中银理财 21 天债券型证券投资 基金
更新招募 说明书 摘要
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中银理财 21 天债券型证券投资基金
更新招募说明书摘要
（2016 年第 1 号）
基金管 理人：
中银 基 金管理有限公司
基金托 管人：
中国工 商银行股份有限公 司
二〇一 六年 二月
中银 理财 21 天债券型证券投资 基金
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重要提 示
本基金 经2013 年4月7 日中 国证券 监督 管理 委员 会证 监许可 【2013 】 319 号文 核 准募集 ，
基金合 同于2013 年12 月19 日正式 生效 。
投资有 风险 ， 投资 者认购 （或 申购 ） 基 金时 应认 真 阅读本 招募 说明 书 ， 全面 认识本 基
金产品 的风 险收 益特 征， 并承担 基金 投资 中出 现的 各类风 险， 包括： 市场 风险 、 管理 风险 、
流动性 风险 、 本 基金 的特 定风险 和其 他风 险等 。 本 基金属 于债 券型 证券 投资 基金， 长期 风
险收益 水平 低于 股票 型基 金、 混 合型 基金， 高于 货 币市场 型证 券投 资基 金。 投资者 应充 分
考虑自 身的 风险 承受 能力 ， 并 对于 认购 （或 申购 ） 基金的 意愿 、 时机 、 数 量 等投资 行为 作
出独立 决策 。
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 资产 ， 但 不保
证本基 金一 定盈 利， 也不 保证最 低收 益。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 ， 基金 管理 人管 理的其 他基 金的 业绩 也不 构成 对
本基金 业绩 表现 的保 证。 基金管 理人 提醒 投资 人基 金投资 的 “ 买者 自负” 原则 ， 在做 出投 资
决策后 ，基 金运 营状 况与 基金净 值变 化引 致的 投资 风险， 由投 资者 自行 负担 。
本摘要 根据 基金 合同 和基 金招募 说明 书编 写 ， 并 经 中国证 监会 核准 。 基金 合 同是约 定
基金当 事人 之间 权利 、 义 务的法 律文 件。 基金 投资 人自依 基金 合同 取得 基金 份额， 即成 为
基金份 额持 有人 和本 基金 合同的 当事 人 ， 其 持有 基 金份额 的行 为本 身即 表明 其对基 金合 同
的 承认和 接受， 并按照 《基 金法 》 、 《运作 办法》 、基金 合同及 其他有 关规定 享有 权利、 承
担义务 。基 金投 资人 欲了 解基金 份额 持有 人的 权利 和义务 ，应 详细 查阅 基金 合同。
基金管 理人 保证 本基 金招 募说明 书的 内容 真实 、 准 确、 完整 。 本 基金 招募 说 明书经 中
国证监 会核 准， 但中 国证 监会对 本基 金募 集的 核准 ， 并不 表明 其对 本基 金的 价值和 收益 作
出实质 性判 断或 保证 ，也 不表明 投资 于本 基金 没有 风险。
本摘要 所载 内容 截止 日为 为2015 年12 月19 日 ， 有 关财 务数据 和净 值表 现截 止日 为2015
年9月30日 。本 基金 托管 人 中国工 商银 行股 份有 限公 司已复 核了 本次 更新 的招 募说明 书。
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一、 基金合 同生效日
2013 年 12 月 19 日
二、 基金管 理人
（一） 基金管理人概况
名称： 中银 基金 管理 有限 公司
注册地 址 ： 上海 市浦 东新 区银城 中路200 号中 银大 厦45楼
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中路200 号中 银大 厦26楼、45楼
法定代 表人 ： 白 志中
设立日 期：2004 年8 月12 日
批准设 立机 关及 批准 设立 文号： 中国 证监 会、 证监 基金字[2004]93 号
组织形 式： 有限 责任 公司
注册资 本：1 亿 元人 民币
存续期 限： 持续 经营
电话： （021 ）38834999
传真： （021 ）68872488
联系人 ： 高 爽秋
注册资 本：1亿 元人 民币
股权结 构：
股
东 出资额 占注册 资本 的比 例
中国银 行股 份有 限公 司 人民 币 8350 万元 83.5%
贝莱德 投资 管理 （英 国） 有限公 司 相当于 人民 币 1650 万元 的 美元 16.5%
（二） 主要人员情况
1.董事 会成 员
白志中 （BAI Zhizhong ） 先生， 董事 长。 上海 交通 大学工 商管 理专 业硕 士， 高级经 济
师。 历 任中 国银 行山 西省 分行综 合计 划处 处长 及办 公室主 任， 中国 银行 宁夏 回族自 治区 分
行行长 、 党 委书 记， 中国 银行广 西壮 族自 治区 分行 行长、 党委 书记 ， 中 国银 行四川 省分 行
行长、 党委 书记 ， 中 国银 行广东 省分 行行 长、 党委 书记等 职。 现任 中银 基金 管理有 限公 司
董事长 。
李道滨 （LI Daobin ） 先生 ， 董 事 。 国 籍： 中国 。 清 华大学 法学 博士 。 中银 基 金管理 有
限公司 执行 总裁 。 2000 年 10 月至 2012 年 4 月 任职 于嘉实 基金 管理 有限 公司 ， 历任 市场 部
副总监 、总 监、 总经 理助 理和公 司副 总经 理。 具 有 15 年 基金 行业 从业 经验 。 中银 理财 21 天债券型证券投资 基金
