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富国天源(100016)

富国天源:2015年第四季度报告查看PDF公告

 
 
 
富 国 天 源 沪 港 深平 衡 混 合 型 证 券投 资 基 金 
二 0 一五年第 4 季度报告 
 
2015 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人: 富国基金管理有限公司 
基金托管人: 中国农业银行股份有限公司 
报告送出日期:


2016 年 01 月 20 日


1 §1


重 要提 示 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载、 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及 连带责任。 基金托管 人中 国农业 银 行股份有 限公 司根据 本 基金合同 规定 ,于 2016 年 1 月 18 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金 管理有 限公司 承诺以诚 实信用 、勤勉 尽责的原 则管理 和运用 基金资 产,但不保证基金一定盈利。 基金的过 往业绩 并不代 表其未来 表现。 投资有 风险,投 资者在 作出投 资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015 年10 月1 日起至2015 年12 月31 日止。


2 §2


基 金产 品概况 基金简称 富国天源沪港深 基金主代码 100016 交易代码 前端交易代码:100016 后端交易代码:100017 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2002 年08 月16 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总额(单位:份) 640,988,498.85 投资目标 尽可能减 少和分 散投 资 风险,力 保基金 资产 的 安全并谋求 基金资产长期稳定的增长。 本基金为平衡型证券投资基金, 将基金资 产按比 例投 资 于股票和 债券, 在股 票 投资中主要 投资于成 长型股 票和 价 值型股票 ,并对 基金 的 投资组合进 行主动的 管理, 从而 使 投资者在 承受相 对较 小 风险的情况 下,尽可能获得稳定的投资收益。 投资策略 采取自上 而下主 动性 管 理策略, 资产配 置突 出 两个层面的 平衡,一 、资产 配置 的 平衡,通 过主动 调整 基 金资产中股 票和债券 的投资 比例 , 以求基金 资产在 股票 市 场和债券市 场的投资 中达到 风险 和 收益的最 佳平衡 ;二 、 持股结构的 平衡,即 通过调 整股 票 资产中成 长型股 票和 价 值型股票的 投资比例 实现持 股结 构 的平衡。 在投资 于良 好 成长性上市 公司的同时,兼顾收益稳定的价值型上市公司。 业绩比较基准 本基金采 用“证 券市 场 平均收 益 率”作 为衡 量 本基金操作 水平的比较基准。 证券市场平均收益率=沪深 300 指 数 收 益 率×65% +中债 综合全价指数收益率×30% +同业存款利率×5% 风险收益特征 本基金为 混合型 证券 投 资基金, 属于证 券投 资 基金中的中 低风险品 种,其 长期 平 均的风险 和预期 收益 低 于股票型基 金,高于债券和货币市场基金。 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3


主 要财 务指标 和基 金净值 表现 3.1 主 要财 务指标































































































单位: 人民 币 元 主要财务指标 报告期(2015 年10 月 01 日-2015 年12 月31 日 ) 1. 本期 已实 现收 益 219,654,651.07 2. 本期 利润 320,815,641.62


3 3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.5367 4. 期末 基金 资产 净值 1,125,666,123.83 5. 期末 基金 份额 净值 1.7561 注: 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 (例如, 开放式 基金的申购赎回费、 基金转换费等) , 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已 实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动 收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 44.57% 2.01% 11.25% 1.08% 33.32% 0.93% 注:过去三个月指2015 年10 月1 日-2015 年12 月31 日。 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 份 额净值增长率变动及其与同期业绩比较 基 准收 益率变 动的 比较


4 注:1.截止日期为2015 年12 月31 日。 2. 本基金于2002 年 8 月16 日成立, 建仓期 6 个月, 从2002 年8 月16 日至2003 年2 月15 日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。


§4


管 理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 曹晋 本基金 基金 经理兼 富国 中小盘 精选 混合型 证券 投资基 金基 金经理 2014-10-23 - 6 年 硕士 , 曾 任汇 丰晋 信基 金 管理 有限公司助理研究员、研究 员、 基 金经 理助 理、 基金 经 理; 2014 年6 月加 入富 国基 金 管理 有限公 司,2014 年 10 月 起任 富国天源沪港深平衡混合型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2015 年1 月起 兼任 富国 中小 盘 精选 混合型证券投资基金基金经 理。具 有基 金从 业资 格。 注:1 、上述 任职 日期 为根据 公司确 定的 聘任 日期, 离任日 期为 根据 公司确 定的 解聘日期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。


