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上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第1号 
 
 
 
 
 
上证超级大盘交易型开放式 
指数证券投资基金 
更新招募说明书 
2016 年第 1号 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人：博时基金管理有限公司 
基金托管人：中国建设银行股份有限公司 
 
 
 
 
 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第1号 
重要提示 
 






本基金经中国证券监督管理委员会2009年11月26日证监许可[2009]1258号文核准募
集。 






基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核
准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断
或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 






投资有风险，投资者投资本基金份额时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品
的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对投资基金的意愿、时机、数
量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则，在投资者
作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。 






本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资
本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风
险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别
证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金
的特定风险等等。本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场
基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制策略，跟踪标的指数市场表现，目标为获取
市场平均收益，是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。本基金初始募集净值 1 元。在
市场波动因素影响下，本基金净值可能低于初始面值，本基金投资者有可能出现亏损。 






基金的过往业绩并不预示其未来表现。 
基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人依照
恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不
保证最低收益。 
基金招募说明书自基金合同生效日起，每 6 个月更新一次，并于每 6 个月结束之日后的
45 日内公告，更新内容截至每 6 个月的最后 1日。 
本招募说明书（更新）所载内容截止日为 2015 年 12 月 29 日，有关财务数据和净值表
现数据截止日为 2015 年9 月30 日（财务资料未经审计） 。 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第1号 
目录 
第一部分


绪言 ............................................................... 1 
第二部分


释义 ............................................................... 1 
第三部分


基金管理人 ......................................................... 6 
第四部分


基金托管人 ........................................................ 15 
第五部分


相关服务机构 ...................................................... 19 
第六部分


基金的募集 ........................................................ 27 
第七部分


基金合同的生效 .................................................... 28 
第八部分


基金份额的折算与变更登记 .......................................... 28 
第九部分


基金份额的交易 .................................................... 28 
第十部分


基金份额的申购与赎回 .............................................. 29 
第十一部分


基金的投资 ...................................................... 35 
第十二部分


基金的业绩 ...................................................... 43 
第十三部分


基金的财产 ...................................................... 44 
第十四部分


基金资产的估值 .................................................. 44 
第十五部分


基金的收益与分配 ................................................ 48 
第十六部分


基金的费用与税收 ................................................ 49 
第十七部分


基金的会计与审计 ................................................ 51 
第十八部分


基金的信息披露 .................................................. 51 
第十九部分


风险揭示 ........................................................ 55 
第二十部分


基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ............................ 57 
第二十一部分


基金合同的内容摘要 ............................................ 59 
第二十二部分


基金托管协议的内容摘要 ........................................ 59 
第二十三部分


对基金份额持有人的服务 ........................................ 59 
第二十四部分


其他应披露事项 ................................................ 60 
第二十五部分


招募说明书存放及查阅方式 ...................................... 61 
第二十六部分


备查文件 ...................................................... 61 
附件一：基金合同摘要 ........................................................ 61 
第一部分 基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 ................. 61 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第1号 
第二部分 基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 ..................... 65 
第三部分


基金合同解除和终止的事由、程序 .................................... 71 
第四部分


争议解决方式 ...................................................... 73 
第五部分


基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 .......................... 73 
附件二：基金托管协议摘要 .................................................... 73 
第一部分


基金托管协议当事人 ................................................ 73 
第二部分


基金托管人与基金管理人之间的业务监督、核查 ........................ 74 
第三部分


基金财产的保管 .................................................... 78 
第四部分


基金资产净值计算与复核 ............................................ 80 
第五部分


基金份额持有人名册的登记与保管 .................................... 81 
第六部分


争议解决方式 ...................................................... 81 
第七部分


托管协议的修改与终止 .............................................. 81 
 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2015年第2号 
6-2-1 
第一部分


绪言 
《上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 （以下简称“本招募说明
书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》 （以下简称“《基金法》”） 、 《证券投资基金销
售管理办法》 （以下简称“《销售办法》”） 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 （以下
简称“《运作办法》”） 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 （以下简称“《信息披露办法》”）
及其他有关规定以及《上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简
称“基金合同”）编写。 
本招募说明书阐述了上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金的投资目标、 策略、
风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本招募说明书。 
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请
募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，
或对本招募说明书作任何解释或者说明。 
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基
金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基
金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承
认和接受，并按照《基金法》 、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者
欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 
第二部分


释义 
本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 
1．基金或本基金：指上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金。 
2．基金管理人或本基金管理人：指博时基金管理有限公司。 
3． 基金托管人或本基金托管人： 指中国建设银行股份有限公司 （简称“中国建设银行”） 。 
4．基金合同：指《上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对基
金合同的任何有效修订和补充。 
5．托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《上证超级大盘交易型开
放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充。 
6．招募说明书：指《上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及
其定期的更新。 
7．基金份额发售公告：指《上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金份额发售
公告》 。 
8．法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、司法解释、行政规章上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第1号 
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以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等。 
9． 《基金法》 ：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次
会议通过，自 2004 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关
对其不时作出的修订。 
10． 《销售办法》 ：指中国证监会 2013年 3 月15 日颁布、同年 6 月1 日实施的《证券
投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订。 
11． 《信息披露办法》 ：指中国证监会于 2004 年 6 月 8日颁布、自同年 7月 1日起实
施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时作出的修订。 
12． 《运作办法》 ：指中国证监会于 2014 年 7月 7日颁布、自同年 8月 8日起实施的
《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时作出的修订。 
13．中国证监会：指中国证券监督管理委员会。 
14．银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会。 
15．交易型开放式指数基金：是指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施
细则》所定义的“交易型开放式指数基金”，亦 称 “ETF（Exchange Traded Fund） ”或者“ETF
基金”，即指经依法募集的、投资特定证券指数所对应组合证券的开放式基金，其基金份额
用组合证券进行申购、赎回，并在上海证券交易所上市交易。 
16．基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律
主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。 
17．个人投资者：指依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定可以投资于证
券投资基金的自然人。 
18．机构投资者：指依法可以投资于证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法注
册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他
组织。 
19．合格境外机构投资者：指符合现实有效的相关法律法规规定可以投资于中国境内
证券市场的中国境外的机构投资者。 
20．投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中国
证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称。 
21．基金份额持有人：指依基金合同或招募说明书合法取得基金份额的投资者。 
22．发售代理机构：指基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构。 
23．发售协调人：指基金管理人指定的协调本基金发售等工作的代理机构。 
24．申购赎回代理券商：指基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，
又称为代办证券公司。 
25．销售代理机构：指发售代理机构和/或申购赎回代理券商。 
26．直销机构：指博时基金管理有限公司。 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第1号 
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27．销售机构：指直销机构和/或销售代理机构。 
28．基金销售网点：指直销机构的直销中心及销售代理机构的代销网点。 
29．登记结算机构：指中国证券登记结算有限责任公司。 
30．登记结算业务：指根据《中国证券登记结算有限责任公司交易型开放式指数基金
登记结算业务实施细则》定义的基金份额的登记、托管和结算业务。 
31． 《业务实施细则》 ：指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》 ，
是规范在上海证券交易所上市的交易型开放式指数基金相关当事机构在基金运作过程的业
务规则。 
32．基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不超过 3
个月。 
33．基金合同生效日：指募集期结束后，本基金达到法定的基金备案条件，基金管理
人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期。 
34．存续期：指自基金合同生效至终止之间的不定期期限。 
35．工作日：指上海证券交易所的正常交易日。 
36．T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的工作日。 
37．T+n日：指自 T 日起第 n个工作日（不包含 T 日） ，n指自然数。 
38．开放日：指为投资者办理基金申购、赎回或其他业务的工作日。 
39．交易时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段。 
40．基金销售业务：指基金管理人或销售代理机构宣传推介基金，发售基金份额，办
理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务。 
41．认购：指在基金募集期内，投资者申请购买基金份额的行为。 
42．申购：指在基金合同生效后，投资者根据基金合同和招募说明书的规定申请购买
基金份额的行为。 
43．赎回：指基金份额持有人按基金合同规定的条件，向基金管理人要求其购回本基
金基金份额的行为。 
44．申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文
件。 
45．申购对价：指投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的组
合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 
46．赎回对价：指投资者赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规定
应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 
47．组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。 
48．标的指数：指本基金跟踪的基准指数，是由上海证券交易所发布的上证超级大盘
指数及其未来可能发生的变更。 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第1号 
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49．完全复制法：一种跟踪指数的投资方法，即通过购买标的指数中的所有成份证券，
并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例以构建指数组合，达到复制指
数的目的。 
50．现金替代：指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于
替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。 
51．现金差额：指最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购、
赎回单位中的组合证券市值和必须现金替代之差；投资者申购、赎回时应支付或应获得的
现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算。 
52．最小申购、赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资者申购、
赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍。 
53． 参考基金份额净值： 指上海证券交易所在交易时间内根据基金管理人提供的申购、
赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并发布的参考基金份额净值，简称
IOPV。 
54．预估现金部分：指由基金管理人估计并在 T日申购赎回清单中公布的当日现金差
额的估计值，预估现金差额由申购赎回代理券商（代办证券公司）预先冻结。 
55．基金份额折算：指本基金建仓结束后，基金管理人根据基金合同规定将投资者的
基金份额进行变更登记的行为。 
56．指定交易：指《上海证券交易所全面指定交易制度试行办法》中定义的“全面指定
交易”。 
57．投资指令：指基金管理人在运用基金财产进行投资时，向基金托管人发出的资金
划拨及实物券调拨等指令 
58．元：指人民币元。 
59．基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利
息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约。 
60．收益评价日：指基金管理人计算本基金累计报酬率与标的指数累计报酬率差额之
基准日。 
61．基金累计收益率：指收益评价日基金份额净值与基金份额折算日折算后的基金份
额净值之比减去100%。 
62．标的指数累计收益率：指收益评价日标的指数收盘值与基金份额折算日标的指数
收盘值之比减去 100%。 
63．基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及
其他资产的价值总和。 
64．基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值。 
65．基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数。 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第1号 
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66．基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金
份额净值的过程。 
67．指定媒体：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒
体。 
68．联接基金：指将绝大部分基金财产投资于上证超级大盘交易型开放式指数证券投
资基金（目标 ETF） ，紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采取
开放式运作方式的基金。 
69．不可抗力：指基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在基金合同由基
金管理人、基金托管人签署之日后发生的，使基金合同当事人无法全部或部分履行基金合
同的任何事件，包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、
没收、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易等。 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第1号 
6 
 
第三部分


基金管理人 
（一）基金管理人概况 
名称： 博时基金管理有限公司 
住所： 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 29 层 
办公地址： 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 29 层 
法定代表人：张光华 
成立时间： 1998 年 7月 13 日 
注册资本： 2.5亿元人民币 
存续期间： 持续经营 
联系人：





