融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2015年第4季度报告
2015年12月31日
基金管理人:融通基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2016 年1月22 日
融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2015年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016年 1 月15 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年10月1 日起至2015 年12月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 融通健康产业灵活配置混合
交易代码 000727
前端交易代码 000727
后端交易代码 000731
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年 12月 25 日
报告期末基金份额总额 303,454,629.43 份
投资目标
通过主要投资于健康产业的优质上市公司,同时通过
合理的动态资产配置,在合理控制投资风险的基础
上,获取基金资产的长期增值,力争实现超越业绩比
较基准的长期收益。
投资策略
通过对宏观经济周期运行规律的研究,基于定量与定
性相结合的宏观及市场分析, 确定组合中股票、 债券、
货币市场工具及其他金融工具的比例,规避系统性风
险。
业绩比较基准
申万医药生物行业指数收益率×70%+中债综合(全
价)指数收益率×30%。
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高
于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属
于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2015年第 4 季度报告
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期 ( 2015年10月1日 - 2015年12月31日 )
1.本期已实现收益 35,916,135.14
2.本期利润
112,024,773.05
3.加权平均基金份额本期利润 0.3611
4.期末基金资产净值 423,284,990.80
5.期末基金份额净值 1.395
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 38.67% 2.21% 18.03% 1.36% 20.64% 0.85%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2015年第 4 季度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
蒋秀蕾
本基金、
融通医疗
保健混合
的基金经
理
2014年12月
25日
- 8
药物化学硕士学位,
具有基金从业资格。
2006 年 8 月起,先后
担任朗生医药(深圳)
有限公司产品经理、
招商证券研发中心研
究员、嘉联融丰投资
有限公司投资经理。
2009 年 2 月加入融通
基金管理有限公司,
先后担任研究策划部
行业研究员、行业组
长。
注:任职日期指根据基金管理人对外披露的任职日期填写;证券从业年限以从事证券业务相
关工作的时间为计算标准。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定,
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人
谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金
合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,并制定了相应的制度和流程,在
授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内,本基
金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2015 年第四季度,市场反弹态势明确,创业板为代表的中小型上市公司反弹为龙头,一大批
战略新兴产业板块如新能源、影视传媒、虚拟现实、精准医疗表现持续活跃,转型和创新是四季融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2015年第 4 季度报告
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度 A 股市场的主题词,而传统产业继续处于去库存去产能的阶段,除地产、券商外基本没有明显
机会。医药行业本身行业数据显示(1-11 月份统计局公布行业收入增长 9%,利润增长 13.6%)继
续延续低增长状态,子行业来看,中药行业涨幅最大。第四季度申万医药指数上涨 25.3%,跑赢
沪深 300 指数 8.9 个百分点,整体涨跌幅居 28个申万一级子行业第 12位。
健康产业基金从 2014 年12 月份成立以来,按照基金契约规定要求,根据市场形势,在四季
度寻求进攻,重点布局转型大健康产业的个股以及代表未来医药发展新方向的标的,如养老、康
复、精准医疗、智慧医疗和第三方影像。
展望 16 年一季度, 供给侧改革带动传统产业去产能、 国企改革以及创新都孕育着很大的机会,
流动性继续保持宽松环境,资本市场在去杠杆结束后将逐步恢复常态。传统医药行业内部,医疗
体制改革和年底的药品招标将带动行业走出底部,行业经济数据预计将企稳回升,创新类资产上
精准医疗和医药电商依然是行业未来发展的大方向。此外养老、康复、第三方影像等新兴方向将
支撑未来大健康行业发展的新格局。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内基金份额净值增长率为 38.67%,同期业绩比较基准收益率为 18.03%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 395,762,213.08 91.88
其中:股票
395,762,213.08 91.88
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
10,001,000.00 2.32
其中:债券
10,001,000.00 2.32
资产支持证券
--
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
- -
其中:买断式回购的买入返售
金融资产
--
7 银行存款和结算备付金合计
23,177,960.13 5.38
8 其他资产
1,775,997.14 0.41
9 合计
430,717,170.35 100.00
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 4,994,000.00 1.18
B 采矿业 - -
C 制造业 268,410,233.01 63.41
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
