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上投优信A(000616)

上投优信:更新招募说明书摘要(2016年1月)查看PDF公告

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上 投 摩根 优 信增 利 债券 型 证券 投 资基 金 
 
招 募 说明 书 (更 新 )摘要


基金合 同生效日期:2014 年6 月11 日 基金管 理人:上投摩根基 金管理有限公司 基金托 管人:中国银行股 份有限公司 重要提 示: 1. 基 金管 理人 保证 本招 募 说明书 的内 容真 实、 准确 、完整 ; 2. 本招 募说明 书经 中国证 监会核准 ,但 中国证 监会 对本基金 募集 的核准 ,并 不表明其 对本 基金的 价值 和收 益作 出实 质性判 断或 保证 ,也 不表 明投资 于本 基金 没有 风险 ; 3. 投 资有 风险 ,投 资人 认 购(或 申购 )基 金时 应当 认真阅 读本 招募 说明 书; 4. 基 金的 过往 业绩 并不 预 示其未 来表 现; 5. 基金 管理人 依照 恪尽职 守、诚实 信用 、谨慎 勤勉 的原则管 理和 运用基 金资 产,但不 保证 基金一 定盈 利, 也不 保证 最低收 益。 6. 本 招募 说明 书所 载内 容 截止日 为 2015 年 12 月 10 日, 基金 投资 组合 及基 金业 绩的数 据截 止日 为2015 年9 月30 日。 二〇一 六年 一月 一、基金管理人 ( 一) 基金 管理 人概 况 本基金 的基 金管 理人 为上 投摩根 基金 管理 有限 公司 ,基本 信息 如下 : 注册地 址: 上海 市浦 东富 城路 99 号 震旦 国际 大楼20 层 办公地 址: 上海 市浦 东富 城路 99 号 震旦 国际 大楼20 层 法定代 表人 :陈 开元 总经理 :章 硕麟 成立日 期:2004 年 5 月 12 日 实缴注 册资 本: 贰亿 伍仟 万元人 民币 股东名 称、 股权 结构 及持 股比例 : 上海国 际信 托有 限公 司























51% JPMorgan Asset Management (UK) Limited























49%


上投摩 根基 金管 理有 限公 司是经 中国 证监 会证 监基 字[2004]56 号文 批准 ,于 2004 年 5 月 12 日 成立 的合 资基 金管 理公司 。2005 年 8 月 12 日,基 金管 理人 完成 了股 东之间 的股 权 变更事项 。公 司注册 资本 保持不变 ,股 东及出 资比 例分别由 上海 国际信 托有 限公司 67%和 摩根资 产管 理( 英国 )有 限公 司 33 %变 更为 目前 的51%和49% 。 2006 年 6 月 6 日 ,基 金管 理人的 名称 由“ 上投 摩根 富林明 基金 管理 有限 公司 ”变更 为 “上投 摩根 基金 管理 有限 公司” ,该 更名 申请 于 2006 年 4 月 29 日 获得 中国 证 监会的 批准 , 并于2006 年6 月2 日在 国 家工商 总局 完成 所有 变更 相关手 续。 2009 年3 月31 日 , 基 金管 理人的 注册 资本 金由 一亿 五千万 元人 民币 增加 到二 亿五千 万 元人民 币, 公司 股东 的出 资比例 不变 。 该 变更 事项 于 2009 年3 月31 日 在国 家工商 总局 完成 所有变 更相 关手 续。 基金管 理人 无任 何受 处罚 记录。 ( 二 )主 要人 员情 况 1. 董事会 成员 基本 情况 : 陈开元 先生 ,董 事长 大学本 科学 历。 先后任 职于 上海 市财 政局 第三分 局, 共青 团上 海市 财政局 委员 会, 英国 伦 敦Coopers & Lybrand 咨 询公 司等, 曾任 上海市 财政 局对 外经 济财 务处处 长、 上海 国际 集团 有限公 司副 总 经理, 现任 上投 摩根 基金 管理有 限公 司董 事长 。 董事: 董事:Paul Bateman 毕业于 英 国Leicester 大 学。 历任 Chase Fleming Asset Management Limited 全 球总监 ,摩 根资 产管 理全 球投资 管 理业 务CEO 。 现任摩 根资 产管 理全 球主 席、 摩 根资 产管 理委 员会 主席及 投资 委员 会会 员。 同时也 是摩 根大通 高管 委员 会资 深成 员。 董事:Jed Laskowitz 先生 美国伊 萨卡 学院 学士 学位 (主 修政 治) 及布 鲁克 林 法学院 荣誉 法学 博士 学位 。 曾 任摩 根 资产管 理亚 太区 行政 总裁 ,现任 摩根 资产 管理 环球 投资管 理方 案联 席总 监。 董事: 许立 庆


