国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
招募说明书 （更新）摘要
国 联 安 中 证 股 债 动 态 策 略 指 数 证 券 投
资 基 金
招 募 说 明 书 （ 更 新 ） 摘要
基金管理人： 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司
基金托管人： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
【重要 提示】
本基金经中国证券监督管理委员会2013 年2 月6 日证监许可[2013]128
号文核准募集。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明
书经中国证监会核准， 但中国证监会对本基金 募集的核准，并不表明 其对
本基金的价值和收益做 出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金 没有
风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金财产，但不保证基金 一定盈利，也不保证最 低收益 。 因 基 金 价 格 可升 可
跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波
动。投资者在投资本基 金前，需全面认识本基 金产品的风险收益特征 和产
品特性，充分考虑自身 的风险承受能力，理性 判断市场，对投资本基 金的
意愿、时机、数量等投 资行为作出独立决策。 投资者根据所持有份额 享受
基金的收益，但同时也 需承担相应的投资风险 。投资本基金可能遇到 的风
险包括：因政治、经济 、社会等因素对证券价 格波动产生影响而引发 的系
统性风险，个别证券特 有的非系统性风险，基 金管理人在基金管理实 施过
程中产生的基金管理风 险，本基金投资债券引 发的信用风险，以及本 基金
投资策略所特有的风险 等等。 本 基 金 为 被 动 投资 型 指 数 基 金 ， 具 有 较高 风
险、较高预期收益的特 征，其风险和预期收益 均高于货币市场基金和 债券
型基金。
投资有风险， 投资者认 购 （或申购） 基金时应 认真阅读本招募说明书。国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
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基金的过往业绩并不 预示 其未来表现。 基 金 管理 人 管 理 的 其 他 基 金 的业 绩
并不构成本基金业绩表现的保证。 基金管理人提醒投资 人基金投资的 “ 买者
自负” 原则， 在做出投资决策后， 基金运营状况与基金净值变化引致的投资
风险，由投资者自行负担 。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。
基金合同是约定基金当 事人之间权利、义务的 法律文件。基金投资人 自依
基金合同取得基金份额 ，即成为基金份额持有 人和本基金合同的当事 人，
其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受， 并按照 《基
金法》、《运作办法》 、基金合同及其他有关 规定享有权利、承担义 务。
基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
本招募说明书 （更新） 所载内容截止日为 2015 年 12 月 24 日， 有关财
务数据和净值表现截止日为 2015 年 12 月 31 日( 财务数据未经审 计) 。 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
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一 、基 金合 同生 效日 期：2013 年 6 月 26 日
二 、基 金管 理人
（一） 基金管理人概况
名称：国联安基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼
法定代表人： 庹启斌
成立日期：2003年4月3日
批准设立机关：中国证券监督管理委员会
批准设立文号： 中国证监会证监基金字[2003]42号
组织形式：有限责任公司
注册资本：1.5亿元人民币
存续期限： 五十年或股东一致同意延长的其他期限
电话：（021）38992888
联系人：茅斐
股权结构：
股东名称 持股比例
国泰君安证券股份有限公司 51%
德国安联集团 49%
（二）主要人员情况
1、董事会成员
（1） 庹启斌先生， 董 事长， 经济学博士。 历 任华东师范大学国际金融
系讲师、君安证券有限 公司万航渡路营业部经 理、资产管理公司研究 部经
理、香港公司研究策划 部经理、研究发展中心 主任、经纪管理部总经 理、
债券部总经理、副总裁 ，国泰君安证券股份有 限公司副总裁。现任国 泰君国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
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安证券股份有限公司执 行董事、党委委员；国 联安基金管理有限公司 董事
长。
（2）Andrew Douglas Eu （余义焜）先生，副董事长，工商管理硕士。
历任怡富证券投资有限公司高级研究分析员、 投资经理、 董事 （地区 业务） 、
JF资产管理有限公司董事、 行政总裁。 现任安联环球投资亚太区行政总裁、
安联全球执行委员会成员、安联环球投资亚太有限公司董事。
（3）谭晓雨女士，公司总经理，经济学硕士，国务院特殊津贴专家，
高级经济师。历任君安 证券有限公司研究所行 业部研究员、二级研究 员及
高级研究员；国泰君安 证券股份有限公司研究 所副所长、咨询部总经 理及
财富管理部联席总经理 。现任国联安基金管理 有限公司总经理职务。2015
年8月18日， 根据公司第四届董事会第十七次会议， 同意周浩先生不再担任
公司督察长职务，由总经理谭晓雨女士代行督察长职务。
（4） 叶锦华先生 （IP Kam Wah ） ， 董事， 学士 学位， 澳洲注册会计师。
历任瑞士银行香港分行 会计经理、财务总监； 瑞士银行集团财务董事 、亚
太区财务变更计划负责 人及项目总监；瑞银环 球资产管理有限公司亚 太区
首席财务总监及常务董 事；瑞银证券投资信托 股份有限公司财务总监 及公
司监事；瑞银环球资产 管理（日本）有限公司 法定核数师；国投瑞银 基金
管理有限公司监事、监 事长。现任安联环球投 资亚太区首席财务总监 ，安
联环球投资亚太有限公 司董事，德盛安联资产 管理公司（日本、新加 坡、
台湾）董事。
（5） 汪卫杰先生， 董 事， 经济学硕士， 会计 师职称。1994 年起进入金
融行业，历任君安证券 有限责任公司财务部主 管、稽核部副总经理、 资金
计划部副总经理、长沙 营业部总经理、财务总 部总经理、深圳分公司 总经
理助理、计划财务总部 总经理、国泰君安证券 股份有限公司计划财务 总部
总经理、资产负债管理 委员会专职主任委员、 子公司管理小组主任。 现任
国泰君安证券股份有限公司监事会办公室主任、纪检监察室主任。
（6） 程静萍女士， 独 立董事， 高级 经济师职称。 历任上海市财政局副
科长、副处长、处长、 局长助理，上海市财政 局、税务局副局长，上 海市
计划委员会、上海市发 展计划委员会副主任兼 上海市物价局局长、上 海市
发展和改革委员会副主 任、第十届全国人大代 表、上海市决策咨询委 员会国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
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专职委员。现任上海银行独立董事、上海市创业投资行业协会会长。
（7） 王鸿嫔女士， 独 立董事， 法学士。 历任 台湾摩根资产管理旗下的
怡富证券投资信托有限 公司副总经理、怡富证 券投资顾问公司总经理 ，中
国摩根资产管理董事总 经理、上投摩根基金管 理有限公司总经理。现 主要
从事教育工作和公益活动。
（8 ）胡斌先生，独立董事，特许金融分析师(CFA) ，美国伊利诺伊大
学(UIUC)工商管理硕士 （MBA） 、 上海交通大 学管理工程博士。 历任纽约银
行 梅 隆 资 产 管 理 公 司 担 任Standish Mellon 量 化 分 析 师 、 公 司 副 总 裁 ，
Coefficient Global 公 司 创 始 人 之 一 兼 基 金 经 理 。2007 年11 月 起 ， 担 任 梅
隆资产管理中国区负责人。2010年7月起， 于纽银梅隆西部基金管理有限公
司担任首席执行官（总 经理）。现任上海系数 股权投资基金管理合伙 企业
