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博时银行(160517)

博时银行:更新招募说明书(2016年第1号)查看PDF公告




















































博时中证银行指数分级证券投资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号 博时 中证 银行 指数 分级 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 2016 年第 1 号 基金管理人:博时基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司


















































博时中证银行指数分级证券投资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号 5-1 【 重 要 提 示 】 1 、本基金根据2015年4 月28日中国证 券监督管理委员会《关于核准 博时中证银行指数 分级证券投资基金募集的批复》 (证监许可[2015]757 号) 和2015 年5 月14 日 《关于 博时中证 银行指数分级 证券投资基金募集时间安排的确认函》 (证券 基金机构监管部部函[2015] 1370 号)准予注册,进行募集。 2 、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会 注册, 但中国证监会对本基金募集的注册, 并不表明其对本基金的投资价值 、 市场前景和收 益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 3 、投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读基金合同、本招募说明 书等信息披露文件, 自主判断基金的投资价值, 全面认识本基金产品的风险收益特征, 应充 分考虑投资者自身的风险承受能力, 并对认购 ( 或申购) 基金的意愿、 时机、 数量等投资行 为作出独立决策。 基金管理人提醒投资者基金投资的 “买者自负” 原则, 在投资者作出投 资 决策后, 基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。 4 、本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在 投资本基金前, 应全面了解本基金的产品特性, 理性判断市场, 并承担基金投资中出现的各 类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、 个别证券特有的非系统性风险、 基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、 本 基金的特定风险等等。 本基金为被动跟踪指数的股票型指数证券投资基金,属于证券投资基金当中较高预期 风险、较高预期收益的品种。 本基金的基 础份额(博时银行份额) ,其 预期收益与 预期风险 较高, 一般而言, 其预期收益与 预期 风险高于混合型基金、 债券型 基金 与货币市场基金。 从 本基金场内份额当中分离出来的 博时 银行A 份额, 其风险收益特性为低 预期风险、 预期收益 稳定, 但在本基金资产出现极端损失的情况下, 博时银行A 份额仍可能面临无法取得约定收 益乃至本金受损的风险; 博时银行B 份额的风险收益特性为预期风险较高、预期收益较高; 由于本基金的资产及收益将按照约定收益优先分配给 博时银行A 份额的 基金份额持有人, 在 本基金资产出现损失的情况下,则 博时 银行B 份额将首先面临本金损失。 5 、本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、 权证、债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具( 但须 符合中国证监会相关规定) 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可 以将其纳入投资范围。 6 、基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为90% ~95% ,其中,中证银 行指数成分股和备选成分股占基金 非现金 资产的比例不低于80% ; 债券、 货币市场工具、 现


















































博时中证银行指数分级证券投资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号 5-2 金、 权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具及其他资产占 基金资产的 5% ~10% , 其中, 现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5% , 权证投 资的比例范围占基金资产净值的0% ~3% 。 7 、 本基金初始募集面值为人民币1.00 元。 在市场波动因素影响下, 本基金净值可能低 于初始面值,本基金投资者有可能出现亏损。 8 、投资人认购本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同,本基金 仅基础份 额( 博时银行份额) 接受投资者认购、 申购和赎回, 两级子份额不单独接受投资者申购和 赎 回。 投资者可以将场内基础份额分拆获得 两级子份额, 或者将 两级子份额配对合并为基础份 额。投资者 场内单笔最低认购份额为50,000 份 (超过50,000 份的应为1,000 份的整数 倍) , 单笔申购金额不低于5 万元人民币,场外认申购金额首次不低于100元人 民币。基金管理人 建议投资人根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。 9 、 投资者场内认购的 博时银行 份额每2 份将按1:1 的比例, 自动分离 成1 份博时银行A 份 额和博时 银行B 份额;场内申购的 博时银行份额由投资者自行选择是否进行 分拆。 10 、基金的 过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构 成对本基金业绩表现的保证。 11 、 基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不 保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 本招募说明书更新所载内容截止日为2015年12 月9 日, 有关 财务数据和净值表现 截止日 为2015年9 月30日。(财 务数据未经审计)


















































博时中证银行指数分级证券投资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号 5-3 目录 第一部分


绪言 ..................................................... 4 第二部分


释义 ..................................................... 5 第三部分


基金管理人 .............................................. 10 第四部分


基金托管人 .............................................. 21 第五部分


相 关 服 务 机构 ............................................ 25 第六部分 基 金 份 额 的分 级 ........................................... 41 第七部分


基 金 的 募 集与 基 金 合 同的 生 效 .............................. 44 第八部分


博 时 银 行 份额 的 申 购 与赎 回 ................................ 45 第九部分


博时银行 A 份额与博时银行 B 份 额 的 上 市交 易 ............... 53 第十部分 博时银行 A 份额与博时银行 B 份 额 的 终 止运 作 ................ 55 第十一部分 基 金 份额的 登 记 、转托 管 、转 让、非 交 易 过户 、冻 结 与解 冻 等 业 务 ................................................................... 56 第十二部分 基 金 份额的 配 对 转 换 ..................................... 58 第十三部分


基金 的 投资 ............................................ 60 第十五部分


基金 的 财产 ............................................ 67 第十六部分


基金 资 产的 估 值 ........................................ 68 第十七部分


基金 的 收益 分 配 ........................................ 72 第十八部分


基金 费 用与 税 收 ........................................ 73 第十九部分


基金 份 额的 折 算 ........................................ 75 第二十部分


基金 的 会计 与 审 计 ...................................... 81 第 二 十 一 部分


基 金 的信 息 披 露 ...................................... 82 第 二 十 二 部分


风 险 揭示 ............................................ 87 第 二 十 三 部分


基 金 合同 的 变 更 、终 止 与 基 金财 产 的 清 算 ................ 91 第 二 十 四 部分


基 金 合同 的 内 容 摘要 .................................. 93 第 二 十 五 部分


基 金 托管 协 议 的 内容 摘 要 ............................. 106 第 二 十 六 部分


对 基 金份 额 持 有 人的 服 务 ............................. 117 第 二 十 七 部分


招 募 说明 书 的 存 放及 查 阅 方 式 ......................... 119 第 二 十 九 部分


备 查 文件 ........................................... 122


















































博时中证银行指数分级证券投资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号 5-4 第一部分


绪言 《博时 中证 银行 指数分 级 证券投资 基金招募说 明书》 (以下 简称 “ 招募 说明书 ”或 “ 本 招募说明书 ”)依照《 中华人民共 和国证券投 资基金法》 ( 以下简称 “ 《基金法》 ”)、《 公 开募集证券 投资基金运 作管理办法》 (以下简称 “《运作办 法》 ”) 、 《证券投资基 金销售管 理办法》 (以 下简称 “ 《销售办法》 ”) 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 ( 以下简称 “ 《信 息披露办法》 ”) 和其他有关法律法规 以及 《 博时中证银行指数分级证券投资基金基金合同》 (以下简称 “基金合同”)编写。 本招募说明书阐述了 博时中证银行 指数分级证券投资基金的投资目标、 策略、 风险、 费 率 等 与 投 资 人 投 资 决 策 有 关 的 必 要 事 项 , 投 资 人 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 招 募 说 明 书。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真 实性、准确性、完整性承担法律责任。 博时 中证银行指数分级证券投资基金 (以下简称 “基金”或“本基金 ”) 是根 据本招募 说明书所载明的资料申请募集的。 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募 说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本 招 募 说 明 书 根 据 本 基 金 的 基 金 合 同 编 写 , 并 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 “中国证监会 ”) 注册。 基金合同是约定基金合同当事人之间权利、 义务的法律文件。 基金 投资者自依基金合同取得基金份额, 即成为基金份额持有人和基金合同的当事人, 其持有基 金份额的行 为本身即表 明其对基金 合同的承认 和接受,并 按照《基金 法》 、基金合 同及其他 有关规定享有权利、 承担义务。 基金投资者欲了解基金份额 持有人的权利和义务, 应详细查 阅基金合同。


















































博时中证银行指数分级证券投资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号 5-5 第二部分


释义 在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语具有以下含义: 1 、基金或本基金:指博时中证银行 指数分级证券投资基金 2 、基金管理人:指博时基金管理有限公司








3 、基金托管人:指中国建设银行股份有限公司








4 、 基 金 合 同 : 指 《 博时中证银行 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 及 对 基 金 合 同 的 任 何有效修订和补充 5 、 托 管 协 议 : 指 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 就 本 基 金 签 订 之 《 博时 中 证 银 行 指 数 分 级 证 券投资基金 托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6 、招募说明书或本招募说明书 :指《博时中证银行指数分级证券投资基金 招募说明书》 及其定期的更新 7 、基金份额发售公告:指《博时 中证银行指数分级证券投资基金基金份额发售公告》 8 、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9 、 《基金法》 : 指 2003 年 10 月 28 日 经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议 通过,并经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订, 自 2013 年 6 月 1 日起实施的 《中华 人民共和国证券投资基金法》 及颁布机关对其不时做出 的修订 10、 《销售办法》 :指 中国 证监会 2013 年 3 月 15 日 颁布、同年 6 月 1 日实 施的 《证券 投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11 、 《信息披露办法》 :指 中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证 券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12 、 《运作办法》 :指 中国 证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开募 集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13 、中国证 监会:指中国证券监督管理委员会 14 、银行业 监督管理机构:指中国人民银行和/ 或中国银行业监督管理委员会 15 、 基金合同当事人: 指受基金合同约束, 根 据基金合同享有权利并承担义务的法律主 体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 16 、个人投 资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 17 、 机构投资者: 指依 法可以投资证券投资基金的、 在中 华人民共和国境内合法登记并 存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 18 、 合格境 外机构投资者: 指符合 《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》 及相 关法律法规 规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者


















































博时中证银行指数分级证券投资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号 5-6 19 、 投资人 : 指个人投资者、 机构投资者、 合格境外机构投资者以及法律法规或中国证 监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 20、基金份 额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 21 、 基金销 售业务: 指基金管理人或销售机构宣传推介基金, 发售基金份额, 办理基金 份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 22 、 销售机 构: 指 博时基金管理有限公司以及 符合 《销售办法》 和中国证监会规定的其 他条件, 取得基金销售业务资格并与基金管理 人签订了基金销售服务代理协议, 代为办理基 金销售业务的机构 ,以及可通过深圳证券交易所交易系统办理基金销售业务的会员单位 23 、 登记业 务: 指基金登记、 存管、 过户、 清算和结算业务, 具体内容包括投资人基金 账户的建立和管理、 基金份额登记、 基金销售业务的确认、 清算和结算、 代理发放红利、 建 立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 24、 登记机构: 指办理 登记业务的机构。 基金 的登记机构为博时基金管理有限公司或接 受博时基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 。 本基金的登记机构为中国证券登记 结算有限责任公司 25、 登记 结算系统: 指 中国证券登记结算有限责任公司开放式基金 登记结算系统, 通过 场外销售机构认购、申购的基金份额登记在登记结算系统 。 26 、 证 券 登 记 系 统 : 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记 系 统 , 通 过场内会员单位认购、申购或买入的基金份额登记在证券登记系统 27、标的指 数:指 中证银行指数 (指数代码 H30180 ) 28、 基金份额分级: 指本基金的基金份额包括博时 中证银行指数分级证券投资基金之基 础份额(博时 银行份额) 、博时中证 银行 指数分 级证券投资 基金之稳健 收益类份额 ( 博时银 行 A 份额) 与博时 中证银行指数分级证券投资基 金之进取收益类份额( 博时银行 B 份额) 。 其中,博时 银行 A 份额 与 博时银行 B 份额的基 金份额配比始终保持 1:1 不变


29、博时银行 份额:指博时中证银行 指数分级证券投资基金之基础份额


30、 博时银行 A 份额: 指博时 中证银行 指数分级证券投资基金之 A 份 额, 即低风险且预 期收益相对较低的稳健收益类份额


31、 博时银行 B 份额: 指博时 中证银行 指数分级证券投资基金之 B 份 额, 即高风险且预 期收益相对较高的 进取收益类份额 32、 年基准 收益率: 指 博时银行 A 份额约定年基准收益率为: 一年期银行定期存款年利 率(税后)+ 3.5% ;每份 博时银行 A 份额年基准收益均以 1.0000 元为基准 采取单利进行 计算,但基金管理人并不承诺或保证 博时银行 A 份额持有人的该等约定 收益和本金,如在 某一会计年度内本基金资产出现极端损失情况下, 博时银行 A 份额的基金份额持有人可能 会面临无法取得约定应得收益的风险甚至损失本金的风险


33、 上市交 易公告书: 指 《博时 中证银行 指数分级证券投资基金之 博时银行 A 份 额与 博


















































博时中证银行指数分级证券投资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号 5-7 时银行 B 份 额上市交易公告书》


34、会员单 位:指深圳证券交易所会员单位 35、场外份 额:指登记在登记结算系统下的基金份额


36、场内份 额:指登记在 证券登记系统下的基金份额


37、 系统内转托管: 指基金份额持有人将其持有的基金份额在登记结算系统内不同销售 机构(网点)之间或证券登记系统内不同会员单位(交易单元)之间进行转托管的行为


38、 跨系统转托管: 指基金份额持有人将其持有的基金份额在登记结算系统和证券登记 系统之间进行转登记的行为 39、 份额配对 转换: 指根据基金合同的约定, 本基金的 博时银行份额与 博时银行 A 份额 、 博时银行 B 份额之间的配对转换,包括分拆与合并两个方面


40、 分拆: 指根据基金合同的约定, 基金份额 持有人将其持有的每两份 博时银行份额的 场内份额申请转换成一份 博时银行 A 份额与一份博时银行 B 份额的行 为


41、 合并: 指 根据基金合同的约定, 基金份额持有人将其持有的每一份 博时银行 A 份额 与一份博时 银行 B 份额 进行配对申请转换成两份 博时银行份额的场内份额的行为 42、 场外: 指 通过深圳证券交易所交易系统外的销售机构办理本基金基金份额的认购 (场 外认购的全 部份额将确 认为 博时银行 份额) 、博时 银行份额 的申购和赎 回的场所, 通过该等 场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场外认购、场外申购、场外赎回 43、 场内: 指通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位利 用深圳证券交易所 交易系统办理本基金基金份额的认购 (场内认购的全部份额将按 1 ∶1 的比率自动分离为博 时银行 A 份 额与 博时银行 B 份额 ) 、 博时银行 A 份额与博时银行 B 份额 上市交易、 以及 博 时银行份额的申购和赎回的场所, 通过该等场所办理基金份额的认购、 申购、 赎回也称为场 内认购、场内申购、场内赎回 44、 上市交 易: 投资者通过场内会员单位以集中竞价的方式买卖 博时 银行 A 份额 、 博时 银行 B 份额 的行为 45、 折算: 指在基金份额持有人所持基金资产净值不变的前提下, 由 基金管理人按照一 定比例调整 博时银行份额净值、博时 银行 A 份 额参 考净值和/ 或博时银行 B 份额参 考净值, 使得基金份额持有人所持基金份额相应变化的行为,包括定期折算和不定期折算 46、定期折 算:指基金管理人按一定的周期进行的基金份额折算的行为 47、不定期 折算:指当 博时银行 份额净值、 博时银行 A 份 额参考净值和/ 或博时银行 B 份额参考净值满足一定的条件时,基金管理人进行的基金份额折算行为 48、 开放式基金账户: 指投资人通过场外销售机构在中国证券登记结算有限责任公司注 册的开放式基金账户、 用于记录其持有的、 基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况 的账户 49、 基金交易账户: 指 销售机构 为投资人开立的、 记录投 资人通过该销售机构买卖基金


















































博时中证银行指数分级证券投资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号 5-8 的基金份额变动及结余情况的账户 50、 深圳证券账户: 指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的深圳证券交 易所人民币普通股票账户(即 A 股 账户)或证券投资基金账户 51、 基金合同生效日: 指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件, 基 金管理 人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期 52、 基金合 同终止日: 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后, 基金财产清算完毕, 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 53、基金募 集期:指自基金份额 发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过 3 个月 54、存续期 :指基金合同生效至终止之间的不定期期限 55、工作日 :指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 56、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 开放日 57、T+n 日 :指自 T 日 起第 n 个工作日( 不包含 T 日) 58、开放日 :指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他 业务的工作日 59、开放时 间:指开放日基金接受申购、赎回或其他 交易的时间段 60、 《业务规则》 : 指博时 基金管理有限公司、 深 圳证券交易所和中国证券登记有限责任 公司的相 关业务规则 61、 认购: 指在基金募集期内, 投 资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金 份额的行为 62、 申购: 指基金合同生效后, 投 资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金 份额的行为 63、 赎回: 指基金合同生效后, 基 金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要 求将基金份额兑换为现金的行为 64、 基金转换 : 指基金份额持有人按照 基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件, 申请将其持有基金管理人管理的、 某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基 金份额的行为 65、 转托管: 指基金份额持有人在本基金 的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额 销售机构的操作 ,包括系统内转托管和跨系统转托管 66、 定期定 额投资计划: 指投资人通过有关销售机构提出申请, 约定每期申购日、 扣款 金额及扣款方式, 由销售机构于每期约定 扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受 理基金申购申请的一种投资方式 67、 巨额赎 回: 指本基金单个开放日, 博时银行份额净赎回申请( 赎回申请份额总数加上 基 金 转 换 中 转 出 申 请 份 额 总 数 后 扣 除 申 购 申 请 份 额 总 数 及 基 金 转 换 中 转 入 申 请 份 额 总 数 后 的余额) 超过上一开放日基金总份额 (包括 博时银行份额、 博时银行 A 份额 与 博时银行 B 份


















































博时中证银行指数分级证券投资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号 5-9 额)的 10% 68、元:指 人民币元 69、 基金收益: 指基金投资所得红利、 股息、 债 券利息、 买卖证券价差、 银行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 70、 基金资 产总值: 指基金拥有的各类有价证券、 银行存款本息、 基金应收申购款及其 他资产的价值总和 71、基金资 产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 72、基金份 额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 73、 基金资产估值: 指 计算评估基金资产和负债的价值, 以确定基金资产净值和基金份 额净值的过程 74、 虚拟清算: 指假定 T 日为本基金 在存续期内的提前终止日, 本基金 按照基金合同约 定的份额收益分配和资产分配规则进行资产分配从而计算得到 T 日本 基金 博时银行 A 份额 与博时银行 B 份额的估 算价值


75、 基金份 额参考净值: 指在 T 日 基金资产净值计算的基础上, 采用 “虚拟清算” 原则 计算得到 T 日本基金博时银行 A 份 额与 博时银行 B 份额的 估算价值。 基金份额参考净值是 对博时银行 A 份额与博时银行 B 份额价值的一个估算,并不代表基金份额持有人可获得的 实际价值 76、 指定媒介: 指中国 证监会指定的用以进行信息披露的报刊、 互联 网网站及其他媒介 77、不可抗 力: 指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件


















































博时中证银行指数分级证券投资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号 5-10 第三部分


基 金 管 理 人 ( 一 ) 基金管 理 人 概况 名称: 博时基金管理有限公司 住所: 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 29 层 办公地址: 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 29 层 法定代表人:张光华 成立时间: 1998 年 7 月13 日 注册资本: 2.5 亿元人民 币 存续期间: 持续经营 联系人:





韩强 联系电话:


(0755)8316 9999 博时基金管 理有限公司 (以下简称 “公司”) 经中国证监 会证监基字[1998]26 号 文批准 设 立。 目前公司股东为招商证券股份有限公司, 持有股份 49% ; 中国长城资产管理公司, 持有股份 25% ; 天津港 (集团) 有限公司, 持有股份 6 %; 上海汇华实业有限公司, 持有股份 12 %; 上海 盛业股权投资基金有限公司,持有股份 6 %; 广厦建设集团有限责任公司,持有股份 2%。注 册 资本为 2.5 亿元人民币。 公司设立了投资决策委员会。 投资决策委员会负责指导基金资产的运作、 确定基本的投资策 略和投资组合的原则。 公司下设两大总部和二十七个直属部门, 分别是: 权益投资总部、 固定收益总部以及宏观策 略 部 、 交 易 部 、 指 数 投 资 部 、 特 定 资 产 管 理 部 、 年 金 投 资 部 、 产 品 规 划 部 、 营 销 服 务 部 、 客 户 服 务 中 心 、 国 际 业 务 部 、 销 售 管 理 部 、 养 老 金 业 务 部 、 战 略 客 户 部 、 机 构- 上海、机构- 南 方、 券商业务部、 零售- 北京、 零售- 上海、 零售- 南方、 互联网金融部、 董事会办公室、 总裁办公室 、 人力资源部、财务部、信息技术部、基金运作部、风险管理部和监察法律部。 权益投资总部负责公司所管理资产的权益投资管理及相关工作。 权益投资总部下设股票投资 部 ( 含 各 投 资 风 格 小 组 ) 、 研 究 部 。 股 票 投 资 部 负 责 进 行 股 票 选 择 和 组 合 管 理 。 研 究 部 负 责 完 成 对 宏 观 经 济 、 投 资 策 略 、 行 业 上 市 公 司 及 市 场 的 研 究 。 固 定 收 益 总 部 负 责 公 司 所 管 理 资 产 的 固 定 收 益 投 资 管 理 及 相 关 工 作 。 固 定 收 益 总 部 下 设 现 金 管 理 组 、 公 募 基 金 组 、 专 户 组 、 国 际 组 和研究组,分别负责各类固定收益资产的研究和投资工作。 销售管理部负责进行市场和销售战略管理、 市场分析与策略管理、 协调组织、 目标和费用管 理 、 市 场 销 售 体 系 专 业 培 训 。 战 略 客 户 部 负 责 北 方 地 区 由 国 资 委 和 财 政 部 直 接 管 辖 企 业 以 及 该 区 域 机 构 客 户 的 销 售 与 服 务 工 作 。 机 构- 上海和机构- 南方分别主要负责 华东地区、 华南地区以 及 其 他 指 定 区 域 的 机 构 客 户 销 售 与 服 务 工 作 。 养 老 金 业 务 部 负 责 养 老 金 业 务 的 研 究 、 拓 展 和 服 务等工作。 券商业务部负 责券商渠道的开拓和销售服务。 零售- 北京、 零售- 上海、 零售- 南方负


















































博时中证银行指数分级证券投资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号 5-11 责 公 司 全 国 范 围 内 零 售 客 户 的 渠 道 销 售 和 服 务 。 营 销 服 务 部 负 责 营 销 策 划 、 总 行 渠 道 维 护 和 销 售支持等工作。 宏观策略部负责为投委会审定资产配置计划提供宏观研究和策略研究支持。 交易部负责执行 基 金 经 理 的 交 易 指 令 并 进 行 交 易 分 析 和 交 易 监 督 。 指 数 投 资 部 负 责 公 司 各 类 指 数 投 资 产 品 的 研 究 和 投 资 管 理 工 作 。 特 定 资 产 管 理 部 负 责 公 司 权 益 类 特 定 资 产 专 户 和 权 益 类 社 保 投 资 组 合 的 投 资管理及相关工作。 年金投资部负责公司所管理企业年金等养老金资产的投资管理及相关工作。 产 品 规 划 部 负 责 新 产 品 设 计 、 新 产 品 报 批 、 主 管 部 门 沟 通 维 护 、 产 品 维 护 以 及 年 金 方 案 设 计 等 工作。 互联网金融部负责公司互联网金融战略规划的设计和实施, 公司互联网金融的平台建设、 业 务 拓 展 和 客 户 运 营 , 推 动 公 司 相 关 业 务 在 互 联 网 平 台 的 整 合 与 创 新 。 国 际 业 务 部 负 责 公 司 国 际 业 务 的 规 划 管 理 、 资 源 协 调 和 国 际 业 务 的 产 品 线 研 发 , 会 同 博 时 国 际 等 相 关 部 门 拟 定 公 司 国 际业务的市场策略并协调组织实施。客户服务中心负责零售客户的服务和咨询工作。 董事会办公室专门负责股东会、 董事会、 监事会及董事会各专业委员会各项会务工作; 股东 关 系 管 理 与 董 、 监 事 的 联 络 、 沟 通 及 服 务 ; 基 金 行 业 政 策 、 公 司 治 理 、 战 略 发 展 研 究 ; 与 公 司 治 理 及 发 展 战 略 等 相 关 的 重 大 信 息 披 露 管 理 ; 政 府 公 共 关 系 管 理 ; 党 务 工 作 ; 博 时 慈 善 基 金 会 的 管 理 及 运 营 等 。 总 裁 办 公 室 负 责 公 司 的 战 略 规 划 研 究 、 行 政 后 勤 支 持 、 会 议 及 文 件 管 理 、 公 司 文 化 建 设 、 品 牌 传 播 、 对 外 媒 体 宣 传 、 外 事 活 动 管 理 、 档 案 管 理 及 工 会 工 作 等 。 人 力 资 源 部 负 责 公 司 的 人 员 招 聘 、 培 训 发 展 、 薪 酬 福 利 、 绩 效 评 估 、 员 工 沟 通 、 人 力 资 源 信 息 管 理 工 作 。 财 务 部 负 责 公 司 预 算 管 理 、 财 务 核 算 、 成 本 控 制 、 财 务 分 析 等 工 作 。 信 息 技 术 部 负 责 信 息 系 统 开发、网络运行及维护、IT 系统安 全及数据备份等工作。基金运作部负责基 金会计和基金注册 登 记 等 业 务 。 风 险 管 理 部 负 责 建 立 和 完 善 公 司 投 资 风 险 管 理 制 度 与 流 程 , 组 织 实 施 公 司 投 资 风 险 管 理 与 绩 效 分 析 工 作 , 确 保 公 司 各 类 投 资 风 险 得 到 良 好 监 督 与 控 制 。 监 察 法 律 部 负 责 对 公 司 投 资 决 策 、 基 金 运 作 、 内 部 管 理 、 制 度 执 行 等 方 面 进 行 监 察 , 并 向 公 司 管 理 层 和 有 关 机 构 提 供 独立、客观、公正的意见和建议。 另设北京分公司、上海分公司、沈阳分公司、郑州分公司和成都分公司,分别负责对驻京、 沪 、 沈 阳 、 郑 州 和 成 都 人 员 日 常 行 政 管 理 和 对 赴 京 、 沪 、 沈 阳 和 郑 州 处 理 公 务 人 员 给 予 协 助 。 此外, 还设有全资子公司博时资本管理有限公司, 以及境外子公 司博时基金 (国际) 有限公司 。 截止到 2015 年 9 月30 日 , 公司总人数为 416 人, 其中研究员和基金经理超过 94% 拥有 硕士 及以上学位。 公司已经建立健全投资管理制度、 风险控制制度、 内部监察制度、 财务管理制度、 人事管 理 制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。 ( 二 ) 主要成 员 情 况 1 、 基 金 管 理 人 董 事 会 成 员 张 光 华 先 生 ,博 士 , 董 事 长 。 历 任 国 家 外 汇 管 理 局 政 研 室 副 主 任 ,计 划 处 处 长 , 中 国 人民银行海南省分行副行长、党委委员,中国人民银行广州分行副行长、党委副书记,


















































博时中证银行指数分级证券投资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号 5-12 广 东 发 展 银 行 行 长 、 党 委 副 书 记 , 招 商 银 行 副 行 长 、 执 行 董 事 、 副 董 事 长 、 党 委 副 书 记 , 在招商银行任职期间曾兼任永隆银行副董事长、招商基金管理有限公司董事长、招商信 诺人寿保险有限公司董事长、招银国际金融有限公司董事长、招银金融租赁有限公司董 事 长 。2015 年 8 月 起 , 任 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 长 暨 法 定 代 表 人 。 江 向 阳 先 生 , 董 事 。2015 年 7 月 起 任 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理 。 中 共 党 员 , 南 开 大 学 国 际 金 融 博 士 , 清 华 大 学 金 融 媒 体 EMBA 。1986-1990 年 就 读 于 北 京 师 范 大 学 信 息 与 情 报 学 系 , 获 学 士 学 位 ;1994-1997 年 就 读 于 中 国 政 法 大 学 研 究 生 院 , 获 法 学 硕 士 学 位 ; 2003-2006 年 , 就 读 于 南 开 大 学 国 际 经 济 研 究 所 , 获 国 际 金 融 博 士 学 位 。2015 年 1 月至 7 月,任招商局金融集团副总经理、博时基金管理有限公司党委副书记。历任中国证监会 办公厅、党办副主任兼新闻办(网信办)主任;中国证监会办公厅副巡视员;中国证监 会深圳专员办处长、副专员;中国证监会期货监管部副处长、处长;中国农业工程研究 设 计 院 情 报 室 干 部 。 桑自国先生,博士后,副董事长。1993 年起历任山东证券投资银行部副总经理、副 总经理、泰安营业部副总经理,中经信投资公司总经理助理、中经证券有限公司筹备组 组长,永汇信用担保有限公司董事长、总经理,中国华融资产管理公司投资事业部总经 理 助 理 、 副 总 经 理 , 中 国 长 城 资 产 管 理 公 司 投 资 投 行 事 业 部 副 总 经 理 、 总 经 理 。 2011 年 7 月 起 , 任 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 第 五 届 董 事 会 董 事 。2013 年 8 月 起 , 任 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 第 五 届 董 事 会 副 董 事 长 。2014 年 11 月 起 , 任 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 副 董 事 长 。 熊 剑 涛 先 生 , 硕 士 , 工 程 师 , 董 事 。1992 年 5 月至1993 年 4 月 任 职 于 深 圳 山 星 电 子 有 限 公 司 。1993 年 起 , 历 任 招 商 银 行 总 行 电 脑 部 信 息 中 心 副 经 理 , 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 电 脑 部 副 经 理 、 经 理 、 电 脑 中 心 总 经 理 、 技 术 总 监 兼 信 息 技 术 中 心 总 经 理 ;2004 年 1 月至2004 年 10 月 , 被 中 国 证 监 会 借 调 至 南 方 证 券 行 政 接 管 组 任 接 管 组 成 员 ;2005 年 12 月 起 任 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 副 总 裁 , 现 分 管 经 纪 业 务 、 资 产 管 理 业 务 、 信 息 技 术 中 心 , 兼 任 招 商 期 货 有 限 公 司 董 事 长 、 中 国 证 券 业 协 会 证 券 经 纪 专 业 委 员 会 副 主 任 委 员 。 2014 年 11 月 起 , 任 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 董 事 。 王 金 宝 先 生 , 硕 士 , 董 事 。1988 年 7 月至 1995 年 4 月 在 上 海 同 济 大 学 数 学 系 工 作 , 任 教 师 。1995 年 4 月 进 入 招 商 证 券 , 先 后 任 上 海 澳 门 路 营 业 部 总 经 理 、 上 海 地 区 总 部 副 总经理(主持工作)、投资部总经理、投资部总经理兼固定收益部总经理、股票销售交 易 部 总 经 理 ( 现 更 名 为 机 构 业 务 总 部 ) 、 机 构 业 务 董 事 总 经 理 。2002 年 10 月至 2008 年 7 月 , 任 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 第 二 届 、 第 三 届 监 事 会 监 事 。2008 年 7 月 起 , 任 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 第 四 届 至 第 六 届 董 事 会 董 事 。 杨 林 峰 先 生 , 硕 士 , 高 级 经 济 师 , 董 事 。1988 年 8 月 就 职 于 国 家 纺 织 工 业 部 ,1992 年 7 月至 2006 年 6 月 任 职 于 中 国 华 源 集 团 有 限 公 司 , 先 后 任 华 源 发 展 股 份 有 限 公 司 ( 上


















































