中 海 安 鑫宝 1 号 保 本混 合 型 证 券投 资 基 金
2015 年第4 季度报告
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 中海基金管 理有限公司
基金托 管人： 平安银行股 份有限公司
报告 送 出日期：2016 年 1 月22 日
中海安鑫宝 1 号保本混合 2015 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 平安 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 1 月 20 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 中海安 鑫 宝 1 号 保本 混合
基金主 代码 001155
交易代 码 001155
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 4 月3 日
报告期 末基 金份 额总 额 238,602,520.44 份
投资目 标
通过采 用保 本投 资策 略， 在保证 本金 安全 的前 提下 ，
力争在 保本 周期 内实 现基 金资产 的稳 健增 值。
投资策 略
本基金 以 CPPI 策略 为主 进行资 产配 置和 投资 组合
管理， 通 过 CPPI 策略 动 态调整 固定 收益 资产 与风 险
资产的 投资 比例， 以确 保 本基金 在一 段时 间以 后其 价
值不低 于事 先设 定的 某一 目标价 值， 从 而实 现基 金 资
产的保 本前 提及 获取 组合 的上行 收益 。
1、CPPI 策 略与 资产 配置
本基金 以 CPPI 策略 为主 ， 通 过设 置安 全垫 ， 对 固 定
收益资 产与 风险 资产 的投 资比例 进行 动态 调整， 以 确
保基金 在一 段时 间 以 后其 价值不 低于 事先 设定 的某
一目标 价值 ，确 保到 期保 本。
2、债 券投 资策 略
（1） 久期 配置 ：结 合货 币 政策、 财政 政策 以及 债券
市场资 金 供 求分 析， 根 据 收益率 模型 为各 种固 定收 益
类金融 工具 进行 风险 评估 ， 最终确 定投 资组 合的 久 期中海安鑫宝 1 号保本混合 2015 年第 4 季度报告
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配置。
（2） 期限 结构 配置： 在 确定组 合久 期后 ， 通 过研 究
收益率 曲线 形态， 采用 收 益率曲 线分 析模 型对 各期 限
段的风 险收 益情 况进 行评 估， 对收 益率 曲线 各个 期 限
的骑乘 收益 进行 分析。 通 过优化 资产 配置 模型 选择 预
期收益 率最 高的 期限 段进 行配比 组合， 从而 在子 弹 组
合、 杠铃 组合 和梯 形组 合 中选择 风险 收益 比最 佳的 配
置方案 。
（3） 债券 类别 配置/ 个券 选择： 本 基金 根据 利率 债
券和信 用债 券之 间的 相对 价值， 以 其历 史价 格关 系 的
数量分 析为 依据， 同时 兼 顾特定 类别 收益 品种 的基 本
面分析 ， 综合 分析 各个 品 种的信 用利 差变 化 。 在 信 用
利差水 平较 高时 持有 金融 债、企 业债 、短 期融 资券 、
可分离 可转 债等 信用 债券 ， 在信用 利差 水平 较低 时 持
有国债 等利 率债 券， 从 而 确定整 个债 券组 合中 各类 别
债券投 资比 例。 个券 选择 应遵循 如下 原则 ： 相对 价
值原则 ： 同等 风险 中收 益 率较高 的品 种 ， 同 等收 益 率
风险较 低的 品种 。 流动 性 原则： 其它 条件 类似 ，选
择流动 性较 好的 品种 。
（4） 中小 企业 私募 债投 资 策略
3、股 票投 资策 略
在股票 投资 中， 本 基金 采 用定量 分析 与定 性分 析相 结
合的方 法 ， 选 择其 中经 营 稳健 、 具 有核 心竞 争优 势 的
上市公 司进 行投 资 。 其 间 ， 本 基金 也将 积极 关注 上 市
公司基 本面 发生 改变 时所 带来的 投资 交易 机会 。
（1） 定量 分析
本基金 将对 反映 上市 公司 质量和 增长 潜力 的成 长性
指标 、 财 务指 标和 估值 指 标等进 行定 量分 析 ， 以 挑 选
具有成 长优 势、 财务 优势 和估值 优势 的个 股。
（2） 定性 分析
本基金 主要 通过 实地 调研 等方法， 综合 考察 评估 公 司
的经营 情况 ， 重点 投资 具 有较高 进入 壁垒 、 在行 业 中
具备比 较优 势 、 经 营稳 健 的公司 ， 并坚 决 规 避那 些 公
司治理 混乱 、 管理 效率 低 下的公 司 ， 以 确保 最大 程 度
地规避 投资 风险 。
4、资 产支 持证 券投 资策 略
本基金 将在 宏观 经济 和基 本面分 析的 基础 上， 对 资 产
支持证 券的 质量 和构 成、 利率风 险、 信用 风险 、 流 动
性风险 和提 前偿 付风 险等 进行定 性和 定量 的全 方面
分析， 评估 其相 对投 资价 值并作 出相 应的 投资 决策 ，
力求在 控制 投资 风险 的前 提下尽 可能 的提 高本 基金
的收益 。
5、权 证投 资策 略
权证为 本基 金辅 助性 投资 工具， 投 资原 则为 有利 于 加
强基金 风险 控制 ， 有利 于 基金资 产增 值 。 本 基金 将 运中海安鑫宝 1 号保本混合 2015 年第 4 季度报告
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用期权 估值 模型 ， 根 据隐 含波动 率、 剩余 期限 、 正 股
价格走 势， 并 结合 本基 金 的资产 组合 状况 进行 权证 投
资。
业绩比 较基 准 2 年期 银行 定期 存款 基准 利率（ 税后 ）+2% 。
风险收 益特 征
本基金 为保 本混 合型 证券 投资基 金， 属 于证 券投 资 基
金中的 低风 险品 种， 其 长 期平均 预期 风险 与预 期收 益
率低于 股票 型基 金 、 非 保 本的混 合型 基金 ， 高于 货 币
市场基 金。
投资者 投资 于保 本基 金并 不等于 将资 金作 为存 款放
在银行 或存 款类 金融 机构 ， 保本基 金在 极端 情况 下 仍
然存在 本金 损失 的风 险。