（有限合伙）担任总经理。
2、监事信息：
（1） 元湉伟女士， 监事会主席， 北京大学光华 管理学院工商管理硕士。
历任中国工商银行大连 分行出纳、会计、信息 技术等工作，1992 年 担任 工
商银行信托公司证券部 副主任；1994 年 加 入 君安 证 券 任 大 连 营 业 部 总经 理
助理，期间兼任君安物 业有限责任公司总经理 ；1999 年 担 任 国 泰 君 安证 券
大连西安路营业部副总经理；2004 年起任大连营业部总经理；2005 年起任
辽宁营销总部副总经理；2007 年起任辽宁营销总部总经理；2009 年起担任
辽宁分公司总经理；2012 年起任财富管理部总 经理；现任国联安基金 管理
有限公司监事会主席。
（2） 庄小慧女士， 监事 ， 法律硕士。 历任Bell, Temple见习律师、 McCague,
Peacock, Borlack, McInnis & Lloyd 大律师 及事务律师助理、金杜律师事
务所事务律师助理、瑞 士再保险公司法律顾问 。现任安联环球投资亚 太区
法律顾问。
（3） 朱慧女士， 职工 监事， 经济学学士， 历 任国泰证券有限公司、 国
泰君安证券股份有限公 司财务部副经理，现任 国联安基金管理有限公 司财
务部总监。
（4） 刘涓女士， 职工 监事， 经济学学士， 现 任国联安基金管理有限公国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
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司基金事务部副总监。
3、公司高级管理人员
（1） 庹启斌先生， 董 事长， 经济学博士。 历 任华东师范大学 国际金融
系讲师、君安证券有限 公司万航渡路营业部经 理、资产管理公司研究 部经
理、香港公司研究策划 部经理、研究发展中心 主任、经纪管理部总经 理、
债券部总经理、副总裁 ，国泰君安证券股份有 限公司副总裁。现任国 泰君
安证券股份有限公司执 行董事、党委委员；国 联安基金管理有限公司 董事
长。
（2）谭晓雨女士，公司总经理，经济学硕士，国务院特殊津贴专家，
高级经济师。历任君安 证券有限公司研究所行 业部研究员、二级研究 员及
高级研究员；国泰君安 证券股份有限公司研究 所副所长、咨询部总经 理及
财富管理部联席总经理 。现任国联安基金管理 有限公司总经理职务。2015
年8月18日， 根据公司第四届董事会第十七次会议， 同意周浩先生不再担任
公司督察长职务，由总经理谭晓雨女士代行督察长职务。
（3） 李柯女士， 副总 经理， 经济学学士。 历 任中国建设银行上海分行
国际业务部、上海联合 财务有限公司资金财务 部副经理、经理、营运 负责
人兼内部审计师、公司 副总经理、国联安基金 管理有限公司财务总监 、总
经理助理，现担任国联安基金管理有限公司副总经理。
（4） 魏东先生， 副总 经理， 经济学硕士。 曾 任职于平安证券有限责任
公 司 和 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 ；2003 年1 月 加 盟 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公
司，先后 担 任 交 易 部 总经 理 、 华 宝 兴 业 宝 康 灵活 配 置 证 券 投 资 基 金 基金 经
理和华宝兴业先进成长 股票型证券投资基金基 金经理、投资副总监及 国内
投资部总经理职务。2009 年6 月 加 入 国 联 安 基金 管 理 有 限 公 司, 先 后担 任 总
经理助理、 投资总监的 职务。2009年9月起， 担任国联安德盛精选混合证券
投资基金的基金经理。2009年12月至2011 年8月， 兼任国联安主题驱动股票
型证券投资基金的基金经理。2014年3月起， 兼任国联安新精选灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理。 现担任国联安 基金管理有限公司副总经理。
（5 ）满黎先生，副总 经理，研究生学历 。 曾任 职 于 华 安 基 金 管 理 有限
公司，先后担任上海分 公司高级投资顾问、西 安分公司总经理、华东 业务国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
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总部总经理、北京总部高级董事总经理；2012 年 9 月加盟国联安基金管理
有限公司，担任市场总监。自 2012 年 11 月起，担任国联安基金管理有限
公司副总经理。
4、基金经理
本基金基金经理为黄欣。 黄欣先生， 硕士，2003 年10 月加盟国联安基
金管理有限公司 ， 先后 担任产品开发部经理助理 （主持部门工作） 、 总经理
特别助理、 债券投资助理及基金经理助理的职务。 黄欣先生自2010 年4 月
起至今， 担任国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 基金经理； 自 2010
年5 月起至2012 年9 月期间兼任国联安德盛安心成长混合型证券投资基金
基金经理；自 2010 年 11 月起至今，兼任 上证大宗商品股票交易型开放式
指数证券投资基金 基金经理，自 2010 年 12 月起至今，兼任国联安上证大
宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金经理。
5、投资决策委员会成员
投资决策委员会是公司基金投资的最高投资决策机构。投资决策委员
会由公司总经理、主管 投资的副总经理、投资 组合管理部负责人、固 定收
益业务负责人、 研究部负责人及高级基金经理1-2人(根据需要) 组成。 投资
决策委员会成 员为:
谭晓雨（总经理）投委会主席
魏东(投资总监、副总经理) 投委会执行主席
邹新进（投资组合管理部总监）
扬子江（研究部总监）
冯俊（固定收益部负责人）
高级基金经理1-2人(根据需要)
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
三 、基 金托 管人
一、基金托管人情况
（一）基本情况 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
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名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院1 号楼
法定代表人：王洪章
成立时间：2004 年09 月17 日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号
联系人：田
青
联系电话：(010)6759 5096
中国建设银行成立于 1954 年 10 月，是一家国内领先、国际知名的大
型股份制商业银行，总部设在北京。中国建设银行于 2005 年 10 月在香港
联合交易所挂牌上市(股票代码 939)，于 2007 年 9 月在上海证券交 易所挂
牌上市(股票代码 601939)。
2015 年6 月末， 本集团资产总额182,192 亿元， 较上年末增长 8.81%；
客户贷款和垫款总额 101,571 亿元，增长 7.20%；客户存款总额 136,970
亿元，增长 6.19%。净利润 1,322 亿元，同比 增长 0.97%；营业收入 3,110
亿元， 同比增长 8.34%， 其中， 利息净收入同 比增长 6.31%， 手续费及佣金
净收入同比增长 5.76%。 成本收入比 23.23%， 同比下降0.94 个百分点。 资
本充足率14.70%，处于同业领先地位。
物理与电子渠道协同发展。总行成立了渠道与运营管理部，全面推进
渠道整合；营业网点“三综合”建设取得新进展，综合性网点达到1.44万
个， 综合营销团队达到19,934个、 综合柜员占比达到84%， 客户可在转型网
点享受便捷舒适的“一站式”服务。加快打造电子银行的主渠道建设，有
力支持物理渠道的综合化转型，电子银行和自助渠道账务性交易量占比达
94.32%，较上年末提高6.29个百分点；个人网上银行客户、企业网上银行
客户、 手机银行客户分 别增长8.19%、10.78% 和11.47%； 善融商务推出精品
移动平台，个人商城手机客户端“建行善融商城”正式上线。
转型重点业务快速发展。2015年6月末， 累计承销非金融企业债务融资国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
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工具2,374.76 亿元，承销金额继续保持同业第一；证券投 资基金托管只数
和新发基金托管只数均列市场第一，成为首批香港基金内地销售代理人中
