对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
新华策略(001040)

新华策略:2015年第四季度报告查看PDF公告

新华策略精选股票型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告 
 1 
 
 
 
 
 
新 华 策略 精 选股 票 型证 券 投资 基 金 
2015 年第 4 季度 报 告 
2015 年 12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 新华 基金管 理股 份有限 公司 
基 金托 管人: 中国 农业银 行股 份有限 公司 
报 告送 出日期 : 二 〇一六 年一 月二十 二日新华策略精选股票型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告 
 2 
§1


重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗 漏,并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。


基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年1 月20 日复核 了本报告 中的财务 指标、 净值表现 和投资组 合报告 等内容, 保证复核 内容不 存在虚假 记载 、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 , 但不 保 证基金 一定 盈利。


基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 , 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅 读本基 金的 招募 说明 书。


本报告 中财 务资 料未 经审 计。


本报告 期 自2015 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。 §2


基金产 品概 况 基金简 称 新华策 略精 选股 票 基金主 代码 001040 交易代 码 001040 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 3 月 31 日 报告期 末基 金份 额总 额 1,390,153,354.05 份 投资目 标 把握整 体市 场和 行业 中的 机会, 精选 投资 策略 , 寻 找具有 行业增 长潜 力和 价值 低估 的优质 上市 公司 进行 投资 , 在风 险可控 的前 提下 追求 基金 资产净 值的 持续 、稳 定增 长。 投资策 略 1、资 产配 置策 略 本基金 的大 类资 产配 置主 要通过 对宏 观经 济运 行状 况、 国 家 财 政 和 货 币 政 策 、 国 家 产 业 政 策 以 及 资 本 市 场 资 金 环 境、 证 券市 场走 势的分 析 , 预测 宏观 经济 的发展 趋 势, 并新华策略精选股票型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告 3 据此评 价未 来一 段时 间股 票、 债 券市 场相 对收 益率 , 主动 调整股 票、 债券 类资 产在 给定区 间内 的动 态配 置, 以使基 金 在 保 持 总 体 风 险 水 平 相 对 稳 定 的 基 础 上 , 优 化 投 资 组 合。 2、股 票投 资策 略 本基金 采用 自 上 而下 与自 下而上 相结 合的 主动 投资 策略, 深入分 析并 积极 跟踪 驱动 股票市 场、 行业 板块 、 公 司股价 形成上 升趋 势的 根本 性因 素, 通 过前 瞻性 地把 握市 场中存 在 的 趋 势 机 会 , 入 手 选 择 具 有 长 期 可 持 续 成 长 能 力 的 股 票。 业绩比 较基 准 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 : 80%× 沪深 300 指 数 收 益 率 +20%× 上证 国债 指数 收益 率 风险收 益特 征 本基金 为股 票型 基金 , 基 金的预 期风 险与 预期 收益 高于混 合型基 金、 债券 型基 金和 货币市 场基 金, 属于 证券 投资基 金中的 中高 风险 投资 品种 。 基金管 理人 新华基 金管 理股 份有 限公 司 基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司 §3


主要财 务指 标和基 金净 值表现 3.1 主要 财务指 标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 (2015 年 10 月1 日-2015 年12 月 31 日) 1. 本期 已实 现收 益 12,353,482.78 2. 本期 利润 494,926,127.20 3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.2973 4. 期末 基金 资产 净值 1,490,968,118.60 5. 期末 基金 份额 净值 1.073 新华策略精选股票型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告 4 注:1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 (不 含公 允价值 变动 收 益)扣 除相 关费 用后 的余 额,本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益 ; 2 、 以上所 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用( 例如 基金 申购费 赎回 费 等) , 计入 费用 后实 际收 益 水平要 低于 所列 数字 。 3、本 基金 合同 于2015 年3 月31日 生效 ,截 至报 告期 末基金 合同 生效 未满 一年 。 3.2 基金 净值表 现 3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 阶段 净值增 长 率① 净值增 长 率标准 差 ② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较 基准收 益 率标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 34.63% 1.78% 13.57% 1.34% 21.06% 0.44% 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来 基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准 收 益率 变动的 比较 新华策 略精 选股 票型 证券 投资基 金 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率 历 史走 势对 比图 (2015 年 3 月 31 日 至 2015 年 12 月 31 日) 新华策略精选股票型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告 5 注:1 、本 基金 合同 于2015 年3月31 日 生效 ,截 至报 告 期末基 金合 同生 效未 满一 年。 2、报 告期 内本 基金 的各 项 投资比 例符 合基 金合 同的 有关约 定。 §4


