联系方式

• 和讯基金频道合作热线
• 010-85657205
• 给我们提意见

 
 
 
 
 
 
 
上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 
招募说明书（更新） 
 
2015 年第 2 号 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理 人：华 夏 基金管理 有限公 司 
基金托管 人：中 国 工商银行 股份有 限 公司上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金 招募说明书（更新） 
 
重要提示 
上证50 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金 （ 以下 简称 “本基 金 ” ） 经 中国 证监 会2004 年11
月22日 证监 基金 字[2004]196 号文 批准 募集 。本 基金 基 金合同 于2004 年12月30日 正式生 效。 
基金管 理人 保证 本招 募说 明书的 内容 真实 、 准 确 、 完整 。 本 招募 说明书 经中 国证监 会核
准， 但 中国 证监 会对 本基 金的核 准， 并不 表明 其对 本基金 的价 值和 收益 作出 实质性 判断 或保
证，也 不表 明投 资于 本基 金没有 风险 。 
本基金 投资 于证 券市 场， 基金净 值会 因为 证券 市场 波动等 因素 产生 波动 ，投 资者根 据
所持有 的基 金份 额享 受基 金收益 ，同 时承 担相 应的 投资风 险。 本基 金投 资中 的风险 包括 ：
因整体 政治 、经 济、 社会 等环境 因素 对证 券市 场价 格产生 影响 而形 成的 系统 性风险 ，个 别
证券特 有的 非系 统性 风险 ，本基 金的 特定 风险 等。 本基金 属股 票基 金， 风险 与收益 高于 混
合基金 、债 券基 金与 货币 市场基 金。 本基 金为 指数 型基金 ，采 用完 全复 制策 略，跟 踪上 证
50 指 数， 是股 票基 金中 风 险较低 、 收益 中等 的产 品 。 投 资有 风险 ， 投资 人申 购基金 时 ， 应
认真阅 读本 招募 说明 书， 全面认 识本 基金 的风 险收 益 特征 和产 品特 性， 并充 分考虑 自身 的
风险承 受能 力， 理性 判断 市场， 谨慎 做出 投资 决策 。 
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。 
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 
本招募 说明 书所 载内 容截 止日为2015 年12 月30 日， 有 关财务 数据 和净 值表 现数据 截止 日
为2015 年9 月30 日。 （ 本招 募说明 书中 的财 务资 料未 经审计 ） 上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金 招募说明书（更新） 
 
目录 
一、绪 言........................................................................................................................................... 1 
二、释 义........................................................................................................................................... 1 
三、基 金管 理人 ............................................................................................................................... 4 
四、基 金托 管人 ............................................................................................................................. 13 
五、相 关服 务机 构 ......................................................................................................................... 17 
六、基 金的 募集 ............................................................................................................................. 31 
七、基 金合 同的 生效 ..................................................................................................................... 31 
八、基 金份 额折 算与 变更 登记 ..................................................................................................... 31 
九、基 金份 额的 上市 交易 ............................................................................................................. 32 
十、基 金份 额的 申购 与赎 回 ......................................................................................................... 32 
十一、 基金 的投 资 ......................................................................................................................... 39 
十二、 基金 的业 绩 ......................................................................................................................... 46 
十三、 基金 的财 产 ......................................................................................................................... 47 
十四、 基金 资产 的估 值 ................................................................................................................. 48 
十五、 基金 的收 益与 分配 ............................................................................................................. 51 
十六、 基金 的费 用与 税收 ............................................................................................................. 52 
十七、 基金 的会 计与 审计 ............................................................................................................. 53 
十八、 基金 的信 息披 露 ................................................................................................................. 54 
十九、 风险 揭示 ............................................................................................................................. 58 
二十、 基金 合同 的变 更、 终止与 基金 财产 的清 算 ..................................................................... 61 
二十一 、基 金合 同的 内容 摘要 ..................................................................................................... 62 
二十二 、基 金托 管协 议的 内容摘 要 ............................................................................................. 71 
二十三 、对 基金 份额 持有 人的服 务 ............................................................................................. 77 
二十四 、其 他应 披露 事项 ............................................................................................................. 78 
二十五 、招 募说 明书 存放 及查阅 方式 ......................................................................................... 79 
二十六 、备 查文 件 ......................................................................................................................... 79 
 上证 50 交易型开放式指数证券 投资 基 金 招募说明书（更新） 
1 
一、绪言 
《上 证 50 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 招募 说明 书 （更 新） 》 （ 以下 简称 “本 招募说
明书 ” ） 依据 《中 华人 民 共和国 证券 投资 基金 法》 （ 以下简 称 “ 《 基金 法》 ”） 、 《证 券投 资
基金销 售管 理办 法》 （以 下 简称 “ 《销 售办 法》 ”） 、 《证券 投资 基金 运作 管理 办法》 （以 下
简称 “ 《运 作办 法》 ” ） 、 《 证券投 资基 金信 息披 露管 理办法 》 （以 下简 称 “ 信息 披露办 法 ” ）
及其他 有关 规定 以及 《 上证 50 交易 型开 放式 指数 证 券投资 基金 基金 合同 》 （ 以 下简称 “基
金合同 ”） 编写 。 
基金管 理人 承诺 本招 募说 明书不 存在 任何 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏，并 对
其真实 性、 准确 性、 完整 性承担 法律 责任 。本 基金 是根据 本招 募说 明书 所载 明的资 料申 请
募集的 。本 基金 管理 人没 有委托 或授 权任 何其 他人 提供未 在本 招募 说明 书中 载明的 信息 ，
或对本 招募 说明 书作 任何 解释或 者说 明。 
本招募 说明 书根 据本 基金 的基金 合同 编写 ，并 经中 国证监 会核 准。 基金 合同 是约定 基
金当事 人之 间权 利、 义务 的法律 文件 。基 金投 资者 自依基 金合 同取 得基 金份 额，即 成为 基
金份额 持有 人和 基金 合同 的当事 人， 其持 有基 金份 额的行 为本 身即 表明 其对 基金合 同的 承
认和接 受， 并按 照 《基 金 法》 、 基 金合 同及 其他 有关 规定享 有权 利、 承担 义务 。 基金 投资 者
欲了解 基金 份额 持有 人的 权利和 义务 ，应 详细 查阅 基金合 同。 
二、释义 
本招募 说明 书中 ，除 非文 意另有 所指 ，下 列词 语或 简称具 有如 下含 义： 
基金或 本基 金： 指上 证 50 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 。 
基金合同、《 基 金 合
同》 ： 
指 《上 证 50 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金基 金合 同》 及 基金 合同
当事人 对其 不时 作出 的修 订 。 
招募说 明书 ： 指本 《 上证 50 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 招募 说明书 》 及 基金
管理人 对其 定期 作出 的更 新 。 
托管协 议： 指 《上 证 50 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金托 管协 议》 及 基金 管理
人、基 金托 管人 对其 不时 作出的 修订 。 
发售公 告： 指《上 证 50 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金基 金份 额发售 公告 》 。 
中国证 监会 ： 指中国 证券 监督 管理 委员 会 。 上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金 招募说明书（更新） 
2 
中国银 监会 ： 指中国 银行 业监 督管 理委 员会 。 
《基金 法》 ： 指《中 华人 民共 和国 证券 投资基 金法 》及 不时 作出 的修订 。 
《销售 办法 》 ： 指 《证 券投 资基 金销 售管 理办法 》 及 颁布 机关 对其 不时作 出的 修订 。 
《运作 办法 》 ： 指《证 券投 资基 金运 作管 理办法 》及 不时 作出 的修 订 。 
《信息 披露 办法 》 ： 指 2004 年 6 月 8 日 由中 国 证监会 发布 并 于 7 月 1 日 实施的 《 证券 投
资基金 信息 披露 管理 办法 》 及不 时作 出的 修订 。 
《证券 法》 ： 指《中 华人 民共 和国 证券 法》及 颁布 机关 对其 不时 作出的 修订 。 
交 易 型 开 放 式 指 数 证
券投资 基金 ： 
指 《上 海证券 交易所 交易型 开放 式指数 基金业 务实施 细则 》定义 的
“交易 型开 放式 指数 基金 ” 。 
基金合 同当 事人 ： 指 受基 金合同 约束， 根据基 金合 同享有 权利并 承担义 务的 基金管 理
人、基 金托 管人 和基 金份 额持有 人 。 
基金管 理人 ： 指华夏 基金 管理 有限 公司 。 
基金托 管人 ： 指中国 工商 银行 股份 有限 公司（ 简称 “中 国工 商银 行 ” ） 。 
合 格 境 外 机 构 投 资
者： 
指 符合 《合格 境外机 构投资 者境 内证券 投资管 理办法 》的 规定， 经
中 国证 监会批 准投资 于中国 证券 市场， 并取得 国家外 汇管 理局额 度
批 准的 中国境 外基金 管理机 构、 保险公 司、证 券公司 以及 其他资 产
管理机 构 。 
登记结 算机 构： 指中国 证券 登记 结算 有限 责任公 司 。 
登记结 算业 务： 指 《中 国证券 登记结 算有限 责任 公司交 易型开 放式指 数基 金登记 结
算业务 实施 细则 》定 义的 基金份 额的 登记 、托 管和 结算业 务 。 
募集期 ： 指自基 金份 额发 售之 日起 最长不 超 过 3 个 月的 期间 。 
发售代 理机 构： 指基金 管理 人指 定的 代理 本基金 发售 业务 的机 构 。 
发售协 调人 ： 指基金 管理 人指 定的 协调 本基金 发售 等工 作的 代理 机构 。 
申购赎 回代 理券 商： 指 基金 管理人 指定的 办理本 基金 申购、 赎回业 务的证 券公 司，又 称
为代办 证券 公司 。 
销售代 理机 构： 指发售 代理 机构 和申 购赎 回代理 券商 。 
基金合 同生 效日 ： 指 基金 合同满 足生效 条件后 ，基 金管理 人依法 向中国 证监 会办理 备
案手续 ，自 中国 证监 会书 面确认 之日 起， 基金 合同 生效 。 
申购： 指在基 金合 同生 效后 ，投 资者申 请购 买本 基金 基金 份额的 行为 。 上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金 招募说明书（更新） 
3 
赎回： 指 基金 份额持 有人按 基金合 同规 定的条 件，要 求基金 管理 人购回 本
基金基 金份 额的 行为 。 
申购、 赎回 清单 ： 指由基 金管 理人 编制 的用 以公告 申购 对价 、 赎回 对 价等信 息的 文件 。 
申购对 价： 指 投资 者申购 基金份 额时， 按基 金合同 和招募 说明书 规定 应交付 的
组合证 券、 现金 替代 、现 金差额 及其 他对 价 。 
赎回对 价： 指 投资 者赎回 基金份 额时， 基金 管理人 按基金 合同和 招募 说明书 规
定应交 付给 赎回 人的 组合 证券、 现金 替代 、现 金差 额及其 他对 价 。 
组合证 券： 指本基 金标 的指 数所 包含 的全部 或部 分证 券 。 
标的指 数： 指上海 证券 交易 所编 制并 发布的 上证 50 指数 及其 未 来可能 发生 的变
更。 
现金替 代： 指 申购 、赎回 过程中 ，投资 者按 基金合 同和招 募说明 书的 规定， 用
于替代 组合 证券 中部 分证 券的一 定数 量的 现金 。 
现金差 额： 指最小 申购 、 赎回 单位 的 资产净 值与 按 当 日收 盘价 计算的 最小 申购 、
赎 回单 位中的 组合证 券市值 和现 金替代 之差 。 投资者 申购 、赎回 时
应 支付 或应 获 得的现 金差额 根据 最小申 购、赎 回单位 对应 的 现金 差
额、申 购或 赎回 的基 金份 额数计 算 。 
最小申 购、 赎回 单位 ： 指 本基 金申购 份额、 赎回份 额的 最低数 量，投 资者申 购、 赎回的 基
金份额 应为 最小 申购 、赎 回单位 的整 数倍 。 
基金份 额参考 净 值： 指 上海 证券交 易所在 交易时 间内 根据基 金管理 人提供 的申 购、赎 回
清 单和 组合证 券内各 只证券 的实 时成交 数据计 算并发 布的 基金份 额
参考净 值， 简 称 IOPV 。 
预估现 金部 分： 指 为便 于计算 基金份 额 参考 净值 及申购 赎回代 理券商 预先 冻结申 请
申 购、 赎回的 投资者 的相应 资金 ，由基 金管理 人计算 并公 布的现 金
数额。 
指定交 易： 指《上 海证 券交 易所 指定 交易实 施细 则》 中定 义的 “指定 交易 ”。 
基金份 额折 算： 指 本基 金建仓 结束后 ，基金 管理 人根据 基金合 同规定 将投 资者的 基
金份额 进行 变更 登记 的行 为 。 
基金收 益： 指 基金 投资所 得红利 、股息 、债 券利息 、买卖 证券价 差、 银行存 款
利息及 其他 合法 收入 。 上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金 招募说明书（更新） 
4 
收益评 价日 ： 指 基金 管理人 计算本 基金累 计报 酬率与 标的指 数累计 报酬 率差额 之
日，本 基金 收益 评价 日为 每年 4 月 30 日和 10 月 31 日 。 
基金累 计报 酬率 ： 指 收益 评价日 基金份 额净值 与基 金份额 折算日 基金份 额净 值之比 减
去 100% 。 
标 的 指 数 同 期 累 计 报
酬率： 
指 收益 评价日 标的指 数收盘 值与 基金份 额折算 日标的 指数 收盘值 之
比减 去 100% 。 
基金资 产总 值： 指基金 购买 的各 类证 券、 银行存 款本 息等 的价 值总 和 。 
基金资 产净 值： 指基金 资产 总值 减去 负债 后的价 值 。 
基金资 产估 值： 指计算 、 评 估基 金资 产和 负债的 价值 ， 以 确定 基金 资产净 值的 过程 。 
基金份 额净 值： 指计算 日基 金资 产净 值除 以计算 日发 售在 外的 基金 份额总 数 。 
指定媒 体： 指 中国 证监会 指定的 用以进 行信 息披露 的报刊 、互联 网网 站及其 他
媒体。 
存续期 ： 指基金 合同 生效 并存 续的 期限， 本基 金为 不定 期 。 
工作日 ： 指上海 证券 交易 所的 正常 交易日 。 
开放日 ： 指为投 资者 办理 基金 申购 、赎回 等业 务的 工作 日 。 
日/ 月： 指公历 日/ 月 。 
T 日： 指本基 金在 规定 时间 受理 投资者 申购 、 赎回 或其 他 业务申 请的 日期 。 
T+n 日 ： 指 T 日后 （不 包括 T 日） 第 n 个 工作 日 。 
元： 指人民 币元 。 
三、基金管理人 
（一） 基金 管理 人概 况 
名称： 华夏 基金 管理 有限 公司 
住所： 北京 市顺 义区 天竺 空港工 业 区 A 区 
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 33 号 通泰 大厦 B 座 12 层 
设立日 期：1998 年 4 月 9 日 
法定代 表人 ： 杨 明辉 
联系人 ：张静 
客户服 务 电 话：400-818-6666 
传真：010-63136700 上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金 招募说明书（更新） 
5 
华夏基 金管 理有 限公 司注 册资本 为 23800 万元 ，公 司股权 结构 如下 ： 
持股单位 持股占总股本比例 
中信证 券股 份有 限公 司 62.2% 
山东省 农村 经济 开发 投资 公司 10% 
POWER CORPORATION OF CANADA 10% 
青岛海 鹏科 技投 资有 限公 司 10% 
南方工 业资 产管 理有 限责 任公司 7.8% 
合计 100% 
（二） 主要 人员 情况 
1、基 金管 理人 董事 、监 事 、经理 及其 他高 级管 理人 员基本 情况 
杨明辉 先生 ： 董事 长 、 党 委 书记 ， 中 信证 券股 份有 限 公司 执 行董 事 、 党 委委 员 ， 硕士，
高级经 济师 。兼 任华 夏资 本管理 有限 公司 董事 长。 曾任中 信证 券公 司董 事、 襄理、 副总 经
理，中 信控 股公 司董 事、 常务副 总裁 ，中 国建 银投 资证券 有限 责任 公司 党委 副书记 、执 行
董事、 总裁 ，兼 任信 诚基 金管理 有限 公司 董事 长等 。 
杨一夫 先生 ：董 事， 硕士 。现任 鲍尔 太平 有限 公司 总裁， 负责 总部 加拿 大鲍 尔公司 在
中国的 投资 活动 ，兼 任三 川能源 开发 有限 公司 董事 、中国 投资 协会 常务 理事 。曾任 国际 金
融公司 （世 界银 行组 织成 员）驻 中国 的首 席代 表等 。 
胡祖六 先生 ：董 事， 博士 ，教授 。现 任春 华资 本集 团主席 。曾 任国 际货 币基 金组织 高
级经济 学家 ，达 沃斯 世界 经济论 坛首 席经 济学 家， 高盛集 团大 中华 区主 席、 合伙人 、董 事
总经理 。 
徐刚先 生： 董事 ，博 士。 现任中 信证 券执 行委 员会 委员、 董事 总经 理、 经纪 业务发 展
与管理 委员 会主 任、 战略 规划部 行政 负责 人， 亦担 任中信 证券 （山 东） 有限 责任公 司、 中
信期货 有限 公司 、前 海股 权交易 中心 （深 圳） 有限 公司、 青岛 蓝海 股权 交易 中心有 限责 任
公司、 厦门 两岸 股权 交易 中心有 限公 司、 证通 股份 有限公 司等 公司 董事 。 
葛小波 先生 ：董 事， 硕士 。现任 中信 证券 执行 委员 会委员 、董 事总 经理 、全 球首席 财
务官、 财务 负 责 人， 亦担 任金石 投资 有限 公司 、中 信证券 投资 有限 公司 等公 司董事 ，中 信
证券上 海自 贸试 验区 分公 司负责 人。 葛先 生 于 2007 年荣获 全国 金融 五一 劳动 奖章。 
汤晓东 先生 ：董 事、 总经 理，硕 士。 兼任 华夏 资本 管理有 限公 司董 事、 上海 华夏财 富
投资管 理有 限公 司董 事长 。曾任 职于 摩根 大通 、荷 兰银行 、苏 格兰 皇家 银行 、中国 证监 会
等。 
朱武祥 先生 ：独 立董 事， 博士， 教授 。现 任清 华大 学经济 管理 学院 金融 系教 授、博 士
生导师 ， 兼任 北京 建设 （ 香港上 市） 、 华 夏幸 福基 业 、 中 海油 海洋 工程 、 荣 信 股份 、 东 兴证上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金 招募说明书（更新） 
6 
券等五 家上 市公 司独 立董 事。 
贾建平 先生 ： 独立 董事 ， 大 学本 科 ， 高级 经济 师 。 现 已 退休 。 兼 任东 莞银 行独 立 董事。
曾任职 于北 京工 艺品 进出 口公司 、 美国 纽约 中国 物 产有限 公司 （ 外派 工作 ） ， 曾担任 中国 银
行信托 咨询 公司 副处 长、 处长， 中国 银行 卢森 堡公 司副总 经理 ，中 国银 行意 大利代 表处 首
席代表 ，中 银集 团投 资管 理公司 副董 事长 、总 经理 ，中国 银行 重组 上市 办公 室、董 事会 秘
书办公 室、 上市 办公 室总 经理， 中银 基金 管理 有限 公司董 事长 。 
谢德仁 先生 ：独 立董 事， 博士， 教授 。现 任清 华大 学经济 管理 学院 会计 学教 授、博 士
生导师 ， 兼 任同 方环 境股 份有限 公司 、 博 彦科 技股 份有限 公司 （上 市公 司） 、 朗新科 技股 份
有限公 司独 立董 事 ， 中国 会计学 会第 八届 理事 会理 事，中 国会 计学 会财 务成 本分会 第八 届
理事会 副会 长。 
张霄岭 先生 ：副 总经 理， 博士。 现兼 任上 海高 级金 融学院 客座 教授 、清 华大 学五道 口
金融学 院特 聘教 授。 曾任 中国技 术进 出口 总公 司项 目经理 、美 国联 邦储 备委 员会（ 华盛 顿
总部） 经济 学家 、摩 根士 丹利（ 纽约 总部 ）信 用衍 生品交 易模 型风 险主 管、 中国银 监会 银
行监管 三部 副主 任等 。 
刘义先 生： 副总 经理 ，硕 士。现 任华 夏基 金管 理有 限公司 党委 委员 。曾 任中 国人民 银
行总行 计划 资金 司副 主任 科员、 主任 科员 ，中 国农 业发展 银行 总行 信息 电脑 部信息 综合 处
副处长 （主 持工 作） ，华 夏 基金管 理有 限公 司监 事、 党办主 任、 养老 金业 务总 监等。 
阳琨先 生： 副总 经理 、投 资总监 ，硕 士。 现任 华夏 基金管 理有 限公 司党 委委 员。曾 任
中国对 外经 济贸 易信 托投 资有限 公司 财务 部部 门经 理，宝 盈基 金管 理有 限公 司基金 经理 助
理，益 民基 金管 理有 限公 司投资 部部 门经 理， 华夏 基金管 理有 限公 司股 票投 资部副 总经 理
等。 
李一梅 女士 ：副 总经 理， 硕士。 兼任 上海 华夏 财富 投资管 理有 限公 司总 经理 。曾任 基
金营销 部总 经理 、营 销总 监、市 场总 监等 。 
孙毅先 生： 副总 经理 ，硕 士。现 任华 夏资 本管 理有 限公司 董事 、总 经理 。兼 任上海 华
夏财富 投资 管理 有限 公司 董事。 曾任 中国 南方 证券 有限责 任公 司投 资银 行部 项目经 理， 国
信证券 股份 有限 公司 投资 银行部 高级 经理 ， 中 信证 券股份 有限 公司 投资 银行 部副总 经理 ，
中信证 券（ 香港 ）有 限公 司企业 融资 业务 董事 总经 理，中 信证 券股 份有 限公 司投资 银行 业
务执行 总经 理、 董事 总经 理（担 任投 行委 运营 部、 资本巿 场部 、交 通行 业组 行政负 责人 ）
等。 
周璇女 士： 督察 长， 硕士 。现任 华夏 基金 管理 有限 公司纪 委书 记。 曾任 华夏 基金管 理上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金 招募说明书（更新） 
7 
有限公 司总 经理 助理 ；曾 任职于 中国 证监 会、 北京 金 融街 建设 开发 公司 。 
李红源 先生 ：监 事长 ，硕 士，研 究员 级高 级工 程师 。现任 南方 工业 资产 管理 有限责 任
公司总 经理 。 曾任 中国 北方 光学电 子总 公司 信息 部职 员， 中 国兵 器工业 总公 司教 育局职 员 、
主任科 员、 规划 处副 处长 、计划 处处 长， 中国 兵器 装备集 团公 司发 展计 划部 副主任 、经 济
运营部 副主 任、 资本 运营 部巡视 员兼 副主 任。 
吕翔先 生： 监事 ，学 士。 现任中 信证 券股 份有 限公 司投资 管理 部执 行总 经理 。曾任 国
家劳动 部综 合计 划与 工资 司副主 任科 员， 中信 证券 股份有 限公 司人 力资 源管 理部执 行总 经
理。 
张伟先 生： 监事 ，硕 士， 高级工 程师 。现 任山 东高 速投资 控股 有限 公 司 党委 书记、 副
总经理 ，兼 任山 东渤 海轮 渡股份 有限 公司 董事 。曾 任山东 省济 青公 路工 程建 设指挥 部办 公
室财务 科职 员， 济青 高速 公路管 理局 经营 财务 处副 主任科 员， 山东 基建 股份 有限公 司计 划
财务部 经理 ，山 东高 速股 份有限 公司 董事 、党 委委 员、总 会计 师。 
汪贵华 女士 ：监 事， 博士 。现任 华夏 基金 管理 有限 公司董 事总 经理 。曾 任财 政部科 研
所助理 研究 员、 中关 村证 券股份 有限 公司 计划 资金 部总经 理、 华夏 基金 管理 有限公 司财 务
总监等 。 
李彬女 士： 监事 ，硕 士。 现任华 夏基 金管 理有 限公 司法律 监察 部总 监。 曾任 中信证 券
股份有 限公 司基 金管 理部 项目经 理、 中信 基金 管理 有 限责 任公 司监 察稽 核部 高级副 总裁 、
华夏基 金管 理有 限公 司法 律监察 部副 总经 理等 。 
宁晨新 先生 ：监 事， 博士 ，高级 编辑 。现 任华 夏基 金管理 有限 公司 办公 室总 监 、董 事
会秘书 （兼 ） 。 曾 任中 国证 券报社 记者 、 编 辑、 办公 室 主任、 副总 编辑 ， 中 国政 法 大学讲 师。 
2、本 基金 基金 经理 
方军先 生 ， 硕 士 。1999 年 7 月加 入华 夏基 金管 理有 限公司 ， 曾任 研究 员 、 华 夏成长 证
券投资 基金 基金 经理 助理 、兴华 证券 投资 基金 基金 经理助 理 、 华夏 回报 证券 投资基 金基 金
经理助 理 、 数 量投 资部 副 总经理 等 ， 现任 数 量投 资 部总监 ， 上证 50 交易 型开 放式指 数证 券
投资基 金基 金经 理（2004 年 12 月 30 日 起任 职） 、 中小企 业板 交易 型开 放式 指数基 金基 金
经理（2006 年 6 月 8 日 起 任职） 、华 夏沪 深 300 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金
基金经 理（2009 年 7 月 10 日起 任职 ） 、华 夏上 证 50 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接
基金基 金经 理 （2015 年 3 月 17 日起 任职） 、 华 夏中 证 500 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金
基金经 理（2015 年 5 月 5 日起任 职） 、华 夏中 证 500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接
基金基 金经 理（2015 年 5 月 5 日 起任 职） 。 上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金 招募说明书（更新） 
8 
3、本 公司 量化 投资 决策 委 员会 
主任： 王路 先生 ， 华 夏基 金管理 有限 公 司 数量 投资 部执行 总经 理、 首席 量化 投资官 ，
基金经 理。 
成员： 汤晓 东先 生， 华夏 基金管 理有 限公 司董 事、 总经理 。 
张弘弢 先生 ，华 夏基 金管 理有限 公司 数量 投资 部执 行总经 理， 基金 经理 。 
方军先 生， 华夏 基金 管理 有限公 司 数 量投 资部 总监 ，基金 经理 。 
杨志诚 先生 ， 华 夏基 金管 理有限 公司 数量 投资 部总 监。 
4、上 述人 员之 间不 存在 近 亲属关 系。 
（三） 基金 管理 人的 职责 
1、 依 法募 集基 金， 办 理或 者委托 其他 机构 代为 办理 基金份 额的 发售 、 申 购、 赎回和 登
记事宜 。 
2、办 理基 金备 案手 续 。 
3、自 基金 合同 生效 之日 起 ，以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金财 产 。 
4、 配备 足够 的具 有专 业资 格的人 员进 行基 金投 资分 析、 决策 ， 以专 业化 的经 营 方式管
理和运 作基 金财 产 。 
5、 建 立健 全内 部风 险控 制 、 监察 与稽 核、 财务 管理 及人事 管理 等制 度， 保证 所管理 的
基金财 产和 管理 人的 财产 相互独 立， 对所 管理 的不 同基金 分别 管理 ，分 别记 账，进 行证 券
投资 。 
6、 除依 据 《 基金 法》 、 基 金合同 及其 他有 关规 定外 ， 不得 为自 己及 任何 第三 人谋取 利
益，不 得委 托第 三人 运作 基金财 产 。 
7、依 法接 受基 金托 管人 的 监督 。 
8、计 算并 公告 基金 资产 净 值，确 定基 金份 额 申 购、 赎回价 格 。 
9、 采取 适当 合理 的措 施使 计算基 金份 额认 购 、 申 购 、 赎回和 注销 价格 的方 法符 合基金
合同等 法律 文件 的规 定 。 
10、按 规定 受理 申购 和赎 回申请 ，及 时、 足额 支付 投资者 申购 之基 金份 额或 赎回之 股
票、现 金替 代金 额及 现金 差额 。 
11 、 进行 基金 会计 核算 并 编制基 金财 务会 计报 告 。 
12、编 制中 期和 年度 基金 报告 。 
13、严 格按 照《 基金 法》 、基金 合同 及其 他有 关规 定，履 行信 息披 露及 报告 义务 。 
14、保 守基 金商 业秘 密， 不得泄 露基 金投 资计 划、 投资意 向等 。除 《基 金法 》、基 金上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金 招募说明书（更新） 
9 
合同及 其他 有关 规定 另有 规定外 ，在 基金 信息 公开 披露前 应予 保密 ，不 得向 他人泄 露 。 
15、按 照基 金合 同的 约定 确定基 金收 益分 配方 案， 及时向 基金 份额 持有 人分 配收 益 。 
16、依 据《 基金 法》 、基 金合同 及其 他有 关规 定召 集基金 份额 持有 人大 会或 配合基 金
托管人 、基 金份 额持 有人 依法召 集基 金份 额持 有人 大会 。 
17、保 存基 金财 产管 理业 务活动 的记 录、 账册 、报 表和其 他相 关资 料 。 
18、 .以 基金 管理 人名 义， 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 者实 施其 他法律 行
为 。 
19、 组织 并参 加基 金财 产 清算小 组 ， 参 与基 金财 产 的保管 、 清理 、 估价 、 变现 和分配 。 
20、因 违反 基金 合同 导致 基金财 产的 损失 或损 害基 金份额 持有 人合 法权 益， 应当承 担
赔偿责 任， 其赔 偿责 任不 因其退 任而 免除 。 
21、基 金托 管人 违反 基金 合同造 成基 金财 产损 失时 ，应为 基金 份额 持有 人利 益向基 金
托管人 追偿 。 
22、法 律法 规规 定的 其他 义务。 
（四） 基金 管理 人承 诺 
1、本基金 管理人将 根据基 金合同的 规定，按 照招募 说明书列 明的投资 目标、 策略及 限
制等全 权处 理本 基金 的投 资。 
2、本基金 管理人不 从事违 反《证券 法》的行 为，并 建立健全 内部控制 制度， 采取有 效
措施， 防止 违反 《证 券法 》行为 的发 生。 
3、本基金 管理人不 从事违 反《基金 法》的行 为，并 建立健全 内部控制 制度， 采取有 效
措施， 保证 基金 财产 不用 于下列 投资 或者 活动 ： 
（1） 承销 证券 ； 
（2） 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保； 
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资； 
（4） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是国 务院 证券 监督 管理 机构 另 有规 定的 除外 ； 
（5） 向基 金管 理人 、基 金 托管人 出资 ； 
（6） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动； 
（7） 法律 、行 政法 规和 国 务院证 券监 督管 理机 构 规 定禁止 的其 他活 动 。 
4、 本 基金 管理 人将加 强人 员管理 ， 强 化职 业操 守， 督 促和约 束员 工遵 守国 家有 关法律 、
法规及 行业 规范 ，诚 实信 用、勤 勉尽 责， 不从 事以 下行为 ： 
（1） 将其 固有 财产 或者 他 人财产 混同 于基 金财 产从 事证券 投资 。 上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金 招募说明书（更新） 
10 
（2） 不公 平地 对待 其管 理 的不同 基金 财产 。 
（3） 利用 基金 财产 为基 金 份额持 有人 以外 的第 三人 牟取利 益 。 
（4） 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 。 
（5） 依照 法律 、行 政法 规 有关规 定， 由中 国证 监会 规定禁 止的 其他 行为 。 
5、基 金经 理承 诺 
（1）依照 有关法律 、法规 和基金合 同的规定 ，本着 谨慎的原 则为基金 份额持 有人谋 取
利益。 
（2）不利 用职务之 便为自 己、被代 理人、被 代表人 、受雇人 或任何其 他第三 人谋取 不
当利益 。 
（3）不泄 漏在任职 期间知 悉的有关 证券、基 金的商 业秘密， 尚未依法 公开的 基金投 资
内容、 基金 投资 计划 等信 息。 
（五） 基金 管理 人的 内部 控制制 度 
基金管 理人 根据 全面 性原 则、有 效性 原则 、独 立性 原则、 相互 制约 原则 、防 火墙原 则
和成本 收益 原则 建立 了一 套比较 完整 的内 部控 制体 系。该 内部 控制 体系 由一 系列业 务管 理
制度及 相应 的业 务处 理、 控制程 序组 成， 具体 包括 控制环 境、 风险 评估 、 控 制活动 、信息
沟通、 内部 监控 等要 素。 公司已 经通 过 了 ISAE3402 （ 《鉴 证业 务国 际准 则第 3402 号 》 ） 认
证，获 得无 保留 意见 的控 制设计 合理 性及 运行 有效 性的报 告。 
1、控 制环 境 
良好的 控制 环境 包括 科学 的公司 治理 、 有效 的监 督 管理 、 合 理的 组织 结构 和 有力的 控制
文化。 
（1） 公司 引入 了独 立董 事 制度 ， 目 前有 独立 董事3 名 。 董 事会 下设 审计 委员 会 等专 门 委
员会。 公司 管理 层设 立了 投资决 策委 员会 、风 险管 理委员 会等 专业 委员 会。 
（2）公司 各部门之 间有明 确的授权 分工，既 互相合 作，又互 相核对和 制衡， 形成了 合
理的组 织结 构。 
（3）公司 坚持稳健 经营和 规范运作 ，重视员 工的 合 规守法意 识和 职业 道德的 培养， 并
进行持 续教 育。 
2、风 险评 估 
公司各层 面和各业 务部门 在确定各 自的目标 后，对 影响目标 实现的 风 险因素 进行分析 。
对于不可 控风险， 风险评 估的目的 是决定是 否承担 该风险或 减少相关 业务； 对于可控 风险 ，
风险评 估的 目的 是分 析如 何通过 制度 安排 来控 制风 险程度 。 风 险评 估还 包括 各 业务部 门对 日上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金 招募说明书（更新） 
11 
常工作 中新 出现 的风 险进 行再评 估并 完善 相应 的制 度， 以 及新 业务 设计 过程 中 评估相 关风 险
并制定 风险 控制 制度 。 
3、控 制活动 
公司对 投资 、 会计 、 技 术 系统和 人力 资源 等主 要业 务制定 了严 格的 控制 制度 。 在 业务 管
理制度 上 ， 做 到了 业务 操 作流程 的科 学 、 合 理和 标 准化 ， 并 要求 完整 的记 录 、 保 存和 严格 的
检查 、 复 核； 在岗 位责 任 制度上 ， 内部 岗位 分工 合 理、 职责 明确 ， 不 相容 的 职务 、 岗 位分 离
设置， 相互 检查 、相 互制 约。 
（1） 投资 控制 制度 
投资决 策委 员会 是公 司的 最高投 资决 策机 构 ， 负 责 资产配 置和 重大 投资 决策 等； 基金 经
理小组 负责 在投 资决 策委 员会资 产配 置基 础上 进行 组合构 建， 基金 经理 领导 基 金经理 小组 在
基金合 同和 投资 决策 权限 范围内 进行 日常 投资 运作 ；交易 管理 部负 责所 有交 易的集中 执行 。 
①投资 决策 与执 行相 分离 。 投资 管理 决策 职能 和交 易执行 职能 严格 隔离 ，实 行集中 交
易制度 ，建 立和 完善 公平 的交易 分配 制度 ，确 保各 投资组 合享 有公 平的 交易 执行机 会。 
②投资 授权 控制 。 建立 明 确的 投 资决 策授 权制 度 ， 防止越 权决 策 。 投 资决 策 委员会 负责
制定投 资原 则并 审定 资产 配置比 例 ； 基 金经 理小组 在投资 决策 委员 会确 定的 范围内 ， 负责 确
定与实 施投 资策 略 、 建 立 和调整 投资 组合 并下 达投 资指令 ， 对于 超过 投资 权 限的操 作需 要经
过严格 的审 批程 序； 交易 管 理部 依 据基 金经 理或 基金 经理授 权的 小组 成员 的指 令 负责 交易 执
行。 
③警示 性控 制 。 按 照法 规 或公司 规定 设置 各类 资产 投资比 例的 预警 线 ， 交 易 系统 在 投资
比例 达 到接 近限 制比 例前 的某一 数值 时自 动预 警。 
④禁止 性控 制。 根据 法律 、 法规 和公 司相关 规 定， 基金禁 止投 资 受 限制 的证 券 并禁 止
从事 受 限制 的行 为。 交易 系统 通 过预 先的 设定 ， 对 上述禁 止 进 行自 动提 示和 限制。 
⑤多重 监控 和反 馈 。 交 易管 理部对 投资 行为 进行 一线 监控 ； 风 险管 理部 进行 事中 的监控 ；
监察稽 核部 门进 行事 后的 监控。 在监 控中 如发 现异 常情况 将及 时反 馈并 督促 调整 。 
（2） 会计 控制 制度 
①建立 了基 金会 计的 工作 制度及 相应 的操 作和 控制 规程， 确保 会计 业务 有章 可循。 
②按照 相互 制约 原则 ， 建 立了基 金会 计业 务的 复核 制度以 及与 托管 人相 关业 务的相 互
核查监 督制 度。 
③为了 防范 基金 会计 在资 金头寸 管理 上出 现透 支风 险，制 定了 资金 头寸 管理 制度。 
④制定 了完 善的 档案 保管 和财务 交接 制度 。 上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金 招募说明书（更新） 
12 
（3） 技术 系统 控制 制度 
为保证 技术 系统 的安 全稳 定运行 ， 公 司对 硬件 设备 的安全 运行 、 数 据传 输与 网络安 全
管理、 软硬 件的 维护 、数 据的备 份、 信息 技术 人员 操作管 理、 危机 处理 等方 面都制 定了 完
善的制 度。 
（4） 人力 资源 管理 制度 
公 司 建立 了科 学的 招 聘解聘 制 度、 培训 制度 、 考核制 度 、薪 酬制 度等 人 事管理 制 度，
确保人 力资 源的 有效 管理 。 
（5） 监察 制度 
公司设 立了 监察 部门 ， 负 责公司 的法 律事 务和 监察 工作。 监察 制度 包括 违规 行为的 调
查程序 和处 理制 度， 以及 对员工 行为 的监 察。 
（6） 反洗 钱制 度 
公司设 立了 反洗 钱工 作小 组作为 反洗 钱工 作的 专门 机构， 指定 专门 人员 负责 反洗钱 和
反恐融 资合 规管 理工 作； 各相关 部门 设立 了反 洗钱 岗位， 配备 反洗 钱负 责人 员。除 建立 健
全反洗 钱组 织体 系外 ，公 司还制 定了 《反 洗钱 工作 内部控 制制 度》 及相 关业 务操作 规程 ，
确保依 法切 实履 行金 融机 构反洗 钱义 务。 
4、信 息沟 通 
公司建 立了 内部 办公 自动 化信息 系统 与业 务汇 报体 系， 通 过建 立有 效的 信息 交流渠 道 ，
公司员 工及 各级 管理 人员 可以充 分了 解与 其职 责相 关的信 息， 信息 及时 送交 适当的 人员 进
行处理 。目 前公 司业 务均 已做到 了办 公自 动化 ，不 同的人 员根 据其 业务 性质 及层级 具有 不
同的权 限。 
5、内 部监控 
公司设 立了 独立 于各 业务 部门的 稽核 部 门 ， 通过 定期 或不 定期 检查 ， 评 价公 司内部 控
制制度 合理 性、 完备 性和 有效性 ，监 督公 司各 项内 部控制 制度 的执 行情 况 ， 确保公 司各 项
经营管 理活 动的 有效 运行 。 
6、基 金管 理人 关于 内部 控 制的声 明 
（1） 本公 司确 知建 立、 实 施和维 持内 部控 制制 度是 本公司 董事 会及 管理 层的 责任 。 
（2） 上述 关于 内部 控制 的 披露真 实、 准确 。 
（3） 本公 司承 诺将 根据 市 场环境 的变 化及 公司 的发 展不断 完善 内部 控制 制度 。 上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金 招募说明书（更新） 
13 
四、基金托管人 
（一） 基金 托管 人基 本情 况