--
E 建筑业 5,044,000.00 1.19
F 批发和零售业 77,784,980.07 18.38
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,420,000.00 2.93
J 金融业 --
K
房地产业
16,616,000.00 3.93
L
租赁和商务服务业
--
M 科学研究和技术服务业 --
N 水利、环境和公共设施管理业 --
O 居民服务、修理和其他服务业 --
P 教育 --
Q 卫生和社会工作
--
R 文化、体育和娱乐业
10,493,000.00 2.48
S 综合 --
合计 395,762,213.08 93.50
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 600682 南京新百 1,161,300 38,299,674.00 9.05
2 000403 ST生化 1,200,000 35,208,000.00 8.32
3 002584 西陇科学 679,050 33,680,880.00 7.96
4 002562 兄弟科技 731,112 21,056,025.60 4.97
5 600420 现代制药 500,000 20,885,000.00 4.93
6 600351 亚宝药业 1,200,000 18,744,000.00 4.43
7 000638 万方发展 600,005 18,330,152.75 4.33
8 603998 方盛制药 300,010 15,309,510.30 3.62
9 002172 澳洋科技 1,000,000 14,880,000.00 3.52
10 000756 新华制药 1,000,050 13,410,670.50 3.17
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 10,001,000.00 2.36
其中:政策性金融债 10,001,000.00 2.36
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 10,001,000.00 2.36
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净值比
例(%)
1 018001 国开 1301 100,000 10,001,000.00 2.36
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2015年第 4 季度报告
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5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情况。
本基金投资的 ST 生化(000403)在报告编制日(2015 年 12 月 31 日)前一年内受到过公开
谴责、处罚,分别是 14 年 7 月 2 日、14 年 8 月 8 日和 14 年 9 月 16 日公告收到中国证券监督管
理委员会山西监管局《行政监管措施决定书》的公告,公司经过整改后于 14 年 12 月20 日发布整
改情况说明公告,公告显示公司已经对“唯康药业公司治理结构、内控、老厂区土地转让会计核
算不规范、停建公告和整体搬迁改造过程中运作不规范情况”进行了整改。公司后面又于 15年 1
月 10 日收到中国证监会行政处罚决定书的公告,公告显示针对公司 13 年底因一些违法事实(主
要是信息披露方面的问题)证监会立案调查后,公司积极配合调查,证监会给出了相应的行政处
罚决定(主要是罚款和当事人给予警告) ,公司公告接受证监会的处罚,不申请行政复议和提起行
政诉讼,将在规定时间内缴纳罚款,并诚恳地向投资者致歉。另外,公司又于 15 年12月 18 日收
到中国证监会行政处罚决定书的公告,显示公司在筹划重大资产重组过程中存在信息披露不及时
不准确的问题,给予公司出具警示函的监管措施。
本基金投资的现代制药(600420)在报告编制日(2015 年12月 31 日)前一年内受到过公开
谴责、处罚,于 2015 年 6 月 25 日收到证监会上海监管局对公司前任董事冯鸣先生的行政处罚决
定,决定对于其 2014 年间的短线交易行为给予警告。
本基金本着严格的公司流程和基本面的分析投资 ST 生化、现代制药,内外部报告、入股票库
和投资环节都符合相关投资决策规定。
5.11.2
本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 672,691.12
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 582,889.25
5 应收申购款 520,416.77融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2015年第 4 季度报告
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6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,775,997.14
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%)
流通受限情况说明
1 600682 南京新百 38,299,674.00 9.05 重大资产重组事项
2 600420 现代制药 20,885,000.00 4.93 重大资产重组事项
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 261,902,562.25
报告期期间基金总申购份额 133,142,636.31
减:报告期期间基金总赎回份额 91,590,569.13
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"
填列)
-
报告期期末基金份额总额 303,454,629.43
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
(一)中国证监会批准融通健康产业混合型证券投资基金设立的文件
(二)《融通健康产业混合型证券投资基金基金合同》
(三)《融通健康产业混合型证券投资基金托管协议》
(四)《融通健康产业混合型证券投资基金招募说明书》
(五)《融通基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》
(六)融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照
(七)报告期内在指定报刊上披露的各项公告 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2015年第 4 季度报告
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8.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处。
8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站
www.rtfund.com 查询。
融通基金管理有限公司
2016年1月22日