华安中证银行指数分级证券投资基金
更新的招募说明书摘要
（2016 年第 1 号）
基 金 管理 人 ：华 安 基金 管 理有 限 公司
基 金 托管 人 ：中 国 银行 股 份有 限 公司
二 〇 一 六 年 一 月
重要提示
华安中证银 行 指数分级 证券投资基 金（以下简 称“本基金” ）由华安基 金管理有限 公 司
（以下简称 “基金管理 人” ）依照有 关法律法规 及约定发起 ，并经中国 证券监督管 理委员会
2015 年5 月14日证监许可[2015]913 号 文注册。 本基金的 《基金合同》 和 《 招募说明书》 已 通
过 《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证券 时报》 和基金管理人的互联网网站 （www.huaan.com.cn ）
进行了公开披露。 本基金的基金合同自2015 年6 月9 日正式生 效。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会 注册 ， 但中国证监会对本基金 募集的注册 ， 并不表明其对本
基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 中国证监会不
对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
证券投资基金是一种长期投资工具， 其主要功能是分散投资， 降低投资单一证券所带来
的个别风险。 基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具， 投资人购买
基金， 既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益， 也可能承担基金投资所带来的损失。
本基金投资于证券市场， 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投资人在投资
本基金前， 需充分了解 本基金的产 品特性 ，充 分考虑自身 的风险承受 能力，理性 判断市场 ，
并承担基金 投资中出现 的各类风险 ，包括市场 风险、管理 风险、流动 性风险、合 规性风险 、
操作和技术 风险、本基 金的特定风 险（如指数 化投资风险 、投资替代 风险、跟踪 偏离风险 、
杠杆机制风 险、折/ 溢价 交易风险、 份额配对转 换业务及基 金份额折算 等业务办理 过程中的
特有风险等）和投资股指期货的风险。
投资人应当认真阅读 《基金合同》 、 《招募说明书》 等基金法律文件， 了解基金的风险 收
益特征， 并根据自身的投资目的、 投资期限、 投资经验、 资产状况等判断基金是否和投资 人
的风险承受能力相适应。
基金的过往 业绩并不预示其未来表现。
投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。 定期定额投资是
引导投资人进行长期投资、 平均投资成本的一种简单易行的投资方式。 但是定期定额投资并
不能规避基金投资所固有的风险， 不能保证投资人获得收益， 也不是替代储蓄的等效理财方
式。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产， 但不保证
本基金一定盈利， 也不保证最低收益。 本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩
表现（或 “ 基金管理人 管理的其他 基金的业绩 不构成对本 基金业绩表 现的保证 ”）。 基金管
理人提醒 投资人基金投资的 “买者自负” 原则， 在作出投资决策后， 基金运营状况与基金净
值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。
投资人应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其他机构购买和赎回基金， 基金
代销机构名单详见本基金《招募说明书》以及相关公告。
本基金以1.00元发售面值 开展基金募集， 在市场波动等因素的影响下， 基金投资仍有可
能出现亏损或基金净值仍有可能低于发售面值。
本招募说明书中涉及与基金托管人相关的基金信息已经与基金托管人复核。 除特别说明
外，本招募说明书所载内容截止日为 2015 年 12 月 9 日，有 关财务数据的截 止日为 2015 年
9 月30 日， 有关净值表现的截止日为 2015 年6 月 30 日。
目
录
一 、 基 金的名 称 .............................................................................................................................. 1
二 、 基 金的类 型 .............................................................................................................................. 1
三 、 基 金管理 人 .............................................................................................................................. 1
四 、 基 金托管 人 .............................................................................................................................. 5
五 、 相 关服务 机 构 .......................................................................................................................... 5
六 、 基 金的投 资 目 标 ...................................................................................................................... 6