韩强 
联系电话：


（0755）8316 9999 
博时基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监基字[1998]26 号文批准设
立。目前公司股东为招商证券股份有限公司，持有股份 49%；中国长城资产管理公司，持有
股份 25%；天津港（集团）有限公司，持有股份 6％；上海汇华实业有限公司，持有股份 12％；
上海盛业股权投资基金有限公司，持有股份 6％；广厦建设集团有限责任公司，持有股份 2%。
注册资本为 2.5亿元人民币。 
公司设立了投资决策委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投资
策略和投资组合的原则。 
公司下设两大总部和二十七个直属部门，分别是：权益投资总部、固定收益总部以及宏观
策略部、交易部、指数投资部、特定资产管理部、年金投资部、产品规划部、营销服务部、客
户服务中心、国际业务部、销售管理部、养老金业务部、战略客户部、机构-上海、机构-南方、
券商业务部、零售-北京、零售-上海、零售-南方、互联网金融部、董事会办公室、总裁办公室、
人力资源部、财务部、信息技术部、基金运作部、风险管理部和监察法律部。 
权益投资总部负责公司所管理资产的权益投资管理及相关工作。权益投资总部下设股票投
资部（含各投资风格小组）、研究部。股票投资部负责进行股票选择和组合管理。研究部负责
完成对宏观经济、投资策略、行业上市公司及市场的研究。固定收益总部负责公司所管理资产
的固定收益投资管理及相关工作。固定收益总部下设现金管理组、公募基金组、专户组、国际
组和研究组，分别负责各类固定收益资产的研究和投资工作。 
销售管理部负责进行市场和销售战略管理、市场分析与策略管理、协调组织、目标和费用
管理、市场销售体系专业培训。战略客户部负责北方地区由国资委和财政部直接管辖企业以及
该区域机构客户的销售与服务工作。机构-上海和机构-南方分别主要负责华东地区、华南地区
以及其他指定区域的机构客户销售与服务工作。养老金业务部负责养老金业务的研究、拓展和上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第1号 
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服务等工作。券商业务部负责券商渠道的开拓和销售服务。零售-北京、零售-上海、零售-南方
负责公司全国范围内零售客户的渠道销售和服务。营销服务部负责营销策划、总行渠道维护和
销售支持等工作。 
宏观策略部负责为投委会审定资产配置计划提供宏观研究和策略研究支持。交易部负责执
行基金经理的交易指令并进行交易分析和交易监督。 指数投资部负责公司各类指数投资产品的
研究和投资管理工作。 特定资产管理部负责公司权益类特定资产专户和权益类社保投资组合的
投资管理及相关工作。 年金投资部负责公司所管理企业年金等养老金资产的投资管理及相关工
作。产品规划部负责新产品设计、新产品报批、主管部门沟通维护、产品维护以及年金方案设
计等工作。互联网金融部负责公司互联网金融战略规划的设计和实施，公司互联网金融的平台
建设、业务拓展和客户运营，推动公司相关业务在互联网平台的整合与创新。国际业务部负责
公司国际业务的规划管理、资源协调和国际业务的产品线研发，会同博时国际等相关部门拟定
公司国际业务的市场策略并协调组织实施。客户服务中心负责零售客户的服务和咨询工作。 
董事会办公室专门负责股东会、董事会、监事会及董事会各专业委员会各项会务工作；股
东关系管理与董、监事的联络、沟通及服务；基金行业政策、公司治理、战略发展研究；与公
司治理及发展战略等相关的重大信息披露管理；政府公共关系管理；党务工作；博时慈善基金
会的管理及运营等。总裁办公室负责公司的战略规划研究、行政后勤支持、会议及文件管理、
公司文化建设、品牌传播、对外媒体宣传、外事活动管理、档案管理及工会工作等。人力资源
部负责公司的人员招聘、培训发展、薪酬福利、绩效评估、员工沟通、人力资源信息管理工作。
财务部负责公司预算管理、财务核算、成本控制、财务分析等工作。信息技术部负责信息系统
开发、网络运行及维护、 IT系统安全及数据备份等工作。基金运作部负责基金会计和基金注册
登记等业务。风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风
险管理与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。监察法律部负责对公司
投资决策、基金运作、内部管理、制度执行等方面进行监察，并向公司管理层和有关机构提供
独立、客观、公正的意见和建议。 
另设北京分公司、上海分公司、沈阳分公司、郑州分公司和成都分公司，分别负责对驻京、
沪、沈阳、郑州和成都人员日常行政管理和对赴京、沪、沈阳和郑州处理公务人员给予协助。
此外，还设有全资子公司博时资本管理有限公司，以及境外子公司博时基金（国际）有限公司。 
截止到 2015 年 9 月 30 日，公司总人数为 416 人，其中研究员和基金经理超过 94%拥有
硕士及以上学位。 
公司已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、内部监察制度、财务管理制度、人事管
理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。 
（二）主要成员情况 
1、基金管理人董事会成员 
张光华先生，博士，董事长。历任国家外汇管理局政研室副主任，计划处处长，中国人民上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第1号 
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银行海南省分行副行长、党委委员，中国人民银行广州分行副行长、党委副书记，广东发展银
行行长、党委副书记，招商银行副行长、执行董事、副董事长、党委副书记，在招商银行任职
期间曾兼任永隆银行副董事长、招商基金管理有限公司董事长、招商信诺人寿保险有限公司董
事长、招银国际金融有限公司董事长、招银金融租赁有限公司董事长。2015 年 8 月起，任博
时基金管理有限公司董事长暨法定代表人。 
江向阳先生，董事。2015 年 7 月起任博时基金管理有限公司总经理。中共党员，南开大
学国际金融博士，清华大学金融媒体 EMBA。 1986-1990 年就读于北京师范大学信息与情报学
系，获学士学位；1994-1997 年就读于中国政法大学研究生院，获法学硕士学位；2003-2006
年，就读于南开大学国际经济研究所，获国际金融博士学位。2015 年 1 月至 7 月，任招商局
金融集团副总经理、博时基金管理有限公司党委副书记。历任中国证监会办公厅、党办副主任
兼新闻办（网信办）主任；中国证监会办公厅副巡视员；中国证监会深圳专员办处长、副专员；
中国证监会期货监管部副处长、处长；中国农业工程研究设计院情报室干部。 
桑自国先生，博士后，副董事长。 1993 年起历任山东证券投资银行部副总经理、副总经理、
泰安营业部副总经理，中经信投资公司总经理助理、中经证券有限公司筹备组组长，永汇信用
担保有限公司董事长、总经理，中国华融资产管理公司投资事业部总经理助理、副总经理，中
国长城资产管理公司投资投行事业部副总经理、总经理。 2011 年 7月起，任博时基金管理有
限公司第五届董事会董事。 2013 年 8月起，任博时基金管理有限公司第五届董事会副董事长。
2014 年 11 月起，任博时基金管理有限公司第六届董事会副董事长。 
熊剑涛先生，硕士，工程师，董事。1992 年 5月至 1993 年 4 月任职于深圳山星电子有限
公司。1993 年起，历任招商银行总行电脑部信息中心副经理，招商证券股份有限公司电脑部
副经理、经理、电脑中心总经理、技术总监兼信息技术中心总经理；2004 年 1 月至 2004 年
10 月，被中国证监会借调至南方证券行政接管组任接管组成员；2005 年 12 月起任招商证券
股份有限公司副总裁，现分管经纪业务、资产管理业务、信息技术中心，兼任招商期货有限公
司董事长、中国证券业协会证券经纪专业委员会副主任委员。 2014 年 11 月起，任博时基金
管理有限公司第六届董事会董事。 
王金宝先生，硕士，董事。1988 年 7月至 1995 年 4月在上海同济大学数学系工作，任教
师。 1995 年 4月进入招商证券，先后任上海澳门路营业部总经理、上海地区总部副总经理（主
持工作）、投资部总经理、投资部总经理兼固定收益部总经理、股票销售交易部总经理（现更
名为机构业务总部）、机构业务董事总经理。2002 年 10月至 2008 年 7 月，任博时基金管理
有限公司第二届、第三届监事会监事。2008 年 7 月起，任博时基金管理有限公司第四届至第
六届董事会董事。 
杨林峰先生，硕士，高级经济师，董事。1988 年 8 月就职于国家纺织工业部，1992 年 7
月至 2006 年 6月任职于中国华源集团有限公司，先后任华源发展股份有限公司（上海证交所
上市公司）董秘、副总经理、常务副总经理等职。2006 年 7 月就职于上海市国资委直属上海上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第1号 
9 
大盛资产有限公司，任战略投资部副总经理。2007 年 10 月至今，出任上海盛业股权投资基金
有限公司执行董事、总经理。2011 年 7 月至 2013 年 8 月，任博时基金管理有公司第五届监
事会监事。2013 年 8月起，任博时基金管理有限公司第五届、第六届董事会董事。 
何迪先生，硕士，独立董事。1971 年起，先后在北京西城区半导体器件厂、北京东城区电
子仪器一厂、中共北京市委党校、社科院美国研究所、加州大学伯克利分校、布鲁津斯学会、
标准国际投资管理公司工作。1997 年 9月至今任瑞银投资银行副主席。2008 年 1 月，何迪先
生建立了资助、支持中国经济、社会与国际关系领域中长期问题研究的非营利公益组织“博源
基金会”，并担任该基金会总干事。2012 年 7 月起，任博时基金管理有限公司第五届、第六
届董事会独立董事。 
李南峰先生，学士，独立董事。1969 年起先后在中国人民解放军酒泉卫星基地、四川大学
经济系、中国人民银行、深圳国际信托投资公司、华润深国投信托有限公司工作，历任中国人
民银行总行金融研究所研究院、深圳特区人行办公室主任，深圳国际信托投资公司副总经理、
总经理、董事长、党委书记，华润深国投信托有限公司总经理、副董事长。1994 年至 2008
年曾兼任国信证券股份有限公司董事、董事长。2010 年退休。2013 年 8月起，任博时基金管
理有限公司第五届、第六届董事会独立董事。 
顾立基先生，硕士，独立董事。1968 年至 1978 年就职于上海印染机械修配厂，任共青团
总支书记；1983 年起，先后任招商局蛇口工业区管理委员会办公室秘书、主任；招商局蛇口
工业区免税品有限公司董事总经理； 中国国际海运集装箱股份有限公司董事副总经理、 总经理；
招商局蛇口工业区有限公司副总经理、国际招商局贸易投资有限公司董事副总经理；蛇口招商
港务股份有限公司董事总经理；招商局蛇口工业区有限公司董事总经理；香港海通有限公司董
事总经理；招商局科技集团有限公司董事总经理、招商局蛇口工业区有限公司副总经理。 2008
年退休。2008 年 2月至今，任清华大学深圳研究生院兼职教授；2008 年 11 月至 2010 年 10
月，兼任招商局科技集团有限公司执行董事；2009 年 6 月至今，兼任中国平安保险（集团）
股份有限公司外部监事、监事会主席；2011 年 3 月至今，兼任湘电集团有限公司外部董事；
2013 年 5 月至 2014 年 8 月，兼任德华安顾人寿保险有限公司（ECNL）董事；2013 年 6 月
至今，兼任深圳市昌红科技股份有限公司独立董事。2014 年 11 月起，任博时基金管理有限公
司第六届董事会独立董事。 
2、基金管理人监事会成员 
车晓昕女士，硕士，监事。1983 年起历任郑州航空工业管理学院助教、讲师、珠海证券有
限公司经理、招商证券股份有限公司投资银行总部总经理。现任招商证券股份有限公司财务管
理董事总经理。2008 年 7月起，任博时基金管理有限公司第四至六届监事会监事。 
余和研先生，监事。1974 年 12 月入伍服役。自 1979 年 4月进入中国农业银行总行工作，
先后在办公室、农村金融研究所、发展研究部、国际业务部等部门担任科员、副处长、处长等
职务；1993 年 8 月起先后在英国和美国担任中国农业银行伦敦代表处首席代表、纽约代表处上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第1号 
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首席代表；1998 年 8 月回到中国农业银行总行，在零售业务部担任副总经理。1999 年 10 月
起到中国长城资产管理公司工作，先后在总部国际业务部、人力资源部担任总经理；2008 年
8 月起先后到中国长城资产管理公司天津办事处、北京办事处担任总经理；2014 年 3 月至今
担任中国长城资产管理公司控股的长城国富置业有限公司监事、监事会主席，长城环亚国际投
资有限公司董事；2015 年 7月起任博时基金管理有限公司监事。 
赵兴利先生，硕士，监事。1987年至 1995 年就职于天津港务局计财处。1995 年至 2012
年 5月先后任天津港贸易公司财务科科长、天津港货运公司会计主管、华夏人寿保险股份有限
公司财务部总经理、天津港财务有限公司常务副总经理。2012 年 5 月筹备天津港（集团）有
限公司金融事业部，2011 年 11 月至今任天津港（集团）有限公司金融事业部副部长。2013
年 3月起，任博时基金管理有限公司第五至六届监事会监事。 
郑波先生，博士，监事。2001 年起先后在中国平安保险公司总公司、博时基金管理有限公
司工作。现任博时基金管理有限公司人力资源部总经理。2008 年 7 月起，任博时基金管理有
限公司第四至六届监事会监事。 
林琦先生，硕士，监事。1998 年起历任南天信息系统集成公司任软件工程师、北京万豪力
霸电子科技公司任技术经理、博时基金管理有限公司 MIS 系统分析员、东方基金管理有限公
司总经理助理、博时基金管理有限公司信息技术部副总经理。现任博时基金管理有限公司信息
技术部总经理。2010 年 4月起，任博时基金管理有限公司第四至六届监事会监事。 
严斌先生，硕士，监事。1997 年 7 月起先后在华侨城集团公司、博时基金管理有限公司
工作。现任博时基金管理有限公司财务部副总经理。2015 年 5 月起，任博时基金管理有限公
司第六届监事会监事。 
3、高级管理人员 
张光华先生，简历同上。 
江向阳先生，简历同上。 
王德英先生，硕士，副总经理。1995 年起先后在北京清华计算机公司任开发部经理、清华
紫光股份公司 CAD与信息事业部任总工程师。 2000 年加入博时基金管理有限公司，历任行政
管理部副经理，电脑部副经理、信息技术部总经理、公司代总经理。现任公司副总经理，兼任
博时基金（国际）有限公司董事、博时资本管理有限公司董事。 
董良泓先生，CFA，MBA，副总经理。1993 年起先后在中国技术进出口总公司、中技上
海投资公司、融通基金管理有限公司、长城基金管理有限公司从事投资管理工作。2005 年 2
月加入博时基金管理有限公司，历任社保股票基金经理，特定资产高级投资经理，研究部总经
理兼特定资产高级投资经理、社保股票基金经理、特定资产管理部总经理。现任公司副总经理
兼高级投资经理、社保组合投资经理，兼任博时基金（国际）有限公司董事、博时资本管理有
限公司董事。 
邵凯先生，经济学硕士，副总经理。1997 年至 1999 年在河北省经济开发投资公司从事投上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第1号 
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资管理工作。2000 年 8 月加入博时基金管理有限公司，历任债券组合经理助理、债券组合经
理、社保债券基金基金经理、固定收益部副总经理兼社保债券基金基金经理、固定收益部总经
理、固定收益投资总监、社保组合投资经理。现任公司副总经理、兼任博时基金（国际）有限
公司董事、博时资本管理有限公司董事。 
徐卫先生，硕士，副总经理。1993 年起先后在深圳市证券管理办公室、中国证监会、摩根
斯坦利华鑫基金工作。2015 年 6月加入博时基金管理有限公司，现任公司副总经理。 
孙麒清女士，商法学硕士，督察长。曾供职于广东深港律师事务所。2002 年加入博时基金
管理有限公司，历任监察法律部法律顾问、监察法律部总经理。现任公司督察长，兼任博时基
金（国际）有限公司董事、博时资本管理有限公司副董事长。 
4、本基金基金经理 
万琼女士，硕士。2004 年起先后在中企动力科技股份有限公司、华夏基金工作。2011 年
加入博时基金， 历任投资助理， 基金经理助理。 现任博时上证超大盘 ETF 基金的基金经理 （2015
年 6月 8日至今）、博时上证超大盘 ETF 联接基金的基金经理（2015 年 6月 8日至今）、博
时上证自然资源 ETF 基金的基金经理（2015 年 6 月 8 日至今）、博时上证自然资源 ETF 联
接基金的基金经理（2015 年 6月 8日至今）、博时标普 500ETF 基金（2015 年 10 月 8日至
今）、博时标普 500ETF 联接(QDII)基金的基金经理（2015 年 10 月 8日至今）。 
历任基金经理： 
2009 年 12 月至 2010 年 4月期间，张晓军任本基金基金经理。 
2010 年 4月至 2012 年 11月期间，王政任本基金基金经理。 
2012 年 11 月至 2015 年 10 月期间，方维玲任本基金基金经理。 
5、投资决策委员会成员 
委员：江向阳、邵凯、黄健斌、李权胜、欧阳凡、魏凤春、王俊。 
江向阳先生，简历同上。 
邵凯先生，简历同上。 
黄健斌先生，工商管理硕士。 1995 年起先后在广发证券有限公司、广发基金管理有限责任
公司投资管理部、中银国际基金管理有限公司基金管理部工作。2005 年加入博时基金管理公
司，历任固定收益部基金经理、博时平衡配置混合型基金基金经理、固定收益部副总经理、社
保组合投资经理、固定收益部总经理。现任公司总经理助理兼固定收益总部董事总经理、年金
投资部总经理、社保组合投资经理、高级投资经理、兼任博时资本管理有限公司董事。 
李权胜先生，硕士。2001 年起先后在招商证券、银华基金工作。2006 年加入博时基金管
理有限公司，历任研究员、研究员兼基金经理助理、特定资产投资经理、特定资产管理部副总
经理、博时医疗保健行业股票基金基金经理、股票投资部副总经理、股票投资部成长组投资总
监。现任股票投资部总经理兼价值组投资总监、博时精选股票基金基金经理。 
欧阳凡先生，硕士。2003 年起先后在衡阳市金杯电缆厂、南方基金工作。2011 年加入博上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第1号 
12 
时基金管理有限公司，曾任特定资产管理部副总经理、社保组合投资经理助理。现任特定资产
管理部总经理兼社保组合投资经理。 
魏凤春先生，经济学博士。1993 年起先后在山东经济学院、江南证券、清华大学、江南证
券、中信建投证券公司工作。2011 年加入博时基金管理有限公司，曾任投资经理。现任宏观
策略部总经理兼博时抗通胀增强回报（QDII-FOF）基金、博时平衡配置混合基金的基金经理。 
王俊先生，硕士， CFA。 2008 年从上海交通大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限
公司。历任研究员、金融地产与公用事业组组长、研究部副总经理。现任研究部总经理兼博时
主题行业股票(LOF)基金、博时国企改革股票基金、博时丝路主题股票基金的基金经理。 
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 
 (三)基金管理人的职责 
1、依法申请并募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份
额的发售、申购、赎回和登记事宜； 
2、办理基金备案手续； 
3、自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产； 
4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管
理和运作基金财产； 
5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的
基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理、分别记账，进行证
券投资； 
6、按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益； 
7、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何
第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；



8、进行基金会计核算并编制基金的财务会计报告； 
9、依法接受基金托管人的监督； 
10、编制季度、半年度和年度基金报告； 
11、采取适当合理的措施使计算开放式基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法
符合基金合同等法律文件的规定；



12、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； 
13、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； 
14、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除基金法、基金合同及
其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予以保密，不得向他人泄露； 
15、按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 
16、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表、代表基金签订的重大合同及其
他相关资料； 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第1号 
13 
17、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金
托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
18、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； 
19、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 
20、因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人的合法权益，应承担
赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 
21、基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金
托管人追偿； 
22、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 
(四)基金管理人的承诺 
1．基金管理人承诺不从事违反《证券法》的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采
取有效措施，防止违反《证券法》行为的发生；



2．基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部风险控制制度，
采取有效措施，防止下列行为的发生： 
（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； 
（2）不公平地对待管理的不同基金财产； 
（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； 
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； 
（5）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。



3．基金管理人承诺严格遵守基金合同，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，
防止违反基金合同行为的发生；



4．基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律
法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责； 
5．基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。



(五)基金经理承诺 
1．依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大
利益；



2．不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益；



3．不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内
容、基金投资计划等信息； 
4．不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。



(六)基金管理人的内部控制制度 
1．风险管理的原则 
（1）全面性原则 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第1号 
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公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业务过程和业务环节。 
（2）独立性原则 
公司设立独立的监察部，监察部保持高度的独立性和权威性，负责对公司各部门风险控
制工作进行稽核和检查。 
（3）相互制约原则 
公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制，建立不同岗位之间
的制衡体系。 
（4）定性和定量相结合原则 
建立完备的风险管理指标体系，使风险管理更具客观性和操作性。 
2．风险管理和内部风险控制体系结构 
公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构，由最高管理层对风险
管理负最终责任，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控，监察部负责监察公司的风险
管理措施的执行。具体而言，包括如下组成部分： 
（1）董事会 
负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任。 
（2）风险管理委员会 
作为董事会下的专业委员会之一，风险管理委员会负责批准公司风险管理系统文件，即
负责确保每一个部门都有合适的系统来识别、评定和监控该部门的风险，负责批准每一个部
门的风险级别。负责解决重大的突发的风险。 
（3）督察长 
独立行使督察权利；直接对董事会负责；按季向风险管理委员会提交独立的风险管理报
告和风险管理建议。 
（4）监察法律部 
监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风
险管理系统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标。 
（5）风险管理部 
风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管
理与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。 
（6）业务部门 
风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门经理对本部门的风险负全部责任，负责
履行公司的风险管理程序，负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维护，用于识别、监
控和降低风险。 
3．风险管理和内部风险控制的措施 
（1）建立内控结构，完善内控制度 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第1号 
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公司建立、健全了内控结构，高管人员关于内控有明确的分工，确保各项业务活动有恰
当的组织和授权，确保监察活动是独立的，并得到高管人员的支持，同时置备操作手册，并
定期更新。 
（2）建立相互分离、相互制衡的内控机制 
建立、健全了各项制度，做到基金经理分开，投资决策分开，基金交易集中，形成不同
部门，不同岗位之间的制衡机制，从制度上减少和防范风险。 
（3）建立、健全岗位责任制 
建立、健全了岗位责任制，使每个员工都明确自己的任务、职责，并及时将各自工作领
域中的风险隐患上报，以防范和减少风险。 
（4）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序 
建立了评估风险的委员会，使用适合的程序，确认和评估与公司运作有关的风险；公司
建立了自下而上的风险报告程序，对风险隐患进行层层汇报，使各个层次的人员及时掌握风
险状况，从而以最快速度作出决策。 
（5）建立有效的内部监控系统 
建立了足够、有效的内部监控系统，如电脑预警系统、投资监控系统，对可能出现的各
种风险进行全面和实时的监控。 
（6）使用数量化的风险管理手段 
采取数量化、技术化的风险控制手段，建立数量化的风险管理模型，用以提示指数趋势、
行业及个股的风险，以便公司及时采取有效的措施，对风险进行分散、控制和规避，尽可能
地减少损失。 
（7）提供足够的培训 
制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和适当的培训，使员工明确其职责所
在，控制风险。 
第四部分