唯一一家银行代理人；多模式现金池、票据池、银联单位结算卡等战略性
产品市场份额不断扩大，现金管理品牌“禹道”的市场影响力持续提升；
代理中央财政授权支付业务、代理中央非税收入收缴业务客户数保持同业
第一，在同业中首家按照财政部要求实现中央非税收入收缴电子化上线试
点。 “鑫存管” 证券客 户保证金第三方存管客户数3,076万户， 管理资金总
额7,417.41亿元，均为行业第一。
2015年上半年，本集团各方面良好表现，得到市场与业界广泛认可，
先后荣获国内外知名机构授予的40多项重要奖项。在英国《银行家》杂志
2015年 “世界银行1000强排名” 中， 以一级资 本总额继续位列全球第2；在
美国 《福布斯》 杂志2015年全球上市公司2000强排名中继续位列第2； 在美
国《财富》杂志2015年世界500强排名第29位，较上年上升9位；荣获美国
《环球金融》杂志颁发的“2015年中国最佳银行”奖项；荣获中国银行业
协会授予的“年度最具社会责任金融机构奖”和“年度社会责任最佳民生
金融奖”两个综合大奖。
中国建设银行总行设投资托管业务部，下设综合处、基金市场处、证
券保险资产市 场 处 、 理财 信 托 股 权 市 场 处 、QFII 托管处、养老金托管 处、
清算处、 核算处、 监督稽核处等9个职能处室， 在上海设有投资托管服务上
海备份中心， 共有员工210余人。 自2007 年起， 托管部连续聘请外部会计师
事务所对托管业务进行内部控制审计， 并已经 成为常规化的内控工作手段。
（二）主要人员情况
赵观甫， 投资托管业务部总经理， 曾先后在中国建设银行郑州市分行、
总行信贷部、总行信贷 二部、行长办公室工作 ，并在中国建设银行河 北省
分行营业部、总行个人 银行业务部、总行审计 部担任领导职务，长期 从事
信贷业务、个人银行业 务和内部审计等工作， 具有丰富的客户服务和 业务
管理经验。
张军红， 投资托管业务部副总经理， 曾就职于中国建设银行青岛分行、
中国建设银行总行零售 业务部、个人银行业务 部、行长办公室，长期 从事
零售业务和个人存款业 务管理等工作，具有丰 富的客户服务和业务管 理经国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
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验。
张力铮，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行建筑
经济部、信贷二部、信 贷部、信贷管理部、信 贷经营部、公司业务部 ，并
在总行集团客户部和中 国建设银行北京市分行 担任领导职务，长期从 事信
贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
黄秀莲，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计
部， 长期从事托管业务管理等工作， 具有丰富的客户服务和业务管理经验。
（三）基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行
一直秉持“以客户为中 心”的经营理念，不断 加强风险管理和内部控 制，
严格履行托管人的各项 职责，切实维护资产持 有人的合法权益，为资 产委
托人提供高质量的托管 服务。经过多年稳步发 展，中国建设银行托管 资产
规模不断扩大，托管业 务品种不断增加，已形 成包括证券投资基金、 社保
基金、保险资金、基本 养老个人账户、QFII 、企 业 年 金 等 产 品 在 内 的托 管
业务体系， 是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。 截至 2015 年
末，中国建设银行已托管 556 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的
托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行自 2009
年至今连续五年被国际权威杂志 《全球托管人》 评为 “中国最佳托管 银行” 。
二、基金托管人的内部控制制度
（一）内部控制目标
作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法
规、行业监管规章和本 行内有关管理规定，守 法经营、规范运作、严 格监
察，确保业务的稳健运 行，保证基金财产的 安全 完 整 ， 确 保 有 关 信 息的 真
实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。
（二）内部控制组织结构
中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部
控制工作，对托管业务 风险控制工作进行检查 指导。投资托管业务部 专门
设置了监督稽核处，配 备了专职内控监督人员 负责托管业务的内控监 督工
作，具有独立行使监督稽核工作职权和能力。
（三）内部控制制度及措施 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
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投资托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、
控制制度、岗位职责、 业务操作流程，可以保 证托管业务的规范操作 和顺
利进行；业务人员具备 从业资格；业务管理严 格实行复核、审核、检 查制
度，授权工作实行集中 控制，业务印章按规程 保管、存放、使用，账 户资
料严格保管，制约机制 严格有效；业务操作区 专门设置，封闭管理， 实施
音像监控；业务信息由 专职信息披露人负责， 防止泄密；业务实现自 动化
操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
（一）监督方法
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的
投资运作。利用自行开 发的“托管业务综合系 统—— 基 金 监 督 子 系 统” ，
严格按照现行法律法规 以及基金合同规定，对 基金管理人运作基金的 投资
比例、投资范围、投资 组合等情况进行监督， 并定期编写基金投资运 作监
督报告，报送中国证监 会。在日常为基金投资 运作所提供的基金清算 和核
算服务环节中，对基金 管理人发送的投资指令 、基金管理人对各基金 费用
的提取与开支情况进行检查监督。
（二）监督流程
1. 每工作日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例控制指
标进行例行监控，发现 投资比例超标等 异 常 情况 ， 向 基 金 管 理 人 发 出书 面
通知， 与基金管理人进 行情况核实， 督促其纠正， 并及时报告中国证监会。
2. 收到基金管理人的划款指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对
象及交易对手等内容进行合法合规性监督。
3. 根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对
各基金投资运作的合法合规性、 投资独立性和 风格显著性等方面进行评价，
报送中国证监会。
4. 通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基
金管理人进行解释或举证，并及时报告中国证监会。
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四 、相 关服 务机 构
（一） 基金份额 销售 机构
（1 ） 直销机构
名称：国联安 基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼
法定代表人： 庹启斌
联系人：茅斐
客户服务电话：400-700-0365（免长途通话费） 、86-21-3878 4766
网址：
w w w . v i p - f u n d s . c o
m 或
w w w . G T J A - A l l i a n z
. c o m
（2 ） 销售 机构
1）中国建设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区金融大街 25 号
法定代表人：王洪章
联系电话：010-67596084
联系人：王琳
客服电话：95533
网址：www.ccb.com
2）上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址： 上海中山东一路12 号
办公地址：上海市中山东一路 12 号
法定代表人：吉晓辉
