新 沃 通 宝 货币 市 场 基金 2015 年第 4 季度
报告
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 新沃基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年 1 月22 日
新沃通宝 2015 年第 4 季度报告
第 2 页 共 10 页
§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 1 月 20 日复 核了本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年10 月20 日 （基 金合 同生 效日 ） 起至 12 月31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 新沃通 宝
交易代 码 001916
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 10 月 20 日
报告期 末基 金份 额总 额 2,246,726,549.27 份
投资目 标 在控制 投资 组合 风险 、 保 持流动 性的 前提 下 ， 力 争
实现超 越业 绩比 较基 准的 投资回 报。
投资策 略 本基金 采用 积极 管理 型的 投资策 略 ， 在 控制 利率 风
险、 尽量 降低 基金 净值 波动 风险并 满足 流动 性的 前
提下， 提高 基金 收益。 具 体而言 ， 本 基金 主要 通过
利率策 略、 骑乘 策略、 放 大策略 、 信 用债 投资 策略
等投资 策略 以实 现投 资目 标。
业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款税 后利 率
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金 ， 是 证券投 资基 金中 的低 风
险品种 。 本基 金的 预期 风险 和预期 收益 低于 股票 型
基金、 混合 型基 金和 债券 型基金 。
基金管 理人 新沃基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
新沃通宝 2015 年第 4 季度报告
第 3 页 共 10 页
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年 10 月 20 日 － 2015 年12 月 31 日 ）
1. 本期已 实现 收益 1,662,693.46
2．本 期利 润 1,662,693.46
3．期 末基 金资 产净 值 2,246,726,549.27
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益，由 于本 基金 采用
摊余成 本法 核算 ，因 此， 公允价 值变 动收 益为 零， 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等。
2、本 基金 于2015 年10 月 20 日正 式成 立， 截至 本 报告期 末， 本基 金成 立未 满一季 度。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
2015 年 10
月20 日
（基金 合同
生效日 ）－
2015 年 12
月31 日
0.4393% 0.0032% 0.2700% 0.0000% 0.1693% 0.0032%
注：本 基金 收益 分配 按日 结转份 额。
新沃通宝 2015 年第 4 季度报告
第 4 页 共 10 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、本 基金 合同 于2015 年 10 月 20 日 生效 ，基 金合同 生效 起至 报告 期末 未满一 年。
2、本 基金 自基 金合 同生 效 之日 起6 个 月内 为建 仓期 ，本报 告期 处于 建仓 期内 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
易卓
本 基 金 的 基
金经理、 公司
投 资 研 究 部
总经理
2015 年10
月20 日
- 7 年
经 济 学博 士 ，中 国 籍。
曾 先 后担 任 加拿 大 西门
菲 莎 大学 经 济学 讲 师、
财 富 证券 研 究与 发 展中
心 首 席策 略 分析 师 与部
门 主 管、 新 沃资 本 控股
集 团 证 券 投 资 部 总 经
理 。 现担 任 新沃 基 金管
理 有 限公 司 投资 研 究部
总经理 。 新沃通宝 2015 年第 4 季度报告
第 5 页 共 10 页
李丹
本 基 金 的 基
金经理
2015 年11
月16 日
- 5 年
中 国 人民 银 行研 究 生部
硕士， 中国 籍。2010 年
7 月至2015 年8 月任 职
于 中 银 保 险 北 京 总 公
司 ， 历任 债 券交 易 员、
债 券 研究 员 、固 定 收益
投资经 理等 职。2015 年
8 月 加入 新 沃基 金 管理
有限公 司。
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期根据 本基 金管 理人 对外 披露的 任免 日期 填写 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》、 《公开 募集 证券
投资基 金运 作管 理办 法》 、《证 券投 资基 金销 售管 理办法 》、 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易
制度指 导意 见 》 、 基 金合 同和其 他有 关法 律法 规 ， 本着诚 实信 用 、 勤 勉尽 责 的原则 管理 基金 资产 ，
在严格 控制 风险 的基 础上 ， 为 基金 持有 人谋 求最 大 利益 。 本 报告 期内 ， 本 基 金运作 整体 合法 合规 ，
没有损 害基 金持 有人 利益 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ，完
善相应 制度 及流 程， 通过 系统和 人工 等各 种方 式在 各业务 环节 严格 控制 交易 公平执 行， 未发 现不
同投资 组合 之间 存在 非公 平交易 的情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 存在异 常交 易行 为。
本报告 期内 ，未 出现 所有 投资组 合参 与的 交易 所公 开竞价 同日 反向 交易 成交 较少的 单边 交易
量超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年四 季度 ，经 济基 本 面低位 震荡 ，仍 处 于L 型 筑底中 ，PMI 持 续在 荣枯 线以下 ，CPI 低
位震荡 ，PPI 持 续为 负， 但继续 下滑 态势 有所 减缓 。人民 币汇 率 811 汇 改后 ，10 月底 之前 维持 震
荡， 但11 月以 来人 民币 汇 率大幅 贬值 。12 月 17 日 美国近 十年 来首 次加 息， 欧洲、 日本 等央 行出
台的货 币放 松政 策均 低于 预期， 全球 流动 性面 临拐 点。我 国央 行赶 在霜 降前 进行了 降息 降准 ，在新沃通宝 2015 年第 4 季度报告
第 6 页 共 10 页
央行的 呵护 下， 四季 度资 金面整 体保 持平 稳， 银行 协存价 格也 大幅 走低 ，仅 在临近 年末 时有 所上
升。债 券市 场利 率仅 在 11 月初因 经济 数据 短期 企稳 、股市 大涨 、IPO 重 启等 因素短 期有 所反 弹 ，
整体来 看四 季度 债券 利率 大幅下 行， 尤其 是长 端利 率的大 幅下 行， 带动 了短 端利率 的下 行和 信用
利差的 缩窄 。十 年期 国债 估值下 行 45BP 至2.8% ， 一年 期 AAA 短融 估值 下行41BP 至 2.87% 。 四季
度，本 基金 在债 券利 率短 期调整 时把 握时 机抓 紧加 仓短融 ，在 后期 获利 后逐 步卖出 部分 短融 释放
利润， 并在 年末 资金 利率 高企时 点进 行了 较高 比例 存款和 逆回 购的 操作 ，收 益有了 明显 提升 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 本报 告期 份额 净值 收益率 为 0.4393% ， 同期 业绩比 较基 准收 益率 为0.2700% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2016 年一 季度 ， 本 基 金管理 人认 为资 金面 将继 续维持 稳定 ， 但需 警惕 短 期波动 风险 。 债
