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上 投 摩根 双 债增 利 债券 型 证券 投 资基 金
招 募 说明 书 （更 新 ）摘要
基金生效 日期：[2013 年12 月13 日 ]
基金管 理人：上投摩根基 金管理有限公司
基金托 管人：中国农业银 行股份有限公司
重要提 示：
1. 基 金管 理人 保证 本招 募 说明书 的内 容真 实、 准确 、完整 ；
2. 本招 募说 明书经 中国 证 监会核 准，但 中国 证监会 对本基 金募集 的核 准，并 不表明 其
对本基 金的 价值 和收 益作 出实质 性判 断或 保证 ，也 不表明 投资 于本 基金 没有 风险；
3. 投 资有 风险 ，投 资人 认 购（或 申购 ）基 金时 应当 认真阅 读本 招募 说明 书；
4. 基 金的 过往 业绩 并不 预 示其未 来表 现；
5. 基金 管理 人依照 恪尽 职 守、诚 实信用 、谨 慎勤勉 的原则 管理和 运用 基金资 产，但 不
保证基 金一 定盈 利， 也不 保证最 低收 益。
6. 本 招募 说明 书所 载内 容 截止日 为 2015 年 12 月 10 日， 基 金投 资组 合及 基金 业 绩的数
据截止 日 为 2015 年 9 月 30 日。
二〇一 六 年 一 月 2
一 、基金管理人
( 一) 基金管理人概况
名称：上投摩根基金管理有限公司
注册地址：上海市浦东富城路 99 号震旦国际大楼 20 层
办公地址：上海市浦东富城路 99 号震旦国际大楼 20 层
法定代表人：陈开元
总经理：章硕麟
成立日期：2004 年 5 月 12 日
实缴注册资本：贰亿伍仟万元人民币
电话：8621-38794999
股东名称、股权结构及持股比例：
上海国际信托有限公司
51%
JPMorgan Asset Management (UK) Limited
49%
上投摩根基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2004]56 号文批 准， 于
2004 年 5 月 12 日成立的合资基金管理公司。2005 年 8 月 12 日，基金管理人完
成了股东之间的股权变更事项。 公司注册资本保持不变， 股东及出资比例分别由
上海国际信托有限公司 67％和摩根富林明资产管理（英国）有限公司 33％变更
为目前的 51% 和 49% 。
2006 年 6 月 6 日， 基金 管理人的名称由 “ 上投摩根富林明基金管理有限公司 ”
变更为 “ 上投摩根基金管理有限公司 ” ， 该更名 申请于 2006 年 4 月 29 日获得中国
证监会的批准，并于 2006 年 6 月 2 日在国家工商总局完成所有变更相关手续。
2009 年 3 月 31 日， 基金管理人的注册资本金由一亿五千万元人民币增加到
二亿五千万元人民币， 公司股东的出资比例不变。 该变更事项于 2009 年 3 月 31
日在国家工商总局完成所有变更相关手续。
基金管理人无任何受处罚记录。 3
( 二) 主要人员情况
1. 董事会成员基本情况：
陈开元先生，董事长
大学本科学历。
先后任职于上海市财政局第三分局， 共青团上海市财政局委员会， 英国伦敦
Coopers & Lybrand 咨 询公司等，曾任上海市财政局对外经济财务处处长、上海
国际集团有限公司副总经理，现任上投摩根基金管理有限公司董事长。
董事：
董事：Paul Bateman
毕业于英国 Leicester 大 学。
历任 Chase Fleming Asset Management Limited 全球总监， 摩根资产管理全球
投资管理业务 CEO 。
现任摩根资产管理全球主席、摩根资产管理委员会主席及投资委员会会员。
同时也是摩根大通高管委员会资深成员。
董事：Jed Laskowitz
美国伊萨卡学院学士学位 （主修政治） 及布鲁克 林法学院荣誉 法学博士学位。
曾任摩根资产管理亚太区行政总裁， 现任摩根资产管理环球投资管理方案联席总
监。
董事：许立庆
台湾政治大学工商管理硕士学位。
曾任摩根富林明台湾业务总经理、摩根资产管理亚太区行政总裁。
现任怡和 （中国） 有限公司主席、 怡和管理有限公司董事； 香港商会中国委
员会副主席；富时台湾交易所台湾系列五十指数咨询委员会主席。
董事：潘卫东
硕士研究生，高级经济师。
曾任上海 市金融 服务办 公室金融 机构处 处长（ 挂职） 、 上海国 际集团 有限公
司副总裁。
现任上海浦东发展银行股份有限公司副行长、 上海国际信托有限公司党委书4
记、董事长。
董事：陈兵
博士研究生，高级经济师。
曾任上海浦东发展银行财富管理部总经理、 上海国际信托有限公司副总经理
兼董事会秘书。
现任上海国际信托有限公司党委副书记、副董事长、总经理。
董事：胡越
硕士研究生，高级经济师。
曾任上海国际集团有限公司金融管理总部总经理助理。
现任上海国际集团有限公司资本运营部副总经理。
董事：章硕麟
获台湾大学商学硕士学位。
曾任怡富证券 （台湾） 投资顾问股份有限公司协理、 摩根大通 （台湾） 证券
副总经理、摩根富林明（台湾）证券股份有限公司董事长。
现任上投摩根基金管理有限公司总经理。
独立董事：
独立董事：俞樵
经济学博士。 现任清华大学公共管理学院经济与金融学教授及公共政策研究
所所长。 曾经在加里伯利大学经济系、 新加坡国立大学经济系、 复旦大学金融系
等单位任教。
独立董事：刘红忠
国际金融系经济学博士， 现任复旦大学国际金融系教授及系主任、 中国金融
学会理事、中国国际金融学会理事和上海市金融学会理事。
独立董事：戴立宁
获台湾大学法学硕士及美国哈佛大学法学硕士学位。
历任台湾财政部常务次长。
现任台湾东吴大学法律研究所兼任副教授。
独立董事：李存修
获美国加州大学柏克利校区企管博士( 主修财务) 、 企管硕士、 经济 硕士等学5
位。
现任台湾大学财务金融学系专任特聘教授。
2. 监事会成员基本情况：
监事长：郁忠民
研究生毕业，高级经济师。
历任华东政法学院法律系副主任； 上海市证券管理办公室稽查处、 机构处处
长；上海国际集团有限公司投资管理部经理；上海证券有限责任公司副董事长、
总经理、党委副书记；上海国际集团金融管理总部总经理。
现任上 海国际信托有限公司监事长。
监事：Simon Walls
获伦敦大学帝国理工学院的数学学士学位。
历任 JPMorgan Asset Management (Japan) Ltd 总裁、首席运营官；JPMorgan
Trust Bank 总裁、首席 运营官以及基础架构总监。
现任摩根资产管理日本董事长以及投资管理亚洲首席行政官。
监事：张军
曾任上投摩根基金管理有限公司交易部总监。
现任上投摩根亚太优势混合型证券投资基金和上投摩根全球天然资源混合
型证券投资基金基金经理。
监事：万隽宸
曾任上海国际集团有限公司高级法务经理。
现任上投摩根基金管理有限公司总经理助理、 首席风险官； 尚腾资本管理有
限公司董事。
3. 总经理基本情况：
章硕麟先生，总经理。
获台湾大学商学硕士学位。
曾任怡富证券 （台湾） 投资顾问股份有限公司协理、 摩根大通 （台湾） 证券
副总经理、摩根富林明（台湾）证券股份有限公司董事长。
4. 其他高级管理人员情况：
侯明甫先生，副总经理。 6
毕业于台湾中国文化大学，获企业管理硕士。曾任职于台湾金鼎证券公司、
摩根富林明 （台湾） 证券投资顾问股份有限公司、 摩根富林明 （台湾） 证券股份
有限公司、 摩根富林明证券投资信托股份有限公司， 主要负责证券投资研究、 公
司管理兼投资相关业务管理。
经晓云女士，副总经理。
获上海财经大学工商管理硕士学位。
历任上海 证券有 限责任 公司总经 理办公 室副主 任（主持 工作） 、市场 管理部
经理，经纪管理总部副总经理、总经理，负责证券经纪业务的管理和运作。
张军先生，副总经理
