华泰量化绝对:更新招募说明书摘要(2016年第1号)查看PDF公告
华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式 证券投资基金
招募说明 书 (更新) 摘要
华 泰柏 瑞量 化绝 对收 益策 略定 期开 放混 合型 发起 式 证 券投 资基
金 招募 说明 书 ( 更新 )
(摘要)
2016 年第 1 号
华泰柏 瑞量 化绝 对收 益策 略定期 开放 混合 型发 起式 证券投 资基 金 (以 下简 称 “ 本基金 ” )
根据 2015 年1 月5 日中 国 证券监 督管 理委 员会 (以 下简称 “中 国证 监会 ”) 《 关于准予 华泰
柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式 证 券 投 资 基 金 募 集 注册 的 批 复 》 ( 证 监 许可
【2015 】42 号 )的 注册 , 进行募 集。 本基 金的 基金 合同 于 2015 年6 月29 日 正式生 效。
重 要提 示
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司 (以 下简 称 “ 基金 管理 人 ”或 “管 理人 ”或 “ 本 公司 ”)保
证招募 说明 书的 内容 真实 、 准确 、 完 整。 本 招募 说明 书 在中 国证 监会 注册 , 但 中国证 监会 对
本基金 募集 的注册 , 并不 表明其 对本 基金 的价 值和 收益作 出实 质性 判断 或保 证, 也 不表 明投
资于本 基金 没有 风险 。
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 , 但 不保 证
基金一 定盈 利, 也不 保证 最低收 益。
本基金 投资 于证 券市 场, 基金净 值会 因为 证券 市场 波动等 因素 产生 波动 , 投 资者在 投资
本基金 前,应 全面了 解本 基金的 产品特 性,充 分考 虑自身 的风险 承受能 力, 理性判 断市场 ,
并承担 基金 投资 中出 现的 各类风 险, 包括 : 因 政治、 经济、 社会 等环 境因 素对 证券价 格产 生
影响而 形成 的系 统性 风险 、 个别 证券 特有 的非 系统 性风险 、 由 于基 金投 资者 连续大 量赎 回基
金产生 的流 动性 风险 、 基 金管理 人在 基金 管理 实施 过程中 产生 的基 金管 理风 险、 本 基金 的特
定风险 等等 。
本基金 以市 场中 性为 主要 投资策 略, 通过 同时 构建 多头和 空头 的方 式实 现策 略, 因 此除
面临一 般混 合型 基金 风险 外, 还 包括 本基 金所 特有 的风险 。 首 先本 基金 的市 场中性 策略 是否
能实现 剥离 多头 股票 系统 性风险 具有 不确 定性 ; 其 次, 本 基金 的主 要投 资工 具股指 期货 还可
能引发 基差 风险 、 杠 杆风 险、 对 手方 风险 、 盯 市结 算风险 等; 此外 , 在 本基 金的封 闭运 作期华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式 证券投资基金
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间,基 金份 额持 有人 还面 临不能 赎回 基金 份额 的风 险。
投资者 认购 本基 金时 应认 真阅读 本基 金的 招募 说明 书和基 金合 同 。 基 金管 理人 建议投 资
者根据 自身 的风 险收 益偏 好,选 择适 合自 己的 基金 产品, 并且 中长 期持 有。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。
本更新 招募 说明 书所 载内 容截止 日 为 2015 年 12 月 28 日 ,有 关财 务和 业 绩 表 现数据 截
止日 为2015 年9 月30 日 ,财务 和业 绩表 现数 据未 经审计 。
本基金托管人中国 建设 银行 股 份 有 限 公 司 已 对本 次更 新 的 招 募 说 明 书 中的 投资 组 合 报
告和业 绩表 现进 行了 复核 确认。
一、基 金管理人
(一) 基金 管理 人概 况
名称: 华泰 柏瑞 基金 管理 有限公 司
住所: 上海 浦东 新区 民生 路 1199 弄 上海 证大 五道 口 广场 1 号 17 层
法定代 表人 :齐 亮
成立日 期:2004 年 11 月18 日
批准设 立机 关: 中国 证券 监督管 理委 员会
批准设 立文 号: 中国 证监 会证监 基字[2004]178 号
经营范 围: 基金 管理 业务 ;发起 设立 基金 ;中 国证 监会批 准的 其他 业务
组织形 式: 有限 责任 公司
注册资 本: 贰亿 元人 民币
存续期 间: 持续 经营
联系人 : 汪 莹白
联系电 话:400-888-0001,( 021 )38601777
股权结 构: 柏瑞 投资 有限 责任公 司( 原 AIGGIC )49% 、华 泰证 券股 份有 限公 司 49%、苏
州新区 高新 技术 产业 股份 有限公 司 2% 。
(二) 主要 人员 情况
1、董 事会 成员
齐亮先 生 : 董 事长 , 硕士 , 1994-1998 年任 国务 院发 展 研究中 心情 报中 心处 长 、 副 局长,
1998-2001 年任 中央 财经 领导小 组办 公室 副局 长,2001 年至 2004 年 任华 泰证 券股份 有限 公
司副总 裁。
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杨智雅 女士:董事, 硕士,曾就 职于升强工业 股份有限公 司,华之杰国 际商业顾问 有
限公司 ,1992 年 4 月至 1996 年 12 月任 AIG 友邦 证 券投资 顾问 股份 有限 公司 管理部 经理 ,
1997 年 1 月至 2001 年 7 月任 AIG 友邦 证券 投资 信 托股份 有限 公司 管理 部经 理、资 深经 理、
协理, 2001 年7 月至2010 年2 月任AIG 友 邦证 券投 资顾问 股份 有限 公 司 副总 经理、 总经 理、
董事长 暨总 经理 ,2010 年 2 月至 今任 柏瑞 证券 投 资顾问 股份 有限 公司 董事 长暨总 经理 、总
经理。
吴祖芳 先生 :董 事, 硕士 ,1992 年起 至今 历任 华泰 证券股 份有 限公 司部 门负 责人、 子
公司负 责人 、总 裁助 理、 业务总 监、 总经 济师 、副 总裁。
Rajeev Mittal 先 生: 董 事,学 士,1992 年加 入美 国国际 集团 ,2009 —2011 年担任 柏
瑞投资 (欧 洲分 公司 ) 总 经理, 新兴 市场 投资 主管 , 全球 固定 收益 研究 团队 主管和 行政 总裁
(欧洲 分公 司) ,2011 年至 今担任 柏瑞 投资 亚洲 有限 公司业 务行 政总 裁 (亚 洲 , 日本除 外) 、
总经理 、新 兴市 场投 资总 管,全 球固 定收 益研 究团 队主管 。
韩勇先 生:董事,博 士,曾任职 于君安证券有 限公司、华 夏证券有限公 司和中国证 券
监督管 理委 员会 ,2007 年 7 月至 2011 年 9 月任 华安 基金管 理有 限公 司副 总经 理。2011 年
10 月 加入 华泰 柏瑞 基金 管 理有限 公司 。
朱小平 先 生 ,独 立董 事, 硕士,1983 至 今任 中国 人 民大学 商学 院教 授。
陈念良 先生 ,独 立董 事,1977 年 至今 任香 港陈 应达 律师事 务所 首席 合伙 人。
薛加玉 先生 ,独 立董 事, 博士,1988-1997 年任 江 苏巨龙 水泥 集团 有限 公司 团委书 记、
财务处 长 、 副 总经 济师 ,1997-1999 年 任长 城证 券有 限公司 投资 银行 部副 总经 理,1999-2000
年任亚 洲控 股有 限公 司投 资银行 部总 经理 ,2000-2001 年 任北 京华 创投 资管 理 有限公 司执 行
总裁,2001 年 至今 任上 海 德汇集 团有 限公 司董 事长 、总裁 。
杨科先 生: 独立 董事 ,学 士,2001 年 至今 任北 京市 天元 律 师事 务所 律师 。2010 年至今
任该律 师事 务所 合伙 人。
2、监 事会 成员
严玉珍 女士 : 监事 长 , 学 士 , 1987 年 1 月至 1988 年9 月任罗 兵咸 永道 ( 前容 永道 会计)
高级稽 核员 ,1988 年 12 月至 1990 年 4 月任 香港 电 讯(前 大东 电报 )管 理会 计,1990 年 5
月至 1996 年 11 月 任宝 达 证券( 施罗 德集 团) 副财 务总监 ,1996 年 12 月至 2007 年 9 月任
施罗德 投资 管理 (香 港) 有限公 司财 务董 事,2007 年9 月至 2008 年6 月任 交 银施罗 德基 金
管理有 限公 司高 级总 经理 顾问,2008 年 7 月至2012 年 9 月 任施 罗德 投资 管理 (香港 ) 有限
公司首 席营 运官 ,2012 年9 月至 今任 柏瑞 投资 亚洲 有限公 司首 席财 务官 。 华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式 证券投资基金
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王桂芳 女士 : 监事 , 硕 士,1996-2003 年任 华泰 证券 股份有 限公 司西 藏南 路营 业部总 经
理,2003-2006 年 任华 泰证 券股份 有限 公司 上海 总部 总经理 ,2006 年 至今 任华 泰证券 股份 有
限公司 上海 城市 中心 营业 部总经 理。
柳军先 生: 监事 ,硕 士,2000-2001 年 任上 海汽 车集 团财务 有限 公司 财务 ,2001-2004
年任华 安基 金管 理有 限公 司高级 基金 核算 员, 2004 年7 月 加入华 泰柏 瑞基 金 管理有 限公 司,
历任基 金事 务部 总监 、 上 证红 利 ETF 基金 经理 助理 、 上证 红利ETF 基金 经理 ,2010 年 10 月
起担任 指数 投资 部副 总监 。2011 年 1 月 起兼 任华 泰 柏瑞上 证中 小盘 ETF 基 金 、华泰 柏瑞 上
证中小 盘ETF 联 接基 金基 金经理 。2012 年 5 月起 担 任华泰 柏瑞 沪 深 300ETF 及 华泰柏 瑞沪 深
300ETF 联 接基 金基 金经 理 。2015 年2 月起 任指 数投 资部总 监。2015 年5 月起 任华泰 柏瑞 中
证500ETF 及华 泰柏 瑞中 证 500ETF 联接 基金 的基 金 经理。
童辉先 生: 监事, 硕士。1997-1998 年 任上 海众 恒信 息产业 有限 公司 程序 员,1998-2004
年任国 泰基 金管 理有 限公 司信息 技术 部经 理, 2004 年4 月 加入华 泰柏 瑞基 金 管理有 限公 司,
现任信 息技 术与 电子 商务 部总监 。
3、总 经理 及其 他高 级管 理 人员
韩勇先 生 : 总 经理 , 博 士 , 曾任职 于君 安证 券有 限公 司、 华夏 证券 有限 公司 和 中国证 券
监督管 理委 员会 ,2007 年 7 月至 2011 年 9 月任 华安 基金管 理有 限公 司副 总经 理。2011 年
10 月 加入 华泰 柏瑞 基金 管 理有限 公司 。
王溯舸 先生 : 副 总经 理, 硕士,1997-2000 年 任深 圳 特区证 券公 司总 经理 助理 、 副总 经
理,2001-2004 年任 华泰 证券股 份有 限公 司受 托资 产管理 总部 总经 理。
陈晖女士:督察长,硕士,1993-1999 年 任 江 苏 证券 有 限 责 任 公 司 北 京 代 表处代表,
1999-2004 年任 华泰 证券 股份有 限公 司北 京总 部总 经理。
房 伟 力 先 生 : 副 总 经 理 , 硕 士,1997-2001 年 就 职 于 上 海 证 券 交 易 所 登 记 结 算 公 司 ,
