com 客服电 话 400-818-8118
住所 北京建 国门 外大 街1 号国 贸大 厦 2 座27 层及28 层
办公地 址 北京建 国门 外大 街1 号国 贸大 厦 2 座28 层
法定代 表人 李剑阁 联系人 廉赵峰
电话 （010 ）65051166 传真 （010 ）85679535
网址 www.ciccs.com.cn 客服电 话
（ 010 ） 85679238 ；
（010 ）85679169
住所、 办公 地址 深圳市 福田 区金 田 路4018 号安联 大 厦28 层A01 、B01 （b） 单元
法定代 表人 洪家新
联系人 孔泉
电话 （0755 ）82083788 传真 （0755 ）82083408
网址 www.cfsc.com.cn 客服电 话
（ 021 ） 32109999 ，
（029 ）68918888
住所、 办公 地址 上海市 浦东 新区 世纪 大 道100 号 环球 金融 中心57 层
法定代 表人 陈林 联系人 夏元
电话 （021 ）68777222 传真 （021 ）68777822
网址 www.cnhbstock.com 客服电 话 4008209898
办公地 址 四川成 都市 人民 南 路2 段18 号 川信 大厦 10 楼
注册地 址 四川成 都市 人民 南 路2 段18 号 川信 大厦 11 楼
法定代 表人 吴玉明 联系人 刘进海
电话 028-86199278 传真 028-86199382
网址 www.hxzq.cn 客服电 话 4008366366 嘉实基金管理有限公司
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28
（二）基金注册登记 机构
嘉实基 金管 理有 限公 司（ 同上）
（三）律师事务所和 经办 律师
（四）会计师事务所 和经 办注册会计师
名称 上海市 通力 律师 事务 所
住所、 办公 地址 上海市 银城 中 路 68 号时 代 金融中 心 19 楼
负责人 俞卫锋 联系人 黎明
电话 （021 ）31358666 传真 （021 ）31358600
经 办 律 师 吕红、 黎明
名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙）
住所 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展 银行 大厦6 楼
办公地 址 上海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号企业 天 地 2 号楼 普华 永 道中 心 11
楼
法定代 表人 李丹 联系人 洪磊
电话 （021 ）23238888 传真 （021 ）23238800
经办注 册会 计师 许康玮 、洪磊 嘉实基金管理有限公司
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29
六、基 金的募集安排
本 基 金由 基金 管 理人 依照《 基 金法 》、 《 运作 办法》 、 《销 售办 法 》、 基金合 同 的相 关 规
定、 并经 中国 证券 监督 管 理委员 会2013年4月18 日 《关 于核 准嘉 实沪深300 指 数研究 增强 型证券
投资基 金募 集的 批复 》（ 证监许 可[2013]363 号） 注册 募集 。
（一）基金运作方式 和类 型
契约型 开放 式。 本基 金为 股票 型 证券 投资 基金 。
（二）基金存续期
不定期 。
（三）基金份额的募 集期 限、募集方式及场所 、募 集对象 、募集目标
1、 募 集期 限 ： 自2014 年12 月4日至2014 年12 月24 日止。
2、 募 集方 式及 场所
本 基 金将 通过 基金 管理 人的 直 销网 点及 基金 代销 机构 的 代销 网点 （具 体名 单 见 基 金份 额发
售公告 ） 公开 发售 。 本基 金认购 采取 全额 缴款 认购 的方式 。 基金 投资 者在 募 集期内 可多 次认 购，
认购一 经受 理不 得撤 销。
销 售 机构 对认 购申 请的 受理 并 不代 表该 申请 一定 成功 ， 而仅 代表 销售 机构 确实 接 收到 认购
申 请。认 购的确 认以注 册登 记机构 的确认 结果为 准。 对于认 购申请 及认购 份额 的确认 情况， 投
资人应 及时 查询 并妥 善行 使合法 权利 。
3、 募 集对 象
符 合 法律 法规 规定 的可 投资 于 证券 投资 基金 的个 人投 资 者、 机构 投资 者和 合格 境 外机 构投
资者以 及法 律法 规或 中国 证监会 允许 购买 证券 投资 基金的 其他 投资 人 。
4、募 集目 标
本基金 不设 募集 目标 。
（四 ）基金的认购
1、认 购费 率
本基金 认购 费率 不超 过5% ， 按 照认 购金 额递 减， 即认 购金额 越大 ， 所适 用的 认 购费 率 越低 。嘉实基金管理有限公司
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投资者 在一 天之 内如 果有 多笔认 购， 适用 费率 按单 笔分别 计算 。具 体认 购费 率如下 ：
认购金额（含认购费 ） 认购费率
M ＜100万元 0.8%
100 万 元≤M ＜200 万元 0.4%
200万 元≤M ＜500 万元 0.1%
M ≥500万元 按笔收 取，1000 元/ 笔
本 基 金的 认购 费 用由 投资者 承 担， 不列 入 基金 资产， 认 购费 用用 于 本基 金的市 场 推广 、销
售、注 册登 记等 募集 期间 发生的 各项 费用 。
2、募 集资 金利 息的 处理 方式
募 集 期间 认购 资 金利 息在募 集 期结 束时 归 入投 资者认 购 金额 中， 折 合成 基金份 额 ，归 投资
者所有 。募 集资 金利 息的 数额以 基金 注册 登记 机构 的记录 为准 。
3、认 购份 额的 计算
本基金 每份 基金 份额 初始 面值均 为人 民币1.00 元。
本基金 的认 购金 额包 括认 购费用 和净 认购 金额 。计 算方法 如下 ：
（1） 净认 购金 额 = 认购 金额/ （1＋ 认购 费率 ） ；
（2） 认购 费用 = 认 购金 额-净 认购 金额 ；
（3） 认购 份额 = （ 净认 购金额 ＋认 购利 息）/ 基 金份额 面值 。
其中 ： 认 购份 额 计算 结果保 留 到小 数点 后 两位 ，小数 点 后两 位以 后 的部 分舍去 ， 舍去 部分
所代 表 的资 产计 入基 金财 产 。
例 一 ： 某投 资者 投 资10,000 元 认 购本 基 金， 如 果其 认购 资 金 的利 息为10 元， 则其 可 得 到的
基金份 数计 算如 下：
净认购 金额=10,000/(1+0.8%）=9,920.63 元
认购费 用＝10,000 – 9,920.63= 79.37元
认购份 数＝(9,920.63 + 10)/1.00 = 9,930.63 份
即投资 者投 资10,000 元认 购本基 金， 可得 到9,930.63 份基 金份 额。
4 、募 集资 金
基金募 集期 间募 集的 资金 存入专 门账 户， 在基 金募 集行为 结束 前， 任何 人不 得动用 。 嘉实基金管理有限公司
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七、基 金合同 的生效
（一）基金 合同生效
本基金 基金 合同 于2014年12 月26 日正 式生 效， 自该 日 起本基 金管 理人 开始 管理 本基金 。
（ 二）基金存续期内 的基 金份额持有人数量和 资产 规模
《基金 合同 》 生 效后， 连续20个 工作 日出 现基 金份 额持有 人数 量不 满200 人 或 者基金 资产 净
值 低于5000 万 元情形 的，基 金管理 人应 当在定 期报告 中予以 披露 ；连续60个工 作日出 现前 述情
形 的，基 金管理 人应当 向中 国证监 会报告 并提出 解决 方案， 并召开 基金份 额持 有人大 会进行 表
决 。
法律法 规另 有规 定时 ，从 其规定 。 嘉实基金管理有限公司
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八、基 金份额的申购、赎 回
（一）申购、赎回的 场所
本 基金 的申 购与 赎回 将通 过销售 机构 进行 。 具体 的 销售网 点将 由基 金管 理人 在招募 说明 书、
基 金份额 发售公 告或其 他相 关公告 中列明 。基金 管理 人可根 据情况 变更或 增减 代销机 构，并 予
以 公告。 若基金 管理人 或其 指定的 代销机 构开通 电话 、传真 或网上 等交易 方式 ，投资 人可以 通
过上述 方式 进行 申购 与赎 回，具 体办 法由 基金 管理 人或其 指定 的销 售机 构另 行公告 。
（ 二）申购、赎回的 开放 日及时间
1 、开 放日 及开 放时 间
投 资 人在 开放 日办 理基 金份 额 的申 购和 赎回 ，具 体办 理 时间 为上 海证 券交 易所 、 深圳 证券
交 易所的 正常交 易日的 交易 时间， 但基金 管理人 根据 法律法 规、中 国证 监 会的 要求或 本基金 合
同的规 定公 告暂 停申 购、 赎回时 除外 。
基 金 合同 生效 后， 若出 现新 的 证券 交易 市场 、证 券交 易 所交 易时 间变 更或 其他 特 殊情 况，
基 金管理 人将视 情况对 前述 开放日 及开放 时间进 行相 应的调 整，但 应在实 施日 前依照 《信息 披
露办法 》的 有关 规定 在指 定 媒介 上公 告。
2 、申 购与 赎回 的开 始时 间
本基金 自2015 年2 月26 日 起 办理申 购与 赎回 业务 。
基 金 管理 人不 得在 基金 合同 约 定之 外的 日期 或者 时间 办 理基 金份 额的 申购 或者 赎 回或 者转
换 。投资 人在基 金合同 约定 之外的 日期和 时间提 出申 购、赎 回或转 换申请 且登 记机构 确认接 受
的，其 基金 份额 申购 、 赎 回价格 为下 一开 放日 基金 份额申 购、 赎回 的价 格。
（三）申购、赎回的 原则
1、 “未 知价 ”原 则， 即申 购、 赎 回价 格以 申请 当日 收市后 计算 的基 金份 额净 值为基 准进 行
计算；
2、 “ 金额 申购 、份 额赎 回 ”原则 ，即 申购 以金 额申 请，赎 回以 份额 申请 ；
3、 当 日的 申购 与赎 回申 请 可以在 基金 管理 人规 定的 时间以 内撤 销；
4、 赎 回遵 循 “ 先进 先出 ” 原则， 即按 照投 资人 认购 、申购 的先 后次 序进 行顺 序赎回 。
基 金 管理 人可 在法 律法 规允 许 的情 况下 ，对 上述 原则 进 行调 整。 基金 管理 人必 须 在新 规则嘉实基金管理有限公司
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开始实 施前 依照 《信 息披 露办法 》的 有关 规定 在指 定 媒介 上公 告。
（四） 申购、赎回的 程序
1、 申 购和 赎回 的申 请方 式
投 资 人必 须根 据销 售机 构规 定 的程 序， 在开 放日 的具 体 业务 办理 时间 内提 出申 购 或赎 回的
申请。
2、 申 购和 赎回 的款 项支 付
投 资 人申 购基 金份 额时 ，必 须 在规 定时 间内 全额 交付 申 购款 项， 投资 人交 付款 项 ，申 购申
请即为 有效 。
投 资人 赎回 申请 成功 后，基 金管 理人 将在T ＋7 日( 包括 该日) 内支 付赎 回款项 。在 发生 巨额
赎回时 ，款 项的 支付 办法 参照本 基金 合同 有关 条款 处理。
3、 申 购和 赎回 申请 的确 认
基 金 管理 人应 以交 易时 间结 束 前受 理 有效 申 购和 赎回 申 请的 当天 作为 申购 或赎 回 申请 日(T
日) ， 在 正常 情况 下 ， 本 基 金登记 机构 在T+1日 内对 该 交易的 有效 性进 行确 认 。T 日提交 的有 效申
请， 投资 人 应 在T+2日后( 包括该 日) 及时 到销 售网 点 柜台或 以销 售机 构规 定的 其他方 式查 询申 请
的 确认情 况。 销 售机构 对申 购、赎 回申请 的受理 并不 代表申 请一定 成功， 而仅 代表销 售机构 确
实 接收到 申请。 申购、 赎回 的确认 以登记 机构的 确认 结果为 准。对 于申请 的确 认情况 ，投资 者
应及时 查询 。 若 申购 不成 功 或无 效 ， 则申 购款 项退 还给投 资人 。
（五）申购、赎回的 数额 限制
1、申 请申 购基 金的 金额
投资者通过代销机构 或 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 网 上 直 销 首次申购单笔最低限额为人民币
100元， 投 资者 通过 直销 中 心柜台 首次 申购 单笔 最低 限额为 人民 币20,000 元 ， 但已持 有本 基金 份
额的投 资者 可以 适用 首次 单笔最 低限 额人 民币1,000 元； 投资 者通 过代 销机 构 或直销 中心 柜台 追
加申购 单笔 最低 限额 为人 民币1,000 元 ， 通 过嘉 实基 金管理 有限 公司 网上 直销 追加申 购单 笔最 低
限额为 人民 币100 元 。
投 资 者将 当期 分配 的基 金收 益 转购 基金 份额 或采 用定 期 定额 投资 计划 时， 不受 最 低申 购金
额的限 制。
投 资 者可 多次 申购 ，对 单个 投 资者 累计 持有 份额 不设 上 限限 制。 法律 法规 、中 国 证监 会另
有规定 的除 外。 嘉实基金管理有限公司
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2、申 请赎 回基 金的 份额
单 笔 赎回 不 得少 于1,000份（ 如 该帐 户 在该 销 售机 构托 管 的基 金 余额 不 足1,000 份 ， 则必 须
一次性 赎回 基金 全部 份额 ） ； 若某 笔赎 回将 导致 投 资者在 销售 机构 托管 的基 金余额 不足1,000 份
时，基 金管 理人 有权 将投 资者在 该销 售机 构托 管的 剩余基 金份 额一 次性 全部 赎回。
投资者 通过 嘉实 基金 管理 有限公 司网 上直 销单 笔赎 回不得 少于100 份 （ 如该 帐 户在该 销售 机
构 托管的 基金余 额不足100份 ，则必 须一次 性赎回 基金 全部份 额） ；若某 笔赎回将 导致投 资者 在
销售机 构托 管的 基金 余额 不足100 份 时 ， 基 金管 理人 有权将 投资 者在 该销 售机 构托管 的剩 余基 金
份额一 次性 全部 赎回 。
3 、 基金 管理 人可 根据 市场 情况 ， 调 整对 申购 金额 和 赎回份 额的 数量 限制 ， 基 金管理 人必 须
在 调整前 依照《 信息披 露办 法》的 有关规 定在中 国证 监会指 定的 媒介 上刊 登公 告并报 中国证 监
会备案 。
（ 六）申购、赎回的 费率
1、 本 基金 的申 购费 用最 高 不超过 申购 金额 的5% 。
申购费 率 按 申购 金额 递减 ，即申 购金 额越 大， 所适 用的申 购费 率越 低 ， 具体 如 下：
申购金额（含申购费 ） 申购费率
M ＜100万元 1.00%
100万元 ≤M ＜200万元 0.6%
200万元 ≤M ＜500万元 0.2%
M ≥ 500 万元 单笔1000 元
投 资 者在 一天 之 内如 有多笔 申 购， 适用 费 率按 单笔分 别 计算 。 本 基 金的 申购费 用 由申 购人
承担， 主要 用于 本基 金的 市场推 广、 销售 、注 册登 记等各 项费 用， 不列 入基 金资产 。
个人投 资者 通过 本基 金管 理人直 销网 上交 易系 统申 购本基 金业 务实 行申 购费 率优惠 ， 其申 购
费率不 按申 购金 额分 档， 统一优 惠为 申购 金额 的 0.6 ％， 但 中国 银行 长城 借记 卡、 招 商银 行借 记
卡 、中国 农业银 行借记 卡持 卡人， 申购本 基金的 申购 费率优 惠按照 相关公 告规 定的费 率执行 ；
机 构投资 者通过 本基金 管理 人直销 网上交 易系统 申购 本基金 ，其申 购费率 不按 申购金 额分档 ，
统一优 惠为 申购 金额 的 0.6 ％。 优惠 后费 率如 果低 于 0.6％ ，则 按 0.6 ％ 执行 。基金 招募 说明 书
及相关 公告 规定 的相 应申 购费率 低于 0.6% 时， 按实 际费率 收取 申购 费。 个人 投资者 于本 公司 网
上直销 系统 通过 汇款 方式 申购本 基金 的， 前端 申购 费率优 惠 为0。
注：2013 年4 月9 日 ， 本公 司 发布了 《 关于 网上 直销 开 通基金 后端 收费 模式 并实 施费率 优惠 的
公告》，自2013 年4 月12 日起，在本公司基金网上 直 销系统开通旗下31 只基金 产品的后端收费模嘉实基金管理有限公司
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式 （包括 申购、 定期定 额投 资、基 金转换 等业务 ）、 并对通 过本公 司基金 网上 直销系 统交易 的
后 端收费 进行费 率优惠 。本 公司直 销中心 柜台和 代销 机构暂 不开通 后端收 费模 式。现 根据业 务
发展， 自2015 年2 月26 日起 ， 增加 开通 本基 金的 后端 收费模 式。 投资 者选 择后 端收费 模式 的基 金，
其申购 、 赎回 、 转换 等费 率及费 率优 惠和 业务 规则 ， 执 行2013 年4 月9 日 本公 司发布 的 《关 于网 上
直销开 通基 金后 端收 费模 式并实 施费 率优 惠的 公告 》。
本基金 优惠 后的 费率 见下 表：
持有期限（T ）
基金网上直销
后端申购优惠费率
0 年
0.20%
1 年≤T<3 年
0.10%
T ≥3 年 0.00%
2、 本 基金 对基 金份 额收 取 赎回费 ， 在投 资者 赎回 基 金份额 时收 取 。 基 金份 额 的赎回 费率 按
照持有 时间 递减 ，即 相关 基金份 额持 有时 间越 长， 所适用 的赎 回费 率越 低。
本基金 的赎 回费 用由 基金 份额持 有人 承担 。 对持 续 持有期 少于7日 的投 资人 收 取1.5% 的赎 回
费 ，对持 续持 有期大 于等于7天 少于30 日的投 资人 收取0.75% 的 赎回费 ，并 将上述 赎回费 全额 计
入 基金财 产； 对持续 持有期 大于等 于30 天少于90 天的 投资人 收取0.5% 的 赎回费 ，并将 赎回 费总
额的75% 计 入基金 财产 ；对持 续持 有期大 于等于90 天少 于180 天 的投资 人收 取0.5% 的赎 回费， 并
将赎回 费总 额的50% 计入 基 金财产 ； 对持 续持 有期 大 于等于180 天少 于365 天的 投资人 收取0.5% 的
赎回费 ， 将赎 回费 总额 的25% 计入 基金 财产 ； 对持 续 持有期 大于 等于365 天少 于730天 的投 资人 收
取0.25% 的 赎回 费， 将赎 回 费总额 的25% 计 入基 金财 产 。
本基金 基金 份额 的赎 回费 率具体 如下 ：
持有期限（T） 赎回费率
T<7 天 1.5%
7天≤T<30 天 0.75%
30天≤T<365 天 0.5%
365天≤T<730 天 0.25%
T≥730 天 0
3 、 基 金管 理人 可以 在法 律 法规和 本基 金合 同规 定范 围内调 整申 购费 率和 赎回 费率 。 费 率如
发生变 更， 基金 管理 人应 按照《 信息 披露 办法 》的 相关规 定在 调整 实施 前在 指定媒介 上 公告 。 嘉实基金管理有限公司
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4、 基金 管理 人可 以在 不违 背法律 法规 规定 及 《 基金 合同》 约定 的情 形下 根据 市场情 况制 定
基 金促销 计划， 针对特 定交 易方式 （如网 上交易 等） 进行基 金交易 的投资 者定 期或不 定期地 开
展 基金促 销活动 。在基 金促 销活动 期间， 按相关 监管 部门要 求履行 相关手 续后 基金管 理人可 以
适当调 低基 金申 购费 率。
（ 七）申购份额、赎 回金 额的计算方式
1．申 购份 额的 计算
采用 “金 额申 购” 方式 ， 申购价 格以 申购 当日 的基 金份额 净值 为基 准进 行计 算， 计算 公 式 ：
基金的 申购 金额 包括 申购 费用和 净申 购金 额。 其中 ，
净申购 金额=申 购金 额/（1 ＋申购 费率 ）
申购费 用= 申购 金额 －净 申 购 金额
申购份 额= 净申 购金 额/申 购当日 基金 份额 净值
基 金 份额 的计 算保 留小 数点 后 两位 ，小 数点 后两 位以 后 的部 分舍 去， 舍去 部分 所 代表 的资
产计入 基金 财产 。
例 二 ： 投 资 者 甲 和 乙 于 同 一 日 分 别 对 本 基 金 提 出 申 购 要 求 ， 申 购 金 额 分 别 为110,000 元和
1,100,000 元 ，当 日的 基金 份额净 值为1.1000元。 两 位投资 者 申 购份 数计 算如 下：
投资者 甲 投资者 乙
申购金 额（ 元，A ） 110,000 1,100,000
适用申 购费 率（B ） 1.00% 0.6%
净申购 金额 （元 ，C ） 108,910.89 1,093,439.36
申购费 用（ 元，D ） 1,089.11 6,560.64
申购份 额（E=C/1.1） 99,009.90 994,035.78
2．基 金赎 回金 额的 计算
采用 “ 份额 赎回” 方式， 赎回价 格以 赎回 当日 的基 金份额 净值 为基 准进 行计 算， 计 算公 式 ：
赎回总 额= 赎回 份额 ? 赎回 当 日基 金份额 净值
赎回费 用＝ 赎回 总额 ×赎 回费率
赎回金 额= 赎 回总 额－ 赎回 费用
赎 回 金额 保留 至小 数点 后两 位 ， 小 数点 后两 位以 后的 部 分舍 去 ， 舍去 部分 所代 表 的资 产计
入基金 财产 。 嘉实基金管理有限公司
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例 三： 假定 三笔 赎回申 请的 赎回 份额 均为10,000 份， 但持 有时 间长 短不同 ，其 中 基 金份 额
净值为 假设 数， 那么 各笔 赎回负 担的 赎回 费用 和获 得的赎 回金 额计 算如 下：
赎回1 赎回 2 赎回 3
赎回份 额（ 份，a） 10,000 10,000 10,000
基金份 额净 值 （ 元， b ）
1.100 1.200 1.300
持有时 间T
T＜7 天 30 天≤T<365 天 T≥730 天
适用赎 回费 率（c） 1.5% 0.5% 0
赎回总 额 （ 元， d=a*b ） 11,000 12,000 13,000
赎回费 （e=c*d ） 165 60 0
赎回金 额（f=d-e） 10,835 11,940 13,000
3 ．基 金份 额净 值计 算
T 日基 金份 额净 值=T 日 基金资 产净 值/ T 日 发行 在 外的基 金份 额总 数。
T 日 的基 金份 额净 值在 当 天收市 后计 算， 并在 T+1 日内公 告。 遇特 殊情 况， 经中国 证监 会
同意， 可以 适当 延迟 计算 或公告 。本 基金 基金 份额 净值的 计算 ，保 留到 小数 点后 4 位， 小数 点
后第5 位四 舍五 入， 由此 产生的 误差 计入 基金 财产 。
（ 八）申购、赎回的 注册 登记
1 、 经基 金销 售机 构同 意 ， 基金投 资者 提出 的申 购和 赎回申 请 ， 在 基金 管理 人 规定的 时间 之
前可以 撤销 。
2 、投 资者 T 日申 购基 金成 功后 ， 正常 情况 下， 注册 登记机 构在 T ＋1 日为 投资 者增加 权益
并办理 注册 登记 手续 ， 投 资者 自 T ＋2 日起有 权赎 回 该部分 基金 份额 。
3 、投 资者 T 日赎 回基 金成 功后 ， 正常 情况 下， 注册 登记机 构在 T ＋1 日为 投资 者扣除 权益
并办理 相应 的注 册登 记手 续。
4 、 基金 管理 人可 在法 律法 规允许 的范 围内 ， 对上 述 注册登 记办 理时 间进 行调 整 ， 并最 迟于
开始实 施 前 按照 《信 息披 露办法 》的 有关 规定 在指定 媒介 上公 告。
（ 九）巨额赎回的认 定及 处理方式
1 、巨 额赎 回的 认定
若 本 基 金 单 个 开 放 日 内 的 基 金 份 额 净 赎 回 申 请( 赎 回 申 请 份 额 总 数 加 上 基 金 转 换 中 转 出 申嘉实基金管理有限公司
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请 份 额 总 数 后 扣 除 申 购 申 请 份 额 总 数 及 基 金 转 换 中 转 入 申 请 份 额 总 数 后 的 余 额) 超 过 前 一 开 放
日的基 金总 份额 的10% ， 即认为 是发 生了 巨额 赎回 。
2 、巨 额赎 回的 处理 方式
当 基金 出现巨 额赎回 时，基 金管 理人可 以根据 基金当 时的 资产组 合状况 决定全 额赎 回或部
分延期 赎回 。
(1)全 额赎 回： 当基 金管 理 人认为 有能 力支 付投 资人 的全部 赎回 申请 时 ， 按 正 常赎回 程序 执
行。
(2)部 分延 期赎 回 ： 当 基金 管理人 认为 支付 投资 人的 赎回申 请有 困难 或认 为因 支付投 资人 的
赎 回申请 而进行 的财产 变现 可能会 对基金 资产净 值造 成较大 波动时 ，基金 管理 人在当 日接受 赎
回比例 不低 于上 一开 放日 基金总 份额 的 10 ％的 前提 下，可 对其 余赎 回申 请延 期办理 。对 于当 日
的 赎回申 请，应 当按单 个账 户赎回 申请量 占赎回 申请 总量的 比例， 确定当 日受 理的赎 回份额 ；
对于未 能赎 回部 分 ， 投 资 人在提 交赎 回申 请时 可以 选择延 期赎 回或 取消 赎回 。 选 择延 期赎 回的，
将 自动转 入下一 个开放 日继 续赎回 ，直到 全部赎 回为 止；选 择取消 赎回的 ，当 日未获 受理的 部
分 赎回申 请将被 撤销。 延期 的赎回 申请与 下一开 放日 赎回申 请一并 处理， 无优 先权并 以下一 开
放 日的基 金份额 净值为 基础 计算赎 回金额 ，以此 类推 ，直到 全部赎 回为止 。如 投资人 在提交 赎
回申请 时未 作明 确选 择， 投资人 未能 赎回 部分 作自 动延期 赎回 处理 。
(3)暂 停赎 回 ： 连 续 2 日以 上(含 本数) 发生 巨额 赎回 ， 如 基金 管理 人认 为有 必 要， 可暂 停接
受基金 的赎 回申 请 ； 已 经 接受的 赎回 申请 可以 延缓 支付赎 回款 项 ， 但 不得 超 过 20 个工 作日 ， 并
应当在 指定 媒介 上进 行公 告。
3 、巨 额赎 回的 公告
当 发生 上述延 期赎回 并延期 办理 时，基 金管理 人应当 通过 邮寄、 传真或 者招募 说明 书规定
的其他 方式 在 3 个交 易日 内通知 基金 份额 持有 人， 说明有 关处 理方 法， 同时 在指定 媒介 上刊 登
公告。
（ 十）拒绝或暂停申 购、 赎回的情形及处理方 式
1 、发 生下 列情 况时 ，基 金 管理人 可拒 绝或 暂停 接受 投资人 的申 购申 请：
（1） 因不 可抗 力导 致基 金 无法正 常运 作。
（2） 发生 基金 合同 规定 的 暂停基 金资 产估 值情 况时 ， 基 金管 理人 可暂 停接 收 投资人 的申 购
申请。
（3） 证券 交易 所交 易时 间 非正常 停市 ，导 致基 金管 理人无 法计 算当 日基 金资 产净值 。 嘉实基金管理有限公司
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（4 ） 基 金管 理人 认为 接受 某笔或 某些 申购 申请 可能 会影响 或损 害现 有基 金份 额持有 人利 益
时。
（5 ） 基 金资 产规 模过 大 ， 使基金 管理 人无 法找 到合 适的投 资品 种 ， 或 其他 可 能对基 金业 绩
产生负 面影 响， 从而 损害 现有基 金份 额持 有人 利益 的情形 。
（6 ） 基 金管 理人 、 基金 托 管人 、 销 售机 构或 登记 机 构的技 术保 障等 异常 情况 导致基 金销 售
系统或 基金 注册 登记 系统 或基金 会计 系统 无法 正常 运行。
（7） 法律 法规 规定 或中 国 证监会 认定 的其 他情 形。
发生上 述 第 1、2 、3 、5 、6 、7 项 暂停 申购 情形 之一 且基金 管理 人决 定暂 停基 金投资 者的 申
购 申请 时 ，基金 管理人 应当 根据有 关规定 在指定 媒介 上刊登 暂停申 购公告 。如 果投资 人的申 购
申 请被拒 绝，被 拒绝的 申购 款项将 退还给 投资人 。在 暂停申 购的情 况消除 时， 基金管 理人应 及
时恢复 申购 业务 的办 理。
2 、发 生下 列情 形时 ，基 金 管理人 可暂 停接 受投 资人 的赎回 申请 或延 缓支 付赎 回款项 ：
（1） 因不 可抗 力导 致基 金 管理人 不能 支付 赎回 款项 。
（2） 发生 基金 合同 规定 的 暂停基 金资 产估 值情 况时 ， 基 金管 理人 可暂 停接 收 投资人 的赎 回
申请或 延缓 支付 赎回 款项 。
（3） 证券 交易 所交 易时 间 非正常 停市 ，导 致基 金管 理人无 法计 算当 日基 金资 产净值 。
（4） 连续 两个 或两 个以 上 开放日 发生 巨额 赎回 。
（5） 法律 法规 规定 或中 国 证监会 认定 的其 他情 形。
发 生上 述情形 之一且 基金管 理人 决定暂 停接受 基金份 额持 有人的 赎回申 请时 ， 基金 管理人
应 在当日 报中国 证监会 备案 ，已确 认的赎 回申请 ，基 金管理 人应足 额支付 ；如 暂时不 能足额 支
