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国企ETF(510270)

国企ETF:更新招募说明书摘要(2016年第1号)查看PDF公告

 
 
 
 
 
 
 
 
 
上 证 国有 企业 100 交 易型 开 放式 指 数证 券 投资 基 金 
更 新 招募 说 明书 摘 要 
 
(2016 年第 1 号) 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人:





中银基 金管理有限公司 基金托 管人:





招商银 行股份有限公司 二〇一 六年 一月 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金 更新 招募说明书摘要


1 重 要提 示 本基金 的募 集申 请经 中国 证监会2011 年2 月23 日证 监 许可 【2011 】269 号 文核 准 , 基金 合同于2011 年6 月16 日正 式 生效 。 基金管 理人 保证 本招 募说 明书的 内容 真实 、 准确 、 完整 。 本 招募 说明 书经 中 国证券 监 督管理 委员 会 (以 下简 称 “ 中国证 监会 ” ) 核准 , 但中 国证监 会对 本基 金募 集的 核准 ,并 不 表明其 对本 基金 的价 值和 收益做 出实 质性 判断 或保 证,也 不表 明投 资于 本基 金没 有 风 险 。 基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 , 但 不保 证基金 一定 盈利 ,也 不保 证最低 收益 。 本基金 投资 于证 券市 场 , 基金净 值会 因为 证券 市场 波动等 因素 产生 波动 , 投 资人在 投 资本基 金前 , 应 全面 了解 本基金 的产 品特 性, 充分 考虑自 身的 风险 承受 能力 , 理性 判断 市 场, 并承 担基 金投 资中 出 现的各 类风 险 , 包 括: 因 政治 、 经 济、 社会 等环 境 因素对 证券 价 格产生 影响 而形 成的 系统 性风险 、 个 别证 券特 有的 非系统 性风 险、 由于 基金 投资人 连续大 量赎回 基金 产生 的流 动性 风险、 基金 管理 人在 基金 管理实 施过 程中 产生 的基 金管理 风 险 、 本基金的特定风险等等。 本基金为股票基金, 其风 险和预期收益均高于货币 市场基金、债 券型基 金和 混合 基金 。 本 基金在 股票 基金 中属 于指 数基金 , 紧 密跟 踪标 的指 数, 是 股票 基 金中风 险中 等、 收益 与市 场平均 水平 大致 相近 的产 品。 投资有 风险 , 投资 人认 购 (或 申购 ) 本 基金 时应 认 真阅读 本基 金的 招募 说明 书和基 金 合同。 基金 管理 人建 议投 资人根 据自 身的 风险 收益 偏好, 选择 适合 自己 的基 金产品 , 并 且 中长期 持有 。 基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。 基金 管理 人管 理的其 他基 金 的 业绩 并不 构成 新 基金业 绩表 现的 保证 。 本 更新招 募说明 书所载 内容 截止日2015 年12 月16日,有 关财务 数据和 净值表 现截 止日 为2015 年9 月30 日( 财 务数 据未经 审计) 。 本 基金 托管 人招商 银行 已复 核了 本次 更新的 招募 说 明书 。 一、 基金合 同生效日期 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金 更新 招募说明书摘要


2 2011 年 6 月 16 日 二、 基金管 理人 (一) 基金管理人概况 名称: 中银 基金 管理 有限 公司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中 路 200 号中 银大 厦 45 楼 办公地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中 路 200 号中 银大 厦 26 楼、45 楼 法定代 表人 : 白 志中 设立日 期:2004 年 8 月 12 日 电话: (021 )38834999 传真: (021 )68872488 联系人 :高 爽秋 注册资 本:1 亿 元人 民币 股权结 构: 股


东 出资额 占注册 资本 的比 例 中国银 行股 份有 限公 司 人民 币 8350 万元 83.5% 贝莱德 投资 管理 (英 国 ) 有限公 司 相当于 人民 币 1650 万元 的 美元 16.5% (二) 主要人员情况 1. 董事会 成员 白志中 (BAI Zhizhong ) 先生, 董事 长。 上海 交通 大学工 商管 理专 业硕 士, 高级经 济 师。 历 任中 国银 行山 西省 分行综 合计 划处 处长 及办 公室主 任, 中国 银行 宁夏 回族自 治区 分 行行长 、 党 委书 记, 中国 银行广 西壮 族自 治区 分行 行长、 党委 书记 , 中 国银 行四川 省分 行 行长、 党委 书记 , 中 国银 行广东 省分 行行 长、 党委 书记等 职。 现任 中银 基金 管理有 限公 司 董事长 。 李道滨 (LI Daobin ) 先生 ,董事 。清 华大 学法 学博 士。2000 年10月至2012 年4 月任职 于嘉实 基金 管理 有限 公司 , 历任 市场 部副 总监 、 总 监、 总 经理 助理 和公 司副 总经理 。 现 任 中银基 金管 理有 限公 司执 行总裁 。