管理人 报告 4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 崔建波 本基金 基金经 理,新 华基金 管理股 份有限 公司总 经理助 理兼投 资总 监、基 金管理 部总 监、新 华优选 消费混 合型证 券投资 基金基 金经 理、新 华趋势 领航混 合型证 券投资 基金基 金经 理、新 华鑫益 灵活配 置混合 2015-03-31 - 20 经济学 硕士, 历任 天津 中 融 证券投 资咨 询公 司研 究员 、 申 银 万 国 天 津 佟 楼 营 业 部 投资经 纪顾 问部 经理、 海 融 资讯系 统有 限公 司研 究员 、 和 讯 信 息 科 技 有 限 公 司 证 券 研 究 部 、 理 财 服 务 部 经 理、 北方 国际 信托 股份 有 限 公 司 投 资 部 信 托 高 级 投 资 经理。 现 任新 华基 金管 理 股 份 有 限 公 司 总 经 理 助 理 兼 投 资 总 监 、 基 金 管 理 部 总 监、 新华 优选 消费 混合 型 证 券投资 基金 基金 经理、 新 华 趋 势 领 航 混 合 型 证 券 投 资 基金基 金经 理、 新 华鑫 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金基金 经理、 新华 策略 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经理、 新 华优 选分 红混 合 型 证券投 资基 金基 金经 理、 新 华 稳 健 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金经理、 新华 战略 新兴 产 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基金基 金经 理。 新华策略精选股票型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告 6 型证券 投资基 金基金 经理、 新华优 选分红 混合型 证券投 资基金 基金经 理、新 华稳健 回报灵 活配置 混合型 发起式 证券投 资基金 基金经 理、新 华战略 新兴产 业灵活 配置混 合型证 券投资 基金基 金经 理。 栾江伟 本基金 基金经 理,新 华行业 轮换灵 活配置 混合型 证券投 资基金 基金经 理、新 华泛资 源优势 灵活配 置混合 2015-07-16 - 6 硕士研 究生 ,6 年 证券 从 业 经验 。 2008 年7 月 加入 新 华 基金管 理股 份有 限公 司, 历 任 新 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公司研 究部 行业 分析 师、 新 华 趋 势 领 航 混 合 型 证 券 投 资基金 基金 经理 助理、 新 华 鑫 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投资基 金基 金经 理助 理、 新 华 优 选 消 费 混 合 型 证 券 投 资基金 基金 经理 助理。 现 任 新 华 行 业 轮 换 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理、 新华 策略 精选 股票 型 证 券投资 基金 基金 经理、 新 华新华策略精选股票型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告 7 型证券 投资基 金基金 经理。 泛 资 源 优 势 灵 活 配 置 混 合 型证券 投资 基金 基金 经理 。 4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 本报告 期, 新华 基金 管理 股 份有限 公司 作为 新华 策略 精选股 票型 证券 投资 基金 的管理 人 按照 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法》 、 《 新华 策 略精选 股票 型证 券投 资基 金基金 合同 》 以 及其它 有关 法律 法规 的规 定, 本着 诚实 信用 、 勤 勉 尽责的 原则 管理 和运 用基 金资产 , 在严 格 控制风 险的 基础 上为 持有 人谋求 最大 利益 。 运作 整 体合法 合规 , 无损 害基 金 持有人 利益 的行 为。 4.3 公平 交易专 项说 明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中 国证 监会 颁布 的 《证 券投资 基金 管理 公司 公平 交易制 度指 导意 见》 (2011 年修订 ) , 公司制定 了《新华 基金管 理股份有 限公司公 平 交易 管理制度》 。制度 的范围包 括境内上 市 股 票、债券 的一级市 场申购 、二级市 场交易等 所有投 资管理活 动,同时 包括授 权、研究 分析 、 投资决 策、 交易 执行 等投 资管理 活动 相关 的各 个环 节。 场内交 易 , 投 资指 令统 一 由交易 部下 达 , 并 且启 动 交易系 统公 平交 易模 块 。 根据公 司制 度, 严格 禁止 不同 投资 组 合之间 互为 对手 方的 交易 , 严 格控 制不 同投 资组 合 之间的 同日 反向 交易。 场外交 易中 , 对于 部分 债 券一级 市场 申购 、 非公 开 发行股 票申 购等 交易 , 交 易部根 据各 投资组合 经理申报 的满足 价格条件 的数量进 行比例 分配。如 有异议, 由交易 部报投资 总监 、 督察长 、 金融 工程 部和 监 察稽核 部 , 再 次进 行审 核 并确定 最终 分配 结果 。 如 果督察 长认 为有 必要 , 可 以召 开风 险管 理委 员会 , 对 公平 交易 的结 果进 行评估 和审 议 。 对 于银 行间 市场交 易 、 固定收 益平 台 、 交 易所 大宗 交易 , 投 资组 合经 理以 该投 资组合 的名 义向 交易 部下 达投资 指令 , 交易部 向银 行间 市场 或交 易对手 询价 、 成交 确认 , 并根据 “时 间优 先 、 价 格 优先 ” 的原 则保 证各投 资组 合获 得公 平的 交易机 会。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告 期 , 公 司对 不同 组 合不同 时间 段的 同向 交易 价差进 行了 溢价 率样 本的 采集 , 通 过 平均溢价 率、买入/卖出溢 价率以及 利益输送 金额等 多个层面 来判断不 同投资 组合之间 在 某新华策略精选股票型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告 8 一时间 段是 否存 在违 反公 平交易 原则 的异 常情 况 , 未发现 重大 异常 情况 , 且 不存在 报告 期内 所有投资组合参与的 交易 所公开竞价同日反向 交易 成交较少的单边成交 量超 过该证券当日 成交量 的 5% 的 情况 。





