银河 沪深300 价值 指数 招募说 明书 （更 新摘 要）
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银河 沪深300 价 值指 数证 券投 资基 金 招 募说 明书
（ 更新 摘要 ）
【重要提 示 】
本基金根据中国证券监督管理委员会 2009 年9 月28 日 《关于核准银河沪深
300 价值指数证券投资基金募集的批复 》(证监 许可[2009]1025 号)的核准， 进行
募集。
基金管理人保证《 银河沪深 300 价值指数 证券 投资基金招募说明书》(以下
简称 “招 募说明 书 ” 或 “本招募 说明书”) 的 内容真实 、准确 、完整 。本招募说
明书经中国证监会核准， 但中国证监会对本基金募集的核准， 并不表明其对本基
金的价值和收益 作出 实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产，
但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。
本招募说明书所载内容截止日为2015 年12 月28 日,有关财务数据和净值表
现截止日为2015 年 12 月31 日(财务数据未经审计) 。
原招募说明书与本次更新的招募说明书不一致的， 以本次更新的招募说明书
为准。
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第 一节 基金管理人
一 、基 金管理 人概 况
基金管理人：银河 基金管理有限公司
住所：上海市世纪大道 1568 号中建大厦 15 楼
办公地址： 上海市世纪大道 1568 号中建大厦 15 楼
法定 代表人：许国平
成立日期：2002 年6 月14 日
注册资本：2.0 亿元人民币
电话： （021）38568888
联系人： 罗琼
股权结构：
持股单位 出资额(万元) 占总股本比例
中国银河金融控股有限责任公司 10000 50%
中国石油天然气集团公司 2500 12.5%
上海城投（集团）有限公司 2500 12.5%
首都机场集团公司 2500 12.5%
湖南电广传媒股份有限公司 2500 12.5%
合
计 20000 100%
二、 主 要人员 情况
1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况
董事长许国平先生，中共党员，经济学博士。2014 年 4 月被选举为银河基
金管理有限公司董事长。 历任中国人民银行国际司处长、 东京代表处代表、 研究
局调研员、 金融稳定局体改处处长， 中央汇金投资有限责任公司建行股权管理部
主任， 中国银河投资管理有限公司总经理。 现任中国银河金融控股有限责任公司
董事、副总经理、党委委员。
董事刘立达先生， 中共党员， 英国威尔士大学 （班戈） 金融 MBA 。2014 年4
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月被选举为银河基金管理有限公司董事。 现任中国银河金融控股有限责任公司战
略发展部总经理、 综合管理部总经理。1988 年至2008 年在中国人民银行总行工
作，历任金融研究所国内金融研究室助理研究员，研究局金融市场处主任科员、
货币政策处副调研员。2008 年 6 月进入中国银河金控，曾任股权管理运营部总
经理、银河保险经纪公司董事。
董事王志强先生，中共党员，工商管理硕士。2006 年 3 月被选举为银河基
金管理有限公司第二届董事会董事， 第三届董事会、 第四届董事会连任。 历任上
海机电 （集团） 公司科 长、 处长、 总会计师， 上海久事公司计财部副总， 上海市
城市建设投资开发总公司计财部副总经理、 副总会计师等职。 现任上海市城市建
设投资开发总公司副总经理。
董事熊人杰先生，大学本 科学历。2006 年 3 月被选举为银河基金管理有限
公司第二届董事会董事， 第三届董事会、 第四届董事会连任。 曾任职于湖南人造
板厂进出口公司、 湖南省广电总公司、 湖南电广传媒股份有限公司。 现任深圳市
达晨创业投资公司副总裁。
董事唐光明先生， 中共党员， 硕士研究生学历。2011 年10 月被选举为银河
基金管理有限公司第三届董事会董事， 第四届董事会连任。 历任中国船舶工业总
公司综合计划司投资一处科员， 金飞民航经济发展中心项目经理， 首都机场集团
公司业务经理。现任首都机场集团公司资本运营部副总经理。
董事卢丽平女士，中共党员，大学本科 学历。2015 年 9 月被选举为银河基
金管理有限公司第四 届董事会董事。 历任中国石油天然气集团公司劳动工资局劳
动组织处副处长、 社会保险中心副主任， 苏丹大尼罗河石油作业公司人力资源部
高级主管， 中油国际 （苏丹） 劳动工资 部部门经理， 中国石油天然气集团供公司
人事劳资部劳动组织处处长、中国石油天然气集团公司资本运营部专职董事。
独立董事王福山先生，大学本科学历，高级工程师。2002 年 6 月被选举为
银河基金管理有限公司第一届董事会独立董事， 第二届、 第三届、 第四届董事会
连任。历任北京大学教师，国家地震局副司长，中国人民保险公司部 门总经理，
中国人保信托投资公司副董事长， 深圳阳光基金管理公司董事长等职。 现任中国
人寿保险公司巡视员。
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独立董事王建宁先生， 中共党员， 硕士， 律师 。2015 年11 月被选举 为银河
基金管理有限公司第四届董事会独立董事。 历任国家建设委员会干部， 国家经济
委员会外事局干部， 国家计划委员会工业经济联合会国际部干部， 日本野村证券
株式会社总部投资及咨询顾问， 全国律协会员法律助理， 现任北京德恒律师事务
所律师、合伙人。
独立董事郭田勇先生，2014 年 4 月被选举为银河基金管理有限公司独立董
事。 中央财经大学金融学院教授、 博士生导师， 中 央财经大学中国银行业研究中
心主任。 亚洲开发银行高级顾问、 中国人民银行货币政策委员会咨询专家、 中国
银监会外聘专家、 中国支付清算协会互联网金融专家委员会委员、 中国国际金融
学会理事。
独立董事李笑明先生，中共党员，经济师。2014 年 4 月被选举为银河基金
管理有限 公司独 立董事 。 历任 中国人 民银行 国家外汇 管理局 办公室 副主任、主
任； 国家外汇管理局办公室副主任、 主任； 中央汇金投资有限公司副总经理； 中
再保、国开行董事。
监事长李立生先生， 中共党员， 硕士研究生学历。 历任建设部标准定额研究
所助理研究员， 中国华融信托投资公司证券总 部研究发展部副经理， 中国银河证
券有限责任公司研究中心综合研究部副经理，银河基金管理有限公司筹备组成
员， 银河基金管理有限公司研究部总监、 基金管理部总监、 基金经理、 金融工程
部总监、产品规划部总监、督察长等职。
监事朱洪先生， 中共党员， 经济学硕士， 高级经济师。 历任中国工商银行华
融信托投资公司华东分部总经理、 远东房地产公司总经理； 银河证券上海总部党
委书记、 总经理、 公司 纪检委员； 亚洲证券 （ 银河证券党委派任） 总 裁、 党委书
记； 银河保险经纪公司总经理、 董事长等职， 现任中国银河投资管理有限公司董
事。
监事赵斌先生， 中共党员， 大学本科学历。2015 年11 月被选举为银河基金
管理有限公司第四届监事会监事。 先后任职于北京城建华城监理公司、 银河证券
有限公司。现为银河基金管理有限公司员工。
副总经理 陈勇先 生（代 为履行总 经理职 务） ， 中共党员 ，大学 本科学 历。历
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任哈尔滨证券公司友谊路证券交易营业部电脑部经理、和平路营业部副总经理，
联合证券有限责任公司哈尔滨和平路营业部总经理、 联合证券公司投资银行总部
高级经理 ，中国 银河证 券有限责 任公司 总裁办 公室秘书 处副处 长、处 长、 （党委
办公室） 副主任， 中国银河证券股份有限公司总裁办公室 （党委办公室） 副主任
（主持工 作） ， 期间任北京证券业协会秘书长 （兼）,中国银河金融控股有限责任
公司战略发展部执行总经理， 现兼任银河资本资产管理有限公司董事长、 法定代
表人。
原总经理尤象都先生因个人原因辞职， 经公司第四届董事会审议通过， 由副
总经理陈勇先生代为履行总经理职务。 该事项已经于2015 年8 月21 日对外公告。
督察长董伯儒先生， 中共党员， 博士研究生学历。 历任中国东方信托投资公
司经理， 中国银河证券有限责任公司基金部高级经理， 银河基金管理有限公司支
持保障部总监等职。现兼任银河基金管理有限公司监察部总监。
2、本基金基金经理
罗博先生， 博 士研究生学历，10 年证券行业从业经历。 曾就职于华夏银行、
中信万通证券有限公司， 期间从事企业金融、 投资银行业务及上市公司购并等工
作。2006 年 2 月起加入银河基金管理有限公司，历任产品设计经理、衍生品数
量化投资研究员、 行业研究员。2009 年12 月起担任银河沪深 300 价值指数证券
投资基金的基金经理，2013 年 3 月起担任银 河沪深 300 成长增强指数分级证券
投资基金的基金经理 ，2014 年 3 月担任银河 定投宝中证滕安价值 100 指数型发
起式证券投资基金的基金经理 。
3、投资决策委员会成员
副总经理 陈勇先 生（代 为履行总 经理职 务） ， 总经理助 理兼固 定收益 部总监
索峰先生， 总经理助理兼股票投资部总监钱睿南先生， 总经理 助理兼市场部总监
兼战略规划部总监吴磊先生， 研究部总监刘风华女士， 股票投资部副总监王培先
生， 股票投资部基金经理张杨先生， 股票投资部基金经理神玉飞先生， 固定收益
部总监助理韩晶先生。
上述人员之间均无近亲属关系。
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第 二节 基金 托管人
一、基金托管人情况
（一）基本情况
名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人：王洪章
成立时间：2004 年09月17日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号
联系人：田
青
联系电话：(010)6759 5096
中国建设银行成立于1954年10月， 是一家国内领先、 国际知名的大型股份制
商业银行， 总部设在北京。 中国建设银行于2005 年10月在香港联合交易所挂牌上
市(股票代码939)，于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。
2015 年6 月末， 本集 团 资产总 额182,192 亿 元 ，较上 年末增 长8.81% ；客户贷
款和垫款总额101,571 亿元， 增长7.20%； 客户 存款总额136,970亿元， 增长6.19%。
净利润1,322 亿元， 同比增长0.97%； 营业收入3,110亿元， 同比增长8.34% ， 其中，
利息净收入同比增长6.31% ，手续费及佣金净收入同比增长5.76% 。成本收入比
23.23% ，同比下降0.94 个百分点。资本充足率14.70%，处于同业领先地位。
物理与电子渠道协同发展。 总行成立了渠道与运营管理部， 全面推进渠道整
合； 营业网点 “三 综合” 建设取得新进展， 综合性网点达到1.44万个， 综合营销
团队达到19,934 个 、综 合柜员占 比达 到84%， 客户可在 转型 网点享 受 便捷舒适的
“一站式” 服务。 加快打造电子银行的主渠道建设， 有力支持物理渠道的综合化
转型， 电子银行和自助渠道账务性交易量占比达94.32%， 较上年末提高6.29个百
分点；个 人网上 银行客 户、企业 网上银 行客户 、手机银 行客户 分别增 长8.19%、