联系电话： （021）61616206
联系人：虞谷云 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
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客户服务电话：95528
网址：www.spdb.com.cn
3）交通银行股份有限公司
注册地址：上海市银城中路 188 号
办公地址：上海市银城中路 188 号
法定代表人：牛锡明
联系电话：021-58781234
联系人：曹榕
客户服务电话：95559
网址：www.bankcomm.com
4）招商银行股份有限公司
注册地址：中国广东省深圳市福田区深南大道 7088 号
办公地址：中国广东省深圳市福田区深南大道 7088 号
法定代表人：李建红
联系电话： （0755）83077278
联系人：邓炯鹏
客户服务电话：95555
网址：www.cmbchina.com
5）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法定代表人：万建华
电话： （021 ）38676161
联系人：芮敏琪
客户服务电话： 95521
网址：www.gtja.com
6）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
法定代表人：宫少林 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
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联系电话：0755-82943079
联系人：吴少彬
客户服务电话：95565 或 400-8888-111
网址：www.newone.com.cn
7）国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦
办公地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦
法定代表人：何如
联系电话： （0755）82133066
联系人： 李颖
客户服务电话：95536
网址：www.guosen.com.cn
8）中国光大银行股份有限公司
住所：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心
办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心
法定代表人：唐双宁
联系电话：010-63636235
联系人：张谞
客户服务电话：95595
网址：www.cebbank.com
9）天风证券股份有限公司
住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼
办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场A 座 37 楼
法定代表人：余磊
联系电话：027-87618882
联系人：翟璟
客户服务电话：400-8005-000
网址：www.tfzq.com
10）中国国际期货有限公司
住所：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
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12层
办公地址：北京市朝阳区麦子店西路3号新恒基国际大厦15 层
法定代表人：王兵
联系人：赵森
电话：010-59539864
客服电话：95162、400-8888-160
网址：www.cifco.net
11）中山证券有限责任公司
住所：深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 29 层
办公地址：深圳市华侨城深南大道 9010 号
法定代表人：黄扬录
联系电话：0755-82570586
联系人：罗艺琳
客户服务电话：400-1022-011
网址：www.zszq.com
12）中国国际金融有限公司
住所：北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座27 层及28 层
办公地址：北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼2 座27 层及 28 层
法定代表人：丁学东
联系人：杨涵宇
联系电话：010-65051166
客户服务电话：4009101166
网址：www.cicc.com.cn
13）第一创业证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦20 楼
办公地址：广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼
法定代表人：刘学民
电话：0755-25832583
联系人：毛诗莉
客户服务电话：400-8881-888 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
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网址：www.fcsc.com
14）天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦B 座701
办公地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦B 座701
法定代表人：林义相
电话：010-66045608
联系人：尹伶
客户服务电话：010-66045555
网址：www.txsec.com
15）杭州数米基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号12 层
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号12 层
法定代表人：陈柏青
联系电话：0571-28829790
联系人：周嬿旻
客户服务电话：400-0766-123
网址：www.fund123.cn
16）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路 195 号3C-9 楼
办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号3C-9 楼
法定代表人：其实
联系电话：021-54509998
联系人：练兰兰
客户服务电话：400-1818-188
网址：www.1234567.com.cn
17）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903 —906 室
办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903 —906 室
法定代表人：杨文斌
联系电话：021-58870011 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
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联系人：王玉山
客户服务电话：400-7009-665
网址：www.ehowbuy.com
18 ） 北京展恒基金销售股份有限公司注册地址：北京市朝阳区华严北
里2 号民建大厦 6 层
办公地址：北京市朝阳区华严北里 2 号民建大厦6 层
法定代表人：闫振杰
联系电话：010-62020088
联系人：宋丽冉
客户服务电话：400-8886-661
网址：www.myfund.com
19）深圳众禄金融控股股份有限公司
注册地址：广东省深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
办公地址：广东省深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
法定代表人：薛峰
联系人：童彩平
联系电话：0755-33227950
客户服务电话：400-6788-887
网址： www.zlfund.cn
20) 和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦10 层
办公地址：上海市浦东新区东方路 18 号保利广场E 座18 楼
法定代表人：王莉
电话：021-68419822
联系人：周轶
客户服务电话：400-920-0022
网址：licaike.hexun.com
