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融通军工:更新招募说明书摘要(2016年第1号)

融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要



































(2016年第1号) 融通中证军工指数分级证券投资基金 更新招募说明书摘要 (2016年第1号) 基金管理人:融通基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 日








期: 二○一六年二月 1融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要



































(2016年第1号) 重要提示 融通中证军工指数分级证券投资基金(以下简称“本基金” )经中国证监会 2015 年6 月5日证监许可[2015]1151号文准予注册募集。本基金基金合同于2015年7月1日正式生 效。 投资有风险,投资人购买本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书; 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金会合同是约定 基金当事人之间权利、义务的法律文件。投资者购买本基金份额的行为视为同意基金合同的 约定。投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。投资者欲 了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 本基金虽为股票型指数基金,但由于采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额 具有不同的风险收益特征。融通军工份额为常规指数基金份额,具有预期风险较高、预期收 益较高的特征, 其预期风险和预期收益水平均高于货币市场基金、 债券型基金和混合型基金; 融通军工 A 份额具有预期风险低,预期收益相对稳定的特征;融通军工 B 份额由于利用杠 杆投资,具有预期风险高、预期收益高的特征。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益。


除特别说明外,本摘要所载内容截止日为 2015 年 12 月 31 日,有关财务数据截止日 为2015年12月31日。 一、 基金合同生效日 2015年7月1日 二、 基金管理人 (一)、基金管理人概况 名称: 融通基金管理有限公司


注册地址:深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层


设立日期:2001年5月22日


法定代表人:高峰 办公地址:深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层


电话:(0755)26948070


联系人:刘宏 目前公司股东及出资比例为:新时代证券有限责任公司 60%、日兴资产管理有限公司 (Nikko Asset Management Co.,Ltd.)40%。 (二)、主要人员情况 1、现任董事情况 董事长高峰先生,金融学博士,现任融通基金管理有限公司董事长。历任大鹏证券投 行部高级经理、业务董事,平安证券投行部副总经理,北京远略投资咨询有限公司总经理, 深圳新华富时资产管理有限公司总经理。2015年 7 月起至今,任公司董事长。 独立董事杜婕女士,民进会员,注册会计师,现任吉林大学经济学院教授。历任电力 部第一工程局一处主管会计,吉林大学教师、讲师、教授。2011 年 1 月至今,任公司独立 董事。 独立董事田利辉先生,金融学博士后、执业律师,现任南开大学金融发展研究院教授。 历任密歇根大学戴维德森研究所博士后研究员、北京大学光华管理学院副教授、南开大学金 融发展研究院教授。2011 年1 月至今,任公司独立董事。 独立董事施天涛先生,法学博士,现任清华大学法学院教授、法学院副院长、博士研 究生导师、中国证券法学研究会和中国保险法学研究会副会长。2012 年 1 月至今,任公司 2融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要



