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赵春堂 （ZHAO Chuntang ） 先生 ， 董 事。 南 开大 学 世界经 济专 业硕 士。 历任 中国银 行
国际金 融研 究所 干部 ，中 国银行 董事 会秘 书部 副处 长、主 管， 中国 银行 上市 办公室 主 管 ，
中国银 行江 西省 分行 行长 助理 、 副 行长 、 党委 委员 ， 中国银 行个 人金 融总 部副 总经理 等职 。
现任中 国银 行财 富管 理与 私人银 行部 副总 经理 （主 持工作 ） 。
宋福宁 （SONG Funing ） 先生， 董事 。厦 门大 学经 济学硕 士， 经济 师。 历任 中国银 行
福建省 分行 资金 计划 处 外 汇交易 科科 长、 资金 计划 处副处 长、 资金 业务 部负 责人、 资金 业
务部总 经理 ， 中 国银 行总 行金融 市场 总部 助理 总经 理， 中 国银 行总 行投 资银 行与资 产管 理
部助理 总经 理等 职。 现任 中国银 行投 资银 行与 资产 管理部 副总 经理 。
葛岱炜 （David Graham ） 先生， 董事。 国籍： 英国 。 现任 贝莱 德投 资管 理有 限公司 董
事总经 理， 主要 负责 管理 贝莱德 合资 企业 关系 方面 的事务 。葛 岱炜 先生 于 1977 年 —1984
年供职 于 Deloitte Haskins & Sells （现为 普华 永道 ） 伦敦和 悉尼 分公 司， 之后 ，在拉 扎兹
（Lazards ）银行 伦敦 、香 港和东 京分 公司 任职 。1992 年， 加入 美林 投资 管理 有限公 司
（MLIM ） ， 曾担 任欧 洲 、 中东 、 非 洲 、 太 平洋 地区 客户关 系部 门的 负责 人 。2006 年 贝莱
德与美 林投 资管 理有 限公 司合并 后， 加入 贝莱 德。 现任贝 莱德 投资 管理 有限 公司董 事总 经
理，主 要负 责管 理贝 莱德 合资企 业关 系方 面的 事务 。
荆新（JING Xin ） 先生 ， 独立董 事。 国籍 ：中 国。 现任中 国人 民大 学商 学院 副院长 、
会计学 教授 、博 士生 导师 、博士 后合 作导 师， 兼任 财政部 中国 会计 准则 委员 会咨询 专 家 、
中国会 计学 会理 事、 全国 会计专 业学 位教 指委 副主 任委员 、中 国青 少年 发展 基金会 监 事 、
安泰科 技股 份有 限公 司独 立董事 、 风 神轮 胎股 份有 限公司 独立 董事 。 曾 任中 国人民 大学 会
计系副 主任 ，中 国人 民大 学审计 处处 长、 中国 人民 大学商 学院 党委 书记 等职 。
赵欣舸 （ZHAO Xinge ）先 生，独 立董 事。 美国 西北 大学经 济学 博士 。曾 在美 国威廉
与玛丽 学院 商学 院任 教， 并曾为 美国 投资 公司 协会 （美国 共同 基金 业行 业协 会） 等 公司 和
机构提 供咨 询。 现任 中欧 国际工 商学 院金 融学 与会 计学教 授、 副教 务长 和金 融 MBA 主任 ，
并在中 国的 数家 上市 公司 和金融 投资 公司 担任 独立 董事。
雷晓波 （Edward Radcliffe ） 先 生， 独立 董事 。 法国 INSEAD 工商 管理 硕士 。 曾 任白狐
技术有 限公 司总 经理 ， 目 前仍担 任该 公司 的咨 询顾 问。 在 此之 前， 曾 任英 国 电信集 团零 售
部部门 经理 ， 贝 特伯 恩顾 问公司 董事 、 北 京代 表处 首席代 表、 总经 理， 中 英商 会财务 司库 、
英中贸 易协 会理 事会 成员 。现任 银硃 合伙 人有 限公 司合伙 人。
2、监 事 中银 理财 21 天债券型证券投资 基金
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赵绘坪 （ZHAO Huiping ） 先生 ， 监 事 。 国 籍 ： 中 国 。 中 央党 校经 济管 理专 业 本科 、 人
力资源 管理 师、 经济 师。 曾任中 国银 行人 力资 源部 信息团 队主 管、 中国 银行 人力资 源部 综
合处副 处长 、处 长、 人事 部技术 干部 处干 部、 副处 长。
乐妮 （YUE Ni ） 女 士， 职 工监事 。 国籍 ： 中国 。 上 海交通 大学 工商 管理 硕士 。 曾 分别
就职于 上海 浦东 发展 银行 、山西 证券 有限 责任 公司 、友邦 华泰 基金 管理 公司 。2006 年 7
月加入 中银 基金 管理 有限 公司， 现任 基金 运营 部总 经理。 具 有 14 年证 券从 业 年限，11 年
基金行 业从 业经 验。
3.管理 层成 员
李道滨 （LI Daobin ） 先生 ，董事 、执 行总 裁。 简历 见董事 会成 员介 绍。
欧阳向 军（Jason X. OUYANG ）先 生， 督察 长。 国 籍：加 拿大 。中 国证 券业 协会- 沃
顿商学 院高 级管 理培 训班(Wharton-SAC Executive Program) 毕业证书 ， 加 拿大 西部大 学 毅
伟商学 院(Ivey School of Business, Western University ) 工商管 理硕 士 （MBA ） 和 经 济学硕 士。
曾在加 拿大 太平 洋集 团公 司、 加拿 大帝 国商 业银 行 和加拿 大伦 敦人 寿保 险公 司等海 外机 构
从事金 融工 作多 年， 也曾 任蔚深 证券 有限 责任 公司 （现英 大证 券） 研究 发展 中心总 经 理 、
融通基 金管 理公 司市 场拓 展总监 、 监察 稽核 总监 和 上海复 旦大 学国 际金 融系 国际金 融教 研
