信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第四季度 报告
信诚新 鑫回报灵活配置混 合型证券投资基 金 2015 年第四季度报 告
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 信诚基金管 理有限公司
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司
报告送 出日期：2016 年 1 月22 日
信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第四季度 报告
§1 重要提示
基 金管理 人的董 事会及董事 保证本 报告所载 资料不存 在虚假 记载、误 导性陈述 或重大 遗漏, 并对其 内
容的真 实性 、准 确性 和完 整性承 担个 别及 连带 责任 。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2016 年 1 月 21 日复核 了本 报告 中的 财务
指标、 净值 表现 和投 资组 合报告 等内 容, 保证 复核 内 容不存 在虚 假记 载、 误导 性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基 金的过 往业绩 并不代表其 未来表 现。投资 有风险,投 资者在 作出投资 决策前应 仔细阅 读本基金 的招
募说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产品 概况
基金简 称 信诚新 鑫混 合
基金主 代码 001494
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 6 月 29 日
报告期 末基 金份 额总 额
1,608,511,094.66 份
投资目 标 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下, 力 争 获 得 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 绝 对
回报。
投资策 略 本基金 主要 通过 对宏 观经 济运行 状况 、国 家财 政和 货币政 策、
国 家 产 业 政 策 以 及 资 本 市 场 资 金 环 境 、 证 券 市 场 走 势 的 分 析,
在 评 价 未 来 一 段 时 间 股 票 、 债 券 市 场 相 对 收 益 率 的 基 础 上, 动
态优化 调整 权益 类、 固定 收益类 等大 类资 产的 配置 。 在严 格控
制 风 险 的 前 提 下, 力 争 获 得 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 绝 对 回 报 。 在
灵 活 的 类 别 资 产 配 置 的 基 础 上, 本 基 金 通 过 自 上 而 下 及 自 下 而
上 相 结 合 的 方 法 挖 掘 优 质 的 上 市 公 司, 严 选 其 中 安 全 边 际 较 高
的 个 股 构 建 投 资 组 合: 自 上 而 下 地 分 析 行 业 的 增 长 前 景 、 行 业
结 构 、 商 业 模 式 、 竞 争 要 素 等 分 析 把 握 其 投 资 机 会; 自 下 而 上
地 评 判 企 业 的 产 品 、 核 心 竞 争 力 、 管 理 层 、 治 理 结 构 等; 并结
合 企 业 基 本 面 和 估 值 水 平 进 行 综 合 的 研 判, 严 选 安 全 边 际 较 高
的个股 。
基 金 管 理 人 可 运 用股指期货, 以提高投资效率更 好地达到本 基
金的投 资目 标。 本基 金在 股指期 货投 资中 将根 据风 险管理 的原
则, 以 套 期 保 值 为 目 的, 在 风 险 可 控 的 前 提 下, 本 着 谨 慎 原 则,
参 与 股 指 期 货 的 投 资, 以 管 理 投 资 组 合 的 系 统 性 风 险, 改善组
合 的 风 险 收 益 特 性 。 此 外, 本 基 金 还 将 运 用 股 指 期 货 来 对 冲 诸
如预期 大额 申购 赎回 、 大 量分红 等特 殊情 况下 的流 动性风 险以
进行有 效的 现金 管理 。
本基金将按照相关法律法规通过利用权证进行套利、避险交
易, 控制基金组 合 风 险, 获 取 超 额 收 益 。 本 基 金 进 行 权 证 投 资
时, 将 在 对 权 证 标 的 证 券 进 行 基 本 面 研 究 及 估 值 的 基 础 上, 结
合 股 价 波 动 率 等 参 数, 运 用 数 量 化 定 价 模 型, 确 定 其 合 理 内 在
价值, 构建 交易 组合 。
业绩比 较基 准 一年期 银行 定期 存款 利率( 税后)+3% 信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第四季度 报告
风险收 益特 征 本 基 金 为 混 合 型 基 金, 其 预 期 风 险 、 预 期 收 益 高 于 货 币 市 场 基
金和债 券型 基金,低 于股 票 型基金 。
基金管 理人 信诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
下属分级 基 金的 基金 简称 信诚新 鑫混 合 A 信诚新 鑫混 合 B
下属分级 基 金的 交易 代码 001494 002047
报告期 末下 属分级 基 金的 份额总 额 7,928,612.07 份 1,600,582,482.59 份
注:自 2015 年 11 月 16 日 起本基 金基 金份 额分 为不 同的类 别, 基金 份额 类别 包 括 A 类和 B 类 。详 见本
基金管 理人 于 2015 年11 月14 日发 布的 公告 。
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
信诚新 鑫混 合A 报告 期(2015 年10
月 1 日至 2015 年 12 月 31 日)
信诚新 鑫混 合B 报告 期(2015 年10
月 1 日至 2015 年 12 月 31 日)