赵 春堂 (ZHAO Chuntang ) 先 生, 董事。 南开 大 学世界 经济 专业 硕士 。 历 任中国 银行 国际金 融研 究所 干部 ,中 国银行 董事 会秘 书部 副处 长、主 管, 中国 银行 上市 办公室 主 管 , 中国银 行江 西省 分行 行长 助理 、 副 行长 、 党委 委员 , 中国银 行个 人金 融总 部副 总经理 等职 。 现任中 国银 行财 富管 理与 私人银 行部 副总 经理 (主 持工作 ) 。 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金 更新 招募说明书摘要


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宋 福宁 (SONG Funing )先 生, 董事 。厦 门大 学 经济学 硕士 ,经 济师 。历 任中国 银行 福建省 分行 资金 计划 处外 汇交易 科科 长、 资金 计划 处副处 长、 资金 业务 部负 责人、 资金 业 务部总 经理 , 中 国银 行总 行金融 市场 总部 助理 总经 理, 中 国银 行总 行投 资银 行与资 产管 理 部助理 总经 理等 职。 现任 中国银 行投 资银 行与 资产 管理部 副总 经理 。





葛 岱炜 (David Graham )先生,董 事。 葛岱 炜 先生 于1977 年—1984 年供 职于Deloitte Haskins & Sells (现 为普华 永道) 伦敦 和悉 尼分 公司 ,之后 ,在 拉扎 兹(Lazards )银 行伦 敦、 香 港和 东京 分公 司任 职。 1992 年 , 加 入美 林投 资 管理有 限公 司 (MLIM ) , 曾担任 欧洲 、 中东、 非洲、 太平 洋地 区 客户关 系部 门的 负责 人。2006 年 贝莱 德与 美林 投资 管 理有限 公司 合并后 , 加 入贝 莱德。 现 任贝莱 德投 资管 理有 限公 司董事 总经 理, 主要 负责 管理贝 莱德 合 资企业 关系 方面 的事 务 。 荆新 (JING Xin ) 先 生, 独立董 事。 中国 人民 大学 会计学 博士 。 曾 任中 国人 民大学 会 计系副 主任 , 中 国人 民大 学审计 处处 长等 职。 现任 中国人 民大 学商 学院 副院 长、 会 计学 教 授、 博 士生 导师 、 博 士后 合作导 师, 兼任 财政 部中 国会计 准则 委员 会咨 询专 家、 中 国会 计 学会理 事、 全国 会计 专业 学位教 指委 副主 任委 员、 中国青 少年 发展 基金 会监 事、 安 泰科 技 股份有 限公 司独 立董 事、 风神轮 胎股 份有 限公 司独 立董事 。 赵欣舸 (ZHAO Xinge )先 生,独 立董 事。 美国 西北 大学经 济学 博士 。曾 在美 国威廉 与玛丽 学院 商学 院任 教, 并曾为 美国 投资 公司 协会 (美国 共同 基金 业行 业协 会) 等 公司 和 机构提 供咨 询。 现任 中欧 国际工 商学 院金 融学 与会 计学教 授、 副教 务长 和金 融MBA 主任 , 并在中 国的 数家 上市 公司 和金融 投资 公司 担任 独立 董事。





雷 晓波 (Edward Radcliffe )先生, 独立 董事 。法 国INSEAD 工 商管 理硕 士。 曾任白 狐 技术有 限公 司总 经理 , 目 前仍担 任该 公司 的咨 询顾 问。 在 此之 前, 曾 任英 国 电信集 团零 售 部部门 经理 , 贝 特伯 恩顾 问公司 董事 、 北 京代 表处 首席代 表、 总经 理, 中 英商 会财务 司库 、 英中贸 易协 会理 事会 成员 。现任 银硃 合伙 人有 限公 司合伙 人 。 2. 监事 赵绘坪 (ZHAO Huiping ) 先生 , 监 事 。 国 籍 : 中 国 。 中 央党 校经 济管 理专 业 本科 、 人 力资源 管理 师、 经济 师。 曾任中 国银 行人 力资 源部 信息团 队主 管、 中国 银行 人力资 源部 综 合处副 处长 、处 长、 人事 部技术 干部 处干 部、 副处 长。 乐妮(YUE Ni ) 女 士, 职 工监事 。 国籍 : 中国 。 上 海交通 大学 工商 管理 硕士 。 曾 分别 就职于 上海 浦东 发展 银行 、山西 证券 有限 责任 公司 、友邦 华泰 基金 管理 公司 。2006 年7 月 加入中 银基 金管 理有 限公 司, 现 任基 金运 营部 总经 理。 具有14 年证 券从 业年 限,11 年基 金上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金 更新 招募说明书摘要