基金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 平安银 行股 份有 限公 司
基金保 证人 瀚华担 保股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基 金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年 10 月1 日 － 2015 年 12 月31 日 ）
1. 本期 已实 现收 益 671,449.61
2. 本期 利润
1,518,416.30
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0064
4. 期末 基金 资产 净值 243,164,281.48
5. 期末 基金 份额 净值 1.019
注1 ： 本期 指2015 年10 月1 日至 2015 年 12 月 31 日， 上 述基 金业 绩指 标不 包括基 金份 额持 有人
认购或 交易 基金 的各 项费 用 （ 例如 ， 申购 、 赎回 费等 ） ， 计入 费用 后实 际收 益水 平 要低 于所 列数 字 。
注2 ： 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.59% 0.10% 1.03% 0.01% -0.44% 0.09% 中海安鑫宝 1 号保本混合 2015 年第 4 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注1 ： 按相 关法 规规 定， 本 基金自 基金 合 同 2015 年4 月 3 日 生效 日 起6 个 月内 为建仓 期， 至报 告
期末尚 处于 建仓 期。
注2 ： 本基 金合 同生 效日2015 年4 月3 日 起至 披露 时点不 满一 年。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
刘俊
本 基 金 基 金
经理、 中海 优
势 精 选 灵 活
配 置 混 合 型
证 券 投 资 基
金基金 经理 、
中 海 积 极 收
2015 年4 月3
日
- 12 年
刘俊先生，复旦 大
学 金 融 学 专 业 博
士。历任上海申 银
万国证券研究所 有
限公司策略研究 部
策略分析师、海 通
证券股份有限公 司中海安鑫宝 1 号保本混合 2015 年第 4 季度报告
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益 灵 活 配 置
混 合 型 证 券
投 资 基 金 基
金经理 、 中 海
安 鑫 保 本 混
合 型 证 券 投
资 基 金 基 金
经理、 中海 顺
鑫 保 本 混 合
型 证 券 投 资
基 金 基 金 经
理
战略合作与并购 部
高 级 项 目 经 理 。
2007 年3 月进 入本
公司工作，曾任 产
品开发 总监。2010
年3 月至2015 年8
月任中海稳健收 益
债券型证券投资 基
金基金 经理，2012
年 6 月至 今任 中海
优势精选灵活配 置
混合型证券投资 基
金基金 经理，2013
年 7 月至 今任 中海
安鑫保本混合型 证
券投资基金基金 经
理，2014 年 5 月至
今任中海积极收 益
灵活配置混合型 证
券投资基金基金 经
理，2015 年 4 月至
今任中海安鑫 宝 1
号保本混合型证 券
投资基金 基 金 经
理，2015 年 12 月
至今任中海顺鑫 保
本混合型证券投 资
基金基 金经 理。
注1 ： 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
注2 ： 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管 理人 在报 告期 内严 格遵守 《中 华人 民共 和国 证券投 资基 金法 》及 其他 有关法 律法 规、
《基金 合同 》的 规定 ，勤 勉尽责 地为 基金 份额 持有 人谋求 利益 ，不 存在 损害 基金份 额持 有人 利益
的行为 ，不 存在 违法 违规 或未履 行基 金合 同承 诺。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据 《证 券投 资基 金管 理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 及公 司相 关制 度 ， 公 司从研 究 、 投 资、
交易、 风险 管理 事后 分析 等环节 ，对 股票 、债 券的 一级市 场申 购、 二级 市场 交易等 投资 管理 活动
的全程 公平 交易 进行 了明 确约定 。公 司通 过制 定研 究、交 易等 相关 制 度 ，要 求公司 各组 合研 究成中海安鑫宝 1 号保本混合 2015 年第 4 季度报告
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果共享 ， 投 资交 易指 令统 一下达 至交 易室 ， 由 交易 室通过 启用 公平 交易 模块 并具体 执行 相关 交易 ，
使公平 交易 制度 中要 求的 时间优 先、 价格 优先 、比 例分配 、综 合平 衡得 以落 实；同 时， 根据 公司
制度， 通过 系统 禁止 公司 组合之 间（ 除指 数组 合外 ）的同 日反 向交 易。 对于 发生在 银行 间市 场的
债券买 卖交 易及 交易 所市 场的大 宗交 易， 由公 司风 控稽核 部对 相关 交易 价格 进行事 前审 核， 风控
的事前 介入 有效 防范 了可 能出现 的非 公平 交易 行为 。
本报告 期， 公司 对不 同组 合不同 时间 段的 同向 交易 价差进 行了 溢价 率样 本的 采集， 进行 了相
关的假 设检 验， 对于 相关 溢价金 额对 组合 收益 率的 贡献进 行了 重要 性分 析， 并针对 交易 占优 次数
进行了 时间 序列 分析 。多 维度的 公平 交易 监控 指标 使公平 交易 事后 分析 更全 面、有 效。
本报告 期， 公司 根据 制度 要求， 对不 同组 合不 同时 间段的 反向 交易 进行 了统 计分析 ，对 于出
现的公 司制 度中 规定 的异 常交易 ，均 要求 相关 当事 人和审 批人 按照 公司 制度 要求予 以留 痕。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，所 有投 资组 合参与 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 不存