2001-2004 年任 华安 基金 管理有 限公 司部 门总 监,2004-2008 年 5 月 任华 泰柏 瑞基金 管理 有
限公司 总经 理助 理。
田汉卿 女士 : 副总 经理 。 曾 在美国 巴克 莱全 球投 资管 理有限 公司 (BGI ) 担任 投 资经理 ,
2012 年 8 月加 入华 泰柏 瑞基金 管理 有限 公司 , 2013 年 8 月起 任华 泰柏 瑞量 化增强 混合 型
证券投 资基 金的 基金 经理 ,2013 年 10 月 起任 公司 副总经 理 ,2014 年12 月起 任华泰 柏瑞 量
化优选 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 的基 金经 理,2015 年 3 月起 任华 泰柏 瑞 量化先 行混合
型证券 投资基 金的基 金经 理和华 泰柏瑞 量化驱 动灵 活配置 混合型 证券投 资基 金的基 金经理 ,
2015 年 6 月 起任 华泰 柏瑞 量化智 慧灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金的 基金 经理 和华泰 柏瑞 量华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式 证券投资基金
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化绝对 收益 策略 定期 开放 混合型 发起 式证 券投 资基 金的基 金经 理 。 本 科与 研究 生毕业 于清 华
大学,MBA 毕业 于美 国加 州大学 伯克 利分 校哈 斯商 学院。
高山先 生 , 副 总经 理 , 博 士。2001 年 5 月至 2013 年7 月 任职 于全 国社 会保 障基金 理事
会投资 部, 任处 长;2013 年 7 月起 加入 华泰 柏瑞 基 金管理 有限 公司 。本 科毕 业于山 东大 学
经济管 理学 院, 硕士 毕业 于中国 人民 银行 研究 生部 , 博士 毕业 于财 政部 财政 科学研 究所 研究
生部。
董元星 先生 , 副总 经理, 博士。2006.9-2008.12 任 巴克莱 资本( 纽约 )债券 交易员 ,
2009.3-2012.8 任华 夏基 金管理 有限 公司 基金 经理 。 2012 年8 月加 入华 泰柏 瑞 基金管 理有 限
公司, 任固 定收 益部 总监 。2013 年 10 月起 任华 泰柏 瑞稳健 收益 债券 型证 券投 资基金 的基 金
经理 。 2014 年2 月 起任 总 经理助 理 。 2015 年12 月起 任公司 副总 经理 。 北京 大学 经济学 学士 ,
纽约大 学STERN 商学 院金 融学博 士。
程安至 先生 , 副总 经理, 硕士。1997.9-2001.1 任 中国工 商银行 上海 市分行 信贷经 理,
2001.2-2012.4 任华 安基 金管理 有限 公司 市场 部销 售总监 。 2012 年5 月加 入 华泰柏 瑞基 金管
理有限 公司 , 任 总经 理助 理。2015 年12 月起 任公 司 副总经 理。 本科 毕业 于华 东师范 大学 国
际金融专 业, 硕士毕 业于 上海财经 大学 国民经 济学 专业,EMBA 毕业于 上海交 通大学中 欧国
际工商 学院 。
4、本 基金 基金 经理
田汉卿 女士 ,同 上。
5、投 资决 策委 员会 成员
主席: 总经 理韩 勇先 生;
成员 : 副 总经 理王 溯舸 先 生; 副总 经理 高山 先生 ; 副总经 理田 汉卿 女士 ; 总 经理助 理兼
固定收 益部 总监 董元 星先 生;投 资部 总监 方伦 煜先 生 ;投 资部 总监 吕慧 建先 生
列席人 员: 督察 长陈 晖女 士;投 资决 策委 员会 主席 指定的 其他 人员 。
上述人 员之 间不 存在 近亲 属关系 。
(三) 基金 管理 人的 职责
1、依法 募集 基金, 办理 或 者委托 经中国 证监 会认 定 的其他 机构代 为办 理基 金 份额的 发
售、申 购、 赎回 、转 换和 登记事 宜;
2、办 理基 金备 案手 续;
3、自基 金合 同生效 之日 起 ,以诚 实信用 、勤 勉尽 责 的原则 管理和 运用 基金 财 产,建 立
健全内 部风 险控 制、 监察 与稽核 、 财务 管理及 人事 管理等 制度 , 保证所 管理 的基金 财产 和 基华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式 证券投资基金
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金管理 人的 财产 相互 独立 ,对所 管理 的不 同基 金财 产分别 管理 、分 别记 账, 进行证 券投资 ;
4、按 照基 金合 同的 约定 确 定基金 收益 分配 方案 ,及 时向基 金份 额持 有人 分配 收益;
5、进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 ;
6、编 制季 度、 半年 度和 年 度基金 报告 ;
7、计算 并公 告基金 资产 净 值,确 定基金 份额 申购 、 赎回价 格;按 规定 受理 申 购和赎 回
申请, 及时、 足额支 付赎 回款项 ;采取 适当 合 理的 措施使 计算开 放式基 金份 额认购 、申购 、
赎回和 注销 价格 的方 法符 合基金 合同 等法 律文 件的 规定;
8、办 理与 基金 财产 管理 业 务活动 有关 的信 息披 露事 项;
9、 依据 《 基金 法》 、 基金 合 同及其 他有 关规 定召 集基 金份额 持有 人大 会或 配合 基金托 管
人、基 金份 额持 有人 依法 召集基 金份 额持 有人 大会 ;
10、 保存 基金 财产 管理 业 务活动 的记 录 、 账 册、 报 表、 代表 基金 签订 的重 大 合同及 其他
相关资 料;
11、 以基 金管 理人 名义 , 代 表基金 份额 持有 人利 益行 使诉讼 权利 或者 实施 其他 法律行 为 ;
12、组 织并 参加 基金 财产 清算小 组, 参与 基金 财产 的保管 、清 理、 估价 、变 现和分 配;
13、中 国证 监会 规定 的其 他职责 。
(四) 基金 管理 人的 承诺
1、本基 金管 理人承 诺严 格 遵守现 行有效 的相 关法 律 、法规 、规章 、基 金合 同 和中国 证
监会的 有关规 定,建 立健 全内部 控制制 度,采 取有 效措施 ,防止 违反现 行有 效的有 关法律 、
法规、 规章 、基 金合 同和 中国证 监会 有关 规定 的行 为发生 。
2、 本 基金 管理 人承 诺严 格 遵守 《中 华人 民共 和国 证 券法》 、 《 基金 法》 及有 关法 律法规 ,
建立健 全的 内部 控制 制度 ,采取 有效 措施 ,防 止下 列行为 发生 :
(1) 将其 固有 财产 或者 他 人财产 混同 于基 金财 产从 事证券 投资 ;
(2) 不公 平地 对待 其管 理 的不同 基金 财产 ;
(3) 利用 基金 财产 为基 金 份额持 有人 以外 的第 三人 谋取利 益;
(4) 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 ;
(5) 法律 法规 或中 国证 监 会禁止 的其 他行 为。
3、本基 金管 理人承 诺加 强 人员管 理,强 化职 业操 守 ,督促 和约束 员工 遵守 国 家有关 法
律、法 规及 行业 规范 ,诚 实信用 、勤 勉尽 责, 不从 事以下 活动 :
(1) 越权 或违 规经 营;
(2) 违反 基金 合同 或托 管 协议; 华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式 证券投资基金
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(3) 故意 损害 基金 份额 持 有人或 其他 基金 相关 机构 的合法 利益 ;
(4) 在向 中国 证监 会报 送 的资料 中弄 虚作 假;
(5) 拒绝 、干 扰、 阻挠 或 严重影 响中 国证 监会 依法 监管;
(6) 玩忽 职守 、滥 用职 权 ;
(7)违 反现 行有效 的有 关 法律、 法规、 规章 、基 金 合同和 中国证 监会 的有 关 规定, 泄
漏在任 职期 间知 悉的 有关 证券 、 基 金的 商业秘 密 , 尚未依 法公 开的 基金 投资 内容 、 基 金投 资
计划等 信息 ;
(8)违 反证 券交易 场所 业 务规则 ,利用 对敲 、倒 仓 等手段 操纵市 场价 格, 扰 乱市场 秩
序;
(9) 贬损 同行 ,以 抬高 自 己;
(10) 以不 正当 手段 谋求 业务发 展;
(11) 有悖 社会 公德 ,损 害证券 投资 基金 人员 形象 ;
(12) 在公 开信 息披 露和 广告中 故意 含有 虚假 、误 导、欺 诈成 分;
(13) 其他 法律 、行 政法 规以及 中国 证监 会禁 止的 行为。
4、基 金经 理承 诺
(1)依 照有 关法律 、法 规 和基金 合同的 规定 ,本 着 谨慎的 原则为 基金 份额 持 有人谋 取
最大利 益;
(2) 不利 用职 务之 便为 自 己及其 代理 人、 受雇 人或 任何第 三人 谋取 利益 ;
(3)不 违反 现行有 效的 有 关法律 、法规 、规 章、 基 金合同 和中国 证监 会的 有 关规定 ,
泄漏在 任职 期间 知悉 的有 关证券 、 基金 的商业 秘密 、 尚 未依 法公 开的基 金投 资内容 、 基金 投
资计划 等信 息;
(4) 不从 事损 害基 金财 产 和基金 份额 持有 人利 益的 证券交 易及 其他 活动 。
(五) 基金 管理 人的 内部 控制制 度
1、内 部控 制的 原则
(1)健 全性 原则。 内部 控 制必须 覆盖公 司各 个部 门 和各级 岗位, 并渗 透到 各 项业务 过
程,涵 盖决 策、 执行 、监 督、反 馈等 各个 经营 环节 ;
(2)有 效性 原则。 通过 科 学的内 控手段 和方 法, 建 立合理 的内控 程序 ,维 护 内控制 度
的有效 执行 ;
(3)独 立性 原则。 公司 在 精简的 基础上 设立 能够 充 分满足 经营运 作需 要的 机 构、部 门
和岗位 , 各机 构、 部门 和 岗位职 能上 保持 相对 独立 。 内 部控 制的 检查评 价部 门必须 独立 于内华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式 证券投资基金
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部控制 的建 立和 执行 部门 ;
(4)相 互制 约原则 。公 司 内部部 门和岗 位的 设置 应 权责分 明、相 互制 衡, 消 除内部 控
制中的 盲点 ;
(5)防 火墙 原则。 公司 基 金资产 、自有 资产 、其 他 资产的 运作应 当分 离, 基 金投资 研
究、 决 策、 执 行、 清 算、 评估等 部门 和岗 位, 应 当 在物理 上和 制度 上适 当隔 离, 以达 到风 险
防范的 目的 ;
(6)成 本效 益原则 。公 司 运用科 学化的 经营 管理 方 法降低 运作成 本, 提高 经 济效益 ,
以合理 的控 制成 本达 到最 佳的内 部控 制效 果。
2、内 部控 制的 主要 内容
(1) 控制 环境
董事会 下设风 险管 理与 审 计委员 会,全 面负 责公 司 的风险 管理、 风险 控制 和 财务监 控,
审查公 司的 内控 制度 , 并 对重大 关联 交易 进行 审计 ; 董 事会 下设 薪酬 、 考 核 与资格 审查 委员
会, 对 董事 、 总 经理、 督察 长、 财 务总 监和 其他 高级 管理人 员的 候选 人进 行资 格审查 以确 保
其具有 中国 证监 会所 要求 的任职 资格, 制定 董事、 监事、 总经理 、 督察 长、 财务总 监、 其 他
高级管 理人 员及 基金 经理 的薪酬/报 酬计 划或 方案 。
公司管 理层 在总 经理 领导 下, 认真 执行 董事 会确 定 的内部 控制 战略 , 为了 有 效贯彻 公司
董事会 制定 的经 营方 针及 发展战 略, 设立 了投 资决 策委员 会和 风险 控制 委员 会, 就 基金 投资