七 、 基 金的投 资 方 向 .................................................................................................................... 11
八 、 基 金的投 资 策 略 .................................................................................................................... 12
九 、 基 金的业 绩 比 较基准............................................................................................................. 12
十 、 风 险收益 特 征 ........................................................................................................................ 12
十 一 、 基金投 资 组 合报告............................................................................................................. 13
十 二 、 基金的 业 绩 ........................................................................................................................ 13
十 三 、 费用概 览 ............................................................................................................................ 18
十 四 、 对招募 说 明 书更新 部 分 的说明 ......................................................................................... 22
1
一、基金的名称
本基金的名称： 华安中证银行指数分级证券投资基金
二、基金的类型
本基金类型： 本基金为股票型证券投资基金。 基金的运作方式， 契约型开放式， 存续 期
限为不定期。
三、基金管理人
（ 一 ） 基金管 理 人 概况
1 、名称：华 安基金管理有限公司
2 、住所：中 国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海 国金中心二期 31－32 层
3 、法定代表 人：朱学华
4 、设立日期 ：1998 年 6 月 4 日
5 、批准设立 机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[1998]20 号
6 、注册资本 ：1.5 亿元人 民币
7 、组织形式 ：有限责任公司
8 、经营范围 ：从事基金管理业务、发起设立基金以及从事中国证监会批准的其他业务
9 、存续期间 ：持续经营
10 、联系电 话： （021 ）38969999
11 、客户服 务电话：40088-50099
12 、联系人 ：王艳
13 、网址：www.huaan.com.cn
（ 二 ） 注册资 本 和 股权结 构
1 、注册资本 ：1.5 亿元人 民币
2 、股权结构 2
持股单位 持股占总股本比例
上海国际信托有限公司 20%
上海电气（集团）总公司 20%
上海锦江国际投资管理有限公司 20%
上海工业投资（集团）有限公司 20%
国泰君安投资管理股份有限公司 20%
（ 三 ） 主要人 员 情 况
1 、基金管理 人董事、监 事、经理及 其他高级管 理人员的姓 名、从业简 历、学历及 兼 职
情况等。
（1 ）董事会
朱学华先生， 大专学历。 历任上海证券有限责任公司党委书记、 副董事长、 副总经理并
兼任海际大 和证券有限 责任公司董 事长，现任 华安基金管 理有限公司 董事长、法 定代表人 ，
党总支书记。
童威先生， 博士研究生 学历，14 年证券、基金 从业经验。 曾任上海证 券有限责任 公 司
研究发展中 心部门总经 理，上海国 际集团有限 公司研究发 展总部副总 经理（主持 工作） ， 上
投 摩 根 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 副 总 经 理 ， 上 海 国 际 集 团 有 限 公 司 战 略 发 展 总 部 总 经 理 ， 自
2015 年 7 月 起任华安基金管理有限公司总经理。
冯祖新先生， 研究生学历。 历任上海市经济委员会信息中心副主任、 主任， 上海市工 业
投资公司副总经理、 总经理， 上海工业投资 （集团） 有限公司副总裁、 党委副书记 ， 执行董
事（法定代表人） 、总裁 、党委书记。
马名驹先生 ，工商管理 硕士，高级 会计师。历 任凤凰股份 有限公司副 董事长、 总 经理 ，
上海东方上市企业博览中心副总经理。 现任锦江国际 （集团） 有限公司副总裁兼计划财务部
经理及金融事业部总经理、 上海锦江国际投资管理有限公司董事长兼总经理、 锦江麦德龙现
购自运有限公司副董事长、 长江养老保险股份有限公司董事、 史带财产保险股份有限公司监
事、上海国际信托有限公司监事。
董鑑华先生 ，大学学历 ，高级经济 师。历任上 海市审计局 固定资产投 资科员、副 处长 、
处长，上海市审计局财政审计处处长，现任上海电气（集团）总公司财务总监。
王松先生， 研究生学历， 高级经济师。 历任建设银行总行投资部职员， 国泰证券有限 公
司北京办 事处副主任、 发行二部副总经理、 债券部总经理， 国泰君安证券股份有限公司债券3
业务一部总 经理、固定 收益证券总 部总经理、 固定收益证 券总部总监 、总裁助理 、副总裁 ，
现任国泰君安证券股份有限公司总裁。
独立董事：
萧灼基先生， 研究生学历， 教授。 历 任全国政协委员， 政协经济委员会委员， 北京大学
经济学院教 授，博士生 导师，北京 市、云南省 、吉林省、 成都市、武 汉市等省市 专家顾问 ，