1. 本期 已实 现收 益 45,360.12 1,796,850.13
2. 本期 利润 19,892.03 5,134,512.26
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0019 0.0022
4. 期末 基金 资产 净值 11,182,749.12 1,605,716,420.10
5. 期末 基金 份额 净值 1.410 1.003
注:1、上 述基金 业绩指标不 包括持 有人认购 或交易基 金的各 项费用,计入 费用后 实际收 益水平要 低于
所列数 字。
2、 本期已 实现收 益指基金 本期利 息收入、 投资收益 、其他 收入( 不含公 允价值 变动收 益)扣 除相 关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
3.2 基金净值表现
3.2.1
本报告期 基金份额净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
信诚新 鑫混 合 A
阶段
净值增长 率
①
净值增长 率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②- ④
过去三 个月 0.21% 0.04% 1.15% 0.01% -0.94% 0.03%
信诚新 鑫混 合 B
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②- ④
2015 年 11 月 16
日至2015 年12 月
31 日
0.30% 0.05% 0.57% 0.01% -0.27% 0.04%
3.2.2
自基金合同生效以来 基金 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
信诚新 鑫混 合 A 信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第四季度 报告
信诚新 鑫混 合 B
注: 1. 基金 合同 生效 起至 本报告 期末 不满 一年(本 基 金合同 生效 日为2015 年6 月29 日), 本基 金于2015
年 11 月16 日起 新 增B 类 份额。
2. 本基 金建 仓期 自 2015 年 6 月 29 日至 2015 年 12 月 29 日,建 仓日 结束 时 资产配 置比 例符 合本 基
金基金 合同 规定 。
信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第四季度 报告
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小 组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
王旭巍
本基金 基金 经
理、信 诚添 金
分级债 券基 金
和信诚 增强 收
益债券 基金
（LOF） 、信 诚
新锐回 报灵 活
配置混 合基
金、信 诚新 鑫
回报灵 活配 置
混合基 金、 信
诚薪金 宝货 币
市场基 金的 基
金经理,信诚
基金管 理有 限
公司副 首席 投
资官
2015 年6 月
29 日
- 22
经济学 硕士,22 年金 融、 证 券、 基 金行 业
从 业 经 验 。 曾 先 后 任 职 于 中 国( 深圳) 物
资 工 贸 集 团 有 限 公 司 大 连 期 货 部 、 宏 达
期 货 经 纪 有 限 公 司 、 中 信 证 券 资 产 管 理
部和华宝兴业基金管理有限公司。2010
年 加 盟 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司, 现 任 公
司 副 首 席 投 资 官 、 兼 信 诚 增 强 收 益 债 券
型 基 金 、 信 诚 添 金 分 级 债 券 基 金 、 信 诚
新 双 盈 分 级 债 券 基 金 、 信 诚 新 锐 回 报 灵
活 配 置 混 合 基 金 、 信 诚 新 鑫 回 报 灵 活 配
置 混 合 基 金 、 信 诚 薪 金 宝 货 币 市 场 基 金
的基金 经理 。
杨立春
本基金 基金 经
理，信 诚双 盈
债券基 金
（LOF） 、信 诚
新双盈 分级 债
券基金 的基 金
经理
2015 年6 月
29 日
- 4
复 旦 大 学 经 济 学 博 士 。2005 年 7 月至
2011 年 6 月 期间 于江 苏省 社会科 学院 担
任 助 理 研 究 员 ， 从 事 产 业 经 济 和 宏 观 经
济研究 工作 。2011 年 7 月 加入信 诚基 金
管 理 有 限 公 司 ， 担 任 固 定 收 益 分 析 师 。
现 任 信 诚 双 盈 债 券 基 金 （LOF ） 、 信 诚 新
双 盈 分 级 债 券 基 金 、 信 诚 新 鑫 回 报 灵 活
配置混 合基 金的 基金 经理 。
注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。
2. 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
在 本报告 期内, 本基金 管理人 严格按 照 《证券 投资基金 法》和 其他相关 法律法规 的规定 以及《信 诚新
鑫 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 、 《 信 诚 新 鑫 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明
书 》的约定, 本着 诚实信 用、 勤勉尽职 的原则管 理和运 用基金财 产。本基 金管理 人通过不 断完善法 人治理
结构和 内部 控制 制度,加 强 内部管 理, 规范 基金 运作 。 本报告 期内,基 金运 作合 法 合规, 没有 发生 损害 基金 份
额持有 人利 益的 行为 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1
公平 交易 制度 的执 行情 况