基金托管人 
一、基金托管人情况 
（一）基本情况 
名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 
住所：北京市西城区金融大街 25 号 
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院1号楼 
法定代表人：王洪章 
成立时间：2004 年09月17 日 
组织形式：股份有限公司 
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第1号 
16 
存续期间：持续经营 
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 
联系人：田


青 
联系电话：(010)6759 5096 
中国建设银行成立于 1954 年 10 月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行，
总部设在北京。中国建设银行于 2005 年10 月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939)，于
2007年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。 
2015 年6 月末，本集团资产总额 182,192 亿元，较上年末增长 8.81%；客户贷款和垫款总
额 101,571亿元，增长 7.20%；客户存款总额 136,970 亿元，增长 6.19%。净利润 1,322 亿元，
同比增长 0.97%；营业收入 3,110 亿元，同比增长 8.34%，其中，利息净收入同比增长 6.31%，
手续费及佣金净收入同比增长 5.76%。成本收入比 23.23%，同比下降 0.94 个百分点。资本充
足率 14.70%，处于同业领先地位。 
物理与电子渠道协同发展。总行成立了渠道与运营管理部，全面推进渠道整合；营业网点
“三综合”建设取得新进展，综合性网点达到 1.44 万个，综合营销团队达到 19,934个、综合
柜员占比达到 84%，客户可在转型网点享受便捷舒适的“一站式”服务。加快打造电子银行的
主渠道建设，有力支持物理渠道的综合化转型，电子银行和自助渠道账务性交易量占比达
94.32%，较上年末提高 6.29 个百分点；个人网上银行客户、企业网上银行客户、手机银行客
户分别增长 8.19%、10.78%和 11.47%；善融商务推出精品移动平台，个人商城手机客户端“建
行善融商城”正式上线。 
转型重点业务快速发展。2015 年 6 月末，累计承销非金融企业债务融资工具 2,374.76 亿
元，承销金额继续保持同业第一；证券投资基金托管只数和新发基金托管只数均列市场第一，
成为首批香港基金内地销售代理人中唯一一家银行代理人；多模式现金池、票据池、银联单位
结算卡等战略性产品市场份额不断扩大，现金管理品牌“禹道”的市场影响力持续提升；代理
中央财政授权支付业务、代理中央非税收入收缴业务客户数保持同业第一，在同业中首家按照
财政部要求实现中央非税收入收缴电子化上线试点。 “鑫存管”证券客户保证金第三方存管客
户数 3,076万户，管理资金总额 7,417.41 亿元，均为行业第一。 
2015 年上半年，本集团各方面良好表现，得到市场与业界广泛认可，先后荣获国内外知名
机构授予的 40 多项重要奖项。在英国《银行家》杂志 2015 年“世界银行 1000 强排名”中，
以一级资本总额继续位列全球第 2；在美国《福布斯》杂志 2015 年全球上市公司 2000强排名
中继续位列第 2；在美国《财富》杂志 2015 年世界 500 强排名第 29 位，较上年上升 9 位；荣
获美国《环球金融》杂志颁发的“2015 年中国最佳银行”奖项；荣获中国银行业协会授予的
“年度最具社会责任金融机构奖”和“年度社会责任最佳民生金融奖”两个综合大奖。 
中国建设银行总行设投资托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、
理财信托股权市场处、QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核算处、监督稽核处等 9 个职上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第1号 
17 
能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共有员工 210 余人。自 2007 年起，托管部
连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手
段。 
（二）主要人员情况 
赵观甫，投资托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总行
信贷二部、行长办公室工作，并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业务部、总
行审计部担任领导职务，长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作，具有丰富的客
户服务和业务管理经验。 
张军红，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总行
零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作，
具有丰富的客户服务和业务管理经验。 
张力铮，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、信贷二部、
信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部，并在总行集团客户部和中国建设银行北京市
分行担任领导职务，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业务管
理经验。 
黄秀莲，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管业
务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 
（三）基金托管业务经营情况 
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为
中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资
产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银
行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保
险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业
务品种最齐全的商业银行之一。截至 2015 年末，中国建设银行已托管 556 只证券投资基金。
中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行自
2009 年至今连续五年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银行” 。 
二、基金托管人的内部控制制度 
（一）内部控制目标 
作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规
章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证
基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的
合法权益。 
（二）内部控制组织结构 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第1号 
18 
中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托
管业务风险控制工作进行检查指导。投资托管业务部专门设置了监督稽核处，配备了专职
内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立行使监督稽核工作职权和能力。 
（三）内部控制制度及措施 
投资托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位
职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；
业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、
存放、使用，账户资料严格保 管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，
实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止
人为事故的发生，技术系统完整、独立。 
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 
（一）监督方法 
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用
自行开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统” ，严格按照现行法律法规以及基金合
同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，并定
期编写基金投资运作监督报告，报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清
算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与
开支情况进行检查监督。 
（二）监督流程 
1.每工作日按时通过基金监督子系统， 对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控，
发现投资比例超标等异常情况，向基金管理人发出书面通知，与基金管理人进行情况核实，
督促其纠正，并及时报告中国证监会。 
2.收到基金管理人的划款指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等
内容进行合法合规性监督。 
3.根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基金投资运作
的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价，报送中国证监会。 
4.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解
释或举证，并及时报告中国证监会。 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第1号 
19 
第五部分


相关服务机构 
一、基金份额销售机构 
1．申购赎回代理券商（简称“一级交易商”） 
(1)国泰君安证券股份有限公司



注册地址： 上海市浦东新区商城路 618 号 
办公地址： 上海市浦东新区银城中路 168号 
法定代表人： 万建华 
联系人： 芮敏祺 
电话： 021－38676666 
传真： 021－38670161 
客户服务电话： 95521 
网址： http://www.gtja.com/ 
 
 
 (2)中信建投证券股份有限公司



注册地址： 北京市朝阳区安立路 66号 4 号楼 
办公地址： 北京市朝阳门内大街 188号 
法定代表人： 王常青 
联系人： 权唐 
电话： 010－85130588 
传真： 010－65182261 
客户服务电话： 4008888108 
网址： http://www.csc108.com/ 
 
 
 (3)国信证券股份有限公司



注册地址： 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 
办公地址： 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 
法定代表人： 何如 
联系人： 周杨 
电话： 0755－82130833 
传真： 0755－82133952 
客户服务电话： 95536 
网址： http://www.guosen.com.cn/ 
 
 
 (4)招商证券股份有限公司



注册地址： 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38－45 层 
办公地址： 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38－45 层 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第1号 
20 
法定代表人： 宫少林 
联系人： 林生迎 
电话： 0755-82960223 
传真： 0755－82943636 
客户服务电话： 4008888111；95565 
网址： http://www.newone.com.cn/ 
 
 
 (5)广发证券股份有限公司



注册地址： 广州天河区天河北路 183-187号大都会广场 43楼（4301-4316房） 
办公地址： 广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、44
楼 
法定代表人： 孙树明 
联系人： 黄岚 
电话： 020－87555888 
传真： 020－87555305 
客户服务电话： 95575或致电各地营业网点 
网址： http://www.gf.com.cn/ 
 
 
 (6)中信证券股份有限公司



注册地址： 深圳市深南路 7088号招商银行大厦 A层 
办公地址： 北京朝阳区新源南路 6号京城大厦 
法定代表人： 王东明 
联系人： 陈忠 
电话： 010－84588888 
传真： 010－84865560 
客户服务电话： 010-84588888 
网址： http://www.cs.ecitic.com/ 
 
 
 (7)中国银河证券股份有限公司



注册地址： 北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座 
办公地址： 北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座 2－6层 
法定代表人： 陈有安 
联系人： 田薇 
电话： 010-66568430 
传真： 010-66568990 
客户服务电话： 4008888888 
网址： http://www.chinastock.com.cn/ 
 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第1号 
21 
 
 (8)海通证券股份有限公司



注册地址： 上海市淮海中路 98号 
办公地址： 上海市广东路 689号海通证券大厦 
法定代表人： 王开国 
联系人： 李笑鸣 
电话： 4008888001 
传真： 021－63602722 
客户服务电话： 95553 
网址： http://www.htsec.com/ 
 
 
 (9)申万宏源证券有限公司



注册地址： 上海市徐汇区长乐路 989号 45层 
办公地址： 上海市徐汇区长乐路 989号 45层 
法定代表人： 李梅 
联系人： 曹晔 
电话： 021-33389888 
传真： 021-33388224 
客户服务电话： 95523或 4008895523 
网址： http://www.sywg.com/ 
 
 
 (10)兴业证券股份有限公司



注册地址： 福州市湖东路 99号标力大厦 
办公地址： 上海市浦东民生路 1199弄五道口广场 1号楼 21层 
法定代表人： 兰荣 
联系人： 谢高得 
电话： 021－38565785 
传真： 021－38565783 
客户服务电话： 4008888123 
网址： http://www.xyzq.com.cn/ 
 
 
 (11)长江证券股份有限公司



注册地址： 武汉市新华路特 8号长江证券大厦 
办公地址： 武汉市新华路特 8号长江证券大厦 
法定代表人： 胡运钊 
联系人： 李良 
电话： 027-65799999 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第1号 
22 
传真： 027-85481900 
客户服务电话： 95579;4008-888-999 
网址： http://www.95579.com/ 
 
 
 (12)安信证券股份有限公司



注册地址： 深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层 A02单元 
办公地址： 深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层 A02单元 
法定代表人： 牛冠兴 
联系人： 陈剑虹 
电话： 0755－82825551 
传真： 0755－82558355 
客户服务电话： 4008001001 
网址： http://www.essences.com.cn 
 
 
 (13)西南证券股份有限公司



注册地址： 重庆市江北区桥北苑 8号 
办公地址： 重庆市江北区桥北苑 8号西南证券大厦 
法定代表人： 余维佳 
联系人： 张煜



电话： 023-63786633 
传真： 023-63786212 
客户服务电话： 4008096096 
网址： http://www.swsc.com.cn 
 
 
 (14)湘财证券股份有限公司



注册地址： 湖南省长沙市黄兴中路 63号中山国际大厦 12楼 
办公地址： 湖南省长沙市黄兴中路 63号中山国际大厦 12楼 
法定代表人： 林俊波 
联系人： 钟康莺 
电话： 021－68634518－8503 
传真： 021－68865938 
客户服务电话： 4008881551 
网址： http://www.xcsc.com/ 
 
 
 (15)万联证券有限责任公司



注册地址： 广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F栋 18、19层 
办公地址： 广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F栋 18、19层 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第1号 
23 
法定代表人： 张建军 
联系人： 王鑫 
电话： 020-38286686 
传真： 020－22373718－1013 
客户服务电话： 4008888133 
网址： http://www.wlzq.com.cn 
 
 
 (16)国元证券股份有限公司



注册地址： 安徽省合肥市寿春路 179号 
办公地址： 安徽省合肥市寿春路 179号 
法定代表人： 凤良志 
联系人： 李蔡 
电话： 0551－2272101 
传真： 0551－2272100 
客户服务电话： 全国统一热线 4008888777，安徽省内热线 96888 
网址： http://www.gyzq.com.cn 
 
 
 (17)渤海证券股份有限公司



注册地址： 天津市经济技术开发区第二大街 42号写字楼 101室 
办公地址： 天津市南开区宾水西道 8号 
法定代表人： 王春峰 
联系人： 胡天彤 
电话： 022－28451861 
传真： 022－28451892 
客户服务电话： 4006515988 
网址： http://www.bhzq.com 
 
 
 (18)华泰证券股份有限公司



注册地址： 江苏省南京市中山东路 90号华泰证券大厦 
办公地址： 江苏省南京市中山东路 90号华泰证券大厦 
法定代表人： 吴万善 
联系人： 庞晓芸 
电话： 025－84457777 
传真： 025－84579763 
客户服务电话： 95597 
网址： http://www.htsc.com.cn/ 
 
 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第1号 
24 
 (19)中信证券（山东）有限责任公司



注册地址： 青岛市崂山区深圳路 222号青岛国际金融广场 1号楼 20层 
办公地址： 青岛市崂山区深圳路 222号青岛国际金融广场 1号楼 20层 
法定代表人： 杨宝林 
联系人： 吴忠超 
电话： 0532-85022326 
传真： 0532-85022605 
客户服务电话： 95548 
网址： http://www.citicssd.com 
 
 
 (20)东吴证券股份有限公司



注册地址： 江苏省苏州市翠园路 181号 
办公地址： 江苏省苏州市星阳街 5号 
法定代表人： 吴永敏 
联系人： 方晓丹 
电话： 0512－65581136 
传真： 0512－65588021 
客户服务电话： 4008601555 
网址： http://www.dwjq.com.cn 
 
 
 (21)信达证券股份有限公司



注册地址： 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1号楼 
办公地址： 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1号楼 
法定代表人： 张志刚 
联系人： 唐静 
电话： 010－63080985 
传真： 010－63080978 
客户服务电话： 4008008899 
网址： http://www.cindasc.com 
 
 
 (22)东方证券股份有限公司



注册地址： 上海市中山南路 318号 2号楼 22层－29层 
办公地址： 上海市中山南路 318号 2号楼 21层－29层 
法定代表人： 潘鑫军 
联系人： 胡月茹 
电话： 021－63325888 
传真： 021－63326729 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第1号 
25 
客户服务电话： 95503 
网址： http://www.dfzq.com.cn 
 
 
 (23)长城证券有限责任公司



注册地址： 深圳市深南大道 6008号特区报业大厦 16、17层 
办公地址： 深圳市深南大道 6008号特区报业大厦 14、16、17层 
法定代表人： 黄耀华 
联系人： 高峰 
电话： 0755－83516094 
传真： 0755－83515567 
客户服务电话： 4006666888 
网址： http://www.cgws.com 
 
 
 (24)光大证券股份有限公司



注册地址： 上海市静安区新闸路 1508号 
办公地址： 上海市静安区新闸路 1508号 
法定代表人： 薛峰 
联系人： 刘晨 
电话： 021－22169081 
传真： 021－22169134 
客户服务电话： 4008888788；95525 
网址： http://www.ebscn.com/ 
 
 
 (25)广州证券股份有限公司



注册地址： 广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心主塔 19层、20层 
办公地址： 广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心主塔 19层、20层 
法定代表人： 邱三发 
联系人： 林洁茹 
电话： 020－88836999 
传真： 020－88836654 
客户服务电话： 020-961303 
网址： http://www.gzs.com.cn 
 
 
 (26)南京证券股份有限公司



注册地址： 江苏省南京市玄武区大钟亭 8号 
办公地址： 江苏省南京市玄武区大钟亭 8号 
法定代表人： 步国旬 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第1号 
26 
联系人： 潘月 
电话： 025－52310569 
传真： 025－52310586 
客户服务电话： 4008285888 
网址： http://www.njzq.com.cn 
 
 
 (27)大同证券有限责任公司



注册地址： 大同市城区迎宾街 15号桐城中央 21层 
办公地址： 太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 F12、F13 
法定代表人： 董祥 
联系人： 薛津 
电话： 0351－4130322 
传真： 0351－4192803 
客户服务电话： 4007121212 
网址： http://www.dtsbc.com.cn 
 
 
 (28)国联证券股份有限公司



注册地址： 无锡市县前东街 168号 
办公地址： 江苏省无锡市太湖新城金融一街 8号国联金融大厦 702 室 
法定代表人： 范炎 
联系人： 沈刚 
电话： 0510－82831662 
传真： 0510－82830162 
客户服务电话： 4008885288（全国） ，0510-82588168（无锡） 
网址： http://www.glsc.com.cn 
 
 
 (29)浙商证券股份有限公司



注册地址： 杭州市杭大路 1号黄龙世纪广场 A 座 6－7楼 
办公地址： 杭州市杭大路 1号黄龙世纪广场 A 座 6－7楼 
法定代表人： 吴承根 
联系人： 张智 
电话： 021-64718888 
传真： 0571－87901913 
客户服务电话： 0571-967777 
网址： http://www.stocke.com.cn/ 
 