台湾政 治大 学工 商管 理硕 士学位 。


曾任摩 根富 林明 台湾 业务 总经理 、摩 根资 产管 理亚 太区行 政总 裁。 现任怡 和 ( 中国) 有限 公司 主席、 怡和 管理 有限 公司 董事; 香港 商会 中国 委员 会副主 席; 富时台 湾交 易所 台湾 系列 五十指 数咨 询委 员会 主席 。 董事: 潘卫 东 硕士研 究生 ,高 级经 济师 。 曾任上 海市 金融 服务 办公 室金融 机构 处处 长( 挂职 ) 、上海 国际 集团 有限 公司 副总裁 。 现任上 海浦 东发 展银 行股 份有限 公司 副行 长 、 上 海国 际信托 有限 公司 党委 书记 、 董事 长 。 董事: 陈兵 博士研 究生 ,高 级经 济师 。 曾任上 海浦 东发 展银 行财 富管理 部总 经理 、 上海 国际 信托有 限公 司副 总经 理兼 董事会 秘 书。 现任上 海国 际信 托有 限公 司党委 副书 记、 副董 事长 、总经 理。 董事: 胡越 硕士研 究生 ,高 级经 济师 。 曾任上 海国 际集 团有 限公 司金融 管理 总部 总经 理助 理。 现任上 海国 际集 团有 限公 司资本 运营 部副 总经 理。 董事: 章硕 麟 获台湾 大学 商学 硕士 学位 。 曾任怡 富证 券( 台湾 )投 资顾问 股份 有限 公司 协理 、摩根 大通 (台 湾) 证券 副总经 理 、 摩根富 林明 (台 湾) 证券 股份有 限公 司董 事长 。 现任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 总经 理。 独立董 事: 独立董 事: 俞樵 经济学 博士 。 现 任清 华大 学公共 管理 学院 经济 与金 融学教 授及 公共 政策 研究 所所长 。 曾 经在加 里伯 利大 学经 济系 、新加 坡国 立大 学经 济系 、复旦 大学 金融 系等 单位 任教。 独立董 事: 刘红 忠 国际金 融系 经济 学博 士, 现任复 旦大 学国 际金 融系 教授及 系主 任、 中国 金融 学会理 事 、 中国国 际金 融学 会理 事和 上海市 金融 学会 理事 。 独立董 事: 戴立 宁 获台湾 大学 法学 硕士 及美 国哈佛 大学 法学 硕士 学位 。 历任台 湾财 政部 常务 次长 。 现任台 湾东 吴大 学法 律研 究所兼 任副 教授 。 独立董 事: 李存 修 获美国 加州 大学 柏克 利校 区企管 博士(主 修财 务)、 企管硕 士、 经济 硕士 等学 位。 现任台 湾大 学财 务金 融学 系专任 特聘 教授 。 2. 监事会 成员 基本 情况 : 监事长 :郁 忠民 研究生 毕业 ,高 级经 济师 。 历任华 东政 法学 院法 律系 副主任 ; 上海 市证券 管理 办公室 稽查 处 、 机构 处处 长; 上海 国 际集团 有限 公司 投资 管理 部经理 ;上 海证 券有 限责 任公司 副董 事长 、总 经理 、党委 副书 记 ; 上海国 际集 团金 融管 理总 部总经 理。 现任上 海国 际信 托有 限公 司监事 长。 监事:Simon Walls 获伦敦 大学 帝国 理 工 学院 的数学 学士 学位 。 历任JPMorgan Asset Management (Japan) Ltd 总裁、 首席运 营官 ;JPMorgan Trust Bank 总裁、 首席 运营 官以 及基 础架构 总监 。 现任摩 根资 产管 理日 本董 事长以 及投 资管 理亚 洲首 席行政 官。 监事: 张军 曾任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 交易 部总 监。 现任上投摩根亚太优 势混 合型证券投资基金和 上投 摩根全球天然资源混 合型 证券投资 基金基 金经 理。 监事: 万隽 宸 曾任上 海国 际集 团有 限公 司高级 法务 经理 。 现任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 总经 理助 理 、 首 席风 险官 ; 尚 腾资 本管 理 有 限公 司董 事 。 3. 总经理 基本 情况 : 章硕麟 先生 ,总 经理 。 获台湾 大学 商学 硕士 学位 。 曾任怡 富证 券( 台湾 )投 资顾问 股份 有限 公司 协理 、摩根 大通 (台 湾) 证券 副总经 理 、 摩根富 林明 (台 湾) 证券 股份有 限公 司董 事长 。 4. 其他高 级管 理人 员情 况: 侯明甫 先生 ,副 总经 理。 毕业于 台湾 中国 文化 大学 , 获 企业 管理 硕士 。 曾 任 职于台 湾金 鼎证 券公 司、 摩根富 林明 (台湾 ) 证 券投 资顾 问股 份有限 公司 、 摩 根富 林明 (台湾 ) 证 券股 份有 限公 司、 摩 根富 林明 证券投 资信 托股 份有 限公 司,主 要负 责证 券投 资研 究、公 司管 理兼 投资 相关 业务管 理。 经晓云 女士 ,副 总经 理。 获上海 财经 大学 工商 管理 硕士学 位。 历任上海 证券 有限责 任公 司总经理 办公 室副主 任( 主持工作 ) 、市 场管理 部经 理,经 纪 管理总 部副 总经 理、 总经 理,负 责证 券经 纪业 务的 管理和 运作 。 张军先 生, 副总 经理 毕业于 同济 大学 ,获 管理 工程硕 士学 位。 历任中 国建 设银 行上 海市 分行办 公室 秘书 、公 司业 务部业 务科 科长 ,徐 汇支 行副行 长 、 个人金 融部 副总 经理 ,并 曾担任 上投 摩根 基金 管理 有限公 司总 经理 助理 一职 。 刘万方 先生 ,督 察长 。 获经济 学博 士学 位。 曾任职 于中 国普 天信 息产 业集团 公司 、美 国MBP 咨 询公司 、中 国证 监会 。 5 .本 基金 基金 经理 基金经 理赵 峰先 生, 上海 财经大 学金 融学 硕士 。2003 年4 月至2006 年5 月 在 申银万 国 证券研 究所 担任 研究 员负 责债券 研究 方面 的工 作 ;2006 年6 月至 2011 年3 月 在富国 基金 管 理有限 公司 担任 投资 经理 负责债 券投 资方 面的 工作 ;2011 年 4 月加 入上 投摩 根基金 管理 有 限公司 ,2011 年 9 月至2014 年 12 月 担任 上投 摩根 强化回 报债 券型 证券 投资 基金基 金经 理, 2012 年 6 月 起任 上投 摩根 分红添 利债 券型 证券 投资 基金基 金经 理,2013 年 7 月至 2014 年 12 月担 任上 投摩根 天颐 年 丰混合 型证 券投 资基 金基 金经理 ,2013 年 8 月至 2015 年11 月担 任上投 摩根 岁岁 盈定 期开 放债券 型证 券投 资基 金基 金经理 ,自 2014 年 6 月起 任上投 摩根 优 信增利 债券 型证 券投 资基 金基金 经理 , 自 2014 年12 月起同 时担 任上 投摩 根纯 债添利 债券 型 证券投 资基 金基 金经 理。 本基金 历任 基金 经理 王亚 南先生 ,其 任职 日期 为 2014 年 6 月 11 日至 2015 年 12 月 11 日。 6 .基 金管 理人 投资 决策 委 员会成 员的 姓名 和职 务 侯明甫 先生 , 副 总经 理; 杜 猛先生 , 投 资一 部投 资总 监; 孙 芳女 士, 投 资二 部投 资总监 ; 孟晨波 女士, 货币 市场 投 资部总 监; 赵 峰先 生, 债 券投资 部总 监; 张 军先 生 , 基金经 理; 吴 文哲先 生, 研究 总监 ;黄 栋先生 ,量 化投 资部 总监 。 上述人 员之 间不 存在 近亲 属关系 。 二 、基金托管人 (一)基本情况 名称: 中国 银行 股份 有限 公司( 简称 “中 国银 行 ” ) 住所及 办公 地址 :北 京市 西城区 复兴 门内 大 街 1 号 首次注 册登 记日 期:1983 年10 月31 日 注册资 本: 人民 币贰 仟柒 佰玖拾 壹亿 肆仟 柒佰 贰拾 贰万叁 仟壹 佰玖 拾伍 元整 法定代 表人 :田 国立