北京市场经济研究所所长， 《经济界 》杂志社社长、主编。
吴伯庆先生 ，大学学历 ，一级律师 ，曾被评为 上海市优秀 律师与上海 市十佳法律 顾问 。
历任上海市城市建设局秘书科 长、 上海市第一律师事务所副主任、 上海市金茂律师事务所主
任、上海市律师协会副会长。现任上海市金茂律师事务所高级合伙人。
夏大慰先生， 研究生学历， 教授。 现 任上海国家会计学院学术委员会主任、 教授、 博 士
生导师， 中国工业经济学会副会长， 财政部会计准则委员会咨询专家， 财政部企业内部控制
标准委员会委员， 香港中文大学名誉教授， 复旦大学管理学院兼职教授， 上海证券交易所上
市委员会委员。享受国务院政府津贴。
（2 ）监事会
张志红女士， 经济学博士。 历任上海证管办机构处副处长， 中国证监会上海监管局机构
监管一处处长、 上市公司监管一处处 长， 长城证券有限责任公司副总经理、 党委委员、 纪 委
书记、 合规总监， 现任国泰君安证券总裁助理、 投行业务委员会副总裁、 华安基金管理有 限
公司监事会主席。
陈涵女士， 研究生学历， 经济师。 历 任上海国际信托投资公司金融一部项目经理、 资产
信托总部实业投资部副经理、 资产管理总部副科长、 科长， 现任上海国际信托有限公司投资
管理总部高级经理。
章卫进先生， 大专学历， 会计师。 历任上海市有色金属总公司财务处科员、 外经处会计
主管， 英国 SONOFEC 公司 （长驻伦敦） 业务经理， 上海有色金属总公司房产公司财务部经理、
办公室主任， 上海工业投资 （ 集团） 有限公司财务部业务主管、 副经理， 现任上海工业投资
（集团）有限公司财务部经理。
李梅清女士 ，大专学历 ，会计师。 历任上海新 亚（集团） 股份有限公 司财务部副 经理 、
上海新亚 （集团） 有限公司财务部副经理， 锦江国际 （集团） 有限公司计划财务部副经理 及
上市公司部副经理，上海锦江国际投资管理有限公司财务总监、金融事业部财务总监。
汪宝山先生， 大学学历， 经济师。 历任建行上海市分行团委书记、 直属党委书记， 建行4
宝山宝钢支行副行长， 建行上海市分行办公室副主任， 国泰证券公司综合管理部总经理， 公
司专职党委副书记兼行政管理部总经理， 公 司专职党委副书记兼上海营业总部总经理， 国泰
君安证券专职董事、 党委办公室主任、 机关党委书记， 公司党委委员、 工会主席， 国泰君安
投资管理股份有限公司董事长、党委书记、国泰君安证券股份有限公司党委委员。
赵敏先生， 研究生学历。 曾在上海社会科学院人口与发展研究所工作， 历任华安基金管
理有限公司综合管理部总经理、 电子商务部总经理、 上海营销总部总经理， 现任华安基金管
理有限公司总经理助理。
诸慧女士， 研究生学历 ，经济师。 历任华安基 金管理有限 公司监察稽 核部高级监 察员 ，
集中交易部总监助理，现任华安基金管理有限公司集中交易部总监。
（3 ）高级管 理人员
朱学华先生， 大专学历。 历任上海证券有限责任公司党委书记、 副董事长、 副总经理并
兼任海际大 和证券有限 责任公司董 事长，现任 华安基金管 理有限公司 董事长、法 定代表人 、
党总支书记。
童威先生， 博士研究生 学历，14 年证券、基金 从业经验。 曾任上海证 券有限责任 公 司
研究发展中 心部门总经 理，上海国 际集团有限 公司研究发 展总部副总 经理（主持 工作） ， 上
投 摩 根 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 副 总 经 理 ， 上 海 国 际 集 团 有 限 公 司 战 略 发 展 总 部 总 经 理 ， 自
2015 年 7 月 起任华安基金管理有限公司总经理。
章国富先生， 博士研究生学历，28 年 经济 、 金融从业经验。 曾任上海财经大学副教授 、
硕士生导师， 上海大华会计师事务所会计师、 中国诚信证券评估有限公司上海分公司副总经
理、上海华 虹（集团） 有限公司财 务部副部长 （主持工作） 、上海信虹 投资管理有 限公司副
总经理兼上海新鑫投资有限公司财务总监、 华安基金管理有限公司督察长， 现任华安基金管
理有限公司副总经理。
薛珍女士，研究生学历，15 年证券 、基金从业经验，曾任华东政法大学副教授，中国
证监会上海证管办机构处副处长， 中国证监会上海监管局信息调研处处长， 中国证监会上海
监管局法制工作处处长，现任华安基金管理有限公司督察长。
2 、本基金基 金经理
许之彦先生, 理学博士，12 年证券、 基金从业经验，CQF( 国 际数量金融工程师) 。 曾在
广发证券和 中山大学经 济管理学院 博士后流动 站从事金融 工程工作，2005 年加入华安基金
管理有限公司， 曾任研究发展部数量策略分析师， 2008 年 4 月至 2012 年 12 月担任华 安 MSCI5
中国 A 股指数增强型证券投资基金的基金经理，2009 年 9 月起同时担任上证 180 交易型开
放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2010 年11 月至2012 年 12 月担任 上证龙
头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2011 年 9 月起同时担任
华安深证 300 指数证券投 资基金 （LOF ） 的基金经理。2013 年6 月起担任指 数投资部高级总
监。2013 年 7 月起同时担任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。2013 年
8 月起同时担任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。2014 年 11
月起担任华安中证高分红指数增强型证券投资基金的基金经理。2015 年 6 月起同时担任华
安中证全指证券公司指数分级证券投资基金、本基金的基金经理。2015 年 7 月起担任华安
创业板 50 指 数分级证券投资基金的基金经理。
钱晶先生， 硕士，4 年证券、基金行业从业经验，曾任国信证券分析师。2014 年 12 月
加入华安基金，任指数投资部量化分析师。2015 年 5 月起担任华安沪深 300 指数 分级证券
投资基金的基金经理。2015 年 6 月 起同时担任本基金、华安中证银行 指数分级证券投资基
金的基金经理。2015 年7 月起担任华 安创业板 50 指数分级证券投资基金的基金经理。2015