(2016年第1号) 独立董事。 董事马金声先生,高级经济师,现任新时代证券有限责任公司名誉董事长。历任中国 人民银行办公厅副主任、主任,金银管理司司长,中国农业发展银行副行长,国泰君安证券 股份有限公司党委书记兼副董事长,华林证券有限责任公司党委书记。2007 年至今,任公 司董事。 董事黄庆华先生,工科学士,现任上海宜利实业有限公司总裁助理兼投资管理部总经 理。历任上海宜利实业有限公司投资管理部经理助理、新时代证券有限责任公司经纪事业部 综合管理处主管。2015年 2 月至今,任公司董事。 董事 David Semaya(薛迈雅)先生,教育学硕士,现任日兴资产管理有限公司执行董 事长,三井住友信托银行有限公司顾问。历任日本美林副总,纽约美林总监,美林投资管 理有限公司首席运营官、代表董事和副总、代表董事和主席,巴克莱全球投资者日本信托 银行有限公司总裁及首席执行官,巴克莱全球投资者(英国)首席执行官,巴克莱集团、财 富管理(英国)董事及总经理。2015年6 月至今,任公司董事。 董事 Allen Yan(颜锡廉)先生,工商管理硕士,现任融通基金管理有限公司常务副总 经理兼融通国际资产管理有限公司总经理。历任富达投资公司(美国波士顿)分析员、富达 投资公司(日本东京)经理、日兴资产管理有限公司部长。2015 年6 月至今,任公司董事。 董事孟朝霞女士,经济学硕士,现任融通基金管理有限公司总经理。历任新华人寿保 险股份有限公司企业年金管理中心总经理、泰康养老保险股份有限公司副总经理、富国基 金管理有限公司副总经理。2015年2 月至今,任公司董事。 2、现任监事情况 监事刘宇先生,金融学硕士、计算机科学硕士,现任公司监察稽核部总经理。历任国 信证券股份有限公司投资银行部项目助理、安永会计师事务所高级审计员、景顺长城基金 管理有限公司法律监察稽核部副总监。2015年8 月起至今任公司监事。 3、公司高级管理人员情况 董事长高峰先生,简历同上。 总经理孟朝霞女士,经济学硕士。历任新华人寿保险股份有限公司企业年金管理中心 总经理,泰康养老保险股份有限公司副总经理,富国基金管理有限公司副总经理。2014 年 9 月至今任公司总经理。 常务副总经理颜锡廉(Allen Yan)先生,工商管理硕士。历任美国富达投资公司财务 分析员,日本富达投资公司财务经理,日兴资产管理有限公司财务企划与分析部部长。 2011 年至今任公司常务副总经理。 副总经理刘晓玲女士,金融学学士。历任博时基金管理有限公司零售业务部渠道总 监,富国基金管理有限公司零售业务部负责人,泰康资产管理有限责任公司公募事业部市 场总监。2015 年9 月起至今任公司副总经理。 督察长涂卫东先生, 法学硕士。 历任国务院法制办公室(原国务院法制局)财金司公务员, 曾在中国证监会法律部和基金监管部工作,曾是中国证监会公职律师。2011 年至今任公司 督察长。 4、基金经理 何天翔,厦门大学经济学硕士, 6年证券从业经验, 具有基金从业资格。 2008年7月至2010 年3月在华泰联合证券有限公司工作,任金融工程分析师;2010年3月加入融通基金管理有限 公司,历任金融工程研究员、专户投资投资经理。现同时担任“融通中证全指证券公司指数 分级证券投资基金”、“融通中证大农业指数分级证券投资基金”、“融通深证100指数证 券投资基金”、“融通中证军工指数分级证券投资基金”的基金经理。 5、投资决策委员会成员 3融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要



































(2016年第1号) 公司公募基金投资决策委员会成员:投资总监商小虎先生,研究策划部总监、基金经 理邹曦先生,权益投资部副总监、基金经理刘格菘先生,基金交易部副总经理谭奕舟先 生,风险管理部副总监马洪元先生。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 三、 基金托管人 一、基金托管人基本情况


1、基本情况 名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院1号楼 法定代表人:王洪章 成立时间:2004 年09月17 日 组织形式:股份有限公司 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号 联系人:田


青 联系电话:(010)6759 5096 中国建设银行成立于 1954 年10 月, 是一家国内领先、 国际知名的大型股份制商业银行, 总部设在北京。中国建设银行于 2005 年10 月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939), 于 2007 年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。 2015年 6 月末,本集团资产总额 182,192 亿元,较上年末增长 8.81%;客户贷款和垫款 总额 101,571 亿元,增长 7.20%;客户存款总额 136,970 亿元,增长 6.19%。净利润 1,322 亿元,同比增长 0.97%;营业收入 3,110 亿元,同比增长 8.34%,其中,利息净收入同比增 长 6.31%,手续费及佣金净收入同比增长 5.76%。成本收入比 23.23%,同比下降 0.94 个百 分点。资本充足率 14.70%,处于同业领先地位。 物理与电子渠道协同发展。总行成立了渠道与运营管理部,全面推进渠道整合;营业网 点“三综合”建设取得新进展,综合性网点达到1.44万个,综合营销团队达到19,934个、综 合柜员占比达到84%,客户可在转型网点享受便捷舒适的“一站式”服务。加快打造电子银 行的主渠道建设,有力支持物理渠道的综合化转型,电子银行和自助渠道账务性交易量占比 达94.32%,较上年末提高6.29个百分点;个人网上银行客户、企业网上银行客户、手机银行 客户分别增长8.19%、10.78%和11.47%;善融商务推出精品移动平台,个人商城手机客户端 “建行善融商城”正式上线。 转型重点业务快速发展。2015年6月末,累计承销非金融企业债务融资工具2,374.76亿 元, 承销金额继续保持同业第一; 证券投资基金托管只数和新发基金托管只数均列市场第一, 成为首批香港基金内地销售代理人中唯一一家银行代理人;多模式现金池、票据池、银联单 位结算卡等战略性产品市场份额不断扩大,现金管理品牌“禹道”的市场影响力持续提升; 代理中央财政授权支付业务、代理中央非税收入收缴业务客户数保持同业第一,在同业中首 家按照财政部要求实现中央非税收入收缴电子化上线试点。 “鑫存管”证券客户保证金第三 方存管客户数3,076万户,管理资金总额7,417.41亿元,均为行业第一。 2015年上半年,本集团各方面良好表现,得到市场与业界广泛认可,先后荣获国内外知 名机构授予的40多项重要奖项。在英国《银行家》杂志2015年“世界银行1000强排名”中, 以一级资本总额继续位列全球第2;在美国《福布斯》杂志2015年全球上市公司2000强排名 中继续位列第2;在美国《财富》杂志2015年世界500强排名第29位,较上年上升9位;荣获 4融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要



