基金托 管业 务批 准文 号: 中国证 监会 证监 基字 【1998 】24 号 托管部 门信 息披 露联 系人 :王永 民 传真: (010 )66594942 中国银 行客 服电 话:95566 (二)基金托管部门 及主 要人员情况 中国银 行托 管业 务部 设立 于 1998 年, 现有 员工110 余人, 大部 分员 工具 有丰 富的银 行、 证券、 基金 、 信 托从 业经 验, 且 具有 海外 工作 、 学 习或培 训经 历,60% 以上 的员工 具有 硕士 以上学 位或 高级 职称 。 为 给客户 提供 专业 化的 托管 服务 , 中 国银 行已在 境内 、 外 分行 开展 托 管业务 。 作为国 内首 批开 展证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行, 中 国银 行拥 有证 券投 资基金 、 基 金 ( 一对 多 、 一 对一) 、 社 保基金 、 保险 资金 、QFII 、RQFII 、QDII 、 境 外三 类 机构 、 券 商资 产管理 计划、 信托 计划、 企业年 金、 银 行理 财产 品 、 股权基 金 、 私募基 金、 资金托 管等 门类 齐全 、 产品 丰富 的托 管业务 体系 。 在 国内 , 中 国银 行首家 开展 绩效 评估 、 风 险 分析 等增 值服 务,为 各类 客户 提供 个性 化的托 管增值 服务 , 是国 内领先 的大 型中 资托 管银 行。 (三)证券投资基金 托管 情况 截至 2015 年9 月 30 日, 中国银 行已 托 管401 只证 券投资 基金 ,其 中境 内基 金 375 只, QDII 基金 26 只 , 覆 盖了 股票型 、 债 券型 、 混 合型 、 货币 型、 指数 型等 多种 类型的 基金 , 满 足了不 同客 户多 元化 的投 资理财 需求 ,基 金托 管规 模位居 同业 前列 。 三 、相关服务机构 ( 一) 基金 销售 机构 : 1. 直销 机构 : 上 投摩 根基 金管理 有限 公司 (同 上) 2. 代销 机构 : (1) 中国建 设银 行股 份有 限公 司 住所: 北京 市西 城区 金融 大街 25 号 办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大 街1 号院 1 号楼 法定代 表人 :王 洪章 客户服 务电 话:95533 传真:010-66275654 (2) 中国银 行股 份有 限公 司 地址: 北京 市西 城区 复兴 门内大 街1 号 办公地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街1 号客 户服 务电话 :95566 法定代 表人 :田 国立 网址:www.boc.cn (3) 招商银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 广东 省深 圳市 福田区 深南 大 道 7088 号 办公地 址: 广东 省深 圳市 福田区 深南 大 道 7088 号 法人代 表: 李建 红 客户服 务中 心电 话:95555 网址: www.cmbchina.com (4) 交通银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 上海 市银 城中 路 188 号 办公地 址: 上海 市银 城中 路 188 号 法定代 表人 :牛 锡明 客户服 务热 线:95559 网址:www.bankcomm.com (5) 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区浦东 南 路500 号 办公地 址: 上海 市中 山东 一路 12 号 法定代 表人 :吉 晓辉 联系人 :虞 谷云 联系电 话:021-61618888 客户服 务热 线:95528 网址:www.spdb.com.cn (6) 申万宏 源证 券有 限公 司 注册地 址: 上海 市徐 汇区 长 乐路 989 号45 层 办公地 址: 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层 (邮 编:200031 ) 法定代 表人 :李 梅 电话:021-33389888 传真:021-33388224 客服电 话:95523 或4008895523 电话委 托:021-962505 国际互 联网 网址: www.swhysc.com 联系人 :黄 莹 (7) 申万宏 源西 部证 券有 限公 司 注册地 址: 新疆 乌鲁 木齐 市高新 区( 新市 区) 北京 南路 358 号 大成 国际 大 厦20 楼 2005 室


办公地 址: 新疆 乌鲁 木齐 市 高新区 (新 市区) 北京 南路358 号 大成 国际 大厦20 楼2005 室 (邮 编:830002 ) 法定代 表人 :李季 电话:010-88085858 传真:010-88085195 客 户 服务电 话:400-800-0562 网址:www.hysec.com 联系人 :李 巍 (8) 上海证 券有 限责 任公 司 注册地 址: 上海 市西 藏中 路 336 号 法定代 表人 :龚 德雄 电话:(021 53519888 传真:(021) 53519888 客户服 务电 话:4008918918 (全 国) 、021-962518 网址:www.962518.com


(9) 国泰君 安证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区商城 路 618 号 办公地 址: 上海 市银 城中 路 168 号上 海银 行大 厦 29 层 法定代 表人 :万 建华 联系人 :芮 敏祺 电话:(021) 38676666 转6161 传真:(021) 38670161 客户服 务咨 询电 话:400-8888-666 网址:www.gtja.com (10) 招商证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦38-45 层 法定代 表人 :宫 少林 联系人 :林 生迎 客户服 务电 话:95565 网址:www.newone.com.cn (11) 光大证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 办公地 址: 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 法定代 表人: 薛峰 客户服 务电 话:95525 联 系人: 刘晨 网址:www.ebscn.com


(12) 中国银 河证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座 法定代 表人 : 陈 有安 联系人 :田 薇 电话: 010-66568430


传真:010-66568536 客服电 话: 4008888888 网址:www.chinastock.com.cn (13) 中信建 投证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号4 号楼 办公地 址: 北京 市东 城区 朝内大 街 188 号 法定代 表人 :王 常青 电话:(010)65186758 传真:(010)65182261 联系人 :魏 明 客户服 务咨 询电 话:400-8888-108 ; 网址:www.csc108.com


(14) 海通证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 上 海市 淮海 中 路 98 号 法定代 表人 :王 开国 电话:021 -23219000 联系人 :李 笑鸣 客服电 话:95553 公司网 址:www.htsec.com (15) 国都证 券股 份有 限公 司


注册地 址: 北京 市东 城区 东直门 南大 街3 号国 华投 资大 厦 9 层 10 层 办公地 址: 北京 市东 城区 东直门 南大 街3 号国 华投 资大 厦 9 层 10 层 法定代 表人 :常 喆 联系人 :李 航


客户服 务电 话:4008188118 网址:www.guodu.com


(16) 中信证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 广东 省深 圳市 福田区 中心 三 路8 号 卓越 时代广 场( 二期 )北 座 办公地 址: 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号 中信 证券 大 厦 法定代 表人 :王 东明 电话:010-60838888 传真:010-60833739 客户服 务热 线:010-95558 (17) 中信证 券( 山东 )有 限责 任公司 注册和 办公 地址 :山 东省 青岛市 崂山 区深 圳路222 号1号楼2001 法定代 表人 :杨 宝林 联系人 :吴 忠超 电话:0532-85022326 传真:0532-85022605 客户服 务电 话:95548 公司网 址:www.citicssd.com (18) 安信证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 层、28 层 A02 单元 办公地 址: 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 层、28 层 A02 单元 法定代 表人 :牛 冠兴 客服电 话:4008001001 公司网 址:www.essence.com.cn (19) 长江证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦 法定代 表人 :胡 运钊 客户服 务热 线:95579 或4008-888-999 联系人 :李 良 电话:027-65799999 传真:027-85481900 长江证 券客 户服 务网 站:www.95579.com


(20) 诺亚正 行( 上海 )基 金销 售投资 顾问 有限 公司 注册地 址: 上海 市金 山区 廊下镇 漕廊 公 路7650 号205 室 办公地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中 路68 号时 代金 融 中心 8 楼801 室 法定代 表人 :汪 静波 客服电 话:400-821-5399 公司网 站: www.noah-fund.com (21) 上海好 买基 金销 售有 限公 司 注册地 址: 上海 市虹 口区 场中 路 685 弄 37 号4 号楼 449 室 办公地 址: 上海 市浦 东南 路 1118 号 鄂尔 多斯 大厦903-906 室 法定代 表人 :杨 文斌 客服电 话:400-700-9665 公司网 站:www.ehowbuy.com


