信 达 澳 银 中小 盘 混 合 型证 券 投 资 基金 2015
年第4 季 度报 告
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 信达澳银基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年 1 月22 日
信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2016 年 1 月 21 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 信达澳 银中 小盘 混合
场内简 称 -
基金主 代码 610004
交易代 码 610004
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效 日 2009 年 12 月1 日
报告期 末基 金份 额总 额 91,116,833.16 份
投资目 标
通过投 资具 有高 成长 性的 中小盘 股票 ， 在 有效 控制 风
险的前 提下 ，谋 求基 金资 产的长 期稳 定增 值。
投资策 略
本基金 奉行 “自 下而 上” 和 “自 上而 下” 相结 合的 投
资方法 。 一 方面 ， 本 基金 通过 “ 自下 而上 ” 的 深入 分
析， 选 择素 质高、 竞争 力 突出的 优秀 公司 ， 依 靠这 些
公司的 出色 能力 来抵 御行 业的不 确定 性和 各种 压力 ，
力争获 得超 越行 业平 均水 平的良 好回 报； 另一 方面 ，
本基金 依靠 “自 上而 下” 的策略 分析 和运 作， 通过 优
化大类 资产 配置 来有 效控 制系统 风险 ， 并 力争 把握 行
业轮动 等方 面的 投资 机会 。
业绩比 较基 准
中证 700 指 数收 益率 ×80 % + 中国 债券 总指 数收 益率
×20% 信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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风险收 益特 征
基金风 险等 级： 较高 风险 。 本基金 是混 合型 基金 产品 ，
基金资 产整 体的 预期 收益 和预期 风险 均较 高， 属于 较
高风险 ，较 高收 益的 基金 品种。
基金管 理人 信达澳 银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年10 月1 日 － 2015 年12 月31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 21,460,394.94
2.本期 利润
31,492,943.26
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.3273
4.期末 基金 资产 净值 125,567,827.16
5.期末 基金 份额 净值 1.378
注：1 、 上 述基 金业 绩指 标 不包括 基金 份额 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 （例 如 ， 开 放式 基金
的认购 、申 购及 赎回 费等 ） ，计入 费用 后实 际收 益水 平要低 于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 30.74% 2.29% 18.53% 1.61% 12.21% 0.68%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2009 年12 月1 日 生效 ，2010 年1 月4 日 开始 办 理申购 、赎 回业 务。
2、 本 基金 的投 资组 合比 例 为： 股 票资 产为 基金 资产 的60%-95% ， 债 券资 产及 中国证 监会 允许 基金
投资的 其他 金融 工具 占基 金资产 的 5%-40% ， 权 证占 基金资 产净 值 的0% －3%， 基金保 留的 现金 或 者
到期日 在一 年以 内的 政府 债券的 比例 合计 不低 于基 金资产 净值 的 5% ， 投 资于 中小盘 股票 的资 产 比
例不低 于股 票资 产 的80% 。本基 金按 规定 在合 同生 效后六 个月 内达 到上 述规 定的投 资比 例。
3、 本基 金基 金管 理人 根据 《信 达澳 银中 小盘 股票 型 证券投 资基 金基 金合 同 》 的相关 规定 ， 经与 基
金托管 人中 国建 设银 行协 商一致 ， 并报 中国 证监 会 备案后 ， 自2012 年 5 月 1 日起 ， 本 基金 的业 绩
比较基 准由 “ （ 天相 中盘 指数收 益率 ×40 %+ 天 相小 盘指数 收益 率 × 60% ） ×8 0 %+ 中国 债券 总指 数收
益率× 20% ” 变 更为 “中证 700 指数 收益 率 × 80%+ 中国债 券总 指数 收益 率 × 2 0%” 。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
冯士祯
本 基 金 的
基金经
理、领先
增长混合
基 金 的 基
金 经 理 、
消 费 优 选
混 合 基 金
的 基 金 经
理
2015 年7 月
1 日
- 4 年
北 京 大 学 金 融 学 硕
士。2011 年 7 月 加入
信达澳银基金公司，
历任研究咨询部研究
员、信达澳银精华灵
活配置混合基金基金
经理助理、信达澳银
消费优选混合基金基
金经理助理、信达澳
银领先增长混合基金
基金经 理（2015 年 5
月 9 日 起至 今） 、 信达
澳银中小盘混合基金
基金经 理（2015 年 7
月 1 日 起至 今） 、 信达
澳银消费优选混合基
金基金 经理 （2015 年
8 月 19 日 起至 今） 。
注：1 、基 金经 理的 任职 日 期、离 任日 期为 根据 公司 决定确 定的 任职 或离 任日 期。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 从业 人员 资格 管理 办法的 相关 规定 等。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销售管 理办 法》 、
《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法 》 、 基金 合 同和其 他有 关法 律法 规 、 监管部 门的 相关 规定 ，
依照诚 实信 用 、 勤 勉尽 责 、 安 全高 效的 原则 管理 和 运用基 金资 产 ， 在 严格 控 制投资 风险 的基 础上 ，
为基金 持有 人谋 求最 大利 益,没 有发 生损 害基 金持 有 人利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人已 经建 立了 投资 决 策及 交易 内控 制度 ，确保 在投 资管 理活 动中 公平对 待不 同投
资组合 ，维 护投 资者 的利 益。本 基金 管理 人建 立了 严谨的 公平 交易 机制 ，确 保不同 基金 在买 卖同
一证券 时， 按照 比例 分配 的原则 在各 基金 间公 平分 配交易 量。 公司 对报 告期 内公司 所管 理的 不同
投资组 合的 整体 收益 率差 异、分 投资 类别 （股 票、 债券） 的收 益率 差异 进行 了分析 ；利 用数 据统信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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计和重 点审 查价 差原 因相 结合的 方法， 对连 续四 个 季度内、 不同 时间 窗口 （ 日 内、3 日 内、5 日内）
公司管 理的 不同 投资 组合 同向交 易价 差进 行了 分析 ；对部 分债 券一 级市 场申 购、非 公开 发行 股票
申购等 以公 司名 义进 行的 交易进 行了 审 核 和监 控， 未发现 公司 所管 理的 投资 组合存 在违 反公 平交
易原则 的情 形。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 ，报 告期 内本公 司所 管理 的投 资组 合未发 生交 易所
