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煤炭母基(168204)

煤炭母基:更新招募说明书摘要(2015年第1号)查看PDF公告





















































































































































































中融中证煤炭指数分级证券投资基金 更新招募说明书摘要 (2015 年第 1 号) 基 金 管理 人 :中 融 基金 管 理有 限 公司 基 金 托管 人 :海 通 证券 股 份有 限 公司






















































































































































































重要提示 中融 中证煤炭指数分级证券投资基金 (以下简称“本基金”)根据 2015 年 5 月 5 日中 国证券监督管理委员会 《关于准予 中融 中证煤炭指数分级证券投资基金 注册的批复》 (证监 许可 〔2015 〕814 号)的 注册进行募集 。 本基金基金合同于 2015 年 6 月 25 日生效, 自 该 日 起本基金管理人正式开始管理本基金。 本招募说明 书是对原《 中融 中证煤 炭指数分级 证券投资基 金 招募说明 书》的定期 更新 , 原招募说明书与本招募说明书不一致的, 以本招募说明书为准。 基金管理人保证本招募说明 书的内容真实、 准确、 完整。 本基金由基金管理人依照 《基金法》 、 基金合同和其他有关法 律法规规定募集, 并经中国证监会 核准 。 中国证监会对本基金募集的 核准 , 并不表明其对本 基金的投资价值、 市场前景和收益做出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证 券市场, 基金份额净值会因为证券市场波动等因素产生波动, 投资者根 据所持有的基金份额享受基金收益, 同时承担相应的投资风险。 投资人在投资本基金前, 需 充分了解本基金的产品特性, 并承担基金投资中出现的各类风险, 包括: 因政治、 经济、 社 会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险, 个别证券特有的非系统性风险, 由 于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险, 基金管理人在基金管理实施过程中产生 的 基 金 管 理 风 险 , 本 基 金 的 指 数 投 资 风 险 、 杠 杆 机 制 风 险 、 折/ 溢 价 交 易 风 险 、 份 额 转 换 风 险及基金份额折算等业务办理过程中的特定风险等。 投资 有风险, 投资人在进行投资决策前, 请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同等信息披露文件, 自主判断基金的投资价值, 自 主做出投资决策,自行承担投资风险。 基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好, 选择适合自己的基金产品, 并且中长 期持有。 基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证 基金一定盈利, 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不预示其未来表现, 基金管理人管理 的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人提醒投资者基金投资的 “ 买者自负” 原则, 在投资者作出投资决策后, 基金运 营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写, 并经中国证监会核准。 基金合同是约定基 金当事人之间权利、 义务的法律文件。 基金投资人自依基金合同取得基金份额, 即成为基金 份额持有人和本基金合同的当事人, 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认 和接受, 并按照 《基金法》 、 《运作办法 》 、 基金合同 及其他有关规定享有权利、 承担义务。 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 本 招 募 说 明 书 已 经 本 基 金 托 管 人 复 核 。 本 招 募 说 明 书 所 载 内 容 截 止 日 为2015 年12 月25 日,有关财务数据和净值表现数据截止日为2015年9 月30日 (未经审计)。



















































































































































