年 8 月起担 任华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金及其联接 基 金 的 基 金 经 理 。
3 、本公司采 取集体投资决策制度， 公司投资决策委员会成员的姓名和职务如下：
朱学华先生，董事长、党总支书记
翁启森先生，基金投资部兼全球投资部高级总监、基金经理
杨
明先生 ，投资研究部高级总监
许之彦先生，指数投资部高级总监
贺
涛先生 ，固定收益部总监、基金经理
4 、上述人员 之间不存在近亲属关系。
5 、业务人员 的准备情 况：
截至2015 年12 月31 日， 公 司目前共有员工318 人 （ 含香港公司7 人） ， 其中55.7% 具有 硕 士
及以上学位 ，84%以上具有三年证券 业或五年金 融业从业经 历，具有丰 富的实际操 作经验。
所有上述人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。 公司业务由投资与研
究、营销、后台支持等三个业务板块组成。
四、基金托管人
（一）基本情况 6
名称：中国银行股份有限公司（简称 “中国银行”）
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
首次注册登记日期：1983 年10 月 31 日
注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾 壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍 元整
法定代表人：田国立
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998 】24 号
托管部门信息披露联系人： 王永民
传真： （010 ）66594942
中国银行客服 电话：95566
（二）基金托管部门及主要人员情况
中国银行 托管业务部设立于 1998 年 ， 现有员工 110 余人， 大部 分员工具有丰富的银行、
证券、 基金 、 信托 从业经验， 且具有海外工作、 学习或培训经历，60％ 以上的员工具有硕士
以上学位或高级职称。 为给客户提供 专业化的托管服务， 中国银行已在境内、 外分行开展托
管业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行 ， 中国银行拥有证券投资基金、 基
金 （一对多、 一对一） 、 社 保基金、 保险资金、QFII 、RQFII 、QDII 、 境外三类机构 、 券商资
产管理计划 、 信托计划、 企业年金、 银行理财产品、 股权基金、 私募基金、 资金托管等 门类
齐全、 产品丰富 的托管业务体系。 在国 内， 中国银行首家 开展绩效评估、 风险 分析等增值 服
务，为各类客户提供个性化的托管 增值 服务，是国内领先的大型中资托管银行。
（三）证券投资基金托管情况
截至 2015 年 9 月 30 日， 中国银行已托管 401 只 证券投资基金，其中境内基金 375 只，
QDII 基金 26 只， 覆盖了股票型、 债券型、 混合型、 货币型、 指数型等多种类型的基金， 满
足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。
五、相关服务机构
（一） 基金份额发售机构
1 、场外发售 机构
（1 ）直销机 构
1 ）华安基金 管理有限公司上海业务部 7
地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 31 层
电话： （021 ）38969960
传真： （021 ）58406138
联系人：姚佳岑
2 ）华安基金 管理有限公司北京分公司
地址：北京市西城区金融街 7 号英 蓝国际金融中心 522 室
电话： （010 ）57635999
传真： （010 ）66214061
联系人：朱江
3 ）华安基金 管理有限公司广州分公司
地址：广州市天河区珠江西路 8 号 高德置地夏广场 D 座504 单元
电话： （020 ）38082891
传真： （020 ）38082079
联系人：林承壮
4 ）华安基金 管理有限公司西安分公司
地址：西安市碑林区南关正街 88 号 长安国际中心 A 座706 室
电话： （029 ）87651812
传真： （029 ）87651820
联系人：翟
均
5 ）华安基金 管理有限公司成都分公司
地址：成都市人民南路四段 19 号威 斯顿联邦大厦 12 层 1211K-1212L
电话： （028 ）85268583
传真： （028 ）85268827
联系人：张晓帆
6 ）华安基金 管理有限公司沈阳分公司
地址：沈阳市沈河区北站路 59 号财 富中心 E 座2103 室
电话： （024 ）22522733
传真： （024 ）22521633
联系人：杨贺 8
7 ）华安基金 管理有限公司电子交易平台
华安电子交易网站：www.huaan.com.cn
智能手机 APP 平台：iPhone 交易客户 端、Android 交易客户端
华安电子交易热线：40088-50099
传真 电话： （021 ）33626962
联系人：谢伯恩
（2 ）代销机 构
1 ）中国银行 股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人：田国立
客户服务电话：95566
网址：www.boc.com
2 ）华安证券 股份有限公司
注册地址：合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
办公地址：合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
法定代表人：李工
客户服务电话：96518
网址：www.hazq.com
3 ）上海证券 有限责任公司
注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号
办公地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号
法定代表人：龚德雄
客户服务电话：4008918918
网址：www.shzq.com
基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。