4 行业从 业经 验 。 3. 管理层 成员 李道滨 (LI Daobin ) 先生 ,董事 、执 行总 裁。 简历 见董事 会成 员介 绍。





欧 阳向 军 (Jason X. OUYANG ) 先 生, 督察 长。 国籍 : 加 拿大 。 中 国证 券 业协会- 沃顿 商学院 高级 管理 培训 班(Wharton-SAC Executive Program) 毕业证书, 加拿 大西 部 大学毅 伟 商学院(Ivey School of Business, Western University ) 工 商管理 硕士 (MBA ) 和经 济学硕 士。 曾在加 拿大 太平 洋集 团公 司、 加拿 大帝 国商 业银 行 和加拿 大伦 敦人 寿保 险公 司等海 外机 构 从事金 融工 作多 年, 也曾 任蔚深 证券 有限 责任 公司 (现英 大证 券) 研究 发展 中心总 经 理 、 融通基 金管 理公 司市 场拓 展总监 、 监察 稽核 总监 和 上海复 旦大 学国 际金 融系 国际金 融教 研 室主任 、讲 师。 张家文 (ZHANG Jiawen )先生 ,副 执行总 裁。 国 籍:中 国。 西安交 通大 学 工商管理 硕士。 历任 中国 银行 苏州 分行太 仓支 行副 行长 、 苏 州分行 风险 管理 处处 长、 苏州分 行工 业 园区支 行行 长、 苏州 分行 副行长 、党 委委 员 。 陈军(CHEN Jun )先生,副执行总裁。国籍:中国。上海交通大学工商 管理 硕士、 美国伊 利诺 伊大 学金 融学 硕士 。2004 年 加入 中银 基 金管理 有限 公司 , 历 任基 金经理 、 权益 投资部 总经 理、 助理 执行 总裁。 4. 基金经 理 赵建忠 (ZHAO Jianzhong )先生 :金 融学 硕士 。2007 年加 入中 银基 金管 理有 限公司 , 曾担任 基金 运营 部基 金会 计、 研究 部研究 员 、 基 金 经理助 理 。 2015 年 6 月 至 今任中 银中 证 100 指 数基 金 基金 经理 ,2015 年 6 月 至今 任国 企 ETF 基金基金经理 ,2015 年 6 月至 今任 中银沪 深 300 等 权重 指数 基金 (LOF) 基金经理。 具 有 8 年 证券 从业 年限 。 具 备基金 、 期 货 从业资 格 。 曾任基 金经 理: 周小丹 (ZHOU Xiaodan ) 先生 ,2011 年 6 月 至 2015 年 6 月担 任本 基金 基金 经理。 5. 投资决 策委 员会 成员 的姓 名及职 务 主席: 李道 滨( 执行 总裁 ) 成员 : 陈 军 ( 助 理执 行总 裁 ) 、 杨军 ( 资深 投资 经 理) 、 奚鹏 洲 (固 定收 益 投资部 总 经理) 、 李 建( 固定 收益 投资部 副总 经理 ) 列席成 员: 欧阳 向军 (督 察长 ) 6. 上述人 员之 间均 不存 在近 亲属关 系 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金 更新 招募说明书摘要


5 三、 基金托 管人 基金托管人基本情况


名称: 招商 银行 股份 有限 公司( 以下 简称 “ 招 商银 行 ” ) 设立日 期:1987 年4 月8日 注册地 址: 深圳 市深 南大 道7088 号招 商银 行大 厦 办公地 址: 深圳 市深 南大 道7088 号招 商银 行大 厦 注册资 本:252.20亿元 法定代 表人 : 李 建红 行长: 田惠 宇 资产托 管业 务批 准文 号: 证监基 金字[2002]83 号 电话:0755 —83199084 传真:0755 —83195201 资产托 管部 信息 披露 负责 人:张 燕 四、 相关服 务机构 (一) 基金份额发售机构 1. 申购 赎回 代理 券商 (简 称 “ 一 级交 易商 ” ) 1)国 泰君 安证 券股 份有 限 公司


注册地 址:


上海市 浦东 新区 商城 路618 号 办公地 址:








上 海市 浦东新 区银 城中 路168 号 上 海银行 大厦29楼 法定代 表人 :





万建华 联系人 :


芮敏褀 客服电 话:








95521 公司网 站:








www.gtja.com


2)华 宝证 券有 限责 任公 司 注册地 址:





上 海浦 东 新区世 纪大 道100 号 环球 金 融中心57层


办公地 址:





上 海浦 东 新区世 纪大 道100 号 环球 金 融中心57层 法定代 表人 :





陈林 联系人:











汪明 丽 客服电 话:








400-820-9898 公司网 站:








www.cnhbstock.com 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金 更新 招募说明书摘要


6 3)中 国银 河证 券股 份有 限 公司


办公地 址








北 京市 西 城区金 融大 街35 号国 际企 业大厦C 座 法定代 表人 :


陈 有安 联系人 :








邓颜 客服电 话:





4008-888-888


公司网 站:





www.chinastock.com.cn 4)国 信证 券股 份有 限公 司 注册地 址:





深 圳市 罗 湖区红 岭中 路1012 号 国信 证券大 厦十 六层 至二 十六 层 办公地 址:





深 圳市 罗 湖区红 岭中 路1012 号 国信 证券大 厦十 六层 至二 十六 层 法定代 表人 :


何如 联系人 :








周杨 客服电 话:





95536 公司网 站:





http://www.guosen.com.cn 2. 二 级市 场交 易代 理券 商 包括具 有基 金销售 业 务资 格及上 海证 券交 易所 会员 资格的 证券 公司 。 基金管 理人 可根 据有 关法 律法规 的要 求, 选择 其它 符合要 求的 机构 销售 本基 金, 并 及 时公告 。 (二) 注册登记机构 名称:


中国证 券登 记结 算有 限责 任公司


注册地 址:


北 京市 西城 区太平 桥大 街17 号 办公地 址:


北 京市 西城 区太平 桥大 街 17 号 法定代 表人 :周 明 电话:


(010 )59378835 传真:


(010 )59378907 联系人 :


任瑞 新 (三) 出具 法律意见书的律 师事 务所和经办律师 名称: 上海 市通 力律 师事 务所 住所: 上海 市银 城中 路 68 号时代 金融 中 心 19 楼 负责人 :韩 炯 电话:021-31358666 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金 更新 招募说明书摘要


7 传真:021-31358600 联系人 :秦 悦民 经办律 师: 吕红 、黎 明 (四) 审计基金财产的会计 师事 务所和经办注册会计 师 名称: 安永 华明 会计 师事 务所( 特殊 普通 合伙 ) 住所: 北京 市东 城区 东长 安街 1 号东 方广 场安 永大 楼 16 层 执行事 务合 伙人 :吴 港平 电话:010-58153000 传真:010-85188298 联系人 :汤 骏 经办会 计师 :徐艳 、 许培 菁 五、 基金的 名称 上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 六、 基金的 类型 基金类 型: 股票 型 基金运 作方 式: 交易 型开 放式指 数基 金 七、 基金的 投资目标 紧密跟 踪标 的指 数, 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小化 。 八、 基金的 投资策略 本 基金 采取 完全复 制策 略, 跟踪 标的 指数的 表现 ,即 按照 上证 国有企 业100 指数 的成 份股票 的构 成及 其权 重构 建基金 股票 投资 组合 , 并 根据标 的指 数成 份股 票及 其权重 的变 动 进行相 应调 整。 当预 期成 份股发 生调 整和 成份 股发 生配股 、 增 发、 分红 等行 为时, 或因 某 些特殊 情况 导致 流动 性不 足时, 或其 他原 因导 致无 法有效 复制 和跟 踪标 的指 数时, 基金 管 理人可 以对 投资 组合 进行 适当变 通和 调整 , 以 便实 现对跟 踪误 差的 有效 控制 。 本 基 金投 资 于标的 指数成 份股 票及备 选成份 股票的 比例 不低于 基金资 产净值 的90% ,但 因法律 法规 的 规定而 受限 制的 情形 除外 。 建仓期 结束 后, 在正 常市 场情况 下, 本基 金对 标的 指数的 跟踪 目标 是: 力争 将日均 跟 踪偏 离度的绝对 值控制在0.1 %之内,年化 跟踪误差控制 在2% 之内。 如因指数编制 规则调 整或其 他因 素导 致跟 踪偏 离度和 跟踪 误差 超过 上述 范围 , 基 金管 理人 应采 取 合理措 施 避 免 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金 更新 招募说明书摘要