毕业于同济大学，获管理工程硕士学位。
历任中国建设银行上海市分行办 公室秘书、 公司业务部业务科科长， 徐汇支
行副行长、 个人金融部副总经理， 并曾担任上投摩根基金管理有限公司总经理助
理一职。
刘万方先生，督察长。
获经济学博士学位。
曾任职于中国普天信息产业集团公司、美国 MBP 咨询公司、中国证监会。
5．本基金基金经理
基金经理马毅先生，2008 年 7 月至 2011 年 3 月在华泰资产管理有限公司任
投资经理；2011 年 4 月至 2012 年 5 月在富国基金管理有限公司任年金投资经理
兼研究员；2012 年 5 月起加入上投摩根基金管理有限公司， 担任投资经理一职，
主要负责专户产品投资的工作。自 2014 年 3 月起担任上投摩根轮动添利债券型
证券投资基金和上投摩根双债增利债券型证券投资基金基金经理，自 2015 年 4
月起担任上投摩根强化回报债券型证券投资基金基金经理，自 2015 年 5 月起同
时担任上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金基金经理。
马毅先生自 2015 年 12 月 23 日起，不再担任上投摩根双债增利债券型证券
投资基金的基金经理。
基金经理帅虎先生， 复旦大学硕士研究生， 自 2007 年 5 月至 2010 年 6 月在
海通证券担任分析师， 自 2010 年 6 月至 2011 年 6 月在国投瑞银基金 任投资经理。
自 2011 年 8 月起加入 上投摩根基金管理有限公 司，自 2014 年 11 月 起担任上投7
摩根双债增利债券型证券投资基金基金经理， 自 2014 年 12 月起担任上投摩根智
选 30 混合型证券投资基金基金经理， 自 2015 年 1 月起同时担任上投摩根民生需
求股票型证券投资基金基金经理。
基金经理刘阳女士， 自 2011 年 5 月至 2012 年 6 月在申银万国证券研究所担
任分析师， 2012 年 6 月至 2013 年 5 月在广发证券研发中心担任高级分析师， 2013
年 6 月起加入上投摩根基金管理有限公司， 历任投资经理助理兼研究员， 投资经
理。自 2015 年 12 月 18 日起同时担任上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金和
上 投摩根双债增利债券型证券投资基金基金经理。
本基金历任基金经理杨成先生， 其任职日期为 2013 年 12 月 11 日至 2015 年
4 月 22 日。 历任基金经理马毅先生， 其任职日期为 2014 年 3 月 20 日至 2015 年
12 月 23 日。
6．基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务
侯明甫先生， 副总经理； 杜猛先生， 投资一部投资总监； 孙芳女士， 投资二
部投资总监；孟晨波女士，货币市场投资部总监；赵峰先生，债券投资部总监；
张军先生，基金经理；吴文哲先生，研究总监；黄栋先生，量化投资部总监。
上述人员之间不存在近亲属关系。
二 、基金托管人
1、基本情况
名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）
住所：北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座
法定代表人：刘士余
成立日期：2009 年 1 月 15 日
批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复【2009】13 号
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23 号
注册资本：32,479,411.7 万元人民币 8
存续期间：持续经营
联系电话：010-68121510
传真：010-68121816
联系人：李芳菲
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 是 中 国 金 融 体 系 的 重 要 组 成 部 分, 总 行 设 在 北
京。经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于
2009 年 1 月 15 日依法成立。 中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全
部资产、 负债、 业务、 机构网点和员工。 中国农业银行网点遍布中国城乡， 成为
国内网点最多、 业务辐射范围最广， 服务领域最广， 服务对象最多， 业务功能齐
全的大型国有商业银行之一。 在海外， 中国农 业银行同样通过自己的努力赢得了
良好的信誉， 每年位居 《财富》 世界 500 强企业之列。 作为一家城乡并举、 联通
国际、 功能齐备的大型国有商业银行， 中国农业银行 一贯秉承以客户为中心的经
营理念， 坚持审慎稳健经营、 可持续发展， 立足县域和城市两大市场， 实施差异
化竞争策略， 着力打造 “伴你成长” 服务品牌， 依托覆盖全国的分支机构、 庞大
的电子化网络和多元化的金融产品， 致力为广大客户提供优质的金融服务， 与广
大客户共创价值、共同成长。
中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行， 经验丰富， 服务
优质， 业绩突出， 2004 年被英国 《全球托管人》 评为中国 “最佳托管银行” 。 2007
年中国农业银行通过了美国 SAS70 内部控制审计，并获得无保留意见的 SAS70
审计报告，表明了独立公正第三 方 对 中 国 农 业 银 行 托 管 服 务 运 作 流 程 的 风 险 管
理、 内部控制的健全有效性的全面认可。 中国农业银行着力加强能力建设， 品牌
声誉进一步提升，在 2010 年首届“ ‘金牌理财’TOP10 颁奖盛典”中成绩突出，
获“最佳 托管银 行”奖 。2010 年再 次荣获 《 首席财务 官》杂 志颁发 的“最佳资
产托管奖” 。
中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民
银行批准成立，2004 年 9 月更名为托管业务部，内设养老金管理中心、技术保
障处、 营运中心、 委托资产托管处、 保险资产托管处、 证券投资基金托管处、 境
外资产托管处、 综合管理处、 风 险管理处， 拥有先进的安全防范设施和基金托管
业务系统。 9
2、主要人员情况
中国农业银行托管业务部现有员工 140 余名， 其中高级会计师、 高级经济师、
高级工程师、律师等专家 10 余名，服务团队 成员专业水平高、业务素质好、服
务能力强，高级管理层均有 20 年以上金融从 业经验和高级技术职称，精通国内
外证券市场的运作。
3、基金托管业务经营情况
截止到 2015 年 9 月 30 日， 中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放
式证券投资基金共 306 只。
三 、相 关服务 机构
（一）基金销售机构：
1.直销机构： 上投摩根基金管理有限公司
名称：上投摩根基金管理有限公司
注册地址：上海市浦东富城路 99 号震旦国际大楼 20 层
办公地址：上海市浦东富城路 99 号震旦国际大楼 20 层
法定代表人：陈开元
电话：8621-38794888
2.代销机构：
(1) 中国建 设银 行股 份有 限公 司
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街1 号院 1 号楼
法定代 表人 ：王 洪章
客户服 务电 话：95533
传真：010-66275654
(2) 中国农 业银 行股 份有 限公 司
住所： 北京 市东 城区 建国 门内大 街 69 号