4 ）上海天天 基金销售有限公司
注册地址：浦东新区峨山路 613 号6 幢551 室
办公地址：上海市徐汇区龙田路 190 号2 号楼东 方财富大厦 2 楼
9
法定代表人：其实
电话：4001818188
网址: www.1234567.com.cn
5 ）北京展恒 基金销售股份有限公司
注册地址： 北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
办公地址： 北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻 大厦 2 层
法定代表人： 闫振杰
电话：010-59601366-7024
传真：010-59601366-7024
客户服务电话：4008886661
网址：www.myfp.cn
6 ）上海长量 基金销售投资顾问有限公司
注册地址：浦东新区高翔路 526 号2 幢220 室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕 景国际 B 座16 层
法定代表人：张跃伟
电话：021-58788678
传真：021-58787698
客户服务电话：400-820-2899 。
网址: www.e-rich.com.cn
7 ）深圳富济 财富管理有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾路 1 号A 栋201 室
办公地址：深圳市南山区高新南七道惠恒集团二期 418 室
法定代表人：齐小贺
客户服务电话:0755-83999913
网址: www.jinqianwo.cn
8 ）上海陆金 所资产管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼 09 单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼
法定代表人： 郭坚 10
联系人：宁博宇
联系电话：021-20665952
传真号码：021-22066653
2 、场内发售 机构
本基金的场内发售机构为具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位 （具体名单可在
深圳证券交易所 网站查询） 。
本 基 金 募 集 结 束 前 获 得 基 金 代 销 资 格 的 深 圳 证 券 交 易 所 会 员 单 位 可 新 增 为 本 基 金 的 场
内发售机构。
（二） 注册登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京西城区太平桥大街 17 号
办公地址：北京西城区太平桥大街 17 号
法定代表人：周明
电话： （010 ）59378839
传真： （010 ）59378907
联系人：朱立元
（三 ）律师事务所和经办律师
名称：通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68 号时代金融 中心 19 楼
办公地址：上海市银城中路 68 号时 代金融中心 19 楼
负责人： 俞卫锋
电话： （021 ）31358666
传真： （021 ）31358600
联系人：孙睿
经办律师： 黎明、孙睿
（四）审计基金财产的会计师事务所 11
名称：安永华明会计师事务所( 特殊 普通合伙)
住所：北京市东城区东长安街 1 号 东方广场东方经贸城安永大楼（东三办公楼）16 层
办公地址：上海市世纪大道 100 号 环球金融中心 50 楼
执行事务合伙人：吴港平
电话： （021 ）22288888
传真： （021 ）22280000
联系人： 边 卓群
经办会计师： 边卓群， 蒋燕华
六、基金的投资目标
本基金通过被动的指数化投资管理， 紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度和
跟踪误差最小化。
七 、基金的投资方向
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括中证银行 指数的成分股及其备选
成分股、其 他股票（包 括中小板、 创业板及其 他中国证监 会核准上市 的股票） 、权 证、股指
期货、 固定收益资产 （国债、 央行票据、 金融债、 企业债、 公司债、 次级债、 地方政府债券、
中期票据、 可转换债券 （含分离交 易可转债） 、 短期融资券 、资产支持 证券、债券 回购、银
行存款等） 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会
相关规定） 。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可
以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为： 投资于股票资产的比例不低于基金资产的 90% ， 投资于中证银
行指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的 80% ， 每个交易日日终在扣除
股指期货保证金以后， 本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基
金资产净值的 5 ％。 权证 、 股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的
规定执行。
如果法律法规对该比例要求有变更的， 以变更后的比例为准， 本基金的投资范围会做相12
应调整。
八、基金的投资策略
本基金为被动式股票指数基金， 采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数， 即按照标
的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合， 并根据标 的指数成份股及其权重的变
动进行相应调整。 若因特殊情况 （如市场流动性不足、 个别成份股被限制投资、 法律法规 禁
止或限制投资等） 导致无法获得足够数量的股票时， 基金可能不能按照成份股权重持有成份
股， 基金管理人将采用合理方法替代等指数投资技术适当调整基金投资组合， 并可在条件允
许的情况下， 辅以金融衍生工具进行投资管理， 以有效控制基金的跟踪误差， 追求尽可能贴