名称： 中国 工商 银行 股份 有限公 司（ 简称 “中 国工 商银行 ” ） 
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号 
成立时 间：1984 年 1 月 1 日 
法定代 表人 ：姜 建清 
注册资 本： 人民 币 35,640,625.71 万元 
联系电 话：010-66105799 
联系人 ：洪 渊 
（二） 主要 人员 情况 
截至 2015 年 9 月末 ， 中 国 工商银 行资 产托 管部 共有 员工 205 人 ， 平均 年龄 30 岁， 95%
以上员 工拥 有大 学本 科以 上学历 ，高 管人 员均 拥有 研究生 以上 学历 或高 级技 术职称 。 
（三） 基金 托管 业务 经营 情况 
作为中 国大 陆托 管服 务的 先行者 ，中 国工 商银 行 自 1998 年在 国内 首家 提供 托 管服务
以来， 秉承 “诚 实信 用、 勤勉尽 责” 的宗 旨， 依靠 严密科 学的 风险 管理 和内 部控制 体系 、
规范的 管理 模式 、先 进的 营运系 统和 专业 的服 务团 队，严 格履 行资 产托 管人 职责， 为境 内
外广大 投资 者、 金融 资产 管理机 构和 企业 客户 提供 安全、 高效 、专 业的 托管 服务， 展现 优
异的市 场形 象和 影响 力。 建立了 国内 托管 银行 中最 丰富、 最成 熟的 产品 线。 拥有包 括证 券
投资基 金、 信托 资产、 保 险资产 、 社 会保 障基 金、 安心账 户资 金、 企业 年金 基金、QFII 资
产、 QDII 资产、 股权 投资 基 金、 证 券公 司集 合资 产管 理 计划、 证券 公司 定向 资产 管 理计划 、
商业银 行信 贷资 产证 券化 、基金 公司 特定 客户 资产 管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门
类齐全 的托 管产 品体 系， 同时在 国内 率先 开展 绩效 评估、 风险 管理 等增 值服 务，可 以为 各
类客户 提供 个性 化的 托管 服务。 截至 2015 年 9 月， 中国工 商银 行共 托管 证券 投资基 金 496
只。 自 2003 年 以来 ，本 行连续 十一 年获 得香 港《 亚洲货 币》 、英 国《 全球 托 管人》 、香 港
《财资 》 、 美国 《环 球金 融 》 、内 地《 证券 时报》 、 《 上 海证券 报》 等境 内外 权威 财经媒 体评
选的 49 项 最佳 托管 银行 大 奖； 是 获得 奖项 最多 的国 内托管 银行 ， 优 良的 服务 品质获 得国 内
外金融 领域 的持 续认 可和 广泛好 评 。 
（四） 基金 托管 人的 内部 控制制 度 
中国工 商银 行资 产托 管部 自成立 以来 ， 各 项业 务飞 速发展 ， 始 终保 持在 资产 托管行 业上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金 招募说明书（更新） 
14 
的优势 地位 。这 些成 绩的 取得， 是与 资产 托管 部“ 一手抓 业务 拓展 ，一 手抓 内控建 设” 的
做法是 分不 开的 。资 产托 管部非 常重 视改 进和 加强 内部风 险管 理工 作， 在积 极拓展 各项 托
管业务 的同 时， 把加 强风 险防范 和控 制的 力度 ，精 心培育 内控 文化 ，完 善风 险控制 机制 ，
强化业 务项 目全 过程 风险 管理作 为重 要工 作来 做 。 继 2005 、 2007 、 2009 、 2010 、 2011 、 2012 、
2013 年七 次顺 利通 过评 估 组织内 部控 制和 安全 措施 是否充 分的 最权 威的 SAS70 （审 计标 准
第 70 号） 审 阅后，2014 年 中国工 商银 行资 产托 管部 第八次 通 过 ISAE3402 （原 SAS70）审
阅获得 无保 留意 见的 控制 及有效 性报 告， 表明 独立 第三方 对我 行托 管服 务在 风险管 理、 内
部控制 方面 的健 全性 和有 效性的 全面 认可 。也 证明 中国工 商银 行托 管服 务的 风险控 制能 力
已经与 国际 大型 托管 银行 接轨， 达到 国际 先进 水平 。 目前， ISAE3402 审 阅已 经 成为年 度化 、
常规化 的内 控工 作手 段。 
1、内 部风 险控 制目 标 
保证业 务运 作严 格遵 守国 家有关 法律 法规 和行 业监 管规则 ， 强 化和 建立 守法 经营、 规
范运作 的经 营思 想和 经营 风格， 形成 一个 运作 规范 化、管 理科 学化 、监 控制 度化的 内控 体
系；防 范和 化解 经营 风险 ，保证 托管 资产 的安 全完 整；维 护持 有人 的权 益； 保障资 产托 管
业务安 全、 有效 、稳 健运 行。 
2、内 部风 险控 制组 织结 构 
中国工 商银 行资 产托 管业 务内部 风险 控制 组织 结构 由中国 工商 银行 稽核 监察 部门 （ 内
控合规 部、 内部 审计 局） 、 资产托 管部 内设 风险 控制 处及资 产托 管部 各业 务处 室共同 组成 。
总行稽 核监 察部 门负 责制 定全行 风险 管理 政策 ，对 各业务 部门 风险 控制 工作 进行指 导、监
督。资 产托 管部 内部 设置 专门负 责稽 核监 察工 作的 内部风 险控 制处 ，配 备专 职稽核 监察 人
员，在 总经 理的 直接 领导 下，依 照有 关法 律规 章， 对业务 的运 行独 立行 使稽 核监察 职权 。
各业务 处室 在各 自职 责范 围内实 施具 体的 风险 控制 措施。 
3、内 部风 险控 制原 则 
（1 ）合 法 性原 则。 内控 制度 应 当符 合国 家法 律 法规及 监 管机 构的 监管 要 求，并 贯 穿
于托管 业务 经营 管理 活动 的始终 。 
（2 ）完 整 性原 则。 托管 业务 的 各项 经营 管理 活 动都必 须 有相 应的 规范 程 序和监 督 制
约； 监督制 约应 渗透 到托 管 业务的 全过 程和 各个 操作 环节 ， 覆盖 所有 的部 门、 岗 位和人 员 。 
（3 ）及 时 性原 则 。 托管 业务 经 营活 动必 须在 发 生时能 准 确及 时地 记录 ； 按照“ 内 控
优先” 的原 则， 新设 机构 或新增 业务 品种 时， 必须 做到已 建立 相关 的规 章制 度。 
（4 ）审 慎 性原 则。 各项 业务 经 营活 动必 须防 范 风险， 审 慎经 营， 保证 基 金资产 和 其上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金 招募说明书（更新） 
15 
他委托 资产 的安 全与 完整 。 
（5） 有 效性 原则。 内控 制 度应根 据国 家政 策、 法 律 及经营 管理 的需 要适 时修 改完善 ，
并保证 得到 全面 落实 执行 ，不得 有任 何空 间、 时限 及人员 的例 外。 
（6 ）独 立 性原 则。 设立 专门 履 行托 管人 职责 的 管理部 门 ；直 接操 作人 员 和控制 人 员
必须相 对独 立， 适当 分离 ；内控 制度 的检 查、 评价 部门必 须独 立于 内控 制度 的制定 和执 行
部门。 
4、内 部风 险控 制措 施实 施 
（1 ）严 格 的隔 离制 度。 资产 托 管业 务与 传统 业 务实行 严 格分 离， 建立 了 明确的 岗 位
职责、 科学 的业 务流 程、 详细的 操作 手册 、严 格的 人员行 为规 范等 一系 列规 章制度 ，并 采
取了良 好的 防火 墙隔 离制 度，能 够确 保资 产独 立、 环境独 立、 人员 独立 、业 务制度 和管 理
独立、 网络 独立 。 
（2 ）高 层 检查 。主 管行 领导 与 部门 高级 管理 层 作为工 行 托管 业务 政策 和 策略的 制 定
者和管 理者 ，要 求下 级部 门及时 报告 经营 管理 情况 和特别 情况 ，以 检查 资产 托管部 在实 现
内部控 制目 标方 面的 进展 ，并根 据检 查情 况提 出内 部控制 措施 ，督 促职 能管 理部门 改进。 
（3 ）人 事控 制。 资产 托管部 严 格落 实岗 位责 任制 ，建 立 “自 控防 线” 、 “互 控防 线 ” 、
“监控 防线 ”三 道控 制防 线，健 全绩 效考 核和 激励 机制， 树立 “以 人为 本” 的内控 文化 ，
增强员 工的 责任 心和 荣誉 感，培 育团 队精 神和 核心 竞争力 。并 通过 进行 定期 、定向 的业 务
与职业 道德 培训 、签 订承 诺书， 使员 工树 立风 险防 范与控 制理 念。 
（4） 经 营控 制。 资 产托 管 部通过 制定 计划、 编制 预 算等方 法开 展各 种业 务营 销活动 、
处理各 项事 务， 从而 有效 地控制 和配 置组 织资 源， 达到资 源利 用和 效益 最大 化目的 。 
（5） 内 部风 险管 理。 资 产 托管部 通过 稽核 监察、 风 险评估 等方 式 加 强内 部风 险管理 ，
定期或 不定 期地 对业 务运 作状况 进行 检查 、监 控， 指导业 务部 门进 行风 险识 别、评 估， 制
定并实 施风 险控 制措 施， 排查风 险隐 患。 
（6 ）数 据 安全 控制 。我 们通 过 业务 操作 区相 对 独立、 数 据和 传真 加密 、 数据传 输 线
路的冗 余备 份、 监控 设施 的运用 和保 障等 措施 来保 障数据 安全 。 
（7 ）应 急 准备 与响 应。 资产 托 管业 务建 立专 门 的灾难 恢 复中 心， 制定 了 基于数 据 、
应用、 操作 、环 境四 个层 面的完 备的 灾难 恢复 方案 ，并组 织员 工定 期演 练。 为使演 练更 加
接近实 战， 资产 托管 部不 断提高 演练 标准 ，从 最初 的按照 预订 时间 演练 发展 到现在 的“ 随
机演练 ” 。 从 演练 结果 看， 资 产托管 部完 全有 能力 在发 生灾难 的情 况下 两个 小时 内恢复 业 务 。 
5、资 产托 管部 内部 风险 控 制情况 上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金 招募说明书（更新） 
16 
（1 ）资 产 托管 部内 部设 置专 职 稽核 监察 部门 ， 配备专 职 稽核 监察 人员 ， 在总经 理 的
直接领 导下 ，依 照有 关法 律规章 ，全 面贯 彻落 实全 程监控 思想 ，确 保资 产托 管业务 健康 、
稳定地 发展 。 
（2 ）完 善 组织 结构 ，实 施全 员 风险 管理 。完 善 的风险 管 理体 系需 要从 上 至下每 个 员
工的共 同参 与， 只有 这样 ，风险 控制 制度 和措 施才 会全面 、有 效。 资产 托管 部实施 全员 风
险管理 ，将 风险 控制 责任 落实到 具体 业务 部门 和业 务岗位 ，每 位员 工对 自己 岗位职 责范 围
内的风 险负 责， 通过 建立 纵向双 人制 、横 向多 部门 制的内 部组 织结 构， 形成 不同部 门、 不
同岗位 相互 制衡 的组 织结 构。 
（3 ）建 立 健全 规章 制度 。资 产 托管 部十 分重 视 内控制 度 的建 设， 一贯 坚 持把风 险 防
范和控 制的 理念 和方 法融 入岗位 职责 、制 度建 设和 工作流 程中 。经 过多 年努 力，资 产托 管
部已经 建立 了一 整套 内部 风险控 制制 度， 包括： 岗位 职责、 业务 操作 流程、 稽核 监察制 度 、
信息披 露制 度等 ，覆 盖所 有部门 和岗 位， 渗透 各项 业务过 程， 形成 各个 业务 环节之 间的 相
互制约 机制 。 
（4 ）内 部 风险 控制 始终 是托 管 部工 作重 点之 一 ，保持 与 业务 发展 同等 地 位。资 产 托
管业务 是商 业银 行新 兴的 中间业 务， 资产 托管 部从 成立之 日起 就特 别强 调规 范运作 ，一 直
将建立 一个 系统 、高 效的 风险防 范和 控制 体系 作为 工作重 点。 随着 市场 环境 的变化 和托 管
业务的 快速 发展 ，新 问题 、新情 况不 断出 现， 资产 托管部 始终 将风 险管 理放 在与业 务发 展
同等重 要的 位置 ，视 风险 防范和 控制 为托 管业 务生 存和发 展的 生命 线 。 
（五） 基金 托管 人对 基金 管理人 运作 基金 进行 监督 的方法 和程 序 
根 据 《基 金法 》 、基 金合 同、 基 金托 管人 与基 金 管理人 签 署的 《托 管协 议 》和有 关 基
金法规 的规 定， 基金 托管 人对基 金的 投资 对象 、基 金资产 的投 资组 合比 例、 基金资 产的 核
算、基 金资 产净 值的 计算 、基金 管理 人报 酬的 计提 和支付 、基 金费 用的 支付 、基金 申购 资
金的到 账和 赎回 资金 的划 付、基 金收 益分 配、 基金 的融资 条件 等行 为的 合法 性、合 规性 进
行监督 和核 查， 其中 对基 金投资 的监 督和 检查 自基 金合同 生效 之后 开始 。 
基金托 管人 发现 基金 管理 人违反 《 基金 法》 、 基金 合 同、 《托 管协 议 》 或 有关 基 金法规
规定的 行为 ，应 及时 以书 面形式 通知 基金 管理 人限 期纠正 ，基 金管 理人 收到 通知后 应及 时
核对， 并以 书面 形式 对基 金托管 人发 出回 函确 认。 在限期 内， 基金 托管 人有 权随时 对通 知
事项进 行复 查， 督促 基金 管理人 改正 。基 金管 理人 对基金 托管 人通 知的 违规 事项未 能在 限
期内纠 正的 ，基 金托 管人 应报告 中国 证监 会。 基金 托管人 有义 务要 求基 金管 理人赔 偿因 其
过失致 使投 资者 遭受 的损 失。 上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金 招募说明书（更新） 
17 
基金托 管人 发现 基金 管理 人有重 大违 规行 为， 应立 即报告 中国 证监 会， 同时 通知基 金
管理人 限期 纠正 。 
五、相关服务机构 
（一） 基金 份额 销售 机构 
1、申 购赎 回 代 理券 商（简称 “一 级交 易商 ” ） 
（1） 国泰 君安 证券 股份 有 限公司 
住所： 上海 市浦 东新 区商 城路 618 号 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号上 海银 行大 厦 29 楼 
法定代 表人 ：万 建华 
电话：021-38676161 
传真：021-38670161 
联系人 ：芮 敏祺 
网址：www.gtja.com 
客户服 务电 话：400-888-8666 
（2） 中信 建投 证券 股份 有 限公司 
住所： 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号 4 号楼 
办公地 址： 北京 市朝 阳门 内大 街 188 号 
法定代 表人 ：王 常青 
客户服 务电 话：400-888-8108 
传真：010-65182261 
联系人 ：权 唐 
网址：www.csc.com.cn 
（3） 国信 证券 股份 有限 公 司 
住所： 深圳 市罗 湖区 红岭 中路 1012 号国 信证 券大 厦 十六层 至二 十六 层 
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦十 六层 至二 十六 层 
法定代 表人 ：何 如 
电话：0755-82130833 
传真：0755-82133952 
联系人 ：周 杨 上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金 招募说明书（更新） 
18 
网址：www.guosen.com.cn 
客户服 务电 话：95536 
（4） 招商 证券 股份 有限 公 司 
住所： 深圳 市福 田区 益田 路江苏 大 厦 A 座 38-45 层 
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦 A 座 40 层 
法定代 表人 ：宫 少林 
电话：0755-82943666 
传真：0755-82943636 
联系人 ：黄 健 
网址：www.newone.com.cn 
客户服 务电 话：400-888-8111 、95565 
（5） 广发 证券 股份 有限 公 司 
住所： 广州 天河 区天 河北 路 183-187 号大 都会 广场 43 楼（4301-4316 房） 
办公地 址 ： 广 州天 河区 天 河北 路 183-187 号大 都会 广场 5 、18 、19 、36 、38 、39、41 、
42 、43 、44 楼 
法定代 表人 ：孙 树明 
电话：020-87555888 
传真：020-87555417 
联系人 ：黄 岚 
网址：www.gf.com.cn 
客户服 务电 话：95575 或 致电各 地营 业网 点 
（6） 中信 证券 股份 有限 公 司 
住所： 广东 省深 圳市 福田 区深南 大 道 7088 号 招商 银 行大厦 第 A 层 
办公地 址： 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号 中信 证券 大 厦 
法定代 表人 ：王 东明 
电话：010-60833722 
传真：010-60833739 
联系人 ：陈 忠 
网址：www.cs.ecitic.com 
客户服 务电 话：95548 上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金 招募说明书（更新） 
19 
（7） 中国 银河 证券 股份 有 限公司 
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 35 号 2-6 层 
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 2-6 层 
法定代 表人 ：陈 有安 
电话：010-66568430 
传真：010-66568990 
联系人 ：田 薇 
网址：www.chinastock.com.cn 
客户服 务电 话：400-888-8888 
（8） 海通 证券 股份 有限 公 司 
住所： 上海 市淮 海中 路 98 号 
办公地 址： 上海 市黄 浦区 广东 路 689 号 10 楼 
法定代 表人 ：王 开国 
电话：021-23219000 
传真：021-63410456 
联系人 ：金 芸、 李笑 鸣 
网址：www.htsec.com 
客户服 务电 话：95553 、400-888-8001 
（9） 申万 宏源 证券 有限 公 司 
住所： 新疆 乌鲁 木齐 市文 艺路 233 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大 街 19 号 
法定代 表人 ：李 梅 
客户服 务电 话：400-800-0562 
传真：010-88085599 
联系人 ：钱 达琛 
网址：www.hysec.com 
（10） 兴业 证券 股份 有限 公司 
住所： 福州 市湖 东 路 268 号 
办公地 址： 上海 市浦 东民 生路 1199 弄五 道口 广 场 1 号楼 21 层 
法定代 表人 ：兰 荣 上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金 招募说明书（更新） 
20 
电话：021-38565785 
传真：021-38565955 
联系人 ：谢 高得 
网址：www.xyzq.com.cn 
客户服 务电 话：95562 
（11 ）长 江证 券 股 份有 限 公司 
住所： 武汉 市新 华路 特 8 号长江 证券 大厦 
办公地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦 
法定代 表人 ：杨 泽柱 
电话：027-65799999 
传真：027-85481900 
联系人 ：李 良 
网址：www.95579.com 
客户服 务电 话：95579 、400-888-8999 
（12） 安信 证券 股份 有限 公司 
住所： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦 35 层、28 层 A02 单元 
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦 35 层、28 层 A02 单元 
法定代 表人 ：牛 冠兴 
电话：0755-82558305 
传真：0755-82558355 
联系人 ：陈 剑虹 
网址：www.essence.com.cn 
客户服 务电 话：400-800-1001 
（13） 湘财 证券 股份 有限 公司 
住所： 湖南 省长 沙市 天心 区湘府 中 路 198 号新 南城 商务中 心 A 栋 11 楼 
办公地 址： 湖南 省长 沙市 天心区 湘府 中 路 198 号新 南城商 务中 心 A 栋 11 楼 
法定代 表人 ：林 俊波 
电话：021-68634510-8620 
传真：021-68865680 
联系人 ：赵 小明 上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金 招募说明书（更新） 
21 
网址：www.xcsc.com 
客户服 务电 话：400-888-1551 
（14） 国元 证券 股份 有限 公司 
住所： 安徽 省合 肥市 寿春 路 179 号 
办公地 址： 安徽 省合 肥市 寿春 路 179 号 
法定代 表人 ：蔡 咏 
电话：0551-62257012 
传真：0551-62272100 
联系人 ：祝 丽萍 
网址：www.gyzq.com.cn 
客户服 务电 话：95578 
（15） 渤海 证券 股份 有限 公司 
住所： 天津 经济 技术 开发 区第二 大 街 42 号写 字楼 101 室 
办公地 址： 天津 市南 开区 滨水西 道 8 号 
法定代 表人 ：王 春峰 
电话：022-28451991 
传真：022-28451892 
联系人 ：蔡 霆 
网址：www.ewww.com.cn 
客户服 务电 话：400-651-5988 
（16） 华泰 证券 股份 有限 公司 
住所： 江苏 省南 京市 中山 东路 90 号 华泰 证券 大厦 
办公地 址： 深圳 市深 南大 道 4011 号 港中 旅大 厦 24 楼 
法定代 表人 ：吴 万善 
电话：0755-82492193 
传真：025-51863323 （南 京） 、0755-82492962 （深 圳） 
联系人 ：庞 晓芸 
网址：www.htsc.com.cn 
客户服 务电 话：95597 
（17） 中信 证券 （山 东） 有限责 任公 司 上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金 招募说明书（更新） 
22 
住所： 山东 省青 岛市 崂山 区深圳 路 222 号 1 号楼 2001 
办公地 址： 山东 省青 岛市 崂山区 深圳 路 222 号 1 号楼 2001 
法定代 表人 ：杨 宝林 
电话：0532-85022326 
传真：0532-85022605 
联系人 ：吴 忠超 
网址：www.citicssd.com 
客户服 务电 话：95548 
（18） 东吴 证券 股份 有限 公司 
住所： 苏州 工业 园区 翠园 路 181 号 
办公地 址： 苏州 工业 园区 星阳 街 5 号 
法定代 表人 ：范 力 
电话：0512-65581136 
传真：0512-65588021 
联系人 ：方 晓丹 
网址：www.dwzq.com.cn 
客户服 务电 话：0512-33396288 
（19） 信达 证券 股份 有限 公司 
住所： 北京 市西 城区 闹市 口大 街 9 号院 1 号楼 
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼 
法定代 表人 ：张 志刚 
电话：010-63081000 
传真：010-63080978 
联系人 ：唐 静 
网址：www.cindasc.com 
客户服 务电 话：95321 
（20） 东方 证券 股份 有限 公司 
住所： 上海 市中 山南 路 318 号 2 号楼 22 层、23 层、25 层-29 层 
办公地 址： 上海 市中 山南 路 318 号 2 号楼 21 层-23 层、25 层-29 层 
法定代 表人 ：潘 鑫军 上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金 招募说明书（更新） 
23 
电话：021-63325888 
传真：021-63326729 
联系人 ：胡 月茹 
网址：www.dfzq.com.cn 
客户服 务电 话：95503 
（21） 方正 证券 股份 有限 公司 
住所： 湖南 省长 沙市 芙蓉 中路二 段华 侨国 际大 厦 22-24 层 
办公地 址： 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路二 段华 侨国 际大 厦 22-24 层 
法定代 表人 ：雷 杰 
电话：0731-85832503 
传真：0731-85832214 
联系人 ：郭 军瑞 
网址：www.foundersc.com 
客户服 务电 话：95571 
（22） 长城 证券 股份 有限 公司 
住所： 深圳 市福 田区 深南 大道 6008 号特 区报 业大 厦 14 、16 、17 层 
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 6008 号特 区报 业 大厦 14 、16 、17 层 
法定代 表人 ：黄 耀华 
电话：0755-83516089 
传真：0755-83515567 
联系人 ：李 春芳 
网址：www.cgws.com 
客户服 务电 话：400-666-6888、0755-33680000 
（23） 光大 证券 股份 有限 公司 
住所： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 
法定代 表人 ：薛 峰 
电话：021-22169081 
传真：021-22169134 
联系人 ：刘 晨 上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金 招募说明书（更新） 
24 
网址：www.ebscn.com 
客户服 务电 话：95525 、400-888-8788 
（24） 南京 证券 股份 有限 公司 
住所： 江苏 省南 京市 玄武 区大钟 亭 8 号 
办公地 址： 江苏 省南 京市 玄武区 大钟 亭 8 号 
法定代 表人 ：步 国旬 
客户服 务电 话：400-828-5888 
传真：025-83364032 
联系人 ：石 健 
网址：www.njzq.com.cn 
（25） 上海 证券 有限 责任 公司 
住所： 上海 市西 藏中 路 336 号 
办公地 址： 上海 市西 藏中 路 336 号 
法定代 表人 ：龚 德雄 
电话：021-51539888 
传真：021-65217206 
联系人 ：张 瑾 
网址：www.962518.com 
客户服 务电 话：400-891-8918 
（26） 新时 代证 券有 限责 任公司 
住所： 北京 市海 淀区 北三 环西 路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 
办公地 址： 北京 市海 淀区 北三环 西 路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 
法定代 表人 ：刘 汝军 
电话：010-83561149 
传真：010-83561094 
联系人 ：孙 恺 
网址：www.xsdzq.cn 
客户服 务电 话：400-698-9898 
（27） 国联 证券 股份 有限 公司 
住所： 无锡 市太 湖新 城金 融一 街 8 号 国联 金融 大厦 上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金 招募说明书（更新） 
25 
办公地 址： 无锡 市太 湖新 城金融 一 街 8 号 国联 金融 大厦 
法定代 表人 ：姚 志勇 
电话：0510-82831662 
传真：0510-82830162 
联系人 ：徐 欣 
网址：www.glsc.com.cn 
客户服 务电 话：95570 
（28） 浙商 证券 股份 有限 公司 
住所： 浙江 省杭 州市 杭大 路 1 号 黄龙 世纪 广 场 A6-7 
办公地 址： 浙江 省杭 州市 杭大 路 1 号 黄龙 世纪 广 场 A6-7 
法定代 表人 ：吴 承根 
电话：0571-87901053 
传真：0571-87901913 
联系人 ：谢 相辉 
网址：www.stocke.com.cn 
客户服 务电 话：95345 
（29） 平安 证券 有限 责任 公司 
住所： 深圳 市福 田中 心区 金田 路 4036 号 荣超 大厦 16-20 层 
办公地 址： 深圳 市福 田中 心区金 田 路 4036 号 荣超 大 厦 16-20 层 
法定代 表人 ：谢 永林 
电话：021-38631117 
传真：021-33830395 
联系人 ：石 静武 
网址：www.pingan.com 
客户服 务电 话：95511-8 
（30） 国海 证券 股份 有限 公司 
住所： 广西 桂林 市辅 星 路 13 号 
办公地 址： 广西 壮族 自治 区南宁 市滨 湖 路 46 号 
法定代 表人 ：何 春梅 
电话：0755-83709350 上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金 招募说明书（更新） 
26 
传真：0755-83704850 
联系人 ：牛 孟宇 
网址：www.ghzq.com.cn 
客户服 务电 话：95563 
（31） 中原 证券 股份 有限 公司 
住所： 郑州 市郑 东新 区商 务外环 路 10 号 
办公地 址： 郑州 市郑 东新 区商务 外环 路 10 号 
法定代 表人 ：菅 明军 
电话：0371-69099882 