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10.78% 和11.47%； 善融商务推出精品移动平台， 个人商城手机客户端 “建行善融
商城”正式上线。
转型重点 业务 快速发 展 。2015年6 月末 ，累计 承销非金 融企 业债务 融 资工具
2,374.76 亿元， 承销金额继续保持同业第一； 证券投资基金托管只数和新发基金
托管只数均列市场第一， 成为首批香港基金内地销售代理人中唯一一家银行代理
人；多模式现金池、票据池、银联单位结算卡等战略性产品市场份额不断扩大，
现金管理品牌 “禹道” 的市场影响力持续提升； 代理中央财政授权支付业务、 代
理中央非税收入收缴业务客户数保持同业第一， 在同业中首家按照财政部要求实
现中央非 税收入 收缴电 子化上线 试点。 “鑫存 管”证券 客户保 证金第 三方存管客
户数3,076 万户，管理资金总额7,417.41亿元，均为行业第一 。
2015 年上半年， 本集团各方面良好表现， 得到市场与业界广泛认可， 先后荣
获国内外知名机构授予的40多项重要奖项。 在英国 《银行家》 杂志2015 年 “世界
银行1000 强 排名” 中， 以一级资 本总额 继续位 列全球第2；在 美国《 福布斯》杂
志2015年全 球上 市公司2000强排名 中继 续位列 第2；在 美国《 财富 》 杂志2015年
世界500 强排名第29 位， 较上年上升9位； 荣获美国 《环球金融》 杂志颁发的 “2015
年中国最佳银行” 奖项； 荣获中国银行业协会授予的 “年度最具社会责任金融机
构奖”和“年度社会责任最佳民生金融奖”两个综合大奖。
中国建设银行总行设投资托管业务部， 下设综合处、 基金市场处、 证券保险
资产市场处、 理财信托股权市场处、QFII托管处、 养老金托管处、 清算处、 核算
处、监督 稽核处 等9 个 职能处室 ，在上 海设有 投资托管 服务上 海备份 中心，共有
员工210 余 人。自2007 年起，托 管部连 续聘请 外部会计 师事务 所对托 管业务进行
内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。
（二）主要人员情况
赵观甫， 投资托管业务部总经理， 曾先后在中国建设银行郑州市分行、 总行
信贷部、 总行信贷二部、 行长办公室工作， 并 在中国建设银行河北省分行营业部、
总行个人银行业务部、 总行审计部担任领导职务， 长期从事信贷业务、 个人银行
业务和内部审计等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
张军红， 投资托管业务部副总经理， 曾就职于中国建设银行青岛分行、 中国
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建设银行总行零售业务部、 个人银行业务部、 行长办公室， 长期从事零售业务和
个人存款业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
张力铮， 投资托管业务部副总经理， 曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、
信贷二部、 信贷部、 信贷管理部、 信贷经营部、 公司业务部， 并在总行集团客户
部和中国建设银行北京市分行担任领导职务， 长期从事信贷业务和集团客户业务
等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
黄秀莲， 投资托管业务部副总经理， 曾就职于中国建设银行总行会计部， 长
期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
（三）基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行， 中国建设银行一直秉
持 “以客户为中心” 的经营理念， 不断加强风险管理和内部控制， 严格履行托管
人的各项职责， 切实维护资产持有人的合法权益， 为资产委托人提供高质量的托
管服务。 经过多年稳步发展， 中国建设银行托管资产规模不断扩大， 托管业务品
种不断增加， 已形成包括证券投资基金、 社保基金、 保险资金、 基本养老个人账
户、QFII 、 企业年金等产品在内的托管业务体系， 是目前国内托管业务品种最齐
全的商业银行之一。 截至 2015 年末， 中国建设银行已托管 556 只证券投资基金。
中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平， 赢得了业内的高度认同。 中
国建设银行自 2009 年 至今连续五年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国
最佳托管银行” 。
二、基金托管人的内部控制制度
（一）内部控制目标
作为基金托管人， 中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、 行
业监管规章和本行内有关管理规定， 守法经营、 规范运作、 严格监察， 确保业务
的稳健运行， 保证基金财产的安全完整， 确保有关信息的真实、 准确、 完整、 及
时，保护基金份额持有人的合法权益。
（二）内部控制组织结构
中国建设银行设有风险与内控管理委员会， 负责全行风险管理与内部控制工
作， 对托管业务风险控制工作进行检查指导。 投资托管业务部专门设置了监督稽
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核处， 配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作， 具有独立行使监
督稽核工作职权和能力。
（三）内部控制制 度及措施
投资托管业务部具备系统、 完善的制度控制体系， 建立了管理制度、 控制制
度、 岗位职责、 业务操作流程， 可以保证托管业务的规范操作和顺利进行； 业务
人员具备从业资格； 业务管理严格实行复核、 审核、 检查制度， 授权工作实行集
中控制， 业务印章按规程保管、 存放、 使用， 账户资料严格保管， 制约机制严格
有效； 业务操作区专门设置， 封闭管理， 实施音像监控； 业务信息由专职信息披
露人负责， 防止泄密； 业务实现自动化操作， 防止人为事故的发生， 技术系统完
整、独立。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
（一）监督方法
依照 《基金法》 及其配套法规和基金合同的约定， 监督所托管基金的投资运
作。利用 自行开 发的“ 托管业务 综合系 统 —— 基金监督 子系统 ” ，严 格按照现行
法律法规以及基金合同规定， 对基金管理人运作基金的投资比例、 投资范围、 投
资组合等情况进行监督，并定期编写基金投资运作监督报告，报送中国证监会。
在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中， 对基金管理人发送
的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。
（二）监督流程
1.每工作日按时通过基金监督子系统， 对各基金投资运作比例控制指标进行
例行监控， 发现投资 比例超标等异常情况， 向基金管理人发出书面通知， 与基金
管理人进行情况核实，督促其纠正，并及时报告中国证监会。
2.收到基金管理人的划款指令后， 对涉及各基金的投资范围、 投资对象及交
易对手等内容进行合法合规性监督。
3.根据基金投资运作监督情况， 定期编写基金投资运作监督报告， 对各基金
投资运作的合法合规性、 投资独立性和风格显著性等方面进行评价， 报送中国证
监会。
4.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易， 电话或书面要求基金管理
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人进行解释或举证，并及时报告中国证监会。
第 三节 相关 服务机 构
一 、基 金份额 销售 机构
1、直销机构 ：
（1 ）银河基金管理有限公司
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 1568 号15 层
法定代表人： 许国平
公司网站：www.galaxyasset.com （支持网上交易）
客户服务电话：400-820-0860
直销业务 电话：(021)38568981/ 38568507
传真交易电话 ：(021)38568985
联系人： 郑夫桦、张鸿 、赵冉
（2 ）银河基金管理有限公司北京分公司
地址：北京市西城区月坛西街 6 号院A-F 座三层(邮编：100045)
电话：（010）56086900
传真：（010）56086939
联系人：孙妍
（3 ）银河基金管理有限公司广州分公司
地址：广州市越秀区天河路 1 号 锦 绣 联 合 商 务 大 厦 25 楼 2515 室( 邮
编:510075)
电话： （020）37602205
传真： （020）37602384
联系人：史忠民
（4 ）银河基金管理有限公司哈尔滨分公司
地址：哈尔滨市南岗区果戈里大街 206 号（邮编：150001）
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电话： （0451）82812867
传真： （0451）82812869
联系人：崔勇
（5 ）银河基金管理有限公司南京分公司
地址：南京市太平南路 1 号新世纪广场 B 座805 室（邮编：210002 ）
电话： （025）84671299
传真： （025）84523725
联系人：李晓舟
（6 ）银河基金管理有限公司深圳分公司
地址：深圳市福田区景田西路 17 号赛格景苑 2 楼（邮编：518048）
电话： （0755）82707511
传真： （0755）82707599
联系人：史忠民
2、 场外代销机构
(1) 中国建设银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人：王洪章
客户服务电话：95533
网址：www.ccb.com
（2 ）中国银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人：田国立
客户服务电话：95566
网址：www.boc.cn
（3 ）中国工商银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街55号
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法定代表人：姜建清
客户服务电话：95588
网址：www.icbc.com.cn
（4 ）中国农业银行股份有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人：蒋超良
客户服务电话：95599
网址：www.abchina.com
（5 ）交通银行股份有限公司
住所：上海市银城中路188号
法定代表人：牛锡明
客户服务电话：95559
网址：www.bankcomm.com
（6 ）招商银行股份有限公司
住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人：傅育宁
客户服务电话：95555
网址：www.cmbchina.com
（7 ）中国民生银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人：董文标
客户服务电话：95568
网址：www.cmbc.com.cn
（8 ）中信银行股份有限公司
住所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人：常振明
客服服务电话：95558
网址：bank.ecitic.com