近标的指数的表现， 力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的
绝对值不超过 0.35% ，年 跟踪误差不超过 4%。
为有效控制 指数的跟踪 误差，本基 金在注重风 险管理的前 提下，将适 度运用股指 期货 。
本基金利用股指期货流动性好、 交易成本低和杠杆操作等特点， 通过股指期货对本基金投资
组合的跟踪效果进行及时、 有效地调整和优化， 并提高投资组合的运作效率等。 例如在本基
金的建仓期或发生大额净申购时， 可运用股指期货有效减少基金组合资产配置与跟踪标的之
间的差距； 在本基金发生大额净赎回时， 可运用股指期货控制基金较大幅度减仓时可能存在
的冲击成本，从而确保投资组合对指数跟踪的效果。
九、基金的业绩比较基准
本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 95 ％ × 中 证 银 行 指 数 收 益 率 ＋5 ％ × 同 期 银 行 活 期 存 款 利 率
（税后） 。
由于本基金投资标的指数为中证银行指数， 且每个交易日日终在扣除股指期货保证金以
后，投资于 现金或者到 期日在一年 以内的政府 债券不低于 基金资产净 值 5%，因此，本基金
将业绩比较基准定为 95 ％×中证银行指数收益率＋5%×同 期银行活期存款利率（税后） 。
如本基金标的指数变化， 则业绩比较基准中的标的指数将相应调整。 业绩比较基准的调
整根据标的指数的变更程序执行。 13
十、风险收益特征
本基金为股票型基金， 属于较高风险、 较高预期收益的基金品种， 其风险和预期收益高
于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
从本基金所分离的两类基金份额来看， 华安中证银行 A 份额 具有低风险、 预期收益相对
稳定的特征；华安中证银行 B 份额 具有高风险、高预期收益的特征。
十一、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈 述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 10 月 23 日复 核了
本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误
导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2015 年 9 月30 日。
1 报 告期 末基 金 资 产组合 情 况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 239,582,720.66 76.98
其中：股票 239,582,720.66 76.98
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- - 14
6 银行存款和结算备付金合计 71,213,488.69 22.88
7 其他资产 448,197.47 0.14
8 合计 311,244,406.82 100.00
2 报 告期 末按 行 业 分类的 股 票 投资组 合
2.1 积极投资 按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
2.2 指数投资 按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
- -
J 金融业 239,582,720.66 77.34
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管
理业
- - 15
O
居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 239,582,720.66 77.34
3 期 末按 公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 股 票投资 明 细
3.1 期末指数 投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例（％）
1 600036 招商银行 2,209,641 39,265,320.57 12.68
2 600016 民生银行 4,255,588 35,959,718.60 11.61
3 600000 浦发银行 1,611,925 26,806,312.75 8.65
4 601166 兴业银行 1,646,173 23,968,278.88 7.74
5 601328 交通银行 2,826,108 17,182,736.64 5.55
6 601398 工商银行 3,494,383 15,095,734.56 4.87
7 601169 北京银行 1,459,837 12,569,196.57 4.06
8 601988 中国银行 3,338,599 12,419,588.28 4.01
9 601288 农业银行 3,811,400 11,548,542.00 3.73
10 601818 光大银行 2,866,277 11,121,154.76 3.59
3.2 期末积极 投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
4 报 告期 末按 债 券 品种分 类 的 债券投 资 组 合
本基金本报告期末未持有债券。 16
5 报 告期 末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 债 券投资 明 细
本基金本报告期末未持有债券。
6 报 告期 末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前十 名 资 产支持 证 券 投资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 报 告期 末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 贵 金属投 资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8 报 告期 末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 权 证投资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