(22) 深圳众 禄基 金销 售有 限公 司 注册地 址: 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号发 展银 行 大厦 25 楼I、J 单元 办公地 址: 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号发 展银 行 大厦 25 楼I、J 单元 法定代 表人 :薛 峰 客服电 话:4006-788-887 公司网 站:www.zlfund.cn


www.jjmmw.com (23) 上海长 量基 金销 售投 资顾 问有限 公司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区高翔 路 526 号 2 幢 220 室 办公地 址: 上海 市浦 东新 区浦东 大 道555 号裕 景国 际 B 座 16 层 法定代 表人 :张 跃伟 联系人 : 单 丙烨 联系电 话:021-20691832 传真:021 —20691861 客服电 话:400-820-2899 公司网 站: www.erichfund.com (24) 浙江同 花顺 基金 销售 有限 公司 注册地 址: 浙江 省杭 州市 文二西 路一 号元 茂大 厦 903 办公地 址: 浙 江省 杭州 市 翠柏 路 7 号 杭州 电子 商务 产业 园 2 楼


法定代 表人 : 凌顺 平


客服电 话:4008-773-772 公司网 站:www.5ifund.com


(25) 杭州数 米基 金销 售有 限公 司 办公地 址: 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大 道3588 号 恒 生大 厦 12 楼 法定代 表人 :陈 柏青 客服电 话:400-0766-123 公司网 站:www.fund123.cn (26) 上海天 天基 金销 售有 限公 司 注册地 址: 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号2 号楼 2 层 办公地 址: 上海 市徐 汇区 龙田 路 195 号 3C 座9 楼 法定代 表人 :其 实 客服电 话:400-1818-188 网站: www.1234567.com.cn (27) 和讯信 息科 技有 限公 司 注册地 址: 北 京市 朝阳 区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦 10 层 办公地 址: 北 京市 朝阳 区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦 10 层 法定代 表人 : 王莉 客服电 话:4009200022 ,021-20835588 网站:licaike.hexun.com (28) 一路财 富( 北京 )信 息科 技有限 公司 注册地 址: 北 京市 西城 区 车公庄 大 街 9 号 五栋 大 楼 C 座 702 办公地 址: 北 京市 西城 区 阜成门 大 街 2 号 万通 新世 界广 场 A 座 2208 法定代 表人 : 吴雪 秀 客服电 话:400-001-1566 网站: www.yilucaifu.com (29)


北京 展恒 基金 销售 有限 公司 注册 地 址: 北京 市顺 义区 后沙峪 镇安 富 街 6 号 办公地 址: 北京 市朝 阳区 德胜门 外华 严北 里 2 号民 建大 厦 6 层 法定代 表人 :闫 振杰 联系电 话:010-62020088 传真:010-62020035 客服电 话: 4008886661 公司网 址:www.myfund.com (30) 上海利 得基 金销 售有 限公 司 注册地 址: 上海 市宝 山区 蕴川 路 5475 号 1033 室 办公地 址: 上海 浦东 新区 峨山 路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼 法定代 表人 : 沈继 伟 客服电 话:4000676266 网站:www.leadbank.com.cn (31) 上海汇 付金 融服 务有 限公 司 注册地 址: 上海 市黄 浦区 西藏中 路 336 号 1807-5 室 办公地 址: 上海 市黄 浦区 中山南 路 100 号 金外 滩国 际广 场 19 楼 法定代 表人 :冯 修敏 客服电 话:400-820-2819 网站:fund.bundtrade.com (32) 上海陆金所资产管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼09 单元


办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼 法定代表人: 郭坚 客服电话:400-821-9031 网站:www.lufunds.com (33) 北京恒天明 泽基 金 销售有 限公司 注册地 址: 北京 市经 济技 术开发 区宏 达北 路 10 号五层 5122 室 办公地 址: 北京 市朝 阳区 东三环 中 路20 号乐 成中 心 A 座23 层 法定代 表人 : 梁越 客服电 话:400-898-0618 网站:www.chtfund.com (34) 北京乐 融多 源投 资咨 询有 限公司 注册地 址: 北京 市朝 阳区 西大望 路 1 号1 号楼 1603 办公地 址 : 北京 市朝 阳区 西大望 路 1 号温 特莱 中 心A 座 16 层 法定代 表人 :董 浩 客服电 话:400-068-1176 网站:www.jimufund.com (35) 珠海盈 米财 富管 理有 限公 司 注册地 址: 珠海 市横 琴新 区宝华 路 6 号105 室-3491 办公地 址: 广州 市海 珠区 琶洲大 道 东1 号 保利 国际 广场南 塔 12 楼 法定代 表人 :肖 雯


客服电 话:020-89629066 网站:www.yingmi.cn (36) 深圳市 新兰 德证 券投 资咨 询有限 公司 注册地 址: 深圳 市福 田区 华强北 路赛 格科 技 园4 栋10 层1006# 办公地 址: 北京 市西 城区 宣武门 外大 街 28 号 富卓 大 厦 16 层 法定代 表人 :杨 懿 客服电 话:400-166-1188 网站:http://8.jrj.com.cn/ 基金管 理人 可根 据有 关法 律法规 的要 求, 选择 其它 符合要 求的 机构 代理 销售 本基金 , 并 及时公 告。 ( 二) 基金 注册 登记 机构 : 上投摩 根基 金管 理有 限公 司(同 上) ( 三) 律师 事务 所与 经办 律师: 名称: 上海 源泰 律师 事务 所 注册地 址: 上海 市浦 东南 路 256 号华 夏银 行大 厦 14 楼 负责人 :廖 海 联系电 话:021-5115 0298


传真:021-5115 0398 经办律 师: 刘佳 、张 兰 ( 四) 审计 基金 财产 的会 计师事 务所 名称: 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特殊 普通 合伙)