办公地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号
法定代 表人 ：蒋 超 良
客户服 务电 话：95599 10
网址：www.abchina.com
(3) 中国银 行股 份有 限公 司
地址： 北京 市西 城区 复兴 门内大 街１ 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街１ 号客 户服 务电话 ：95566
法定代 表人 ：田 国立
网址：www.boc.cn
(4) 招商银 行股 份有 限公 司
注册地 址: 广东 省深 圳市 福田区 深南 大 道 7088 号
办公地 址: 广东 省深 圳市 福田区 深南 大 道 7088 号
法人代 表： 李建 红
客户服 务中 心电 话：95555
网址： www.cmbchina.com
(5) 交通银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市银 城中 路 188 号
办公地 址： 上海 市银 城中 路 188 号
法定代 表人 ：牛 锡明
客户服 务热 线：95559
网址：www.bankcomm.com
(6) 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 南 路500 号
办公地 址： 上海 市中 山东 一路 12 号
法定代 表人 ：吉 晓辉
联系人 ：虞 谷云
联系电 话：021-61618888
客户服 务热 线：95528
网址：www.spdb.com.cn
(7) 申万宏 源证 券有 限公 司
注册地 址: 上海 市徐 汇区 长 乐路 989 号45 层
办公地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层 （邮 编:200031 ） 11
法定代 表人 ：李 梅
电话：021-33389888
传真：021-33388224
客服电 话：95523 或4008895523
电话委 托：021-962505
国际互 联网 网址: www.swhysc.com
联系人 ：黄 莹
(8) 申万宏 源西 部证 券有 限公 司
注册地 址： 新疆 乌鲁 木齐 市高新 区（ 新市 区） 北京 南路 358 号 大成 国际 大 厦20 楼 2005 室
办公地 址: 新疆 乌鲁 木齐 市 高新区 （新 市区） 北京 南路358 号 大成 国际 大厦20 楼2005 室 （邮
编:830002 ）
法定代 表人 ：李季
电话：010-88085858
传真：010-88085195 客 户 服务电 话：400-800-0562
网址：www.hysec.com
联系人 ：李 巍
(9) 上海证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 上海 市西 藏中 路 336 号
法定代 表人 ：龚 德雄
电话：(021 53519888
传真：(021) 53519888
客户服 务电 话：4008918918 （全 国） 、021-962518
网址：www.962518.com
(10) 国泰君 安证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区商城 路 618 号
办公地 址： 上海 市银 城中 路 168 号上 海银 行大 厦 29 层
法定代 表人 ：万 建华
联系人 ：芮 敏祺
电话：(021) 38676666 转6161
传真：(021) 38670161 12
客户服 务咨 询电 话：400-8888-666
网址：www.gtja.com
(11) 招商证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦38-45 层
法定代 表人 ：宫 少林
联系人 ：林 生迎
客户服 务电 话：95565
网址：www.newone.com.cn
(12) 光大证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
法定代 表人: 薛峰
客户服 务电 话：95525 联 系人: 刘晨
网址：www.ebscn.com
(13) 中国银 河证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
法定代 表人 ： 陈 有安
联系人 ：田 薇
电话: 010-66568430
传真：010-66568536
客服电 话: 4008888888
网址：www.chinastock.com.cn
(14) 中信建 投证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号4 号楼
办公地 址： 北京 市东 城区 朝内大 街 188 号
法定代 表人 ：王 常青
电话：(010)65186758
传真：(010)65182261
联系人 ：魏 明 13
客户服 务咨 询电 话：400-8888-108 ；
网址：www.csc108.com
(15) 海通证 券 股 份有 限公 司
注册地 址： 上 海市 淮海 中 路 98 号
法定代 表人 ：王 开国
电话：021 －23219000
联系人 ：李 笑鸣
客服电 话：95553
公司网 址：www.htsec.com
(16) 国信证 券股 份有 限公 司
注册地 址: 深圳 市红 岭中 路 1012 号 国信 证券 大厦16-26 层
法定代 表人: 何如
电话: 0755-82130833
传真:
0755-82133952
联系人: 周杨
客户服 务电 话: 95536
公司网 址:www.guosen.com.cn
(17) 国都证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街3 号国 华投 资大 厦 9 层 10 层
办公地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街3 号国 华投 资大 厦 9 层 10 层
法定代 表人 ：常 喆
联系人 ：李 航
客户服 务电 话：4008188118
网址：www.guodu.com
(18) 中信证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 中心 三 路8 号 卓越 时代广 场（ 二期 ）北 座
办公地 址： 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号 中信 证券 大 厦
法定代 表人 ：王 东明
电话：010-60838888 14
传真：010-60833739
客户服 务热 线：010-95558
(19) 中信证 券（ 山东 ）有 限责 任公 司
注册和 办公 地址 ：山 东省 青岛市 崂山 区深 圳路222 号1号楼2001
法定代 表人 ：杨 宝林
联系人 ：吴 忠超
电话：0532-85022326
传真：0532-85022605
客户服 务电 话：95548
公司网 址：www.citicssd.com
(20) 中银国 际证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中路200 号中 银大 厦39层
法定代 表人 ：唐 新宇
开放式 基金 咨询 电话 ：4006208888 或 各地 营业 网点 咨 询电话
开放式 基金 业务 传真 ：021-50372474
网址：www.bocichina.com
(21) 长城证 券有 限责 任公 司
住所、 办公 地址 ：深 圳市 福田区 深南 大道6008 号特 区报业 大厦14、16、17层