根 据中国 证监会 颁布的《证 券投资 基金管理 公司公平 交易制 度指导意 见》,以及 公司拟 定的《信 诚基
金 公平交易 管理制度 》, 公司 采取了一 系列的行 动实际 落实公平 交易管理 的各项 要求。各 部门在公 平交易
执 行 中 各 司 其 职, 投 资 研 究 前 端 不 断 完 善 研 究 方 法 和 投 资 决 策 流 程, 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 投 资 决 策信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第四季度 报告
机会,建立 公平交易 的制度环境;交易 环节加强 交易执行的 内部控制,利用 恒生交易系 统公平交 易相关程 序,
及其它 的流 程控 制, 确保 不 同基金 在一 、 二级 市场 对 同一证 券交 易时 的公 平; 公 司同时 不断 完善 和改 进公 平
交易分 析系 统, 在事 后加 以 了严格 的行 为监 控, 分析 评 估以及 报告 与信 息披 露 。 当期公 司整 体公 平交 易制 度
执行情 况良 好, 未发 现 有 违 背公平 交易 的相 关情 况。
4.3.2
异常 交易 行为 的专 项说 明
本 报告期 内,未 发现本 基金与 其它投 资组合之 间有可能 导致不 公平交易 和利益输 送的异 常交易。 报告
期内, 未 出 现 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 5% 的 交 易
(完全 复制 的指 数基 金除 外)。
4.4 报告期内基金的投资 策略 和运作分析
在经历 了连 续两 年的 债券 大牛市 之后,各 债券 品种 收 益率已 基本 处于 历史 低位 。在中 国经 济处 于动 能
转换 、 新 旧交 替时 期, 经济 增长乏 力的 基本 面不 会改 变。 展 望 2016 年, 中央 经 济工作 会议 确定 了 “ 去产 能 ”
的基调,在 经济 调结 构、 清 理 过剩 产能 的主 旋律 下, 经 济增长 的内 生增 长动 力不 强,宏 观经 济低 位运 行乃 至
下滑为 债牛 提供 了坚 实基 础。 与此 同时 CPI 仍面 临 进一步 下行 的压 力, 预计 央 行仍将 维持 宽松 的货 币政 策,
引导货 币市 场利 率下 行, 从 而为收 益率 曲线 下移 腾出 空间 。 优 质资 产普 遍匮 乏 的背景 下, 金融 机构 资产 配 置
压力开 始显 现, 总体 上看 支 撑债市 的中 期因 素 未 发生 改变。
针 对当 前的 市场 格局, 结合基 金合 同要 求, 本基 金 在基本 仓位 上以 债券 投资 为主, 在四 季度 股市IPO 重
启之后,本 基金 在配 置股 票 资产底 仓后 参与 了网 下打 新,谋 取低 风险 收益 。债 券 配置方 面, 增持 了国 债和 中
高等级 信用 债, 同时 通过 分 散化投 资和 加大 信用 风险 筛查力 度, 规避 信用 违约 风 险。
我们认 为 2016 年债 市维 持 牛市的 概率 较大,但 几大 风 险点将 成为 影响 债市 走势 的重要 因素,从 而加 大市 场
波动。 一是 汇率 风险,2016 年美 联储 多次 加息 为大 概率事 件, 美国10 年 期国 债收益 率上 升将 导致 中美 利差
不断缩 窄甚 至有 可能 倒挂, 资本流 出压 力仍 然存 在, 汇 率风险 上 升 短期 内仍 是利 率进一 步宽 松的 重大 制约;
二是信 用风 险, 随着 去产 能 进程的 继续,信 用风 险将 成 为债市 最为 担忧 的风 险点; 三是货 币宽 松边 际收 紧的
风险, 无论 是资 本流 出,还 是基本 面好 于预 期, 都可 能 导致流 动性 宽松 程度 低于 预期, 进而 加大 市场 波动, 或
抑制债 市收 益率 下行 空间 。
基于债 券牛 市和 信用 风险 加大的 基本 判断,2016 年 我们将 重点 投资 高评 级产 业债和 优质 城投 债, 采取
票息和 适度 杠杆 息差 操作, 规避评 级较 低 、 产 能过 剩 行业的 品种,通 过精 细化 信 用分析,谨 慎甄 选投 资标 的,
保障基 金净 值的 稳定 增长 。 对 于利 率债, 本基 金将 重 点关注 长久 期国 债的 波段 性 交易 机会;对 于对 权益 资 产,
我们仍 将积 极参 与一 级市 场的新 股和 转债 网下 申购, 对二级 市场 投资 保持 谨慎 。
4.5 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期内,本基金A、 B 份 额净值 增长 率分 别 为0.21% 、 0.30%, 同 期业 绩比 较基 准收益 率分 别 为1.15% 、
0.57%, 基金 A、B 份 额落 后 业绩比 较基 准分 别 为 0.94% 、0.27% 。
4.6 报告期内基金持有人 数或 基金资产净值预警说 明
本报告 期内,本 基金 自 2015 年 7 月 29 日起 至 2015 年 11 月 16 日 止基 金资 产 净值低 于五 千万 元, 已经
连续六 十个 工作 日以 上。 本基金 管理 人已 按规 定向 中国证 监会 进行 了报 告并 提交了 解决 方案 。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例(%)
1 权益投资 10,968,983.96 0.68
其中： 股票 10,968,983.96 0.68
2 固定收 益投资 105,736,876.60 6.53
其中： 债券 105,736,876.60 6.53
资产支 持证 券 - - 信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第四季度 报告
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,498,617,314.50 92.52
7 其他资 产 4,459,779.75 0.28