(2016年第1号) 美国《环球金融》杂志颁发的“2015年中国最佳银行”奖项;荣获中国银行业协会授予的“年 度最具社会责任金融机构奖”和“年度社会责任最佳民生金融奖”两个综合大奖。 中国建设银行总行设投资托管业务部, 下设综合处、 基金市场处、 证券保险资产市场处、 理财信托股权市场处、QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核算处、监督稽核处等 9 个 职能处室,在上海设有投资托管服务上海备份中心,共有员工 210 余人。自 2007 年起,托 管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计, 并已经成为常规化的内控工 作手段。 2、主要人员情况 赵观甫,投资托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总 行信贷二部、 行长办公室工作, 并在中国建设银行河北省分行营业部、 总行个人银行业务部、 总行审计部担任领导职务,长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作,具有丰富 的客户服务和业务管理经验。 张军红,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总 行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室,长期从事零售业务和个人存款业务管理等工 作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 张力铮, 投资托管业务部副总经理, 曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、 信贷二部、 信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部,并在总行集团客户部和中国建设银行北京 市分行担任领导职务,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户服务和业 务管理经验。 黄秀莲,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长期从事托管 业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 3、基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户 为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维 护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国 建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保 基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前 国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2015 年末,中国建设银行已托管 556 只证 券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。 中国建设银行自 2009 年至今连续五年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管 银行” 。 四、 相关服务机构 (一)、销售机构 1、直销机构: 基金管理人通过在深圳、 北京和上海设立的销售服务小组以及网上直销为投资者办理开 放式基金开户、认购、申购、赎回、基金转换等业务: (1) 融通基金管理有限公司机构理财部机构销售及服务深圳小组 办公地址:深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14 层 邮政编码:518053 联系人:陈思辰 电话: (0755)26948034 客户服务中心电话:400-883-8088(免长途通话费用) 、 (0755)26948088 (2) 融通基金管理有限公司机构理财部机构销售及服务北京小组 办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座1241-1243 单元 5融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要



































(2016年第1号) 邮政编码:100140 联系人:魏艳薇 电话: (010)66190989 (3) 融通基金管理有限公司机构理财部机构销售及服务上海小组 办公地址:上海市世纪大道 8 号国金中心汇丰银行大楼 6楼 601-602 邮政编码:200120 联系人:杨雁 联系电话: (021)38424950 (4) 融通基金管理有限公司网上直销 办公地址:深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14 层 邮政编码:518053 联系人:殷洁 联系电话: (0755)26947856 2、代销机构 (1)中国建设银行股份有限公司


注册地址:北京市西城区金融大街 25 号


办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院1号楼


法定代表人:王洪章 客户服务电话:95533


(2)上海银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路 168 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号 法定代表人:范一飞 联系人:汤征程 开放式基金咨询电话:021-962888 (3)天相投资顾问有限公司 注册地址: 北京市西城区金融街 19号富凯大厦 B 座701 办公地址: 北京市西城区新街口外大街 28 号C座 505 法定代表人:林义相 传真:010-66045518 联系人: 尹伶 客服电话: 010-66045678 (4)上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号2 号楼2层 办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号3C座 9楼 法定代表人:其实 联系人:高莉莉 电话: (021)54509988 (5)一路财富(北京)信息科技有限公司 注册地址:北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座702 室 办公地址:北京市阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座2208 法定代表人:吴雪秀 联系人:段京璐 电话:010-88312599 6融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要



