和风险 控制 等发 表专 业意 见及建 议。
公司设 立督 察长 , 对 董事 会负责 , 主 要负 责对 公司 内部控 制的 合法 合规 性、 有效性 和合
理性进 行审 查, 发现 重大 风险事 件时 向公 司董 事长 和中国 证监 会报 告。
(2) 风险 评估
公司风 险控 制人 员定 期评 估公司 风险 状况 , 范 围包 括 所有能 对经 营目 标产 生负 面影响 的
内部和 外部 因素 , 评 估这 些因素 对公 司总 体经 营目 标产生 影响 的程 度及 可能 性, 并 将评 估报
告报公 司董 事会 及高 层管 理人员 。
(3) 控制 活动
控制活 动包 括自 我控 制、 职责分 离、 监察 稽核 、 实 物控制 、 业 绩评 价、 严格 授权、 资产
分离、 危机 处理 等政 策、 程序或 措施 。
自我控 制以 各岗 位的 目标 责任制 为基 础 , 是 内部 控 制的第 一道 防线 。 在公 司 内部建 立科
学、 严 格的 岗位 分离 制度, 在相关 部门 和相 关岗 位之 间建立 重要 业务 处理 凭据 传递和 信息 沟
通制度 , 后 续部 门及 岗位 对前 一 部门 及岗 位负 有监 督责任 , 使 相互 监督 制衡 的机制 成为 内部华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式 证券投资基金
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控制的 第二 道防 线。 充分 发挥督 察长 和法 律监 察部 对各岗 位、 各部 门、 各机 构、 各 项业 务全
面监察 稽核 作用 ,建 立内 部控制 的第 三道 防线 。
(4) 信息 与沟 通
公司建 立了 内部 办公 自动 化信息 系统 与业 务汇 报体 系, 形 成了 自上 而下 的信 息 传播渠 道
和自下 而上 的信 息呈 报渠 道。 通 过建 立有 效的 信息 交流渠 道, 保证 了公 司员 工及各 级管 理人
员可以 充分 了解 与其 职责 相关的 信息 ,并 及时 送达 适当的 人员 进行 处理 。
(5) 内部 监控
内部监 控由 公司 风险 管理 与审计 委员 会 、 督 察长 、 风 险控制 委员 会和 法律 监察 部等部 门
在 各自 的职 权范 围内 开展 。 本公 司设 立了 独立 于各 业务部 门的 法律 监察 部, 其中监 察稽 核人
员履行 内部 稽核 职能 , 检 查、 评 价公 司内 部控 制制 度合理 性、 完备 性和 有效 性, 监 督公 司内
部控制 制度 的执 行情 况, 揭示公 司内 部管 理及 基金 运作中 的风 险 , 及时 提出 改进意 见 , 促 进
公司内 部管 理制 度有 效地 执行。
3、基 金管 理人 关于 内部 控 制的声 明
(1 ) 基 金管 理人确 知建 立 、 实施和 维持 内部 控制 制度 是本公 司董 事会 及管 理层 的责 任 ;
(2) 本公 司承 诺以 上关 于 内部控 制制 度的 披露 真实 、准确 ;
(3) 本公 司承 诺将 根据 市 场环境 的变 化及 公司 的发 展不断 完善 内部 控制 制度 。
二 、基 金托管人
(一) 基金 托管 人基 本情 况
1 、基 本情 况
名称: 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简称 “中 国建 设银行 ” )
住所: 北京 市西 城区 金融 大街 25 号
办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼
法定代 表人 :王 洪章
成立日 期:2004 年 09 月17 日
基金托 管业 务批 准文 号: 中国证 监会 证监 基字 【1998 】12 号
组织形 式: 股份 有限 公司
注册资 本: 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整
存续期 间: 持续 经营 华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式 证券投资基金
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联系人 :田 青
联系电 话: (010 )6759 5096
中国建 设银 行拥 有悠 久的 经营历 史, 其前 身 “中 国人 民建设 银行 ” 于1954 年成 立,1996
年易名 为“中 国建设 银行” 。中国 建设银 行是中 国四 大商业 银行之 一。中 国建 设银行 股份有
限公司 由原 中国 建设 银行 于 2004 年 9 月分 立而 成立 ,承继 了原 中国 建设 银行 的商业 银行 业
务及相 关的 资产 和负 债。 中国建 设银 行( 股票 代码:939) 于2005 年10 月27 日 在香港 联合 交
易所主 板上 市, 是中 国四 大商业 银行 中首 家在 海外 公开上 市的 银行 。2006 年9 月 11 日, 中
国建设 银行 又作 为第 一 家H 股公 司晋 身恒 生指 数 。2007 年9 月 25 日 中国 建设 银行 A 股在 上
海 证 券 交 易 所 上 市 并 开 始 交 易 。A 股 发 行 后 中 国 建 设 银 行 的 已 发 行 股 份 总 数 为 :
250,010,977,486 股(包括 240,417,319,880 股H 股及 9,593,657,606 股 A 股) 。
2014 年 上半 年, 本集 团实 现利润 总额 1,695.16 亿元 ,较上 年同 期增 长 9.23% ;净利 润
1,309.70 亿元 , 较上 年同 期增 长 9.17% 。 营业 收入2,870.97 亿 元, 较上年 同期 增长 14.20% ;
其中 , 利 息净 收入 增长12.59% , 净利 息收 益率(NIM)2.80% ; 手续 费及 佣金 净收 入 增长 8.39% ,
在营业 收入 中的 占比 达 20.96% 。 成 本 收 入比24.17% , 同 比下 降0.45 个 百分 点 。 资 本充 足率
与核心 一级 资本 充足 率分 别为 13.89% 和 11.21% , 同 业领先 。
截至 2014 年 6 月末 ,本 集 团资产 总 额 163,997.90 亿 元,较 上年 末增 长 6.75% ,其中 ,
客户贷 款和 垫款 总额 91,906.01 亿元 ,增长 6.99% ; 负债总 额 152,527.78 亿元 ,较上 年末
增长6.75% ,其 中, 客户 存款总 额 129,569.56 亿 元 ,增 长 6.00% 。
截至 2014 年 6 月末 ,中 国建设 银行 公司 机构 客 户 326.89 万 户, 较上 年末 增 加 20.35
万户, 增 长 6.64% ;个 人 客户 近 3 亿户 ,较 上年 末 增加 921 万户 ,增 长3.17% ;网 上银 行客
户1.67 亿 户, 较上 年末 增 长 9.23% , 手机 银行 客户 数 1.31 亿 户, 增长12.56% 。
截至2014 年6 月末, 中国 建设银 行境 内营 业机 构总 量 14,707 个, 服 务覆 盖面 进一步 扩
大;自 助设 备 72,128 台, 较上年 末增 加 3,115 台。 电子银 行和 自助 渠道 账务 性交易 量占 比
达86.55% ,较 上年 末提 高1.15 个百 分点 。
2014 年 上半 年,本 集团各 方面良好 表现 ,得到 市场 与业界广 泛认 可,先 后荣 获国内 外
知名机 构授 予 的40 余个 重 要奖项 。 在 英国 《 银行 家》 杂志 2014 年 “世 界银 行1000 强 排名 ”
中,以 一级 资本 总额 位列 全球第 2, 较上 年上升 3 位;在 美国 《福 布斯 》杂 志 2014 年全 球
上市公 司2000 强排 名中 位 列第 2 ; 在美 国 《 财富 》 杂 志世 界500 强排 名 第38 位 , 较 上年 上
升12 位。
中国建 设银 行总 行设 投资 托管业 务部 , 下设 综合 处、 基金市 场处 、 证券 保险 资产 市场处 、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式 证券投资基金
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理财信 托股 权市 场处 、QFII 托 管处 、养 老金托 管处 、清算 处、 核算 处、 监督 稽核处 等 9 个
职能处 室, 在上 海设 有投 资托管 服务 上海 备份 中心 ,共有 员工 240 余人 。自2007 年 起, 托
管部连 续聘 请外 部会 计师 事务所 对托 管业 务进 行内 部控制 审计 , 并已 经成 为常 规 化的 内控 工
作手段 。
2 、主 要人 员情 况
赵观甫 , 投 资托 管业 务部 总经理 , 曾 先后 在中 国建 设银行 郑州 市分 行、 总行 信贷部 、 总
行信贷 二部 、 行长 办公 室工 作, 并在 中国 建设 银行 河北 省分行 营业 部 、 总 行个 人银 行业务 部、
总行审 计部 担任 领导 职务 , 长 期从 事信 贷业务 、 个 人银行 业务 和内 部审 计等 工作 , 具 有丰 富
的客户 服务 和业 务管 理经 验。
纪伟 , 投 资托 管业务 部副 总经理 , 曾就 职于中 国建 设银行 南通 分行 、 中 国建 设银行 总 行
计划财 务部 、 信 贷经 营部 、 公司 业务 部, 长期 从事 大客户 的客 户管 理及 服务 工作, 具有 丰富
的客户 服务 和业 务管 理经 验。
张军红 , 投资 托管业 务部 副总经 理 , 曾 就职于 中国 建设银 行青 岛分 行、 中国 建设银 行 总
行零售 业务 部 、 个人 银行 业务部 、 行长 办公室 , 长 期从事 零售 业务 和个 人存 款业务 管理 等工
作,具 有丰 富的 客户 服务 和业务 管理 经验 。
黄秀莲 , 投资 托管业 务部 副总经 理 , 曾 就职于 中国 建设银 行总 行会 计部 , 长 期从事 托 管
业务管 理等 工作 ,具 有丰 富的客 户服 务和 业务 管理 经验。
3 、基 金托 管业 务经 营情 况
作为国 内首 批开 办证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行, 中 国建 设银 行一 直秉 持 “以 客户
为中心 ” 的 经营 理念 , 不 断加强 风险 管理 和内 部控 制, 严 格履 行托 管人 的各 项职责 , 切 实维
护资产 持有 人的 合法 权益 , 为 资产 委托 人提供 高质 量的托 管服 务 。 经过 多年 稳步发 展 , 中 国
建设银 行托 管资 产规 模不 断扩大 , 托管 业务品 种不 断增加 , 已形 成包括 证券 投资基 金 、 社 保
基金、 保险 资金 、 基 本养 老个人 账户 、QFII 、 企业 年金等 产品 在内 的托 管业 务体系 , 是 目前
国内托 管业 务品 种最 齐全 的商业 银行 之一 。截 至 2014 年 9 月 末, 中国 建设 银 行已托 管 389
只证券 投资 基金 。 中 国建 设银行 专业 高效 的托 管服 务能力 和业 务水 平, 赢得 了业内 的高 度认
同。中 国建 设银 行自 2009 年至今 连续 五年 被国 际权 威杂志 《全 球托 管人 》评 为“中 国最 佳
托管银 行” ; 获和 讯网 的中 国 “ 最 佳资 产托 管银 行” 奖 ; 境内 权威 经济 媒体 《 每日 经济观 察》
的“最 佳基 金托 管银 行” 奖;中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司 的“ 优秀 托管 机构” 奖。
(二) 托管 业务 的内 部控 制制度
1 、内 部控 制目 标 华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式 证券投资基金
