中银稳 健添 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2015 年第 4 季 度报 告
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中 银 稳健 添 利债 券 型发 起 式证 券 投资 基 金
2015 年第 4 季度 报 告
2015 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 中银 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 招商 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一六 年一 月二十 二日中银稳 健添 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2015 年第 4 季 度报 告
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§ 1
重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 1 月 20 日 复核了 本
报告中 的财 务指 标 、 净 值 表现和 投资 组合 报告 等内 容， 保证 复核 内容 不存 在 虚假记 载 、 误 导
性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2015 年 10 月 1 日起 至 12 月 31 日 止。
§ 2
基金产品概况
基金简 称 中银添 利债 券发 起
基金主 代码 380009
交易代 码 380009
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 2 月 4 日
报告期 末基 金份 额总 额 990,162,210.52 份
投资目 标
本基金 在保 持基 金资 产流 动性和 严格 控制 基金 资产 风险的
前提下 ， 通 过积 极主 动的 管理， 追求 基金 资产 的长 期稳定 增
值。
投资策 略
本基金 根据 对宏 观经 济趋 势、 国 家政 策方 向、 行业 和企业 盈
利、 信 用状 况及 其变 化趋 势、 债 券市 场和 股票 市场 估值水 平
及预期 收益 等因 素的 动态 分析， 在限 定投 资范 围内 ， 决定 债
券类资 产和 权益 类资 产的 配置比 例， 并跟 踪影 响资 产配置 策
略的各 种因 素的 变化 ， 定 期或不 定期 对大 类资 产配 置比例 进
行调整 。 在 充分 论证 债券 市场宏 观环 境和 仔细 分析 利率走 势
基础上 ， 依次 通过 久期 配 置策略 、 期限 结构 配置 策 略、 类属
配置策 略、 信用 利差 策略 和回购 放大 策略 自上 而下 完成组 合
构建。
业绩比 较基 准
中国债 券综 合全 价指 数。
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ，属 于证券 投资 基金 中的 较低 风险品
种， 本 基金 的预 期收 益和 预期风 险高 于货 币市 场基 金， 低 于中银稳 健添 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2015 年第 4 季 度报 告
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混合型 基金 和股 票型 基金 。
基金管 理人 中银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
§ 3
主要财务指标和基金 净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2015 年 10 月 1 日-2015 年 12 月 31 日)
1. 本期 已实 现收 益 24,737,027.66
2. 本期 利润 31,341,128.03
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0331
4. 期末 基金 资产 净值 1,331,242,577.17
5. 期末 基金 份额 净值 1.344
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收
益）扣 除相 关费 用后 的余 额，本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益。
2、所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
阶段
净值增
长率 ①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 2.52% 0.13% 1.81% 0.08% 0.71% 0.05%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
中银稳 健添 利债 券型 发起 式证券 投资 基金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
(2013 年 2 月 4 日至 2015 年 12 月 31 日) 中银稳 健添 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2015 年第 4 季 度报 告