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（9 ）中国光大银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
办公地址：北京市西城区太平桥大街25 号A座
法定代表人：唐双宁
客户服务电话：95595
网址：www.cebbank.com
（10 ）华夏银行股份有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街22号
法定代表人：吴建
开放式基金咨询电话：95577
网址：www.hxb.com.cn
（11 ）北京银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街甲17号首层
办公地址： 北京市西城区金融大街丙17 号
法定代表人：闫冰竹
客户服务电话：95526
网址：www.bankofbeijing.com.cn
（12 ）兴业银行股份有限公司
住所：福州市湖东路154号
法定代表人：高建平
客户服务电话：95561，或拨打当地咨询电话
网址：www.cib.com.cn
（13 ）东莞农村商业银行股份有限公司
住所：东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦
法定代表人：何沛良
办公地址：东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦
客户服务电话：961122
网址：www.drcbank.com
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（14 ）厦门银行股份有限公司
住所：厦门市湖滨北路101号商业银行大厦
法定代表人：吴世群
客户服务热线：400-858-8888
网址：www.xmbankonline.com
(15) 中国邮政储蓄银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街3号
办公地址：北京市西城区金融大街3号A 座
法定代表人：李国华
客户服务电话：95580
网址：www.psbc.com
(16) 南京银行股份有限公司
住所：南京市中山路288号
法定代表人：林复
客户服务电话：40088-96400(全国) 96400( 江苏)
网址：www.njcb.com.cn
（17 ）中国银河证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人：陈有安
电话：（010）66568430
传真：（010）66568990
联系人：田薇
客户服务电话：4008-888-888
网址：www.chinastock.com.cn
（18 ）德邦证券有限责任公司
住所：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
办公地址：上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼
法定代表人：姚文平
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电话：(021)68761616
传真：(021)68767981
联系人：罗芳
客户服务电话：400-888-8128
网址：www.tebon.com.cn
（19 ）华龙证券股份有限公司
住所：甘肃省兰州市城关区静宁路308号
办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号
法定代表人：李晓安
电话：0931-4890208
传真：0931-4890628
联系人：邓鹏怡
客户服务电话：96668、4006898888
网址：www.hlzqgs.com
(20) 江海证券有限公司
住所：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人：孙名扬
电话：(0451)85863719
传真：(0451)82287211
联系人：刘爽
客户服务电话：400-666-2288
网址：www.jhzq.com.cn
(21) 华宝证券有限责任公司
住所： 上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心57楼
法定代表人：陈林
电话：（021）68778075
传真：（021）68777723
联系人：汪明丽
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16
客户服务电话：400-820-9898
网址：www.cnhbstock.com
（22 ）国泰君安证券股份有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168 号上海银行大厦29楼
法定代表人：杨德红
电话：（021）38676767
传真：（021）38670666
联系人：芮敏祺、朱雅崴
客户服务电话：400-8888-666
网址：www.gtja.com
（23 ）中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街188号
法定代表人：王常青
电话：(010)85130588
传真：(010)65182261
联系人：权唐
客户服务电话：4008-888-108
网址：www.csc108.com
（24 ）广发证券股份有限公司
住所：广州市天河北路183-187号大都会广场43楼
办公地址：广州天河北路大都会广场18 、19、36、38、41和42楼
法定代表人：林治海
电话：(020)87555888
传真：(020)87555305
联系人：黄岚
客户服务电话：95575
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17
网址：www.gf.com.cn
（25 ）华安证券股份有限公司
住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座
法定代表人：李工
电话：（0551）65161666
传真：（0551）65161600
联系人：钱欢
客户服务电话：96518（安徽），4008096518 （全国）
网址：www.hazq.com
（26 ）国联证券股份有限公司
住所：无锡市县前东街168号
办公地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街8号
法定代表人：雷建辉
电话：(0510)82831662
传真：(0510)82830162
联系人：沈刚
客户服务热线：95570
网址：www.glsc.com.cn
（27 ）山西证券股份有限公司
住所：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
法定代表人：侯巍
电话：(0351)8686703
传真：(0351)8686619
联系人：邓颖云
客户服务电话：400-666-1618
网址：www.i618.com.cn
（28 ）光大证券股份有限公司
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18
住所：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：薛峰
电话：(021)22169999
传真：(021)22169134
联系人：李芳芳
客户服务电话：95525
网址：www.ebscn.com
（29 ）湘财证券有限责任公司
住所：长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心11 楼
法定代表人：林俊波
电话：(021)68634518
传真：(021)68865680
联系人：钟康莺
客户服务电话:400-888-1551
网址：www.xcsc.com
（30 ）海通证券股份有限公司
住所：上海市淮海中路98号
办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦
法定代表人：王开国
电话：(021)23219000
传真：(021)23219100
联系人：金芸、李笑鸣
客户服务电话：95553或拨打各城市营业网点咨询电话
网址：www.htsec.com
（31 ）金元证券股份有限公司
住所：海口市南宝路36号证券大厦4楼
办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心17层
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19
法定代表人：陆涛
电话：(0755)83025666
传真：(0755)83025625
联系人：许方迪
客户服务电话：400-8888-228
网址：www.jyzq.cn
（32 ）申万宏源证券有限公司
住所:上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人：李梅
电话：021-33389888
传真：021-33388224
联系人：黄莹
客服电话：95523 或4008895523
网址: www.swhysc.com
(33) 申万宏源西部证券有限公司
住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼
2005 室
法定代表人：许建平
电话：010-88085858
传真：010-88085195
联系人：李巍
客户服务电话：400-800-0562
网址：www.hysec.com
（34 ）招商证券股份有限公司
住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45层
法定代表人：宫少林
电话：(0755)82943666
传真：(0755)82943636
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联系人：林生迎
客户服务电话：95565、4008-888-111
网址：www.newone.com.cn
（35 ）广州证券股份有限公司
住所：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
法定代表人： 邱三发
电话：（020）88836999
传真：（020）88836654
联系人：林洁茹
客户服务电话：（020）961303
网址：www.gzs.com.cn
（36 ）中泰证券股份有限公司
住所：山东省济南市市中区经七路86号
法定代表人：李炜
电话：(0531)68889155
传真：(0531)68889752
联系人：吴阳
客户服务电话：95538
网址：www.qlzq.com.cn
（37 ）安信证券股份有限公司
住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址：深圳市福田区深南大道2008 号中国凤凰大厦1栋9层
法定代表人：牛冠兴
电话：(0755)82825551
传真：(0755)82558355
联系人：朱贤
客户服务电话：4008-001-001
网址：www.essence.com.cn
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（38 ）中航证券有限公司
住所：江西省南昌市抚河北路291号
办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A 座41楼
法定代表人：杜航
电话：(0791)6768763
传真：(0791)6789414
联系人：余雅娜
客户服务电话：400-8866-567
网址：www.scstock.com