室主任 、讲 师。
张家文 （ZHANG Jiawen ） 先生， 副执 行总 裁。 国籍 ：中国 。西 安交 通大 学工 商管 理
硕士。 历任 中国 银行 苏州 分行太 仓支 行副 行长 、 苏 州分行 风险 管理 处处 长、 苏州分 行工业
园区支 行行 长、 苏州 分行 副行长 、党 委委 员 。
陈军（CHEN Jun ）先 生， 副执行 总裁 。国 籍： 中国 。上海 交通 大学 工商 管理 硕士 、
美国伊 利诺 伊大 学金 融学 硕士。2004 年加 入中 银基 金管理 有限 公司 ， 历 任基 金经理 、 权 益
投资部 总经 理、 助理 执行 总裁。
4.基金 经理
白洁 （BAI Jie ） 女士 ， 中 银基金 管理 有限 公司 副总 裁（VP ）, 上 海财 经大 学经 济学硕
士。曾 任金 盛保 险有 限公 司投资 部固 定收 益分 析员 。2007 年加 入中 银基 金管 理有限 公 司 ，
曾 担 任固 定收 益研 究员 、基 金经 理助 理。2011 年3月至 今任 中银 货币 基金 基金经 理，2012
年12月 至今任 中银理 财7 天债 券基 金基金 经理，2013 年12月 至今任 中银理 财21 天 债券 基金
基金经理，2014 年9月至今 任中银产业债基 金基金经 理,2014年10 月至今任中 银 安心回报债
券基金 基金 经理 ，2015 年11 月至 今任 中银 新机 遇基 金 基金经 理。 具有10年 证券 从业年 限。
具备基 金、 证券 、银 行间 本币市 场交 易员 从业 资格 。
5.投资 决策 委员 会成 员的 姓名及 职务
主席： 李道 滨（ 执行 总裁 ） 中银 理财 21 天债券型证券投资 基金
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成员 ： 陈 军 （ 副 执行 总裁 ） 、 杨 军 （资 深投 资经 理 ） 、 奚 鹏洲 （ 固定 收益 投 资部总 经
理） 、 李建 （ 固 定收 益投 资部副 总经 理 ）
列席成 员： 欧阳 向军 （督 察长）
6.上述 人员 之间 均不 存在 近亲属 关系 。
三、 基金托 管人
1、基 本情 况
名 称 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 55 号
成 立 时 间 ：1984 年 1 月 1 日
法 定 代 表 人 ： 姜 建 清
注 册 资 本 ： 人 民 币 35,640,625.71 元
联 系 电 话 ：010-66105799
联 系 人 ： 洪渊
2、主 要人 员情 况
截至 2015 年 9 月 末 ， 中 国 工 商 银 行 资 产 托 管 部 共 有 员 工 205 人 ， 平 均 年 龄 30 岁，
95% 以 上 员 工 拥 有 大 学 本 科 以 上 学 历 ，高 管 人 员 均 拥 有 研 究 生 以 上 学 历 或 高 级 技 术 职
称。
3、基 金托 管业 务经 营情 况
作 为 中 国 大 陆 托 管 服 务 的 先 行 者 ， 中 国 工 商 银 行 自 1998 年 在 国 内 首 家 提 供 托 管
服 务 以 来 ，秉 承 “ 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 ” 的 宗 旨 ，依 靠 严 密 科 学 的 风 险 管 理 和 内 部 控 制
体 系 、 规 范 的 管 理 模 式 、 先 进 的 营 运 系 统 和 专 业 的 服 务 团 队 ， 严 格 履 行 资 产 托 管 人 职
责 ， 为 境 内 外 广 大 投 资 者 、金 融 资 产 管 理 机 构 和 企 业 客 户 提 供 安 全 、 高 效 、 专 业 的 托
管 服 务 ， 展 现 优 异 的 市 场 形 象 和 影 响 力 。 建 立 了 国 内 托 管 银 行 中 最 丰 富 、 最 成 熟 的 产
品 线 。 拥 有 包 括 证 券 投 资 基 金 、 信 托 资 产 、 保 险 资 产 、 社 会 保 障 基 金 、 安 心 账 户 资 金 、
企 业 年 金 基 金 、QFII 资产、QDII 资 产 、 股 权 投 资 基 金 、 证 券 公 司 集 合 资 产 管 理 计 划 、
证 券 公 司 定 向 资 产 管 理 计 划 、 商 业 银 行 信 贷 资 产 证 券 化 、 基 金 公 司 特 定 客 户 资 产 管 理 、
QDII 专 户 资 产 、ESCROW 等 门 类 齐 全 的 托 管 产 品 体 系 ， 同 时 在 国 内 率 先 开 展 绩 效 评
估 、 风 险 管 理 等 增 值 服 务 ， 可 以 为 各 类 客 户 提 供 个 性 化 的 托 管 服 务 。 截 至 2015 年 9
月 ， 中 国 工 商 银 行 共 托 管 证 券 投 资 基 金 496 只 。 自 2003 年 以 来 ， 本 行 连 续 十 一 年 获中银 理财 21 天债券型证券投资 基金
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得 香 港 《 亚 洲 货 币 》 、 英 国 《 全 球 托 管 人 》 、 香 港 《 财 资 》 、 美 国 《 环 球 金 融 》 、 内 地 《 证
券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 等 境 内 外 权 威 财 经 媒 体 评 选 的 49 项 最 佳 托 管 银 行 大 奖 ； 是
获 得 奖 项 最 多 的 国 内 托 管 银 行 ， 优 良 的 服 务 品 质 获 得 国 内 外 金 融 领 域 的 持 续 认 可 和 广