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注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 起6 个 月内为 建仓 期， 截至 建仓 结束时 本基 金
的各项 投资 比例 已达 到基 金合同 第十 二部 分 （二 ） 的规定 ， 即本 基金 对债 券 等固定 收益 类品
种的投 资比 例不 低于 基金 资产的80% ， 现 金或 者到 期 日在一 年以 内的 政府 债券 不低于 基金 资
产净值 的5% ；本 基金 还可 投资于 一级 市场 新股 申购 、持有 可转 债转 股所 得股 票、二 级市 场
股票以 及权 证等 中国 证监 会允许 基金 投资 的非 固定 收益类 金融 品种 ， 上 述非 固 定收益 类金 融
品种的 投资 比例 合计 不超 过基金 资产 的20% ， 其中 ， 权证的 投资 比例 不超 过基 金资产 净值 的
3% 。
§ 4
管理人报告
4.1 基金经理( 或基金经理 小组) 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
陈玮
本基金 的基 金经
理、 中银 纯债 基金
基金经 理 、 中 银添
利基金 基金 经理 、
中银新 趋势 基金
基金经 理 、 中 银聚
利分级 基金 经理
2014-12-31 - 6
应用数 学硕 士。 曾任 上海 浦
东 发 展 银 行 总 行 金 融 市 场
部高级 交易 员。 2014 年加 入
中银基 金管 理有 限公 司， 曾
担 任 固 定 收 益 基 金 经 理 助
理。2014 年 12 月至 今任 中
银纯债 基金 基金 经理 ， 2014
年 12 月至 今任 中银 添利 基
金基金 经理 ，2014 年 12 月
至 今 任 中 银 盛 利 纯 债 基 金
（LOF ） 基金经 理,2015 年 5
月 至 今 任 中 银 新 趋 势 基 金中银稳 健添 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2015 年第 4 季 度报 告
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基金经 理， 2015 年 6 月任 今
任 中 银 聚 利 分 级 债 券 基 金
基金经 理。 具有 6 年 证券 从
业 年 限 。 具 备 基 金 从 业 资
格。
注：1 、首 任基 金经 理的 “ 任职日 期 ” 为基 金合 同生 效 日，非 首任 基金 经理 的 “ 任 职日期 ”为根
据公司 决定 确定 的聘 任 日 期，基 金经 理的 “ 离 任日 期 ” 均为 根据 公司 决定 确定 的 解聘日 期；
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准及含 义遵 从《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期 内，本基 金管理 人严格遵 守《证券 投资基 金法》 、中 国证监会 的有关 规则和 其
他有关 法律 法规 的规 定 ， 严格遵 循本 基金 基金 合同 ， 本 着诚 实信 用、 勤勉 尽 责的原 则管 理和
运用基 金资 产， 在严 格控 制风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 。
本报告 期内 ，本 基金 运作 合法合 规， 无损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
根据中国 证监会颁 布的《 证券投资 基金管理 公司公 平交易制 度指导意 见》 ，公 司制定 了
《中银基 金管理有 限公司 公平交易 管理办法 》 ，建立 了《新股 询价申购 和参与 公开增发 管 理
办法》 、 《 债券 询价 申购 管 理办法 》 、 《集 中交 易管 理 办法 》 等 公平 交易 相关 制 度体系 ， 通过 制
度确保 不同 投资 组合 在投 资管理 活动 中得 到公 平对 待， 严 格防 范不 同投 资组 合 之间进 行利 益
输送 。 公 司建 立了 投资 决 策委员 会领 导下 的投 资决 策及授 权制 度 ， 以 科学 规 范的投 资决 策体
系， 采用 集中 交易 管理 加 强交易 执行 环节 的内 部控 制， 通过 工作 制度 、 流 程 和技术 手段 保证
公平交 易原 则的 实现 ； 通 过建立 层级 完备 的公 司证 券池及 组合 风格 库 ， 完 善 各类具 体资 产管
理业务 组织 结构 ，规 范各 项业务 之间 的关 系， 在保 证各投 资组 合既 具有 相对 独立性 的同 时 ，
确保其 在获 得投 资信 息 、 投资建 议和 实施 投资 决策 方面享 有公 平的 机会 ； 通 过对异 常交 易行
为的实 时监 控、 分析 评估 、监察 稽核 和信 息披 露确 保公平 交易 过程 和结 果的 有效监 督。
本报告 期内 ， 本公 司严 格 遵守法 律法 规关 于公 平交 易的相 关规 定 ， 确 保本 公 司管理 的不
同投资 组合 在授 权 、 研 究 分析 、 投 资决 策、 交易 执 行、 业绩 评估 等投 资管 理 活动和 环节 得到
公平对 待 。 各 投资 组合 均 严格按 照法 律 、 法 规和 公 司制度 执行 投资 交易 ， 本 报告 期 内未 发生
异常交 易行 为。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。 中银稳 健添 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2015 年第 4 季 度报 告