（39 ）国元证券股份有限公司
住所：安徽省合肥市寿春路179号
办公地址：安徽省合肥市寿春路123号
法定代表人：凤良志
电话：(0551)2207921
传真：(0551)2207965
联系人：李蔡
客户服务电话：400-888-8777、95578
网址：www.gyzq.com
（40 ）东海证券股份有限公司
住所：江苏省常州市延陵西路59号投资广场18-19楼
办公地址：上海市浦东新区东方路1928 号东海证券大厦
法定代表人：朱科敏
电话：（021）20333333
传真：（021）50498851
联系人：王一彦
客户服务电话：95531；400-8888-588
网址：www.longone.com.cn
（41 ）长江证券股份有限公司
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住所：湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
电话：（027）65799999
传真：（027）85481900
联系人：李良
客户服务电话：4008-888-999或95579
网址：www.95579.com
（42 ）东方证券股份有限公司
住所：上海市中山南路318号2号楼22层-29层
法定代表人：王益民
电话：(021)63325888
传真：(021)63326173
联系人：吴宇
客户服务电话：95503
网址：www.dfzq.com.cn
（43 ）天相投资顾问有限公司
住所：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址：北京市西城区金融街5号新盛大厦B座4层
法定代表人：林义相
电话：(010)66045566
传真：(010)66045500
联系人：林爽
客户服务电话：（010）66045678
网址：www.txsec.com
（44 ）信达证券股份有限公司
住所：北京市西城区闹市口大街9号院1 号楼
法定代表人：高冠江
电话：(010)63081000
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传真：(010)63080978
联系人：唐静
客户服务电话：400-800-8899
网址：www.cindasc.com
（45 ）华福证券有限责任公司
住所：福州市五四路157号新天地大厦7 、8层
办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层
法定代表人：黄金琳
电话：(0591)87841160
传真：(0591)87841150
联系人：张宗瑞
客户服务电话：（0591）96326
网址：www.hfzq.com.cn
（46 ）中国国际金融有限公司
住所：北京建国门外大街1号国贸大厦2 座27层及28层
办公地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座6层
法定代表人：金立群
联系电话：（010 ）65051166
传真：(010)65058065
联系人：肖婷
客户服务电话：（010）65051166
网址：www.cicc.com.cn
（47 ）东兴证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12层
法定代表人：徐勇力
电话：(010)66555316
传真：(010)66555246
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联系人：汤漫川
客户服务电话：4008-888-993
网址：www.dxzq.net
（48 ）财通证券有限责任公司
住所：杭州市解放路111号金钱大厦
法定代表人：沈继宁
电话：(0571)87925129
传真：(0571)87828042
联系人：徐轶清
客户服务电话：（0571）96336（上海地区962336）
网址：www.ctsec.com
（49 ）方正证券股份有限公司
住所：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层
法人代表：雷杰
电话：(010)57398059
传真：(010)57398058
联系人：刘丹
客户服务电话：95571
网址：www.foundersc.com
（50 ）华泰证券股份有限公司
住所：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
电话：（025）83290979、（0755）82569143
传真：（025）84579763、（0755）82492962
联系人：孔晓君
客服电话：95597
网址：www.htsc.com.cn
（51 ）民生证券有限责任公司
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住所：北京市朝阳区朝阳门外大街18号中国人寿大厦1901
办公地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
法定代表人：岳献春
电话：（010）85127622
传真：（010）85127917
联系人： 赵明
客户服务电话：400-619-8888
网址：www.mszq.com
（52 ）中山证券有限责任公司
住所：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层
法人代表人：吴永良
电话：（0755）82943755
传真：（0755）82940511
联系人：刘军
客户服务电话：400-102-2011
网址：www.zszq.com.cn
（53 ）中信证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区深南大道7088 号招商银行大厦第A层
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦20层经纪业务管理部
法定代表人： 王东明
电话：（010）84683893
传真：（010）84685560
联系人：陈忠
客户服务电话：95558
网址：www.cs.ecitic.com
（54 ）国海证券股份有限公司
住所：广西桂林市辅星路13号
办公地址：深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦3楼
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法定代表人：张雅锋
电话：（0755）83709350
传真：（0755）83700205
联系人：牛孟宇
客户服务电话:95563
网址：www.ghzq.com.cn
（55 ）中信证券（山东）有限责任公司
住所：山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼20层
办公地址：山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼20层
法定代表人：杨宝林
联系人：吴忠超
电话：（0532）85022326
传真：（0532）85022605
客户服务电话：0532-96577
网址：www.zxwt.com.cn
（56 ）西南证券股份有限公司
住所：重庆市江北区桥北苑8号
法定代 表人：王珠林
客户服务电话：4008-096-096
网址：www.swsc.com.cn
（57 ）东北证券股份有限公司
住所：长春市自由大路1138号
法定代表人：矫正中
电话：0431-85096517
传真：0431-85096795
联系人：安岩岩
客户服务电话：4006-000-686
网址：www.nesc.cn
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(58) 中国中投证券有限责任公司
住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A 栋第18 层-21
层及第04 层01 、02、03 、05 、11、12、13、15 、16、18、19、20 、21 、22、
23 单元
办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心A 栋第04 、18 层至
21 层
法定代表人：龙增来
联系人：刘毅
电话：0755-82023442
传真：0755-82026539
网址：www.china-invs.cn
客户服务电话：400-600-8008、95532
(59) 第一创业证券股份有限公司
住所: 广东省深圳罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25、26 层
法定代表人：刘学民
联系人： 崔国良
电话：0755-25832852
传真：0755-82485081
网址：www.firstcapital.com.cn
客服服务电话：4008881888
（60 ）上海证券有限责任公司
住所：上海市西藏中路336号
办公地址：上海市四川中路213号久事商务大厦7楼
法定代表人：龚德雄
联系人：许曼华
电话：（021）53686888
传真：（021）53686100，021-53686200
客户服务电话：（021）962518
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网址：www.962518.com
（61 ）中信期货有限公司
住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层
1301-1305室、14层
法定代表人：张皓
联系人：洪诚
电话：(0755）23953913
传真：（0755）83217421
客户服务电话：4009908826
网址：www.citicsf.com
3. 第三方独立销售机构
（1）上海天天基金销售有限公司
住所：浦东新区峨山路 613 号6 幢551 室
法定代表人：其实
客户服务电话：400-1818-188
网址： www.1234567.com.cn
（2）上海好买基金销售有限公司
住所：上海市虹口区场中路 685 弄37 号 4 号楼449 室
办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903～906 室
法定代表人：杨文斌
客户服务电话：400-8850-099
网址： www.howbuy.com
（3）杭州数米基金销售有限公司
住所：杭州市江南大道 3588 号
法定代表人：陈柏青
客户服务电话：400-0766-123
网址： www.fund123.cn
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（4）深圳众禄基金销售有限公司
住所：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼I、J 单元
法定代表人：薛峰
客户服务电话：400-6788-887
网址：www.zlfund.cn 或 www.jjmmw.com
(5)上海长量基金销售投资顾问有限公司
住所：上海市浦东新区高翔路 526 号2 幢 220 室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际B 座16 层
法定代表人：张跃伟
客户服务电话：400-089-1289
网址：www.erichfund.com
(6)和讯信息科技有限公司
住所：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 1002 室
办公地址：上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 18 层