(2016年第1号) 传真:010-88312099 客户服务电话:400-001-1566 (6)北京展恒基金销售有限公司 注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 法定代表人:闫振杰 联系人:王婉秋 电话:010-62020088 传真:010-62020355 客服电话:400-888-6661 (7)宁波银行股份有限公司 办公地址:宁波市鄞州区宁南南路 700号 24 层 法定代表人:陆华裕 客户服务电话:95574 联系人:邱艇 电话:0574-87050397 (8)上海陆金所资产管理有限公司(仅代销前端) 办公地址:


上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼 法定代表人: 郭坚 联系人: 宁博宇 电


话: 021-20665952 客户服务电话: 4008219031 公司网站:www.lufunds.com (9)深圳富济财富管理有限公司 办公地址:深圳市南山区高新南七道 12 号惠恒集团二期 418 室


法定代表人: 齐小贺 电话: 0755-83999907 联系人:马力佳 公司网站:www.jinqianwo.cn (10)上海汇付金融服务有限公司


注册地址:上海市黄浦区中山南路 100号 19 层 办公地址:上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 19层 法定代表人:冯修敏 电话:021-33323999 传真:021-33323830 联系人:陈云卉 客服热线:400-820-2819 (11)上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路 526号 2幢 220 室 法定代表人:张跃伟 联系人:吕彗 电话: (021)58788678 (12)深圳众禄金融控股股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼I、J 单元 法定代表人:薛峰 7融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要



































(2016年第1号) 联系人:童彩平 电话: (0755)33227950 (13)国泰君安证券股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址:上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 法定代表人:杨德红 电话: (021)62580818 传真: (021)62583439 联系人: 芮敏祺 客服热线:400-8888-666 (14)中信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦 法定代表人:王东明 传真: (010)84865560 联系人:侯艳红 电话: (010)60838995 客服热线:0755-23835888 (15)中信证券(浙江)有限责任公司 注册地址:浙江省杭州市江干区解放东路 29 号迪凯银座 22、23 楼 办公地址:浙江省杭州市江干区解放东路 29 号迪凯银座 22、23 楼 法定代表人:沈强 联系人:王佳苗 电话: (0571)86609015


客服热线: (0571)95548 (16)新时代证券股份有限公司 注册地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院1号楼 15 层 1501 办公地址:北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1号楼 15 层 法定代表人:刘汝军 联系人:卢珊 电话: (010)83561072 客服热线:400-6989-898 (17)华安证券股份有限公司 注册地址:合肥市政务文化新区天鹅湖路 198号


办公地址:合肥市政务文化新区天鹅湖路 198号 法定代表人:李工 电话: (0551)65161821 联系人: 范超 客服电话:96518 (18)第一创业证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区福华一路 115号投行大厦 20 楼 办公地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼 法定代表人:刘学民 电话: (0755)25831754 8融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要



































(2016年第1号) 联系人:毛诗莉 客服热线:4008881888 (19)中信证券(山东)有限责任公司 注册地址:山东省青岛市崂山区深圳路 222 号1 号楼2001 办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1号楼第 20 层 法人代表:杨宝林 联系人: 赵艳青 电话: (0532)85023924 客服电话:95548 (20)太平洋证券股份有限公司 注册地址:云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层 办公地址:云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层 法人代表:李长伟 联系人: 谢兰 电话:010-88321613 客服电话:0871-68898130 (21)申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层 法定代表人:李梅 电话: (021)33389888 联系人:曹晔 客服热线: 95523 或4008895523 (22)申万宏源西部证券有限公司 注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 法定代表人:许建平 联系人:李巍 电话:010-88085858 (23)上海证券有限责任公司 注册地址:上海市黄浦区西藏中路 336 号 办公地址:上海市黄浦区西藏中路 336 号 法定代表人:龚德雄 电话:021- 53519888-6220 联系人:许曼华 客户服务电话:4008-918-918 (24)齐鲁证券有限公司 注册地址:山东省济南市经七路 86号 办公地址:山东省济南市经七路 86号 法定代表人:李玮


电话:021-20315255 联系人: 马晓男 9融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要



