博时中证银行指数分级证券投资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号 5-13 海 证 交 所 上 市 公 司 ) 董 秘 、 副 总 经 理 、 常 务 副 总 经 理 等 职 。2006 年 7 月 就 职 于 上 海 市 国 资 委 直 属 上 海 大 盛 资 产 有 限 公 司 , 任 战 略 投 资 部 副 总 经 理 。2007 年 10 月 至 今 , 出 任 上 海 盛 业 股 权 投 资 基 金 有 限 公 司 执 行 董 事 、 总 经 理 。2011 年 7 月至2013 年 8 月 , 任 博 时 基 金 管 理 有 公 司 第 五 届 监 事 会 监 事 。2013 年 8 月 起 , 任 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 第 五 届 、 第 六 届 董 事 会 董 事 。 何迪先生,硕士,独立董事。1971 年起,先后在北京西城区半导体器件厂、北京东 城区电子仪器一厂、中共北京市委党校、社科院美国研究所、加州大学伯克利分校、布 鲁 津 斯 学 会 、 标 准 国 际 投 资 管 理 公 司 工 作 。1997 年 9 月 至 今 任 瑞 银 投 资 银 行 副 主 席 。2008 年 1 月 , 何 迪 先 生 建 立 了 资 助 、 支 持 中 国 经 济 、 社 会 与 国 际 关 系 领 域 中 长 期 问 题 研 究 的 非 营 利 公 益 组 织 “ 博 源 基 金 会 ” , 并 担 任 该 基 金 会 总 干 事 。2012 年 7 月 起 , 任 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 第 五 届 、 第 六 届 董 事 会 独 立 董 事 。 李南峰先生,学士,独立董事。1969 年起先后在中国人民解放军酒泉卫星基地、四 川 大 学 经 济 系 、 中 国 人 民 银 行 、 深 圳 国 际 信 托 投 资 公 司 、 华 润 深 国 投 信 托 有 限 公 司 工 作 , 历任中国人民银行总行金融研究所研究院、深圳特区人行办公室主任,深圳国际信托投 资公司副总经理、总经理、董事长、党委书记,华润深国投信托有限公司总经理、副董 事 长 。1994 年至2008 年 曾 兼 任 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 董 事 、 董 事 长 。2010 年 退 休 。2013 年 8 月 起 , 任 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 第 五 届 、 第 六 届 董 事 会 独 立 董 事 。 顾 立 基 先 生 , 硕 士 , 独 立 董 事 。1968 年至 1978 年 就 职 于 上 海 印 染 机 械 修 配 厂 , 任 共 青 团 总 支 书 记 ;1983 年 起 , 先 后 任 招 商 局 蛇 口 工 业 区 管 理 委 员 会 办 公 室 秘 书 、 主 任 ; 招 商局蛇口工业区免税品有限公司董事总经理;中国国际海运集装箱股份有限公司董事副 总经理、总经理;招商局蛇口工业区有限公司副总经理、国际招商局贸易投资有限公司 董事副总经理;蛇口招商港务股份有限公司董事总经理;招商局蛇口工业区有限公司董 事总经理;香港海通有限公司董事总经理;招商局科技集团有限公司董事总经理、招商 局 蛇 口 工 业 区 有 限 公 司 副 总 经 理 。2008 年 退 休 。2008 年 2 月 至 今 , 任 清 华 大 学 深 圳 研 究 生 院 兼 职 教 授 ;2008 年 11 月至 2010 年 10 月 , 兼 任 招 商 局 科 技 集 团 有 限 公 司 执 行 董 事 ; 2009 年 6 月 至 今 , 兼 任 中 国 平 安 保 险 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 外 部 监 事 、 监 事 会 主 席 ;2011 年 3 月 至 今 , 兼 任 湘 电 集 团 有 限 公 司 外 部 董 事 ;2013 年 5 月至2014 年 8 月 , 兼 任 德 华 安 顾 人 寿 保 险 有 限 公 司 (ECNL ) 董 事 ;2013 年 6 月 至 今 , 兼 任 深 圳 市 昌 红 科 技 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 。2014 年 11 月 起 , 任 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 独 立 董 事 。 2 、 基 金 管 理 人 监 事 会 成 员 车晓昕女士,硕士,监事。1983 年起历任郑州航空工业管理学院助教、讲师、珠海 证券有限公司经理、招商证券股份有限公司投资银行总部总经理。现任招商证券股份有 限 公 司 财 务 管 理 董 事 总 经 理 。2008 年 7 月 起 , 任 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 第 四 至 六 届 监 事 会 监 事 。


















































博时中证银行指数分级证券投资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号 5-14 余 和 研 先 生 , 监 事 。1974 年 12 月 入 伍 服 役 。 自 1979 年 4 月 进 入 中 国 农 业 银 行 总 行 工作,先后在办公室、农村金融研究所、发展研究部、国际业务部等部门担任科员、副 处 长 、 处 长 等 职 务 ;1993 年 8 月 起 先 后 在 英 国 和 美 国 担 任 中 国 农 业 银 行 伦 敦 代 表 处 首 席 代 表 、 纽 约 代 表 处 首 席 代 表 ;1998 年 8 月 回 到 中 国 农 业 银 行 总 行 , 在 零 售 业 务 部 担 任 副 总 经 理 。1999 年 10 月 起 到 中 国 长 城 资 产 管 理 公 司 工 作 , 先 后 在 总 部 国 际 业 务 部 、 人 力 资 源 部 担 任 总 经 理 ;2008 年 8 月 起 先 后 到 中 国 长 城 资 产 管 理 公 司 天 津 办 事 处 、 北 京 办 事 处 担 任 总 经 理 ;2014 年 3 月 至 今 担 任 中 国 长 城 资 产 管 理 公 司 控 股 的 长 城 国 富 置 业 有 限 公 司 监 事 、 监 事 会 主 席 , 长 城 环 亚 国 际 投 资 有 限 公 司 董 事 ;2015 年 7 月 起 任 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 监 事 。 赵 兴 利 先 生 , 硕 士 , 监 事 。1987 年至 1995 年 就 职 于 天 津 港 务 局 计 财 处 。1995 年至 2012 年 5 月 先 后 任 天 津 港 贸 易 公 司 财 务 科 科 长 、 天 津 港 货 运 公 司 会 计 主 管 、 华 夏 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 财 务 部 总 经 理 、 天 津 港 财 务 有 限 公 司 常 务 副 总 经 理 。2012 年 5 月筹备天 津 港 ( 集 团 ) 有 限 公 司 金 融 事 业 部 ,2011 年 11 月 至 今 任 天 津 港 ( 集 团 ) 有 限 公 司 金 融 事 业 部 副 部 长 。2013 年 3 月 起 , 任 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 第 五 至 六 届 监 事 会 监 事 。 郑波先生,博士,监事。2001 年起先后在中国平安保险公司总公司、博时基金管理 有 限 公 司 工 作 。 现 任 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 人 力 资 源 部 总 经 理 。2008 年 7 月 起 , 任 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 第 四 至 六 届 监 事 会 监 事 。 林琦先生,硕士,监事。1998 年起历任南天信息系统集成公司任软件工程师、北京 万 豪 力 霸 电 子 科 技 公 司 任 技 术 经 理 、 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 MIS 系 统 分 析 员 、 东 方 基 金 管理有限公司总经理助理、博时基金管理有限公司信息技术部副总经理。现任博时基金 管 理 有 限 公 司 信 息 技 术 部 总 经 理 。2010 年 4 月 起 , 任 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 第 四 至 六 届 监 事 会 监 事 。 严 斌 先 生 , 硕 士 , 监 事 。1997 年 7 月 起 先 后 在 华 侨 城 集 团 公 司 、 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 工 作 。 现 任 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 财 务 部 副 总 经 理 。2015 年 5 月起 , 任 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 监 事 会 监 事 。 3 、 高级管理人员 张 光 华 先 生 , 简 历 同 上 。 江 向 阳 先 生 , 简 历 同 上 。 王 德 英 先 生 , 硕 士 , 副 总 经 理 。1995 年 起 先 后 在 北 京 清 华 计 算 机 公 司 任 开 发 部 经 理 、 清 华 紫 光 股 份 公 司 CAD 与 信 息 事 业 部 任 总 工 程 师 。2000 年 加 入 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 , 历任行政管理部副经理,电脑部副经理、信息技术部总经理、公司代总经理。现任公司 副 总 经 理 , 兼 任 博 时 基 金 ( 国 际 ) 有 限 公 司 董 事 、 博 时 资 本 管 理 有 限 公 司 董 事 。 董 良 泓 先 生 ,CFA ,MBA , 副 总 经 理 。1993 年 起 先 后 在 中 国 技 术 进 出 口 总 公 司 、 中 技上海投资公司、融通基金管理有限公司、长城基金管理有限公司从事投资管理工作。


















































博时中证银行指数分级证券投资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号 5-15 2005 年 2 月 加 入 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 , 历 任 社 保 股 票 基 金 经 理 , 特 定 资 产 高 级 投 资 经 理,研究部总经理兼特定资产高级投资经理、社保股票基金经理、特定资产管理部总经 理。现任公司副总经理兼高级投资经理、社保组合投资经理,兼任博时基金(国际)有 限 公 司 董 事 、 博 时 资 本 管 理 有 限 公 司 董 事 。 邵 凯 先 生 , 经 济 学 硕 士 , 副 总 经 理 。1997 年至 1999 年 在 河 北 省 经 济 开 发 投 资 公 司 从 事 投 资 管 理 工 作 。2000 年 8 月 加 入 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 , 历 任 债 券 组 合 经 理 助 理 、 债 券 组 合 经 理 、 社 保 债 券 基 金 基 金 经 理 、 固 定 收 益 部 副 总 经 理 兼 社 保 债 券 基 金 基 金 经 理 、 固定收益部总经理、固定收益投资总监、社保组合投资经理。现任公司副总经理、兼任 博 时 基 金 ( 国 际 ) 有 限 公 司 董 事 、 博 时 资 本 管 理 有 限 公 司 董 事 。 徐 卫 先 生 , 硕 士 , 副 总 经 理 。1993 年 起 先 后 在 深 圳 市 证 券 管 理 办 公 室 、 中 国 证 监 会 、 摩 根 斯 坦 利 华 鑫 基 金 工 作 。 2015 年 6 月 加 入 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 , 现 任 公 司 副 总 经 理 。 孙 麒 清 女 士 , 商 法 学 硕 士 , 督 察 长 。 曾 供 职 于 广 东 深 港 律 师 事 务 所 。2002 年加入博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 , 历 任 监 察 法 律 部 法 律 顾 问 、 监 察 法 律 部 总 经 理 。 现 任 公 司 督 察 长 , 兼任 博 时 基 金 ( 国 际 ) 有 限 公 司 董 事 、 博 时 资 本 管 理 有 限 公 司 副 董 事 长 。 4 、本基金基金经理 赵云阳先生, 硕士。2003 年至2010 年在晨星中国研究中心工作。2010 年加入博时基金 管理有限公司, 历任量化分析师、 基金经理助理、 博时特许价值股票基金基金经理至(2013 年9 月13 日 至2015 年2 月9 日) 。 现任 博时深证基本面200ETF 基金兼博时深证基本面200ETF 联接基金 (2012 年11 月13 日至今) 、 上证企债 30ETF 基金 (2013 年7 月11 日至今) 、博 时招财一号保本基金 (2015 年4 月29 日至今) 、 博时中证淘金大数据 100 基金 (2015 年5 月 4 日至今 ) 、博时沪深 300 指数 基金 (2015 年 5 月 5 日 至今)、博时证券保险指数分级 基金(2015 年 5 月 19 日 至今)、博时黄金 ETF 基金(2015 年 10 月 8 日 至今) 、博时上证 50ETF 基金及其 联接基金(2015 年 10 月 8 日至今)、博时银行分级基金 (2015 年 10 月 8 日至今) 的基金经理。 历任基金经理: 方维玲女士 ,自 2015 年 6 月 9 日至 2015 年 12 月 23 日担任本基金基金经理 5 、投资决策委员会成员 委员:江向阳、邵凯、黄健斌、李权胜、欧阳凡、魏凤春、王俊。 江向阳先生,简历同上。 邵凯先生,简历同上。 黄健斌先生,工商管理硕士。1995 年起先后在广发证券有限公司、广发基金管理有限责任 公司投资管理部、 中银国际基金管理有限公司基金管理部工作。 2005 年 加入博时基金管理公司, 历 任 固 定 收 益 部 基 金 经 理 、 博 时 平 衡 配 置 混 合 型 基 金 基 金 经 理 、 固 定 收 益 部 副 总 经 理 、 社 保 组 合 投 资 经 理 、 固 定 收 益 部 总 经 理 。 现 任 公 司 总 经 理 助 理 兼 固 定 收 益 总 部 董 事 总 经 理 、 年 金 投 资


















































博时中证银行指数分级证券投资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号 5-16 部总经理、社保组合投资经理、高级投资经理、兼任博时资本管理有限公司董事。 李权胜先生, 硕士。2001 年起先后在招商证券、 银华基金工作。2006 年 加入博时基金管 理 有 限 公 司 , 历 任 研 究 员 、 研 究 员 兼 基 金 经 理 助 理 、 特 定 资 产 投 资 经 理 、 特 定 资 产 管 理 部 副 总 经 理、 博时医疗保健行业股票基金基金经理、 股票投资部副总经理、 股票投资部成长组投资总监。 现任股票投资部总经理兼价值组投资总监、博时精选股票基金基金经理。 欧阳凡先生, 硕士。2003 年起先后在衡阳市金杯电缆厂、 南方基金工作。2011 年加 入博时 基 金 管 理 有 限 公 司 , 曾 任 特 定 资 产 管 理 部 副 总 经 理 、 社 保 组 合 投 资 经 理 助 理 。 现 任 特 定 资 产 管 理部总经理兼社保组合投资经理。 魏凤春先生,经济学博士。1993 年 起先后在山东经济学院、江南证券、清华大学、江 南证 券、 中信建投证券公司工作。2011 年加入博时基金管理有限公司, 曾任投资经理。 现任宏观策 略部总经理兼博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)基金、博时平衡配置混合基金的基金经理。 王俊先生,硕士,CFA。2008 年从 上海交通大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限 公 司 。 历 任 研 究 员 、 金 融 地 产 与 公 用 事 业 组 组 长 、 研 究 部 副 总 经 理 。 现 任 研 究 部 总 经 理 兼 博 时 主题行业股票(LOF) 基金 、博时国企改革股票基金、博时丝路主题股票基金的基金经理。 6 、上述人员 之间均不存在近亲属关系。 ( 三 ) 、 基金管 理 人 的职责 1 、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发 售、申购、赎回和登记事宜; 2 、办理基金备案手续; 3 、自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产; 4 、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管 理和运作基金财产; 5 、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的 基金财产和基金管理人的财产相互独立, 对所管理的不同基金分别管理, 分别记账, 进行证 券投资; 6 、除依据《基金法》 、 《 基金合同》及其他有关规定外,不得利用 基金财产为自己及任 何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; 7 、依法接受基金托管人的监督; 8 、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基 金合同》 等法律文件的规定, 按有关规定计算并公告基金资产净值, 确定 博时银行份额申购、 赎回的价格; 9 、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 10 、编制季 度、半年度和年度基金报告;


















































博时中证银行指数分级证券投资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号 5-17 11 、严格按 照《基金法》 、 《基金合同 》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; 12 、 保 守 基 金 商 业 秘 密 , 不 泄 露 基 金 投 资 计 划 、 投 资 意 向 等 。 除 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露; 13 、 按 《 基 金 合 同 》 的 约 定 确 定 基 金 收 益 分 配 方 案 , 及 时 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 基 金 收益; 14 、按规定 受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; 15 、 依 据 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 或 配 合 基 金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 16 、 按 规 定 保 存 基 金 财 产 管 理 业 务 活 动 的 会 计 账 册 、 报 表 、 记 录 和 其 他 相 关 资 料15 年 以上; 17 、 确 保 需 要 向 基 金 投 资 者 提 供 的 各 项 文 件 或 资 料 在 规 定 时 间 发 出 , 并 且 保 证 投 资 者 能够按照 《基金合同》 规定的时间和方式, 随时查阅到与基金有关的公开资料, 并在支付 合 理成本的条件下得到有关资料的复印件; 18 、 组织并 参加基金财产清算小组, 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和分配; 19 、 面 临 解 散 、 依 法 被 撤 销 或 者 被 依 法 宣 告 破 产 时 , 及 时 报 告 中 国 证 监 会 并 通 知 基 金 托管人; 20 、 因 违 反 《 基 金 合 同 》 导 致 基 金 财 产 的 损 失 或 损 害 基 金 份 额 持 有 人 合 法 权 益 时 , 应 当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; 21 、 监 督 基 金 托 管 人 按 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 规 定 履 行 自 己 的 义 务 , 基 金 托 管 人 违 反 《基金合同》 造成基金财产损 失时, 基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追 偿; 22 、 当 基 金 管 理 人 将 其 义 务 委 托 第 三 方 处 理 时 , 应 当 对 第 三 方 处 理 有 关 基 金 事 务 的 行 为承担责任; 23 、 以基金管理人名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为; 24 、 基金管 理人在募集期间未能达到基金的备案条件, 《基金合同》 不能生效, 基金管 理人承担全部募集费用,将已募集资金加计银行同期存款利息在基金募集期结束后30 日内 退还基金认购人; 25 、执行生 效的基金份额持有人大会的决议; 26 、建立并 保存基金份额持有人名册; 27 、法律法 规及中国证监会 规定的和《基金合同》约定的其他义务。 ( 四 ) 、 基金管 理 人 的承诺 1 、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为,并承诺建立健全内 部控制制度,采取有效措施,防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生;


2 、 基金管理人承诺不从事违反 《基金法》 的行为, 并承诺建立健全内部风险控制制度,


















































博时中证银行指数分级证券投资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号 5-18 采取有效措施,防止下列行为的发生: (1 )将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2 )不公平地对待管理的不同基金财产; (3 )利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4 )向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5 )侵占、挪用基金财产; (6 )泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相 关的交易活动; (7 )玩忽职守,不按照规定履行职责; (8 )法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。


3 、 基金管理人承诺严格遵守基金合同, 并承诺建立健全内部控制制度, 采取有效措施, 防止违反基金合同行为的发生;


4 、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律 法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责; 5 、基金管理人承诺不从事其他法 规规定禁止从事的行为。


( 五 ) 、 基金经 理 承 诺 1 、依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大 利益; 2 、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者牟取利益;


3 、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动; 4 、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 ( 六 ) 、 基金管 理 人 的内部 控 制 制度 1 、风险管理的原则 (1 )全面性原则 公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透 各项业务过程和业务环节。 (2 )独立性原则 公司设立独立的监察部, 监察部保持高度的独立性和权威性, 负责对公司各部门风险控 制工作进行稽核和检查。 (3 )相互制约原则 公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制, 建立不同岗位之间 的制衡体系。 (4 )定性和定量相结合原则 建立完备的风险管理指标体系,使风险管理更具客观性和操作性。


















































博时中证银行指数分级证券投资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号 5-19 2 、风险管理和内部风险控制体系结构 公司的风险管理体系结构是一个分工明确、 相互牵制的组织结构, 由最高管理层对风险 管理负最终责任, 各个业务部门负责本部门的风险评估和监控, 监 察部负责监察公司的风险 管理措施的执行。具体而言,包括如下组成部分: (1 )董事会 负责制定公司的风险管理政策,对风险管理负完全的和最终的责任。 (2 )风险管理委员会 作为董事会下的专业委员会之一, 风险管理委员会负责批准公司风险管理系统文件, 即 负责确保每一个部门都有合适的系统来识别、 评定和监控该部门的风险, 负责批准每一个部 门的风险级别。负责解决重大的突发的风险。 (3 )督察长 独立行使督察权利; 直接对董事会负责; 按季向风险管理委员会提交独立的风险管理报 告和风险管理建议。 (4 )监察法律部 监察法律部负责对公司 风险管理政策和措施的执行情况进行监察, 并为每一个部门的风 险管理系统的发展提供协助,使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标。 (5 )风险管理部 风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程, 组织实施公司投资风险管理 与绩效分析工作,确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。 (6 )业务部门 风险管理是每一个业务部门最首要的责任。 部门经理对本部门的风险负全部责任, 负责 履行公司的风险管理程序, 负责本部门的风险管理系统的开发、 执行和维护, 用于识别、 监 控和降低风险。 3 、风险管理和内部风险控制的措施 (1 )建立内控结构,完善内控制度 公司建立、 健全了内控结构, 高管人员关于内控有明确的分工, 确保各项业务活动有恰 当的组织和授权, 确保监察活动是独立的, 并得到高管人员的支持, 同时置备操作手册, 并 定期更新。 (2 )建立相互分离、相互制衡的内控机制 建立、 健全了各项制度, 做到基金经理分开, 投资决策分开, 基金交易集中, 形成不 同 部门,不同岗位之间的制衡机制,从制度上减少和防范风险。 (3 )建立、健全岗位责任制 建立、 健全了岗位责任制, 使每个员工都明确自己的任务、 职责, 并及 时将各自工作领 域中的风险隐患上报,以防范和减少风险。


















































博时中证银行指数分级证券投资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号 5-20 (4 )建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序 建立了评估风险的委员会, 使用适合的程序, 确认和评估与公司运作有关的风险; 公司 建立了自下而上的风险报告程序, 对风险隐患进行层层汇报, 使各个层次的人员及时掌握风 险状况,从而以最快速度作出决策。 (5 )建立有效的内部监控系统 建立了足够、 有效的内部监控系统, 如电脑预警系统、 投资监控系统, 对可能出现的 各 种风险进行全面和实时的监控。 (6 )使用数量化的风险管理手段 采取数量化、 技术化的风险控制手段, 建立数量化的风险管理模型, 用以提示指数趋势、 行业及个股的风险, 以便公司及 时采取有效的措施, 对风险进行分散、 控制和规避, 尽可 能 地减少损失。 (7 )提供足够的培训 制定了完整的培训计划,为所有员工提供足够和适当的培训,使员工明确其职责所在, 控制风险。


















































博时中证银行指数分级证券投资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号 5-21 第四部分


基 金 托 管 人 一 、 基 金托管 人 情 况 (一)基本情况 名称:中国建设银行股份有限公司( 简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院1 号楼 法定代表人:王洪章 成立时间:2004 年09 月17 日 组织形式:股份有限公司 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间 :持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号 联系人:田


青 联系电话:(010)6759 5096 中国建设银行成立于 1954 年10 月, 是 一家国内领先、 国际知名的大型股份制商业银行, 总部设在北京。 中国建设银行于 2005 年10 月在 香港联合交易所挂牌上市( 股票代码939) , 于 2007 年9 月在上海证券交易所挂牌上市( 股票 代码 601939) 。 2015 年 6 月 末, 本集团资产总额 182,192 亿元, 较上年末增长 8.81% ; 客 户贷款和垫款 总额 101,571 亿元,增长 7.20% ;客 户存款总额 136,970 亿元 ,增长 6.19% 。净利润 1,322 亿元,同比增长 0.97% ; 营业收入 3,110 亿元,同 比增长 8.34% ,其中,利息净收入同比增 长 6.31% ,手 续费及佣金净收入同比增长 5.76% 。 成本收入比 23.23% ,同比 下降 0.94 个百 分点。资本充足率 14.70% ,处于同业 领先地位。 物理与电子渠道协同发展。 总行成立了渠道与运营管理部, 全面推进渠道整合; 营业网 点 “三综合” 建设取得新进展, 综合性网点达到1.44万个, 综合营销团队达到19,934个、 综 合柜员占比达到84% ,客 户可在转型网点享受便捷舒适的“一 站式”服务。加快打造电子银 行的主渠道建设, 有力支持物理渠道的综合化转型, 电子银行和自助渠道账务性交易量占比 达94.32% , 较上年末提高6.29 个百 分点; 个人网上银行客户、 企业网上银行客户、 手机银 行 客户分别增长8.19% 、10.78% 和11.47% ;善融商务 推出精品移动平台,个人商城手机客户端 “建行善融商城”正式上线。 转型重点业务快速发展。2015 年6 月 末,累计承销非金融企业债务融资工具2,374.76亿 元, 承销金额继续保持同业第一; 证券投资基金托管只数和新发基金托管只数均列市场第一, 成为首批香港基金内地销 售代理人中唯一一家银行代理人; 多模式现金池、 票据池、 银联单 位结算卡等战略性产品市场份额不断扩大,现金管理品牌“禹道”的市场影响力持续提升; 代理中央财政授权支付业务、 代理中央非税收入收缴业务客户数保持同业第一, 在同业中首


















































博时中证银行指数分级证券投资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号 5-22 家按照财政部要求实现中央非税收入收缴电子化上线试点。 “鑫存管”证券客户保证金第三 方存管客户数3,076 万户 ,管理资金总额7,417.41亿元,均为 行业第一。 2015 年上半 年, 本集团各方面良好表现, 得到市场与业界广泛认可, 先后荣获国内外知 名机构授予的40 多项重 要奖项。在英国《银行家》杂志2015 年“世界银 行1000 强排 名”中, 以一级资本总额继续位列全球第2 ; 在美国《福布斯》杂志2015 年全球上 市公司2000强排名 中继续位列第2 ;在美国 《财富》杂志2015 年世 界500 强排名 第29位,较 上年上升9 位 ;荣获 美国 《环球金融》 杂志颁发的 “2015 年中 国最佳银行” 奖项; 荣获中国银行业协会授予的 “年 度最具社会责任金融机构奖”和“年度社会责任最佳民生金融奖”两个综合大奖。 中国建设银行总行设投资托管业务部, 下设综合处、 基金市场处、 证券保险资产市场处、 理财信托股 权市场处、QFII 托管处、养老金托管 处、清算处 、核算 处、 监督稽核处 等9 个职 能处室,在 上海设有投 资托管服务 上海备份中 心,共有员 工210余人。自2007 年起,托管部 连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计, 并已经成为常规化的内控工作手 段。 (二)主要人员情况 赵观甫, 投资托管业务部总经理, 曾先后在中国建设银行郑州市分行、 总行信贷部、 总 行信贷二部、 行长办公室工作, 并在中国建设银行河北省分行营业部、 总行个人银行业务部、 总行审计部担任领导职务, 长期从事信贷业务、 个人银行业务和内部审计等工作, 具有丰富 的客户服务和业务管理经验。 张军红, 投资托管业务部副总经理, 曾就职于中国建设银行青岛分行、 中国建设银行总 行零售业务部、 个人银行业务部、 行长办公室, 长期从事零售业务和个人存款业务管理等工 作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 张力铮, 投资托管业务部副总经理, 曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、 信贷二部、 信贷部、 信贷管理部、 信贷经营部、 公司业务部, 并在总行集团客户部和中国建设银行北 京 市分行担任领导职务, 长期从事信贷业务和集团客户业务等工作, 具有丰富的客户服务和业 务管理经验。 黄秀莲, 投资托管业务部副总经理, 曾就职于中国建设银行总行会计部, 长期从事托管 业务管理等工作,具有 丰富的客户服务和业务管理经验。 (三)基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行, 中国建设银行一直秉持 “以客户 为中心” 的经营理念, 不断加强风险管理和内部控制, 严格履行托管人的各项职责, 切实 维 护资产持有人的合法权益, 为资产委托人提供高质量的托管服务。 经过多年稳步发展, 中国 建设银行托管资产规模不断扩大, 托管业务品种不断增加, 已形成包括证券投资基金、 社保 基金、 保险资金、 基本养老个人账户、QFII 、 企业年金等产品在内的托管业务体系, 是目前 国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2015 年 9 月末,中国建设银行已托管 537


















