1 一 、 基金 管 理人 ( 一 ) 基金管 理 人 名称 中融基金管理有限公司 注册地址 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 办公地址 北京市东城区建国门内大街 28 号民 生金融中心 A 座 7 层 法定代表人 王瑶 总经理 严九鼎 成立日期 2013 年 5 月 31 日 注册资本 7.5 亿元 经营范围 基金募集、 基金销售、 特定客户资产管理、 资产管理和中国证监会 许可的其他业务 股权结构 中融国际信托有限公司占注册资本的 51%, 上海 融晟投资有限公司 占注册资本的 49% 存续期间 持续经营 电话 (010 )85003388 传真 (010 )85003386 联系人 肖佳琦 ( 二 ) 主要人 员 情 况 1 .基金管理 人董事、监事、总经理及其他 高级管理人员基本情况 (1 )基金管 理人董事 王瑶女士, 董事长, 法学硕士。1998 年 7 月至 2013 年 1 月在 中国证监会工作期间, 先后在培训 中心、机构监管部、人事教育部等部门工作。自 2013 年 5 月起至 2014 年 9 月担任中融基金管理有 限公司督察长; 自 2014 年 10 月起至 2015 年 7 月 代任中融基金管理有限公司总经理, 2015 年 3 月至 今任中融基金管理有限公司董事长。 范 韬 先 生 , 董 事 , 大 学 本 科 , 经 济 师 。 曾 任 职 于 黑 龙 江 省 证 券 监 督 管 理 办 公 室 、 中 国 证 监 会 哈 尔滨特派员办事处,2001 年 12 月至 2002 年 3 月 任中植企业集团总裁助理,2002 年 3 月至今任职 中 融国际信托有限公司,目前任董事长职务。 严九鼎先生, 董事, 博士 研究生。1988 年 9 月至 1993 年 5 月, 任职于辽宁省财政厅;1993 年 5 月至 2004 年 5 月先后担任 辽宁东方证券公司总经理助理、 副总经理; 2004 年 6 月至 2014 年 11 月先 后担任中天证券有限责任公司副总裁、总裁;2014 年 11 月 加入中融基金管理有限公司,自 2015 年 1 月起至 2015 年 7 月担任 副总经理职位;2015 年 7 月起至今任 中融基金管理有限公司总经理。 李骥先生, 独立董事, 1989 年毕业 于北京大学法律系, 获学士学位, 曾任西 安飞机工业公司法 律 顾 问 、 中 国 管 理 科 学 研 究 院 投 资 与 市 场 研 究 所 办 公 室 主 任 、 银 川 经 济 技 术 开 发 区 投 资 控 股 有 限 公 司总裁。现任中农科创投资股份有限公司董事长、中农科创资产管理有限公司董事长。



















































































































































































2 姜国华先生,独立董事,2002 年毕 业于美国加利福尼亚大学,获博士学位,并拥有香港科技大 学 硕 士 学 位 以 及 北 京 大 学 学 士 学 位 。 任 职 于 北 京 大 学 光 华 管 理 学 院 , 同 时 担 任 北 京 大 学 研 究 生 院 副 院长,以及北京大学燕京学堂办公室主任。 董志勇先生,独立董事,2003 年毕 业于新加坡南洋理工大学,获经济学硕士学位,并拥有英国 剑 桥 大 学 经 济 学 硕 士 学 位 以 及 中 国 人 民 大 学 学 士 学 位 。 曾 在 中 国 人 民 大 学 经 济 学 院 任 副 教 授 并 兼 任 院长助理。现于北京大学经济学院担任教授一职,同时兼任教务部部长。 (2 )基金管 理人 监事 裴 芸 女 士 , 监 事 , 法 学 学 士 。 曾 任 职 于 北 京 市 君 泰 律 师 事 务 所 、 甘 肃 太 平 洋 律 师 事 务 所 ,2013 年 5 月加入 中融基金管理有限公司,现任公司法律合规部总监。 (3 )基金管 理人 高级管理人员 严九鼎先生, 公司总经理, 博士研究生。 1988 年 9 月至 1993 年 5 月, 任职于辽宁省财政厅; 1993 年 5 月至 2004 年 5 月先后 担任辽宁东方证券公司总经理助理、 副总经理;2004 年 6 月至 2014 年 11 月 先后担任中天证券有限责任公司副总裁、 总裁; 2014 年 11 月加入中融基金管理有限公司, 自 2015 年 1 月起至 2015 年 7 月担 任副总经理职位;2015 年 7 月起至 今任中融基金管理有限公司总经理。 向 祖 荣 先 生 , 督 察 长 , 法 学 博 士 。 曾 就 职 于 北 京 建 工 集 团 总 公 司 、 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 、 中国证券监督管理委员会中国上市公司协会筹备组、中国上市公司协会。2014 年 8 月加入中融 基金 管理有限公司,自 2014 年 10 月起至 今任督察长。 曹 健 先 生 , 公 司 副 总 经 理 , 工 商 管 理 硕 士 , 注 册 税 务 师 。 曾 任 黑 龙 江 省 国 际 信 托 投 资 公 司 证 券 部财务负责人、天元证 券公司财务负责人、江海证券有限公司财务负责人。2013 年 5 月加入 中融基 金管理有限公司,曾任公司首席财务官。自 2014 年 12 月起 至今任公司副总经理。 2 .本基金基 金经理 赵 菲 先 生 , 中 国 国 籍 , 毕 业 于 北 京 师 范 大 学 概 率 论 与 数 理 统 计 专 业 , 硕 士 研 究 生 学 历 , 已 取 得 基金从业资格, 证券从业年限 7 年。 2008 年 8 月至 2011 年 5 月 曾任国泰君安证券股份有限公司证券 及衍生品投资总部投资经理、2011 年 5 月至 2012 年 11 月曾 任嘉实基金管理有限公司结构产品投资 部专户投资经理。 2012 年 11 月加入 中融基金管理有限公司, 任量化投资部总监及基金经理, 于 2015 年 6 月至今 任本基金基金经理。 3 .投资决策 委员会成员