法定代 表人 ：黄 耀华
电话：0755-83516289
传真：0755-83516199
客户服 务热 线：400 6666 888
网址：www.cgws.com
(22) 安信证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 层、28 层 A02 单元
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 层、28 层 A02 单元
法定代 表人 ：牛 冠兴
客服电 话：4008001001
公司网 址：www.essence.com.cn 15
(23) 长江证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦
法定代 表人 ：胡 运钊
客户服 务热 线：95579 或4008-888-999
联系人 ：李 良
电话：027-65799999
传真：027-85481900
长江证 券客 户服 务网 站：www.95579.com
(24) 诺亚正 行（ 上海 ）基 金销 售投资 顾问 有限 公司
注册地 址： 上海 市金 山区 廊下镇 漕廊 公 路7650 号205 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路68 号时 代金 融 中心 8 楼801 室
法定代 表人 ：汪 静波
客服电 话：400-821-5399
公司网 站： www.noah-fund.com
(25) 上海好 买基 金销 售有 限公 司
注册地 址： 上海 市虹 口区 场中 路 685 弄 37 号4 号楼 449 室
办公地 址： 上海 市浦 东南 路 1118 号 鄂尔 多斯 大厦903-906 室
法定代 表人 ：杨 文斌
客服电 话：400-700-9665
公司网 站：www.ehowbuy.com
(26) 深圳众 禄基 金销 售有 限公 司
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号发 展银 行 大厦 25 楼I、J 单元
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号发 展银 行 大厦 25 楼I、J 单元
法定代 表人 ：薛 峰
客服电 话：4006-788-887
公司网 站：www.zlfund.cn
www.jjmmw.com
(27) 杭州数 米基 金销 售有 限公 司
办公地 址： 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大 道3588 号 恒 生大 厦 12 楼
法定代 表人 ：陈 柏青 16
客服电 话：400-0766-123
公司网 站：www.fund123.cn
(28) 上海天 天基 金销 售有 限公 司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号2 号楼 2 层
办公地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 195 号 3C 座9 楼
法定代 表人 ：其 实
客服电 话：400-1818-188
网站： www.1234567.com.cn
(29) 一路财 富（ 北京 ）信 息科 技有限 公司
注册地 址： 北 京市 西城 区 车公庄 大 街 9 号 五栋 大 楼 C 座 702
办公地 址： 北 京市 西城 区 阜成门 大 街 2 号 万通 新世 界广 场 A 座 2208
法定代 表人 ： 吴雪 秀
客服电 话：400-001-1566
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(30)
北京 展恒 基金 销售 有限 公司
注册 地 址： 北京 市顺 义区 后沙峪 镇安 富 街 6 号
办公地 址： 北京 市朝 阳区 德胜门 外华 严北 里 2 号民 建大 厦 6 层
法定代 表人 ：闫 振杰
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传真：010-62020035
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公司网 址：www.myfund.com
(31) 上海利 得基 金销 售有 限公 司
注册地 址： 上海 市宝 山区 蕴川 路 5475 号 1033 室
办公地 址： 上海 浦东 新区 峨山 路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼
法定代 表人 ： 沈继 伟
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(32) 和讯信 息科 技有 限公 司 17
注册地 址： 北 京市 朝阳 区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦10 层
办公地 址： 北 京市 朝阳 区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦10 层
法定代 表人 ： 王莉
客服电 话：4009200022 ，021-20835588
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(33) 上海汇 付金 融服 务有 限公 司
注册地 址： 上海 市黄 浦区 西藏中 路 336 号 1807-5 室
办公地 址： 上海 市黄 浦区 中山南 路 100 号 金外 滩国 际广 场 19 楼
法定代 表人 ：冯 修敏
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(34) 上海陆金所资产管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家 嘴环路1333 号14 楼09 单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼
法定代表人： 郭坚
客服电话：400-821-9031
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(35) 北京恒 天明 泽基 金 销售有 限公司
注册地 址： 北京 市经 济技 术开发 区宏 达北 路 10 号五层 5122 室
办公地 址： 北京 市朝 阳区 东三环 中 路20 号乐 成中 心 A 座23 层
法定代 表人 ： 梁越
客服电 话：400-898-0618
网站：www.chtfund.com
(36) 北京乐 融多 源投 资咨 询有 限公司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 西大望 路 1 号1 号楼 1603
办公地 址： 北京 市朝 阳区 西大望 路 1 号温 特莱 中 心A 座 16 层
法定代 表人 ：董 浩
客服电 话：400-068-1176
网站：www.jimufund.com 18
(37) 珠海盈 米财 富管 理有 限公 司
注册地 址： 珠海 市横 琴新 区宝华 路 6 号105 室-3491
办公地 址： 广州 市海 珠区 琶洲大 道 东1 号 保利 国际 广场南 塔 12 楼
法定代 表人 ：肖 雯
客服电 话：020-89629066
网站：www.yingmi.cn
(38) 深圳市 新兰 德证 券投 资咨 询有限 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 华强北 路赛 格科 技 园4 栋10 层1006#