9 报 告期 末本 基 金 投资的 股 指 期货交 易 情 况说明
9.1 报 告 期末本 基 金 投资的 股 指 期货持 仓 和 损益明 细
基金本报告期没有投资股指期货。
9.2 本 基 金投资 股 指 期货的 投 资 政策
为有效控制指数的跟踪误 差， 本基金在注重风险管理的前提下， 将适度运用股指期货。 本基
金利用股指期货流动性好、 交易成本低和杠杆操作等特点， 通过股指期货对本基金投资组合
的跟踪效果进行及时、 有效地调整和优化， 并提高投资组合的运作效率等。 例如在本基金的
建仓期或发生大额净申购时， 可运用股指期货有效减少基金组合资产配置与跟踪标的之间的
差距； 在本基金发生大额净赎回时， 可运用股指期货控制基金较大幅度减仓时可能存在的冲
击成本，从而确保投资组合对指数跟踪的效果。
10 报告 期 末本 基 金 投资的 国 债 期货交 易 情 况说明
10.1 本基 金投 资 国 债期货 的 投 资政策
无。
10.2 报告 期末 本 基 金投资 的 国 债期货 持 仓 和损益 明 细
基金本报告期没有投资国债期货。 17
5.10.3 本 基金 投 资 国债期 货 的 投资评 价
无。
11 投资 组 合报 告 附 注
11.1 本报告期 内， 本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的， 在本
报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
11.2 本基金 投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
11.3 其他各 项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 391,239.27
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 13,141.69
5 应收申购款 13,916.51
6 其他应收款 -
7 待摊费用 29,900.00
8 其他 -
9 合计 448,197.47
11.4 报告期 末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5.1 期末指 数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
11.5.2 期末 积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 18
十 二 、 基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 但不保证
基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投
资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
（一）基金净值表现
历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较
（截止时间 2015 年6 月30 日）
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差 ②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
自基金合同生效
（2015 年 6 月 9
日） 起至 2015 年
6 月30 日
-5.61% 2.80% -10.03% 3.00% 4.42% -0.20%
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
十 三 、 费用概览
（一） 与基金运作有关的费用
1 、基金管理 人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00% 年 费 率 计 提 。 管 理 费 的 计 算 方 法 如 下 ：
H ＝E ×1.00% ÷当年天数
H 为每日应计 提的基金管理费
E 为前一日的 基金资产净值
基金管理费每日计提， 逐日累计至每个月月末， 按月支付。 经基金管理人与基金托管人
核对一致后， 由基金托管人于次月首日起 2-5 个 工作日内从基金财产中一次性支付给基金管19
理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。
2 、基金托管 人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.22% 的年费率计提。 托管费的计算方法如下：
H ＝E ×0.22% ÷当年天数
H 为每日应计 提的基金托管费
E 为前一日的 基金资产净值
基金托管费每日计提， 逐日累计至每个月月末， 按月支付。 经基金管理人与基金托管人
核对一致后， 由基金托管人于次月首日起 2-5 个 工作日内从基金财产中一次性支付给基金托
管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。
3 、基金的指 数使用许可费
本基金作为指数基金， 需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中
证指数有限公司支付指数使用许可费。 指数许可使用费按前一日的基金资产净值的 0.02% 的
年费率计提。指数使用许可费每日计算，逐日累计，按季支付。计算方法如下：
H ＝E ×0.02% ÷当年天数
H 为每日应计 提的指数使用许可费
E 为前一日的 基金资产净值
指数使用许可费收取下限 为每季度 5 万元， 计费 期间不足一季度的， 根据实际天数按比
例计算。 指数使用许可费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令， 经基金托管人复
核后于每年 1 月、4 月、7 月、10 月 的前十个工作日内从基金财产中一次性支付给中证指数
有限公司。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
如上述指数许可使用协议约定的指数使用许可费的费率、 计算方法及其他相关条款发生