投 资 决 策 委 员 会 的 成 员 包 括 : 总 经 理 严 九 鼎 先 生 、 权 益 投 资 部 娄 涛 先 生 、 固 收 投 资 部 贾 志 敏 先 生、 秦娟女士、 量化投资部 赵菲先生、 专户部黄震先生、 交易部闫旭先生、 风险管理部李晓伟先生。 上述人员之间不存在近亲属关系。 二 、 基金 托 管人 ( 一 ) 基本情 况 名称:海通证券股份有限公司(简称:海通证券)



















































































































































































3 住所:上海市广东路689 号海通证券大厦 办公地址:上海市广东路689 号海通 证券大厦 邮政编码:200001 法定代表人:王开国 成立时间:1988年8 月15 日 批准设立机关和批准设立文号:中国人民银行银复〔1988〕383 号 经 营 范 围 : 证 券 经 纪 ; 证 券 自 营 ; 证 券 承 销 与 保 荐 ; 证 券 投 资 咨 询 ; 与 证 券 交 易 、 证 券 投 资 活 动 有 关 的 财 务 顾 问 ; 直 接 投 资 业 务 ; 证 券 投 资 基 金 代 销 ; 为 期 货 公 司 提 供 中 间 介 绍 业 务 ; 融 资 融 券 业 务 ; 代 销 金 融 产 品 ; 中 国 证 监 会 批 准 的 其 他 业 务 。 公 司 可 以 对 外 投 资 设 立 子 公 司 从 事 金 融 产 品 等 投资业务。[ 企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营] 组织形式:股份有限公司 注册资本:95.8472 亿元人 民币 存续期间:持续经营 (二) 基金托 管 部 门及主 要 人 员情况 海 通 证 券 基 金 托 管 部 具 有 符 合 中 国 证 监 会 规 定 的 与 托 管 基 金 相 适 应 的 业 务 人 员 。 目 前 基 金 托 管 部 从 业 人 员 为27 人,全员具有基金 从业资格, 学历均在本 科及以上, 硕士以上学 历占33.33% ,并具 有多年金融从业经历。其中,核算、监督等核心业务岗位人员具备2 年 以上托管业务从业经验。 ( 三 ) 证券投 资 基 金托管 情 况 海 通 证 券 于2013 年12 月 取 得 中 国 证 监 会 核 准 证 券 投 资 基 金 托 管 资 格 , 是 国 内 第 一 家 取 得 证 券 投 资 基 金 托 管 资 格 的 证 券 公 司 , 海 通 证 券 始 终 遵 循 “ 务 实 、 开 拓 、 稳 健 、 卓 越 ” 的 经 营 理 念 , 不 断 加 强 风 险 管 理 和 内 部 控 制 , 严 格 履 行 基 金 托 管 人 的 各 项 职 责 , 切 实 维 护 资 产 持 有 人 的 合 法 权 益 , 为 资 产委托人提供高质量的托管服务。 三 、 相关 服 务机 构 ( 一 ) 基金份 额 发 售机构 1 .场外销售 及机构 (1 )直销机 构 名称:中融基金管理有限公司 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 办公地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民 生金融中心 A 座 7 层 法定代表人:王瑶 邮政编码:100005 电话:010-85003560 、010-85003217 传真:010-85003387



















































































































































































4 联系人:张蓁蓁、郭丽苹 网址:www.zrfunds.com.cn 中融基金网上直销交易平台 网址:https://trade.zrfunds.com.cn (2 )其他销 售 机构 1 )中天证券 有限责任公司 住所:辽宁省沈阳市和平区光荣 街 23 甲 办公地址:辽宁省沈阳市和平区光荣 街 23 甲 法定代表人:马功勋 电话:024-23280810 联系人:王力华 2 )五矿证券 有限公司 住所:深圳市福田区金田路 4028 号 荣超经贸中心办公楼 47 层 01 单元 办公地址:深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸 中心办公楼 47 层 01 单元 法定代表人:赵立功


电话:0755-23902400 联系人:赖君伟 3 )海通证券 股份有限公司 住所:上海市广东路 689 号 办公地址:上海市广东路 689 号海 通证券大厦 法定代表人:王开国 电话:021-23219275 联系人:李笑鸣 4 )东北证券 股份有限公司 住所:长春市自由大路 1138 号


