国寿安保沪深300 指 数 型证 券 投 资 基 金
2015 年第4 季度 报 告
2015 年12 月31 日
基金管理人： 国寿 安 保 基 金 管 理有 限 公 司
基金托管人： 中国 农 业 银 行 股 份有 限 公 司
报告送出日期：2016 年1 月20 日
国寿安保沪深 300 指数 2015 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 的基金 合同 规定 ，于2016 年1月19 日 复核
了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ，保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载、 误导
性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产， 但不 保证 基 金一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险 ， 投 资者 在作出 投资 决策 前应仔 细阅 读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期自2015 年10 月1 日 起至12 月31 日止 。
§2 基金产品概况
基金简 称 国寿安 保沪 深 300 指数
交易代 码 000613
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 6 月5 日
报告期 末基 金份 额总 额 548,176,825.22 份
投资目 标
本基金 采用 被动 式指 数化 投资 策 略， 通过 控制 基金 组
合相对 于标 的指 数的 偏离 度和跟 踪误 差， 实现 对标 的
指数的 有效 跟踪 ， 以 为投 资者带 来与 指数 收益 相似 的
长期回 报。 在正 常市 场情 况下， 本基 金力 争净 值增 长
率与业 绩比 较基 准之 间的 日均跟 踪偏 离度 的绝 对值
不超 过0.35% ， 年跟 踪误 差不超 过 4% 。
投资策 略
本基金 采取 完全 复制 策略 ， 即按 照标 的指 数的 成份 股
构成及 其权 重构 建基 金股 票投资 组合 ， 并 根据 标的 指
数成份 股及 其权 重的 变动 进行相 应调 整。 但因 特殊 情
况 （如 市场 流动 性不 足、 成份股 被限 制投 资等 ） 导 致
基金无 法获 得足 够数 量的 股票时 ， 基 金管 理人 将运 用
其他合 理的 投资 方法 构建 本基 金 的实 际投 资组 合， 追
求尽可 能贴 近目 标指 数的 表现。
业绩比 较基 准
沪深 300 指 数收 益率 ×95 % ＋银行 活期 存款 利率 （税
后）× 5%
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ， 属 于较高 预期 风险 、 较 高预 期
收益的 证券 投资 基金 品种 ， 其预 期风 险与 预期 收益 高
于混合 型基 金、 债券 型基 金与货 币市 场基 金。 本基 金
为指数 型基 金， 采用 完全 复制策 略， 跟踪 标的 指数 市国寿安保沪深 300 指数 2015 年第 4 季度报告
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场表现 ， 是 股票 型基 金中 处于中 等风 险水 平的 基金 产
品。
基金管 理人 国寿安 保基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
§3 主 要 财 务 指 标 和基 金 净 值 表 现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年10 月1 日 － 2015 年12 月31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 10,011,276.38
2.本期 利润
122,857,811.98
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.2241
4.期末 基金 资产 净值 889,901,612.24
5.期末 基金 份额 净值 1.6234
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
上述基 金业 绩指 标不 包括 持有人 交易 基金 的各 项费 用，计 入费 用后 投资 人的 实际收 益水 平要
低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 16.02% 1.58% 15.65% 1.59% 0.37% -0.01%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益
率 变动 的比较 国寿安保沪深 300 指数 2015 年第 4 季度报告
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注： 本 基金 的基 金合 同于2014 年6 月5 日生 效， 按照 本 基金的 基金 合同 规定,自 基 金合同 生效 之
日起6 个月 内使 基金 的投 资 组合比 例符 合基 金合 同关 于投资 范围 和投 资限 制的 有关约 定。 本基 金建
仓期结 束时 各项 资产 配置 比例符 合基 金合 同约 定。 图示日 期为2014 年6 月5日至2015 年12 月31 日。
§4 管理人报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
吴坚 基金经 理 2014 年6 月5 日 - 8 年
吴 坚 先生 ， 博士 研究 生。
曾 任 中国 建 设银 行云 南分
行 副 经理 、 中国 人寿 资产
管 理 有 限 公 司 一 级 研 究
员 ， 现 任 国 寿 安 保 沪 深
300 指 数 型 证 券 投 资 基
金 、 国寿 安 保中 证养 老产
业 指 数分 级 证券 投资 基金
基 金 、国 寿 安保 智慧 生活
股 票 型证 券 投资 基金 、国国寿安保沪深 300 指数 2015 年第 4 季度报告