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作为基 金托 管人 , 中 国建 设银行 严格 遵守 国家 有关 托管业 务的 法律 法规 、 行 业监管 规章
和本行 内有 关管 理规 定, 守法经 营、 规范 运作 、 严 格监察 , 确 保业 务的 稳健 运行, 保证 基金
财产的 安全 完整 , 确 保有 关信息 的真 实、 准确 、 完 整、 及 时, 保护 基金 份额 持有人 的合 法权
益。
2 、内 部控 制组 织结 构
中国建 设银 行设 有风 险与 内控管 理委 员会 , 负 责全 行风险 管理 与内 部控 制工 作, 对 托管
业务风 险控 制工 作进 行检 查指导 。 投 资托 管业 务部 专门设 置了 监督 稽核 处, 配备了 专职 内控
监督人 员负 责托 管业 务的 内控监 督工 作, 具有 独立 行使监 督稽 核工 作职 权和 能力。
3 、内 部控 制制 度及 措施
投资托 管业 务部 具备 系统 、 完善 的制 度控 制体 系, 建立了 管理 制度 、 控 制制 度、 岗 位职
责、 业 务操 作流 程, 可以 保证托 管业 务的 规范 操作 和顺利 进行 ; 业 务人 员具 备从业 资格 ; 业
务管理 严格 实行 复核 、 审 核、 检 查制 度, 授权 工作 实行集 中控 制, 业务 印章 按规程 保管 、 存
放、 使 用, 账 户资料 严格 保管, 制约机 制严 格有 效 ; 业务操 作区 专门 设置, 封闭管 理, 实 施
音像监 控; 业务 信息 由专 职信息 披露 人负 责, 防止 泄密; 业务 实现 自动 化操 作, 防 止人 为事
故的发 生, 技术 系统 完整 、独立 。
(三) 基金 托管 人对 基金 管理人 运作 基金 进行 监督 的方法 和程 序
1 、监 督方 法
依照 《 基金 法》 及其 配套 法规和 基金 合同 的约 定, 监督所 托管 基金 的投 资运 作。 利 用自
行开发 的“托 管业务 综合 系统—— 基金 监督子 系统” ,严格 按照现 行法律 法规 以及基 金合同
规定, 对基 金管 理人 运作 基金的 投资 比例 、 投 资范 围、 投 资组 合等 情况 进行 监督, 并定 期编
写基金 投资 运作 监督 报告 , 报送 中国 证 监 会。 在 日常 为基金 投资 运作 所提 供的 基金清 算和 核
算服务 环节 中, 对基 金管 理人发 送的 投资 指令 、 基 金管理 人对 各基 金费 用的 提取与 开支 情况
进行检 查监 督。
2 、监 督流 程
(1)每 工作日 按时通 过基 金监督子 系统 ,对各 基金 投资运作 比例 控制指 标进 行例行 监
控, 发现 投资 比例超 标等 异常情 况 , 向 基金管 理人 发出书 面通 知 , 与基 金管 理人进 行情 况 核
实,督 促其 纠正 ,并 及时 报告中 国证 监会 。
(2)收 到基金 管理人 的划 款指令后 ,对 涉及各 基金 的投资范 围、 投资对 象及 交易对 手
等内容 进行 合法 合规 性监 督。
(3)根 据基金 投资运 作监 督情况, 定期 编写基 金投 资运作监 督 报 告,对 各基 金投资 运华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式 证券投资基金
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作的合 法合 规性 、投 资独 立性和 风格 显著 性等 方面 进行评 价, 报送 中国 证监 会。
(4)通 过技术 或非技 术手 段发现基 金涉 嫌违规 交易 ,电话或 书面 要求基 金管 理人进 行
解释或 举证 ,并 及时 报告 中国证 监会 。
三、相 关服务机构
(一) 基金 份额 发售 机构
基金份 额发 售机 构包 括基 金管理 人的 直销 机构 和代 销机构 的销 售网 点。
1 、直 销机 构:
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司
注册地 址: 上海 浦东 新区 民生 路 1199 弄 上海 证大 五 道口广 场 1 号 楼17 层
办公地 址: 上海 浦东 新区 民生 路 1199 弄 上海 证大 五 道口广 场 1 号 楼17 层
法定代 表人 :齐 亮
电话: (021 )38784638
传真: (021 )50103016
联系人 : 汪 莹白
客服电 话:400-888-0001,( 021 )38784638
公司网 址:www.huatai-pb.com
2 、代 销机 构
1 )中 国银 行股 份有 限公 司
注册地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 1 号
办公地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 1 号
法定代 表人 :田 国立
传真: (010 )66594853
客服电 话:95566
公司网 址:www.boc.cn
2 )中 国建 设银 行股 份有 限 公司
注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 25 号
办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 25 号
法定代 表人 :王 洪章
传真: (010 )66275654
客服电 话:95533
公司网 址:www.ccb.com
3 )招 商银 行股 份有 限公 司 华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式 证券投资基金
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注册地 址: 广东 省深 圳市 福田区 深南 大 道7088 号 招 商银行 大厦
办公地 址: 广东 省深 圳市 福田区 深南 大 道7088 号 招 商银行 大厦
法定代 表人 :李 建红
联系人 :邓 炯鹏
电话: (0755 )83198888
传真: (0755 )83195109
客服电 话:95555
公司网 址:www.cmbchina.com
4 )哈 尔滨 银行 股份 有限 公 司
注册地 址: 哈尔 滨 市 道里 区尚志 大 街160 号
办公地 址: 哈尔 滨市 道里 区尚志 大 街 160 号
法定代 表人 :郭 志文
联系人 :遇 玺
电话: (0451 )86779018
传真: (0451 )86779018
客服电 话:95537 或400-609-5537
公司网 址:www.hrbb.com.cn
5 )渤 海证 券股 份有 限公 司
注册地 址: 天津 市经 济技 术开发 区第 二大 街 42 号 写 字楼101 室
办公地 址: 天津 市南 开区 宾水西 道 8 号
法定代 表人 :王 春峰
联系人 :王 星
电话: (022 )28451922
传真: (022 )28451892
客服电 话:400-651-5988
公司网 址:www.bhzq.com
6 )长 城证 券股 份有 限公 司
注册地 址: 广东 省深 圳市 福田区 深南 大 道6008 号 特 区报业 大 厦14 、16 、17 层
办公地 址: 广东 省深 圳市 福田区 深南 大 道6008 号 特 区报业 大 厦14 、16 、17 层
法定代 表人 :黄 耀华
联系人 :高 峰
电话: (0755 )83516094
传真: (0755 )83515567
客服电 话: (0755 )33680000 、400-6666-888 华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式 证券投资基金
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公司网 址:www.cgws.com
7 )第 一创 业证 券股 份有 限 公司
注册地 址: 深圳 市福 田区 福华一 路115 号 投行 大 厦18 楼
办公地 址: 深圳 市福 田区 福华一 路 115 号 投行 大 厦18 楼
法定代 表人 :刘 学民
联系人 :吴 军
电话: (0755 )23838751
传真: (0755 )23838750
客服电 话:400-888-1888
公司网 址:www.firstcapital.com.cn
8 )东 海证 券股 份有 限公 司
注册地 址: 江苏 省常 州延 陵西 路 23 号投 资广 场 18 层
办公地 址: 上海 市浦 东新 区东方 路 1928 号东 海证 券 大厦
法定代 表人 :朱 科敏
联系人 :王 一彦
电话:021-20333333
传真:021-50498825
客服电 话: 95531 或400-8888-588
公司网 址:www.longone.com.cn
9 )东 吴证 券股 份有 限公 司
注册地 址: 江苏 省苏 州市 工业园 区星 阳 街5 号
办公地 址: 江苏 省苏 州市 工业园 区星 阳 街5 号
法定代 表人 :吴 永敏
联系人 :方 晓丹
电话: (0512 )65581136
传真: (0512 )65588021
客服电 话:400-860-1555 或96288
公司网 址:www.dwzq.com.cn
10 )光 大证 券股 份有 限公 司
注册地 址: 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
办公地 址: 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
法定代 表人 :薛 峰
联系人 :周 洁瑾
电话: (021 )22169999 华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式 证券投资基金
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传真: (021 )22169134
客服电 话:95525
公司网 址:www.ebscn.com
11 )国 都证 券股 份有 限公 司
注册地 址: 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号国 华投 资大 厦 9 层 10 层
办公地 址: 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号国 华投 资大 厦 9 层 10 层
法定代 表人 :常 喆
联系人 :黄 静
电话:(010 )84183333
传真: (010 )84183311-3389
客服电 话:400-818-8118
公司网 址:www.guodu.com
12 )国 泰君 安证 券股 份有 限公司
注册地 址: 上海 市浦 东新 区商城 路 618 号
办公地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号上 海银 行大 厦 29 层
法定代 表人 :万 建华
联系人 : 芮敏 棋
电话: (021 )38676666
传真: (021 )38670666
客服电 话:95521
公司网 址:www.gtja.com
13 )申 万宏 源西 部证 券有 限公司
注册地 址: 新疆 乌鲁 木齐 市高新 区 ( 新市 区) 北 京 南路 358 号 大成 国际 大 厦20 楼 2005
室
办公地 址: 新疆 乌鲁 木齐 市天山 区文 艺 路233 号宏 源大 厦8 楼
法 定代 表人 :李 季
联系人 :王 君
电话:0991-7885083
传真:0991-2301802
客服电 话:400-800-0562
公司网 址:www.swhysc.com
14 )华 宝证 券有 限责 任公 司
注册地 址: 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号上 海环 球金融 中 心 57 楼
办公地 址: 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号上 海环 球金融 中 心 57 楼 华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式 证券投资基金