办公地址:长春市自由大路 1138 号


法定代表人:杨树财 电话:0431-85096517 联系人:安岩岩 5 )中信证券 股份有限公司 住所:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越 时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券 大厦 法定代表人:王东明 电话:010-60838888 联系人:顾凌



















































































































































































5 6 )中信证券 (山东 )有限责任公司 住所:青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001


办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际 金融广场 1 号楼 20 层 法定代表人:杨宝林 电话:0532-85022326 联系人:吴忠超 7 )中信建投 证券股份有限公司 住所:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址:北京市东城区朝内大街 188 号 法定代表人:王常青 电话:010-85156398 联系人:许梦园 8 )中国银河 证券股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层 办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业 大厦 C 座 法定代表人:陈有安 电话:010-66568292 联系人:邓颜 9 )国泰君安 证券股份有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号 法定代表人:杨德红 电话:021-38676666 联系人:芮敏祺 10)太平洋 证券股份有限公司


住所:云南省昆明市青年路 389 号 志远大厦 18 层


办公地址:北京市西城区北展北街 9 号华远企业 号 D 座 3 单元


法定代表人:李长伟


电话:010-88321717


联系人:唐昌田 11)国金证 券股份有限公司 住所:四川省成都市东城根上街 95 号 办公地址:四川省成都市东城根上街 95 号 法定代表人:冉云 电话:028-86690057



















































































































































































6 联系人:刘婧漪 12)华西证 券股份有限公司 住所:成都市青羊区陕西街 239 号 华西证券大厦 办公地址:成都市高新区天府二街 198 号华西证 券大厦 法定代表人:杨炯洋 电话:028-86135991 联系人:周志茹 13)中国民 族证券有限责任公司 住所:北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 办公地址:北京市朝阳区北四环中路盘古大观 A 座 40 层-43 层 法定代表人:赵大建 电话:010-59355941 联系人:李微 14)西南证 券 股份有限公司 住所:重庆市江北区桥北苑 8 号 办公地址:重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 法定代表人:余维佳 电话:023-63786633 联系人:张煜 15)华融证 券股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街 8 号 办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中 国人保寿险大厦 法定代表人:祝献忠 电话:010-85556153 联系人:李慧灵 16)平安证 券 有限责任公司 住所:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大 厦 16-20 层


办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣 超大厦 16-20 层 法定代表人:谢永林 电话:021-38631117 联系人:石静武 17)兴业证 券股份有限公司 住所:福州湖东路 268 号 办公地址:福州湖东路 268 号 法定代表人:兰荣



















































































































































































7 电话:0591-38281978 联系人:林武能 18)信达证券 股份有限公司 住所:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 法定代表人:张志刚 电话:010-63080985 联系人:唐静 19)长江证 券股份有限公司 住所:武汉市新华路特 8 号长江证券 大厦 办公地址:武汉市新华路特 8 号长 江证券大厦 法定代表人:杨泽柱 电话:027-65799999 联系人:奚博宇 20 )深圳众 禄金融控股股份有限公司 住所:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801 办公地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801 法定代表人:薛峰 电话: 0755-33227950 联系人:童彩平 21)上海好 买基金销售有限公司 住所:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂 尔多斯国际大厦 903 ~906 室 法定代表人:杨文斌 电话:021-20613999 联系人:张茹 22 )北京增 财基金销售有限公司 住所:北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号 办公地址:北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号 法定代表人:罗细安 电话:010-67000988 联系人:张蕾 23 )杭州数 米基金销售有限公司 住所:杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室 办公地址:浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场 B 座 6 层



















































































































































































8 法定代表人:陈柏青 客服电话:4000-766-123 联系人:韩爱彬 24)上海天 天 基金销售有限公司 住所:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 7 楼 法定代表人:其实 客服电话:400-1818-188 联系人:潘世友 25 )北京钱 景财富投资管理有限公司 住所:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 办公地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 法定代表人:赵荣春 电话:010-56183769 联系人:车倩倩 26 )浙江同 花顺基金销售有限公司 住所:浙江省杭州市文二西路 1 号 元茂大厦 903 办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路 7 号电 子商务产业园 2 号楼 2 楼 法定代表人:凌顺平 电话:0571-88911818 联系人:吴强 27)诺亚正 行(上海)基金销售投资顾问有限公司 住所:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 办公地址:上海市杨浦区昆明路 508 号北美广 场 B 座 12 楼 法定代表人:汪静波 电话:021-38509735 联系人:张裕 28 )上海汇 付金融服务有限公司 住所:上海市中山南路 100 号金外滩 国际广场 19 楼 办公地址:上海市中山南路 100 号 金外滩国际广场 19 楼 法定代表人:冯修敏 电话:021-33323999 联系人:陈云卉 29)上海陆 金 所资产管理有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元



















































































































































































