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招商丰利(000679)

招商丰利:2015年第四季度报告查看PDF公告

 
 
招 商 丰 利 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
2015 年第4 季度报告 
 
2015 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 招商基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司 
报告送 出日期:2016 年 1 月22 日 
 
 
 招商丰利灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告 
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§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2016 年 1 月 21 日复核 了本 报告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2015 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。 §2 基金产 品概况 基金简 称 招商丰 利灵 活配 置混 合 基金主 代码 000679


交易代 码 000679 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2014 年 8 月 12 日 报告期 末基 金份 额总 额 623,657,994.37 份 投资目 标 本基金 通过 将基 金资 产在 不同投 资资 产类 别之 间灵 活配置 ,并 结 合对个 股、 个券 的精 选策 略,在 控制 风险 的前 提下 力争为 投资 者 带来绝 对收 益。 投资策 略 本基金 以获 取绝 对收 益为 投资目 的, 从资 产配 置和 精选个 股个 券 两个方 面来 构建 投资 组合 。 1、资 产配 置策 略 本基金 主要 投资 于国 内依 法发行 上市 的 A 股 股票 、 债券( 含中 小 企业私 募债 ) 、 资 产支 持证 券、 货 币市 场工 具、 权证 、 股指 期货 及 法律法 规或 中国 证监 会允 许基金 投资 的其 他金 融工 具。 2、股 票投 资策 略 本基金 股票 投资 以定 性和 定量分 析为 基础 进行 股票 投资。 3、债 券投 资策 略 采用定 性与 定量 相结 合的 方式, 在确 保流 动性 充裕 和业绩 考核 期 内可实 现绝 对收 益的 约束 下设定 债券 投资 的组 合久 期,并 根据 通 胀预期 确定 浮息 债与 固定 收益债 比例 ;在 满足 组合 久期设 置的 基 础上, 投资 团队 分析 债券 收益率 曲线 变动 、各 期限 段品种 收益 率 及收益 率基 差波 动等 因素 ,预测 收益 率曲 线的 变动 趋势, 并结 合 流动性 偏好 、信 用 分 析等 多种市 场因 素进 行分 析, 综合评 判个 券招商丰利灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告 第 2 页 共 11 页


的投资 价值 。在 个券 选择 的基础 上, 投资 团队 构建 模拟组 合, 并 比较不 同模 拟组 合之 间的 收益和 风险 匹配 情况 ,确 定风险 、收 益 最佳匹 配的 组合 。 4、权 证投 资策 略 本基金 对权 证资 产的 投资 主要是 通过 分析 影响 权证 内在价 值最 重 要的两 种因 素—— 标 的资 产价格 以及 市场 隐含 波动 率的变 化, 灵 活构建 避险 策略 ,波 动率 差策略 以及 套利 策略 。 5、股 指期 货投 资策 略 本基金 采取 套期 保值 的方 式参与 股指 期货 的投 资交 易,以 管理 市 场风险 和调 节股 票仓 位为 主要目 的。 6、中 小企 业私 募债 券投 资 策略 针对市 场系 统性 信用 风险 ,本 基 金主 要通 过调 整中 小企业 私募 债 类属资 产的 配置 比例 ,谋 求避险 增收 。针 对非 系统 性信用 风险 , 本基金 通过 分析 发债 主体 的信用 水平 及个 债增 信措 施,量 化比 较 判断估 值, 精选 个债 ,谋 求避险 增收 。 业绩比 较基 准 1 年期 存款 利率+3% (单 利 年化) 风险收 益特 征 本基金 是混 合型 基金 ,在 证券投 资基 金中 属于 预期 风险收 益水 平 中等的 投资 品种 ,预 期收 益和预 期风 险高 于货 币市 场基金 和债 券 型基金 ,低 于股 票型 基金 。 基金管 理人 招商基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2015 年10 月1 日 - 2015 年12 月31 日 ) 1.本期 已实 现收 益 18,790,399.11 2.本期 利润


51,442,103.54 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0710 4.期末 基金 资产 净值 750,275,302.66 5.期末 基金 份额 净值 1.203 注:1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 计入 费 用后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字;


2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。


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3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 5.90% 0.44% 1.15% 0.01% 4.75% 0.43% 注:业 绩比 较基 准收 益率 =1 年 期存 款利 率+3% ( 年 化单利 ) , 业绩 比较 基准 在 每个交 易日 实现 再 平衡。


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 注:根 据基 金合 同第 十二 部分基 金的 投资 的规 定: 本基金 投资 于股 票的 比例 为基金 资 产 0%-95%, 投资于 权证 的比 例为 基金 资 产净 值 的0%-3%, 本基 金每个 交易 日日 终在 扣除 股指期 货合 约需 缴纳 的交易 保证 金后 , 应 当保 持不低 于基 金资 产净 值 5%的现金 或到 期日 在一 年以 内的政 府债 券, 股指 期货的 投资 比例 遵循 国家 相关法 律规 定。 本基 金 于2014 年8 月12 日成 立, 自基金 成立 日 起 6 个 月内为 建仓 期, 建仓 期结 束时相 关比 例均 符合 上述 规定的 要求 。