公开竞 价的 同日 反向 交易 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
四季度 本基 金保 持了 小盘 成长股 的风 格， 市场 反弹 期间重 点选 择了 电子 、传 媒、智 能制 造这
些新兴 行业 中的 优质 成长 白马股 ，取 得了 一定 的超 额收益 ；11-12 月市 场比 较震荡 ，各 种主 题层
出不穷 ，基 金做 了适 当的 均衡配 置， 以自 下而 上选 股为主 干， 配合 部分 主题 投资， 投 资 效果 较为
一般。
展望后 市， 经济 基本 面仍 然较为 平淡 、政 策仍 然友 好、流 动性 偏宽 松， 但注 册制推 出、 限售
解禁、 汇率 风险 ，市 场的 风险偏 好有 下降 的趋 势， 预计市 场将 宽幅 震荡 、结 构分化 。本 基金 计划
提高持 仓集 中度 ，加 强自 下而上 选股 ，主 要投 资性 价比较 高的 成长 股， 积极 关注小 市值 转型 股、
次新股 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.378 元， 份额 累计净 值 为 1.378 元 ，报 告期内 份额 净值
增长率 为30.74% ， 同期 业 绩比较 基准 收益 率 为 18.53% 。
4.5 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 112,429,475.91 88.62
其中： 股票
112,429,475.91 88.62
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
- - 信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
10,379,031.95 8.18
8 其他资 产
4,063,679.94 3.20
9 合计
126,872,187.80
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 65,986,435.99 52.55
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 25,670,189.92 20.44
J 金融业 - -
K
房地产 业
6,089,000.00 4.85
L
租赁和 商务 服务 业
3,962,400.00 3.16
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
10,721,450.00 8.54
S 综合 - -
合计 112,429,475.91 89.54
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％） 信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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1 002456 欧菲光 210,000 6,514,200.00 5.19
2 300322 硕贝德 330,000 6,435,000.00 5.12
3 002517 泰亚股 份 99,901 6,048,006.54 4.82
4 300217 东方电 热 358,911 5,961,511.71 4.75
5 002519 银河电 子 250,000 5,937,500.00 4.73
6 000802 北京文 化 160,000 5,420,800.00 4.32
7 000687 华讯方 舟 180,000 4,863,600.00 3.87
8 300352 北信源 69,988 4,367,251.20 3.48
9 600271 航天信 息 60,000 4,287,600.00 3.41
10 002094 青岛金 王 120,000 3,738,000.00 2.98
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的 股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 未参 与投 资股 指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 未参 与投 资国 债期 货。 信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 未参 与投 资国 债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基 金投 资的前 十名证 券的 发行主 体报 告期内 没有 被监管 部门 立
案 调查 ，也没 有在 报告编 制日 前一年 内受 到公开 谴责 、处 罚 的情 形。
5.11.2 本 基金 投资的 前十 名股票 中， 没有投 资超 出基金 合同 规定备 选股 票库的 情
形。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 244,566.80
2 应收证 券清 算款 3,793,797.90
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,637.69
5 应收申 购款 21,677.55
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,063,679.94
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资 产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 600271 航天信 息 4,287,600.00 3.41 重大事 项
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 可能 存在 尾差。 信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 95,620,345.41
报告期 期间 基金 总申 购份 额 13,247,366.78
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 17,750,879.03
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 91,116,833.16
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：基 金管 理人 未运 用固 有资金 投资 本基 金
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：基 金管 理人 未运 用固 有资金 投资 本基 金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、《 信达 澳银 中小 盘混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》；
3 、《 信达 澳银 中小 盘混 合 型证券 投资 基金 托管 协议 》；
4 、法 律意 见书 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、本 报告 期内 公开 披露 的 基金资 产净 值、 基金 份额 净值及 其他 临时 公告 。
9.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所 。 信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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9.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 办公 场所 、 营业 场所 及网 站免 费查 阅备查 文件 。 在
支付工 本费 后， 投资 者可 在合理 时间 内取 得备 查文 件的复 制件 或复 印件 。