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本报告 期内 ， 基 金管 理人 未 发生所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交
较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交量 的 5% 的情 况。
4.4 报告期内基金的投资 策略和业绩表现说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
1. 宏 观经 济分 析
国外经 济方 面 ， 全 球经 济 步入较 为稳 定但 缓慢 的复 苏通道 ， 美国 仍是 表现 相 对较好 的经
济体。 从领 先指 标来 看， 四季度 美 国 ISM 制造 业 PMI 指数缓慢 回落 至 48.6 水平， 就业 市场
持续改 善， 失 业 率降 至 5.0% 水平。 四季 度欧 元区 经 济保持 弱势 复苏 态势 ， 制 造业 PMI 指数
稳步 在 53.1 ，CPI 同比 增 速小幅 回升 至 0.2% 左 右。 美国仍 是全 球复 苏前 景最 好的经 济体 ，
美联 储 2015 年 末重 启加 息 之后， 美元 指数 处 于 95-100 左右 的区 间窄 幅波 动。
国内经 济方 面 ， 在 前期 政 策刺激 及国 际大 宗商 品价 格下行 的内 外因 素影 响下 ， 经 济领 先
指标有 所震 荡企 稳 ， 但 下 行压力 并未 消除 。 具体 来 看， 领先 指标 制造 业 PMI 缓慢下 行 至 49.7
的荣枯 线以 下， 同步 指标 工业增 加值 同比 增 速 1-11 月累计 增 长 6.1% ，创 下 2009 年 以来 新
低 水 平 。 从 经 济 增 长 动 力 来 看 ， 拉 动 经 济 的 三 驾 马 车 以 下 滑 为 主 ： 消 费 增 速 小 幅 回 升 至
10.67% ，但 出口 增速 继续 下滑至-7.1% 左右 ，而 固定 资产投 资增 速全 面下 行 至 10.2% 的 低位
水平。 通胀 方面，CPI 通缩 预期有 所修 正， 小 幅上 行 于 1.5% 左右 的水 平，PPI 环比跌 幅有 所
加大， 同比 跌幅 继续 扩大 至-5.9% 左右 。
2. 市 场回 顾
整体来 看， 四季 度中 债总 全价指 数上 涨 2.37% ，中 债银行 间国 债全 价指 数上 涨 2.02% ，
中债企 业债 总全 价指 数上 涨 0.44% 。 反映 在收 益率 曲线上 ， 收益 率曲 线小 幅 平坦化 。 具体 来
看，10 年 期国 债收 益率 从 3.24%下行至 2.82% ，10 年 期金融 债 （国 开） 收益 率 从 3.70%下行
至 3.13% 。 货 币 市场 方 面， 四 季 度 央行 货 币政 策 整体 中 性 偏 松， 公 开市 场 共计 小 幅 净 回笼
600 亿 元， 季度 净投 放量 环比由 正转 负， 资金 面整 体中性 。 总 体来 看， 银 行 间 7 天 回购 利率
均值 在 2.41% 左右 ，较 上 季度均 值下 行 7bp ，1 天 回购加 权平 均利 率均 值在 1.84% 左 右， 较
上季度 均值 上 升 22bp 。
可转债 方面 ， 由于 权重 航 信转债 停牌 ， 四季 度中 标 可转债 指数 仅上 涨 5.24% ， 显 著弱 于
权益市 场涨 幅 ； 个 券方 面 ， 随 着四 季度 大盘 逐步 回 暖， 在交 易的 格力 转债 、 歌尔转 债及 电气
转债分 别上 涨 5.72% 、8.41% 及 5.00% ；从 市场 波动 情况看 ，由 于四 季度 大部 分时间 内存 量
可交易 标的 较少 ， 且权 益 市场情 绪尚 佳 ， 转 债均 维 持了较 高的 溢价 率 ， 且 日 内波幅 较三 季度
进一步 下滑 ， 成交 量也 出 现大幅 萎缩 。 当前 存量 转 债数量 仍然 偏少 ， 绝对 偏 高的溢 价率 水平中银稳 健添 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2015 年第 4 季 度报 告
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预计仍 会维 持一 段时 间， 但随着 供给 预期 恢复 ，边 际上已 开始 承受 压力 。
股票市场方面，四季度上 证综指上涨 15.93% ， 代表 大 盘 股 表 现 的 沪 深 300 指数上涨
16.49% ，中 小盘 综合 指数 上涨 35.08% ，创 业板 综合 指数上 涨 39.11% 。
3. 运 行分 析
四季度 股票 市场 出现 明显 反弹 ， 债 券市 场维 持涨 势 。 策 略上 ， 我 们适 当均 衡 分配类 属资
产比例 ，债 券资 产保 持合 适的久 期和 杠杆 比例 ，优 化配置 结构 ，重 点配 置中 高评级 信用 债 ，
适当参 与权 益资 产反 弹机 会，提 升基 金的 业绩 表现 ，使组 合业 绩维 持平 稳增 长。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
截至 2015 年 12 月 31 日 为止， 本基 金的 单位 净值 为 1.344 元 ，本 基金 的累 计单位 净 值
为 1.344 元 。季 度内 本基 金份额 净值 增长 率 为 2.52% ，同 期业 绩比 较基 准收 益率 为 1.81% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望未 来 ， 全 球经 济有 望 在美国 经济 的拉 动下 维持 缓慢复 苏的 态势 ， 但 美 联 储货币 政策
