中银转 债增 强债 券型 证券 投资基 金 2015 年第 4 季 度 报告
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中 银 转债 增 强债 券 型证 券 投资 基 金
2015 年第 4 季度 报 告
2015 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 中银 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 招商 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年一 月二十 二日中银转 债增 强债 券型 证券 投资基 金 2015 年第 4 季 度 报告
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§ 1
重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 1 月 20 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述 或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读 本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2015 年 10 月 1 日起 至 12 月 31 日 止。
§ 2
基金产品概况
基金简 称 中银转 债增 强债 券
基金主 代码 163816
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 6 月 29 日
报告期 末基 金份 额总 额 148,519,243.45 份
投资目 标
本基金 主要 利用 可转 换公 司债券 品种 兼具 债券 和股 票的特
性，通 过 “ 自上 而下 ” 宏观 分析和 “ 自 下而 上 ” 个 券选 择的有
效结合 来实 施大 类资 产配 置和精 选可 转换 公司 债券 ，在控
制风险 和保 持资 产流 动性 的前提 下， 追求 超越 业绩 比较基
准的超 额收 益。
投资策 略
本基金 将通 过 “ 自上 而下 ” 的方法 进行 资产 配置 、 类 属配置 ，
结合“ 自下 而上 ” 的明 细资 产配置 ，个 券、 个股 选择 ，积极
运用多 种投 资策 略充 分挖 掘各类 品种 的投 资价 值， 努力实
现投资 目标 。
业绩比 较基 准
天相转 债指 数收 益率× 80%+ 中 债综 合指 数收 益率× 20%
风险收 益特 征
本基金 属于 债券 型基 金， 其预期 风险 收益 低于 股票 型基金
和混合 型基 金， 高于 货币 市场基 金。
基金管 理人
中银基 金管 理有 限公司
基金托 管人
招商银 行股 份有 限公 司
下属两 级基 金的 基金 简称 中银转 债增 强债 券 A 中银转 债增 强债 券 B
下属两 级基 金的 交易 代码 163816 163817 中银转 债增 强债 券型 证券 投资基 金 2015 年第 4 季 度 报告
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报告期 末下 属两 级基 金的 份
额总额
94,017,105.57 份 54,502,137.88 份
§ 3
主要财务指标和基金 净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2015 年 10 月 1 日-2015 年 12 月 31 日)
中银转 债增 强债 券 A 中银转 债增 强债 券 B
1. 本期 已实 现收 益 5,949,409.91 3,260,709.59
2. 本期 利润 21,808,716.02 12,333,637.94
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.2268 0.2219
4. 期末 基金 资产 净值 218,089,475.47 124,200,945.66
5. 期末 基金 份额 净值 2.320 2.279
注：1、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 （不 含公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
1、 中银转债增强债 券 A ：
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 10.63% 0.99% 4.62% 1.01% 6.01% -0.02%
2、中银转债增强债 券 B ：
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 10.52% 0.99% 4.62% 1.01% 5.90% -0.02%
3.2.2 自基金合同生效以 来基金累计净值增长 率变 动及其与同期业绩比 较基 准收益率变动的比
较