博时中证银行指数分级证券投资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号 5-23 只证券投资基金。 中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平, 赢得了业内的高度认 同。中国建设银行自 2009 年至今连续五年被国际权威杂志 《全球托管人》 评为“中国最佳 托管银行” 。 二 、 基 金托管 人 的 内部控 制 制 度 (一)内部控制目标 作为基金托管人, 中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、 行业监管规章 和本行内有关管理规定, 守法经营、 规范运作、 严格监察, 确保业务的稳健运行, 保证基金 财产的安全完整, 确保有关信息的真实、 准确、 完整、 及时, 保护基金份额持有人的合法权 益。 (二)内部控 制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会, 负责全行风险管理与内部控制工作, 对托管 业务风险控制工作进行检查指导。 投资托管业务部专门设置了监督稽核处, 配备了专职内控 监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监督稽核工作职权和能力。 (三)内部控制制度及措施 投资托管业务部具备系统、 完善的制度控制体系, 建立了管理制度、 控制制度、 岗位 职 责、 业务操作流程, 可以保证托管业务的规范操作和顺利进行; 业务人员具备从业资格; 业 务管理严格实行复核、 审核、 检查制度, 授权工作实行集中控制, 业务印章按规程保管、 存 放、 使用 , 账户资料严格保管, 制约机制严格有效; 业务操作区专门设置, 封闭管理, 实施 音像监控; 业务信息由专职信息披露人负责, 防止泄密; 业务实现自动化操作, 防止人为 事 故的发生,技术系统完整、独立。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 (一)监督方法 依照 《基金法》 及其配套法规和基金合同的约定, 监督所托管基金的投资运作。 利用 自 行开发的“ 托管业务综 合系统 —— 基金监督子 系统” ,严格 按照现行法 律法规以及 基金合同 规定, 对基金管理人运作基金的投资比例、 投资范围、 投资组合等情况进行监督, 并定期 编 写基金投资运作监督报 告, 报送中国证监会。 在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核 算服务环节中, 对基金管理人发送的投资指令、 基金管理人对各基金费用的提取与开支情况 进行检查监督。 (二)监督流程 1. 每工作日 按时通过基金监督子系统,对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控, 发现投资比例超标等异常情况,向基金管理人发出书面通知,与基金管理人进行情况核实, 督促其纠正,并及时报告中国证监会。 2. 收到基金 管理人的划款指令后, 对涉及各基金的投资范围、 投资对象及交易对手等内 容进行合法合规性监督。


















































博时中证银行指数分级证券投资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号 5-24 3. 根据基金 投资运作监督情况, 定期编写基金投 资运作监督报告, 对各基金投资运作的 合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价,报送中国证监会。 4. 通过技术 或非技术手段发现基金涉嫌违规交易, 电话或书面要求基金管理人进行解释 或举证,并及时报告中国证监会。


















































博时中证银行指数分级证券投资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号 5-25 第五部分


相 关 服 务 机 构 一 、 基 金份额 发售机构 1 、场外销售机构 (1 )直销机构 1 )博时基金 管理有限公司北京分公司及北京直销中心 名称: 博时基金管理有限公司北京分公司及北京直销中心 地址:








北京市建国门内大街 18 号恒基中心 1 座23 层 电话: 010-65187055 传真 :


010-65187032 联系人: 尚继源 博时一线通 : 95105568 ( 免长途话费) 2 )博时基金 管理有限公司上海分公司 名称: 博时基金管理有限公司上海分公司 地址:








上海市黄浦区中山南路 28 号久事大 厦 25 层 电话: 021-33024909 传真:


021-63305180 联系人: 周明远 3 )博时基金 管理有限公司总公司 名称: 博时基金管理有限公司总公司 地址:








深圳市福田区深南大道 7088 号招商银 行大厦 29 层 电话: 0755-83169999 传真:


0755-83199450 联系人: 陈晓君 (2 )其他场外销售机构 (1) 中 国工 商 银行 股 份有 限公司


注册地址: 北京市西城区复兴门内大街55 号 办公地址: 北京市西城区复兴门内大街55 号 法定代表人: 姜建清 联系人: 杨菲 传真: 010-66107914 客户服务电话: 95588 网址: http://www.icbc.com.cn/ (2) 中国 银 行股 份 有限 公司


注册地址: 北京市西城区复兴门内大街1 号 办公地址: 北京市西城区复兴门内大街1 号


















































博时中证银行指数分级证券投资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号 5-26 法定代表人: 田国立 联系人: 高越 电话: 010-66594973 客户服务电话: 95566 网址: http://www.boc.cn/ (3) 中国 建 设银 行 股份 有限公 司


注册地址: 北京市西城区金融大街25 号 办公地址: 北京市西城区闹市口大街1 号院1 号楼 法定代表人: 王洪章 联系人: 张静 传真: 010-66275654 客户服务电话: 95533 网址: http://www.ccb.com/ (4) 交通 银 行股 份 有限 公司


注册地址: 上海市银城中路188 号 办公地址: 上海市银城中路188 号 法定代表人: 牛锡明


联系人: 张宏革 电话: 021-58781234 传真: 021-58408483 客户服务电话: 95559 网址: http://www.bankcomm.com/ (5) 招商 银 行股 份 有限 公司


注册地址: 深圳市福田区深南大道7088 号 办公地址: 深圳市福田区深南大道7088 号 法定代表人: 李建红 联系人: 邓炯鹏 电话: 0755-83198888 传真: 0755-83195049 客户服务电话: 95555 网址: http://www.cmbchina.com/ (6) 上海 浦 东发 展 银行 股份有 限 公司


注册地址: 上海市中山东一路12 号 办公地址: 上海市北京东路689 号东银 大厦25 楼 法定代表人: 吉晓辉 联系人: 吴斌 电话: 021-61618888 传真: 021-63602431 客户服务电话: 95528 网址: http://www.spdb.com.cn (7) 平安 银 行股 份 有限 公司


注册地址: 深圳市深南东路5047 号


















































博时中证银行指数分级证券投资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号 5-27 办公地址: 深圳市深南东路5047 号 法定代表人: 孙建一 联系人: 张莉 电话: 021-38637673 传真: 021-50979507 客户服务电话: 95511-3 网址: http://bank.pingan.com (8) 上海 农 村商 业 银行 股份有 限 公司


注册地址: 上海市浦东新区银城中路8 号15-20 楼、22-27 楼 办公地址: 上海市浦东新区银城中路8 号15-20 楼、22-27 楼 法定代表人: 侯福宁 联系人: 施传荣 电话: 021-38576666 传真: 021-50105124 客户服务电话: 021-962999;4006962999 网址: http://www.srcb.com/ (9) 东莞 银 行股 份 有限 公司


注册地址: 东莞市莞城区体育路21 号 办公地址: 东莞市莞城区体育路21 号 法定代表人: 廖玉林 联系人: 巫渝峰 电话: 0769-22119061 传真: 0769-22117730 客户服务电话: 4001196228;0769-96228 网址: http://www.dongguanbank.cn (10) 汉 口 银行 股 份有 限公司


注册地址: 武汉市江汉区建设大道933 号汉口银行大厦 办公地址: 武汉市江汉区建设大道933 号汉口银行大厦 法定代表人: 陈新民 联系人: 李欣 电话: 027-82656704 传真: 027-82656236 客户服务电话: 027-96558 (武汉);4006096558(全国) 网址: http://www.hkbchina.com (11) 江 苏 银行 股 份有 限公司


注册地址: 南京市洪武北路55 号 办公地址: 南京市中华路26 号 法定代表人: 夏平 联系人: 田春慧 电话: 025-58587018 传真: 025-58587038 客户服务电话: 96098,400-86-96098


















































博时中证银行指数分级证券投资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号 5-28 网址: http://www.jsbchina.cn (12) 东 莞 农村 商 业银 行股份 有 限公 司


注册地址: 广东省东莞市东城区鸿福东路2 号 办公地址: 广东省东莞市东城区鸿福东路2 号东莞农 商银行大厦 法定代表人: 何沛良 联系人: 杨亢 电话: 0769-22866270 传真: 0769-22320896 客户服务电话: 961122 网址: http://www.drcbank.com/ (13) 河 北 银行 股 份有 限公司


注册地址: 河北省石家庄市平安北大街28 号 办公地址: 河北省石家庄市平安北大街28 号 法定代表人: 乔志强 联系人: 王娟 电话: 0311-88627587 传真: 0311-88627027 客户服务电话: 400-612-9999 网址: http://www.hebbank.com (14) 深 圳 众禄 金 融控 股股份 有 限公 司


注册地址: 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8 楼 办公地址: 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8 楼 法定代表人: 薛峰 联系人: 童彩平 电话: 0755-33227950 传真: 0755-33227951 客户服务电话: 400-6788-887 网址: https://www.zlfund.cn/; www.jjmmw.com (15) 上 海 天天 基 金销 售有限 公 司


注册地址: 上海市徐汇区龙田路190 号 2 号楼2 层 办公地址: 上海市徐汇区龙田路195 号3C 座9 楼 法定代表人: 其实 联系人: 潘世友 电话: 021-54509998 传真: 021-64385308 客户服务电话: 400-1818-188 网址: http://www.1234567.com.cn (16) 上 海 好买 基 金销 售有限 公 司


注册地址: 上海市虹口区场中路685 弄37 号4 号楼449 室 办公地址: 上海市浦东新区浦东南路1118 号鄂尔多斯国际大厦903~906 室 法定代表人: 杨文斌 联系人: 张茹


















































博时中证银行指数分级证券投资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号 5-29 电话: 021-20613610 客户服务电话: 400-700-9665 网址: http://www.ehowbuy.com (17) 杭 州 数米 基 金销 售有限 公 司


注册地址: 杭州市余杭区仓前街道文一西路1218 号 1 栋202 室 办公地址: 浙江省杭州市滨江区江南大道3588 号恒生 大厦12 楼 法定代表人: 陈柏青 联系人: 朱晓超 电话: 021-60897840 传真: 0571-26697013 客户服务电话: 4000-766-123 网址: http://www.fund123.cn (18) 浙 江 同花 顺 基金 销售有 限 公司


注册地址: 杭州市西湖区文二西路1 号 元茂大厦903 室 办公地址: 浙江省杭州市翠柏路7 号杭 州电子商务产业园2 楼 法定代表人: 凌顺平 联系人: 吴杰 电话: 0571-88911818 传真: 0571-86800423 客户服务电话: 0571-88920897 、4008-773-772 网址: http://www.5ifund.com (19) 嘉 实 财富 管 理有 限公司


注册地址: 上海市浦东新区世纪大道8 号上海国金中心办公楼二期46 层4609-10 单元 办公地址: 北京市朝阳区建国路91 号金 地中心A 座 6 层 法定代表人: 赵学军 联系人: 余永键 电话: 010-85097570 传真: 010-65215433 客户服务电话: 400-021-8850 网址: www.harvestwm.cn (20) 北 京 恒天 明 泽基 金销售 有 限公 司


注册地址: 北京市北京经济技术开发区宏达北路10 号 5 层5122 室 办公地址: 北京市朝阳区东三环中路20 号乐成中心A 座23 层 法定代表人: 周斌 联系人: 马鹏程 电话: 010-57756074 传真: 010-56810782 客户服务电话: 400-898-0618 网址: http://www.chtfund.com (21) 一 路 财富 ( 北京 )信息 科 技有 限公司


注册地址: 北京市西城区车公庄大街9 号院5 号楼702 办公地址: 北京市西城区阜成门外大街2 号万通新世界A 座2208


















































博时中证银行指数分级证券投资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号 5-30 法定代表人: 吴雪秀 联系人: 段京璐 电话: 010-88312877 传真: 010-88312099 客户服务电话: 400-001-1566 网址: http://www.yilucaifu.com (22) 上 海 凯石 财 富基 金销售 有 限公 司


注册地址: 上海市黄 浦区西藏南路765 号602-115 室 办公地址: 上海市黄浦区延安东路1 号 凯石大厦四楼


法定代表人: 陈继武 联系人: 李晓明 电话: 021-63333319 传真: 021-63332523 客户服务电话: 400-017-8000 网址: www.lingxianfund.com


(23) 上 海 陆金 所 资产 管理有 限 公司


注册地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路1333 号14 楼09 单元 办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路1333 号14 楼 法定代表人: 郭坚 联系人: 宁博宇 电话: 021-20665952 传真: 021-22066653 客户服务电话: 4008219031 网址: www.lufunds.com (24) 国 泰 君安 证 券股 份有限 公 司


注册地址: 上海市浦东新区商城路618 号 办公地址: 上海市浦东新区银城中路168 号 法定代表人: 万建华 联系人: 芮敏祺 电话: 021-38676666 传真: 021-38670161 客户服务电话: 95521 网址: http://www.gtja.com/ (25)中信建 投 证 券股 份有限 公 司


注册地址: 北京市朝阳区安立路66 号 4 号楼 办公地址: 北京市朝阳门内大街188 号 法定代表人: 王常青 联系人: 权唐 电话: 010-85130588 传真: 010-65182261 客户服务电话: 4008888108 网址: http://www.csc108.com/


















































博时中证银行指数分级证券投资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号 5-31 (26) 国 信 证券 股 份有 限公司


注册地址: 深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址: 深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人: 何如 联系人: 周杨 电话: 0755-82130833 传真: 0755-82133952 客户服务电话: 95536 网址: http://www.guosen.com.cn/ (27) 招 商 证券 股 份有 限公司


注册地址: 深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38-45 层 办公地址: 深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38-45 层 法定代表人: 宫少林 联系人: 林生迎 电话: 0755-82960223 传真: 0755-82943636 客户服务电话: 4008888111;95565 网址: http://www.newone.com.cn/ (28) 中 信 证券 股 份有 限公司


注册地址: 深圳市深南路7088 号招商银行大厦A 层 办公地址: 北京朝阳区新源南路6 号京 城大厦 法定代表人: 王东明 联系人: 陈忠 电话: 010-84588888 传真: 010-84865560 客户服务电话: 010-84588888 网址: http://www.cs.ecitic.com/ (29) 中 国 银河 证 券股 份有限 公 司


注册地址: 北京市西城区金 融大街35 号 国际企业大厦C 座 办公地址: 北京市西城区金融大街35 号 国际企业大厦C 座2-6 层 法定代表人: 陈有安 联系人: 田薇 电话: 010-66568430 传真: 010-66568990 客户服务电话: 4008888888 网址: http://www.chinastock.com.cn/ (30) 海 通 证券 股 份有 限公司


注册地址: 上海市淮海中路98 号 办公地址: 上海市广东路689 号海通证券大厦 法定代表人: 王开国 联系人: 李笑鸣 电话: 4008888001 传真: 021-63602722


















































博时中证银行指数分级证券投资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号 5-32 客户服务电话: 95553 网址: http://www.htsec.com/ (31) 申 万 宏源 证 券有 限公司


注册地址: 上海市徐汇区长乐路989 号45 层 办公地址: 上海市徐汇区长乐路989 号45 层 法定代表人: 李梅 联系人: 曹晔 电话: 021-33389888 传真: 021-33388224 客户服务电话: 95523 或4008895523 网址: http://www.sywg.com/ (32) 长 江 证券 股 份有 限公司


注册地址: 武汉市新华路特8 号长江证 券大厦 办公地址: 武汉市新华路特8 号长江证 券大厦 法定代表人: 胡运钊 联系人: 李良 电话: 027-65799999 传真: 027-85481900 客户服务电话: 95579;4008-888-999 网址: http://www.95579.com/ (33) 安 信 证券 股 份有 限公司


注册地址: 深圳市福田区金田路4018 号 安联大厦35 层、28 层A02 单元 办公地址: 深圳市福田区金田路4018 号 安联大厦35 层、28 层A02 单 元 法定代表人: 牛冠兴 联系人: 陈剑虹 电话: 0755-82825551 传真: 0755-82558355 客户服务电话: 4008001001 网址: http://www.essences.com.cn (34) 万 联 证券 有 限责 任公司


注册地址: 广州市天河区珠江东路11 号 高德置地广场F 栋18 、19 层 办公地址: 广州市天河区珠江东路11 号 高德置地广场F 栋18 、19 层 法定代表人: 张建军 联系人: 王鑫 电话: 020-38286686 传真: 020-22373718-1013 客户服务电话: 4008888133 网址: http://www.wlzq.com.cn (35) 渤 海 证券 股 份有 限公司


注册地址: 天津市经济技术开发区第二大街42 号写字 楼101 室 办公地址: 天津市南开区宾水西道8 号 法定代表人: 王春峰


















































博时中证银行指数分级证券投资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号 5-33 联系人: 胡天彤 电话: 022-28451861 传真: 022-28451892 客户服务电话: 4006515988 网址: http://www.bhzq.com (36) 华 泰 证券 股 份有 限公司


注册地址: 江苏省南京市中山东路90 号 华泰证券大厦 办公地址: 江苏省南京市中山东路90 号 华泰证券大厦 法定代表人: 吴万善 联系人: 庞晓芸 电话: 025-84457777 传真: 025-84579763 客户服务电话: 95597 网址: http://www.htsc.com.cn/ (37) 山 西 证券 股 份有 限公司


注册地址: 太原市府西街69 号山西国际贸易中心东塔楼 办公地址: 太原市府西街69 号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人: 侯巍 联系人: 郭熠 电话: 0351-8686659 传真: 0351-8686619 客户服务电话: 4006661618 网址: http://www.i618.com.cn/ (38) 中 信 证券 ( 山东 )有限 责 任公 司


注册地址: 青岛市崂山区深圳路222 号 青岛国际金融广场1 号楼20 层 办公地址: 青岛市崂山区深圳路222 号 青岛国际金融广场1 号楼20 层 法定代表人: 杨宝林 联系人: 吴忠超 电话: 0532-85022326 传真: 0532-85022605 客户服务电话: 95548 网址: http://www.citicssd.com (39) 东 吴 证券 股 份有 限公司


注册地址: 江苏省苏州市翠园路181 号 办公地址: 江苏省苏州市星阳街5 号 法定代表人: 吴永敏 联系人: 方晓丹 电话: 0512-65581136 传真: 0512-65588021 客户服务电话: 4008601555 网址: http://www.dwjq.com.cn (40) 信 达 证券 股 份有 限公司





















































博时中证银行指数分级证券投资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号 5-34 注册地址: 北京市西城区闹市口大街9 号院1 号楼 办公地址: 北京市西城区闹市口大街9 号院1 号楼 法定代表人: 张志刚 联系人: 唐静 电话: 010-63080985 传真: 010-63080978 客户服务电话: 4008008899 网址: http://www.cindasc.com (41) 方 正 证券 股 份有 限公司


注册地址: 湖南长沙芙蓉中路2 段华侨 国际大厦22-24 层 办公地址: 湖南长沙芙蓉中路2 段华侨 国际大厦22-24 层 法定代表人: 雷杰 联系人: 郭军瑞 电话: 0731-85832503 传真: 0731-85832214 客户服务电话: 95571 网址: http://www.foundersc.com (42) 长 城 证券 有 限责 任公司


注册地址: 深圳市深南大道6008 号特区 报业大厦16、17 层 办公地址: 深圳市深南大道6008 号特区 报业大厦14、16、17 层 法定代表人: 黄耀华 联系人: 高峰 电话: 0755-83516094 传真: 0755-83515567 客户服务电话: 4006666888 网址: http://www.cgws.com (43) 广 州 证券 股 份有 限公司


注册地址: 广州市天河区珠江西路5 号 广州国际金融中心主塔19 层、20 层 办公地址: 广州市天河区珠江西路5 号 广州国际金融中心主塔19 层、20 层 法定代表人: 邱三发 联系人: 林洁茹 电话: 020-88836999 传真: 020-88836654 客户服务电话: 020-961303 网址: http://www.gzs.com.cn (44) 东 北 证券 股 份有 限公司


注册地址: 吉林省长春市自由大路1138 号 办公地址: 吉林省长春市自由大路1138 号 法定代表人: 矫正中 联系人: 潘锴 电话: 4006-000-686 传真: 0431-85096795


















































博时中证银行指数分级证券投资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号 5-35 客户服务电话: 0431-85096709 网址: http://www.nesc.cn (45) 上 海 证券 有 限责 任公司


注册地址: 上海市西藏中路336 号 办公地址: 上海市西藏中路336 号 法定代表人: 龚德雄 联系人: 张瑾 电话: 021-53519888 传真: 021-63608830 客户服务电话: 4008918918 、021-962518 网址: www.962518.com (46) 大 同 证券 有 限责 任公司


注册地址: 大同市城区迎宾街15 号桐城 中央21 层 办公地址: 太原市长治路111 号山西世贸中心A 座F12 、F13 法定代表人: 董祥 联系人: 薛津 电话: 0351-4130322 传真: 0351-4192803 客户服务电话: 4007121212 网址: http://www.dtsbc.com.cn (47) 华 安 证券 股 份有 限公司


注册地址: 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198 号 办公地址: 安徽省合肥市南二环959 号 财智中心B1 座 法定代表人: 李工 联系人: 甘霖 电话: 0551-65161821 传真: 0551-65161672 客户服务电话: 0551-96518/4008096518 网址: http://www.hazq.com/ (48) 财 富 证券 有 限责 任公司


注册地址: 长沙市芙蓉中路二段80 号顺 天国际财富中心26 楼 办公地址: 长沙市芙蓉中路二段80 号顺 天国际财富中心26 楼 法定代表人: 蔡一兵 联系人: 郭磊 电话: 0731-84403319 传真: 0731-84403439 客户服务电话: 0731-84403360 网址: http://www.cfzq.com/ (49) 国 都 证券 有 限责 任公司


注册地址: 北京市东城区东直门南大街3 号国华投资大厦9 层10 层 办公地址: 北京市东城区东直门南大街3 号国华投资大厦9 层10 层 法定代表人: 常喆


















































博时中证银行指数分级证券投资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号 5-36 联系人: 黄静 电话: 010-84183333 传真: 010-84183311-3389 客户服务电话: 400-818-8118 网址: http://www.guodu.com (50)东海证 券 股 份有 限公司


注册地址: 江苏省常州延陵西路23 号投 资广场18 层


办公地址: 上海市浦东新区东方路1928 号东海证券大厦


法定代表人: 朱科敏 联系人: 王一彦 电话: 021-20333333 传真: 021-50498825 客户服务电话: 95531; 4008888588 网址: http://www.longone.com.cn (51) 恒 泰 证券 股 份有 限公司


注册地址: 内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111 号 办公地址: 内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111 号 法定代表人: 刘汝军 联系人: 张同亮 电话: 0471-4913998 传真: 0471-4930707 客户服务电话: 0471-4961259 网址: http://www.cnht.com.cn/ (52)中秦证券 有 限公 司


注册地址: 山东省济南市经十路20518 号 办公地址: 山东省济南市经七路86 号23 层 法定代表人: 李玮 联系人: 吴阳 电话: 0531-81283938 传真: 0531-81283900 客户服务电话: 95538 网址: http://www.qlzq.com.cn/ (53) 世 纪 证券 有 限责 任公司


注册地址: 深圳市深南大道7088 号招商 银行大厦40-42 楼 办公地址: 深圳市深南大道7088 号招商 银行大厦40-42 楼 法定代表人: 姜昧军 联系人: 袁媛 电话: 0755-83199511 传真: 0755-83199545 客户服务电话: 0755-83199599 网址: http://www.csco.com.cn/ (54) 第 一 创业 证 券股 份有限 公 司





















































博时中证银行指数分级证券投资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号 5-37 注册地址: 深圳市福田区福华一路115 号投行大厦18 楼 办公地址: 深圳市福田区福华一路115 号投行大厦18 楼 法定代表人: 刘学民 联系人: 毛诗莉 电话: 0755-25831754 传真: 0755-23838750 客户服务电话: 0755-25832852 网址: www.fcsc.com (55) 华 林 证券 有 限责 任公司


注册地址: 深圳市福田区民田路178 号 华融大厦5、6 楼 办公地址: 深圳市福田区民田路178 号 华融大厦5、6 楼 法定代表人: 薛荣年 联系人: 耿贵波 电话: 0755-82707855 传真: 0755-23613751 客户服务电话: 全国统一客服热线4001883888 全国统一电话委托号码 4008802888 网址: http://www.chinalions.com/ (56) 德 邦 证券 有 限责 任公司


注册地址: 上海市普陀区曹杨路510 号 南半幢9 楼 办公地址: 上海市浦东新区福山路500 号城建国际中心26 楼 法定代表人: 方加春 联系人: 罗芳 电话: 021-68761616 传真: 021-68767981 客户服务电话: 4008888128 网址: http://www.tebon.com.cn (57) 西 部 证券 股 份有 限公司


注册地址: 陕西省西安市东新街232 号 陕西信托大厦16-17 楼 办公地址: 西安市西五路海惠大厦4 层422 室 法定代表人: 刘建武 联系人: 冯萍 电话: 029-87406488 传真: 029-87406387 客户服务电话: 95582 网址: http://www.westsecu.com/ (58) 华 福 证券 有 限责 任公司


注册地址: 福州市五四路157 号新天地大厦7、8 层 办公地址: 福州市五四路157 号新天地大厦7 至10 层 法定代表人: 黄金琳 联系人: 张宗悦 电话: 0591-87383623 传真: 0591-87383610


















































博时中证银行指数分级证券投资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号 5-38 客户服务电话: 96326(福建省外请加拨0591) 网址: http://www.hfzq.com.cn (59) 中 国 国际 金 融股 份有限 公 司


注册地址: 中国北京建国门外大街1 号 国贸大厦2 座28 层 办公地址: 中国北京建国门外大街1 号 国贸大厦2 座28 层 法定代表人: 李剑阁 联系人: 王雪筠 电话: 010-65051166 传真: 010-65051156 客户服务电话: (010)85679238/85679169;(0755)83195000;(021)63861195;63861196 网址: http://www.cicc.com.cn/ (60) 华 鑫 证券 有 限责 任公司


注册地址: 深圳市福田区金田路4018 号 安联大厦28 层 A01、B01(b)单元 办公地址: 深圳市福田区金田路4018 号 安联大厦28 层 A01、B01(b)单元 法定代表人: 洪家新


联系人: 陈敏 电话: 021-64316642 传真: 021-64333051 客户服务电话: 021-32109999,029-68918888 网址: http://www.cfsc.com.cn (61) 中 国 中投 证 券有 限责任 公 司


注册地址: 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第18 层-21 层 及第 04 层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23 单 元


办公地址: 深圳市福田区益田路6003 号 荣超商务中心A 栋第04、18 层至21 层


法定代表人: 龙增来 联系人: 刘毅 电话: 0755-82023442 传真: 0755-82026539 客户服务电话: 4006008008 网址: http://www.cjis.cn/ (62) 中 山 证券 有 限责 任公司


注册地址: 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7 层、8 层 办公地址: 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7 层、8 层 法定代表人: 黄扬录 联系人: 罗艺琳 电话: 0755-82570586 客户服务电话: 4001022011 网址: http://www.zszq.com.cn (63) 江 海 证券 有 限公 司


注册地址: 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56 号 办公地址: 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56 号


















































博时中证银行指数分级证券投资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号 5-39 法定代表人: 孙名扬 联系人: 张背北 电话: 0451-85863696 传真: 0451-82287211 客户服务电话: 4006662288 网址: http://www.jhzq.com.cn (64) 国 金 证券 股 份有 限公司


注册地址: 四川省成都市东城根上街95 号 办公地址: 四川省成都市东城根上街95 号 法定代表人: 冉云 联系人: 刘一宏 电话: 028-86690070 传真: 028-86690126 客户服务电话: 4006-600109 网址: http://www.gjzq.com.cn (65) 中 国 民族 证 券有 限责任 公 司


注册地址: 北京西城区金融大街5 号新 盛大厦A 座 办公地址: 北京西城区金融大街5 号新 盛大厦A 座613 法定代表人: 赵大建 联系人: 李微 电话: 010-59355941 传真: 010-66553791 客户服务电话: 400-889-5618 网址: http://www.e5618.com 基金场外销售机构 的具体名单见基金份额发售公告,基金管理人可依据实际情况增减、 变更基金销售机构 。


基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金, 并及时公告。 2 、场内发销售构 本 基 金 场 内 销售机 构 为 深 圳 证 券 交 易 所 内 具 有 基 金 销 售 业 务 资 格 并 经 深 圳 证 券 交 易 所 认可的会员单位发售,具体名单详见本基金基金份额发售公告或相关业务公告。 3 、 基金管理人可根据有关法律法规, 变更、 增减发售本基金的 销售机构 , 并及时公告。 二 、 登 记机 构 名称:中国证券登记结算有限责任公司


住所:北京市西城区太平桥大街 17 号


办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号


法定代表人:周明


联系电话:(010 )59378888





















































博时中证银行指数分级证券投资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号 5-40 传真:(010 )59378907


联系人:朱立元 三 、 出 具法律 意 见 书的律 师 事 务所 名称: 上海市通力律师事务所 注册地址: 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址: 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人:俞卫锋 电话: 021- 31358666 传真: 021- 31358600 联系人: 安冬 经办律师: 安冬、孙睿 四、审 计基金 财 产 的会计 师 事 务所 名称:普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展 银行大厦 6 楼 办公地址:上海市黄浦区湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 首席合伙人:杨绍信 联系电话:(021 )23238888 传真电话:(021 )23238800 经办注册会计师:薛竞、沈兆杰 联系人:沈兆杰


















































博时中证银行指数分级证券投资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号 5-41 第六部分 基金 份 额 的 分级 一 、 基 金份额 分 级 1 、基金份额 结构 本 基 金 的 基 金 份 额 包 括 博时中 证 银 行 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之 基 础 份 额 ( 博时银行 份 额)、博时 中证银行指数分级证券投资基金之稳健收益类份额( 博时银行 A 份额)与博时 中证银行 指数分级证券投资基金之进取收益类份额 ( 博时银行 B 份额 ) 。 其中, 博时 银行 A 份额、博时 银行 B 份额 的基金份额配比始终保持 1:1 的比 例不变。 2 、基金的自 动分离与分拆规则 本基金通过场外、 场内两种方式公开发售。 基金发售结束后, 场外认购的全部基金份额 将确认为 博时银行份额; 场内认购的全部基金份额按照 1:1 的比例自动分离为预期收益与 预 期风险不同的两种份额类别,即 博时 银行 A 份额和博时银行 B 份额。