付 ，应将 可支付 部分按 单个 账户申 请量占 申请总 量的 比例分 配给赎 回申请 人， 未支付 部分可 延
期支付 。若 出现 上述 第 4 项所述 情形 ，按 基金 合同 的相关 条款 处理 。 基 金份 额持有 人在 申请 赎
回 时可事 先选择 将当日 可能 未获受 理部分 予以撤 销。 在暂停 赎回的 情况消 除时 ，基金 管理人 应
及时恢 复赎 回业 务的 办理 并公告 。
3、发生上 述暂停 申购或 赎回情况 的，基 金管理 人 当日应立 即向中 国证监 会 备案，并 在
规定期限 内在指 定 媒介 上 刊登暂停 公告。
4、如发生 暂停的 时间 为 1 日，基 金管理 人应于 重 新开放日 前在指 定 媒介 上 刊登基金 重
新开放申 购或赎 回公告 ， 并公布最 近 1 个 开放日 的 基金份额 净值。
（1 ） 如 果发 生暂 停的 时间 为一天 ， 基金 管理 人将 于 重新开 放日 前在 至少 一种 指定媒介，刊
登基金 重新 开放 申购 或赎 回的公 告， 并公 告最 近一 个 开放 日的 基金 份额 净值 。 嘉实基金管理有限公司
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（2） 如果 发生 暂停 的时 间 超过一 天但 少于 两周 ，暂 停结束 ，基 金重 新开 放申 购或赎 回时 ，
基 金管理 人将提 前一个 工作 日，在 至少一 种指定 媒介 ，刊登 基金重 新开放 申购 或赎回 的公告 ，
并在重 新开 放申 购或 赎回 日公告 最近 一个 开放 日的 基金份 额净 值。
（3 ） 如 果发 生暂 停的 时间 超过两 周 ， 暂 停期 间 ， 基 金管理 人应 每两 周至 少重 复刊登 暂停 公
告 一次； 当连续 暂停时 间超 过两个 月时， 可对重 复刊 登暂停 公告的 频率进 行调 整。暂 停结束 ，
基 金重新 开放申 购或赎 回时 ，基金 管理人 应提前 三个 工作日 ，在至 少一种 指定 媒介连 续刊登 基
金 重新开 放申购 或赎回 的 公 告，并 在重新 开放申 购或 赎回日 公告最 近一个 开放 日的基 金份额 净
值。 嘉实基金管理有限公司
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九、基 金转换
基 金管 理人可 以根据 相关法 律法 规以及 本基金 合同的 规定 决定开 办本基 金与基 金管 理人管
理的其 他基 金之 间的 转换 业务， 基金 转换 可以 收取 一定的 转换 费。
1、转 换费 率
（1 ） 通过 代销 机构 办理 基 金转换 业务 （仅 限“ 前端 转前端 ”的 模式 ）
1） 嘉 实货 币A、 嘉实 货币B、 嘉 实超 短债 债券、 嘉实 多元债 券 B 、 嘉 实安 心货 币 A、 嘉实 安
心货 币B、 嘉实 机构 快线 货 币 A、 嘉实 机构 快线 货币B 、 嘉 实机 构快 线货 币C 转 换为 嘉 实沪 深300
指数研 究增 强时， 收 取转 入基金 适用 的申 购费 率 ， 计算公 式如 下：
净转入 金额=（B ×C ）/（1+F ）＋M
转入份 额= 净转 入金 额/E
其中，B 为 转出 的基 金份 额；
C 为转 换申 请当 日转 出基 金的基 金份 额净 值；
E 为转 换申 请当 日转 入基 金的基 金份 额净 值；
F 为转 入基 金适 用的 申购 费率；
M 为嘉 实货 币A 、 嘉 实货 币 B 、 嘉 实安 心货 币 A 、 嘉 实安心 货 币B 、 嘉 实机 构 快线货 币 A、嘉
实机构 快线 货 币B、 嘉实 机构快 线货 币 C 全部 转出 时账户 当前 累计 未付 收益 。
2） 嘉 实信 用债 券 C 、嘉 实 纯债债 券C 、嘉 实稳 固收 益债券 、嘉 实如 意宝 定期 债券 C 转换 为
嘉实沪 深300 指 数研 究增 强 时， 采用 “赎 回费+申 购 费率” 算法 ：
净转入 金额 ＝ B ×C ×(1 －D)/（1+F ）
转入份 额＝ 净转 入金 额 / E
其中，B 为 转出 的基 金份 额； 嘉实基金管理有限公司
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C 为转 换申 请当 日转 出基 金的基 金份 额净 值；
D 为转 出基 金的 对应 赎回 费率；
F 为转 入基 金适 用的 申购 费率；
E 为转 换申 请当 日转 入基 金的基 金份 额净 值。
3） 嘉 实沪 深300 指数 研究 增强 与 嘉实 成长 收益 混合 、 嘉实 增长 混合 、 嘉 实稳 健混合 、 嘉 实
服务增 值行 业混 合、 嘉实 优质企 业混合 、 嘉实 主题 混合、 嘉实 策略 混合 、嘉 实研究 精选 混合 、
嘉实量 化阿 尔法 混合 、嘉 实回报 混合 、嘉 实价 值优 势 混合 、嘉 实主 题新 动力 混合、嘉 实 领先 成
长 混合 、嘉 实周 期优 选混合 、嘉 实优 化红 利混合 、 嘉实 研 究阿 尔法 股票 、嘉 实泰和 混合 、嘉 实
医疗保 健股 票、 嘉实 新兴 产业股 票、 嘉实 新收 益混 合、 、 嘉实 逆向 策略 股票 、嘉实 企业 变革 股
票、 嘉 实对 冲套 利定 期混 合、嘉 实新 消费 股票 、嘉 实先进 制造 股票 、嘉 实事 件驱动 股票 、嘉实
低价策 略股 票 互 转时 ，以 及 转入 嘉实 货 币A、 嘉实 货币 B 、嘉 实超 短债 债券 、嘉实 多元 债 券 B 、
嘉实安 心货 币A 、嘉 实安 心货 币 B、 嘉实 债券 、嘉 实多元 债 券A 、 嘉实 稳固 收益债 券、 嘉实 深证
基本 面120ETF 联接 、嘉 实 信用债 券 A 、嘉 实信 用债 券 C、 嘉实 中创400 联接 、嘉实 纯债 债 券 A 、
嘉实纯 债债 券C 、 嘉 实中 证 500ETF 联接 、 嘉 实如 意 宝定期 债 券 A、 嘉实 如意 宝 定期债 券 C 、 嘉 实
丰益纯 债定 期债 券 、 嘉实 中证金 融地 产 ETF 联接 、 嘉实增 强收 益定 期债 券A 、 嘉实丰 益信 用定 期
债券A 、嘉 实机 构快 线货 币 A 时 ，仅 收取 转出 基金 的赎回 费， 计算 公式 如下 ：
净转入 金额 ＝ B ×C ×(1 －D)
转入份 额＝ 净转 入金 额 / E
其中，B 为 转出 的基 金份 额；
C 为转 换申 请当 日转 出基 金的基 金份 额净 值；
D 为转 出基 金的 对应 赎回 费率；
E 为转 换申 请当 日转 入基 金的基 金份 额净 值。
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4） 嘉 实深 证基 本面 120ETF 联接 、 嘉 实中 创 400 联 接、 嘉 实中 证500ETF 联接 、 嘉实 中证 金
融地 产ETF 联接 转入 嘉实 沪深 300 指 数研 究增 强 时 ，采用 “赎 回费+固 定补 差 费率” 算法 ：
净转入 金额 ＝ B ×C ×(1 －D)/（1+G ）
转换补 差费 用＝ [B ×C×(1 －D)/ （1+G ）] ×G
转入份 额＝ 净转 入金 额 / E
其中，B 为 转出 的基 金份 额；
C 为转 换申 请当 日转 出基 金的基 金份 额净 值；
D 为转 出基 金的 对应 赎回 费率；
G 为对 应的 固定 补差 费率: 1) 当 转出 金额 ≥500 万元 时， 固 定补 差费 率 为 零；2) 当转 出金 额
<500 万元 ， 并 且转 出基 金 的持有 期≥90 天， 则 固 定 补差费率 为零；3)当 转出 金额小 于 500 万 元，
并且转 出基 金的 持有 期 < 90 天 ，则 固定 补差 费率 为0.2%。
E 为转 换申 请当 日转 入基 金的基 金份 额净 值。
5） 嘉实 债券 、 嘉 实多 元债 券 A 、 嘉 实信 用债 券 A 、 嘉 实纯债 债 券A 、 嘉 实丰 益纯 债定期 债券 、
嘉实如 意宝 定期 债 券 A、 嘉实增 强收 益定 期债 券 A 、嘉实 丰益 信用 定期 债 券A 转入 嘉实 沪深300
指数研 究增 强 时 ，采 用“ 赎回费+固 定补 差费 率” 算 法：
净转入 金额 ＝ B ×C ×(1 －D)/（1+G ）
转换补 差费 用＝ [B ×C×(1 －D)/ （1+G ）] ×G
转入份 额＝ 净转 入金 额 / E
其中，B 为 转出 的基 金份 额；
C 为转 换申 请当 日转 出基 金的基 金份 额净 值；
D 为转 出基 金的 对应 赎回 费率； 嘉实基金管理有限公司
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G 为对 应的 固定 补差 费率: 1) 当 转出 金额 ≥500 万元 时， 固 定补 差费 率 为 零；2) 当转 出金 额
<500 万元 ， 并 且转 出基 金 的持有 期≥90 天， 则 固 定 补差费 率为零；3)当 转出 金额小 于 500 万 元，
并且转 出基 金的 持有 期 < 90 天 ，则 固定 补差 费率 为0.5%。
E 为转 换申 请当 日转 入基 金的基 金份 额净 值。
（2 ） 通过 直销 （直 销柜 台 及网上 直销 ）办 理基 金转 换业务 （“ 前端 转前 端” 的模式 ）
1） 嘉 实货 币A、 嘉实 货币B、 嘉 实超 短债 债券、 嘉实 多元债 券B 、 嘉 实安 心货 币 A、 嘉实 安
心货 币B、 嘉实 机构 快线 货 币 A、 嘉实 机构 快线 货币B 、 嘉 实机 构快 线货 币C 转 换为 嘉 实沪 深300
指数研 究增 强 时 ，收 取转 入基金 适用 的申 购费 率， 计算公 式如 下：
净转入 金额=（B ×C ）/（1+F ）＋M
转入份 额= 净转 入金 额/E
其中，B 为 转出 的基 金份 额；
C 为转 换申 请当 日转 出基 金的基 金份 额净 值；
E 为转 换申 请当 日转 入基 金的基 金份 额净 值；
F 为转 入基 金适 用的 申购 费率；
M 为嘉 实货 币A 、 嘉 实货 币 B 、 嘉 实安 心货 币 A 、 嘉 实安心 货 币B 、 嘉 实机 构 快线货 币 A、嘉
实机构 快线 货 币B、 嘉实 机构快 线货币 C 全部 转出 时账户 当前 累计 未付 收益 。
通过网 上直 销办 理转 换业 务的， 转入 基金 适用 的申 购费率 比照 该基 金网 上直 销相应 优惠 费
率执行 。
2） 嘉实 信用 债券C、 嘉 实 纯债债 券C、 嘉实 稳固 收益 债券 、 嘉实 如意 宝定 期债 券 C、 嘉 实中
证中期 企业 债指 数 （LOF ）C 转换 为 嘉 实沪 深300 指 数研究 增强 时 ， 采 用 “赎 回费+ 申购 费率 ” 算
法：
净转入 金额 ＝ B ×C ×(1 －D)/（1+F ） 嘉实基金管理有限公司
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转入份 额＝ 净转 入金 额 / E
其中，B 为 转出 的基 金份 额；
C 为转 换申 请当 日转 出基 金的基 金份 额净 值；
D 为转 出基 金的 对应 赎回 费率；
F 为转 入基 金适 用的 申购 费 率；
E 为转 换申 请当 日转 入基 金的基 金份 额净 值。
3） 嘉 实沪 深300 指数 研究 增强 与 嘉实 成长 收益 混合 、 嘉实 增长 混合 、 嘉 实稳 健混合 、 嘉 实
债券、 嘉实 服务 增值 行业 混合、 嘉实 优质 企业 混合 、嘉实 主题 混合 、嘉 实策 略混合 、嘉 实研 究
精选混合、 嘉 实量 化阿 尔 法 混合 、 嘉实 多元 债 券 A 、 嘉实回 报混 合 、 嘉 实价 值 优势混合、 嘉 实主
题新动 力混合 、 嘉实 深证 基本 面 120ETF 联接 、嘉 实 信用债 券 A 、嘉 实领 先成 长 混合 、嘉 实周 期
优选混合 、 嘉实 中 创 400 联接、 嘉实 优化 红利 混合 、嘉实 纯债 债 券A、 嘉实 中证 500ETF 联 接、
嘉实研 究阿 尔法 股票 、嘉 实泰和 混合 、 嘉 实医 疗保 健股票 、嘉 实新 兴产 业股 票、嘉 实新 收益 混
合 、嘉 实逆 向策 略股 票、 嘉实企 业变 革股 票、 嘉实 对冲套 利定 期混 合、 嘉实 新消费 股票 、嘉 实
先进制 造股 票 、 嘉 实事件 驱动股 票 、 嘉 实丰 益纯债 定期债 券 、 嘉 实如 意宝定 期债 券 A、 嘉实 沪 深
300ETF 联接(LOF) 、 嘉实 基本面 50 指数(LOF) 、 嘉 实中证 中期 企业 债指 数（LOF ）A 、嘉 实中 证
金融地 产ETF 联接 、 嘉实 增强收 益定 期债 券 A 、 嘉 实 低价策 略股 票 、 嘉实 丰益 信用定 期债 券 A 互
转，以 及转 入嘉 实货 币 A 、嘉实 货 币B、 嘉实 超短 债债券 、嘉 实多 元债 券B 、嘉实 安心 货 币 A、
嘉实安 心货 币B 、嘉 实信 用债 券C、 嘉实 纯债 债券C 、嘉实 稳固 收益 债券 、 、 嘉实机 构快 线货 币
A、 嘉 实如 意宝 定期 债券C 、嘉实 中证 中期 企业 债指 数（LOF ）C 时 ，仅 收取 转 出基金 的赎 回费 ，
计算公 式如 下：
净转入 金额 ＝ B ×C ×(1 －D)
转入份 额＝ 净转 入金 额 / E
其中，B 为 转出 的基 金份 额；
C 为转 换申 请当 日转 出基 金的基 金份 额净 值；
D 为转 出基 金的 对应 赎回 费率； 嘉实基金管理有限公司
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E 为转 换申 请当 日转 入基 金的基 金份 额净 值。
（3 ） 通过 网上 直销 系统 办 理基金 转换 业务 （“ 后端 转后端 ”模 式） ，采 用以 下规则 ：
1）若 转出 基金 有赎 回费 ， 则仅收 取转 出基 金的 赎回 费；
2）若 转出 基金 无赎 回费 ， 则不收 取转 换费 用。
转出基 金时,如 涉及 的转 出 基金有 赎回 费用, 收 取该 基 金的赎 回费 用。 收取 的赎 回费归 入基
金财产 的比 例不 得低 于法 律法规 、 中国 证监 会规 定 的比例 下限 以及 该基 金基 金合同 的相 关约 定 。
基金转 换费 由基 金份 额持 有人承 担。 基金 管理 人可 以根据 市场 情况 调整 基金 转换费 率， 调
整后的 基金 转换 费率 应及 时公告 。
注 1： 2014 年 5 月 23 日 起，嘉 实超 短债 债券 单日 单个基 金账 户累 计申 购（ 或转入 ）不 超
过500 万元 ；2014 年 11 月 13 日起 ， 嘉 实纯 债债 券 单日单 个基 金账 户累 计申 购 （ 或转 入、 定投）
不超 过100 万元 ；
2015 年7 月9 日 起 ， 嘉 实货币 单日单 个基 金账 户累 计申 购 （ 或转 入、 定投）
不超过 500 万元 ； 自 2015 年 7 月 22 日起, 嘉实 安心 货币单 日单 个基 金账 户的 累计申 购（ 含转
入及定 投） 金额 不得 超 过200 万元 ； 自 2015 年 11 月16 日起, 嘉实 中证 中期 企业债 指数 （LOF ）
单日单 个基 金账 户累 计申 购（或 转入 、定 投） 不超 过 2000 万元 ； 嘉实 绝对 收 益策略 定期 混合 、
嘉 实丰益 纯债定 期债券 、嘉 实对冲 套利定 期混合 、嘉 实丰益 信用定 期债券 、嘉 实增强 收益定 期
债券 为 定期 开放 ， 在 封闭 期内无 法转 换。 具体 请参 见嘉实 基金 网站 刊载 的相 关公告 。
注 2：2013 年 4 月 9 日， 本基金 管理 人发 布了 《关 于网上 直销 开通 基金 后端 收费模 式并 实
施费率 优惠 的公 告》 ， 自 2013 年4 月 12 日 起 ， 在 本公 司基金 网上 直销 系统 开通 旗下部 分基 金产
品的后 端收 费模 式 （ 包括 申购、 定期 定额 投资、 基 金转换 等业 务） 、 并对 通过 本公司 基金 网上 直
销系统 交易 的后 端收 费进 行费率 优惠 。 本公 司直 销 中心柜 台和 代销 机构 暂不 开通后 端收 费模 式。
具体请 参见 嘉实 基金 网站 刊载的 公告 。
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2、 其 他与 转换 相关 的事 项
（1） 基 金转 换的 时间 ： 投 资者需 在转 出基 金和 转入 基金均 有交 易的 当日 ， 方 可办理 基金 转
换业务 。
（2）基 金 转换 的原 则：
①采用 份额 转换 原则 ，即 基金转 换以 份额 申请 ；
②当日 的转 换申 请可 以在 当日交 易结 束时 间前 撤销 ，在当 日的 交易 时间 结束 后不得 撤销 ；
③基金 转换 价格 以申 请转 换当日 各基 金份 额净 值为 基础计 算；
④投资 者可 在任 一同 时销 售拟转 出基 金及 转入 基金 的销售 机构 处办 理基 金转 换。基 金转 换
只能在 同一 销售 机构 进行 。 转 换的 两只 基金 必须 都 是该销 售机 构代 理的 同一 基金管 理人 管理 的、
在同一 基金 注册 登记 机构 处注册 的基 金；
⑤基金 管理 人可 在不 损害 基金份 额持 有人 权益 的情 况下更 改上 述原 则， 但应 在新的 原则 实
施前在 至少 一种 中国 证监 会指定 媒体 公告 。
（3） 基金 转换 的程 序
①基金 转换 的申 请方 式
基金投 资者 必须 根据 基金 管理人 和基 金代 销机 构规 定的手 续， 在开 放日 的业 务办理 时间 提
出转换 的申 请。
投资者 提交 基金 转换 申请 时，帐 户中 必须 有足 够可 用的转 出基 金份 额余 额。
②基金 转换 申请 的确 认
基金管 理人 应以 在规 定的 基金业 务办 理时 间段 内收 到基金 转换 申请 的当 天作 为基金 转换 的
申请日 （T 日） ， 并在 T+1 日对该 交易 的有 效性 进行 确认 。 投 资者 可在T+2 日 及之后 查询 成交 情
况。
（4） 基金 转换 的数 额限 制
基金转 换时 ，由 本基 金转 换到基 金管 理人 管理 的其 他开放 式基 金时 ，最 低转 出份额 为 1000
份 基金 份额 。
基金管 理人 可根 据市 场情 况制定 或调 整上 述基 金转 换的有 关限 制并 及时 公告 。
（5） 基金 转换 的注 册登 记
投资者 申请 基金 转换 成功 后， 基 金注 册登 记机 构在T ＋1 日为 投资 者办 理减 少 转出基 金份 额、
增加转 入基 金份 额的 权益 登记手 续 。 一 般情 况下 ， 投资者 自 T ＋2 日起 有权 赎 回转入 部分 的基 金
份额。 嘉实基金管理有限公司
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基金管 理人 可在 法律 法规 允许的 范围 内， 对上 述注 册登记 办理 时间 进行 调整 ，并于 开始 实
施前在 至少 一种 中国 证监 会指定 媒体 公告 。
（6） 基金 转换 与巨 额赎 回
当发生 巨额 赎回 时， 本基 金转出 与基 金赎 回具 有相 同的优 先级 ，基 金管 理人 可根据 基金 资
产组合 情 况 ，决 定全 额转 出或部 分转 出， 并且 对于 本基金 转出 和基 金赎 回， 将采取 相同 的比 例
确认； 但基 金管 理人 在当 日接受 部分 转出 申请 的情 况下， 对未 确认 的转 换申 请将不 予顺 延。
（7） 拒绝 或暂 停基 金转 换 的情形 及处 理方 式
①除非 出现 如下 情形 ，基 金管理 人不 得暂 停或 拒绝 基金投 资者 的转 入申 请：
（a） 因不 可抗 力导 致基 金 无法正 常运 作；
（b） 证券 交易 所交 易时 间 非正常 停市 ，导 致基 金管 理人无 法计 算当 日基 金资 产净值 ；
（c） 发生 本基 金合 同规 定 的暂停 基金 资产 估值 情况 ；
（d ） 基 金管 理人 认为 接受 某笔或 某些 申购 申请 可能 会影响 或损 害现 有基 金份 额持有 人利 益
时。。
（e ） 基 金资 产规 模过 大 ， 使基金 管理 人无 法找 到合 适的投 资品 种 ， 或 其他 可 能对基 金业 绩
产生负 面影 响， 从而 损害 现有基 金份 额持 有人 利益 的情况 ；
（f ） 基 金管 理人 、 基金 托 管人 、 销 售机 构或 登记 机 构的技 术保 障等 异常 情况 导致基 金销 售
系统或 基金 注册 登记 系统 或基金 会计 系统 无法 正常 运行。
（g） 法律 法规 规定 或中 国 证监会 认定 的其 他情 形。
②发生 下列 情形 时， 基金 管理人 可暂 停接 受投 资人 转出申 请或 者延 缓支 付转 出款项 ：
（a） 因不 可抗 力的 原因 导 致基金 管理 人不 能支 付转 出款项 ；
（b） 发生 基金 合同 规定 的 暂停基 金资 产估 值情 况时 ， 基 金管 理 人 可暂 停接 受 投资人 的转 出
申请或 延缓 支付 转出 款项;
（c） 证券 交易 所交 易时 间 非正常 停市 ，导 致基 金管 理人无 法计 算当 日基 金资 产净值 。
（d） 连续 两个 或两 个以 上 开放日 发生 巨额 赎回 ；
（f） 法律 法规 规定 或中 国 证监会 认定 的其 他情 形。
③如发 生基 金合 同、 《招 募说明 书》 或本 公告 中未 予载明 的事 项， 但基 金管 理人有 正当 理
由认为 需要 暂停 接受 基金 转换申 请的 ，应 当报 经中 国证监 会批 准后 在至 少一 种中国 证监 会指 定
媒体上 公告 。
投资者 到本 基金 代销 机构 的销售 网点 办理 本基 金转 换业务 时， 其相 关具 体办 理规定 以各 代
销机构 的规 定为 准 嘉实基金管理有限公司
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十、 基 金的转托管 、 定期 定额投资计划、 非 交易过户、 冻结、 解冻 与质
押
1 、转 托管
基 金份 额持有 人可办 理已持 有基 金份额 在不同 销售机 构之 间的转 托管， 基金销 售机 构可以
按照规 定的 标准 收取 转托 管费。
2 、定 期定 额投 资计 划
基 金管 理人可 以为投 资人办 理定 期定额 投资计 划，具 体规 则由基 金管理 人另行 规定 。投资
人 在办理 定期定 额投资 计划 时可自 行约定 每期扣 款金 额，每 期扣款 金额必 须不 低于基 金管理 人
在相关 公告 或更 新的 招募 说明书 中所 规定 的定 期定 额投资 计划 最低 申购 金额 。
3 、非 交易 过户
基 金的 非交易 过户是 指基金 登记 机构受 理继承 、捐赠 和司 法强制 执行 等 情形 而 产生 的 非交
易 过户以 及登记 机构认 可、 符合法 律法规 的其它 非交 易过户 。无论 在上述 何种 情况下 ，接受 划
转的主 体必 须是 依法 可以 持有本 基金 基金 份额 的投 资人。
继 承是 指基金 份额持 有人死 亡， 其持有 的基金 份额由 其合 法的继 承人继 承；捐 赠指 基金份
额 持有人 将其合 法持有 的基 金份额 捐赠给 福利性 质的 基金会 或社会 团体； 司法 强制执 行是指 司
法 机构依 据生效 司法文 书将 基金份 额持有 人持有 的基 金份额 强制划 转给其 他自 然人、 法人或 其
他 组织。 办理非 交易过 户必 须提供 基金登 记机构 要求 提供的 相关资 料，对 于符 合条件 的非交 易
过户申 请按 基金 登记 机构 的规定 办理 ，并 按基 金登 记机构 规定 的标 准收 费。
4 、冻 结与 解冻 与质 押
基金登 记机 构只 受理 国家 有权机 关依 法要 求的 基金 份额的 冻结 与解 冻 ， 以 及 登记机 构认 可、
符合法 律法 规的 其他 情况 下的冻 结与 解冻 。
如 相关 法律法 规允许 基金管 理人 办理基 金份额 的质押 业务 或其他 基金业 务，基 金管 理人将
制定和 实施 相应 的业 务规 则。
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十一 、 基金的投资
（一） 投资目标
本基金 为增 强型 指数 基金 ，力求 对标 的指 数（ 沪 深 300 指数 ）进 行有 效跟 踪 的基础 上， 通
过精选 个股 策略 增强 并优 化指数 组合 管理 和风 险控 制， 力争 获取 超越 业绩 比 较基准 的超 额收 益，
实现基 金资 产的 长期 增值 。本基 金力 争使 日均 跟踪 偏离 度 的绝 对值 不超 过 0.5% ，年 化跟 踪误 差
不超 过7.75% 。
（二） 投资范围
本 基金 投资于 依法发 行或上 市的 股票、 债券等 金融工 具及 法律法 规或中 国证监 会允 许基金
投资的 其他 金融 工具 。具 体包括 ：股 票（ 包含 中小 板、创 业板 及其 他依 法发 行、上 市的 股票），
股 指期货 、权证 ，债券 （国 债、金 融债、 企业（ 公司 ）债、 次级债 、可转 换债 券（含 分离交 易
可 转债 ） 、央行 票据、 短期融 资券、 超短期 融资券 、中 期票据 等） 、 中小企 业私募 债、资 产支持
证 券、债 券回购 、银行 存款 等固定 收益类 资产以 及现 金，以 及法律 法规或 中国 证监会 允许基 金
投资的 其他 金融 工具 （但 须符合 中国 证 监 会的 相关 规定） 。
本基金 资产 配置 范围 ：本 基金以 标的 指数(沪深 300 指数)成 份股 及备 选成 份 股为主 要投 资
对象 。 股 票资 产占 基金 资 产的比 例不 低 于90% ， 其 中 投资于 沪 深 300 指数 成份 股及备 选成 份股 的
资产不 低于 基金 非现 金资 产 的80% 。 在扣 除股 指期 货 合约需 缴纳 的交 易保 证金 后， 基金 保留 的现
金或到 期日 在一 年以 内的 政府债 券的 比例 合计 不低 于基金 资产 净值 的 5% ；股 指期货 、权 证及 其
他金融 工具 的投 资比 例符 合法律 法规 和监 管机 构的 规定。
如 法律 法规或 监管机 构以后 允许 基金投 资其他 品种， 基金 管理人 在履行 适当程 序后 ，可以
将其纳 入投 资范 围。
（三） 投资策略
本基金 以谋 求基 金资 产的 长期增 值为 目标 ，主 要采 用指数 增强 的投 资策 略， 以沪 深 300 作
为 基金投 资组合 的标的 指数 ，结合 深入的 基本面 研究 及指数 化管理 的基础 上优 化投资 组合， 力
求投资 收益 能够 跟踪 并适 度超越 目标 指数 。
1 、大 类资 产配 置
本基金 作为 增强 指数 型基 金，以 跟踪 沪 深 300 指数 为主， 将从 宏观 面、 政策 面、基 本面 和嘉实基金管理有限公司
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资 金面等 四个纬 度进行 综合 分析， 根据市 场情况 在本 基金的 投资范 围内进 行适 度动态 配置， 在
控 制基金 跟踪误 差的前 提下 ，通过 对基本 面的深 入研 究谋求 基金在 偏离风 险及 超额收 益间的 最
佳配置 。
2 、股 票投 资策 略
本基金 主要 采 用 指数 增强 投资策 略。 在复 制沪 深 300 指 数的 基础 上， 利用 基 金管理 人的 研
究成果 ，对 标的 指数 适当 有效的 偏离 ，通 过指 数增 强力求 获取 超越 业绩 比较 基准的 超额 收益 。
（1） 标的 指数
本基金 标的 指数 沪 深 300 指数是 由中 证指 数有 限公 司编制 ， 沪 深证 券交 易所 授权， 可以 反
映中国 A 股 市场 的指 数。 它的样 本选 自沪 深两 个证 券市场 300 只 股票， 具备 市场覆 盖度 广、 代
表性强 、 流 动性 强、 指数 编制方 法透 明等 特点 。 它 能够反 映中 国 A 股市场 整 体状况 和发 展趋 势 。
（2） 增强 策略
本 基金 管理人 凭借丰 富的指 数管 理经验 以及过 硬的指 数跟 踪技术 ，在严 格控制 本基 金组 合
跟 踪误差 、组合 偏离度 的基 础上， 利用嘉 实“自 下而 上”个 股精选 策略在 控制 指数跟 踪误差 的
同时增 强基 金阿 尔法 收益 ，力争 超越 标的 指数 收益 率。
随 着中 国经济 近一步 发展， 公司 治理结 构不断 完善， 中国 经济还 将不断 涌现出 可供 投资的
优 质上市 公司。 基金经 理通 过设计 多层系 统的方 式实 现上市 公司信 息的收 集， 以便于 寻找到 具
备基本 面健 康、 核心 竞争 力强、 成长 潜力 大的 投资 标的。
嘉 实通 过 实地 调研 并 结合案 头研 究的方 式对企 业基本 面进 行深入 细致的 研究并 运用 定量和
定性的 研究 方法 挖掘 具有 长期潜 在投 资价 值的 企业 。 具 体分 为行 业分 析、 商 业模式 及市 场定 位、
财务 分 析和 合理 估值 四个 层级进 行股 票筛 选：
1 ）行 业分 析
包 括对 宏观经 济环境 与政策 分析 、 上下 游产业 链分析 、供 求分析 、 产品 生命周 期分 析、 竞
争 格局分 析。通 过行业 分析 ，发现 行业整 体投资 机会 ，为分 析重点 龙头公 司和 潜在高 增长公 司
的投资 价值 提供 支持 。
2 ）公 司商 业模 式及 市场 定 位研究
我 们并 不基于 表面观 察到的 增长 或价值 特征对 股票进 行提 前判断 ，而是 对公司 的各 个方面
进行详 细的 分析 。 基 金经 理 对重 点公 司进 行研 究分 析，具 体内 容包 括：
① 目标公 司的 优势 、弱 点、 机遇和 威胁 的 SWOT 分析
② 该公司 已经 发生 和正 在发 生的变 化 嘉实基金管理有限公司
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③ 公司商 业模 式和 战略 分析