招募说明 书 (更新) 摘要
法定代 表人 :陈 林
联系人 :刘 闻川
电话:68778790
传真:68777992
客服电 话:4008209898
公司网 址:www.cnhbstock.com
15 )华 福证 券有 限责 任公 司
注册地 址: 福州 市五 四 路157 号 新天 地大 厦7 、8 层
办公地 址: 福建 省福 州市 五四 路 157 号新 天地 大 厦7-10 层
法定代 表人 :黄 金琳
联系人 :徐 松梅
电话: (0591 )83893286
传真: (0591 )87383610
客服电 话:96326 ( 福建 省 外请加 拨 0591 )
公司网 址:www.hfzq.com.cn
16 )华 泰证 券股 份有 限公 司
注册地 址: 江苏 省南 京市 中山东 路 90 号
办公地 址: 江苏 省南 京市 中山东 路 90 号 华泰 证券 大 厦
法定代 表人 :吴 万善
联系人 :庞 晓云
电话: (0755 )82569143
传真: (0755 )82492962
客服电 话:95597
公司网 址:www.htsc.com.cn
17 )华 鑫证 券有 限责 任公 司
注册地 址: 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦28 层A01 、B01 (b)单元
办公地 址: 上海 市肇 家浜 路 750 号
法定代 表人 :俞 洋
联系人 :陈 敏
电话: (021 )64316642
传真: (021 )64333051
客服电 话: 400-109-9918 、021 -32109999 、029-68918888
公司网 址:www.cfsc.com.cn
18 )平 安证 券有 限责 任公 司 华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式 证券投资基金
招募说明 书 (更新) 摘要
注册地 址: 广 东 省深 圳市 福田区 金田 路大 中华 国际 交易广 场 8 楼
办公地 址: 广东 省深 圳市 福田区 金田 路大 中华 交易 广场群 楼 8 楼
法定代 表人 :杨 宇翔
联系人 :吴 琼
电话: (0755 )22621866
传真: (0755 )82400862
客服电 话:95511*8
公司网 址:stock.pingan.com
19 )中 泰证 券股 份有 限公 司
注册地 址: 山东 省济 南市 经七 路 86 号
办公地 址: 山东 省济 南市 经七 路 86 号23 层
法定代 表人 :李 玮
联系人 :吴 阳
电话: (0531 )68889155
传真: (0531 )68889752
客服电 话:95538
公司网 址:www.zts.com.cn
20 )山 西证 券股 份有 限公 司
注册地 址: 山西 省太 原市 府西 街 69 号山 西国 贸中 心 东塔楼
办公地 址: 山西 省太 原市 府西 街 69 号山 西国 贸中 心 东塔楼
法定代 表人 :侯 巍
联系人 :郭 熠
电话: (0351 )8686659
传真: (0351 )8686619
客服电 话:400-666-1618、( 0351 )95573
公司网 址:www.i618.com.cn
21 )上 海证 券有 限责 任公 司
注册地 址: 上海 市西 藏中 路 336 号
办公地 址: 上海 市四 川中 路 213 号久 事商 务大 厦 7 楼
法定代 表人 :龚 德雄
联系人 :许 曼华
电话:021-53686888
传真:021-53686100 ,021-53686200
客服电 话:021-962518 华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式 证券投资基金
招募说明 书 (更新) 摘要
公司网 址:www.962518.com
22 )申 万宏 源证 券有 限公 司
注册地 址: 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层
办公地 址: 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层
法定代 表人 :李 梅
联系人 :黄 莹
电话: (021 )33389888
传真: (021 )33388224
客服电 话:95523 或4008895523
公司网 址:www.swhysc.com
23 )天 相投 资顾 问有 限公 司
注册地 址: 北京 市西 城区 金融 街 19 号富 凯大 厦 B 座701
办公地 址: 北京 市西 城区 新街口 外大 街 28 号C 座5 层
法定代 表人 :林 义相
联系人 :尹 伶
电话: (010 )66045152
传真: (010 )66045518
客服电 话: (010 )66045678
公司网 址:www.txsec.com 或www.jjm.com.cn
24 )西 南证 券股 份有 限公 司
注册地 址: 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号
办公地 址: 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号 西南 证券 大厦
法定代 表人 :余 维佳
联系人 :张 煜
电话: (023 )63786141
传真: (023 )63810422
客服电 话:400-809-6096
公司网 址:www.swsc.com.cn
25 )信 达证 券股 份有 限公 司
注册地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼
办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼
法定代 表人 :张 志刚
联系人 :尹 旭航
电话:010-63081000 华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式 证券投资基金
招募说明 书 (更新) 摘要
传真:010-63080978
客服电 话:95321
公司网 址:www.cindasc.com
26 )中 国中 投证 券有 限责 任公司
注册地 址: 深圳 市福 田区 益田路 与福 中路 交界 处荣 超商务 中心 A 栋第 18 层-21 层及 第
04 层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
办公地 址: 深圳 市福 田区 益田 路 6003 号 荣超 商务 中 心 A 栋第 04 、18 层至 21 层
法定代 表人 :高 涛
联系人 :刘 毅
电话: (0755 )82023442
传真: (0755 )82026539
客服电 话:95532
公司网 址:www.china-invs.cn
27 )中 信建 投证 券股 份有 限公司
注册地 址: 北京 市安 立 路66 号4 号楼
办公地 址: 北京 市 朝 阳门 内大 街188 号
法定代 表人 :王 常青
联系人 :权 唐
电话:400-8888-108
传真: (010 )65182261
客服电 话:400-888-8108
公司网 址:www.csc108.com
28 )中 信证 券( 山东) 有限 责任公 司
注册地 址: 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼第 20 层
办公地 址: 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼第 20 层(266061)
法定代 表人 :杨 宝林
联系人 :赵 艳青
电话: (0532 )85022326
传真: (0532 )85022605
客服电 话:95548
公司网 址:www.citicssd.com
29 )中 信证 券股 份有 限公 司
注册地 址: 广东 省深 圳市 福田区 中心 三 路8 号 卓越 时代广 场( 二期 )北 座
办公地 址: 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号 中信 证券 大 厦 华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式 证券投资基金
招募说明 书 (更新) 摘要
法定代 表人 :王 东明
联系人 :侯 艳红
电话: (010 )60838888
传真: (010 )60833739
客服电 话:95558
公司网 址:www.cs.ecitic.com
30 )华 安证 券股 份有 限公 司
注册地 址: 安 徽省 合肥 市政务 文化 新区 天鹅 湖 路198 号
办公地 址: 安徽 省合 肥市 政务文 化新 区天 鹅湖 路 198 号财 智中 心 B1 座
法定代 表人 :李 工
联系人 :范 超
电话:0551-65161821
传真:0551-65161672
客服电 话:400-809-6518 (全国 ) 96518 (安 徽)
公司网 址:www.hazq.com
31 )东 亚银 行( 中国 )有 限公司
注册地 址: 上海 浦东 新区 花园石 桥 路 66 号东 亚银 行 大厦 29 楼
办公地 址: 上海 浦东 新区 花园石 桥 路 66 号东 亚银 行 大厦
法定代 表人 :李 国宝
联系人 :杨 俊
电话:021-38663866
客服电 话:800-830-3811
公司网 址:www.hkbea.com.cn
32 )中 信期 货有 限公 司
注册地 址: 深圳 市福 田区 中 心三 路 8 号 卓越 时代 广场 ( 二期) 北座 13 层1301-1305 室、
14 层
办公地 址: 深圳 市福 田区 中 心三 路 8 号 卓越 时代 广场 ( 二期) 北座 13 层1301-1305 室、
14 层
法定代 表人 :张 皓
联系人 :洪 诚
电话:0755-23953913
传真:0755-83217421
客服电 话:400-990-8826
公司网 址:www.citicsf.com 华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式 证券投资基金
招募说明 书 (更新) 摘要
33 )泰 诚财 富基 金销 售 ( 大连) 有限 公司
注册地 址: 辽宁 省大 连市 沙河口 区星 海中 龙 园 3 号
办公地 址: 辽宁 省大 连市 沙河口 区星 海中 龙 园 3 号
法定代 表人 :林 卓
联系人 :薛 长平
电话:0411-88891212
传真:0411-88891212
客服电 话:400-641-1999
公司网 址:www.taichengcaifu.com
34 )一 路财 富( 北京 )信 息科技 有限 公司
注册地 址: 北京 市西 城区 车公庄 大 街 9 号院 5 号楼702 室
办公地 址: 北京 市西 城区 阜成门 外大 街 2 号万 通新 世界 A 座 2208
法定代 表人 :吴 雪秀
联系人 :段 京璐
电话:010-88312877
传真:010-88312099
客服电 话:400-001-1566
公司网 址:www.yilucaifu.com
35 )大 同证 券有 限责 任公 司
注册地 址: 大 同市 城区 迎 宾街 15 号 桐城 中央21 层
办公地 址: 山 西省 太原 市 长治 路 111 号山 西世 贸中 心 A 座12 、13 层
法定代 表人 : 董祥
联系人 : 薛津
电话:0351-4130322
传真:0351-7219891
客服电 话:400-712-1212
公司网 址:http://www.dtsbc.com.cn
36 )嘉 实财 富管 理有 限公 司
注册地 址 : 上 海市 浦东 新 区世纪 大 道 8 号 上海 国金 中心办 公楼 二 期46 层 4609-10 单元
办公地 址: 北 京市 朝阳 区 建国 路 91 号金 地中 心 A 座6 层
