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国投增利宝A(000868)

国投增利宝:2015年第四季度报告查看PDF公告

 
国投瑞 银增 利宝 货币 市场 基金2015年第4 季度 报告 
 
 第 1 页 共 13 页 
 
 
 
国投瑞银 增利宝货币市场基金 
 
2015年第4 季度 报告 
 
2015年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
























基 金管理人 :国投瑞银基金管理有 限公司























基 金托管人 :渤海银行股份有限公 司























报 告送出日 期:2016 年01 月20 日


国投瑞 银增 利宝 货币 市场 基金2015年第4 季度 报告 第 2 页 共 13 页 §1


重要 提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人渤海银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年1月18日复核 了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产, 但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015 年10月1日起至12 月31日止。 §2


基金 产品概况 基金简称 国投瑞银增利宝货币 基金主代码 000868 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年11月13日 报告期末基金份额总额 3,235,142,824.56份 投资目标 本基金以基金资产安全性、流动性为先,并力 争实现超越业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金主要采用流动性管理策略、资产配置策 略,并适当利用交易策略,进行积极的投资组 合管理。 业绩比较基准 七天通知存款利率(税后) 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的高流动性、低风 险品种,其预期风险和预期收益率均低于债券 型基金、混合型基金及股票型基金。 基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 渤海银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国投增利宝货币A 国投增利宝货币B


国投瑞 银增 利宝 货币 市场 基金2015年第4 季度 报告 第 3 页 共 13 页 下属分级基金的交易代码 000868 000869 报告期末下属分级基金的份额总额 52,569,036.53份 3,182,573,788.03份 §3


主要 财务指标和基金净值 表现 3.1 主要财务 指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2015年10月01日-2015年12月31日) 国投增利宝货币A 国投增利宝货币B 1.本期已实现收益 542,378.24 19,275,230.64 2.本期利润 542,378.24 19,275,230.64 3.期末基金资产净值 52,569,036.53 3,182,573,788.03 注: 1 、 上述基 金业绩 指 标不 包括 持有人 交易基 金 的各项费 用,计 入费用 后 实际收益 水平要 低 于所列数 字。 2 、 本期已 实现收 益指基 金本期利 息收入 、 投资 收 益、 其他 收入 (不 含公允 价值变动 收益) 扣除 相关费用 后的余 额,本 期 利润为本 期已实 现收益 加 上本期公 允价值 变动收 益 ,由于货 币市场 基 金采用摊 余成本 法核算 , 因此,公 允价值 变动收 益 为零,本 期已实 现收益 和 本期利润 的金额 相 等。 3 、 本基 金根据 每日基 金收 益情况以 每万份 基金收 益 为基准 , 为投资 者每日 计 算当日收 益并分 配, 且每日进 行支付 。 3.2 基金净值 表现 3.2.1 本报告期 基金份额净值收 益率及其与同期业绩比 较基准 收益率的比较 国投增利宝货币A 阶段 净值收 益率① 净值收 益率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①- ③ ②- ④ 过去三个月 0.6606 % 0.0019 % 0.3456 % 0.0000% 0.3150 % 0.0019 % 国投增利宝货币B 阶段 净值收 益率① 净值收 益率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①- ③ ②- ④


国投瑞 银增 利宝 货币 市场 基金2015年第4 季度 报告 第 4 页 共 13 页 ③ 过去三个月 0.6606 % 0.0019 % 0.3456 % 0.0000% 0.3150 % 0.0019 % 注:1 、本 基金收 益分配 是按 日结 转份额 。 2 、 本基 金的业 绩比较 基 准中, 通 知存款 是一种 不 约定存期 , 支取 时需提 前 通知银行 , 约定 支取 日期和金 额方能 支取的 存 款,具有 存期灵 活、存 取 方便的特 征,同 时可获 得 高于活期 存款利 息 的收益。 本基金 为货币 市 场基金, 具有低 风险、 高 流动性的 特征。 根据基 金 的投资标 的、投 资 目标及流 动性特 征,本 基 金选取同 期七天 通知存 款 利率(税 后)作 为本基 金 的业绩比 较基准 。 根据财政 部、国 家税务 总 局关于储 蓄存款 利息所 得 有关个人 所得税 政策的 通 知(财税 〔2008 〕 132 号)文 件规定 ,自2008 年10月9 日起, 对储蓄 存 款利息所 得暂免 征收个 人 所得税 。 故本基 金 本报告期 以税前 七天通 知 存款利率 为业绩 比较基 准 。 3.2.2 自基金 合同生效以来基金 累计净值收益率变动及 其与同期业绩比较基准 收益率 变动的比 较 国投增利宝货币A 国投增利宝货币A 业绩比较基准 2014-11-13 2015-01-11 2015-03-11 2015-05-09 2015-07-07 2015-09-04 2015-11-02 2015-12-31 4% 3.5% 3% 2.5% 2% 1.5% 1% 0.5% 0% 国投增利宝货币B