④ 公司的 治理 结构 分析
⑤ 公司制 度建 设与 对外 发布 信息透 明程 度
3 ）财 务分 析
包 括对 资产负 债表、 利润表 、现 金流量 表分析 ，考察 分析 公司的 财务健 康程度 ，以 及由财
务 报表分 析反映 出的公 司经 营业绩 、特点 。以上 财务 分析和 公司研 究均要 求分 析师进 行上市 公
司的实 地调 研和 考察 。
4 ）合 理估 值
① 2-3 年盈利预 测， 以及 重要 资产负 债表 和现 金流 项目 预测
② 主要假 设的 敏感 性分 析
③ 选定最 合理 的估 值方 法：PE ，EV/EBITDA ，P/B ，Price/Sales ，DCF 或其他
④ 确定合 理的 估值 溢价 或折 价
⑤ 确定公 司目 标价 格
⑥ 通过与 其它 方法 比较 来测 试该方 法的 合理 性
（3） 组合 调整 策略
1 ）定 期调 整
本 基金 将根据 所跟踪 的标的 指数 对其成 份股的 调整而 进行 相应的 定期跟 踪调整 ，达 到有效
控制跟 踪偏 离度 和跟 踪误 差的目 的。
2 ）不 定期 调整
① 与标的 指数 相关 的调 整
当沪 深 300 指数 编制 规则 、成份 股及 其权 重反 正变 化（包 括配 送股 、新 股上 市、临 时调 入
或者调 出成 份股 等） 原因 ，本基 金将 参考 标的 指数 最新权 重比 例， 进行 相应 调整。
② 应对日 常业 务的 调整
由 于本 基金申 购、赎 回、转 换等 业务需 要基金 保留一 定比 例现金 并造成 基金现 金比 例变化
使 得跟踪 误差在 短期内 可能 会加大 。基金 管理人 将综 合考虑 市场趋 势、基 金持 有人盈 亏比例 、
历史现 金流 表现 等因 素预 判应对 申购 、 赎回 、 转换 等业务 所需 现金 流 ， 从 而 有效跟 踪标 的指 数 。
3 ）特 殊情 形下 的调 整
本 基金 在某些 特殊情 形下将 选择 其他股 票或股 票组合 对标 的指数 中的成 份股加 以替 换，这嘉实基金管理有限公司
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些情形 包括 ：
① 法律法 规限 制
② 个别成 份股 流动 性严 重不 足使基 金无 法买 入足 够的 股票数 量
③ 相关上 市公 司停 牌导 致基 金无法 及时 买入 成份 股
④ 成 份 股上 市公 司存 在重 大虚 假 陈述 等违 规行 为、 或者 面 临重 大的 不利 行政 处
罚或司 法诉 讼等 使基 金资 产面临 重大 风险 。
（4） 跟踪 误差 控制
本 基金 为增强 指数型 基金， 通过 适度的 主动投 资获取 超 出 投资标 的超额 收益， 同时 也承担
相应偏 离标 的指 数导 致跟 踪误差 较大 的风 险。
本 基金 将密切 关注基 金的实 际跟 踪误差 ，及时 调整基 金投 资组合 ，在尽 可能不 影响 超额收
益“阿 尔法 ”的 前提 下降 低跟踪 误差 。
3 、债 券投 资策 略
本 基金 在债券 投资方 面，通 过深 入分析 宏观经 济数据 、货 币政策 和利率 变化趋 势以 及不同
类 属的收 益率水 平、流 动性 和信用 风险等 因素， 以久 期控制 和结构 分布策 略为 主，以 收益率 曲
线策略 、利 差策 略等 为辅 ，构造 能够 提供 稳定 收益 的债券 和货 币市 场工 具组 合。
4 、中 小企 业私 募债 券投 资 策略
本 基金 将通过 对中小 企业私 募债 券进行 信用评 级控制 ，通 过对投 资单只 中小企 业私 募债券
的 比例限 制，严 格控制 风险 ，对投 资单只 中小企 业私 募债券 而引起 组合整 体的 利率风 险敞口 和
信 用风险 敞口变 化进行 风险 评估， 并充分 考虑单 只中 小企业 私募债 券对基 金资 产流动 性造成 的
影响， 通过 信用 研究 和流 动性管 理后 ，决 定投 资品 种。
基 金投 资中小 企业私 募债券 ，基 金管理 人将根 据审慎 原则 ，制定 严格的 投资决 策流 程、风
险 控制制 度和信 用风险 、流 动性风 险处置 预案， 并经 董事会 批准， 以防范 信用 风险、 流动性 风
险等各 种风 险。
5 、衍 生品 投资 策略
本 基金 的衍生 品投资 将严格 遵守 证监会 及相关 法律法 规的 约束， 合理利 用股指 期货 、权证
等 衍生工 具，利 用数量 方法 发掘可 能的套 利机会 。投 资原则 为有利 于基金 资产 增值， 控制下 跌
风险， 实现 保值 和锁 定收 益。
6 、风 险管 理策 略
本 基金 严格执 行投资 风险管 理， 主要通 过对股 票资产 相对 于业绩 基准的 跟踪误 差及 行业分嘉实基金管理有限公司
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布 的偏离 进行严 格控制 来固 化和明 晰基金 的风格 特征 。本基 金将借 鉴国外 风险 管理的 成功经 验
如 Barra 多因 子模 型、 风险 预算模 型等 ， 并 结合 公司 现有的 风险 管理 流程 ， 在 各个投 资环 节中 来
识别、 度量 和控 制投 资风 险，并 通过 调整 投资 组合 的风险 结构 ，来 优化 基金 的风险 收益 匹配 。
具 体而 言，在 大类资 产配置 策略 的风险 控制上 ，由投 资决 策委员 会及宏 观策略 研究 小组进
行 监控； 在行业 配置策 略的 风险控 制上， 风险管 理部 除了监 控本基 金的行 业偏 离风险 外，也 会
根 据不同 市场情 况监控 本基 金的投 资风格 如大中 小盘 等的偏 离风险 并及时 预警 。在个 股投资 的
风险控 制上 ，本 基金 将严 格遵守 公司 的内 部规 章制 度，控 制单 一个 股投 资风 险。
7 、投资 决 策依 据
有关法 律法 规、 基金 合同 和标的 指数 的相 关规 定是 基金管 理人 运用 基金 财产 的决策 依据 。
8 、投 资管 理体 制
投 资决 策委员 会负责 决定有 关指 数重大 调整的 应对决 策、 其他重 大组合 调整决 策以 及重大
的单项 投资 决策 ；基 金经 理决定 日常 指数 跟 踪 维护 过程中 的组 合构 建、 调整 决策。
9 、投 资程 序
研 究、 决策、 组合构 建、交 易、 评估、 组合维 护的有 机配 合共同 构成了 本基金 的投 资管理
程序。 严格 的投 资管 理程 序可以 保证 投资 理念 的正 确执行 ，避 免重 大风 险的 发生。
（1 ） 研 究 ： 指 数投 资研 究 小组依 托公 司整 体研 究平 台， 整合 外部 信息 以及 券 商等外 部研 究
力 量的研 究成果 开展指 数跟 踪、成 份股公 司行为 等相 关信息 的搜集 与分析 、流 动性分 析、误 差
及其归 因分 析等 工作 ，撰 写研究 报告 ，作 为基 金投 资决策 的重 要依 据。
（2 ） 投 资决 策 ： 投 资决 策 委员会 依据 指数 投资 研究 小组提 供的 研究 报告 ， 定 期召开 或遇 重
大事 项时 召开投 资决策 会议 ，决策 相关事 项。基 金经 理根据 投资决 策委员 会的 决议， 每日进 行
基金投 资管 理的 日常 决策 。
（3） 组 合构 建： 根 据标 的 指数相 关信 息， 结合 内部 指数投 资研 究， 基金 经理 主要以 指数 增
强 投资策 略构建 组合， 通过 对标的 指数适 当有效 的偏 离，力 求获取 超越业 绩比 较基准 的超额 收
益。
（4） 交易 执行 ：中 央交 易 部门负 责具 体的 交易 执行 ，同时 履行 一线 监控 的职 责。
（5 ） 投 资绩 效评 估 ： 风 险 管理部 门定 期和 不定 期对 基金进 行投 资绩 效评 估 ， 并提供 相关 报
告 。绩效 评估能 够确认 组合 是否实 现了投 资预期 、组 合误差 的来源 及投资 策略 成功与 否，基 金
经理 可 以据 此 检 视和 不断 改进投 资管 理方 法 。
（6） 组 合监 控与 调整： 基 金经理 将跟 踪标 的指 数变 动， 结 合成 份股 基本 面情 况、 流 动性 状
况 、基金 申购和 赎回的 现金 流量情 况以及 组合投 资绩 效评估 的结果 ，对投 资组 合进行 监控和 调嘉实基金管理有限公司
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整，密 切跟 踪标 的指 数， 以实现 对跟 踪误 差和 跟踪 偏离度 的有 效控 制。
基 金管 理人在 确保基 金份额 持有 人利益 的前提 下有权 根据 环境变 化和实 际需要 对上 述投资
程序做 出调 整， 并在 基金 招募说 明书 及其 更新 中公 告。
（四） 业绩比较基准
沪深 300 指 数收 益率 ×95%+ 银 行活 期存 款利 率（ 税 后）×5%
沪深 300 指数 是由 中证 指 数有限 公司 编制 ，它 的样 本选自 沪深 两个 证券 市场 300 只 股票 ，
具备市 场覆 盖度 广、 代表 性强、 流动 性强 、指 数编 制方法 透明 等特 点。 它能 够反映 中 国 A 股市
场整体 状况 和发 展趋 势。
本 基金 认为， 该业绩 比较基 准目 前能够 忠实反 映本基 金的 风险收 益特征 。如果 指数 编制单
位 停止计 算编制 该指数 、或 今后法 律法规 发生变 化或 更改指 数名称 、或有 更适 当的、 更能为 市
场 普遍接 受的业 绩比较 基准 推出， 本基金 管理人 可以 依据维 护投资 者合法 权益 的原则 ，经履 行
适当程 序， 调整 业绩 比较 基准并 及时 公告 。
（五） 风险收益特征
本 基金 为股票 指数增 强型基 金， 本基金 属于较 高风险 、较 高预期 收益的 基金品 种 ， 其预期
风险和 预期 收益 高于 混合 型基金 、债 券型 基金 及货 币市场 基金 。
（六） 投资禁止行为与限制
1 、组 合限 制
基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 ：
（1） 股票 资产 占基 金资 产 的比例 不低 于 90% ， 其中 投资于 沪 深 300 指数 成份 股及备 选成 份
股的资 产不 低于 基金 非现 金资产 的 80% ；
（2） 本基 金每 个交 易日 日 终在扣 除股 指期 货合 约需 缴纳的 交易 保证 金后 ， 保 持不低 于基 金
资产净 值 5 ％的 现金 或者 到期日 在一 年以 内的 政府 债券；
（3） 本基 金持 有一 家公 司 发行的 证券 ，其 市值 不超 过基金 资产 净值 的 10 ％；
（4） 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有一 家公 司发 行的证 券， 不超 过该 证券 的 10 ％；
（5） 本基 金持 有的 全部 权 证，其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的 3％；
（6） 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有的 同一 权证 ，不得 超过 该权 证 的 10 ％；
（7） 本基 金在 任何 交易 日 买入权 证的 总金 额 ， 不 得 超过上 一交 易日 基金 资产 净值 的 0.5 ％； 嘉实基金管理有限公司
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（8） 本基 金投 资于 同一 原 始权益 人的 各类 资产 支持 证券的 比例 ， 不得 超过 基 金资产 净值 的
10 ％；
（9） 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ，其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的 20 ％；
（10 ） 本 基金 持有 的同 一( 指同一 信用 级别) 资产 支持 证券的 比例 ， 不得 超过 该 资产支 持证 券
规模 的 10 ％；
（11 ） 本基 金管 理人管 理的 全部 基金 投资 于同 一原始 权益 人的 各类 资产 支持证 券， 不得 超
过其各 类资 产支 持证 券合 计规模 的 10 ％；
（12） 本基 金应 投资 于信 用级别 评级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的资 产支 持证 券。 基金持 有资 产
支持证 券期 间， 如果 其信 用等级 下降 、不 再符 合投 资标准 ，应 在评 级报 告发 布之日 起 3 个月 内
予以全 部卖 出；
（13 ） 基金财 产参与 股票发 行申 购，本 基金所 申报的 金额 不超过 本基金 的总资 产， 本基金
所申报 的股 票数 量不 超过 拟发行 股票 公司 本次 发行 股票的 总量 ；
（14 ） 本基金 进入全 国银行 间同 业市场 进行债 券回购 的资 金余额 不得超 过 基金 资产 净值的
40% ；
（15） 本基金 投资流 通受限 证券 ，基金 管理人 应事先 根据 中国证 监会相 关规定 ，与 基金托
管 人在本 基金托 管协议 中明 确基金 投资流 通受限 证券 的比例 ，根据 比例进 行投 资。基 金管理 人
应 制订严 格的投 资决策 流程 和风险 控制制 度，防 范流 动性风 险、法 律风险 和操 作风险 等各种 风
险；
（16） 本基金 在任何 交易日 日终 ，持有 的买入 股指期 货合 约价值 ，不得 超过基 金资 产净值
的 10% ；
（17） 本基金 在任何 交易日 日终 ，持有 的买入 期货合 约价 值与有 价证券 市值之 和， 不得超
过基金 资产 净值 的 95% 。
其中， 有价 证券 指股 票、 债券 （ 不含 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 ） 、 权证、 资产支 持证 券、
买入返 售金 融资 产（ 不含 质押式 回购 ）等 ；
（18） 本基金 在任何 交易日 日终 ，持有 的卖出 期货合 约价 值不得 超过基 金持有 的股 票总市
值的 20% 。
本 基金 管理人 应当按 照中国 金融 期货交 易所要 求的内 容、 格式与 时限向 交易所 报告 所交易
和持有 的卖 出期 货合 约情 况、交 易目 的及 对应 的证 券资产 情况 等；
（19） 本基金 所持有 的股票 市值 和买入 、卖出 股指期 货合 约价值 ，合计 （轧差 计算 ）占基
金资产 的比 例范 围 为 90%-95% ； 嘉实基金管理有限公司
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（20） 本基金 在任何 交易日 内交 易（不 包括平 仓）的 股指 期货合 约的成 交金额 不得 超过上
一 交易 日基 金资 产净 值 的 20% ；
（21） 本基 金持 有单 只中 小企业 私募 债券 ，其 市值 不得超 过该 基金 资产 净值 的 10% ；
（22） 本基 金的 基金 资产 总值不 得超 过基 金资 产净 值的 140% ；
（23） 相关 法律 法规 以及 监管部 门规 定的 其它 投资 限制。
因 证券 、期货 市场波 动、上 市公 司合并 、基金 规模变 动、 股权分 置改革 中支付 对价 等基金
管理人 之外 的因 素致 使基 金投资 比例 不符 合上 述规 定投资 比例 的 ， 基 金管 理 人应当 在 10 个 交易
日内进 行调 整。 法律 法规 另有规 定的 ，从 其规 定。
基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起 6 个月 内使 基金的 投资 组合 比例 符合 基金合 同的 有
关 约定。 在上述 期间内 ，本 基金的 投资范 围、投 资策 略应当 符合基 金合同 的约 定。 基 金托管 人
对基金 的投 资的 监督 与检 查自本 基金 合同 生效 之日 起开始 。
法 律法 规或监 管部门 取消上 述限 制，如 适用于 本基金 ，基 金管理 人 在履 行适当 程序 后，则
本基金 投资 不再 受相 关限 制。
2 、禁 止行 为
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动：
（1） 承销 证券 ；
（2） 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保；
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资；
（4） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是 中 国证 监会 另有 规定 的除外 ；
（5） 向其 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资；
（6） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动；
（8） 法律 、行 政法规 和 中 国证监 会规 定禁 止的 其他 活动 。
基 金管 理人运 用基金 财产买 卖基 金管理 人、基 金托管 人及 其控股 股东、 实际控 制人 或者与
其有 重 大利 害关 系的 公司 发行的 证券 或者 承销 期内 承销的 证券 ， 或者 从事 其 他重大 关联 交易 的，
应 当符合 基金的 投资目 标和 投资策 略，遵 循持有 人利 益优先 原则， 防范利 益冲 突，建 立健全 内
部 审批机 制和评 估机制 ，按 照市场 公平合 理价格 执行 。相关 交易必 须事先 得到 基金托 管人的 同
意 ，并按 法律法 规予以 披露 。重大 关联交 易应提 交基 金管理 人董事 会审议 ，并 经过三 分之二 以
上的独 立董 事通 过。 基金 管理人 董事 会应 至少 每半 年对关 联交 易事 项进 行审 查。 嘉实基金管理有限公司
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（七） 基金投资组合报告
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实 性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定 ， 于 2015 年 10 月 23 日复 核了
本 报告中 的财务 指标、 净值 表现和 投资组 合报告 等内 容，保 证复核 内容不 存在 虚假记 载、误 导
性陈述 或者 重大 遗漏 。
本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2015 年 9 月 30 日（ “ 报告期 末 ” ） ， 本报 告所 列 财务数 据未 经
审计 。
1. 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 281,163,943.04 92.49
其中： 股票 281,163,943.04 92.49
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 22,179,269.57 7.30
7 其他资 产 643,139.63 0.21
合计 303,986,352.24 100.00
2. 报告期末按行业分类 的股 票投资组合
(1) 报告期末指数投资 按 行业 分类的股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 8,562,239.71 2.83
C 制造业 73,384,855.89 24.23
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
6,330,327.00 2.09
E 建筑业 8,838,306.16 2.92
F 批发和 零售 业 4,988,991.70 1.65
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 10,370,103.31 3.42
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服 6,555,817.14 2.17 嘉实基金管理有限公司
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务业
J 金融业 87,181,366.43 28.79
K 房地产 业 11,645,434.26 3.85
L 租赁和 商务 服务 业 3,914,202.68 1.29
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 5,796,211.10 1.91
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 182,424.00 0.06
R 文化、 体育 和娱 乐业 4,728,159.60 1.56
S 综合 434,370.03 0.14
合计 232,912,809.01 76.92
(2) 报告期末积极投资 按 行业 分类的股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 601,093.00 0.20
C 制造业 23,761,807.53 7.85
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生
产和供 应业
3,652,584.30 1.21
E 建筑业 685,086.00 0.23
F 批发和 零售 业 4,072,846.46 1.35
G 交通运 输 、 仓 储和 邮政 业 3,070,079.61 1.01
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技
术服务 业
4,696,422.18 1.55
J 金融业 1,415,445.00 0.47
K 房地产 业 4,225,018.07 1.40
L 租赁和 商务 服务 业 1,336,913.88 0.44
M 科学研 究和 技术 服务 业 311,168.00 0.10
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管
理业
422,670.00 0.14
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综 合 - -
合计 48,251,134.03 15.93
3. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细
(1) 报告期末指数投资按 公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的前十名股 票投 资明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值嘉实基金管理有限公司
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比例（ ％）
1 601318 中国平 安 356,974 10,659,243.64 3.52
2 601166 兴业银 行 696,766 10,144,912.96 3.35
3 000001 平安银 行 913,454 9,582,132.46 3.16
4 600036 招商银 行 463,619 8,238,509.63 2.72
5 601328 交通银 行 1,281,893 7,793,909.44 2.57
6 601601 中国太 保 312,343 6,930,891.17 2.29
7 601398 工商银 行 1,557,672 6,729,143.04 2.22
8 601288 农业银 行 2,045,000 6,196,350.00 2.05
9 601006 大秦铁 路 701,185 6,191,463.55 2.04
10 600340 华夏幸 福 240,680 5,270,892.00 1.74
(2) 报告期末积极投资按 公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的前五名股 票投 资明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002439 启明星 辰 159,666 4,039,549.80 1.33
2 000488 晨鸣纸 业 385,900 2,438,888.00 0.81
3 000028 国药一 致 39,400 2,222,948.00 0.73
4 002425 凯撒股 份 139,414 1,961,554.98 0.65
5 000150 宜华健 康 42,421 1,615,815.89 0.53
4. 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。
5. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。
6. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资明细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
7. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 贵金属 投资 。
8. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 权证。
9. 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易。
10. 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。 嘉实基金管理有限公司
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11. 投资组合报告附注
(1)
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未被 监管部 门立 案调 查， 在本 报告编 制日 前
一年内 本基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体未 受到 公开谴 责、 处罚 。
(2)
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之 外 的股 票。
(3) 其他资产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 372,803.13
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,696.13
5 应收申 购款 265,640.37
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
合计 643,139.63
(4) 报告期末持有的处于 转股 期的可转换债券明细
报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
(5) 报告期末前十名股票 中存 在流通受限情况的说 明
① 报告期末指数投资 前十 名股票中存在流通受 限情 况的说明
报告 期末 ，本 基金 指数 投 资前十 名股 票中 未持 有存 在流通 受限 情况 的股 票。
② 报告期末积极投资 前五 名股票中存在流通受 限情 况的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 000150 宜华健 康 1,615,815.89 0.53 重大事 项停 牌
十二、 基金的业绩
基 金管 理人依 照恪尽 职守、 诚实 信用、 谨慎勤 勉的原 则管 理和运 用基金 财产， 但不 保证基
金 一定盈 利，也 不保证 最低 收益。 基金的 过往业 绩并 不代表 其未来 表现。 投资 有 风险 ，投资 者
在做出 投资 决策 前应 仔细 阅读本 基金 的招 募说 明书 。 嘉实基金管理有限公司
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1. 本基金 基金 份额 净值 增长 率及其 与同 期业 绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① ③ ③ ④
2014 年12 月 26 日
（基金 合同 生效
日） 至2014 年12
月31 日 0.19% 0.10% 5.64% 1.48% -5.45% -1.38%
2015 年上 半年 30.04% 2.04% 25.29% 2.15% 4.75% -0.11%
2015 年1 月1 日至
2015 年9 月30 日
-3.92% 2.52% -8.61% 2.57% 4.69% -0.05%
2.自基金合同生效以 来基 金累计净值增长 率变动及 其与同期业绩比 较基准收 益率变动的 比
较
图： 嘉实 沪深300 指数 研究 增强型 基金 份额 累计 净值 增长率 与同 期业 绩比 较基 准收益 率的 历史 走
势对比 图
（2014 年 12 月26 日至 2015 年9 月 30 日 ）
注： 本基 金基 金合 同生 效 日 2014 年12 月26 日至 报 告期末 未 满1 年 。 按基 金 合同和 招募 说嘉实基金管理有限公司
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明书的 约定 ，本 基金 自基 金合同 生效 日 起 6 个 月内 为建仓 期， 建仓 期结 束时 本基金 的各 项投 资