法定代 表人 : 赵学 军
联系人 : 余永 键
电话:010-85097570
传真:010-85097308 华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式 证券投资基金
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客服电 话:400-021-8850
公司网 址:www.harvestwm.cn
37 )上 海好 买基 金销 售有 限公司
注册地 址: 上海 市虹 口区 场中 路 685 弄 37 号4 号楼 449 室
办公地 址: 上海 市浦 东南 路 1118 号 鄂尔 多斯 国际 大 厦 903 ~906 室
法 定代 表人 :杨 文斌
联系人 :张 茹
电话:021-58870011-6702
传真:021-68596916
客服电 话:400-700-9665
公司网 址:www.ehowbuy.com
38 )上 海天 天基 金销 售有 限公司
注册地 址: 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号二 号 楼 2 层
办公地 址: 上海 市徐 汇区 龙田 路 195 号 3C 座10 楼
法定代 表人 :其 实
联系人 :潘 世友
电话:021-54509988-7019
传真:021-64385308
客服电 话:400-181-8188
公司网 址:www.1234567.com.cn
39 )深 圳众 禄基 金销 售有 限公司
注册地 址: 深圳 市罗 湖区 梨园路 物资 控股 置地 大 厦8 楼
办公地 址: 深圳 市罗 湖区 梨园路 物资 控股 置地 大 厦8 楼
法定代 表人 :薛 峰
联系人 :童 彩平
电话: (0755 )82080798
传真: (0755 )82080798
客服电 话:400-678-8887
公司网 址:www.jjmmw.com ;www.zlfund.cn
40 )北 京展 恒基 金销 售有 限公司
注册地 址: 北京 市顺 义区 后沙峪 镇安 富 街6 号
办公地 址: 北京 市朝 阳区 德胜门 外华 严北 里2 号民 建大厦 6 层
法定代 表人 :闫 振杰
联系人 :李 兆贺
华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式 证券投资基金
招募说明 书 (更新) 摘要
电话:010-62020088
传真:010-62020355
客服电 话:400-888-6661
公司网 址:www.myfund.com
41 )杭 州数 米基 金销 售有 限公司
注册地 址: 杭 州市 余杭 区 仓前街 道海 曙路 东 2 号
办公地 址: 浙 江省 杭州 市 滨江区 江南 大 道 3588 号 恒 生大 厦12 楼
法定代 表人 : 陈柏 青
联系人 :徐 昳绯
电话:021-60897840
传真:0571-26698533
客服电 话:4000-766-123
公司网 站: http://www.fund123.cn
42 )宜 信普 泽投 资顾 问( 北京) 有限 公司
注册地 址: 北京 市朝 阳区 建国 路 88 号9 号楼15 层1809
办公地 址: 北 京市 朝阳 区 建国 路 88 号 SOHO 现代城 C 座1809
法定代 表人 : 沈伟 桦
联系人: 刘 梦轩
电话:(010)-52858244
公司网 址:www.yixinfund.com
客服电 话:400-6099-200
43 )深 圳市 新兰 德证 券投 资咨询 有限 公司
注册地 址: 深圳 市福 田区 华强北 路赛 格科 技 园 4 栋10 层1006#
办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大厦 C 座 9 层
法定代 表人 :杨 懿
联系人: 张燕
电话: (010 )58325395
公司网 址: http://8.jrj.com.cn/
客服电 话:400-166-1188
44 )泉 州银 行股 份有 限公 司
注册地 址: 泉 州市 云鹿 路 3 号
办公地 址: 泉 州市 云鹿 路 3 号
法定代 表人 :傅 子能
联系人: 董 培姗 华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式 证券投资基金
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电话:0595-22551071
公司网 址: www.qzccbank.com
客服电 话:400-88-96312
45 )日 发资 产管 理( 上海) 有限公 司
注册地 址: 陆家 嘴花 园石 桥路 66 号 东亚 银行 大厦1307 室
办公地 址: 陆家 嘴花 园石 桥路 66 号 东亚 银行 大厦1307 室
法定代 表人 :周 泉恭
联系人: 杨 迎雪
公司网 址: www.rffund.com
客服电 话:021-61600500
46 )北 京创 金启 富投 资管 理有限 公司
注册地 址: 北京 市西 城区 民丰胡 同 31 号5 号楼 215A
办公地 址: 北京 市西 城区 民丰胡 同 31 号5 号楼 215A
法定代 表人 :梁 蓉
联系人: 张旭
公司网 址: www.5irich.com
客服电 话:400-6262-818
47 )上 海利 得基 金销 售有 限公司
住所: 上海 市浦 东新 区峨 山路 91 弄61 号 1 幢 12 层(陆家 嘴软 件园10 号楼)
法定代 表人 : 沈继 伟
联系人: 徐鹏
公司网 址: http://m.leadfund.com.cn
客服电 话:400-005-6355
48 )北 京钱 景财 富投 资管 理有限 公司
住所: 北京 市海 淀区 丹棱 街 6 号1 幢 9 层 1008-1012
法定代 表人 :赵 荣春
联系人:魏争
公司网 址: www.qianjing.com
客服电 话:400-893-6885
49 )上 海长 量基 金销 售投 资顾问 有限 公司
注册地 址: 上海 市浦 东新 区高翔 路 526 号 2 幢 220 室
办公地 址: 上海 市浦 东新 区浦东 大 道 555 号裕 景国 际 B 座 16 层
法定代 表人 :张 跃伟
联系人 :刘 潇 华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式 证券投资基金
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电话:021-20691942
传真:021-2069-1861
客服电 话:400-820-2899
公司网 站: www.erichfund.com
50 )北 京恒 久浩 信投 资咨 询有限 公司
注册地 址: 北京 市怀 柔区 怀北镇 怀北 路 308 号
办公地 址: 北京 市朝 阳区 光华 路 7 号 汉威 大 厦 B1210
法定代 表人 :谢 亚凡
联系人: 陈冲
电话:010-65617753
公司网 址: www.haofunds.com
客服电 话:4006-525-676
51 )北 京增 财基 金销 售有 限公司
注册地 址: 北京 市西 城区 南礼士 路 66 号1 号楼 12 层 1208 号
办公地 址: 北京 市西 城区 南礼士 路 66 号 建威 大厦1208 室
法定代 表人 :罗 细安
联系人 :李 皓
电话:010- 67000988-6003
公司网 址: www.zcvc.com.cn
客服电 话:400-001-8811
52 )上 海陆 金所 资产 管理 有限公 司
注册地 址: 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地 址: 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼
法定代 表人 :郭 坚
联系人 :陈 思乐
公司网 址:www.lufunds.com
客服电 话:4008219031
53 )北 京乐 融多 源投 资咨 询有限 公司
注册地 址: 北 京市 朝阳 区 西大望 路 1 号 1 号楼 1603
办公地 址: 北 京市 朝阳 区 西大望 路 1 号 1 号楼 1603
法定代 表人 : 董浩
联系人 :于 婷婷 华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式 证券投资基金
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公司网 址:www.jimufund.com
客服电 话:400-068-1176
54 )珠 海盈 米财 富管 理有 限公司
注册地 址: 珠海 横琴 新区 宝华 路 6 号 105 室-3491
办公地 址: 珠海 横琴 新区 宝华 路 6 号 105 室-3491
法定代 表人 :肖 雯
联系人 :钟 琛
公司网 址:www.yingmi.cn
客服电 话:020-89629066
55 )大 泰金 石投 资管 理有 限公司
注册地 址: 南京 市建 邺区 江东中 路 359 号 国睿 大厦 一号 楼 B 区 4 楼 A506 室
办公地 址: 江苏 省南 京市 秦淮区 中山 南 路1 号 南京 中心 66 楼
法定代 表人 :袁 顾明
联系人 :何 庭宇
联系电 话:021-22267987
公司网 址:www.dtfunds.com
客服电 话:400-928-2266
56 )上 海联 泰资 产管 理有 限公司
注册地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 富特 北 路277 号3 层310 室
注册地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 富特 北 路277 号3 层310 室
法定代 表人 :燕 斌
联系人 :凌 秋艳
公司网 址:www.66zichan.com
客服电 话:4000-466-788
华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式 证券投资基金
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3 、 基金 管理 人可 根据 有关 法律法 规的 要求 , 选择 其他 符合要 求的 机构 代理 销售 本基金 ,
并及时 公告 。
(二) 注册 登记 机构
名称: 华泰 柏瑞 基金 管理 有限公 司
住所: 上海 浦东 新区 民生 路1199 弄 上海 证大 五道 口 广场 1 号楼 17 层
法定代 表人 :齐 亮
办公地 址: 上海 浦东 新区 民生 路1199 弄 上海 证大 五 道口广 场 1 号楼 17 层
电话:400-888-0001,( 021 )38601777
传真: (021 )50103016
联系人 :陈 培
(三) 律师 事务 所和 经办 律师
名称: 上海 源泰 律师 事务 所
住所: 上海 市浦 东新 区浦 东南 路 256 号华 夏银 行大 厦 1405 室
负责人 :廖海
电话: (021 )51150298
传真: (021 )51150398
经办律 师: 刘佳 、范 佳斐
(四) 会计 师事 务所 和经 办注册 会计 师
名称: 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特殊 普通 合伙)
住所: 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路 1318 号星 展银 行 大厦 6 楼
法定代 表人 :杨 绍信
经办注 册会 计师 : 单 峰、 张勇
电话:021-23238888
传真:021-23238800
四、基 金的名称
华泰柏 瑞量 化绝 对收 益策 略定期 开放 混合 型发 起式 证券投 资基 金
五、基 金的类型
混合 型 发起 式基金 华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式 证券投资基金