4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析





2015 年4季 度, 市 场环 境总体 比较 有利 , 市场 清 理配资 基本 结束 , 人民 币 加入SDR预期 下汇率 短期 企稳 , 十 八届 五中全 会召 开重 点讨 论十 三五规 划, 中央 经济 工作 会议重 点聚 焦 供给侧 改革 ,市 场预 期2016 年1季 度有 较好 的春 季躁 动行情 ,上 证指 数和 创业 板指数 经过 前期3 季度 大幅 下跌 后走 出 了明显 的反 弹行 情, 且反 弹 持续时 间较 长, 上证 指数 上 涨16.9% , 而创业 板指 数上 涨达 到30.3% 。 策 略精 选基 金完 成加 仓, 保 持中 性仓 位, 涨幅34.6% , 取得 了比较 好的 收益 。 配 置方 面, 新 兴产 业为 主, 兼顾 转型个 股和 大金 融等 防御 板块, 重点 配 置医药 生物、 计算 机、 机 械设备、 化工 、 银行 、 电 子、 纺织 服装 等板 块。 未 来将根 据市 场 风格提 前预 判, 及时 调整 股票持 仓, 根据 市场 热点 、成长 性以 及估值 ,精 选主 题 和个 股。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2015 年 12 月 31 日 ,本基 金份 额净 值 为 1.073 元 ,本 报告 期份额 净值 增长率 为 34.63% ,同 期比 较基 准的 增长率 为 13.57% 。 4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望





预计2016 年 经济 仍将 弱而不 破, 上有 压力, 下 有底线 。 明 年一 季度春 节 后旺季 经济 有 望出现 降幅 收窄 甚至 小幅 回升的 迹象 。 但 是预 计效 果持续 不超 过一 季度 , 加 上传统 行业 供 给侧改 革的 开始 ,二 季度 之后经 济继 续缓 幅向 下, 全年经 济增 速6.5% 。


预计2016 年货 币政 策继 续维持 中性 , 降准 空间 比 降息大 , 信贷 和M2 增速 保 持高位 。 财 政政策 在稳 增长 中的 角色 分量更 重, 赤字 水平 扩大 、 减税 减费 、 地 方债 务置 换继续 , 资 金 逐渐 “ 脱虚 向实 ”。但2016 年预计 流动 性不 如2015年,2016 年降 息空 间受 人民 币贬值 和美 元 加息预 期影 响, 全年降 息 空间极 为有 限。2016 年 降 准次数 虽然 可以 乐观, 但 降准主 要还 是 为了应 对外 汇占 款下 滑, 整体释 放流 动性 也不 会大 。 人民 币贬 值动 力仍然 很 强, 何 时能 够 止住继 续贬 值趋 势难 以判 断, 如 果贬 值控 制不 住则 可 能造成 资本 加速 外逃 、 民 众 大力换 汇、 人民币 计价 资产 价格 暴跌 。 新华策略精选股票型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告 9