2．二级市场交易代理券商 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第1号 
27 
包括具有经纪业务资格及上海证券交易所会员资格的所有证券公司。 
3．基金管理人可根据有关法律法规，选择其他符合要求的机构代理发售本基金，并
及时公告。 
二、登记结算机构 
名称：中国证券登记结算有限责任公司 
地址：北京市西城区太平桥大街 17 号 
法定代表人：金颖 
联系人：陈龙 
电话： （021）58876741 
传真： （021）68870311 
三、律师事务所和经办律师 
名称：国浩律师集团（北京）事务所 
注册地址： 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9层 
办公地址： 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9层 
电话： 010-65890699 
传真： 010-65176800 
联系人： 黄伟民 
经办律师： 黄伟民、陈周 
四、会计师事务所和经办注册会计师 
机构名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 
办公地址：上海市黄浦区湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 
法人代表： 李丹 
电话： 021-23238888 
传真： 021-23238800 
联系人：沈兆杰



经办注册会计师：薛竞、沈兆杰 
第六部分


基金的募集 
本基金由基金管理人依照《基金法》 、 《运作办法》 、 《销售办法》 、基金合同及其他有关
规定募集。本基金募集申请已经中国证监会 2009 年 11 月 26 日证监许可[2009]1258 号文
核准。 
本基金自2009年12月7日至2009年12月23日进行发售。 共募集1,406,754,806.00
份基金份额，有效认购户数为 10,276 户。 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第1号 
28 
本基金为交易型开放式指数基金，基金存续期限为不定期。 
第七部分


基金合同的生效 
本基金的基金合同已于 2009 年12月29 日正式生效。 
基金合同生效后，基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5,000 万元
的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续 20 个工作日出现前述情形的，基金管理
人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。 
第八部分


基金份额的折算与变更登记 
一、基金份额的折算与变更登记 
根据基金合同和招募说明书的有关规定，本基金管理人确定 2010 年1月 26 日为本基
金的基金份额折算日。折算后的基金份额净值与折算日标的指数收盘值的万分之一基本一
致。 
当日上证超大盘指数收盘值为 2477.05 点，基金资产净值为 1,285,207,695.58 元，
折算前基金份额总额为 1,406,754,806 份，折算前基金份额净值为 0.914元。 
根据基金份额折算公式，基金份额折算比例为 3.68824818（以四舍五入的方法保留小
数点后 8 位） ，折算后基金份额总额为 5,188,459,159 份，折算后基金份额净值为 0.248
元。 
本基金管理人已根据上述折算比例， 对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算，
并由中国证券登记结算有限责任公司于 2010 年1 月 27 日进行了变更登记。折算后的基金
份额采取四舍五入的方法保留到整数位。 
二、基金份额的拆分与合并 
基金成立后，在适当的时候，在基金管理人与基金托管人协商一致的情况下，经上海证
券交易所同意后，本基金可实施基金份额拆分或合并。 
基金份额拆分或合并是在保持现有基金份额持有人资产总值不变的前提下， 改变基金份
额净值和持有基金份额的对应关系，是重新列示基金资产的一种方式。基金份额拆分或合并
对基金持有人的权益无实质性影响。 
第九部分


基金份额的交易 
一、基金上市 
本基金于 2010 年 3 月 19日起在上海证券交易所上市交易，交易代码：510020。 
二、基金的上市交易 
本基金的基金份额在上海证券交易所的上市交易须遵照《上海证券交易所证券投资基上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第1号 
29 
金上市规则》 、 《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》以及《上海、深圳
证券交易所交易规则》等有关规定，包括但不限于： 
1. 本基金上市首日的开盘参考价为前一工作日基金份额净值。 
2. 本基金买入申报数量为 100 份或其整数倍，不足 100 份的部分可以卖出。 
3. 本基金申报价格最小变动单位为 0.001 元。 
4. 本基金可适用大宗交易的相关规则。 
三、终止上市交易基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止
基金的上市交易，并报中国证监会备案： 
1. 不再具备本章第（一）款规定的上市条件； 
2. 基金合同终止； 
3. 基金份额持有人大会决定终止上市； 
4. 基金合同约定的终止上市的其他情形； 
5. 上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 
基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起 2个工作日内发布
基金终止上市公告。 
若因上述 1、4项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的，
本基金将由交易型开放式基金变更为直接以本基金标的指数的非上市的开放式指数基金。 
四、参考基金份额净值（IOPV）的计算与公告 
基金管理人在每一个交易日开市前向上海证券交易所提供当日基金的申购赎回清单。
上海证券交易所在开市后根据基金的申购赎回清单和基金组合内各只证券的实时成交数
据，计算并发布参考基金份额净值（IOPV） ，供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。 
1. 参考基金份额净值的计算公式： 






参考基金份额净值＝（申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额总额＋申购赎
回清单中可以用现金替代的所有成份证券的数量与其最新成交
价乘积之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代的所有成份证券
的数量与其最新成交价乘积之和＋申购赎回清单中的预估现金
部分）／最小申购赎回单位所对应的基金份额 
2. 参考基金份额净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后 3位。 
3. 上海证券交易所可以调整参考基金份额净值的计算公式，并予以公告。 
第十部分


基金份额的申购与赎回 
一．申购、赎回办理的场所 
投资人应当在申购赎回代理券商的营业场所按申购、赎回代理券商提供的方式办理基
金的申购和赎回。 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第1号 
30 
本基金管理人将在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可依据实
际情况增加或减少申购赎回代理券商。 
二．申购、赎回办理的时间 
（1） 开放日及开放时间 
投资人可办理申购、赎回等业务的开放日为上海证券交易所的交易日，开放时间为上午
9∶30-11∶30 和下午 1∶00-3∶00。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基
金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 
若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视
情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在可操作的前提下在实施日前依照《信
息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 
（2） 申购、赎回的开始时间 
本基金已于 2010 年 3月 19日开放申购、赎回业务。 
三．申购、赎回的数额限制 
投资人申购、赎回的基金份额须为最小申购赎回单位的整数倍。 
本基金的最小申购赎回单位为 10 万份，基金管理人有权对其进行更改，并在更改前
至少 3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。 
四．申购、赎回的原则 






（1）本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购、赎回均以份额申请。 






（2）本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 
（3）申购、赎回申请提交后不得撤消。 
（4）申购、赎回应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》的
规定。 
（5）基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则。基金管理
人最迟须于新规则开始实施日前 3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公
告。 
五．申购、赎回的程序 
（1）申购、赎回申请的提出 
投资人须按申购赎回代理券商规定的手续，在开放日的开放时间提出申购、赎回的申
请。投资人申购本基金时，须根据申购赎回清单备足相应数量的股票和现金。投资人提交
赎回申请时，必须持有足够的基金份额余额和现金。 
（2）申购、赎回申请的确认与通知 
投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要求的申购对价，
则申购申请失败；如投资人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现
金，或基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。投资人可在上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第1号 
31 
申请当日通过其办理申购、赎回的销售网点查询确认情况。 
（3）申购、赎回的清算交收与登记 
投资人 T 日申购、赎回成功后，登记结算机构在 T 日收市后为投资人办理基金份额与
组合证券的清算交收及现金替代等的清算，在 T＋1 日办理现金替代等的交收及现金差额
的清算，在 T＋2 日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理
人和基金托管人。如果登记结算机构在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《中
国证券登记结算有限责任公司交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》的有关规定
进行处理。 
登记结算机构可在法律法规允许的范围内，对清算交收和登记的办理时间、方式进行
调整，并最迟于开始实施前 3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。 
六．申购、赎回的对价、费用及价格 
（1）申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额
及其他对价。赎回对价是指投资人赎回基金份额时，基金管理人应交付给赎回人的组合证
券、现金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据交易当日申购赎回清单和
投资人申购、赎回的基金份额数额确定。 
（2）T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T＋1日公告，计算公式为计算日
基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或
公告，并报中国证监会备案。 
（3）申购对价、赎回对价根据交易当日申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份
额数额确定。申购赎回清单由基金管理人编制。T 日申购赎回清单在当日上海证券交易所
开市前公告。 
（4）投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照 0.5%的标准收取佣
金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。 
七．申购赎回清单的内容与格式 
（1）申购赎回清单的内容 
T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各成份证券
数据、现金替代、T 日预估现金部分、T-1 日的现金差额、基金份额净值及其他相关内容。 
（2）组合证券相关内容 
组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申
购赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 
（3）现金替代相关内容 
现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书规定的原则，用于
替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。 
1）现金替代分为 3种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”） 、可以现金替代（标志为“允上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第1号 
32 
许”）和必须现金替代（标志为“必须”） 。 
禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 
可以现金替代是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替
代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 
必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代。 
2）可以现金替代 
① 适用情形：出于证券停牌等原因导致投资人无法在申购时买入证券或基金管理人
认为可以适用的其他情形。 
② 替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 
替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋现金替代溢价比例） 
其中，该证券参考价格目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。如果上海证券
交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。 
收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在该部分证券
恢复交易后买入， 而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。
为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代
金额。如果预先收取的金额高于基金买入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多
收取的差额；如果预先收取的金额低于基金买入该部分证券的实际成本，则基金管理人将
向投资者收取欠缺的差额。 
③ 替代金额的处理程序如下： 
T 日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。 
在 T 日后被替代的部分证券有正常交易的 2 个交易日（即 T＋2 日）内，基金管理人
将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。 
T＋2日日终，若基金管理人已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的
实际买入成本（包括买入价格和交易费用）的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补
交的款项；若基金管理人未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替
代证券的实际买入成本加上按照 T＋2日收盘价计算的未购入部分被替代证券价值的差额，
确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。 
特殊情况：若自 T 日起，上海证券交易所正常交易日已达 20 日而该部分证券的正常
交易日低于 2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券的实际购入成本加上按照最近
一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资人或投资人
应补交的款项。 
若现金替代日 （T 日）后至 T＋2日 （在特殊情况下则为 T 日起的第 20 个正常交易日）
期间被替代的证券发生除息、送股（转增） 、配股，以及由于股权分置改革等发生的其他权
益变动，则进行相应调整。 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第1号 
33 
T＋2 日后的第 1 个市场交易日（在特殊情况下则为 T 日起的第 21 个市场交易日） ，
基金管理人将应退款和应补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管
人，相关款项的清算交收，将于此后 3个工作日内完成。 
④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资人使
用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的
计算公式为： 
现金替代比例（%）＝
) ( × 金份 申
该证 券 参 考价格 × 只替代 证 i 第
1
IOPV
n
i
参考基金份额净值 额 购基
券数量
?
?
×100% 
 
公式中， “该证券参考价格”的确定原则与可以现金替代情况下，替代金额的计算公式
中的该证券参考价格确定原则相同。 参考基金份额净值目前为该 ETF前一交易日除权除息
后的收盘价，如果上海证券交易所参考基金份额净值计算方式发生变化，以上海证券交易
所通知规定的参考基金份额净值为准。3）必须现金替代 
①适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整将被剔除的成份证券，或
出于保护基金持有人利益等目的基金管理人认为有必要实行必须现金替代的成份证券。 
②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的
一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券
的数量乘以其 T 日预估开盘价。 






（4）预估现金部分相关内容 
预估现金部分是指为便于计算参考基金份额净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申
购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。 
T 日申购赎回清单中公告 T 日预估现金部分，其计算公式为： 
T 日预估现金部分＝T－1日最小申购赎回单位的基金资产净值－ （申购赎回清单中必
须用现金替代的固定替代金额总额＋申购赎回清单中可以用现金
替代的所有成份证券的数量与其 T日预估开盘价乘积之和＋申购
赎回清单中禁止用现金替代的所有成份证券的数量与其 T日预估
开盘价乘积之和） 
其中，T 日预估开盘价是对标的指数成份证券预估的开盘价。另外，若 T 日为基金分
红除息日，则计算公式中的“T－1日最小申购赎回单位的基金资产净值”需要扣减相应的收
益分配数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。 






（5）现金差额相关内容 
T 日现金差额在 T＋1日的申购赎回清单中公告，其计算公式为： 
T 日现金差额＝T 日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须用现上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第1号 
34 
金替代的固定替代金额总额＋申购赎回清单中可以用现金替代的所有
成份证券的数量与其 T日收盘价乘积之和＋申购赎回清单中禁止用现
金替代的所有成份证券的数量与其 T 日收盘价乘积之和） 
T 日投资人申购、赎回基金份额时，需按 T＋1 日公告的 T 日现金差额进行资金的清
算交收。现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资人申购时，如现金差额为正数，
则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资人将根据
其申购的基金份额获得相应的现金；在投资人赎回时，如现金差额为正数，则投资人将根
据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资人应根据其赎回的基金
份额支付相应的现金。 
（6）申购赎回清单的格式 
T 日申购赎回清单的格式举例如下： 
基本信息 
最新公告日期


2012 年 12 月 28 日 
基金名称


超大盘 ETF 
基金管理公司名称


博时基金管理有限公司 
一级市场基金代码


510021 
T－1日信息内容 
现金差额(单位：元)


 ￥136.41 
最小申购、赎回单位资产净值(单位：元)


￥188,327.41
基金份额净值(单位：元) ￥1.8833
T 日信息内容 
预估现金部分(单位：元)


￥136.41
现金替代比例上限


 40.0%
是否需要公布 IOPV


 是
最小申购、赎回单位(单位：份)


100,000
申购、赎回的允许情况


允许申购和赎回
T 日成份股信息内容 
股票代码 股票简称 股票数量 现金替代 
标志 
现金替代 
溢比价率 
固定替代
金额 
600000


浦发银行


1500 允许


10.0%



 600028


中国石化


1500 允许


10.0%



 600030


中信证券


800 允许


10.0%



 600031


三一重工


700 允许


10.0%



 600036


招商银行


0 必须





0.000
 600050


中国联通


2400 允许


10.0%



 600104


上汽集团


700 允许


10.0%



 600111


包钢稀土


300 允许


10.0%


上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第1号 
35 
 600348


阳泉煤业


600 允许


10.0%



 600362


江西铜业


400 允许


10.0%


0.000
 600519


贵州茅台


0 必须






 600547


山东黄金


300 允许


10.0%



 600585


海螺水泥


600 允许


10.0%



 601006


大秦铁路


1300 允许


10.0%



 601088


中国神华


400 允许


10.0%



 601166


兴业银行


1000 允许


10.0%



 601288


农业银行


4900 允许


10.0%



 601318


中国平安


200 允许


10.0%



 601668


中国建筑


2800 允许


10.0%



 601899


紫金矿业


2400 允许


10.0%



 
八．暂停申购、赎回的情形 






在以下情况下，基金管理人可暂停接受投资人的申购、赎回申请： 
1） 不可抗力导致基金无法接受申购、赎回。 
2） 上海证券交易所决定临时停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 
3） 法律法规、上海证券交易所规定或中国证监会认定的其他情形。 
当发生上述暂停申购、赎回情形之一时，本基金的申购和赎回可能同时暂停。 
当发生上述情形之一时，基金管理人应于当日报中国证监会备案，并及时公告。已接
受的赎回申请，基金管理人应足额兑付。在暂停申购、赎回的情况消除后，基金管理人应
及时恢复申购、赎回业务的办理并予以公告。 
九．集合申购与其他服务 
在条件允许时，基金管理人可开放集合申购业务，即允许多个投资人集合其持有的组
合证券共同构成最小申购赎回单位或其整数倍进行申购。 
在条件允许时，基金管理人也可采取其他合理的申购方式，并于新的申购方式开始执
行前的至少 3个工作日予以公告。 
基金管理人指定的销售代理机构可依据基金合同开展其他服务，双方须签订书面委托
代理协议，并报中国证监会备案。 
十．联接基金的投资 
本基金的联接基金可投资于本基金，与本基金跟踪同一标的指数。 
第十一部分


基金的投资 
一．投资目标 
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 
二．标的指数 
上证超级大盘指数，该指数属于价格指数。 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第1号 
36 
三．投资范围 
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。本基金跟踪标的指数成份股和备选
成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%。 
为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于新股、债券及中国证监会允
许基金投资的其他金融工具。 
四．投资理念 
以低成本投资于标的指数所表征的市场组合，以期获得标的指数所表征的市场平均水
平的投资收益。 
五．投资策略 
本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股
票投资组合， 并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。 但因特殊情况 （如
流动性不足等）导致本基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理
方法进行适当的替代。 
本基金跟踪标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%。 
在法律法规允许的情况下， 基金管理人在履行相应程序后可以使用相关金融衍生工具，
以更好地实现基金的投资目标。但基金管理人使用相关金融衍生工具必须是以提高投资效
率、降低交易成本、缩小跟踪误差等为目的，而非用于投机或用作杠杆工具放大基金的投
资。 
（一）投资决策依据 
有关法律、法规、基金合同以及标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决
策依据。 
（二）投资管理体制 
本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会负责做
出有关标的指数重大调整的应对决策、基金组合重大调整的决策，以及其他单项投资的重
大决策。基金经理负责做出日常标的指数跟踪维护过程中的组合构建、组合调整及基金每
日申购赎回清单的编制等决策。 
（三）投资管理程序 
研究、投资决策、组合构建、交易执行、投资绩效评估、组合监控与调整各环节的相
互协调与配合，构成了本基金的投资管理程序。 
1．研究。基金管理人的研究部依托公司整体研究平台，整合外部信息包括券商等外
部研究力量的研究成果，开展标的指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、
流动性分析、误差及其归因分析等工作，并撰写相关的研究报告，作为本基金投资决策的
重要依据。 
2．投资决策。基金管理人的投资决策委员会依据研究部提供的研究报告，定期或遇上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第1号 
37 
重大事件时临时召开投资决策委员会议，对相关事项做出决策。基金经理根据投资决策委
员会的决议，做出基金投资管理的日常决策。 
3．组合构建。结合研究报告，基金经理主要采取完全复制法，即完全按照标的指数
的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而
进行相应的调整。在追求跟踪误差和跟踪偏离度最小化的前提下，基金经理可采取适当的
方法，提高投资效率，降低交易成本，控制投资风险。 
4．交易执行。基金管理人的交易部负责本基金的具体交易执行，交易部同时履行一
线监控的职责。 