(2016年第1号) 客户服务电话:95538 (25)信达证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院1号楼 办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院1号楼 法定代表人:张志刚 电话: (010)63080994 联系人:鹿馨方 客户服务电话:400-800-8899 (26)长江证券股份有限公司


注册地址:湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号 法定代表人:胡运钊


联系人:奚博宇 电话: (021)68751860 客服电话:95579或 4008-888-999 (27)东北证券股份有限公司 注册地址:长春市自由大路 1138 号 法定代表人:杨树财 联系人:安岩岩 电话: (0431)85096517 客户服务电话: 4006000686 (28)国盛证券有限责任公司 注册地址:江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦 法定代表人:曾小普 联系人:俞驰 电话: (0791)86283080 客服电话:400822211 (29)光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号3 楼 法定代表人:薛峰 联系人:刘晨 电话: (021)22169081 传真: (021)22169134 客服热线:400-8888-788、10108998、95525 (30)中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 35 号2-6 层 法定代表人:陈有安 电话: (010)66568450 传真: (010)66568536 联系人:宋明 客服热线:400-8888-888 (31)国金证券股份有限公司 注册地址:成都市东城根上街 95 号 法定代表人:冉云 电话:028-86690057


10融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要



































(2016年第1号) 联系人:刘婧漪 客服电话:4006-600109 (32)西南证券股份有限公司 注册地址:重庆市江北区桥北苑 8号 法定代表人:余维佳 电话:023-63786141 联系人: 张煜 客服电话:4008096096 (2)其他代销机构资料详见本基金发售公告。 (3)基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基 金,并及时公告。 (二)、登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区太平桥大街 17号 办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人:周明 电话:010-50938856 传真:010-50938907 联系人:崔巍 (三)、律师事务所 名称:广东嘉得信律师事务所 注册地址:深圳市罗湖区笋岗东路中民时代广场 A 座201 办公地址:深圳市罗湖区笋岗东路中民时代广场 A 座201 法定代表人:闵齐双


联系人:鲍泽飞 经办律师: 闵齐双 鲍泽飞 电话:075533382888(总机)


075533033096(直线) 13480989076 传真:075533033086 (四)、会计师事务所 名称:普华永道中天会计师事务所有限公司(特殊普通合伙) 住所:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 执行事务合伙人:李丹 电话: (021)23238888 传真: (021)23238800 联系人:俞伟敏 经办注册会计师:陈玲、俞伟敏 五、 基金的名称 融通中证军工指数分级证券投资基金 本基金的基金份额包括融通中证军工指数分级证券投资基金之基础份额(简称“融通军 工分级” ,基金代码:161628;场内简称“融通中证军工” ) 、融通中证军工指数分级证券投 资基金之稳健收益类份额(简称“军工股 A” ,基金代码:150335;场内简称“军工股 A” ) ; 融通中证军工指数分级证券投资基金之积极收益类份额(简称“军工股 B” ,基金代码: 150336;场内简称“军工股 B” ) 11融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要



































(2016年第1号) 六、 基金的类型 契约型开放式。 七、 基金的投资目标 紧密跟踪中证军工指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基 准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以内。 八、 基金的投资方向 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包 括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票) 、权证、债券(包括国债、金融 债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期 融资券等) 、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金以及法律法规或 中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定) 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 90%,其中投 资于中证军工指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%,权证投资占基 金资产净值的比例为 0%–3%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 九、 基金的投资策略 本基金采用完全复制法进行投资, 按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资 组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对投资组合进行相应调整。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为导致成分股的构成及权重 发生变化时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因 交易成本、交易制度、个别成分股停牌或者流动性不足等原因导致无法有效复制和跟踪标的 指数时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,力求降低跟踪 误差。 本基金力争将融通军工份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝 对值控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以内。 1、股票投资策略 (1)股票投资组合的构建 本基金在建仓期内,将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入,在力求跟踪误 差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,以降低买入成本。当遇到成份股停牌、流动性 不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或 其他影响指数复制的因素时,本基金可以根据市场情况,结合研究分析,对基金财产进行适 当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。 (2)股票投资组合的调整 本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整, 本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、 申购赎回变动情况等变化, 对其进行适时调整, 以保证融通军工份额净值增长率与标的指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化。 基金 管理人将对成份股的流动性进行分析, 如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替 代。由于受到各项持股比例限制,基金可能不能按照成份股权重持有成份股,基金将会采用 合理方法寻求替代。


