北 信 瑞 丰 宜投 宝 货 币 市场 基 金 2015 年第 4
季度报告
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 北信瑞丰基 金管理有限公司
基金托 管人： 上海浦东发 展银行股份有限公 司
报告送 出日期：2016 年 1 月21 日
北信瑞丰宜投宝 2015 年第 4 季 度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 上海 浦东 发展 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于2016 年 1 月 19 日复 核
了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ，保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载、 误导
性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 北信瑞 丰宜 投宝
交易代 码 000871
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年11 月 20 日
报告期 末基 金份 额总 额 305,548,850.83 份
投资目标
在力求 基金 资产 安全 性、 流动性 的基 础上 ， 追求 超 过
业绩比 较基 准的 稳定 收益 。
投资策 略
本基金 通过 资产 配置 策略 、 债券筛 选策 略 、 现 金 流 管
理策略、 资产 支持 证券 投 资策略 、 其他 金融 工具 的 投
资策略。 在有 效风 险管 理 的前提 下 ， 通 过对 标的 品 种
的基本 面研 究， 结合 衍生 工具定 价模 型预 估衍 生 工 具
价值或 风险 ，谨 慎投 资。
业绩比 较基 准
按税后 计算 的中 国人 民银 行公布 的人 民币 活期 存款
基准利 率
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 基金的 风险 和预 期收 益 低 于
股票型 基金 、混 合型 基金 、债券 型基 金。
基金管 理人 北信瑞 丰基 金管 理有 限公 司
基 金托 管人 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
下属 分 级基 金 的 基金 简称 北信瑞 丰宜 投 宝 A 北信瑞 丰宜 投 宝 B
下属分 级基 金的 交易 代码 000871 000872
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 1,844,550.05 份 303,704,300.78 份
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年 10 月1 日 － 2015 年 12 月31 日 ）
北信瑞 丰宜 投 宝 A 北信瑞 丰宜 投 宝 B
1. 本期已 实现 收益 10,154.67 1,504,096.03
2．本 期利 润 10,154.67 1,504,096.03
3．期 末基 金资 产净 值 1,844,550.05 303,704,300.78
注：(1) 所述 基金 财务 指标 不包括 持有 人认 购和 交易 基金的 各项 费用 ， 计 入费 用后实 际收 益水 平 要
低于所 列数 字。
(2) 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除 相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益， 由于货 币市 场基 金采
用摊余 成本 法核 算， 因此 ，公允 价值 变动 收益 为零 ，本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期 基金 份额 净值收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
北信瑞丰宜投宝 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.4290% 0.0018% 0.0882% 0.0000% 0.3408% 0.0018%
北信瑞丰宜投宝 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.4908% 0.0018% 0.0882% 0.0000% 0.4026% 0.0018%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
王靖 基金经 理
2014 年8 月
27 日
- 8
王靖先 生， 澳 大利 亚国 立大 学
财务管 理硕 士， 对 外经 济贸 易
大学经 济学 学士， 注册 金融 分
析师(CFA) ，8 年 证券 或基 金
从业资 历。 曾 就职 于于 毕马 威
华振会 计事 务所、 华夏 基金 管
理有限 公司 基金 运作 部、 华 融
证券股 份有 限公 司资 产管 理
部、 国盛 证券 有限 责任 公司 资
产管理 总部。 曾任 华融 稳健 成
长 1 号 基金 精选 集合 资产管
理计划、 国盛 金麒 麟 1 号集 合
资产管 理计 划投 资主 办人 。
2014 年 5 月加 盟北 信瑞 丰 基北信瑞丰宜投宝 2015 年第 4 季 度报告
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金管理 公司， 任北 信瑞 丰稳 定
收益债 券型 基金 基金 经理 。
李富强
本基金的
基金经 理
2015 年9 月
21 日
- 6
北京大 学经 济学 硕士， 曾任 职
于中国 银行 间市 场交 易商 协
会与中 国人 民银 行，2014 年
加入北 信瑞 丰， 现 任北 信瑞 丰
宜投宝 货币 市场 基金 基金 经
理， 北信 瑞丰 现金 添利 货币 市
场基金 基金 经理 。
注：1 、 首 任基 金经 理的 “ 任职日 期 ” 为基 金合 同生 效日 ， 非 首任 基金 经理 的 “任职 日期 ”为 根据
公司决 定确 定的 聘任 日期 ，基金 经理 的 “ 离任 日期 ”均为 根据 公司 决 定 确定 的解聘 日期 ；
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准及含 义遵 从《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 及其 各项 实施 准则 、本基 金基 金合
同和其 他有 关法 律法 规、 监管部 门的 相关 规定 ，依 照诚实 信用 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运用 基金
资产， 在严 格控 制投 资风 险的基 础上 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，没 有损害 基金 份额 持有
人利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 公 司严 格执 行 《公 司公 平交 易管 理办 法》 各 项规 定， 在 研究、 投资授 权与 决策 、
交易执 行等 各个 环节 ，公 平对待 旗下 所有 投资 组合 ，包括 公募 基金 、特 定客 户资产 管理 组合 等。
具体如 下：
在投资 决策 环节 ，本 基金 管理人 构建 了统 一的 研究 平台， 为旗 下所 有投 资组 合公平 地提 供研
究支持 。同 时， 在投 资决 策过程 中， 各基 金经 理、 投资经 理严 格遵 守本 基金 管理人 的各 项投 资管
理制度 和投 资授 权制 度， 保证各 投资 组合 的独 立投 资决策 机制 。
在交易 执行 环节 ， 本 基金 管理人 实行 集中 交易 制度 ， 按照 “ 时间 优先、 价格 优先、 比例 分配 、
综合平 衡” 的原 则， 确保 各投资 组合 享有 公平 的交 易执行 机会 。
在事后 监控 环节 ，本 基金 管理 人 定期 对股 票交 易情 况进行 分析 ，并 出具 公平 交易执 行情 况分
析报告 ；另 外， 本基 金管 理人还 对公 平交 易制 度的 遵守和 相关 业务 流程 的执 行情况 进行 定期 和不
定期的 检查 ，并 对发 现的 问题进 行及 时报 告。
综上所 述， 本基 金管 理人 在本报 告期 内严 格执 行了 公平交 易制 度的 相关 规定 。 北信瑞丰宜投宝 2015 年第 4 季 度报告
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年四 季度 我国 经济 增 长仍处 于探 底过 程中 ， 通 货膨胀 率保 持 在2% 以下， 货币政 策继 续保