中银转 债增 强债 券型 证券 投资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2011 年 6 月 29 日至 2015 年 12 月 31 日)
1．中 银转 债增 强债 券 A ： 中银转 债增 强债 券型 证券 投资基 金 2015 年第 4 季 度 报告
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2．中 银转 债增 强债 券 B ：
注： 按 基金 合同 规定， 本基 金自基 金合 同生 效起6个 月 内为建 仓期 ， 截 至建 仓结 束时本 基金 的各 项
投资比 例已 达到 基金 合同 第十二 部分 （二 ）的 规定 ，即本 基金 投资 于固 定收 益类证 券的 比例 不 低
于基金 资产 的80% ， 其中 对可转 换公 司债 券（ 包含 可分离 交易 可转 债） 的投 资比例 不低 于基 金固
定收益 类证 券资 产的80% ；现金 或到 期日 在一 年以 内的政 府债 券投 资比 例不 低于基 金资 产净 值的
5% ； 投 资于 股票 （ 含一 级 市场新 股申 购和 二级 市场 股票投 资） 和权 证等 权益 类证券 的比 例不 高于
基金资 产的20% 。 中银转 债增 强债 券型 证券 投资基 金 2015 年第 4 季 度 报告
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§ 4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
李建
本基金 的基 金经
理、中 银保 本基 金
基金经 理、 中银 新
回报基 金基 金经
理、中 银多 策略 混
合基金 基金 经理 、
中银恒 利基 金基 金
经理、 公司 固定 收
益投资 部副 总经 理
2011-06-29 - 17
中 银 基金 管理 有限 公司 固
定 收 益投 资部 副总 经理 ，
执行董事(ED) ， 经 济学 硕
士 研 究生 。曾 任联 合证 券
有 限 责任 公司 固定 收益 研
究 员 ，恒 泰证 券有 限责 任
公 司 固定 收益 研究 员， 上
海 远 东证 券有 限公 司投 资
经理 。2005 年加 入中 银基
金管理 有限 公司 ， 2007 年
8 月至 2011 年 3 月任 中银
货 币 基 金基 金 经理 ，2008
年 11 月至 2014 年 3 月任
中 银 增利 基金 基金 经理 ，
2010 年 11 月至 2012 年 6
月 任 中银 双利 基金 基金 经
理，2011 年 6 月 至今 任中
银 转 债 基 金 基 金 经 理 ，
2012 年 9 月 至今 任中 银保
本基金 基金 经理 ， 2013 年
9 月 至今 任中 银新 回报 基
金基金 经理 ， 2014 年 3 月
至 今 任中 银多 策略 混合 基
金基金 经理 ， 2014 年 6 月
至 2015 年 6 月任 中银 聚利
分 级 债券 基金 基金 经理 ，
2015 年 1 月 至今 任中 银恒
利基金 基金 经理 。 具 有 17
年 证 券从 业年 限。 具备 基
金 、 证券 、期 货和 银行 间
债券交 易员 从业 资格 。
注：1 、 首 任基 金经 理的 “ 任职日 期 ” 为基 金合 同生 效 日， 非首任 基金 经理 的 “ 任 职日期 ” 为 根据 公司
决定确 定的 聘任 日期 ，基 金经理 的 “ 离任 日期 ” 均为 根据公 司决 定确 定的 解聘 日期；
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准及含 义遵 从《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 报告期内本基金运作遵 规守信情况说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 、 中国 证监 会的 有关 规则和 其他 有关中银转 债增 强债 券型 证券 投资基 金 2015 年第 4 季 度 报告
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法律法 规的 规定 ，严 格遵 循本基 金基 金合 同， 本着 诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 用基 金 资
产，在 严格 控制 风险 的基 础上， 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益。 本报 告期 内，本 基金 运作 合 法
合规， 无 损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 ， 公 司制定 了 《 中银
基金管 理有 限公 司公 平交 易管理 办法 》 ， 建 立了 《 新 股询价 申购 和参 与公 开增 发管理 办法 》 、 《 债券
询价申 购管 理办 法》 、 《集 中交易 管理 办法 》等 公平 交易相 关制 度体 系， 通过 制度确 保不 同投 资 组
合在投 资管 理活 动中 得到 公平对 待， 严格 防范 不同 投资组 合之 间进 行利 益输 送。公 司建 立了 投 资