变更， 本条款将相应变更， 而无需召开基金份额持有人大会。 基金管理人应及时按照 《信 息
披露办法》的规定在指定媒介进行公告。
4 、除管理费 、托管费、 指数使用费 之外的基金 费用，根 据 有关法规及 相应协议规 定 ，
按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（二）与基金销售有关的费用
1 、申购费率
（1 ）场外申 购费率
本基金 场外申购费率随申购金额的增加而递减。 投资人在一天之内如果有多笔申购， 适20
用费率按单笔分别计算。
本 基 金 对 通 过 直 销 中 心 申 购 的 养 老 金 客 户 与 除 此 之 外 的 其 他 投 资 人 实 施 差 别 的 申 购 费
率。
养 老 金 客 户 指 基 本 养 老 基 金 与 依 法 成 立 的 养 老 计 划 筹 集 的 资 金 及 其 投 资 运 营 收 益 形 成
的补充养老基金， 包括全国社会保障基金、 可以投资基金的地方社会保障基金、 企业年金单
一计划以及集合计划。 如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型， 基金管理
人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围， 并按规定向中国证监会
备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。
通过基金管理人的直销中心申购本基金份额的养老金客户申购费率为每笔 500 元。
除上述养老金客户外，其他投资人申购本基金基金份额申购费率如下所示：
申购金额（M ） 申购费率
M<100 万 1.20%
100 万≤M<200 万 0.80%
200 万≤M<500 万 0.50%
M≥500 万 每笔1000 元
（2 ）场内申 购费率
本基金场内申购采用金额申购方法，场内申购 不收取申购费。
（3 ）本基金 的申购费用 由基金申购 人承担，不 列入基金财 产，主要用 于本基金的 市 场
推广、销售、注册登记等各项费用。
2 、赎回费率
（1 ）场外赎 回费率
本基金的 场外赎回费率按持有期递减 ，具体费率如下：
持有年限（Y ） 赎回费率
Y ＜1 年 0.50%
1 年≤Y ＜2 年 0.25%
Y≥2 年 0
注：一年指 365 天，两年 为 730 天
（2 ）场内赎 回费率
本基金的场内赎回费率固定为 0.50% 。 21
（3 ）本基金 的赎回费用 在投资人赎 回本基金份 额时收取。 本基金的赎 回费用由赎 回 申
请人承担， 不低于赎回费总额的 25% 应归基金财产， 其余用于支付注册登记费和其他必要的
手续费。
3 、基金管理 人可以在基 金合同约定 的范围内调 整费率或收 费方式，并 最迟应于新 的 费
率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
4 、基金管理 人可以在不 违反法律法 规规定及基 金合同约定 的情形下根 据市场情况 制 定
基金促销计 划， 定期或不定期地开展基金促销活动。 在基金促销活动期间， 按相关监管部门
要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和赎回费率。
（三 ）其他费用
1 、 《基金合 同》生效后与基金相关的信息披露费用；
2 、 《基金合 同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
3 、基金份额 持有人大会费用；
4 、基金的证 券、期货交易费用；
5 、基金的银 行汇划费用；
6 、基金的开 户费用、账户维护费用；
7 、基金的上 市费用；
8 、按照国家 有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定， 法律法规另
有规定时从其规定。
（四 ）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1 、基金管理 人和基金托 管人因未履 行或未完全 履行义务导 致的费用支 出或基金财 产 的
损失；
2 、基金管理 人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3 、 《基金合 同》生效前的相关费用；
4 、其他根据 相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
( 五) 基金管 理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费率和基金托管费率。 降低 基金管理
费率和基金托管费率， 无须召开基金份额持有人大会。 基金管理人必须依照 《信息披露办法》22
的有关规定于新的费率实施前在指定媒介上刊登公告。
( 六) 基金税 收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开 募集证券投资基金运作管
理办法》 、 《 证券投资基金销售管理办法》 、 《证 券投资基金信息披露管理办法》 及其他有关法
律法规的要求， 结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动， 对本基金的原招募说明书
进行了更新，主要更新的内容如下：
章节 主 要 更 新内容
重要提示 更新了重要提示相关内容。
三、基金管理人 更新了基金管理人的相关信息。
四、基金托管人 更新了基金托管人的相关信息。
五、相关服务机构 更新了销售机构的相关信息；
七、基金的募集 更新了基金募集的相关信息。
八、基金合同的生效 更新了基金合同生效的相关信息。
十、华 安 中 证 银 行 份 额
的申购与赎回
1 更新了 申购 、赎回的最低金额限制；
2 对场内申购 费率进行了调整。
十三、基金的投资 更新了本基金最近一期投资组合报告的内容 ，详见招募说明书。
十四、基金的业绩 更新了本基金自成立以来的历史业绩 ，详见招募说明书。
二 十 六 、 对 基 金 投 资 人
的服务
电子直销交易服务平台交易功能更新、电子查询服务平台功能更
新，详见 招募说明书。
二 十 七 、 其 他 应 披 露 事
项
增加本部分， 披露了自 2015 年6 月9 日至 2015 年12 月 9 日期间
本基金的公告信息，详见招募说明书。
华安基金管理有限公司
二〇一六年一月二十三日