21) 名称：上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号2 幢220 室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际B 座 16 层 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
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法定代表人：张跃伟
电话：021-20691835
联系人：单丙烨
客户服务电话：400-820-2899
网址：www.erichfund.com
22) 名称：上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号1033 室
办公地址：上海浦东新区峨山路 91 弄61 号10 号楼12 楼
法定代表人：沈继伟
电话：021-50583533
联系人：赵沛然
客户服务电话：4000-676-266
网址： www.leadfund.com.cn
基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的机构销
售本基金，并及时公告。
23）万银财富（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号院5 号楼3201 内
办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号院5 号楼3201 内
法定代表人：王斐
电话：010-59393923
联系人：付少帅
客户服务电话：400-059-8888
网址：www.wy-fund.com
24）北京增财基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦1208
办公地址：北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦1208
法定代表人：罗细安
电话：010-67000988
联系人：李皓
客户服务电话：400-001-8811 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
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网址： http://www.zcvc.com.cn
25）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋10 层1006#
办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦16 层 A 区
法定代表人：杨懿
电话：15810206817
联系人：张燕
客户服务电话：400-166-1188
网址：http://8.jrj.com.cn/
26）上海联泰资产管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层310 室
办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号8 号楼3 层
法定代表人：燕斌
电话：021-52822063
联系人：凌秋艳
客户服务电话: 4000-466-788
网址：http ：//www.66zichan.com
27）北京乐融多源投资咨询有限公司
住所：北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼16 层1603 室
办公地址：北京市朝阳区西大望路 1 号1 号楼16 层1603 室
法定代表人：董浩
电话：010- 56580666
联系人：张婷婷
客户服务电话：400-068-1176
网址：https://www.jimufund.com/
28）大泰金石投资管理有限公司
注册地址： 南京市建邺区江东中路359 号国睿 大厦一号楼B 区4 楼A506
室
办公地址：上海市虹桥路 1386 号文广大厦 15 楼
法定代表人：袁顾明 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
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电话：021-22267943
联系人：朱真卿
客户服务电话：4009-282-266
网址：www.dtfunds.com
29）一路财富（北京）信息科技有限公司
注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼C 座702 室
办公地址：北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座2208
法定代表人：吴雪秀
电话：88312877
联系人：段京璐
客户服务电话：400-001-1566
网址：http://www.yilucaifu.com/
（二） 注册 登记机构
名称：国联安基金管理有限公司
住所及办公地址： 上海 市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼
法定代表人： 庹启斌
联系人：茅斐
电话：021-38992888
（三） 出具法律意见书的 律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址 ：上海市银城中路68 号时代金融中心 19 楼
负责人： 韩炯
联系人： 安冬
电话：021-31358666
传真：021-31358600
经办律师： 吕红、安冬 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
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（四） 审计基金 财产 的会 计师事务所
名称：毕马威华振会计师事务所
住所及办公地址：上海市静安区南京西路1266号恒隆广场50 楼
负责人：蔡廷基
联系人：王国蓓
联系电话：021-22122428
传真：021-62881889
经办注册会计师：王国蓓、戴丽
五 、基 金的 名称
国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
六 、基 金的 类型
混合型
七 、基 金的 投资 目标
紧密跟踪标的指数表现， 追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化， 力争使
基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.5% ， 年化跟踪误差不超过6% ， 努力实现与标的指数表现相一致的长期投
资收益。
八 、基 金的 投资 方向
本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上
市的股票 （包含中小板 、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、 债
券、资产支持证券、债 券回购、货币市场工具 、股指期货、权证 及 法律 法
规或中国证监会允许基 金投资的其它金融工具 （但须符合中国证监会 的相国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
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关规定） 。 其中， 投资于沪深 300 指数成份股及其备选成份股、 沪深 300 股
指期货净多头合约价值 之和占基金资产的比例 不低于标的指数中股票 类资
产配置比例的 90% ， 投 资于中证短融 50 指数的成份券及备选成份券的市值
占基金资产的比例不低于标的指数中债券类资产配置比例的 90% ， 其它金
融工具的投资比例符合 法律法规和监管机构的 规定。每个交易日日终 在扣
除股指期货合约需缴纳 的交易保证金后，本基 金应当保持不低于基金 资产
净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
九 、基 金的 投资 策略
本基金进行被动式指数化投资。其中，除应对赎回所必需的现金类资
产之外，其余基金资产 严格按照标的指数中股 票类资产与债券类资产 的比
例进行配置。
1、股票组合的构建方法
对于指数的股票资产部分采取完全复制的方法，主要按照标的指数的
成份股组成及其权重来 拟合复制标的指数，并 根据标的指数成份股及 其权
重的变动而进行相应调整，同时结合持有沪深 300 股指期货多头或空头，
以复制和跟踪标的指数的股票资产部分。
2、债券组合的构建方法
对于指数的债券资产部分采取抽样复制的方法，进行债券选择时，在
基于“平均久期盯住” 标准的基础上，主要通 过抽样优选标的指数成 份券