比例符 合基 金合 同（ 十二 （二） 投资 范围 和（ 四） 投资限 制） 的有 关约 定。
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十 三、 基金的财产
（一） 基金资产总值
基 金资 产总值 是指购 买的各 类证 券及票 据价值 、银行 存款 本息和 基金应 收的申 购基 金款以
及其他 投资 所形 成的 价值 总和。
（二） 基金资产净值
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 基金 负债 后的 价值。
（三） 基金资产的账户
基 金托 管人根 据相关 法律法 规、 规 范性 文件为 本基金 开立 资金 账户 、证 券 账户 以及 投资所
需 的其他 专用账户 。开 立的 基金专 用账户 与基金 管理 人、基 金托管 人、基 金销 售机构 和基金 登
记机构 自有 的财 产账 户以 及其他 基金 财产 账户 相独 立。
（四） 基金资产的处 分
本基金 财产 独立 于基 金管 理人 、 基 金托 管人 和基 金 销售机 构的 财产 ， 并由 基 金托管 人保 管。
基 金管理 人、基 金托管 人、 基金登 记机构 和基金 销售 机构以 其自有 的财产 承担 其自身 的法律 责
任， 其 债权 人不 得对 本基 金财产 行使 请求 冻结 、 扣 押或其 他权 利。 除依 法律 法规和 《基 金合 同》
的规定 处分 外， 基金 财产 不得被 处分 。
基金管 理人 、 基金 托管 人 因依法 解散 、 被依 法撤 销 或者被 依法 宣告 破产 等原 因进行 清算 的，
基 金财产 不属于 其清算 财产 。基金 管理人 管理运 作基 金财产 所产生 的债权 ，不 得与其 固有资 产
产 生的债 务相互 抵销； 基金 管理人 管理运 作不同 基金 的基金 财产所 产生的 债权 债务不 得相互 抵
销。 嘉实基金管理有限公司
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十 四、 基金资产估值
（一） 估值日
本 基金 的估值 日为本 基金相 关的 证券交 易场所 的交易 日以 及国家 法律法 规规定 需要 对外披
露基金 净值 的非 交易 日。
（二） 估值对象
基 金所 拥有的 股票、 权证、 债券 和银行 存款本 息、应 收款 项、 股 指期货 、 其它 投资 等资产
及负债 。
（三） 估值方法
1 、证 券交 易所 上市 的有 价 证券的 估值
（1 ） 交易所 上市 的有价 证券 （包括 股票 、权证 等） ，以 其估值 日在 证券交 易所挂 牌的市 价
（ 收盘价 ）估值 ；估值 日无 交易的 ，且最 近交易 日后 经济环 境未发 生重大 变化 或证券 发行机 构
未 发生影 响证券 价格的 重大 事件的 ，以最 近交易 日的 市价（ 收盘价 ）估值 ；如 最近交 易日后 经
济 环境发 生了重 大变化 或证 券发行 机构发 生影响 证券 价格的 重大事 件的， 可参 考类似 投资品 种
的现行 市价 及重 大变 化因 素，调 整最 近交 易市 价， 确定公 允价 格 ；
（2 ） 交 易所 上市 实行 净价 交易的 债券 按估 值日 收盘 价估值 ， 估值 日没 有交 易 的， 且最 近交
易 日后经 济环境 未发生 重大 变化， 按最近 交易日 的收 盘价估 值。如 最近交 易日 后经济 环境发 生
了 重大变 化的， 可参考 类似 投资品 种的现 行市价 及重 大变化 因素， 调整最 近交 易市价 ，确定 公
允价格 ；
（3 ） 交 易所 上市 未实 行净 价交易 的债 券按 估值 日收 盘价减 去债 券收 盘价 中所 含的债 券应 收
利 息得到 的净价 进行估 值； 估值日 没有交 易的， 且最 近交易 日后经 济环境 未发 生重大 变化， 按
最 近交易 日债券 收盘价 减去 债券收 盘价中 所含的 债券 应收利 息得到 的净价 进行 估值。 如最近 交
易 日后经 济环境 发生了 重大 变化的 ，可参 考类似 投资 品种的 现行市 价及重 大变 化因素 ，调整 最
近交易 市价 ，确 定公 允价 格；
（4 ） 交 易所 上市 不存 在活 跃市场 的有 价证 券 ， 采 用 估值技 术确 定公 允价 值 。 交易所 上市 的
资 产支持 证券， 采用估 值技 术确定 公允价 值，在 估值 技术难 以可靠 计量公 允价 值的情 况下， 按嘉实基金管理有限公司
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成本估 值。
2 、处 于未 上市 期间 的有 价 证券应 区分 如下 情况 处理 ：
（1） 送 股、 转 增股、 配股 和公开 增发 的新 股， 按估 值日在 证券 交易 所挂 牌的 同一股 票的 估
值方法 估值 ；该 日无 交易 的，以 最近 一日 的市 价（ 收盘价 ）估 值；
（2） 首 次公 开发 行未 上市 的股票 、 债 券和 权证， 采 用估值 技术 确定 公允 价值 ， 在估 值技 术
难以可 靠计 量公 允价 值的 情况下 ，按 成本 估值 。
（3 ） 首 次公 开发 行有 明确 锁定期 的股 票 ， 同 一股 票 在交易 所上 市后 ， 按交 易 所上市 的同 一
股 票的估 值方法 估值； 非公 开发行 有明确 锁定期 的股 票，按 监管机 构或行 业协 会有关 规定确 定
公允价 值。
3 、 全国 银行 间债 券市 场交 易的债 券 、 资 产支 持证 券 等固定 收益 品种 ， 采用 估 值技术 确定 公
允价值 。
4 、同 一债 券同 时在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 ，按 债券所 处的 市场 分别 估值 。
5 、 本基 金投 资股 指期 货合 约， 一 般以 估值 当日 结算 价进行 估值 ， 估 值当 日无 结算价 的， 且
最近交 易日 后经 济环 境未 发生重 大变 化的 ，采 用最 近交易 日结 算价 估值 。
6 、 中小 企业 私募 债 ， 采 用 估值技 术确 定公 允价 值 ， 在估值 技术 难以 可靠 计量 公允价 值的 情
况下， 按成 本估 值 。
7 、 如 有确 凿证 据表 明按 上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映其 公允 价值 的 ， 基 金 管理人 可根 据
具体情 况与 基金 托管 人商 定后， 按最 能反 映公 允价 值的价 格估 值。
8 、 相关 法律 法规 以及 监管 部门有 强制 规定 的， 从其 规定。 如有 新增 事项， 按 国家最 新规 定
估值。
如 基金 管理人 或基金 托管人 发现 基金估 值违反 基金合 同订 明的估 值方法 、程序 及相 关法律
法 规的规 定或者 未能充 分维 护基金 份额持 有人利 益时 ，应立 即通知 对方， 共同 查明原 因，双 方
协商解 决。
根 据有 关法律 法规， 基金资 产净 值计算 和基金 会计核 算的 义务由 基金管 理人承 担。 本基金
的 基金会 计责任 方由基 金管 理人担 任，因 此，就 与本 基金有 关的会 计问题 ，如 经相关 各方在 平
等 基础上 充分讨 论后， 仍无 法达成 一致的 意见， 按照 基金管 理人对 基金资 产净 值的计 算结果 对
外予以 公布 。
（四） 估值程序
1 、 基 金份 额净 值是 按照 每 个工作 日闭 市后 ， 基金 资 产净值 除以 当日 基金 份额 的余额 数量 计嘉实基金管理有限公司
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算，精 确 到 0.0001 元， 小 数点后 第 五 位四 舍五 入。 国家另 有规 定的 ，从 其规 定。
每个工 作日 计算 基金 资产 净值及 基金 份额 净值 ，并 按规定 公告 。
2 、 基 金管 理人 应每 个工 作 日对基 金资 产估 值 。 但 基 金管理 人根 据法 律法 规或 本基金 合同 的
规 定暂停 估值时 除外。 基金 管理人 每个工 作日对 基金 资产估 值后， 将基金 份额 净值结 果发送 基
金托管 人， 经基 金托 管人 复核无 误后 ，由 基金 管理 人对外 公布 。
（五） 估值错误的处理
基 金管 理人和 基金托 管人将 采取 必要、 适当、 合理的 措施 确保基 金资产 估值的 准确 性、及
时性。 当基 金份 额净 值小 数点 后 4 位 以内( 含第 4 位) 发生估 值错 误时 ，视 为基 金份额 净值 错 误 。
本基金 合同 的当 事人 应按 照以下 约定 处理 ：
1 、估 值错 误类 型
本 基金 运作过 程中， 如果由 于基 金管理 人或基 金托管 人、 或登记 机构、 或销售 机构 、或投
资 人自身 的过错 造成估 值错 误，导 致其他 当事人 遭受 损失的 ，过错 的责任 人应 当对由 于该估 值
错 误 遭 受 损 失 当 事 人 (“ 受 损 方 ”) 的 直 接 损 失 按 下 述 “ 估 值 错 误 处 理 原 则 ” 给 予 赔 偿 ， 承 担 赔 偿 责
任。
上 述估 值错误 的主要 类型包 括但 不限于 ：资料 申报差 错、 数据传 输差错 、数据 计算 差错、
系统故 障差 错、 下达 指令 差错等 。
2 、估 值错 误处 理原 则
（1） 估 值错 误已 发生， 但 尚未给 当事 人造 成损 失时 ， 估值 错误 责任 方应 及时 协调各 方， 及
时 进行更 正，因 更正估 值错 误发生 的费用 由估值 错误 责任方 承担； 由于估 值错 误责任 方未及 时
更 正已产 生的估 值错误 ，给 当事人 造成损 失的， 由估 值错误 责任方 对直接 损失 承担赔 偿责任 ；
若 估值错 误责任 方已经 积极 协调， 并且有 协助义 务的 当事人 有足够 的时间 进行 更正 而 未更正 ，
则 其应当 承担相 应赔偿 责任 。估值 错误责 任方应 对更 正的情 况向有 关当事 人进 行确认 ，确保 估
值错误 已得 到更 正。
（2 ） 估 值错 误的 责任 方对 有关当 事人 的直 接损 失负 责， 不对 间接 损失 负责 ， 并且仅 对估 值
错误的 有关 直接 当事 人负 责，不 对第 三方 负责 。
（3） 因估 值错 误而 获得 不 当得利 的当 事人 负有 及时 返还不 当得 利的 义务 。 但 估值错 误责 任
方 仍应对 估值错 误负责 。如 果由于 获得不 当得利 的当 事人不 返还或 不全部 返还 不当得 利造成 其
他当事 人的 利益 损失(“ 受 损方”) ， 则估 值错 误责 任方 应赔偿 受损 方的 损失， 并 在其支 付的 赔偿 金
额 的范围 内对获 得不当 得利 的 当事 人享有 要求交 付不 当得利 的权利 ；如果 获得 不当得 利的当 事嘉实基金管理有限公司
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人 已经将 此部分 不当得 利返 还给受 损方， 则受损 方应 当将其 已经获 得的赔 偿额 加上已 经获得 的
不当得 利返 还的 总和 超过 其实际 损失 的差 额部 分支 付给估 值错 误责 任方 。
（4） 估值 错误 调整 采用 尽 量恢复 至假 设未 发生 估值 错误的 正确 情形 的方 式。
3 、估 值错 误处 理程 序
估值错 误被 发现 后， 有关 的当事 人应 当及 时进 行处 理，处 理的 程序 如下 ：
（1 ） 查 明估 值错 误发 生的 原因 ， 列 明所 有的 当事 人 ， 并 根据 估值 错误 发生 的 原因确 定估 值
错误的 责任 方；
（2） 根据 估值 错误 处理 原 则或当 事人 协商 的方 法对 因估值 错 误 造成 的损 失进 行评估 ；
（3 ） 根 据 估 值 错 误 处 理 原 则 或 当 事 人 协 商 的 方 法 由 估 值 错 误 的 责 任 方 进 行 更 正 和 赔 偿 损
失；
（4 ） 根 据估 值错 误处 理的 方法 ， 需 要修 改基 金登 记 机构交 易数 据的 ， 由基 金 登记机 构进 行
更正， 并就 估值 错误 的更 正向有 关当 事人 进行 确认 。
4 、基 金份 额净 值估 值错 误 处理的 方法 如下 ：
（1 ） 基 金份 额净 值计 算出 现错误 时 ， 基 金管 理人 及 基金托 管人 应当 立即 予以 纠正 ， 并 采取
合理的 措施 防止 损失 进一 步扩大 。
（2） 错误 偏差 达到 基金 份 额净值 的 0.25% 时 ，基 金 管理人 应报 中国 证监 会备 案；错 误偏 差
达到基 金份 额净 值 的 0.5% 时，基 金管 理 人 应当 公告 ，并同 时报 中国 证监 会备 案 。
（3） 前述 内容 如法 律法 规 或监管 机关 另有 规定 的， 从其规 定处 理。
5 、特 殊情 况的 处理
（1） 基金 管理 人或 基金 托 管人按 估值 方法 的 第 7 项 进行估 值时 ， 所造 成的 误 差不作 为基 金
资产估 值错 误处 理。
（2 ） 由 于不 可抗 力原 因 ， 或由于 证券 交易 所及 登记 结算公 司发 送的 数据 错误 ， 或 国家 会计
政 策变更 、市场 规则变 更等 ，基金 管理人 和基金 托管 人虽然 已经采 取必要 、适 当、合 理的措 施
进 行检查 ，但未 能发现 错误 的，由 此造成 的基金 资产 估值错 误，基 金管理 人和 基金托 管人免 除
赔偿责 任。 但基 金管 理人 、基金 托管 人应 当积 极采 取必 要 的措 施减 轻或 消除 由此造 成的 影响 。
（六） 暂停估值的情形
1 、基 金投 资所 涉及 的证 券 交易市 场遇 法定 节假 日或 因其他 原因 暂停 营业 时； 嘉实基金管理有限公司
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2 、因 不可 抗力 致使 基金 管 理人、 基金 托管 人无 法准 确评估 基金 资产 价值 时；
3 、占 基金 相当 比例 的投 资 品种的 估值 出现 重大 转变 ，而基 金管 理人 为保 障投 资人的 利益 ，
已决定 延迟 估值 ；
4 、中 国证 监会 和基 金合 同 认定的 其它 情形 。
（七） 基金净值的确认
用 于基 金信息 披露的 基金资 产净 值和基 金份额 净值由 基金 管理人 负责计 算，基 金托 管人负
责 进行复 核。基 金管理 人应 于每个 开放日 交易结 束后 计算当 日的基 金资产 净值 和基金 份额净 值
并 发送给 基金托 管人。 基金 托管人 对净值 计算结 果复 核确认 后发送 给基金 管理 人，由 基金管 理
人对基 金净 值予 以公 布。 嘉实基金管理有限公司
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十 五、 基金收益与分配
（一） 基金利润的构成
基金利润指基金 利息收入 、投资收益、公 允价值变 动收益和其他收 入扣除相 关费用后的余
额，基 金已 实现 收益 指基 金利润 减去 公允 价值 变动 收益后 的余 额。
（二） 基金可供分配利润
基金可供分配利 润指截至 收益分配基准日 基金未分 配利润与未分配 利润中已 实现收益的孰
低数。
（三） 基金收益分配原则
1、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为 6 次， 每份 基金 份
额 每次 收益分 配比例 不得 低 于 收 益分配 基准日 每份 基金份 额 可供 分配利 润的 20% ，若 《基金 合
同》生 效不 满 3 个月 可不 进行收 益分 配；
2、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种： 现金 分红 与红 利再 投资， 投资 者可 选择 现金 红利或 将现 金
红利自 动转 为基 金份 额进 行再投 资 ； 若 投资 者不 选 择， 本基 金默 认的 收益 分 配方式 是现 金分 红；
3、 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ， 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减
去每单 位基 金份 额收 益分 配金额 后不 能低 于面 值。
4、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
5、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
（四） 收益分配方案
基金收益分配方 案中应载 明截止 收益分配 基准日的 可供分配利润、 基金收益 分配对象、分
配时间 、分 配数 额及 比例 、分配 方式 等内 容。
（五） 收益分配方案的确定 、公 告与实施
本基金 收益 分配 方案 由基 金管理 人拟 定， 并由 基金 托管人 复核 ， 在 2 个 工作 日内在 指定 媒
介 公告 并报 中国 证监 会备 案。
基金红 利发 放日 距离 收益 分配基 准日 （ 即可 供分 配 利润计 算截 止日 ） 的时 间 不得超 过 15 个嘉实基金管理有限公司
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工作日 。
（六） 基金收益分配中发生 的费 用
基金收益分配时 所发生的 银行转账或其他 手续费用 由投资者自行承 担。当投 资者的现金红
利 小于一 定金额 ，不足 于支 付银行 转账或 其他手 续费 用时， 基金登 记机构 可将 基金份 额持有 人
的现金 红利 自动 转为 基金 份额。 红利 再投 资的 计算 方法， 依照 《业 务规 则》 执行。 嘉实基金管理有限公司
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十 六、 基金的费用与税收
（一） 基金费用的种类
1、基 金管 理人 的管 理费 ；
2、基 金托 管人 的托 管费 ；
3、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 标的 指数 使用 费；
4、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ；
5、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费和 诉讼 费；
6、基 金份 额持 有人 大会 费 用；
7、基 金的 证券 交易 费用 ；
8、基 金的 银行 汇划 费用 ；
9、按 照国 家有 关规 定和 《 基金合 同》 约定 ，可 以在 基金财 产中 列支 的其 他费 用。
（二）基金费用计提 方法 、计提 标准和支付方 式
1、基 金管 理人 的管 理费
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值的 1% 年费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 ：
H ＝E× 1 %÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管理费每日 计算，逐 日累计至每月月 末，按月 支付， 由基金托 管人根据 与基金管理人
核 对一致 的财务 数据， 自动 在月初 五个工 作日内 、按 照指定 的帐户 路径进 行资 金支付 ，基金 管
理人无 需再 出具 资金 划拨 指令。 若遇 法定 节假 日、 休息日 等， 支付 日期 顺延 。 费用 自动 扣划 后，
基金管 理人 如发 现数 据不 符，及 时联 系基 金托 管人 协商解 决。
2、基 金 托 管人 的托 管费
本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.18% 的 年费率 计提 。托 管费 的计 算方法 如下 ：
H ＝E× 0.18%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托管费每日 计算，逐 日累计至每月月 末，按月 支付， 由基金托 管人根据 与基金管理人嘉实基金管理有限公司
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核 对一致 的财务 数据， 自动 在月初 五个工 作日内 、按 照指定 的帐户 路径进 行资 金支付 ，基金 管
理人无 需再 出具 资金 划拨 指令。 若遇 法定 节假 日、 休息日 等， 支付 日期 顺延 。 费用 自动 扣划 后，
基金管 理人 如发 现数 据不 符，及 时联 系基 金托 管人 协商解 决。
3、基 金合 同生 效后 的指 数 许可 使 用费
本基金按照基金 管理人与 标的指数许可方 所签订的 指数使用许可协 议中所规 定的指数许可
使 用费计 提方法 支付指 数许 可使用 费。其 中，基 金合 同生效 前的许 可使用 固定 费不列 入基金 费
用。在 通常 情况 下， 指数 使用许 可费 按前 一日 基金 资产净 值的 0.016% 的 年费 率计提 。计 算方 法
如下：
H=E ×0.016% ÷ 当年 天数
H 为每 日计 提的 指数使 用 许可费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金合同生效后 的指数许 可使用费按日计 提，按季 支付。根据基金 管理人与 标的指数供应
商 签订的 相应指 数许可 协议 的规定 ，标的 指数许 可使 用费的 收取下 限为每 季（ 自然季 度） 人民
币 50,000 元 ， 计 费区 间不 足一季 度的 ， 根据 实际 天 数按比 例计 算 。 由 基金 管 理人向 基金 托管 人
发送基 金标 的指 数许 可使 用费划 付指 令 ， 经 基金托 管人复 核后 于每 年 1 月，4 月，7 月，10 月
首 日起 10 个 工作日 内将上 季度标 的指 数许可 使用费 从基金 财产 中一次 性支付 给标的 指数 许可
方。
如果指数使用许 可协议约 定的指数许可使 用费的计 算方法、费率和 支付方式 等发生调整，
本 基金将 采用调 整后的 方法 或费率 计算指 数使用 费。 基金管 理人应 在招募 说明 书及其 更新中 披
露基金 最新 适用 的方 法。
上述“ （ 一 ） 基 金费 用的 种 类 ”中第 4 －9 项 费用 ， 根 据有 关 法规 及相 应协 议规 定， 按 费用 实
际支出 金额 列入 当期 费用 ，由基 金托 管人 从基 金财 产中支 付。
（三） 不列入基金费 用的 项目
下列费 用不 列入 基金 费用 ：
1 、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履 行义务导致的费用支出或 基金财产的损
失；
2、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ；
3、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用； 嘉实基金管理有限公司
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4、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。
（四） 基金管理费和基金托 管费 的调整
基金管理人和基 金托管人 可协商酌情降低 基金管理 费和基金托管费 ，此项调 整不需要基金
份额 持有 人大会 决议通 过。 基金管 理人必 须最迟 于新 的费率 实施日 前依照 《信 息披露 办法》 的
有关规 定在 指定 媒介 上刊 登公告 。
（五）税收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。
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十 七、 基金的会计与审计
（一） 基金会计政策
1 、基 金管 理人 为本 基金 的 基金会 计责 任方 ；
2 、基 金的 会计 年度 为公 历 年度 的 1 月 1 日至 12 月 31 日；
3 、基 金核 算以 人民 币为 记 账本位 币， 以人 民币 元为 记账单 位；
4 、会 计制 度执 行国 家有 关 会计制 度；
5 、本 基金 独立 建账 、独 立 核算；
6 、 基金 管理 人及 基金 托管 人各自 保留 完整 的会 计账 目、 凭证 并进 行日 常的 会 计核算 ， 按照
有关规 定编 制基 金会 计报 表；
7 、 基 金托 管人 每月 与基 金 管理人 就基 金的 会计 核算 、 报 表编 制等 进行 核对 并 以书面 方式 确
认。
（二） 基金的年度审计
1 、 基 金管 理人 聘请 与基 金 管理人 、 基金 托管 人相 互 独立的 具有 证券 从业 资格 的会计 师事 务
所及其 注册 会计 师对 本基 金的年 度财 务报 表进 行审 计。
2 、会 计师 事务 所更 换经 办 注册会 计师 ，应 事先 征得 基金管 理人 同意 。
3 、 基金 管理 人认 为有 充足 理由更 换会 计师 事务 所 ， 须通报 基金 托管 人 。 更 换 会计师 事务 所
需在 2 个工 作日 内在 指定 媒介公 告并 报中 国证 监会 备案。 嘉实基金管理有限公司
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十 八、 基金的信息披 露
（一） 本基金的信息披露应 符合 《基金法》 、 《 运作办法 》 、 《信息披露 办法》 、 《 基金合同》
及其他有关规定。
（二） 信息披露义务人
本 基金 信息披 露义务 人包括 基金 管理人 、基金 托管人 、召 集基金 份额持 有人大 会的 基金份
额持有 人等 法律 法规 和中 国证监 会规 定的 自然 人、 法人和 其他 组织 。
本 基金 信息披 露义务 人按照 法律 法规和 中国证 监会的 规定 披露基 金信息 ，并保 证所 披露信
息的真 实性 、准 确性 和完 整性。
本 基金 信息披 露义务 人应当 在中 国证监 会规定 时间内 ，将 应予披 露的基 金信息 通过 中国证
监会指 定的 媒体 （ 以下 简 称 “ 指定 媒介”） 和 基金 管 理人 、 基 金托 管人 的互 联 网 网站 （ 以下 简称
“ 网站 ” ） 等 媒介 披露 ，并保 证 基金 投资 者能 够 按照《 基 金合 同》 约定 的 时间和 方 式查 阅或 者复
制公开 披露 的信 息资 料。
（三） 本基金信息披露义务 人承 诺公开披露的基金信 息， 不得有下列行为：
1 、虚 假记 载、 误导 性陈 述 或者重 大遗 漏；
2 、对 证券 投资 业绩 进行 预 测；
3 、违 规承 诺收 益或 者承 担 损失；
4 、诋 毁其 他基 金管 理人 、 基金托 管人 或者 基金 销售 机构；
5 、登 载任 何自 然人 、法 人 或者其 他组 织的 祝贺 性、 恭维性 或推 荐性 的文 字；
6 、中 国证 监会 禁止 的其 他 行为。
（四） 本基金公开披露的信 息应 采用中文文本。 如同时采 用外文文本的， 基金信息 披露 义务人
应保证两种文本的内 容一 致。两种文本发生歧 义的 ，以中文文本为准。
本基金 公开 披露 的信 息采 用阿拉 伯数 字； 除特 别说 明外， 货币 单位 为人 民币 元。
（五） 公开披露的基金信息
公开披 露的 基金 信息 包括 ： 嘉实基金管理有限公司
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1 、基 金招 募说 明书、 《基 金合同 》 、 基金 托管 协议
（1 ） 《基 金合同 》是界 定《 基金合 同》 当事人 的各项 权利、 义务 关系， 明确基 金份额 持有
人 大会召 开的规 则及具 体程 序，说 明基金 产品的 特性 等涉及 基金投 资者重 大利 益的事 项的法 律
文件。
（2） 基金 招募 说明 书应 当 最大限 度地 披露 影响 基金 投资者 决策 的全 部事 项 ， 说 明基金 认购 、
申 购和赎 回安排 、基金 投资 、基金 产品特 性、风 险揭 示、信 息披露 及基金 份额 持有人 服务等 内
容。 《 基金 合同 》生 效后 ， 基金管 理人 在每 6 个月 结 束之日 起 45 日内 ，更 新招 募说明 书并 登载
在网站 上 ， 将 更新 后的 招 募说明 书摘 要登 载在 指定 媒介上 ； 基金 管理 人在 公 告的 15 日 前向 主要
办 公场所 所在地 的中国 证监 会派出 机构报 送更新 的招 募说明 书，并 就有关 更新 内容提 供书面 说
明。
（3 ） 基 金托 管协 议是 界定 基金托 管人 和基 金管 理人 在基金 财产 保管 及基 金运 作监督 等活 动
中的权 利、 义务 关系 的法 律文件 。
基金募 集申 请经 中国 证监 会 注册 后， 基金 管理 人在 基金份 额发 售 的 3 日 前， 将基金 招募 说
明书、 《 基金 合同》 摘要 登 载在指 定 媒 介和 网站 上； 基金管 理人 、 基 金托 管人 应当将 《基 金合 同》 、
基金托 管协 议登 载在 网站 上
2 、基 金份 额发 售公 告
基 金管 理人应 当就基 金份额 发售 的具体 事宜编 制基金 份额 发售公 告，并 在披露 招募 说明书
的当日 登载 于指 定媒介 和 网站上。
3 、 《基 金合 同》 生效 公告
基 金管 理人应 当在收 到中国 证监 会确认 文件的 次日在 指定 媒介 和 网站 上 登载《 基金 合同》
生效公 告。
4 、基 金资 产净 值、 基金 份 额净值
《 基金 合同》 生效后 ，在开 始办 理基金 份额申 购或者 赎回 前，基 金管理 人应当 至少 每周公
告一次 基金 资产 净值 和基 金份额 净值 。
在 开始 办理基 金份额 申购或 者赎 回后， 基金管 理人应 当在 每个开 放日的 次日， 通过 网站、
基金份 额发 售网 点以 及其 他媒介 ，披 露开 放日 的基 金份额 净值 和基 金份 额累 计净值 。