从紧的 节奏 稳步 加速 ， 国 际资本 流出 新兴 市场 经济 体的压 力可 能进 一步 抬升 ， 新 兴市 场金 融
体系稳 定性 面临 考验 。 中 央经济 工作 会议 强调 要在 适度扩 大总 需求 的同 时 ， 着力加 强供 给侧
结构性 改革 ， 实施 相互 配 合的政 策支 柱 。 鉴 于对 当 前经济 和通 胀增 速的 判断 ， 经 济增 速下 滑
压力仍 未消 退 ， 但 财政 政 策、 信贷 投放 、 房 地产 政策 放松有 望继 续 ， 加 之货 币 政策稳 健配 置，
或将对 未来 一个 季度 经济 企稳形 成一 定支 撑。
具体来 看， 2015 年 四季 度 经济形 势依 然疲 弱， 宏观 政策稳 增长 力度 有所 加大 ： 受前 期
降息 、 降 准累 积效 应及 部 委联合 稳定 房地 产行 业的 推动 ， 四 季 度 房市 销量 和 价格回 暖迹 象进
一步增 多； 四季 度物 价表 现 稍好预 期， 通缩 风险 有所 降 低； 四 季度 货币 政策 启动 了 一次降 准、
降息的 “双降 ” 调 整。 预计 2016 年 一季 度宏 观调 控政 策仍以 稳增 长为 重， 财政 政策力 度将 有
所增大 ， 货币 政策 继续 稳 健操作 ， 宏观 调控 更加 注 重引导 经济 增速 平稳 放缓 ， 产 业结 构进 一
步提质 、 增效 、 升级 。 物 价方面 ， 考虑 到翘 尾因 素 的上行 叠加 春节 错位 等因 素的扰 动 ， 通 缩
预期将 被修 正， 但通 胀绝 对水平 依然 较为 温和 。
预计一 季度 公开 市场 方面 将更加 注重 维持 流动 性环 境平稳 ， 社 会融 资总 量大 概 率上仍 将
维持较 为平 稳的 适度 增长 ， 银 行间 回购 利率 有 望 保 持在合 理区 间 ， 银 行间 资 金面状 况整 体有
望保持 稳定 ， 投资 者旺 盛 的配置 需求 仍将 对债 券市 场形成 支撑 。 但考 虑到 供 给侧改 革渐 进发
力的背 景下 经济 回稳 的迹 象趋于 增多 、 积 极财 政政 策 可能意 味着 利率 债供 给出 现明显 增长 以
及目前 利差 偏低 等因 素 ， 收益率 曲线 可能 会小 幅陡 峭化 ， 同 时汇 率政 策的 不 确定性 可能 加大
市场波 动 。 信 用债 方面 ， 受允许 刚性 兑付 打破 ， 进 一步完 善金 融市 场建 设 ， 提高风 险定 价能中银稳 健添 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2015 年第 4 季 度报 告
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力等因 素影 响， 一季 度或 将存在 个案 违约 风险 发生 ，规避 信用 风险 较大 的品 种。
综合上 述分 析， 我们 对 2016 年一 季度 债券 市场 的走 势判断 谨慎 乐观 。具 体操 作上， 维
持 一定 的杠 杆 ， 保 持适 当 的久期 ， 均衡 配置 ， 合 理分 配各类 资产 ， 重点 配置 中 高等级 信用 债，
谨慎对 待中 低评 级信 用债 ， 适 当参 与利 率债 的波 段 机会 。 权 益方 面， 市场 或 仍存在 一定 的波
动风险 ，我 们会 谨慎 参与 结构性 行情 ，借 此提 升基 金的业 绩表 现。
作为基 金管 理者 ， 我们 将一 如既往 地依 靠团 队的 努力 和智慧 ， 为投 资人 创造 应有 的回 报 。
4.6 报告期内基金持有人 数或基金资产净值预 警说 明
本基金在报告期内未出现 连续二十个工作日基金份 额持有人数量不满二百人 或者基金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。
§ 5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情况
序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例(%)
1 权益投 资 98,815,841.99 5.26
其中： 股票 98,815,841.99 5.26
2 固定收 益投 资 1,576,349,484.48 83.94
其中： 债券 1,576,349,484.48 83.94
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 31,156,430.46 1.66
7 其他各 项资 产 171,717,998.70 9.14
8 合计 1,878,039,755.63 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 3,765,600.00 0.28
B 采矿业 - -
C 制造业 34,393,561.49 2.58 中银稳 健添 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2015 年第 4 季 度报 告
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D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 5,845,000.00 0.44
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 13,980,000.00 1.05
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 5,403,641.76 0.41