注册地 址: 中国 上海 市浦 东新区 陆家 嘴环 路1318 号 星展银 行大 厦 6 楼


办公地 址: 中国 上海 市黄 浦区湖 滨 路202 号企 业天 地 2 号 楼普 华永 道中 心 11 楼


执行事 务合 伙人 :李 丹


联系电 话:(021) 23238888


传真:(021) 23238800


联系人 :曹 阳


经办注 册会 计师 :陈 玲、 曹阳 四、 基金概况 基金名 称: 上投 摩根 优信 增利债 券型 证券 投资 基金 基金类 型: 契约 型开 放式 五 、基金的投资 一、投 资目 标 本基金 重点 投资 于信 用债 和可转 债, 在严 格控 制风 险的前 提下 , 力 争实 现基 金资产 的长 期稳定 增值 。 二、投 资范 围 本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具, 包括国 债、 金融 债、 央行 票据、 企业 债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、可转换债券( 含分离交易 可转债) 、 短 期融 资券 、 资 产支持 证券 、 债 券回 购、 银行存 款等 固定 收益 品种 、 股票( 包含 中 小板、创业板及其他经中国证监会批准上市的股票) 、权证等权益类资产以及法律法规或中 国证监 会允 许基 金投 资的 其他金 融工 具, 但须 符合 中国证 监会 相关 规定 。 如法律 法规或监管机 构以后允许 基金投资其他 品种,基金 管理人在履行 适当程序后 , 可以将 其纳 入投 资范 围。 基金的投资组合比 例为:本基金投资于债券 的比例不低于基金资产 的 80% ,投资于 信 用债和可转债(含分离交易可转债)的比例合计不低于非现金基金资产 的 80% ,股票 等权 益类资产的投资比例不超过基金资产 的 20% ,现金及到期日在一年以内的政府债券占基 金 资产净 值的 比例 不低 于 5% 。 本基金 所指 信用 债, 是指 金融债( 不含 政策 性金 融债) 、公司 债、 企业 债、 短期 融资券 、 中期票 据、 地方 政府 债、 次级债 、 中 小企 业私 募债 、 资产 支持 证券 等除 国债 、 中央 银行 票据 和政策 性金 融债 之外 的、 非国家 信用 的固 定收 益类 金融工 具。 三、投 资策 略 1 、资 产配 置策 略 (1) 大类 资产 配置 策略 本基金投资于债券 的比例不低于基金资产 的 80% ,投资于股票、权证等 权益类资产 的 比例不高于基金资产 的 20% 。本基 金将遵循自上而下的配置原则,密切关注股票、债券 市 场的运 行状 况和 风险 收益 特征, 通过 自上 而下 的定 性分析 和定 量分 析, 综合 分析宏 观经 济运 行趋势 、 国 家财 政政 策与 货 币政策 、 市 场流 动性 水平、 债券市 场和 股票 市场 估值 水平等 因素 , 从而判 断各 大类 资产 的相 对投资 价值 ,从 而确 定固 定收益 类资 产和 权益 类资 产的配 置比 例 , 并跟踪 影响 资产 配置 策略 的各种 因素 的变 化, 对大 类资产 配置 比例 进行 动态 优化管 理。 (2) 债券 类属 配置 策略 本基金 的债 券类 资产 将主 要在信 用债 、 可 转债 及其 他资产 间进 行配 置, 并重 点配置 信用 债和可 转债 。 本 基金 将对 不同债 券板 块之 间 的 相对 投资价 值进 行分 析, 确定 债券类 属配 置策 略, 并根 据市 场变化 及时 进行调 整 , 从 而选择 既能 匹配目 标久 期 、 同时 又能 获得较 高持 有 期 收益的 类属 债券 配置 比例 。 2 、债 券投 资策 略 本基金 将 综 合采 用 信 用策 略 、 久期 调整 策 略、 期限 结构配 置 策 略、 息差 策略 等 策略 , 进 行 积极 主动 的债 券 投 资, 在合理 控制 风险 和保 持适 当流动 性的 基础 上, 以企 业债和 可转 债为 主要投 资标 的, 力争 取得 超越基 金业 绩比 较基 准的 收益。 (1) 信用 策略 信用产 品的 收益 率是 在基 准收益 率基 础上 加上 反映 信用风 险收 益的 信用 利差 。 基准收 益 率主要 受宏 观经 济和 政策 环境的 影响 , 信用 利差 的影 响因素 包括 信用 债市 场整 体的信 用利 差水平和 债券 发行 主体 自身 的信用 变化 。 基 于这 两方 面的因 素, 本基 金将 相应 的采用 以下 的分 析策略 : 1 )基 于信 用利 差曲 线策 略 本基金 将综 合分 析宏 观经 济周期 、 国 家政 策、 信用 债市场 容量 、 市 场结 构、 流动性 、 信 用利差 的历 史统 计区 间等 因素, 进而 判断 当前 信用 债市场 信用 利差 的合 理性 、 相对 投资 价值 和风险 ,以 及信 用利 差曲 线的未 来趋 势, 确定 信用 债券的 配置 。 2 )基 于信 用债 信用 分析 策 略 本基金 将以 内部 信用 评级 为主 、 外 部信 用评级 为辅 , 研 究债 券发 行主体 的基 本面 , 以 确 定债券 的违 约风 险和 合理 的信用 利差 水平 , 判 断债 券的投 资价 值。 本基 金将 重点分 析债 券发 行人所 处行 业的 发展 前景 、市场 竞争 地位 、财 务质 量(包 括资 产负 债水 平、 资产变 现能 力 、 偿债能 力、 运营 效率 以及 现金流 质量 ) 等 要素 , 综 合评价 其信 用等 级, 谨慎 选择债 券发 行人 基本面 良好 、债 券条 款优 惠的信 用类 债券 进行 投资 。 (2) 久期 调整 策略 本基金 将基 于对 市场 利率 的变化 趋势 的预 判, 相应 的调整 债券 组合 的久 期。 本基金 通过 对影响 债券 投资 的宏 观经 济变量 和宏 观经 济政 策等 因素的 综合 分析 , 预测 未来 的市场 利率 的 变动趋 势 , 判 断债券 市场 对上述 因素 及其 变化 的反 应, 并据 此积 极调整 债券 组合的 久期 。 在 预期利 率下 降 时 , 增 加组 合久期 , 以较 多地获 得债 券价格 上升 带来 的收 益, 在预期 利率 上 升 时,减 小组 合久 期, 以规 避债券 价格 下降 的风 险。 (3) 期限 结构 配置 策略 本基金 资产 组合 中的 长、 中、短 期债 券主 要根 据收 益率曲 线形 状的 变化 进行 合理配 置 。 本基金 在确 定固 定收 益资 产组合 平均 久期 的基 础上 , 将结 合收 益率 曲线 变化 的预测 , 适 时采 用跟踪 收益 率曲 线的 骑乘 策略或 者基 于收 益率 曲线 变化的 子弹 、杠 铃及 梯形 策略构 造组 合 , 并进行 动态 调整 。 (4) 息差 策略 本基金 将利 用回 购利 率低 于债券 收益 率的 情形 ,通 过正回 购将 所获 得资 金投 低于债 券 , 利用杠 杆放 大债 券投 资的 收益。


(5) 可转 债投 资策 略 可转换 债券 兼具 权益 类证 券与固 定收 益类 证券 的特 性, 具 有抵 御下 行风 险、 分 享股票 价 格上涨 收益 的特 点。 本基 金主要 从公 司基 本面 分析 、 理论 定价 分析 、 债 券发 行条款 、 投 资导 向的变 化等 方面 综合 评估 可转债 投资 价值 , 选 取具 有较高 价值 的可 转债 进行 投资。 本基 金将着重对 可转 债对 应的 基础 股票进 行分 析与 研究 , 对那 些有着 较好 盈利 能力 或成 长前景 的上 市 公司的 可转 债进 行重 点选 择, 并 在对 应可 转债 估值 合理的 前提 下集 中投 资, 以分享 正股 上涨 带来的 收益 。 本基金 还将 积极 关注 可转 换债券 在一 、二 级市 场上 可能存 在的 价差 所带 来的 投资机 会 , 在严格 控制 风险 的前 提下 ,参与 可转 换债 券的 一级 市场申 购, 获得 稳定 收益 。 (6) 中小 企业 私募 债券 投 资策略 基金投 资中 小企 业私 募债 券,基 金管 理人 将根 据审 慎原则 ,制 定严 格的 投资 决策流 程 、 风险控 制制 度和 信用 风险 、 流 动性 风险 处置预 案 , 其中 , 投 资决 策流程 和风 险控制 制度 需经 董事会 批准 ,以 防范 信用 风险、 流动 性风 险等 各种 风险。 本基金对中小企业私 募债 的投资主要从自上而 下判 断景气周期和自下而 上精 选标的两 个角度 出发 , 通 过自 上而 下的宏 观环 境分 析、 市场 指标分 析 结 合自 下而 上的 基本面 分析 和估 值分析 ,精 选个 券构 建组 合。为 了提 高对 私募 债券 的投资 效率 ,严 格控 制投 资的信 用风 险 , 在个券 甄选 方面 ,本 基金 将通过 信用 调查 方案 对债 券发行 主体 的信 用状 况进 行分析 。 (7) 资产 支持 证券 投资 策 略