8 合计 1,619,782,954.81 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股 票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 7,046,750.93 0.44
D
电力 、热 力、 燃气 及水 生 产和供 应业 - -
E 建筑业 1,002,328.20 0.06
F 批发和 零售 业 222,304.44 0.01
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 2,588,208.18 0.16
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 109,392.21 0.01
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 10,968,983.96 0.68
5.3 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例(%)
1 600418 江淮汽 车 210,000 3,063,900.00 0.19
2 000650 仁和药 业 200,000 2,114,000.00 0.13
3 603508 思维列 控 14,605 1,136,853.20 0.07
4 300496 中科创 达 6,560 918,465.60 0.06
5 002781 奇信股 份 21,600 807,192.00 0.05
6 603996 中新科 技 16,729 494,174.66 0.03
7 300493 润欣科 技 7,248 299,632.32 0.02
8 002782 可立克 13,312 283,146.24 0.02
9 002786 银宝山 新 9,630 263,476.80 0.02 信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第四季度 报告
10 300497 富祥股 份 5,523 237,654.69 0.01
5.4 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例(%)
1 国家债 券 98,800,000.00 6.11
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 5,107,651.60 0.32
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 1,829,225.00 0.11
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 105,736,876.60 6.54
5.5 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名债券投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
1 020081 15 贴债 07 1,000,000 98,800,000.00 6.11
2 132005 15 国资 EB 10,000 1,149,400.00 0.07
3 112232 14 长 证债 10,000 1,053,600.00 0.07
4 122310 13 苏 新城 8,000 917,200.00 0.06
5 122607 PR 渝 地产 10,000 860,300.00 0.05
5.6 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
5.9.1 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 持仓 和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本基金 投资 股指 期货 的投 资政策
基金管 理人 可运 用股 指期 货,以 提高 投资 效率 更好 地 达到本 基金 的投 资目 标。 本基金 在股 指期 货投 资
中将根 据风 险管 理的 原则, 以套期 保值 为目 的, 在风 险 可控的 前提 下, 本着 谨慎 原 则,参 与股 指期 货的 投资,
以管理 投资 组合 的系 统性 风险, 改善 组合 的风 险收 益 特性 。 此 外,本 基金 还将 运 用股指 期货 来对 冲诸 如预 期
大额申 购赎 回、 大量 分红 等特殊 情况 下的 流动 性风 险以进 行有 效的 现金 管理 。
5.10 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
5.10.1 本期国 债期 货投 资政 策
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
5.10.2 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 持仓 和损 益明 细 信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第四季度 报告
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10.3 本期国 债期 货投 资评 价
本基 金投 资范 围不 包括 国 债期货 投资 。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 长江证 券 于2015 年6 月12 日发 布公 告, 公司 因未 与 部分研 究报 告转 载机 构签 订协议,违 反了 《发 布
证券研 究报 告暂 行规 定》( 证监会 公告[2010]28 号) 第二十 一条 的相 关规 定, 公 司部分 研究 报告 的报 送审 核
人 员和对外 发送渠道 不符合 公司内部 规定, 公司内控制 度执行不 严格, 未能及时识 别和防范 业务风险,故收
到证监 会出 示警 示函 的行 政监管 措施 。 对14 长证 债 的投资 决策 程序 的说 明: 本 基金管 理人 长期 跟踪 研究 该