传真：0371-65585899 
联系人 ：程 月艳 、范 春艳 
网址：www.ccnew.com 
客户服 务电 话：95377 
（32） 国都 证券 股份 有限 公司 
住所： 北京 市东 城区 东直 门南大 街 3 号国 华投 资大 厦 9 层、10 层 
办公地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号国 华投 资大 厦 9 层、10 层 
法定代 表人 ：常 喆 
电话：010-84183389 
传真：010-84183311-3389 
联系人 ：黄 静 
网址：www.guodu.com 
客户服 务电 话：400-818-8118 
（33） 东海 证券 股份 有限 公司 
住所： 江苏 省常 州延 陵西 路 23 号投 资广 场 18 层 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区东方 路 1928 号东 海证 券 大厦 
法定代 表人 ：朱 科敏 
电话：021-20333333 
传真：021-50498825 
联系人 ：王 一彦 
网址：www.longone.com.cn 上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金 招募说明书（更新） 
27 
客户服 务电 话：95531 、400-888-8588 
（34） 华西 证券 股份 有限 公司 
住所： 四川 省成 都市 陕西 街 239 号 
办公地 址： 四川 省成 都市 陕西 街 239 号 
法定代 表人 ：杨 炯洋 
电话：010-52723273 
传真：028-86150040 
联系人 ：李 慧灵 
网址：www.hx168.com.cn 
客户服 务电 话：400-888-8818 
（35） 中泰 证券 股份 有限 公司 
住所： 山东 省济 南市 市中 区经七 路 86 号 
办公地 址： 山东 省济 南市 市中区 经七 路 86 号 
法定代 表人 ：李 玮 
电话：0531-68889155 
传真：0531-68889185 
联系人 ：吴 阳 
网址：www.zts.com.cn 
客户服 务电 话：95538 
（36） 第一 创业 证券 股份 有限公 司 
住所： 广东 省深 圳市 罗湖 区笋岗 路 12 号 中民 时代 广 场 B 座 25 、26 层 
办公地 址： 深圳 市福 田区 福华一 路 115 号投 行大 厦 18 楼 
法定代 表人 ：刘 学民 
电话：0755-25831754 
传真：0755-23838750 
联系人 ：毛 诗莉 
网址：www.firstcapital.com.cn 
客户服 务电 话：400-888-1888 
（37） 德邦 证券 有限 责任 公司 
住所： 上海 市普 陀区 曹杨 路 510 号南 半 幢 9 楼 上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金 招募说明书（更新） 
28 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区福山 路 500 号 城建 国际 中心 26 楼 
法定代 表人 ：姚 文平 
电话：021-68761616-8522 
传真：021-68767032 
联系人 ：叶 蕾 
网址：www.tebon.com.cn 
客户服 务电 话：400-888-8128 
（38） 中国 国际 金融 股份 有限公 司 
住所： 北京 市建 国门 外大 街 1 号 国贸 大 厦 2 座 27 层及 28 层 
办公地 址： 北京 市建 国门 外大 街 1 号 国贸 大 厦 2 座 27 层及 28 层 
法定代 表人 ：金 立群 
电话：010-65051166 
传真：010-65058065 
联系人 ：罗 春蓉 、武 明明 
网址：www.cicc.com.cn 
客户服 务电 话：010-65051166 
（39） 华鑫 证券 有限 责任 公司 
住所： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦 28 层 A01 、B01 （b） 单元 
办公地 址： 上海 市徐 汇区 宛平南 路 8 号 
法定代 表人 ：俞 洋 
电话：021-54967203 
传真：021-54967293 
联系人 ：王 逍 
网址：www.cfsc.com.cn 
客户服 务电 话：021-32109999 、029-68918888 、400-109-9918 
（40） 中国 中投 证券 有限 责任公 司 
住所： 深圳 市福 田区 益田 路与福 中路 交界 处荣 超商 务中心 A 栋第 18 层-21 层及第 04
层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田 路 6003 号 荣超 商务 中 心 A 栋第 04 、18 层至 21 层 
法定代 表人 ：高 涛 上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金 招募说明书（更新） 
29 
电话：0755-82023442 
传真：0755-82026539 
联系人 ：刘 毅 
网址：www.china-invs.cn 
客户服 务电 话：400-600-8008、95532 
（41） 西藏 同信 证券 有限 责任公 司 
住所： 拉萨 市北 京中 路 101 号 
办公地 址： 上海 市永 和 路 118 弄东 方企 业园 24 号 
法定代 表人 ：贾 绍君 
电话：021-36533016 
传真：021-36533017 
联系人 ：王 伟光 
网址：www.xzsec.com 
客户服 务电 话：400-881-1177 
（42） 中国 民族 证券 有限 责任公 司 
住所： 北京 市西 城区 金融 街 5 号 新盛 大 厦 A 座 6 层-9 层 
办公地 址： 北京 市西 城区 金融 街 5 号 新盛 大 厦 A 座 6 层-9 层 
法定代 表人 ：赵 大建 
电话：010-59355941 
传真：010-66553791 
联系人 ：李 微 
网址：www.e5618.com 
客户服 务电 话：400-889-5618 
（43） 华宝 证券 有限 责任 公司 
住所： 上海 市陆 家嘴 环 路 166 号 27 楼 
办公地 址： 上海 市陆 家嘴 环路 166 号 27 楼 
法定代 表人 ：陈 林 
电话：021-50122128 
传真：021-50122398 
联系人 ：徐 方亮 上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金 招募说明书（更新） 
30 
网址：www.cnhbstock.com 
客户服 务电 话：400-820-9898 
2、二 级市 场交 易 代 理券 商 
包括具 有经 纪业 务资 格及 上海证 券交 易所 会员 资格 的所有 证券 公司 。 
3 、 基金 管 理人 可根 据有 关法 律 法规 ，选 择其 他 符合要 求 的机 构代 理 销售 本基金 ， 并
及时公 告。 
（二） 登记 结算 机构 
名称： 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司 
住所： 北京 市西 城区 太平 桥大 街 17 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大 街 17 号 
法定代 表人 ：周明 
联系人 ： 陈 文祥 
联系电 话：021-68419095 
传真：021-68870311 
（三） 律师 事务 所 
名称： 北京 市德 恒律 师事 务所 
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 19 号 富凯 大厦 B 座十 二层 
办公地 址： 北京 市西 城区 金融 大 街 19 号 富凯 大厦 B 座十二 层 
负责人 ：王 丽 
联系电 话：010-52682888 
传真：010-52682999 
联系人 ：李 娜 
经办律 师： 李志 宏、 李娜 
（四） 会计 师事 务所 
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所（ 特殊 普通 合伙 ） 
住所： 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路 1318 号星 展银 行 大厦 6 楼 
办公地 址： 上海 市湖 滨 路 202 号 企业 天地 2 号 楼普 华永道 中 心 11 楼 
执行事 务合 伙人 ：李 丹 
联系电 话：021-23238888 
传真：021-23238800 上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金 招募说明书（更新） 
31 
联系人 ：许 康玮 、洪 磊 
经办注 册会 计师 ：许 康玮 、洪磊 
六、基金的募集 
上证 50 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金由 华夏 基金 管理有 限公 司依 照 《 基金 法》 、 《 运
作办法 》 、 《 销售 办法 》 、 基 金合同 及其 他有 关规 定， 经中国 证监会 2004 年 11 月 22 日证监
基金字[2004]196 号文 批准 募集。 
本基金 为交 易型 开放 式基 金，基 金存 续期 限为 不定 期 。 
本基金 募集 期间 每份 基金 份额面 值 为 1.00 元 ，认 购 价格 为 1.00 元。 
本基金 自 2004 年 11 月 29 日至 2004 年 12 月 24 日 进 行发售 。 
本基金 设立 募集 期共 募 集 5,435,331,306.00 份 基金 份 额，有 效认 购户 数 为 37,267 户。 
七、基金合同的生效 
根据有关规 定，本 基金满 足基金合同 生效条 件，基 金合同 于2004 年12月30 日 正式生效 。
自基金 合同 生效 日起 ，本 基金管 理人 正式 开始 管理 本基金 。 
八、基金份额折算与 变更 登记 
根据基 金合 同 和 招募 说明 书的有 关规 定， 本基 金管 理人确 定 2005 年 2 月 4 日为本 基
金 的 基 金 份 额 折 算 日 。 当 日 上 证 50 指 数 收 盘 值 为 872.884 点 ， 基 金 资 产 净 值 为
5,616,630,897.30 元， 折算 前基金 份额 总额 为 5,435,331,306 份， 折算前 基金 份额 净值 为 1.033
元。 
根 据 基 金 份 额 折 算 公 式 ， 基 金 份 额 折 算 比 例 为 1.18384087 ， 折 算 后 基 金 份 额 总 额 为
6,434,566,757 份 ，折 算后 基金份 额净 值 为 0.873 元。 
本基金 管理 人已 根据 上述 折算比 例， 对各 基金 份额 持有人 认购 的基 金份 额进 行了折 算 ，
并由中 国证 券登 记结 算有 限责任 公司 于 2005 年 2 月 16 日进 行了 变更 登记 。 折算后 的基 金
份额采 取四 舍五 入的 方法 保留到 整数 位。 
投资者 可以 自 2005 年 2 月 17 日 起在 其办 理认 购的 销 售网点 查询 折算 后其 持有 的基金
份额。 上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金 招募说明书（更新） 
32 
九、基金份额的 上市 交易 
（一） 基金 上市 
根据有 关规 定， 本基 金合 同生效 后， 具备 上市 条件 ， 于 2005 年 2 月 23 日起 在上海 证
券交易 所上 市 交 易。 （交 易 代码：510050 ， 场内 简称 ：50ETF ） 
（二） 基金 份额 的上 市交 易 
本基金 基金 份额 在上 海证 券交易 所的 上市 交易 需遵 照 《上 海、 深圳 证券 交易 所交易 规
则》 、 《 上海 证券 交易 所证 券投资 基金 上市 规则 》 、 《 上海证 券交 易所 交易 型开 放式指 数基 金
业务实 施细 则》 等有 关规 定，包 括但 不限 于： 
1、本 基金 上市 首日 的开 盘 参考价 为前 一工 作日 基金 份额净 值 。 
2、本 基金 实行 价格 涨跌 幅 限制， 涨跌 幅比 例 为 10% ，自上 市首 日起 实行 。 
3、本 基金 买入 申报 数量 为 100 份或 其整 数倍 ，不 足 100 份的 部分 可以 卖出 。 
4、本 基金 申报 价格 最小 变 动单位 为 0.001 元。 
5、本 基金 可适 用大 宗交 易 的相关 规则 。 
（三） 基金 份额 参考 净值 的计算 与公 告 
基金管 理人 在每 一交 易日 开市前 向上 海证 券交 易所 提供当 日的 申购 、 赎 回清 单， 上 海
证券交 易所 在开 市后 根据 申购、 赎回 清单 和组 合证 券内各 只证 券的 实时 成交 数据， 计算 并
发布基 金份 额参考 净 值（IOPV ） ，供 投资 者交 易、 申 购、赎 回基 金份 额时 参考 。 
1、基 金份 额参考 净 值计 算 公式为 ： 
基金份 额参考 净 值＝ （申 购、 赎 回清 单中 必须 用现 金替代 的替 代金 额＋ 申购 、 赎回 清
单 中 可以 用现 金替 代成 份证 券 的数 量与 最新 成交 价相 乘 之和+ 申购 、 赎回 清单 中 禁止 用现
金替代 成份 证券 的数 量与 最新成 交价 相乘 之和 ＋申 购、 赎 回清 单中 的预 估现 金部分 ） /最小
申购、 赎回 单位 对应 的基 金份额 。 
2、基 金份 额参考 净 值的 计 算以四 舍五 入的 方法 保留 小数点 后 3 位。 
3、上 海证 券交 易所 可以 调 整基金 份额 参考 净值 计算 公式， 并予 以公 告。 
十、基金份额的申购 与赎 回 
（一） 申购 与赎回 的 场所 
投资者 应当 在申 购赎 回代 理券商 办理 基金 申购 、 赎 回业务 的营 业场 所或 按申 购赎回 代
理券商 提供 的其 他方 式办 理基金 的申 购和 赎回 。 上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金 招募说明书（更新） 
33 
本基金 申购 赎回 代理 机构 的名称 、 住 所等 信息 请详 见本招 募说 明书 “五 、 相 关服务 机
构 ”中 “（ 一） 基金 份额 销售机 构 ” 的相 关描 述。 
（二） 申购 与 赎 回的 开放 日及开放 时间 
1、开 放日 及开 放时 间 
本基金 在开 放日 为投 资者 办理申 购、 赎 回等 业务， 开放时 间为 上 午 9:30~11:30 和下 午
1:00~3:00 。在 此时 间之 外 不办理 基金 份额 的申 购、 赎回。 
若上海 证券 交易 所变 更交 易时间 或出 现其 他特 殊情 况， 基 金管 理人 可对 开放 日、 开 放
时间进 行相 应的 调整 并公 告。 
2、申 购、 赎回 的开 始时 间 
本基金 已 于 2005 年 2 月 23 日开 放申 购、 赎回 业务 。 
（三） 申购 和赎 回的 数额 限制 
投资者 申购 、赎 回的 基金 份额需 为最 小申 购、 赎回 单位的 整数 倍。 
本基金 最小 申购 、赎 回单 位为 90 万 份， 基金 管理 人有权 对其 进行 更改 ，并 在更改 前
至少 3 个工 作日 在至 少一 种中国 证监 会指 定的 信息 披露媒 体公 告。 
（四） 申购 和赎 回的 原则 
1、本 基金 采用 份额 申购 和 份额赎 回的 方式 ，即 申购 和赎回 均以 份额 申请 。 
2、本 基金 的申 购对 价、 赎 回对价 包括 组合 证券 、现 金替代 、现 金差 额及 其他 对价。 
3、申 购、 赎回 申请 提交 后 不得撤 销。 
4 、 申购 、 赎回 应遵 守《 上海 证 券交 易所 交易 型 开放式 指 数基 金业 务实 施 细则》 的 规
定。 
5 、 基金 管 理人 在不 损害 基金 份 额持 有人 权益 的 情况下 可 更改 上述 原则 。 基金管 理 人
最迟须 于新 规则 开始 实施 日前 3 个工 作日 在至 少一 种中国 证监 会指 定的 信息 披露媒 体 公 告 。 
（五） 申购 和赎 回的 程序 
1、申 购和 赎回 申请 的提 出 
投资者 须按 申购 赎回 代理 券商规 定的 手续 ， 在 开放 日的开 放时 间提 出申 购、 赎回的 申
请。投 资者 申购 本基 金时 ，须根 据申 购、 赎回 清单 备足相 应数 量的 股票 和现 金。投 资者 提
交赎回 申请 时， 必须 持有 足够的 基金 份额 余额 和现 金。 
2、申 购和 赎回 申请 的确 认 与通知 
基金投 资者 申购 、 赎 回申 请在受 理当 日进 行确 认。 如投资 者未 能提 供符 合要 求的申 购
对价， 则申 购申 请失 败。 如投资 者持 有的 符合 要求 的基金 份额 不足 或未 能根 据要求 准备 足上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金 招募说明书（更新） 
34 
额的现 金， 或本 基金 投资 组合内 不具 备足 额的 符合 要求的 赎回 对价 ，则 赎回 申请失 败。 投
资者 应 在申 请当 日 通 过其 办理申 购、 赎回 的销 售网 点查询 确认 情况 。 
3、申 购和 赎回 的清 算交 收 与登记 
投资 者 T 日申 购、 赎 回成 功后， 登记 结算 机构 在 T 日收市 后为 投资 者办 理基 金份额 与
组合证 券的 清算 交收 以及 现金替 代等 的清 算， 在 T+1 日办 理现 金替 代等 的交 收以及 现金 差
额的清 算 。 在 T+2 日 办理 现金差 额的 交收 ， 并 将结 果发送 给申 购赎 回代 理券 商、 基 金管 理
人和基 金托 管人 。如 果登 记结算 机构 在清 算交 收时 发现不 能正 常履 约的 情形 ，则依 据《 中
国证券 登记 结算 有限 责任 公司交 易型 开放 式指 数基 金登记 结算 业务 实施 细则 》的有 关规 定
进行处 理。 
登记结 算机 构可 在法 律法 规允许 的范 围内 ， 对 清算 交收和 登记 的办 理时 间、 方式进 行
调整， 并最 迟于 开始 实施 前 3 个 工作 日在 至少 一种 中国证 监会 指定 的信 息披 露媒体 公 告 。 
（六） 申购 、赎 回的 对价 、费用 及价 格 
1 、 申购 对 价是 指投 资者 申购 基 金份 额时 应交 付 的组合 证 券、 现金 替代 、 现金差 额 及
其他对 价。 赎回对 价是 指投 资者赎 回基 金份 额时， 基金 管理人 应交 付给 赎回 人的 组合证 券 、
现金替 代、 现金 差额 及其 他对价 。 申 购对 价、 赎 回对 价根据 申购 、 赎 回清 单和 投资者 申购 、
赎回的 基金 份额 数额 确定 。 
2、 投资 者在 申购 或赎 回基 金份额 时 ， 申 购赎 回代 理券 商可按 照 0.5% 的 标准 收取 佣金，
其中包 含证 券交 易所 、登 记结算 机构 等收 取的 相关 费用。 
3、T 日 的基 金份 额净 值在 当天收 市后 计算 ，并在 T+1 日公告 ，计 算公 式为 计 算日基
金资产 净值 除以 计算 日发 售在外 的基 金份 额总 数。T 日的 申购 、赎 回清 单在 当日上 海证 券
交易所 开市 前公 告。 如遇 特殊情 况， 可以 适当 延迟 计算或 公告 ，并 报中 国证 监会备 案。 
（七） 申购 、赎 回清 单的 内容与 格式 
1、申 购、 赎回 清单 的内 容 
T 日申 购、 赎回 清单 公告 内容包 括最 小申 购、 赎回 单位所 对应 的组 合证 券内 各成份 证
券数据 、现 金替 代、T 日 预估现 金部 分、T-1 日现 金 差额、 基金 份额 净值 及其 他相关内 容。 
2、组 合证 券相 关内 容 
组合证 券是 指本 基金 标的 指数所 包含 的全 部或 部分 证券。 申购 、 赎 回清 单将 公告最 小
申购、 赎回 单位 所对 应的 各成份 证券 名称 、证 券代 码及数 量。 
3、现 金替 代相 关内 容 
现金替 代是 指申 购、 赎回 过程中 ， 投 资者 按基 金合 同和招 募说 明书 的规 定， 用于替 代上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金 招募说明书（更新） 
35 
组合证 券中 部分 证券 的一 定数量 的现 金。 
（1） 现金 替代 分为 3 种 类 型： 禁止 现金 替代 （标 志 为 “禁止 ” ） 、 可以 现金 替 代 （ 标
志为 “ 允许 ”） 和必 须现 金替代 （标 志为 “必须 ”）。 
禁 止 现金 替代 是指 在申 购、 赎 回基 金份 额时 ，该 成份 证 券不 允许 使用 现金 作为 替 代。 
可以现 金替 代是 指在 申购 基金份 额时 ， 允 许使 用现 金作为 全部 或部 分该 成份 证券的 替
代，但 在赎 回基 金份 额时 ，该成 份证 券不 允许 使用 现金作 为替 代。 
必须现 金替 代是 指在 申购 、赎回 基金 份额 时， 该成 份证券 必须 使用 现金 作为 替代。 
（2） 可以 现金 替代 
①适用 情形 ： 可 以现 金替 代的证 券一 般是 由于 停牌 等原因 导致 投资 者无 法在 申购时 买
入的证 券。 
②替代 金额 ：对 于可 以现 金替代 的证 券， 替代 金额 的计算 公式 为： 
替代金 额＝ 替代 证券 数量× 该证券 参考 价格× （1 ＋ 现 金替代 溢价 比例 ） 
其中， 该证 券参 考价 格目 前 为该 证券 前一 交易 日除 权除息 后的 收盘 价 。 如果 上海证 券
交易所 参考 价格 确定 原则 发生变 化， 以上 海证 券交 易所通 知规 定的 参考 价格 为准。 
收取现 金替 代溢 价的 原因 是， 对 于使 用现 金替 代的 证券， 基金 管理 人需 在证 券恢复 交
易后买 入， 而实 际买 入价 格加上 相关 交易 费用 后与 申购时 的参考 价 格可 能有 所差异 。为 便
于操作 ，基 金管 理人 在申 购、赎 回清 单中 预先 确定 现金替 代溢 价比 例， 并据 此收取 替代 金
额。如 果预 先收 取的 金额 高于基 金购 入该 部分 证券 的实际 成本 ，则 基金 管理 人将退 还多 收
取的差 额； 如果 预先 收取 的金额 低于 基金 购入 该部 分证券 的实 际成 本， 则基 金管理 人将 向
投资者 收取 欠缺 的差 额。 
③替代 金额 的处 理程序 
T 日 ， 基 金管 理人 在申 购、 赎回清 单中 公布 现金 替代 溢价比 例 ， 并 据此收 取替 代 金额 。 
在 T 日后 被替 代的 成份 证 券有正 常交 易 的 2 个 交易 日 （ 简称 为 T+2 日 ） 内 ， 基金管 理
人将以 收到 的替 代金 额买 入被替 代的 部分 证券 。 
T ＋2 日日 终， 若已 购入 全 部被替 代的 证券 ， 则 以替 代金额 与被 替代 证券 的实 际购入 成
本（包 括买 入价 格与 交易 费用） 的差 额， 确定 基金 应退还 投资 者或 投资 者应 补交的 款项 ；
若未能 购入 全部 被替 代的 证券， 则以 替代 金额 与所 购入的 部分 被替 代证 券实 际购入 成本 加
上按 照 T+2 日收 盘价 计算 的未购 入的 部分 被替 代证 券价值 的差 额， 确定 基金 应退还 投资者
或投资 者应 补交 的款 项。 
特例情 况： 若 自 T 日起 ， 上海证 券交 易所 正常 交易 日已达 到 20 日 而该 证券 正 常交易上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金 招募说明书（更新） 
36 
日低于 2 日 ，则 以替 代金 额与所 购入 的部 分被 替代 证券实 际购 入成 本加 上按 照最近 一次 收
盘价计 算的 未购 入的 部分 被替代 证券 价值 的差 额， 确定基 金应 退还 投资 者或 投资者 应补 交
的款项 。 
若现金 替代 日（T 日 ）后 至 T ＋2 日（ 若在 特例 情 况下， 则为 T 日起 第 20 个交易 日）
期间被 替代 的证 券发 生除 息、 送股 （ 转增 ） 、 配 股以 及由于 股权 分置 改革 等发 生的其 他重 要
权益变 动， 则进 行相 应调 整。 
T+2 日 后第 1 个 工作 日 （ 若在特 例情 况下 ， 则 为 T 日起 第 21 个交 易日） ， 基 金管理 人
将应退 款和 补款 的明 细及 汇总数 据发 送给 相关 申购 赎回代 理券 商和 基金 托管 人，相 关款 项
的清算 交收 将于 此 后 3 个 工作日 内完 成。 
④替代 限制 ： 为 有效 控制 基金的 跟踪 偏离 度和 跟踪 误差， 基金 管理 人可 规定 投资者 使
用可以 现金 替代 的比 例合 计不得 超过 申购 基金 份额 资产净 值的 一定 比例 。现 金替代 比例 的
计算公 式为 ： 
现金替 代比 例（%）＝ 
?
i
第 i 只替 代证 券的 数量× 该 证券参考 价格 
× 100% 
申购基 金份 额× 参考 基 金份 额净值 
其中， 该证 券参 考价 格目 前为 该 证券 前一 交易 日除 权除息 后的 收盘 价， 如果 上海证 券
交易所 参考 价格 确定 原则 发生变 化， 以上 海证 券交 易所通 知规 定的 参考 价格 为准。 参考 基
金份额 净值 目前 为 该 ETF 前一交 易日 除权 除息 后的 收盘价 ， 如 果上 海证 券交 易所参 考基 金
份额净 值计 算方 式发 生变 化，以 上海 证券 交易 所通 知规定 的参 考基 金份 额净 值为准 。 
（3） 必须 现金 替代 
①适用 情形 ： 必 须现 金替 代的证 券一 般是 由于 标的 指数调 整， 即将 被剔 除的 成份证 券 。 
②替代 金额 ： 对 于必 须现 金替代 的证 券， 基金 管理 人将在 申购 、 赎 回清 单中 公告替 代
的一定 数量 的现 金， 即 “ 固定替 代金 额 ” 。固 定替 代金额 的计 算方 法为 申购 、赎回 清单 中
该证券 的数 量乘 以 其 T 日 预计开 盘价 。 
4、预 估现 金部 分相 关内 容 
预估现金部分是指为便于计算基金份额参考 净 值 及 申 购 赎 回 代 理 券 商 预 先 冻 结 申 请
申购、 赎回 的投 资者 的相 应资金 ，由 基金 管理 人计 算的现 金数 额。 
T 日 申购 、赎 回清 单中 公 告 T 日预 估现 金部 分。 其 计算公 式为 ： 
T 日预 估现 金部 分＝T-1 日最小 申购 、赎 回单 位的 基金资 产净 值－ （申 购、 赎回清 单
中必须 用现 金替 代的 固定 替代金 额＋ 申购 、赎 回清 单中可 以用 现金 替代 成份 证券的 数量 与上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金 招募说明书（更新） 
37 
T 日 预计 开盘 价相 乘之 和+ 申购、 赎回 清单 中禁 止用 现金替 代成 份证 券的 数量 与 T 日 预计
开盘价 相乘 之和 ） 
其中，T 日 预计 开盘 价主 要根据 上海 证券 交易 所提 供的标 的指 数成 份证 券的 预计开 盘
价确定 。另 外， 若 T 日 为 基金分 红除 息日 ，则 计算 公式中 的 “T-1 日最小 申 购、赎 回单 位
的基金 资产 净值 ”需 扣减 相应的 收益 分配 数额 。预 估现金 部分 的数 值可 能为 正、为 负或 为
零。 
5、现 金差 额相 关内 容 
T 日 现金 差额 在 T+1 日的 申购、 赎回 清单 中公 告， 其计算 公式 为： 
T 日现 金差 额＝T 日 最小 申购、 赎回 单位 的基 金资 产净值 －（ 申购 、赎 回清 单中必 须
用现金 替代 的固 定替 代金 额＋申 购 、 赎 回清 单中 可 以用现 金替 代成 份证 券的 数量 与 T 日收
盘价相 乘之 和+ 申 购、 赎 回 清单中 禁止 用现 金替 代成 份证券 的数 量与 T 日收 盘 价相乘 之和 ） 
T 日 投资 者申 购、 赎回 基 金份额 时 ， 需 按 T+1 日公 告的 T 日 现金 差额 进行 资 金的清 算
交收。 
现金差 额的 数值 可能 为正 、为负 或为 零。 在投 资者 申购时 ，如 现金 差额 为正 数，则 投
资者应 根据 其申 购的 基金 份额支 付相 应的 现金 ，如 现金差 额为 负数 ，则 投资 者将根 据其 申
购的基 金份 额获 得相 应的 现金； 在投 资者 赎回 时， 如现金 差额 为正 数， 则投 资者将 根据 其
赎回的 基金 份额 获得 相应 的现金 ，如 现金 差额 为负 数，则 投资 者应 根据 其赎 回的基 金份 额
支付相 应的 现金 。 
6、申 购、 赎回 清单 的格 式 
申购、 赎回 清单 的格 式举 例如下 ： 
基本信 息 
最新公 告日 期 2015-12-30 
基金名 称 上证 50 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基金 
基金管 理公 司名 称 华夏基 金管 理有 限公 司 
一级市 场基 金代 码 510051 
2015-12-29 信息内 容 
现金差 额（ 单位 ：元 ） 77,206.71 
最小申 购、 赎回 单位 资产 净值（ 单位 ：元 ） 2,187,855.71 
基金份 额净 值（ 单位 ：元 ） 2.431 
2015-12-30 信息内 容 
预估现 金部 分（ 单位 ：元） 78,382.71 
现金替 代比 例上 限 50.0% 上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金 招募说明书（更新） 
38 
是否需 要公 布 IOPV 是 
最小申 购、 赎回 单位 （单 位 ：份） 900,000 
申购、 赎回 的允 许情 况 允许申 购和 赎回 
成份股 信息 内容 
股票代 码 股票简 称 股票数 量 现金替 代标 志 现金替 代溢 价比 例 固定替 代金 额 
600000 浦发银 行 5000 允许 10.00%