泛 好 评 。
四、 相关服 务机构
（一）基金份额发售 机构
1、直 销机 构
中银基 金管 理有 限公 司直 销中心
注册地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 200 号中 银大 厦 45 楼
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 200 号中 银大 厦 26 楼、45 楼
法定代 表人 ：谭 炯
电话： （021 ）38834999
传真： （021 ）68872488
联系人 ：徐 琳
2、其 他销 售机 构
（1） 中国 银行 股份 有限 公 司
注册地 址：
北 京市 西城区 复兴 门内 大 街 1 号
办公地 址：
北 京市 西城区 复兴 门内 大 街 1 号
法定代 表人 ：
田 国立
联系人 ：
宋 亚平
客户服 务电 话：
95566
网址：
www.boc.cn
（2） 中国 工商 银行 股份 有 限公司
注册地 址：
北京 市 西城区 复兴 门内 大 街 55 号
办公地 址：
北京 市 西城区 复兴 门内 大 街 55 号
法定代 表人 ：
姜建 清
客户服 务电 话：
95588
联系人 ：
王佺
网址：
www.icbc.com.cn 中银 理财 21 天债券型证券投资 基金
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（3） 招商 银行 股份 有限 公司
注册地 址：
深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大 厦
办公地 址：
深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大 厦
法定代 表人 ：
李建 红
客户服 务电 话： 95555
联系人 ：
邓 炯鹏
网址：
www.cmbchina.com
（4） 申万 宏源 证券 有限 公 司
注册地 址：
上 海市 徐 汇区长 乐 路 989 号 45 层
办公地 址：
上 海市 徐 汇区长 乐 路 989 号 45 层
法定代 表人 ：
李梅
联系人 ：
黄莹
客服电 话：
95523
公司网 站：
www.swhysc.com
（5） 中国 国际 金融 有限 公 司
注册地 址：
北 京建 国 门外大 街 1 号国 贸大 厦 2 座 27 层及 28 层
法定代 表人 ：
金 立群
联系人 ：
罗 春蓉 、 肖婷
联系电 话：
010-65051166 或直 接联 系各 营业 部
公司网 站：
http:// www.cicc.com.cn
基金管 理人 可根 据有 关法 律法规 的要 求， 选择 其他 符合要 求的 机构 销售 基金 ， 并及 时
公告。
（二）基金份额注册 登记 机构
名称：
中 国证 券 登记结 算有 限责 任公 司
注册地 址：
北 京西 城区太 平桥 大 街 17 号
办公地 址：
北 京西 城区太 平桥 大 街 17 号
法定代 表人 ：
周明
电话：
（010 ）59378835
传真：
（010 ）59378907 中银 理财 21 天债券型证券投资 基金
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联系人 ：
任 瑞新
（三）出具法律意见 书的 律师事务所
名称：
上 海市 通 力律师 事务 所
住所：
上 海市 银 城中 路 68 号时 代金 融中 心 19 楼
办公地 址：
上 海市 银 城中 路 68 号时 代金 融中 心 19 楼
负责人 ：
韩炯
电话：
（021 ）31358666
传真：
（021 ）31358600
经办律 师：
吕 红、 孙 睿
联系人 ：
孙睿
（四）审计基金财产 的会 计师事务所
名称：
安永 华明 会计师 事务 所（ 特殊 普通 合伙）
住所：
北京 市东 城区东 长安 街1 号东 方广 场 安永大 楼16 层
执行事 务合 伙人 ：吴 港平
电话：
010-58153000
传真：
010-85188298
联系人 ：
汤骏
经办会 计师 ：
徐艳 、许 培菁
五、 基金的 名称
中银理财21 天债 券型 证券 投资基 金
六、 基金的 类型
债券型 证券 投资 基金 （短 期理财 ）
七、 基金的 投资目标
本基金 在追 求本 金安 全 、 保持资 产流 动性 的基 础上 ， 努 力追 求绝 对收 益， 为 基金份 额
持有人 谋求 资产 的稳 定增 值。
八、 基金的 投资方向
本基金 投资 于法 律法 规允 许的金 融工 具包 括： 现金 、通知 存款 、一 年以 内（ 含一 年 ）
的银行 定期 存款 和大 额存 单、 剩 余期 限 （ 或回 售期 限） 在 397 天以 内 （ 含 397 天） 的债 券、
资产支 持证 券、 中期 票据 、 期限 在一 年以 内 （ 含一 年） 的 债券 回购 、 期 限在 一年以 内 （ 含中银 理财 21 天债券型证券投资 基金
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一年） 的中 央银 行票 据、 短期融 资券 ， 及 法律 法规 或中国 证监 会允 许基 金投 资的其 他金 融
工具， 但须 符合 中国 证监 会的相 关规 定。
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ，基金 管理 人在 履行 适当 程序 后 ，
可以将 其纳 入投 资范 围。
九、 基金的 投资策略
本基金 将采 用积 极管 理型 的投资 策略 ， 将 投资 组合 的 平均剩 余期 限控 制在 141 天以内 ，