本基金 综合 考虑 市场 利率 、 发 行条 款、 支持 资产 的 构成及 质量 等因 素, 主要 从资产 池信 用状况 、 违 约相 关性 、 历 史违约 记录 和损 失比 例、 证券的 信用 增强 方式 、 利 差补偿 程度 等方 面对资 产支 持证 券的 风险 与收益 状况 进行 评估 , 在 严格控 制风 险的 情况 下, 确定资 产合 理配 置比例 ,在 保证 资产 安全 性的前 提条 件下 ,以 期获 得长期 稳定 收益 。 3 、股 票投 资策 略 (1) 一级 市场 新股 申购 策 略 本基金 将研 究首 次发 行股 票及增 发新 股的 上市 公司 基本面 因素 ,挖 掘公 司的 内在价 值 , 根据股 票市 场整 体定 价水 平, 估 计新 股上 市交 易的 合理价 格, 同时 参考 一级 市场资 金供 求关 系, 制定 相应 的新股 申购 策略 。 本 基金 对于通 过参 与新股 认购 所获 得的 股票 , 将 根据 其市 场 价格相 对于 其合 理内 在价 值的高 低, 确定 继续 持有 或者卖 出。 (2) 二级 市场 股票 投资 策 略 本基金 的股 票类 资产 作为 整体基 金投 资组 合管 理的 辅助工 具 , 为 投资 者提 供适 度参与 股 票市场 、 获取 超额收 益的 机会 。 当 本基 金管理 人判 断市场 出现 明显 的投 资机 会时 , 本 基金 可 直接参 与股 票二 级市 场的 投资 , 在 严格 控制风 险的 前提下 , 争取 超额收 益 。 本基金 将以 个股 精选作 为主 要投 资策 略, 从定性 和定 量两 方面 考察 上市公 司的 投资 价值 , 精 选具有 良好 成长 性、估 值水 平合 理的 股票 进行投 资。


四、投 资限 制 1 、组 合限 制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : (1) 本基 金投 资于 债券 的 比例不 低于 基金 资产 的 80% , 投资 于信 用债 和可 转 债 (含 分 离交易可转债)的比例合计不低于非现金基金资产的 80% ,股票等权益类资产的投资比 例 不超过 基金 资产 的 20% ; (2) 保持 不低 于基 金资 产 净值 5 %的 现金 或者 到期 日在一 年以 内的 政 府 债券 ; (3) 本基 金持 有一 家上 市 公司的 股票 ,其 市值 不超 过基金 资产 净值 的 10 %; (4) 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有一 家公 司发 行的证 券, 不超 过该 证券 的 10 %; (5) 本基 金持 有的 全部 权 证,其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的 3%; (6) 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有的 同一 权证 ,不得 超过 该权 证 的 10 % (7 ) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 , 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的 0.5%; (8)本 基金投 资于同 一原 始权益人 的各 类资产 支持 证券的比 例, 不得超 过基 金资产 净 值的 10 %; (9) 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ,其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的 20 %; (10) 本基 金持 有的 同一( 指同一 信用 级别) 资产 支持 证券的 比例 , 不 得超 过该 资产支 持 证券规 模 的 10 %; (11 ) 本 基金 管理 人管 理 的全部 基金 投资 于同 一原 始权益 人的 各类 资产 支持 证券, 不得 超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模 的 10 %; (12) 本基 金应 投资 于信 用级别 评级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的资 产支 持证 券。 基金持 有 资产支 持证 券期 间, 如果 其信用 等级 下降 、 不 再符 合投资 标准 , 应 在评 级报 告发布 之日 起 3 个月内 予以 全部 卖出 ; (13 )本基金持有 的全部中小企业私募债券 ,其市值不超过基金资产净 值的 10%;本 基金持 有一 家企 业发 行的 中小企 业私 募债 ,不 得超 过该债 券 的 10% ; (14 ) 基 金财 产参与 股票 发行申 购 , 本 基金所 申报 的金额 不超 过本 基金 的总 资产 , 本 基 金所申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量; (15 ) 本 基金 进入 全国 银行 间同业 市场 进行 债券 回购 的资金 余额 不得 超过 基金 资产净 值 的 40% ;债 券回 购最 长期 限为 1 年, 债券 回购 到期 后不得 展期 ; (16) 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他投 资限 制。 因证券 市场 波动 、 上 市公 司合并 、 基金 规模变 动 、 股权分 置改 革中 支付 对价 等基金 管理 人之外 的因 素致 使基 金投 资比例 不符 合上 述规 定投 资比例 的, 基金 管理 人应 当在 10 个交 易 日内进 行调 整。 法律 法规 或监管 机构 另有 规定 的, 从其规 定。 基金管理 人应 当自基 金合 同生效之 日起 6 个 月内使 基金的投 资组 合比例 符合 基金合 同 的有关 约定 。基 金托 管人 对基金 的投 资的 监督 与检 查自基 金合 同生 效之 日起 开始。 如果法 律法 规对 基金 合同 约定投 资组 合比 例限 制进 行变更 的, 以变 更后 的规 定为准 。 法 律法规 或监 管部 门取 消上 述限制 , 如适 用于本 基金 , 基 金管 理人 在履行 适当 程序后 , 则本基 金投资 不再 受相 关限 制 , 不需要 经基 金份 额持 有人 大会审 议 。 2 、禁 止行 为 为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益, 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动: (1) 承销 证券 ; (2) 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保; (3) 从事 承担 无限 责任 的 投资; (4) 买卖 其他 基金 份额 , 但是 中 国证 监会 另有 规定 的除外 ; (5) 向其 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资; (6) 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动; (7) 法律 、行 政法规 和 中 国证监 会规 定禁 止的 其他 活动 。 法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制, 如适 用于 本基 金,则 本基 金投 资不 再 受 相关 限 制 。 五、业 绩比 较基 准 中证综 合债 券指 数。