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - -
J 金融业 13,850,800.00 1.04
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 6,546,012.00 0.49
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 9,985,976.74 0.75
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 5,045,250.00 0.38
合计 98,815,841.99 7.42
5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( ％)
1 600755 厦门国 贸 1,500,000 13,980,000.00 1.05
2 002008 大族激 光 300,000 7,767,000.00 0.58
3 601788 光大证 券 320,000 7,340,800.00 0.55
4 300058 蓝色光 标 444,400 6,546,012.00 0.49
5 600999 招商证 券 300,000 6,510,000.00 0.49
6 300070 碧水源 115,000 5,953,550.00 0.45
7 600886 国投电 力 700,000 5,845,000.00 0.44
8 300146 汤臣倍 健 150,000 5,775,000.00 0.43
9 000089 深圳机 场 662,211 5,403,641.76 0.41
10 300011 鼎汉技 术 173,752 5,177,809.60 0.39
5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( ％)
1 国家债 券 52,725,915.60 3.96
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 1,333,478,206.88 100.17
5 企业短 期融 资券 100,595,000.00 7.56
6 中期票 据 84,506,000.00 6.35
7 可转债 （可 交换 债） 5,044,362.00 0.38
8 同业存 单 - -
9 其他 - - 中银稳 健添 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2015 年第 4 季 度报 告
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10 合计 1,576,349,484.48 118.41
5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( ％)
1 124297 13 桐 乡投 933,600 96,945,024.00 7.28
2 124172 13 常 城投 860,000 90,566,600.00 6.80
3 122230 12 沪 海立 884,000 90,274,080.00 6.78
4 124174 13 吉 城债 799,900 82,949,630.00 6.23
5 124171 13 长 投建 673,090 70,391,752.20 5.29
5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名资产支 持证 券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
5.9.1 本期国债期货投资政 策
本基金 投资 范围 未包 括国 债期货 ，无 相关 投资 政策 。
5.9.2 报告期末本基金投资 的国债期货持仓和损 益明 细
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 。
5.9.3 本期国债期货投资评 价
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 ，无 相关 投资 评价。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1
2015 年 1 月 28 日 ，科伦 药业 发布 公告 称： 公司收 到中 国证 监会 四川 监管局 《行 政
处罚事 先告 知书 》 ， 主要 内 容包括 ：一 、科 伦药 业存 在的违 法事 实。 经查 明， 科伦药 业涉 嫌
违法的 事 实 1 、 科 伦药 业未 按照规 定披 露临 时报 告 ； 2 、 科 伦药 业 《2011 年年 度报 告》 和 《2012
年年度 报告 》 存在 重大 遗 漏； 二、 处罚 决定 。 根 据科 伦药业 和当 事人 违法 行为 的事实 、 性质、
情节与 社会 危害 程度 ， 依 据 《 证券 法》 第一 百九 十三 条的规 定 ， 四 川监 管局 拟 作出以 下决 定：
对科伦 药业 给予 警告 ， 并 处 60 万元 罚款 ； 同 时 ， 对 刘革新 、 程志 鹏、 潘慧 、 刘思川 、 冯伟、
熊鹰及 其他 相关 当事 人给 予警告 ， 并处 3 万 元至 30 万元罚 款 。 三 、 公司 的说 明。1、 公司 及
公司董 事长 刘革 新先 生诚 恳地向 全体 投资 者致 歉 。 公司及 全体 董事 、 监事 和 高级管 理人 员将
以此为 戒 ， 今 后严 格按 照 《公 司法 》 、 《证 券法》 《 深 圳证券 交易 所股 票上 市股 则》 、 上 市公 司
