融 通 通泰 保 本混 合 型证 券 投资 基 金 2015 年第4 季 度报告
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 融通基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年 1 月22 日
融通通泰保本混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告中 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误 导性 陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2016 年 1 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 融通通 泰保 本
交易代 码 000142
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 5 月 30 日
报告期 末基 金份 额总 额 2,235,619,768.47 份
投资目 标
通过运 用组 合保 险策 略， 在为符 合保 本条 件的 投
资金额 提供 保本 保障 的基 础上， 追求 基金 资产 的
长期增 值。
投资策 略
本基金 采用 时间 不变 性投 资组合 保险 策略
（TIPP ， Time Invariant Portfolio Protection ）
和基于 期权 的组 合保 险策 略（OBPI ，
Option-Based Portfolio Insurance ）相 结合 的
投资策 略， 通过 量化 技术 动态调 整 资 产配 置比
例，以 达到 保证 本金 安全 的基本 目标 。
业绩比 较基 准 三年期 银行 定期 存款 税后 收益率
风险收 益特 征
本基金 属保 本混 合型 基金 ， 在证 券投 资基 金中 属
于低风 险品 种。
基金管 理人 融通基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 融通通 泰保 本混 合 A 融通通 泰保 本混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 000142 001124
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 117,932,513.37 份 2,117,687,255.10 份
融通通泰保本混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年 10 月1 日 － 2015 年 12 月31 日 ）
融通通 泰保 本混 合 A 融通通 泰保 本混 合 C
1． 本 期已 实现 收益 396,160.81 3,974,587.98
2．本 期利 润 4,814,917.36 25,915,312.25
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0407 0.0179
4．期 末基 金资 产净 值 146,630,379.88 2,611,994,782.78
5．期 末基 金份 额净 值 1.243 1.233
注：1、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其 他收 入 （不 含公 允 价值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益；
2 、 本 报告 所列 示的 基金 业 绩指标 不包 括持 有人 认购 或交易 基金 的各 项费 用， 计入费 用后 实际
收益水 平要 低于 所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
融通通泰保本混合 A
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个
月
3.33% 0.17% 0.71% 0.01% 2.62% 0.16%
融通通泰保本混合 C
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个
月
3.09% 0.17% 0.71% 0.01% 2.38% 0.16%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益
率 变动 的比较
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经 理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
余志勇
本基金 、
融 通 通
泽 灵 活
配 置 混
合、 融 通
通 鑫 灵
活 配 置
混合、 融
通 新 机
遇 灵 活
配 置 混
合 的基
金经理
2015 年3
月17 日
- 14
金融学 硕士， 具有 基金 从 业
资格。 先 后任 职于 湖北 省 农
业厅 、 闽 发证 券，2004 年加
入招商证券股份有限公司
研究发 展中 心， 从 事房 地 产
行业研 究工 作 。 2007 年加入
融通基 金管 理有 限公 司， 曾
任研究 部行 业研 究员、 行 业
组长。
注：任 职日 期根 据基 金管 理人对 外披 露的 任职 日期 填写； 证券 从业 年限 以从 事证券 业务 相关
工作的 时间 为计 算标 准。 融通通泰保本混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格遵 守 《证 券投 资基 金 法》 等有 关法 律法 规和 本 基金合 同的 规定 ，
本着诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金资 产，在 严格 控制 风险 的基 础上， 为基 金持 有人
谋求最 大利 益， 无损 害基 金持有 人利 益的 行为 ，本 基金投 资组 合符 合有 关法 律法规 的规 定及 基金
合同的 约定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人一 直坚 持公 平对待 旗下 所有 投资 组合 的原则 ，并 制 定 了相 应的 制度和 流程 ，在
授权、 研究 、决 策、 交易 和业绩 评估 等各 个环 节保 证公平 交易 制度 的严 格执 行。报 告期 内， 本基
金管理 人严 格执 行了 公平 交易的 原则 和制 度。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 报告 期内 未发 生异 常交易 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
考虑到 本基 金设 计的 目的 主要是 为了 保持 基金 净值 增长率 的平 稳性 ，原 来操 作策略 是保 持低
仓位， 用更 多的 资金 积极 参与新 股的 发行 ，取 得相 对稳定 的收 益； 同时 将富 余的资 金适 当的 配置
在高流 动性 债券 和回 购类 资产， 获得 较好 的基 础性 收益。
由于IPO 被 暂停 ，原 有的 操作策 略一 度受 到了 冲击 ，本基 金在 三季 度大 盘底 部适度 增持 了一
部分股 票 ， 随 着市 场估 值 修复 ， 本 基金 则逐 步降 低 了股票 仓位 ， 整体 风险 控 制得较 好 。 在11 月份
IPO 重 启后 ，本 基金 又重 新调整 到以 新股 申购 为主 的策略 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期A 类基 金份 额净 值增长 率 为 3.33%，C 类 基 金份额 净值 增长 率 为3.09%， 同 期业 绩比
较基准 为0.71% 。
4.5 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。 融通通泰保本混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 54,321,781.50 1.97
其中： 股票
54,321,781.50 1.97
2 固定收 益投 资
1,461,152,543.20 52.87
其中： 债券