5．投资绩效评估。本基金管理人定期和不定期对本基金的投资绩效进行评估，并撰
写相关的绩效评估报告，确认基金组合是否实现了投资预期，投资策略是否成功，并对基
金组合误差的来源进行归因分析等。基金经理依据绩效评估报告总结或检讨以往的投资策
略，如果需要，亦对投资组合进行相应的调整。 
6．组合监控与调整。基金经理根据标的指数的每日变动情况，结合成份股等的基本
面情况、流动性状况、基金申购赎回的现金流量情况，以及基金投资绩效评估结果等，对
基金投资组合进行动态监控和调整，密切跟踪标的指数。 
基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下，根据环境的变化和基金实际投资的
需要，有权对上述投资程序做出调整，并将调整内容在基金招募说明书及招募说明书更新
中予以公告。 
六．投资组合管理 
（一）投资组合的构建 
基金管理人构建基金投资组合的过程主要分为三个步骤：确定目标组合、制定建仓策
略，以及逐步调整组合。 
1．确定目标组合。基金管理人主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股
组成及其权重构建基金股票投资组合。 
2．制定建仓策略。基金经理依据对标的指数成份股的流动性和交易成本等因素所做
的分析，制定合理的建仓策略。 
3．逐步调整组合。基金经理在规定时间内，采取适当的手段和措施，对实际投资组
合进行动态调整，直至达到紧密跟踪标的指数的目标。 
本基金跟踪标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%。本
基金将在基金合同生效之日起 3个月内达到这一投资比例。此后，如因标的指数成份股调
整、基金申购赎回带来现金等因素导致基金不符合这一投资比例的，基金管理人将在 10
个交易日内进行调整。 
（二）投资组合的日常管理 






本基金投资组合的日常管理内容主要包括以下几个方面： 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第1号 
38 






1．标的指数成份股公司行为信息的跟踪与分析。跟踪分析标的指数成份股公司行为
等信息，如股本变化、分红、停牌、复牌，以及成份股公司其他重大信息，分析这些信息
对指数的影响，进而分析是否需要对投资组合进行调整，为投资决策提供依据。 
2．标的指数的跟踪与分析。跟踪分析标的指数的调整等变化，确定标的指数的变化
是否与预期相一致，分析是否存在差异及差异产生的原因，为投资决策提供依据。 
3．每日申购赎回情况的跟踪与分析。跟踪分析每日基金申购赎回信息，分析这些信
息对投资组合的影响。 
4．投资组合持有证券、现金头寸及流动性分析。基金经理跟踪分析每日基金实际投
资组合与目标组合的差异及差异产生的原因，并对拟调整的成份股的流动性进行分析。 
5．投资组合调整。使用数量化投资分析模型，寻找出将实际投资组合调整为所追求
的目标组合的最优方案，确定组合交易计划；如标的指数成份股调整、成份股公司发生兼
并、收购和重组等重大事件，由基金经理召集会议，决定基金的操作策略；进一步调整投
资组合，达到所追求的目标组合的持仓结构。 
6．基金每日申购赎回清单的制作。基金经理以 T－1日标的指数成份股的构成及其权
重为基础，并考虑 T 日将发生的上市公司变动等情况，制作 T 日基金申购赎回清单并予以
公告。 
（三）投资组合的定期管理 
本基金投资组合的定期管理内容主要包括以下几个方面： 
1．每月 
每月末，根据基金合同中关于基金管理费和基金托管费等的支付要求，及时检查组合
中的现金比例，进行现金支付的准备。 
每月末，基金经理对投资策略、投资组合表现及跟踪误差等进行分析，分析最近组合
与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差情况，寻找出未能有效控制较大偏离的原因。 
2．每半年 
根据标的指数的编制规则与指数调整公告，基金经理依据投资决策委员会的决策，在
标的指数成份股调整生效前，分析并制定投资组合调整策略，尽量减少因成份股变动所带
来的跟踪偏离度和跟踪误差。 
（四）投资绩效评估 






本基金的投资绩效评估内容包括以下几个方面： 
每日，基金经理分析基金的跟踪偏离度。 
本基金管理人定期对基金的运行情况进行量化评估。 
基金经理定期根据绩效评估报告分析当月的投资操作、投资组合状况及跟踪误差等情
况，重点分析基金的跟踪偏离度和跟踪误差产生的原因、现金管理情况、标的指数成份股
调整前后的操作，以及成份股未来可能发生的变动等。 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第1号 
39 
在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.2%，年跟踪误差不超过 2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏
离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误
差的进一步扩大。 
七．标的指数与业绩比较基准 
本基金的业绩比较基准为标的指数，即上证超级大盘指数。该指数属于价格指数。 
如果中证指数有限公司变更或停止上证超级大盘指数的编制及发布，或者上证超级大
盘指数被其他指数所替代，或者由于指数编制方法等重大变更导致上证超级大盘指数不宜
继续作为本基金的标的指数，或者证券市场有其他代表性更强、更适合于本基金投资的指
数推出，基金管理人依据维护投资者合法权益的原则，在履行适当程序后，有权变更本基
金的标的指数并相应地变更业绩比较基准。 
八．风险收益特征 
本基金属于股票型基金，其预期收益及风险水平高于混合基金、债券基金与货币市场
基金，属于高风险高收益的开放式基金。 
本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪上证超级大盘
指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 
九．投资限制 
1．投资组合限制 
依照《运作办法》 ，本基金管理人运用基金财产进行证券投资，不得有下列情形： 
（1）基金财产参与股票发行申购，单只基金所申报的金额超过基金总资产，单只基
金所申报的股票数量超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
（2）违反基金合同关于投资范围和投资策略的约定； 
（3）本基金跟踪标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的
90%； 
（4）本基金持有的所有流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的 20%；
本基金持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的 20%。 
（5）进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基金资产净值的
40%； 
（6）本基金投资权证，在任何交易日买入的总金额，不超过上一交易日基金资产净
值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，本基金管理人管理的
全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。投资于其他权证的投资比例，遵从法
律法规或监管部门的相关规定； 
（7）中国证监会规定禁止的其他情形。 
如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的， 以变更后的规定为准。上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第1号 
40 
法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 
由于证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、成份股价格的市场变化等基金管
理人之外的因素导致基金投资不符合上述约定比例的，但基金管理人应在 10 个交易日内
进行调整，以达到标准。 
2．禁止行为 
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： 
（1）承销证券； 
（2）向他人贷款或者提供担保； 
（3）从事承担无限责任的投资； 
（4）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外； 
（5）向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票
或者债券； 
（6）买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托
管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券； 
（7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
（8）法律法规、中国证监会规定禁止的其他活动。 
对于因上述（5） 、 （6）项情形导致无法投资的标的指数成份股或备选成份股，基金管
理人将在严格控制跟踪误差的前提下，将结合使用其他合理方法进行适当替代。 
如果法律法规或监管部门取消上述限制的，履行适当程序后，本基金不受上述限制。 
3．如果法律法规对基金合同约定的禁止行为和投资限制进行变更的，基金管理人与基
金托管人商议并履行适当程序后，本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。 
十．基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法 
1．不谋求对所投资公司的控股或者直接管理； 
2．所有参与行为均应在合法合规和维护基金份额持有人利益的前提下进行，并谋求
基金资产的保值和增值。 
十一．基金的融资、融券 
本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。 
十二．基金投资组合报告 
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、
净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第1号 
41 
本投资组合报告所载数据截至 2015年 9 月30 日，本报告中所列财务数据未经审计。 
1 报告期末基金资产组合情况 
序号 项目 金额(元) 
占基金总资产的比
例(%) 
1 权益投资 249,673,689.63 99.11
 其中：股票 249,673,689.63 99.11
2 固定收益投资 --
 其中：债券 --
 资产支持证券 --
3 
贵金属投资 
--
4 金融衍生品投资 --
5 买入返售金融资产 --
 
其中：买断式回购的买入返售金融
资产 
--
6 银行存款和结算备付金合计 2,226,418.71 0.88
7 其他各项资产 14,913.02 0.01
8 合计 251,915,021.36 100.00
2 报告期末按行业分类的股票投资组合 
代码 行业类别 公允价值（元） 
占基金资产净值
比例（％） 
A 农、林、牧、渔业 --
B 采矿业 23,366,925.86 9.29
C 制造业 92,069,168.09 36.62
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 --
E 建筑业 10,768,336.52 4.28
F 批发和零售业 --
G 交通运输、仓储和邮政业 13,436,682.36 5.34
H 住宿和餐饮业 --
I 信息传输、软件和信息技术服务业 21,418,597.91 8.52
J 金融业 88,613,978.89 35.24
K 房地产业 --
L 租赁和商务服务业 --
M 科学研究和技术服务业 --
N 水利、环境和公共设施管理业 --
O 居民服务、修理和其他服务业 --
P 教育 --
Q 卫生和社会工作 --上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第1号 
42 
R 文化、体育和娱乐业 --
S 综合 --
 合计 249,673,689.63 99.30
3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 
占基金资产净
值比例(％) 
1 600016 民生银行 2,377,002 20,085,666.90 7.99
2 600000 浦发银行 1,063,267 17,682,130.21 7.03
3 600036 招商银行 927,266 16,477,516.82 6.55
4 600519 贵州茅台 79,201 15,072,742.31 5.99
5 600887 伊利股份 953,039 14,657,739.82 5.83
6 601166 兴业银行 948,282 13,806,985.92 5.49
7 600018 上港集团 1,927,788 13,436,682.36 5.34
8 601318 中国平安 421,316 12,580,495.76 5.00
9 600104 上汽集团 733,689 12,325,975.20 4.90
10 600585 海螺水泥 720,593 12,141,992.05 4.83
4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 
本基金本报告期末未持有债券。 
5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 
本基金本报告期末未持有债券。 
6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 
本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。 
7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 
本基金本报告期末未持有贵金属。 
8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 
本基金本报告期末未持有权证。 
9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 
本基金本报告期末未持仓股指期货。 
10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 
本基金本报告期末未持有国债期货。 
11 投资组合报告附注 
11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第1号 
43 
11.2 报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外
的股票。 
11.3 其他各项资产构成 
序号 名称 金额(元) 
1 存出保证金 14,457.24
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 455.78
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 14,913.02
11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 
本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 
11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 
11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 
第十二部分


基金的业绩 
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，
投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 
自基金合同生效开始基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较： 
期


 间 
净值增
长率① 
净值增长
率标准差
② 
业绩比较
基准收益
率③ 
业绩比较
基准收益
率标准差
④ 
①－③ ②－④
2009.12.29-2009.12.31 0.60% 0.17% 3.36% 0.97% -2.76% -0.80%
2010.1.1-2010.12.31 -25.58% 1.52% -26.76% 1.53% 1.18% -0.01%
2011.1.1-2011.12.31 -18.28% 1.13% -19.63% 1.16% 1.35% -0.03%
2012.1.1-2012.12.31 17.28% 1.27% 15.28% 1.29% 2.00% -0.02%
2013.1.1-2013.12.31 -21.18% 1.52% -22.88% 1.51% 1.70% 0.01%
2014.1.1-2014.9.30 8.69% 1.03% 5.99% 1.03% 2.70% 0.00%
2014.1.1-2014.12.31 51.40% 1.25% 49.35% 1.26% 2.05% -0.01%
2015.1.1-2015.9.30 -9.03% 2.73% -10.08% 2.74% 1.05% -0.01%
2009.12.29-2015.9.30 -22.10% 1.60% -27.37% 1.61% 5.27% -0.01%上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第1号 
44 
注：本基金的业绩比较基准为上证超级大盘指数。 
 
第十三部分


基金的财产 
一．基金资产总值 
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款以及其
他资产的价值总和。 
二．基金资产净值 
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 
三．基金财产的账户 
本基金财产以基金名义开立银行存款账户，以基金托管人的名义开立证券交易清算资
金的结算备付金账户，以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券账户，以本基金的
名义开立银行间债券托管账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销
售机构和登记结算机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 
四．基金财产的处分 
基金财产独立于基金管理人、基金托管人和代销机构的固有财产，并由基金托管人保
管。基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益
归入基金财产。基金管理人、基金托管人可以按基金合同的约定收取管理费、托管费以及
其他基金合同约定的费用。基金财产的债权、不得与基金管理人、基金托管人固有财产的
债务相抵销，不同基金财产的债权债务，不得相互抵销。基金管理人、基金托管人以其自
有资产承担法律责任，其债权人不得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。 
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清
算的，基金财产不属于其清算财产。 
除依据《基金法》 、基金合同及其他有关规定处分外，基金财产不得被处分。非因基金
财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。 
第十四部分


基金资产的估值 
一．估值日 
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定需
要对外披露基金净值的非营业日。 
二．估值方法 
本基金按以下方式进行估值： 
1、证券交易所上市的有价证券的估值 
（1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等） ，以其估值日在证券交易所挂牌的
市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券
发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第1号 
45 
近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可
参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； 
（2）交易所上市的债券，采用估值技术确定公允价值。对在交易所市场上市交易的不
含权债券，选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值；对在交易所市场上
市交易的含权债券，选取第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值
净价估值； 
（3）交易所上市不存在活跃市场的非固定收益类有价证券，采用估值技术确定公允价
值。交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量
公允价值的情况下，按成本估值。 
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票
的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 
（2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值
技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 
（3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的
同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关
规定确定公允价值。 
3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确
定公允价值。 
4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。 
5、 本基金投资股指期货合约， 一般以估值当日结算价进行估值， 估值当日无结算价的，
且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。 
6、中小企业私募债券，采用估值技术确定公允价值。在估值技术难以可靠计量公允价
值的情况下，按成本估值。 
7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 
8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新
规定估值。 
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关
法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第1号 
46 
因，双方协商解决。 
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本
基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关
各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值
的计算结果对外予以公布。 
三．估值对象 
基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产。 
四．估值程序 
1．基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额
数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 
每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。 
2．基金管理人应每个工作日对基金资产估值。基金管理人每个工作日对基金资产估
值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对
外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 
五．估值错误的处理 
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、
及时性。当基金份额净值小数点后 4位以内（含第 4位）发生差错时，视为基金份额净值
错误。 
基金份额净值的计算保留到小数点后 4位，小数点后第 5位四舍五入。当估值或份额
净值计价错误实际发生时，基金管理人应当立即纠正，并采取合理的措施防止损失进一步
扩大。当错误达到或超过基金资产净值的 0.25%时，基金管理人应报中国证监会备案；当
估值错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。
因基金估值错误给投资者造成损失的，应先由基金管理人承担，基金管理人对不应由其承
担的责任，有权向过错人追偿。 
关于差错处理，本基金合同的当事人按照以下约定处理： 
1．差错类型 
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记结算机构、或代销机
构、或投资者自身的过错造成差错，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由
于该差错遭受损失的当事人（受损方）按下述“差错处理原则”给予赔偿承担赔偿责任。 
上述差错的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、
系统故障差错、下达指令差错等；对于因技术原因引起的差错，若系同行业现有技术水平
无法预见、无法避免、无法抗拒，则属不可抗力，按照下述规定执行。 
由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错，因不可上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第1号 
47 
抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任，但因该差错取得不当得利的当
事人仍应负有返还不当得利的义务。 
2．差错处理原则 
（1）差错已发生，但尚未给当事人造成损失时，差错责任方应及时协调各方，及时
进行更正，因更正差错发生的费用由差错责任方承担；由于差错责任方未及时更正已产生
的差错，给当事人造成损失的由差错责任方承担；若差错责任方已经积极协调，并且有协
助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。差错责任
方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保差错已得到更正。 
（2）差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并
且仅对差错的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 
（3）因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任方
仍应对差错负责，如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他
当事人的利益损失（“受损方”） ，则差错责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金
额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的
当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已
经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。 
（4）差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。 
（5）差错责任方拒绝进行赔偿时，如果因基金管理人过错造成基金资产损失时，基
金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿， 如果因基金托管人过错造成基金资产损失时，
基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。除基金管理人和托管人之外的第三方造成
基金资产的损失，并拒绝进行赔偿时，由基金管理人负责向差错方追偿。 
（6）如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿，并且依据法律、行政法规、
《基金合同》或其他规定，基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔
偿责任，则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追索，并有权要求其赔偿或补偿由此
发生的费用和遭受的损失。 
（7）按法律法规规定的其他原则处理差错。 
3．差错处理程序 
差错被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： 
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管
人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 
（2）查明差错发生的原因，列明所有的当事人，并根据差错发生的原因确定差错的
责任方； 
（3）根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估； 
（4）根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失； 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第1号 
48 
（5）根据差错处理的方法，需要修改基金登记结算机构交易数据的，由基金登记结
算机构进行更正，并就差错的更正向有关当事人进行确认。 
（6）基金管理人及基金托管人基金份额净值计算错误偏差达到基金份额净值的
0.25%时，基金管理人应当报告中国证监会；基金管理人及基金托管人基金份额净值计算
错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告并报中国证监会备案。 
六．暂停估值的情形 
1．基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 
2．因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值
时； 
3．占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障投资人的
利益，已决定延迟估值；