9 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 法定代表人:郭坚 电话:021-20665952 联系人:宁博宇 30)大泰金 石 投资管理有限公司 住所:南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦一号楼 B 区 4 楼 A506 室 办公地址:江苏省南京市建邺区江东中路 222 号奥体中心(西便门)文体创业中心 法定代表人:袁顾明 电话:025-68206880 联系人:朱海涛 2 .场内销售 机构 本 基 金 办 理 场 内 认 购 、 申 购 和 赎 回 业 务 的 销 售 机 构 为 具 有 基 金 销 售 业 务 资 格 、 并 经 深 圳 证 券 交 易 所 和 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 认 可 的 深 圳 证 券 交 易 所 会 员 。 具 体 会 员 单 位 名 单 可 在 深 圳 证 券交易所网站查询。 基金管理人可根据有关法律法规的要求选择其他机构销售本基金,并及时公告。 ( 二 ) 注册登 记 机 构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人:周明 办公地址:北京西城区金融大街 27 号投资广场 23 层 联系电话:010-58598839 传真:010-58598907 联系人:朱立元 ( 三 ) 出具法 律 意 见书的 律 师 事务所 名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市银城中路 68 号时代金融 中心 19 楼 办公地址:上海市银城中路 68 号时 代金融中心 19 楼 负责人:俞卫锋 联系电话:021-31358666 传真:021-31358600 联系人:安冬 经办律师:安冬、孙睿 ( 四 ) 审计基 金 财 产的会 计 师 事务所 名称:上会会计师事务所 住所:上海市静安区威海路755 号文 新报业大厦20 楼



















































































































































































10 办公地址:上海市静安区威海路755 号文新报业大厦20楼 执行事务合伙人:张晓荣(首席合伙人) 电话:021-52920000 传真:021-52921369 经办注册会计师:张健、陶喆 联系人:杨伟平 四 、 基金 的 名称 本基金名称:中融中证煤炭指数分级证券投资基金 五 、 基金 类 别、 存 续期 间 与运 作 方式


1. 基金类别 :股票型证券投资基金 2. 基金运作 方式: 上市契约型开放式 3. 基金存续 期限:不定期 六 、 基金 的 投资 目 标 本 基 金 采 用 指 数 化 投 资 策 略 , 通 过 严 谨 的 数 量 化 管 理 和 严 格 的 投 资 程 序 , 力 争 将 基 金 的 净 值 增 长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35% 以内, 年跟踪误差控制在 4% 以 内, 实现对中证煤炭指数的有效跟踪。 七 、 基金 的 投资 范 围


本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证煤炭指数的成份股、备选成份股、其他股 票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、固定收益资产(国债、金融债、 企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含 超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等 )、衍生工具(股指期货、权证等)及法 律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。


如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其 纳入投资范围。


本基金投资于股票的资产不低于基金资产的 85% ,投资于标的指数成份股和备选成份股的资产 不低于非现金基金资产的 80% ;每 个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当 保持不低于基金资产净值 5% 的现金 或到期日在一年以内的政府债券。 如果法律法规对该比例要求有变更的, 以变更后的比例为准, 本基 金的投资范围会做相应调整。



















































































































































































11 八 、 基金 的 投资 策 略 本基金主要采用完全复制法进行投资,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组 合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本 基金跟踪中证煤炭指数的效果可能带来影响,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可 以根据市场情况,采取合理措施,在合理期限内进行适当的处理和调整,力争使跟踪误差控制在限 定的范围之内。 1 .资产配置 策略


本基金管理人主要按照中证煤炭指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成 份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 85% , 其中投 资于中证煤炭指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80% ,每 个交易日日终在扣 除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 保持不低于基金资产净值 5% 的 现金或者到期日在一年以内 的政府债券,权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。


2 .股票投资 组合构建


(1 )组合构 建方法


本基金将采用完全复制法构建股票投资组合,以拟合、跟踪中证煤炭指数的收益表现。


(2 )组合调 整


本基金所构建的股票投资组合原则上根据中证煤炭指数成份股组成及其权重的变动而进行相应 调整。同时,本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增 发因素等变化,对股票投资组合进行实时调整,以保证基金净值增长率与中证煤炭指数收益率之间 的高度正相关和跟踪误差最小化。