和通过灵活选取关键特 征类似的非成份券进行 投资组合的构建：首先 在综
合考虑债券流动性、收 益性、剩余久期等因素 的情况下选择对标的指 数走
势影响较大且流动性较 好的成份债券；当对标 的指数走势影响较大的 成份
债券流动性不足、价格 严重偏离合理估值、单 只成份券交易量不符合 市场
交易惯例等市场因素发 生时，本基金会根据市 场情况，结合经验判断 ，选
取关键特征和相关成份券类似的非成份券或者非成份券组合进行替代。
由于本基金投资策略中，债券部分并非完全被动复制标的指数，因此国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
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本基金投资组合中债券 个券权重和券种与标的 指数债券成份券和券种 间将
可能存在一定差异。
3、股指期货的投资
为有效控制指数的跟踪误差，本基金在注重风险管理的前提下，以套
期保值为目的，适度运 用股指期货。 本 基 金 利用 股 指 期 货 流 动 性 好 、交 易
成本低和杠杆操作等特 点，通过股指期货就本 基金投资组合对标的指 数的
拟合效果进行及时、有 效地调整，并提高投资 组合的运作效率等。例 如在
本基金的建仓期或发生 大额净申购时，可运用 股指期货有效减少基金 组合
资产配置与跟踪标的之 间的差距；在本基金发 生大额净赎回时，可运 用股
指期货控制基金较大幅 度减仓时可能存在的冲 击成本，从而 确 保 投 资组 合
对指数跟踪的效果。
基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人
员负责股指期货的投资 审批事项，同时针对股 指期货交易制定投资决 策流
程和风险控制等制度并报董事会批准。
十、 标 的指 数及 业绩 比较 基准
1、标的指数
本基金的标的指数为 中证股债动态合成期权策略指数。
中证股债动态合成期权策略指数是多资产策略指数，由股票和债券两
类资产构成， 这两类资产分别由沪深 300 指数与中证短融 50 指数代表 。 中
证股债动态合成期权策 略指数 旨 在 模 拟 合 成 期权 的 风 险 收 益 状 况 。 这类 策
略以期权定价模型为基 础，通过动态调整股票 和固定收益两类资产的 配置
比例，合成相应资产组 合的期权暴露头寸，从 而在尽可能锁定股市上 涨收
益的同时，达到对冲组合风险的效果。
若标的指数变更涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基
金管理人应就变更标的 指数召开基金份额持有 人大会，并报中国证监 会备
案且在指定媒体上刊登公告 ； 若标的指数变更对基金投资无实质性影响 （包国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
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括但不限于编制机构变更、 指数更名等 ） ， 则无需召开基金份额持有人大会，
基金管理人应在取得基金托管人同意后，报中国证监会备案 并及时公告 。
2、业绩比较基准
95%× 中证股债动态合 成期权策略指数 收益率+ 5% × 活期存款利率 （ 税
后）
本基金标的指数变更的，业绩比较基准相应变更。此外，如果今后法
律法规或基金合同发生 变化，或者有更权威的 、更能为市场普遍接受 的业
绩比较基准推出， 或者 基金管理人认为上述比较基准已不适用于本基金时，
本基金管理人可以在与 本基金托管人协商同意 后变更业绩比较基准并 及时
公告，而无需召开持有人大会。
十 一、 基金 的 风 险收 益特 征
本基金为被动投资型指数基金， 具有较高风险、 较高预期收益的特征，
其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。
十 二、 基金 投资 组合 报告
本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及 连带
责任。
本 基 金 的 托 管 人 —— 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规
定，复核了本报告中的 财务指标、净值表现和 投资组合报告等内容， 保证
复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重 大遗漏。本投资组合报 告所
载数据截至 2015 年 12 月 31 日，本报告财务资料未经审计 师审计。
1 报告 期末 基金资 产组合 情况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%) 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
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1 权益投 资 1,407,210.03 35.09
其中： 股票 1,407,210.03 35.09
2 固定收 益投 资 2,229,622.60 55.60
其中： 债券 2,229,622.60 55.60
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 331,041.59 8.26
7
其他各 项资 产 41,971.16 1.05
8
合计 4,009,845.38 100.00
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 存在 尾差。
2 报告 期末 按行业 分类的 股票 投资组 合
2.1 积极投 资按 行业分类 的股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
665.01 0.02
C 制造业
10,951.00 0.28
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和 零售 业
976.10 0.03
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
8,791.20 0.23
J 金融业
- -
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- - 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
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M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
540.00 0.01
S 综合
- -
合计
21,923.31 0.57
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 存在 尾差。
2.2 指数投 资按 行业分类 的股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
1,512.00 0.04
B 采矿业
45,966.90 1.19
C 制造业
443,648.21 11.49
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
56,814.25 1.47
E 建筑业
52,975.91 1.37
F 批发和 零售 业
47,146.52 1.22
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
57,720.86 1.49
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
90,875.83 2.35
J 金融业
466,852.44 12.09
K 房地产 业
63,421.09 1.64
L 租赁和 商务 服务 业
14,138.84 0.37
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
12,260.76 0.32
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
3,158.00 0.08
R 文化、 体育 和娱 乐业
21,265.22 0.55
S 综合
7,529.89 0.20
合计
1,385,286.72 35.88
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 存在 尾差。
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3 报告 期末按 公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的股票 投资 明细