1,461,152,543.20 52.87
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产
650,001,415.00 23.52
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计
575,799,696.26 20.83
7 其他资 产
22,363,712.38 0.81
8 合计
2,763,639,148.34
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采 矿 业 - -
C 制造业 25,757,027.32 0.93
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
- -
E 建筑业 764,359.95 0.03
F 批发和 零售 业 222,304.44 0.01
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
7,336,208.18 0.27
J 金融业 10,999,765.00 0.40
K 房地产 业 8,150,000.00 0.30
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 109,392.21 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 982,724.40 0.04
S 综合 - -
合计 54,321,781.50 1.97 融通通泰保本混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 002157 正邦科 技 600,000 12,060,000.00 0.44
2 601288 农业银 行 3,405,500 10,999,765.00 0.40
3 600325 华发股 份 500,000 8,150,000.00 0.30
4 300271 华宇软 件 100,000 4,748,000.00 0.17
5 002615 哈尔斯 180,400 4,360,268.00 0.16
6 600439 瑞贝卡 500,000 3,550,000.00 0.13
7 000687 华讯方 舟 100,000 2,702,000.00 0.10
8 603508 思维列 控 14,605 1,136,853.20 0.04
9 603999 读者传 媒 16,713 982,724.40 0.04
10 300496 中科创 达 6,560 918,465.60 0.03
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 211,088,543.20 7.65
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 633,095,000.00 22.95
其中： 政策 性金 融债 633,095,000.00 22.95
4 企业债 券 83,928,000.00 3.04
5 企业短 期融 资券 430,701,000.00 15.61
6 中期票 据 102,340,000.00 3.71
7 可转债 - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,461,152,543.20 52.97
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（%）
1 150419 15 农发 19 5,000,000 500,950,000.00 18.16
2 011501003
15 中 石油
SCP003
2,300,000 230,115,000.00 8.34
3 150408 15 农发 08 1,300,000 132,145,000.00 4.79
4 019506 15 国债 06 1,106,430 110,908,543.20 4.02
5 101551055
15 大连 万达
MTN001
1,000,000 102,340,000.00 3.71
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
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5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1 本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 报告 期内 没有 被监管 部门 立案 调查 ， 或 在报告 编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚。
5.11.2 本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 本基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 350,772.05
2 应收证 券清 算款 2,701,439.64
3 应收股 利 -
4 应收利 息 17,256,393.64
5 应收申 购款 2,055,107.05
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 - 融通通泰保本混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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9 合计 22,363,712.38
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 融通通 泰保 本混 合 A 融通通 泰保 本混 合 C
报告期 期初 基金 份额 总额 122,690,115.12 496,045,294.16
报告期 期间 基金 总申 购份 额 3,214,030.13 1,666,395,443.45
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 7,971,631.88 44,753,482.51
报告期期间 基金拆 分变动 份额（份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 117,932,513.37 2,117,687,255.10
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
本基金 管理 人未 运用 固有 资金投 资本 基金 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
（一） 中国 证监 会批 准融 通通泰 保本 混合 型证 券投 资基金 设立 的文 件
（二） 《融 通通 泰保 本混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》
（三） 《融 通通 泰保 本混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》
（四） 《融 通通 泰保 本混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书》
（五） 融通 基金 管理 有限 公司业 务资 格批 件和 营业 执照
（六） 报告 期内 在指 定报 刊上披 露的 各项 公告
8.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 处。
8.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 ，或 登陆 本基 金管 理人网 站融通通泰保本混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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http://www.rtfund.com 查询。
融通基金管理有限公司
二〇一 六年 一月 二十 二日