基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月 内使本基金的股票投资组合比例符合基金合同的 约定。


① 定期调整


根据中证煤炭指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。


②不定期调整


A . 当上市公司发生增发、 配股等影响成份股在指数中权重的行为时, 本基金将根据各成份股的 权重变化及时调整股票投资组合;


B .根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪中证煤炭指数;


C . 根据法律 、 法规的规定, 成份股在中证煤炭指数中的权重因其它原因发生相应变化的, 本基 金将做相应调整,以保持基金资产中该成份股的权重同指数一致。 3 .债券投资 策略



















































































































































































12 本基金可以根据流动性管理需要,选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。本基金 债券投 资组合将采用自上而下的投资策略,根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化,并 利用债券定价技术,进行个券选择。 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。 4 .股指期货 投资策略


本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与 股指期货的投资。本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,力争利用 股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目 的。 九 、 基金 的 业绩 比 较标准 本基金业绩比较基准为:95% ×中证 煤炭指数收益率+5% × 同期银行活期存款利率 (税后)。


如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或 者是 指数编制单位变更或停止中证煤炭指数的编制、发布 或授权,或市场上出现更加适合 用于本基 金的 业绩比较基准的股票指数时,本基金可以在 与基金托管人协商同意后变更标的指数、业绩比较 基准并及时公告。 若变更标的指数、业绩比较基准 涉及本基金投资范围或投资策略等实质性变更, 则基金管理人应就变更 标的指数、业绩比较基准召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案且 在指定 媒介公告。若变更标的指数、业绩比较基准对基金投资范围和投资策略等无实质性影响(包 括但不限于 指数编制单位变更、指数更名等事项),本基金可以在与本基金托管人协商同意后变更 标的指数、业绩比较基准并及时公告,而无需基金份额持有人大会审议。


十 、 基金 的 风险 收 益特 征 本 基 金 为 跟 踪 指 数 的 股 票 型 基 金 , 具 有 较 高 预 期 风 险 、 较 高 预 期 收 益 的 特 征 , 其 预 期 风 险 和 预 期 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金 、 债 券 型 基 金 和 混 合 型 基 金 。 从 本 基 金 所 自 动 分 离 或 分 拆 的 两 类 基 金 份 额 来看, 煤炭 A 份额具有预期风险、 预期收益较低的特征; 煤炭 B 份额 具有预期风险、 预期收益较高 的特征。 十一 、基金的 投 资 组合 报 告 本 基 金 管 理 人 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 , 并 对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人海通证券股份有限公司根据本基金基金合同规定,于 2016 年 1 月 13 日 复核了本报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容 , 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者重大遗漏。



















































































































































































13 本投资组合报告所载数据截至 2015 年 9 月 30 日 ,本报告中所列财务数据未经审计。 1. 报 告 期 末基金 资 产 组合情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 19,714,985.48 71.60 其中:股票 19,714,985.48 71.60 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 7,167,187.11 26.03 8 其他资产 651,895.36 2.37 9 合计 27,534,067.95 100.00 2. 报告 期末 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合 2.1 报 告 期末 ( 指 数 投资 ) 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 16,986,225.09 65.42 C 制造业 2,728,760.39 10.51 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - -



















































































































































































14 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 19,714,985.48 75.92 2.2 报 告 期末 ( 积 极 投资 ) 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 3. 期末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 股 票投 资 明 细 3.1 期 末 指数 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 十 名股 票 投 资 明细 金额单位:人民币元 序号 股票代 码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 601088 中国神华 174,021 2,518,083.87 9.70 2 600157 永泰能源 408,300 1,686,279.00 6.49 3 601898 中煤能源 222,540 1,333,014.60 5.13



















































































































































































15 4 601918 国投新集 126,000 1,151,640.00 4.44 5 601225 陕西煤业 243,194 1,074,917.48 4.14 6 000983 西山煤电 191,582 1,030,711.16 3.97 7 600348 阳泉煤业 146,171 903,336.78 3.48 8 601699 潞安环能 145,444 861,028.48 3.32 9 601666 平煤股份 143,550 637,362.00 2.45 10 000937 冀中能源 128,870 631,463.00 2.43 3.2 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 股 票投 资 明 细





本基金本报告期末未持有积极投资股票。 4. 报告 期末 按 债 券 品种 分 类 的 债券 投 资 组 合





本基金本报告期末未持有债券。 5. 报告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 债 券投 资 明 细