法定代表人：王莉
客户服务电话：400-920-0022/021-20835588
网址：licaike.hexun.com
(7)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
住所：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋10 层1006#
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国企大厦 C 座9 层
法定代表人：马令海
客户服务电话：400-850-7771
网址：t.jrj.com.cn
(8)北京展恒基金销售有限公司
住所：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号 民建大厦6 层
法定代表人：闫振杰
全国统一客服电话：400-888-6661
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网址：www.myfund.com
（9）北京增财基金销售有限公司
住所：北京市西城区南礼士路 66 号1 号楼 12 层1208 号
办公地址：北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼12 层1208 号
法定代表人：
王昌庆
客户服务电话：400-001-8811
网址：www.zcvc.com.cn
（10）北京万银财富投资有限公司
住所：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼3201 内
法定代表人：李招弟
客户服务电话：400-808-0069
网址：www.wy-fund.com
（11）浙江同花顺基金销售有限公司
住所：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室
办公地址：浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼
法定代表人：凌顺平
客户服务电话：4008-773-772
网址：www.5ifund.com
（12）北京钱景财富投资管理有限公司
住所：北京市海淀区丹棱街 6 号1 幢9 层 1008-1012
法定代表人：赵荣春
联系人：魏争
联系人电话： （010 ）57418829
传真： （010）57569671
网址：www.niuji.net
客户服务电话:400-678-5095
（13）一路财富（北京）信息科技有限公司
住所：北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座702 室
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法定代表人：吴雪秀
客户服务电话：400-001-1566
网址：www.yilucaifu.com
（14）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
住所：上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号205 室
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68 号时代金融中心8 楼801
法定代表人：汪静波
客户服务电话：400-821-5399
网址：www.noah-fund.com
（15）济安财富(北京)资本管理有限公司
住所：北京市朝阳区东三环中路 7 号4 号楼 40 层4601 室
办公地址：北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心 A 座46 层
法定代表人：杨健
客户服务电话：400-075-6663
网址：www.pjfortune.com
（16）上海利得基金销售有限公司
住所：上海市宝山区蕴川路 5475 号1033 室
办公地址：上海市浦东新区东方路 989 号中达广场 201 室
法定代表人：盛大
客户服务电话：400-067-6266
网址： www. leadfund.com.cn
（17）日发资产管理（上海）有限公司
住所：上海市陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行大厦 1307 室
法定代表人：周泉恭
客户服务电话：021-61600500
网址： www.rffund.com
（18）上海汇付金融服务有限公司
住所：上海市黄浦区中山南路 100 号19 层
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办公地址：上海市虹梅路 1801 号凯科国际大厦 7 层
法定代表人：冯修敏
客户服务电话：400-820-2819
网址： fund.bundtrade.com
（19）上海联泰资产管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号3 层310 室
办公地址：上海市长宁区金钟路 658 弄 2 号楼B 座6 楼
法定代表人：燕斌
客户服务电话：4000-466-788
网址： www.91fund.com.cn
（20）上海陆金所资产管理有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼
法定代表人：郭坚
全国统一客服电话：4008-219-031
网址：www.lufunds.com
（21）深圳富济财富管理有限公司
住所： 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号A 栋201 室
办公地址：深圳市南山区高新南七道 12 号惠恒集团二期418 室
法定代表人：齐小贺
客户服务电话：0755-83999913
网址： www.jinqianwo.cn
（22）海银基金销售有限公司
住所：上海市浦东新区东方路 1217 号16 楼B 单元
法定代表人：刘惠
客户服务电话：400-808-1016
网址： www.fundhaiyin.com
（23）珠海盈米财富管理有限公司
住所：珠海市横琴新区宝华路 6 号105 室-3491
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33
办公地址： 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 1201-1203
室
法定代表人：肖雯
客户服务电话：020-89629066
网址： www.yingmi.cn
（24）上海凯石财富基金销售有限公司
住所：上海市黄浦区西藏南路 765 号602-115 室
办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼
法定代表人：陈继武
客户服务电话：4000-178-000
网址： www.lingxianfund.com
（25）大泰金石投资管理有限公司
住所：南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦一号楼 B 区4 楼A506 室
办公地址：南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦一号楼 B 区4 楼A506 室
法定代表人：袁顾明
客户服务电话：400-928-2266
网址： www.dtfunds.com
（26）北京乐融多源投资咨询有限公司
住所：北京市朝阳区西大望路 1 号1 号楼 1603
办公地址：北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼1603
法定代表人：董浩
客户服务电话：400-068-1176
网址： www.jimufund.com
基金管理人可根据有关法律法规的要求， 选择其他符合要求的机构代理销售
本基金，并及时公告。
4、场内代销机构：
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34
通过上 海 证券交 易 所（ 以下简称 “上证 所”） 开放式基 金销售 系统办 理开放
式基金的认购、 申购、 赎回和转托管等业务的上 证所会员。 具体以上证所最新公
布名单为准。
本基金管理人可根据市场情况增加、减少或变更代销机构。
二、 基 金登记 结算 机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所 ：北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人：周明
电话：(010)50938839
传真：(010)50938907
联系人：朱立元
三 、律 师事务 所
名称：北京市天银律师事务所
地址：北京市海淀区高梁桥斜街路 59 号中坤大厦 15 层
负责人：朱玉栓
电话： （010）62159696
传真： （010）88381869
经办律师：王肖东、朱振武
四 、会 计师事 务所
名称：安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
法定代表人：葛明
住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 16 层
办公地址： 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心50 楼
经办会计师：徐艳、蒋燕华
电话： （021）22288888
传真： （021）22280000
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35
联系人：蒋燕华
第四节
基金概况
基金名称： 银河 沪深300 价值指数证券投资基金
基金简称 ：银河 沪深300 价值指数
基金类型: 股票型指数基金
基金运作方式：契约型开放式
第五节
基金的投资
一 、 投 资目标
通过严格的投资程序约束、 数学模型优化和跟踪误差控制模型等数量化风险
管理手段，追求指数投资相对于业绩比较基准的跟踪误差的最小化。
二 、 投 资范围
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行、 上市的
股票、 债券、 央行票据、 现金等， 以及法律法规及中国证监会允许基金投资的其
他金融工具。 股票投资包括沪深300 价值指数成份股和备选成份股、 新股 （首次
发行或增发）等。
以后如有法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种（包括股指期货、
股指期权 等金融 衍生产 品） ，基 金管理 人在履 行适当程 序后， 可以将 其纳入投资
范围，并依法进行投资管理。
本基金跟踪标的指数的股票投资组合资产 （包括标的指数成份股和备选成份
股） 不低于基金资产的 90%， 现金或者到期日在 一年以内的政府债券不低于基金
资产净值 的 5%。 权证 以及其他 金融工 具的投 资比例符 合法律 法规和 中国证监会
的规定。
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36
三 、投 资理念
本基金以拟合、 跟踪沪深300 价值指数为原则， 进行被动式指数化长期投资，
力求获得该指数所代表的价值型股票市场的平均收益率， 为投资者提供一个投资
沪深300 价值指数的有效投资工具， 使投资者可以分享中国经济中长期增长的稳
定收益。
四 、投 资策略
本基金采用被动式指数投资策略， 原则上采取以完全复制为目标的指数跟踪
方法，按照成份股在沪深300 价值指数中的基准权重构建股票投资组合,并原则