1)定期调整 本基金股票组合根据标的指数对其成份股的定期调整而进行相应的定期跟踪调整。 2)不定期调整


12融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要



































(2016年第1号) 根据指数编制规则,当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重新 调整时,本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调整; 根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数; 根据法律、法规规定,成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的,本 基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 2、债券投资策略 本基金可以根据流动性管理需要,选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。本基金 管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、 国内财政政策与货币市场政策等因素对债 券市场的影响,进行合理的利率预期,判断债券市场的基本走势,制定久期控制下的资产类 属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、 市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。 3、资产支持证券投资策略 基金管理人本着风险可控和优化组合风险收益的原则,投资于资产支持证券,以期获得 稳定的收益。坚持价值投资理念,综合考虑信用等级、债券期限结构、分散化投资、行业分 布等因素, 制定相应的资产支持证券投资计划。 根据信用风险、 利率风险和流动性风险变化、 把握市场交易机会,积极调整投资策略。 十、 基金的业绩比较基准 95%×中证军工价格指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后) 。 由于本基金投资标的指数为中证军工价格指数, 投资于现金或者到期日在一年以内的政 府债券不低于基金资产净值 5%,因此,本基金将业绩比较基准定为 95%×中证军工价格指 数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后) 。 如果中证军工指数被停止编制或发布,或由其他指数替代(单纯更名除外) ,或由于指 数编制方法等重大变更导致该指数不宜继续作为本基金的目标指数, 或证券市场有其他代表 性更强、更适合投资的指数推出时,基金管理人可以依据审慎原则,在充分考虑基金份额持 有人利益及履行适当程序的前提下,更换本基金的标的指数、业绩比较基准和投资对象,并 依据市场代表性、流动性、与原标的指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数,而无 需召开基金份额持有人大会,基金管理人应与基金托管人协商一致后,报中国证监会备案并 及时公告。 十一、 风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两 类基金份额来看,融通军工 A 份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征;融通军工 B 份额具有高预期风险、预期收益相对较高的特征。 十二、 基金投资组合报告 本基金托管人中国建设银行根据本基金合同规定, 于 2016年 1 月15 复核了本报告中的 投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告截止日为 2015 年 12 月31 日,本报告中所列财务数据未经审计。 1 、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 219,029,263.78 89.79 其中:股票 219,029,263.78 89.79 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 13融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要



































(2016年第1号) 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融 资产 -- 6 银行存款和结算备付金合计 24,847,699.58 10.19 7 其他资产 65,910.56 0.03 8 合计 243,942,873.92 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1、报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代 码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 202,719,194.11 87.00 D 电力、热力、燃气及水生产 和供应业 -- E 建筑业 - - F 批发和零售业 2,367,896.44 1.02 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术 服务业 12,752,594.63 5.47 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 1,189,578.60 0.51 N 水利、环境和公共设施管理 业 -- O 居民服务、修理和其他服务 业 -- P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 219,029,263.78 94.00 2.2、报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末无积极投资部分的股票。


3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 3.1、报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 601989 中国重工 2,343,153 22,025,638.20 9.45 2 600893 中航动力 230,341 10,372,255.23 4.45 14融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要



































(2016年第1号) 3 600271 航天信息 126,481 9,038,332.26 3.88 4 002465 海格通信 494,859 8,259,196.71 3.54 5 000768 中航飞机 327,085 8,101,895.45 3.48 6 600118 中国卫星 174,777 7,435,013.58 3.19 7 600150 中国船舶 203,600 7,091,388.00 3.04 8 600839 四川长虹 1,090,388 6,313,346.52 2.71 9 002049 同方国芯 92,301 5,551,905.15 2.38 10 600482 风帆股份 110,983 5,221,750.15 2.24 3.2、报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 本基金本报告期末无积极投资部分的股票。 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合


本基金本报告期末未持有债券。 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。





7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 9.2、本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1、本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 10.2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 10.3、本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 11、投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查, 或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚。 12、本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。 13、其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 57,658.46 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 7,062.21 5 应收申购款 1,189.89 6 其他应收款 - 15融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要



































(2016年第1号) 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 65,910.56 14、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