2016 年全 年市 场大 概率 仍将区 间震 荡 , 但 赚钱 效 应远不 如2015 年 。 上方 的 压制因 素包 括: (1 )IPO 加 速和 注册 制 放开 ; (2) 减持 限制 放开 , 以 及大 量的 增发 和首 发 解禁 ; (3) 人民币 贬值 压力 仍存 ,美 联储加 息后 跨境 资金 流出 ;(4 )货 币政 策从 全面 漫 灌到灵 活调 控,引 导资 金脱 虚入 实; (5) 加快 出清 , 刚 兑继 续 打破, 市场 风险 偏好 可能 随之下 降。 但是下 方也 有也 有充 裕的 流动性 支撑 , 股 市的 收益 率相对 仍然 具备 吸引 力, 股票在 居民 大 类资产 配置 中的 比例 也有 提升的 空间 。


2016 年建 议重 点关 注改 革带来 的主 题投 资机 会, 关 注供给 侧改 革相 关政 策出 台预期 以 及大宗 商品 价格 反弹 引发 的周期 股反 弹。 改革仍 然 是热点 , 国 企改 革, 尤 其 是地方 国企 仍 然有较 大投 资机 会 , 新 兴 成长 、 高 端消 费 、 转 型个 股也长 期看 好 , 创 新仍 然 值得关 注 , 但 需要更 加关 注估 值泡 沫。2016 年 需注 意部 分行 业和 个 股累计 涨幅过 大、 估值 过高 的 风险 , 投资上 建议 买入 估值 有安 全边际 或者 成长 模式 确定 的新兴 产业 个股 , 回 避业 务雷同 、 仍 处 于大幅 烧钱 、前 景不 明的 个股。 4.6 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明 本报告期本基金未出现连 续二十个工作日基金份额 持有人数量不满二百人或 者基金资 产净值 低于 五千 万的 情形 。 §5


投资组 合报 告 5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例(%) 1 权益投 资 1,409,948,186.39 92.64 其中: 股票 1,409,948,186.39 92.64 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 新华策略精选股票型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告 10 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 100,506,688.84 6.60 7 其他各 项资 产 11,553,615.98 0.76 8 合计 1,522,008,491.21 100.00 5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例(% ) A 农、林 、牧 、渔 业 7,637,904.00 0.51 B 采矿业 6,918,660.00 0.46 C 制造业 825,598,383.94 55.37 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 46,736,981.71 3.13 E 建筑业 12,234,894.32 0.82 F 批发和 零售 业 96,311,403.10 6.46 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 36,758,222.00 2.47 H 住宿和 餐饮 业 11,899,447.59 0.80 I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 135,254,491.40 9.07 J 金融业 126,337,324.15 8.47 K 房地产 业 78,703,542.28 5.28 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 6,504,347.90 0.44 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 5,821,752.00 0.39 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 9,782,680.00 0.66 S 综合 3,448,152.00 0.23 合计 1,409,948,186.39 94.57 新华策略精选股票型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告 11 5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例(%) 1 000779 三毛派 神 1,908,124 55,564,570.88 3.73 2 600422 昆药集 团 900,804 35,870,015.28 2.41 3 600771 广誉远 978,667 31,297,770.66 2.10 4 603010 万盛股 份 550,300 30,651,710.00 2.06 5 601009 南京银 行 1,554,784 27,519,676.80 1.85 6 600476 湘邮科 技 680,777 26,720,497.25 1.79 7 600835 上海机 电 801,600 24,296,496.00 1.63 8 600992 贵绳股 份 1,503,799 24,226,201.89 1.62 9 300130 新国都 625,000 23,293,750.00 1.56 10 600511 国药股 份 609,696 23,119,672.32 1.55 5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 报告期 末, 本基 金未 持有 债券。 5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细 报告期 末, 本基 金未 持有 债券。 5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券 投 资明 细 报告期 末, 本基 金未 持有 资产支 持证 券。 5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明 细 报告期 末, 本基 金未 持有 贵金属 。 5.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细 报告期 末, 本基 金未 持有 权证。 5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明 新华策略精选股票型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告 12 5.9.1 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 5.9.2 本基金 投资 股指期 货的 投资政 策 本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 若本 基金 投资 股 指期货 , 本基 金将 根据 风 险管理 的原 则, 以套 期保 值为 主要 目 的, 有选 择地 投资 于股 指 期货 。 套 期保 值将 主要 采 用流动 性好 、 交 易活跃 的期 货合 约。 本基金 在进 行股 指期 货投 资时 , 将 通过 对证 券市 场 和期货 市场 运行 趋势 的研 究, 并结 合 股指期 货的 定价 模型 寻求 其合理 的估 值水 平。 本基金 管理 人将 充分 考虑 股指期 货的 收益 性 、 流 动 性及风 险特 征 , 通 过资 产 配置 、 品 种 选择, 谨慎 进行 投资 ,以 降低投 资组 合的 整体 风险 。 法律法 规对 于基 金投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的, 本基 金将 按法 律法 规 的规定 执 行。 5.10 报告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明 5.10.1 本期 国债 期货投 资政 策 根据本 基金 基金 合同 ,本 基金不 能投 资于 国债 期货 。 5.10.2 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 5.10.3 本期 国债 期货投 资评 价 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 5.11 投 资组合 报告 附注 5.11.1