在控制 利率 风险 、尽 量降 低基金 净值 波动 风险 并满 足流动 性的 前提 下， 提高 基金收 益。
（1） 类属 资产 配置 策略
本基金 在 定 性和 定量 地分 析不同 类属 债券 类资 产的 信用风 险 、 流 动性 风险 及 其经风 险
调整后 的收 益率 水平 或盈 利能力 的基 础上 ， 通过 比 较或合 理预 期不 同类 属债 券类资 产的 风
险与收 益率 变化 ， 确 定并 动态地 调整 优先 配置 的资 产类别 ， 并 结合 各类 债券 资产的 市场 容
量，确 定配 置比 例。
（2） 银行 定期 存款 及大 额 存单投 资策 略
运作期 初， 本基 金在 向交 易对手 银行 进行 询价 的基 础上， 选取 利率 报价 较高 的几家 银
行进行 存款 投资 ，注 重分 散投资 ，降 低交 易对 手风 险。
（3） 短期 信用 类债 券投 资 策略
本基金 对于 市场 公开 发行 的所有 短期 融资 券 、 中 期 票据等 信用 债券 采取 自上 而下与 自
下而上 相结 合的 投资 策略 。 根据 内部 的信 用分 析方 法对可 选债 券品 种进 行筛 选过滤 ， 通 过
自上而 下地 考察 宏观 经济 环境、 国家 产业 发展 政策 、 行业 发展 状况 和趋 势、 监管环 境、 公
司背景 、 竞 争地 位、 治理 结构、 盈利 能力 、 偿 债能 力、 现 金流 水平 等诸 多因 素， 给 予不 同
因素不 同权 重， 采用 数量 化方法 对主 体所 发行 债券 进行打 分和 信用 评级 ， 只 有内部 评级 为
投资级 的信 用类 债券 方可 纳入备 选品 种池 供投 资选 择。根 据各 短期 信用 债的 到期收 益 率 、
剩余期 限与 运作 周期 的匹 配程度 ，挑 选适 当的 短期 债券 进 行配 置。
信用债 收益 率是 在基 准收 益率基 础上 加上 反映 信用 风险收 益的 信用 利差 。 基 准收益 率
主要受 宏观 经济 政策 环境 的影响 ， 信用 利差 收益 率 主要受 该信 用债 对应 信用 水平的 市场 信
用利差 曲线 以及 该信 用债 本身的 信用 变化 的影 响。 因此， 信用 债的 投资 策略 可细分 为基 于
信用利 差曲 线变 化的 投资 策略、 基于 信用 债个 券信 用变化 的投 资策 略。
（4） 债券 回购 投资 策略
首先， 基于 对运 作期 内资 金面走 势的 判断 ， 确 定回 购期限 的选 择。 在组 合进 行杠杆 操中银 理财 21 天债券型证券投资 基金
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作时， 若判 断资 金面 趋于 宽松， 则在 运作 初期 进行 短期限 正回 购操 作； 反之 ， 则进 行长 期
限正回 购操 作， 锁定 融资 成本。 若 期 初资 产配 置有 逆回购 比例 ， 则 在判 断资 金面趋 于宽 松
的情况 下 ， 优 先进 行长 期 限逆回 购配 置 ； 反 之， 则 进行短 期限 逆回 购操 作 。 其次 ， 本 基金
在运作 期内 ，根 据资 金头 寸，安 排相 应期 限的 回购 操作。
（5） 资产 支持 证券 投资 策 略
本基金 管理 人通 过考 量宏 观经济 形势 、 提 前偿 还率 、 违约 率、 资 产池 结构 以 及资产 池
资产所 在行 业景 气情 况等 因素， 预判 资产 池未 来现 金流变 动； 研究 标的 证券 发行条 款， 预
测提前 偿还 率变 化对 标的 证券平 均久 期及 收益 率曲 线的影 响 ， 同 时密 切关 注 流动性 变化 对
标的证 券收 益率 的影 响， 在严格 控制 信用 风险 暴露 程度的 前提 下， 通过 信用 研究和 流动 性
管理， 选择 风险 调整 后收 益较高 的品 种进 行投 资。
十、 业绩比 较基准
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：七天 通知 存款 税后 利率 。
通知存 款是 一种 不约 定存 期， 支 取时 需提 前通 知银 行， 约 定支 取日 期和 金额 方能支 取
的存款 ，具 有存 期灵 活、 存取方 便的 特征 ，同 时可 获得高 于活 期存 款利 息的 收益。
如果今 后法 律法 规发 生变 化， 或 者有 更权威 的、 更能 为市场 普遍 接受 的业 绩比 较基 准
推出， 或者 是市 场上 出现 更加适 合用 于本 基金 业绩 基准时 ， 经 与基 金托 管人 协商一 致， 本
基金可 以在 报中 国证 监会 备案后 变更 业绩 比较 基准 并及时 公告 ， 而无 需经 基 金份额 持有 人
大会审 议。
十一、 风险收益特征
本基金 属于 短期 理财 债券 型证券 投资 基金 ， 属于 证 券投资 基金 中的 较低 风险 品种 ， 其
预期风 险收 益水 平低 于股 票型基 金、 混合 型基 金， 高于货 币市 场型 证券 投资 基金 。
十二、 投资组合报告
本基金 管理 人的 董事 会及 董事保 证本 报告 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误导 性 陈述或 重
大遗漏 ，并 对其 内容 的真 实性、 准确 性和 完整 性承 担个别 及连 带责 任。
本基金 的托 管人 —— 中国 工商银 行股 份有 限公 司根 据本基 金合 同规 定， 于 2016 年 1
月 12 日 复核 了本 报告 中 的财务 指标 、净 值表 现和 投资组 合报 告等 内容 ，保 证复核 内容 不
存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。