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六、基 金的投资目标
利用定 量投 资模 型, 灵活 应用多 种策 略对 冲投 资组 合的市 场风 险, 谋求 投资 组合资 产的
长期增 值。
七、基 金的投资范围
本基金 的投资范围为 具有良好流 动性的金融工 具,包括国 内依法发行的 股票(包含 中
小板、 创业板 及其他 经中 国证监 会核准 上市的 股票) 、股指 期货、 权证、 债券 (国债 、金融
债、 企 业/公 司债、 次级 债 、 可转 换债 券 (含 分离 交 易可转 债) 、 央行 票据、 短 期融资 券、 超
短期融 资券 、 中 期票 据等) 、 资产 支持 证券、 债券 回购 、 银行 存款 等固 定收 益类 资产和 现金 ,
以及法 律法 规或 中国 证监 会允许 基金 投资 的其 他金 融工具(但 须符 合中 国证 监 会相关 规 定) 。
如法律 法规或监管机 构以后允许 基金投资其他 品种,基金 管理人在履行 适当程序后 ,
可以将 其纳 入投 资范 围。
本基金 的投资 组合比 例为:本基 金权益类空头 头寸的价值 占本基金权益 类多头头寸 的
价值的比 例范 围为 80%-120% ,其中 ,权 益类空 头头 寸的价值 是指 融券卖 出的 股票市值 、卖
出股指 期货 的合 约价 值及 卖出其 他权 益类 衍生 工具 的合约 价值 的合 计值 ; 权益 类多头 头寸 的
价值是 指买 入持 有的 股票 市值 、 买 入股 指期 货的 合约 价值及 买入 其他 权益 类衍 生工具 的合 约
价值的 合计 值。
开放期 内的每个交易 日日终,持 有的买入期货 合约价值和 有价证券市值 之和,不得 超
过基金 资产 净值 的95% ; 封 闭期内 的每 个交 易日 日终 , 持有 的买 入期 货合 约价 值和有 价证 券
市值之 和, 不得 超过 基金 资产净 值 的100% 。
开放期 内,在扣除股 指期货合约 需缴纳的交易 保证金后, 基金保留的现 金或到期日 在
一年以内 的政 府债券 的比 例合计不 低于 基金资 产净 值的 5% 。在封 闭期 内,本 基金不受 上述
5% 的限 制。
本基金 不受 证监 会 2010 年4 月21 日发 布的 证监 会 公告【2010 】13 号《 证券 投资基 金
参与股 指期 货交 易指 引》 第五条 第 (一) 项、 第 ( 三 ) 项、 第 ( 五) 项 及第 (七 ) 项的限 制 。
待基金 参与融资融券 和转融通业 务的相关规定 颁布后,基 金管理人可以 在不改变本 基
金既有 投资 策略 和风 险收 益特征 并在 控制 风险 的前 提下, 经与 基金 托管 人协 商一致 后, 参与
融资融 券业 务以 及通 过证 券金融 公司 办理 转融 通业 务, 以 提高 投资 效率 及进 行风险 管理 , 届
时基金 参与 融资 融券 、 转 融通等 业务 的风 险控 制原 则、 具 体参 与比 例限 制、 费用收 支、 信息华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式 证券投资基金
招募说明 书 (更新) 摘要
披露、 估值 方法 及其 他相 关事宜 按照 中国 证监 会的 规定及 其他 相关 法律 法规 的要求 执行 。
八、基 金的投资策略
在力求 有效 控制 投资 风险 的前提 下 , 通 过全 市场 选股 构建预 期收 益高 于市 场回 报的投 资
组合, 同时 利用 股指 期货 等多种 策略 对冲 投资 组合 的市场 风险 , 以 求获 得不 依赖市 场整 体走
向的比 较稳 定的 长期 资产 增值。
1 、股 票投 资策 略
(1) 多因 子alpha 模型 —— 股票 超额 回报 预测
多因 子alpha 模 型以 中国 股票市 场较 长期 的回 测研 究为基 础, 结合 前瞻 性市 场判断 , 用
精研的 多个 因子 捕捉 市场 有效性 暂时 缺失 之处 , 以多 因子在 不同 个股 上的 不同 体现估 测个 股
的超值回 报。 概括来 讲, 本基金 alpha 模型 的因子 可归为如 下几 类:价 值(value ) 、 质量
(quality ) 、 动量 (momentum ) 、 成长 (growth ) 、 市 场预期 等等。 公司 的量 化 投研团 队会 持
续研究 市场 的状 态以 及市 场变化 ,并 对模 型和 模型 所采用 的因 子做 出适 当更 新或调 整。
多因子 alpha 模型 利用 长 期积累 并最 新扩 展的 数据 库,科 学地 考虑 了大 量的 各类信 息,
包括来 自市 场 各 类投 资者 、 公 司各 类报 表、 分析 师 预测等 等多 方的 信息 。 基 金经理 根据 市场
状况及 变化 对各 类信 息的 重要性 做出 具有 一定 前瞻 性的 判 断 , 适 合调 整各 因子 类别的 具体 组
成及权 重。
(2) 风险 估测 模型 —— 有 效控制 预期 风险
本基金 将利 用风 险预 测模 型和适 当的 控制 措施 , 有 效控制 投资 组合 的预 期投 资风险 , 并
力求将 投资 组合 的实 现风 险控制 在目 标范 围内 。
(3) 交易 成本 模型 —— 控 制交易 成本 以保 护投 资业 绩
本基金 的交 易成 本模 型既 考虑固 定成 本, 也考 虑交 易的市 场冲 击效 应, 以减 少交易 对业
绩造成 的负 面影 响。 在控 制交易 成本 的基 础上 ,进 行投资 收益 的优 化。
(4) 投资 组合 的优 化
本基金 将综 合考 虑预 期回 报, 风 险及 交易 成本 进行 投资组 合优 化。 其选 股范 围将包 括流
动性和 基本 面信 息较 好的 股票。
(5) 投资 组合 的调 整
本基金 将根 据所 考虑 各种 信息的 变化 情况 , 对 投资 组合进 行重 新优 化, 调整 投资组 合的
构成, 并根 据市 场情 况适 当控制 和调 整投 资组 合的 换手率 。 华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式 证券投资基金
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2 、量 化对 冲策 略
现阶段 本基 金将 利用 股指 期货剥 离多 头股 票部 分的 系统性 风险 。 基金 经理 根据 市场的 变
化、 现货 市场 与期货 市场 的相关 性因 素 , 计算 组合 需要的 市场 风险 暴露 度贝 塔。 然后 根据 贝
塔模型 , 计算 投资 组合 中股 票部分 对股 指期 货标 的的 贝塔暴 露度 从 而 进一 步计 算需要 使用 的
期货合 约数 量, 对合 约数 量进行 动态 跟踪 与测 算, 并进行 适合 灵活 调整 。 同 时, 综 合考 虑各
个月份 期货 合约 之间 的定 价关系 、 套利 机会 、 流 动 性以及 保证 金要 求等 因素 , 在 各个 月份 期
货合约 之间 进行 动态 配置 ,通过 空头 部分 的优 化创 造额外 收益 。
随着监 管的 放开 及其 他工 具流动 性增 强, 基金 管理 人会考 虑使 用其 他对 冲工 具, 例 如融
券卖空 , 股 指期 权, 个股 期权, 互换 等等 , 通 过优 选空头 工具 , 采 用优 化高 效的市 场风 险管
理方式 。
3 、固 定收 益资 产投 资策 略
本基金 固定 收益 资产 投资 的目的 是在 保证 基金 资产 流动性 的基 础上 , 有效 利用 基金资 产 ,
提 高基 金资 产的 投资 收益 。
固定收益 资产 包括债 券( 国债、金 融债 、企业/ 公司 债、次级 债、 可转换 债券 (含分 离
交易可 转债 ) 、 央 行票 据、 短期融 资券、 超短 期融 资 券、 中期 票据 等) 、 资产 支 持证券、 债券
回购、 银行 存款 等。
本基金 管理 人将 基于 对国 内外宏 观经 济形 势的 深入 分析 、 国 内财 政政 策与 货币 市场政 策
等因素 对固 定收 益资 产的 影响 , 进 行合 理的利 率预 期, 判断 市场 的基本 走势 , 制 定久 期控 制
下的资 产类 属配 置策 略。 在固定 收益 资产 投资 组合 构建和 管理 过程 中, 本基 金管理 人将 具体
采用期 限结 构配 置、 市场 转换、 信用 利差 和相 对价 值判断 、 信 用风 险评 估、 现金管 理等 管理
手段进 行个 券选 择。
4 、其 他金 融衍 生工 具投 资 策略
在法律 法规 允许 的范 围内 , 本 基金 可基 于谨 慎原 则 运用股 票指 数期 货 、 权 证 、 期 权、 互
换 等相 关金融 衍生 工具对 基金投 资组合 进行管 理, 以控制 投资组 合风险 、提 高 投资 效率,
从而更 好地 实现 本基 金的 投资目 标。
5、融 资融 券及 转融 通证 券 出借业 务的 投资 策略
在法律 法规 允许 的范 围内 , 在不改 变基 金的 风险 收益 特征及 对持 有人 无不 利影 响的前 提
下, 基 金可 基于 审慎 经营 原则参 与融 资融 券及 转融 通证券 出借 业务 , 对 参与 的业务 进行 科学
的管理 及有 效的 风险 控制 ,以提 高组 合的 投资 效率 ,从而 更好 地实 现本 基金 的投资 目标 。 华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式 证券投资基金
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九、基 金的业绩比较基准
三个月 银行 定期 存款 税后 收益率
如果相 关法 律法 规发 生变 化, 或 者有 更权 威的、 更能 为市场 普遍 接受 的业 绩比 较基准 推
出, 经 基金 管理 人与 基金 托管人 协商 , 本 基金 可以 在报中国 证 监会 备案 后变 更业绩 比较 基准
并及时 公告 ,而 无须 召开 基金份 额持 有人 大会 。
十、基 金的风险收益特征
本基金 为特 殊的 混合 型基 金, 通 过采 用量 化对 冲策 略剥离 市场 系统 性风 险, 因此相 对股
票型基 金和 一般 的混 合型 基金, 其预 期风 险较 小。
十一、 基金的投资组合报 告
投资组 合报 告截 止日 为 2015 年 9 月 30 日。
1. 报告期 末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% )
1 权益投 资 - -
其中: 股票
- -
2 固定收 益投 资
9,988,000.00 2.44
其中: 债券
9,988,000.00 2.44
资产 支持 证券
- -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产
300,000,000.00 73.44
其中: 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计
98,364,881.79 24.08
7 其他资 产
162,544.21 0.04
8 合计
408,515,426.00
100.00
2. 报告期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合
注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
3. 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 股票 投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
4. 报 告期 末按 债券 品种分 类的债 券投 资组 合 华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式 证券投资基金
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序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% )