中证综 合债 券指 数涵 盖了 在上海 证券 交易 所、 深圳 证券交 易所 和银 行间 债券 市场交 易 、 信用评 级在 投资 级以 上的 国债、 金融 债、 企业 债、 央 票及短 期融 资券 , 具 有一 定的投 资代 表 性。 基 于指 数的 权威 性和 代表性 以及 本基 金的 投资 范围和 投资 理念 , 选 用该 业绩比 较基 准能 够真实 、客 观的 反映 本基 金的风 险收 益特 征。 若未来 市场 发生 变化 导致 此业绩 基准 不再 适用 本基 金, 基金 管理 人可 根据 市场 发展状 况 及本基 金的 投资 范围 和投 资策略 , 在 征得 基金 托管 人同意 、 报 中国 证监 会备 案后变 更业 绩比 较基准 并及 时公 告, 无需 召开基 金份 额持 有人 大会 。 六、风 险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 , 属 于证券 投资 基金 中的 较低 风险品 种, 其预 期风 险与 预期收 益高 于货币 市场 基金 ,低 于混 合型基 金和 股票 型基 金。 七、基 金管 理人 代表 基金 行使相 关权 利的 处理 原则 及方法 1. 基金 管理 人按 照国 家有 关规定 代表 基金 独立 行使 相关权 利 , 保 护基 金份 额 持有人 的利 益; 2. 有利 于基 金财 产的 安全 与增值 ; 3. 不通 过关 联交 易为 自身、 雇员、 授权 代理 人或 任何 存在利 害关 系的 第三 人牟 取任何 不 当利益 ; 4 、不 谋求 对上 市公 司的 控 股,不 参与 所投 资上 市公 司的经 营管 理。 八、基 金的 融资 融券 本基金 可以 根据 届时 有效 的有关 法律 法规 和政 策的 规定进 行融 资融 券。 九 、基 金的 投资 组合 报告 9.1 报告期末基金资产组合 情况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产 的比例(%) 1 权益投 资 3,068,873.97 1.59 其中: 股票 3,068,873.97 1.59 2 固定收 益投 资 183,381,306.78 94.87 其中: 债券 183,381,306.78 94.87 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,189,094.64 1.65 7 其他各 项资 产 3,661,101.38 1.89 8 合计 193,300,376.77 100.00


9.2 报告期末按行业分类的 股票投资组合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 3,068,873.97 1.66 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 3,068,873.97 1.66 9.3 报 告期 末按 公允 价值 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例( %) 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名股 票投 资明 细 序 号 1 600689 上海三 毛 110,000 1,065,900.00 0.58 2 603111 康尼机 电 39,999 1,065,173.37 0.58 3 002003 伟星股 份 99,660 937,800.60 0.51 9.4 报 告期 末按 债券 品种 分类 的债 券投 资组 合 序 号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例( %) 1 国家债 券 20,267,300.00 10.98 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 10,091,000.00 5.47 其中: 政策 性金 融债 10,091,000.00 5.47 4 企业债 券 117,806,228.90 63.83 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 20,265,000.00 10.98 7 可转债 12,517,777.88 6.78 8 其他 2,434,000.00 1.32 9 合计 183,381,306.78 99.37 9.5 报 告期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名债 券投 资明 细 序 号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 010107 21国债 ⑺ 190,000 20,267,300.00 10.98 2 126018 08江铜 债 170,000 16,729,700.00 9.07 3 122607 PR 渝 地产 150,000 12,960,000.00 7.02 4 1182145 11 浙 小商MTN1 100,000 10,169,000.00 5.51 5 1382236 13中普 天MTN1 100,000 10,096,000.00 5.47


9.6 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前十名资产支持 证券 投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 9.7 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名贵金属投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 9.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名权证投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 9.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 9.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 9.11 投资组合报告附注 9.11.1 本基 金投 资的 上海 三 毛企业 (集 团) 股份 有限 公司 ( 以下 简称 : 上 海三 毛, 股 票代 码: 600689 )于2014 年12 月23 日收到 中国 证券 监督 管理 委员会 上海 监管 局( 以下 简称: 证监 局) 《行政 处罚 书》 (沪 【2014 】4号) , 主 要内 容为 :1. 证监局 认定 上海 三毛 存在 违法事 实; 上 海三毛 的重 要控 股子 公司 上海三 毛进 出口 有限 公司 (以 下简 称: 三进 公司 ) 发 生外商 应收 账 款逾期 , 并 预计 后续 还可 能有大 额应 收账 款发 生逾 期, 对 上海 三毛2012 年度 及以后 的经 营业 绩产生 重大 影响 , 属 于 《 证券法 》 第 六十 七条 所述 的重大 事件 ; 对 于前 述重 大事件 , 上 海三 毛没有 及时 披露 ,直 至2013 年3月23日 才予 以公 告, 并直至4月8 日才 发布 因该 重大事 件导 致 公司2012 年 度经 营业 绩预 亏公告 ; 上海 三毛的 前述 行为违 反了 《 证券法 》 第 六十七 条关 于上 市公司 应及 时披 露重 大事 件的规 定 , 构 成了 《证 券 法》 第一 百九 十三条 第一 款所述 的违 法行 为。韩 家红 、蔡 伯承 为直 接负责 的主 管人 员, 朱建 忠为其 他直 接责 任人 员。2. 证监 局决 : (1) 对上 海三 毛给 予警 告, 并处以30万 元罚 款;(2) 对 韩家红 、蔡 伯承 给予 警告 ,并分 别处 以10万 元罚 款;(3) 对 朱建 忠给予 警告 ,并 处以5万 元 罚款。 对上述 股票 投资 决策 程序 的说明 : 本基 金管 理人 在投 资上海 三毛 前严 格执 行了 对上市 公司 的 调研 、 内 部研 究推荐 、 投 资计划 审批 等相 关投 资决 策流程 。 上述 股票根 据股 票池审 批流 程进 入本基 金备 选库 , 由 研究 员跟踪 并分 析 。 上述 事件 发生后 , 本基 金管理 人对 上市公 司进行了 进一步 了解 和分 析, 认为 上述事 项对 上市 公司 财务 状况、 经营 成果 和现 金流 量未产 生重 大的 实质性 影响 ,因 此, 没有 改变本 基金 管理 人对 上述 上市公 司的 投资 判断 。 除上述 股票 外, 本基 金投 资的其 余前 九名 证券 的发 行主体 本期 未出 现被 监管 部门立 案调 查 ,或在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 的情 形。 9.11.2 报告 期内 本基 金投 资 的前十 名股 票没 有超 出基 金合同 规定 的备 选股 票库 。 9.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 64,113.85 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 3,237,900.25 5 应收申 购款 359,087.28 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 3,661,101.38 9.11.4 报告期末持有的处 于转股期的 可转换债券明细序号 债券代 码 债券 名称 公允价 值 ( 元) 占基金 资产 净 值比例(%) 1 113008 电气 转债 3,934,500.00 2.13 2 128009 歌尔 转债 3,887,578.88 2.11 3 110030 格力 转债 866,799.00 0.47 9.11. 5 报 告期 末前 十名 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分 的公允 价值( 元) 占基金 资产 净值比 例(%) 流通受 限情 况说 明 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明 序号 1 002003 伟星股 份 937,800.60 0.51 筹划重 大事 项 9.11.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分 因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 分项 之和 与合 计可 能存在 尾差 。 六 、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表 现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 优信增 利 A: 1、上 投摩 根 优 信增利 债券A 类:阶段 净值增 长 率 ① 净值增 长 率标准 差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 基金成 立日 —2014/12/31 13.40% 0.43% 5.73% 0.20% 7.67% 0.23% 2015/01/01-20 15/06/30 25.31% 1.11% 1.82% 0.08% 23.49% 1.03% 2015/01/01-20 15/09/30 18.78% 0.98% 3.66% 0.07% 15.12% 0.91% 优信增 利 C: 2、上 投摩 根 优 信增利 债券C 类:阶段 净值增 长 率 ① 净值增 长 率标准 差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 基金成 立日 —2014/12/31 13.20% 0.43% 5.73% 0.20% 7.47% 0.23% 2015/01/01-20 15/06/30 25.00% 1.10% 1.82% 0.08% 23.18% 1.02% 2015/01/01-20 15/09/30 18.37% 0.98% 3.66% 0.07% 14.71% 0.91% 七 、基金的费用与税 收 一、基 金费 用的 种类 1 、基 金管 理人 的管 理费 ; 2 、基 金托 管人 的托 管费 ; 3 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ; 4 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费和 诉讼 费; 5 、基 金份 额持 有人 大会 费 用; 6 、基 金的 证券 交易 费用 ; 7 、基 金的 银行 汇划 费用 ; 8 、销 售服 务费 ; 9 、证 券账 户开 户费 用; 10 、按 照国 家有 关规 定和 《基金 合同 》约 定, 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。 二、基 金费 用计 提方 法、 计提标 准和 支付 方式 1 、基 金管 理人 的管 理费