本投资 组合 报告 所载 数据 截至2015年9月30日 ，本 报 告所列 财务 数据 未经 过审 计。
12.1 报告期末基金资产组 合情况
序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例(%)
1 固定收 益投 资 178,942,615.59 53.44
其中： 债券 178,942,615.59 53.44 中银 理财 21 天债券型证券投资 基金
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资产支 持证 券 - -
2 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 154,480,228.25 46.13
4 其他资 产 1,453,415.85 0.43
5 合计 334,876,259.69 100.00
12.2 报告期债券回购融资 情况
序号 项目 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 17.43
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 50,489,724.26 17.82
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注： 报告 期内 债券 回购 融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占
资产净 值比 例的 简单 平均 值。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20％的 说明
本基金 合同 约定 ： “ 本基 金 进入全 国银 行间 同业 市场 进行债 券回 购的 资金 余额 不得超 过基
金资产 净值 的 40 % ” ， 本报 告期内 ，本 基金 未发 生超 标情况 。
12.3 基金投资组合平均剩 余期限
12.3.1 投资组合平均剩 余 期限基本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 113
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 121
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 55
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 180 天情况说明
本基金 合同 约定 ： “ 本基 金 投资组 合的 平均 剩余 期限 在每个 交易 日均 不得 超过150 天” ，本
报告期 内， 本基 金未 发生 超标情 况。
12.3.2 报告期末投资组 合 平均剩余期限分布比 例
序号 平均剩 余期 限
各期限资 产占 基金资 产净
值的比 例（% ）
各期限负债占基金资产
净值的 比例 （％ ）
1 30 天 以内 36.87 17.82
其中 ： 剩 余存 续期 超过 397 天的 浮
动利率 债
- -
2 30 天 （含 ） —60 天 14.11 -
其中 ： 剩 余存 续期 超过 397 天的 浮
动利率 债
- - 中银 理财 21 天债券型证券投资 基金
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3 60 天 （含 ） —90 天 7.06 -
其中 ： 剩 余存 续期 超过 397 天的 浮
动利率 债
- -
4 90 天 （含 ） —180 天 45.51 -
其中 ： 剩 余存 续期 超过 397 天的 浮
动利率 债
- -
5 180 天 （含 ） —397 天（ 含 ） 14.10 -
其中 ： 剩 余存 续期 超过 397 天的 浮
动利率 债
- -
合计 118.72 17.82
12.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 19,976,922.57 7.05
其中： 政策 性金 融债 19,976,922.57 7.05
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 99,974,922.06 35.28
6 中期票 据 - -
7 其他 58,990,770.96 20.81
8 合计 178,942,615.59 63.14
9 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利 率债 券 - -
12.5 报告期末按摊余成本 占基金资产净值比例 大小 排名的前十名债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 111591862 15 宁 波银 行 CD106 600,000 58,990,770.96 20.81
2 011599158 15 鲁 黄金 SCP001 200,000 20,000,314.17 7.06
3 011599669 15 南 方水 泥 SCP007 200,000 19,990,219.14 7.05
4 041458081 14 山钢 CP005 200,000 19,989,129.10 7.05
5 150413 15 农发 13 200,000 19,976,922.57 7.05
6 011599719 15 金隅 SCP002 100,000 10,000,734.56 3.53
7 011540001 15 港 中旅 SCP001 100,000 9,998,698.11 3.53
