国寿安 保中 证500ETF 联接 基金2015年第4 季度 报告
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国 寿 安保 中证500 交易 型开 放 式
指 数 证券 投资 基 金联 接基 金
2015年第4 季度 报 告
2015年12月31日
基金管 理人：国寿安保基 金管理有限公司
基金托 管人：中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年1 月20 日
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§1
重 要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 的基金 合同 规定 ，于2016 年1月19 日 复核
了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ， 保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载、 误 导
性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用基 金资 产 ， 但 不保 证基 金一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期自2015 年10 月1 日 起至12 月31 日止 。
§2
基 金产品概况
2.1 基 金基本情况
基金简 称 国寿安 保中 证500ETF 联接
基金主 代码 001241
交易代 码 001241
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015年5月29 日
报告期 末基 金份 额总 额 365,429,862.24 份
投资目 标
通过主 要投 资于 中证500 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 ， 紧
密跟踪 标的 指数 即中 证500 指数的 表现 ， 追求 跟踪 偏 离度和 跟
踪误差 的最 小化 。
投资策 略
本基金 主要 投资 于目 标ETF ， 方 便特 定的 客户 群通 过 本基金 投
资目标ETF 。本 基金 不参 与 目标ETF 的 投资 管理 。
业绩比 较基 准 中证500 指 数收 益率 ×95%+ 银行活 期存 款利 率（ 税后 ）×5%
风险收 益特 征
本基金 为被 动式 投资 的交 易型开 放式 指数 基金 联接 基金， 跟
踪中证500 指数 ， 其 风险 收 益特征 与标 的指 数所 表征 的市场 组
合的风 险收 益特 征相 似。
本基金 属于 股票 型基 金， 其预期 收益 及预 期风 险水 平高于 混
合型基 金、 债券 型基 金与 货币市 场基 金， 属于 高预 期风险 、
高预期 收益 的开 放式 基金 。
基金管 理人 国寿安 保基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
2.1.1 目标基金基本情况
基金名 称 国寿安 保中 证500 交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金
基金主 代码 510560
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基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2015年5月29 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2015年7月3 日
基金管 理人 名称 国寿安 保基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国农 业银 行股 份有 限公 司
2.1.2 目标基金产品说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数 ， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小化 。
投资策 略
本基金 为完 全被 动式 指数 基金 ， 采 用完全 复制 法 ， 即按照 成份 股在 标
的指数 中的 基准 权重 来构 建指数 化投 资组 合 ， 并 根 据标的 指数 成份 股
及其权 重的 变化 进行 相应 调整。
业绩比 较基 准 中证500指数
风险收 益特 征
本基金 属股 票型 基金 ， 预 期风险 与预 期收 益高 于混 合型基 金 、 债券 型
基金与 货币 市场 基金 。本 基金采 用完 全复 制法 跟踪 标的指 数的 表现 ，
具有与 标的 指数 、 以及 标 的指数 所代 表的 股票 市场 相似的 风险 收益 特
征。
§3
主 要财务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财务指标
单位：人民币元
主要财 务指 标 报告期 （2015 年10月1日-2015 年12 月31 日）
1. 本期 已实 现收 益 -14,717,706.95
2. 本期 利润 47,510,703.79
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.1279
4. 期末 基金 资产 净值 252,618,349.78
5. 期末 基金 份额 净值 0.6913
注： 本期 已实现 收益指 基 金本期利 息收入 、 投资 收 益、 其他 收入 （不含 公允 价值变动 收益）
扣除相关 费用后 的余额 ， 本期利润 为本期 已实现 收 益加上本 期公允 价值变 动 收益。
上述基金 业绩指 标不包 括 持有人交 易基金 的各项 费 用，计 入 费用后 投资人 的 实际收益 水平要 低
于所列数 字。
3.2 基 金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增 长率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 22.35% 1.86% 23.13% 1.94% -0.78% -0.08%
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3.2.2 自基金合同生效以来基 金累计净值增长率变动 及其与同期业绩比较基 准收益率
变动的比 较
国寿安保中证500ETF 联接 基金基准
2015-05-29 2015-06-29 2015-07-28 2015-08-26 2015-09-28 2015-11-03 2015-12-02 2015-12-31
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