决策委 员会 领导 下的 投资 决策及 授权 制度 ，以 科学 规范的 投资 决策 体系 ，采 用集中 交易 管理 加 强
交易执 行环 节的 内部 控制 ，通过 工作 制度 、流 程和 技术手 段保 证公 平交 易原 则的实 现； 通过 建 立
层级 完 备的 公司 证券 池及 组合风 格库 ，完 善各 类具 体资产 管理 业务 组织 结构 ，规范 各项 业务 之 间
的关系 ，在 保证 各投 资组 合既具 有相 对独 立性 的同 时，确 保其 在获 得投 资信 息、投 资建 议和 实 施
投资决 策方 面享 有公 平的 机会； 通过 对异 常交 易行 为的实 时监 控、 分析 评估 、监察 稽核 和信 息 披
露确保 公平 交易 过程 和结 果的有 效监 督。
本报告 期内 ，本 公司 严格 遵守法 律法 规关 于公 平交 易的相 关规 定， 确保 本公 司管理 的不 同 投
资组合 在授 权、 研究 分析 、 投资 决策 、 交 易执 行、 业 绩评估 等投 资管 理活 动和 环节得 到公 平对 待。
各投资 组合 均严 格按 照法 律、法 规和 公司 制度 执行 投资交 易， 本报 告 期 内未 发生异 常交 易 行 为 。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 未发生 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较 少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 的情 况。
4.4 报告期内基金的投资 策略和业绩表现说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
1. 宏 观经 济分 析
国外经 济方 面， 全球 经济 步入较 为稳 定但 缓慢 的复 苏通道 ， 美 国仍 是表 现相 对较好 的经 济体 。
从领先 指标 来看 ，四 季度 美国 ISM 制造业 PMI 指数 缓慢回 落 至 48.6 水 平， 就 业市场 持续 改善 ，
失业率 降 至 5.0% 水平 。 四 季度欧 元区 经济 保持 弱势 复苏态 势， 制造 业 PMI 指 数稳定 在 53.1 ，CPI
同比增 速小 幅回 升 至 0.2% 左右。 美国 仍是 全球 复苏 前景最 好的 经济 体， 美联 储 2015 年 末重 启 加
息之后 ，美 元指 数 于 95-100 左右 的区 间窄 幅波 动。 中银转 债增 强债 券型 证券 投资基 金 2015 年第 4 季 度 报告
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国内经 济方 面， 在前 期政 策刺激 及国 际大 宗商 品价 格下行 的内 外因 素影 响下 ，经济 领先 指 标
有所震 荡企 稳， 但下 行压 力并未 完全 消除 。具 体来 看，领 先指 标制 造业 PMI 缓慢下 行至 49.7 的
荣枯线 以下 ，同 步指 标工 业增加 值同 比增 速 1-11 月 累计增 长 6.1% ， 创下 2009 年以 来新 低水 平 。
从经济 增长 动力 来看 ， 拉 动经济 的三 驾马 车以 下滑 为主： 消费 增速 小幅 回升 至 10.67% ， 但出 口增
速继续 下滑 至-7.1% 左 右， 而固定 资产 投资 增速 全面 下行 至 10.2% 的 低位 水平 。 通胀 方面，CPI 通
缩预期 有所 修正 ，货 币政 策启动 了一 次降 准、 降息 的 “双降 ” 调 整，CPI 小幅 上行至 1.5% ，PPI 环
比跌幅 有所 加大 ，同 比跌 幅继续 扩大 至-5.9% 左 右。
2. 市 场回 顾
整体来 看， 四季 度中 债总 全价指 数上涨 2.37% ，中 债银行 间国 债全 价指 数上 涨 2.02%，中债
企业债 总全 价指 数上涨 0.44% 。反 映在 收益 率曲 线上 ，收益 率曲 线呈 现平 坦化 下行走 势。 具体 来
看， 10 年期 国债 收益 率从 3.24% 下 行至 2.82% ， 10 年 期 金融债 （国 开） 收 益率 从 3.70% 下行 至 3.13% 。
货币市 场方 面， 四季 度央 行货币 政策 整体 中性 偏松 ，公开 市场 共计 小幅 净回 笼 600 亿元 ，季 度 净
投放量 环比 由正 转负 ，资 金面整 体中 性。 总体 来看 ，银行 间 7 天 回购 利率 均 值在 2.41% 左右 ，较
上季度 均值 下 行 7bp ，1 天 回购加 权平 均利 率均 值 在 1.84% 左 右， 较上 季度 均值 上升 22bp 。
可转债 方面 ，由 于市 场前 期整体 估值 偏高 ，加 之权 重航信 转债 停牌 ，四 季度 中标可 转债 指 数
仅上涨 5.24% ， 显著 弱于 权益市 场涨 幅； 个券 方面 ，随着 四季 度大 盘逐 步回 暖，在 交易 的格 力 转
债、 歌尔 转债 及电 气转 债 分别上 涨 5.72% 、8.41% 及 5.00% ； 从 市场 波动 情况 看 ， 由 于四 季度 大部
分时间 内存 量可 交易 标的 较少， 且权 益市 场情 绪尚 佳，转 债均 维持 了较 高的 溢价率 ，但 较低 的 投