基金合同生效后, 博时银行份额 设置单独的基金代码, 只可以进行场内 与场外的申购和 赎回,但不上市交易。 博时银行 A 份额和博时银行 B 份额 交易代码不同,只可在深圳证券 交易所上市交易,不接受单独的申购与赎回。 投资者可在场内申购和赎回博时 银行份额, 投资者可选择将其在场内申购的 博时银行份 额按 1:1 的 比例分拆成 博时银行 A 份额和博时银行 B 份额。投资者也可按 1:1 的 配比将其 持有的博时 银行 A 份额和博时银行 B 份额申请 合并为场内的 博时银行 份额。


投资者可在场外申购和赎回博时 银行份额。 投资者不得申请将其场外申购的 博时银行份 额进行分拆 , 但投资者可将其持有的场外 博时银行份额跨系统转托管至场内并申请将 其分拆 成博时银行 A 份额和博时银行 B 份额 后上市交易。 3 、净值计算 规则 本基金按基金合同约定的净值计算规则对 博时银行 A 份额 和博时 银行 B 份额分别 进行 基金份额参考净值计算,具体计算原则如下: (1 ) 本基金 一份 博时银行 A 份额 的参考净值与一份博时银行 B 份额 的 参考净值之和等 于两份博时 银行份额的净值。 (2 ) 博时银行 A 份额每日获得日基准收益, 博时银行 A 份额实际的投资盈亏都由 博时 银行 B 份额 分享与承担。 博时银行 A 份额的日基准收益均以 1.0000 元面值 为基准采取单利 进行计算。 二 、 基 金份额 的 上 市交易 博时 银行 A 份额与博时银行 B 份额 采用不同的交易代码同时在深圳证券交易所上市交 易。基金份额持有人或投资者可通过二级市场交易 博时银行 A 份额或 博时 银行 B 份额。 三 、 收 益约定 规 则 1 、 博时 银行A 份额的约定年基准收益率为: 一年期银行定期存款年利率 (税后) + 3.5% 。


















































博时中证银行指数分级证券投资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号 5-42 其中计算博时银行A 份 额 约 定 年 基 准 收 益 率 的 一 年 期 银 行 定 期 存 款 利 率 以 最 近 一 次 基 金 份 额 的 定 期 折 算 基 准 日 中 国 人 民 银 行 公 布 并 执 行 的 金 融 机 构 人 民 币 一 年 期 定 期 存 款 基 准 利 率 (税后) 为准,基金合同生效日至基金合同生效后第一个基金份额的定期折算基准日(含) 之间的年约定基准收益率为 “基金合同生效日中国人 民银行公布的金融机构人民币一年期存 款基准利率( 税后)+3.5%”。 例如: 若基金合同生效日为2015 年3 月30日, 则以2015 年3 月30 日 中国人民银行公布并执 行的金融机构人民币一年期定期存款基准利率 (税后) 加 计 3.5% 作为 基金合同生效日至该 年度定期折 算基准日(12 月1 日,2015 年12月份的第一个工作 日,含)期 间的约定年 基准收 益率。 基金合同生效后经历过一次定期折算后, 以最近一次基金份额的定期折算基准日中国 人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期定期存款基准利率 (税后) 加计 3.5% 作为约 定年基准收益率, 执 行到其后下一个定期折算基准日 (含) 。 比如自2015 年12 月2 日 起至2016 年基金份额 的定期折算 基准日(含 )之间以2015 年12月1 日 中国人民银 行公布并执 行的金 融 机构人民币一年期定期存款基准利率 (税后) 加计 3.5% 作为 约定年基准收益率, 依此类推。 博时 银行A 份额的约定年基准收益率除以365 得到 博时银行A 份额的约定日基准收益率 。 博时银行A 份 额 的 基 金 份 额 参 考 净 值 以1.0000 元 为 基 础 , 采 用 博时银行A 份 额 的 约 定 日 基 准 收益率乘以应计约定收益的天数进行单利计算。 在本基金的基金合同生效日至参考净值计算日, 若未发生基金 合同规定的定期份额折算 或不定期份额折算, 则 博时银行A 份额在参考净值计算日应计收益的天数按自基金合同生效 日至计算日的实际天数计算;若已发生过基金合同规定的定期份额折算或不定期份额折算, 则 博时银行A 份 额 参 考 净 值 计 算 日 应 计 收 益 的 天 数 应 按 照 最 近 一 次 基 金 份 额 折 算 日 次 日 至 计算日的实际天数计算。 2 、 基 金 管 理 人 并 不 承 诺 或 保 证 博时银行A 份额的 基 金 份 额 持 有 人 的 约 定 基 准 收 益 , 如 在本基金资产出现极端损失情况下, 博时银行A 份额的基金份额持有人可能会面临无法取得 约定应得 收益甚至损失本金的风险 。 四、博时 银行 份 额 净值的 计 算 场 内 与 场 外 的 博时银行的份额 数 之 和 为 0 E ,场内博时银行A 份 额 数 为 1 E , 博时 银 行B 的份额数为 2 E ,则博时银行 份额净值的计算公式为: T 日博时银行份额净值= 2 1 0 日基金资产净值 E E E T ? ? 博时 银行份额净值的计算结果, 保留到小数点后第4 位, 小数点后第5 位及第5 位以后的 部分四舍五入,由此产生的计算误差归入基金资产。 五、博时 银行A份额和博时 银行B 份 额的 基 金 份额参 考 净 值计算


















































博时中证银行指数分级证券投资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号 5-43 按照上述收益约 定规则, 在每个计算日 (T 日) 对 博时银行A 份额与 博时银行B 份额单独 进行基金份额参考净值计算,并按各自的基金份额参考净值进行资产分配。 假设NA V t 为T 日博时银行份额的 基金份额净值,NA V A,t 为T 日博时 银行A 份额参考净值, NA V B,t 为T 日 博时银行B 份额参考净值;T 日 博时银行A 份额与 博时银行B 份额的基金份额参 考净值计算方法如下: 1 、T 日博时 银行A 份额参考净值的计算方法 t 365 0000 . 1 年 , ? ? ? R NAV t A 其中 年 R 为 博时 银行A 份额 的约 定 年基 准收 益 率 ,t=min ( 自基 金合同 生 效日 至T日的天 数, 自最近一次基金份额定期折算 日次日至T 日的天数, 自最近一次基金份额不定期折算日 次日至T 日的天数) 。 2 、博时银行B 份额参考净值的计算方法 NA V B,t =2 ×NA V t -NA V A,t 博时银行份额 净 值 、 博时 银行A 份额 和 博时银行 份额B 各 自的份 额 参 考 净值 保 留 到 小数 点后第4 位, 小数点后第5 位四舍五入, 由此产生的计算误差归入基金资产。


















































博时中证银行指数分级证券投资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号 5-44 第 七 部分


基金的 募 集 与 基 金 合 同 的 生 效 一 、 基 金的募 集 基金管理人 按照《基金 法》 、 《运作办法》 、 《销售办法》 、基 金合同及其 他有关规定 募 集 本基金,并于2015 年4 月27 日经中国 证监会 证监许可[2015]757 号文准予 募集注册。 本基金募 集 期从2015年5 月25日起至2015年6 月2日止 ,基金份 额共募集287,168,470.70 份(含利息结转的份额) ,有效认购户数为5,204 户。 本基金运作方式为契约型开放式,存续期间为不定期。 二 、 基 金合同 的 生 效 本基金的基金合同已于2015年6 月9 日 正式生效。 三 、 基 金存续 期 内 的基金 份 额 持有人 数 量 和资产 规 模 本基金在基 金合同生效 后,连续20个工作日出 现基金份额 持有人数量 不满200人或者 基 金资产净值低于5000 万 元的, 基金管理人应当在定期报告中予以披露; 连续60个工作 日出现 前述情形的, 基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案, 如转换运作方式、 与其他 基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决 。 法律法规另有规定时,从其规定。


















































博时中证银行指数分级证券投资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号 5-45 第 八 部分


博时银行 份 额 的 申 购 与赎回 一 、 申 购与赎 回 的 场所 本基金合 仅对基础份额博时银行 份额办理申购与赎回,不接受博时 银行 A 份额或 博时 银行 B 份额的申购和赎回。投资者 可以将持有的 博时银行 A 份额或博时 银行 B 份额按比例 配对合并成 博时银行份额后,选择赎回 博时银行份额。 博时 银行份额通过场外和场内两种方式办理申购和赎回。 投 资 者 办 理 博时银行 份 额 场 外 申 购 与 赎 回 业 务 的 场 所 包 括 基 金 管 理 人 直 销 机 构 和 基 金 管理人委托的场外销售机构, 投资者可使用开放式基金账户, 通过基金管理人、 场外销售机 构办理场外申购、赎回业务。 投 资 者 办 理 博时银行 份 额 场 内 申 购 与 赎 回 业 务 的 场 所 为 具 有 基 金 销 售 业 务 资 格 并 经 深 圳 证 券 交 易 所 和 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 认 可 的 会 员 单 位 , 投 资 者 使 用 深 圳 证 券 账 户, 通过深圳证券交易所交易系统办理场内申购、 赎回业务。 具体的销售网点将由基金管理 人在其他相关公告中列明。 基金管理人可根据情况变 更或增减销售机构, 并予以公告。 基金投资者应当在销售机构 办 理 基 金 销 售 业 务 的 营 业 场 所 或 按 销 售 机 构 提 供 的 其 他 方 式 办 理 博时银行 份 额 的 申 购 与 赎 回。 二 、 申 购与赎 回 办 理的开 放 日 及时间 1 、开放日及开放时间 投资人在开放日办理 博时银行 份额的申购和赎回, 具体办理时间为上海证券交易所、 深 圳证券交易所的正常交易日的交易时间, 但基金管理人根据法律法规、 中国证监会的要求或 基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后, 若出现新的证券交易市场 、 证券交易所 交易时间变更或其他特殊情况, 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进 行相应的调整, 但应在实施日前依照 《信息 披露办法》的有关规定 在指定媒介上 公告。 2 、申购、赎回开始日及业务办理时间 博时中证 银行指数分级证券投资基金于2015年6 月16 日起开 放日常申购、赎回 业务。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理 博时银行 份额的申购、 赎回或 者转换。 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出 博时银行份额的 申购、 赎回、 转换申 请且登记机构确认接受的, 其 博时银行 份额申购、 赎回价格为下一开放日 博时银行份额申购、 赎回的价格。 三 、 申 购与赎 回 的 原则 1 、 “ 未 知 价 ” 原 则 , 即 申 购 、 赎 回 价 格 以 申 请 当 日 收 市 后 计 算 的 博时银行基 金 份 额 净


















































博时中证银行指数分级证券投资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号 5-46 值为基准进行计算; 2 、 “金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3 、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4 、博时银行份额的场外赎回遵循 “先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后 次序进行顺序赎回; 5 、博时银行份额的场内申购、赎回等业务,按照深圳证券交易所、中国证券登记结算 有限责任公司的相关业务规则执行。 若相关法律法规、 中国证监会、 深圳证券交易所或中国 证券登记结算有限责任公司对申购、赎回业务等规则有新的规定,按新规定执行 。 基金管理人可在法律法规允许的情况下, 对上述原则进行调整。 基金管理人必须在新规 则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定 在指定媒介上公告。 四 、 申 购与赎 回 的 数额限 制 1 、 投资者在办理 博时银行基金 份额场内申购时, 单笔申购的最低金额为50,000 元 人民 币; 通过场内办理 博时银行基金份额赎回时, 赎回份额必须是整数份 。 投资者场外首次申购 博时银行份额的最低金额为100 元 , 追 加 购 买 最 低 金 额 为100 元;详情请见当地销售机构公 告。 2 、 每 个 交 易 账 户 最 低 持 有 基 金 份 额 余 额 为100 份 , 若 某 笔 赎 回 导 致 某 一 场 外 销 售 机 构 的某一交易账户的基金 份额余额少于100份时, 余额部分基金份额必须一同赎回;


3 、本基金目前对单个投资人累计持有份额不设上限限制,基金管理人可以规定单个投 资者累计持有的基金份额数量限制,具体规定见定期更新的招募说明书或相关公告; 4 、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量 限制。 基金管理人必须在调整实施前依照 《信息披露办法》 的有关规定 在指定媒介上公告并 报中国证监会备案。 五 、 申 购与赎 回 的 程序 1 、申购和赎 回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序, 在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回 的申请。 2 、申购和赎 回的款项支付 投资人申购 博时银行份额时, 必须全额交付申购款项, 投资人交付 申购款项, 申购申请 成立;登记机构确认基金份额时, 申购 生效。 基金份额持有人递交赎回申请, 赎回成立; 登记机构确认赎回时, 赎回生效。 投资人 赎 回申请成功后,基金管理人将在 T +7 日( 包括该日) 内支付赎回款项。在发生巨额赎回时, 款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 3 、申购和赎 回申请的确认 基 金 管 理 人 应 以 交 易 时 间 结 束 前 受 理 有效 申 购 和 赎 回 申 请 的 当 天 作 为 申 购 或 赎 回 申 请


















































博时中证银行指数分级证券投资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号 5-47 日(T 日) , 在 正常情况下, 本基金登记机构在 T+1 日内对该交 易 的有效性进行确认。T 日提 交的有效申请, 投资人 应 在 T+2 日后( 包括该日) 及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其 他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项退还给投资人。 基金销售机构对申购、 赎回申请的受理并不代表申请一定成功, 而仅代表销售机构确实 接收到申请。 申购、 赎回 申请的确认以登记机构的确认结果为准。 对于申请的确认情况, 投 资者应及时查询。 六 、 申 购费率 、 赎 回费率 1 、投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。 本基金 博时银行份额采用前端收费模式收取基金申购费用。 申购费用用于本基金的市场 推广、销售、注册登记等各项费用 ,不列入基金财产。 投资者的申购费用 如下: 申 购 金 额(万 元 ) 申 购费率 场外申购费率 A <50 1.0% 50 ≤ A <100 0.8% 100 ≤A <500 0.2% A ≥500 每 笔 1000 元 场内申购费率 比照场外申购费率设定场内申购费率。 2 、赎回费率见下表: 本基金 博时银行份额的场外赎回费率不高于0.5% ,随基金份 额持有期限的增加而递减; 本基金的场内赎回费率为固定赎回费率0.5% , 不 按份额持有时间分段设置赎回费率, 具体赎 回费率如下表所示: 持 有 期 (计为 T ) 赎回费率 场外赎回费率 T <1 年 0.5% 1 年 ≤ T <2 年 0.25% T ≥2 年 0% 场内赎回费率 0.5% 注:1 年指 365 日。 本基金的赎回费用由基金份额持有人承担, 不低于赎回费总额的 25% 计入基金财产, 未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费 。 3 、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并 最迟应于新的费 率或收费方式实施日前 依照《信息披露办法》的有关规定 在指定媒介上 进行公告。 七 、申购 份额 与 赎 回金额 的 计 算方式 1. 申购金额的计算方式:


















































博时中证银行指数分级证券投资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号 5-48 博时 银行份额的场外、场内申购均采用金额申购的方式 。 (1 )申购费用适用比例费率的情形下: 净申购金额= 申购金额/ (1+ 申购费率) 申购费用= 申购金额- 净申购金额 申购份额= 净申购金额/T 日博时 银行 份额的基金份额净值 (2 )申购费用适用固定金额的情形下: 申购费用= 固定金额 净申购金额= 申购金额- 固定金额 申购份额= 净申购金额/T 日博时 银行 份额的基金份额净值 场内申购时, 申购份额的计算 先按四舍五入的原则保留到小数点后两位, 再 采用截位法 保留至整数位, 小数部分对应的资金返还至投资者资金账户。 场外申购时, 申 购份额计算结 果保留到小数点后两位, 小数点后两位以后的部分四舍五入, 由此产生的误差计入基金财产。 例4 : 假 定T 日 博时银行份额的 基 金 份 额 净 值 为1.0560 元 , 某 投 资 人 本 次 场外申购 博时 银行份额40 万元,对应的本次申购费率为1.00% ,该投资人可得到的基金份额为: 净申购金额=400,000/ (1+1.00% )=396,039.60 元 申购费用=400,000-396,039.60 =3,960.40 元 申购份额=396,039.60/1.0560 =375,037.50份 即 : 投 资 人 投 资40 万元场外申购博时 银行份额 , 假 定 申 购 当 日 博时银行 份额的基 金 份 额净值为1.0560 元,可得 到375,037.50 份基金份额。 例5 : 假定T 日博时银行份额的 基金份额净值为1.0560 元, 某 投资人投资600 万元场外 申 购博时银行 份额,其对应的申购费用为1000元 ,则其可得到的申购份额为: 申购费用=1000元 净申购金额=6,000,000 -1000 =5,999,000.00 元 申购份额=5,999,000/1.0560 =5,680,871.21 份 即, 投资人投资600万元 场外申购 博时银行份额, 假定申购当日 博时 银行份额的基金份 额净值为1.0560 元,可得 到5,680,871.21 份基金份 额。 例 6 : 假定 T 日博时银行份额的基金份额净值为 1.0560 元 , 某投资人投资 600 万元场 内申购博时 银行份额,其对应的申购费用为 1000 元,则其可得到的申购份额为: 申购费用=1000 元 净申购金额=6,000,000 -1000 =5,999,000.00 元 申购份额=5,999,000/1.0560 =5,680,871.21 份 ( 四 舍 五 入 保 留 到 小 数 点 后 两 位 ) =5,680,871 (截位法保留至整数位 ) 退还金额=0.21 ×1.0560=0.22 元 即,投资人投资 600 万 元场 内 申购博时银行份额,假定申购当日 博时银行份额的基金


















































博时中证银行指数分级证券投资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号 5-49 份额净值为 1.0560 元, 可 得到 5,680,871 份场内基金份额, 小数部分 对应的 0.22 元申购资 金返还至投资者资金账户 。 2 、赎回金额的计算方式: 赎回总金额= 赎回份额×T 日博时 银行份额的基金份额净值 赎回费用= 赎回总金额×赎回费率 净赎回金额= 赎回总金额—赎回费用 例7 : 某 投 资 者 场外赎回本基金1 万份博时银行份额,持有时间为三年,对应的赎回费 率为0% ,假设 赎 回当 日博时银行 份额 的 基金 份额 净 值是1.250 元 , 则 其可 得 到的 赎回 金 额 为: 赎回总金额=10,000×1.250=12,500.00 元 赎回费用=12,500 ×0%=0.00 元 净赎回金额=12,500-0=12,500.00 元 即:投资者 场外赎回博时银行 份额1 万份基金份额,持有时间为三年,假设赎回当日 博 时银行份额 的基金份额净值是1.250 元,则其可得到的赎回金额为12,500.00 元。 例8 : 某 投 资者 场 内 赎 回 博时银行份额1 万 份 基 金份 额 , 对 应的 赎 回 费 率为0.5% , 假设 赎回当日 博时银行份额的基金份额净值是1.2500 元,则其可得到的赎回金额为: 赎回总金额=10,000 ×1.2500=12,500.00 元 赎回费用=12,500 ×0.5%=62.50 元 净赎回金额=12,500-62.5=12,437.50 元 即:投资者场内赎回 博时银行 份额1 万份基金份额,假设赎回当日 博时银行份额的基金 份额净值是1.2500 元,则 其可得到的赎回金额为12,437.50元。 3 、 博时银行 份额的基金份额净值的计算, 保留到小数点后4 位, 小数点后第5 位四舍五 入, 由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算, 并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 4 、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况 制定基金促销计划,针对投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间, 按相关监管部门要求履行 相关手续后, 基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费 率。 5 、办理博时银行份额的场内申购、赎回业务应遵守深圳证券交易所及中国证券登记结 算有限责任公司的有关业务规则。 若相关法律法规、 中国证监会、 深圳证券交易所或中国证 券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定,基金合同相应予以修改, 并按照新规定执行,且此项修改无须召开基金份额持 有人大会。 八 、 申 购与赎 回 的 登记 1 、经基金销售机构同意,基金投资者提出的申购和赎回申请,在基金管理人规定的时


















































博时中证银行指数分级证券投资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号 5-50 间之前可以撤销。 2 、博时银行份额的份额采用分系统登记的原则。场外申购的 博时 银行份额登记在登记 结算系统持有人开放式基金账户下; 场内申购的基金份额登记在证券登记系统 基金份额持有 人深圳证券账户下。 登记在登记 结算 系统和证券登记系统中的博时银行 份额可通过基金销售 机构申请赎回,但不可卖出。


3 、 投 资 者 申 购 基 金 成 功 后 , 登 记 机 构 在T+1 日 为 投 资 者 登 记 权 益 并 办 理 登 记 手 续 , 投 资人自T+2 日(含该日)后有权赎回该部分 基金份额。 3 、投资人赎回基金成功后,登记机构在T+1 日为投资者办理扣除权益的登记手续。 4 、基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述登记办理时间进行调整,但不得 实质影响投资者的合法权益, 并最迟于开始实施前依照 《信息披露办法》 的有关规定进行公 告。 九 、 拒 绝或暂 停 申 购的情 形 及 处理 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1 、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2 、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的申 购申请。 3 、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金 管理人无法计算当日基金资产净值。 4 、基金管理人接受某笔或某些申购申请会损害现有基金份额持有人利益时。 5 、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业 绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6 、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1 、2 、3 、5 、6 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购 情形时, 基金管理人应当根据有关规定 在指定媒介上刊登 暂停申购公告。 如果投资人的申购申请被拒 绝, 被拒绝的申购款项将退还给投资人。 在暂停申购的情况消除时, 基金管 理人应及时恢复 申购业务的办理。 十 、 暂 停赎回 或 延 缓支付 赎 回 款项的 情 形


发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项: 1 、因不可抗 力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2 、发生基金 合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的赎 回申请或延缓支付赎回款项。 3 、证券交易 所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4 、连续两个 或两个以上开放日发生巨额赎回。 5 、继续接受 赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,可暂停接受投资人的 赎回申请。


















































博时中证银行指数分级证券投资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号 5-51 6 、法律法规 规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请时, 基金管理 人应在当日报中国证监会备案, 已确认的赎回申请, 基金管理人应足额支付; 如暂时不能足 额支付, 未支付部分可延期支付。 若出现上述第4 项所述情 形, 按基金合同的相关条款处理。 基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。 当出现暂停赎 回或延缓支付赎回款项时, 场内赎回申请按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任 公司的有关业务规则办理。 在暂停赎回的情况消除时, 基金管理人应及时恢复赎回 业务的办 理并公告。 十一、 巨额赎 回 的 情形及 处 理 方式 1 、巨额赎回 的认定 若博时 银行份额单个开放日内的 基金份额净赎回申请( 赎回申请份额总数加上基金转换 中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额) 超 过前一开放日的基金总份额 (包括 博时 银行份额、 博时银行A 份额、 博时 银行B 份额) 的10% , 即认为是发生了巨额赎回。 2 、巨额赎回 的 场外处理方式 当基金出现巨额赎回时, 基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或 部分延期赎回。 (1 )全额赎 回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全 部赎回申请时,按正常赎回 程序执行。 (2 )部分延 期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投 资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时, 基金管理人在当 日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额10% 的前提下 ,可对其余赎回申请延期办理。 对于当日的赎回申请, 应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例, 确定当日受理的 赎回份额; 对于未能赎回部分, 投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。 选 择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的 , 当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理, 无优先权并以下一开放日 博时银行 份额的基金 份额净值为基础计算赎回金额, 以此类推, 直 到全部赎回为止。 如投资人在提交赎回申请时未作明确选择, 投资人未能赎回部分作自动延 期赎回处理。 3 、巨额赎回 的 场内处理方式 巨额赎回的场内处理, 按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关规 定办理。 4 、暂停赎回 :连续2 个开 放日以上( 含本数) 发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要 , 可暂停接受 博时银行份额的赎回申请; 已经接受的赎回申请可以延缓支 付赎回款项, 但不得


















































博时中证银行指数分级证券投资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号 5-52 超过20 个工 作日,并应当 在指定媒介上 进行公告。 5 、巨额赎回 的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时, 基金管理人应当通过邮寄、 传真或者招募说明书规 定的其他方式在3 个交易 日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,同时 在指定媒介上 刊登公告。 十二、 暂停申 购 或 赎回的 公 告 和重新 开 放 申购或 赎 回 的公告 1 、发生上述 暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监会备案,并 在 规定期限内在指定媒介上刊登暂停 公告。 2 、 如发生暂 停的时间为1 日, 基金管理人应于重新开放日, 在指定媒介上刊登基金重新 开放申购或赎 回公告,并公布最近1 个开放日博时银行份额的基金份额净值。 3 、如果发生 暂停的时间超过1 天但少 于2 周(含2 周) ,基金管 理人应于重新开放申购或 赎回日的前1 个工作日在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并于重新开放申 购或赎回日公告最近一个开放日的 博时 银行份额的基金份额净值。 4 、 如果发生 暂停的时间超过2 周, 基 金管理人应在暂停期间每两周至少重复刊登暂停公 告一次。暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应最迟提前2 日在指定 媒介上刊 登基金重新开放申购或赎回的公告, 并在重新开放申购或赎回日公告最近一个工作日 博时银 行份额的基金份额净值。 十三、 基金转 换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人 管理的其他基金之间的转换业务, 基金转换可以收取一定的转换费, 相关规则由基金管理人 届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。 十 四 、 定期定 额 投 资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划, 具体规则由基金管理人另行规定。 投 资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期 扣款金额, 每期 扣款金额必须不低于基金管 理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额 投资计划最低申购金额。


















































博时中证银行指数分级证券投资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号 5-53 第 九 部分


博时银行A 份 额 与 博时银行B份额 的 上 市 交 易 一 、 上 市交易 的 基 金份额 《基金合同》生效后 6 个月内,基金管理人将根据有关规定,申请 博时银行 A 份 额与 博时银行 B 份额上市交易。 二 、 上 市交易 的 地 点 深圳证券交易所。 三、基 金上市 的 条 件 如基金具备 下列条件, 基金管理人 可依据《深 圳证券交易 所证券投资 基金上市规 则》 , 向深圳证券交易所申请上市交易。 1 、基金募集 金额不低于 2 亿元; 2 、基金份额 持有人不少于 1000 人; 3 、 《深圳证 券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 四、上市交易 的 时 间 博时银行 A 份额与博时银行 B 份额 已于 2015 年 6 月 18 日在 深圳交易所上市交易。 五、 上 市 交 易的规 则 1 、博时银行 A 份额、博时银行 B 份额 分别采用不同的交易代码上市交易; 2 、 博时银行 A 份额、 博时银行 B 份额 上市首日的开盘参考价分别为各自前一交易日的 基金份额 参考净值; 3 、 博时银行 A 份额、 博时银行 B 份额 实行价格涨跌幅限制, 涨跌幅比例为 10% , 自上 市首日起实行; 4 、博时银行 A 份额、博时银行 B 份额 买入申报数量为 100 份或其整数倍; 5 、博时银行 A 份额、博时银行 B 份额 申报价格最小变动单位为 0.001 元人民币; 6 、 博时 银行 A 份额、 博时银行 B 份额 上市交易遵循 《深圳证券交易所交易规则》 及 《 深 圳证券交易所证券投资基金上市规则》 及其他相关规定。 六 、 上 市交易 的 费 用 博时 银行 A 份额、博时银行 B 份额 上市交易的费用按照深圳证券交易所的有关规定办 理。 七 、 上 市交易 的 行 情揭示 博时 银行 A 份额、博时银行 B 份额 在深圳证券交易所挂牌交易,交易行情通过行情发 布系统揭示。行情发布系统同时揭示前一交易日的 博时银行 A 份额参考净值、 博时银行 B 份额参考净值 。 八、上市交 易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市 博时 银行 A 份额、博时银行 B 份额 的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照 相 关法律法规、中国证监会 和深圳证券交易所的相关业务规则执行。


















































博时中证银行指数分级证券投资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号 5-54 九、 相关法律 法规、 中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内 容进行调整的,本基金基金合同相应予以修改,且此项修改无须召开基金份额持有人大会。 十、 若深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功能, 基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。


















































博时中证银行指数分级证券投资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号 5-55 第十部分 博时银行A 份 额 与 博时银行B 份 额 的 终 止 运 作


一、 经基金 份额持有人大会决议通过, 博时银行 A 份额与博时银行 B 份额可申请终止 运作。 该基金份额持有人大会决议须经本基金所有份额以特别决议的形式表决通过, 即须经 参加基金份额持有人大会的 博时银行 份额、博时银行 A 份额与博时银行 B 份额各 自的基金 份额持有人或其代理人所持 博时银行 份额、博时银行 A 份额与博时银行 B 份额各 自表决权 的 三分之二 以上(含三分之二)通过方为有效。





二、 博时 银行 A 份额与 博时银行 B 份 额 终 止运作 后 的 份额转 换





博时 银行 A 份额与博时银行 B 份额 终止运作后,除非基金份额持有人大会决议另有规 定的,博时 银行 A 份额、博时银行 B 份额将全 部转换成 博时银行份额的场内份额。





1. 份额转换基 准日





博时 银行 A 份额与博时银行 B 份额 终止运作日(如该日为非工作日,则顺延至下一个 工作日) 。





2. 份额转换方 式





在份额转换基准日日终,以 博时 银行份额的基金份额净值为基准, 博时银行 A 份额、 博时银行 B 份额按照各自的基金份额参考净值转换成 博时银行份额的场内份额。 博时 银行 A 份额(或 博时银行 B 份 额)基金份额持有人持有的转换后 博时银行份额的场内份额取整计 算(最小单位为 1 份 ) , 余额计入基金财产。