-30%
-35%
-40%
-45%
注：本基 金的基 金合同 生 效日为2015 年5月29日， 按照本基 金的基 金合同 规 定, 自基金 合同
生效之日 起6个月 内使基 金的投资 组合比 例符合 基 金合同关 于投资 范围和 投 资限制的 有关约 定。
本基金建 仓期结 束时各 项 资产配置 比例符 合基金 合 同约定。 图示日 期为2015 年5 月29日至2015
年12月31 日。
§4
管 理人报告
4.1 基 金经理（或基金经理小组 ）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
李康 基 金经 理
2015 年5月29
日
－ 5年
李康先 生， 博士 研究 生。2009
年10月至2012 年12月 就职 于
中国国 际金 融有 限公 司， 任 职
量化分 析经 理； 2012 年12 月至
2013年11月 就职 于长 盛基 金
管理有 限公 司， 任职 量化 研 究
员； 2013 年11 月 加入 国寿 安 保
基金管 理有 限公 司任 基金 经
理助理 ，现 任国 寿安 保沪 深
300指 数型 证券 投资 基金 、 国
寿安保 中证500 交易 型开 放 式
指数证 券投 资基 金及 国寿 安
保中证500 交易 型开 放式 指 数
证券投 资基 金联 接基 金基 金
经理。
注：任职 日期为 基金合 同 生效日， 证券从 业的含 义 遵从行业 协会《 证券从 业 人员资格 管理
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办法》的 相关规 定。
4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《国寿安保中证500交易
型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》 及其他相关法律法规的规定， 本着诚实
守信、 勤勉尽责的原则管理和运作基金资产， 在严格控制风险的基础上， 为基金份额持
有人谋求最大利益。 本报告期内， 本基金运作合法合规， 不存在违反基金合同和损害基
金份额持有人利益的行为。
4.3 公 平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内， 本基金管理人严格执行了 《证券投资基 金管理公司公平交易制度指导意
见》 和公司制定的公平交易相关制度。 本报告期， 不存在损害投资者利益的不公平交易
行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内， 本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为； 且不存
在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证
券当日成交量的5%的情形。
4.4 报 告期内基金的投资策略和 运作分析
报告期内，本基金严格遵守基金合同，紧密追踪标的指数。
本基金跟踪误差主要源自长期停牌股票引起的成份股权重偏离以及持有部分股票
逐步换购为目标ETF份额引起的偏离。日常申赎和市场波动等因素，也带来一定的跟踪
误差。 本基金管理人采用量化分析手段， 通过适当的策略尽量克服对跟踪误差不利因素
的影响。 并且， 逐日跟踪实际组合与标的指数表现的偏离， 定期分析优化跟踪偏离度管
理方案。
4.5 报 告期内基金的业绩表现
截至2015年12月31日， 本基金份额净值为0.6913 元， 累计份额净值为0.6913元。 报
告期内净值增长率为22.35% ，同期业绩基准涨幅为23.13%。
4.6
报告期内基金持有人数或 基金资产净值预警说明
无。
4.7 管 理人对宏观经济、证券市 场及行业走势 的简要展 望
经历三季度大幅下跌后， 市场在四季度有所反弹。 站在当前时点， 在基本面探底的
局面下， 经济转型和改革将是驱动市场的主要因素。 流动性宽松有限， 且边际效用降低。
整体是存量资金博弈的行情， 未来市场将以结构性的投资机会为主。 同时， 外围经济环
境和汇率波动等因素影响，有可能加剧股票市场波动。
本基金为目标ETF的联接基金， 主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密
跟踪。 本基金将严守基金合同及相关法律法规， 秉承指数化投资管理策略， 以量化分析
为基础不断优化改进投资方案， 力争将相对标的指数业绩基准的跟踪误差降低到 最小程
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度。
§5
投 资组合报告
5.1 报 告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 7,280,473.23 2.88
其中： 股票 7,280,473.23 2.88
2 基金投 资 230,234,034.98 91.03
3 固定收 益投 资 － －
其中： 债券 － －
资产 支持 证券 － －
4 贵金属 投资 － －
5 金融衍 生品 投资 － －
6 买入返 售金 融资 产 － －
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 － －
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 15,008,730.04 5.93
8 其他资 产 397,976.72 0.16
9 合计 252,921,214.97 100.00
基金投资明细：
序号 基金名 称 基金类 型
运作
方式
管理人 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
1
国寿安 保中
证500ETF
股票型
交易型
开放式
国寿安 保基 金
管理有 限公 司
230,234,034.98 91.14
5.2 报 告期末按行业分类的股票 投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 － －
B 采矿业 123,850.00 0.05
C 制造业 5,700,672.25 2.26
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和 供 应业 71,836.85 0.03
E 建筑业 43,549.75 0.02
F 批发和 零售 业 386,319.94 0.15
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 122,640.53 0.05
H 住宿和 餐饮 业 5,132.00 －
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务业 344,638.62 0.14