本基金本报告期末未持有债券。 6. 报告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 名 的前 十 名 资 产支 持 证 券 投资 明 细





本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7. 报告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 贵 金属 投 资 明 细





本基金本报告期末未持有贵金属。 8. 报告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 权 证投 资 明 细





本基金本报告期末未持有权证。 9. 报告 期末 本 基 金 投资 的 股 指 期货 交 易 情 况说 明 9.1 报 告 期末 本 基 金 投资 的 股 指 期货 持 仓 和 损益 明 细





本基金本报告期末未持有股指期货。 10. 报 告 期末 本 基 金 投资 的 国 债 期货 交 易 情 况说 明



















































































































































































16 10.1 报 告期末 本 基 金 投资 的 国 债 期货 持 仓 和 损益 明 细





本基金本报告期末未持有国债期货。 11. 投 资 组合 报 告 附 注 11.1 报告期 内 , 本 基金 投 资 决 策程 序 符 合 相关 法 律 法 规的 要 求 , 未发 现 本 基 金投 资 的 前 十 名 证 券的 发 行 主 体本 期 出 现 被监 管 部 门 立案 调 查 , 或在 报 告 编 制日 前 一 年 内受 到 公 开 谴 责 、 处罚 的 情 形 。 11.2 基金投 资 的 前 十名 股 票 未 超过 基 金 合 同规 定 的 备 选股 票 库 。 11.3 其 他资 产 构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 265,388.82 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,399.35 5 应收申购款 354,268.95 6 其他应收款 - 7 待摊费用 29,838.24 8 其他 - 9 合计 651,895.36 11.4 报 告期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.5 报 告期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明 11.5.1 期末 指 数 投 资前 十 名 股 票中 存 在 流 通受 限 情 况 的说 明





本基金本报告期末指数投资前十名股票中无流通受限股票。 11.5.2 期末 积 极 投 资前 五 名 股 票中 存 在 流 通受 限 情 况 的说 明





本基金本报告期末未持有积极投资股票。



















































































































































































17 11.6 投资组 合 报 告 附注 的 其 他 文字 描 述 部 分 由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十二 、 基 金 的业 绩 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 、 诚 实 信 用 、 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 , 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 , 也 不 保 证 最 低 收 益 。 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 , 投 资 者 在 做 出 投 资 决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截止日为 2015 年 9 月 30 日。 1. 本 报 告 期基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 自基金合同生效起至今 -32.60% 3.66% -43.36% 4.06% 10.76% -0.40% 2. 自 基 金 合同 生 效 以 来基 金 份 额 累计 净 值 增 长率 变 动 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 变动的比较 中融中证 煤 炭指数分 级 证券投资 基 金 份额累计 净 值增长率 与 业绩比较 基 准收益率 历 史走势对 比 图 (2015 年06 月25 日-2015 年09月30 日) 注: 按基金 合同和招 募 说明书的 约 定, 本基金 自基金合 同 生效日起6 个 月内为建 仓 期; 建仓期 结 束时本基 金 的各项投 资 比例符合 基 金合同的 有 关约定。 中融煤炭 基金基准 2015-06-25 2015-07-08 2015-07-22 2015-08-04 2015-08-18 2015-08-31 2015-09-16 2015-09-30 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% -35% -40%
















































































































































































18 十三 、 基 金 的费 用 与税 收 ( 一 ) 基金费 用 的 种类 1 .基金管理 人的管理费; 2 .基金托管 人的托管费; 3 .基金合同 生效后的标的指数许可使用费;


4 .基金合同 生效后的基金信息披露费用; 5 .基金份额 持有人大会费用; 6 .基金合同 生效后与基金有关的会计师费、律师费和诉讼费; 7 .基金的证 券/ 期货交易费用; 8 .基金上市 初费和上市月费; 9 .基金的账 户开户费用、账户维护费用; 10.基金财 产拨划支付的银行费用; 11.依法可 以在基金财产中列支的其他费用。 (二 ) 上 述 基 金 费 用 由 基 金 管 理 人 在 法 律 规 定 的 范 围 内 参 照 公 允 的 市 场 价 格 确 定 , 法 律 法 规 另 有规定时从其规定。 ( 三 ) 基金费 用 计 提方法 、 计 提标准 和 支 付方式 1 .基金管理 人的管理费 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的 1.00% 年费率计提。计算方法如下: H =E ×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日 基金资产净值 基 金 管 理 费 每 日 计 提 , 按 月 支 付 。 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 划 款 指 令 , 基 金 托 管 人 复 核 后于次月首 日起 3 个工 作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、 公休假等, 支付日期顺延。 2 .基金托管 人的托管费 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.22% 年费率计提。计算方法如下: H=E ×年托管费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日 基金资产净值 基 金 托 管 费 每 日 计 提 , 按 月 支 付 。 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 划 款 指 令 , 基 金 托 管 人 复 核 后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺 延。 3 .基金合同 生效后的标的指数许可使用费



















































































































































