办公地 址： 北京 市西 城区 宣武门 外大 街 28 号 富卓 大 厦 16 层
法定代 表人 ：杨 懿
客服电 话：400-166-1188
网站：http://8.jrj.com.cn/
基金管理人可根据有关法律法规的要求， 选择其它符合要求的机构代理销售
本基金，并及时公告。
（二） 登记 机构
名称： 上投 摩根 基金 管理 有限公 司
注册地址：上海市浦东富城路 99 号震旦国际大楼 20 层
办公地址：上海市浦东富城路 99 号震旦国际大楼 20 层
法定代表人：陈开元
电话：8621-38794888
（三）律师事务所
名称：上海源泰律师事务所
注册地址：上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼
负责人：廖海
联系电话：021-5115 0298
传真：021-5115 0398
经办律师：刘佳、张兰
（四）审计基金财产的会计师事务所 19
名称：普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙)
注册地址：中国上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址：中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼
执行事务合伙人：李丹
联系电话：(021) 23238888
传真：(021) 23238800
联系人：曹阳
经办注册会计师：陈玲、曹阳
四 、基 金概况
基金名称： 上投摩根 双债增利债券型证券投资基金
基金类型： 契约型开放式
五 、基金的投资
（一）投资目标
本基金以信用债和可转债为主要投资对象， 在有效控制风险的基础上， 力争
获取超越业绩比较基准的投资收益。
（二）投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的
金融工具， 包括国债、 金融债、 央行票据、 企 业债、 公司债、 中期票 据、 地
方政府债、 次级债、 中 小企业私募债、 可转换债券( 含分离交易可转债) 、 短期融
资券、 资产支持证券、 债券回购、 银行存款等固定收益品种、 股票( 包含中小板、
创业板及其他经中 国证 监会批准上市的股 票)、权证等权益类资 产以 及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80% ， 投资于信用债和可转
债 （含分离交易可转债） 的比例合计不低于 非现金基金 资产的 80% ， 股票等权益
类资产的投资比例不超过 基金资产的 20% ， 现金及到期日在一年以内的政府债券
占基金资产净值的比例不低于 5% 。 20
本基金所指信用债， 是指金融债( 不含政策性金融债) 、 公司债、 企 业债、 短
期融资券、 中期票据、 地方政府债、 次级债、 中小企业私募债、 资产支持证券等
除国债、 中央银行票据和政策性金融债之外的、 非国家信用的固定收益类金融工
具。
本基金可参与一级市场新股申购或增发，也可以直接在二级市场上买入股
票、 权证等权益类证券， 并可持有由可转债转股获得的股票、 因所持股票派发以
及因投资可分离债券而产生的权证。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
（三）投资策略
1. 大类资产配置策略
大类资产配置是资产管理的重要环节。 大类资产配置策略试图基于投资者的
投资目标、风险忍受度等，平衡投资组合的可投资品种（股票、债券和现金等）
的风险收益特征， 减少市场波动对组合的影响。 不同的资产配置策略体现了不同
投资组合的投资风格。 本基金将判断宏观经济周期所处阶段， 并依据经济周期理
论， 结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和预期收
益率的评估， 制定本基金在股票、 债券、 现金等大类资产之间的配置比例、 调整
原则 。
2. 债券投资策略
（1 ）债券类属配置策略
本基金将对不同类型固定收益品种的信用风险、 税赋水平、 市场流动性、 市
场风险等因素进行分析， 研究同期限的国债、 金融债、 企业债、 交易所和银行间
市场投资品种的利差和变化趋势， 评估不同债券板块之间的相对投资价值， 确定
债券类属配置策略，并根据市场变化及时进行调整。
（2 ）久期管理策略
本基金将基于对市场利率的变化趋势的预判，相应的调整债券组合的久期。
本基金通过对影响债券投资的宏观经济变量和宏观经济政策等因素的综合分析，
预测未来的市场利率的变动趋势， 判断债券市场对上述因素及 其变化的反应， 并
据此积极调整债券组合的久期。 在预期利率下降时， 增加组合久期， 以较多地获21
得债券价格上升带来的收益， 在预期利率上升时， 减小组合久期， 以规避债券价
格下降的风险。
（3 ）收益率曲线策略
本基金资产组合中的长、 中、 短期债券主要根 据收益率曲线形状的变化进行
合理配置。 本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上， 将结合收益率曲
线变化的预测， 适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的
子弹、杠铃及梯形策略构造组合，并进行动态调整。
（4 ）信用策略
本基金将深入挖掘信用债的投资价值， 在承担适度风险 的前提下追求较高收
益。本基金将利用内部信用评级体系对债券发行人及其发行的债券进行信用评
估， 并结合外部评级机构的信用评级， 分析违约风险以及合理信用利差水平， 判
断债券的投资价值， 谨慎选择债券发行人基本面良好、 债券条款优惠的信用债进
行投资。
（5 ）可转债投资策略
可转债是指由公司发行的， 投资者在一定时期内可选择一定条件转换成公司
股票的公司债券。 可转债同时具备了普通股票所不具备的债券特性和普通债券不
具备的股票特性。 本基金在进行可转债投资时将根据不同市场环境下可转债自身
的股票特征、债券特性、流动性等基本面要素，判断其 股性和债性的相对价值，
把握其价值走向，精选个券，从而获取较高的收益。
本基金还将积极跟踪可转换债券基本面的变化情况， 如对应公司的业绩情况
以及可能出现的下调转股价机会，寻找最佳的投资时机。此外，对于发行条款、
票息、内嵌期权价值较高且公司基本面优良的可转换债券，因其内在价值较高，
反映到二级市场上， 会产生较大的一、 二级市场价差。 因此， 本基金还将积极关
注可转换债券在一、 二级市场上可能存在的价差所带来的投资机会， 在严格控制
风险的前提下，参与可转换债券的一级市场申购，获得稳定收益。
（6 ）回购策略
本基金将通过对回购利率和现券收益率以及其他投资品种收益率的比较， 通
过回购融入短期资金滚动操作， 投资于收益率高于回购成本的债券以及其他获利
机会， 从而获得杠杆放大收益， 并根据市场利率水平以及对利率期限结构的预期22
等，对回购放大的杠杆比例适时进行调整。
（7 ）中小企业私募债券投资策略
基金投资中小企业私募债券， 基金管理人将根据审慎原则， 制定严格的投资
决策流程、 风险控制制度和信用风险、 流动性风险处置预案， 其中， 投资决策流
程和风险控制制度需经董事会批准，以防范信用风险、流动性风险等各种风险。
本基金对中小企业私募债的投资主要从自上而下判断景气周期和自下而上
精选标的两个角度出发， 通过自上而下的宏观环境分析、 市场指标分析结合自下
而上的基本面分析和估值分析， 精选个券构建组合。 为了提高对私募债券的投资
效率， 严格控制投资的信用风险， 在个券甄选方面， 本基金将通过信用调查方案
对债券发行主体的信用状况进行分析。
（8 ）资产支持证券投资策略
本基金将在严格控制组合投资风险的前提下投资于资产支持证券。 本基金综
