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泰达货币B(000700)

泰达货币:2015年第四季度报告查看PDF公告

 
 
泰 达 宏 利 货币 市 场 基金2015 年第4 季度报
告 
 
2015 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 泰达宏利基 金管理有限公司 
基金托 管人: 中国农业银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2016 年 1 月22 日 
 
 
 泰达宏利货币 2015 年第 4 季度 报告 
第 2 页 共 12 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2016 年 1 月 20 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 财务 资料 未经 审计 。 本报告 期 为2015 年10 月1 日起 至2015 年 12 月 31 日止。 §2 基金产 品概况 基金简 称 泰达宏 利货 币 交易代 码 162206 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2005 年11 月 10 日 报告期 末基 金份 额总 额 2,418,329,620.53 份 投资目 标 在确保 本金 安全 性和 基金 财产流 动性 的基 础上 , 力 争 为投资 者获 取超 过业 绩比 较基准 的收 益。 投资策 略 本基金 将在 遵守 投资 纪律 并有效 管理 风险 的基 础 上 , 实施稳 健的 投资 风格 和谨 慎的交 易操 作。 以价 值 分 析 为基础, 数量 分析 为支 持 , 采 用自 上而 下确 定投 资 策 略和自 下而 上个 券选 择的 程序, 运 用供 求分 析 、 久 期 偏离、 收益 率曲 线配 置和 类属配 置等 积极 投资 策略, 实现基 金资 产的 保值 增值 。 业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 税后一 年期 银行 定期 存款 利率。 风险收 益特 征 本基金 属于 证券 投资 基金 中高流 动性 、低 风险 的品 种, 其预 期收 益率 和预 期 风险均 低于 股票 型 、 混 合 型 和债券 型基 金。 基金管 理人 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司 下属 分 级基 金 的 基金 简称 泰达宏 利货 币 A 泰达宏 利货 币 B 下属分 级基 金的 交易 代码 162206 000700 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 223,519,279.91 份 2,194,810,340.62 份


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§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2015 年 10 月1 日 - 2015 年 12 月31 日 ) 泰达宏 利货 币 A 泰达宏 利货 币 B 1. 本期已 实现 收益 2,345,126.54 30,230,212.80 2.本 期利 润 2,345,126.54 30,230,212.80 3.期 末基 金资 产净 值 223,519,279.91 2,194,810,340.62 注:1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 (不 含公 允价值 变动 收益 )扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。由 于货 币市 场基 金采用 摊余 成本 法核 算 , 因此 , 公 允价 值变 动收 益 为零 , 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。 2.所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ,计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列数 字。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 泰达宏利货币 A 阶段 净值收 益 率① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过去三 个 月 0.9173% 0.0102% 0.3938% 0.0003% 0.5235% 0.0099% 本基金 收益 分配 按月 结转 份额。 泰达宏利货币 B 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过去三 个 月 0.9782% 0.0102% 0.3938% 0.0003% 0.5844% 0.0099% 本基金 收益 分配 按月 结转 份额。 泰达宏利货币 2015 年第 4 季度 报告 第 4 页 共 12 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 泰达宏利货币 2015 年第 4 季度 报告 第 5 页 共 12 页


本基金 在建 仓期 结束 时及 本报告 期末 各项 投资 比例 已达到 基金 合同 规定 的比 例要求 。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 丁宇佳 本基金基 金经理 2015 年3 月 26 日 - 7 理学学 士;2008 年7 月加入 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司, 担任交 易部 交易 员, 负 责债 券 交易工 作;2013 年9 月起先 后担任 固定 收益 部研 究员、 基 金经理 助理 、 基 金经 理 (公 司 职级) ;具 备 7 年基 金从 业 经 验,7 年证 券投 资管 理经 验, 具有基 金从 业资 格。 注:证 券从 业的 含义 遵从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。 表中 的任 职日 期和离 任日 期均 指公 司相 关公告 中披 露的 日期 泰达宏利货币 2015 年第 4 季度 报告 第 6 页 共 12 页