4．中国证监会和基金合同认定的其他情形。 
七．基金净值的确认 
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管
人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值并发送
给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人
对基金净值予以公布。 
八．特殊情况的处理 
1．基金管理人按“二.估值方法”的第 6 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产
估值错误处理； 
2．由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误，或由于其他不可抗力原因、
或国家会计政策变更、市场规则变更等，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适
当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金
管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的
措施消除由此造成的影响。 
第十五部分


基金的收益与分配 
一．基金利润的构成 
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后
的余额；基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 
二．基金可供分配利润 
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益
的孰低数。 
三．收益分配原则 
本基金收益分配应遵循下列原则： 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第1号 
49 
1．基金收益分配采用现金方式。 
2．每份基金份额享有同等分配权。 
3．基金收益评价日核定的基金累计收益率超过标的指数同期累计收益率达到 1%以
上，方可进行收益分配。 
4．在符合上述基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配 2次，每次基金收益
分配比例不低于可供分配利润的 5%，基金的收益分配比例应当以收益分配基准日可供分配
利润为基准计算。若自基金合同生效日起不满 3个月，可不进行收益分配。 
5．期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的
孰低数。 
6．基金红利发放日距离收益分配基准日（即期末可供分配利润计算截止日）的时间
不得超过 15 个工作日。 
7．法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 
四．收益分配方案 
基金收益分配方案中应载明收益分配基准日以及该日的可供分配利润、基金收益分配
对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式、支付方式等内容。 
五．收益分配的时间和程序 
1．基金收益分配方案由基金管理人拟订，由基金托管人复核，依照《信息披露办法》
的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案； 
2．在收益分配方案公布后，基金管理人依据具体方案的规定就支付的现金红利向基
金托管人发送划款指令，基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。 
第十六部分


基金的费用与税收 






一．与基金运作有关的费用 
1．基金管理人的管理费； 
2．基金托管人的托管费； 
3．基金上市费及年费； 
4．基金收益分配发生的费用； 
5．基金财产拨划支付的银行费用； 
6．基金合同生效后的基金信息披露费用； 
7．基金份额持有人大会费用； 
8．基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费； 
9．基金的证券交易费用； 
10．在中国证监会规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，具
体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明； 
11．依法可以在基金财产中列支的其他费用。 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第1号 
50 
上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规
另有规定时从其规定。 
2．基金运作费用的计提方法、计提标准和支付方式 
（1） 基金管理人的管理费 
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。计算方法如
下： 






H＝E×0.50%÷当年天数 






H为每日应计提的基金管理费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金管理费由基金管理人每日计算，每日计提，按月支付，由基金管理人于次月首日
起 2个工作日内向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于当日内从
基金资产中一次性支付给基金管理人。如遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 
（2） 基金托管人的托管费 
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.10%年费率计提。计算方法如
下： 






H＝E×0.10%÷当年天数 






H为每日应计提的基金托管费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金托管费由基金管理人每日计算，每日计提，按月支付，由基金管理人于次月首日 
 
起 2个工作日内向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于当日内从
基金资产中一次性支付给基金托管人。如遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 
3．除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议
的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。 
二．与基金销售有关的费用 
投资人在申购、赎回基金份额时，按照本基金招募说明书的规定，交纳一定的申购、
赎回佣金。 
本基金的申购、赎回均以份额申请，费用计算公式为： 
申购（或赎回）佣金＝申购（或赎回）份额×佣金比率 
本基金申购、赎回佣金由申购赎回代理券商在投资人申购、赎回确认时收取，用于市
场推广费用、销售服务费用、证券交易所和登记结算机构收取的相关费用等。 
三．不列入基金费用的项目 
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损
失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第1号 
51 
生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。 
四．基金管理费和托管费的调整 
基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基
金管理人必须最迟于新的费率实施日 2日前在指定媒体上刊登公告。 
五．税收 
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。 
第十七部分


基金的会计与审计 
一．基金的会计政策 
1．基金管理人为本基金的会计责任方； 
2．本基金的会计年度为公历每年的 1月 1日至 12 月 31 日； 
3．本基金的会计核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 
4．会计制度执行国家有关的会计制度； 
5．本基金独立建账、独立核算； 
6．基金管理人保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编
制基金会计报表； 
7．基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并书面确
认。 
二．基金的审计 
1．基金管理人聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本
基金年度财务报表及其他规定事项进行审计。会计师事务所及其注册会计师须与基金管理
人、基金托管人相互独立。 
2．会计师事务所更换经办注册会计师时，应事先征得基金管理人和基金托管人同意。 
3．基金管理人（或基金托管人）认为有充足理由更换会计师事务所，经基金托管人
（或基金管理人）同意，并报中国证监会备案后可以更换。更换会计师事务所须在备案后
2个工作日内公告。 
第十八部分


基金的信息披露 
 
基金的信息披露应符合《基金法》 、 《运作办法》 、 《信息披露办法》 、基金合同及其他有
关规定。基金管理人、基金托管人和其他基金信息披露义务人应当依法披露基金信息，并
保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基
金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。基金管理人、基
金托管人和其他基金信息披露义务人应按规定将应予披露的基金信息披露事项在规定时间
内通过中国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）和基金管理人、基金托管人上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第1号 
52 
的互联网网站（以下简称“网站”）等媒介披露。 
本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 
1．虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 
2．对证券投资业绩进行预测； 
3．违规承诺收益或者承担损失； 
4．诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金份额发售机构； 
5．登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字； 
6．中国证监会禁止的其他行为。 
本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露义务
人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的，以中文文本为准。 
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。 
公开披露的基金信息包括： 
（一）招募说明书 
招募说明书是基金向社会公开发售时对基金情况进行说明的法律文件。 
基金管理人按照《基金法》 、 《信息披露办法》 、基金合同编制并在基金份额发售的 3
日前，将基金招募说明书登载在指定报刊和网站上。基金合同生效后，基金管理人应当在
每 6 个月结束之日起 45 日内，更新招募说明书并登载在网站上，将更新的招募说明书摘
要登载在指定报刊上。基金管理人将在公告的 15 日前向中国证监会报送更新的招募说明
书，并就有关更新内容提供书面说明。更新后的招募说明书公告内容的截止日为每 6个月
的最后 1日。 
（二）基金合同、托管协议 
基金管理人应在基金份额发售的 3日前，将基金合同摘要登载在指定报刊和网站上；
基金管理人、基金托管人应将基金合同、托管协议登载在各自网站上。 
（三）基金份额发售公告 
基金管理人将按照《基金法》 、 《信息披露办法》的有关规定，就基金份额发售的具体
事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明书的当日登载于指定报刊和网站上。 
（四）基金合同生效公告 
基金管理人将在基金合同生效的次日在指定报刊和网站上登载基金合同生效公告。基
金合同生效公告中将说明基金募集情况。 
（五）基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告 
基金建仓期结束后，基金管理人确定基金份额折算日，并至少提前 3个工作日将基金
份额折算日公告登载于指定报刊及网站上。 
基金份额进行折算并由登记结算机构完成基金份额的变更登记后，基金管理人将在 3
个工作日内将基金份额折算结果公告登载于指定报刊及网站上。 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第1号 
53 
（六）基金开始申购、赎回公告 
基金管理人应于申购开始日、 赎回开始日前至少 3个工作日在指定报刊及网站上公告。 
（七）基金份额上市交易公告书 
基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交易 3个工
作日前，将基金份额上市交易公告书登载在指定报刊和网站上。 
（八）基金资产净值公告、基金份额净值公告、基金份额累计净值公告 
1．本基金的基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人将
至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值； 
2．在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人将在每个开放日的次日，通过
网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值； 
3．基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净
值。基金管理人应当在上述市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份
额累计净值登载在指定报刊和网站上。 
（九）申购、赎回清单 
在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人应当在每个开放日，通过网站、
基金份额发售网点以及其他媒介公告当日的申购、赎回清单。 
（十）基金年度报告、基金半年度报告、基金季度报告 
1．基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内，编制完成基金年度报告，并将年度报
告正文登载于网站上，将年度报告摘要登载在指定报刊上。基金年度报告需经具有从事证
券相关业务资格的会计师事务所审计后，方可披露； 
2．基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内，编制完成基金半年度报告，并将半
年度报告正文登载在网站上，将半年度报告摘要登载在指定报刊上； 
3．基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，
并将季度报告登载在指定报刊和网站上； 
4．基金合同生效不足 2 个月的，本基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报
告或者年度报告。 
5．基金定期报告应当按有关规定分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在
地中国证监会派出机构备案。 
（十一）临时报告与公告 
在基金运作过程中发生如下可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大
影响的事件时，有关信息披露义务人应当在 2日内编制临时报告书，予以公告，并在公开
披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案： 
1．基金份额持有人大会的召开及决议； 
2．终止基金合同； 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第1号 
54 
3．转换基金运作方式； 
4．更换基金管理人、基金托管人； 
5．基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 
6．基金管理人股东及其出资比例发生变更； 
7．基金募集期延长； 
8．基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金
托管部门负责人发生变动； 
9．基金管理人的董事在一年内变更超过 50%； 
10．基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过 30%； 
11．涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼； 
12．基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查； 
13．基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚，
基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚； 
14．重大关联交易事项； 
15．基金收益分配事项； 
16．管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更； 
17．基金份额净值计价错误达基金份额净值 0.5%； 
18．基金改聘会计师事务所； 
19．基金变更、增加或减少代销机构； 
20．基金更换登记结算机构； 
21．本基金开始办理申购、赎回； 
22．本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更； 
23．本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回； 
24．中国证监会或本基金合同规定的其他事项。 
（十二）澄清公告 
在基金合同存续期限内，任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金
份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，相关信息披露义务人知悉后应当立即将有
关情况报告上海证券交易所，对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。 
（十三）基金份额持有人大会决议 
（十四）中国证监会及上海证券交易所规定的其他信息 
（十五）信息披露文件的存放与查阅 
基金合同、托管协议、招募说明书或更新后的招募说明书、基金份额上市交易公告书、
年度报告、半年度报告、季度报告和基金份额净值公告等文本文件在编制完成后，将存放
于基金管理人所在地、基金托管人所在地，供公众查阅。投资人在支付工本费后，可在合上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第1号 
55 
理时间内取得上述文件复制件或复印件。 
投资人也可在基金管理人指定的网站上进行查阅。本基金的信息披露事项将在指定媒
体上公告。 
本基金的信息披露将严格按照法律法规和基金合同的规定进行。 
第十九部分


风险揭示 
本基金管理人在总结、借鉴博时基金旗下已有的封闭式基金和开放式基金风险管理成
熟经验的基础上，针对本基金的特点，确立科学的风险管理理念，建立相应的风险管理体
系，对本基金整个投资过程进行有效的风险监控，为基金持有人谋取标的指数所表征的市
场平均水平的投资收益。 
投资于本基金的主要风险



1．标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险



标的指数并不能完全代表整个股票市场。 标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场
的平均回报率可能存在偏离。



2．标的指数波动的风险



标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资人心理
和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生
风险。



3．基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险



以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：



1）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪
偏离度与跟踪误差。



2）由于标的指数成份股发生送配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生
变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。



3）成份股派发现金红利、成份股增发、送配等所获收益可能导致基金收益率偏离标的
指数收益率，从而产生跟踪偏离度。



4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲
击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。



5）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费等费用的存在，使
基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。



6）在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术
手段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指数
的跟踪程度。



7）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票的
持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第1号 
56 
成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编制错误
等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。



4．标的指数变更的风险 
尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标
的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征
将与新的标的指数保持一致，投资人须承担此项调整带来的风险与成本。



5．基金份额二级市场交易价格折溢价的风险 
基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响， 可能存在不同于基金份额净值的情
形，即存在价格折溢价的风险。



6．参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险



证券交易所在开市后根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计算
并发布参考基金份额净值（IOPV），供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。IOPV与
实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV计算可能出现错误，投资人若参考IOPV进行投资
决策可能导致损失，需投资人自行承担。



7．退市风险



因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市， 或被基金份额持有人大会决议提前
终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。



8．投资人申购失败的风险



本基金的申购、赎回清单中，可能仅允许对部分成份股使用现金替代，且设置现金替代
比例上限，因此，投资人在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停、临时停牌等原因而无
法买入申购所需的足够的成份股，导致申购失败的风险。



9．投资人赎回失败的风险



投资人在提出赎回申请时，如基金组合中不具备足额的符合条件的赎回对价，可能导致
赎回失败的情形。



基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购、赎回单位，由此可能导
致投资人按原最小申购、赎回单位申购并持有的基金份额，可能无法按照新的最小申购、赎
回单位全部赎回，而只能在二级市场卖出全部或部分基金份额。



10．基金份额赎回对价的变现风险



本基金赎回对价主要为组合证券，在组合证券变现过程中，由于市场变化、部分成份股
流动性差等因素， 导致投资人变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差异， 存在变现风险。



11．第三方机构服务的风险



本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险：



1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或终止，
由此影响对投资人申购赎回服务的风险。


上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第1号 
57 
2）登记结算机构可能调整结算制度，如实施货银对付制度，对投资人基金份额、组合
证券及资金的结算方式发生变化，制度调整可能给投资人带来风险。同样的风险还可能来自
于证券交易所及其他代理机构。



3）证券交易所、登记结算机构、基金托管人及其他代理机构可能违约，导致基金或
投资人利益受损的风险。



12．管理风险与操作风险



基金管理人、基金托管人等相关当事人的业务发展状况、人员配备、管理水平与内部控
制等对基金收益水平存在影响。因业务扩张过快、行业内过度竞争、对主要业务人员过度依
赖等可能会产生影响投资人利益的风险。



相关当事人在业务各环节操作过程中， 可能因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作
失误或违反操作规程等引致风险，例如，申购、赎回清单编制错误、越权违规交易、欺诈行
为及交易错误等风险。



13．技术风险



在本基金的投资、交易、服务与后台运作等业务过程中，可能因为技术系统的故障或差
错导致投资人的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、基金托管人、证券交易
所、登记结算机构及销售代理机构等。



14．不可抗力



战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险。基金管理人、基金
托管人、证券交易所、登记结算机构和销售代理机构等可能因不可抗力无法正常工作，从
而影响基金的各项业务按正常时限完成。 
第二十部分


基金合同的变更、终止与基金财产的清算 
一．基金合同的变更 
1．基金合同变更内容对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的，应召开基金份
额持有人大会，基金合同变更的内容应经基金份额持有人大会决议同意。 
（1）转换基金运作方式； 
（2）变更基金类别； 
（3）变更基金投资目标、投资范围或投资策略； 
（4）变更基金份额持有人大会程序； 
（5）更换基金管理人、基金托管人； 
（6）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准。但根据适用的相关规定提高该等报
酬标准的除外； 
（7）本基金与其他基金的合并； 
（8）对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项； 
（9）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第1号 
58 
但出现下列情况时，可不经基金份额持有人大会决议，由基金管理人和基金托管人同
意变更后公布，并报中国证监会备案： 
（1）调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用； 
（2）因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改； 
（3）对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生重大变化； 
（4）基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响； 
（5）按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 
2．关于变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备案，并于
中国证监会核准或出具无异议意见后生效执行，并自生效之日起 2日内在至少一种指定媒
体公告。 
二．本基金合同的终止 
有下列情形之一的，本基金合同经中国证监会核准后将终止： 
1．基金份额持有人大会决定终止的； 
2．基金管理人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金管理人的职务，而在 6
个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务； 
3．基金托管人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金托管人的职务，而在 6
个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务； 
4．中国证监会规定的其他情况。 
三．基金财产的清算 
1．基金财产清算组 
（1）基金合同终止时，成立基金财产清算组，基金财产清算组在中国证监会的监督
下进行基金清算。 
（2）基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格
的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工
作人员。 
（3）基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清
算组可以依法进行必要的民事活动。 
2．基金财产清算程序 
基金合同终止，应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金
财产清算程序主要包括： 
（1）基金合同终止后，发布基金财产清算公告； 
（2）基金合同终止时，由基金财产清算组统一接管基金财产； 
（3）对基金财产进行清理和确认； 
（4）对基金财产进行估价和变现； 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第1号 
59 
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行审计； 
（6）聘请律师事务所出具法律意见书； 
（7）将基金财产清算结果报告中国证监会； 
（8）参加与基金财产有关的民事诉讼； 
（9）公布基金财产清算结果； 
（10）对基金剩余财产进行分配。 
3.清算费用 
清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用，清算
费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。 
4.基金财产按下列顺序清偿： 
（1）支付清算费用； 
（2）交纳所欠税款； 
（3）清偿基金债务； 
（4）按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 
基金财产未按前款（1）－（3）项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。 
5.基金财产清算的公告 
基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后 5个工作日内由基金财产清
算组公告；清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算结果经会计师事务所审
计，律师事务所出具法律意见书后，由基金财产清算组报中国证监会备案并公告。 
6.基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 
第二十一部分