 
600010 包钢股 份 5200 允许 10.00%


 
600015 华夏银 行 2800 允许 10.00%


 
600016 民生银 行 15600 允许 10.00%


 
600018 上港集 团 1700 允许 10.00%


 
600028 中国石 化 5600 允许 10.00%


 
600030 中信证 券 4100 允许 10.00%


 
600036 招商银 行 5500 允许 10.00%


 
600048 保利地 产 3400 允许 10.00%


 
600050 中国联 通 4400 允许 10.00%


 
600104 上汽集 团 1700 允许 10.00%


 
600109 国金证 券 1000 允许 10.00%


 
600111 北方稀 土 1100 允许 10.00%


 
600150 中国船 舶 400 允许 10.00%


 
600518 康美药 业 1600 允许 10.00%


 
600519 贵州茅 台 300 允许 10.00%


 
600585 海螺水 泥 1100 允许 10.00%


 
600637 东方明 珠 900 允许 10.00%


 
600795 国电电 力 3200 允许 10.00%


 
600837 海通证 券 4300 允许 10.00%


 
600887 伊利股 份 3200 允许 10.00%


 
600893 中航动 力 400 允许 10.00%


 
600958 东方证 券 600 允许 10.00%


 
600999 招商证 券 1400 允许 10.00%


 
601006 大秦铁 路 3100 允许 10.00%


 
601088 中国神 华 1000 允许 10.00%


 
601166 兴业银 行 6600 允许 10.00%


 
601169 北京银 行 5200 允许 10.00%


 
601186 中国铁 建 1800 允许 10.00%


 
601211 国泰君 安 500 允许 10.00%


 
601288 农业银 行 17200 允许 10.00%


 
601318 中国平 安 5700 允许 10.00%


 
601328 交通银 行 10400 允许 10.00%


 
601336 新华保 险 200 允许 10.00%


 
601390 中国中 铁 2900 允许 10.00%


 
601398 工商银 行 11500 允许 10.00%


 上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金 招募说明书（更新） 
39 
601601 中国太 保 1700 允许 10.00%