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寿 安 保成 长 优选 股票 型证
券投资 基金 基金 经理 。
李康 基金经 理
2015 年03月20
日
－ 5年
李康先 生， 博士 研究 生。
2009年10月至2012 年12月
就职于 中国 国际 金融 有限
公司 ， 任 职量 化分 析经 理；
2012年12月至2013 年11月
就职于 长盛 基金 管理 有限
公司， 任职 量化 研究 员；
2013年11 月 加入 国寿 安保
基金管 理有 限公 司任 基金
经理助 理， 现任 国寿 安保
沪深300 指 数型 证券 投资
基金、 国寿 安保 中证500
交易型 开放 式指 数证 券投
资基金 及国 寿安 保中 证
500交 易型 开放 式指 数证
券投资 基金 联接 基金 基金
经理。
注：任 职日 期为 基金 合同 生效日 或本 基金 管理 人对 外披露 的任 职日 期。 证券 从业的 含义 遵从
行业协 会《 证券 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《国寿安保沪深300指
数型证券投资基金基金合同》 及其他相关法律法规的规定， 本着诚实守信、 勤勉尽责
的原则管理和运作基金资产， 在严格控制风险的基础上， 为基金份额持有人谋求最大
利益。 本报告期内， 本基金运作合法合规， 不存在违反基金合同和损害基金份额持有
人利益的行为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内， 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导
意见》 和公司制定的公平交易相关制度。 本报告期， 不存在损害投资者利益的不公平
交易行为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内， 本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为； 且不
存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过
该证券当日成交量的5% 的情形。 国寿安保沪深 300 指数 2015 年第 4 季度报告
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4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期内，本基金严格遵守基金合同，紧密追踪标的指数。
本基金跟踪误差主要源自标的成份股中国人寿和农业银行的替代投资， 以及日常
申赎。 成分股停复牌和市场波动等因素， 也带来一定的跟踪误差。 本基金管理人采用
量化分析手段， 通过适当的策略尽量克服对跟踪误差不利因素的影响。 并且， 逐日跟
踪实际组合与标的指数表现的偏离，定期分析优化跟踪偏离度管理方案。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2015年12月31 日，本基金 份 额 净 值 为1.6234元，累计份额净值为1.6234元。
报告期内净值增长率为16.02%，同期业绩基准涨幅为15.65%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
经历三季度大幅下跌后， 市场在四季度有所反弹。 站在当前时点， 在基本面探底
的局面下， 经济转型和改革将是驱动市场的主要因素。 流动性宽松有限， 且边际效用
降低。 整体是存量资金博弈的行情， 未来市场将以结构性的投资机会为主。 同时， 外
围经济环境和汇率波动等因素影响，有可能加剧股票市场波动。
本基金将严格遵守基金合同， 以量化分析为基础， 不断优化改进投资方案， 力争
将对标的指数业绩基准的跟踪误差降低到最小程度。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 838,354,080.22 94.11
其中： 股票
838,354,080.22 94.11
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
52,318,411.46 5.87 国寿安保沪深 300 指数 2015 年第 4 季度报告
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8 其他资 产
157,322.24 0.02
9 合计
890,829,813.92
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 755,244.00 0.08
B 采矿业 28,513,946.32 3.20
C 制造业 272,336,030.66 30.60
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
34,332,713.44 3.86
E 建筑业 31,976,179.02 3.59
F 批发和 零售 业 18,236,224.00 2.05
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 30,476,136.52 3.42
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 52,554,031.37 5.91
J 金融业 287,030,315.83 32.25
K
房地产 业
45,221,017.66 5.08
L
租赁和 商务 服务 业
8,639,316.14 0.97
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 7,142,957.00 0.80
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
1,053,098.26 0.12
R 文化、 体育 和娱 乐业
15,273,174.00 1.72
S 综合 4,813,696.00 0.54
合计 838,354,080.22 94.21