8 跟踪偏 离度 、跟 踪误 差进 一步扩 大 。 1. 决策依 据 有关法 律、 法规、 基金 合 同以及 标的 指数 的相 关规 定是 基 金管 理人 运用 基金 财产的 决 策依据 。 2. 管理体 制 本基金 管理 人实 行投 资决 策委员 会领 导下 的基 金经 理负责 制。 投资 决策 委员 会负 责 做 出有关 标的 指数 重大 调整 的应对 决策 、 基 金组 合重 大调整 的决 策, 以及 其他 单项投 资的 重 大决策 。 基 金经 理负 责做 出日常 标的 指数 跟踪 维护 过程中 的组 合构 建、 组合 调整及 基金 每 日申购 赎回 清单 的编 制等 决策。 3. 管理程 序 研究 、 投 资决 策、 组合 构 建、 交易 执行 、 投 资绩 效 评估 、 组 合监 控与 调整 各 环节的 相 互协调 与配 合, 构成 了本 基金的 投资 管理 程序 。 (1) 研究 。基 金管理 人依托 其自 身的研 究平 台, 整合 外部 信息包 括券 商等外部 研究 力量 的 研究 成果 , 开 展标 的指数 跟踪 、 成 份股 公司 行为等 相关 信息 的搜 集与 分析、 流动 性 分析、 误差 及其 归因 分析 等研究 性工 作, 作为 本基 金投资 决策 的重 要依 据。 (2) 投资 决策 。基金 管理人 定期 或遇重 大事 件时 临时 召开 投资决 策委 员会议, 对相 关事项 做出 决策 。基 金经 理根据 投资 决策 委员 会的 决议, 做出 基金 投资 管理 的日 常 决 策 。 (3) 组合 构建 。基金 经理采 取完 全复制 法, 即完 全按 照标 的指数 的成 份股组成 及其 权重构 建基 金股 票投 资组 合,并 根据 标的 指数 成份 股及其 权重 的变 动而 进行 相应的 调 整 。 在追求 跟踪 误差 和跟 踪偏 离度最 小化 的前 提下 , 基 金经理 可采 取适 当的 方 法 , 提高 投资 效 率,降 低交 易成 本, 控制 投资风 险。 (4) 交易 执行 。基金 管理人 的 中 央交易 室负 责具 体的 交易 执行, 同时 履行一线 监控 的职责 。 (5) 投资 绩效 评估。 本基金 管理 人定期 和不 定期 对本 基金 的投资 绩效 进行评估 ,并 撰写相 关的 绩效 评估 报告 , 确认 基金 组合 是否 实现 了投资 预期 , 投 资策 略是 否成功 , 并 对 基金组 合跟 踪误 差进 行归 因分析 等 。 基 金经 理依 据 绩效评 估报 告总 结或 检讨 以往的 投资 策 略,如 果需 要, 亦对 投资 组合进 行相 应的 调整 。 (6) 组合 监控 与调整 。基金 经理 根据标 的指 数的 每日 变动 情况, 结合 成份股等 的基 本面情 况、 流动 性状 况、 基金申 购赎 回的 现金 流量 情况, 以及 基金 投资 绩效 评估结 果 等 , 对基金 投资 组合 进行 动态 监控和 调整 ,密 切跟 踪标 的指数 。 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金 更新 招募说明书摘要


9 基金管 理人 在确 保基 金份 额持有 人利 益的 前提 下 , 根据环 境的 变化 和基 金实 际投资 的 需要, 有权 对上 述投 资程 序做出 调整 , 并 将调 整内 容在基 金招 募说 明书 及招 募说明 书更 新 中予以 公告 。 九、 基金的 业绩比较基准 本基金 的业 绩比 较基 准为 :上证 国有 企业100 指数 。 如果指 数发 布机 构变 更或 者停止 上述 标的 指数 编制 及发布 , 或者 上述 标的 指 数由其 它 指数代 替, 本基 金管 理人 可以依 据审 慎性 原则 和维 护基金 份额 持有 人合 法权 益的原 则, 履 行适当 程序 后变 更本 基金 的标的 指数 , 并 同时 更换 本基金 的基 金名 称与 业绩 比较基 准。 若 标的指数变更对基金投资无实质性影响( 包括但不限于编制机构变更、指数更名等) ,则无 需召开 基金 份额 持有 人大 会, 基金 管理 人应 在取 得基 金托管 人同 意后, 报中 国证 监会 备 案 。 十、 基金的 风险收益特征 本 基金 属股票 型基 金, 预期 风险 与收益 高于 混合 基金 、债 券基金 与货 币市场基 金。 本 基金为 指数 型基 金, 采用 完全复 制策 略, 跟踪 上证 国有企 业 100 指 数, 是股 票基金 中风 险 中等、 收益 与市 场平 均水 平大致 相近 的产 品。 十一、 投资组 合报告 本基金 管理 人的 董事 会及 董事保 证本 报告 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误导 性 陈述或 重 大遗漏 ,并 对其 内容 的真 实性、 准确 性和 完整 性承 担个别 及连 带责 任。 本基金 的托 管人 —— 招商 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定, 于 2016 年 1 月 4 日复核 了本 报告 中的 财务 指标、 净值 表现 和投 资组 合报告 等内 容, 保证 复核 内容不 存在 虚 假记载 、误 导性 陈述 或者 重大遗 漏。 本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2015 年 9 月 30 日, 本报告 所列 财务 数据 未经 审计。 (一) 报告期末基金资产 组合情况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例(%) 1 权益投 资 31,109,335.82 97.11 其中: 股票 31,109,335.82 97.11 2 固定收 益投 资 20,420.80 0.06 其中: 债券 20,420.80 0.06 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金 更新 招募说明书摘要