上根据标的指数成份股的变化或其权重的变动而进行相应调整。 本基金将利用数
量化模型， 对跟踪误差及其相关指标进行动态管理， 根据结果对基金投资组合进
行相应调整； 并将定期或不定期对数量化模型进行优化改善， 力求减少跟踪误差，
期望改进指数跟踪效果。 本基金跟踪误差的 风险控制目标为： 力争使日均跟踪偏
离度的绝对值不超过0.35% ，年平均跟踪误差不超过4% 。
在建仓期， 或遇有特殊情况， 或在一定时间内的跟踪误差或其相关指标超过
相应的控制目标值， 或出现其他实际情况导致本基金不能投资或无法有 效复制和
跟踪标的指数时， 基金管理人可以根据情况， 对投资组合进行适当调整， 以使跟
踪误差控制在限定的范围之内。特殊情况包括但不限于第（四）节第1条《股票
投资策略》中所列示的情形。
1、股票投资策略
为保证对标的指数的有效跟踪，本基金跟踪标的指数的股票投资组合资产
（包括标的指数成份股和备选成份股）不低于基金资产的90%。股票投资组合的
复制原则上采用完全复制的方式， 特殊情况下将对投资组合进行适当调整， 以使
跟踪误差控制在限定的范围之内。特殊情况包括但不限于下列情形：
(1)建仓期；
(2)因分红导致投资组合的变化；
(3)因申购赎回导致投资组合的变化；
(4)成份股因异常事件停牌；
(5)成份股发生公司行为 （包括增发、 分红、 配 股、 拆分、 合并或其他 行为等） ；
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37
(6)指数调整成份股（新增或剔除股票）；
(7)按照法律法规规定不能进行买卖的成份股；
(8)一定时间内的跟踪误差或其相关指标超过相应的控制目标值；
(9)遵从法律法规或监管机构的规定， 需要调整投资组合以符合投资比例的限
制；
(10) 其他需要调整投资组合的情况。
2、股票投资组合的构建
(1) 构建原则
基金管理人原则上按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资
组合,根据标的指数成份股的变化或其权重的变动或跟踪误差的情况而进行相应
调整。
如因标的指数成份股调整、 股票停牌限制、 股票流动性不足、 基金申购或赎
回、 以及依照法律法规的规定不能进行买卖等各种基金管理人之外的因素， 致使
基金无法依指数权重购买某成份股、 投资不符合前述规定比例时， 基金管理人可
以根据市场情况， 采取合理措施， 在合理期限内进行适当的处理和调整。 本基金
对指数的拟合与复制， 在投资股票数量上可能与指数成份股数量有较小偏离， 但
应保证投资组合收益率与指数高度相关，并寻求跟踪误差的最小化。
(2) 构建方法：
基金管理人构建股票投资组合的过程主要分为3步：
1)确定目标组合： 基金管理人原则上主要按照标的指数的成份股组成及其权
重构建基金股票投资目标组合；
2)确定建仓策略： 基金经理根据对成份股的分析、 成份股流动性的分析和跟
踪误差情况等因素，利用数量化模型，确定合理的建仓策略；
3)逐步调整： 通过不断的优化最终确定目标组合之后， 基金经理在规定时间
内采用适当的手段调整实际组合直至达到跟踪指数的要求。
3、股票投资组合的管理
基金管理人通过定期对成份股公司行为信息、 标的指数变化、 申购赎回情况、
银河 沪深300 价值 指数 招募说 明书 （更 新摘 要）
38
投资组合头寸和流动性、 投资 操作、 跟踪误差 以及标的指数的编制规则和调整公
告等进行跟踪分析， 利用数量化分析模型， 制定并将投资组合调整到目标组合的
优化方案，力求最大限度地降低跟踪误差，以实现基金的投资目标。
4、跟踪误差的计算和控制
在基金运作过程中， 对指数基金的跟踪误差进行分析、 计算和控制， 基本思
路如下：
(1) 确定跟踪误差及其相关指标的控制目标值；
(2) 计算跟踪误差及其相关指标的实际值：每周、月、季度、半年、年、或
根据需要计算一定时间内的跟踪误差及其相关指标的具体指标值， 如达到或超过
预警阀值，将发出警戒信号，提示基金经理关注和调整；
(3) 将跟踪误差及其相关指标的实际值与控制目标值进行比较， 若符合条件，
则维持组合；若不符合条件，则对投资组合进行调整。
5、股票投资组合的调整
(1) 调整原则
本基金指数化投资组合原则上将根据标的指数成份股变化或其权重的变动
进行相应调整。 同时， 本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、 申购赎回变
动情况、 新股增发因素等变化， 对基金投资组合进行调整， 以保证基金净值增长
率与基准指数收益率之间的高度正相关，寻求跟踪误差最小化。
(2) 调整条件
当出现股票投资组合需要进行调整的事件或情形时， 如在建仓期、 或 遇有特
殊情况 、 或在一定时间内的跟踪误差或其相关指标超过相应的控制目标值时， 或
出现其他实际情况时，本基金将对股票投资组合进行调整。 特殊情况包括但不
限于第（四）节第1 条《股票投资策略》中所列示的情形。
(3) 调整步骤
1)计算投资组合目标权重： 使用多因素最优化模型， 求解使跟踪误差最小化
的投资组合，作为目标组合，用以替代个股或复制指数；
2)计算投资组合实际权重与目标权重的差值,据此确定组合中买卖股票的品
种、买卖方向，以及买卖比例或买卖数量；
银河 沪深300 价值 指数 招募说 明书 （更 新摘 要）
39
3)根据确定的买卖品种、 买卖方向、 买卖比例或买卖数量， 由基金经理发出
交易指令，交 易员执行交易指令，完成投资组合的调整。
(4) 调整方法
1)定期调整
本基金将根据所跟踪的沪深300 价值指数对其成份股及其权重的定期调整
方案，结合本基金投资组合的构造原则和权重，在考虑跟踪误差风险的基础上，
对股票投资组合进行相应调整。
2)不定期调整
a.与指数相关的调整
当沪深300 价值指数成份股因增发、 送配等股权变动而需进行成份股权重调
整时， 本基金将根据沪深300 价值指数在股权变动公告日次日发布的临时调整决
定及其需调整的权重比例，进行相应调整。
b.根据跟踪误差的情况调整
在实际投资中， 本基金实行对跟踪误差的密切监控和预警。 定期或根据需要
计算基金组合跟踪误差及其相关指标， 如达到或超过设定的预警阀值， 将发出警
戒信号，提示基金经理进行相应调整。
c.限制性调整
当投资组合中按基准权重投资的股票资产比例或个股比例超过法律法规或
监管机构对基金投资比例规定限制时，本基金将对其进行实时的被动性卖出调
整，并相应地对其他资产类别或个股进行微调，以保证基金合法规范运行。
d.大额赎回调整
当发生大额赎回超过最高现金保有比例5%时， 本基金将对股票投资组合进行
同比例的被动性卖出调整，以保证基金正常运行。
e.特殊情况的调整
对成份股中有按照法律法规规定不能进行买卖、 或因重大事件导致停牌、 或
财务风险较大、 或面临重大不利的司法诉讼等情况的股票， 本基金将根据数学优
化模型构造模拟组合来进行替代。
f.其他调整
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40
本基金将参与一级市场新股认购， 得到的非成份股将在其规定持有期之后的
一定时间以内卖出。
6、债券投资策略
基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要， 本基金将投资于到期日在
一年以内的国债、 央行票据等债券， 所投资的债券的信用评级级别应在 BBB 以上
（含 BBB ） 。本基 金将 根据宏观 经济形 势、货 币政策、 证券市 场变化 等分析判断
未来利率变化，结合债券定价技术，进行个券选择。
五 、投 资决策 依据 和决策 程序
1、投资决策依据
(1) 有关法律法规、基金合同的相关规定；
(2) 标的指数的编制规则和调整方案；
(3) 经济发展状况和证券市场发展态势。
2、投资决策程序
(1)研究与分析
本基金管理人内设研究部和数量分析小组，将定期或不定期地开展指数跟
踪、 成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、 成份股流动性分析、 跟踪误差及
其相关指标的计算监控和分析等工作， 并结合市场部门提供的申购赎回数据， 进
行投资组合的流动性分析，提供分析报告，供基金经理参考。
(2)投资组合的 构建和日常管理
投资决策委员会在基金合同规定的投资框架下， 定期或遇重大事项时召开投
资决策会议， 对基金的操作进行指导， 确定基金资产配置方案， 并审批重大单项
投资决定。
基金经理在投资决策委员会的授权下， 参考研究部和数量分析小组提供的分
析报告， 制定基金的投资策略。 在追求跟踪误差最小化的前提下， 在其权限范围
内进行基金的日常投资组合管理工作。
(3) 交易
基金经理制定具体的操作计划并通过交易系统或书面指令形式向中央交易
室发出交易指令。 中央交易室依据投资指令具体执行买卖操作， 并将指令的执行
银河 沪深300 价值 指数 招募说 明书 （更 新摘 要）
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情况反馈给基金经理。
(4)组合监控与调整
基金经理负责向投资决策委员会汇报基金投资执行情况。 监察部对基金投资
进行日常监督。研究部和数量分析小组定期对基金投资进行绩效评估和风险分
析， 并通过监察部 呈报给合规审查与风险控制委员会及督察长办公室、 投资决策
委员会、 基金经理及相关人员。 在监察部和数量分析小组提供的绩效评估和风险
分析报告的基础上， 基金经理定期对投资操作、 组合状况、 跟踪误差情况等进行
总结， 重点分析基金的跟踪偏离度和跟踪误差产生原因、 现金控制情况、 标的指
数成份股调整前后的操作、 以及成份股未来可能发生的变化等， 并对基金投资组
合进行相应调整。
六 、 业 绩比较 基准
沪深300 价值指数收益率*95% +银行活期存款收益率（税后）*5% 。
沪深300价值指数是中证指数公司开发的沪深300风格指数系列中的子指 数。
该指数以沪深300指数样本股为样本空间， 由其中100只价值Z值最高的股票构成。
该指数由 中证指数有限公司于2008年1月21日正式发布 ，以2004年12 月31日为基
期，基点为1000点。根据沪深300价值指数的编制方案，价值Z值的计算方法为：
首先计算出样本空间每只样本股的四个价值因子--股息收益率（D/P ）、每股净
资产与价格比率（B/P ）、每股净现金流与价格比率（CF/P）、每股收益与价格
比率 （E/P） ， 然后对所 有股票的四个变量值进行标准化z分处理。 一个公司股票
的价值Z 值是四个价值因子变量Z值的均值。沪深300价值指数具有市场认可程度
高、 市场代表性好、 流动性强、 成份股调整频率低等特点， 适合作为指数基金的
跟踪标的。 同时考虑到基金资产净值中有不低于5%的现金或者到期日在一年以内
的政府债券，因此选择上述业绩比较基准。
如果沪深 300 价值指数被停止编制及发布或由其他指数替代， 或由于指数编
制方法等重大变更导致沪深 300 价值指数不适用于本基金， 不宜继续作为业绩比
较基准，或证券市场有其他代表性更强、更适合本基金投资策略的指数推出时，
本基金管理人可以依据审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则， 在履
行适当 程序后变更本基金的标的指数和业绩比较基准， 并在变更前提前 2 个工作
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日在中国证监会指定的媒体上公告。
七 、 风 险收益 特征
本基金为 股票型 指 数基金， 属于证 券投资 基金中高 风险高 收益的 品种，其 预
期风险大于货币型基金、债券型基金、混合型基金。
八 、 投 资限制
1、 组合限制
本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点， 通过分散投
资降低基金财产的非系统性风险， 保持基金组合良好的流动性。 基金的投资组合