 
601628 中国人 寿 900 允许 10.00%


 
601668 中国建 筑 7900 允许 10.00%


 
601669 中国电 建 800 允许 10.00%


 
601688 华泰证 券 1700 允许 10.00%


 
601766 中国中 车 4800 允许 10.00%


 
601800 中国交 建 800 允许 10.00%


 
601818 光大银 行 8700 允许 10.00%


 
601857 中国石 油 2600 允许 10.00%


 
601901 方正证 券 2100 允许 10.00%


 
601985 中国核 电 1400 允许 10.00%


 
601988 中国银 行 11900 允许 10.00%


 
601989 中国重 工 4800 允许 10.00%


 
601998 中信银 行 1600 允许 10.00%


 
（八） 暂停 申购 、赎 回的 情形 
在如下 情况 下， 基金 管理 人可以 暂停 接受 投资 者的 申购、 赎回 申请 ： 
1、不 可抗 力导 致基 金无 法 接受申 购、 赎回 。 
2、上 海证 券交 易所 决定 临 时停市 ，导 致基 金管 理人 无法计 算当 日基 金资 产净 值 。 
3、 上 海证 券交 易所、 申购 赎回代 理券 商、 登记 结算 机构因 异常 情况 无法 办理 申购、 赎
回 。 
4、法 律法 规规 定或 经中 国 证监会 批准 的其 他情 形。 
在发生 暂停 申购 或赎 回的 情形之 一时 ，本 基金 的申 购和赎 回可 能同 时暂 停。 
发生上 述情 形之 一的 ， 基 金管理 人应 当在 当日 报中 国证监 会备 案 ， 并 及时 公 告。 在暂 停
申购、 赎回 的情 况消 除时 ，基金 管理 人应 及时 恢复 申购、 赎回 业务 的办 理并 予以公 告。 
（九） 集合 申购 与其 他服 务 
在条件 允许 时 ， 基 金管 理人 可开放 集合 申购 ， 即允 许多 个投资 者集 合其 持有 的组 合证券 ，
共同构 成最 小申 购、 赎回 单位或 其整 数倍 ，进 行申 购。 
基金管 理人 指定 的代 理机 构可依 据基 金合 同开 展其 他服务 ， 双 方需 签订 书面 委 托代理 协
议，并 报中 国证 监会 备案 。 
十一、基金的投资 
（一） 投资 目标 
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。 
（二） 投资 方向 上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金 招募说明书（更新） 
40 
本基金 主要 投资 于标 的指 数成份 股 、 备 选成 份股 。 为更好 地实 现投 资目 标 ， 本基金 可少
量投资 于新 股、 债券 及中 国证监 会允 许基 金投 资的 其他金 融工 具。 
（三） 投资 理念 
中国经 济和 资本 市场 将长 期快速 增长 ， 指 数化 投资 可 以以最 低的 成本 和较 低的 风险获 得
市场平 均水 平的 长期 回报 。 标 的指 数具 有良 好的 市 场代表 性 、 流 动性 与蓝 筹 特征 ， 通 过完 全
复制法 实现 跟踪 偏离 度和 跟踪误 差最 小化 ，可 以满 足投资 者多 种投 资需 求。 
（四） 投资 策略 
本基金 主要 采取 完全 复制 法， 即 完全 按照 标的 指数 的 成份股 组成 及其 权重 构建 基金股 票
投资组 合 ， 并 根据 标的 指 数成份 股及 其权 重的 变动 而进行 相应 调整 。 但在 因 特殊情 况 （如 流
动性不 足 ） 导 致无 法获 得 足够数 量的 股票 时 ， 基 金 管理人 将搭 配使 用其 他合 理方法 进行 适当
的替代 。 
1、决 策依 据 
有关法 律 、 法 规 、 基 金合 同 和标的 指数 的相 关规 定是 基金管 理人 运用 基金 财产 的决策 依
据。 
2、投 资程 序 
研究 、 决 策 、 组 合构 建、 交易 、 评 估 、 组 合维 护的 有机配 合共 同构 成了 本基 金的投 资 管
理程序 。严 格的 投资 管理 程序可 以保 证投 资理 念的 正确执 行， 避免 重大 风险 的发生 。 
（1）研究 ： 基金经 理 小组 、研究人 员 依托公 司整体 研究平台 ，整合外 部信息 以及券 商
等外部 研究 力量 的研 究成 果开展 指数 跟踪 、 成份 股 公司行 为等 相关 信息 的搜 集与分 析 、 流 动
性分析 、误 差及 其归 因分 析等工 作， 撰写 研究 报告 ，作为 基金 投资 决策 的重 要依据 。 
（2）投资 决策：投 资决策 委员会依 据研究报 告，定 期召开或 遇重大事 项时召 开投资 决
策会议 ， 决策 相关 事项 。 基金经 理小组 根 据投 资决 策委员 会的 决议 ， 每日 进 行基金 投资 管理
的日常 决策 。 
（3）组合 构建：根 据标的 指数，结 合研究报 告，基 金经理小组 以完全 复制指 数成份 股
权重方 法构 建组 合 。 在 追 求跟踪 误差 和偏 离度 最小 化的前 提下 ， 基金 经理 小组 将采 取适 当的
方法， 以降 低买 入成 本、 控制投 资风 险。 
（4） 交易 执行 ：交 易管 理 部负责 具体 的交 易执 行， 同时履 行一 线监 控的 职责 。 
（5）投资 绩效评估 ： 风险 管理部 定 期和不定 期对基 金进行投 资绩效评 估，并 提供相 关
报告。绩 效评估能 够确认 组合是否 实现了投 资预期 、组合误 差的来源 及投资 策略成功 与否 ，
基金经 理小组 可 以据 此检 讨投资 策略 ，进 而调 整投 资组合 。 上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金 招募说明书（更新） 
41 
（6）组合 监控与调 整：基 金经理小组 将跟踪 标的指 数变动， 结合成份 股基本 面情况 、
流动性 状况 、 基金 申购 和 赎回的 现金 流量 情况 以及 组合投 资绩 效评 估的 结果 ， 对 投资 组合 进
行监控 和调 整， 密切 跟踪 标 的指 数。 
基金管理人在确保基金份 额持有人利益的前提下有 权根据环境变化和实际需 要对上述
投资程 序做 出调 整， 并在 基金招 募说 明书 及其 更新 中公告 。 
（五） 投资 组合 管理 
1、投 资组 合的 建立 
基金管理 人构建投 资组合 的过程主 要分为3步 ：确定 目标组合 、确定建 仓策略 和逐步 调
整。 
（1） 确定 目标 组合 ：基 金 管理人 根据 完全 复制 成份 股权重 的方 法确 定目 标组 合。 
（2） 确定 建仓 策略： 基金 经理小组 根 据对 成份 股流 动性的 分析 ， 确 定合 理的 建 仓策 略 。 
（3）逐步 调整：通 过完全 复制法最 终确定目 标组合 之后，基 金经理小组 在规 定时间 内
采用适 当的 手段 调整 实际 组合直 至达 到跟 踪指 数要 求。 
本基金 跟踪 标的 指数 的投 资组合 资产 不低 于基 金资 产净值 的90% 。 本基 金将 在 基金合 同
生效之日 起3个月 的时间内 达到这一 投资比例 。此后 ，如因标 的指数成 份股调 整、基金 申 购
或赎回 带来 现金 等因 素导 致基金 不符 合这 一投 资比 例的， 基金 管理 人将 在合 理 期限内 进行 调
整。 
2、每 日投 资组 合管 理 
（1）成份 股公司行 为信息 的跟踪与 分析：跟 踪标的 指数成份 股公司行 为（如 ：股本 变
化、 分红 、 停 牌、 复牌 等 ） 信 息， 以及 成份 股公 司 其他重 大信 息 ， 分 析这 些 信息对 指数 的影
响，进 而进 行组 合调 整分 析，为 投资 决策 提供 依据 。 
（2）标的 指数 的跟 踪与分 析：跟踪 标的指数 编制方 法的变化 ，确定指 数变化 是否与 预
期一致 ，分 析是 否存 在差 异及差 异产 生的 原因 ，为 投资决 策提 供依 据。 
（3）每日 申购赎回 情况的 跟踪与分 析：跟踪 本基金 申购和赎 回信息， 分析其 对组合 的
影响。 
（4）组合 持有证券 、现金 头寸及流 动性分析 ：基金 经理 小组 分析实际 组合与 目标组 合
的差异 及其 原因 ，并 进行 成份股 调整 的流 动性 分析 。 
（5） 组合 调整： ① 利 用数 量化分 析模 型， 找出 将实 际 组合调 整到 目标 组合 的最 优方案 ，
确定组 合交 易计 划 。 ② 如 发生成 份股 变动 、 成份 股 公司合 并及 其他 重大 事项 ， 应 提请 投资 决
策委员 会召 开会 议， 决定 基金的 操作 策略 。 ③ 调整 组合， 达到 目标 组合 的持 仓结构 。 上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金 招募说明书（更新） 
42 
（6）以T-1日指数成份股 构成及其权重 为基础，考 虑T 日将会发 生的上市公 司 变动等情
况，设 计T 日 申购、 赎回 清 单并公 告。 
3、定 期投 资组 合管 理 
（1） 每月 
每月末 ， 根据 基金 合同 中 基金管 理费 、 基金 托管 费 等的支 付要 求 ， 及 时检 查 组合中 现金
的比例 ，进 行支 付现 金的 准备。 
每月末 ， 在基 金经 理小组 会议上 对投 资操 作 、 组 合 、 跟 踪误 差等 进行 分析 。 分析最 近基
金组合 与标 的指 数间 的跟 踪偏离 度情 况， 找出 未能 有效控 制较 大偏 离的 原因 。 
每月末 ， 公司 投资 决策 委 员会对 基金 的操 作进 行指 导与决 策 。 基 金经 理小组 根据公 司投
资决策 委员 会的 决策 开展 下一阶 段的 工作 。 
（2） 每半 年（ 标的 指数 调 整周期 ） 
根据标 的指 数的 编制 规则 及调整 公告 ， 基金 经理 小组 依据 投资 决策 委员 会的 决策 ， 在 指
数成份 股调 整生 效前 ， 分 析并确 定组 合调 整策 略 ， 尽量减 少变 更成 份股 带来 的跟踪 偏离 度和
跟踪误 差。 
4、投 资绩 效评 估 
（1） 每日 ，基 金经 理小组 分析基 金的 跟踪 偏离 度。 
（2） 每月 末， 风险 管理 部 对本基 金的 运行 情况 进行 量化评 估。 
（3）每月 末，基金 经理小组 根据评 估报告分 析当月 的投资操 作、组合 状况和 跟踪误 差
等情况 ， 重点 分析 基金 的 偏离度 和跟 踪误 差产 生原 因、 现金 控制 情况 、 标 的 指数成 份股 调整
前后的 操作 、以 及成 份股 未来可 能发 生的 变化 等。 
在 正 常 市 场 情况 下 ， 本基金 日 均 跟 踪 偏离 度 的 绝对值 不 超 过0.1% ， 年 跟 踪误差 不 超 过
2% 。如因 指数编制规则调整或其他因素 导致跟踪偏离度和跟踪误 差超过上述范围，基金 管
理人应 采取 合理 措施 避免 跟踪偏 离度 、跟 踪误 差进 一步扩 大。 
（六） 业绩 比较 基准 
本基金 的业 绩比 较基 准为 标的指 数。 本基 金标 的指 数为上 证50 指数 。 
如果上 海证 券交 易所 变更 或停止 上证50指 数的 编制 及发布 、 或 上证50 指 数由 其 他指数 替
代、 或由 于指 数编 制方 法 等重大 变更 导致 上证50指 数不宜 继续 作为 标的 指数 ， 或 证券 市场 有
其他代 表性 更强 、 更适 合 投资的 指数 推出 时 ， 本 基 金管理 人可 以依 据维 护投 资者合 法权 益的
原则， 变更 本基 金的 标的 指数。 
（七） 风险 收益 特征 上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金 招募说明书（更新） 
43 
本基金 属股 票基 金 ， 风 险 与收益 高于 混合 基金 、 债 券基金 与货 币市 场基 金 。 本基金 为指
数型基 金 ， 采用 完全 复制 策 略， 跟踪 上证50 指数 ， 是股 票基金 中风 险较 低、 收益 中 等的产 品 。 
（八） 禁止 行为 
依照《 基金 法》 ，基 金财 产 不得用 于下 列投 资或 者活 动： 
1、承 销证 券； 
2、违 反规 定向 他人 贷款 或 者提供 担保 ； 
3、从 事承 担无 限责 任的 投 资； 
4、买 卖其 他基 金份 额， 但 是国务 院证 券 监 督管 理机 构 另有 规定 的除 外； 
5、向 基金 管理 人、 基金 托 管人出 资； 
6、从 事内 幕交 易、 操纵 证 券交易 价格 及其 他不 正当 的证券 交易 活动 ； 
7、法 律、 行政 法规 和国 务 院证券 监督 管理 机构 规定 禁止的 其他 活动 。 
法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制， 如适 用于 本基 金，则 本基 金投 资不 再受 相 关 限制 。 
（九） 投资 限制 
依照《 运作 办法 》 ， 基金 管 理人运 用基 金财 产进 行证 券投资 ，不 得有 下列 情形 ： 
1、基金财 产参与股 票发行 申购，单 只基金所 申报的 金额超过 基金 总资 产，单 只基金 所
申报的 股票 数量 超过 拟发 行股票 公司 本次 发行 股票 的总量 。 
2、违 反基 金合 同关 于投 资 范围和 投资 策略 等约 定 。 
3、中 国证 监会 规定 禁止 的 其他情 形。 
（十） 基金 管理 人代 表基 金行使 股东 权利 的处 理原 则及方 法 
1、不 谋求 对所 投资 公司 的 控股或 者直 接管 理 。 
2、所有参 与行为均 应在合 法合规和 维护基金 份额持 有人利益 的前提下 进行， 并谋求 基
金财产 的保 值和 增值 。 
（十一 ）基 金投 资组 合报 告 
以下内 容摘 自本 基金2015 年第3 季度 报告 ： 
“5.1 报告 期末 基金 资产 组合情 况 
金额单 位： 人民 币元 
序号 项目 金额 
占基金 总资 产的
比例（% ） 
1 权益投 资 27,848,693,161.78 97.29 
 其中： 股票 27,848,693,161.78 97.29 
2 固定收 益投 资 - - 上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金 招募说明书（更新） 
44 
 其中： 债券 - - 









 资产 支持 证券 - - 
3 贵金属 投资 - - 
4 金融衍 生品 投资 - - 
5 买入返 售金 融资 产 - - 
 其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售金融 资 产 - - 
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 772,581,239.27 2.70 
7 其他各 项资 产 3,837,202.68 0.01 
8 合计 28,625,111,603.73 100.00 
注：股 票投 资的 公允 价值 包含可 退替 代款 的估 值增 值。 
5.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 
金额单 位： 人民 币元 
代码 行业类 别 公允价 值 
占基金 资产 净值 比
例（％ ） 
A 农、林 、牧 、渔 业 - - 
B 采矿业 1,214,766,491.35 4.25 
C 制造业 5,324,993,242.14 18.61 
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - 
E 建筑业 1,632,552,594.93 5.71 
F 批发和 零售 业 - - 
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 537,683,903.35 1.88 
H 住宿和 餐饮 业 - - 
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 850,027,545.88 2.97 
J 金融业 17,892,774,389.87 62.55 
K 房地产 业 395,894,927.98 1.38 
L 租赁和 商务 服务 业 - - 
M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - 
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 
P 教育 - - 
Q 卫生和 社会 工作 - - 
R 文化、 体育 和娱 乐业 - - 
S 综合 - - 
 合计 27,848,693,095.50 97.35 
5.3 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前十 名股 票投 资明 细 
金额单 位： 人民 币元 上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金 招募说明书（更新） 
45 
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 
占基金 资产 净值
比例（ ％） 
1 601318 中国平 安 83,912,563 2,505,629,131.18 8.76 
2 600036 招商银 行 128,224,463 2,278,548,707.51 7.97 
3 600016 民生银 行 228,592,499 1,931,606,616.55 6.75 
4 600000 浦发银 行 86,982,886 1,446,525,394.18 5.06 
5 601166 兴业银 行 88,897,611 1,294,349,216.16 4.52 
6 601328 交通银 行 152,231,920 925,570,073.60 3.24 
7 601766 中国中 车 69,290,006 898,691,377.82 3.14 
8 600030 中信证 券 60,248,635 818,176,463.30 2.86 
9 601398 工商银 行 186,492,790 805,648,852.80 2.82 
10 600837 海通证 券 62,850,859 801,348,452.25 2.80 
5.4 报 告期 末按 债券 品种 分类的 债券 投资 组合 
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 
5.5 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名债 券投 资明 细 
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 
5.6 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前十 名资 产支 持证 券投资
明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 
5.7 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 
5.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名权 证投 资明 细 
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 
5.9 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明 
5.9.1 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 持仓 和损 益明 细 
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。 
5.9.2 本基 金投 资股 指期 货 的投资 政策 
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。 
5.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 
5.10.1 本期 国债 期货 投资 政策 
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。 
5.10.2 报告 期末 本基 金投 资的国 债期 货持 仓和 损益 明细 上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金 招募说明书（更新） 
46 
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。 
5.10.3 本期 国债 期货 投资 评价 
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。 
5.11 投资 组合 报告 附注 
5.11.1 2015 年 9 月 10 日 海 通证券 收到 了中 国证 券监 督管理 委员 会下 发的 《行 政处罚
事先告 知书 》。 本基 金为 指数型 基金 ，采 取完 全复 制策略 ，海 通证 券系 标的 指数成 份股 ，
该股票 的投 资决 策程 序符 合相关 法律 法规 的要 求。 
5.11.2 基金 投资 的前 十名 股票未 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。 
5.11.3 期末 其他 各项 资产 构成 
单位： 人民 币元 
序号 名称 金额 
1 存出保 证金 3,480,106.85 
2 应收证 券清 算款 178,754.85 
3 应收股 利 - 
4 应收利 息 163,216.81 
5 应收申 购款 - 
6 其他应 收款 - 
7 待摊费 用 15,124.17 
8 其他 - 
9 合计 3,837,202.68 
5.11.4 期末 持有 的处 于转 股期的 可转 换债 券明 细 
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 
5.11.5 期末 前十 名股 票中 存在流 通受 限情 况的 说明 
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 
5.11.6 投资 组合 报告 附注 的其他 文字 描述 部分 
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 ” 
十二、基金的业绩 
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利 ， 也 不保 证 最低收 益 。 基 金的 过往 业 绩并不 代表 其未 来表 现 。 投资有 风险 ， 投
资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。 上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金 招募说明书（更新） 
47 
下述基 金业 绩指 标不 包括 持有人 认购 或交 易基 金的 各项费 用， 计入 费用 后实 际 收益水 平
要低于 所列 数字 。 
阶