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§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 何文韬 本基金的 基金经 理 2014 年8 月 12 日 - 8 何文韬 , 男, 中国 国籍 , 管理学 硕 士。 2007 年 7 月加 入招 商 基金管 理 有限公 司 , 曾 任交 易部 研 究员 , 专 户资产 投资 部研 究员 、 助 理投资 经 理、 投资 经理 。 先 后从 事 股票和 债 券交易 、 债券 及新 股研 究 、 投 资组 合的投 资管 理等 工作 , 现 任 招商 丰 盛 稳 定 增 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投资基 金 、 招 商丰 利灵 活 配置混 合 型 证 券 投 资 基 金 及 招 商 丰 裕 灵活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基金经 理。 注:1 、 本基 金首 任基 金经 理的任 职日 期为 本基 金合 同生效 日 , 后 任基 金经 理 的任职 日期 以及 历任 基金经 理的 离任 日期 为公 司相关 会议 作出 决定 的公 告(生 效) 日期 ; 2 、 证 券从 业年 限计 算标 准 遵从行 业协 会 《证 券业 从 业人员 资格 管理 办法 》 中 关于证 券从 业人 员范围 的相 关规 定。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 基金管 理人 声明 : 在本 报告 期内 , 本 基金 管理 人严 格遵 守 《 中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法 》 、 《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》 等有 关法 律法规 及其 各项 实施 准则 的规定 以及 《招 商丰 利灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》等 基金 法律文 件的 约定 ,本 着诚 实信用 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运用 基金 资产 , 在 严格 控制 风险 的前 提 下, 为基 金持 有人 谋求 最 大利益 。 本报 告期 内, 基金运 作整 体合 法合 规, 无 损害 基金 持有 人利 益的 行为。 基金 的投 资范 围、 投资比 例及 投资 组合 符合有 关法 律法 规及 基金 合同的 规定 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 基金管 理人 (以 下简 称“ 公司” )已 建立 较完 善的 研究方 法和 投资 决策 流程 ,确保 各投 资组 合享有 公平 的投 资决 策机 会。公 司建 立了 所有 组合 适用的 投资 对象 备选 库, 制定明 确的 备选 库建 立、维 护程 序。 公司 拥有 健全的 投资 授权 制度 ,明 确投资 决策 委员 会、 投资 总监、 投资 组合 经理 等各投 资决 策主 体的 职责 和权限 划分 ,投 资组 合经 理在授 权范 围内 可以 自主 决策, 超过 投资 权限招商丰利灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告 第 5 页 共 11 页


的操作 需要 经过 严格 的审 批程序 。公 司的 相关 研 究 成果向 内部 所有 投资 组合 开放, 在投 资研 究层 面不存 在各 投资 组合 间不 公平的 问题 。公 司交 易部 在报告 期内 ,对 所有 组合 的各条 指令 ,均 在中 央交易 员的 统一 分派 下, 本着持 有人 利益 最大 化的 原则执 行了 公平 交易 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 公司严 格控 制不 同投 资组 合之间 的同 日反 向交 易, 严格禁 止可 能导 致不 公平 交易和 利益 输送 的同日 反向 交易 。确 因投 资组合 的投 资策 略或 流动 性等需 要而 发生 的同 日反 向交易 ,公 司要 求相 关投资 组合 经理 提供 决策 依据, 并留 存记 录备 查, 完全按 照有 关指 数的 构成 比例进 行投 资的 组合 等除外 。 本报告 期内 ,本 基金 各项 交易均 严格 按照 相 关 法律 法规、 基金 合同 的有 关要 求执行 ,本 公司 所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 同日 反向 交易 不存在 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 情形 。报 告 期内未 发现 有可 能导 致不 公平交 易和 利益 输送 的重 大异常 交易 行为 。