本 基金 本报 告期 投资前 十名 证券 的发 行主 体未被 监管 部门 立案 调查 , 也无编 制日 前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的投 资决 策程 序的 情况 。 5.11.2 本报告 期内, 本基 金投资的前 十名股 票没有 超出基金合 同规定 的备选 股票库之外 的 股票。 5.11.3 其他 各项 资产构 成 序号 名称 金额( 元) 新华策略精选股票型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告 13 1 存出保 证金 1,692,610.96 2 应收证 券清 算款 7,225,529.85 3 应收股 利 - 4 应收利 息 19,013.24 5 应收申 购款 2,616,461.93 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 11,553,615.98 5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 5.11.5 报告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例(%) 流通受 限情 况说明 1 600771 广誉远 31,297,770.66 2.10 筹划重 大资 产重组 ,停 牌 2 603010 万盛股 份 30,651,710.00 2.06 筹划非 公开 发行股 票, 停牌 5.11.6 投资 组合报 告附注 的其 他文字 描述 部分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 §6


开放式 基金 份额变 动 单位:份 本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,138,354,187.12 报告期 基金 总申 购份 额 61,641,102.37 新华策略精选股票型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告 14 减: 报 告期 基金 总赎 回份 额 809,841,935.44 报告期 基金 拆分 变动 份额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,390,153,354.05 §7


基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况 7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况 单位: 份 报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 12,134,708.74 本报告 期买 入/ 申购 总份 额 0.00 本报告 期卖 出/ 赎回 总份 额 0.00 报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 12,134,708.74 报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份 额比 例 (% ) 0.87 7.2 基金管理人运用固有 资金投资本基金交易 明细 本基金 管理 人本 报告 期内 未运用 固有 资金 投资 本基 金。 §8


影响投 资者 决策的 其他 重要信 息 本基金 本报 告期 未有 影响 投资者 决策 的其 他重 要信 息。 §9


备查文 件目 录 9.1 备查 文件目 录 (一)中 国证 监会 批准 新华 策略精 选股 票型 证券 投资 基金募 集的 文件 (二)关 于申 请募 集新 华策 略精选 股票 型证 券投 资基 金之法 律意 见书 (三)中 国证 监会 关于 核准 新世纪 基金 管理 有限 公司 变更公 司名 称、 变更 住所 的批复 (四)《 新华 策略 精选 股票 型证券 投资 基金 基金 合同 》


(五)《 新华 策略 精选 股票 型证券 投资 基金 托管 协议 》


(六)《 新华 基金 管理 股份 有限公 司开 放式 基金 业务 规则》


(七)《 新华 策略 精选 股票 型证券 投资 基金 招募 说明 书》


新华策略精选股票型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告 15 (八)基 金管 理人 业务 资格 批件、 营业 执照 和公 司章 程


(九)基 金托 管人 业务 资格 批件及 营业 执照 (十)重 庆市 工商 行政 管理 局关于 核准 新华 基金 管理 有限公 司变 更公 司名 称、 变 更住所 的 批复 9.2 存放 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 住所。 9.3 查阅 方式 投资者 可在 营业 时间 内免 费查阅 , 也可 按工 本费 购 买复印 件 , 或 通过 本基 金 管理人 网站 查阅。 新 华基 金管理 股份 有限公 司 二 〇一 六年一 月二 十二日