段 
净值增 长
率① 
净值增 长率
标准差 ② 
业绩比 较
基准收 益
率③ 
业绩比 较基
准收益 率标
准差④ 
①－③ ②－④ 
2005 年 1 月 1 日至 
2005 年 12 月 31 日 
-3.29% 1.21% -5.50% 1.25% 2.21% -0.04% 
2006 年 1 月 1 日至 
2006 年 12 月 31 日 
127.78% 1.33% 126.69% 1.39% 1.09% -0.06% 
2007 年 1 月 1 日至 
2007 年 12 月 31 日 
135.79% 2.20% 134.13% 2.28% 1.66% -0.08% 
2008 年 1 月 1 日至
2008 年 12 月 31 日 
-65.19% 2.92% -67.23% 3.08% 2.04% -0.16% 
2009 年 1 月 1 日至
2009 年 12 月 31 日 
83.60% 2.03% 84.40% 2.07% -0.80% -0.04% 
2010 年 1 月 1 日至
2010 年 12 月 31 日 
-21.78% 1.54% -22.57% 1.56% 0.79% -0.02% 
2011 年 1 月 1 日至
2011 年 12 月 31 日 
-17.24% 1.27% -18.19% 1.28% 0.95% -0.01% 
2012 年 1 月 1 日至
2012 年 12 月 31 日 
17.00% 1.21% 14.84% 1.21% 2.16% 0.00% 
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 12 月 31 日 
-12.34% 1.55% -15.23% 1.57% 2.89% -0.02% 
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日 
65.88% 1.38% 63.93% 1.42% 1.95% -0.04% 
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 9 月 30 日 
-15.51% 2.74% -16.87% 2.77% 1.36% -0.03% 
十三、基金的财产 
（一） 基金 资产 总值 
本基金 基金 资产 总值 包括 基金所 拥有 的证 券、 银行 存款本 息及 其他 资产 的价 值总和 。 
（二） 基金 资产 净值 
本基金 基金 资产 净值 是指 基金资 产总 值减 去负 债后 的价值 。 
（三） 基金 财产 的账 户 
本基金 需按 有关 规定 开立 基金专 用银 行存 款账 户以 及证券 账户 ， 上 述账 户与 基 金管理 人
和基金 托管 人自 有的 资产 账户以 及其 他基 金财 产账 户独立 。 
（四） 基金 财产 的处 分 
1、本基金 财产独立 于基金 管理人、 基金托管 人的固 有财产。 基金管理 人、基 金托管 人上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金 招募说明书（更新） 
48 
不得将 基金 财产 归入 其固 有财产 。 基金 财产 的债 权 不得与 基金 管理 人 、 基 金 托管人 固有 财产
的债务 相抵 销； 不同 基金 财产的 债权 债务 ，不 得相 互抵销 。 
2、基金管 理人、基 金托管 人因基金 财产的管 理、运 用或者其 他情形而 取得的 财产和 收
益，归 入本 基金 财产 。 
3、基金管 理人、基 金托管 人因依法 解散、被 依法撤 销或者被 依法宣告 破产等 原因进 行
清算的 ，本 基金 财产 不属 于其清 算财 产。 
4、非 因本 基金 财产 本身 承 担的债 务， 不得 对本 基金 财产强 制执 行。 
5、基金管 理人、基 金托管 人以其 自 有资产承 担法律 责任，其 债权人不 得对本 基金财 产
行使请 求冻 结、 扣押 和其 他权利 。 
6、除 《基 金法 》等 相关 法 律法规 及基 金合 同另 有规 定，基 金财 产不 得被 处分 。 
十四、基金资产的估 值 
（一） 估值 日 
基金合 同生 效后 ， 每 开放 日 以及国 家法 律法 规规 定需 要对外 披露 基金 净值 的非 开放日 对
基金资 产进 行估 值。 
（二） 估值 对象 
基金依 法拥 有的 股票 、债 券等有 价证 券。 
（三） 估值 方法 
1、股 票估 值方 法 
（1）上市 流通股票 按估值 日其所在 证券交易 所的收 盘价估值 ；估值日 无交易 的，以 最
近交易 日的 收盘 价估 值。 
（2） 未上 市股 票的 估值 ： 
①首次 发行 未上 市 的 股票 ，按成 本或 估值 技术 确定 公允价 值 。 
②送股 、 转增 股、 配股 和 公开增 发新 股等 发行 未上 市的股 票 ， 按 估值 日在 证 券交易 所挂
牌的同 一股 票的 市价 估值 ；估值 日无 交易 的， 以最 近交易 日的 收盘 价估 值 。 
③首次 公开 发行 有明 确锁 定期的 股票 ， 同一 股票 在 交易所 上市 后 ， 按 交易 所 上市的 同一
股票的 市价 估值 。 
④非公 开发 行有 明确 锁定 期的流 通受 限股 票， 按监 管 机构或 行业 协会 有关 规定 确定公 允
价值 。 
（3）在任 何情况 下，基金 管理人如 采用本项 第 （1） － （2）小 项规定 的方法对 基金 资上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金 招募说明书（更新） 
49 
产进行 估值 ， 均应 被认 为 采用了 适当 的估 值方 法 。 但是 ， 如 果基 金管 理人 有 充分的 理由 认为
按本项 第 （1 ） － （2 ） 小项 规定的 方法 对基 金资 产进 行估值 不能 客观 反映 其公 允价值 的 ， 基
金管理 人可 根据 具体 情况 ，并与 基金 托管 人商 定后 ，按最 能反 映公 允价 值的 价格估 值 。 
（4） 国家 有最 新规 定的 ， 按其规 定进 行估 值。 
2、债 券估 值方 法 
（1）证券 交易所市 场实行 净价交易 的债券按 估值日 收盘价估 值，估值 日没有 交易的 ，
按最近 交易 日的 收盘 价估 值 。 
（2）证券 交易所市 场未实 行净价交 易的债券 按估值 日收盘价 减去债券 收盘价 中所含 的
应收利 息 （自 债券 计息 起 始日或 上一 起息 日至 估值 当日的 利息 ） 得到 的净 价 进行估 值 ， 估 值
日没有 交易 的， 以最 近交 易日计 算的 净价 估值 。 
（3） 交易 所以 大宗 交易 方 式转让 的资 产支 持证 券 ， 采 用成本 或估 值技 术确 定公 允价 值 。 
（4）发行 未上市债 券采用 估值技术 确定公允 价值， 在估值技 术难以可 靠计量 公允价 值
的情况 下， 按成 本进 行后 续计量 。 
（5）在全 国银行间 债券市 场交易的 债券、资 产支持 证券等固 定收益品 种，采 用估值 技
术确定 公允 价值 。 
（6） 同一 债券 同时 在两 个 或两个 以上 市场 交易 的， 按债券 所处 的市 场分 别估 值 。 
（7）在任 何情况 下，基金 管理人如 采用本项 第 （1） － （6）小 项规定 的方法对 基金 资
产进行 估值 ， 均应 被认 为 采用了 适当 的估 值方 法 。 但是 ， 如 果基 金管 理人 有 充分的 理由 认为
按本项 第 （1 ） － （6 ） 小项 规定的 方法 对基 金资 产进 行估值 不能 客观 反映 其公 允价值 的 ， 在
综合考 虑市 场成 交价 、 市 场报价 、 流动 性、 收益 率 曲线等 多种 因素 的基 础上 ， 基 金管 理人 根
据具体 情况 与基 金托 管人 商定后 ，按 最能 反映 公允 价值的 价格 估值 。 
（8） 国家 有最 新规 定的 ， 按其规 定进 行估 值。 
3、权 证估 值方 法 
（1）基金 持有的权 证，从 持有确认 日起到卖 出日或 行权日止 ，上市交 易的权 证按估 值
日在证 券交 易所 挂牌 的该 权证的 收盘 价 估 值 ； 估 值 日没有 交易 的 ， 按 最近 交 易日的 收盘 价估
值 。 
未上市 交易 的权 证采 用估 值技术 确定 公允 价值 ； 在 估 值技术 难以 可靠 计量 公允 价值的 情
况下， 按成 本计 量； 因持 有股票 而享 有的 配股 权， 采用估 值技 术确 定公 允价 值。 
（2） 在任 何情 况下 ， 基金 管理人 如采 用本 项第 （1 ） 小项规 定的 方法 对基 金资 产进行 估
值， 均应 被认 为采 用了 适 当的估 值方 法 。 但 是， 如 果基金 管理 人有 充分 的理 由认为 按本 项第上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金 招募说明书（更新） 
50 
（1） 小项 规定的 方法对基 金资产进 行估值不 能客观 反映其公 允价值的 ，基金 管理人可 根 据
具体情 况， 并与 基金 托管 人商定 后， 按最 能反 映公 允价值 的价 格估 值 。 
（3） 国家 有最 新规 定的 ， 按其规 定进 行估 值。 
4、其 他资 产的 估值 方法 
其他资 产按 照国 家有 关规 定或行 业约 定进 行估 值。 
5、 在 任何 情况 下， 基金 管 理人如 采用 本款 第1 、 2 、 3 项规定 的方 法对 基金 资产 进行估 值，
均应被认 为采用 了适当的 估值方法 。但是 ，如果基 金管理人 认为按 本款第1 、2 、3项规定 的
方法对 基金 资产 进行 估值 不能客 观反 映其 公允 价值 的， 基金 管理 人可 根据 具 体情况 ， 并与 基
金托管 人商 定后 ，按 最能 反映公 允价 值的 价格 估值 。 
6、国 家有 相关 规定 的， 按 其规定 进行 估值 。 
（四） 估值 程序 与基 金净 值的确 认 
基金的 日常 估值 由基 金管 理人进 行 。 基 金管 理人 完 成估值 后 ， 将 估值 结果 报 送基金 托管
人， 基金 托管 人按 照基 金 合同规 定的 估值 方法 、 时 间与程 序进 行复 核 ； 基 金 托管人 复核 无误
后将复 核结 果返 回给 基金 管理人 ； 月末 、 半年 和年 末 估值复 核与 基金 会计 账目 的核对 同时 进
行。 
（五） 估值 错误 的处 理 
基金管 理人 和基 金托 管人 应采取 必要 、 适当 、 合理 的 措施确 保基 金资 产估 值的 准确性 和
及时性 。 当基 金资 产估 值 出现错 误时 ， 基金 管理 人 应当立 即公 告 、 予 以纠 正 ， 并 采取 合理 的
措施防 止损 失进 一步 扩大 。 当 计价 错误 达到 或超 过 基金份 额净 值的0.25% 时， 基金管 理人 应
当报中国 证 监 会备 案 ； 当计 价 错 误达 到 或超 过 基 金份 额 净 值的0.5% 时， 基 金管 理 人 应当公
告，并 同时 报中 国证 监会 备案。 
（六） 暂停 估值 的情 形 
1、基 金投 资涉 及的 证券 交 易市场 遇法 定节 假日 或因 其他原 因停 市时 。 
2、 因 不可 抗力 或其 他情 形 致使基 金管 理人 、 基金 托管 人无法 准确 评估 基金 资产 价值 时 。 
3、中 国证 监会 认定 的其 他 情形。 
（七） 特殊 情形 的处 理 
1、基金管 理人或 基金托管 人按股票 估值方法 的第 （3 ） 项、债 券估值方 法的第 （7） 项
或权证 估值 方法 的第 （2 ） 项进行 估值 时， 所造 成的 误差不 作为 基金 资产 估值 错误处 理。 
2、由于证 券交易市 场及登 记结算机 构发送的 数据错 误，或由 于不可抗 力，基 金管理 人
和基金 托管 人已 经采 取必 要、 适当 、 合理 的措 施进 行 检查仍 未能 发现 的错 误造 成的基 金资 产上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金 招募说明书（更新） 
51 
估值错 误 ， 基 金管 理人 、 基金托 管人 可以 免除 赔偿 责任 。 但 基金 管理 人、 基 金托管 人应 积极
采取必 要措 施消 除由 此造 成的影 响。 
十五、基金的收益与 分配 
（一） 基金 收益 的构 成 
基金收 益包 括： 
1、基 金投 资所 得红 利、 股 息、债 券利 息收 入 。 
2、买 卖证 券价 差收 入 。 
3、存 款利 息收 入 。 
4、其 他收 入。 
因运用 基金 财产 带来 的成 本或费 用的 节约 计入 收益 。 
（二） 基金 净收 益 
基金净 收益 为基 金收 益扣 除按照 有关 规定 可以 在基 金收益 中扣 除的 费用 后的 余额。 
（三） 收益 分配 原则 
1、每 份基 金份 额享 有同 等 分配权 。 
2、基 金当 年收 益先 弥补 以 前年度 亏损 后， 方可 进行 当年收 益分 配。 
3、如 果基 金投 资当 期出 现 净亏损 ，则 不进 行收 益分 配。 
4、 基金收益评价日核定的基金累计报 酬率超过标的指数同期累 计报酬率达到1% 以上，
方可进 行收 益分 配。 
5、在符合 上述基 金分红条 件的前提 下，本基 金收益 每年至少 分配1次 ，最多分 配2次，
若自基金 合同生效 日起不 满3 个月可 不进行 收益分配 。基金收 益分配比 例为符 合上述基 金 分
红条件 的可 分配 部分 的100% 。 
6、本 基金 收益 分配 采取 现 金方式 。 
7、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。 
（四） 基金 收益 分配 数额 的确定 原则 
1、本 基金 收益 评价 日为 每 年4月30 日和10 月31 日。 
2、在 收益 评价 日， 基金 管 理人计 算基 金累 计报 酬率 、标的 指数 同期 累计 报酬 率。 
基金累计报酬率为收益评 价日基金份额净值与基金 份额折算日基金份额净值 之比减去
100% ；标的指数同期累 计报酬率为收 益评价日标的指数收盘价 与基金份额折算日标的指 数
收盘价 之比 减去100% 。 上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金 招募说明书（更新） 
52 
基金管理 人将以此 计算截 至收益评 价日基金 超过标 的指数的 收益： （基 金累计 报 酬率 －
标 的 指数 同期 累计 报酬 率）× 收 益评 价 日发 售在 外的 基 金份 额总 额× 基金 份额 折 算日 基金份
额净值 。 
3、计 算截 至收 益评 价日 本 基金的 可分 配收 益。 
4、基金收 益分配数 额为上 述计算的 基金超过 标的指 数的收益 、本基金 可分配 收益中 的
较小值 。 
5、每基金 份额的应 分配收 益为上述 确定的基 金收益 分配数额 除以收益 评价日 发售在 外
的基金 份额 总额 ，保 留小 数点后3位 ，第4 位舍 去。 
（五） 基金 收益 分配 方案 的确定 与公 告 
基金收 益分 配方 案由 基金 管理人 拟定 ， 由基 金托 管 人复核 ， 基金 管理 人按 法 律法规 的规
定向中 国证 监会 备案 并公 告 。 基金 收益 分配 方案 须 载明基 金可 分配 收益 、 分 配对象 、 分配 原
则、分 配时 间、 分配 数额 及比例 、分 配方 式等 内容 。 
十六、基金的费用与 税收 
（一） 基金 运作 费用 
1、基 金费 用的 种类 
基金运 作过 程中 ，从 基金 财产中 支付 的费 用包 括： 
（1） 基金 管理 人的 管理 费 。 
（2） 基金 托管 人的 托管 费 。 
（3） 基金 上市 费及 年费 。 
（4） 证券 交易 费用 。 
（5） 基金 收益 分配 中发 生 的费用 。 
（6） 基金 份额 持有 人大 会 费用 。 
（7） 基金 合同 生效 后与 基 金相关 的会 计师 费、 律师 费和信 息披 露费 用 。 
（8） 其他 按照 国家 有关 规 定可以 列入 的费 用。 
2、基 金费 用的 费率 、计 提 标准、 计提 方式 与支 付方 式 
（1） 基金 管理 人的 管理 费 
在通常 情况 下， 基金 管理 费按前 一日 基金 资产 净值 的0.5% 年费 率计 提。 计算 方法 如 下 ： 
H ＝E× 0.5%÷ 当年 天数 
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金 招募说明书（更新） 
53 
E 为 前一 日基 金资产 净值 
基金管 理费 每日 计提 ， 按月 支付 。 由 基金 管理 人向 基金 托管人 发送 基金 管理 费划 付指令 ，
经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起5 个工 作日 内从 基 金财产 中一 次性 划付 给基 金管理 人。 
（2） 基金 托管 人的 托管 费 
在通常 情况 下， 基金 托管 费按前 一日 基金 资产 净值 的0.1% 年费 率计 提。 计算 方法 如 下 ： 
H=E× 0.1%÷ 当年 天数 
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 
E 为 前一 日基 金资产 净值 
基金托 管费 每日 计提 ， 按月 支付 。 由 基金 管理 人向 基金 托管人 发送 基金 托管 费划 付指令 ，
基金托 管人 复核 后于 次月 首日起5个 工作 日内 从基 金 财产中 一次 性划 付给 基金 托管人 。 
（3）基金 管理人和 基金托 管人可根 据基金规 模等因 素协商酌 情调低基 金管理 费率、 基
金托管 费率 ， 无须 召开 基 金份额 持有 人大 会 。 提 高 上述费 率需 经基 金份 额持 有人大 会决 议通
过。 
（4） 本条 第 （一 ） 款 第1 项中第 （3 ） 至第 （8 ） 项 费用由 基金 托管 人根 据有 关法规 及 相
关合同 等的 规定 ，按 费用 实际支 出金 额支 付。 
3、不 列入 基金 费用 的项 目 
基金管理人和基金托管人 因未履行或未完全履行义 务导致的费用支出或基金 财产的损
失，以 及处 理与 基金 运作 无关事 项发 生的 费用 等不 列入基 金费 用。 
（二） 基金 销售 费用 
投资者 在申 购或 赎回 基金 份额时 ， 需按 照本 招募 说 明书 “ 十 、 基 金份 额的 申 购与赎 回 ”
中 “（ 六） 申购 、赎 回的 对价、 费用 及价 格 ” 的规 定，交 纳一 定的 申购 、赎 回佣金 。 
本基金 申购 、赎 回均 以份 额申请 ，费 用计 算公 式为 ： 
申购/ 赎 回佣 金＝ 申购/ 赎 回 份额× 佣 金比 率 
本基金 申购 、 赎回 佣金 由 申购赎 回代 理券 商在 投资 者申购 、 赎回 确认 时收 取 ， 用 于市 场
推广费 用、 销售 服 务 费用 、证券 交易 所和 登记 结算 机构收 取的 相关 费用 等。 
（三） 税收 
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，依 照国 家法 律法规 的规 定履 行纳 税义 务。 
十七、基金的会计与 审计 
（一） 基金 会计 年度 、记 账本位 币、 会计 核算 制度 上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金 招募说明书（更新） 
54 
1、基 金的 会计 年度 为公 历 每年1 月1日至12 月31 日。 
2、基 金核 算以 人民 币为 记 账本位 币， 以人 民币 元为 记账单 位。 
3、会 计核 算制 度按 国家 有 关的会 计核 算制 度执 行。 
4、本 基金 独立 建账 、独 立 核算。 
5、本 基金 会计 责任 人为 基 金管理 人。 
6、基金管 理人应保 留完整 的会计账 目、凭证 并进行 日常的会 计核算， 按照有 关规定 编
制基金 会计 报表 ，基 金托 管人定 期与 基金 管理 人就 基金的 会计 核算 、报 表编 制等进行 核对 。 
（二） 基金 审计 
1、基金管 理人应聘 请与基 金管理人 、基金托 管人相 独立的、 具有从事 证券相 关业务 资
格的会 计师 事务 所及 其注 册会计 师对 基金 年度 财务 报表及 其他 规定 事项 进行 审计。 
2、 基 金管 理人 （或 基金 托 管人 ） 认 为有 充足 理由 更 换会计 师事 务所 ， 经基 金 托管人 （ 或
基金管理 人）同意 ，并报 中国证监 会备案后 可以更 换。更换 会计师事 务所须 在备案后5 个工
作日内 公告 。 
3、会 计师 事务 所更 换经 办 注册会 计师 ，应 事先 征得 基金管 理人 和基 金托 管人 同意。 
十八、基金的信息披 露 
（一） 总则 
本基金 管理 人 、 基 金托 管 人、 召集 基金 份额 持有 人 大会的 基金 份额 持有 人等 基金信 息披
露义务 人 ， 按 照 《 基金 法》 、 《信 息披 露办 法 》 等 法律 法规及 中国 证监 会和 基金 合同的 有关 规
定披露 本基 金信 息 ， 并 保 证公开 披露 信息 的内 容真 实、 准确 、 完 整， 并就 其保 证承担 连带 责
任。 
（二） 基金 招募 说明 书 
基金募 集前 ， 基金 管理 人 根据 《基 金法 》 及 其他 有 关规定 编制 招募 说明 书 ， 并向社 会公
开披露 有关 信息 。 
基金管 理人 编制 完成 招募 说明书 后， 将经 签署 的招 募 说明书 随其 他 募 集申 请文 件一并 报
送中国 证监 会审 核 。 基 金 获准募集 后 ， 基金 管理 人 应当在 基金 募集 三日 前将 招募说 明书 刊登
在至少 一种 中国 证监 会指 定的全 国性 报刊 和公 司网 站上， 并将 招募 说明 书放 置 在基金 管理 人
所在地 、各 销售 网点 ，供 公众查 阅， 同时 报送 中国 证监会 备案 。 
基金合同 生效 后， 基金管 理人应于 每6个月结 束之日 起45日内 更新招募 说明书 并登载 在
网站上 ，将 更新 后的 招募 说明书 摘要 登载 在至 少一 种中国 证监 会指 定的 全国 性报刊 上。 上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金 招募说明书（更新） 
55 
基金管 理人 应在 公告 的15 日前将 更新 的招 募说 明书 报中国 证监 会审 核， 并就 有 关更新 内
容提供 书面 说明 。 
（三） 基金 合同 
基金合 同是 约定 基金 当事 人之间 权利 、 义务 的法 律 文件 。 基 金募 集前 ， 由 基 金管理 人和
基金托 管人 根据 《基 金法 》 及其 他有 关规 定签 订， 并向社 会公 开披 露有 关信 息。 
经签署 的基 金合 同及 其摘 要随其 他募集 申 请文 件一 并报送 中国 证监 会审 核。 基 金获准 募
集 后， 基金 管理 人应 当在 基 金份额 发售 三日 前将 基金 合同摘 要刊 登在 至少 一种 中国证 监会 指
定的全 国性 报刊 上 ， 基 金 合同正 文登 载在 基金 管理 人、 基金 托管 人的 网站 上 ， 并 将基 金合 同
正文放 置在 基金 管理 人所 在地、 各销 售网 点， 供公 众查阅 ，同 时报 送中 国证 监会备 案。 
（四） 基金 托管 协议 
基金托管协议是基金管理 人和基金 托 管 人 之 间 为 了明 确 双 方 权 利 义 务 关 系 而订 立 的 合
同。 基金 募集 前 ， 由 基金 管理人 和基 金托 管人 根据 《基 金法 》 及其 他有 关规 定签订 ， 并向 社
会公开 披露 有关 信息 。 
经签署 的基 金托 管协 议随 其他募集 申 请文 件一 并报 送中国 证监 会审 核。 基金 获 准 募集 后，
基金管 理人 、 基金 托管 人 应当在 基金 份额 发售 三日 前将基 金托 管协 议登 载在 网站上 ， 并将 基
金托管 协议 正文 放置 在基 金管理 人所 在地 、 各销 售 网点 ， 供 公众 查阅 ， 同 时 报送中 国证 监会
备案。 
（五） 基金 份额 发售 公告 和基金 合同 生效 公告 
基金管 理人 按照 《 基金 法》 、 《信 息披 露办 法 》 及 其他 有关规 定 ， 就 基金 份额 发 售的具 体
事宜编 制基 金份 额发 售公 告， 并 在披 露招 募说 明书 的 当日同 时刊 登在 至少 一种 中国证 监会 指
定的全 国性 报刊 和公 司网 站上。 
基金募 集期 限届 满 ， 并 按 照 《 基金 法》 、 《运 作办 法》 的有关 规定 办理 完毕 验资 和基金 备
案手续 后 ， 基 金合 同生 效 。 基金管 理人 应当 在基 金合 同生效 的次 日在 至少 一种 中国证 监会 指
定的全 国性 报刊 和公 司网 站上登 载基 金合 同生 效公 告。 
（六） 定期 公告 
本基金 定期 报告 包括 年度 报告 、 半 年度 报告 、 季 度 报告 。 由 基金 管理 人根 据 《基 金法》 、
《运作 办法 》 、 《信 息披 露 办法 》 的 规定 和中 国证 监 会颁布 的有 关证 券投 资基 金信息 披露 内容
与格式 的相 关文 件进 行编 制并公 告， 同时 报中 国证 监会备 案。 
1、年 度报 告 
基金管 理人 在本 基金 每个 会计年 度结 束后 九十 日内 编制完 成基 金年 度报 告， 并 将年度 报上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金 招募说明书（更新） 
56 
告正文 登载 于基 金管 理人 的国际 互联 网网 站上 ， 将 年 度报告 摘要 刊登 在至 少一 种中国 证监 会
指定的 全国 性报 刊上 ， 年 度报告 正文 报送 中国 证监 会备案 。 基金 年度 报告 的 财务会 计报 告须
经具有 从事 证券 相关 业务 资格的 会计 师事 务所 审计 并出具 审计 报告 。 
2、半 年度 报告 
基金管 理人 在本 基金 每个 会计年 度的 前六 个月 结束 后六十 日内 编制 完成 半年 度报告 ， 并
将半年 度报 告正 文登 载于 基金管 理人 的国 际互 联网 网站上 ， 将 半年 度报 告摘 要 刊 登在 至少 一
种由中 国证 监会 指定 的全 国性报 刊上 ，半 年度 报告 正文报 送中 国证 监会 备案 。 
3、季 度报 告 
基金管 理人 应当 在每 个季 度结束 后十 五个 工作 日内 编制完 成季 度报 告， 并刊 登 在基金 管
理人的 国际 互联 网网 站及 至少一 种由 中国 证监 会指 定的全 国性 报刊 上， 同时 分 别报送 中国 证
监会和 基金 管理 人主 要办 公场所 所在 地中 国证 监会 派出机 构备 案。 
（七） 基金 净值 公告 
基金管 理人 应于 本基 金每 个开放 日的 次日 ， 通过 网站 、 基 金份 额销售 网 点以 及其 他媒介 ，
披露开 放日 的基 金份 额净 值和基 金份 额累 计净 值 。 
基金管 理人 应于 半年 度和 年度最 后一 个市 场交 易日 的次日 ， 将 最后 一个 交易 日 的基金 资
产净值 、 基金 份额 净值 和 基金份 额累 计净 值登 载于 基金管 理人 国际 互联 网网 站、 中国 证监 会
指定的 全国 性报 刊及 其他 披露媒 介上 。 
（八） 临时 公告 
基金发 生重 大事 件 ， 有 关 信息披 露义 务人 应当 在两 日内编 制临 时报 告书 ， 予 以公告 ， 并
在公开披露日分别报 中国 证监会和基金管理人 主要 办公场所所在地中国 证监 会派出机构备
案。 
重大事 件是 指可 能对 基金 份额持 有人 权益 或者 基金 份额的 价格 产生 重大 影响 的事件 ， 包
括但不 限于 下列 情况 ： 
1、基 金份 额持 有人 大会 的 召开 。 
2、提 前终 止基 金合 同 。 
3、转 换基 金运 作方 式 。 
4、更 换基 金管 理人 、基 金 托管人 。 
5、基 金管 理人 、基 金托 管 人的法 定名 称、 住所 发生 变更 。 
6、基 金管 理人 股东 及其 出 资比例 发生 变更 。 
7、基金管 理人的董 事长、 总经理及 其他高级 管理人 员、基金 经理和基 金托管 人基金 托上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金 招募说明书（更新） 
57 
管部门 负责 人发 生变 动 。 
8、基 金管 理人 的董 事在 一 年内变 更超 过百 分之 五十 。 
9、基金管 理人、基 金托管 人基金托 管部门的 主要业 务人员在 一年内变 动超过 百分之 三
十 。 
10、涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 。 
11、 基金 管理 人、 基金 托 管人受 到监 管部 门的 调查 。 
12、基金 管理人及 其董事 、总经理 及其他高 级管理 人员、基 金经理受 到严重 行政处罚 ，
基金托 管人 及其 基金 托管 部门负 责人 受到 严重 行政 处罚 。 
13、重 大关 联交 易事 项 。 
14、基 金收 益分 配事 项 。 
15、管 理费 、托 管费 等费 用计提 标准 、计 提方 式和 费率发 生变 更 。 
16、基 金份 额净 值计 价错 误达基 金份 额净 值百 分之 零点五 。 
17、基 金改 聘会 计师 事务 所 。 
18、变 更基 金份 额发 售机 构 。 
19、基 金更 换注 册登 记机 构 。 
20、开 放式 基金 申购 、赎 回费率 及其 收费 方式 发生 变更 。 
21、开 放式 基金 发生 巨额 赎回并 延期 支付 。 
22、开 放式 基金 连续 发生 巨额赎 回并 暂停 接受 赎回 申请 。 
23、开 放式 基金 暂停 接受 申购、 赎回 申请 后重 新接 受申购 、赎 回 。 
24、中 国证 监会 规定 的其 他事项 。 
（九） 澄清 公告 
在基金 合同 期限 内， 任何 公 共传播 媒介 中出 现的 或者 在市场 上流 传的 消息 可能 对基金 价
格产生 误导 性影 响或 引起 较大波 动时 ， 相 关的 信息 披 露义务 人知 悉后 应当 立即 对该消 息进 行
公开澄 清， 并将 有关 情况 立即报 送中 国证 监会 。 
（十） 基金 份额 申购 、赎 回价格 
基金管 理人 应当 在本 基金 的基金 合同 、 招 募说 明书 等 信息披 露文 件上 载明 基金 份额申 购 、
赎回价 格的 计算 方式 及有 关申购 、 赎回 费率 ， 并保 证 投资人 能够 在基 金份 额 销 售 网点 查阅 或
者复制 前述 信息 资料 。 
（十一 ）信 息披 露文 件的 存放与 查阅 
本基金 的信 息披 露文 件文 本存放 在基 金管 理人 、 基 金托管 人和 基金 销售 机构 的住所 ， 供上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金 招募说明书（更新） 
58 
投资者 查阅 。在 支付 工本 费后， 可在 合理 时间 内取 得上述 文件 的复 制件 或复 印件。 
基金管 理人 和基 金托 管人 应保证 文本 的内 容与 所公 告的内 容完 全一 致。 
十九、风险揭示 
（一） 投资 于本 基金 的主 要风险 
1、标 的指 数回 报与 股票 市 场平均 回报 偏离 的风 险 
标的指 数并 不能 完全 代表 整个股 票市 场。 标的 指数 成 份股的 平均 回报 率与 整个 股票市 场
的平均 回报 率可 能存 在偏 离。 