8 071502007 15 国 泰君 安 CP007 100,000 9,997,986.24 3.53
9 011561002 15 五 矿股 SCP002 100,000 9,997,840.74 3.53
12 .6“ 影子定价” 与 “ 摊余成 本法 ” 确定的基金资产净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 74 次
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.3917%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.1225%
报告期 内每 个 交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.2856%
12.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排名的前十名资产支 持证 券投资明细 中银 理财 21 天债券型证券投资 基金
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本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
12.8 投资组合报告附注
12.8.1 基金 计价 方法 说明
本基金 估值 采用 摊余 成本 法计价 ， 即 估值 对象 以买 入成本 列示 ， 按 票面 利率 或商定 利
率每日 计提 应收 利息 ，并 按实际 利率 法在 其剩 余期 限内摊 销其 买入 时的 溢价 或折价 。
12.8.2 本报 告期 内， 本基 金持有 剩余 期限 小于 397 天但剩 余存 续期 超过 397 天的浮 动利 率
债券的 摊余 成本 均未 超过 当日基 金资 产净 值 的 20% 。
12.8.3 本 基金 投资 的前 十 名证券 的发 行主 体本 期没 有出现 被监 管部 门立 案调 查，或 在报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
12.8.4 其他各项资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 1,453,415.85
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 1,453,415.85
12.8.5 投资组合报告附注 的其他文字描述部分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
十三、 基金的业绩
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚实 信用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但不 保
证基金 一定 盈利 ， 也不 保 证最低 收益 。 基金 的过 往 业绩并 不预 示其 未来 表现 。 投 资有 风险 ，
投资者 在做 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本基 金的 招募 说明书 。
本基金 合同 生效 日为 2013 年 12 月 19 日 ，基 金合 同 生效以 来基 金投 资业 绩与 同期业
绩比较 基准 的比 较如 下表 所示：
中银理 财 21 天 债券 A ：
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差 ④
①- ③ ②- ④
2013 年 12 月 19 日 （基 金 合
同生效 日） 至 2013 年 12 月
0.2310% 0.0043% 0.0450% 0.0000% 0.1860% 0.0043% 中银 理财 21 天债券型证券投资 基金
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31 日
2014 年 1 月 1 日至 2014 年
12 月 31 日
5.2652% 0.0089% 1.3688% 0.0000% 3.8964% 0.0089%
2015 年 1 月 1 日至 9 月 30
日
3.3147% 0.0181% 1.0238% 0.0000% 2.2909% 0.0181%
自基金 合同 生效 起 至 2015
年 9 月 30 日
9.0334% 0.0135% 2.4413% 0.0000% 6.5921% 0.0135%
注：本 基金 每个 运作 期期 末例行 收益 结转 （如 遇节 假日顺 延） 。
中银理 财 21 天 债券 B ：
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差 ④
①- ③ ②- ④
2013 年 12 月 19 日 （基 金 合
同生效 日） 至 2013 年 12 月
31 日
0.2403% 0.0042% 0.0450% 0.0000% 0.1953% 0.0042%
2014 年 1 月 1 日至 2014 年
12 月 31 日
5.5720% 0.0089% 1.3688% 0.0000% 4.2032% 0.0089%
2015 年 1 月 1 日至 9 月 30
日
3.5389% 0.0181% 1.0238% 0.0000% 2.5151% 0.0181%
自基金 合同 生效 起 至 2015
年 9 月 30 日
9.5988% 0.0135% 2.4413% 0.0000% 7.1575% 0.0135%