将遵循以下限制：
(1) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
(2) 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 的 同 一 权 证 ， 不 得 超 过 该 权 证 的
10 ％； 本基金在任何交易日买入权证的总金额， 不得超过上一交易日基金资产净
值的0.5 ％；
(3) 本基金 进入 全国银 行间同业 市场 进行债 券 回购的资 金余 额不得 超 过基金
资产净值的40％；
(4) 本基金跟踪标的指数的股票投资组合资产 （包括标的指数成份股和备选
成份股） 不低于基金资产的 90%， 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于
基金资产净值的5%；
(5) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含BBB)的债券；
(6) 基金财 产参 与股票 发行申购 ，本 基金所 申 报的金额 不超 过本基 金 的总资
产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(7) 法律法规以及监管机构规定的其他投资限制；
(8) 以后如有法律法规或监管机构允许基金投资的其他品种 （ 包括股指期货、
股指期权等金融衍生产品 ），投资比例将遵从法律法规或监管机构的规定。
如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的， 以变更后的
规定为准。 法律法规或 监管部门取消上述限制， 如适用于本基金， 则本基金投资
不再受相关限制 。
因证券市场波动、 上市公司合并、 基金规模变动 、 股权分置改革中支付对价
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43
等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 规定投资比例的， 基金管
理人应当在10 个交易日内进行调整。
基金管理 人应 当自基 金 合同生效 之日 起 6 个 月内使基 金的 投资组 合 比例符
合基金合同的有关约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生
效之日起开始。
2、 禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
(1) 承销证券；
(2) 向他人贷款或者提供担保；
(3) 从事承担无限责任的投资；
(4) 买卖其他基金份额，但 是国务院另有规定的除外；
(5) 向其基 金管 理人、 基金托管 人出 资或者 买 卖其基金 管理 人、基 金 托管人
发行的股票或者债券；
(6) 买卖与 其基 金管理 人、基金 托管 人有控 股 关系的股 东或 者与其 基 金管理
人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券；
(7) 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
(8) 依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动 ；
(9) 法律法规或 监管部门取消上述限制， 如适用于本基金，则本基金投资不
再受相关限制 。
九 、 基 金管理 人代 表基金 行使 股东权 利的 处理原 则及 方法
1、基金 管理人 按照国 家有关规 定代表 基金独 立行使股 东权利 ，保护 基金份
额持有人的利益；
2、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；
3、有利于基金财产的安全与增值；
4、不通 过关联 交易为 自身、雇 员、授 权代理 人或任何 存在利 害关系 的第三
人牟取任何不当利益。
十 、 基 金的融 资 、 融券
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本基金可以按照国家的有关规定进行融资 、融券。
十一 、 基金投 资组 合报告 （截 止于 2015 年 12 月31 日）
本投资组合报告已经基金托管人复核， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导
性陈述或者重大遗漏。本报告中所列财务数据未经审计。
1.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 169,029,245.15 94.28
其中： 股票 169,029,245.15 94.28
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 9,978,105.17 5.57
7 其他资 产 273,106.75 0.15
8 合计 179,280,457.07 100.00
1.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
1.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代
码
行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 5,253,628.18 2.95
C 制造业 29,111,994.34 16.33
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45
D
电力、 热力、 燃气 及水 生产 和
供应业
9,582,765.02 5.38
E 建筑业 8,716,439.38 4.89
F 批发和 零售 业 3,832,059.40 2.15
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 5,831,281.56 3.27
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技术 服
务业
1,756,621.74 0.99
J 金融业 90,491,333.50 50.76
K 房地产 业 11,716,543.48 6.57
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管理 业 1,085,242.40 0.61
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服务 业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 167,377,909.00 93.89
1.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 936.53 0.00
C 制造业 3,110.12 0.00
D 电力、 热力 、燃 气及 水 307.00 0.00
银河 沪深300 价值 指数 招募说 明书 （更 新摘 要）
46
生产和 供应 业
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 258.72 0.00
G
交通运 输、 仓储 和邮 政
业
1,642,793.76 0.92
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息
技术服 务业
- -
J 金融业 3,348.69 0.00
K 房地产 业 581.33 0.00
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施
管理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他
服务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,651,336.15 0.93
1.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
1.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股
票 投资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
银河 沪深300 价值 指数 招募说 明书 （更 新摘 要）
47
1 601318 中国平 安 363,196 13,075,056.00 7.33
2 600016 民生银 行 993,214 9,574,582.96 5.37
3 601166 兴业银 行 447,067 7,631,433.69 4.28
4 000002 万
科Ａ 270,823 6,616,205.89 3.71
5 600036 招商银 行 350,161 6,299,396.39 3.53
6 600000 浦发银 行 312,713 5,713,266.51 3.20
7 601328 交通银 行 789,455 5,084,090.20 2.85
8 601288 农业银 行 1,403,998 4,534,913.54 2.54
9 000651 格力电 器 161,342 3,605,993.70 2.02
10 601169 北京银 行 339,860 3,578,725.80 2.01
1.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股
票 投资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元 ）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601018 宁波港 201,096 1,640,943.36 0.92
2 601628 中国人 寿 98 2,774.38 0.00
3 600309 万华化 学 99 1,767.15 0.00
4 600009 上海机 场 55 1,623.60 0.00
5 002146 荣盛发 展 61 581.33 0.00
1.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
1.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
注：本基金本报告期末未持有债券。
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1.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券
投 资明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
1.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明
细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
1.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
1.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
1.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本基金报告期末未持有股指期货合约。
1.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金依据基金合同的规定， 以控制跟踪误差最小化为管理目标， 未进行股指期