份额转换计算公式:





博时 银行 A 份额 (或博时银行 B 份额 ) 的转换比例=份额转换基准日 博时银行 A 份额 (或博时 银行 B 份额) 的基金份额参考净值/ 份额转换基准日博时银行 份额的基金份额净值





博时 银行 A 份额(或博时银行 B 份额 )基金份额持有人持有的转换后 博时银行份额的 场内份额=基金份额持有人持有的转换前 博时银行 A 份额(或博时银行 B 份额) 的份额数 ×博时银行 A 份额(或博时银行 B ) 份额的转换比例





3. 份额转换后 的基金运作





博时 银行 A 份额与博时银行 B 份额 全部转换为 博时银行份额的场内份额后,本基金接 受场外与场 内申购和赎 回。 届时若 本基金满足 上市条件, 可申请博时 银行份额在 深圳证券 交易所上市交易。


4. 份额转换的 公告





博时 银行 A 份额与博时银行 B 份额 进行份额转换结束后,基金管理人应在指定 媒介公 告,并报中国证监会备案。


















































博时中证银行指数分级证券投资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号 5-56 第十 一部分 基 金 份 额 的 登 记 、 转 托 管 、 转 让 、 非 交 易 过 户 、 冻 结 与解冻等 业 务 一 、 基 金份额 的 登 记 1 、本基金的 份额采用分 系统登记的 原则。场外 认购、申购 或通过跨系 统转登记从 场 内 转至场外 的博时银行份额登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下; 博时银行 A 份额、博时银行 B 份 额以及场内申购 或通过跨系统转登记从场外转 至场内的博时银行份 额登记在证券登记系统基金份额持有人 的深圳证券账户下。 2 、登记在证 券登记系统 中的 博时银行 份额可以 直接申请场 内赎回但不 在深圳证券 交 易 所上市交易;登记在证券登记系统中的 博时银行 A 份额和博时银行 B 份额在深圳证券交易 所上市交易,不能直接申请场内赎回,但可按 1 :1 比例申请合并为博时 银行场内份额后再 申请场内赎回。 3 、登记在登 记结算系统 中的 博时银行 份额既可 以直接申请 场外赎回, 也可以在办 理 跨 系统转托管由场外转至场内后申请每 2 份博时 银行份额按 1 : 1 比例分拆 为 博时银行 A 份额 和博时银行 B 份额并在 深圳证券交易所上市交易。 二 、 系 统内转 托 管 1 、系统内转 托管是指基 金份额持有 人将持有的 基金份额在 登记结算系 统内不同销 售 机 构(网点)之间或证券登记系统内不同会员单位(交易单元)之间进行转托管的行为。 2 、基金份额 登记在登记 结算系统的 基金份额持 有人在变更 办理 博时银行 份额赎回 业 务 的销售机构(网点)时,须办理已持有 博时银行份额的系统内转托管。 3 、基金份额 登记在证券 登记系统的 基金份额持 有人在变更 办理 博时银行 份额场内 赎 回 或博时银行 A 份额和博时银行 B 份 额上市交易的会员单位(交易单元)时,须办理已持有 基金份额的系统内转托管。 4 、基金销售 机构可以按照相关规定向基金份额持有人收取转托管费。 三 、 跨 系统转 托 管 本基金已于 2015 年6 月18 日开通办理 跨系统转托管业务。 1 、跨系统转 托管是指基 金份额持有 人将持有的 博时银行份 额在登记结 算系统和证 券 登 记结算系统证券登记系统之间进行转托管的行为。 2 、博时银行 份额跨系统 转 托管 的具 体业务按照 中国证券登 记结算有限 责任公司及 深 圳 证券交易所的相关规定办理。 3 、募集期内 不得办理跨 系统转 托管 ,其他不得 办理跨系统 转登记的情 形以深交所 和 中 国证券登记结算机构规定的为准 。 4 、基金销售 机构可以按照相关规定向基金份额持有人收取转托管费。 四 、 基 金份额 的 转 让


















































博时中证银行指数分级证券投资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号 5-57 在法律法规允许且条件具备的情况下, 基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监 会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登 记。 基金管理人拟受理基金份额转让业务的, 将提前公告, 基金份额持有人应根据基金管理 人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 五 、 基 金的非 交 易 过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、 捐赠和司法强制执行等情形而产生的非 交易过户以及登记机构认可、 符合法律法规的其它非交易过户。 无论在上述何种情况下, 接 受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡, 其持有的基 金份额由其合法的继承人继承; 捐赠指基金 份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体; 司法强制执行是 指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、 法 人或其他组织。 办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料, 对于符合条件 的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。 六 、 基 金份额 的 冻 结和解 冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻, 以及登记机构认 可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻 。


















































博时中证银行指数分级证券投资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号 5-58 第十二部分 基金份 额 的 配 对 转 换 本基金基金合同生效后,在 博时 银行 A 份额、博时银行 B 份额的存续期内,基金管理 人将为基金份额持有人办理份额配对转换业务。 一、份额配 对转换是指本基金的 博时银行份额与博时银行 A 份额、 博时银行 B 份额之 间的转换,配对转换的方式包括以下两种: 1 、分拆,指 基金份额持有人将其持有的每 2 份场内博时银行份额申请转换成 1 份博时 银行 A 份额与 1 份博时 银行 B 份额 的行为。 2 、 合并, 指 基金份额持有人将其持有的每 1 份 博时银行 A 份额与 1 份 博时银行 B 份额 申请转换成 2 份场内博时 银行份额的行为。 二 、 份 额配对 转 换 的业务 办 理 机构 份额配对转换的业务办理机构见招募说明书或基金管理人届时发布的相关公告。 基 金 投 资 者 应 当 在 份 额 配 对 转 换 业 务 办 理 机 构 的 营 业 场 所 或 按 其 提 供 的 其 他 方 式 办 理 份额配对转换。 深圳证券交易所、 基金登记结算机构或基金管理人可根据情况变更或增减份 额配对转换的业务办理机构,并予以公告。 三 、 份 额配对 转 换 的业务 办 理 时间 、 本基金已于 2015 年 6 月 18 日开通份额 配对转换业务。 份额配对转换的业务办理日为深圳证券交易所交易日 (基金管理人公告暂停份额配对转 换时除外) , 具体的业务办理时间见招募说明书或基金管理人届时发布的相关公 告。 若深圳证券交易所交易时间更改或实际情况需要, 基金管理人可对份额配对转换业务的 办理时间进行调整并公告。 四 、 份 额配对 转 换 的原则


1 、份额配对 转换以份额申请。 2 、申请分拆 为 博时银行 A 份额和 博时银行 B 份 额的 场内博时银行 份额必须是偶数倍。 3 、 申请合并 为 博时银行份额的 博时 银行 A 份额与博时银行 B 额必须同 时配对申请, 且 基金份额数必须同为整数且两者比例为 1:1 。 4 、场外博时 银行份额如 需申请进行 分拆,须跨 系统转登记 为 场内 博时 银行份额后 方 可 进行。 5 、份额配对 转换应遵循届时相关机构发布的最新业务规则。 基金管理人 、 基金登记机构或深圳证券交易所可视情况对上述规定作出调整, 并在正式 实施前 2 日 在指定 媒介上公告。 五 、 份 额配对 转 换 的程序 份额配对转换的程序遵循届时相关机构发布的最新业务规则,具体见相关业务公告。 六 、 暂 停份额 配 对 转换的 情 形


















































博时中证银行指数分级证券投资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号 5-59 1 、基金管理 人认为继续接受份额配对转换可能损害基金份额持有人利益。 2 、深圳证券 交易所、基 金登记结算 机构、份额 配对转换业 务办理机构 等相关机构 因 异 常情况无法办理份额配对转换业务。 3 、基金管理 人根据本基 金届时投资 运作、交易 的实际情形 可决定是否 暂停接受配 对 转 换。 4 、法律法规 、深圳证券交易所 规定或经中国证监会认定的其他情形。 发生前述情形 之一且基金管理人决定暂停份额配对转换 的, 基金管理人应当在指定 媒介 上刊登暂停份额配对转换业务的公告。 在暂停份额配对转换的情况消除时,基金管理人应及时恢复份额配对转换业务的办理, 并依照有关规定在指定 媒介上公告。 七 、 份 额配对 转 换 的业务 办 理 费用 投资者申请办理份额配对转换业务时,份额配对转换业务办理机构 可收取一定的佣金, 具体见相关业务办理机构的公告。 八、 如深圳证券交易所、 基金登记机构等调整上述规则, 基金合同将相应予以修改, 且 此项修改无需召开基金份额持有人大会审议 。


















































博时中证银行指数分级证券投资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号 5-60 第 十 三部分


基 金 的 投 资 一 、 投 资目标 本基金为股票型指数基金, 跟踪指数为本基金的目标, 力求将基金净值增长率与业绩比 较基准之间的日均跟踪偏离度控制在 0.35% 以下 、年跟踪误差控制在 4% 以下。 二 、 投 资范围 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 , 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票 、 债 券 、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具( 但须符 合中国证监会相关规定) 。 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种 , 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 , 可以将其纳入投资范围。 基金的投资 组 合比例为 : 股票资产 占基金资产 的比例为 90%~95% ,其 中, 中证银 行 指 数成分股和备选成分股占基金 非现金 资产的比例不低于 80%;债券、货币市场工具、现金、 权 证 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 及 其 他 资 产 占 基 金 资 产 的 5% ~10% , 其中, 现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%, 权证投资 的比例范围占基金资产净值的 0%~3% 。 三 、 投 资策略 本基金以 中证银行指数为标的指数, 采用完全复制法, 按照标的指数成份股构成及其权 重构建基金股票投资组合, 进行被动式指数化投资。 股票投资组合的构建主要按 照标的指数 的成份股构成及其权重来拟合复制标的指数, 并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行 相应调整,以复制和跟踪标的指数。 本 基 金 的 投 资 目 标 是 保 持 基 金 净 值 收 益 率 与 业 绩 基 准 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过 0.35% ,年跟 踪误差不超过 4% 。 当 标 的 指 数 成 分 股 定 期 调 整 时 , 本 基 金 将 对 投 资 组 合 进 行 相 应 调 整 ; 为 避 免 在 成 分 股 调整日集中抛售与集中买入而带来过高的冲击成本, 本基金可根据标的指数成分股的选样方 法, 审慎研判预期将被剔除的成分股、 预期将入选的成分股, 并据此提前对指数化投资组合 作逐步调整。 因分红、 增发、 配股等而导致成分股在指数中的权重改变时, 本基金将根据完全复制策 略, 在密切监测跟踪误差、 跟踪偏离度的前提下, 对组合进行相应的调整, 以期降低冲击 成 本。 另外 本基金将根据基金的申购、 赎回情况, 对 投资组合进行适当的调整, 在有效跟踪标 的指数的同时,稳妥应 对基金申赎。 本基金管理人每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度, 每月末、 季度末定期分析基 金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、 跟踪误差变化情况及其原因, 并优化跟踪偏离 度管理方案


















































博时中证银行指数分级证券投资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号 5-61 四 、 投 资限制 1 、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1 ) 本基金股票资产占基金资产的比例为 90% ~95% , 其中, 中证银行 指数成分股和备 选成分股占基金 非现金资产的比例不低于 80% ; 债券、 货币市场工具、 现金、 权证以及法律 法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具及其他资产占基金资产的 5%~10% ; (2 )保持不 低于基金资产净 值 5 %的 现金或者到期日在一年以内的政府债券; (3 )本基金 持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3 %; (4 )本基金 管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的


10 %; (5 )本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5 %; (6 )基金财 产参与股票 发行申购, 本基金所申 报的金额不 超过本基金 的总资产, 本 基 金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (7 )本基金 进入全国银 行间同业市 场进行债券 回购的资金 余额不得超 过基金资产 净 值 的 40% ; (8 )本基金 资产总值不得超过基金资产净值的 140% ; (9 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 本基金投资流通受限证券, 基金管理人应事先根据中国证监会相关规定, 与基金托管人 在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例, 根据比例进行投资。 基金管理人应 制订严格的投资决策流程和风险控制制度, 防范流动性风险、 法律风险和操作风险等各种风 险。 因证券 市场波动、 上市公司合并、 基金规模变动、 股权分置改革中支付对价等基金管理 人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 基金管 理人应当在 10 个交易 日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月 内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。 在上述期间内, 本基金的投资范围、 投资策略应当符合基金合同的约定。 基 金 托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制, 如适用于本基金, 基金管理人在履行适当程 序后,则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。 2 、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1 )承销证券; (2 )违反规定向他人贷款或者提供担保; (3 )从事承担无限责任的投资;


















































博时中证银行指数分级证券投资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号 5-62 (4 )买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; (5 )向其基金管理人、基金托管人出资; (6 )从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7 )法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者 与其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券, 或者从事其他重大关联交 易的, 应当符合基金的投资目标和投资策略, 遵循基金份额持有人利益优先的原则, 防范利 益冲突, 相关 交易必须事先得到基金托管人的同意, 并 履行信息披露义务 。 重大关联交易应 提交基金管理人董事会审议, 并经过三分之二以上的独立董事通过。 基金管理人董事会应至 少每半年对关联交易事项进行审查。 法律、 行政法规或监管部门取消上述 限制, 如适用于本基金, 则本基金投资不再受相关 限制。 五 、 标 的指数 与 业 绩比较 基 准 1 、标的指数 本基金的标的指数为 中证银行 指数。


2 、业绩比较 基准 中证银行 指数收益率×95 %+金融机 构人民币活期存款基准利率(税后)×5% 基金采取如 上的业绩比 较基准的主 要理由是:1 、本基金以 跟踪中证银 行指数为投 资 目 标, 基金资产将主要投资于中证银行 指数成分股及其备选成分股, 故选取 中证银行指数收益 率×95% 作为 本 基 金 股 票 投 资 的 业 绩 比 较 基 准 ;2 、考虑到现金或到期日在一年以内的政府 债券不得低于基金净资产的 5% , 故 选取活期存款利率 (税后) ×5% 作 为本基金固定收益类 资产、货币资产的业绩比较基准。 3 、如果今后 法律法规发 生变化,或 者有更权威 的、更能为 市场普遍接 受的业绩比 较 基 准推出, 指数编制单位变更或停止 中证银行 指数的编制、 发布或授权, 或 中证银行指数由其 他指数替代、 或由于指数编制方法的重大变更等事项导致 中证银行指数不宜继续作为标的指 数等原因, 基金管理人认为有必要作相应调整时, 本基金管理人可以依据维护投资者合法权 益的原则, 在履行适当程序后变更本基金的标的指数、 业绩比较基准和基金名称。 其中, 若 变更标的指数、 业绩比较基准涉及本基金投资范围或投资策略等实质性变更, 则基金管理人 应就变更标的指数、 业绩比较基准召开基金份额持有人大会, 并报中国证监会备案且在指定 媒介公告。 若变更标的指数、 业绩比较基准对基金投资范围和投资策略等无实质性影响 (包 括但不限于指数编制单位变更、 指数更名等事项) , 则无 需召开基金份额持有人大会, 基金 管理人应与基金托管人协商一致后 ,报中国证监会备案并及时公告。 六 、 风 险收益 特 征 本基金为被动跟踪指数的 股票型 指数证券投资基金, 属于证券投资基金当中较高 预期风


















































博时中证银行指数分级证券投资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号 5-63 险、 较高预期收益的品种。 一般情形下, 其 预期风险和预期收益高于混合型 基金、 债券型 基 金、货币市场基金。 就三级基金份额而言, 博时银行 份额为常规指数基金份额, 具有预期风险较高、 预期收 益较高的特征; 博时银行 A 份额具有低风险、 预期收益相对稳定的特征; 博时银行 B 份额 具有高风险、高预期收益的特征。 七 、 基 金管理 人 代 表基金 行 使 股东权 利 和 债权人 权 利 的处理 原 则 及方法 1 、不谋求对上市公司的控股,不参与所 投资上市公司的经营管理; 2 、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利和债权人权利,保护基金 份额持有人的利益; 3 、有利于基金资产的安全与增值; 4 、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何 不当利益。 八 、 基 金投资 组 合 报告 博时基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人根据本基金合同规定,复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2015 年 9 月30 日 ,本报告中所列财务数据未经审计。 1 报告期末 基金资产组合情况 序 号 项目 金额( 元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 148,003,191.01 94.21 其中:股票 148,003,191.01 94.21 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 8,385,520.49 5.34 7 其他各项资产 714,221.10 0.45


















































博时中证银行指数分级证券投资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号 5-64 8 合计 157,102,932.60 100.00 2 报告期末 按行业分类的股票投资组合 2.1 指数投资 按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 148,003,191.01 94.74 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 148,003,191.01 94.74 2.2 积极投资 按行业分类的股票 投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 3 期末按公允 价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 3.1 期末指数 投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元) 占基金资产净值比例 ( %) 1 600036 招商银行 1,365,459 24,264,206.43 15.53 2 600016 民生银行 2,628,500 22,210,825.00 14.22


















































博时中证银行指数分级证券投资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号 5-65 3 600000 浦发银行 995,486 16,554,932.18 10.60 4 601166 兴业银行 1,016,800 14,804,608.00 9.48 5 601328 交通银行 1,748,400 10,630,272.00 6.80 6 601398 工商银行 2,158,300 9,323,856.00 5.97 7 601169 北京银行 901,740 7,763,981.40 4.97 8 601988 中国银行 2,062,200 7,671,384.00 4.91 9 601288 农业银行 2,357,600 7,143,528.00 4.57 10 601818 光大银行 1,766,000 6,852,080.00 4.39 3.2 期末积极 投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 4 报告期末 按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有 债券 。 5 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有 债券 。 6 报告期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8 报告期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9 报告期末 本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 10 报告期末 本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 11 投资组合 报告附注 11.1 本报告 期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情 形。 11.2 基金投 资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 11.3 其他各 项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 117,597.52 2 应收证券清算款 326,501.79 3 应收股利 -


















































博时中证银行指数分级证券投资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号 5-66 4 应收利息 1,753.33 5 应收申购款 268,368.46 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 714,221.10 11.4 报告期 末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.5 报告期 末前十名股票中存在流通受限情况的说明 11.5.1 期末 指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末 指数投资前 十 名中不存在流通受限情况。 11.5.2 期末 积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名中不存在流通受限情况。 11.6 投资组 合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。


















































博时中证银行指数分级证券投资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号 5-67 第 十四部分 基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证 基金一定盈利, 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投 资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 自基金合同生效开始,基金份额 净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 2015.6.9-2015.9.30 -17.44% 2.90% -24.80% 2.98% 7.36% -0.08% 第十 五部分


基 金 的 财 产 一 、 基 金资产 总 值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、 银行存款本 息和基金应收的申购基金款 以及其他投资所形成的价值总和。 二 、 基 金资产 净 值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三 、 基 金财产 的 账 户 基金托管人根据相关法律法规、 规范性文件为本基金开立资金账户、 证券账户以及投资 所需的其他专用账户。 开立的基金专用账户与基金管理人、 基金托管人、 基金销售机构和基 金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 四 、 基 金财产 的 保 管和处 分 本基金财产独立于基金管理人、 基金托管人和基金销售机构的财产, 并由基金托管人保 管。 基金管理人、 基金托管人、 基金登记机构和基金销售机构 以其自有的财产承担其自身的 法律责任, 其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、 扣押或其他权利。 除依法律法规和 《基 金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。 基金管理人、 基金托管人因依法解散、 被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算 的, 基金财产不属于其清算财产。 基金管理人管理运作基金财产所产生的债权, 不得与其固 有资产产生的债务相互抵销; 基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得相互抵销。


















































博时中证银行指数分级证券投资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号 5-68 第十 六部分


基 金 资 产 的 估 值 一 、 估 值日 本 基 金 的 估 值 日 为 本 基 金 相 关 的 证 券 交 易 场 所 的 交 易 日 以 及 国 家 法 律 法 规 规 定 需 要 对 外披露基金净值的非交易日。 二 、 估 值对象 基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 三 、 估 值方法 1 、证券交易所上市的有价证券的估值 (1 ) 交 易 所 上 市 的 有 价 证 券 ( 包 括 股 票 、 权 证 等 ) , 以 其 估 值 日 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的 市价 (收盘价) 估值; 估 值日无交易的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发 行机构未发生影响证券价格的重大事件的, 以最近交易日的市价 (收盘价) 估值; 如最近交 易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的, 可参考类 似投资品种的现行 市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (2 )交易所上市的债券,采用估值技术确定公允价值。 对在交易所市场上市交易的 不 含权债券 , 选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价 估值; 对在交易所市场上市 交易的含权 债券, 选取第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价 估值;


(3 )交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。 2 、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1 )送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票 的估值方法估值; 该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; (2 )首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值 技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; (3 )首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的 同一股票的估值方法估值; 非公开发行有明确锁定期的股票, 按监管机构或行业协会有关规 定确定公允价值。 3 、全国银行间债券市场交易的债券等固定收益品种, 以第三方估值机构提供的价格数 据估值。 4 、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 5 、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可 根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 6 、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新 规定估值。


















































博时中证银行指数分级证券投资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号 5-69 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程序及相关法 律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因, 双方协商解决。 根据有关法律法规, 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。 本基 金的基金会计责任方由基金管理人担任, 因此, 就 与本基金有关的会计问题, 如经相关各方 在平等基础上充分讨论后, 仍无法达成一致的意见, 按照基金管理人对基金资产净值的计算 结果对外予以公布。 四 、 估 值程序 1 、博时银行份额的基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日 全 部基金份额的余额数量计算, 精确到 0.0001 元 , 小数点后第 5 位四舍五入。 国家另有规定 的,从其规定。 博时 银行 A 份额和博时银行 B 份额的基金份额参考净值,按照虚拟清算的方式,以基 金合同约定的收益划分规则进行计算, 精确到 0.0001 元,小 数点后第 5 位四舍五入。 基金管理人 于每个工作日计算基金 资产净值、 博时银行份额的基金份额净值, 以及 博时 银行 A 份额 和博时银行 B 份额的基 金份额参考净值 ,并按规定公告。 2 、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同 的规定暂停估值时除外。 基金管理人每个工作日对基金资产估值后, 将基金份额净值结果发 送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按 规定对外公布。 五 、 估 值错误 的 处 理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 及时性。 当基金份额净值小数点后 4 位以内( 含第 4 位) 发生估值错误时, 视为基金份额净值 错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1 、估值错误类型 本基金运作过程中, 如果由于基金管理人或基金托管人、 或登记机构、 或销售机构、 或 投资人自身的过错造成估值错误, 导致其他当事人遭受损失的, 过错的责任人应当对由于该 估值错误遭受损失当事人( “受损方”) 的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿, 承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于: 资料申报差错、 数据传输差错、 数据计算差错、 系统故障差错、下达指令差错等。 2 、估值错误处理原则 (1 ) 估值错误已发生, 但尚未给当事人造成损失时, 估值错误责任方应 及时协调各方, 及时进行更正, 因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担; 由于估值错误责任方未 及时更正已产生的估值错误, 给当事人造成损失的, 由估值错误责任方对直接损失承担赔偿


















































博时中证银行指数分级证券投资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号 5-70 责任; 若估值错误责任方已经积极协调, 并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而 未更正, 则其应当承担相应赔偿责任。 估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确 认,确保估值错误已得到更正。 (2 )估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对 估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3 )因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误 责任方仍应对估值错误负责。 如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利 造成其他当事人的利益损失( “受损方”) , 则估值错误责任方应赔偿受损方的损失, 并在其 支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利; 如果获得 不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方, 则受损方应当将其已经获得的赔偿 额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4 )估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确 情形的方式。 3 、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1 )查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定 估值错误的责任方; (2 )根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估; (3 ) 根据估 值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿 损失; (4 )根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构 进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4 、基金份额净值错误处理的方法如下: (1 ) 基金份额净值计算出现错误时, 基金管理人应当立即予以纠正, 通报基金托管人, 并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2 ) 错误偏差达到基金份额净值的 0.25% 时, 基金管理人应当通报基金托管人并报中 国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5% 时,基金管理人应当公告。 (3 )前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 六 、 暂 停估值 的 情 形 1 、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2 、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3 、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 七 、 基 金净值 的 确 认 用于基金信息披露的基金资产净值 、 基金份额净值由基金管理人负责计算, 基金托管人 负责进行复核。 基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值 、 基金份额


















































博时中证银行指数分级证券投资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号 5-71 净值并发送给基金托管人。 基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人, 由基 金管理人 按约定对基金净值予以公布。 八 、 特 殊情况 的 处 理 方法 1 、 基金管理人或基金托管人按估值方法的第 5 项进行估值时, 所造成的误差不作为基 金资产估值错误处理。 2 、由于不可抗力,或者证券交易所及登记结算公司发送的数据错误等 原因,基金管理 人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、 合理 的措施进行检查, 但未能发现错误的, 由此 造成的基金资产估值错误, 基金管理人和基金托管人 可以免除赔偿责任, 但基金管理人 和基 金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。


















































博时中证银行指数分级证券投资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号 5-72 第十 七部分


基 金 的 收 益 分 配 一 、 基 金利润 的 构 成 基金利润指基金利息收入、 投资收益、 公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的 余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动 收益后的余额。 二 、 基 金可供 分 配 利润 基 金 可 供 分 配 利 润 指 截 至 收 益 分 配 基 准 日 基 金 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 收 益 的孰低数。 三 、 基 金收益 分 配 原则 在存续期内, 本基金 (包括 博时 银行份额、 博时银行 A 份额、 博时 银行 B 份额) 不进 行收益分配。 经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会备案后,如果终止 博时银行 A 份额 与博时银行 B 份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配。 具体见基金管理人届时发布的相关公告。


















































博时中证银行指数分级证券投资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号 5-73 第十八 部分


基 金 费 用 与 税 收 一 、 基 金费用 的 种 类 1 、基金管理人的管理费; 2 、基金托管人的托管费; 3 、基金的指数许可使用费 4 、基金的上市费用 5 、 《基金合同》生效后与基金相关的 信息披露费用; 6 、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 7 、基金份额持有人大会费用; 8 、基金的证券交易费用; 9 、基金的银行汇划费用; 10 、账户开 户费用和账户 维护费用; 11 、按照国 家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 二 、 基 金费用 计 提 方法、 计 提 标准和 支 付 方式 1 、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.0% 年费率计提。管理费的计算方法如下: H =E ×1.0% ÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日 的基金资产净值 基金管理费每 日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付。经 基金管理人 与基金托管人核 对一致后 , 基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2 、基金托管人的托管费 本 基 金 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.22% 的年费率计提。托管 费的计算方 法如 下: H =E ×0.22% ÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日 的基金资产净值 基金托管费每日 计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付。经 基金管理人 与基金托管人核 对一致后 基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假 日、公休 假等,支付日期顺延。 3 、指数许可使用费 基金管理人需与指数许可方签订书面协议,约定指数使用的费用及支付方式。


















































博时中证银行指数分级证券投资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号 5-74 本基金自 10 月 1 日起对指数许可使用费每季度按日均摊计提, 不再 按前一日的基金资 产净值的 0.02% 年费率计提。 自基金合同生效日起, 指数许可使用费每日计算, 逐日累计, 按季支付, 指数许可使 用 费每季度支付一次, 收取 下限为每季度人民币5 万元整 (即不 足5 万元时按照5 万元收取) 。 当年基金合同生效不足一个季度的,根据实际天数按比例收费。 指数许可使用费 的支付方式为每季支付一次, 由基金管理人向基金托管人发送指数使用 费划付指令,经基金托管人复核后 2 个工作日内,从基金财产中一次性 向中证指数有限公 司支付上一季度的标的指数许可使用费。 如 果 指 数 使 用 许 可 协 议 约 定 的 指 数 许 可 使 用 费 的 计 算 方 法 、 费 率 和 支 付 方 式 等 发 生 调 整, 本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费 , 基金管理人将在招募说明书更 新或其他公告中披露。 上述 “一、 基金费用的种类中第 4 -11 项费用” , 根据有关法规及相应协议规定, 按费 用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 三 、 不 列入基 金 费 用的项 目 下列费用不列入基金费用 : 1 、 基金管理 人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失; 2 、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3 、 《基金合同》生效前的相关费用; 4 、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四 、 基 金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。


















































博时中证银行指数分级证券投资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号 5-75 第十 九部分


基金 份 额 的 折 算 本基金份额的折算包括定期折算与不定期折算。 一 、 折 算条件 定期折算基准日为本基金存续期内每个会计年度 12 月份的 第一个工作日; 不定期折 算 基准日为当 博时银行 B 份额的份额参考净值小于等于 0.2500 或博时银行 份额净值大于等于 1.5000 元人 民币时, 由基金管理人确定的基金份额折算日; 若定期折算 基准日与不定期折算 基准日为同 一日,则按 照不定期折 算规则进行 折算;若基 金合同生效 日为所处会 计年度 12 月份的第 一个工作日则不进行定期折算 ; 若本基金在某定期折算基准日前 1 个月内 发生过不 定期折算,基金管理人可选择不进行该次定期折算,具体详见基金管理人届时发布的公告 。 二 、 定 期折算 规 则 (一)定期折算的折算基准日 为本基金存续期内每个会计年度 12 月份的第一个工作日。 (二)定期折算的折算对象