国投瑞 银增 利宝 货币 市场 基金2015年第4 季度 报告 第 5 页 共 13 页 国投增利宝货币B 业绩比较基准 2015-01-20 2015-03-10 2015-04-28 2015-06-16 2015-08-05 2015-09-23 2015-11-11 2015-12-31 3.5% 3% 2.5% 2% 1.5% 1% 0.5% 0% 注:本基 金建仓 期为自 基 金合同生 效日起 的六个 月 。截至本 报告期 末,本 基 金各项资 产配置 比 例符合基 金合同 及招募 说 明书有关 投资比 例的约 定 。 §4


管理 人报告 4.1 基金经理 (或基金经理小组 )简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 徐栋 本基金 基金经 理 2014年11月 13日 - 6 中国籍,硕士,具有基金 从业资格。 2009年7月加入 国投瑞银,从事固定收益 研究工作。现任国投瑞银 货币市场基金、国投瑞银 钱多宝货币市场基金、国 投瑞银增利宝货币市场基 金和国投瑞银双债增利债 券型基金基金经理。 颜文浩 本基金 基金经 理 2014年12月 04日 - 5 中国籍,硕士,具有基金 从业资格。2010年10 月加 入国投瑞银,现任国投瑞 银钱多宝货币市场基金、 国投瑞银增利宝货币市场 基金和国投瑞银添利宝货 国投瑞 银增 利宝 货币 市场 基金2015年第4 季度 报告 第 6 页 共 13 页 币市场基金基金经理。 注:任职 日期和 离任日 期 均指公司 作出决 定 后正 式 对外公告 之日。 证券从 业 的含义遵 从行业 协 会《证券 业从业 人员资 格 管理办法 》的相 关规定 。 4.2 报告期内 本基金运作遵规守 信情况说明 在报告期 内, 本基金管理人遵守 《证券投资基金法》 及其系列法规和 《国投瑞银增 利宝货币市场基金基金合同》 等有关规定, 本 着恪守诚信、 审慎勤勉, 忠实尽职的原则, 为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。 在报告期内, 基金的投资决策规范, 基 金运作合法合规,没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易 专项说明 4.3.1 公平交易 制度的执行情况 本报告期内, 管理人通过制度、 流程和 技术手段保证了公平交易原则的实现, 确保 本基金管理人旗下各投资组合在研究、 决策、 交易执行等各方面均得到公平对待, 通过 对投资交易行为的监控、 分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督, 形 成了有效地公平交易体系。 本报告期, 本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好 地贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.3.2 异常交易 行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5% 的情况。 4.4 报告期内 基金的投资策略和 运作分析 2015 年四季度, 随着经济下行压力增大、 外汇占款流失加速, 央行通过降准、 定向 逆回购等措施保持银行间资金面平稳; 市场投资者对未来资金面保持宽松的预期持续增 强。 受此影响, 短端资产收益率大幅下行, 以一年期AAA级短融为例 , 四季度下行幅度 约40bp 。 四季度, 货币基金大幅增加短融持仓比例, 拉长组合剩余期限, 但同时严控资 产信用风险。 4.5 报告期内 基金的业绩表现 本报告期内,本基金A 级份额净值增长率为0.6606% ,B 级份额净值 增长率为 0.6606% ,同期业绩比 较基准收益率为0.3456% 。本期内基金份额净值增长率高于基准, 主要由于我们较好地把握了市场机会, 在收益率下行过程中保持相对较高的债券配置比 例。