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J 金融业 46,704.00 0.02
K 房地产 业 261,750.03 0.10
L 租赁和 商务 服务 业 19,704.20 0.01
M 科学研 究和 技术 服务 业 16,164.50 0.01
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 20,685.60 0.01
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和 社会 工作 3,755.16 －
R 文化、 体育 和娱 乐业 88,595.00 0.04
S 综合 24,474.80 0.01
合计 7,280,473.23 2.88
5.3 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前十名股票投资明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000748 长城信 息 46,200 1,140,216.00 0.45
2 002018 华信国 际 35,500 1,087,010.00 0.43
3 000066 长城电 脑 46,900 712,411.00 0.28
4 002219 恒康医 疗 42,750 636,975.00 0.25
5 600978 宜华木 业 22,000 491,260.00 0.19
6 002384 东山精 密 24,000 480,480.00 0.19
7 002174 游族网 络 3,100 277,543.00 0.11
8 600736 苏州高 新 16,300 179,300.00 0.07
9 600759 洲际油 气 18,030 141,535.50 0.06
10 600259 广晟有 色 2,400 95,040.00 0.04
5.4 报 告期末按债券品种分类的 债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名债券投资明细
本 基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大小排 序的前十名资产支持证 券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告期末本基金投资的股指 期货交易情况说明
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本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况说明
本基金本报告期末 未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内基金投资的前 十名证券的发行主体没 有被监管部门立案调查 ， 或在报
告编制日 前一年内受到公开谴责 、处罚。
5.11.2 基金投资的前十名股票 中，没有投资超出基金 合同规定备选股票库之 外的股
票。
5.11.3 其他资产构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 294,914.52
2 应收证 券清 算款 －
3 应收股 利 －
4 应收利 息 3,257.48
5 应收申 购款 99,804.72
6 其他应 收款 －
7 待摊费 用 －
8 其他 －
9 合计 397,976.72
5.11.4 报告期末持有的处于转 股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中 存在流通受限情况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产
净值比 例（%）
流通受 限情 况
说明
1 002219 恒康医 疗 636,975.00 0.25 公告重 大事 项
2 600978 宜华木 业 491,260.00 0.19 公告重 大事 项
3 002174 游 族网 络 277,543.00 0.11 公告重 大事 项
4 600759 洲际油 气 141,535.50 0.06 公告重 大事 项
5.11.6 投资组合报告附注的其 他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6
开 放式基金份额变动
单位：份
报告期 期初 基金 份额 总额 378,331,240.63
国寿安 保中 证500ETF 联接 基金2015年第4 季度 报告
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报告期 期间 基金 总申 购份 额 3,647,242.10
减：报 告期 期间 基金 总赎 回份额 16,548,620.49
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减少 以“-” 填 列） －
报告期 期末 基金 份额 总额 365,429,862.24
§7
基 金管理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管理人持有本基金份额 变动情况
报告期内基金管理人未投资本基金。
7.2 基 金管理人运用固有资金投 资本基金交易明细
报告期内基金管理人未投资本基金。
§8
备 查文件目录
8.1 备 查文件目录
8.1.1 中国证监会批准国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
募集的文件
8.1.2 《国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》
8.1.3 《国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》
8.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照
8.1.5 报告期内国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金在指定
媒体上披露的各项公告
8.1.6 中国证监会要求的其他文件
8.2 存 放地点
国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号
楼11层
8.3 查 阅方式
8.3.1 营业时间内到本公司免费查阅
8.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn
8.3.3 拨打本公司客户服务电话 垂询：4009-258-258
国寿安保 基金管理有限公司
二〇一六 年一月二十日