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 相关 法律 法规 以及基 金合 同的 约定 ,本 基金运 作整 体合 法合规 ,没 有出 现损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金 管理 人建 立了 公平 交易制 度和 流程 ,并 严格 执行制 度的 规定 。在 投资 管理活 动中 ,本 基金管 理人 公平 对待 不同 投资组 合, 确保 各投 资组 合在获 得投 资信 息、 投资 建议和 投资 决策 方面 享有平 等机 会; 严格 执行 投资管 理职 能和 交易 执行 职能的 隔离 ;在 交易 环节 实行集 中交 易制 度, 并确保 公平 交易 可操 作、 可评估 、可 稽核 、可 持续 ;交易 部运 用交 易系 统中 设置的 公平 交易 功能 并按照 时间 优先 、价 格优 先的原 则严 格执 行所 有指 令,未 发生 任何 利益 输送 的情况 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金 管理 人建 立了 异常 交易的 监控 与报 告制 度, 对异常 交易 行为 进行 事前 、事中 和事 后的 监控, 风险 管理 部定 期对 各投资 组合 的交 易行 为进 行分析 评估 ,向 公司 风险 控制委 员会 提交 公募 基金和 特定 客户 资产 组合 的交易 行为 分析 报告 。在 本报告 期内 ,本 基金 管理 人旗下 所有 投资 组合 的同日 反向 交易 成交 较少 的单边 交易 量均 不超 过该 证券当 日成 交量 的 5% , 在 本报告 期内 也未 发 生 因异常 交易 而受 到监 管机 构的处 罚情 况。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2015 年四 季度 ,美 国经 济 继续转 好,12 月美 联储 宣 布加 息 25BP , 市场 对明 年 加息次 数及 幅 度仍然 分歧 较大 。欧 洲方 面经济 复苏 势头 明显 。新 兴市场 更加 动荡 。 国内经 济仍 然面 临较 大压 力。工 业增 速维 持低 位, 出口数 据持 续回 落, 受汽 车消费 刺激 政策 影响, 消费 数据 略显 积极 ,商品 房销 售反 弹明 显, 但投资 仍然 疲弱 。货 币政 策持续 宽松 ,资 本流 动对国 内流 动性 并没 有产 生明显 影响 。财 政支 出继 续提速 。


随着新 股IPO 重 启、A 股 市场反 弹,11 月底 债券 收 益率出 现了 四季 度唯 一一 次明显 反弹 。但 由于合 意资 产缺 乏, 在降 准预期 以及 为2016 年提 前 配置的 思 路 影响 下,12 月 债券收 益率 迅速 下 行,创 出年 内新 低。 期限 利差和 评级 利差 持续 压缩 。 操作上 ,本 基金 采取 相对 灵活的 投资 策略 ,保 持较 长久期 ,适 当增 加债 券以 及同业 存单 的配 置,并 通过 积极 的杠 杆操 作提高 收益 。


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4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 货币A 截止报 告期 末, 本基 金份 额净值 为 1.0000 元 , 本报 告期份 额净 值增 长率 为0.9173% , 同 期业 绩比较 基准 增长 率 为0.3938% 。 货币B 截止报 告期 末, 本基 金份 额净值 为 1.0000 元 , 本报 告期份 额净 值增 长率 为0.9782% , 同 期业 绩比较 基准 增长 率 为0.3938% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本报告 期内 本基 金未 出现 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产净 值低于 五千 万元 的情 形。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 固定收 益投 资 1,868,017,761.74 65.30 其中: 债券 1,868,017,761.74 65.30 资产支 持证 券 -


- 2 买入返 售金 融资 产 532,791,839.19 18.62 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 430,517,565.50 15.05 4 其他资 产 29,332,906.52 1.03 5 合计 2,860,660,072.95 100.00


5.2 报 告期 债券回 购融 资情况


序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 15.21 其中: 买断 式回 购融 资 0.00 序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例( %) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 431,999,184.00 17.86 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:上 表中 ,报 表期 内债 券回购 融资 余额 为报 告期 内每日 的融 资余 额的 合计 数,报 告期 内债 券回泰达宏利货币 2015 年第 4 季度 报告 第 8 页 共 12 页


购融资 余额 占基 金资 产净 值的比 例为 报告 期内 每日 融资余 额占 基金 资产 净值 比例的 简单 平均 值。 债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 序号 发生日 期 融资余 额占 基金 资产 净值 比例(%) 原因 调整期 1 2015 年12 月21 日 26.75 大额赎 回 2015 年12 月25 日调整 完毕 2 2015 年12 月22 日 24.92 大额赎 回 2015 年12 月25 日调整 完毕 3 2015 年12 月23 日 25.52 大额赎 回 2015 年12 月25 日调整 完毕 4 2015 年12 月24 日 27.15 大额赎 回 2015 年12 月25 日调整 完毕


5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限 5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 111 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 148 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 98


报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天 情况 说明 本基金 本报 告期 内投 资组 合平均 剩余 期限 未出 现超 过 180 天的 情况 。 5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例