基金合同的内容摘要 
基金合同的内容摘要见附件一。 
第二十二部分


基金托管协议的内容摘要 
基金托管协议的内容摘要见附件二。 
第二十三部分


对基金份额持有人的服务 
对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人、发售代理机构、申购赎回代理券商提
供。基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务，以下是主要的服务内容。基金
管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化，有权增加和修改服务项目。 
基金管理人提供的服务内容如下： 
1．客户服务电话 
客户服务中心自动语音系统提供每周七天、每天 24 小时的自动语音服务和查询服务，
客户可以通过电话查询基金份额净值。同时，客服中心提供工作日每天 9:00-21:00、节假上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第1号 
60 
日（十一和春节除外） 9:00-17:00 的电话人工服务。 
博时一线通：95105568（免长途话费） 
2．网上客户服务中心 
网上客户服务为投资人提供查询服务、资讯服务以及在线交流的平台。登陆网站后，
投资人可以查询基金相关信息，享受资讯服务；投资人还可以查询热点问题及其解答，并
提交投诉与建议。 
公司网址： www.bosera.com 
电子邮箱：service@bosera.com 
3．客户投诉处理 
投资者可以通过博时基金网站、 客服中心 IVR自动语音留言、 客服中心电话人工坐席、
书信、电子邮件、传真等渠道对基金管理人提供的服务进行投诉。投资者还可以通过发售
代理机构、申购赎回代理券商的服务电话对该代理机构提供的服务进行投诉。 
第二十四部分


其他应披露事项 
(一)、 2015年 10 月 26日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公
告了《上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金 2015年第 3 季度报告》；



(二)、 2015年 10 月 09日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公
告了《20151009 博时基金管理有限公司关于上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金
的基金经理变更的公告》；



(三)、 2015年 09 月 18日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公
告了《20150918 关于博时旗下部分开放式基金增加深圳富济财富管理有限公司为代销机构
并参加其网上交易申购及定投费率优惠活动的公告》；



(四)、 2015年 08 月 27日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公
告了《上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告（摘要）》；



(五)、 2015年 08 月 27日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公
告了《上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告（正文）》；



(六)、 2015年 08 月 13日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公
告了 《上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2015 年2 号 （摘要） 》 ；



(七)、 2015年 08 月 13日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公
告了 《上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2015 年2 号 （正文） 》 ；



(八)、 2015年 07 月 18日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公
告了《上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金 2015年第 2 季度报告》； 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第1号 
61 
 第二十五部分


招募说明书存放及查阅方式 
本基金招募说明书存放在基金管理人的办公场所和营业场所，投资者可免费查阅。在支
付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 
基金管理人保证文本的内容与公告的内容完全一致。 
第二十六部分


备查文件 
以下备查文件存放在基金管理人的办公场所、营业场所。 
（一）中国证监会核准上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金募集的文件 
（二） 《上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 
（三） 《上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 
（四）法律意见书 
（五） 《证券投资基金登记结算服务协议》 
（六）基金管理人业务资格批件、营业执照 
（七）基金托管人业务资格批件、营业执照 
附件一：基金合同摘要 
第一部分 基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 
（一）基金管理人的权利 
根据《基金法》及其他有关法律法规，基金管理人的权利为： 
1.自本基金合同生效之日起，依照有关法律法规和本基金合同的规定独立运用基金财
产； 
2.依照基金合同获得基金管理费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入； 
3.发售基金份额； 
4.依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利； 
5.在符合有关法律法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回等业务的规
则，在法律法规和本基金合同规定的范围内决定和调整基金的除调高托管费率和管理费率
之外的相关费率结构和收费方式； 
6.根据本基金合同及有关规定监督基金托管人，对于基金托管人违反了本基金合同或
有关法律法规规定的行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应及时
呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益； 
7.在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购和赎回申请； 
8.在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、融券； 
9.更换登记结算机构，获取基金份额持有人名册，并对登记结算机构的代理行为进行
必要的监督和检查； 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第1号 
62 
10.选择、更换代销机构，并依据基金销售服务代理协议和有关法律法规，对其行为进
行必要的监督和检查； 
11.选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构； 
12.在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； 
13.依法召集基金份额持有人大会； 
14.法律法规和基金合同规定的其他权利。 
（二）基金管理人的义务 
根据《基金法》及其他有关法律法规，基金管理人的义务为： 
1.依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发
售、申购、赎回和登记事宜； 
2.办理基金备案手续； 
3.自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产； 
4.配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管
理和运作基金财产； 
5.建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的
基金财产和管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券
投资； 
6.除依据 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定外， 不得为自己及任何第三人谋取利益，
不得委托第三人运作基金财产； 
7.依法接受基金托管人的监督； 
8.计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回对价； 
9.采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销对价的方法符合基金
合同等法律文件的规定； 
10.按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付投资者申购的份额或赎回的股票、现
金替代金额及现金差额； 
11.进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 
12.编制中期和年度基金报告； 
13.严格按照《基金法》 、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； 
14.保守基金商业秘密，不得泄露基金投资计划、投资意向等，除《基金法》 、基金合
同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露； 
15.按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 
16.依据《基金法》 、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托
管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
17.保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第1号 
63 
18.以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行
为； 
19.组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 
20.因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益， 应当承担赔
偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 
21.基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时， 应为基金份额持有人利益向基金托
管人追偿； 
22.面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托
管人； 
23.建立并保存基金份额持有人名册； 
24.按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料； 
25.执行生效的基金份额持有人大会决议； 
26.不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动； 
27.依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利， 为基金的利益行使因基金
财产投资于证券所产生的权利，不谋求对上市公司的控股和直接管理； 
28.法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。 
（三）基金托管人的权利 
根据《基金法》及其他有关法律法规，基金托管人的权利为： 
1.依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入； 
2.监督基金管理人对本基金的投资运作； 
3.自本基金合同生效之日起，依法保管基金资产； 
4.在基金管理人更换时，提名新任基金管理人； 
5.根据本基金合同及有关规定监督基金管理人，对于基金管理人违反本基金合同或有
关法律法规规定的行为，对基金资产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应及时呈
报中国证监会，并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益； 
6.依法召集基金份额持有人大会； 
7.按规定取得基金份额持有人名册资料； 
8.法律法规和基金合同规定的其他权利。 
（四）基金托管人的义务 
根据《基金法》及其他有关法律法规，基金托管人的义务为： 
1.安全保管基金财产； 
2.设立专门的基金托管部，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金
托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 
3.对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立； 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第1号 
64 
4.除依据 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定外， 不得为自己及任何第三人谋取利益，
不得委托第三人托管基金财产； 
5.保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； 
6.按规定开设基金财产的资金账户和证券账户； 
7.保守基金商业秘密，除《基金法》 、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信
息公开披露前应予保密，不得向他人泄露； 
8.对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见，说明基金管理人在各重要方
面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人有未执行基金合同规定的行
为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施； 
9.保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 
10.按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； 
11.办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 
12.复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格； 
13.按照规定监督基金管理人的投资运作； 
14.按规定制作相关账册并与基金管理人核对； 
15.依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价； 
16.按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额
持有人大会； 
17.因违反基金合同导致基金财产损失，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免
除； 
18.基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金向基金管理人追偿； 
19.参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 
20.面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行业监督
管理机构，并通知基金管理人； 
21.执行生效的基金份额持有人大会决议； 
22.不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动； 
23.建立并保存基金份额持有人名册； 
24.法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。 
（五）基金份额持有人的权利 
根据《基金法》及其他有关法律法规，基金份额持有人的权利为： 
1.分享基金财产收益； 
2.参与分配清算后的剩余基金财产； 
3.依法转让或赎回其持有的基金份额； 
4.按照规定要求召开基金份额持有人大会； 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第1号 
65 
5.出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使
表决权； 
6.查阅或者复制公开披露的基金信息资料； 
7.监督基金管理人的投资运作； 
8.对基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构损害其合法权益的行为依法提起诉
讼； 
9.法律法规和基金合同规定的其他权利。 
每份基金份额具有同等的合法权益。 
（六）基金份额持有人的义务 
根据《基金法》及其他有关法律法规，基金份额持有人的义务为： 
1.遵守法律法规、基金合同及其他有关规定； 
2.交纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用； 
3.在持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任； 
4.不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法权益的活动； 
5.执行生效的基金份额持有人大会决议； 
6.返还在基金交易过程中因任何原因，自基金管理人及基金管理人的代理人、基金托
管人、代销机构、其他基金份额持有人处获得的不当得利； 
7.法律法规和基金合同规定的其他义务。 
第二部分 基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 
（一）基金份额持有人大会由基金份额持有人组成。基金份额持有人持有的每一基金
份额具有同等的投票权。 
本基金联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的联接基金份额出席或者委派代表出
席本基金的份额持有人大会并参与表决，其持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为，
在本基金基金份额持有人大会的权益登记日， 联接基金持有本基金份额的总数乘以该持有人
所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法，保留到整
数位。 
联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持有人以
本基金的基金份额持有人的身份行使表决权， 但可接受联接基金的特定基金份额持有人的委
托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与表
决。 
联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持
有人大会的，须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金份额持有人大会，联
接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的，由联接基金
的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第1号 
66 
（二）召开事由 
1.当出现或需要决定下列事由之一的， 经基金管理人、 基金托管人或持有基金份额 10%
以上（含 10%，下同）的基金份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，
下同）提议时，应当召开基金份额持有人大会： 
（1）终止基金合同； 
（2）转换基金运作方式； 
（3）变更基金类别； 
（4）变更基金投资目标、投资范围或投资策略； 
（5）变更基金份额持有人大会程序； 
（6）更换基金管理人、基金托管人； 
（7）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准，但法律法规要求提高该等报酬标准
的除外； 
（8）本基金与其他基金的合并； 
（9）终止基金上市，但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的除
外； 
（10）对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项； 
（11）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。 
2.出现以下情形之一的，可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合同，不需召
开基金份额持有人大会： 
（1）调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用； 
（2）因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改； 
（3）对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生重大变化； 
（4）因为基金管理人、基金托管人名称、住所、法定代表人变更，基金管理人、基
金托管人分立、合并等原因导致基金合同内容必须作出相应变动的； 
（5）基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响； 
（6）经中国证监会允许，基金管理人、交易所和注册登记机构在法律法规、基金合
同规定的范围内调整有关基金认购、申购、赎回、交易、转托管、非交易过户等业务的规
则； 
（7）按照法律法规或本基金合同和中国证监会规定不需召开基金份额持有人大会的
其他情形。 
（三）召集人和召集方式 
1.除法律法规或本基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集。基
金管理人未按规定召集或者不能召集时，由基金托管人召集。 
2.基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第1号 
67 
议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知基金托管
人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定
不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当自行召集。 
3.代表基金份额 10%以上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人大会的，
应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是
否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集
的， 应当自出具书面决定之日起 60 日内召开； 基金管理人决定不召集， 代表基金份额 10%
以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管
人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持
有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召
开。 
4.代表基金份额 10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大
会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，代表基金份额 10%以上的基金份额持有人有
权自行召集基金份额持有人大会，但应当至少提前 30 日向中国证监会备案。 
5.基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应
当配合，不得阻碍、干扰。 
（四）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 
1.基金份额持有人大会的召集人（以下简称“召集人”）负责选择确定开会时间、地点、
方式和权益登记日。召开基金份额持有人大会，召集人必须于会议召开日前 30 日在指定
媒体公告。基金份额持有人大会通知须至少载明以下内容： 
（1）会议召开的时间、地点和出席方式； 
（2）会议拟审议的主要事项； 
（3）会议形式； 
（4）议事程序； 
（5）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人权益登记日； 
（6）代理投票的授权委托书的内容要求（包括但不限于代理人身份、代理权限和代
理有效期限等） 、送达时间和地点； 
（7）表决方式； 
（8）会务常设联系人姓名、电话； 
（9）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； 
（10）召集人需要通知的其他事项。 
2.采用通讯方式开会并进行表决的情况下，由召集人决定通讯方式和书面表决方式，
并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及
其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第1号 
68 
3.如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面表决意见
的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对书
面表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人
和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不
派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 
（五）基金份额持有人出席会议的方式 
1.会议方式 
（1）基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。 
（2）现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委托书委派其代理人出席，现
场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席，如基金管理人或基金托管人拒不
派代表出席的，不影响表决效力。 
鉴于本基金的联接基金与本基金的相关性，联接基金的持有人可以凭所持有的本基金
份额直接参加本基金的持有人大会表决， 其持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为，
在本基金基金份额持有人大会的权益登记日，联接基金持有本基金份额的总数乘以该持有
人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法，保留
到整数位。 
（3）通讯方式开会指按照本基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。 
（4）会议的召开方式由召集人确定。 
2.召开基金份额持有人大会的条件 
（1）现场开会方式 
在同时符合以下条件时，现场会议方可举行： 
1）对到会者在权益登记日持有基金份额的统计显示，全部有效凭证所对应的基金份
额应占权益登记日基金总份额的 50%以上（含 50%，下同） ； 
2）到会的基金份额持有人身份证明及持有基金份额的凭证、代理人身份证明、委托
人持有基金份额的凭证及授权委托代理手续完备，到会者出具的相关文件符合有关法律法
规和基金合同及会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的结算资料
相符。 
（2）通讯开会方式 
在同时符合以下条件时，通讯会议方可举行： 
1）召集人按本基金合同规定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公布相关提示性
公告； 
2） 召集人按基金合同规定通知基金托管人或/和基金管理人 （分别或共同称为“监督人”）
到指定地点对书面表决意见的计票进行监督； 
3）召集人在监督人和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取和统计基金份上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第1号 
69 
额持有人的书面表决意见，如基金管理人或基金托管人经通知拒不到场监督的，不影响表
决效力； 
4）本人直接出具书面意见和授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的
基金份额占权益登记日基金总份额的 50%以上； 
5）直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人提交
的持有基金份额的凭证、授权委托书等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定，
并与登记结算机构记录相符。 
（六）议事内容与程序 
1.议事内容及提案权 
（1）议事内容为本基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内容。 
（2）基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日本基金总份额 10%以上
的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由向大会召集人提交需由基
金份额持有人大会审议表决的提案。 
（3）对于基金份额持有人提交的提案，大会召集人应当按照以下原则对提案进行审
核： 
关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系，并且不超
出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的，应提交大会审议；对于不
符合上述要求的，不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人
提案提交大会表决，应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。 
程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出决定。如将
其提案进行分拆或合并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同意变更的，大会主持人
可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定，并按照基金份额持有人大会决定的
程序进行审议。 
（4）单独或合并持有权益登记日基金总份额 10％以上的基金份额持有人提交基金份
额持有人大会审议表决的提案，基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表
决的提案，未获基金份额持有人大会审议通过，就同一提案再次提请基金份额持有人大会
审议，其时间间隔不少于 6个月。法律法规另有规定的除外。 
（5）基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后，如果需要对原有提案进
行修改，应当在基金份额持有人大会召开前 30 日及时公告。否则，会议的召开日期应当
顺延并保证至少与公告日期有 30 日的间隔期。 
2.议事程序 
（1）现场开会 
在现场开会的方式下， 首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项，
确定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，经合法执业的律师上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第1号 
70 
见证后形成大会决议。 
大会由召集人授权代表主持。基金管理人为召集人的，其授权代表未能主持大会的情
况下，由基金托管人授权代表主持；如果基金管理人和基金托管人授权代表均未能主持大
会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人以所代表的基金份额 50%以上多数选举产生
一名代表作为该次基金份额持有人大会的主持人。 
召集人应当制作出席会议人员的签名册。 签名册载明参加会议人员姓名 （或单位名称） 、
身份证号码、持有或代表有表决权的基金份额数量、委托人姓名（或单位名称）等事项。 
（2）通讯方式开会 
在通讯表决开会的方式下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决截止
日期后第 2 个工作日在公证机关及监督人的监督下由召集人统计全部有效表决并形成决
议。如监督人经通知但拒绝到场监督，则在公证机关监督下形成的决议有效。 
3.基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 
（七）决议形成的条件、表决方式、程序 
1.基金份额持有人所持每一基金份额享有平等的表决权。 
2.基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 
（1）一般决议 
一般决议须经出席会议的基金份额持有人（或其代理人）所持表决权的 50%以上通过
方为有效，除下列（2）所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的
方式通过； 
（2）特别决议 
特别决议须经出席会议的基金份额持有人（或其代理人）所持表决权的三分之二以上
（含三分之二）通过方为有效；涉及更换基金管理人、更换基金托管人、转换基金运作方
式、终止基金合同必须以特别决议通过方为有效。 
3.基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会核准或者备案，并予以公
告。 
4.采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则表面符合法
律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决，表决意见模糊不清或相互矛盾
的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 
5.基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 
6.基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐
项表决。 
（八）计票 
1.现场开会 
（1）如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集，则基金份额持有人大上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第1号 
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会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金
份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有
人自行召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额
持有人和代理人中推举两名基金份额持有人代表与基金管理人、基金托管人授权的一名监
督员共同担任监票人；但如果基金管理人和基金托管人的授权代表未出席，则大会主持人
可自行选举三名基金份额持有人代表担任监票人。 
（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点，由大会主持人当场公布计
票结果。 
（3）如大会主持人对于提交的表决结果有异议，可以对投票数进行重新清点；如大
会主持人未进行重新清点，而出席大会的基金份额持有人或代理人对大会主持人宣布的表
决结果有异议，其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点，大会主持人应当立即重新清
点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。 
2.通讯方式开会 
在通讯方式开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监票人在监督人派
出的授权代表的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证；如监督人经通知
但拒绝到场监督，则大会召集人可自行授权 3名监票人进行计票，并由公证机关对其计票
过程予以公证。 
（九）基金份额持有人大会决议报中国证监会核准或备案后的公告时间、方式 
1.基金份额持有人大会通过的一般决议和特别决议，召集人应当自通过之日起 5 日内
报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会依法核准或者
出具无异议意见之日起生效。关于本章第（二）条所规定的第（1）-（8）项召开事由的基
金份额持有人大会决议经中国证监会核准生效后方可执行，关于本章第（二）条所规定的
第（9） 、 （10）项召开事由的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准或出具无异议意
见后方可执行。 
2.生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人
均有约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会决议。 
3.基金份额持有人大会决议应自生效之日起 2 日内在指定媒体公告。如果采用通讯方
式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员
姓名等一同公告。 
（十）法律法规或监管部门对基金份额持有人大会另有规定的，从其规定。 
第三部分