在超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况， 对于 一级市 场证券 申购 、 二 级市 场证 券交易 中出 现的 可 能
导致不 公平 交易 和利 益 输 送的重 大异 常交 易情 况， 风控稽 核部 均根 据制 度规 定要求 组合 经理 提供
相关情 况说 明予 以留 痕。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
四季度 时公 布的 三季 度经 济数 据 GDP 同比 增 长 6.9% ， 较 上季 度回 落0.1% ， 好 于预期 ， 但创 近
6 年来 的新 低， 显示 经济 仍存在 下行 压力 。固 定资 产投资 增速 回落 ，低 于预 期， 是 GDP 增速 回落
最大的 拖累 。经 过前 期稳 增长政 策的 实施 ，四 季度 时月度 高频 经济 数据 有所 回升。 年底 时公 布的
2015 年前 11 月 固定 资产 投资持 平 于 10.2% ， 单月 投资连 续两 个月 回升 。特 别是 11 月 单月 基建 投
资增速 较高 ，达 到23.2% ，显示 稳增 长投 资力 度较 强。11 月 工业 增加 值也 出 现回升 ，达 到 6.2% 。
物价数 据保 持平 稳。
政府宏 观调 控政 策方 面， 货币政 策继 续保 持宽 松， 供给侧 结构 性改 革的 新提 法开始 出现 ，央
行决定 自2015 年10 月24 日起, 下调 金融 机构 人民 币 贷款和 存款 基准 利率,以 进 一步降 低社 会融 资
成本。 四 季度 时中 央经 济 工作会 议召 开， 提 出2016 年经济 社会 发展 特别 是结 构性改 革任 务十 分
繁重， 战略 上要 坚持 稳中 求进、 把握 好节 奏和 力度 ，战术 上要 抓住 关键 点， 主要是 抓好 去产 能、
去库存 、去 杠杆 、降 成本 、补短 板五 大任 务。 一是 积极稳 妥化 解产 能过 剩； 二是帮 助企 业降 低成
本；三 是化 解房 地产 库存 ；四是 扩大 有效 供给 ；五 是防范 化解 金融 风险 。 中海安鑫宝 1 号保本混合 2015 年第 4 季度报告
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股票市 场方 面， 四季 度市 场反弹 明显 。非 市场 化的 救市政 策在 逐渐 退出 。投 资者情 绪在 股灾
后逐渐 平复 ，市 场盈 利效 应回升 。以 电子 、计 算机 和传媒 等行 业为 代表 的成 长股和 以房 地产 和非
银金融 为代 表的 低估 值蓝 筹表现 都比 较强 ，风 格相 对均衡 ，传 统的 年底 风格 切换并 未出 现。 债券
市场方 面， 经济 地位 叠加 货币政 策宽 松推 动债 券收 益率持 续下 行。 虽然 新股 发行重 启对 债券 收益
率曾造 成时 点性 冲击 ，但 未影响 整体 趋势 。
季度内 操作 债券 资产 以优 质短期 信用 品种 为主 要配 置方向 ，股 票资 产控 制较 低仓位 ，积 极参
与一级 市场 新股 和新 发转 债申购 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2015 年12 月 31 日, 本基金 份额 净 值1.019 元( 累计净 值1.019 元) 。报 告 期内本 基金 净
值增长 率 为0.59% ， 低于 业绩比 较基 准 0.44 个百 分 点。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 11,534,115.73 4.74
其中： 股票
11,534,115.73 4.74
2 固定收 益投 资
133,573,737.00 54.85
其中： 债券
133,573,737.00 54.85
资产 支持 证券
- -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计
96,965,154.94 39.82
7 其他资 产 1,432,304.73 0.59
8 合计 243,505,312.40
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 880,688.80 0.36
B
采矿业 - -
C
制造业 5,662,885.64 2.33
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- - 中海安鑫宝 1 号保本混合 2015 年第 4 季度报告
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E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 1,193,831.33 0.49
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
2,601,263.00 1.07
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 448,000.00 0.18
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 747,446.96 0.31
S
综合 - -
合计 11,534,115.73 4.74
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 300036 超图软 件 44,000 1,899,920.00 0.78
2 600576 万家文 化 43,907 1,193,831.33 0.49
3 002172 澳洋科 技 79,200 1,178,496.00 0.48
4 300458 全志科 技 9,400 1,118,600.00 0.46
5 002098 浔兴股 份 71,584 1,106,688.64 0.46
6 002086 东方海 洋 29,753 880,688.80 0.36
7 002036 汉麻产 业 25,600 788,480.00 0.32