15、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 15.1、报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情况说 明 1 600271 航天信息 9,038,332.26 3.88 重大事项停牌 2 002465 海格通信 8,259,196.71 3.54 重大事项停牌 3 002049 同方国芯 5,551,905.15 2.38 重大事项停牌 15.2、报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末无积极投资部分的股票。 十三、 基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证 金基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险, 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 自基金合同生效以来,本基金基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较: 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 2015年7月1日至2015 年12月31日 5.58% 2.14% -16.96 3.74% 22.54% -1.60% 十四、 基金的费用与税收 (一)、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、标的指数许可使用费; 4、基金上市费用及年费; 5、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 6、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 7、基金份额持有人大会费用; 8、基金的证券交易费用或结算而产生的费用; 9、基金的银行汇划费用; 10、账户开户费用和账户维护费; 11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 (二)、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费


本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 16融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要



































(2016年第1号) E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理 人核对一致的财务数据,自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付,基 金管理人无需再出具资金划拨指令。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据 不符,及时联系基金托管人协商解决。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.22%的年费率计提。托管费的计算方法如 下: H=E×年托管费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据与基金管理 人核对一致的财务数据,自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付,基 金管理人无需再出具资金划拨指令。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据 不符,及时联系基金托管人协商解决。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、标的指数许可使用费 本基金作为指数基金, 需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中 证指数有限公司支付指数许可使用费。 如上述指数许可使用协议约定的指数许可使用费的费 率、计算方法及其他相关条款发生变更,本条款将相应变更,而无需召开基金份额持有人大 会。基金管理人应及时按照《信息披露办法》的规定在指定媒介进行公告。指数许可使用费 自基金合同生效之日起从基金资产中计收,按前一日的基金资产净值的 0.02%的年费率计 提。计算方法如下: H=E×年费率/当年天数 H 为每日应付的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 基金合同生效后的指数许可使用费每日计算,逐日累计,按季支付。标的指数许可使用 费的收取下限为每季人民币 5 万元(大写:伍万元整) ,计费区间不足一季度的,根据实际 天数按比例计算。由基金管理人向基金托管人发送指数许可使用费划付指令,经基金托管人 复核后,于每年 1 月、4月、7 月、10 月的前十(10)个工作日内从基金财产中一次性支付 给中证指数有限公司上一季度的标的指数许可使用费。若遇法定节假日、公休日等,支付日 期顺延。 如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调 整,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费。基金管理人将在招募说明书更 新或其他公告中披露基金最新适用的方法。 4、除管理费、托管费、标的指数许可使用费之外的前述第一款约定的其他费用由基金 管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,列入基金费用。 (三) 、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、 《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四、基金税收 17融通中证军工指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要



































(2016年第1号) 18 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十五、 对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《基金法》 、 《运作管理办法》 、 《销售管理办法》 、 《信息披露管理办法》 及其他有关法律法规的要求,对本基金管理人 2015 年 6 月 15 日刊登的本基金招募说明书进 行了更新, 本次更新招募说明书中重要变动部分如下: 一、在“一 重要提示”部分明确了更新招募说明书内容的截止日期、有关财务数据的 截止日期和基金合同生效日期; 二、在“三、基金管理人”部分,根据最新资料进行了更新; 三、在“四 基金托管人”部分,根据最新资料进行了更新; 四、在“五 相关服务机构”部分,根据最新资料对销售机构及会计师事务所相关信息进 行了更新; 五、在“七 基金的募集”部分,根据最新资料进行了更新; 六、在“八 基金合同的生效”部分,根据最新资料进行了更新; 七、在“九 基金份额的上市交易” 部分,根据最新资料进行了更新; 八、在“十 融通军工份额的申购与赎回” 部分,根据最新资料进行了更新; 九、在“十三 基金的投资”部分,新增了“ (八)基金投资组合报告”的内容,新增数 据为本基金 2015 年4 季度报告中的投资组合数据,新增了业绩比较基准比较数据; 十、在“十四 基金的业绩”部分,按规定要求对基金的投资业绩数据进行了列示,已 经基金托管人复核; 十一、在“二十六 对基金份额持有人的服务”部分,根据最新资料进行了更新; 十二、在“二十三 基金合同的变更、终止和基金财产的清算”部分,根据最新资料进 行了更新; 十三、在“二十七 其他应披露的事项”部分,对本报告期内的基金公告进行了列表说 明; 十四、在“二十九 备查文件”部分,根据最新资料进行了更新。 融通基金管理有限公司 2016年2月4日