信 达 澳 银 消费 优 选 混 合型 证 券 投 资基 金
2015 年第4 季度报告
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 信达澳银基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年 1 月22 日
信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2016 年 1 月 21 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 信达澳 银消 费优 选混 合
场内简 称 -
基金主 代码 610007
交易代 码 610007
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 9 月4 日
报告期 末基 金份 额总 额 71,922,910.49 份
投资目 标
本基金 主要 投资 受益 于中 国经济 增长 和消 费升 级的
股票， 在严 格控 制风 险的 前提下 ， 力 争实 现基 金资 产
的长期 稳定 增值 。
投资策 略
本基金 通过 把握 中国 经济 转型过 程中 消费 行业 的投
资机会 ， 运 用 “自 上而 下 ” 和 “自 下而 上” 相 结合 的
方法构 建基 金的 资产 组合 。 一方 面， 本 基金 通过 “ 自
上而下 ” 的 深入 分析 ， 在 结合国 内外 宏观 经济 发展 趋
势、 国 家相 关政 策的 基础 上， 优 化大 类资 产配 置、 甄
选受益 行业 ； 另 一方 面， 通过 “ 自下 而上 ” 的 深入 分
析精选 公司 素质 高、 核心 竞争力 突出 、 估 值合 理的 公
司， 依 靠这 些公 司的 出色 能力来 抵御 行业 的不 确定 性
和各种 压力 ，力 争获 得超 越行业 平均 水平 的良 好回信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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报。
业绩比 较基 准
沪深 300 指 数收 益率 ×80 % + 中债 总财 富指 数收 益率
×20%
风险收 益特 征
基金风险等级：较高风险。本基金是混合型基
金产品，基金资产整体的预期收益和预期风险
均较高， 属于较高风险， 较高收益的基金品种。
基金管 理人 信达澳 银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年10 月1 日 － 2015 年12 月31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 19,323,394.11
2.本期 利润
35,486,412.71
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.2355
4.期末 基金 资产 净值 120,511,635.02
5.期末 基金 份额 净值 1.676
注：1 、 上 述基 金业 绩指 标 不包括 基金 份额 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 （例 如 ， 开 放式 基金
的认购 、申 购及 赎回 费等 ） ，计入 费用 后实 际收 益水 平要低 于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 40.30% 1.98% 13.84% 1.34% 26.46% 0.64%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2012 年9 月4 日 生效 ，2012 年 10 月 10 日 开始 办 理申购 、赎 回业 务。
2、 股 票、 权证 等权 益类 资 产为基 金资 产 的60%-95% ， 其中 投资 于本 基金 定义 的消费 行业 的股 票不
低于股 票资 产 的80% ；债 券等固 定收 益类 金融 工具 及中国 证监 会允 许基 金投 资的其 他金 融工 具占
基金资 产 的0%-40%； 基金 保留的 现金 或者 到期 日在 一年以 内的 政府 债券 的比 例合计 不低 于基 金 资
产净值 的 5% ； 权 证的 投资 比例不 超过 基金 资产 净值 的 3%。 本基 金按 规定 在合 同生效 后六 个月 内 达
到上述 规定 的投 资比 例。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
杜蜀鹏
本基金的基
金经理、精
2013 年12
月19 日
- 7 年
中国人民银行研究生部金
融学硕士。2008 年 8 月加信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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华配置混合
基金的 基金
经理、红利
回报混合 基
金 的 基金经
理、转型创
新股票基金
的基金经理
入信达澳银基金公司，历
任投资研究部研究员、 信
达澳银精华配置混合基金
基金经理助理 、 信 达 澳 银
精华灵活配置混合基金基
金经理（2012 年 4 月 6 日
起至今） 、 信达澳银消费优
选 混合 基 金 基 金 经 理
（2013 年 12 月 19 日 起至
今） 、 信达澳银红利回报 混
合基金基金经理（2015 年
2 月14 日起至今） 、 信达澳
银转型创新股票基金基金
经理 （2015 年 4 月15 日起
至今） 。
冯士祯
基金的基金
经理、领先
增长混合基
金的基金经
理、中小盘
混合基金的
基金经理
2015 年8 月
19 日
- 4 年
北京大学金融学硕士。
2011 年7 月加入信达澳银
基金公司，历任研究咨询
部研究员、信达澳银精华
灵活配置混合基金基金经
理助理、信达澳银消费优
选混合基金基金经理助
理，现任领先增长混合基
金基金经理（2015 年5 月
9 日起至今） 、 信达澳银中
小盘混合基金基金经理
（2015 年7 月1 日起至
今） 、 信达澳银 消费优选混
合基金基金经理（2015 年
8 月19 日起 至今） 。
注：1、基金经理的任职日期、离任日期 为根据公司决定确定的 任职或离任日期 。
2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 、 《证券投资基金销售
管理办法》 、 《 公开募集 证券投资基金运作管理办法 》 、 基金合同和其他有关法律法
规、 监管部门的相关规定， 依照诚实信用、 勤 勉尽责、 安全高效的原则管理和运用基
金资产， 在严格控制投资风险的基础上， 为基金持有人谋求最大利益， 没有发生损害信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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基金持有人利益的行为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度， 确保在投资管理活动中公平
对待不同投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，
确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。
公司对报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差 异、分投资类别（股票、
债券）的收益率差异进行了分析；利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，
对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组
合同向交易价差进行了分析； 对部分债券一级 市场申购、 非公开发行股票申购等以公
司名义进行的交易进行了审核和监控， 未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交
易原则的情形。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为， 报告期内 本公司所管理的 投资组合未
