对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
融通跨界成长灵活配置混合(001830)

融通跨界成长灵活配置混合:2015年第四季度报告查看PDF公告

 
 
融 通跨 界成 长灵 活配 置混 合型 证券 投资 基 金 2015 年第4 季度 报告 
 
2015 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 融通基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2016 年 1 月22 日 
 
 
 融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度 报告 
第 2 页 共9 页


§1 重要提示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告中 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误 导性 陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2016 年 1 月 15 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报 告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2015 年10 月1 日起 至2015 年 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简 称 融通跨 界成 长灵 活配 置混 合 交易代 码 001830 前端交 易代 码 001830 后端交 易代 码 001831 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 9 月30 日 报告期 末基 金份 额总 额 215,319,922.68 份 投资目 标 本基金 重点 投资 于进 行跨 界发展 的公 司, 在合 理控 制 投资风 险的 基础 上, 力争 把握该 类型 公司 的投 资机 会,获 取基 金资 产的 长期 稳健增 值。 投资策 略 本基金 的资 产配 置策 略主 要是通 过对 宏观 经济 周期 运行规 律的 研究 , 基 于定 量与定 性相 结合 的宏 观及 市 场分析 , 确 定组 合中 股票 、 债券、 货币 市场 工具 及 其 他金融 工具 的比 例, 规避 系统性 风险 。 业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率 ×50% +中债 综合 全价 (总 值) 指数收 益率 ×50% 。 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 , 其 预期收 益及 预期 风险 水平 高 于债券 型基 金和 货币 市场 基金, 但低 于股 票型 基金 , 属于中 等预 期收 益和 预期 风险水 平的 投资 品种 。 基金管 理人 融通基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 §3 主要财务指标和基金 净值 表现 3.1 主要财务指标 单位: 人民 币元 融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度 报告 第 3 页 共9 页


主要财 务指 标 报告期 ( 2015 年10 月1 日 - 2015 年12 月31 日 ) 1.本期 已实 现收 益 16,397,702.20 2.本期 利润


29,678,305.30 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.1743 4.期末 基金 资产 净值 255,627,264.68 5.期末 基金 份额 净值 1.187 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 18.70% 1.62% 9.14% 0.83% 9.56% 0.79% 3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较 注:1 、本 基金 合同 生效 日 为 2015 年9 月30 日。 2 、本 基金 的建 仓期 为自 合 同生效 日 起6 个 月, 截止 报告期 末, 本基 金尚 在建 仓期内 。


§4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经 理小 组)简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 商小虎 本 基 金 的 基金经 理 2015 年9 月 30 日 - 14 上海社会科学院经济 学博士,澳门大学及融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度 报告 第 4 页 共9 页


上海社会科学院经济 学硕士,复旦大学经 济学本科,美国特许 金融分析师(CFA), 十四年证券及投资从 业经历。历任日本东 京三菱银行旗下和昇 证券行业分析员、上 海国际集团(就任时 为上海国有资产经营 有限公司)投资经理 并被选派至香港子公 司任职副总经理、中 银国际证券资产管理 部副总经理,现任融 通基金 投资 总监 。 4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明 报告期 内 , 本 基金 管理 人 严格遵 守 《证 券投 资基 金 法》 等有 关法 律法 规和 本 基金合 同的 规定 , 本着诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金资 产,在 严格 控制 风险 的基 础上, 为基 金持 有人 谋求最 大利 益, 无损 害基 金持有 人利 益的 行为 ,本 基金投 资组 合符 合有 关法 律法规 的规 定及 基金 合同的 约定 。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行 情况 本基金 管理 人一 直坚 持公 平对待 旗下 所有 投资 组合 的原则 ,并 制定 了相 应的 制度和 流程 ,在 授权、 研究 、决 策、 交易 和业绩 评估 等各 个环 节保 证公平 交易 制度 的严 格执 行。报 告期 内, 本基 金管理 人严 格执 行了 公平 交易的 原则 和制 度。 4.3.2 异常交易行为的专项 说明 本基金 报告 期内 未发 生异 常交易 。 4.4 报告期内基金投资策 略和 运作分析 2015 年四 季度 ,随 着清 理 场外配 资告 一段 落, 市场 迎来了 反弹 的走 势。A 股 风格指 数中 ,上 证50 上涨12.80% , 沪 深 300 上涨 16.49% , 中小 板指 数上 涨 23.81% , 创业板 指 数上 涨 30.32%,中 小创明 显呈 现强 势反 弹格 局,市 场情 绪也 逐步 得到 了修复 。 融通跨 界成 长在 建仓 过程 中,通 过逐 步建 立收 益安 全垫的 方式 获得 了净 值的 稳步上 涨。 本产 品重点 寻找 企业 跨界 成长 的投资 机会 , 符 合当 前中 国产业 转型 的大 趋势 , 因 此取得 了较 好的 回报 。融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度 报告 第 5 页 共9 页