基 金管 理人应 当公告 半年度 和年 度最后 一个市 场交易 日 或 自然日 基金资 产净值 和基 金份额
净 值。基 金管理 人应当 在前 款规定 的市场 交易日 的次 日，将 基金资 产净值 、基 金份额 净值和 基
金份额 累计 净值 登载 在指 定 媒介 上。
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5 、基 金份 额申 购、 赎回 价 格
基金管 理人 应当 在 《基 金 合同》 、 招募 说明 书等 信息 披露文 件上 载明 基金 份额 申购 、 赎 回价
格 的计算 方式及 有关申 购、 赎回费 率，并 保证投 资者 能够在 基金份 额发售 网 点 查阅或 者复制 前
述信息 资料 。
6 、基 金定 期报 告， 包括 基 金年度 报告 、基 金半 年度 报告和 基金 季度 报告
基金管 理人 应当 在每 年结 束之日 起 90 日 内， 编制 完 成基金 年度 报告 ， 并将 年 度报告 正文 登
载于网 站上 ， 将年 度报 告 摘要登 载在 指定 媒介 上 。 基金年 度报 告的 财务 会计 报告应 当经 过审 计。
基金管 理人 应当 在上 半年 结束之 日 起 60 日内 ， 编 制 完成基 金半 年度 报告 ， 并 将半年 度报 告
正文登 载在 网站 上， 将半 年度报 告摘 要登 载在 指定 媒介上。
基金管 理人 应当 在每 个季 度结束 之日 起 15 个 工作 日 内， 编制 完成 基金 季度 报 告， 并将 季度
报告登 载在 指定 媒介 和网 站 上。
《基金 合同 》生 效不 足 2 个月的 ，基 金管 理人 可以 不编制 当期 季度 报告 、半 年度报 告或 者
年度报 告。
基金定 期报 告在 公开 披露 的第 2 个工 作日 ，分 别报 中国证 监会 和基 金管 理人 主要办 公场 所
所在地 中国 证监 会派 出机 构备案 。报 备应 当采 用电 子文本 或书 面报 告方 式。
7 、临 时报 告
本基金 发生 重大 事件 ，有 关信息 披露 义务 人应 当 在 2 个 工作 日内 编制 临时 报 告书， 予以 公
告 ，并在 公开披 露日分 别报 中国证 监会和 基金管 理人 主要办 公场所 所在地 的中 国证监 会派出 机
构备案 。
前 款所 称重大 事件， 是指可 能对 基金份 额持有 人权益 或者 基金份 额的价 格产生 重大 影响的
下列事 件：
（1） 基金 份额 持有 人大 会 的召开 ；
（2） 终止 《基 金合 同》 ；
（3） 转换 基金 运作 方式 ；
（4） 更换 基金 管理 人、 基 金托管 人；
（5） 基金 管理 人、 基金 托 管人的 法定 名称 、住 所发 生变更 ；
（6） 基金 管理 人股 东及 其 出资比 例发 生变 更；
（7） 基金 募集 期延 长；
（8 ） 基 金管 理人 的董 事长 、 总 经理 及其 他高 级管 理 人员 、 基 金经 理和 基金 托 管人基 金托 管
部门负 责人 发生 变动 ； 嘉实基金管理有限公司
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（9） 基金 管理 人的 董事 在 一年内 变更 超过 百分 之五 十；
（10） 基金管 理人、 基金托 管人 基金托 管部门 的主要 业务 人员在 一年内 变动超 过百 分之三
十；
（11 ）涉 及基 金管 理业务、基金 财产 、基 金托 管业 务的诉 讼；
（12） 基金 管理 人、 基金 托管人 受到 监管 部门 的调 查；
（13） 基金管 理人及 其董事 、总 经理及 其他高 级管理 人员 、基金 经理受 到严重 行政 处罚，
基金托 管人 及其 基金 托管 部门负 责人 受到 严重 行政 处罚；
（14） 重大 关联 交易 事项 ；
（15） 基金 收益 分配 事项 ；
（16） 管理 费、 托管 费等 费用计 提标 准、 计提 方式 和费率 发生 变更 ；
（17） 基金 份额 净值 计价 错误达 基金 份额 净值 百分 之零点 五；
（18） 基金 改聘 会计 师事 务所；
（19） 变更 基金 销售 机构 ；
（20） 更换 基金 登记 机构 ；
（21） 本基 金开 始办 理申 购、赎 回；
（22） 本基 金申 购、 赎回 费率及 其收 费方 式发 生变 更；
（23） 本基 金发 生巨 额赎 回并延 期办理 ；
（24） 本基 金连 续发 生巨 额赎回 并暂 停接 受赎 回申 请；
（25） 本基 金暂 停接 受申 购、赎 回申 请后 重新 接受 申购、 赎回 ；
（26） 中国 证监 会 或 本基 金合同 规定 的其 他事 项。
8 、澄 清公 告
在 《基 金合同 》存续 期限内 ，任 何公共 媒体中 出现的 或者 在市场 上流传 的消息 可能 对基金
份 额价格 产生误 导性影 响或 者引起 较大波 动的， 相关 信息披 露义务 人知悉 后应 当立即 对该消 息
进行公 开澄 清， 并将 有关 情况立 即报 告中 国证 监会 。
9 、基 金份 额持 有人 大会 决 议
基金份 额持 有 人 大会 决定 的事项 ，应 当依 法报 中国 证监会 备案 ，并 予以 公告 。
10 、中 国证 监会 规定 的其 他信息
在 季度 报告、 半年度 报告、 年度 报告等 定期报 告和招 募说 明书（ 更新） 等文件 中披 露股指
期 货交易 情况， 包括投 资政 策、持 仓情况 、损益 情况 、风险 指标等 ，并充 分揭 示股指 期货交 易
对基金 总体 风险 的影 响以 及是否 符合 既定 的投 资政 策和投 资目 标等 。 嘉实基金管理有限公司
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基 金管 理人应 在基金 招募说 明书 的显著 位置披 露投资 中小 企业私 募债券 的流动 性风 险和信
用 风险， 说明投 资中小 企业 私募债 券对基 金总体 风险 的影响 。本基 金投资 中小 企业私 募债券 后
两 个交易 日内， 基金管 理人 应在中 国证监 会指 定 媒介 披露所 投资中 小企业 私募 债券的 名称、 数
量、 期限 、 收 益率等 信息 ， 并在季 度报 告、 半年 度报 告、 年度报 告等 定期 报告 和招募 说明 书 （ 更
新）等 文件 中披 露中 小企 业私募 债券 的投 资情 况。
（六） 信息披露事务管理
基 金管 理人、 基金托 管人应 当建 立健全 信息披 露管理 制度 ，指定 专人负 责管理 信息 披露事
务。
基 金信 息披露 义务人 公开披 露基 金信息 ，应当 符合中 国证 监会相 关基金 信息披 露内 容与格
式准则 的规 定。
基 金托 管人应 当按照 相关法 律法 规、中 国证监 会的规 定和 《基金 合同》 的约定 ，对 基金管
理 人编制 的基金 资产净 值、 基金份 额净值 、基金 份额 申购赎 回价格 、基金 定 期 报告和 定期更 新
的 招募说 明书等 公开披 露的 相关基 金信息 进行复 核、 审查， 并向基 金管理 人出 具书面 文件或 者
盖章确 认。
基金管 理人 、基 金托 管人 应当在 指定 媒介 中选 择披 露信息 的报 刊。
基 金管 理人、 基金托 管人除 依法 在指定 媒介 上 披露信 息外 ，还可 以根据 需要在 其他 公共媒
体 披露信 息，但 是其他 公共 媒体不 得早于 指定 媒介 披 露信息 ，并且 在不同 媒介 上披露 同一信 息
的内容 应当 一致 。
为 基金 信息披 露义务 人公开 披露 的基金 信息出 具审计 报告 、法律 意见书 的专业 机构 ，应当
制作工 作底 稿， 并将 相关 档案至 少保 存到 《基 金合 同》终 止后 10 年。
（七） 信息披露文件的存放 与查阅
招 募说 明书公 布后， 应当分 别置 备于基 金管理 人、基 金托 管人和 基金销 售机构 的住 所，供
公众查 阅、 复制 。
基 金定 期报告 公布后 ，应当 分别 置备于 基金管 理人和 基金 托管人 的住所 ，以供 公众 查阅、
复制。
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十 九、 风险揭示
（一）市场风险
证 券市 场价格 因受各 种因素 的影 响而引 起的波 动，将 对本 基金资 产产生 潜在风 险， 主要包
括：
（1） 政策 风险
货 币政 策、财 政政策 、产业 政策 等国家 政策的 变化对 证券 市场产 生一定 的影响 ，导 致市场
价格波 动， 影响 基金 收益 而产生 风险 。
（2） 经济 周期 风险
证 券市 场是国 民经济 的晴雨 表， 而经济 运行具 有周期 性的 特点。 宏观经 济运行 状况 将对证
券市场 的收 益水 平产 生影 响，从 而产 生风 险。
（3） 利率 风险
金 融市 场利率 波动会 导致股 票市 场及债 券市场 的价格 和收 益率的 变动， 同时直 接影 响企业
的融资 成本 和利 润水 平。 基金投 资于 股票 和债 券， 收益水 平会 受到 利率 变化 的影响 。
（4） 购买 力风 险
本 基金 投资的 目的是 使基金 资产 保值增 值，如 果发生 通货 膨胀， 基金投 资于证 券所 获得的
收益可 能会 被通 货膨 胀抵 消，从 而影 响基 金资 产的 保值增 值。
（5） 上市 公司 经营 风险
上 市公 司的经 营状况 受多种 因素 影响， 如市场 、技术 、竞 争、管 理、财 务等都 会导 致公司
盈利发 生变 化， 从而 导致 基金投 资收 益变 化。
（二）信用风险
指 基金 在交易 过程发 生交收 违约 ，或者 基金所 投资债 券之 发行人 出现违 约、拒 绝支 付到期
本息， 导致 基金 资产 损失 。
（三）流动性风险
指 基金 资产不 能迅速 转变成 现金 ，或者 不能应 付可能 出现 的投资 者大额 赎回的 风险 。在开
放式基 金交 易过 程中 ， 可 能会发 生巨 额赎 回的 情形 。 巨 额赎 回可 能会 产生 基 金仓位 调整 的困 难，
导致流 动性 风险 ，甚 至影 响基金 份额 净值 。 嘉实基金管理有限公司
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（四）管理风险
在 基金 管理运 作过程 中，可 能因 基金管 理人对 经济形 势和 证券市 场等判 断有误 、获 取的信
息 不全等 影响基 金的收 益水 平。基 金管理 人的管 理水 平、管 理 手段 和管理 技术 等对基 金收益 水
平存在 影响 。
（五）操作或技术风 险
指 相关 当事人 在业务 各环节 操作 过程中 ，因内 部控制 存在 缺陷或 者人为 因素造 成操 作失误
或 违反操 作规程 等引致 的风 险，例 如，越 权违规 交易 、会计 部门欺 诈、交 易错 误、IT 系统故 障
等风险 。
在 开放 式基金 的各种 交易行 为或 者后台 运作中 ，可能 因为 技术系 统的故 障或者 差错 而影响
交 易的正 常进行 或者导 致投 资者的 利益受 到影响 。这 种技术 风险可 能来自 基金 管理公 司、注 册
登记机 构、 代销 机构 、证 券交易 所、 证券 登记 结算 机构等 等。
（六）合规性风险
指 基金 管理或 运作过 程中， 违反 国家法 律法规 的 规定 ，或 者基金 投资违 反法规 及基 金合同
有关规 定的 风险 。
（七） 本基金特有的 风险
1 、标 的指 数回 报与 股票 市 场平均 回报 偏离 的风 险
标 的指 数并不 能完全 代表整 个股 票市场 。标的 指数成 份股 的平均 回报率 与整个 股票 市场的
平均回 报率 可能 存在 偏离 。
2 、目 标指 数波 动的 风险
目 标指 数成份 股的价 格可能 受到 政治因 素、经 济因素 、上 市公司 经营状 况、投 资者 心理和
交易制 度等 各种 因素 的影 响而波 动 ， 导 致指 数波 动 ， 从 而使 基金 收益 水平 发 生变化 ， 产生 风险 。
3 、基 金投 资组 合回 报与 标 的指数 回报 偏离 的风 险
以下因 素可 能使 基金 投资 组合的 收益 率与 标的 指数 的收益 率发 生偏 离：
（1） 由于 标的 指数 调整 成 份股或 变更 编制 方法 ， 使 本基金 在相 应的 组合 调整 中产生 跟踪 偏
离度与 跟踪 误差 ；
（2） 由于 标的 指数 成份 股 发生配 股 、 增 发等 行为 导致 成份股 在标 的指 数中 的权 重发生 变化 ，
使本基 金在 相应 的组 合调 整中产 生跟 踪偏 离度 和跟 踪误差 ； 嘉实基金管理有限公司
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（3） 由于 成份 股停 牌 、 摘 牌或流 动性 差等 原因 使本 基金无 法及 时调 整投 资组 合或承 担冲 击
成本而 产生 跟踪 偏离 度和 跟踪误 差；
（4 ） 由 于基 金投 资过 程中 的证券 交易 成本 ， 以及 基 金管理 费和 托管 费的 存在 ， 使 基金 投资
组合与 标的 指数 产生 跟踪 偏离度 与跟 踪误 差；
（5） 在 本基 金指 数化 投资 过程 中 ， 基 金管 理人 的管 理能力 ， 例 如跟 踪指 数的 水平、 技术 手
段 、买入 卖出的 时机选 择等 ，都会 对本基 金的收 益产 生影响 ，从而 影响本 基金 对标的 指数的 跟
踪程度 ；
（6 ） 其 他因 素产 生的 偏离 。 如 因受 到最 低买 入股 数 的限制 ， 基金 投资 组合 中 个别股 票的 持
有 比例与 标的指 数中该 股票 的权重 可能不 完全相 同； 因缺乏 卖空、 对冲机 制及 其他工 具造成 的
指 数跟踪 成本较 大；因 基金 申购与 赎回带 来的现 金变 动；因 指数发 布机构 指数 编制错 误等， 由
此产生 跟踪 偏离 度与 跟踪 误差 。
4 、目 标指 数变 更的 风险
尽 管可 能性很 小，但 根据基 金合 同规定 ，如出 现变更 标的 指数的 情形， 本基金 将 变 更标的
指 数。基 于原标 的指数 的投 资政策 将会改 变，投 资组 合将随 之调整 ，基金 的收 益风险 特征将 与
新的标 的指 数保 持一 致， 投资者 须承 担此 项调 整带 来的风 险与 成本 。
5 、主 动增 强投 资的 风险
根 据本 基金的 投资策 略，为 了获 得超越 指数的 投资回 报， 可以在 被动跟 踪指数 的基 础上进
行 一些优 化调整 ，如在 一定 幅度内 减少或 增强成 份股 的权重 、替换 或者增 加一 些非成 份股。 这
种基于 对基 本面 的深 度研 究作出 优化 调整 投资 组合 的决策 ， 最终 结果 仍然 存 在一定 的不 确定 性，
其投资 收益 率可 能高 于指 数收益 率但 也有 可能 低于 指数收 益率 。
（八）其它风险
战 争、 自然灾 害等不 可抗力 因素 的出现 ，将会 严重影 响证 券市场 的运行 ，可能 导致 基金资
产的损 失。
金 融市 场危 机、行 业竞 争、 代理 商违 约、托 管行 违约 等超 出基金 管理 人自 身直 接控 制能力
之外的 风险 ，可 能导 致基 金或者 基金 持有 人利 益受 损。 嘉实基金管理有限公司
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二十 、 基金合同的变更、 终止与基金资产的 清算
（一） 《基金合同》 的变 更
1、 变更 基金 合同 涉及 法律 法规规 定或 本合 同约 定应 经基金 份额 持有 人大 会决 议通过 的 事
项的 ， 应 召开 基金 份额 持 有人大 会决 议通 过 。 对 于 可不经 基金 份额 持有 人大 会决议 通过 的事 项，
由基金 管理 人和 基金 托管 人同意 后变 更并 公告 ，并 报中国 证监 会备 案。
2、 关于 《 基 金 合同》 变更 的基金 份额 持有 人大 会决 议 生效 后方 可执 行， 并自 决议生 效 后
两日内 在指 定媒介 公 告。
（二） 《基金合同》 的终 止事由
有下列 情形 之一 的， 《基 金 合同》 应当 终止 ：
1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的；
2 、 基金 管理 人、 基 金托 管 人职责 终止 ， 在 6 个 月内 没有新 基金 管理 人、 新基 金托管 人承 接
的；
3 、 《基 金合 同》 约定 的其 他情形 ；
4 、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。
（三） 基金财产的清 算
1 、 基金 财产 清算 小组： 自 出现 《 基金 合同》 终止 事 由之日 起 30 个 工作 日内 成 立清算 小组 ，
基金管 理人 组织 基金 财产 清算小 组并 在中 国证 监会 的监督 下进 行基 金清 算。
2 、 基金 财产 清算 小组 组成 ： 基金 财产 清算 小组 成员 由基金 管理 人、 基金 托管 人、 具 有从 事
证 券相关 业务资 格的注 册会 计师、 律师以 及中国 证监 会指定 的人员 组成。 基金 财产清 算小组 可
以聘用 必要 的工 作人 员。
3 、 基 金财 产清 算小 组职 责 ： 基 金财 产清 算小 组负 责 基金财 产的 保管 、 清理 、 估价 、 变 现和
分配。 基金 财产 清算 小组 可以依 法进 行必 要的 民事 活动。
4 、基 金财 产清 算程 序：
（1） 《 基金 合同 》终 止情 形出现 时， 由基 金财 产清 算小组 统一 接管 基金 ；
（2） 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认；
（3） 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ； 嘉实基金管理有限公司
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（4） 制作 清算 报告 ；
（5） 聘请 会计 师事 务所 对 清算报 告进 行外 部审 计 ， 聘请律 师事 务所 对清 算报 告出具 法律 意
见书；
（6） 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 。
（7） 对基 金剩余 财 产进 行 分配；
（四） 清算费用
清 算费 用是指 基金财 产清算 小组 在进行 基金清 算过程 中发 生的所 有合理 费用， 清算 费用由
基金财 产清 算小 组优 先从 基金财 产中 支付 。
（五） 基金财产清算 剩余 资产的分配
依据基 金财 产清 算的 分配 方案 ， 将 基金 财产 清算 后 的全部 剩余 资产 扣除 基金 财产清 算费 用、
交纳所 欠税 款并 清偿 基金 债务后 ，按 基金 份额 持有 人持有 的基 金份 额比 例进 行分配 。
（六 ）基金财产清算 的公 告
清 算过 程中的 有关重 大事项 须及 时公告 ；基金 财产清 算报 告经会 计师事 务所审 计并 由律师
事 务所出 具法律 意见书 后报 中国证 监会备 案并公 告。 基金财 产清算 公告于 基金 财产清 算报告 报
中国证 监会 备案 后 5 个工 作日内 由基 金财 产清 算小 组进行 公告 。
（七） 基金财产清算 账册 及文件的保存
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 嘉实基金管理有限公司
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二十 一 、基金合同内容摘 要
（一） 基金份额持有人、基 金管 理人和基金托管人的 权利 、义务
A ． 基金 份额 持有 人的 权 利与义 务
基 金投 资者持有 本基 金基金 份额 的行为 即视为 对《基 金合 同》的 承认和 接受 ， 基金 投资者
自 依据《 基金合 同》取 得的 基金份 额，即 成为本 基金 份额持 有人和 《基金 合同 》的当 事人， 直
至 其不再 持有本 基金的 基金 份额。 基金份 额持有 人作 为《基 金合同 》当事 人并 不以在 《基金 合
同》上 书面 签章 或签 字为 必要条 件。
每份基 金份 额具 有同 等的 合法权 益。
1 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金份 额持 有人 的权 利包 括但不 限 于 ：
（1） 分享 基金 财产 收益 ；
（2） 参与 分配 清算 后的 剩 余基金 财产 ；
（3） 依法 申请 赎回 其持 有 的基金 份额 ；
（4） 按照 规定 要求 召开 基 金份额 持有 人大 会；
（5） 出席 或者 委派 代表 出 席基金 份额 持有 人大 会 ， 对基金 份额 持有 人大 会审 议事项 行使 表
决权；
（6） 查阅 或者 复制 公开 披 露的基 金信 息资 料；
（7） 监督 基金 管理 人的 投 资运作 ；
（8 ） 对 基金 管理 人 、 基 金 托管人 、 基金 销售 机构 损 害其合 法权 益的 行为 依法 提起诉 讼或 仲
裁；
（9） 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 权利 。
2 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金份 额持 有人 的义 务包 括但不 限 于 ：
（1） 认真 阅读 并遵 守《 基 金合同 》 ；
（2） 了解 所投 资基 金产 品 ，了解 自身 风险 承受 能力 ，自行 承担 投资 风险 ；
（3） 关注 基金 信息 披露 ， 及时行 使权 利和 履行 义务 ；
（4） 缴纳 基金 认购 、申 购 、赎回 款项 及法 律法 规和 《基金 合同 》所 规定 的费 用；
（5） 在其 持有 的基 金份 额 范围内 ，承 担基 金亏 损或 者《基 金合 同》 终止 的有 限责任 ；
（6） 不从 事任 何有 损基 金 及其他 《基 金合 同》 当事 人合法 权益 的活 动； 嘉实基金管理有限公司
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（7） 执行 生效 的基 金份 额 持有人 大会 的决 定；
（8） 返还 在基 金交 易过 程 中因任 何原 因获 得的 不当 得利；
（9） 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 义务 。
B ． 基金 管理 人的 权利 与义 务
1 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金管 理人 的权 利包 括但 不限于 ：
（1） 依法 募集 基金 ；
（2） 自 《 基金 合同 》 生 效 之日起 ， 根 据法 律法 规和 《基 金合同 》 独立运 用并 管理基 金财 产 ；
（3） 依照 《基 金合 同》 收 取基金 管理 费以 及法 律法 规规定 或中 国证 监会 批准 的其他 费 用 ；
（4） 销售 基金 份额 ；
（5） 召集 基金 份额 持有 人 大会；
（6） 依据 《基 金合 同》 及 有关法 律规 定监 督基 金托 管人 ， 如 认为 基金 托管 人 违反了 《 基金
合 同》及 国家有 关法律 规定 ，应呈 报中国 证监会 和其 他监管 部门， 并采取 必要 措施保 护基金 投
资者的 利益 ；
（7） 在基 金托 管人 更换 时 ，提名 新的 基金 托管 人；
（8） 选择 、更 换基 金销 售 机构， 对基 金销 售机 构的 相关行 为进 行监 督和 处理 ；
（9） 担任 或委 托其 他符 合 条件的 机构 担任 基金 登记 机构办 理基 金登 记业 务并 获得 《基 金合
同》规 定的 费用 ；
（10） 依据 《基 金合 同》 及有关 法律 规定 决定 基金 收益的 分配 方案 ；
（11 ）在 《基 金合 同》 约 定的范 围内 ，拒 绝或 暂停 受理申 购与 赎回 申请 ；
（12） 依照法 律法规 为基金 的利 益对被 投资公 司行使 股东 权利， 为基金 的利益 行使 因基金
财产投 资于 证券 所产 生的 权利；
（13） 在法 律法 规允 许的 前提下 ，为 基金 的利 益依 法为基 金进 行融 资；
（14） 以基金 管理人 的名义 ，代 表基金 份额持 有人的 利益 行使诉 讼权利 或者实 施其 他法律
行为；
（15） 选择、 更换律 师事务 所、 会计师 事务所 、证券 经纪 商或其 他为基 金提供 服务 的外部
机构；
（16） 在符合 有关法 律、法 规的 前提下 ，制订 和调整 有关 基金认 购、申 购、赎 回、 转换和
非交易 过户 的业 务规 则；
（17） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他权 利。 嘉实基金管理有限公司
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2 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金管 理人 的义 务包 括但 不限于 ：
（1） 依法 募集 基金 ， 办 理 或者委 托经 中国 证监 会认 定的其 他机 构代 为办 理基 金份额 的发 售、
申购、 赎回 和登 记事 宜；
（2） 办理 基金 备案 手续 ；
（3） 自《 基金 合同 》生 效 之日起 ，以诚 实 信用 、谨 慎勤勉 的原 则管 理和 运用 基金财 产；
（4 ） 配 备足 够的 具有 专业 资格的 人员 进行 基金 投资 分析 、 决 策 ， 以 专业 化的 经营方 式管 理
和运作 基金 财产 ；
（5） 建 立健 全内 部风 险控 制、 监 察与 稽核、 财务 管 理及人 事管 理等 制度 ， 保 证所管 理的 基
金 财产和 基金管 理人的 财产 相互独 立 ，对 所管理 的不 同基金 分别管 理，分 别记 账，进 行证券 投
资；
（6） 除依 据 《 基金 法》 、 《 基金合 同 》 及 其他 有关 规 定外 ， 不 得利 用基 金财 产 为自己 及任 何
第三人 谋取 利益 ，不 得委 托第三 人运 作基 金财 产；
（7） 依法 接受 基金 托管 人 的监督 ；
（8） 采 取适 当合 理的 措施 使计算 基金 份额 认 购 、 申 购、 赎 回和 注销 价格 的方 法符合 《基 金
合 同》等 法律文 件的规 定， 按有关 规定计 算并公 告基 金资产 净值， 确定基 金份 额申购 、赎回 的
价格；
（9） 进行 基金 会计 核算 并 编制基 金财 务会 计报 告；
（10） 编制 季度 、半 年度 和年度 基金 报告 ；
（11 ） 严格按 照《 基金 法》 、 《基 金合同 》及 其他 有关 规定 ，履行 信息 披露 及报 告义 务；
（12） 保守 基金 商业 秘密 ， 不泄 露基 金投 资计 划、 投资意 向等 。 除 《 基金 法》 、 《基金 合同 》
及其他 有关 规定 另有 规定 外，在 基金 信息 公开 披露 前应予 保密 ，不 向他 人泄 露；
（13） 按《基 金合同 》的约 定确 定基金 收益分 配方案 ，及 时向基 金份额 持有人 分配 基金收
益；
（14） 按规 定受 理申 购与 赎回申 请， 及时 、足 额支 付赎回 款项 ；
（15）依 据《 基金法 》 、 《基 金合同 》及 其他有 关规定 召集基 金份 额持有 人大会 或配合 基金
托管人 、基 金份 额持 有人 依法召 集基 金份 额持 有人 大会；
（16 ） 按 规定 保存 基金 财 产管理 业务 活动 的会 计账 册、 报表 、 记录 和其 他相 关资 料 15 年以
上；
（17） 确保需 要向基 金投资 者提 供的各 项文件 或资料 在规 定时间 发出， 并且保 证投 资者能
够 按照《 基金合 同》规 定的 时间和 方式， 随时查 阅到 与基金 有关的 公开资 料， 并在支 付合理 成嘉实基金管理有限公司
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本的条 件下 得到 有关 资料 的复印 件；
（18） 组织 并参 加基 金财 产清算 小组 ，参 与基 金财 产的保 管、 清理 、估 价、 变现和 分配 ；
（19） 面临解 散、依 法被撤 销或 者被依 法宣告 破产时 ，及 时报告 中国证 监会并 通知 基金托
管人；
（20） 因违反 《基金 合同》 导致 基金财 产的损 失或损 害基 金份额 持有人 合法权 益时 ，应当
承担赔 偿责 任， 其赔 偿责 任不因 其退 任而 免除 ；
（21） 监督基 金托管 人按法 律法 规和《 基金合 同》规 定履 行自己 的义务 ，基金 托管 人违反
《基金 合同 》造 成基 金财 产损失 时， 基金 管理 人应 为基金 份额 持有 人利 益向 基金托 管人 追偿 ；
（22） 当基金 管理人 将其义 务委 托第三 方处理 时，应 当对 第 三方 处理有 关基金 事务 的行为
承担责 任；
（23） 以基金 管理人 名义， 代表 基金份 额持有 人利益 行使 诉讼权 利或实 施其他 法律 行为；
（24） 基金 管理 人在 募集 期间未 能达 到基 金的 备案 条件， 《 基金 合同》 不能 生 效， 基 金管 理
人承担 全部 募集 费用 ， 将 已募集 资金 并加 计银 行同 期存款 利息 在基 金募 集期 结束 后 30 日内 退还
基金认 购人 ；
（25） 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决议 ；
（26） 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册；
（27） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。
C ． 基金 托管 人的 权利 与义 务
1 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金托 管人 的权 利包 括但 不限于 ：