10 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 901,211.77 2.81 7 其他各 项资 产 5,675.39 0.02 8 合计 32,036,643.78 100.00 (二) 报告期末按行业分 类的股票投资组合 2.1 积极投资按行业分类 的股票投资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。 2.2 指数投资按行业分类 的股票投资组合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) A 农、林 、牧 、渔 业 143,341.71 0.45 B 采矿业 1,716,813.56 5.39 C 制造业 7,109,208.73 22.31 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 1,725,456.00 5.41 E 建筑业 2,495,919.00 7.83 F 批发和 零售 业 488,565.00 1.53 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,335,229.00 4.19 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 931,580.75 2.92 J 金融业 14,179,635.37 44.50 K 房地产 业 748,538.70 2.35 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 235,048.00 0.74 S 综合 - - 合计 31,109,335.82 97.62 注: 股票 投资 合计 与报 告 期末资 产组 合情 况中 期末 股票公 允价 值存 在差 异是 因为本 表不 考 虑可退 替代 款估 值增 值。 (三) 报告期末按公允价 值占基金资产净值比 例大 小排序的股票投资明 细 3.1 期末指数投资按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的前十名股 票投 资明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例( %) 1 600036 招商银 行 128,852 2,289,700.04 7.19 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金 更新 招募说明书摘要


11 2 600000 浦发银 行 86,413 1,437,048.19 4.51 3 601166 兴业银 行 91,214 1,328,075.84 4.17 4 601398 工商银 行 261,700 1,130,544.00 3.55 5 601766 中国中 车 72,672 942,555.84 2.96 6 601328 交通银 行 152,086 924,682.88 2.90 7 600030 中信证 券 61,314 832,644.12 2.61 8 600837 海通证 券 62,325 794,643.75 2.49 9 600519 贵州茅 台 4,046 769,994.26 2.42 10 601288 农业银 行 253,600 768,408.00 2.41 3.2 期末积极投资按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的前五名股 票投 资明细 (四) 报告期末按债券品 种分类的债券投资组 合 序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 20,420.80 0.06 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 20,420.80 0.06 (五) 报告期末按公允价 值占基金资产净值比 例大 小排序的前五名债券 投资 明细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例( %) 1 110031 航信转债 160 20,420.80 0.06 (六) 报告期末按公允价 值占基金资产净值比 例大 小排序的前十名资产 支持 证券投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 (七) 报告期末按公允价 值占基金资产净值比 例大 小排序的前五名贵金 属投 资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。 (八) 报告期末按公允价 值占基金资产净值比 例大 小排序的前五名权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 (九) 报告期末本基金投 资的股指期货交易情 况说 明 9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金 更新 招募说明书摘要


12 本基金 报告 期内 未参 与股 指期货 投资 。 9.2 本基金投资股指期货 的投资政策 本基金 投资 范围 未包 括股 指期货 ,无 相关 投资 政策 。 (十) 报告期末本基金投 资的国债期货交易情 况说 明 10.1 本期国债期货 投资政 策 本基金 投资 范围 未包 括国 债期货 ,无 相关 投资 政策 。 10.2 报告期末本基金投资 的国债期货持仓和损 益明 细 本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 。 10.3 本期国债期货投资评 价 本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 ,无 相关 投资 评价。 (十一) 投资组合报告附 注 11.1