随着我 国经 济增 长阶 段由 投资驱 动转 向创 新驱 动, 这意味 着企 业转 移经 营重 心,开 始着 眼于 根据 用户的 需求 提供 完整 解决 方案, 而不 仅仅 局限 于自 身所属 行业 。未 来的 主流 趋势必 然是 企业 根据 自身的 竞争 优势 扬长 避短 、兼并 重组 、相 互融 合; 同时, 地区 、行 业、 时间 甚至人 与人 之间 的界 限也将 变得 越来 越模 糊。 因此, 我们 看到 大量 的上 市公司 积极 开展 跨界 整合 ,为本 产品 带来 了巨 大的投 资机 会。 展望2016 年一 季度 ,我 们 判断经 济数 据依 旧疲 软, 传统行 业盈 利恢 复仍 需时 日。另 一方 面, 供给侧 改革 有望 进一 步深 化, 资 本市 场必 将展 现出 更多的 企业 跨界 成长 的浪 潮。 经 历 2015 年跌 宕 起伏的 市场 表现 后, 广大 投资者 对于 权益 投资 的大 时代有 望进 一步 形成 共识 。资本 市场 日益 发挥 出对于 国内 朝阳 产业 和优 质上市 资源 的支 持功 能, 专业投 资者 也可 以更 好地 通过资 本市 场分 享中 国崛起 和产 业升 级的 果实 。 综上所 述, 融通 跨界 成长 基金将 会继 续坚 持跨 界成 长的组 合构 建思 路, 通过 研究创 造价 值, 力争为 持有 人获 取风 险调 整后的 稳定 收益 。 4.5 报告期内基金的业绩 表现 本报告 期内 基金 份额 净值 增长率 为 18.70% , 同期 业 绩比较 基准 收益 率 为9.14% 。 4.6 报告期内基金持有人 数或 基金资产净值预警说 明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组 合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 218,599,180.96 84.94 其中: 股票


218,599,180.96 84.94 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


- - 其中: 债券


- -








资产 支持 证券


- - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


- - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


36,230,550.87 14.08 8 其他资 产


2,530,126.50 0.98 9 合计





257,359,858.33





100.00 融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度 报告 第 6 页 共9 页


5.2 报告期末按行业分类 的股 票投资组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 89,954,788.63 35.19 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应 业 - - E 建筑业 22,821,371.10 8.93 F 批发和 零售 业 33,760,041.04 13.21 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 7,009,205.00 2.74 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 21,011,559.51 8.22 J 金融业 - - K 房地产 业 17,453,000.00 6.83 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 4,901,215.68 1.92 R 文化、 体育 和娱 乐业 21,688,000.00 8.48 S 综合 - - 合计 218,599,180.96 85.51 5.3 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) 1 002717 岭南园 林 519,849 22,821,371.10 8.93 2 002343 禾欣股 份 240,000 14,568,000.00 5.70 3 300299 富春通 信 289,950 13,647,946.50 5.34 4 002127 新民科 技 687,451 12,869,082.72 5.03 5 603883 老百姓 179,932 12,769,774.04 5.00 6 600622 嘉宝集 团 700,000 11,893,000.00 4.65 7 002640 跨境通 349,990 11,654,667.00 4.56 8 002217 合力泰 610,000 10,339,500.00 4.04 9 600217 *ST 秦岭 980,000 10,211,600.00 3.99 10 002157 正邦科 技 399,979 8,039,577.90 3.15 5.4 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合





本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度 报告 第 7 页 共9 页


5.5 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细





本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 5.6 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资 明细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细


本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 5.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证 。 5.9 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 5.9.2 本基金投资股指期货 的投 资政策 本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 5.10 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政 策 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 5.10.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 5.10.3 本期国债期货投资评 价 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1


本基金投资的 前十名证 券 的发行主体 报 告期内 没 有 被监管部门立 案调查, 没 有在报告编制 日 前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。 5.11.2


本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 本基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度 报告 第 8 页 共9 页


5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 69,250.83 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 8,761.97 5 应收申 购款 2,452,113.70 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 2,530,126.50 5.11.4 报告期末持有的处于 转股 期的可转换债券明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 5.11.5 报告期末前十名股票 中存 在流通受限情况的说 明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 §6 开放式基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 300,841,431.29 报告期 期间 基金 总申 购份 额 165,321,680.63 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 250,843,189.24 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 (份 额减 少以"-" 填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 215,319,922.68 §7 基金管理人运用固有 资金 投资本基金情况 本基金 管理 人未 运用 固有 资金投 资本 基金 。


§8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 (一) 《融 通跨 界成 长灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 基金 合同 》 (二) 《融 通跨 界成 长灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 托管 协议 》 (三) 《融 通跨 界成 长灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 招募 说明 书》 (四) 中国 证监 会批 准 融 通跨界 成长 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 设立 的文 件 (五) 融通 基金 管理 有限 公司业 务资 格批 件和 营业 执照 (六) 报告 期内 在指 定报 刊上披 露的 各项 公告 融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度 报告 第 9 页 共9 页


8.2 存放地点 基金管 理、 基金 托管 人处 。 8.3 查阅方式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅, 也可 按工 本费 购买 复印件,或 登陆 本基 金管 理 人网站 www.rtfund.com 查 询。 融通基 金管 理有 限公 司 2016 年1 月22 日