北 信 瑞 丰 现金 添 利 货 币市 场 基 金2015 年第
4 季度报告
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 北信瑞丰基 金管理有限公司
基金托 管人： 华夏银行股 份有限公司
报告送 出日期：2016 年 1 月21 日
北信瑞丰现金添利 2015 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 华夏 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定 ， 于2016 年 01 月18 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 北信瑞 丰现 金添 利
交易代 码 000981
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年1 月20 日
报告期 末基 金份 额总 额 174,728,461.37 份
投资目 标
在力求 基金 资产 安全 性、 流动性 的基 础上 ， 追求 超 过
业绩比 较基 准的 稳定 收益 。
投资策 略
本基金 通过 资产 配置 策略 、 债券筛 选策 略 、 现 金 流 管
理策略、 资产 支持 证券 投 资策略 、 其他 金融 工具 的 投
资策略。 在有 效风 险管 理 的前提 下 ， 通 过对 标的 品 种
的基本 面研 究， 结合 衍生 工具定 价模 型预 估衍 生 工 具
价值或 风险 ，谨 慎投 资。
业绩比 较基 准
按税后 计算 的中 国人 民银 行公布 的人 民币 活期 存款
基准利 率
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 基金的 风险 和预 期收 益 低 于
股票型 基金 、混 合型 基金 、债券 型基 金。
基金管 理人 北信瑞 丰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 华夏银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金 的 基金 简称 北信瑞 丰现 金添 利 A 北信瑞 丰现 金添 利 B
下属分 级基 金的 交易 代码 000981 000982
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 4,499,909.59 份 170,228,551.78 份
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年 10 月1 日 － 2015 年 12 月31 日 ）
北信瑞 丰现 金添 利 A 北信瑞 丰现 金添 利 B
1. 本期已 实现 收益 33,699.86 1,047,976.21
2．本 期利 润 33,699.86 1,047,976.21
3．期 末基 金资 产净 值 4,499,909.59 170,228,551.78
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加入本 期公 允价 值变 动收 益，由 于货 币市 场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
2、持 有人 认购 或交 易本 基 金时， 不需 缴纳 任何 费用 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
北信瑞丰现 金添利 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.6540% 0.0058% 0.0882% 0.0000% 0.5658% 0.0058%
北信瑞丰现金添利 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.7155% 0.0058% 0.0882% 0.0000% 0.6273% 0.0058%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变 动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：本 报告 期， 本基 金的 投资组 合比 例符 合基 金合 同的要 求。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
王靖 基金经 理
2014 年8 月
27 日
- 8
王靖先 生， 澳 大利 亚国 立大 学
财务管 理硕 士， 对 外经 济贸 易
大学经 济学 学士， 注册 金融 分
析师(CFA) ，8 年 证券 或基 金
从业资 历。 曾 就职 于于 毕马 威
华振会 计事 务所、 华夏 基金 管
理有限 公司 基金 运作 部、 华 融
证券股 份有 限公 司资 产管 理
部、 国盛 证券 有限 责任 公司 资
产管理 总部。 曾任 华融 稳健 成
长 1 号 基金 精选 集合 资产 管
理计划、 国盛 金麒 麟 1 号集 合
资产管 理计 划投 资主 办人 。
2014 年 5 月加 盟北 信瑞 丰 基北信瑞丰现金添利 2015 年第 4 季度报告
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金管理 公司， 任北 信瑞 丰稳 定
收益债 券型 基金 基金 经理 。
注：1 、 首 任基 金经 理的 “ 任职日 期 ” 为基 金合 同生 效日 ， 非 首任 基金 经理 的 “任职 日期 ”为 根据
公司决 定确 定的 聘任 日期 ，基金 经理 的 “ 离任 日期 ”均为 根据 公司 决定 确定 的解聘 日期 ；
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准及含 义遵 从《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 及其 各项 实施 准则 、本基 金基 金合
同和其 他有 关 法 律法 规、 监管部 门的 相关 规定 ，依 照诚实 信用 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运用 基金
资产， 在严 格控 制投 资风 险的基 础上 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，没 有损害 基金 份额 持有
人利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 公 司严 格执 行 《公 司公 平交 易管 理办 法》 各 项规 定， 在 研究、 投资授 权与 决策 、
交易执 行等 各个 环节 ，公 平对待 旗下 所有 投资 组合 ，包括 公募 基金 、特 定客 户资产 管理 组合 等。
具体如 下：
在投资 决策 环节 ，本 基金 管理人 构建 了统 一的 研究 平台， 为旗 下所 有投 资组 合公平 地提 供研
究支持 。同 时， 在投 资决 策过程 中， 各基 金 经 理、 投资经 理严 格遵 守本 基金 管理人 的各 项投 资管
理制度 和投 资授 权制 度， 保证各 投资 组合 的独 立投 资决策 机制 。
在交易 执行 环节 ， 本 基金 管理人 实行 集中 交易 制度 ， 按照 “ 时间 优先、 价格 优先、 比例 分配 、
综合平 衡” 的原 则， 确保 各投资 组合 享有 公平 的交 易执行 机会 。
在事后 监控 环节 ，本 基金 管理人 定期 对股 票交 易情 况进行 分析 ，并 出具 公平 交易执 行情 况分
析报告 ；另 外， 本基 金管 理人还 对公 平交 易制 度的 遵守和 相关 业务 流程 的执 行情况 进行 定期 和不
定期的 检查 ，并 对发 现的 问题进 行及 时报 告。
综上所 述， 本基 金管 理人 在本报 告期 内严 格执 行了 公平交 易制 度 的 相关 规定 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年四 季度 我国 经济 增 长仍处 于探 底过 程中 ， 通 货膨胀 率保 持 在2% 以下， 货币政 策继 续保
持了适 当宽 松， 银行 间回 购利率 基本 维持 低位 运行 。四季 度银 行间 市 场7 天 回购加 权平 均利 率保北信瑞丰现金添利 2015 年第 4 季度报告
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持在2.5% 以下，1 天 回购 加权平 均利 率也 保持 在 2%以下水 平。 债券 市场 得益 于经济 增长 的不 乐观
和资金 面的 宽松 ， 到 期收 益率有 明显 下行 。1 年期 AAA 级 别短 期融 资券 收益 率 由季初 的 3.43% 下降
为季末 的3.01% 。其 它各 期限、 各评 级短 期融 资券 收益率 走势 与 AAA 级 别短 期融资 券走 势基 本一
致，本 季度 均走 出下 行的 趋势。
4.5 报 告 期内 基金 的业绩 表现
报告期 内本 基 金A 净 值收 益率 为 0.6540% ， 波动 率 0.0058% ； 本基 金 B 净值 收益 率为 0.7155% ，