资价值 使得 日内 波幅 较三 季度进 一步 下滑 ， 成 交量 也出现 大幅 萎缩 。 当 前存 量转债 数量 仍然 偏少 ，
相对偏 高的 溢价 率水 平预 计仍会 维持 一段 时间 ，但 随着供 给预 期恢 复， 边际 上将继 续承 压。
股票市 场方 面 ， 四 季度 上 证综指 上 涨 15.93% ， 代 表 大盘股 表现 的沪 深 300 指 数上 涨 16.49% ，
中小盘 综合 指数上涨 35.08% ，创 业板 综合 指数 上涨 39.11% 。
3. 运 行分 析
四季度 股票 市场 出现 明显 上涨， 债券 市场 小幅 走高 。四季 度本 基金 规模 基本 稳定， 鉴于 大 盘
较上半 年明 显走 弱， 转债 市场存 量个 券估 值偏 高， 转债仓 位有 所降 低， 集中 配置于 业绩 增长 确定 ，
赎回条 款保 护充 分的 优质 个券， 谨慎 参与 股票 二级 市场交 易机 会， 择机 减持 赎回个 券， 提升 基 金
的业绩 表现 。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
中银转 债 A ： 截 至 2015 年 12 月 31 日 为止 ， 本基 金的 单位净 值 为 2.320 元 ， 本基 金的累 计单
位净值 为 2.320 元 。 季 度内 本基金 份额 净值 增长 率 为 10.63% ， 同 期业 绩比 较基 准收益 率 为 4.62% 。 中银转 债增 强债 券型 证券 投资基 金 2015 年第 4 季 度 报告
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中银转 债 B ： 截至 2015 年 12 月 31 日 为止 ， 本 基金 的 单位净 值 为 2.279 元 ， 本 基 金的累 计单
位净值 为 2.279 元。 季度 内本基 金份 额净 值增 长 率 10.52% ，同 期业 绩比 较基 准收益 率 为 4.62% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望未 来， 全球 经济 有望 在美国 经济 的拉 动下 维持 缓慢复 苏的 态势 ，但 美联 储货币 政策 从 紧
的节奏 稳步 加速 ，国 际资 本流出 新兴 市场 经济 体的 压力可 能进 一步 抬升 ，新 兴市场 金融 体系 稳 定
性面临 考验 ，汇 率隐 忧或 将长期 持续 。国 内方 面， 经济增 长压 力仍 在， 中央 经济工 作会 议指 出 ，
2016 年要 在适 度扩 大总 需 求的同 时 ， 着 力加 强供 给 侧结构 性改 革 ， 实 施相 互 配合的 政策 支柱 。 一
季度预 计宏 观调 控政 策仍 以稳增 长为 重， 以此 为结 构性改 革营 造稳 定的 宏观 经济环 境。 其中 财 政
政策力 度将 有所 增大 ，将 实行减 税政 策， 阶段 性提 高财政 赤字 率。 货币 政策 将配合 引导 社会 融 资
成本降 低， 预计 银行 间 7 天回购 利率 有望 保持 在合 理区间 ，一 季度 银行 间资 金面状 况整 体有 望 保
持稳定 。公 开市 场方 面， 在近期 经济 下行 压力 未减 的情况 下， 预计 货币 政策 维持中 性偏 松基 调 ，
公开市 场方 面也 更加 注重 维持流 动性 环境 平稳 。社 会融资 方面 ，防 范金 融风 险及规 范表 外融 资 的
政策思 路延 续， 商业 银行 风险偏 好及 实体 企业 融资 需求匹 配度 下降 ，预 计表 外融资 自发 扩张 的 动
力依然 有限 ，而 表内 信贷 投放或 将在 政策 鼓励 下继 续扩张 ，社 会融 资总 量大 概率上 仍将 维持 较 为
平稳的 适度 增长 。物 价方 面，考 虑到 翘尾 因素 的上 行叠加 春节 错位 等因 素的 扰动， 通缩 预期 将 被
修正， 但通 胀绝 对水 平依 然较为 温和 。 综 合上 述分 析， 我 们对 2016 年一 季度 债券市 场的 走势 判断
谨慎乐 观。 一方 面考 虑到 供给侧 改革 渐进 发力 的背 景下经 济回 稳的 迹象 趋于 增多、 积极 财政 政 策
可能意 味着 利率 债供 给出 现明显 增长 、债 市各 主要 品种期 限收 益率 及信 用利 差偏低 的水 平可 能 部
分透支 机构 的跨 年配 置需 求等因 素， 收益 率曲 线有 一定陡 峭化 压力 。另 一方 面，相 对充 沛的 资 金
面决定 了收 益率 上行 的空 间很小 。 信 用债 方面， 受允 许刚性 兑付 打破 ， 进 一步 完善金 融市 场建 设，
提高风 险定 价能 力等 因素 影响， 一季 度或 将有 个案 违约风 险发 生。 具体 操作 上，我 们将 维持 可 转
债仓位 于中 等水 平， 对二 级市场 股票 类资 产的 投资 ，在把 握绝 对收 益， 积极 参与一 级市 场新 股 及
转债申 购的 基础 上， 适度 捕捉符 合产 业发 展方 个券 的交易 性机 会。 纯债 券资 产方面 ，将 严控 信 用
风险， 把握 票息 收入 的机 会。
作为基 金管 理者 ，我 们将 一如既 往地 依靠 团队 的努 力和智 慧， 为投 资人 创造 应有的 回报 。
4.6 报告期内基金持有人 数或基金资产净值预 警说 明