货的投资。
1.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
1.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金未投资国债期货。
1.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本基金未投资国债期货。
1.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金未投资国债期货。
1.11 投 资组 合报告 附注
1.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查或
在报告编制日前一年内受到公开谴责，处罚的情形
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49
1.11.2
报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之
外的股票。
1.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 218,049.52
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,405.28
5 应收申 购款 52,651.95
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 273,106.75
1.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
1.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
1.11.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例
（% ）
流通受 限情 况说
明
1 000002 万
科Ａ 6,616,205.89 3.71 重大事 项停 牌
1.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例
流通受 限情 况说
明
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（%）
1 601018 宁波港 1,640,943.36 0.92 重大事 项停 牌
§2 开放式 基金份额变动
单位：份
报告期 期初 基金 份额 总额 161,276,835.97
报告期 期间 基金 总申 购份 额 18,608,797.21
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 33,300,090.38
报 告期期 间基金 拆分变动份 额（份 额减少 以
"-"填 列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 146,585,542.80
第六节
基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不预示其未来表
现。 投资有风险， 投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。 有关业绩数据经
托管人复核，但未经审计。
1、银河沪深300价值指数净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表（截至
2015年12 月31日）
注：本基金合同于2009 年12月28日生效。
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2、自基 金合同 生效以 来基金累 计份额 净值增 长率变动 及其与 同期业 绩比较基准
收益率变 动的比 较 银河 沪深 300 价 值指数 累 计净值收 益率与 业绩比 较基准收益
率历史走势对比图
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③
②-④
2010-01-01 至
2010-12-31
-15.98% 1.45% -22.83% 1.55% 6.85% -0.10%
2011-1-1至
2011-12-31
-17.72% 1.24% -17.08% 1.24% -0.64% 0.00%
2012-1-1至
2012-12-31
13.44% 1.09% 12.49% 1.11% 0.95% 0.02%
2013-1-1至
2013-12-31
-9.17% 1.44% -11.13% 1.43% 1.96% 0.01%
2014-1-1 至
2014-12-31
64.38% 1.24% 59.73% 1.27% 4.65% -0.03%
2015-1-1 至
2015-12-31
3.75% 2.37% 5.10% 2.33% -1.35% 0.04%
自基金 合同 生效
起至今
21.60% 1.53% 13.16% 1.54% 8.44% -0.01%
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52
第七节 基金 的费用
一、 与基金运作有关的费用
1、基金费用的种类
(1) 基金管理人的管理费；
(2) 基金托管人的托管费；
(3) 基金财产拨划支付的银行费用；
(4) 基金合同生效后的 基金信息披露费用；
(5) 基金份额持有人大会费用；
(6) 基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
(7) 基金的指数使用费；
(8) 基金的证券交易费用；
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(9) 依法可以在基金财产中列支的其他费用。
2、上述 基金费 用由基 金管理人 在法律 规定的 范围内按 照公允 的市场 价格确
定，法律法规另有规定时从其规定。
3、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
(1) 基金管理人的管理费
在通常情况下， 基金管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。 计
算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提， 按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金管理
费划付指令， 经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次
性支付给基金管理人， 若遇法定节假日、 休息日 或不可抗力致使无法按时支付的 ，
支付日期顺延。
(2) 基金托管人的托管费
在通常情况下， 基金托管费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。 计
算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提， 按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金托管
费划付 指令， 经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次
性支付给基金托管人， 若遇法定节假日、 休息日 或不可抗力致使无法按时支付的 ，
支付日期顺延。
(3) 基金的指数使用费
本基金作为指数基金， 需根据与指数所有人中证指数有限公司签署的指数使
用许可协议的约定向中证指数有限公司支付指数使用费。 通常情况下， 指数使用
费按前一日基金资产净值的0.02% （2个基点） 的年费率计提， 且收取下限为每季
银河 沪深300 价值 指数 招募说 明书 （更 新摘 要）
54
度人民币5万元。计算方法如下：
H= E×指数使用费年费率÷当年天数
H 为每日计提的指数使用费
E 为前一日的基金资产净值
指数使用费从基金合同生效日开始每日计算， 逐日累计； 基金设立当年不足
3个月的，按照3个月收费。
指数使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令， 经基金托管人
复核后于次季初10个工作日内从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司。
如果指数使用费的计算方法和费率等需要调整， 本基金将在履行适当程序后
变更本基金的指数使用费率或费率计算方法， 基金管理人应及时按照 《信息披露
管理办法》的规定在指定媒体进行公告。
(4) 上述“1、 基金费用的种类 ”中(3)到(9)项费用由基金托管人根据其他有
关法规及相应协议的规定，按费 用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
4、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
基金合同生效前所发生的信息披露费、 律师费和会计师费以及其他费用不从基金
财产中支付。
5、基金 管理人 和基金 托管人可 根据基 金发展 情况调整 基金管 理费率 和基金
托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒体上刊登公告。
二 、与基金销售有关的费用
本基金认购费的费率水平、 计算公式、 收取方 式和使用方式请详见本招募说
明书 “六、基金的募集 ”中“（六）本基金的 初始面值、认购价格及计算公式、
认购费用 ”中的相关规定。
本基金的申购费、 赎回费的费率水平、 计算公式、 收取方式和使用方式请详
见本招募说明书 “八、 基金份额的申购、 赎回、 非交易过户与转托管 ” 中的“ （六）
申购和赎回的价格、费用及其用途 ”中的相关规定。
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55
第八节 对招募说明书更新部分的说明
银河沪深 300 价值指数 证券投资基金本次更新 招募说明书依据 《中华人民共
和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《 公开募集证券投资
运作管理办法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 》 等有关法规及《 银 河 沪 深 300
价值指数 证券投资基金 基金合同》 进行更新编写， 更新的内容主要包括以下几部
分：
1、 “第三节 基金管理人” 之“(二)主要人员情况” 原总经理尤象都先生因
个人原因辞职， 经公司第四届董事会审议通过， 由副总经理陈勇先生代为履行总
经理职务； 董事会成员、 监事会成员、 投资决策委员会成员根据实际情况进行了
更新。
2、 “第 四节 基金托 管 人”之 “ 一、基 金托管 人情况 ” 根据实 际情况 进行了
相应更新 。
3、 “第五节 相关服务机构” 对基金份额发售机构 的信息进行了更新 。
4、 “第 十节 基金的 投 资” 更新 了“ （ 十 一） 基金投资 组合报 告 ” ， 本报告截
止日为 2015 年 12 月 31 日，该部分内容均按有关规定编制，并经基金托管人复
核，但未经审计 。
5、 更新 了“第 十一节 基金的业 绩” ， 对基金 成立以来 至2015年12 月31日的
基金业绩表现进行了披露。 该部分内容均按有关规定编制， 并经基金托管人复核，
但相关财务数据未经审计。
6、 “第二十四节 其他应披露事项” 中列示了本报告期内本基金及本基金管
理公司在指定报纸上披露的临时报告。
银河基金管理有限公司
二○一六年二月 五日