注：本 基金 每个 运作 期期 末例行 收益 结转 （如 遇节 假日顺 延） 。
十四、 基金费用 概览
( 一) 与基金运作有关的费 用
1 、基金费用的种类
1）基 金管 理人 的管 理费 ；
2）基 金托 管人 的托 管费 ；
3）基 金的 销售 服务 费；
4）基 金合 同生 效后 与基 金 相关的 信息 披露 费用 ；
5）基 金合 同生 效后 与基 金 相关的 会计 师费 、律 师费 和诉讼 费；
6）基 金份 额持 有人 大会 费 用； 中银 理财 21 天债券型证券投资 基金
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7）基 金的 证券 交易 费用 ；
8）基 金的 银行 汇划 费用 ；
9）按 照国 家有 关规 定和 基 金合同 约定 ，可 以在 基金 财产中 列支 的其 他费 用 。
2 、基金费用计提方 法、计 提标准和支付方式
1）基 金管 理人 的管 理费
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.27% 年 费率计 提 。 管 理费 的计 算方 法如 下 ：
H ＝E× 0.27 %÷ 当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 与基 金托管 人
核对一 致后 ，基 金托 管人 于次月 前 5 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金管 理 人 。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等，支 付日 期顺 延。
2）基 金托 管人 的托 管费
本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值的 0.08% 的 年费率 计提 。托 管费 的计 算方法 如
下：
H ＝E× 0.08%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 与基 金托管 人
核对一 致后 ， 基 金托管 人 于次月 前 5 个 工作 日内 从 基金财 产中 一次 性支 取。 若遇法 定节 假
日、公 休日 等, 支付 日期 顺 延。
3）基 金销 售服 务费
本基 金 A 类基 金份 额的 销 售服务 费年 费率 为 0.30% ， 对于 由 B 类 降级 为 A 类 的基金
份额持有人，基金年销售服务费率应自其达到 A 类条件的开放日后的下一个工作日起适
用 A 类基 金份 额持 有人 的 费率。
本基 金 B 类基 金份 额的 销 售服务 费年 费率 为 0.01% ， 对于 由 A 类升 级 为 B 类 的基金
份额持有人，基金年销售服务费率应自其达到 B 类条件的开放日后的下一个工作日起适
用 B 类基 金份 额持 有人 的 费率。
各类基 金份 额的 基金 销售 服务费 计提 的计 算公 式如 下： 中银 理财 21 天债券型证券投资 基金
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H ＝E× 基金 销售 服务 费年 费率÷ 当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 销 售 服务 费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金销 售服 务费 每日 计提 ， 逐日 累计 至每 月月 末， 按月支 付。 基金 托管 人复 核后于 次
月 前 5 个 工作 日内 从基 金 资产中 一次 性直 接支 付给 基金销 售机 构， 若遇法 定 节假日 、 休 息
日等， 支付 日期 顺延 。
上述“1 、基 金费 用的 种类 中第 4） －9 ）项 费用 ” ， 根据有 关法 规及 相应 协议 规定， 按
费用实 际支 出金 额列 入当 期费用 ，由 基金 托管 人从 基金财 产中 支付 。
3 、不列入基金费用 的项目
下列费 用不 列入 基金 费用 ：
1 ）基 金管 理人 和基金 托管人 因未 履行或 未完 全履 行义 务导 致的费 用支 出或基金 财产
的损失 ；
2）基 金管 理人 和基 金托 管 人 处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ；
3）基 金合 同生 效前 的相 关 费用；
4）其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。
（二）与基金销售有 关的 费用
本基金 不收 取申 购费 用和 赎回费 用。
（三）基金税收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。
十五、 对招募说明书更新 部分的说明
（一） 在 “ 基 金管 理人 ” 部分 ， 对 董事会 成员 、 基 金经 理 、 管理层 成员 及 投 资决 策委 员会 成
员的姓 名及 职务 及基 金经 理的 信 息进 行了 更新 ；
（二） 在 “ 基 金托 管人 ” 部分 ， 对 基本情 况、 主要 人员 情况 、 基金 托管 业务 经营 情况 等信 息
进行了 更新 ；
（三） 在 “ 投 资组 合报 告 ” 部 分， 披露了 本基 金最 近一 期的 投资组 合情 况 ；
（四） 在 “ 基 金的 业绩 ” 部分 ，披 露了本 基金 自合 同生 效以 来的投 资业 绩；
（五） 在 “ 其 他应 披露 事项 ” 部分 ，列明 了前 次招 募说 明书 公布以 来的 其他 应披 露事 项。
中银基 金管 理有 限公 司
2016 年 2 月 2 日