本基金 在报 告期 内未 出现 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产 净
值低于 五千 万元 的情 形。
§ 5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情况 中银转 债增 强债 券型 证券 投资基 金 2015 年第 4 季 度 报告
9
序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例(%)
1 权益投 资 65,898,009.03 13.81
其中： 股票 65,898,009.03 13.81
2 固定收 益投 资 389,558,992.50 81.63
其中： 债券 389,558,992.50 81.63
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 16,534,800.02 3.46
7 其他各 项资 产 5,210,453.67 1.09
8 合计 477,202,255.22 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
29,812,359.27 8.71
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E
建筑业
12,261,570.00 3.58
F
批发和 零售 业
2,044.76 0.00
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业
3,182,352.00 0.93
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
6,274,680.00 1.83
J
金融业
- -
K
房地产 业
4,882,947.00 1.43
L
租赁和 商务 服务 业
3,194,042.00 0.93 中银转 债增 强债 券型 证券 投资基 金 2015 年第 4 季 度 报告
10
M
科学研 究和 技术 服务 业
- -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业
3,048,180.00 0.89
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P
教育
1,737,450.00 0.51
Q
卫生和 社会 工作
- -
R
文化、 体育 和娱 乐业
1,502,384.00 0.44
S
综合
- -
合计
65,898,009.03 19.25
5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( ％)
1 002325 洪涛股 份 659,000 10,300,170.00 3.01
2 600479 千金药 业 206,200 4,324,014.00 1.26
3 300136 信维通 信 132,036 3,901,663.80 1.14
4 600158 中体产 业 125,400 3,270,432.00 0.96
5 002245 澳洋顺 昌 317,600 3,182,352.00 0.93
6 600749 西藏旅 游 121,200 3,048,180.00 0.89
7 300224 正海磁 材 109,200 2,529,072.00 0.74
8 002649 博彦科 技 42,000 2,363,760.00 0.69
9 600836 界龙实 业 73,130 2,289,700.30 0.67
10 600562 国睿科 技 36,700 2,282,373.00 0.67
5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 20,024,000.00 5.85
其中： 政策 性金 融债 20,024,000.00 5.85
4 企业债 券 54,517,592.90 15.93
5 企业短 期融 资券 - - 中银转 债增 强债 券型 证券 投资基 金 2015 年第 4 季 度 报告
11
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 315,017,399.60 92.03
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 389,558,992.50 113.81
5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 132001 14 宝钢 EB 758,230 117,343,674.80 34.28
2 110031 航信转 债 649,300 84,305,112.00 24.63
3 132003 15 清控 EB 575,730 79,450,740.00 23.21
4 126018 08 江 铜债 551,630 54,517,592.90 15.93
5 113008 电气转 债 158,100 21,765,627.00 6.36