4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 (1) 股票 市场 回顾 与操 作 从四季 度的 宏观 经济 数据 看,经 济指 标延 续了 较差 的表现 。消 费方 面,2015 年 11 月份 社会 消费品 零售 总额 同比 名义 增长 11.2% , 剔除 价格 因素 , 实 际增 长11% , 增速 比2015 年10 月份 上升 0.2 个 百分 点; 投资 方面 ,2015 年1-11 月份 固定 资产投 资同 比增 长 10.2% ,增速 与 1-10 月份 持 平; 房 地产 开发投 资增 速 回落, 基建 和制造 业投 资 增速有 所提 升; 其 中制 造 业投资 同比 增 长 8.4% , 增速 比1-10 月 份提 高0.1 个百分 点; 房地 产开 发投 资同比 增 长 1.3%,较 1-10 月份回 落 0.7 个百 分点; 基建 投资 同比 增 长18.2%,较 1-10 月 份提 高0.8 个 百分 点; 2015 年11 月 出口同 比下 降6.8% , 前值为 下 降7.0% , 连 续9 个月负 增长 。 此 外, 从PMI 指标来 看,2015 年 12 月 财 新中国 制造 业 PMI 终值 为48.2 , 前值48.6 , 连续十 个月 低 于 50 临界 值 ,表明 制造 业运 行继 续放 缓。本 期我 们适 当 减持了 部分 中小 盘个 股, 市场增 持了 部分 地产 、金 融,减 少了 部分 从高 点向 下的回 撤。 四季 度股 票市场 整体 震荡 上行 ,上 证指数 上 涨16.5% , 创业 板指数 上 涨 29.3% 。 从市 场表现 的结 构特 征看 , 房地产 、餐 饮旅 游和 家电 等板块 上涨 较多 ,而 国防 军工、 电力 和公 用事 业板 块略有 下跌 。 本 期我 们适 当降 低了 仓位 ,减持 了部 分中 小盘 个股 ,积极 参与 新股 申购 。 (2) 债券 市场 回顾 及操 作 经济基 本面 方面 ,PMI 表 现好于 季节 性, 但高 频数 据显示 经济 偏弱 格局 未改 。12 月官 方制 造 业PMI 为49.7% ,比 上月 回升 0.1 个 百分 点, 好 于2012-2014 年同 期的 季节 性表现 ,由 于 PMI 指招商丰利灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告 第 6 页 共 11 页


数与经 济表 现并 非一 一对 应关系 ,需 要关 注PMI 好 转的持 续性 。资 金方 面, 虽然资 金利 率水 平在 年末略 有上 行 , 但 是整 体 资金面 相当 宽松 , 相比 历 年12 月份 资金 面的 变动 ,2015 年 12 月的R007 上行幅 度仅 略高 于2009 年 , 比 2010-2014 年任 何一 年的年 末都 要宽 松。 这可 能也是 为何 降准 降息 迟迟不 兑现 的重 要原 因, 同时考 虑国 库现 金定 存情 况,央 行反 而 在12 月实 现 净回笼 资 金 1000 亿 元。 四季度 利率 债收 益率 整体 大幅下 行, 相比 三季 度末 ,10 年国 债收 益率 从3.23% 下行41bp 至 2.82% ,期 间最 低击 破2.80% 的历 史低 位。10 年国 开 债收益 率 从 3.7%下行 57bp 至 3.13% ,最 低时 击破3.10% 。国 债期 限利 差收窄 ,收 益率 曲线 整体 变平。 政策 性金 融债 隐含 税率进 一步 下行 ,已 经降 至2011 年 以来 新低 。 宏观方 面 , 尽 管债 市的 负 面消息 不断 , 如美 联储 首 次加息 、 中央 经济 工 作会议 召开、2016 年国 债 发行放 量, 同 时 12 月份 美 元整体 回调 而人 民币 持续 贬值, 但是 并没 有 阻挡债 券收 益率 的下 行, 这其中 的主 要原 因是 政策 宽松预 期强 烈、 市场 预期 经济短 暂好 转难 以持 续、钱 多被 动配 置。 在操作 上我 们适 当配 置债 券。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至报 告期 末, 本基 金份 额净值 为 1.203 元, 本报 告期份 额净 值增 长率 为5.90% , 同期 业绩 比较基 准增 长率 为1.15% , 基金净 值表 现优 于业 绩比 较基准 , 幅度 为 4.75% , 主 要是因为 下 半年 以 来,二 级市 场股 票取 得了 不错的 收益 。 4.5 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 根据证 监会 《公 开募 集证 券投资 基金 运作 管理 办法 》第四 十一 条的 相关 要求 ,基金 合同 生效 后,连 续二 十个 工作 日出 现基金 份额 持有 人数 量不 满二百 人或 者基 金资 产净 值低于 五千 万元 情形 的,基 金管 理人 应当 在定 期报告 中予 以披 露。 报告期 内, 本基 金未 发生 连续二 十个 工作 日出 现基 金份额 持有 人数 量不 满二 百人或 者基 金资 产净值 低于 五千 万元 的情 形。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 142,784,772.55 18.45 其中: 股票


142,784,772.55 18.45 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


205,930,021.77 26.60 招商丰利灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告 第 7 页 共 11 页


其中: 债券


205,930,021.77 26.60








资产 支持 证券


- - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


250,000,000.00 32.30 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


160,216,482.95 20.70 8 其他资 产


15,172,664.07 1.96 9 合计





774,103,941.34





100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 104,682,684.11 13.95 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 4,295,346.00 0.57 E 建筑业 7,688,491.65 1.02 F 批发和 零售 业 5,532,989.00 0.74 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 16,651,869.58 2.22 J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 109,392.21 0.01 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 3,824,000.00 0.51 S 综合 - - 合计 142,784,772.55 19.03