合考虑市场利率、 发行条款、 支持资产的构成及质量等因素， 主要从资产池信用
状况、 违约相关性、 历史违约记录和损失比例、 证券的信用增强方式、 利差补偿
程度等方面对资产支持证券的风险与收益状况进行评估， 在严格控制风险的情况
下， 确定资产合理配置比例， 在保证资产安全性的前提条件下， 以期获得长期稳
定收益。
3. 股票投资策略
本基金秉持内在价值至上的投资理念， 深入分析中国经济发展的价值型驱动
因素， 运用安全边际策略有效挖掘价值低估的各类投资品种。 本基金在控制宏观
经济趋势、 产业发展周期等宏观经济环境变量基础上， 考察公司的商业模式、 管
理能力、 财务状况等影响企业持续经营的因素。 然后综合运用量化价值模型来衡
量公司的价格是高估还是低估： 根据不同的产业和行业特征， 本基金将有针对性
地选用不同的 P/B 、P/E 等乘数法和 DCF 增 长模型建立股票选择池。
（1 ）宏观经济分析
基于对宏观经济运行状况及政策分析、 金融货币运行状况及政策分析、 行业
运行景气状况及政策分析的基础上， 重点判断宏观经济周期对市场不同行业的影
响，作为资产配置的依据。
（2 ）行业分析 23
将根据各行业所处生命周期、 产业竞争结 构、 近期发展趋势等方面因素对各
行业的相对盈利能力及投资吸引力进行评价， 考察净资产收益率、 营运周期、 销
售收入、 净利润等指标， 对各行业投资机会进行评估， 并根据行业综合评价结果
确定股票资产中各行业的权重。
（3 ）公司质地分析
企业在行业中的相对竞争力是决定企业成败和投资价值的关键， 本基金将根
据公司质地对上市公司当前和未来的竞争优势加以评估。 公司质地良好的企业通
常具备以下特征： 企业在管理、 品牌、 资源、 技术、 创新能力中的某一方面或多
个方面具有竞争对手在短时间内难以模仿的显著优势， 从而能够获得超越行业平
均的盈利水平和增 长速度。 本基金将通过包括实际调研在内的多种分析手段， 对
上市公司质地进行判断。
（4 ）估值水平分析
上市公司经过竞争优势指标筛选之后， 将由研究团队进行估值水平考察。 通
过基本面和估值指标筛选的基础组合即被纳入公司策略性评价体系。 本基金在对
股票进行估值时， 首先采用现金流折现模型 （DCF ） 计算出股票的内在价值， 其
次在第二阶段采用乘数法 （Multiple ） ， 通过对对同行业公司的情况对样本公司价
值进行比较修正，使得对于股票价值的评估更加准确可靠。
4. 投资限制
（1 ）组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
1） 本基金投资于债券资产占基金资产的比例不低于 80％；
2） 本基金投资于信用债和可转债 （含分离交易可转债） 的比例合计不低于
非现金基金 资产的 80% ， 股票等权益类资产的投资比例不超过基金资产的 20% ；
3） 本基金保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政
府债券；
4） 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％；
5） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券， 不超过该证券
的 10％；
6） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％； 24
7 ） 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 的 同 一 权 证 ， 不 得 超 过 该 权 证 的
10 ％；
8） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例， 不得超过基
金资产净值的 10％；
9） 本基金持有的全部资产支持证券， 其市值不得超过基金资产净值的 20％；
10 ） 本 基 金 持 有 的 同 一( 指 同 一 信 用 级 别) 资 产 支 持 证 券 的 比 例 ， 不 得 超 过
该资产支持证券规模的 10％；
11 ） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证
券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
12） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支持 证券。
基金持有资产支持证券期间， 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准， 应在评
级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
13） 本 基金持 有的全 部中小企 业私募 债券， 其市值不 超过基 金资产 净值的
10% ；本基金持有一家企业发行的中小企业私募债，不得超过该债券的 10% ；
14） 基 金财产 参与股 票发行申 购，本 基金所 申报的金 额不超 过本基 金的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
15） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的 40% ， 在全 国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年， 债券回
购到期后不展期；
16） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
因证券市场波动、 上市公司合并、 基金规模变动、 股权分置改革中支付对价
等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的， 基金管
理人应当在 10 个交易 日内进行调整。法律法规或监管机构另有规定的，从其规
定。
基金管理 人应 当自基 金 合同生效 之日 起 6 个 月内使基 金的 投资组 合 比例符
合基金合同的有关约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生
效之日起开始。
如果法律 法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的， 以变更后的
规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制， 如适用于本基金， 则本基金不再25
受相关限制，不需要经基金份额持有人大会审议。
（2 ）禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
1） 承销证券；
2） 违反规定向他人贷款或者提供担保；
3） 从事承担无限责任的投资；
4） 买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
5） 向其基金管理人、基金托管人出资；
6） 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
7） 法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
（五）业绩比较基准
中证综合债券指数。
中证综合债券指数涵盖了在上海证券交易所、 深圳证券交易所和银行间债券
市场交易、 信用评级在投资级以上的国债、 金融债、 企业债、 央票及 短期融资券，
具有一定的投资代表性。 基于指数的权威性和代表性以及本基金的投资范围和投
资理念，选用该业绩比较基准能够真实、客观的反映本基金的风险收益特征。