基金份额定期折算基准日登记在册的 博时银行份额和博时银行 A 份额, 博时银行 B 份 额不参与定期折算。 (三)定期折算的折算方式 博时银行 A 份额和博时银行 B 份额 按照本基金基金合同中规定的参考净值计算规则 进行净值计算, 对 博时银行 A 份额的约定应得收益进行定期份额折算, 每 2 份博时 银行份 额将按 1 份 博时银行 A 份额获得约定应得收益的新增折算份额。 在基金份额折算前与折算 后,博时 银行 A 份额和博时银行 B 份额的份额配比保持 1 :1 的比例不 变。 折算过程如下:根据净资产不变的原则,将 博时银行 A 份 额每个会计年度定期折算基 准日折算前的份额参考净值超过 1.0000 元的部 分转换成 博时银行场内份额; 博时银行份额 持有人所持有的每两份 博时银行份额按照一份 博时银行 A 份额获得新增 博时银行份额的分 配,按上述份额折算后, 博时银行 A 份额的基金份额参考净值和博时 银行份额的基金份额 净值作相应的调整, 博时银行 B 份 额不进行折算。 1 、博时银行 份额之折算 (1 )定期折 算后的 博时银行 份额净值 前 银行 前 银行 前 后 银行 ) 0000 . 1 ( 2 1 - 资产净值 折算前博时银行份额的 NUM NUM NAV NAV A ? ? ? 其中, 后 银行 NAV 为 折 算 基 准 日 折 算 后 博时银行 份 额 的 基 金 份 额 净 值 。 前 A NAV 为折算 基准日折算前 博时银行 A 份额的份额参考净值。 前 银行 NUM 为折算基准日折算前 博时银行份 额的份额数。


















































博时中证银行指数分级证券投资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号 5-76 (2 )定期折 算后的 博时银行 份额数 定 期 份 额 折 算 后 原 博时银行份 额 持 有 人 持 有 的 博时银行 份 额 的 份 额 数 = 定 期 份 额 折 算前博时 银行份额的份额数 + 博时 银行 份额持有人新增的博时银行份额的份额数 博时银行份额持有人新增的博时 银行份额= 2 ) 0000 . 1 ( 前 银行 后 银行 前 NUM NAV NAV A ? ? 其中 前 银行 NUM 为折算前博时 银行的份额数 2 、博时银行 A 份额之折算 定期折算时, 博时银行 A 份额折算后份额数保持不变, 基金 份额参考净值 折算为 1.0000 元,折算前 博时银行 A 份额参考净值 超出 1.0000 元部分折算为场内博时 银行份额;计算公 式为: 定期份额折算后博时银行 A 份额的份额数 = 定 期份额折算前 博时 银行 A 份额的份额 数 博时银行 A 份额持有人新增的场内 博时银行份额数量= 后 银行 前 前 ) 0000 . 1 ( NAV NUM NAV A A ? ? 其中 前 A NUM 为折算前博时银行 A 的份额数 3 、博时银行 B 不进行定 期折算 定期份额折算不改变博时银行 B 份 额参考净值及其份额数。 4 、 定期折算完成时, 场外 博时 银行 份额采用截位法保留到小数点后第 2 位, 小数点第 3 位及第 3 位 以后的部分舍去; 场内 博时银行份额采用截位法保留到整数位; 由上述截位法 计算过程产生的 余额计入基金财产。 在实施基金份额折算时, 折算 基准日折算前博时银行份额的基金份额净值、 博时银行 A 份额的参考净值等具体见基金管理人届时发布的相关公告。 5 、举例 假设在本基金成立后第二个会计年度 12 月份的 第一个工作日 (定期折算基准日 ) ,在 该日折算前 博时银行份额的单位份额净值为 1.2168 元,博时 银行 A 份额 的单位份额参考净 值为 1.0538 元。折算前,投资者甲持有 10000 份博时银行 A 份额,投资者乙持有 10000 份 博时银行 场内份额,8000 份博时银行 场外份额,则有: 折算后博时银行份额单位份额净值=1.2168- (1.0538-1.0000 )/2=1.1899 元 投资者甲折算后持有的博时银行 A 份额数等于其折算前持有的博时 银行 A 份额数, 皆 为 10000 份。 投资者甲新增的博时银行场内份额数=10000 ×(1.0538-1.0000)/1.1899=452 份(场内 博 时银行份 额采用截位法保留到整数位,由此产生的 余额计入基金财产) 投 资 者 乙 折算 后 持 有 的 博时银行 场内 份 额= 折 算前 持 有 的 博时 银行 场 内份 额+ 定 期 折算


















































博时中证银行指数分级证券投资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号 5-77 新增的博时 银行场内份额=10000+ (1.0538-1.0000 )/1.1899* (10000/2 )=10226 份 (场内 博 时银行份额采用截位法保留到整数位,由此产生的 余额计入基金财产) 投 资 者 乙 折算 后 持 有 的 博时银行 场外 份 额= 折 算前 持 有 的 博时 银行 场 内份 额+ 定 期 折算 新增的博时 银行场外份额=8000+ (1.0538-1.0000 )/1.1899* (8000/2 )=8180.85 份(场 外博 时银行份额采用截位法保留到小数点后第 2 位 ,由此产生的 余额计入基金财产) 三 、 不 定期折 算 规 则 (一)不定期份额折算的折算 基准日 博时银行 B 份额的基金份额参考净值小于等于 0.2500 元, 或 博时 银行份额净值大于等 于 1.5000 时 ,基金管理人即可确定基金份额折算 基准日。 (二)不定期份额折算的折算对象


基金份额折算基准日登记在册的 博时银行份额、博时银行 A 份额和 博时银行 B 份 额。 (三)不定期折算目标 1 、将博时银行 份额的份额净值、 博时银行 A 份额和博时银行 B 份额的 份额参考净值 折算为 1.0000 元; 2 、折算后保 持博时银行 A 份额 和博时银行 B 份额 的份额数之比为 1:1, 。 (四)不定期份额折算的折算方式 假设不定期折算基准日折算前 博时银行 A 份额参考净值为 前 A NAV 、博时银行 B 份额 参考净值为 前 B NAV 、 博时银行份额的 份额净值为 前 银行 NAV 、 折算前 博时 银行份额的份额数 为 前 银行 NUM 、折算前博时银行 A 份额的份额数为 前 A NUM 、折算前博时 银行 B 份额的份额 数为 前 B NUM 。 1 、不定期折 算 基准日折算前 博时银行 B 的份额 参考净值小于等于 0.2500 元时 博时银行份额、博时银行 A 份额、 博时银行 B 份额、三类份额将按照如下公式进行 份额折算。


(1 )博时银行 份额:


份额折算原则:


份额折算前博时银行份额的资产净值与份额折算后 博时银行份额的资产净值相等。 0000 . 1 前 银行 前 银行 后 银行 NUM NAV NUM ? ? 其中 后 银行 NUM 为折算后原博时 银行份额持有人持有的博时银行份额的份额数。 (2 )博时银行 B 份额





















































博时中证银行指数分级证券投资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号 5-78 份额折算原则:


份额折算前博时银行 B 份额的资产净值与份额折算后 博时银行 B 份额 的资产净值相 等。 0000 . 1 前 前 后 B B B NUM NAV NUM ? ? 其中 后 B NUM 为折算后原博时 银行 B 份额持 有人持有的 博时银行 B 份额的份额数。 (3 )博时银行 A 份额


份额折算原则:


1 )份额折算 前后 博时银行 A 份额与博时银行 B 份额的份额数始终保持 1 :1 配比;


2 ) 份额折算前 博时银行 A 份额的资产净值与份额折算后 博时银行 A 份额的资产净值 及新增场内 博时银行份额的资产净值之和相 等;


3 ) 份额折算前 博时银行 A 份额的持有人在份额折算后将持有 博时 银行 A 份额与新增 场内博时 银行份额。 后 后 B A NUM NUM ? 0000 . 1 0000 . 1 NUM - 后 前 前 类新增 银行 ? ? ? A A A A NUM NAV NUM 其中 后 A NUM 为折算后原博时 银行 A 份额持有人持有的博时银行 A 份额的份额数 类新增 银行 A NUM 为博时银行 A 份额持有人在份额折算后所持有的新增的场内 博时银行份 额的份额数。


(4 )举例 某投资人持有博时银行份额、 博时 银行 A 份额、 博时银行 B 份额各 10,000 份, 在本 基 金的不定期份额折算日, 三类份额的基金份额净值 或参考净值如下表所示, 折算后, 博时银 行份额净值、 博时银行 A 份额和博时 银行 B 份 额参考净值均调整为 1.0000 元。 折算前 折算后 基 金 份 额 ( 参 考)净值 基金份 额 基 金 份 额 ( 参 考)净值 基金份额 博时银行 份额 0.6250 10000 1.0000 6250 份博时 银行 份额 博时银行 A 份额 1.0318 10000 1.0000 2182 份博时 银行 A 份额+ 新增 8136 份 博时银行份额 博时银行 B 份额 0.2182 10000 1.0000 2182 份博时 银行 B 份额


















































博时中证银行指数分级证券投资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号 5-79 2 、不定期折 算 基准日折算前 博时银行份额净值大于等于 1.5000 元时 博时银行份额、博时银行 A 份额、 博时银行 B 份额、三类份额将按照如下公式进行 份额折算。


(1 )博时银行 份额:


份额折算原则:


份额折算前博时银行份额的资产净值与份额折算后 博时银行份额的资产净值相等。 0000 . 1 前 银行 前 银行 后 银行 NUM NAV NUM ? ? 其中 后 银行 NUM 为折算后原博时 银行份额持有人持有的博时银行份额的份额数。 (2 )博时银行 A 份额


份额折算原则:


份额折算前博时银行 A 份额的资产净值与份额折算后 博时银行 A 份额的资产净值相 等。 0000 . 1 前 前 后 A A A NUM NAV NUM ? ? 其中 后 A NUM 为折算后原博时 银行 A 份额持有人持有的博时银行 A 份额的份额数。 (3 )博时银行 B 份额


份额折算原则:


1 )份额折算 前后 博时银行 A 份额与博时银行 B 份额的份额数始终保持 1 :1 配比;


2 )份额折算 前 博时银行 B 份额的资产净值与份额折算后 博时银行 B 份额的资产净值 及新增场内 博时银行份额的资产净值之和相等;


3 ) 份额折算前 博时银行 B 份 额的持 有人在份额折算后将持有 博时 银行 B 份额与新 增 场内博时 银行份额。 后 后 A B NUM NUM ? 0000 . 1 0000 . 1 NUM - 后 前 前 类新增 银行 ? ? ? B B B B NUM NAV NUM 其中 后 B NUM 为折算后原博时 银行 B 份额持 有人持有的 博时银行 B 份额的份额数 类新增 银行 B NUM 为博时银行 B 份额持有 人在份额折算后所持有的新增的场内 博时银行份 额的份额数。


(4 )举例 某投资人持有博时银行份额、 博时 银行 A 份额、 博时银行 B 份额各 10,000 份, 在本 基


















































博时中证银行指数分级证券投资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号 5-80 金的不定期 份额折算日 , 三类份额 的基金份额 净值 或参考 净值 如下表 所示,折算 后, 博时 银行份额净值、 博时银行 A 份额和 博时银行 B 份额参考净值均调整为 1.000 元。


折算前 折算后 基金份额 (参考)净 值 基金份额 基金份额 (参考) 净值 基金份额 博时银行 份 额 1.5318


10000 1.0000


15318 份博时 银行 份额 博时银行 A 份额 1.0316


10000 1.0000


10316 份博时 银行 A 份额 博时银行 B 份 额 2.0320


10000 1.0000


10316 份博时 银行 B 份额+ 新增 10004 份博时银行份额 3 、 不定期折算完成时, 场外 博时 银行份额采用截位法保留到小数点后第 2 位, 小 数点 第 3 位及第 3 位以后的部分舍去;场内 博时银行份额、博时银行 A 份额 、 博时银行 B 份额 采用截位法保留到整数位;由上述截位法计算过程产生的余额计入基金财产。 在实施基金份额折算时, 折算日折算前 博时银行份额的基金份额净值、 博时银行 A 份 额和博时 银行 B 份额的 参考净值等具体见基金管理人届时发布的相关公告。 四 、 基 金份额 折 算 期间的 基 金 业务办 理 为 保 证 基 金 份 额 折 算 期 间 本 基 金 的 平 稳 运 作 , 基 金 管 理 人 可 根 据 深 圳 证 券 交 易 所 、 中 国证券登记结算有限责 任公司的相关业务规定暂停 博时银行 A 份额与 博时银行 B 份额的上 市交易和 博时银行份额的申购或赎回等相关业务,具体见基金管理人届时发布的相关公告。 五 、 基 金份额 折 算 结果的 公 告 基 金 份 额 实 施 折 算 前 , 基 金 管 理 人 应 按 照 《 信 息 披 露 办 法 》 在 指 定 媒介 公 告 。 基 金 份 额折算结束后, 基金管理人应按照 《信息披露办法》 在指定 媒介公告, 并报中国证监会备案 。


















































博时中证银行指数分级证券投资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号 5-81 第 二十部分


基 金 的 会 计 与 审 计 一 、 基 金会计 政 策 1 、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2 、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日; 基金首次募集的会计年度按 如下原则:如果《基金合同》生效少于 2 个月,可以并入下一个会计年度 披露; 3 、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4 、会计制度执行国家有关会计制度; 5 、本基金独立建账、独立核算; 6 、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算, 按照有关规定编制基金会计报表; 7 、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方 式确认。 二 、 基 金的年 度 审 计 1 、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师 事务所及其注册会计师对本基金 的年度财务报表进行审计。 2 、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3 、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事 务所需在 2 个工作日内在指定媒介 公告并报中国证监会备案。


















































博时中证银行指数分级证券投资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号 5-82 第 二十一 部分


基金 的 信 息 披 露 一 、 本 基 金的 信 息 披露应 符 合 《 基金 法 》 、 《 运作 办 法 》 、 《信 息 披 露办法 》 、 《 基 金合 同 》 及 其 他 有关规 定 。 二 、 信 息披露 义 务 人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、 基金托管人、 召集基金份额持有人大会的基金 份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他 组织。 本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息, 并保证所披露 信息的真实性、准确性和完整性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内, 将应予披露的基金信息通过中国 证监会指定媒介披露, 并保证基金投资者能够按照 《基金合同》 约定的时间和方式查阅或者 复制公开披露的信息资料。 三 、 本 基金信 息 披 露义务 人 承 诺公开 披 露 的基金 信 息 ,不得 有 下 列行为 : 1 、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2 、对证券投资业绩进行预测; 3 、违规承诺收益或者承担损失; 4 、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售 机构; 5 、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6 、中国证监会禁止的其他行为。 四 、 本 基 金 公 开 披 露 的 信 息 应 采 用 中 文 文 本 。 如 同 时 采 用 外 文 文 本 的 , 基 金 信 息 披 露 义 务 人 应保证 两 种 文本的 内 容 一致。 两 种 文本发 生 歧 义的, 以 中 文文本 为 准 。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。 五 、 公 开披露 的 基 金信息 公开披露的基金信息包括: (一)基金招募说明书、 《基金合同》 、基金托管协议 1 、 《 基 金 合 同 》 是 界 定 《 基 金 合 同 》 当 事 人 的 各 项 权 利 、 义 务 关 系 , 明 确 基 金 份 额 持 有人大会召 开的规则及具体程序, 说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的 法律文件。 2 、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认 购、 申购和赎回安排、 基金投资、 基金产品特性、 风险揭示、 信息披露及基金份额持有人 服 务等内容。 《 基金合同》生效后,基金管理人在每 6 个月结 束之日起 45 日内,更新招募说 明书并登载在网站上, 将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒介上; 基金管理人在公告的 15 日前向主 要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就有关更 新内容提供书面说明。


















































博时中证银行指数分级证券投资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号 5-83 3 、 基金托管 协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活 动中的权利、义务关系的法律文件。 基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前,将基金招 募说明书、 《 基金合同》 摘要登载在 指定媒介上 ;基金管理 人、基金托 管人应当将 《基金合 同》 、基金托 管协议登载在各自网站上。 (二)基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告, 并在披露招募说明 书的当日登载于指定媒介上。 (三) 《基金 合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载 《基金 合同》 生效 公告。 (四)基金份额上市交易公告书 博时 银行 A 份额和博时银行 B 份额 获准在证券交易所上市交易后,基金管理人应当在 基金份额上市交易前 3 个工作日,将基金份额上市交易公告书登载在指定 媒介上。 (五 )基金资产净值、基金份额净值 《基金合同》生效后,在开始办理 博时银行份额申购或者赎回或博时 银行 A 份额 和 博 时银行 B 份 额上市交易 前,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值, 以及博时银 行份额的 基金份额净值、博时银行 A 份额和博时银行 B 份额 的基金份额参考净值 。 在开始办理 博时银行份额申购或者赎回 或博时银行 A 份额和博时 银行 B 份额上市交易 后, 基金管理人应当在每个开放日的次日, 通过网站、 基金份额发售网点以及其他媒介, 披 露开放日 博时银行份额的基金份额净值和基金份额累计净值 、 博时银行 A 份额和博时银行 B 份额各自的份额参考净值 。 基 金 管 理 人 应 当 公 告 半 年 度 和 年 度 最 后 一 个 市 场 交 易 日 基 金 资 产 净 值 和 博时银行份额 的基金份额净值 、博时银行 A 份额 和博时银行 B 份额的基金份额参考净值 。基金管理人应 当在前款规定的市场交易日的次日, 将基金资产净值、 博时银行份额的 基金份额净值和基金 份额累计净值 、博时银行 A 份额和 博时银行 B 份额各自的基金份额参考净值 登载在指定媒 介上。 (六 )博时银行份额的申购、赎回价格 基金管理人 应当在《基 金合同》 、招 募说明书等 信息披露文 件上载明 博时 银行份额 的 申 购、 赎回价格的计算方式及有关申购、 赎回费率, 并保证投资者能够在基金份额发售网点查 阅或者复制前述信息资料。 (七 )基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内, 编制完成基金年度报告, 并将年度报告正 文登载于网站上, 将年度报告摘要登载在指定媒介上。 基金年度报告的财务会计报告应当经


















































博时中证银行指数分级证券投资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号 5-84 过审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内, 编制完成 基金半年度报告, 并将半年度 报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒介上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内, 编制完成基金季度报告, 并将 季度报告登载在指定媒介上。 《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告 或者年度报告。 基金定期报告在公开披露的第 2 个 工作日,分别报中国证监会和基金管理人主要办公 场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。 (八 )临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 个工 作 日内编制临时报告书, 予 以公告, 并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会 派出机构备案。 前款所称重大事件, 是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响 的下列事件: 1 、基金份额持有人大会的召开; 2 、终止基金合同; 3 、转换基金运作方式; 4 、更换基金管理人、基金托管人; 5 、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 6 、基金管理人股东及其出资比例发生变更; 7 、基金募集期延长; 8 、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托 管部门负责人发生变动 ; 9 、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十; 10 、 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 基 金 托 管 部 门 的 主 要 业 务 人 员 在 一 年 内 变 动 超 过 百 分 之 三十; 11 、涉及基 金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁; 12 、基金管 理人、基金托管人受到监管部门的调查; 13 、 基金管理人及其董事、 总经理 及其他高级管理人员、 基金经理受到严重行政处罚 , 基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; 14 、重大关 联交易事项; 15 、基金收 益分配事项; 16 、管理费 、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;


















































博时中证银行指数分级证券投资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号 5-85 17 、博时银行 份额的基金份额 净值 、博时银行 A 份额与博时银行 B 份 额各自的 基金份 额参考净值 计价错误达相应类别基金份额净值 或基金份额参考净值百分之零点五; 18 、基金改 聘会计师事务所; 19 、变更基 金销售机构; 20 、更换基 金登记机构; 21 、博时银行 份额开始办理申购、赎回; 22 、博时银行 份额申购、赎回费率及其收费方式发生变更; 23 、博时银行 份额发生巨额赎回并延期办理; 24 、博时银行 份额连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请; 25 、博时银行 份额暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回; 26 、本基金 开始接受或暂停接受份额配对 转换申请;


27 、本基金 暂停接受份额配对转换后恢复办理份额配对转换业务;


28 、本基金 实施基金份额折算; 29 、博时银行 A 份额与博时银行 B 份额停复牌、暂停上市、恢复上市或终止运作; 30 、博时银行 A 份额与博时银行 B 份额终止运作; 31 、博时银行 A 份额与 博时银行 B 份额终止运作后博时银行 A 、 博时 银行 B 的份额转 换; 32 、基金推 出新业务或服务; 33 、中国证 监会规定的其他事项。 (九 )澄清公告 在 《基金合同》 存续期限内, 任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基 金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动 的, 相关信息披露义务人知悉后应当立即对该 消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 (十 )基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。 (十 一)中国证监会规定的其他信息。 六 、 信 息披露 事 务 管理 基金管理人、 基金托管人应当建立健全信息披露管理制度, 指定专人负责管理信息披露 事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息, 应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与 格式准则的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、 中国证监会的规定和 《基金合同》 的约定, 对基金 管理人编 制的基金资产净值、 博时 银行份额的基金份额净值、 博时银行 A 份额和博时银行 B 份额的基金份额参考净值、 博时银行 份额的申购赎回价格、 基金定期报告和定期更新的招募


















































博时中证银行指数分级证券投资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号 5-86 说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、 审查, 并向基金管理人出具书面文件或者盖章 确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。 基金管理人、 基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外, 还可以根据需要在其他公共 媒介披露信息, 但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息, 并且在不同媒介上披露同一 信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金 信息出具审计报告、 法律意见书的专业机构, 应 当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。 七 、 信 息披露 文 件 的存放 与 查 阅 招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所, 供公众查阅、复制。 基金定期报告公布后, 应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所, 以供公众查阅、 复制。


















































博时中证银行指数分级证券投资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号 5-87 第 二十二 部分


风险 揭 示 一 、 投 资于本 基 金 的主要 风 险 投资于本基金的主要风险有: (一) 市场风险 证券市场价格受到各种因素的影响,导致基金收益水平变化而产生风险,主 要包括: 1 、 政策风险 。 因国家宏观政策 (如货币政策、 财政政策、 行业政策、 地区发展政策等 ) 发生变化,导致市场价格波动而产生风险。 2 、 经济周期风险。 随着经济运行的周期性变化, 证券市场的收益水平也呈周期性变化。 本基金跟踪标的指数 ,收益水平也会随之变化,从而产生风险。 3 、利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。 4 、通货膨胀风险。如果发生通货膨胀,基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨 胀抵消,从而影响基金资产的保值增值。 5 、再投资风险。再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投 资收益的影 响,这与利率上升所带来的价格风险(即利率风险)互为消长。 (二) 信用风险 信用风险主要指债券等信用证券发行主体信用状况恶化, 导致信用评级下降甚至到期不 能履行合约进行兑付的风险, 另外, 信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割 风险。 (三) 流动性风险 流动性风险是指因证券市场交易量不足, 导致证券不能迅速、 低成本地变现的风险。 流 动性风险还包括基金出现巨额赎回,致使没有足够的现金应付赎回支付所引致的风险。 (四) 操作风险 操作风险是指基金运作过程中, 因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反 操 作 规 程 等引 致 的 风 险, 例 如 , 越权 违 规 交 易、 会 计 部 门欺 诈 、 交 易错 误 、IT 系统 故 障 等 风险。 (五) 管理风险 在基金管理运作过程中, 基金管理人的研究水平、 投资管理水平直接影响基金收益水平, 如果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、 获取的信息不充分、 投资操作出现失误 等,都会影响基金的收益水平。 (六) 合规风险 合规风险指基金管理或运作过程中, 违反国家法律、 法规的规定, 或者违反 《基金合同》 有关规定的风险。 (七)本基金特有的风险主要包括:


















































博时中证银行指数分级证券投资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号 5-88 1 、被动投资 的风险 (1 )标的指 数下跌的风险 本基金 绝大部分基金资产将用于 跟踪标的指数, 业绩表现将会随着标的指数的波动而波 动; 同时本基金在多数情况下将维持较高的股票仓位, 在股票市场下跌的过程中, 可能面临 基金净值与标的指数同步下跌的风险。 (2 )跟踪偏 离的风险 本基金投资组合收益率可能由于 标的指数调整成分股或变更编制方法、 成分股派发现金 红利、 流动性风险 (成分股停牌、 摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或 承担较大的 冲击成本) 、 本基金的运 营费用(证 券投资中的 交易成本、 基金管理费 、托管费 等) 、债券投 资等原因导致基金的收益率与业绩比较基准收益率发生较大偏离。 (3 )标的指 数变更 的风险 根据基金合同的规定, 因标的指数的编制与发布等原因, 导致原标的指数不宜继续作为 本基金的投资标的指数及业绩比较基准, 本基金可能变更标的指数, 基金的投资组合将随之 调整, 基金的收益风险特征可能发生变化, 投资者还须承担投资组合调整所带来的风险与成 本。 2 、份额分级 、折算、上市交易的风险 博时 银行 A 份额和博时银行 B 份额 的运作有别于普通的开放式基金与封闭式基金。投 资者投资于本基金还将面临以下特有风险。 (1 )杠杆机 制的风险 本基金为股票型指数基金, 属于预期收益与 预期风险较高的基金品种, 一般而言, 其预 期风险与预期收 益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 根据本基金的分级方案, 博时 银行 A 份额的预期收益较为稳定,承受较小的波动性, 预期风险相对较低;由于本基金分级方案所内涵的杠杆机制设计, 博时 银行 B 份 额的具有 一定的杠杆倍数,其净值的波动性往往大于 博时银行份额、博时银行 A 份额。 (2 )与上市 交易有关的风险 1 )折/ 溢价交 易风险 博时 银行 A 份额和博时银行 B 份额 在上市交易后, 由于是通过集合竞价确定交易价格, 受 供 求 关 系 的 影 响 , 基 金 份 额 的 交 易 价 格 可 能 偏 离 基 金 份 额 参 考 净 值 而 出 现 折/ 溢 价 风 险 。 在基金份额配对转换机制下,一份 博时 银行 A 份额和一份博时银行 B 份额市价总和虽将趋 近两份博时 银行份额的净值,但博时 银行 A 份额和博时银行 B 份额之 中的某一级仍然有可 能存在折/ 溢 价 的 状 态 。 此 外 , 受 基 金 份 额 配 对 转 换 机 制 带 来 的 套 利 机 会 的 影 响 , 博时银行 A 份额和博时银行 B 份 额的交易价格可能会互相影响。 2 )流动性风 险 在博时 银行 A 份额和博时银行 B 份 额上市交易后, 博时银行 A 份额和 博时银行 B 份额


















































博时中证银行指数分级证券投资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号 5-89 可能因为份额余额较小或交易量不足而导致投资者不能迅速、 低成本的买入或卖出, 从而产 生流动性风险。 3 )停牌、暂 停上市 或终止上市的风险 依据基金合同, 博时银行 A 份额和 博时银行 B 份额将于基金合同生效 3 个月之后在 深 圳证券交易所 挂牌上市, 可能因为信息披露等原因导致基金停牌, 投资者在停牌期间不能买 卖博时银行 A 份额和博时银行 B 份 额从而产生风险。 在基金份额折算期间, 基金管理人可根据深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任 公司的相关业务规定暂停 博时银行 A 份额和博时银行 B 份 额的上市交易和 博时银行份额的 申购或赎回等业务,投资者的基金份额可能面临不能变现的风险。


另外, 当基金份额持有人将份额转向场外交易后导致场内的基金份额或持有人不满足上 市条件时,本基金存在暂停上市或终止上市的可能。 (3 )与份额 折算有关的风险 1 )折算后市 值发生变化的风险 本基金设有定期和不定期折算机制, 在折算时将按照基金份额各自的份额净值或参考净 值进行折算。由于博时证券 A 份额 和博时银行份额 B 在深 圳证券交易所上市交易,其交易 价格相对于各自的份额参考净值存在一定的折溢价水平, 而基金折算按照份额参考净值进行 折算,故在基金发生折算时,投资者持有的 博时银行 A 或博时证券 B 份额存在折算前后市 值发生变化的风险。 2 )风险收益 特性发生变化的风险 本基金折算分为定期折算与不定期折算。在定期折算日(每 个会计年度 12 月份的第一 个工作日) , 博时银行 A 折算日折算前 份额参考净值超过 1.0000 元的部分 将根据净资产不变 的原则, 折算为新增的 博时银行场内份额; 在不定期折算日, 博时银行 A 份额和博时银行 B 份额两者中份额参考净值孰高者超过孰低者的部分, 根据净资产不变的原则, 将折算为新增 的博时银行 份额。折算完成后,单独持有 博时银行 A 份额或博时银行 B 份额的基金份额持 有人因折算新增博时 银行份额而面临 风险收益特性将发生变化的风险。 3 )新增份额 无法赎回的风险 由于在二级市场可以做交易的证券公司并不全部具备中国证监会颁发的基金 销售资格, 而只有具备基金 销售资格的证券公司才可以允许投资 者赎回基金份额。 因此, 如果投资者通 过不具备基金 销售资格的证券公司购买 博时银行 A 份额或博时银行 B 份额,在其参与份额 折算后,则折算新增的 博时银行份额并不能被赎回。 博时银行 A 份额和 博时银行 B 份额的 持有人折算后的新增份额还可能面临无法赎回的风险。 此时, 基金份额持有人可以选择将新 增的博时银行 份 额 通 过 系统内 转 托 管 业 务 转 入 具 有 基 金 销售 资 格 的 证 券 公 司 后 赎 回 基 金 份 额。 4 )折算尾差 的风险


















































博时中证银行指数分级证券投资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号 5-90 在基金份额折算 计算过程中, 场内份额采用截位法保留到整数位, 场外份额采用四舍五 入保留到小数点后第 2 位, 小数点第 3 位及第 3 位以后的部 分舍去, 由 此产生的误差计入基 金资产。因此,在基金份额折算过程中由于尾差处理而可能给投资者带来损失。 (4 )与份额 配对转换有关的风险