持了适 当宽 松， 银行 间回 购利率 基本 维持 低位 运行 。四季 度银 行间 市 场7 天 回购加 权平 均利 率保
持在2.5% 以下，1 天 回购 加权平 均利 率也 保持 在 2%以下水 平。 债券 市场 得益 于经济 增长 的不 乐观
和资金 面的 宽松 ， 到 期收 益率有 明显 下行 。1 年期 AAA 级 别短 期融 资券 收益 率 由季初 的 3.43% 下降
为季末 的3.01% 。其 它各 期限、 各评 级短 期融 资券 收益率 走势 与 AAA 级 别短 期融资 券走 势基 本一
致，本 季度 均走 出下 行的 趋势。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内本 基 金A 净 值收 益率 为 0.4290% ， 波动 率 0.0018% ； 本基 金 B 净值 收益 率为 0.4908% ，
波动 率0.0018% ；业 绩比 较基准 收益 率 0.0882% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 9,996,124.60 3.27
其中： 债券 9,996,124.60 3.27
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
140,000,450.00
45.77
其中： 买断 式回 购 的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
155,736,711.13 50.91
4 其他资 产 162,745.85 0.05
5 合计 305,896,031.58 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
注：本 基金 本报 告期 末无 债券正 回购 。 北信瑞丰宜投宝 2015 年第 4 季 度报告
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债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：本 基金 本报 告期 内债 券正回 购的 资金 余额 未超 过资产 净值 的20% 。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 11
报告期 内投 资 组 合平 均剩 余期限 最高 值 119
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 4
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
注：本 报告 期内 本基 金投 资组合 平均 剩余 期限 未超 过120 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 96.79
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-180 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 180 天(含)-397 天（ 含） 3.27 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 100.06 -
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - - 北信瑞丰宜投宝 2015 年第 4 季 度报告
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4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 9,996,124.60 3.27
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 - -
8 其他 - -
9 合计 9,996,124.60 3.27
10
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
- -
5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 011530005
15 中 海运
SCP005
100,000 9,996,124.60 3.27
5.6 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0115%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0816%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0132%
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1
本基金 采用 “摊 余成 本法 ”计价 ，即 计价 对象 以买 入成本 列示 ，按 实际 利率 并考虑 其买 入时
的溢价 与折 价， 在其 剩余 期限内 摊销 ，每 日计 提收 益。
5.8.2
本报告 期内 本基 金未 持有 剩余期 限小 于397 天 但剩 余存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债券 。
5.8.3 本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 在本 报告 期内 没有出 现被 监管 部门 立案 调查， 或在 报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
5.8.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 144,502.57 北信瑞丰宜投宝 2015 年第 4 季 度报告
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4 应收申 购款 18,243.28
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 162,745.85
5.8.5 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无 。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 北信瑞 丰宜 投 宝 A 北信瑞 丰宜 投 宝 B
报告期 期初 基金 份额 总额 1,561,837.74 449,988,480.39
报告期 期间 基金 总申 购份 额 16,744,853.30 1,313,236,518.33
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 16,462,140.99 1,459,520,697.94
报告期 期末 基金 份额 总额 1,844,550.05 303,704,300.78
注：上 述总 申购 份额 含红 利再投 资和 转换 转入 份 额 ，总赎 回份 额含 转换 转出 份额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
注：本 报告 期内 ，本 公司 未运用 固有 资金 申购 、赎 回或买 卖本 基金 。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
无 。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、 《北 信瑞 丰宜 投宝 货币 市场基 金基 金合 同》 。
2 、 《北 信瑞 丰宜 投宝 货币 市场基 金招 募说 明书 》 。
3 、 《北 信瑞 丰宜 投宝 货币 市场基 金托 管协 议》 。
4 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。 北信瑞丰宜投宝 2015 年第 4 季 度报告
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9.2 存 放地 点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 ，并 登载 于基 金管 理人网 站 www.bxrfund.com 。
9.3 查 阅方 式
投 资者 可以 在开 放时 间内至 基金 管理 人或 基金 托管人 住所 免费 查阅 ，也 可登陆 基金 管理 人网
站www.bxrfund.com 查阅 。
北信瑞丰基金管理有限公司
2016 年 1 月21 日