2015 年 1 月 16 日,证 监会 通报 了去 年四 季度 对 45 家券 商进 行的 融 资类业 务现 场检查 的结 果, 宣 布中 信证 券存在 违规 为到 期融 资融 券合约 展期 问题, 受过 处理 仍未改 正 , 且涉及 客户 数量 较多 ,对 其采取 暂停 新开 融资 融券 客户信 用账 户 3 个月 的行 政监管 措 施 , 中信证 券表 示将 认真 整改 , 全面 梳理 现有 业务 流程 和规章 制度 , 严 格按 照现 有业务 规则 开 展业务 ; 2015 年 1 月 16 日, 证监 会 通报了 去年 四季 度 对 45 家 券商进 行的 融资 类业 务现 场检查 的结果 , 宣 布海 通证 券存 在违规 为到 期融 资融 券合 约展期 问题 , 受 过处 理仍 未改正 , 且 涉 及客户 数量 较多 ,对 其采 取暂停 新开 融资 融券 客户 信用账 户 3 个月 的行 政监 管措施 ; 本基金 在报 告期 内持 有中 信证券 股票 、 海 通证 券股 票, 基 金管 理人 通过 对该 发行人 进一 步 了解分 析后 , 认 为公 司所 涉及的 处分 不会 对上 市公 司投资 价值 构成 实质 性影 响, 因 此未 披 露处罚 事宜 。 报告期 内 , 本 基金 投资 的 前十名 证 券 的其 余八 名证 券的发 行主 体没 有被 监管 部门立 案 调查或 在本 报告 编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。 11.2 本基 金投 资的 前十 名 股票没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 。 11.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 5,478.17 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 197.22 5 应收申 购款 - 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金 更新 招募说明书摘要


13 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 5,675.39 11.4 报告期末持有的处于 转股期的可转换债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转转 债券 。 11.5 报告期末前十名股票 中存在流通受限情况 的说 明 11.5.1 期末指数投资前 十 名股票中存在流通受 限情 况的说明 本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票不 存在 流通 受限情 况。 11.5.2 期末积极投资前 五 名股票中存在流通受 限情 况的说明 本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。 11.6 投资组合报告附注的 其他文字描述部分 由于计 算中 四舍 五入 的原 因,本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。 十二、 基金的 业绩 基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚实 信用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 , 但不 保 证基金 一定 盈利 , 也 不保 证最低 收益 。 基 金的 过往 业绩并 不代 表其 未来 表现 。 投 资有 风险, 投资者 在做 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本基 金的 招募 说明书 。 本基金 合同 生效 日 为 2011 年 6 月 16 日, 基金 合同 生 效以来 基金 投资 业绩 与同 期业绩 比较基 准的 比较 如下 表所 示: 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①- ③ ②- ④ 2011 年 6 月 16 日 (基 金合同 生效 日) 至 2011 年 12 月 31 日 -20.07% 1.24% -19.39% 1.34% -0.68% -0.10% 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 11.68% 1.23% 10.23% 1.24% 1.45% -0.01% 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 -13.33% 1.43% -15.01% 1.44% 1.68% -0.01% 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 67.87% 1.29% 65.88% 1.31% 1.99% -0.02% 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 9 月 30 日 -12.76% 2.72% -14.47% 2.81% 1.71% -0.09% 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金 更新 招募说明书摘要


14 自基金 合同 生效 起至 2015 年 9 月 30 日 13.31% 1.64% 7.14% 1.69% 6.17% -0.05% 十三、 基金费 用概览 (一)与基金运作有 关的 费用 1. 基金费用的种类 1)基 金管 理人 的管 理费 ; 2)基 金托 管人 的托 管费 ; 3)标 的指 数许 可使 用费 ; 4)基 金财 产拨 划支 付的 银 行费用 ; 5)基 金上 市费 及年 费; 6)基 金收 益分 配中 发生 的 费用; 7)基 金合 同生 效后 的基 金 信 息披 露费 用; 8)基 金份 额持 有人 大会 费 用; 9)基 金合 同生 效后 与基 金 有关的 会计 师费 、律 师费 和诉讼 费; 10)基 金的 证券 交易 费用 ; 11 ) 按照 国家 有关 规定 和 基金合 同约 定, 可以 在基 金财产 中列 支的 其他 费用 。 上述基 金费 用由 基金 管理 人在法 律规 定的 范围 内参 照公允 的市 场价 格确 定 , 法律法 规 另有规 定时 从其 规定 。 2. 基金费用计提方法、 计提 标准和支付方式 1) 基金管 理人 的管 理费 在通常 情况 下, 基金 管理 费按基 金资 产净 值 的 0.5% 年费率 计提 。计 算方 法如 下: H =E× 0.5%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 E 为 前一 日基 金资 产净 值 基金管 理费 每日 计提 , 按 月支付 。 经 基金 托管 人复 核后于 次月 首日 起 3 个工 作日内 从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金管 理人 ,若 遇法 定节 假日、 休息 日, 支付 日期 顺延。 2) 基金托 管人 的托 管费 在通常 情况 下, 基金 托管 费按基 金资 产净 值 的 0.1% 年费率 计提 。计 算方 法如 下: H =E× 0.1%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金 更新 招募说明书摘要