《基金合同》生效后,在 博时 银行 份额、博时银行 A 份额和博时 银行 B 份额的存续期 内,基金管理人将根据《基金合同》的约定办理 博时银行份额与博时银行 A 份额、博时银 行 B 份额之 间份额配对转换。 份额配对转换业务的办理可能改变 博时 银行 A 份额和博时银 行 B 份额的 市场供求关系,从而可能影响其交易价格; 另外份额配对转换业务可能出现暂 停办理的情形,投资者的份额配对转换申请也可能存在不能及时确认的风险。 (5 )不进行 收益分配的风险 在存续期内,本基金(包括 博时 银行份额、博时银行 A 份额和博时 银行 B 份额) 将不 进行收益分配。


在满足折算条件的情况下, 本基金将进行定期折算与不定期折算。 基金份额折算后, 若 有新增的 博时银行场内份额, 投资者可赎回新增的 博时银行场内份额, 以获取投资回报。 但 是,投资者赎回新增的 博时银行场内份额以获取投资收益的方式并不等同于基金收益分配: 投资者须承担相应的交易成本。 (八)其他风险 1 、因基金业 务快速发展 而在制度建 设、人员配 备、风险管 理和内控制 度等方面不 完 善 而产生的风险; 2 、因金融市 场危机、行业竞争 压力可能产生的风险;


3 、战争、自 然灾害等不 可抗力因素 的出现,可 能严重影响 证券市场运 行,导致基 金 资 产损失; 4 、其他意外 导致的风险。 二、声明 1 、投资者投 资于本基金,须自行承担投资风险; 2 、除基金管理人直接办理本基金的销售外,本基金还通过 中国建设 银行等场外销售机 构以及场内 深圳证券交易所会员单位 等进行销售, 基金管理人与基金 销售 机构都不能保证其 收益或本金安全。


















































博时中证银行指数分级证券投资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号 5-91 第 二十三 部分


基 金 合 同 的 变 更 、 终 止 与 基 金 财 产 的 清 算 一 、 《 基 金合同 》 的 变更 1 、 变更基金 合同涉及法律法规规定或 基金合同约定应经基金份额 持有人大会决议通过 的事项的, 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于可不经基金份额持有人大会决议通过 的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2 、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议 自表决通过之日起 生效,并自决 议生效后两 个工作日内在指定媒介公告。 二 、 《 基 金合同 》 的 终止事 由 有下列情形之一的, 《基 金合同》应当终止: 1 、基金份额持有人大会决定终止的; 2 、 基金管理 人、 基金托管人职责终止, 在 6 个月内没有新基金管理人、 新基金托管人 承接的; 3 、 《基金合同》约定的其他情形; 4 、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 三 、 基 金财产 的 清 算 1 、 基金财产清算小组: 自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组, 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2 、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有 从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人员组成。 基金财产清算 小组可以聘用必要的工作人员。 3 、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必 要的民事活动。 4 、基金财产清算程序: (1 ) 《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2 )对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3 )对基金财产进行估值和变现; (4 )制作清算报告; (5 )聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法 律意见书; (6 )将清算报告报中国证监会备案并公告; (7 )对基金剩余财产进行分配。 5 、基金财产清算的期限为 6 个月。 四 、 清 算费用


















































博时中证银行指数分级证券投资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号 5-92 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用, 清算费用 由基金财产清算小组 优先从基金财产中支付。 五 、 基 金财产 清 算 剩余资 产 的 分配 依据基金财产清算的分配方案, 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费 用、交纳所欠税款并清偿基金债务后, 根据基金合同终止日博时银行份额 的基金份额净值、 博时银行 A 份额与博时银行 B 份额 各自的基金份额参考净值分别计算 博时银行、博时银行 A 与博时银行 B 三类份 额各自的应计分配比例, 在此基础上, 在 博时银行 份额、 博时银行 A 份额与博时 银行 B 份额 各自类别内,按照基金份额持有人实际持有上述各类别基金份额占 该类别份额总额的比例进行分配。 经基金份额持有人大会决议通过,并 经中国证监会备案,在本基金的 博时银行 A 份额 与博时银行 B 份额终止运作后,如果本基金进行基金财产清算,则依据基金财产清算的分 配方案, 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基 金债务后, 按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 六 、 基 金财产 清 算 的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告; 基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律 师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算公告于基金财产清算报 告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 七 、 基 金财产 清 算 账册及 文 件 的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。


















































博时中证银行指数分级证券投资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号 5-93 第 二十四 部分


基 金 合 同 的 内 容 摘 要 一 、 基 金份额 持 有 人、基 金 管 理人和 基 金 托管人 的 权 利、义 务 (一)基金管理人的权利与义务 1 、根据《基 金法》 、 《运 作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于: (1 )依法募 集资金; (2 )自《基 金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金 财产; (3 )依照《 基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费 用; (4 )销售基 金份 额; (5 )按照规 定召集基金份额持有人大会; (6 ) 依据 《 基金合同》 及有关法律规定监督基金托管人, 如认为基金托管人违反了 《基 金合同》 及国家有关法律规定, 应呈报中国证监会和其他监管部门, 并采取必要措施保护基 金投资者的利益; (7 )在基金 托管人更换时,提名新的基金托管人; (8 )选择、 更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理; (9 )担任或 委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基 金合同》规定的费用; (10)依据 《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;


(11 )在《 基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请; (12) 依照法 律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利, 为基金的利益行使因基 金财产投资于证券所产生的权利;


(13)在法 律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券; (14) 以基金 管理人的名义, 代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法 律行为;


(15) 选择、 更换律师事务所、 会计师事务所、 证券经纪商或其他为基金提供服务的外 部机构;


(16) 在符 合有关法律、 法规的前提下, 制订和调整有关基金认购、 申购、 赎回、 转换 和非交易 过户等业务规则; (17)法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。2 、根据《 基金 法》 、 《运作 办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于: (1 )依法募 集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜; (2 )办理基 金备案手续;


















































博时中证银行指数分级证券投资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号 5-94 (3 ) 自 《基金合同》 生效之日起, 以诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产 ; (4 )配备足 够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式 管理和运作基金财产; (5 )建立健 全内部风险控制、监察与稽核、 财务管理及人事管理等制度,保证所管理 的基金财产和基金管理人的财产相互独立, 对所管理的不同基金分别管理, 分别记账, 进行 证券投资; (6 )除依据 《基金法》 、 《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及 任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7 )依法接 受基金托管人的监督; (8 ) 采取适 当合理的措施使计算基金份额认购、 申购、 赎回和注销价格的方法符合 《基 金合同》 等法律文件的规定, 按有关规定计算并公告基金资产净值, 确定 博时银行份额申购、 赎回的价格; (9 )进行基 金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制 季度、半年度和年度基金报告; (11 )严格 按照《基金法》 、 《基金 合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; (12) 保守 基金商业秘密, 不泄露基金投资计划、 投资意向等。 除 《基金法》 、 《 基金合 同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露; (13) 按 《基金合同》 的约定确定基金收益分配方案, 及时向基金份额持有人分配基金 收益; (14)按规 定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15) 依据 《基金法》 、 《 基金合同》 及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基 金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按规 定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15 年以上; (17) 确保需 要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出, 并且保证投资者 能够按照 《基金合同》 规定的时间和方式, 随时查阅到与基金有关的公开资料, 并在支付 合 理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18) 组织并 参加基金财产清算小组, 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和分配; (19) 面临 解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时, 及时报告中国证监会并通知基金 托管人; (20)因 违 反 《基金合同》 导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时, 应 当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21) 监督 基金托管人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务, 基金托管人 违 反 《基金合同》 造成基金财产损失时, 基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追


















































博时中证银行指数分级证券投资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号 5-95 偿; (22) 当基金 管理人将其义务委托第三方处理时, 应当对第三方处理有关基金事务的行 为承担责任; (23) 以基金 管理人名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;


(24)基金 管理人在募集期间未能达到基金的备案条件, 《 基金 合同》不能生效,基金 管理人承担全部募集费用,将已募集资金 并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后30 日内退还基金认购人; (25)执行 生效的基金份额持有人大会的决议; (26)建立 并保存基金份额持有人名册; (27)法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (二) 基金托管人的权利与义务 1 、根据《基 金法》 、 《运 作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于: (1 )自《基 金合同》生 效之日起, 依法律法规 和《基金合 同》的规定 安全保管基 金 财 产; (2 )依《基 金合同》约 定获得基金 托管费以及 法 律法规规 定或监管部 门批准的其 他 费 用; (3 )监督基 金管理人对 本基金的投 资运作,如 发现基金管 理人有违反 《基金合同 》 及 国家法律法规行为, 对基金财产、 其他当事人的利益造成重大损失的情形, 应呈报中国证监 会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4 )根据相 关市场规则,为基金开设证券 账户、为基金办理证券交易资金清算 ; (5 )提议召 开或召集基金份额持有人大会; (6 )在基金 管理人更换时,提名新的基金管理人; (7 )法律法 规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他 权利。 2 、根据《基 金法》 、 《运 作办法》及其他有关规定, 基金托管人的义务包括但不限于: (1 )以诚实 信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2 )设立专 门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉 基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3 )建立健 全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财 产的安全, 保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立; 对 所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、 资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4 )除依据 《基金法》 、 《 基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及 任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;


















































博时中证银行指数分级证券投资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号 5-96 (5 )保管由 基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6 )按规定 开设基金财产的资金账户 和证券账户,按照《基金合同》的约定,根据基 金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (7 )保守基 金商业秘密,除《基金法》 、 《基金 合同》及其他有关规定另有规定外,在 基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (8 ) 复核、 审查基金管理人计算的基金资产净值、 博时银行A 份额和 博时银行B 份额的 基金份额参考净值 、博时银行份额申购、赎回价格; (9 )办理与 基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10) 对基 金财务会计报告、 季度、 半年度和年度基金报告出具意见, 说明基金管理人 在各重要方面的运作是否严格按照 《基金合同》 的规定进行; 如果基金管理人有未执行 《基 金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; (11 )保存 基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15 年以上; (12)建立 并保存基金份额持有人名册; (13)按规 定制作相关账册并与基金管理人核对; (14)依据 基金管理人的指令或有关规定向基金份 额持有人支付基金收益和赎回款项; (15) 依据 《基金法》 、 《 基金合同》 及其他有关规定, 召集基金份额持有人大会或配合 基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按照 法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; (17)参加 基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (18) 面临 解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时, 及时报告中国证监会和银行监管 机构,并通知基金管理人; (19) 因违 反 《基金合同》 导致基金财产损失时, 应承担赔偿责任, 其赔偿责任不因 其 退任而免除; (20) 按规 定 监督基金管理人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务, 基金 管 理人因违反 《基金合同》 造成基金财产损失时, 应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿; (21)执行 生效的基金份额持有人大会的决议; (22)法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (三)基金份额持有人的权利和义务 每份基金份额具有同等的合法权益。 1 、根据《基 金法》 、 《运 作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限 于: (1 )分享基 金财产收益; (2 )参与分 配清算后的剩余基金财产; (3 ) 依法申 请赎回 博时银行份额 、 依法 转让其持有的博时银行A 份额和 博时银行B 份额;


















































博时中证银行指数分级证券投资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号 5-97 (4 )按照规 定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会; (5 )出席或 者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行 使表决权; (6 )查阅或 者复制公开披露的基金信息资料; (7 )监督基 金管理人的投资运作; (8 )对基金 管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼 或仲裁; (9 )法律法 规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2 、根据《基 金法》 、 《运 作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限 于: (1 )认真阅 读并遵守《基金合同》 、 招募说明书等信息披露文件; (2 )了解所 投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主 做出投资决策,自行承担投资风险; (3 )关注基 金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4 )缴纳基 金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; (5 )在其持 有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任; (6 )不从事 任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; (7 )执行生 效的基金份额持有人大会的决议; (8 )返还在 基金交易过程中因任 何原因获得的不当得利; (9 )法律法 规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二 、 基 金份额 持 有 人大会 召 集 、议事 及 表 决的程 序 和 规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成, 基金份额持有人的合法授权代表有权代表 基金份额持有人出席会议并表决。 基金份额持有人大会的审议事项应分别由 博时银行份额、 博时银行A 份额、博时银行B 份额的基金份额持有人独立进行表决 。基金份额持有人持有的 每一基金份额 在其对应的份额级别内 拥有平等的投票权。 本基金份额持有人大会不设日常机构。 (一)召开事由 1 、当出现或 需要决定下列事由之一 的,应当召开基金份额持有人大会: (1 )终止《 基金合同》 , 但《基金合同》另有约定的除外 ; (2 )更换基 金管理人; (3 )更换基 金托管人; (4 )转换基 金运作方式; (5 )提高基 金管理人、基金托管人的报酬标准; (6 )变更基 金类别;


















































博时中证银行指数分级证券投资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号 5-98 (7 )本基金 与其他基金的合并; (8 )变更基 金投资目标、范围或策略 ,但若将来基金管理人推出跟踪本基金标的指数 的交易型开放式证券投资基金(ETF ) ,在保持分 级运作条款不变的前提下,本基金转型为 该ETF 联接基金( 即投资标的主要为该ETF) 的除外; (9 )变更基 金份额持有人大会程序; (10)终止 博时银行A 份额与 博时银行B 份额的运作; (11 )终止 博时银行A 份额与 博时银行B 份额上市,但因基金不再具备上市条件而被深 圳证券交易所终止上市的除外; (12)基金 管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (13)单独 或合计持有本基金 博时 银行份额、博时银行A 份额、博时 银行B 份额各自份 额10% 以上 ( 含10% ) 基金 份额的基金份额持有人 (以基金管理人收到提议当日的基金份额 计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会; (14)对基 金 合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (15 )法律 法 规、 《基金 合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会 的事项。 2 、 以下情况 可由基金管理人和基金托管人协商后修改, 不需召开基金份额持有人大会: (1 )调低基 金管理费、基金托管费 和其他应由基金承担的费用; (2 )法律法 规要求增加的基金费用的收取; (3 )在法律 法规和《基金合同》规定的范围内 并在对现有基金份额持有人利益无实质 性不利影响的前提下 调低博时银行 份额的申购费率、调低赎回费率或 变更收费方式; (4 ) 若将来 基金管理人推出跟踪本基金标的指数的交易型开放式证券投资基金 (ETF), 在保持分级运作条款不变 的前提下, 本基金可转型为该ETF 的联接基金 (即投资标的主要为 该ETF); (5 )因相应 的法律法规 、深圳证券交易所或登记机构的相关业务规则 发生变动而应当 对《基金合同》进行修改; (6 ) 对 《基 金合同》 的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及 《基 金合同》当事人权利义务关系发生重大变化; (7 )按照法 律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情 形。 (二)会议召集人及召集方式 1 、除法律法 规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召 集。 2 、基金管理 人未按规定召 集或不能召集时,由基金托管人召集。 3 、基金托管 人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提


















































博时中证银行指数分级证券投资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号 5-99 议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10 日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。 基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日 内召开;基金管理人决定不召集, 基金托管人仍认为有必要召开的, 应当由基金托管人自行召集, 并自出具书面决定之日起60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。 4 、 单独或合 计持有本基金 博时 银行份额、 博时银行A 份额、 博时银行B 份额各自份额10% 以上 (含10% ) 的基金份 额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会, 应当向基 金管理人提出书面提议。 基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内 决定是否召集, 并书 面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。 基金管理人决定召集的, 应当自出具 书面决定之日起60日内 召开; 基金管理人决定不召集, 单独或合计持有本基金 博时银行份额、 博时银行A 份额、博时银行B 份额各自份额10% 以上 (含10% )的 基金份额持有人仍认为有 必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10 日内决定是否召集, 并书面告知提出提议的基金份 额持有人代表和基金管理人; 基金托管人 决定召集的, 应当自出具书面决定之日起60日内 召开并告知基金管理人, 基金管理人应当配 合。 5 、 单独或合 计持有本基金 博时 银行份额、 博时银行A 份额、 博时银行B 份额各自份额10% 以上 (含10% ) 的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会, 而基金管理人 、 基金托管人都不召集的, 单独或合计持有本基金 博时银行份额、 博时银行A 份额、 博时银行 B 份额各自份额10% 以上( 含10% )的基 金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日 报中 国证监会备案。 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大 会的, 基金管理人、 基金托 管人应当配合,不得阻碍、干扰。 6 、基金份额 持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 (三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1 、召开基金 份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日, 在指定媒介 进行公告。基 金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1 )会议召 开的时间、地点和会议形式; (2 )会议拟 审议的事项、议事程序和表决方式; (3 )有权出 席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4 )授权委 托证明的内容要求(包括但不限于代理人 身份,代理权限和代理有效期限 等) 、送达时 间和地点; (5 )会务常 设联系人姓名及联系电话; (6 )出席会 议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7 )召集人 需要通知的其他事项。 2 、采取通讯 开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次 基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、 委托的公证机关及其联系方式和联系人、 书面


















































博时中证银行指数分级证券投资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号 5-100 表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3 、如召集人 为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计 票进行监督; 如召集人为基金托管人, 则应另行书面通知基金管理人到指定地点 对表决意见 的计票进行监督; 如召集人为基金份额持有人, 则应另行书面通知基金管理人和基金托管人 到指定地点对表决意见的计票进行监督。 基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的 计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。 (四)基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、 通讯开会方式 等法律法规 或监管机构允许的 其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 1 、现场开会 。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席, 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有 人大会, 基金管理人 或基金托管人不派代表列席的, 不影响表决效力。 现场开会同时符合以下条件时, 可以进行 基金份额持有人大会议程: (1 )亲自出 席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份 额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、 《基金合同》 和会议通知的规定, 并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符; (2 )经核对 ,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示, 有效的博时 银行份额、 博时银行A 份额与博时 银行B 份额的基金份额不少于在权益登记日各自基金总份 额的二分之一 (含二分之一) 。参加 基金份额持有人大会的基金份额持有人的基金份额低于 上述规定比例的, 召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3 个月以后 、 6 个月 以内, 就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。 重新召集的基金份额持有人大会, 应 当有代表 博时银行份额、 博时银行A 份额与博时 银行B 各自基金份额三分之一 以上 (含 三分 之一)的基金份额持有人或其代理人参加,方可召开。 2 、通讯开会 。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决 截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。 在同时符合以 下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1 ) 会议召集人按 《基金合同》 约定公布会议通知后, 在2 个工作日内连续公布相关提 示性公告; (2 )召集人 按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管 理人) 到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。 会议召集人在基金托管人 (如果基金托 管人为召集人, 则为基金管理人) 和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份 额持有人的书面表决意见; 基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的, 不 影响表决效力; (3 )本人直 接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的 ,基金份额持有人所持有


















































博时中证银行指数分级证券投资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号 5-101 的博时银行 份额、博时银行A 份额 、博时银行B 份额不小于在权益登记日 各自基金总份额的 二分之一 (含二分之一); 若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额 持有人所持有的 博时银行份额、博时 银行A 份额、博时银行B 份额小于在权益登记日各自基 金总份额的二分之一 , 召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3 个月 以后、 6 个月以内, 就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。 重新召集的基金份额持有人大会 应当有代表 三分之一(含三分之一) 博时银行份额、博时银行A 份额、 博时银行B 份额各自 基金份额 的基金份额持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见; (4 ) 上述第 (3 ) 项中直 接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意 见的代理人, 同时提交的持有基金份额的凭证、 受托出具书面意见的代理人出具的委托人持 有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、 《 基金合同》和会议通 知的规定,并与基金登记机构记录相符。 3 、在法律法 规和监管机关允许的情况下,本基金的基金份额持有人亦可采用其他非书 面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会 ,具体方式在会议通知中列明 。 4 、在会议召 开方式上,本基金 亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式 相结合的方式召开基金份额持有人大会,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进 行。 基金份额持有人可以采用书面、 网络、 电话 、 短信或其他方式进行表决, 具体方式由会 议召集人确定并在会议通知中列明。 (五)议事内容与程序 1 、议事内容 及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项, 如 《基金 合同》 的重大修改、 决定终 止《基金合同》 、更换基 金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金 合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他 事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后, 对原有提案的修改应当在基金份 额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2 、议事程序 (1 )现场开 会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人, 然后由大会主持人宣读提案, 经讨论后进行表决, 并形成大会决议。 大会主持人为基金管理 人授权出席会议的代表, 在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下, 由基金托管人授权 其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大 会, 则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上 (含二分之一) 选举产 生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。 基金管理人和基金托管人拒 不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。


















































博时中证银行指数分级证券投资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号 5-102 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。 签名册载明参加会议人员姓名 (或单位名 称) 、身份证 明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和 联系方式等事项。 (2 )通讯开 会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日 公布提案,在所通知的表决截止日期后5 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。 (六)表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1 、 一般决议 , 一般决议须经参加大会的 基金份额持有人或其代理人所持 博时银行份额、 博时银行A 份额、博时银行B 份额的各自 表决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有 效; 除下列第2 项所规定的 须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2 、特别决议 ,特别决议应当经参加大会的 基金份额持有人或其代理人所持 博时银行份 额、博时 银行A 份额、博时银行B 份额 的各自表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方 可做出。 除基金合同另有约定外, 转换基金运作方式、 更换基金管理人或者基金托管人、 终 止 《基金合同》 、 本基金与其他基金合并 、 博时银行A 份额与博时银行B 份额终止运作以特别 决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时, 除非在计票时有充分的相反证据证明, 否则提交符合会议通 知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者, 表面符合会议通知规定的书 面表决意见视为有效表决, 表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权 表决, 但应当计入出具 书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、 逐项表 决。 (七)计票 1 、现场开会 (1 )如大会 由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会 议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大 会召集人授权的一名监督员共同担任监票人; 如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然 由基金管理人或基金托管人召集, 但是基金管理人或基金托管人未出席大会的, 基金份额持 有人大会的主持人应当在 会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份 额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 (2 )监票人 应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票 结果。


















































博时中证银行指数分级证券投资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号 5-103 (3 )如果会 议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在 宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。 监票人应当进行重新清点, 重新清点以 一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。 (4 )计票过 程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不 影响计票的效力。 2 、通讯开会 在通讯开会的情况下, 计票方式为: 由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权 代表 (若由基金托管人召集, 则为基金管理人授权代表) 的监督下进行计票, 并由公证机 关 对其计票过程予以公证。 基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督 的,不影响计票和表决结果。 (八)生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5 日 内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会的决议自 表决通过 之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起2 个工作 日内在指定媒介上公告。如果采用通讯 方式进行表决, 在公告基金份额持有人大会决议时, 必须将公证书全文、 公证机构、 公证 员 姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决 议。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、 基金管理人、 基金托管人均有 约束力。 (九) 本部分关于基金份额持有人大会召开事由、 召开条件、 议事程序、 表决条件等 的 规定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的, 基金管理人提前公告后, 可直接对本部分内容进行修改和调整, 无需召开基金份额持有人大 会审议。 三 、 基 金合同 解 除 和终止 的 事 由、程 序 以 及基金 财 产 清算方 式 (一) 《基金 合同》的变更 1 、变更基金 合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通 过的事项的, 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于可不经基金份额持有人大会决议通 过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2 、关于《基 金合同》变更的基金份额持有人大会决议自 生效后方可执行 ,并自决议生 效后两个工作 日内在指定媒介公告。 (二) 《基金 合同》的终止事由 有下列情形之一的, 《基 金合同》应当终止: 1 、基金份额 持有人大会 决定终止的; 2 、 基金管理人、 基金托管人职责终止, 在6 个月内没有新基金管理人、 新基金托管人承


















































博时中证银行指数分级证券投资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号 5-104 接的; 3 、 《基金合 同》约定的其他情形; 4 、相关法律 法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1 、基金财产 清算小组:自出现 《基金合同》终止事由之日起30个工作 日内成立清算小 组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2 、基金财产 清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有 从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人员组成。 基金财产清算 小组可以聘用必要的工作人员。 3 、基金财产 清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4 、基金财产 清算程序: (1 ) 《基金 合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2 )对基金 财产和债权债务进行清理和确认; (3 )对基金 财产进行估值和变现; (4 )制作清 算报告; (5 )聘请会 计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法 律意见书; (6 )将清算 报告报中国证监会备案并公告; (7 )对基金 剩余财产进行分配。 5 、基金财产 清算的期限为6 个月。 (四)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用, 清算费用 由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (五)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案, 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费 用、交纳所欠税款并清偿基金债务后, 根据基金合同终止日博时银行份额 的基金份额净值、 博时银行A 份额与博时银行B 份额各自的基金份额参考净值分别计算 博时 银行、博时银行A 与博时银行B 三类份额各自的应计分配比例,在此基础上,在 博时银行 份额、博时银行A 份 额与博时 银行B 份额各自类别内, 按照基金份额持有人实际持有上述各类别基金份额占该类 别份额总额的比例进行分配。 经基金份额持有人大会决议通过, 并经中国证监会备案, 在本基金的 博时银行A 份额与 博时银行B 份额终止运作后, 如果本基金进行基金财产清算, 则依据基金财产清算的分配方 案, 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债


















































博时中证银行指数分级证券投资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号 5-105 务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 (六)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告; 基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律 师事务所 出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算公告于基金财产清算报 告报中国证监会备案后5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上 。 四 、 争 议解决 方 式 各方当事人同意, 因 《基金合同》 而产生的或与 《基金合同》 有关的一切争议, 如经友 好协商未能解决的, 任何一方均有权将争议 提交中国国际经济贸易仲裁委员会进行仲裁, 仲 裁地点为北京市, 仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力, 仲裁费 用由败诉方承担。 《基金合同》受中国法律管辖。 五 、 基 金合同 存 放 地和投 资 人 取得基 金 合 同的方 式 《基金合同》 可印制成册, 供 投资者在基金管理人、 基金托管人、 销售机构的办公场 所 和营业场所查阅。


















































博时中证银行指数分级证券投资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号 5-106 第 二十五 部分


基 金 托 管 协 议 的 内 容 摘 要 一 、 托 管协议 当 事 人 (一)基金管理人 名称:博时基金管理有限公司 住所:广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招 商银行大厦 29 层 法定代表人: 张光华 成立时间:1998 年7 月13 日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字[1998]26 号 注册资本: 2.5 亿元 组织形式: 有限责任公司 经营范围:基金募集 ;基金销售;资产管理;中国证监会许可的其他业务 存续期间:持续经营 电话: 0755-83169999 传真: 0755-83195140 联系人: 韩强 (二)基金托管人 名称:中国建设银行股份有限公司 (简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 邮政编码:100033 法定代表人:王洪章 成立日期:2004 年 09 月 17 日 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]12 号 组织形式:股份有限公司 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌 拾陆元整 存续期间:持续经营 经营范围: 吸收公众存款; 发放短期、 中期、 长期贷款; 办理国内外结算; 办理票据承 兑与贴现; 发行金融债券; 代理发行、 代理兑付、 承销政府债券; 买卖政府债券、 金融债 券 ; 从事同业拆借; 买卖、 代 理买卖外汇; 从事银行卡业务; 提供信用证服务及担保; 代理收付 款项及代理保险业务; 提供保管箱服务; 经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他 业务。 二、基 金托管 人 对 基金管 理 人 的业务 监 督 和核查 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金投资范围、 投资对象进 行监督。 《基 金合同》明 确约 定基金 投资风格或 证券选择标 准的,基金 管理人应


















































博时中证银行指数分级证券投资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号 5-107 按照基金托管人要求的格式提供投资品种池, 以便基金托管人运用相关技术系统, 对基金实 际投资是否符合 《基金合同》 关于证券选择标准的约定进行监督, 对存在疑义的事项进行核 查。 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券 、 权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具( 但须符合中 国证监会相关规定) 。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履 行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投 资比例为: 股票资产 占 基金资产的 比例为 90% ~95% ,其 中, 中证银 行 指 数成分股和备选成分股占基金 非现金 资产的比例不低于 80% ; 债券、 货币市场工具、 现金、 权 证 、 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 及 其 他 资 产 占 基 金 资 产 的 5% ~10% ,其 中 , 现 金或 到 期 日 在一 年 以 内 的政 府 债 券 不低 于 基 金 资产 净 值 的 5% ,权证 投资的比例范围占基金资产净值的 0% ~3% 。 (二) 基金托管人根据有关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定, 对基金投资、 融资 比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督: 1. 本基金股 票资产占基金资产的比例为 90% ~95% , 其中, 中证银行 指数成分股和备 选成分股占 基金 非现金 资产的比例 不低于 80% ;债券、货 币市场工具 、现金、权 证、以及 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具及其他资产占基金资产的 5% ~10% ; 2. 保持不低于基金资产净值 5 %的现金或者到期日在一年以内的政府债券; 3. 本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3 %; 4. 本基金在任何交易日买入权证的总金额, 不得超 过上一交易日基金资产净值的 0.5 %; 5. 基金财产参与股票发行申购, 本基 金所申报的金额不超过本基金的总资产, 本基 金所 申报的股票数量不 超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; 6. 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140% ; 7. 本 基 金 进 入 全 国 银 行 间 同 业 市 场 进 行 债 券 回 购 的 资 金 余 额 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 40% 8. 本基金持有的所有流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净值的 20% ;本 基金持有的同一流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净值的 10% ; 如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的, 以变更后的规定为准。 法律法规或 监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。 因证券市场波动、 上市公司合并、 基金规模变动 、 股权分置改革中支付对价 等基金管理 人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 基金管 理人应当在 10 个交易 日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月 内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。 在上述期间内, 本基金的投资范围、 投资策略应当符合基金合同的约定。 基 金


















