国投瑞 银增 利宝 货币 市场 基金2015年第4 季度 报告 第 7 页 共 13 页 4.6 报告期内 基金持有人数或基 金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 4.7 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望 展望2016年, 依据当前经济持续下行、 人民币贬值压力增强的宏观背景, 我们预计 央行会继续保持市场资金面适度宽松, 但短期资金价格继续走低的概率正在降低。 结 合 目前收益率曲线及未来资金价格走势, 货币基金将保持适中的组合久期, 提高组合资产 的流动性及安全性。 §5


投资 组合报告 5.1 报告期末 基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序 号 项目 金额 占基金总资产的比 例(% ) 1 固定收益投资 1,621,689,033.84 47.32 其中:债券 1,621,689,033.84 47.32








资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 119,570,499.36 3.49 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存 款和结算备付金合计 1,662,189,706.99 48.50 4 其他资产 23,636,408.65 0.69 5 合计 3,427,085,648.84 100.00 5.2 报告期债 券回购融资情况 金额单位:人民币元 序 号 项目 占基金资产净值比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 3.73 其中:买断式回购融资 - 序 项目 金额 占基金资产净值比 国投瑞 银增 利宝 货币 市场 基金2015年第4 季度 报告 第 8 页 共 13 页 号 例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 189,999,705.00 5.87 其中:买断式回购融资 - - 注:报告 期内 债 券回购 融 资余额占 基金资 产净值 的 比例为报 告期内 每日融 资 余额占基 金资产 净 值比例的 简单平 均值。 债券正回 购的资金余额超过基金 资产净值的20%的说明 本报告期内债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的20 %。 5.3 基金投资 组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合 平均剩余期限基 本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限


103 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 113 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 77 注: 本 基金基金 合同约 定 , 本基 金投资组 合的平 均 剩余期限 在每个 交易日 均 不得超过120 天。本 报告期内 投资组 合平均 剩 余期限无 超过120 天的情 况。 5.3.2 报告期末 投资组合平均剩 余期限分布比例 序 号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例(% ) 各期限负债占基金资 产净值的比例(% ) 1 30天以内 8.87 5.87 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 2 30天( 含) —60天 10.20 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 3 60天( 含) —90天 38.64 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 4 90天( 含) —180天 37.42 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 5 180 天( 含) —397天(含 ) 10.19 -


国投瑞 银增 利宝 货币 市场 基金2015年第4 季度 报告 第 9 页 共 13 页 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 合计 105.08 5.87 5.4 报告期末 按债券品种分类的 债券投资组合 金额单位:人民币元 序 号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 225,432,247.96 6.97 其中:政策性金融债 225,432,247.96 6.97 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 1,050,164,970.06 32.46 6 中期票据 - - 7 同业存单 346,091,815.82 10.70 8 其他 - - 9 合计 1,621,689,033.84 50.13 10 剩余存续期超过397天的浮动 利率债券 - - 5.5 报告期末 按摊余成本占基金 资产净值比例大小排名 的前十名债券投资明细 金额单位:人民币元 序 号 债券代码 债券名称 债券数量 ( 张) 摊余成本(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 011599841 15陕煤化 SCP008 600,000 59,975,559.55 1.85 2 140431 14农发31 500,000 50,346,865.09 1.56 3 041554026 15国电集 CP002 500,000 50,256,276.42 1.55 4 011574005 15陕煤化 SCP005 500,000 50,000,323.07 1.55