波动 率0.0058% ；业 绩比 较基准 收益 率 0.0882% 。
4.6 报 告 期内 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 119,872,052.20 68.56
其中： 债券 119,872,052.20 68.56
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
21,000,231.50
12.01
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
32,573,002.24 18.63
4 其他资 产 1,409,751.52 0.81
5 合计 174,855,037.46 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.16
其中： 买断 式回 购融 资 0.00
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：本 基金 本报 告期 末无 债券正 回购 。 北信瑞丰现金添利 2015 年第 4 季度报告
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债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：本 基金 本报 告期 内债 券正回 购的 资金 余额 未超 过资产 净值 的20% 。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 95
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 142
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 75
报 告期 内投资 组 合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
注： 本基 金合 同约 定： “ 本 基金投 资组 合的 平均 剩余 期限在 每个 交易 日均 不得 超过120 天 ” ， 本 报
告期内 ，本 基金 未发 生超 标情况 。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 36.40
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 28.53 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 5.72 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-180 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 180 天(含)-397 天（ 含） 28.61 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 99.27 -
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - - 北信瑞丰现金添利 2015 年第 4 季度报告
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其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短 期融 资券 70,016,328.58 40.07
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 49,855,723.62 28.53
8 其他 - -
9 合计 119,872,052.20 68.60
10
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
- -
5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111520052
15 广发 银行
CD052
500,000 49,855,723.62 28.53
2 041560004
15 兵团 水利
CP001
100,000 10,034,471.22 5.74
3 041573006
15 国 安集
CP001
100,000 10,001,669.89 5.72
4 011599441
15 徐工
SCP004
100,000 10,000,107.25 5.72
5 041566013
15 木 林森
CP001
100,000 9,997,189.37 5.72
6 041569026
15 天壕 节能
CP001
100,000 9,997,183.02 5.72
7 041569046
15 山钢
CP002
100,000 9,994,608.55 5.72
8 011599884
15 陕 煤化
SCP009
100,000 9,991,099.28 5.72
5.6 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2360%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0145%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1125%
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5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1
本基金 计价 采用 摊余 成本 法，即 估值 对象 以买 入成 本列示 ，按 票面 利率 或商 定利率 并考 虑其
买入时 的溢 价与 折价 ，在 其剩余 期限 内按 照实 际利 率法每 日计 提损 益。 本基 金通过 每日 分红 使基
金份额 净值 维持 在1.0000 元。
5.8.2
本报告 期内 本基 金未 持有 剩余期 限小 于397 天 但剩 余存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债券 。
5.8.3 本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 在本 报告 期内 没有出 现被 监管 部门 立案 调 查， 或在 报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
5.8.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 1,409,751.52
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 1,409,751.52
5.8.5 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 北信瑞 丰现 金添 利 A 北信瑞 丰现 金添 利 B
报告期 期初 基金 份额 总额 8,482,083.30 141,303,416.36
报告期 期间 基金 总申 购份 额 539,121.25 241,040,433.53
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 4,521,294.96 212,115,298.11
报告期 期末 基金 份额 总额 4,499,909.59 170,228,551.78
注：上 述总 申购 份额 含红 利再投 资和 转换 转入 份额 ，总赎 回份 额含 转换 转出 份额。 北信瑞丰现金添利 2015 年第 4 季度报告
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
序
号
交易方 式 交易日 期
交易份 额（ 份）
交易金 额 （ 元） 适用费 率
1 红利再 投
2015 年12 月31
日
157,832.44
157,832.44 0.00%
合计
157,832.44
157,832.44
注：红 利发 放交 易额 为本 报告期 内， 基金 管理 人运 用固有 资金 投资 本基 金产 生的基 金红 利。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、 《北 信瑞 丰现 金添 利货 币市场 基金 基金 合同 》 。
2 、 《北 信瑞 丰现 金添 利货 币市场 基金 招募 说明 书》 。
3 、 《北 信瑞 丰现 金添 利货 币市场 基金 托管 协议 》 。
4 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 ，并 登载 于基 金管 理人网 站 www.bxrfund.com 。
9.3 查 阅方 式
投资者 可以 在开 放时 间内 至基金 管理 人或 基金 托管 人住所 免费 查阅 ，也 可登 陆基金 管理 人网
站www.bxrfund.com 查阅 。
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