基金合同解除和终止的事由、程序 
（一）本基金合同的终止 
有下列情形之一的，本基金合同经中国证监会核准后将终止： 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第1号 
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1.基金份额持有人大会决定终止的； 
2.基金管理人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金管理人的职务，而在 6
个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务； 
3.基金托管人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金托管人的职务，而在 6
个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务； 
4.中国证监会规定的其他情况。 
（二）基金财产的清算 
1.基金财产清算组 
（1）基金合同终止时，成立基金财产清算组，基金财产清算组在中国证监会的监督
下进行基金清算。 
（2）基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格
的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工
作人员。 
（3）基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清
算组可以依法进行必要的民事活动。 
2.基金财产清算程序 
基金合同终止，应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金
财产清算程序主要包括： 
（1）基金合同终止后，发布基金财产清算公告； 
（2）基金合同终止时，由基金财产清算组统一接管基金财产； 
（3）对基金财产进行清理和确认； 
（4）对基金财产进行估价和变现； 
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行审计； 
（6）聘请律师事务所出具法律意见书； 
（7）将基金财产清算结果报告中国证监会； 
（8）参加与基金财产有关的民事诉讼； 
（9）公布基金财产清算结果； 
（10）对基金剩余财产进行分配。 
3.清算费用 
清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用，清算
费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。 
4.基金财产按下列顺序清偿： 
（1）支付清算费用； 
（2）交纳所欠税款； 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第1号 
73 
（3）清偿基金债务； 
（4）按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 
基金财产未按前款（1）－（3）项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。 
5.基金财产清算的公告 
基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后 5个工作日内由基金财产清
算组公告；清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算结果经会计师事务所审
计，律师事务所出具法律意见书后，由基金财产清算组报中国证监会备案并公告。 
6.基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 
第四部分


争议解决方式 
对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，基金合同当事
人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有
权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效
的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，
仲裁费用由败诉方承担。 
争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基
金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 
本基金合同受中国法律管辖。 
第五部分


基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 
本基金合同可印制成册，供投资人在基金管理人、代销机构和登记结算机构办公场所
查阅，但其效力应以基金合同正本为准。 
附件二：基金托管协议摘要 
第一部分


基金托管协议当事人 
（一）基金管理人 
名称：博时基金管理有限公司 
注册地址：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 29 层 
办公地址：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 29 层 
邮政编码：518040 
法定代表人：张光华 
成立日期：1998 年 7月 13日 
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[1998]26 号 
组织形式：有限责任公司 
注册资本：2.5亿元 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第1号 
74 
存续期间：持续经营 
经营范围：发起设立基金、基金管理 
（二）基金托管人 
名称：中国建设银行股份有限公司（简称：中国建设银行） 
住所：北京市西城区金融大街 25 号 
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼 
邮政编码：100033 
法定代表人：王洪章 
成立日期：2004 年 09 月 17 日 
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]12 号 
组织形式：股份有限公司 
注册资本：贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元 
存续期间：持续经营 
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承
兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；
从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付
款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他
业务。 
第二部分


基金托管人与基金管理人之间的业务监督、核查 
一、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 
（一）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资
对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金
托管人要求的格式提供投资品种池和交易对手库，以便基金托管人运用相关技术系统，对基
金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督， 对存在疑义的事项进行核
查。 
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。本基金跟踪标的指数成份股和备选
成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%。为更好地实现基金的投资目标，本基金可
能会少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。因特殊情况（如
流动性不足等）导致基金无法获得足够数量的成份股票时，基金管理人若进行替代而投资
于除成份股、备选成份股、新股以外的其他股票时，应将投资对象名单提前通知基金托管
人并予以说明。 
（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资、融资比例
进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督： 
（1）基金财产参与股票发行申购，单只基金所申报的金额超过基金总资产，单只基上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第1号 
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金所申报的股票数量超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
（2）违反基金合同关于投资范围和投资策略的约定； 
（3）本基金跟踪标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的
90%； 
（4）本基金持有的所有流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的 20%；
本基金持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的 20%； 
（5）中国证监会规定禁止的其他情形。 
如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的， 以变更后的规定为准。
法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 
由于证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、成份股价格的市场变化等基金管理
人之外的因素导致基金投资不符合上述约定比例的，但基金管理人应在 10 个交易日内进行
调整，以达到标准。 
（三）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对本托管协议第十五条
第九款基金投资禁止行为进行监督。 基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资禁
止行为和关联交易进行监督。根据法律法规有关基金禁止从事关联交易的规定，基金管理人
和基金托管人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东、 与本机构有其他重大利害关系的
公司名单及有关关联方发行的证券名单。 基金管理人和基金托管人有责任确保关联交易名单
的真实性、准确性、完整性，并负责及时将更新后的名单发送给对方。 
若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法规禁止基金
从事的关联交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人采取必要措施阻止该关联交易的发
生，如基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交易发生时，基金托管人有权向中国证监
会报告。对于基金管理人已成交的关联交易，基金托管人事前无法阻止该关联交易的发生，
只能进行事后结算，基金托管人不承担由此造成的损失，并向中国证监会报告。 
（四）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人参与银行
间债券市场进行监督。 基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及
行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单，并约定各交易对
手所适用的交易结算方式。 基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选
择交易对手。 基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进
行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新，新名
单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。如基
金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的， 应向基金
托管人说明理由，并在与交易对手发生交易前 3个工作日内与基金托管人协商解决。 
基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交易，并负
责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失， 基金托管人不承担由此造成的任何法律上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第1号 
76 
责任及损失。 若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担违约责
任及其他相关法律责任的，基金管理人可以对相应损失先行予以承担，然后再向相关交易对
手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人
事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时， 基金托管人应及
时提醒基金管理人，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。 
（五）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人投资流通
受限证券进行监督。 
基金管理人投资流通受限证券，应事先根据中国证监会相关规定，明确基金投资流通受
限证券的比例，制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操
作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相关制度、流动性风险处置预案以及
相关投资额度和比例等的情况进行监督。 
1.本基金投资的受限证券须为经中国证监会批准的非公开发行股票、 公开发行股票网下
配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券， 不包括由于发布重大消息或其他原
因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。本基金不
投资有锁定期但锁定期不明确的证券。 
本基金投资的受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算
有限责任公司负责登记和存管，并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。 
本基金投资的受限证券应保证登记存管在本基金名下， 基金管理人负责相关工作的落实
和协调， 并确保基金托管人能够正常查询。 因基金管理人原因产生的受限证券登记存管问题，
造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责任与损失， 及因受限证券存管直接影响本基金
安全的责任及损失，由基金管理人承担。 
本基金投资受限证券，不得预付任何形式的保证金。 
2.基金管理人投资非公开发行股票，应制订流动性风险处置预案并经其董事会批准。
风险处置预案应包括但不限于因投资受限证券需要解决的基金投资比例限制失调、基金流
动性困难以及相关损失的应对解决措施，以及有关异常情况的处置。基金管理人应在首次
投资流通受限证券前向基金托管人提供基金投资非公开发行股票相关流动性风险处置预
案。 
基金管理人对本基金投资受限证券的流动性风险负责，确保对相关风险采取积极有效
的措施，在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨额赎回或市场发生
剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时，基金管理人应保证提供足额现金确保基金的
支付结算，如因基金管理人过错造成损失，则基金管理人根据过错程度承担相应责任。对
本基金因投资受限证券导致的流动性风险，基金托管人不承担任何责任。如因基金管理人
原因导致本基金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的，基金管理人应赔偿基金托
管人由此遭受的损失。 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第1号 
77 
3.本基金投资非公开发行股票，基金管理人应至少于投资前三个工作日向基金托管人
提交有关书面资料，并保证向基金托管人提供的有关资料真实、准确、完整。有关资料如
有调整，基金管理人应及时提供调整后的资料。上述书面资料包括但不限于： 
（1）中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。 
（2）非公开发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。 
（3）非公开发行股票发行人与中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算
有限责任公司签订的证券登记及服务协议。 
（4）基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。 
4.基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内，在中国证监会指定媒
体披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值
占基金资产净值的比例、锁定期等信息。 
本基金有关投资受限证券比例如违反有关限制规定， 在合理期限内未能进行及时调整，
基金管理人应在两个工作日内编制临时报告书，予以公告。 
5.基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督： 
（1）本基金投资受限证券时的法律法规遵守情况。 
（2）在基金投资受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预案的建立与完
善情况。 
（3）有关比例限制的执行情况。 
（4）信息披露情况。 
6.相关法律法规对基金投资受限证券有新规定的，从其规定。 
（六）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产净值计算、
基金份额净值及申购、赎回价格的计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收
益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 
（七）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法
规、基金合同和本托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限
期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知
后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函， 就基金托管人的疑义进
行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限
内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托
管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 
（八）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议
对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应在规定时间内答复并改
正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托
管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项， 基金管理人应积极配合提供相关数上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第1号 
78 
据资料和制度等。 
（九）若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规
和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，由此造成的损失由
基金管理人承担。 
（十）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知
基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠
对方根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情
节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。 
二、基金管理人对基金托管人的业务核查 
（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管
人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资
产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资
运作等行为。 
（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、
未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》 、基
金合同、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管
人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，
并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复
查，督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：
提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性， 在规定时间内答复基金管理
人并改正。 
（三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通
知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由，拒绝、阻
挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节
严重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。 
第三部分


基金财产的保管 
（一）基金财产保管的原则 
1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 
2.基金托管人应安全保管基金财产。 
3.基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 
4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立。 
5.基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保管基金财产，
如有特殊情况双方可另行协商解决。 
6.对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第1号 
79 
期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金托管人应及时通知基金管
理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿
基金财产的损失，基金托管人对此不承担任何责任。 
7.除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。 
（二）基金募集期间及募集资金的验资 
1.基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在开设的基金募集专户，在基金募集行
为结束前，任何人不得动用；网下股票认购结束，登记结算机构应根据基金管理人提供的资
料对募集的股票进行冻结。 
2.基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额（含募集股
票市值） 、基金份额持有人人数符合《基金法》 、 《运作办法》等有关规定后，基金管理人应
将属于基金财产的全部资金和股票划入基金托管人开立的基金银行账户和基金证券账户， 同
时在规定时间内， 聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资， 出具验资报告。
出具的验资报告由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册会计师签字方为有效，验资报告中
需要对基金募集资金和股数同时确认。 
3.若基金募集期限届满，未能达到基金合同生效的条件，由基金管理人按规定办理退
款和冻结股票的解冻等事宜。 
（三）基金银行账户的开立和管理 
1.基金托管人可以基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户，并根据基金管理人
合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。 
2.基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金
管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户； 亦不得使用基金的任何账户进行本基
金业务以外的活动。 
3.基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。 
4.在符合法律法规规定的条件下，基金托管人可以通过基金托管人专用账户办理基金
资产的支付。 
（四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 
1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、 深圳分公司为基金开立基
金托管人与基金联名的证券账户。 
2.基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金
管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户， 亦不得使用基金的任何账户
进行本基金业务以外的活动。 
3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责， 账户资产的管理和运用
由基金管理人负责。 
4.基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第1号 
80 
账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作，基
金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算互保基金、交收价差资金等的收取按照中国证
券登记结算有限责任公司的规定执行。 
5.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种
的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，若无相关规定，则基金托管人比照上述关于账
户开立、使用的规定执行。 
（五）债券托管专户的开设和管理 
基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司的
有关规定，在中央国债登记结算有限责任公司开立债券托管账户，并代表基金进行银行间市
场债券的结算。 基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主
协议。 
（六）其他账户的开立和管理 
1.因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的规定，由基金
托管人负责开立。新账户按有关规定使用并管理。 
2.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。 
（七）基金财产投资的有关有价凭证等的保管 
基金财产投资的有关实物证券等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人的保管库， 也
可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳
分公司或票据营业中心的代保管库，保管凭证由基金托管人持有。实物证券等有价凭证的购
买和转让，由基金管理人和基金托管人共同办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际
有效控制的证券不承担保管责任。 
（八）与基金财产有关的重大合同的保管 
与基金财产有关的重大合同的签署， 由基金管理人负责。 由基金管理人代表基金签署的、
与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定
外，基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括但不限于基金年度审计合
同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大合同，基金管理人应保证基金管理人和
基金托管人至少各持有一份正本的原件。 基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将
重大合同传真给基金托管人，并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保
管期限为基金合同终止后 15 年。 
第四部分


基金资产净值计算与复核 
（一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 
1.基金资产净值 
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。 
基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数，基金份额净值的计算，精确到上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第1号 
81 
0.001 元，小数点后第四位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。 
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，经基金托管人复核，按规定
公告。 
2.复核程序 
基金管理人每工作日对基金资产进行估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经
基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。 
3.根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。
本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相
关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见的，按照基金管理人对基金资产净
值的计算结果对外予以公布。 
第五部分


基金份额持有人名册的登记与保管 
根据《基金法》及其他有关法律法规，基金管理人委托中国证券登记结算有限公司担任
本基金的登记结算机构，基金份额持有人名册的编制及持续保管义务由登记结算机构承担。
基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人
名册由基金登记结算机构根据基金管理人的指令编制和保管， 基金管理人和基金托管人应分
别保管基金份额持有人名册，保存期不少于 15 年。如不能妥善保管，则按相关法规承担责
任。 
在基金托管人要求或编制半年报和年报前，基金管理人应将有关资料送交基金托管人，
不得无故拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将所保管
的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。 
第六部分


争议解决方式 
因本协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商、调解解决，协商、调解不能
解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按
照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对当事
人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。 
争议处理期间， 双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责， 各自继续忠实、 勤勉、
尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 
本协议受中国法律管辖。 
第七部分


托管协议的修改与终止 
（一）托管协议的变更程序 
本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内容不得与
基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会核准或备案后生效。 
（二）基金托管协议终止出现的情形 
1.基金合同终止； 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2016年第1号 
82 
2.基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产； 
3.基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权； 
4.发生法律法规或基金合同规定的终止事项。 
博时基金管理有限公司 
2016 年 2月 6日