15 E 为 前一 日基 金资 产净 值 基金托 管费 每日 计提 , 按 月支付 。 经 基金 托管 人复 核后于 次月 首日 起 3 个工 作日内 从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金托 管人 ,若 遇法 定节 假日、 休息 日, 支付 日期 顺延。 3)标 的指 数许 可使 用费 本基金 作为 指数 基 金 , 需 根据与 中证 指数 有限 公司 签署的 指数 使用 许可 协议 的约定 向 中证指 数有 限公 司支 付指 数使用 费。 通常 情况 下, 指数使 用费 按前 一日 的基 金资产 净值 的 0.03% 的 年费 率计 提。 指数 使用费 每日 计算 ,逐 日累 计。 计算方 法如 下: H=E× 0.03%/ 当年 天数 H 为每 日计 提的 指数使 用 费,E 为 前一 日的 基金 资 产净值 自基金 合同 生效 之日 起, 基金标 的指 数许 可使 用费 每日计 提, 按季 支付。 根 据基金 管 理人与 标的 指数 供应 商签 订的相 应指 数许 可协 议的 规定 , 标 的指 数许 可使 用 费的收 取下 限 为每季 (自 然季 度) 人 民币 50,000 元, 当季 标的 指数 许 可使用 费不 足 50,000 元, 按照 50,000 元支付 。 由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 标的 指数许 可使 用费 划付 指令 , 经基 金托 管 人复核 后于 每 年 1 月,4 月,7 月,10 月 首日 起 10 个 工作日 内将 上季 度标 的指 数许可 使用 费从基 金财 产中 一次 性支 付给指 数供 应商 ,若 遇法 定节假 日、 休息 日, 支付 日期顺 延。 上述“ 一、 基金 费用 的种 类 ” 中第 4-11 项费 用, 根据 有关法 规及 相应 协议 规定 ,按费 用实际 支出 金额 列入 当期 费用, 由基 金托 管人 从基 金财产 中支 付。 本基金 终止 清算 时所 发生 的费用 ,按 实际 支出 额从 基金财 产总 值中 扣除 。 3. 不列入基金费用的项 目 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支 出 或 基 金 财 产 的 损失, 以及 处理 与基 金运 作无关 的事 项发 生的 费用 等不列 入基 金费 用。 基金 合同生 效前 所 发生的 信息 披露 费、 律师 费和会 计师 费以 及其 他费 用不从 基金 财产 中支 付。


4. 基金管理费率和基金 托管 费率的调整 基金管 理人 和基 金托 管人 可根据 基金 发展 情况 调整 基金管 理费 率和 基金 托管 费率 。 调 高基金 管理 费率 、 基 金托 管费率 等费 率, 须召 开基 金份额 持有 人大 会审 议; 调低基 金管 理 费率、 基金 托管 费率 等费 率, 无 须召 开基 金份 额持 有人大 会。 基金 管理 人必 须最迟 于新 的 费率实 施 日 2 日 前在 指定 媒体上 刊登 公告 。 5. 基金 税收 基金和 基金 份额 持有 人根 据国家 法律 法规 的规 定, 履行纳 税义 务。 (二)与基金销售有 关的 费用 上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金 更新 招募说明书摘要


16 申购和赎回费用 投 资 人 在 申 购 或 赎 回 基 金 份 额 时 , 申 购 赎 回 代 理 券 商 可 按 照 不 超 过 申 购 或 赎 回 份 额 0.5% 的 标准 收取 佣金 ,其 中包含 证券 交易 所、 登记 结算机 构等 收取 的相 关费 用 。 (三)其他费用 本基金 其他 费用 根据 相关 法律法 规执 行。 十四、 对招募 说明书更新部分的 说明 本 基 金 管 理 人 依 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法》 、 《 证券 投资 基金 销售 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 及 其它有 关法 律 法规的 要求 , 结 合本 基金 运作的 实际 情况 , 对 本基 金的原 招募 说明 书进 行了 更新, 主要 更 新的内 容如 下:


( 一) 在“ 基 金管理 人 ” 部 分, 对 董事会 成员 、 管 理层 成员 、投资 决策 委员 会成 员的 姓名及 职务等 信息 进行 了更 新; ( 二) 在“ 基 金托管 人 ” 部 分, 对 基金托 管人 基本 情况 、基 金托管 业务 经营 情况 等部 分信息 进行了 更新 ; ( 三) 在“相 关服 务机 构” 部分 ,对基 金份 额发 售机 构相 关信息 进行 了更 新 ; ( 四) 在“ 投 资组 合报 告 ” 部 分, 披露了 本基 金最 近一 期投 资组合 报告 的内 容 ; ( 五) 在“ 基 金的 业绩 ” 部分 , 披 露了基金 自 合同 生效 以来 的投资 业绩 ; ( 六) 在“ 其 他事 项 ” 部 分, 列明 了前次 招募 说明 书公 布 以 来的其 他应 披露 事项 。 中银基 金管 理有 限公 司 2016 年 1 月 30 日