公司,我 们认为,上述处 罚事 项对长江 证券的现 金流状 况和盈利 能力影响 较小,公 司的信用 资质不会 因此出
现明显 恶化,在 债券 存续 期 内未对 本期 债券 的投 资价 值产生 实质 性影 响 。 此 外, 信诚新 鑫回 报混 合基 金对 于
14 长江 债的 投资 权重 仅为0.06%, 我们 对该 证券 的投 资严格 执行 内部 投资 决策 流程, 符合 法律 法规 和公 司 制
度的规 定。
除 此 之 外, 其 余 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 均 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚。
5.11.2
本基 金投 资的 前十 名股 票中, 没有 超出 基金 合同 规 定备选 库之 外的 股票 。
5.11.3
其他 资产 构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 126,141.09
2 应收证 券清 算款 2,640,876.88
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,682,850.63
5 应收申 购款 9,911.15
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,459,779.75
5.11.4
报告 期末 持有 的处 于转 股 期的可 转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5
报告 期末 前十 名股 票中 存 在流通 受限 情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况的说 明。
5.11.6
因四 舍五 入原 因, 投资 组 合报告 中市 值占 净值 比例 的分项 之和 与合 计可 能存 在尾差 。
§6 开放式基金份额变动
单位： 份
项目 信诚新 鑫混 合 A 信诚新 鑫混 合 B
报告期 期初 基金 份额 总额 14,833,595.09 -
报告期 期间 基金 总申 购份 额 2,772,322.14 2,500,582,482.59
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 9,677,305.16 900,000,000.00
报 告期 期间基 金拆分 变动份 额（ 份额减 少以
“-” 填列 ）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 7,928,612.07 1,600,582,482.59
信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第四季度 报告
§7 基金管理人运用固有 资金 投资本基金情况
7.1 基金 管理人持有本基 金份 额变动情况
单位： 份
项目 信诚新 鑫混 合 A -
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金
份额
- -
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 4,278,887.30 -
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 - -
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金
份额
4,278,887.30 -
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占
基金总 份额 比例(%)
53.97 -
7.2 基金 管理人运用固有 资金 投资本基金交易明细
上表所 述交 易单 笔金 额超 过 500 万, 适用 申购 费率 为1000 元/ 笔。
§8 影响投资者决策的其 他重 要信息
根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 、 《公 开募 集证券 投资 基金 运作 管理 办法》 等相 关法 律法 规 及
《信诚 新鑫 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同 》 的 约定, 为更 好的 满 足广大 投资 人的 理财 要求, 本
基金管 理人 经与 基金 托管 人招商 银行 股份 有限 公司 协商一 致, 决定于2015 年11 月16 日起 对本 基金 增 加收
取 销售服 务费的 B 类份 额( 基金 代码:002047), 并对本 基金的 基金合 同作 相应修 改。详 见本基 金管理 人于
2015 年11 月 14 日 发布 的 公告。
§9
备查文件目录
9.1 备查文 件目 录
1、信 诚新 鑫回 报灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 相关 批准文 件
2、信 诚基 金管 理公 司营 业 执照、 公司 章程
3、信 诚新 鑫回 报灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同
4、信 诚新 鑫回 报灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 招募 说明书
5、本 报告 期内 按照 规定 披 露的各 项公 告
9.2 存放地 点
信诚基 金管 理有 限公 司办 公地-- 上海 市浦 东新 区世 纪大 道 8 号 上海 国金 中心 汇丰银 行大 楼 9 层。
9.3 查阅方 式
投资者 可在 营业 时间 至公 司办公 地点 免费 查阅 ，也 可按工 本费 购买 复印 件。
亦可通 过公 司网 站查 阅， 公司网 址 为www.xcfunds.com 。
信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第四季度 报告
信诚基 金管 理有 限公 司
2016 年 1 月22 日