（1） 自《 基金 合同 》生 效 之日起 ，依 法律 法规 和《 基金合 同》 的规 定安 全保 管基金 财 产 ；
（2） 依《 基金 合同 》约 定 获得基 金托 管费 以及 法律 法规规 定或 监管 部门 批准 的其他 费 用 ；
（3） 监 督基 金管 理人 对本 基金的 投资 运作 ， 如 发现 基金管 理人 有违 反 《 基金 合同》 及国 家
法 律法规 行为， 对基金 财产 、其他 当事人 的利益 造成 重大损 失的情 形，应 呈报 中国证 监会， 并
采取必 要措 施保 护基 金投 资者的 利益 ；
（4） 根据 相关 市场 规则 ， 为基金 开设 证券 账户 、为 基金办 理证 券交 易资 金清 算 ；
（5） 提议 召开 或召 集基 金 份额 持 有人 大会 ；
（6） 在基 金管 理人 更换 时 ，提名 新的 基金 管理 人；
（7） 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 权利 。
2 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金托 管人 的义 务包 括但 不限于 ：
（1） 以诚 实信 用、 勤勉 尽 责的原 则持 有并 安全 保管 基金财 产； 嘉实基金管理有限公司
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（2） 设 立专 门的 基金 托管 部门， 具有 符合 要求 的营 业场所 ， 配 备足 够的、 合 格的熟 悉基 金
托管业 务的 专职 人员 ，负 责基金 财产 托管 事宜 ；
（3） 建 立健 全内 部风 险控 制、 监 察与 稽核、 财务 管 理及人 事管 理等 制度 ， 确 保基金 财产 的
安 全，保 证其托 管的基 金财 产与基 金托管 人自有 财 产 以及不 同的基 金财产 相互 独立； 对所托 管
的不同 的基 金分 别设 置账 户， 独 立核 算， 分 账管 理 ， 保证 不同 基金 之间 在账 户设置 、 资 金划 拨、
账册记 录等 方面 相互 独立 ；
（4） 除依 据 《 基金 法》 、 《 基金合 同 》 及 其他 有关 规 定外 ， 不 得利 用基 金财 产 为自己 及任 何
第三人 谋取 利益 ，不 得委 托第三 人托 管基 金财 产；
（5） 保管 由基 金管 理人 代 表基金 签订 的与 基金 有关 的重大 合同 及有 关凭 证；
（6） 按规 定开 设基 金财 产 的资金 账户 、 证 券账 户 及 投资所 需的 其他 账户, 按 照 《基金 合同 》
的约定 ，根 据基 金管 理人 的投资 指令 ，及 时办 理清 算、交 割事 宜；
（7） 保 守基 金商 业秘 密， 除 《基 金法》 、 《基 金合 同 》 及其 他有 关规 定另 有规 定外， 在基 金
信息公 开披 露前 予以 保密 ，不得 向他 人泄 露；
（8） 复核 、审 查基 金管 理 人计算 的基 金资 产净 值、 基金份 额申 购、 赎回 价格 ；
（9） 办理 与基 金托 管业 务 活动有 关的 信息 披露 事项 ；
（10） 对基金 财务会 计报告 、 季 度、 半 年度和 年度基 金报 告出具 意见， 说明基 金管 理人在
各 重要方 面的运 作是否 严格 按照《 基金合 同》的 规定 进行； 如果基 金管理 人有 未执行 《基金 合
同》规 定的 行为 ，还 应当 说明基 金托 管人 是否 采取 了适当 的措 施；
（11 ）保 存基 金托 管业 务 活动的 记录 、账 册、 报表 和其他 相关 资 料 15 年以 上；
（12） 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册；
（13） 按规 定制 作相 关账 册并与 基金 管理 人核 对；
（14） 依据 基金 管理 人的 指令或 有关 规定 向基 金份 额持有 人支 付基 金收 益和 赎回款 项；
（15）依 据《 基金法 》 、 《基 金合同 》及 其他有 关规定 ，召集 基金 份额持 有人大 会或配 合 基
金管理 人、 基金 份额 持有 人依法 召集 基金 份额 持有 人大会 ；
（16） 按照 法律 法规 和《 基金合 同》 的规 定监 督基 金管理 人的 投资 运作 ；
（17） 参加 基金 财产 清算 小组， 参与 基金 财产 的保 管、清 理、 估价 、变 现和 分配；
（18） 面临解 散、依 法被撤 销或 者被依 法宣告 破产时 ，及 时报告 中国证 监会和 银行 监管机
构，并 通知 基金 管理 人；
（19） 因违反 《基金 合同》 导致 基金财 产损失 时，应 承担 赔偿责 任，其 赔偿责 任不 因其退
任而免 除； 嘉实基金管理有限公司
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（20） 按规定 监督基 金管理 人按 法律法 规和《 基金合 同》 规定履 行自己 的义务 ，基 金管理
人因违 反《 基金 合同 》造 成基金 财产 损失 时， 应为 基金份 额持 有人 利益 向基 金管理 人追 偿；
（21） 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决定 ；
（22） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。
（ 二）基金份额持有 人大 会召集、议事及表决 程序 和规则
基金份 额持 有人 大会 由基 金份额 持有 人组 成 ， 基 金 份额 持 有人 的合 法授 权代 表有权 代表
基金份 额持 有人 出席 会议 并表决 。 基金 份额 持有 人 持有的 每一 基金 份额 拥有 平等的 投票 权 。
A ． 召开 事由
1 、当 出现 或需 要决 定下 列 事由之 一的 ，应 当召 开基 金份额 持有 人大 会：
（1） 终止 《基 金合 同》 ；
（2） 更换 基金 管理 人；
（3） 更换 基金 托管 人；
（4） 转换 基金 运作 方式； （法律 法规 、基 金合 同和 中国证 监会 另有 规定 的除 外） ；
（5） 提高 基金 管理 人、 基 金托管 人的 报酬 标准 ；
（6） 变更 基金 类别 ；
（7） 本基 金与 其他 基金 的 合并；
（8） 变更 基金 投资目 标、范 围或 策略 （ 法律 法规、基 金合 同和中 国证 监会另有 规 定的
除外） ；
（9） 变更 基金 份额 持有 人 大会程 序；
（10） 基金 管理 人或 基金 托管人 要求 召开 基金 份额 持有人 大会 ；
（11 ） 单独 或合 计持 有本 基金总 份额10% 以上 （含10% ） 基 金份 额的 基金 份额 持 有人 （以
基 金管 理人收 到提议 当日的 基金 份额计 算，下 同）就 同一 事项书 面要求 召开基 金份 额持有
人大会 ；
（12） 对基 金当 事人 权利 和义务 产生 重大 影响 的其 他事项 ；
（13 ） 法 律法 规、 《 基金 合 同》 或中 国证 监会 规定 的 其他应 当召 开基 金份 额持 有人大 会
的事项 。
2 、 以 下情 况 可 由基 金管 理 人和基 金托 管人 协商 后修 改， 不需 召开 基金 份额 持有 人大会 ：
（1） 调低 基金 管理 费、 基 金托管 费；
（2） 法律 法规 要求 增加 的 基金费 用的 收取 ； 嘉实基金管理有限公司
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（3） 在 法律 法规 和 《基 金 合同》 规定 的范围 内调 整 本基金 的申 购费 率、 调 低 赎回费 率；
（4） 因相 应的 法律 法规 发 生变动 而应 当对 《基 金合 同》进 行修 改；
（5 ） 对 《 基金 合同 》 的修 改 对基金 份额 持有 人利 益无 实质性 不利 影响 或修 改不 涉及 《基
金合同 》当 事人 权利 义务 关系发 生重大 变 化；
（6） 《 基金 合同 》明 确约 定无需 召开 基金 份额 持有 人大会 的情 况；
（7 ） 按 照法 律法 规和 《 基 金合同 》 规定 应当 召开 基 金份额 持有 人大 会的 以外 的其他 情
形。
B. 会 议召 集人 及召 集方 式
1 、 本基 金基 金份 额持 有人 大会不 设日 常机 构。 除法 律法规 规定 或 《 基金 合同 》 另有 约
定外， 基金 份额 持有 人大 会由基 金管 理人 召集 ；
2 、基 金管 理人 未按 规定 召 集或不 能召 集时 ，由 基金 托管人 召集 ；
3 、 基 金托 管人 认为 有必 要 召开基 金份 额持 有人 大会 的， 应当 向基 金管 理人 提 出书面 提
议。 基金 管理 人应 当自 收到 书面提 议之 日起 10 日内 决 定是否 召集 ， 并书 面告 知基 金托管 人。
基金管 理人 决定 召集 的 ， 应当自 出具 书面 决定 之日 起60日 内召 开 ； 基 金管 理 人决定 不召 集，
基 金托 管人仍 认为有 必要召 开的 ，应当 由基金 托管人 自行 召集 ， 并自出 具书面 决定 之日起
60 日内 召开 并告 知基 金管 理人， 基金 管理 人应 当配 合 。
4 、代表基 金份额10% 以上（含10% ）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基 金
份 额持 有人大 会，应 当向基 金管 理人提 出书面 提议。 基金 管理人 应当自 收到书 面提 议之日
起10 日 内决定 是否召 集，并 书面 告知提 出提议 的基金 份额 持有人 代表和 基金托 管人 。基金
管 理人 决定召 集的， 应当自 出具 书面决 定之日 起60 日 内召 开；基 金管理 人决定 不召 集，代
表基金 份额10% 以上 （含10% ） 的基 金份 额持 有人 仍 认为有 必要 召开 的 ， 应 当 向基金 托管 人
提 出书 面提议 。基金 托管人 应当 自收到 书面提 议之日 起10 日内决 定是否 召集， 并书 面告 知
提 出提 议的基 金份额 持有人 代表 和基金 管理人 ；基金 托管 人决定 召集的 ，应当 自出 具书面
决定之 日起60日 内召 开。
5 、代表基 金份额10% 以上（含10% ）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份 额
持有人 大会 ， 而 基金 管理 人 、 基金 托管 人都 不召 集的， 单独或 合计 代表 基金 份额10% 以上 （含
10% ） 的基 金份 额持 有人 有 权自行 召集 ， 并至 少提 前30 日报 中国 证监 会备 案。 基 金份额 持有
人 依法 自行召 集基金 份额持 有人 大会的 ，基金 管理人 、基 金托管 人应当 配合， 不得 阻碍、
干扰。
6 、基 金份 额持 有人 会议 的 召集人 负责 选择 确定 开会 时间、 地点 、方 式和 权益 登记 日。 嘉实基金管理有限公司
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C. 召 开基 金份 额持 有人 大 会的通 知时 间、 通知 内容 、通知 方式
1 、 召开 基金 份额 持有 人大 会， 召 集人 应于 会议 召开 前30日 ， 在 指定 媒介 公告 。 基金 份
额持有 人大 会通 知应 至少 载明以 下内 容：
（1） 会议 召开 的时 间、 地 点和会 议形 式；
（2） 会议 拟审 议的 事项 、 议事程 序和 表决 方式 ；
（3） 有权 出席 基金 份额 持 有人大 会的 基金 份额 持有 人的权 益登 记日 ；
（4 ） 授 权委 托证 明的 内容 要求 （包 括但 不限 于代 理 人身份 ， 代理 权限 和代 理 有效期 限
等） 、 送达 时间 和地 点 ；
（5） 会务 常设 联系 人姓 名 及联系 电话 ；
（6） 出席 会议 者必 须准 备 的文件 和必 须履 行的 手续 ；
（7） 召集 人需 要通 知的 其 他事项 。
2 、 采 取通 讯开 会方 式并 进 行表决 的情 况下 ， 由会 议 召集人 决定 在会 议通 知中 说明本 次
基 金份 额持有 人大会 所采取 的具 体通讯 方式、 委托的 公证 机关及 其联系 方式和 联系 人、书
面表决 意见 寄交 的截 止时 间和收 取方 式。
3 、 如 召集 人为 基金 管理 人 ， 还 应另 行书 面通 知基 金 托管人 到指 定地 点对 表决 意见的 计
票 进行 监督； 如召集 人为基 金托 管人， 则应另 行书面 通知 基金管 理人到 指定地 点对 表决意
见 的计 票进行 监督； 如召集 人为 基金份 额持有 人，则 应另 行书面 通知基 金管理 人和 基金托
管 人到 指定地 点对表 决意见 的计 票进行 监督。 基金管 理人 或基金 托管人 拒不派 代表 对书面
表决意 见的 计票 进行 监督 的，不 影响 表决 意见 的计 票效力 。
D. 基 金份 额持 有人 出席 会 议的方 式
基 金份 额持 有人大 会可 通过 现场 开会 方式或 通讯 开会 方式 召开 或法律 法规 及监 管机 关
允许的 其他 方式 ，会 议的 召开方 式由 会议 召集 人确 定。
1 、现 场开 会。 由基 金份 额 持有人 本人 出席 或以 代理 投票授 权委 托证 明委 派代 表出席 ，
现 场开 会时基 金管理 人和基 金托 管人的 授权代 表应当 列席 基金份 额持有 人大会 ，基 金管理
人 或托 管人不 派代表 列席的 ，不 影响表 决效力 。现场 开会 同时符 合以下 条件时 ，可 以进行
基金份 额持 有人 大会 议程 ：
（1） 亲自 出席 会议 者持 有 基金份 额的 凭证 、 受托 出 席会议 者出 具的 委托 人持 有基金 份
额的凭 证及 委托 人的 代理 投票授 权委 托证 明符 合法 律法规 、 《 基金 合同 》 和 会 议通知 的规 定，
并且持 有基 金份 额的 凭证 与基金 管理 人持 有的 登记 资料相 符； 嘉实基金管理有限公司
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（2 ） 经 核对 ， 汇总 到会 者 出示的 在权 益登 记日 持有 基金份 额的 凭证 显示 ， 有 效的基 金
份额不 少于 本基 金在 权益 登记日 基金 总份 额的50% （含50%）。
2 、 通 讯开 会 。 通 讯开 会系 指基金 份额 持有 人将 其对 表决事 项的 投票 以书 面形 式在表 决
截至日 以前 送达 至召 集人 指定的 地址 。通 讯开 会应 以书面 方式 进行 表决 。
在同时 符合 以下 条件 时， 通讯开 会的 方式 视为 有效 ：
（1） 会 议召 集人 按 《基 金 合同》 约定 公布 会议 通知 后， 在 2个 工作 日内 连续 公布相 关
提示性 公告 ；
（2 ） 召 集人 按基 金合 同 约 定通知 基金 托管 人 （如 果 基金托 管人 为召 集人 ， 则 为基金 管
理 人） 到指定 地点对 书面表 决意 见的计 票进行 监督。 会议 召集人 在基金 托管人 （如 果基金
托 管人 为召集 人，则 为基金 管理 人）和 公证机 关的监 督下 按照会 议通知 规定的 方式 统计基
金 份额 持有人 的书面 表决意 见； 基金托 管人或 基金管 理人 经通知 不参加 统计 书 面表 决意见
的，不 影响 表决 效力 ；
（3） 本人 直接 出具 书面 意 见或授 权他 人代 表出 具书 面意见 的 ， 基 金份 额持 有 人所持 有
的基金 份额 不小 于在 权益 登记日 基金 总份 额的50% （含50%）；
（4 ） 上述 第（3） 项中直接 出具 书面意 见的 基金份额 持有 人或受 托代 表他人出 具书 面
意 见的 代理人 ，同时 提交的 持有 基金份 额的凭 证、受 托出 具书面 意见的 代理人 出具 的委托
人持有 基金 份额 的凭 证及 委托人 的代 理投 票授 权委 托证明 符合 法律 法规 、 《 基 金合同 》 和会
议通知 的规 定， 并与 基金 登记机 构记 录相 符；
（5） 会议 通知 公布 前报 中 国证监 会备 案。
3 、 在不 与法 律法 规冲 突的 前提下 ， 基金 份额 持有 人 大会可 通过 网络 、 电话 或 其他方 式
召 开， 基金份 额持有 人可以 采用 书面、 网络、 电话、 短信 或其他 方式进 行表决 ，具 体方式
由会议 召集 人确 定并 在会 议通知 中列 明。
4 、基 金份 额持 有人 授权 他 人代为 出席 会议 并表 决的 ，授权 方式 可以 采用 书面 、网络 、
电话、 短信 或其 他方 式， 具体方 式在 会议 通知 中列 明。
E. 议 事内 容与 程序
1 、议 事内 容及 提案 权
议 事内 容为 关系基 金份 额持 有人 利益 的重大 事项 ，如 《基 金合 同》的 重大 修改 、决 定
终止 《 基金 合同》 、 更 换基 金管理 人、 更换 基金 托管 人、 与 其他 基金 合并、 法 律法规 及 《 基
金合同 》 规定 的其 他事 项 以及会 议召 集人 认为 需提 交基金 份额 持有 人大 会讨 论的其 他事 项 。 嘉实基金管理有限公司
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基 金份 额持 有人大 会的 召集 人发 出召 集会议 的 通 知后 ，对 原有 提案的 修改 应当 在基 金
份额持 有人 大会 召开 前及 时公告 。
基金份 额持 有人 大会 不得 对未事 先公 告的 议事 内容 进行表 决。
2 、议 事程 序
（1） 现场 开会
在现场 开会 的方 式下 ， 首 先由大 会主 持人 按照 下列 第七条 规定 程序 确定 和公 布监票 人，
然 后由 大会主 持人宣 读提案 ，经 讨论后 进行表 决，并 形成 大会决 议。大 会主持 人为 基金管
理 人授 权出席 会议的 代表， 在基 金管理 人授权 代表未 能主 持大会 的情况 下，由 基金 托管人
授 权其 出席会 议的代 表主持 ；如 果基金 管理人 授权代 表和 基金托 管人授 权代表 均未 能主持
大会 ， 则 由出 席大 会的 基 金份额 持有 人和 代理 人所 持表决 权的50% 以上 （含50% ） 选举 产生
一 名基 金份额 持有人 作为该 次基 金份额 持有人 大会的 主持 人。基 金管理 人和基 金托 管人拒
不出席 或主 持基 金份 额持 有人大 会， 不影 响基 金份 额持有 人大 会作 出的 决议 的效力 。
会 议召 集人 应当制 作出 席会 议人 员的 签名册 。签 名册 载明 参加 会议人 员姓 名（ 或单 位
名称） 、身 份证 明文 件号 码 、持有 或代 表有 表决 权的 基金份 额、 委托 人姓 名（ 或单位 名称 ）
和联系 方式 等事 项。
（2） 通讯 开会
在通讯 开会 的情 况下 ， 首 先由召 集人 提前30日 公布 提案 ， 在 所通 知的 表决 截 止日期 后2 个工
作日内 在公 证机 关监 督下 由召集 人统 计全 部有 效表 决，在 公 证 机关 监督 下形 成决议 。
F. 表决
基金份 额持 有人 所持 每份 基金份 额有 一票 表决 权。
基金份 额持 有人 大会 决议 分为一 般决 议和 特别 决议 ：
1 、一般 决议， 一般 决议须 经参加 大会的 基金份 额持 有人或 其代理 人所持 表决 权的50%
以上（ 含50% ） 通过 方为 有效； 除下列 第2 项 所规定 的须以 特别决 议通过 事项 以外的 其他事
项均以 一般 决议 的方 式通 过。
2 、 特 别决 议 ， 特 别决 议应 当经参 加大 会的 基金 份额 持有人 或其 代理 人所 持表 决权的 三
分 之二 以上（ 含 三分 之二 ） 通过 方可做 出。转 换基金 运作 方式、 更换基 金管理 人或 者基金
托管人 、终 止《 基金 合同 》 、与其 他基 金合 并 以 特别 决议通 过方 为有 效。
基金份 额持 有人 大会 采取 记名方 式进 行投 票表 决。
采 取通 讯方 式进行 表决 时， 除非 在计 票时 监 督员 及公 证机 关均 认为 有 充分 的相 反证 据
证明 ， 否 则提 交符 合会 议 通知中 规定 的确 认投 资者 身份文 件的 表决 视为 有效 出席的 投资 者，嘉实基金管理有限公司
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表 面符 合会议 通知规 定的书 面表 决意见 视为有 效表决 ，表 决意见 模糊不 清或相 互矛 盾的视
为弃权 表决 ，但 应当 计入 出具书 面意 见的 基金 份额 持有人 所代 表的 基金 份额 总数。
基金份 额持 有人 大会 的各 项提案 或同 一项 提案 内并 列的各 项议 题应 当分 开审 议、 逐项 表
决。
G. 计票
1、现 场开 会
（1） 如大 会由 基金管 理人或 基金 托管人 召集 ，基金份 额持 有人大 会的 主持人应 当在 会
议 开始 后宣布 在出席 会议的 基金 份额持 有人和 代理人 中选 举两名 基金份 额持有 人代 表与大
会 召集 人授权 的一名 监督员 共同 担任监 票人； 如大会 由基 金份额 持有人 自行召 集或 大会虽
然 由基 金管理 人或基 金托管 人召 集，但 是基金 管理人 或基 金托管 人未出 席大会 的， 基金份
额 持有 人大会 的主持 人应当 在会 议开始 后宣布 在出席 会议 的基金 份额持 有人中 选举 三名基
金 份额 持有人 代表担 任监票 人。 基金管 理人或 基金托 管人 不出席 大会的 ，不影 响计 票的效
力。
（2） 监票 人应 当在基 金份额 持有 人表决 后立 即进行清 点并 由大会 主持 人当场公 布计 票
结果。
（3） 如果 会议 主持人 或基金 份额 持有人 或代 理人对于 提交 的表决 结果 有怀疑， 可以 在
宣 布表 决结果 后立即 对所投 票数 要求进 行重新 清点。 监票 人应当 进行重 新清点 ，重 新清点
以一次 为限 。重 新清 点后 ，大会 主持 人应 当当 场公 布重新 清点 结果 。
（4） 计票 过程 应由公 证机关 予以 公证 ， 基金 管理人或 基金 托管人 拒不 出席大会 的， 不
影响计 票的 效力 。
2、通 讯开 会
在通讯 开会 的情 况下 ， 计 票方式 为 ： 由 大会 召集 人 授权的 两名 监督 员在 基金 托管人 授权
代 表（ 若由基 金托管 人召集 ，则 为基金 管理人 授权代 表） 的监督 下进行 计票， 并由 公证机
关 对其 计票过 程予以 公 证。 基金 管理人 或基金 托管人 拒派 代表对 书面表 决意见 的计 票进行
监 督的 ，不影 响计票 和表决 结果 。 大会 召集人 可自行 授权 三名监 票人进 行计票 ，并 由公证
机关对 计票 过程 予以 公证 。
H. 生 效与 公告
基金份 额持 有人 大会 的决 议，召 集人 应当 自通 过之 日起5 日内 报中 国证 监会 备 案。
基金份 额持 有人 大会 的决 议自 表 决通 过 之 日起 生效 。
基 金份 额持有 人大 会决议自 生效 之日起2 个工作 日内在 指定 媒介上 公告 。如果采 用通 讯嘉实基金管理有限公司
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方 式进 行表决 ，在公 告基金 份额 持有人 大会决 议时， 必须 将公证 书全文 、公证 机构 、公证
员姓名 等一 同公 告。
基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 基 金 份 额 持 有 人 应 当 执 行 生 效 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 决
议 。生 效的基 金份额 持有人 大会 决议对 全体基 金份额 持有 人、基 金管理 人、基 金托 管人均
有约束 力。
I. 本 部分 关于基金份 额持有人大 会召开事由 、召开条件、 议事程序、 表决条件等规 定，
凡 是直 接引用 法律法 规或监 管规 则的部 分，如 将来法 律法 规或监 管规则 修改导 致相 关内容
被 取消 或变更 的，基 金管理 人提 前公告 后，可 直接对 本部 分内容 进行修 改和调 整， 无需召
开基金 份额 持有 人大 会审 议。
（ 三）基金合同解除 和终 止的理由、程序
A. 《 基金 合同 》的 变更
1、 变更 基金 合同 涉及 法律 法规规 定或 本合 同约 定应 经基金 份额 持有 人 大 会决 议通过 的 事
项的 ， 应 召开 基金 份额 持 有人大 会决 议通 过 。 对 于 可不经 基金 份额 持有 人大 会决议 通过 的事 项，
由基金 管理 人和 基金 托管 人同意 后变 更并 公告 ，并 报中国 证监 会备 案。
2 、关 于《基 金合同 》变更 的基 金份额 持有人 大会决 议 生效 后 方 可执行 ， 并自 决议 生效后
两日内 在指 定媒介 公 告。
B. 《 基金 合同 》的 终止 事 由
有下列 情形 之一 的， 《基 金 合同》 应当 终止 ：
1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的；
2 、 基金 管理 人、 基 金托 管 人职责 终止 ， 在 6 个 月内 没有新 基金 管理 人、 新基 金托管 人承 接
的；
3 、 《基 金合 同》 约定 的其 他情形 ；
4 、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。
C. 基 金财 产的 清算
1 、 基金 财产 清算 小组： 自 出现 《 基金 合同》 终止 事 由之日 起 30 个 工作 日内 成 立清算 小组 ，
基金管 理人 组织 基金 财产 清算小 组并 在中 国证 监会 的监督 下进 行基 金清 算。
2 、 基金 财产 清算 小组 组成 ： 基金 财产 清算 小组 成员 由基金 管理 人、 基金 托管 人、 具 有从 事
证 券相关 业务资 格的注 册会 计师、 律师以 及中国 证监 会指定 的人员 组成。 基金 财产清 算小组 可
以聘用 必要 的工 作人 员。 嘉实基金管理有限公司
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3 、 基 金财 产清 算小 组职 责 ： 基 金财 产清 算小 组负 责 基金财 产的 保管 、 清理 、 估价 、 变 现和
分配。 基金 财产 清算 小组 可以依 法进 行必 要的 民事 活动 。
4 、基 金财 产清 算程 序：
（1） 《 基金 合同 》终 止情 形出现 时， 由基 金财 产清 算小组 统一 接管 基金 ；
（2） 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认；
（3） 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ；
（4） 制作 清算 报告 ；
（5） 聘请 会计 师事 务所 对 清算报 告进 行外 部审 计 ， 聘请律 师事 务所 对清 算报 告出具 法律 意
见书；
（6） 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 ；
（7） 对基 金剩余 财 产进 行 分配 。
D. 清 算费 用
清 算费 用是指 基金财 产清算 小组 在进行 基金清 算过程 中发 生的所 有合理 费用， 清算 费用由
基金财 产清 算小 组优 先从 基金财 产中 支付 。
E. 基 金财 产清 算剩 余资 产 的分配
依据基 金财 产清 算的 分配 方案 ， 将 基金 财产 清算 后 的全部 剩余 资产 扣除 基金 财产清 算费 用、
交纳所 欠税 款并 清偿 基金 债务后 ，按 基金 份额 持有 人持有 的基 金份 额比 例进 行分配 。
F. 基金财产 清算 的公 告
清 算过 程中的 有关重 大事项 须及 时公告 ；基金 财产清 算报 告经会 计师事 务所审 计并 由律师
事 务所出 具法律 意见书 后报 中国证 监会备 案并公 告。 基金财 产清算 公告于 基金 财产清 算报告 报
中国证 监会 备案 后 5 个工 作日内 由基 金财 产清 算小 组进行 公告 。
G. 基金 财产 清算 账册 及文 件的保 存
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。
(四) 争议解决方式
各 方当 事人同 意，因 《基金 合同 》而产 生的或 与《基 金合 同》有 关的一 切争议 ， 各 方当事
人 应尽量 通过协 商、调 解解 决。协 商、调 解不能 解决 的任何 一方均 有权将 争议 提交中 国国际 经
济 贸易仲 裁委员 会，按 照中 国国际 经济贸 易仲裁 委员 会届时 有效的 仲裁规 则进 行仲裁 。仲裁 地
点为北 京市 。仲 裁裁 决是 终局的 ，对 仲裁 各方 当事 人均具 有约 束力 。 仲裁 费 用由败 诉方 承 担 。
争 议处 理期间 ，各方 当事人 应恪 守各自 的职责 ，继续 忠实 、勤勉 、尽责 地履行 基金 合同规嘉实基金管理有限公司
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100
定的义 务， 维护 基金 份额 持有人 的合 法权 益。
《基金 合同 》受 中国 法律 管辖。
（五） 基金合同存放 地和 投资者 取得基金合同 的方 式
《基金 合同 》是 约定 基金 当事人 之间 、基 金与 基金 当事人 之间 权利 义务 关系 的法律 文件 。
1 、 《基金 合同》 经基金 管理 人、基 金托 管人双 方盖章 以及双 方法 定代表 人或授 权代表 签字
并 在募集 结束后 经基金 管理 人向中 国证监 会办理 基金 备案手 续，并 经中国 证监 会书面 确认后 生
效。
2 、 《基金 合同》 的有效 期自 其生效 之日 起至基 金财产 清算结 果报 中国证 监会 备案 并公 告之