3.1 期末指数 投 资 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值比 例 大 小 排 序 的 前 十 名股 票
投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 601318 中国平 安 1,540 55,440.00 1.44
2 600016 民生银 行 4,213 40,613.32 1.05
3 601166 兴业银 行 1,870 31,920.90 0.83
4 000002 万
科Ａ 1,143 27,923.49 0.72
5 600036 招商银 行 1,500 26,985.00 0.70
6 600000 浦发银 行 1,303 23,805.81 0.62
7 600030 中信证 券 1,126 21,788.10 0.56
8 601328 交通银 行 3,301 21,258.44 0.55
9 600837 海通证 券 1,124 17,781.68 0.46
10 601288 农业银 行 5,386 17,396.78 0.45
3.2 期末积极 投 资 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值比 例 大 小 排 序 的 前 五 名股 票
投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 000839 中信国 安 432.00 8,791.20 0.23
2 600498 烽火通 信 74.00 2,109.74 0.05
3 600316 洪都航 空 53.00 1,237.02 0.03
4 600267 海正药 业 73.00 1,157.05 0.03
5 000970 中科三 环 81.00 1,136.43 0.03
4 报告 期末 按债券 品种分 类的 债券投 资组 合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 394,039.40 10.21
其中： 政策 性金 融债 394,039.40 10.21
4 企业债 券 1,834,284.80 47.51
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 1,298.40 0.03 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
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8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,229,622.60 57.75
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 存在 尾差。
5 报告 期末 按公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名债 券投资 明
细
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 126018 08 江 铜债 18,560 1,834,284.80 47.51
2 018001 国开1301 3,940 394,039.40 10.21
3 110031 航信转 债 10 1,298.40 0.03
6 报告 期末按 公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名资 产支持 证
券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7 报告 期末 按公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名贵 金属投 资
明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8 报告 期末按 公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名权 证投资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
9 报告 期末 本基金 投资的 股指 期货交 易情 况说明
9.1 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 持仓 和损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
9.2 本基 金投资 股指 期货 的投 资政策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货， 没有 相关 投资 政策。
10 报 告期末 本基 金投资 的国 债期货 交易 情况说 明 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
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10.1 本 期国债 期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货， 没有 相关 投资 政策。
10.2 报 告期末 本基 金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
10.3 本 期国债 期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货， 没有 相关 投资 政策。
11 投 资组合 报告 附注
11.1 本报 告期 内，本 基 金投资 的前 十名 证券 的发 行主体 中除 中国 平安 、民 生银行 和
中信证 券外 ， 没 有出 现被 监管部 门立 案调 查的 ， 或 在报告 编制 日前 一年 内受 到公开 谴
责、处 罚的 情形 。
中国平 安 （601318 ） 的控 股 子公司 中国 平安 财产 保险 股份有 限公 司 （以 下简 称 “ 平
安产险 ” ） 的北 京分 公司 于 2015 年1 月12 日 收到 中国保 监会 的《 行政 处罚 决定书 》 ，
平安产 险北 京分 公司 违反 了《健 康保 险管 理办 法》 ， 被处以 警告 并罚 款。
中国平 安 （601318 ） 的控 股子公 司平 安资 产管 理有 限责任 公司 （ 以下 简称 “ 平安
资产” ） 于 2015 年 2 月 2 日收到 中国 保监 会的 《行 政处罚 决定 书》 ，平 安资 产 未谨慎
处理投 资计 划事 务的 行为 ，构 成 违规 运用 保险 资金 的违法 行为 ，被 处以 罚款 。
民 生 银 行（600016 ） 的 支行 中 国 民生 银行 股 份有 限公 司 北 京阜 成门 支 行于 2015
年 11 月 20 日 收到 中国 保 监会的 《行 政处 罚决 定书 》 ，其工 作人 员与 民生 人寿 北京分
公司银 保专 管员 在产 品销 售过程 中， 存在 将购 买保 险产品 与办 理银 行贷 款进 行捆绑 、
承诺贷 款终 止后 可全 额退 还保费 、 承 诺缴 费后 可按 比例返 还保 费等 行为 ， 被 处以吊 销
保险兼 业代 理业 务许 可证 的处罚 。
中信证 券 （600030 ） 的发 行主体 中信 证券 股份 有限 公司 于2015 年1 月19 日 发布
公告称 ， 因 存在 为到 期融 资融券 合约 展期 的问 题被 中国证 监会 采取 暂停 新开 融资融 券
客户信 用账 户3 个月 的行 政监管 措施 。
中信证 券 （600030 ） 的发 行主体 中信 证券 股份 有限 公司 于2015 年8 月31 日 发布
公告称 ， 几 名高 级管 理人 员和员 工 于 2015 年8 月25 日被 公安 机关 要求 协助 调查有 关
问题， 调 查工 作尚 在进 行 之中， 相 关事 项如 有新 的 进展， 且 涉及 公告 事项 时 ， 其 将按
照有关 规定 ，及 时发 布公 告。
中信证 券 （600030 ） 的发 行主体 中信 证券 股份 有限 公司 于2015 年9 月16 日 发布
公告称 ，公 司总 经理 程博 明、经 纪业 务发 展与 管理 委员会 运营 管理 部负 责人 于新利 、
信息技 术中 心汪 锦岭 等人 于 2015 年9 月15 日 因涉 嫌内幕 交易 、 泄 露内 幕信 息被公 安
机关依 法要 求接 受调 查。 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