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 918,000 33,048,000.00 3.71
2 600016 民生银 行 2,504,400 24,142,416.00 2.71
3 601166 兴业银 行 1,130,200 19,292,514.00 2.17
4 000002 万
科Ａ 657,600 16,065,168.00 1.81
5 600036 招商银 行 874,100 15,725,059.00 1.77
6 600000 浦发银 行 790,400 14,440,608.00 1.62
7 601398 工商银 行 2,962,124 13,566,527.92 1.52
8 600030 中信证 券 667,000 12,906,450.00 1.45
9 601328 交通银 行 1,995,800 12,852,952.00 1.44
10 600837 海通证 券 685,800 10,849,356.00 1.22
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合 国寿安保沪深 300 指数 2015 年第 4 季度报告
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本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资
明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1 报 告期 内基金 投资 的前十 名证 券的发 行主 体除中 信证 券 和海 通证 券 外没 有被
监 管部 门立案 调查 ，或在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚。
中信证券于2015年1月19日公告称，因存在为到期融资融券合约展期的问题（根
据相关规定，融资融券合约期限最长为6个月），公司被中国证监会采取暂停新开融
资融券客户信用账户3 个月的行政监管措施。
中信证券于2015年11月26日公告称，因存在涉嫌违反《证券公司监督管理条例》
相关规定的问题，公司被中国证监会采取立案调查的行政监管措施。
海通证券于2015年8月25日公告称，因存在涉嫌未按规定审查、了解客户身份等
违法违规行为，公司被中国证监会采取立案调查的行政监管措施。
海通证券于2015年9月11日公告称，因存在涉嫌未按规定审查、了解客户真实身
份违法违规案的问题， 公司被中国证监会采取责令改正， 给予警告和没收违法所得的
行政监管措施。
海通证券于2015年11月29日公告称， 因在融资融券业务中存在涉嫌违反 《证券公
司监督管理条例》 第八十四条 “未按规定与客户签订业务合同” 的问题， 公司被中国
证监会采取立案调查的行政监管措施。 国寿安保沪深 300 指数 2015 年第 4 季度报告
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5.11.2 基 金投 资的前 十名 股票中 ，没 有投资 超出 基金合 同规 定备选 股票 库之外 的股
票。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 143,681.80
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 11,542.54
5 应收申 购款 2,097.90
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 157,322.24
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资 产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 000002 万
科Ａ 16,065,168.00 1.81 公告重 大事 项
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开 放 式 基 金 份 额变 动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 548,189,161.00
报告期 期间 基金 总申 购份 额 1,257,381.46
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 1,269,717.24
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 548,176,825.22
注：报 告期 内基 金总 申购 份额含 红利 再投 资和 转换 入份额 ，基 金总 赎回 份额 含转换 出份 额。
§7 基 金 管 理 人 运 用固 有 资 金 投 资 本基 金 情 况
报告期内基金管理人未投资本基金。 国寿安保沪深 300 指数 2015 年第 4 季度报告
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§8 备查文件目录
8.1 备 查文 件目录
8.1.1 中国证监会批准国寿安保沪深300指数型证券投资基金募集的文件
8.1.2 《国寿安保沪深300指数型证券投资基金基金合同》
8.1.3 《国寿安保沪深300指数型证券投资基金托管协议》
8.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照
8.1.5 报告期内国寿安保沪深300指数型证券投资基金在指定媒体上披露的各项
公告
8.1.6 中国证监会要求的其他文件
8.2 存 放地 点
国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2
号楼11层
8.3 查 阅方 式
8.3.1 营业时间内到本公司免费查阅
8.3.2登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn
8.3.3拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258
国 寿安 保基金 管理 有限公 司
2016 年1 月20 日