日止。
3 、 《基 金合 同》 自 生效 之日 起对包 括基 金管 理人、 基 金托管 人和 基金 份额 持有 人在内 的 《 基
金合同 》各 方当 事人 具有 同等的 法律 约束 力。
4 、 《基金 合同》 正本一 式六 份，除 上报 有关监 管机构 一式二 份外 ，基金 管理人 、基金 托管
人各持 有二 份， 每份 具有 同等的 法律 效力 。
5 、 《基金 合同》 可印制 成册 ，供投 资者 在基金 管理人 、基金 托管 人、销 售机构 的办公 场所
和营业 场所 查阅 。
嘉实基金管理有限公司
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二十 二 、基金托管协议的 内容摘要
（一） 托管协议当事人
A. 基 金管 理人
名称： 嘉实 基金 管理 有限 公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 8 号 上海 国金 中心二 期 46 层 06-08 单元
办公地 址： 北京 市建 国门 北大 街 8 号 华润 大 厦 8 层
邮政编 码：200120
法定代 表人 ： 邓 红国
成立日 期：
1999
年 3 月 25 日
批准设 立机 关及 批 准 设立 文号： 中国 证监 会证 监基 字[1999 ] 5 号
组织形 式： 有限 责任 公司 （中外 合资 ）
注册资 本： 人民 币 1.5 亿元
存续期 间： 持续 经营
经营范 围： 基金 募集 、基 金销售 、资 产管 理及 中国 证监会 许可 的其 他业 务
B. 基 金托 管人
名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简 称： 中国 建设 银行)
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼
邮政编 码：100033
法定代 表人 ：王 洪章
成立日 期：2004 年 09 月 17 日
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字[1998]12 号
组织形 式： 股份 有限 公 司
注册资 本： 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元
存续期 间： 持续 经营
经 营范围 ：吸 收公众 存款； 发放短 期、 中期、 长期贷 款；办 理国 内外结 算；办 理票据 承兑 与
贴 现；发 行金融 债券； 代理 发行、 代理兑 付、承 销政 府债券 ；买卖 政府债 券、 金融债 券；从 事嘉实基金管理有限公司
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同 业拆借 ；买卖 、代理 买卖 外汇； 从事银 行卡业 务； 提供信 用证服 务及担 保； 代理收 付款项 及
代理保 险业 务； 提供 保管 箱服务 ；经 中国 银行 业监 督管理 机构 等监 管部 门批 准的其 他业 务。
（二） 基金托管人对基金管 理人 的业务监督和核查
A ． 基金 托管 人根 据有 关法 律法规 的规 定及 基金 合同 的约定 ， 对 基金 投资 范围 、 投资 对象 进
行 监督。 基金合 同明确 约定 基金投 资风格 或证券 选择 标准的 ，基金 管理人 应按 照基金 托管人 要
求 的格式 提供投 资品种 池， 以便基 金托管 人运用 相关 技术系 统，对 基金实 际投 资是否 符合基 金
合同关 于证 券选 择标 准的 约定进 行监 督， 对存 在疑 义的事 项进 行核 查。
本 基金 投资于 依法发 行或上 市的 股票、 债券等 金融工 具及 法律法 规或中 国证监 会允 许基金
投资的 其他 金融 工具 。具 体包括 ：股 票（ 包含 中小 板、创 业板 及其 他依 法发 行、上 市的 股票），
股 指期货 、权证 ，债券 （国 债、金 融债、 企业（ 公司 ）债、 次级债 、可转 换债 券（含 分离交 易
可 转债 ） 、央行 票据、 短期融 资券 、 超短期 融资券 、中 期票据 等） 、 中小企 业私募 债、资 产支持
证 券、债 券回购 、银行 存款 等固定 收益类 资产以 及现 金，以 及法律 法规或 中国 证监会 允许基 金
投资的 其他 金融 工具 （但 须符合 中国 证监 会的 相关 规定） 。
本基金 资产 配置 范围 ： 本 基金以 标的 指数( 沪深 300 指数) 成 份股 及备 选成 份股 为主要 投资 对
象。股 票资 产占 基金 资产 的比例 不低 于 90% ， 其中 投资于 沪 深 300 指数 成份 股及备 选成 份股 的
资产不 低于 基 金非现 金资 产 的 80% 。在 扣除股 指期 货合约 需缴纳 的交易 保证 金后， 基金保 留的
现金以 及到 期日 在一 年以 内的政 府债 券的 比例 合计 不低于 基金 资产 净值 的 5% ； 股指 期货 、 权 证
及其他 金融 工具 的投 资比 例符合 法律 法规 和监 管机 构的规 定。
如 法律 法规或 监管机 构以后 允许 基金投 资其他 品种， 基金 管理人 在履行 适当程 序后 ，可以
将其纳 入投 资范 围。
B ． 基金 托管 人根 据有 关法 律法规 的规 定及 基金 合同 的约定 ， 对基 金投 资 、 融 资比例 进行 监
督。基 金托 管人 按下 述比 例和调 整期 限进 行监 督：
(1) 本基金 持有 一家 公司 发行 的证券 ， 其市 值不 超过 基金资 产净 值 的 10 ％ ；
(2) 本基金 持有 的全 部权 证 ，其市 值不 得超 过基 金资 产净值 的 3 ％；
(3) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的
40 ％；
(4) 股票 资产 占基 金资 产的 比例不 低 于 90% ， 其 中投 资于沪 深 300 指 数成 份股 及备选 成份 股
的资产 不低 于 基 金非 现金 资产 的 80% ； 嘉实基金管理有限公司
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103
(5) 本 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证 券 的 比 例 ， 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
10 ％；
(6) 本基金 持有 的全 部资 产 支持证 券， 其市 值不 得超 过基金 资产 净值 的 20 ％；
(7) 本基金 持有 的同 一( 指 同 一信用 级别) 资产 支持 证券 的比例 ， 不得 超过 该资 产支 持证券 规模
的 10 ％；
(8) 本基金 应投 资于 信用 级 别评级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的资 产支 持证 券。 基金 持有资 产支 持
证券期 间， 如果 其信 用等 级下 降 、不 再符 合投 资标 准，应 在评 级报 告发 布之 日起 3 个月 内予 以
全部卖 出；
(9) 基金财产参与股票发行 申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申
报的股 票数 量不 超过 拟发 行股票 公司 本次 发行 股票 的总量 ；
(10) 本基 金在 任何 交易 日买 入权证 的总 金额 ，不 得超 过上一 交易 日基 金资 产净 值的 0.5％；
(11) 本基 金每 个交 易日 日终 在扣除 股指 期货 合约 需缴 纳的交 易保 证金 后， 保持 不低于 基金 资
产净 值 5％ 的现 金或 者到 期日在 一年 以内 的政 府债 券；
(12) 本基 金持 有的 所有 流通 受限证 券， 其公 允价 值不 得超过 本基 金资 产净 值的 15 % ；本 基
金持有 的同 一流 通受 限证 券， 其 公允 价值 不得 超过 本基金 资产 净值 的 5
% ； 经基金 管理 人和 托
管 人协商 ，可对 以上比 例进 行调整 ；因流 通受限 证券 价格波 动、基 金规模 变动 、上市 公司合 并
等 基金管 理人无 法控制 的因 素导致 上述比 例被动 超标 的，基 金管理 人应当 停止 主动买 入流通 受
限证券 并在 流通 受限 期结 束后卖 出流 通受 限证 券；
（13） 本基金 在任何 交易日 日终 ，持有 的买入 股指期 货合 约价值 ，不得 超过基 金资 产净值
的 10% 。
（14）本基金在 任何交易 日日终，持有的 买入期货 合约价值与有价 证券市值 之和, 不得超过
基金资 产净 值 的 95% 。
其中， 有价 证券 指股 票、 债券 （ 不含 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 ） 、 权证、 资产支 持证 券、
买入返 售金 融资 产（ 不含 质押式 回购 ）等 。
（15） 本基金 在任何 交易日 日终 ，持有 的卖出 期货合 约价 值不得 超过基 金持有 的股 票总市
值的 20% 。
（16） 本基金 所持有 的股票 市值 和买入 、卖出 股指期 货合 约价值 ，合计 （轧差 计算 ）占基
金资产 的比 例范 围 为 90%-95% 。
（17） 本基金 在任何 交易日 内交 易（不 包括平 仓）的 股指 期货合 约的成 交金额 不得 超过上
一交易 日基 金资 产净 值 的 20% 。 嘉实基金管理有限公司
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本 基金 在开始 进行股 指期货 投资 之前， 应与基 金托管 人就 股指期 货开户 、清算 、估 值、交
收等 事 宜另 行具 体协 商。
（18） 本基 金持 有单 只中 小企业 私募 债券 ，其 市值 不得超 过该 基金 资产 净值 的 10% ；
（19） 本基 金的 基金 资产 总值不 得超 过基 金资 产净 值的 140% 。
如 果法 律法规 对上述 投资组 合比 例限制 进行变 更的， 以变 更后的 规定为 准。 法 律法 规或 监
管部门 取消 上述 限制 ， 如 适用于 本基 金， 则本 基金 投资不 再受 相关 限制 。
因 证券 期货市 场波动 、上市 公司 合并、 基金规 模变动 、股 权分置 改革中 支付对 价 等 基金管
理人之 外的 因素 致使 基金 投资比 例不 符合 上述 规定 投资比 例的 ， 基金 管理 人 应当 在 10 个交 易日
内进行 调整 。 法 律法 规另 有规定 的， 从其 规定 。
C ． 基 金托 管人 根据 有关 法 律法规 的规 定及 基金 合同 的约定， 对本 托管 协议 第 十五条 第九 款
基金投 资禁 止行 为通 过事 后监督 方式 进行 监督 。
基 金管 理人运 用基金 财产买 卖基 金管理 人、基 金托管 人及 其控股 股东、 实际控 制人 或者与
其有重 大利 害关 系的 公司 发行的 证券 或者 承销 期内 承销的 证券 ， 或者 从事 其 他重大 关联 交易 的，
应 当符合 基金的 投资目 标和 投资策 略，遵 循持有 人利 益优先 原则， 防范利 益冲 突，建 立健全 内
部 审批机 制和评 估机制 ，按 照市场 公平合 理价格 执行 。相关 交易必 须事先 得到 基金托 管人的 同
意 ，并按 法律法 规予以 披露 。重大 关联交 易应提 交基 金管理 人董事 会审 议 ，并 经过三 分之二 以
上的独 立董 事通 过。 基金 管理人 董事 会应 至少 每半 年对关 联交 易事 项进 行审 查。
D ． 基金 托管 人根 据有 关法 律法规 的规 定及 基金 合同 的约定 ， 对 基金 管理 人参 与银行 间债 券
市 场进行 监督。 基金管 理人 应在基 金投资 运作之 前向 基金托 管人提 供符合 法律 法规及 行业标 准
的 、经慎 重选择 的、本 基金 适用的 银行间 债券市 场交 易对手 名单， 并约定 各交 易对手 所适用 的
交 易结算 方式。 基金管 理人 应严格 按照交 易对手 名单 的范围 在银行 间债券 市场 选择交 易对手 。
基 金托管 人监督 基金管 理人 是否按 事前提 供的银 行间 债券市 场交易 对手名 单进 行交易 。基金 管
理 人可以 每半 年 对银行 间债 券市场 交易对 手名单 及结 算方式 进行更 新，新 名单 确定前 已与本 次
剔 除的交 易对手 所进行 但尚 未结算 的交易 ，仍应 按照 协议进 行结算 。如基 金管 理人根 据市场 情
况 需要临 时调整 银行间 债券 市场交 易对手 名单及 结算 方式的 ，应向 基金托 管人 说明理 由，并 在
与交易 对手 发生 交易 前 3 个工作 日内 与基 金托 管人 协商解 决。
基 金管 理人负 责对交 易对手 的资 信控制 ，按银 行间债 券市 场的交 易规则 进行交 易， 并负责
解 决因交 易对手 不履行 合同 而造成 的纠纷 及损失 ，基 金托管 人不承 担由此 造成 的任何 法律责 任
及 损失。 因交易 对手违 约给 基金资 产造成 损失的 ，由 基金管 理人负 责向 违 约方 进行追 偿；违 约
方 在基金 托管人 与基金 管理 人确定 的时间 内未进 行赔 偿或赔 偿不足 以弥补 基金 资产损 失的， 由嘉实基金管理有限公司
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基 金 管 理 人 承 担 相 应 损 失 。 、 基 金 托 管 人 则 根 据 银 行 间 债 券 市 场 成 交 单 对 合 同 履 行 情 况 进 行 监
督 。如基 金托管 人事后 发现 基金管 理人没 有按照 事先 约定的 交易对 手或交 易方 式进行 交易时 ，
基金托 管人 应及 时提 醒基 金管理 人， 基金 托管 人不 承担由 此造 成的 任何 损失 和责任 。
E ． 基金 托管 人根 据有 关法 律法规 的规 定及 基金 合同 的约定 ， 对基 金管理 人投 资流通 受限 证
券进行 监督 。
基 金管 理人投 资流通 受限证 券， 应事先 根据中 国证监 会相 关规定 ，明确 基金投 资流 通受 限
证 券的比 例，制 订严格 的投 资决策 流程和 风险控 制制 度，防 范流动 性风险 、法 律风险 和操作 风
险 等各种 风险。 基金托 管人 对基金 管理人 是否遵 守相 关制度 、流动 性风险 处置 预案以 及相关 投
资额度 和比 例等 的情 况进 行监督 。
1. 本基 金投 资的 受限 证券 须为经 中国 证监 会批 准的 非公开 发行 股票 、 公开 发行 股票网 下配 售
部 分等在 发行时 明确一 定期 限锁定 期的可 交易证 券， 不包括 由于发 布重大 消息 或其他 原因而 临
时 停牌的 证券、 已发行 未上 市证券 、回购 交易中 的质 押券等 流通受 限证券 。本 基金不 投资有 锁
定期但 锁定 期不 明确 的证 券。
本 基金 投资的 受限证 券限于 可由 中国证 券登记 结算有 限责 任公司 或中央 国债登 记结 算有限
责任公 司负 责登 记和 存管 ，并可 在证 券交 易所 或全 国银行 间债 券市 场交 易的 证券。
本 基金 投资的 受限证 券应保 证登 记存管 在本基 金名下 ，基 金管理 人负责 相关工 作的 落实和
协 调，并 确保基 金托管 人能 够正常 查询。 因基金 管理 人原因 产生的 受限证 券登 记存管 问题， 造
成 基金托 管人无 法安全 保管 本基金 资产的 责任与 损失 ，及因 受限证 券存管 直接 影响本 基金安 全
的责任 及损 失， 由基 金管 理人承 担。
本基金 投资 受限 证券 ，不 得预付 任何 形式 的保 证金 。
2. 基金管理人投 资非公开 发行股票，应制 订流动性 风险处置预案并 经其董事 会批准 。风险
处 置预案 应包括 但不限 于因 投资受 限证券 需要解 决的 基金投 资比例 限制失 调、 基金流 动性困 难
以 及相关 损失的 应对解 决措 施，以 及有关 异常情 况的 处置。 基金管 理人应 在首 次投资 流通受 限
证券前 向基 金托 管人 提供 基金投 资非 公开 发行 股票 相关流 动性 风险 处置 预案 。
基 金管 理人对 本基金 投资受 限证 券的流 动性风 险负责 ，确 保对相 关风险 采取积 极有 效的措
施 ，在合 理的时 间内有 效解 决基金 运作的 流动性 问题 。如因 基金巨 额赎回 或市 场发生 剧烈变 动
等 原因而 导致基 金现金 周转 困难时 ，基金 管理人 应按 照法律 法规和 基金合 同的 规定处 理并承 担
相 应责任 。对本 基金因 投资 受限证 券导致 的流动 性风 险且基 金托管 人已尽 职监 督核查 的，基 金
托管人 不承 担任 何责 任。
对 本基 金因投 资受限 证券导 致的 流动性 风险， 基金托 管人 不承担 任何责 任。如 因基 金管理嘉实基金管理有限公司
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106
人 原因导 致本基 金出现 损失 致使基 金托管 人承担 连带 赔偿责 任的， 基金管 理人 应赔偿 基金托 管
人由此 遭受 的损 失。
3. 本基 金投 资非 公开 发行 股票 ， 基 金管 理人 应至 少于 投资前 三个 工作 日向 基金 托管人 提交 有
关 书面资 料，并 保证向 基金 托管人 提供的 有关资 料真 实、准 确、完 整。有 关资 料如有 调整， 基
金管理 人应 及时 提供 调整 后的资 料。 上述 书面 资料 包括但 不限 于：
（1） 中国 证监 会批 准发 行 非公开 发 行 股票 的批 准文 件。
（2） 非公 开发 行股 票有 关 发行数 量、 发行 价格 、锁 定期等 发行 资料 。
（3 ） 非 公开 发行 股票 发行 人与中 国证 券登 记结 算有 限责任 公司 或中 央国 债登 记结算 有限 责
任公司 签订 的证 券登 记及 服务协 议。
（4） 基金 拟认 购的 数量 、 价格、 总成 本、 账面 价值 。
4. 基金管理人应 在本基金 投资非公开发行 股票后两 个交易日内，在 中国证监 会指定媒体披
露 所投资 非公开 发行股 票的 名称、 数量、 总成本 、账 面价值 ，以及 总成本 和账 面价值 占基金 资
产净值 的比 例、 锁定 期等 信息。
本 基金 有关投 资受限 证券比 例如 违反有 关限制 规定， 在合 理期限 内未能 进行及 时 调 整，基
金管理 人应 在两 个工 作日 内编制 临时 报告 书， 予以 公告。
5. 基 金托 管人 根据 有关 规 定有权 对基 金管 理人 进行 以下事 项监 督：
（1） 本基 金投 资受 限证 券 时的法 律法 规遵 守情 况。
（2） 在基 金投 资受 限证 券 管理工 作方 面有 关制 度 、 流 动性风 险处 置预 案的 建立 与完善 情况 。
（3） 有关 比例 限制 的执 行 情况。
（4） 信息 披露 情况 。
6. 相关 法律 法规 对基 金投 资受限 证券 有新 规定 的， 从其规 定。
F ． 基金托管 人对 基金 投资 中小企 业私 募债 券是 否符 合比例 限制 进行 事后 监督 ， 如发 现异 常
情 况，应 及时以 书面形 式通 知基金 管理人 。基金 管理 人应积 极配合 和协助 乙方 的监督 和核查 。
基 金因投 资中小 企业私 募债 券导致 的信用 风险、 流动 性风险 ，基金 托管人 不承 担任何 责任。 如
因 基金管 理人原 因导致 基金 出现损 失致使 基金托 管人 承担连 带赔偿 责任的 ，基 金管理 人应赔 偿
基金托 管人 由此 遭受 的损 失 。
G ． 基金 托管 人根 据有 关法 律法规 的规 定及 基金 合同 的约定 ， 对 基金 资产 净值 计算、 基金 份
额 净值计 算、应 收资金 到账 、基金 费用开 支及收 入确 定、基 金收益 分配、 相关 信息披 露、基 金
宣传推 介材 料中 登载 基金 业绩表 现数 据等 进行 监督 和核查 。
H ． 基金 托管 人发 现基 金管 理人的 上述 事项 及投 资指 令或实 际投 资运 作违 反法 律法规 、 基 金嘉实基金管理有限公司
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合 同和 本 托管协 议的规 定， 应及时 以电话 提醒或 书面 提示等 方式通 知基金 管理 人限期 纠正。 基
金 管理人 应积极 配合和 协助 基金托 管人的 监督和 核查 。基金 管理人 收到书 面通 知后应 在下一 工
作 日前及 时核对 并以书 面形 式给基 金托管 人发出 回函 ，就基 金托管 人的疑 义进 行解释 或举证 ，
说 明违规 原因及 纠正期 限， 并保证 在规定 期限内 及时 改正。 在上述 规定期 限内 ，基金 托管人 有
权 随时对 通知事 项进行 复查 ，督促 基金管 理人改 正。 基金管 理人对 基金托 管人 通知的 违规事 项
未能在 限期 内纠 正的 ，基 金托管 人应 报告 中国 证监 会。
I ． 基金管理人有 义务 配合 和协助 基金托 管人依 照法 律法规 、基金 合同和 本托 管协议 对基金
业 务执行 核查。 对基金 托管 人发出 的书面 提示， 基金 管理人 应在规 定时间 内答 复并改 正，或 就
基 金托管 人的疑 义进行 解释 或举证 ；对基 金托管 人按 照法律 法规、 基金合 同和 本托管 协议的 要
求 需向中 国证监 会报送 基金 监督报 告的事 项，基 金管 理人应 积极配 合提供 相关 数据资 料和制 度
等。
J ． 若 基金 托管 人发 现基 金 管理人 依据 交易 程序 已经 生效的 指令 违反 法律 、 行 政法规 和其 他
有 关规定 ，或者 违反基 金合 同约定 的，应 当立即 通知 基金管 理人， 由此造 成的 损失由 基金管 理
人承担 。
K ． 基金托管 人发 现基 金管 理人有 重大 违规 行为 ， 应 及时报 告中 国证 监会 ， 同 时通知 基金 管
理 人限期 纠正， 并将纠 正结 果报告 中国证 监会。 基金 管理人 无正当 理由， 拒绝 、阻挠 对方根 据
本 托管协 议规定 行使监 督权 ，或采 取拖延 、欺诈 等手 段妨碍 对方进 行有效 监督 ，情节 严重或 经
基金托 管人 提出 警告 仍不 改正的 ，基 金托 管人 应报 告中国 证监 会。
（三） 基金管理人对 基金 托管人的业务核查
A ． 基金管理人对 基金托 管人履行托管职责情况 进 行核查，核查事项包括 基 金托管人安全保
管 基金财 产、开 设基金 财产 的资金 账户、 证券账 户以 及投资 所需的 其他专 用账 户、复 核基金 管
理 人计算 的基金 资产净 值和 基金份 额净值 、根据 基金 管理人 指令办 理清算 交收 、相 关 信息披 露
和监督 基金 投资 运作 等行 为。
B ．基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行或
无故延 迟执 行基 金管 理人 资金划 拨指 令、 泄露 基金 投资信 息等 违反 《基 金法》 、 基金 合同、 本协
议 及其他 有关规 定时， 应及 时以书 面形式 通知基 金托 管人限 期纠正 。基金 托管 人收到 通知后 应
及 时核对 并以书 面形式 给基 金管理 人发出 回函， 说明 违规原 因及纠 正期限 ，并 保证在 规定期 限
内 及时改 正。在 上述规 定期 限内， 基金管 理人有 权随 时对通 知事项 进行复 查， 督促基 金托管 人
改 正。基 金托管 人应积 极配 合基金 管理人 的核查 行为 ，包括 但不限 于：提 交相 关资料 以供基 金嘉实基金管理有限公司
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管理人 核查 托管 财产 的完 整性和 真实 性， 在规 定时 间内答 复基 金管 理人 并改 正。
C ．基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基金托
管 人限期 纠正， 并将纠 正结 果报告 中国证 监会。 基金 托管人 无正当 理由， 拒绝 、阻挠 对方根 据
本 协议规 定行使 监督权 ，或 采取拖 延、欺 诈等手 段妨 碍对方 进行有 效监督 ，情 节严重 或经基 金
管理人 提出 警告 仍不 改正 的，基 金管 理人 应报 告中 国证监 会。
（四） 基金财产的保管
A ． 基金 财产 保管 的原 则
1. 基金 财产 应独 立于 基金 管理人 、基 金托 管人 的固 有财产 。
2. 基金 托管 人应 安全 保管 基 金财 产。
3. 基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户以及投资所需要的其他专用账
户。
4. 基金 托管 人对 所托 管的 不同基 金财 产分 别设 置账 户，确 保基 金财 产的 完整 与独立 。
5. 基金 托管 人按 照基 金合 同和本 协议 的约 定保 管基 金财产 ， 如有 特殊 情况 双方 可另行 协商 解
决 。基金 托管人 未经基 金管 理人的 指令， 不得自 行运 用、处 分、分 配本基 金的 任何资 产（不 包
含 基金托 管人依 据中国 结算 公司结 算数据 完成场 内交 易交收 、托管 资产开 户银 行扣收 结算费 和
账户维 护费 等费 用） 。
6. 对于 因为 基金 投资 产生 的应收 资产 ， 应由 基金 管理 人负责 与有 关当 事人 确定 到账日 期并 通
知 基金托 管人， 到账日 基金 财产没 有到达 基金账 户的 ，基金 托管人 应及时 通知 基金管 理人采 取
措 施进行 催收。 由此给 基金 财产造 成损失 的，基 金管 理人应 负责向 有关当 事人 追偿基 金财产 的
损失， 基金 托管 人对 此不 承担任 何责 任。
7. 除依 据法 律法 规和 基金 合同的 规定 外， 基金 托管 人不得 委托 第三 人托 管基 金财产 。
B ． 基金 募集 期间 及募 集资 金的验 资
1. 基金 募集 期间 募集 的资 金应存 于基 金管 理人 在具 有托管 资格 的商 业银 行开 立的 “基 金募 集
专户” 。该 账户 由基 金管 理 人开立 并管 理。
2. 基金 募集 期满 或基 金停 止募集 时， 募集 的基 金份 额总额 、 基 金募 集金 额、 基金份 额持 有人
人 数符合 《基金 法》 、 《运作 办法》 等有关 规定后 ，基 金管理 人应将 属于基 金财 产的全 部资金 划
入 基金托 管人开 立的基 金银 行账户 ，同时 在规定 时间 内，聘 请具有 从事证 券相 关业务 资格的 会
计师事 务所 进行 验资 ，出 具验资 报告 。出 具的 验资 报告由 参加 验资 的 2 名或 2 名以 上中 国注册
会计师 签字 方为 有效 。 嘉实基金管理有限公司
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3. 若基 金募 集期 限届 满， 未 能达到 基金 合同 备案 的条 件， 由基 金管 理人 按规 定 办理退 款等 事
宜。
C ． 基金 银行 账户 的开 立和 管理
1. 基金 托管 人可 以基 金的 名义在 其营 业机 构开 立基 金的银 行账 户 ， 并 根据 基金 管理人 合法 合
规的指 令办 理资 金收 付。 本 基金 的银 行预 留印 鉴由 基金托 管人 保管 和使 用。
2. 基金 银行 账户 的开 立和 使用 ， 限 于满 足开 展本 基 金业务 的需 要 。 基 金托 管 人和基 金管 理人
不 得假借 本基金 的名义 开立 任何其 他银行 账户； 亦不 得使用 基金的 任何账 户进 行本基 金业务 以
外的活 动。
3. 基金 银行 账户 的开 立和 管理应 符合 银行 业监 督管 理机构 的有 关规 定。
4. 在符 合法 律法 规规 定的 条件下 ， 基金 托管 人可 以通 过基金 托管 人专 用账 户办 理基金 资产 的
支付。
D ． 基金 证券 账户 和结 算 备付金 账户 的开 立和 管理
1. 基金 托管 人在 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司上 海分公 司 、 深 圳分 公司 为基 金开立 基金 托
管人与 基 金 联名 的证 券账 户。
2. 基金 证券 账户 的开 立和 使用 ， 仅 限于 满足 开展 本 基金业 务的 需要 。 基金 托 管人和 基金 管理
人 不得出 借或未 经对方 同意 擅自转 让基金 的任何 证券 账户， 亦不得 使用基 金的 任何账 户进行 本
基金业 务以 外的 活动 。
3. 基金 证券 账户 的开 立和 证券账 户卡 的保 管由 基金 托管人 负责 ， 账户 资产 的管 理和运 用由 基
金管理 人负 责。
4. 基金 托管 人以 基金 托管 人的名 义在 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司开 立结 算备付 金账 户 ，
并 代表所 托管的 基金完 成与 中国证 券登记 结算有 限责 任公司 的一级 法人清 算工 作，基 金管理 人
应 予以积 极协助 。结算 备付 金、结 算互保 基金、 交 收 价差资 金等的 收取按 照中 国证券 登记结 算
有限责 任公 司的 规定 执行 。
5. 若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种的投
资业务 ， 涉 及相 关账 户的 开立、 使用 的， 若 无相 关 规定， 则基 金托 管人 比照 上述关 于账 户开 立、
使用的 规定 执行 。
E ． 债券 托管 专户的 开设 和 管理
基 金合 同生效 后，基 金托管 人根 据中国 人民银 行、银 行间 市场登 记结算 机构的 有关 规定，
在 银行间 市场登 记结算 机构 开立债 券托管 账户， 持有 人账户 和资金 结算账 户， 并代表 基金进 行