序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 1 30 天 以内 26.60


17.86


其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 2 30 天( 含)-60 天 11.58 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 3 60 天( 含)-90 天 18.97 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 4 90 天( 含)-180 天 41.76 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 5 180 天(含)-397 天( 含) 18.16 - 泰达宏利货币 2015 年第 4 季度 报告 第 9 页 共 12 页


其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 合计 117.08 17.86


5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 149,909,287.68 6.20 其中: 政策 性金 融债 149,909,287.68 6.20 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 1,519,604,775.26 62.84 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 198,503,698.80 8.21 8 其他 - - 9 合计 1,868,017,761.74 77.24 10 剩余存 续期 超 过397 天的 浮 动利率 债券 - -


5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张 ) 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 111510314 15 兴业 CD314 2,000,000 198,503,698.80 8.21 2 041563006 15 首钢 CP001 1,000,000 100,131,784.41 4.14 3 011599543 15 陕 延油 SCP002 1,000,000 100,037,805.01 4.14 4 011514006 15 中粮 SCP006 1,000,000 99,971,905.45 4.13 5 011586009 15 光明 SCP009 1,000,000 99,968,287.22 4.13 6 150413 15 农发 13 1,000,000 99,918,391.06 4.13 7 011537013 15 中 建材 SCP013 1,000,000 99,867,398.74 4.13 8 041551057 15 金圆 CP001 1,000,000 99,483,513.75 4.11 9 041564016 15 滇 建工 CP001 500,000 50,302,474.36 2.08 10 041558086 15 康 缘集 CP001 500,000 49,992,832.60 2.07 泰达宏利货币 2015 年第 4 季度 报告 第 10 页 共 12 页





5.6 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离


项目 偏离情 况


报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 56 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.4488% 报告期 内偏 离度 的最 低值 0.2215% 报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.3100%


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.8 投 资组 合报告 附注 5.8.1


本基金 采用 摊余 成本 法计 价,即 计价 对象 以买 入成 本列示 ,按 票面 利率 或商 定利率 每日 计提 利息, 并考 虑其 买入 时的 溢价与 折价 在其 剩余 期限 内平均 摊销 。本 基金 通过 每日分 红使 基金 份额 净值维 持 在1.0000 元。 5.8.2


本基金 本报 告期 内未 存在 剩余期 限小 于397 天 但剩 余存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债券 的摊 余成本 超过 当日 基金 资产 净值 的 20 %的 情况 。 5.8.3 报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体未 出现 被监管 部门 立案 调查 的情 况, 在 报告 编 制 日前一 年内 未受 到公 开谴 责、处 罚。 5.8.4 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 29,317,156.52 4 应收申 购款 750.00 5 其他应 收款 15,000.00 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 29,332,906.52


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5.8.5 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 1 .由 于四 舍五 入的 原因 , 分项之 和与 合计 项之 间可 能存在 尾差 。 2 .报 告期 内没 有需 说明 的 证券投 资决 策程 序。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 泰达宏 利货 币A 泰达宏 利货 币 B 报告期 期初 基金 份额 总额 254,684,736.07 3,599,325,833.24 报告期 期间 基金 总申 购份 额 288,429,884.53 3,868,339,747.89 报告期 期间 基金 总赎 回份 额 319,595,340.69 5,272,855,240.51 报告期 期末 基金 份额 总额 223,519,279.91 2,194,810,340.62


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细 本基金 的管 理人 在本 报告 期内未 运用 固有 资金 投资 本基金 。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 本公司 于2015 年12 月4 日 发布 《 泰达 宏利 基金 管理 有 限公司 关于 变更 高级 管理 人员的 公告 》 , 聘任王 彦杰 先生 为公 司副 总经理 。 §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 (一) 中国 证监 会核 准泰 达宏利 货币 市场 基金 设立 的文件 ; (二) 《泰 达宏 利货 币市 场 基金基 金合 同》 ; (三) 《泰 达宏 利货 币市 场 基金招 募说 明书 》 ; (四) 《泰 达宏 利货 币市 场 基金托 管协 议》 。 9.2 存 放地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 。 泰达宏利货币 2015 年第 4 季度 报告 第 12 页 共 12 页


9.3 查 阅方 式 投资者 可通 过指 定信 息披 露报纸 ( 《 中国 证券 报》 、 《 证券时 报》 、 《上 海证 券报 》 )或登 录基 金 管理人 互联 网网 址(http://www.mfcteda.com )查 阅 。 泰达宏利基金管理有限公司 2016 年1 月22 日