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中信证 券（600030 ） 的发 行主体 中信 证券 股份 有限 公司 于 2015 年 11 月 27 日发
布公告 称， 其 于 2015 年 11 月 26 日 收到 中国 证券 监 督管理 委员 会关 于涉 嫌违 反《证
券公司 监督 管理 条例 》相 关规定 予以 立案 调查 的《 调查通 知书 》 。
本基金 管理 人在 严格 遵守 法律法 规 、 本 基金 《 基金 合同 》 和 公司 管理 制度 的 前提
下履行 了相 关的 投资 决策 程序， 不存 在损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。
11.2 本基 金投 资的前 十 名股票 中， 没有 投资 于超 出基金 合同 规定 备选 股票 库之外 的
股票。
11.3 其他 各项 资产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 1,961.28
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 26,908.33
5 应收申 购款 13,101.55
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用
-
8 其他 -
9 合计 41,971.16
11.4 报告 期末 持有的 处于 转股 期的可 转换 债券明 细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
1 110031 航信转 债 1,298.40 0.03
11.5 报告 期末 前十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
11.5.1 期末 指数投 资前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 000002 万科A 27,923.49 0.72
重大资 产重
组
11.5.2 期末 积极投 资前 五名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
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十 三、 基金 的业 绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基
金资产，但不保证基金 一定盈利，也不保证最 低收益。基金的过往业 绩不
代表未来表现。投资有 风险，投资人在做出投 资决策前应仔细阅读本 基金
的招募说明书。
基金份额
净值增长
率①
同期业绩
比较基准
收益率③ ①- ③
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率标准差
④ ②- ④
2013-6-26 至
2013-12-31 0.90% 3.06% -2.16% 0.21% 0.23% -0.02%
2014-1-1 至
2014-12-31 25.57% 35.26% -9.69% 0.68% 0.75% -0.07%
2015-1-1 至
2015-12-31 -15.31% -4.72% -10.59% 1.86% 1.78% 0.08%
2013-6-26 至
2015-12-31 7.30% 32.82% -25.52% 1.25% 1.22% 0.03%
十 四、 基金 的费 用与 税收
（一） 基金费用的种类
1.基金管理人的管理费；
2.基金托管人的托管费；
3、标的指数许可使用基点费；
4.基金财产拨划支付的银行费用；
5.基金合同生效后的基金信息披露费用；
6.基金份额持有人大会费用；
7.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
8.基金的证券交易费用；
9、基金的开户费用、账户维护费用
10.在中国证监会规定 允许的前提下，本基金 可以从基金财产中计提 销
售服务费，具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明； 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
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11.依法可以 在基金财产中列支的 其他费用。
( 二) 上述基金费用由基金管理人在法 律规定的范围内参 照公
允的市 场价格确定，法律 法规另有规定时从 其规定。
（三 ） 基金费用计提方法 、计提标准和支付 方式
1、与基金 运作有关的费用：
1）基金管理人的管理费
在通常情况下， 基金管理费按前一日基金资产净值的 1.0% 年费率计 提。
计算方法如下：
H ＝E ×1.0% ÷当年天 数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的
财务数据， 自动在月初五个工作日内、 按照指定的帐户路径进行资金支付，
管理人无需再出具资金 划拨指令。若 遇 法 定 节假 日 、 休 息 日 等 ， 支 付日 期
顺延。费用自动扣划后 ，管理人应进行核对， 如发现数据不符，及时 联系
托管人协商解决。
2）基金托管人的托管费
在 通 常 情 况下 ， 基金 托管 费 按 前 一日 基 金资 产净 值 的 0.22% 年 费率 计
提。计算方法如下：
H ＝E ×0.22% ÷当年天 数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的
财务数据， 自动在月初五个工作日内、 按照指定的帐户路径进行资金支付，
管理人无需再出具资金 划拨指令。若遇法定节 假日、休息日等，支付 日期
顺延。费用自动扣划后 ，管理人应进行核对， 如发现数据不符，及时 联系
托管人协商解决。
3）基金合同生效后的指数许可使用基点费
指数许可使用基点费的计费时间从本基金合同生效日起开始计算。 指国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
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数许可使用基点 费每日计算，逐日累计，按季支付 ，收取标准和方法为：
H=E× 0.02%/ 当年天数
H= 每日应付的指数许 可使用 基点费 ；E= 前一 日本基金的资产净值
指数许可使用基点费的收取下限为每季度人民币 5 万元，计费期间不
足一季度的， 根据实际天数按比例计算 。
4） 除管理费、 托管费和指数许可使用基点费之外的基金费用， 由基金
托管人根据其他有关法 规及相应协议的规定， 按费用支出金额支付， 列入
或摊入当期基金费用。
2、与基金销售有关的费用
（1）申购费
本基金申购费的费率水平、计算公式和收取方式等内容详见招募说明
书“基金份额的申购与赎回”部分的内容。
（2）赎回费
本基金赎回费的费率水平、计算公式和收取方式等内容详见招募说明
书“基金份额的申购与赎回”部分的内容。
（四 ） 不列入基金费用的 项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出
或基金财产的损失，以 及处理与基金运作无关 的事项发生的费用等不 列入
基金费用。基金 合 同 生效 前 所发生的信息披露 费、律师费和会计师费 以及
其他费用不从基金财产中支付。
（五） 基 金管理人和基金托 管人可根据基金发 展情况调整基金
管理费 率和基金托管费率 。 基金管理人必须最 迟于新的费率实施
日 2 日前 在 指定媒体上刊 登公告。
（六） 基金税收
本 基金运作过程中涉及的各纳税主体根据国家法律法规的规定，履行
各自纳税义务。
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十 五、 对招 募说 明书 更新 部分 的说 明
本招募说明书依据《中 华人民共和国证券投资 基金法》 、 《证券投资基
金运作管理办法》 、 《证 券投资基金销售管理 办 法》 、 《证券投资基 金信 息披
露管理办法》 及其他有关法律法规的要求， 对本基金管理人于 2015 年 2 月
7 日刊登的本基金原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：
1、更新了“三、基金管理人”部分的内容。
2、更新了“四、基金托管人” 部分的内容。
3、更新了“五、相关服务机构”部分的内容。
4、更新了“八、 基金份额的申购与赎回”部分的内容。
5、更新了“九、基金的投资”部分的内容。
6、更新了“十、基金的业绩”部分的内容。
7、更新了“二十二、其他应披露事项”部分的内容。
国联安基金管理有限公司
二〇一六 年二月五日