博时中证银行指数分级证券投资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号 5-108 托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 (三) 基金托管人根据有关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定, 对本托管协议第十 五条第九款基金投资禁止行为通过事后监督方式进行监督。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者 与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券, 或者从事其他重大关联交 易的, 应当符合基金的投资目标和投资策略, 遵循基金份额持有人利益优先的原则, 防范利 益冲突,相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并履行信息披露义务。 (四) 基金托管人根据有关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定, 对基金管理人参与 银行间债券市场进行监督。 基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法 规及行业标准的、 经慎重选择的、 本基金适用的银行间债券市场交易 对手名单, 并约定各交 易对手所适用的交易结算方式。 基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市 场选择交易对手。 基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名 单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新, 新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。 如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的, 应向 基金托管人说明理由,并在与交易对手发生交易前 3 个工作日内与基金托管人协商解决。 基金管理人负责对交易对手的资信控制, 按银行间债券市场的交易规则进行交易, 并负 责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失, 基金托管人不承担由此造成的任何法律 责任及损失。 若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担违约责 任及其他相关法律责任的, 基金管理人可以对相应损失先行予以承担, 然后再向相关交易对 手追偿。 基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。 如基金托管人 事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时, 基金托管人应及 时提醒基金管理人,基金托管人不承担由此造成的任何 损失和责任。 (五) 基金托管人根据有关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定, 对基金管理人投资 流通受限证券进行监督。 基金管理人投资流通受限证券, 应事先根据中国证监会相关规定, 明确基金投资流通受 限证券的比例, 制订严格的投资决策流程和风险控制制度, 防范流动性风险、 法律风险和操 作风险等各种风险。 基金托管人对基金管理人是否遵守相关制度、 流动性风险处置预案以及 相关投资额度和比例等的情况进行监督。 1. 本基金投资的流通受限证券须为经中国证监会批准的非公开发行股票、 公开发行股票 网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交 易证券, 不包括由于发布重大消息或其 他原因而临时停牌的证券、 已发行未上市证券、 回购交易中的质押券等流通受限证券。 本基 金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。 本 基 金 投 资 的 流通受 限 证 券 限 于 可 由 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 或 中 央 国 债 登 记


















































博时中证银行指数分级证券投资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号 5-109 结算有限责任公司负责登记和存管,并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。 本基金投资的受限证券应保证登记存管在本基金名下, 基金管理人负责相关工作的落实 和协调, 并确保基金托管人能够正常查询。 因基金管理人原因产生的受限证券登记存管问题, 造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责任与 损失, 及因受限证券存管直接影响本基金 安全的责任及损失,由基金管理人承担。 本基金投资流通受限证券,不得预付任何形式的保证金。 2. 基金管理人投资非公开发行股票, 应制订流动性风险处置预案并经其董事会批准。 风 险处置预案应包括但不限于因投资 流通 受限证券需要解决的基金投资比例限制失调、 基金流 动性困难以及相关损失的应对解决措施, 以及有关异常情况的处置。 基金管理人应在首次投 资流通受限证券前向基金托管人提供基金投资非公开发行股票相关流动性风险处置预案。 基金管理人对本基金投资受限证券的流动性风险负责, 确保对相关风险采取积 极有效的 措施, 在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。 如因基金巨额赎回或市场发生剧烈 变动等原因而导致基金现金周转困难时, 基金管理人应保证提供足额现金确保基金的支付结 算, 并承担所有损失。 对本基金因投资 流通受限证券导致的流动性风险, 基金托管人不承担 任何责任。如因基金管理人原因导致本基金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的, 基金管理人应赔偿基金托管人由此遭受的损失。 3. 本基金投资非公开发行股票, 基金管理人应至少于投资前三个工作日向基金托管人提 交有关书面资料, 并保证向基金托管人提供的有关资料真实、 准确、 完 整。 有关资料如有调 整,基金管理人应及时提供调整后的资料。上述书面资料包括但不限于: (1 )中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。 (2 )非公开发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。 (3 ) 非公开发行股票发行人与中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算有 限责任公司签订的证券登记及服务协议。 (4 )基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。 4. 基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内, 在中国证监会指定 媒介 披露所投资非公开发行股票的名称、 数量、 总成 本、 账面价值, 以及总成本和账 面价值占基 金资产净值的比例、锁定期等信息。 本基金有关投资流通受限证券比例如违反有关限制规定, 在合理期限内未能进行及时调 整,基金管理人应在两个工作日内编制临时报告书,予以公告。 5. 基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督: (1 )本基金投资 流通受限证券时的法律法规遵守情况。 (2 ) 在基金投资受限证券管理工作方面有关制度、 流动性风险处置预案的建立与完善 情况。 (3 )有关比例限制的执行情况。


















































博时中证银行指数分级证券投资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号 5-110 (4 )信息披露情况。 6. 相关法律法规对基金投资流通 受限证券有新规定的,从其规定。 (六) 基金托管人根据 有关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定, 对基金资产净值计 算、 基金份额净值和基金份额参考净值计算、 应收资金到账、 基金费用开支及收入确定、 基 金收益分配、 相关信息披露、 基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 ( 七 ) 基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 的 上 述 事 项 及 投 资 指 令 或 实 际 投 资 运 作 违 反 法 律 法 规、 《基金合 同》和本托 管协议的规 定,应及时 以电话提醒 或书面提示 等方式通知 基金管理 人限期纠正。 基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。 基金管理人收到书面 通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出 回函, 就基金托管人的疑 义进行解释或举证, 说明违规原因及纠正期限, 并保证在规定期限内及时改正。 在上述规定 期限内, 基金托管人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金管理人改正。 基金管理人对基 金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 (八)基金 管理人有义 务配合和协 助基金托管 人依照法律 法规、 《基金 合同》和本 托管 协议对基金业务执行核查。 对基金托管人发出的书面提示, 基金管理人应在规定时间内答复 并改正, 或就基金托管人的疑义进行解释或举证; 对基金托管人按照法律法规、 《 基金合同》 和本托管协议的要求需 向中国证监会报送基金监督报告的事项, 基金管理人应积极配合提供 相关数据资料和制度等。 (九) 若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、 行政法规 和其他有关规定, 或者违反 《基金合同》 约定的, 应当立即通知基金管理人, 由此造成的 损 失由基金管理人承担。 (十) 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为, 应及时报告中国证监会, 同时通知 基金管理人限期纠正, 并将纠正结果报告中国证监会。 基金管理人无正当理由, 拒绝、 阻 挠 对方根据本托管协议规定行使监督权, 或采取拖延、 欺诈等手段妨碍对方进行有效监督, 情 节严重或经基金 托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。 三 、 基 金管理 人 对 基金托 管 人 的业务 监 督 、核查 1 、基金管理人对基金托管人履行 托管职责的情况进行核查,核查事项包括基金托管人 安全保管基金财产、 开设基金财产的资金账户和证券账户、 复核基金管理人计算的基金资产 净值、 基金份额净值 和基金份额参考净值、 根据基金管理人指令办理清算交收、 相关信息披 露和监督基金投资运作等行为。 2 、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执 行或无故 延迟执行基金管理人资金划拨指令、 泄露基金投资信息等违反 《基金法》 、 《基金 合同》 、 本协 议 及其他有关规定时, 应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正 。 基金托管 人收到通知后应及时核对并以书面形式 给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,


















































博时中证银行指数分级证券投资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号 5-111 并保证在 规定期限内及时改正。 在上述规定期限 内, 基金管理人有权随时对通知事项进行复 查,督促基金托管人改正。 基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为, 包括但不限于: 提交相关资料以供基金 管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。 3 、基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基 金托管人限 期纠正, 并将纠正结果报告中国证监会。 基金托管人无正当理由, 拒绝、 阻挠 对 方根据本协议规定行使监督权, 或采取拖延、 欺诈等手段妨碍对方进行有效监督, 情节严重 或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。 四 、 基 金财产 的 保 管 (一)基金财产保管的原则 1. 基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2. 基金托管人应安全保管基金财产。 3. 基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 4. 基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。 5. 基金托管人按照 《基 金合同》 和本协议的约定保管基金财产, 如有特殊情况双方可另 行协商解决。 基金托管人未经基金管理人的指令, 不得自行运用、 处分、 分配本基金的任 何 资产(不包含基金托管人依据中国 证券登记 结算有限责任公司结算数据完成场内交易交收、 托管资产开户银行扣收结算费和账户维护费等费用) 。 6. 对于因为基金投资产生的应收资产, 应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期 并通知基金托管人, 到账日基金财产没有到达基金账户的, 基金托管人应及时通知基金管理 人采取措施进行催收。 由此给基金财产造成损失的, 基金管理人应负责向有关当事人追偿基 金财产的 损失,基金托管人对此不承担任何责任。 7. 除依据法律法规和 《基金合同》 的规定外, 基金托管人不得委托第三人托管基金财产 。 (二)基金募集期间及募集资金的验资 1. 基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在 具有托管资格的商业银行 开立的 “基金 募集专户” 。 该账户由基金管理人开立并管理。 2. 基金募集期满或基金停止募集时, 募集的基金份额总额、 基金募集金额、 基金份额持 有人人数符合 《基金法》 、 《运作办法》 等有关规定后, 基金管理人应将属于基金财产的全部 资金划入基金托管人开立的基金银行账户, 同时在规定时间内, 聘请具有从事证券相 关业务 资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的 2 名或 2 名 以上中国注册会计师签字方为有效。 3. 若基金募集期限届满, 未能达到 《基金合同》 生效的条件, 由基金管理人按规定办理 退款等事宜。


















































博时中证银行指数分级证券投资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号 5-112 (三)基金银行账户的开立和管理 1. 基金托管人可以基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户, 并根据基金管理人合 法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。 2. 基金银行账户的开立和使用, 限于满足开展本基金业务的需要。 基金托管人和基金管 理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账 户; 亦不得使用基金的任何账户进行本基金 业务以外的活动。 3. 基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。 4. 在符合法律法规规定的条件下, 基金托管人可以通过基金托管人专用账户办理基金资 产的支付。 (四)基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 1. 基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、 深圳分公司为基金开立基 金托管人与基金联名的证券账户。 2. 基金证券账户的开立和使用, 仅限于满足开展本基金业务的需要。 基金托管人和基金 管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户, 亦不得使 用基金的任何账户 进行本基金业务以外的活动。 3. 基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责, 账户资产的管理和运用 由基金管理人负责。 证券账户开户费由本基金财产承担, 于证券账户开立次月第七个工作日由基金托管人从 本 基 金 银 行 存 款 账 户 中 直 接 扣 收 ; 若 因 基 金 银 行 存 款 余 额 不 足 导 致 证 券 账 户 开 户 费 无 法 扣 收, 基金托管人顺延至次月第七个工作日进行扣收; 证券账户开立后连续六个月内, 因本基 金银行存款余额持续不足导致证券账户开户费无法扣收的, 基金管理人有义务先行支付基金 托管人垫付的开户费用。 4. 基 金 托 管 人 以 基 金 托 管 人 的 名 义 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 开 立 结 算 备 付 金 账户, 并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作, 基 金管理人应予以积极协助。 结算备付金、 结算互保基金、 交收价差资金等的收取按照中国证 券登记结算有限责任公司的规定执行。 5. 若 中 国 证 监 会 或 其 他 监 管 机 构 在 本 托 管 协 议 订 立 日 之 后 允 许 基 金 从 事 其 他 投 资 品 种 的投资业务, 涉及相关账户的开立、 使用的, 若 无相关规定, 则基金托管人比照上述关于账 户开立、使用的规定执行。 (五)债券托管 账户的开设和管理 《基金合同》 生效后, 基金管理人负责以基金的名义申请并取得进 入全国银行间同业拆 借市场的交易资格, 并代表基金进行交易; 基金托管人根据中国人民银行、 银行间市场登记 结算机构的有关规定, 在银行间市场登记结算机构开立债券托管账户, 持有人账户和资金结 算账户, 并代表基金进行银行间市场债券的结算。 基金管理人和基金托管人共同代表基金签


















































博时中证银行指数分级证券投资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号 5-113 订全国银行间债券市场债券回购主协议。 (六)其他账户的开立和管理 1. 在本托管协议订立日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合同》 约 定的其他投资品种的投资业务时, 如果涉及相关账户的开设和使用, 由基金管理人协助托管 人根据有关法律法规的规定和 《基 金合同》 的约定, 开立有关账户。 该账户按有关规则使 用 并管理。 2. 法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。 (七)基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基金财产投资的有关实物证券、 银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管人存放于基 金托管人的保管库, 也可存入中央国债登记结算有限责任公司、 中国证券登记结算有限责任 公 司 上 海 分 公 司/ 深 圳 分 公 司 或 票 据 营 业 中 心 的 代 保 管 库 , 保 管 凭 证 由 基 金 托 管 人 持 有 。 实 物证券、 银行定期存款证实书等有价凭证的购买和转让, 按基金管理人和基金托管人双方约 定办理。基金托管人对由 基金托管人以外机构实际有效控制的资产不承担保管责任。 (八)与基金财产有关的重大合同的保管 与基金财产有关的重大合同的签署, 由基金管理人负责。 由基金管理人代表基金签署的、 与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、 基金托管人保管。 除本协议另有规定 外 , 基 金 管 理 人 代 表 基 金 签 署 的 与 基 金 财 产 有 关 的 重 大 合 同 包 括 但 不 限 于 基 金 年 度 审 计 合 同、 基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大合同, 基金管理人应保证基金管理人和 基金托管人至少各持有一份正本的原件。 基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将 重大合同传真给基金托管人 , 并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。 重大合同的保 管期限为《基金合同》终止后 15 年。 五、基 金资产 净 值 计算和 会 计 核算 (一)基金资产净值的计算和复核 1. 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。 博时银行份额的 基金份额净值是 按 照 每 个 工 作 日 闭 市 后 , 基 金 资 产 净 值 除 以 当 日 全部基 金 份 额 的 余 额 数 量 计 算 , 精 确 到 0.0001 元, 小数点后第 5 位四舍五入 。 博时银行 A 份额和博时 银行 B 份 额的基金份额参考 净值, 按照虚拟清算的方式, 以基金合同约定的收益划分规则进行计算, 精确到 0.0001 元, 小数点后第 5 位四舍五入。国家另 有规定的,从其规定。 基金管理人于 每个工作日计算基金资产净值 及博时银行份额的基金份额净值, 以及 博时 银行 A 份额 和 博时银行 B 份额的基 金份额参考净值, 并按规定公告。 2. 基金管理人应每交易日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或《基金合同》 的规定暂停估值时除外。 基金管理人每个交易日对基金资产估值后, 将基金份额净值结果发 送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。


















































博时中证银行指数分级证券投资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号 5-114 3 、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可 根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格 估值。 4 、基金管理人或基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方法、程序以 及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时, 应立即通知对方, 共同查 明原因,双方协商解决 。 5 、 当基金份 额净值小数点后 4 位以内( 含第 4 位) 发生差错时, 视为基金 份额净值错误; 基金份额 净值出现错误时, 基金管理人应当立即予以纠正, 通报基金托管人, 并采取合理的 措施防止损失进一步扩大;错误偏差达到基金份额净值的 0.25% 时,基金管理人应当通 报 基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5% 时,基金管理人应当 公告; 当发生净值计算错误时, 由基金管理人负责处理, 由此给基金份额持有人和基金造成 损失的,应由基金管理人先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。 6 、当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时,基金 管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后按以下条款进行赔偿: (1) 本 基 金 的 基 金 会 计 责 任 方 由 基 金 管 理 人 担 任 , 与 本 基 金 有 关 的 会 计 问 题 , 如 经 双 方 在平等基础上充分讨论后, 尚不能达成一致时, 按基金管理人的建议执行, 由此给基金份额 持有人和基金财产造成的损失,由基金管理 人负责赔付。 (2) 若 基 金 管 理 人 计 算 的 基 金 份 额 净 值 由 基 金 托 管 人 复 核 确 认 后 公 告 , 而 且 基 金 托 管 人 未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明, 基金份额出错且造成基金份额持有人损 失的, 应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金, 就实际向投资者或基金支付的赔 偿金额,基金管理人与基金托管人按照管理费和托管费的比例各自承担相应的责任。 (3) 如基金管 理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果, 虽然多次重新计算和核对, 尚不能达成一致时, 为避免不能按时公布基金份额净值的情形, 以基金管理人的计算结果对 外公布,由此给基金份额持 有人和基金造成的损失,由基金管理人负责赔付。 (4) 由 于 基 金 管 理 人 提 供 的 信 息 错 误 ( 包 括 但 不 限 于 基 金 申 购 或 赎 回 金 额 等 ) , 进 而 导 致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失, 由基金管理人负责赔 付。 7 、由于不可抗力、证券交易所 或登记结算公司发送的数据错误等 原因,基金管理人和 基金托管人虽然已经采取必要、 适当、 合理的措施进行检查, 但是未能发现该错误而造成的 基金份额净值计算错误, 基金管理人、 基金托管人免除赔偿责任。 但基金管理人、 基金托 管 人应积极采取必要的措施消除由此造成的影响。 8 、基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,以基金管 理人计算结果为准。 9 、 前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的, 从其规定。 如果行业另有通行做法, 双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。


















































博时中证银行指数分级证券投资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号 5-115 7 、暂停估值与公告基金份额净值的情形 (1 )基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; (2 )因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; (3 )中国证监会和《基金合同》认定的其他情形。 (二)基金 会计制度 按国家有关部门规定的会计制度执行。 1 、基金账册的建立 基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。 基金管理人独立地设置、 记录 和保管本基金的全套账册。 若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存在分歧, 应以基金 管理人的处理方法为准。 若当日核对不符, 暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净 值的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。 2 、基金财务报表与报告的编制和复核 (1 )财务报表的编制 基金财务报表由基金管理人编制,基金托管人复核。 (2 )报表复核 基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后,进行独立的复核。核对不符时, 应及时通知基金管理人共同查 出原因,进行调整,直至双方数据完全一致。 (3 ). 财务报表的编制与复核时间安排 1) 报表的编 制 基金管理人应当在每月结束后 5 个 工作日内完成月度报表的编制;在每个季度结束之 日起 15 个工 作日内完成基金季度报告的编制;在上半年结束之日起 60 日内完成基金半年 度报告的编制; 在每年结束之日起 90 日内完成基金年度报告的编制。 基金年度报告的财务 会计报告应当经过审计。 《基金合同 》 生效不足两个月的, 基金管理人可以不编制当期季度 报告、半年度报告或者年度报告。 2) 报表的复 核 基金管理人应及时完成报表编制, 将有关报表提供基金托管人 复核; 基金托管人在复核 过程中, 发现双方的报表存在不符时, 基金管理人和基金托管人应共同查明原因, 进行调整, 调整以国家有关规定为准。 基金管理人应留足充分的时间,便于基金托管人复核相关报表及报告。 3 、基金管理人应在编制季度报告、半年度报告或者年度报告之前及时向基金托管人提 供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。 六 、 基 金份额 持 有 人名册 的 保 管 基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 基金份额持 有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管, 基金管理人和基金托管人应分


















































博时中证银行指数分级证券投资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号 5-116 别保管基金份额持有人名册,保存期不少于15 年。如不能妥善保管,则按相关法规承担责 任。 在基金托管人要求或编制半年报和年报前,基金管理人应将有关资料送交基金托管人, 不得无故拒绝或延误提供, 并保证其的真实性、 准确性和完整性。 基金托管人不得将所保管 的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。 七 、 争 议解决 方 式 因本协议产生或与之相关的争议, 双方当事人应通过协商、 调解解决, 协商、 调解不能 解决的, 任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会, 仲裁地点为北京市, 按 照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的 仲裁规则进行仲裁。 仲裁裁决是终局的, 对当事 人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间, 双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责, 各自继续忠实、 勤勉、 尽责地履行《基金合同》和 本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 本协议受中国法律管辖。 八 、 托 管协议 的 修 改与终 止 (一)托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致, 可以对协议进行修改。 修改后的新协议, 其内容不得与 《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案。 (二)基金托管协议终止出现的情形 1. 《基金合同》终止; 2. 基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产; 3. 基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权; 4. 发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。


















































博时中证银行指数分级证券投资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号 5-117 第二十 六 部分


对 基 金 份 额 持 有 人 的 服 务 对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人、 基金销售机构提供。 基金管理人承诺为 基金份额持有人提供一系列的服务, 根据基金份额持有人的需要和市场的变化, 有权增加和 修改服务项目。 主要服务内容如下: 一 、 基 金份额 持 有 人交易 资 料 的寄送 服 务 1 、场外投资者 (1 ) 基金合同生效后, 正常开 放期每次交易结束后, 对 T 日提交的有效申请, 投资者 可在 T+2 个工作日后通过销售机构的网点查询和打印交易确认单,或在 T+1 个工作日后通 过博时一 线 通 电话、 博时 网站查询 交易确认情况。 基金管理人不向投资者寄送交易确认单。 (2 )每季度结束后 10 个工作日内,基金管理人向本季度有交易的投资者寄送 纸质对 账单; 每年度结束后 15 个工作日内, 基金管理人向所有持有本基金份额的投资者寄送 纸质 对账单。 (3 )每月结束后,基金管理人向所有订阅电子邮件对账单的投资者发送电子邮件对账 单。 投 资 者 可 以 登 录 基 金 管 理 人 网站(http://www.bosera.com ) 自 助 订 阅 ; 或 发 送 “ 订阅 电子对账单 ”邮件到客服邮箱 service@bosera.com ;也可直接拨打博时一线通 95105568 (免长途话费)订阅。 2 、场内投资者 基金合同生效后, 每次交易结束后,可在 T+1 个工作日后到交易网点进行确认单的查 询和打印, 登记机构和基金管理人不寄送场内投资者的对账单, 投资者可随时到交易网点打 印或通过交易网点提供的自助、电话、网上服务手段查询。 二、网上 理财 服务 通过 基金管理人网站,投资者可获得如下服务: 1 、 自助开户 交易: 投资者持有建设银行、 农业银行、 工商银行、 中国银行、 交通银行 、 招商银行、兴业银行、浦发银行、邮储银行、民生银行、中信银行、光大银行、平安银行、 广发银行 、 华夏银行、 上海银行 的借记卡或 招商银行 i 理财 账户、 汇付天下天 天盈账户、 支 付宝理财 专户均可以在基金管理人 网站上自助开户并进行网上交易。 2 、查询服务:投资者可以通过 基金管理人网站查询所持有基金的基金份额、交易记录 等信息,同时可以修改 基金账户信息等基本资料。 3 、信息咨询服务:投资者可以利用 基金管理人网站获取基金和基金管理 人各类信息, 包括基金法律文件、基金管理人最新动态、热点问题等。 4 、在线客服:投资者可以点击 基金管理人网站首页“在线客服” ,与客服代表进行在


















































博时中证银行指数分级证券投资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号 5-118 线咨询互动。也可以 在“您问我答 ” 栏目中,直接提出有关本基金的问题和建议 。 三、短信 服务 基金管理人向订制短信服务的基金份额持有人提供相应短信服务。 四、电 子邮件 服务 基金管理人为投资者提供电子邮件方式的业务咨询、投诉受理、 基金份额净值 等服务。 五、手 机理财 服务 投资者 通过手机访问博时 WAP 网站 (http://wap.bosera.com )、博时移 动版直销网 上 交易系统(http://m.bosera.com )和 博时 App 版 直销网上交易系统,可以使用基金理财 所 需的基金交易、理财查询、账户管理、信息资讯等功能和服务. 六、信 息订阅 服务 投资者可以通过 基金管理人网站、 客服中心提交信息订制的申请, 基金管理人将以电子 邮件、手机短信的形式定期为投资者发送所订制的信息。 七、电 话理财 服务 投 资 者拨 打 博 时 一线 通:95105568 ( 免 长途 话费)可享 有 投 资 理财 交易 的 一站 式 综合 服务: 1 、 自助 语音服务: 基金管理人 自助语音系统提供 7 ×24 小时的全天候服务, 投资者可 以自助查询账户余额、 交易情况、 基金净值等信息, 也可以进行直销交易、 密码修改、 传 真 索取等操作。 2 、电话交易服务:基金管理人 直销投资者可通过博时一线通电话交易平台 在线办理基 金的认购、 申购、 赎回、 转换、 撤单等直销交易业务, 其中已开通协议支付账户的投资者还 可以在线完成认/ 申购款项的自动划付 。 3 、人工电话服务:投资者可以获得 业务咨询、信息查询、资料修改、投诉受理 、信息 订制、账户诊断 等服务。 4 、电话留言服务:非人工服务时间或线路繁忙时,投资者可进行电话留言。 基金管理人的 互联网地址及电子信箱


网址: www.bosera.com


电子信箱:service@bosera.com 八、 如本 招 募说 明 书 存在任 何 您/ 贵 机构 无 法 理解的 内 容, 请 通过 上 述 方式联 系 本 公司 。 请 确 保 投资前 , 您/ 贵 机构 已 经 全面理 解 了 本招募 说 明 书。


















































博时中证银行指数分级证券投资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号 5-119 第二十七 部分


招 募 说 明 书 的 存 放 及 查 阅 方 式 招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所, 投资人可在办公时间查阅; 投资人在支付工本费后, 可在合理时间内取 得上述文件复制件或 复印件。 对投资人按此种方式所获得的文件及其复印件, 基金管理人保证文本的内容与所公 告的内容完全一致。 投资人还可以直接登录基金管理人的网站 (www.bosera.com ) 查阅和下载招募说明书。


















































博时中证银行指数分级证券投资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号 5-120 第二十 八 部分 其 他 应 披 露 的 事 项 ( 一) 、 2015 年 12 月 03 日, 我公司分别在中国证券报、 上海证券报、 证券时报上公告 了《关于博时中证银行指数分级证券投资基金定期份额折算前收盘价调整的公告》 ;


( 二) 、 2015 年 12 月 03 日, 我公司分别在中国证券报、 上海证券报、 证券时报上公告 了《关于博时中证银行指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告》 ;


( 三) 、 2015 年 12 月 02 日, 我公司分别在中国证券报、 上海证券报、 证券时报上公告 了 《博时中证银行指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间银行 A 类份额 停复牌的 公告》 ;


( 四) 、 2015 年 11 月 26 日, 我公司分别在中国证券报、 上海证券报、 证券时报上公告 了《博时中证银行指数分级证券投资基金办理定期折算业务的公告》 ;


( 五) 、 2015 年 10 月 26 日, 我公司分别在中 国证券报、 上海证券报、 证券时报上公告 了《博时中证银行指数分级证券投资基金 2015 年第 3 季度 报告》 ;


( 六) 、 2015 年 10 月 09 日, 我公司分别在中国证券报、 上海证券报、 证券时报上公告 了《20151009 博时基金管理有限公 司关于博时 中证银行指 数分级证券 投资基金的 基金经 理 变更的公告》 ;


( 七) 、 2015 年 09 月 01 日, 我公司分别在中国证券报、 上海证券报、 证券时报上公告 了《20150901 关于博时旗下部分基 金参加河北 银行股份有 限公司电子 渠道申购和 定期定 额 投资业务申购费率优惠活动的公告》 ;


( 八) 、 2015 年 08 月 01 日, 我公司分别在中国证券报、 上海证券报、 证券时报上公告 了 《关于博时旗下部分开放式基金参加上海浦东发展银行股份有限公司网上银行、 手机银行 申购费率优惠活动的公告》 ;


( 九) 、 2015 年 06 月 18 日, 我公司分别在中国证券报、 上海证券报、 证券时报上公告 了《博时中证银行指数分级证券投资基金之银行 A 类份额和银行 B 类份额 上市交 易提示性 公告》 ;


( 十) 、 2015 年 06 月 17 日, 我公司分别在中国证券报、 上海证券报、 证券时报上公告 了《关于博时中证银行指数分级基金开通跨系统转托管业务的公告》 ;


( 十一) 、 2015 年 06 月16 日, 我公司分别在中国证券报、 上海证券报、 证券时报上公 告了《关于博时中证银行指数分级基金开通份额配对转换业务的公告》 ;


( 十二) 、 2015 年 06 月16 日, 我公司分别在中国证券报、 上海证券报、 证券时报上公 告了 《博时基金管理有限公司关于博时中证银行指数分级证券投资基金参加部分银行费率优 惠活动的公告》 ;


( 十三) 、 2015 年 06 月15 日, 我公司分别在中国证券报、 上海证券报、 证券时报上公 告了《博时中证银行指数分级证券投资基金之银行 A 类份额和银行 B 类份额_ 上市 交易公告 书》 ;





















































博时中证银行指数分级证券投资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号 5-121 ( 十四) 、 2015 年 06 月13 日, 我公司分别在中国证券报、 上海证券报、 证券时报上公 告了 《关于博时中证银行指数分级证券投资基金开通直销网上交易定期投资业务和对直销网 上投资者交易费率优惠的公告》 ;


( 十五) 、 2015 年 06 月12 日, 我公司分别在中国证券报、 上海证券报、 证券时报上公 告了《博时中证银行指数分级基金 开放日常申购、赎回的公告》 ;


( 十六) 、 2015 年 06 月12 日, 我公司分别在中国证券报、 上海证券报、 证券时报上公 告了《博时中证银行指数分级基金 开放定期定额投资业务的公告》 ;


( 十七) 、 2015 年 06 月10 日, 我公司分别在中国证券报、 上海证券报、 证券时报上公 告了《20150610 博时中证 银行指数分级证券投资基金基金合同生效公告》 ;





















































博时中证银行指数分级证券投资基金 更新招募说明书 2016 年第 1 号 5-122 第二十 九 部分


备 查 文 件 以下备查文件存放在基金管理人的办公场所,在办公时间可供免费查阅。 (一)中国证监会 准予博时中证银行 指数分级证券投资基金募集的文件 (二) 《 博时 中证银行指数分级 证券投资基金基金合同》 (三)《 博时 中证银行指数分级 证券投资基金托管协议》 (四 )基金管理人业务资格批件、营业执照 (五 )基金托管人业务资格批件、营业执照 (六 )关于申请募集注册博时 中证 银行指数分级证券投资基金之法律意见书 (七 )注册登记协议 (八) 中国证监会要求的其他文件 查阅方式:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 博 时 基 金管理 有 限 公司 2016 年 1 月 23 日