国投瑞 银增 利宝 货币 市场 基金2015年第4 季度 报告 第 10 页 共 13 页 5 011581005 15淮南矿 SCP005 500,000 49,993,399.55 1.55 6 011599493 15南方水泥 SCP006 500,000 49,992,168.20 1.55 7 011574006 15陕煤化 SCP006 500,000 49,988,198.97 1.55 8 011515008 15中铝业 SCP008 500,000 49,954,634.06 1.54 9 111593057 15盛京银行 CD079 500,000 49,673,322.13 1.54 10 111592961 15宁波银行 CD144 500,000 49,289,563.54 1.52 5.6 “影子定 价”与“摊余成本 法”确定的基金资产净 值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1797% 报告期内偏离度的最低值 0.0811% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1202% 5.7 报告期 末按公允价值占基 金资产净值比例大小排 名的前十名资产支持证 券投资明 细 本基金本期末未持有资产支持证券。 5.8 投资组合 报告附注 5.8.1 基金计 价方法说明。 本基金通过每日计算基金收益并 分配的方式,使基金份额净值保持在人民币1.00 元。 本基金估值采用摊余成本法, 即估值对象以买入成本列示, 按票面利率或商定利率并考 虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。 5.8.2 本基金 本报告期内无剩余 期限小于397 天但剩余 存续期超过397天的浮动 利率债 券的摊余 成本超过当日基金资产 净值的20 %的情况。 5.8.3 本基金 投资的前十名证券 的发行主体本期未出现 被监管部门立案调查, 或在报告 编制日前 一年内受到公开谴责、 处罚的情形。 5.8.4 其他资产 构成


国投瑞 银增 利宝 货币 市场 基金2015年第4 季度 报告 第 11 页 共 13 页 单位:人民币元 序 号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 23,149,741.98 4 应收申购款 486,666.67 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 23,636,408.65 5.8.5 投资组 合报告附注的其他 文字描述部分。 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6


开放 式基金份额变动 单位:份 国投增利宝货币A 国投增利宝货币B 报告期期初基金份额总额 106,154,197.27 2,754,036,040.31 报告期基金总申购份额 37,330,859.98 9,248,206,394.73 减:报告期基金总赎回份额 90,916,020.72 8,819,668,647.01 报告期期末基金份额总额 52,569,036.53 3,182,573,788.03 注:总申 购份额 含红利 再 投、转换 入份额 ,总赎 回 份额含转 换出份 额。 §7


基金 管理人运用固有资金 投资本基金交易明细 序 号 交易方式 交易日期 交易份额( 份) 交易金额( 元) 适用费率 1 申购 2015年10月09 日 10,000,000.00 10,000,000.00 - 2 申购 2015年10月13 日 10,000,000.00 10,000,000.00 - 3 红利再投资 2015年12月31 日 251,048.35 251,048.35 -


国投瑞 银增 利宝 货币 市场 基金2015年第4 季度 报告 第 12 页 共 13 页 合 计


20,251,048.35 20,251,048.35


注:1 、本 报告期 内本基 金管理人 交易及 持有份 额 均为国投 增利宝 货币A 类 份额。 2 、上述管 理人红 利再投 资交易数 据为报 告期间 内 每个工作 日红利 再投资 份 额及金额 合计数 字。 §8 影响投 资者决策的其他重要 信息 1. 报告期内基金管理 人对公司董事、监事、高级管理人员以及其他从业人员在子公 司兼职进行公告,指定媒体公告时间为2015年10月24日。 2. 报告期内基金管理人对调整货币基金快速赎回限额进行公告,指定媒体公告时间 为2015 年11月24日、12月7日、12月16日。 3. 报告期内基金管理人对网上直销转账汇款买基金减免认、申购费进行公告,指定 媒体公告时间为2015 年12月26日。 4. 报告期内基金管理人对指数熔断实施期间调整旗下相关基金开放时间进行公告, 指定媒体公告时间为2015年12月31日。 §9 备查文 件目录 9.1 备查文件 目录 《关于准予国投瑞银增利宝货币市场基金注册的批复》(证监许可[2014]1125 号)


《关于国投瑞银增利宝货币市场资基金备案确认的函》 (证券基金机构监管部部函 [2014]1756 号)


《国投瑞银增利宝货币市场基金基金合同》


《国投瑞银增利宝货币市场基金托管协议》


国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件


本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文


国投瑞银增利宝货币市场基金2015 年第四季度报告原文 9.2 存放地点 中国广东省深圳市福田区金田路4028 号荣超经贸中心46 层 存放网址:http://www.ubssdic.com 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件 咨询电话:国投瑞银基金管理有限公司客户服务热线 400-880-6868


国投瑞 银增 利宝 货币 市场 基金2015年第4 季度 报告 第 13 页 共 13 页 国投瑞银 基金管理有限公司 二〇一六 年一月二十日