19 本 基 金 作 为 指 数 基 金 , 需 根 据 与 指 数 所 有 人 中 证 指 数 有 限 公 司 签 署 的 指 数 许 可 使 用 协 议 的 约 定 向 中 证 指 数 有 限 公 司 支 付 指 数 许 可 使 用 费 。 如 上 述 指 数 许 可 使 用 协 议 约 定 的 费 率 发 生 变 更 , 本 条 下 的 指 数 许 可 使 用 费 将 相 应 变 更 , 基 金 管 理 人 将 在 更 新 的 招 募 说 明 书 或 公 告 中 予 以 披 露 , 而 无 需 召 开 基金份额持有人大会 。 通常情况下,指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.02% 的年费率 计提 。计算方法如下: H=E× 年费率/ 当年天数 H 为每日应计提的指数许可使用费, E 为前一日的基金资产净值 指数许可使用费的收取下限为每季度人民币 4 万元(大写:肆万元整 )。计费期间不足一季度 的, 根据实际天数按比例计算。 指 数 许 可 使 用 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 每 日 计 算 , 逐 日 累 计 。 标 的 指 数 许 可 使 用 费 的 支 付 方 式 为 每 季 支 付 一 次 , 基 金 合 同 生 效 后 , 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 指 数 许 可 使 用 费 划 付 指 令 , 经 基金托管人复核后, 于每年 1 月、4 月、7 月、10 月的最后一个工作日前从基金财产中一次性支付给 中证指数有限公司上一季度的标的指数许可使用费。 4 . 上述 “ (一 ) 基金费用的种类中第 4-11 项费用” , 根据有关法规及相应协议规定, 按费用实际 支出金额列入 当期费用,由基金托管人从基金财产 中支付。 ( 四 ) 不列入 基 金 费用的 项 目 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支 出 或 基 金 财 产 的 损 失 , 处 理 与 基 金 运 作 无 关 的 事 项 发 生 的 费 用 , 或 其 他 根 据 相 关 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 不 得 列 入 基 金 费 用 的 项 目 等 不 列 入 基 金 费 用 。 基 金 合 同 生 效 前 所 发 生 的 信 息 披 露 费 、 律 师 费 和 会 计 师 费 以 及 其 他费用不从基金财产中支付。 ( 五 ) 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 可 根 据 基 金 发 展 情 况 调 整 基 金 管 理 费 率 和 基 金 托 管 费 率 。 调 低 基 金 管 理 费 率 、 基 金 托 管 费 率 等 , 无 须 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 , 基 金 管 理 人 必 须 最 迟 于 新 的 费 率 实施前 2 日 在指定媒介上刊登公告。 ( 六 ) 基金税 收 基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。 十四 、对 招 募说 明 书 更 新 部分 的 说明 本 招 募 说 明 书 依 据 《 基 金 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 的 要 求 , 对 本 基 金 的 招 募 说 明 书 进 行了更新,主要更新内容如下:


(一)更新了“重要提示”中的相关内容。 (二)更新了“第一部分 前言”中 的相关内容。 (三)更新了“第三部分 基金管理 人”中基金管理人的相关信息。



















































































































































































20 (四)更新了“第四部分 基金托管 人 ”中基金托管人的相关信息。 (五)更新了“第五部分 相关服务 机构”中相关服务机构的相关信息。 (六)更新了“第七部分 基金的募 集”的相关信息。 (七)更新了“第八部分 基金合同 的生效”的相关信息。 (八)更新了“第九部分 基金份额 的申购与赎回”的相关内容。 (九)在“第十三部分 基金的投资”中,更新了基金的投资组合报告。 (十)新增了“第十四部分 基金的 业绩”的相关内容。 (十一)更新了“第二十六部分 基 金托管协议的内容摘要”的相关内容。 (十二)更新了“第二十八部分 其 他应披露事项”的相关内容。 (十三)更新了“第三十部分 备查 文件”的相关内容。 中融基金管理有限公司 2016 年 2 月 6 日