5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 300463 迈克生 物 233,333 27,390,960.87 3.65 招商丰利灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告 第 8 页 共 11 页


2 300394 天孚通 信 148,344 17,133,732.00 2.28 3 300443 金雷风 电 65,566 12,675,219.12 1.69 4 300436 广生堂 94,594 7,891,977.42 1.05 5 300059 东方财 富 149,600 7,783,688.00 1.04 6 002781 奇信股 份 204,545 7,643,846.65 1.02 7 300488 恒锋工 具 71,341 6,335,080.80 0.84 8 600271 航天信 息 88,400 6,317,948.00 0.84 9 601607 上海医 药 277,900 5,532,989.00 0.74 10 600420 现代制 药 122,600 4,554,590.00 0.61





5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 20,044,000.00 2.67 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 50,045,000.00 6.67 其中: 政策 性金 融债 50,045,000.00 6.67 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 50,340,000.00 6.71 6 中期票 据 82,454,000.00 10.99 7 可转债 3,047,021.77 0.41 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 205,930,021.77 27.45


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量 ( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例(% ) 1 1282182 12 渝 能源MTN1 500,000 51,290,000.00 6.84 2 011599408 15 津 保税SCP004 500,000 50,340,000.00 6.71 3 150301 15 进出 01 500,000 50,045,000.00 6.67 4 101461020 14 北 大荒MTN001 300,000 31,164,000.00 4.15 5 019509 15 国债 09 200,000 20,044,000.00 2.67





5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 招商丰利灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告 第 9 页 共 11 页


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货合 约。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 采取 套期 保值 的方 式参与 股指 期货 的投 资交 易,以 管理 市场 风险 和调 节股票 仓位 为主 要目的 。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 根据本 基金 合同 规定 ,本 基金不 参与 国债 期货 交易 。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货合 约。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 根据本 基金 合同 规定 ,本 基金不 参与 国债 期货 交易 。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1


报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体未有 被 监管部门立案 调查,不 存 在报告编制日 前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 5.11.2


本基金投资的 前十名股 票 没有超出基金 合同规定 的 备选股票库, 本基金管 理 人从制度和流 程 上要求 股票 必须 先入 库再 买入。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 123,420.42 2 应收证 券清 算款 10,000,000.00 3 应收股 利 - 4 应收利 息 4,913,181.30 招商丰利灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告 第 10 页 共 11 页


5 应收申 购款 136,062.35 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 15,172,664.07


5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明


序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公 允价值(元) 占基金 资产 净 值比例 (% ) 流通受 限情 况说 明 1 300463 迈克生 物 27,390,960.87 3.65 自愿锁 定 2 300394 天孚通 信 17,133,732.00 2.28 自愿锁 定 3 300443 金雷风 电 12,675,219.12 1.69 自愿锁 定 4 300436 广生堂 7,891,977.42 1.05 自愿锁 定 5 002781 奇信股 份 7,643,846.65 1.02 自愿锁 定 6 300488 恒锋工 具 6,335,080.80 0.84 自愿锁 定 7 600271 航天信 息 6,317,948.00 0.84 重大事 项 8 600420 现代制 药 4,554,590.00 0.61 重大事 项 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 827,382,896.69 报告期 期间 基金 总申 购份 额 73,162,920.15 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 276,887,822.47 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额( 份额 减少 以"-"填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 623,657,994.37 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ,总 赎回 份额含 转换 出份 额。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 本报告 期内 本基 金管 理人 无运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。 招商丰利灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告 第 11 页 共 11 页


7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 本报告 期内 本基 金管 理人 无运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。 §8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 券监 督管 理委 员 会批准 设立 招商 基金 管理 有限公 司的 文件 ; 2 、中 国证 券监 督管 理委 员 会批准 招商 丰利 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 设立 的文件 ;


3 、《 招商 丰利 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》;


4 、《 招商 丰利 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》;


5 、《 招商 丰利 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ;


6 、《 招商 丰利 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金2015 年第 4 季 度报 告》 。 8.2 存 放地 点 招商基 金管 理有 限公 司


地址: 中国 深圳 深南 大 道7088 号招 商银 行大 厦 8.3 查 阅方 式 上述文 件可 在招 商基 金管 理有限 公司 互联 网站 上查 阅,或 者在 营业 时间 内到 招商基 金管 理有 限公司 查阅 。


投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 本基 金管 理人 招商基 金管 理有 限公 司。 客户服 务中 心电 话:400-887-9555 网址:http://www.cmfchina.com 招商基金管理有限公司 2016 年1 月22 日