5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名资产支 持证 券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
5.9.1 本期国债期货投资政 策
本基金 投资 范围 未包 括国 债期货 ，无 相关 投资 政策 。
5.9.2 报告期末本基金投资 的国债期货持仓和损 益明 细
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 。
5.9.3 本期国债期货投资评 价
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 ，无 相关 投资 评价。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 报告 期内 ，本 基金 投资的 前十 名证 券的 发行 主体没 有被 监管 部门 立案 调查或 在本 报告 编制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 况。
5.10.2 本基 金投 资的 前十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。 中银转 债增 强债 券型 证券 投资基 金 2015 年第 4 季 度 报告
12
5.10.3 其他各项资产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 200,809.38
2 应收证 券清 算款 3,224,180.89
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,020,885.20
5 应收申 购款 764,578.20
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 5,210,453.67
5.10.4 报告期末持有的 处 于转股期的可转换债 券明 细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%)
1 110031 航信转 债 84,305,112.00 24.63
2 113008 电气转 债 21,765,627.00 6.36
3 132001 14 宝钢 EB 117,343,674.80 34.28
5.10.5 报告期末前十名 股 票中存在流通受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 600749 西藏旅 游 3,048,180.00 0.89 重大事 项
注：本 基金 本报 告期 末指 数投资 前十 名股 票不 存在 流通受 限情 况。
5.10.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
§ 6
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 中银转 债增 强债 券A 中银转 债增 强债 券B
本报告 期期 初基 金份 额总 额 97,068,810.33 55,955,483.83
本报告 期基 金总 申购 份额 6,373,836.33 13,144,923.75
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 9,425,541.09 14,598,269.70
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - - 中银转 债增 强债 券型 证券 投资基 金 2015 年第 4 季 度 报告
13
本报告 期期 末基 金份 额总 额 94,017,105.57 54,502,137.88
§7 基金管理人运用固有资 金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基 金份额变动情况
本报告 期内 基金 管理 人未 持有本 基金 份额 。
7.2 基金管理人运用固有 资金投资本基金交易 明细
本报告 期内 ，基 金管 理人 未运用 固有 资金 申购 、赎 回或买 卖本 基金 。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、 《中 银转 债增 强债 券型 证券投 资基 金基 金合 同》
2、 《中 银转 债增 强债 券型 证券投 资基 金招 募说 明书 》
3、 《中 银转 债增 强债 券型 证券投 资基 金托 管协 议》
4、中 国证 监会 要求 的其 他 文件
8.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 ，并 登载 于基 金管 理人网 站 www.bocim.com 。
8.3 查阅方式
投 资 者 可 以 在 开 放 时 间 内 至 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 住 所 免 费 查 阅 ， 也 可 登 录 基 金 管 理 人 网 站
www.bocim.com 查阅。
中银基金管理有限公 司
二〇一六年一月二十 二日