银 行间市 场债券 的结算 。基 金管理 人和基 金托管 人共 同代表 基金签 订全国 银行 间债券 市 场债 券嘉实基金管理有限公司
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回购主 协议 。
F. 其他账户 的开 立和 管理
1. 因业 务发 展需 要而 开立 的其他 账户 ， 可以 根据 法 律法规 和基 金合 同的 规定 ， 由 基金 托管 人
负责开 立。 新账 户按 有关 规定使 用并 管理 。
2. 法律 法规 等有 关规 定对 相关账 户的 开立 和管 理另 有规定 的， 从其 规定 办理 。
G ． 基金 财产 投资 的有 关 有价凭 证等 的保 管
基 金财 产投资 的有关 实物证 券、 银行存 款开户 证实书 等有 价凭证 由基金 托管人 存放 于基金
托 管人的 保管库 ，也可 存入 中央国 债登记 结算有 限责 任公司 、中国 证券登 记结 算有限 责任公 司
上海分公司/ 深圳 分公司或 票据营业中 心的代保 管库 ，保管凭证 由基金托 管人 持有 。有价 凭证的
购 买和转 让，由 基金管 理人 和基金 托管人 共同办 理。 基金托 管人对 由基金 托管 人以外 机构实 际
有效控 制的 资产 不承 担保 管责任 。
H ． 与基 金财 产有 关的 重 大合同 的保 管
与 基金 财产有 关的重 大合同 的签 署，由 基金管 理人负 责。 由基金 管理人 代表基 金签 署的、
与基金 财产 有关 的重 大合 同的原 件分 别由 基金 管理 人、 基金 托管 人保 管。 除 本协议 另有 规定 外，
基 金管理 人代表 基金签 署的 与基金 财产有 关的重 大合 同包括 但不限 于基金 年度 审计合 同、基 金
信 息披露 协议及 基金投 资业 务中产 生的重 大合同 ，基 金管理 人应保 证基金 管理 人和基 金托管 人
至 少各持 有一份 正本的 原件 。基金 管理人 应在重 大合 同签署 后及时 以加密 方式 将重大 合同传 真
给 基金托 管人， 并在三 十个 工作日 内将正 本送达 基金 托管人 处。重 大合同 的保 管期限 为基金 合
同终止 后 15 年。
（五） 基金资产净值计算和 会计 核算
A ．基 金资 产净 值的 计算 、 复核与 完成 的时 间及 程序
1. 基金 资产 净值
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 金额 。
基金份 额净 值是 指基 金资 产净值 除以 基金 份额 总数 ，基金 份额 净值 的计 算， 精确到 0.0001
元，小 数点 后第 五位 四舍 五入， 国家 另有 规定 的， 从其规 定。
基 金管 理人每 个工作 日计算 基金 资产净 值及基 金份额 净值 ，经基 金托管 人复核 ，按 规定公
告。
2. 复核 程序
基 金管 理人每 工作日 对基金 资产 进行估 值后， 将基金 份额 净值结 果发送 基金托 管人 ，经基
金托管 人复 核无 误后 ，由 基金管 理人 对外 公布 。 嘉实基金管理有限公司
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3. 根据 有关法 律法规 ，基金 资产 净值计 算和基 金会计 核算 的义务 由基金 管理人 承担 。本基
金 的基金 会计责 任方由 基金 管理人 担任， 因此， 就与 本基金 有关的 会计问 题， 如经相 关各方 在
平 等基础 上充分 讨论后 ，仍 无法达 成一致 意见的 ，按 照基金 管理人 对基金 资产 净值的 计算结 果
对外予 以公 布。
B ．基 金资 产估 值方 法和 特 殊情形 的处 理
1. 估值 对象
基 金所 拥有的 股票、 权证、 债券 和银行 存款本 息、应 收款 项 、股 指期货 、其它 投资 等资产
及负债 。
2. 估值 方法
a 、证 券交 易所 上市 的有 价 证券的 估值
（1 ） 交易所 上市 的有价 证券 （包括 股票 、权证 等） ，以 其估值 日在 证券交 易所挂 牌的市 价
（ 收盘价 ）估值 ；估值 日无 交易的 ，且最 近交易 日后 经济环 境未发 生重大 变化 ，以最 近交易 日
的 市价（ 收盘价 ）估值 ；如 最近交 易日后 经济环 境发 生了重 大变化 的，可 参考 类似投 资品种 的
现行市 价及 重大 变化 因素 ，调整 最近 交易 市价 ，确 定公允 价格 。
（2 ） 交 易所 上市 实行 净价 交易的 债券 按估 值日 收盘 价估值 ， 估值 日没 有交 易 的， 且最 近交
易 日后经 济环境 未发生 重大 变化， 按最近 交易日 的 收 盘价估 值。如 最近交 易日 后经济 环境发 生
了 重大变 化的， 可参考 类似 投资品 种的现 行市价 及重 大变化 因素， 调整最 近交 易市价 ，确定 公
允价格 ；
（3 ） 交 易所 上市 未实 行净 价交易 的债 券按 估值 日收 盘价减 去债 券收 盘价 中所 含的债 券应 收
利 息得到 的净价 进行估 值； 估值日 没有交 易的， 且最 近交易 日后经 济环境 未发 生重大 变化， 按
最 近交易 日债券 收盘价 减去 债券收 盘价中 所含的 债券 应收利 息得到 的净价 进行 估值。 如最近 交
易 日后经 济环境 发生了 重大 变化的 ，可参 考类似 投资 品种的 现行市 价及重 大变 化因素 ，调整 最
近交易 市价 ，确 定公 允价 格；
（4 ） 交 易所 上市 不存 在活 跃市 场 的有 价证 券 ， 采 用 估值技 术确 定公 允价 值 。 交易所 上市 的
资 产支持 证券， 采用估 值技 术确定 公允价 值，在 估值 技术难 以可靠 计量公 允价 值的情 况下， 按
成本估 值。
b 、处 于未 上市 期间 的有 价 证券应 区分 如下 情况 处理 ：
（1） 送 股、 转 增股、 配股 和公开 增发 的新 股， 按估 值日在 证券 交易 所挂 牌的 同一股 票的 市
价（收 盘价 ）估 值； 该日 无交易 的， 以最 近一 日的 市价（ 收盘 价） 估值 ；
（2） 首 次公 开发 行未 上市 的股票 、 债 券和 权证， 采 用估值 技术 确定 公允 价值 ， 在估 值技 术
难以可 靠计 量公 允价 值的 情况下 ，按 成本 估值 。
（3 ） 首 次公 开发 行有 明确 锁定期 的股 票 ， 同 一股 票 在交易 所上 市后 ， 按交 易 所上市 的同 一
股 票的市 价（收 盘价） 估值 ；非公 开发行 有明确 锁定 期的股 票，按 监管机 构或 行业协 会有关 规嘉实基金管理有限公司
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定确定 公允 价值 。
c 、 全国 银行 间债 券市 场交 易的债 券 、 资 产支 持证 券 等固定 收益 品种 ， 采用 估 值技术 确定 公
允价值 。
d 、同 一债 券同 时在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 ，按 债券所 处的 市场 分别 估值 。
e 、 本基 金投 资股 指期 货合 约， 一 般以 估值 当日 结算 价进行 估值 ， 估 值当 日无 结算价 的， 且
最近交 易日 后经 济环 境未 发生重 大变 化的 ，采 用最 近交易 日结 算价 估值 。
f 、 中 小企 业私 募债 券采 用 估值技 术确 定公 允价 值 ， 在估值 技术 难以 可靠 计量 公 允价 值的 情
况下， 按成 本估 值。
g 、 如 有确 凿证 据表 明按 上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映其 公允 价值 的 ， 基 金 管理人 可根 据
具体情 况与 基金 托管 人商 定后， 按最 能反 映公 允价 值的价 格估 值。
h 、 相关 法律 法规 以及 监管 部门有 强制 规定 的， 从其 规定。 如有 新增 事项， 按 国家最 新规 定
估值。
如 基金 管理人 或基金 托管人 发现 基金估 值违反 基金合 同订 明的估 值方法 、程序 及相 关法律
法 规的规 定或者 未能充 分维 护基金 份额持 有人利 益时 ，应立 即通知 对方， 共同 查明原 因，双 方
协商解 决。
3. 特殊 情形 的处 理
基金管 理人 、基 金托 管人 按估值 方法 的 第 g 项 进行 估值时 ，所 造成 的误 差不 作为基 金份 额
净值错 误处 理。
C．基 金份 额净 值错 误的 处 理方式
（1） 当基 金份 额净 值小 数 点后 4 位以 内( 含第4 位) 发生差 错时 ，视 为基 金份 额净值 错误 ；
基 金份额 净值出 现错误 时， 基金管 理人及 基金托 管人 应当立 即予以 纠正， 并采 取合理 的措施 防
止损失 进一 步扩 大； 错误 偏差达 到基 金份 额净 值 的0.25% 时， 基金 管理 人应 报 中国证 监会 备案 ；
错误偏 差达 到基 金份 额净 值的 0.5% 时 ，基 金管 理人 应当公 告 ， 并同 时报 中国 证监会 备案 ；当 发
生 净值计 算错误 时，由 基金 管理人 负责处 理，由 此给 基金份 额持有 人和基 金造 成损失 的，应 由
基金管 理人 先行 赔付 ， 基 金管理 人按 差错 情形 有权 向其他 当事 人追 偿。 。
（2） 当基 金份 额净 值计 算 差错给 基金 和基 金份 额持 有人造 成损 失需 要进 行赔 偿时 ， 基 金管
理人和 基金 托管 人应 根据 实际情 况界 定双 方承 担的 责任， 经确 认后 按以 下条 款进行 赔偿 ：
① 本基 金的基 金会计 责任方 由基 金管理 人担任 ，与本 基金 有关的 会计问 题，如 经双 方在平
等 基础上 充分讨 论后， 尚不 能达成 一致时 ， 按基 金 管 理人 的 建议执 行 ，由 此给 基金份 额持有 人
和基金 财产 造成 的 损 失， 由基金 管理 人负 责赔 付。
② 若基 金管理 人计算 的基金 份额 净值已 由基金 托管人 复核 确认后 公告， 而且基 金托 管人未
对 计算过 程提出 疑义或 要 求 基金管 理人书 面说明 ，基 金份额 净值出 错且造 成基 金份额 持有人 损
失 的，应 根据法 律法规 的规 定对投 资者或 基金支 付赔 偿金， 就实际 向投资 者或 基金支 付的赔 偿
金额， 基金 管理 人与 基金 托管人 按照 管理 费和 托管 费的比 例各 自承 担相 应的 责任。 嘉实基金管理有限公司
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③ 如基 金管理 人和基 金托管 人对 基金份 额净值 的计算 结果 ，虽然 多次重 新计算 和核 对，尚
不 能达成 一致时 ，为避 免不 能按时 公布基 金份额 净值 的情形 ，以基 金管理 人的 计算结 果对外 公
布，由 此给 基金 份额 持有 人和基 金造 成的 损失 ，由 基金管 理人 负责 赔付 。
④ 由于 基金管 理人提 供的信 息错 误（包 括但不 限于基 金申 购或赎 回金额 等）， 进 而 导致基
金份额 净值 计算 错误 而引 起的基 金份 额持 有人 和基 金财产 的损 失， 由基 金管 理人负 责赔 付。
（3） 由于 证券 交易 所及 登 记结算 公司 发送 的数 据错 误， 有关 会计 制度 变化 或 由于其 他不 可
抗 力原因 ，基金 管理人 和基 金托管 人虽然 已经采 取必 要、适 当、合 理的措 施进 行检查 ，但是 未
能 发现该 错误而 造成的 基金 份额净 值计算 错误， 基金 管理人 、基金 托管人 免除 赔偿责 任。但 基
金管理 人、 基金 托管 人应 积极采 取必 要的 措施 消除 由此造 成的 影响 。
（4） 基金 管理 人和 基金 托 管人由 于各 自技 术系 统设 置而产 生的 净值 计算 尾差 ， 以 基金 管理
人计算 结果 为准 。
（5） 前述 内容 如法 律法 规 或者监 管部 门另 有规 定的 ，从其 规定 。如 果行 业另 有通行 做法 ，
双方当 事人 应本 着平 等和 保护基 金份 额持 有人 利益 的原则 进行 协商 。
D.暂停 估值 与公 告基 金份 额净值 的情 形
（1） 基金 投资 所涉 及的 证 券交易 所遇 法定 节假 日或 因其他 原因 暂停 营业 时；
（2） 因不 可抗 力致 使基 金 管理人 、基 金托 管人 无法 准确评 估基 金资 产价 值时 ；
（3） 占基 金相 当比 例的 投 资品种 的估 值出 现重 大转 变， 而基 金管 理人 为保 障投 资人的 利益 ，
已决定 延迟 估值 ；
（4） 中国 证监 会和 基金 合 同认定 的其 他情 形。
E. 基金 会计 制度
按国家 有关 部门 规定 的会 计制度 执行 。
F ．基 金账 册的 建立
基 金管 理人进 行基金 会计核 算并 编制基 金财务 会计报 告。 基金管 理人独 立地设 置、 记录和
保 管本基 金的全 套账册 。若 基金管 理人和 基金托 管人 对会计 处理方 法存在 分歧 ，应以 基金管 理
人 的处理 方法为 准。若 当日 核对不 符，暂 时无法 查找 到错账 的原因 而影响 到基 金资产 净值的 计
算和公 告的 ，以 基金 管理 人的账 册为 准。
G ．基 金财 务报 表与 报告 的 编制和 复核
1. 财务 报表 的编 制
基金财 务报 表由 基金 管理 人编制 ，基 金托 管人 复核 。
2. 报表 复核
基 金托 管人在 收到基 金管理 人编 制的基 金财务 报表后 ，进 行独立 的复核 。核对 不符 时，应
及时通 知基 金管 理人 共同 查出 原 因， 进行 调整 ，直 至双方 数据 完全 一致 。
3. 财务 报表 的编 制与 复核 时间安 排
（1） 报表 的编 制 嘉实基金管理有限公司
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基金管 理人 应当 在每 月结 束后 5 个工 作日 内完 成月 度报表 的编 制； 在每 个季 度结束 之日 起
15 个 工作 日内 完成 基金 季 度报告 的编 制 ； 在 上半 年结 束之日 起 60 日 内完 成基 金 半年度 报告 的编
制； 在每 年结 束之 日起90 日内完 成基 金年 度报 告的 编制 。 基 金年 度报 告的 财 务会计 报告 应当 经
过 审计。 基金合 同生效 不足 两个月 的，基 金管理 人可 以不编 制当期 季度报 告、 半年度 报告或 者
年度报 告。
（2） 报表 的复 核
基金管理人 应及时完 成报 表编制，将 有关报表 提供 基金托管人 复核； 基 金托 管人在复核 过
程 中，发 现双方 的报表 存在 不符时 ，基金 管理人 和基 金托管 人应共 同查明 原因 ，进行 调整， 调
整以国 家有 关规 定为 准。
基金管 理人 应留 足充 分的 时间， 便于 基金 托管 人复 核相关 报表 及报 告。
H ． 基 金管 理人 应在 编制 季 度报告 、 半年 度报 告或 者 年度报 告之 前及 时向 基金 托管人 提供 基
金业绩 比较 基准 的基 础数 据和编 制结 果。
（六） 基金份额持有人名册 的 登 记与保管
基金份 额持 有人 名册 至少 应包括 基金 份额 持有 人的 名称和 持有 的基 金份 额 。 基金份 额持 有人
名 册由基 金注册 登记机 构根 据基金 管理人 的指令 编制 和保管 ，基金 管理人 和基 金托管 人应分 别
保管基 金份 额 持 有人 名册 ，保存 期不 少 于 15 年。 如 不能妥 善保 管， 则按 相关 法规承 担责 任。
在基金 托管 人要 求或 编制 半年报 和年 报前 ， 基金 管 理人应 将有 关资 料送 交基 金托管 人 ， 不 得
无 故拒绝 或延误 提供， 并保 证其的 真实性 、准确 性和 完整性 。基金 托管人 不得 将所保 管的基 金
份额持 有人 名册 用于 基金 托管业 务以 外的 其他 用途 ，并应 遵守 保密 义务 。
（七） 争议解决方式
因 本协 议产生 或与之 相关的 争议 ，双方 当事人 应通过 协商 、调解 解决， 协商、 调解 不能解
决 的，任 何一方 均有权 将争 议提交 中国国 际经济 贸易 仲裁委 员会， 仲裁地 点为 北京市 ，按照 中
国 国际经 济贸易 仲裁委 员会 届时有 效的仲 裁 规则 进行 仲裁。 仲裁裁 决是终 局的 ，对当 事人均 有
约束力 ，仲 裁费 用由 败诉 方承担 。
争 议处 理期间 ，双方 当事人 应恪 守基金 管理人 和基金 托管 人职责 ，各自 继续忠 实、 勤勉、
尽责地 履行 基金 合同 和本 托管协 议规 定的 义务 ，维 护基金 份额 持有 人的 合法 权益。
本协议 受中 国法 律管 辖。
（八） 托管协议的变更、终 止与 基金财产的清算
A ． 托管 协议 的变 更程 序 嘉实基金管理有限公司
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本 协议 双方当 事人经 协商一 致， 可以对 协议进 行修改 。修 改后的 新协议 ，其内 容不 得与基
金合同 的规 定有 任何 冲突 。基金 托管 协议 的变 更报 中国证 监会 备案 。
B ． 基金 托管 协议 终止 出现 的情形
1. 基金 合同 终止 ；
2. 基金 托管 人解 散、 依法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金托管 人接 管基 金资 产；
3. 基金 管理 人解 散、 依法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金管理 人接 管基 金管 理权 ；
4. 发生 法律 法规 或基 金合 同规定 的终 止事 项。
C ． 基金 财产 的清 算
1. 基金 财产 清算 组
(1) 基金合同终止时，成立 基金财产清算组，基金财产清算组在中国证监会的监督下进行基
金清算 。
(2) 基金财产清算组成员由 基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会
计师、 律师 以及 中国 证监 会指定 的人 员组 成。 基金 财产清 算组 可以 聘用 必要 的工作 人员 。
(3) 在基金财产清算过程中 ，基金管理人 和基金托管人应各自履行职责，继续忠实、勤勉、
尽责地 履行 基金 合同 和本 托管协 议规 定的 义务 ，维 护基金 份额 持有 人的 合法 权益。
(4) 基金财产清算组负责基 金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组可以
依法进 行必 要的 民事 活动 。
2. 基金 财产 清算 程序
基 金合 同终止 ，应当 按法律 法规 和本基 金合同 的有关 规定 对基金 财产进 行清算 。基 金财产
清算程 序主 要包 括：
(1) 基金合 同终 止后 ，发 布 基金财产 清 算公 告；
(2) 基金合 同终 止时 ，由 基 金财产 清算 组统 一接 管基 金财产 ；
(3) 对基金 财产 进行 清理 和 确认；
(4) 对基金 财产 进行 估价 和 变 现；
（5） 制作 清算 报告
(6) 聘请会 计师 事务 所对 清 算报告 进行 审计 ；
(7) 聘请律 师事 务所 出具 法 律意见 书 ；
(8) 将基金 财产 清算 结果 报 告中国 证监 会；
(9) 参加与 基金 财产 有关 的 民事诉 讼 ；
(10) 公布 基金 财产 清算 报告 ； 嘉实基金管理有限公司
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(11) 对基 金剩 余财 产进 行分 配。
3. 清算 费用
清 算费 用是指 基金财 产清算 组在 进行基 金财产 清算过 程中 发生的 所有合 理费用 ，清 算费用
由基金 财产 清算 组优 先从 基金财 产中 支付 。
4. 基金 财产 按下 列顺 序清 偿：
(1) 支付清 算费 用；
(2) 交纳所 欠税 款；
(3) 清偿基 金债 务；
(4) 按基金 份额 持有 人持 有 的基 金 份额 比例 进行 分配 。
基金财 产未 按前 款(1) －(3) 项规定 清偿 前， 不分 配给 基金份 额持 有人 。
5. 基金 财产 清算 的公 告
清 算过 程中的 有关重 大事项 须及 时公告 ；基金 财产清 算报 告经会 计师事 务所审 计， 律师事
务 所出具 法律意 见书后 ，由 基金财 产清算 组报中 国证 监会备 案并公 告。基 金财 产清算 公告于 基
金财产 清算 报告 报中 国证 监会备 案 后 5 个 工作 日内 由基金 财产 清算 小组 进行 公告。
6. 基金 财产 清算 账册 及文 件的保 存
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。
监 督权 ，或采 取拖延 、欺诈 等手 段妨碍 对方进 行有效 监督 ，情节 严重或 经基金 管理 人提出
警告仍 不改 正的 ，基 金管 理人
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二十 三 、对基金份额持有 人的服务
基 金管 理人承 诺为基 金份额 持有 人提供 一系列 的服务 ，并 将根据 基金份 额持有 人的 需要和
市场的 变化 ，增 加或 变更 服务项 目。 主要 服务 内容 如下：
（一）资料寄送
1 、开 户确 认书 和交 易对 账 单
首次基 金交 易 （除 基金 开 户外其 他交 易类 型 ） 后的 15 个工 作日 内向 基金 份额 持有人 寄送 开
户确认 书 和 交易 对账 单 。
2 、基 金份 额持 有人 对账 单
基 金 管 理 人 在 每 年 第1-3 季 度 结 束 后 向 定 制 纸 质 对 账 单 且 在 季 度 内 有 交 易 的 投 资 者 寄 送 季
度对账 单 ， 在 每年 第4 季度 结束后 向定 制纸 质对 账单 且季度 内 有 交易 或最 后一 个交易 日仍 持有 份
额的投 资者 寄送 年度 对账 单；每 月向 定制 电子 对帐 单服务 的份 额持 有人 发送 电子对 帐单 。
3 、 由 于投 资者 提供 的邮 寄 地址 、 手 机号 码、 电子 邮 箱不详 、 错误 、 未 及时 变 更或邮 局投 递
差 错、通 讯故障 、延误 等原 因有可 能造成 对账单 无法 按时或 准确送 达。因 上述 原因无 法正常 收
取 对账单 的投资 者，敬 请及 时通过 本公司 网站， 或拨 打本公 司客服 热线查 询、 核对、 变更您 的
预留联 系方 式。
（ 二）定期定额投资 计划
基 金管 理人可 以为投 资人办 理定 期定额 投资计 划，具 体规 则由基 金管理 人另行 规定 。投资
人 在办理 定期定 额投资 计划 时可自 行约定 每期 扣 款金 额，每 期扣款 金额必 须不 低于基 金管理 人
在相关 公告 或更 新的 招募 说明书 中所 规定 的定 期定 额投资 计划 最低 申购 金额 。
（ 三）手机短信服务
基 金管 理人向 定制净 值短信 的基 金份额 持有人 提供基 金净 值短信 服务。 基金份 额持 有人可
通过 拨 打客 户服 务电 话 400-600-8800 （免长 途电 话费 ） 、(010)85712266 ， 也可 通 过基金 管理 人网
站定制 短信 服务 。
（ 四）在线服务 嘉实基金管理有限公司
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通过本 公司 网 站 www.jsfund.cn，基 金 份额 持有 人还 可 获得如 下服 务：
1 、查 询服 务
基金份 额持 有人 均可 通过 基金管 理人 网站 实现 基金 交易查 询、 账户 信息 查询 和基金 信息
查询。
2 、信 息资 讯服 务
投资者 可以 利用 基金 管理 人网站 获取 基金 和基 金管 理人的 各类 信息 ，包 括基 金的法 律文
件、业 绩报 告及 基金 管理 人最新 动态 等资 料。
3 、网 上交 易
本 基金 管理人 已开通 个人和 机构 投资者 的网上 直销交 易业 务。个 人和机 构投资 者 通 过基金
管理人 网 站 www.jsfund.cn 可以办 理基 金认 购、 申购 、 赎回 、 分 红方 式修 改、 账户资 料修 改、 交
易密码 修改 、交 易申 请查 询和账 户资 料查 询等 各类 业务。
（ 五）咨询服务
1 、 投资 者或 基金 份额 持有 人如果 想了 解申 购与 赎回 的交易 情况 、 基金 账户 余 额、 基金 产品
与服务等信息，可拨打基金管理人全国统一客服电话：400-600-8800 （免长途电话费） 、
(010)85712266 ，传 真： （010 ）65182266 。
2 、网 站和 电子 信箱
公司网 址：http://www.jsfund.cn
电子信 箱：service@jsfund.cn
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二十 四 、其他应披露事项
自2015 年6 月26 日至 2015 年 12 月26 日， 本基 金 的临时 报告 刊登 于 《中 国 证券报 》 、 《 上
海证券 报》 、《 证券 时 报 》。
序号 临时报 告名 称 披露日 期 备注
1
嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 在 直 销 自 有 平
台 （ 含 电 话 交 易 ） 开 展 转 换 费 率 优 惠 活 动
的公告
2015 年 6 月 29 日
2
关 于 增 加 深 圳 农 商 行 为 嘉 实 旗 下 基 金 代 销
机 构 并 开 展 定 投 业 务 及 参 加 深 圳 农 商 行 费
率优惠的 公告
2015 年 7 月 27 日 含本基 金
3
关 于 增 加 同 花 顺 为 嘉 实 旗 下 基 金 代 销 机 构
并 开 展 定 投 业 务 及 参 加 同 花 顺 费 率 优 惠 的
公告
2015 年 8 月 14 日 含本基 金
4
嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 在 中
金公司所有渠道实施申购费率优惠 ( 不含
转入、定 投) 的 公告
2015 年 8 月 24 日 含本基 金
5
关 于 增 加 上 海 汇 付 为 嘉 实 旗 下 基 金 代 销 机
构及参加 上海汇 付费率 优 惠的公告
2015 年 8 月 24 日 含本基 金
6
于 增 加 上 海 陆 金 所 资 产 管 理 有 限 公 司 为 嘉
实 旗 下 基 金 代 销 机 构 及 参 加 上 海 陆 金 所 资
产管理有 限公司 费率优 惠 的公告
2015 年 9 月 1 日 含本基 金
7
关 于 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金 在 华
宝 证 券 网 上 、 手 机 端 等 非 现 场 交 易 方 式 实
施 申购费 率优惠 ( 含 定投、 不含转 入) 的公
告
2015 年 9 月 30 日 含本基 金
8
关 于 增 加 盈 米 财 富 为 嘉 实 旗 下 基 金 代 销 机
构并开展 定投业 务及参 加 费率优惠 的公告
2015 年 10 月 16 日 含本基 金
9
关 于 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金 在 西
南 证 券 通 过 所 有 代 销 渠 道 实 施 申 购 费 率 优
惠 ( 含 定投、 转入) 的公 告
2015 年 11 月 2 日 含本基 金
10
关 于 增 加 中 经 北 证 为 嘉 实 旗 下 基 金 代 销 机
构并开展 定投业 务及参 加 费率优惠 的公告
2015 年 11 月 6 日 含本基 金
11
关 于 增 加 乐 清 农 商 行 为 嘉 实 旗 下 基 金 代 销
机 构 并 开 展 定 投 业 务 及 参 加 乐 清 农 商 行 费
率优惠的 公告
2015 年 12 月 10 日 含本基 金
12
关 于 增 加 北 京 乐 融 多 源 投 资 咨 询 有 限 公 司
为 嘉 实 旗 下 基 金 代 销 机 构 并 开 展 定 投 业 务
及参加费 率优惠 的公告
2015 年 12 月 16 日 含本基 金 嘉实基金管理有限公司
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13
关 于 增 加 泉 州 银 行 为 嘉 实 旗 下 基 金 代 销 机
构并开展 定投业 务及参 加 费率优惠 的公告
2015 年 12 月 21 日 含本基 金
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121
二十 五 、招募说明书存放 及查阅方式
本 《招 募说明 书》存 放在基 金管 理人、 基金托 管人及 基金 代销机 构住所 ，投资 者可 在营业
时 间免费 查阅， 也可按 工本 费购买 复印件 。基金 管理 人和基 金托管 人保证 其所 提供的 文本的 内
容与所 公告 的内 容完 全一 致。 嘉实基金管理有限公司
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二十 六 、备查文件
1 、中 国证 监会 准予 注册 嘉实 沪深 300 指数 研究 增强 型 证券 投资 基金 募集 的文 件；
2 、 《嘉 实沪深 300 指 数研 究增强 型 证 券投 资基 金基 金合同》 ；
3 、 《嘉 实沪深 300 指 数研 究增强 型 证 券投 资基 金托 管协议 》 ；
4 、法 律意 见书 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
存放地 点： 基金 管理 人、 基金托 管人 处
查阅方 式： 投资 者可 在营 业时间 免费 查阅 ，也 可按 工本费 购买 复印 件。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2016 年2 月6 日