8 600136 道博股 份 11,986 747,446.96 0.31
9 300398 飞凯材 料 9,300 740,094.00 0.30
10 000700 模塑科 技 30,100 730,527.00 0.30
5.4 报 告期 末按债 券品 种分 类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 23,186,737.00 9.54 中海安鑫宝 1 号保本混合 2015 年第 4 季度报告
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5 企业短 期融 资券 110,247,000.00 45.34
6 中期票 据 - -
7 可转债 140,000.00 0.06
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 133,573,737.00 54.93
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称
数量
（张）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 011599567
15 奇瑞
SCP004
100,000 10,040,000.00 4.13
2 041553031
15 沪 豫园
CP001
100,000 10,031,000.00 4.13
3 041562062
15 宁 中北
CP001
100,000 10,030,000.00 4.12
3 041559075
15 福 州城
投 CP002
100,000 10,030,000.00 4.12
4 041559076
15 武 国资
CP003
100,000 10,029,000.00 4.12
4 011599721
15 浦 路桥
SCP002
100,000 10,029,000.00 4.12
5 041556040
15 大 宁资
产 CP001
100,000 10,028,000.00 4.12
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货合 约。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与股 指期 货交 易。 中海安鑫宝 1 号保本混合 2015 年第 4 季度报告
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5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货合 约。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 或在 本报告 编制 日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
5.11.2
报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 76,812.93
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,355,491.80
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,432,304.73
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值(元)
占基金 资产 净
值比例 （% ）
流通受 限情 况说
明
1 300036 超图软 件 1,899,920.00 0.78 重大事 项停 牌 中海安鑫宝 1 号保本混合 2015 年第 4 季度报告
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5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
本基金 由于 四舍 五入 的原 因，分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 238,602,520.44
报告期 期间 基金 总申 购份 额 -
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 -
报告期期间 基金拆分 变动 份额（份额 减少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 238,602,520.44
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：本 报告 期内 ，基 金管 理人未 持有 本基 金。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 报告 期内 ，基 金管 理人未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 准予 注册 募 集中海 安鑫宝 1 号保 本混 合型证 券投 资基 金的 文件
2 、中 海安 鑫宝1 号 保本 混 合型证 券投 资基 金合 同
3 、中 海安 鑫宝1 号 保本 混 合型证 券投 资基 金托 管协 议
4 、中 海安 鑫宝1 号 保本 混 合型证 券投 资基 金财 务报 表及报 表附 注
5 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告
8.2 存 放地 点
上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号2905-2908 室及 30 层 中海安鑫宝 1 号保本混合 2015 年第 4 季度报告
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8.3 查 阅方 式
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司。
咨询电 话：(021)38789788 或400-888-9788
公司网 址：http://www.zhfund.com
中海基金管 理有限公司
2016 年1 月22 日