券市场 将在 前期 快速 上升 后进入 短期 调整 阶段 ， 配 置价值 提升 ， 但 供给 侧改 革在 不 断深 入进 行中 ，
需精选 个券 、 防范 可能 的 信用冲 击 。 本 基金 管理 人 将在深 入研 究的 基础 上 ， 根据市 场的 变化 及时 、
灵活地 调整 资产 配置 及久 期分布 ，加 强组 合的 流动 性及信 用风 险管 理， 力争 在风险 可控 的前 提下
为投资 者创 造稳 定、 理想 的投资 回报 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 本报 告期 未出 现连 续二十 个工 作日 基金 份额 持有人 数量 不满 二百 人或 者基金 资产 净值
低于五 千万 元的 情形 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 固定收 益投 资 19,991,825.86 0.89
其中： 债券 19,991,825.86 0.89
资产支 持证 券 -
-
2 买入返 售金 融资 产 800,002,680.00 35.60
其中： 买 断式 回购 的买 入 返售金
融资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,426,243,702.51 63.47
4 其他资 产 929,470.56 0.04
5 合计 2,247,167,678.93 100.00
新沃通宝 2015 年第 4 季度报告
第 7 页 共 10 页
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.62
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例 （ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 资产 净值 比例
的简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的20% 。
5.3 基金 投资 组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 6
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 169
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 1
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天 情 况说 明
本基金 本报 告期 未发 生投 资组合 平均 剩余 期限 超 过180 天 的情 形。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 99.09
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
2 30 天( 含)-60 天 0.45 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
3 60 天( 含)-90 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
4 90 天( 含)-180 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
5 180 天(含)-397 天（ 含） 0.44
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- - 新沃通宝 2015 年第 4 季度报告
第 8 页 共 10 页
合计 99.98 -
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 19,991,825.86 0.89
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 19,991,825.86 0.89
9 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动
利率债 券
- -
注：上 表中 ，债 券的 成本 包括债 券面 值和 折溢 价。
5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 071549002
15 首 创证 券
CP002
100,000 9,998,771.76 0.45
2 011515011
15 中 铝业
SCP011
100,000 9,993,054.10 0.44
5.6 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0797%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0124%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0231%
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 新沃通宝 2015 年第 4 季度报告
第 9 页 共 10 页
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1 本 基金 估值采 用摊 余成本 法， 即估 值对象 以买入 成本 列示 ， 按票 面利率 或商 定利
率 每日 计提应 收利 息，并 按实 际利率 法在 其剩余 期限 内摊销 其买 入时的 溢价 或
折 价。
5.8.2 本 报告 期内 ， 本基 金不存 在持 有剩余 期限 小于 397 天 但剩余 存续 期超 过 397 天的
浮 动利 率债券 的摊 余成本 超过 当日基 金资 产净值 的 20% 的 情况 。
5.8.3 报 告期 内，未 发现 本基金 投资 的前十 名证 券的发 行主 体出现 被监 管部门 立案 调
查 ，或 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。
5.8.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 929,470.56
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 929,470.56
5.8.5 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 10 月20 日 ）基 金份 额 总额 200,063,654.31
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 2,167,829,651.92
减: 基 金合 同生 效日 起至 报 告期期 末基 金总 赎回 份额 121,166,756.96
报告期 期末 基金 份额 总额 2,246,726,549.27
§7
基金管理人运 用固有资 金投资本基金情况
7.1 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额 （ 元） 适用费 率
1 申购 2015 年12 月29 日 55,000,000.00 55,000,000.00 0.00%
2 红利再 投资 - 7,798.70 7,798.70 0.00%
合计
55,007,798.70 55,007,798.70
注：本 基金 的收 益分 配按 日结转 份额 ，列 示在 “红 利再投 资” 项下 一并 披露 。 新沃通宝 2015 年第 4 季度报告
第 10 页 共 10 页
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、《 新沃 通宝 货币 市场 基 金基金 合同 》；
3 、《 新沃 通宝 货币 市场 基 金托管 协议 》；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
8.2 存 放地 点
基金管 理人 和/ 或基 金托 管 人的办 公场 所。
8.3 查 阅方 式
投资者 可以 在营 业时 间免 费查阅 ，也 可按 工本 费购 买复印 件。
新沃基金管理有限公司
2016 年1 月22 日