2、标 的指 数波 动的 风险 
标的指 数成 份股 的价 格可 能受到 政治 因素 、 经济 因 素、 上市 公司 经营 状况 、 投资者 心理
和交易 制度 等各 种因 素的 影响而 波动 ， 导致 指数 波 动， 从而 使基 金收 益水 平 发生变 化 ， 产 生
风险。 
3、基 金投 资组 合回 报与 标 的指数 回报 偏离 的风 险 
以下因 素可 能使 基金 投资 组合的 收益 率与 标的 指数 的收益 率发 生偏 离： 
（1）由于 标的指数 调整成 份股或变 更编制方 法，使 本基金在 相应的组 合调整 中产生 跟
踪偏离 度与 跟踪 误差 。 
（2）由于 标的指数 成份股 发生配股 、增发等 行为导 致成份股 在标的指 数中的 权重发 生
变化， 使本 基金 在相 应的 组合调 整中 产生 跟踪 偏离 度和跟 踪误 差。 
（3） 成份 股派 发现 金红 利 、 新股市 值配 售收 益将 导致 基金收 益率 超过 标的 指数 收益率 ，
产生正 的跟 踪偏 离度 。 
（4）由于 成份股停 牌、摘 牌或流动 性差等原 因使本 基金无法 及时调整 投资组 合或承 担
冲击成 本而 产生 跟踪 偏离 度和跟 踪误 差。 
（5）由于 基金投资 过程中 的证券交 易成本， 以及基 金管理费 和托管费 的存在 ，使基 金
投资组 合与 标的 指数 产生 跟踪偏 离度 与跟 踪误 差。 
（6）在本 基金指数 化投资 过程中， 基金管理 人的管 理能力， 例如跟踪 指数的 水平、 技
术手段 、 买入 卖出 的时 机 选择等 ， 都会 对本 基金 的 收益产 生影 响 ， 从 而影 响 本基金 对标 的指
数的跟 踪程 度。 
（7）其他 因素产生 的偏离 。如因受 到最低买 入股数 的限制， 基金投资 组合中 个别股 票
的持有 比例 与标 的指 数中 该股票 的权 重可 能不 完全 相同 ； 因 缺乏 卖空 、 对冲 机 制及其 他工 具
造成的 指数 跟踪 成本 较大 ； 因 基金 申购 与赎 回带 来 的现金 变动 ； 因指 数发 布 机构指 数编 制错上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金 招募说明书（更新） 
59 
误等， 由此 产生 跟踪 偏离 度与跟 踪误 差。 
4、标 的指 数变 更的 风险 
尽管可 能性 很小 ， 但根 据 基金合 同规 定 ， 如 出现 变 更标的 指数 的情 形 ， 本 基 金将变 更标
的指数 。 基于 原标 的指 数 的投资 政策 将会 改变 ， 投 资组合 将随 之调 整 ， 基 金 的收益 风险 特征
将与新 的标 的指 数保 持一 致，投 资者 须承 担此 项调 整带来 的风 险与 成本 。 
5、基 金份 额二 级市 场交 易 价格折 溢价 的风 险 
尽管本基金将通过有效的 套利机制使基金份额二级 市场交易价格的折溢价控 制在一定
范围内 ， 但基 金份 额在 证 券交易 所的 交易 价格 受诸 多因素 影响 ， 存在 不同 于 基金份 额净 值的
情形， 即存 在价 格折 溢价 的风险 。 
6、参 考IOPV 决 策和IOPV 计算错 误的 风险 
证券交 易所 在开 市后 根据 申购 、 赎 回清 单和 组合 证 券内各 只证 券的 实时 成交 数据 ， 计 算
并 发 布基 金份 额参考 净 值（IOPV ） ， 供投 资者 交易、 申 购、 赎回 基金 份额 时参 考 。IOPV 与
实时的 基金 份额 净值 可能 存在差 异，IOPV 计算 可能 出现错 误， 投资 者若 参考IOPV 进 行投 资
决策可 能导 致损 失， 需投 资者自 行承 担。 
7、退 市风 险 
因本基 金不 再符 合证 券交 易所上 市条 件被 终止 上市 ， 或被基 金份 额持 有人 大会 决议提 前
终止上 市， 导致 基金 份额 不能继 续进 行二 级市 场交 易的风 险。 
8、投 资者 申购 失败 的风 险 
本基金 的申 购 、 赎 回清 单 中， 可能 仅允 许对 部分 成 份股使 用现 金替 代 ， 且 设 置现金 替代
比例上 限 ， 因 此， 投资 者 在进行 申购 时 ， 可 能存 在 因个别 成份 股涨 停 、 临 时 停牌等 原因 而无
法买入 申购 所需 的足 够的 成份股 ，导 致申 购失 败的 风险。 
9、投 资者 赎回 失败 的风 险 
基金管 理人 可能 根据 成份 股市值 规模 变化 等因 素调 整最小 申 购 、 赎回 单位 ， 由 此可能 导
致投资 者按 原最 小申 购 、 赎回单 位申 购并 持有 的基 金份额 ， 可能 无法 按照 新 的最小 申购 、 赎
回单位 全部 赎回 ，而 只能 在二级 市场 卖出 全部 或部 分基金 份额 。 
10、基 金份 额赎 回对 价的 变现风 险 
本基金 赎回 对价 主要 为组 合证券 ， 在组 合证 券变 现 过程中 ， 由于 市场 变化 、 部分成 份股
流动性 差等 因素 ， 导致 投资 者变现 后的 价值 与赎 回时 赎回对 价的 价值 有差 异 ， 存 在变现 风 险 。 
11 、 第三 方机 构服 务的 风 险 
本基金 的多 项服 务委 托第 三方机 构办 理， 存在 以下 风险： 上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金 招募说明书（更新） 
60 
（1） 申购 赎回 代理 券商 因 多种原 因 ， 导 致代 理申 购、 赎回业 务受 到限 制 、 暂 停 或终止 ，
由此影 响对 投资 者申 购赎 回服务 的风 险。 
（2）登记 结算机构 可能调 整结算制 度，如实 施货银 对付制度 ，对投资 者基金 份额、 组
合证券 及资 金的 结算 方式 发生变 化 ， 制 度调 整可 能 给投资 者带 来理 解偏 差的 风险 。 同 样的 风
险还可 能来 自于 证券 交易 所及其 他代 理机 构。 
（3）证券 交易所、 登记结 算机构、 基金托管 人及其 他代理机 构可能违 约，导 致基金 或
投资者 利益 受损 的风 险。 
12、管 理风 险与 操作 风险 
基金管 理人 、 基金 托管 人 等相关 当事 人的 业务 发展 状况 、 人 员配 备、 管理 水 平与内 部控
制等对 基金 收益 水平 存在 影响 。 因 业务 扩张 过快 、 行业内 过度 竞争 、 对主 要 业务人 员过 度依
赖等可 能会 产生 影响 投资 者利益 的风 险。 
相关当 事人 在业 务各 环节 操作过 程中 ， 可 能因 内部 控 制存在 缺陷 或者 人为 因素 造成操 作
失误或 违反 操作 规程 等引 致风险 ， 例如 ， 申购 、 赎 回清单 编制 错误 、 越权 违 规交易 、 欺诈 行
为及交 易错 误等 风险 。 
13、技 术风 险 
在本基 金的 投资 、 交易 、 服务与 后台 运作 等业 务过 程中 ， 可 能因 为技 术系 统 的故障 或差
错导致 投资 者的 利益 受到 影响 。 这 种技 术风 险可 能 来自基 金管 理人 、 基金 托 管人 、 证 券交 易
所、登 记结 算机 构及 销售 代理机 构等 。 
14、不 可抗 力 
战争 、 自 然灾 害等 不可 抗 力可能 导致 基金 财产 有遭 受损失 的风 险 。 基 金管 理 人、 基金 托
管人 、 证 券交 易所 、 登 记 结算机 构和 销售 代理 机构 等可能 因不 可抗 力无 法正 常工作 ， 从而 影
响基金 的各 项业 务按 正常 时限完 成。 
（二） 声明 
1、本基金 未经任何 一级政 府、机构 及部门担 保。投 资者自愿 投资于本 基金， 须自行 承
担投资 风险 。 
2、除基金 管理人直 接办理 本基金的 销售外， 本基金 还通过销 售代理机 构销售 ，但是 ，
本基金 并不 是销 售代 理机 构的存 款或 负债 ， 也没 有 经销售 代理 机构 担保 或者 背书 ， 销 售代 理
机构并 不能 保证 其收 益或 本金安 全。 上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金 招募说明书（更新） 
61 
二十、基金合同的变 更、 终止与基金财产的清 算 
（一） 基金 合同 的变 更 
修改基 金合 同应 经基 金份 额持有 人大 会决 议通 过 ， 并报中 国证 监会 批准 ， 自 批准之 日起
生效 。 但 如因 相应 的法 律 、 法 规发 生变 动并 属于 基 金合同 必须 遵照 进行 修改 的情形 ， 或者 基
金合同的修改不涉及 基金 合同当事人权利义务 关系 发生变化或对基金份 额持 有人利益无实
质性不 利影 响的 ， 可不 经 基金份 额持 有人 大会 决议 ， 而 经基 金管 理人 和基 金 托管人 同意 修改
后公告 ，并 报中 国证 监会 备案。 
（二） 基金 合同 的终 止 
有下列 情形 之一 的， 基金 合同应 当终 止： 
1、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的 。 
2、基金管 理人、基 金托管 人职 责终 止，在六 个月内 没有新基 金管理人 、新基 金托管 人
承接的 。 
3、法 律法 规规 定或 经中 国 证监会 批准 的其 他情 况。 
基金合 同终 止情 形发 生时 ， 基金管 理人 应当 按法 律法 规和基 金合 同规 定组 织清 算组对 基
金财产 进行 清算 。自 中国 证监会 对清 算结 果批 准并 予以公 告之 日起 ，基 金合 同终止 。 
（三） 基金 财产 的清 算 
1、基 金财 产清 算小 组 
在基金 财产 清算 小组 接管 基金财 产之 前， 基金 管理 人 和基金 托管 人应 按照 基金 合同和 托
管协议 的规 定继 续履 行保 护基金 财产 安全 的职 责。 
（1）基金 财产清算 小组组 成：基金 财产清算 小组成 员由基金 管理人、 基金托 管人、 具
有从事 相关 业务 资格 的注 册会计 师 、 律 师以 及中 国 证监会 指定 的人 员组 成 。 清算小 组可 以聘
用必要 的工 作人 员。 
（2）基金 财产清算 小组职 责：基金 财产清算 小组负 责基金财 产的保管 、清理 、估价 、
变现和 分配 。基 金财 产清 算小组 可以 依法 进行 必要 的民事 活动 。 
2、基 金财 产清 算程 序 
（1） 基金 合同 终止 情形 发 生后， 由基 金财 产清 算小 组统一 接管 基金 财产 。 
（2） 基金 财产 清算 小组 对 基金财 产进 行清 理和 确认 。 
（3） 对基 金财 产进 行评 估 和变现 。 
（4） 将基 金财 产清 算结 果 报告中 国 证 监会 。 上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金 招募说明书（更新） 
62 
（5） 公布 基金 财产 清算 公 告 。 
（6） 对基 金财 产进 行分 配 。 
基金财 产清 算的 期限 为自 基金合 同终 止情 形发 生之 日起不 超过1年。 
3、清 算费 用 
清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金财 产清 算过程 中发 生的 所有 合理 费用， 清 算
费用由 基金 财产 清算 小组 优先从 基金 财产 中支 付。 
4、基 金财 产清 算剩 余财 产 的分配 
依据基 金财 产清 算的 分配 方案， 基金 财产 清算 后的 全 部剩余 资产 扣除 基金 财产 清算费 用
后，按 基金 份额 持有 人持 有的基 金份 额比 例进 行分 配。 
5、基 金财 产清 算的 公告 
清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告。 基金 财产 清 算小组 作出 的清 算报 告经 会计师 事
务所审 计、 律师 事务 所出 具法律 意见 书后 ，报 中国 证监会 备案 ，并 在5 个工 作 日内公 告。 
6、基 金财 产清 算账 册及 文 件的保 存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存15 年以上 。 
二十一、基金合同的 内容 摘要 
以下内 容摘 自《 上证50交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金基 金合 同》 。 
“十一 、基 金合 同的 当事 人及其 权利 与义 务 
（一） 基金 管理 人 
2、基 金管 理人 的权 利 
根据《 基金 法》 、 《运 作办 法》及 其他 有关 规定 ，基 金管理 人的 权利 包括 但不 限于： 
（1） 运用 基金 财产 。 
（2） 获得 管理 人报 酬 。 
（3） 依照 有关 规定 行使 因 基金财 产投 资于 证券 所产 生的权 利 。 
（4） 在符 合有 关法 律法 规 的前提 下， 制订 和调 整基 金业务 规则 。 
（5）根据 本基金合 同及有 关规定监 督基金托 管人， 如认为基 金托管人 违反本 基金合 同
或有关 法律 法规 规定 ， 对 基金资 产 、 其 他当 事人 的 利益造 成重 大损 失的 ， 应 及时呈 报中 国证
监会、 中国 银监 会， 并采 取必要 措施 保护 基金 及相 关当事 人的 利益 。 
（6） 在基 金托 管人 更换 时 ，提名 新任 基金 托管 人 。 
（7）选择 、更换销 售代理 机构，并 依据销售 代理协 议和有关 法律法规 ，对其 行为进 行上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金 招募说明书（更新） 
63 
必要的 监督 和检 查 。 
（8） 选择 、更 换登 记结 算 机构， 获取 基金 份额 持有 人名册 。 
（9） 在基 金合 同约 定的 范 围内， 拒绝 或暂 停受 理申 购、赎 回申 请 。 
（10 ） 在 法律 、 法 规允 许 的前提 下 ， 以 基金 的名 义 依法为 基金 进行 融资 ， 并 以相应 基金
资产履 行偿 还融 资和 支付 利息的 义务 。 
（11 ）依 法召 集基 金份 额 持有人 大会 。 
（12） 法律 法规 规定 的其 他权利 。 
3、基 金管 理人 的义 务 
（1）依法 募集基金 ，办理 或者委托 其他机构 代为办 理基金份 额的发售 、申购 、赎回 和
登记事 宜 。 
（2） 办理 基金 备案 手续 。 
（3） 自基 金合 同生 效之 日 起，以 诚实 信用 、勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用 基金 财产 。 
（4）配备 足够的具 有专业 资格的人 员进行基 金投资 分析、决 策，以专 业化的 经营方 式
管理和 运作 基金 财产 。 
（5）建立 健全内部 风险控 制、监察 与稽核、 财务管 理及人事 管理等制 度，保 证所管 理
的基金 财产 和管 理人 的财 产相互 独立 ， 对所 管理 的 不同基 金分 别管 理 ， 分 别 记账 ， 进 行证 券
投资 。 
（6） 除依 据 《基 金法》 、 基 金合同 及其 他有 关规 定外 ， 不 得为 自己 及任 何第 三 人谋取 利
益，不 得委 托第 三人 运作 基金财 产 。 
（7） 依法 接受 基金 托管 人 的监督 。 
（8） 计算 并公 告基 金资 产 净值， 确定 基金 份额 申购 、赎回 价格 。 
（9）采取 适当合理 的措施 使计算基 金份额认 购、 申 购、赎回 和注销价 格的方 法符合 基
金合同 等法 律文 件的 规定 。 
（10 ） 按 规定 受理 申购 和 赎回申 请 ， 及 时、 足额 支 付投资 者申 购之 基金 份额 或赎回 之股
票、现 金替 代金 额及 现金 差额 。 
（11 ）进 行基 金会 计核 算 并编制 基金 财务 会计 报告 。 
（12） 编制 中期 和年 度基 金报告 。 
（13） 严格 按照 《基 金法 》 、基金 合同 及其 他有 关规 定，履 行信 息披 露及 报告 义务 。 
（14）保 守基金商 业秘密 ，不得泄 露基金投 资计划 、投资意 向等。除 《基金 法》 、基 金
合同及 其他 有关 规定 另有 规定外 ，在 基金 信息 公开 披露前 应予 保密 ，不 得向 他人泄 露 。 上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金 招募说明书（更新） 
64 
（15） 按照 基金 合同 的约 定确 定 基金 收益 分配 方案 ，及时 向基 金份 额持 有人 分 配 收益 。 
（16）依 据《基金 法》 、基 金合同及 其他有关 规定召 集基金份 额持有人 大会或 配合基 金
托管人 、基 金份 额持 有人 依法召 集基 金份 额持 有人 大会 。 
（17） 保存 基金 财产 管理 业务活 动的 记录 、账 册、 报表和 其他 相关 资料 。 
（18 ） 以 基金 管理 人名 义 ， 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 者实 施其 他法律 行
为 。 
（19） 组织 并参 加基 金财 产清算 小组 ， 参 与基 金财 产的保 管、 清理 、 估 价、 变 现和 分 配 。 
（20 ） 因 违反 基金 合同 导 致基金 财产 的损 失或 损害 基金份 额持 有人 合法 权益 ， 应 当承 担
赔偿责 任， 其赔 偿责 任不 因其退 任而 免除 。 
（21 ） 基 金托 管人 违反 基 金合同 造成 基金 财产 损失 时， 应为 基金 份额 持有 人 利益向 基金
托管人 追偿 。 
（22） 法律 法规 规定 的其 他义务 。 
（二） 基金 托管 人 
2、基 金托 管人 的权 利 
（1） 获得 基金 托管 费 。 
（2） 监督 基金 管理 人对 本 基金的 投资 运作 。 
（3） 自本 基金 合同 生效 之 日起， 依法 持有 并保 管基 金资产 。 
（4） 在基 金管 理人 更换 时 ，提名 新任 基金 管理 人 。 
（5） 依法 召集 基金 份额 持 有人大 会 。 
（6） 法律 法规 规定 的其 他 权利 。 
3、基 金托 管人 的义 务 
（1） 安全 保管 基金 财产 。 
（2）设立 专门的基 金托管 部，具有 符合要求 的营业 场所，配 备足够的 、合格 的熟悉 基
金托管 业务 的专 职人 员， 负责基 金财 产托 管事 宜 。 
（3） 对所 托管 的不 同基 金 财产分 别设 置账 户， 确保 基金财 产的 完整 与独 立 。 
（4） 除依 据 《基 金法》 、 基 金合同 及其 他有 关规 定外 ， 不 得为 自己 及任 何第 三 人谋取 利
益，不 得委 托第 三人 托管 基金财 产 。 
（5） 保管 由基 金管 理人 代 表基金 签订 的与 基金 有关 的重大 合同 及有 关凭 证 。 
（6） 按规 定开 设基 金财 产 的资金 账户 和证 券账 户 。 
（7 ） 保 守基 金商 业秘 密。 除 《 基金 法》 、 基 金合 同及 其他有 关规 定另 有规 定外 ， 在 基 金上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金 招募说明书（更新） 
65 
信息公 开披 露前 应予 保密 ，不得 向他 人泄 露 。 
（8）对基 金财务会 计报告 、中期和 年度基金 报告出 具意见， 说明基金 管理人 在各重 要
方面的 运作 是否 严格 按照 基金合 同的 规定 进行 。 如 果 基金管 理人 有未 执行 基金 合同规 定的 行
为，还 应当 说明 基金 托管 人是否 采取 了适 当的 措施 。 
（9） 建立 并保 存基 金份 额 持有人 名册 。 
（10） 保存 基金 托管 业务 活动的 记录 、账 册、 报表 和其他 相关 资料 。 
（11 ）按 照基 金合 同的 约 定，根 据基 金管 理人 的投 资指令 ，及 时办 理 清算 、交 割 事宜 。 
（12） 办理 与基 金托 管业 务活动 有关 的信 息披 露事 项 。 
（13） 复核 、审 查基 金管 理人计 算的 基金 资产 净值 和基金 份额 申购 、赎 回价 格 。 
（14） 按照 规定 监督 基金 管理人 的投 资运 作 。 
（15） 按规 定制 作相 关账 册并与 基金 管理 人核 对 。 
（16） 依据 基金 管理 人的 指令或 有关 规定 向基 金份 额持有 人支 付基 金收 益和 赎 回 对价 。 
（17） 按照 规定 召集 基金 份 额持有 人大 会或 配合 基金 份额持 有人 依法 自行 召集 基金份 额
持有人 大会 。 
（18 ） 因 违反 基金 合同 导 致基金 财产 损失 ， 应承 担 赔偿责 任 ， 其 赔偿 责任 不 因其退 任而
免除 。 
（19） 基金 管理 人因 违反 基金合 同造 成基 金财 产损 失时， 应为 基金 向基 金管 理 人 追偿 。 
（20） 法律 法规 规定 的其 他义务 。 
（三） 基金 份额 持有 人 
1、基 金份 额持 有人 的权 利 
（1） 分享 基金 财产 收益 。 
（2） 参与 分配 清算 后的 剩 余基金 财产 。 
（3） 依法 转让 或者 申请 赎 回其持 有的 基金 份额 。 
（4） 按照 规定 要求 召开 基 金份额 持有 人大 会 。 
（5）出席 或者委派 代表出 席基金份 额持有人 大会， 对基金份 额持有人 大会审 议事项 行
使表决 权 。 
（6） 查阅 或者 复制 公开 披 露的基 金信 息资 料 。 
（7） 监督 基金 管理 人的 投 资运作 。 
（8）对基 金管理人 、基金 托管人、 基金份额 发售机 构损害其 合法权益 的行为 依法提 起
诉讼 。 上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金 招募说明书（更新） 
66 
（9） 法律 法规 规定 的其 他 权利。 
2、基 金份 额持 有人 的义 务 
（1） 遵守 基金 合同 。 
（2） 交纳 基金 认购 、申 购 款项及 规定 的费 用 。 
（3） 在持 有的 基金 份额 范 围内， 承担 基金 亏损 或者 基金合 同终 止的 有限 责任 。 
（4） 不从 事任 何有 损基 金 及基金 份额 持有 人合 法权 益的活 动 。 
（5） 法律 法规 规定 的其 他 义务。 
十二、 基金 份额 持有 人大 会 
（一） 召开 事由 
有以下 情形 之一 的， 应召 开基金 份额 持有 人大 会： 
1、变 更基 金类 别 。 
2、变 更基 金投 资目 标、 范 围或策 略 。 
3、变 更基 金份 额持 有人 大 会程序 。 
4、提 前终 止基 金合 同 。 
5、转 换基 金运 作方 式 。 
6、提 高基 金管 理人 、基 金 托管人 的报 酬标 准 。 
7、更 换基 金管 理人 、基 金 托管人 。 
8、提前终 止基金上 市，但 因基金不 再具备上 市条件 而被上海 证券交易 所终止 上市的 除
外 。 
9、与 其他 基金 合并 。 
10、中 国证 监会 规定 的其 他情形 。 
以下情 形不 需召 开基 金份 额持有 人大 会： 
1、调 低基 金管 理费 率、 基 金托管 费率 。 
2、暂 停办 理基 金申 购、 赎 回业务 。 
3、因 相应 的法 律、 法规 发 生变动 必须 对基 金合 同进 行修改 。 
4、对 基金 合同 的修 改不 涉 及本基 金合 同当 事人 权利 义务关 系发 生变 化 。 
5、对 基金 合同 的修 改对 基 金份额 持有 人利 益无 实质 性不利 影响 。 
6、按 照法 律法 规或 本基 金 合同规 定不 需召 开基 金份 额持有 人大 会的 其他 情形 。 
（二） 召集 人和 召集 方式 
1、在 正常 情况 下， 基金 份 额持有 人大 会由 基金 管理 人召集 。 上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金 招募说明书（更新） 
67 
2、基金管 理人未按 规定召 集或者不 能召集时 ，由基 金托管人 召集。基 金托管 人认为 有
必要召 开基 金份 额持 有人 大会的 ， 应当 向基 金管 理 人提出 书面 提议 。 基金 管 理人应 当自 收到
书面提 议之 日起10日 内决 定是否 召集 ， 并书 面告 知 基金托 管人 。 基金 管理 人 决定召 集的 ， 应
当自出 具书 面决 定之 日起60 日内 召开 ； 基金 管理 人决 定不召 集 ， 基 金托 管人 仍 认为有 必要 召
开的， 应当 自行 召集 。 
3、 代表基金份额10% 以上的基金份 额持有人认为有必要召开 基金份额持有人大会的 ，
应当向 基金 管理 人提 出书 面提议 。 基 金管 理人 应当 自 收到书 面提 议之 日起10日 内决定 是否 召
集， 并书 面告 知提 出提 议 的基金 份额 持有 人代 表和 基金托 管人 。 基金 管理 人 决定召 集的 ， 应
当自出 具书 面决 定之 日起60 日内 召开 ； 基 金管 理人 决 定不召 集， 代表 基金 份额10% 以上 的基
金份额 持有 人仍 认为 有必 要召开 的 ， 应 当向 基金 托 管人提 出书 面提 议 。 基 金 托管人 应当 自收
到书 面 提议 之日 起10 日内 决定是 否召 集， 并书 面告 知 提出提 议的 基金 份额 持有 人代表 和基 金
管理人 。 基金 托管 人决 定 召集的 ， 应当 自出 具书 面 决定之 日起60日 内召 开 。 基金管 理人 和基
金托管 人都 不召 集基 金份 额持有 人大 会的 ， 基 金份 额 持有人 可以 自行 召集 基金 份额持 有人 大
会。 基金 份额 持有 人自 行召 集基金 份额 持有 人大 会的 ， 应当至 少提 前30 日向 中国 证监会 备 案 。 
（三） 召开 基金 份额 持有 人大会 的通 知时 间、 通知 内容、 通知 方式 
1、通 知时 间和 通知 方式 
召开基 金份 额持 有人 大会 ， 召 集人 应当 至少 提前30 日， 在至 少一 种中 国证 监 会指定 的信
息披露 媒体 公告 通知 。 
2、通 知内 容 
基金份 额持 有人 大会 通知 至少应 载明 以下 内容 ： 
（1） 会议 召开 的时 间、 地 点和会 议形 式 。 
（2） 会议 拟审 议的 主要 事 项、议 事程 序和 表决 方式 。 
（3） 确定 有权 出席 基金 份 额持有 人大 会的 基金 份额 持有人 的权 利登 记日 。 
（4） 代理 投票 授权 委托 书 送达时 间和 地点 。 
（5） 会务 常设 联系 人姓 名 、电话 。 
采取通 讯方 式开 会并 进行 表决的 情况 下 ， 由 召集 人 决定通 讯方 式和 书面 表决 方式 ， 并 在
会议通 知中 说明 本次 基金 份额持 有人 大会 所采 取的 具体通 讯方 式、 委托 的公 证 机构及 其联 系
方式和 联系 人 、 书 面表 决 意见的 寄交 和收 取方 式 。 如召集 人为 基金 管理 人 ， 还应另 行书 面通
知基金 托管 人到 指定 地点 对书面 表决 意见 的计 票进 行监督 ； 如召 集人 为基 金 托管人 ， 则应 另
行书面 通知 基金 管理 人到 指定地 点对 书面 表决 意见 的计票 进行 监督 ； 如 召集 人 为基金 份额 持上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金 招募说明书（更新） 
68 
有人， 则应 另行 书面 通知 基 金管理 人和 基金 托管 人到 指定地 点对 书面 表决 意见 的计票 进行 监
督。 
（四） 基金 份额 持有 人出 席会议 的方 式 
召集人 可选 择以 现场 开会 或通讯 开会 方式 召开 基金 份额持 有人 大会 ， 但 更换 基 金管理 人
和基金 托管 人、 提前 终止 基金合 同、 转换 基金 运作 方式必 须以 现场 方式 召开 。 
1、现场开 会。由基 金份额 持有人本 人出席或 以代理 投票授权 委托书委 派代表 出席， 现
场开会 时基 金管 理人 和基 金托管 人的 授权 代表 应当 出席基 金份 额持 有人 大会 。 
现场开 会同 时符 合以 下条 件时， 可以 进行 基金 份额 持有人 大会 议程 ： 
（1）亲自 出席会议 者持有 基金份额 的凭证、 受托出 席会议者 出具的委 托人持 有基金 份
额的凭 证及 委托 人的 代理 投票授 权委 托书 符合 法律 、法规 、本 基金 合同 和会 议通知的 规定 。 
（2）经核 对，汇总 到会者 出示的在 权利登记 日持有 基金份额 的凭证显 示，全 部有效 的
凭证所 对应 的基 金份 额占 本基金 在权 利登 记日 基金 总份额 的50% 以 上。 
2、通讯 方 式开 会。 通讯 方 式开会 应以 书面 方式 进行 表决。 
在符合 以下 条件 时， 通讯 开会的 方式 视为 有效 ： 
（1 ） 大 会召 集人 按本 基金 合同规 定公 布会 议通 知后 ， 在2个 工作 日内 连续 公布 相关提 示
性公告 。 
（2） 大 会召 集人 按本 基金 合同规 定通 知基 金托 管人 或/ 和基 金管 理人 （ 分别 或 共同地 称
为 “监 督人 ”） 到指 定地 点对书 面表 决意 见的 计票 进行监 督 。 
（3）大会 召集人在 公证机 构的监督 下按照会 议通知 规定的方 式收取基 金份额 持有人 的
书面表 决意 见 。 
（4）所有 出具有效 书面意 见所代表 的基金份 额持有 人所持有 的基金份 额占本 基金在 权
利登记 日基 金总 份额 的50% 以上 。 
（5）直接 出具书面 意见的 基金份额 持有人或 受托代 表他人出 具书面意 见的代 理人， 同
时提交 的持 有基 金份 额的 凭证、 受托 出席 会议 者出 具 的委托 人持 有基 金份 额的 凭证及 委托 人
的代理 投票 授权 委托 书符 合法律 、法 规、 本基 金合 同和会 议通 知的 规定 。 
（五） 议事 内容 与程 序 
1、议 事内 容 
议事内 容为 关系 基金 份额 持有人 利益 的重 大事 项 ， 如 变更基 金类 别 ， 变 更基 金投 资目标 、
范围或 策略 ， 变更 基金 份 额持有 人大 会程 序 ， 提 前 终止基 金合 同 ， 转 换基 金 运作方 式 ， 提 高
基金管理 人、基金 托管人 的报酬标 准，更换 基金管 理人、基 金托管人 ，提前 终止基金 上市 ，上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金 招募说明书（更新） 
69 
与其他 基金 合并 以及 召集 人认为 需提 交基 金份 额持 有人大 会讨 论的 其他 事项 。 
基金份 额持 有人 大会 不得 对未经 公告 的事 项进 行表 决。 
2、议 事程 序 
（1） 现场 开会 
在现场 开会 的方 式下 ， 首 先由大 会主 持人 按照 下列 第 （ 六） 款规 定程 序确 定 和公布 监票
人， 然后 由大 会主 持人 宣 读提案 ， 经讨 论后 进行 表 决， 并形 成大 会决 议。 基 金份额 持有 人大
会由基 金管 理人 召集 的 ， 大会主 持人 为基 金管 理人 授权出 席会 议的 代表 ； 基 金份额 持有 人大
会由基 金托 管人 召集 的 ， 大会主 持人 为基 金托 管人 授权出 席会 议的 代表 ； 基 金份额 持有 人大
会由基 金份 额持 有人 召集 的， 大 会主 持人 为召 集基 金 份额持 有人 大会 的基 金份 额持有 人自 行
选举的 代表 。 如果 大会 主 持人未 能按 前述 规定 确定 ， 则 由出 席大 会的 基金 份 额持有 人以 所代