5 2、 证券从业的涵义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定。 4.2 报 告期 内本基 金运 作遵规 守信 情况说 明 本报告期, 富国基金管理有限公司作为富国天 源沪港深平衡混合型证券投资 基金的管理人严格按照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《中华人民共和国 证券法 》、《 富国 天源 沪港深 平衡混 合型 证券 投资基 金基金 合同 》( 原《富 国天 源平衡混合型证券投资基金基金合同》 ) 以及其它有关法律法规的规定, 本着诚 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以尽可能减少和分散投资风险、 确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标, 基金投资组合符合 有关法规及基金合同的规定。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金管理人根据相关法规要求, 结合实际情况, 制定了内部的 《公平交易 管理办法》 , 对证券的 一级市场申购、 二级市场交易相关的研究分析、 投资决策、 授权、 交易执行、 业绩 评估等投资管理环节, 实行事前控制、 事中监控、 事后评 估及反馈的流程化管理。 在制度、 操作层面确保各组合享有同等信息知情权、 均 等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。 事前控制主要包括:1、 一级市场, 通过标准化的办公流程, 对关联方审核、 价格公 允性判 断及 证券 公平分 配等相 关环 节进 行控制 ;2、 二级 市场 ,通过 交易 系统的投资备选库、 交易对手库及授权管理, 对投资标的 、 交易对手和操作权限 进行自动化控制。 事中监控主要包括组合间相同投资 标的的交易方向、 市场冲击的控制, 银行 间市场 交易价 格的 公允 性评估 等。1 、将 主动 投资组 合的同 日反 向交 易列为 限制 行为, 非经特别控制流程审核同意, 不得进行; 对于同日同向交易, 通过交易系 统对组 合间的 交易 公平 性进行 自动化 处理 。2 、同一 基金经 理管 理的 不同组 合, 对同一投资标的采用相同投资策略的, 必须通过交易系统采取同时、 同价下达投 资指令,确保公平对待其所管理的组合。 事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和 反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1 日、3 日、5 日)的季度 公平性 交易分 析评 估等 。1、 通过公 平性 交易 的事后 分析评 估系 统, 对涉及 公平 6 性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品, 并重点分析同类组合 (股票型、 混合型、 债券 型) 间、 不同产品间以 及同一基金 经理管理不同组合间的交易行为, 若发现异常交易行为, 监察稽核部视情况要求 相关当 事人做 出合 理性 解释, 并按法 规要 求上 报辖区 监管机 构。2、 季度公 平性 交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字, 并经督察长、 总经 理审阅签字 后,归档保存,以备后查。 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度, 未出现违反公 平交易制度的情况。 4.3.2 异常 交 易行为 的专 项说明 本报告期内未发现异常交易行为。


公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面, 报 告期内本组合与其他投资组合之间, 因组合流动性管理或投资策略调整需要, 出 现2 次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和运 作分析 2015 年四季度, 随着政府清查配资结束,以及管理层推出大小非减持禁令, 投资者风险偏好逐渐回暖, 市场开始反弹。 由于看好四季度 A 股行情, 天源平衡 基金相应降低了债券的权重, 提高了权益的占比。 结构上我们仍然看好代表新经 济方向 的新兴消费, 文化娱乐和体育板块, 取得不错的表现。 报告期内本基金投 资的前十名证券的发行主体有没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情况。 4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期, 本基 金份 额 净值增 长率 为 44.57% ,同期 业绩 比较 基准 收 益率为 11.25% 。 4.6 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 本报告期无需要说明的相关情形。


7 §5


投 资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额 (元) 占基金总资产的比例(%) 1


权益投 资 766,917,338.29 67.42 其中: 股票 766,917,338.29 67.42 2


固定收 益投 资 284,604,100.00 25.02 其中: 债券 284,604,100.00 25.02








资产 支持 证券 - - 3


贵金属 投资 - - 4


金融衍 生品 投资 - - 5


买入返 售金 融资 产 - - 其中:买 断式回 购的买 入 返售 金 融资产 - - 6


银行存 款和 结算 备付 金合 计 60,556,107.42 5.32 7


其他资 产 25,386,353.46 2.23 8


合计 1,137,463,899.17 100.00 5.2 报 告期 末 按行 业分 类的股 票投 资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(% ) A 农、林 、牧 、渔 业 32,584,658.40 2.89 B 采矿业 - - C 制造业 529,575,080.65 47.05 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 50.62 0.00 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 81,012,702.96 7.20 J 金融 业 - - K 房地产 业 20,465,412.00 1.82 L 租赁和 商务 服务 业 15.46 0.00 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 103,279,418.20 9.17 S 综合 - - 合计 766,917,338.29 68.13