本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.7% 年费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 : H =E× 0.7%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金管 理费 每日 计算 , 逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付 , 由 基金 托管人 根据 与基金 管 理 人核对 一致 的财 务数 据, 自动在 月初 五个 工作 日内 、 按 照指 定的 帐户路 径 进 行资金 支付 , 基 金管理 人无 需再 出具 资金 划拨指 令。 若遇 法定 节假 日、 休 息日 等, 支付 日期 顺延。 费用 自动 扣划后 ,基 金管 理人 应进 行核对 ,如 发现 数据 不符 ,及时 联系 基金 托管 人协 商解决 。 2 、基 金托 管人 的托 管费 本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.2% 的年 费率计 提。 托管 费的计 算 方法如 下 : H =E× 0.2%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金托 管费 每日 计算 , 逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付 , 由 基金 托管人 根据 与基金 管 理 人核对 一致 的财 务数 据, 自动在 月初 五个 工作 日内 、 按 照指 定的 帐户路 径进 行资金 支付,基 金管理 人无 需再 出具 资金 划拨指 令。 若遇 法定 节假 日、 休 息日 等, 支付 日期 顺延。 费用 自动 扣划后 ,基 金管 理人 应进 行核对 ,如 发现 数据 不符 ,及时 联系 基金 托管 人协 商解决 。 3 、销 售服 务费 本基金 A 类 基金 份额 不收 取销售 服务 费,C 类基 金 份额的 销售 服务 费年 费率 为 0.4% 。 C 类 基金 份额 的销 售服 务 费按前 一 日 C 类基 金份 额 资产净 值 的 0.4 %年 费率 计 提, 计 算 方法如 下: H =E ×0.4% ÷当 年天 数 H 为 C 类 基金 份额 每日应 计提的 销售 服务 费 E 为 C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值 基金销 售服 务费 每日 计提 , 逐 日累 计至 每月月 末 , 按月支 付 , 由 基金托 管人 根据与 基金 管理人 核对 一致 的财 务数 据, 自动 在月 初五 个工 作日 内、 按照 指定 的帐 户路 径进 行资金 支付 , 基金管 理人 无需 再出 具资 金划拨 指令 。 若 遇法 定节 假日、 休息 日等 , 支 付日 期顺延 。 费 用自 动扣划 后, 基金 管理 人应 进行核 对, 如发 现数 据不 符,及 时联 系基 金托 管人 协商解 决。 销售服 务费 主要 用于 支付 销售机 构佣 金、 以及 基金 管理人 的基 金行 销广 告费 、 促销 活动 费、基 金份 额持 有人 服务 费等。


销售服 务费 不包 括基 金募 集期间 的上 述费 用。 上述“ 一、 基金 费用 的种 类 中第 3 -7 、9 项费 用 ” , 根 据有关 法规 及相 应协 议规 定, 按费 用实际 支出 金额 列入 当期 费用, 由基 金托 管人 从基 金财产 中支 付。 三、不 列入 基金 费用 的项 目 下列费 用不 列入 基金 费用 : 1 、基金 管理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用支出 或基 金财产 的 损失; 2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ; 3 、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用; 4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 四、 基金 管理 人和基 金托 管人协 商一 致后 , 可 按照 基金发 展情 况 , 并根 据法 律法规 规 定 和基金 合同 约定 调整 基金 管理费 率 、 基 金托管 费率 、 基 金销 售服 务费等 相关 费率 。 调 低基 金 管理费 率 、 基 金托管 费率 或基金 销售 服务 费, 无须 召开基 金份 额持 有人 大会 。 基 金管 理人 必 须于新 的费 率实 施日 前按 照《信 息披 露办 法》 的规 定在指 定媒 体上 公告 。 五 、基 金税 收 本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ,其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。 八 、招募说明书更新 部分 说明 上投摩 根 优 信增 利债 券型 证券投 资基 金 于 2014 年 6 月 11 日成 立, 至 2015 年 12 月 10 日运作 满 一 年半。现 依据 《中 华人 民共 和国证 券投 资基金 法》 、 《 公开募 集 证 券投资 基金 运 作 管理办 法》 、 《 证券投 资基 金销售 管理 办法 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露管 理办 法》 及其 它有 关 法律法 规的 要求, 结合 基 金管理 人对 本基 金实 施的 投资经 营活 动 , 对 2015 年 7 月 25 日 公告 的 《 上投摩根优信 增利债券型 证券投资基金 招募说明书 (更新) 》进行内容补充和 更新, 主 要更新 的内 容如 下:


1 、 在重要 提示 中, 更新 内容 截止日 为 2015 年 12 月 10 日,基 金投 资组 合及 基金 业绩 的数据 截止 日 为 2015 年9 月30 日。 2 、 在 “ 三 、 基 金管 理人 ” 的 “ 主要人 员情 况 ” 中 , 对 董 事、 监事 、 其他 高级 管理 人员 、 基金经 理 以 及投 资决 策委 员会成 员等 信息 进行 了更 新。 3 、 在“四 、基 金托 管人 ”中 ,对基 金托 管人 的信 息进 行了更 新。 4 、 在“五 、相 关服 务机 构” 中,对 代销 机构 的信 息进 行了更 新。 5 、 在 “八、 基金 的投资 ” 的 “基金的 投资 组合 报告” 中, 根据 本基 金实 际运 作 情况更 新了最 近一 期投 资组 合报 告的内 容。 6 、 在 “九 、 基 金的 业绩” 中, 根据基 金的 实际 运作 情况 , 对本 基金 成立 以来 的业 绩进 行了说 明。 7 、 在“二 十二 、其 他应 披露 事项” 中, 更新 了本 披露 期间内 的其 他重 要事 项。 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 2016 年1 月23 日