表的基 金份 额50% 以 上 （ 不含50% ） 多 数选 举产 生 一名基 金份 额持 有人 作为 该次基 金份 额持
有人大 会的 主持 人。 
（2） 通讯 方式 开会 
在通讯 方式 开会 的情 况下 ， 由 召集 人至 少提 前30 日 公布提 案 ， 在 所通 知的 表 决截止 日期
第二天 统计 全部 有效 表决 ， 在 公证 机构 及监 督人 的 监督下 形成 决议 。 如监 督 人经通 知但 拒绝
到场监 督， 则在 公证 机构 监督下 形成 的决 议有 效。 
（六） 决议 形成 的条 件、 表决方 式、 程序 
1、决 议形 成的 条件 
基金份 额持 有人 大会 决议 分为 一 般决 议和 特别 决议 ： 
（1 ）一 般 决议 须经 出席 会议 的 基金 份额 持有 人所 持表 决 权的50% 以 上（ 不含50% ）多
数通过方 为有效； 除下列 （2 ）所规 定的须 以特别决 议通过事 项以外的 其他事 项均以一 般 决
议的方 式通 过。 
（2） 特 别决 议须 经出 席会 议的基 金份 额持 有人 所持 表决权 的2/3 以上 通过 方为 有效。 转
换基金 运作 方式 、 更换 基 金管理 人或 者基 金托 管人 、 提 前终 止基 金合 同等 重 大事项 必须 以特
别决议 通过 。 
2、表 决方 式 
基金份 额持 有人 大会 采取 记名方 式进 行投 票表 决 。 每一基 金份 额具 有一 票表 决权 ， 基 金
份额持 有人 可以 委托 代理 人出席 基金 份额 持有 人大 会并行 使表 决权 。 
3、表 决程 序 
基金份 额持 有人 大会 的各 项提案 或同 一项 提案 内并 列的各 项议 题应 当分 开审 议、 逐 项 表上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金 招募说明书（更新） 
70 
决。计 票程 序如 下： 
（1） 现场 开会 
如大会 由基 金管 理人 或基 金托管 人召 集， 基金 份额 持 有人大 会的 主持 人应 当在 会议开 始
后宣布在出席会议的 基金 份额持有人中选举两 名基 金份额持有人代表与 大会 召集人授权的
一名监 督员 共同 担任 监票 人。 如大 会由 基金 份额 持 有人自 行召 集 ， 基 金份 额 持有人 大会 的主
持人应当在会议 开 始后 宣布 在 出 席 会 议 的 基 金份 额持 有 人 中 选 举 两 名 基金 份额 持 有 人 与 基
金管理 人 、 基 金托 管人 授 权的一 名监 督员 共同 担任 监票人 ； 但如 基金 管理 人 和基金 托管 人的
授权代 表未 出席 ，则 大会 主持人 可自 行选 举三 名基 金份额 持有 人担 任监 票人 。 
监票人 应当 在基 金份 额持 有人表 决后 立即 进行 清点 并由大 会主 持人 当场 公布 计 票 结果 。 
如果大 会主 持人 对于 提交 的表决 结果 有怀 疑 ， 可 以 对所投 票数 进行 重新 清点 ； 如 果大 会
主持人 未进 行重 新清 点， 而 出席会 议的 基金 份额 持有 人或者 基金 份额 持有 人代 理人对 大会 主
持人宣 布的 表决 结果 有异 议， 其有 权在 宣布 表决 结 果后立 即要 求重 新清 点 ， 大会主 持人 应当
立即重 新清 点并 公布 重新 清点结 果。 
（2） 通讯 方式 开会 
采取通 讯方 式进 行表 决时 ， 除 非有 充分 相反 证据 证 明， 否则 其表 面符 合法 律 法规和 会议
通知规 定的 书面 表决 意见 视为有 效表 决， 意见 模糊 或相互 矛盾 的视 为无 效表 决。 
计票方式 为：由大 会召集 人授权的2 名监督员 在监督 人派出的 授权代表 的监督 下进行 计
票， 并由 公证 机构 对其 计 票过程 予以 公证 ； 如监 督 人经通 知但 拒绝 到场 监督 ， 则 大会 召集 人
可自行 授权3名 监督 员进 行 计票， 并由 公证 机构 对其 计票过 程予 以公 证。 
（七） 基金 份额 持有 人大 会决议 报中 国证 监会 核准 或备案 后的 公告 时间 、方 式 
基金份额 持有人大 会表决 通过的事 项，召集 人应当 自通过之 日起5日内 报中国 证监会 核
准或者 备案 。 基 金份 额持 有 人大会 决定 的事 项自 中国 证监会 依法 核准 或者 出具 无异议 意见 之
日起生 效。 
生效的 基金 份额 持有 人大 会决议 对全 体基 金份 额持 有人、 基金 管理 人和 基金 托 管人均 有
法律约 束力 。 
基金份额 持有人大 会决议 自生效之 日起5个工 作日内 在至少一 种中国证 监会指 定的信 息
披露媒 体公 告。 
基金管 理人 、基 金托 管人 和基金 份额 持有 人应 当执 行生效 的基 金份 额持 有人 大 会 决议 。 
（八） 法律 法规 或监 管机 关对基 金份 额持 有人 大会 另有规 定的 ，从 其规 定。 
二十三 、基 金合 同的 变更 、终止 与基 金财 产的 清算 上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金 招募说明书（更新） 
71 
（二） 基金 合同 的终 止 
有下列 情形 之一 的， 基金 合同应 当终 止： 
1、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的 。 
2、基金管 理人、基 金托管 人职责终 止，在六 个月内 没有新基 金管理人 、新基 金托管 人
承接的 。 
3、法 律法 规规 定或 经中 国 证监会 批准 的其 他情 况。 
基金合 同终 止情 形发 生时 ， 基金管 理人 应当 按法 律法 规和本 基金 合同 规定 组织 清算组 对
基金财 产进 行清 算。 自中 国证监 会对 清算 结果 批准 并予以 公告 之日 起， 本基 金合同 终止 。 
二十五 、争 议的 处理 
本基金 合同 受中 华人 民共 和国法 律管 辖。 
基金合 同当 事人 发生 纠纷 的， 可以 通过 协商 或 者 调 解解决 。 基金 合同 当事 人 不愿通 过协
商、 调解 解决 或者 协商 、 调解不 成的 ， 可以 依据 事 后达成 的书 面仲 裁协 议 ， 向仲裁 机构 申请
仲裁。 基金 合同 当事 人事 后没有 达成 书面 仲裁 协议 的，可 以向 人民 法院 起诉 。 
本基金 合同 可印 制成 册 ， 供投资 者在 基金 管理 人 、 基金托 管人 的办 公场 所和 营业场 所查
阅 。 投 资 者 也 可 按 工本 费购 买 本 基 金 合 同 复 制件 或复 印 件 ， 但 内 容 应 以本 基金 合 同 正 本 为
准。 ” 
二十二、基金托管协 议的 内容摘要 
以下内 容摘 自《 上证50交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金托 管协 议》 。 
“一、 托管 协议 当事 人 
（一） 基金 管理 人 
名称： 华夏 基金 管理 有限 公司 
注册地 址： 北京 市顺 义区 天竺空 港工 业区A 区 
法定代 表人 ： 杨 明辉 
注册资 本：23800万元 
组织形 式： 有限 责任 公司 
营业期 限：100 年 
经营范 围： （ 一） 基 金募 集 ； （二） 基 金销 售； （ 三） 资产管 理； （ 四） 中 国证 监 会核准 的
其他业 务 。 
（二） 基金 托管 人 上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金 招募说明书（更新） 
72 
名称： 中国 工商 银行 股份 有限公 司 
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街55 号 
法定代 表人 ：姜 建清 
成立时 间：1984 年1 月1日 
批准设 立机 关及 批准 设立 文号 ： 国 务院 《 关于 中国 人 民银行 专门 行使 中央 银行 职能的 决
定》 （ 国发[1983]146号） 
组织形 式： 股份 有限 公司 
注册资 本： 人民 币35,640,625.71 万元 
存续期 间： 持续 经营 
经营范 围： 办理 人民 币存 款、 贷 款、 同 业拆 借业 务； 国内外 结算 ； 办 理票 据承 兑、 贴 现、
转贴现 、 各 类汇 兑业 务； 代 理资金 清算 ； 提 供信 用证 服务及 担保 ； 代 理销 售业 务； 代 理发 行、
代理承销 、代理兑 付政府 债券；代 收代付业 务；代 理证券投 资基金清 算业务 （银证转 账） ；
保险代理 业务 （有 效期至2008 年9 月4 日） ；代 理政策 性银行、 外国政府 和国际 金融机构 贷款
业务 ； 保 管箱 服务 ； 发 行 金融债 券 ； 买 卖政 府债 券 、 金 融债 券； 证券 投资 基 金、 企业 年金 托
管业务 ； 企业 年金 受托 管 理服务 ； 年金 账户 管理 服 务； 开放 式基 金的 注册 登 记、 认购 、 申购
和赎回 业务 ； 资信 调查 、 咨询 、 见 证业 务； 贷款 承 诺； 企业 、 个 人财 务顾 问 服务 ； 组 织或 参
加银团 贷款 ； 外 汇存 款； 外 汇贷款 ； 外 币兑 换； 出口 托 收及进 口代 收； 外汇 票据 承兑和 贴现 ；
外汇借款 ；外汇担 保；发 行、代理 发行、买 卖或代 理买卖股 票以外的 外币有 价证券； 自营 、
代客外 汇买 卖 ； 外 汇金 融 衍生业 务 ； 银 行卡 业务 ； 电话银 行 、 网 上银 行、 手 机银行 业务 ； 办
理结汇 、售 汇业 务； 经国 务院银 行业 监督 管理 机构 批准的 其他 业务 。 
三、基 金托 管人 和基 金管 理人之 间的 业务 监督 、核 查 
1、根据《 基金法》 及其他 有关法规 、基金合 同 和本 协 议，基 金托管人 对基金 的投资 对
象、 基金 资产 的投 资组 合 比例 、 基 金资 产的 核算 、 基金资 产净 值的 计算 、 基 金申购 赎回 价格
的复核、 基金管理 人报酬 的计提和 支付、基 金托管 人报酬的 计提和支 付、基 金费用的 支付 、
基金申 购与 赎回 过程 中的 组合证 券交 割 、 现 金替 代 和现金 差额 的划 付 、 基 金 收益分 配 、 基 金
的融资 条件 等行 为的 合法 性、 合规 性进 行监 督和 核 查， 其中 对基 金投 资组 合 的监督 和检 查自
基金合 同生 效之 后三 个月 开始。 
基金托 管人 发现 基金 管理 人违反 《 基金 法》 及其 他 有关法 规 、 基 金合 同 和 本 协议规 定的
行为 ， 应 及时 以书 面形 式 通知基 金管 理人 限期 纠正 ， 基 金管 理人 收到 通知 后 应及时 核对 ， 并
以书面 形式 对基 金托 管人 发出回 函确 认 。 在 限期 内 ， 基金托 管人 有权 随时 对通 知事项 进行 复上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金 招募说明书（更新） 
73 
查，督促 基金管理 人改正 。基金管 理人对基 金托管 人通知的 违规事项 未能在 限期内纠 正的 ，
基金托 管人 应报 告中 国证 监会。 基金 托管 人有 义务 要 求基金 管理 人赔 偿因 其过 失致使 投资 者
遭受的 损失 。 
基金托 管人 发现 基金 管理 人有重 大违 规行 为 ， 应 立 即报告 中国 证监 会 ， 同 时 通知基 金管
理人限 期纠 正。 
2、根据《 基金法》 及其他 有关法规 、基金合 同 和本 协议规定 ，基金管 理人就 基金托管
人是否 及时 执行 基金 管理 人的划 款指 令 、 是 否擅 自 动用基 金资 产 、 是 否按 时 将分配 给基 金份
额持有 人的 收益 划入 分红 派息账 户等 事项 ，对 基金 托管人 进行 监督 和核 查。 
基金管 理人 定期 对基 金托 管人保 管的 基金 资产 进行 核查。 基金 管理 人发 现基 金 托管人 未
对基金 资产 实行 分账 管理 、 擅 自挪 用基 金资 产、 因 基金托 管人 的过 错导 致基 金资产 灭失 、 减
损或处 于危 险状 态的 ， 基 金 管理人 应立 即以 书面 的方 式要求 基金 托管 人予 以纠 正并采 取必 要
的补救 措施 。基 金管 理人 有义务 要求 基金 托管 人赔 偿基金 因此 所遭 受的 损失 。 
基金管 理人 发现 基金 托管 人的行 为违 反 《基 金法 》 及其他 有关 法规 、 基金 合 同和本 协议
的规定 ， 应及 时以 书面 形 式通知 基金 托管 人限 期纠 正， 基金 托管 人收 到通 知 后应及 时核 对并
以书面形 式对基金 管理人 发出回函 。在限期 内，基 金管理人 有权随时 对通知 事项进行 复查 ，
督促基 金托 管人 改正 。 基 金托管 人对 基金 管理 人通 知的违 规事 项未 能在 限期 内纠正 的 ， 基 金
管理人 应报 告中 国证 监会 。 
基金管 理人 发现 基金 托管 人有重 大违 规行 为 ， 应 立 即报告 中国 证监 会 ， 同 时 通知基 金托
管人限 期纠 正。 
3、基金管 理人和基 金托管 人有义务 配合和协 助对方 依照本协 议对基金 业务执 行监督 、
核查。基 金管理人 或基金 托管人无 正当理由 ，拒绝 、阻挠对 方根据本 协议规 定行使监 督权 ，
或采取 拖延 、 欺诈 等手 段妨 碍对方 进行 有效 监督 ， 情节 严重或 经监 督方 提出 警告 仍不改 正的 ，
监督方 应报 告中 国证 监会 。 
四、基 金财 产的 保管 
（一） 基金 资产 保管 的原 则 
基金托 管人 依法 持有 基金 资产 ， 应 安全 保管 所收 到 的基金 的全 部资 产 。 基 金 资产应 独立
于基金 管理 人、 基金 托管 人的自 有资 产。 
基金托 管人 必须 为基 金设 立独立 的账 户， 与基 金托 管 人的其 他业 务和 其他 基金 的托管 业
务实行 严格 的分 账 管 理。 
基金托 管人 应安 全 、 完 整地 保管基 金资 产 ； 未 经基 金管 理人的 正当 指令 ， 不得 自行 运用 、上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金 招募说明书（更新） 
74 
处分 、 分 配基 金的 任何 资 产。 属于 基金 托管 人实 际 有效控 制下 的实 物证 券在 基金托 管人 保管
期间的 损坏 、灭 失， 由此 产生的 责任 应由 基金 托管 人承担 。 
对于因 为基 金投 资产 生的 应收资 产， 应由 基金 管理 人 负责与 有关 当事 人确 定到 账日期 并
通知托 管人 ， 到账 日基 金 资产没 有到 达托 管人 处的 ， 托 管人 应及 时通 知基 金 管理人 采取 措施
进行催 收。 由此 给基 金造 成损失 的， 基金 管理 人应 负责向 有关 当事 人追 偿基 金的损 失。 
对于基 金申 购 、 赎 回过 程 中产生 的应 收资 产 ， 应 由 基金管 理人 负责 与有 关当 事人确 定到
账日期 并通 知基 金托 管人 ， 到 账日 基金 资产 没有 到 达托管 人处 的 ， 基 金托 管 人应及 时通 知基
金管理 人采 取措 施进 行催 收。 由此 给基 金造 成损 失 的， 基金 管理 人应 负责 向 有关当 事人 追偿
基金的 损失 。 
（二） 基金 合同 生效 时募 集资产 的验 证 
基金募 集期 内 ， 基 金管 理 人及发 售代 理机 构 ， 将 网 下发售 的认 购资 金划 入基 金管理 人在
银行开 设的 基金 募集 专户 ； 网 上现 金认 购结 束 ， 登 记 结算机 构应 将网 上认 购的 资金划 入发 售
协调人 在银 行开 设的 基金 募集专 户 ； 网 下股 票认 购 结束 ， 登 记结 算机 构应 根 据基金 管理 人提
供的资 料对 募集 的股 票进 行冻结 。 基金 募集 期满 ， 由 基 金管 理人 聘请 具有 从事 证券业 务资 格
的 会 计 师 事 务 所进 行 验 资， 出 具 验 资 报 告， 出 具 的验 资 报 告 应 由 参加 验 资 的2名以上（含2
名） 中国 注册 会计 师签 字 有效 。 验 资完 成， 基金 管 理人应 将募 集到 的全 部资 金存入 基金 托管
人为基 金开 立的 基金 托管 专户中 ， 基金 募集 的股 票 存放在 以基 金名 义开 立的 证券账 户下 ， 基
金托管 人在 收到 资金 和股 票当日 出具 基金 资产 接收 报告。 
（三） 基金 的银 行账 户的 开设和 管理 
基金托 管人 以基 金托 管人 的名义 在其 营业 机构 开设 基金托 管专 户， 保管 基金 的 银行存 款 。
该账户 是指 基金 托管 人为 履行基 金合 同项 下托 管义 务而特 别开 设的 基金 托管 账户， 并在 其下
为所托 管的 不同 基金 资产 分别设 置二 级账 户 ， 以 确 保基金 资产 的完 整与 独立 。 该 账户 的开 设
和管理 由基 金托 管人 承担 。 本 基金 的一 切货 币收 支 活动 ， 均 需通 过基 金托 管 人的基 金托 管专
户进行 。 
基金托 管专 户的 开立 和使 用， 限于 满足 开展 本基 金 业务的 需要 。 基金 托管 人 和基金 管理
人不得 假借 本基 金的 名义 开立任 何银 行账 户； 亦不 得 使用基 金的 任何 账户 进行 本基金 业务 以
外的活 动。 
基金托 管专 户的 管理 应符 合 《 银行 账户 管理 办法》 、 《现 金管 理条 例》 、 《中 国 人民银 行利
率管理 的有 关规 定》 、 《 关 于大额 现金 支付 管理 的通 知》 、 《支 付结 算办 法》 以 及中国 人民 银行
和中国 证券 监督 管理 机构 的其他 规定 。 上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金 招募说明书（更新） 
75 
（四） 基金 证券 账户 、证 券交易 资金 账户 的开 设和 管理 
基金托 管人 以基 金托 管人 和本基 金联 名的 方式 在中 国证券 登记 结算 有限 公司 （ 下称 “ 登
记结算 机构 ”） 开设 证券 账户。 
基金证 券账 户的 开立 和使 用， 限于 满足 开展 本基 金 业务的 需要 。 基金 托管 人 和基金 管理
人不得 出借 和未 经对 方同 意擅自 转让 基金 的任 何证 券账户 ； 亦 不得 使用 基金 的 任何账 户进 行
本基金 业务 以外 的活 动。 
基金托 管人 以基 金托 管人 的名义 在登 记结 算机 构开 立基金 证券 交易 资金 账户 ， 用于证 券
结算。 
（五） 投资 者申 购或 赎回 时现金 替代 、现 金差 额的 查收与 划付 
基金托管 人应根据 登记结 算机构的 交收指令 办理本 基金因申 购、赎回 产生的 现金替代 、
现金差 额的 结算 。 
（六） 基金 资产 投资 的有 关实物 证券 的保 管 
实物证券 由基金托 管人存 放于托管 银行的保 管库； 也可存入 登记结算 机构的 代保管库 。
保管凭 证由 基金 托管 人持 有。 实物 证券 的购 买和 转 让， 由基 金托 管人 根据 基 金管理 人的 指令
办理。 托管 人对 由托 管人 以外机 构实 际有 效控 制的 证券不 承担 责任 。 
（七） 与基 金资 产有 关的 重大合 同的 保管 
由基金 管理 人代 表基 金签 署的与 基金 有关 的重 大合 同的原 件分 别由 基金 托管 人、 基 金 管
理人保 管 ， 相 关业 务程 序 另有限 制除 外 。 除 本协 议 另 有规 定外 ， 基金 管理 人 在代基 金签 署与
基金有 关的 重大 合同 时应 保证持 有二 份以 上的 正本 ， 以便基 金管 理人 和基 金托 管人至 少各 持
有一份 正本 的原 件。 
七、资 产净 值计 算和 会计 核算 
（一） 基金 资产 净值 的计 算和复 核 
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 价值 。 基金份 额资 产净 值是 指计 算日基 金
资产净 值除 以计 算日 基金 份额总 份额 后的 价值 。 
基金管 理人 应每 工作 日对 基金资 产估 值。 用于 基金 信 息披露 的基 金资 产净 值和 基金份 额
资产净 值由 基金 管理 人负 责计算 ， 基金 托管 人复 核 。 基金管 理人 应于 每个 工作 日交易 结束 后
计算当 日的 基金 资产 净值 并发送 给基 金托 管人 。 基 金托管 人对 净值 计算 结果 复核后 ， 将复 核
结果通 知基 金管 理人 ，由 基金管 理人 对基 金份 额净 值予以 公布 。 
本基金 按以 下方 法估 值： 
1、已上市 流通的证 券，按 估值日在 证券交易 所挂牌 的收盘价 估值；估 值日无 交易的 ，上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金 招募说明书（更新） 
76 
以最近 交易 日的 收盘 价估 值。 
2、未 上市 证券 的估 值和 计 算 
（1）送股 、转增股 、配股 和增发， 按估值日 在证券 交易所挂 牌的同一 股票的 收盘价 估
值；该 日无 交易 的， 以最 近一日 的收 盘价 估值 。 
（2） 首次 公开 发行 的股 票 ，按成 本价 计算 。 
3、 配 股权 证， 从 配股 除权 日起到 配股 确认 日止 ， 按 估 值日市 价高 于配 股价 的差 额估值 ；
收盘价 等于 或低 于配 股价 ，则估 值为 零。 
4、如有确 凿证据表 明按上 述方法进 行估值不 能客观 反映其公 允价值的 ，基金 管理人 可
根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后， 按最 能反 映公 允价值 的价 格估 值。 
5、国 家有 相关 规定 的， 按 其规定 进行 估值 。 
根据《基 金法》 ，本 基金的 基金会计 责任方由 基金管 理人担任 。因此， 就与本 基金有 关
的会计 问题 ， 如经 相关 各 方在平 等基 础上 充分 讨论 后， 仍无 法达 成一 致的 意 见， 基金 管理 人
有权按 照其 对基 金净 值的 计算结 果对 外予 以公 布。 
十、基 金有 关文 件 和 档案 的保存 
基金管 理人 可委 托登 记结 算机构 登记 和保 管基 金份 额持有 人名 册。 
十六、 争议 的处 理和 适用 法律 
相关各 方当 事人 同意 ， 因 本协议 而产 生的 或与 本协 议有关 的一 切争 议 ， 应 通 过友好 协商
解决 。 经 友好 协商 未能 解 决的 ， 应 提交 中国 国际 经 济贸易 仲裁 委员 会根 据该 会当时 有效 的仲
裁规则 进行 仲裁 ， 仲裁 的 地点在 北京 ， 仲裁 裁决 是 终局性 的并 对相 关各 方均 有约束 力 ， 仲 裁
费用由 败诉 方承 担。 
争议处 理期 间 ， 相 关各 方当 事人应 恪守 基金 管理 人和 基金托 管人 职责 ， 继续 忠实 、 勤 勉 、
尽责地 履行 基金 合同 和托 管协议 规定 的义 务， 维护 基金份 额持 有人 的合 法权 益。 
本协议 受中 国法 律管 辖。 
十八、 托管 协议 的修 改和 终止 
1、本协议 相关各方 当事人 经协商一 致，可以 对协议 进行修改 。修改后 的新协 议，其 内
容不得 与基 金合 同的 规定 有任何 冲突 。修 改后 的新 协议， 报中 国证 监会 批准 后生效 。 
2、发 生以 下情 况， 本托 管 协议终 止： 
（1） 基金 合同 终止 。 
（2） 因基 金托 管人 解散 、 依法被 撤销 、破 产或 其他 事由造 成本 基金 更换 基金 托管人 。 
（3） 因基 金管 理人 解散 、 依法被 撤销 、破 产或 其他 事由造 成本 基金 更换 基金 管理人 。 上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金 招募说明书（更新） 
77 
（4） 发生 《基 金法》 、 《 销 售办法 》 、 《 运作 办法 》或 其他法 律法 规规 定的 终止 事项。 ” 
二十三、对基金份额 持有 人的服务 
对本基 金份 额持 有人 的服 务主要 由基 金管 理人 、申 购赎回 代理 机构 提供 。 
基金管 理人 提供 的主 要服 务内容 如下 ： 
（一） 呼叫 中心 
1、自 动语 音服 务 
提供每周7 天、每天24小时 的自动语 音服务， 客户可 通过电话 查询最新 热点问 题、基 金
份额净 值等 信息 。 
2、人 工电 话服 务 
提供每 周7天 的人工 服务。 周一至 周五的 人工 电话服 务时间 为8：30~21 ：00 ， 周六至 周
日的人 工电 话服 务时 间为8 ：30~17 ：00 ，法 定节 假日 除外。 
客户服 务电 话：400-818-6666 
客户服 务传 真：010-63136700 
（二） 在线 服务 
通过本 公司 网站 ，投 资者 可获得 如下 服务 ： 
1、在 线客 服 
投资者可 点击本公 司网站 “在线客 服” ，进行 咨询。 周一至周 五的在线 客服人 工服务 时
间为8 ：30~21 ：00 ， 周六至 周 日 的 在线 客 服人 工 服务 时 间 为8 ：30~17 ：00，法 定 节 假 日除
外。 
2、资 讯服 务 
投资者 可通 过本 公司 网站 获取基 金和 基金 管理 人各 类信息 ， 包括 基金 法律 文 件、 基金 管
理人最 新动 态、 热点 问题 等。 
公司网 址：www.ChinaAMC.com 
电子信 箱：service@ChinaAMC.com 
（三） 客户 投诉 和建 议处 理 
投资者 可以 通过 基金 管理 人提供 的呼 叫中 心人 工电 话、 在线 客服 、 书 信、 电子 邮件 、 传
真等渠 道对 基金 管理 人和 销售机 构所 提供 的服 务进 行投诉 或提 出建 议。 投资 者 还可以 通过 代
销机构 的服 务电 话对 该代 销机构 提供 的服 务进 行投 诉或提 出建 议。 上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金 招募说明书（更新） 
78 
二十四、其他应披露 事项 
（一）2015 年7 月18 日发 布 上证50 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金2015年第2季度 报 告。 
（二）2015 年8 月1 日 发布 华夏基 金管 理有 限公 司公 告。 
（三）2015 年8月22 日发 布 华夏基金管 理有限 公司关 于公司董事 、监事 、高级 管理人员
及其他 从业 人员 在子 公司 兼职等 情况 的公 告。 
（四）2015 年8 月29 日发 布 上证50 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 。 
（五 ） 2015 年9月11 日 发布 华夏基 金管 理有 限公 司关 于深圳 分公 司经 营场 所变 更的 公 告 。 
（六） 2015 年10 月27 日发 布 上证50 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金2015年第3 季 度报告 。 
（七 ） 2015 年11 月20 日发 布 华夏基 金管 理有 限公 司关 于成都 分公 司经 营场 所变 更的 公 告 。 
（八 ） 2015 年11 月24 日发 布 华夏基 金管 理有 限公 司关 于南京 分公 司经 营场 所变 更的 公 告 。 
（九）2015 年12 月1日发 布 华夏基金管 理有限 公司关 于华夏资本 管理有 限公司 变更相关
事项的 公告 。 
（十） 2015 年12 月26 日发 布 华夏基 金管 理有 限公 司关 于改聘 上证50交 易型 开放 式指数 证
券投资 基金 会计 师事 务所 的公告 。 
（十一 ） 2015 年12 月31 日 发 布华夏 基金 管理 有限 公司 关于指 数熔 断机 制实 施后 旗下基 金
业务配 套工 作安 排的 公告 。 
（十二 ）2016 年1月4 日发 布华夏 基金 管理 有限 公司 公告。 
（十三 ） 2016 年1 月4日 发 布华夏 基金 管理 有限 公司 关于指 数熔 断当 日旗 下基 金申购 、 赎
回等业 务安 排的 提示 性公 告。 
（十四 ） 2016 年1 月5 日发 布 华夏基 金管 理有 限公 司关 于指数 熔断 期间 旗下 基金 场内申 赎
业务安 排的 提示 性公 告。 
（十 五）2016 年1 月7日发布华 夏基金管理 有限公司关于 指数熔断当 日旗下基金申 购、
赎回等 业务 安排 的提 示性 公告。 
（十六）2016 年1 月13日 发 布华夏基金 管理有 限公司 关于公司董 事、监 事、高 级管理人
员及其 他从 业人 员在 子公 司兼职 等情 况的 公告 。 
（十七 ） 2016 年1 月21 日发 布上证50交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金2015 年第4 季度报告。 
（十八）2016 年1 月30日 发 布华夏基金 管理有 限公司 关于设立上 海华夏 财富投 资管理有
限公司 的公 告。 
（十九 ） 中信 证券 股份 有 限公司2015 年10 月29 日发 布 《 中信 证券 股份 有限 公 司2015 年第上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金 招募说明书（更新） 
79 
三季度 报告 》 ， 本公 司董 事 徐刚先 生、 葛小 波先 生被 要求协 助公 安机 关调 查。 
二十五、招募说明书 存放 及查阅方式 
本基金 招募 说明 书存 放在 基金管 理人 的办 公场 所和 营业场 所 ， 投 资者 可免 费 查阅 。 在 支
付工本 费后 ，可 在合 理时 间内取 得上 述文 件的 复制 件或复 印件 。 
基金管 理人 和基 金托 管人 保证文 本的 内容 与公 告的 内容完 全一 致。 
二十六、备查文件 
（一） 备查 文件 目录 
1、中 国证 监会 核准 上证50 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 募集 的文 件 。 
2、 《上 证50 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金基 金合 同》 。 
3、 《证 券登 记及 服务 协议 》及附 加协 议 。 
4、 《上 证50 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金托 管协 议》 。 
5、法 律意 见书 。 
6、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照 。 
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照 。 
8、中 国证 监会 要求 的其 他 文件 。 
（二） 存放 地点 
备查文 件存 放于 基金 管理 人 和/ 或 基金 托管 人 处 。 
（三） 查阅 方式 
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅备 查文 件 。 在 支付 工 本费后 ， 可在 合理 时间 内 取得备 查文
件的复 制件 或复 印件 。 
 
 
华夏基 金管 理有 限公 司 
二○一 六 年 二月 五日