1 国家债 券 9,988,000.00 2.45
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中: 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 9,988,000.00 2.45
5. 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 债券 投资 明细
序
号
债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例( %)
1 019518 15 国债18 100,000 9,988,000.00 2.45
6. 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 资产 支持 证券 投资 明 细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7. 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细
报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名贵 金属 投资 明细
8. 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 权证 投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
9. 报告 期末 本基 金投 资的 股指期 货交 易情 况说 明
(1) 报 告期 末本 基金 投资 的 股指期 货持 仓和 损益 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货
(2) 本 基金 投资 股指 期货 的 投资政 策
注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
10. 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明(1) 本期 国债 期货 投资 政策
注:本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
(2) 报 告期 末本 基金 投资 的 国债期 货持 仓和 损益 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
(3) 本 期国 债期 货投 资评 价
注:本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
11. 投 资组 合报 告附 注
(1) 报 告期 内基 金投 资的 前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 的情 形, 也没 有在
报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 的情 形。 华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式 证券投资基金
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(2) 基 金投 资的 前十 名股 票 中,没 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的情形
(3) 其 他资 产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 162,544.21
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 162,544.21
(4) 报 告期 末持 有的 处于 转股期 的可 转换 债券 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
(5) 报 告期 末前 十名 股票 中存在 流通 受限 情况 的说 明
注:截 至本 报告 期末 ,本 基金前 十名 股票 中不 存在 流通受 限的 情况 。
十二、 基金的业绩
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定
盈利 。 基 金的 过往业 绩并 不代表 其未 来表 现。 投资 有风险 , 投资 者在作 出投 资决策 前应 仔 细
阅读本 基金 的招 募说 明书 。
下述基 金业 绩指 标不 包括 持有人 认购 或交 易基 金的 各项费 用 , 计 入费 用后 实际 收益水 平
要低于 所列 数字 。基 金的 业绩报 告截 止日 为 2015 年 9 月 30 日。
1. 本报告 期基 金份 额净 值增 长率及 其与 同期 业绩 比较 基准收 益率 的比 较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 -0.08% 0.01% 0.38% 0.00% -0.46% 0.01%
2. 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变
动的比 较 华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式 证券投资基金
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注:1 、图 示日 期为2015 年6 月29 日至2015 年9 月 30 日。
2、按 基金 合同 规定 ,本 基 金自基 金合 同生 效日 起 6 个月内 为建 仓期 ,截 至报 告日本 基金 处
于建仓 期。
十三、 基金的费用与税收
(一) 基金 费用 的种 类
1 、基 金管 理人 的管 理费 ;
2 、基 金托 管人 的托 管费 ;
3 、基 金合 同生 效后 与基 金 相关的 会计 师费 、律 师费 、仲裁 费和 诉讼 费;
4 、基 金份 额持 有人 大会 费 用;
5 、基 金的 投资 标的 交易 费 用;
6 、基 金的 银行 汇划 费用 ;
7 、基 金的 开户 费用 、账 户 维护费 用; 华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式 证券投资基金
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8 、基 金合 同生 效后 与基 金 相关的 信息 披露 费用 ;
9 、按 照国 家有 关规 定和 基 金合同 约定 ,可 以在 基金 财产中 列支 的其 他费 用。
(二) 基金 费用 计提 方法 、计提 标准 和支 付方 式
1 、基 金管 理人 的管 理费
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净值的 1.50% 年费 率 计提 。管 理费 的计 算方 法 如下 :
H =E×1.50% ÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计算 , 逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付 , 经 基金 管理人 与基 金托管 人 核
对一致 后 , 自 动在月 初 5 个工作 日内 、 按照指 定的 账户路 径进 行资 金支 付, 基金管 理人 无 需
再出具 资金 划拨 指令 。 若 遇法定 节假 日、 公休 日或 不可抗 力等 , 支 付日 期顺 延。 费 用自 动扣
划后, 基金 管理 人应 进行 核对, 如发 现数 据不 符, 及时联 系基 金托 管人 协商 解决。
2 、基 金托 管人 的托 管费
本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.25% 的 年费率 计提 。 托管 费的 计 算方法 如 下 :
H =E×0.25% ÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计算 , 逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付 , 经 基金 管理人 与基 金托管 人 核
对一致 后 , 自 动在月 初 5 个工作 日内 、 按照指 定的 账户路 径进 行资 金支 付, 基金管 理人 无 需
再出具 资金 划拨 指令 。 若 遇法定 节假 日、 公休 日或 不可抗 力等 , 支 付日 期顺 延。 费 用自 动扣
划后, 基金 管理 人应 进行 核对, 如发 现数 据不 符, 及时联 系基 金托 管人 协商 解决。
上述“ (一 )基 金费 用的 种类中 第 3 -9 项 费用 ”, 根据有 关法 规及 相应 协议 规定, 按
费用实 际支 出金 额列 入当 期费用 ,由 基金 托管 人从 基金财 产中 支付 。
(三) 不列 入基 金费 用的 项目
下列费 用不 列入 基金 费用 :
1 、基金 管 理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用支出 或基 金财产 的
损失;
2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ;
3 、基 金合 同生 效前 的相 关 费用;
4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式 证券投资基金
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(四) 基金 税收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ,其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。
( 五) 基金 管理 费和 基金 托管费 的调 整
基金管 理人 和基 金托 管人 可根据 基金 规模 等因 素协 商一致 , 酌情 调低 基金 管理 费率 或 基
金托管 费率 , 无 须召 开基 金份额 持有 人大 会。 提高 上述费 率需 经基 金份 额持 有人大 会决 议通
过,但 法律 法规 要求 提高 该等报 酬标 准或 费率 的除 外。
十四、 对招募说明书更新 部分的说明
本基金 管理 人依 据 《 中华 人 民共和 国证 券投 资基 金法 》 、 《证 券投 资基 金运 作管 理 办法》 、
《证券 投资 基金 销售 管理 办法》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 管理 办法 》 及 其它 有关法 律法 规
的要求 , 结合 本基 金管 理人 对本基 金实 施的 投资 管理 活动 , 本 基金 的招 募说 明书 进行了 更新 ,
主要更 新的 内容 如下 :
1 、 “重要 提示 ”部 分, 增加 了基金 合同 生效 时间 等相 关信息 。
2 、 “三、 基金 管理 人” 部分 , 对 监 事会 成员、总 经理 及其他 高级 管理 人员 、 投 资决策
委员会 成员 作了 更新 。
3 、 “四、 基金 托管 人” 部分 ,根据 基金 托管 人提 供的 更新内 容作 了相 应的 更新 。
4 、 “五、 相关 服务 机构 ”部 分, 更 新了 代销 机构 的相 关信息 ;
5 、 “六、 基金 的募 集” 部分 ,增加 了募 集结 果的 相关 内容。
6 、 “九、 基金 的投 资” 部分 ,对基 金投 资组 合报 告作 了更新 。
7 、 “十、 基金 的业 绩” 部分 ,对基 金投 资业 绩作 了更 新。
8 、“二 十 二、 其他应 披露 事项”部 分, 根据基 金合 同生效之 日至 本次更 新内 容截止 日
的历次 信息 披露 作了 更新 。
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司
二〇一 六 年 二月 六日