8 5.3 报 告期 末按 公 允价 值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 (元) 占基金资产净值比例(%) 1 002329 皇氏集 团 3,000,000 83,700,000.00 7.44 2 002094 青岛金 王 1,691,294 52,683,808.10 4.68 3 600136 道博股 份 836,745 52,179,418.20 4.64 4 002445 中南重 工 1,838,388 51,566,783.40 4.58 5 002699 美盛文 化 1,000,000 51,100,000.00 4.54 6 002494 华斯股 份 1,807,900 47,909,350.00 4.26 7 002292 奥飞动 漫 883,501 45,685,836.71 4.06 8 300310 宜通世 纪 672,800 41,935,624.00 3.73 9 600678 四川金 顶 1,292,900 35,800,401.00 3.18 10 300242 明家科 技 661,900 33,068,524.00 2.94 5.4 报 告期 末按 债 券品 种 分类 的债 券投资 组合 序号 债券品种 公允价值 (元) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债 券 162,438,100.00 14.43 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 122,166,000.00 10.85 其中: 政策 性金 融债 122,166,000.00 10.85 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 284,604,100.00 25.28 5.5 报 告期 末按 公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序 的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 150211 15 国开 11 600,000 60,174,000.00 5.35 2 019506 15 国债 06 450,000 45,108,000.00 4.01 3 019509 15 国债 09 400,000 40,088,000.00 3.56 4 110258 11 国开 58 300,000 31,959,000.00 2.84 5 150413 15 农发 13 300,000 30,033,000.00 2.67 5.6 报告期末按 公允 价 值占基 金 资 产 净值 比 例 大小排 序 的前十名 资 产 支持证 券 投 资明 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。


9 5.7 报告期末按 公 允 价 值占基 金 资 产 净值 比 例 大小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报 告期 末按 公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序 的 前五名 权证 投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报 告期 末 本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 公允价 值变 动总 额合 计( 元) - 股指期 货投 资 本 期收 益( 元) - 股指期 货投 资本期 公 允价 值变动( 元) - 注:本 基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金根据基金合同的约定,不允许投资股指期货。 5.10 报 告期 末 本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金根据基金合同的约定,不允许投资国债期货。 5.10.2 报 告期 末 本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 公允价 值变 动总 额合 计( 元) - 国债期 货投 资本 期收 益( 元) - 国债期 货投 资本 期公 允价 值变动 (元 ) - 注:本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1 申 明 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。


10 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 申 明基 金投资 的前 十名股 票是 否超出 基金 合同规 定的 备选股 票库 。 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保 证金 2,744,529.31 2 应收证 券清 算款 10,576,074.85 3 应收股 利 - 4 应收利 息 4,561,345.16 5 应收申 购款 7,503,857.11 6 其他应 收款 547.03 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 25,386,353.46 5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情况说明 1 300242 明家科 技 33,068,524.00 2.94 筹划重 大事 项 5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分。 因四舍五入原因, 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存 在尾差。 §6


开 放式 基金份 额变 动 单位:份 报告期 期初 基金 份额 总额 589,606,542.18 报告期 期间 基金 总申 购份 额 98,254,655.85


11 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回份额 46,872,699.18 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额( 份额 减少 以“-” 填 列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 640,988,498.85 §7


基 金管 理人 运 用固 有 资金 投资 本 基金 情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 单位:份 报告 期 期初 管理 人持 有 的 本基金 份额 - 报告 期 期间 买入/申 购总 份 额 - 报告 期 期间 卖出/赎 回总 份 额 - 报告 期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 - 报告 期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份 额比 例(% ) - 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 注:本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。 §8


影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 1、为 了保 护基金 份额 持有人 的合 法权益 ,以 更科学 、合 理的业 绩比 较基准 评价基金的业绩表现, 基金管理人经与基金托管人协商一致, 并报中国证券监督 管理委员会备案, 决定自 2015 年10 月1 日起, 变更本基金的 业绩比较基准, 并 修改本基金招募说明书相应条款。 上述变更事项基金份额持有人利益无实质性不 利影响, 并已履行了规定的程序, 符合相关法律法规及基金合同的规定。 具体见 基金管理人在指定媒介上披露的相关公告。 2、本 报告 期内, 本基 金以通 讯开 会方式 召开 了基金 份额 持有人 大会 ,大会 表决投票时间自2015 年9 月24 日起, 至2015 年10 月23 日24:00 止 (投票表 决时间以基金管理人收到表决票时间为准) 。 会议审议了 《关于修改富国天源平 衡混合型证券投资基金基金合同、招募说明书有关事项的议案》,根据 2015 年 10 月26 日的计票结果, 本 次会议议案获得通过, 本次会议决议自 2015 年10 月 26 日起 生效。 本次 持 有人大 会决议 生效 后, 根据本 次会议 通过 的议 案及《 富国 天源平衡混合型证券投资基金基金合同、招募说明书修改说明书》,自 2015 年 10 月27 日起,变更后的《富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金基金合同》 生效, 原 《富国天源平衡混合型证券投资基金基金合同》 同日起失效。 具体见基 12 金管理人在指定媒介上披露的相关公告。 §9


备 查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1、中国证监会批准设立富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金的文件 2、富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金基金合 同 3、富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金托管协议 4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件 5、富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存 放地 点 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层 9.3 查 阅方 式 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。 咨询电话:95105686 、4008880688(全国统一,免长途话费) 公司网址:http://www.fullgoal.com.cn 富国基金管理有限公司 2016 年 01 月20 日