若未来市场发生变化导致此业绩基准不再适用本基金， 基金管理人可根据市
场发展状况及本基金的投资范围和投资策略， 在征得基金托管人同意、 报中国证
监会备 案后变更业绩比较基准并及时公告，无需召开基金份额持有人大会。
（六）风险收益特征
本基金为债券型基金， 属于证券投资基金中的较低风险品种， 预期风险和预
期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
（七）基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法
1.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利， 保护基金份额
持有人的利益；
2.有利于基金财产的安全与增值；
3.不通过关联交易为自身、 雇员、 授权代理人或任何存在利害关系的第三人
牟取任何不当利益；
4、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的 经营管理。 26
（八）基金的融资融券
本基金可以根据有关法律法规和政策的规定进行融资、融券。
（九 ）基金的投资组合报告
9.1 报告期末基金资产组合 情况
序号 项目 金额（ 元）
占基金 总资
产的比 例
（％）
1 权益投 资 3,167,536.50 9.80
其中： 股票 3,167,536.50 9.80
2 固定收 益投 资 26,416,638.10 81.72
其中： 债券 26,416,638.10 81.72
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 800,000.00 2.47
其中： 买断 式回 购的 买入 返 售金融 资产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,045,158.14 3.23
7
其他各 项资 产 898,437.83 2.78
8
合计 32,327,770.57 100.00
9.2 报告期末按行业分类的 股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产
净值比 例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业 1,375,076.50 4.82
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 10,060.00 0.04
F 批发和 零售 业 - - 27
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - -
J 金融业 - -
K 房地产 业 1,203,400.00 4.22
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 579,000.00 2.03
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 3,167,536.50 11.09
9.3 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前十名股票投资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量 （股 ） 公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例
（％）
1 002077 大港股 份 110,000 1,203,400.00 4.22
2 300065 海兰信 50,000 1,109,000.00 3.88
3 603588 高能环 境 10,000 579,000.00 2.03
4 600600 青岛啤 酒 8,000 257,120.00 0.90
5 000961 中南建 设 1,000 10,060.00 0.04
6 300049 福瑞股 份 200 5,562.00 0.02
7 300363 博腾股 份 150 3,394.50 0.01
9.4 报告期末按债券品种分 类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元）
占基金 资产
净值比 例
（％）
1 国家债 券 1,731,820.00 6.07
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 2,465,231.30 8.63 28
其中： 政策 性金 融债 2,465,231.30 8.63
4 企业债 券 22,218,811.12 77.82
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 775.68 0.00
8 其他 - -
9 合计 26,416,638.10 92.53
9.5 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名债券投资 明细
序号 债券代 码 债券名 称 数量 （张 ） 公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例
（％）
1 018001 国开 1301 24,430 2,465,231.30 8.63
2 126018 08 江 铜债 24,540 2,414,981.40 8.46
3 122108 11 新天 01 11,300 1,172,262.00 4.11
4 010303 03 国债 ⑶ 11,420 1,157,188.60 4.05
5 124984 14 鄂城 02 10,000 1,039,400.00 3.64
9.6 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前十名资产支持 证券 投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
9.7 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名贵金属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
9.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名权证投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
9.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
9.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
9.11 投资组合报告附注
9.11.1 报告 期内 本基 金投 资 的前十 名证 券的 发行 主体 本期没 有出 现被 监管 部门 立案调 查， 或
在报告 编制 日前 一年 内受 到公开 谴责 、处 罚的 情形 。
9.11.2 报 告期 内本 基金 投 资的前 十名 股票 中没 有在 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 股票 。 29
9.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 15,177.85
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 719,296.28
5 应收申 购款 163,963.70