发生 交易所公开竞价的 同日反向交易。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和 运 作分析
四季度 本基金秉承 自下而上 的选股风 格， 行业配置 相对均衡 ，既 有传媒、 计算机
等成长股， 也有传统行业转型股， 也配置了价值合理的部分消费股， 在市场反弹及震
荡期取得了不错的收益。 本基金于11 月进行了一次分红 。
2016 年是深化改革的关键年，也是风险不断释放的一年，大股东解禁、注册制
推出、人民币国际化等对股市波动带来一定不确定因素，整体风险偏好在经历 2015
年的股灾后有所降低， 未来选股方向上更倾向于有稳定增长的大消费相关行业、 以及
调整后估值合理的新型成长行业类公司。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报告期末， 本 基金 份额净值为1.676 元， 份额累计净值为2.166 元， 报告
期内份额净值增长率为 40.30%，同期业绩比较基准收益率为 13.84%。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 104,761,359.97 83.43
其中： 股票
104,761,359.97 83.43
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
20,308,662.27 16.17
8 其他资 产
500,268.63 0.40
9 合计
125,570,290.87
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 66,567,157.77 55.24
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 20,019,977.20 16.61
J 金融业 - -
K
房地产 业
2,337,690.00 1.94
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 4,232,698.00 3.51
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- - 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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R 文化、 体育 和娱 乐业
11,603,837.00 9.63
S 综合 - -
合计 104,761,359.97 86.93
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300217 东方电 热 586,929 9,748,890.69 8.09
2 002519 银河电 子 273,200 6,488,500.00 5.38
3 000802 北京文 化 173,500 5,878,180.00 4.88
4 002280 联络互 动 87,518 5,373,605.20 4.46
5 300322 硕贝德 263,716 5,142,462.00 4.27
6 600520 中发科 技 165,800 4,622,504.00 3.84
7 600271 航天信 息 60,000 4,287,600.00 3.56
8 000888 峨眉山 Ａ 285,800 4,232,698.00 3.51
9 300325 德威新 材 199,995 4,161,895.95 3.45
10 000687 华讯方 舟 150,000 4,053,000.00 3.36
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 管理 人建 立股 指期 货交易 决策 部门 或小 组， 授权特 定的 管理 人员 负责 股指期 货的 投资 审批
事项， 同时 针对 股指 期货 交易制 定投 资决 策流 程和 风险控 制等 制度 并报 董事 会批准 。本 基金 制定
时机选 择策 略、 期货 合约 选择和 头寸 选择 策略 、展 期策略 、保 证金 管理 策略 ，根据 风险 管理 的原
则，以 套期 保值 为目 的， 在严格 控制 风险 的前 提下 ，通过 参与 股指 期货 投资 ，管理 组合 的系 统性
风险， 改善 组合 的风 险收 益特征 。
本基金 尚未 参与 投资 股指 期货， 基金 总体 风险 未受 到股指 期货 投资 的影 响。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
注: 本 基金 未 参 与投 资国 债 期货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 未参 与投 资国 债期货 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 报告 期内没 有被 监管部 门立 案调查 ，
也 没有 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。
5.11.2 本 基金 投资的 前十 名股票 中， 没有投 资超 出基金 合同 规定备 选股 票库的 情
形。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 391,462.87
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 5,748.43
5 应收申 购款 103,057.33
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 500,268.63
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5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资 产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 600271 航天信 息 4,287,600.00 3.56 重大事 项停牌
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 可能 存在 尾差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 57,348,717.18
报告期 期间 基金 总申 购份 额 1,409,945,363.75
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 1,395,371,170.44
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 71,922,910.49
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：基 金管 理人 未运 用固 有资金 投资 本基 金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
本基金管理人于2016 年1 月 8 日发布公告，自 1 月8 日起，增聘张培培为本基
金基金经理。 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、《 信达 澳银 消费 优选 混 合型 证 券投 资基 金基 金合 同》；
3 、《 信达 澳银 消费 优选 混 合型 证 券投 资基 金托 管协 议》；
4 、法 律意 见书 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、本 报告 期内 公开 披露 的 基金资 产净 值、 基金 份额 净值及 其他 临时 公告 。
9.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所 。
9.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 办公 场所 、 营业 场所 及网 站免 费查 阅备查 文件 。 在
支付工 本费 后， 投资 者可 在合理 时间 内取 得备 查文 件的复 制件 或复 印件 。