信息披 露管 理办 法 》 等 法 律法规 的要 求 ， 进 一步 提 高规范 运作 意识 、 强化 公 司内部 治理 及信中银稳 健添 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2015 年第 4 季 度报 告
11
息披露 管理 ，真 实、 准确 、完整 、及 时地 履行 信息 披露义 务。2、 公司 接受 中 国证监 会四 川
监管局 拟对 我公 司作 出的 行政处 罚， 我公 司放 弃陈 述、申 辩和 听证 的权 利。
本基金 在报 告期 内持 有 12 科伦 02 债 券， 基 金管 理持 有人认 为该 处罚 不会 对上 市公司 债
券投 资 价值 造成 影响 。
报告期 内， 本基 金投 资的 前 十名证 券的 其余 九名 证券 的发行 主体 没有 被监 管部 门立案 调
查或在 本报 告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情况 。
5.10.2 本基 金投 资的 前十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
5.10.3 其他各项资产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 224,600.31
2 应收证 券清 算款 129,919,648.96
3 应收股 利 -
4 应收利 息 41,561,523.38
5 应收申 购款 12,226.05
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 171,717,998.70
5.10.4 报告期末持有的 处 于转股期的可转换债 券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.10.5 报告期末前十名 股 票中存在流通受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情 况
说明
1 300011 鼎汉技 术 5,177,809.60 0.39 重大事 项
5.10.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
§ 6
开放式基金份额变动
单位： 份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 827,322,552.14
本报告 期基 金总 申购 份额 168,666,940.87
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 5,827,282.49
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 990,162,210.52
§ 7
基金管理人运用固有 资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基 金份额变动情况 中银稳 健添 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2015 年第 4 季 度报 告
12
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 10,003,950.00
本报告 期买入/ 申 购总 份额 -
本报告 期卖出/ 赎 回总 份额 -
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 10,003,950.00
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份 额比 例 （% ） 1.01
7.2 基金管理人运用固有 资金投资本基金交易 明细
本报告 期内 ，基 金管 理人 未运用 固有 资金 申购 、赎 回或买 卖本 基金 。
§ 8
报告期末发起式基金 发起资金持有份额情 况
项目 持有份 额总 数
持有份 额占 基
金总份 额比 例
发起份 额总 数
发起份 额占 基金
总份额 比例
发起份 额承 诺
持有期 限
基金管 理人 固有 资金 10,003,950.00 1.01% 10,003,950.00 1.01% 3 年
基金管 理人 高级 管理 人员 - - - - -
基金经 理等 人员 - - - - -
基金管 理人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,003,950.00 1.01% 10,003,950.00 1.01% -
§ 9
备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、 《中 银稳 健添 利债 券型 发起式 证券 投资 基金 基金 合同》
2、 《中 银稳 健添 利债 券型 发起式 证券 投资 基金 招募 说明书 》
3、 《中 银稳 健添 利债 券型 发起式 证券 投资 基金 托管 协议》
4、中 国证 监会 要求 的其 他 文件
9.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 ，并 登载 于基 金管 理人网 站 www.bocim.com 。
9.3 查阅方式
投资者 可以 在开 放时 间内 至基金 管理 人或 基金 托管 人住所 免费 查阅 ， 也 可登 陆 基金管 理人 网
站 www.bocim.com 查阅。
中银基金管理有限公 司
二〇一六年一月二十 二日