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 898,437.83
9.11.4 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例( ％)
1 128009 歌尔转 债 775.68 0.00
9.11.5 报告期末前十名 股 票中存在流通受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 002077 大港股 份 1,203,400.00 4.22
筹划重 大事
项
9.11.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中分 项之 和与 合计 可能存 在尾 差。
六 、基金 业绩
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险，投资者在 做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 30
1、 上投 摩
根 双债 增
利 债券A
类：阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③ ②－ ④
基金成 立
日
—2013/1
2/31
0.30% 0.04% -0.20% 0.05% 0.50% -0.01%
2014/1/1
-2014/12
/31
20.84% 0.34% 9.41% 0.16% 11.43% 0.18%
2015/1/1
-2015/6/
30
14.26% 0.99% 1.82% 0.08% 12.44% 0.91%
2015/1/1
-2015/9/
30
10.02% 0.88% 3.66% 0.07% 6.36% 0.81%
2、 上 投摩
根 双债 增
利 债券C
类：阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③ ②－ ④
基金成 立
日
—2013/1
2/31
0.30% 0.04% -0.20% 0.05% 0.50% -0.01%
2014/1/1
-2014/12
/31
20.29% 0.34% 9.41% 0.16% 10.88% 0.18%
2015/1/1
-2015/6/
30
14.36% 1.00% 1.82% 0.08% 12.54% 0.92%
2015/1/1
-2015/9/
30
10.23% 0.89% 3.66% 0.07% 6.57% 0.82%
七 、基金费用概览
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费； 31
2、基金托管人的托管费；
3、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、销售服务费；
9、基金的证券账户开户费用和银行账户维护费用；
10、 按照国家有关规定和 《基金合同》 约定， 可以在基金财产中列支的其他
费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一 日基金资产净值的 0.7% 年费率计提。管理费 的计算
方法如下：
H ＝E× 0.7%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、 公休假等， 支付日期顺
延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一 日基金资产净值的 0.2% 的年费率计提。托管 费的计
算方法如下：
H ＝E× 0.2%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从32
基金财产中一次性支付 给基金托管人。若遇法 定节假日、公休假等, 支付日期顺
延。
3、销售服务费
本基金 A 类基金份额 不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费
率为 0.4% 。
C 类基金份额的销售服 务费按前一日 C 类基金 份额资产净值的 0.4 ％年费率
计提，计算方法如下：
H ＝E× 0.4%÷ 当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，
销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告
费、促销活动费、基金份额持有人服务费等。
销售服务费不包括基金募集期间的上述费用。 由基金管理人向基金托管人发
送基金托管费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中
一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
上述 “ 一、 基金费用的种类中第 3－7、9 项费用” ， 根据有关法规及相应协议
规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金 管理人 和基金 托管人因 未履行 或未完 全履行义 务导致 的费用 支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、 《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他 根据相 关法律 法规及中 国证监 会的有 关规定不 得列入 基金费 用的项
目。
四、基金管理费、基金托管费和销售服务费的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费、 基金托管费和销售服
务费， 此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。 基金管理人必须最迟于新33
的费率实施日 2 日前在指定媒体上刊登公告。
五、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执
行。
八 、招 募说明 书更 新部分 说明
上投摩根双债增利债券型证券投资基金于 2013 年12 月11 日成立， 至 2015
年12 月 10 日运作满 两年。 现依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募
集 证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资 基金
信息披露管理办法》 及其它有关法律法规的要求, 结合基金管理人对本基金实施
的投资经营活动 ， 对 2015 年7 月25 日公告的 《上投摩根双债增利债券型 证券投
资基金招募说明书 （更新） 》进行内容补充和更新, 主要更新的内容如下：
1、 在重要提示中，更新内容截止日为 2015 年 12 月 10 日，基金投资组合及基
金业绩的数据截止日为 2015 年9 月30 日。
2、 在 “三、 基金管理人” 在 “主要人员情况” 中 ， 对董事、 监事、 其他 高级管
理人员 、基金经理及投资决策委员会成员 的信息进行了更新。
3、 在“五、相关服务机构”部分，更新了代销机构的有关信息。
4、 在 “八、 基金的投资” 的 “业绩比较基准” 中 ， 更新了本基金的业绩比较基
准。 “基金的投资组合 报告”中，根据本基金 实际运作情况更新了最 近一期
投资组合报告的内容。
5、 在 “九、 基金的业绩” 中， 根据基金的实际运作情况， 对本基金成立以来的
业绩进行了说明。
6、 在“二十二、其他应披 露事项” ，列举了本基 金报告期内与基金运作 有重大
关系的公告。
上投摩根基金管理有限公司
2016 年 1 月23 日 34
