中银理 财 60 天 债券 型发 起 式证券 投资 基 金 2015 年第 4 季 度报 告
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中 银 理财 60 天债 券 型发 起 式证 券 投资 基 金
2015 年第 4 季度 报 告
2015 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 中银 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年一 月二十 二日中银理 财 60 天 债券 型发 起 式证券 投资 基 金 2015 年第 4 季 度报 告
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§ 1
重要提示
基金管理人 的董事会及董事保证本报 告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗 漏，并
对其内 容的 真实 性、 准确 性和完 整性 承担 个别 及连 带责任 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 1 月 20 日复 核了 本报
告中的财务指标 、净值表现和投资组合报告 等内容，保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往 业绩并不代表其未来表现 。投资有风险，投资者在 做出投资决策前应仔细阅 读本基
金的招 募说 明书 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2015 年 10 月 1 日起 至 12 月 31 日 止。
§ 2
基金产品概况
基金简 称 中银理 财 60 天 债券 发起
基金主 代码
380003
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 10 月 26 日
报告期 末基 金份 额总 额 807,621,711.72 份
投资目 标 本基金 在追 求本 金安 全、 保持资 产流 动性 的基 础上 ， 努力 追
求绝对 收益 ，为 基金 份额 持有人 谋求 资产 的稳 定增 值。
投资策 略 本基金 将采 用积 极管 理型 的投资 策略 ， 将 投资 组合 的平均 剩
余期限 控制 在 180 天 以内 ， 在控 制利 率风 险、 尽量 降低基 金
净值波 动风 险并 满足 流动 性的前 提下 ，提 高基 金收 益。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款税 后利 率。
风险收 益特 征 本基金 是短 期理 财债 券型 基金， 属于 证券 投资 基金 中较低 预
期风险 、 预 期收 益较 为稳 定的品 种。 预期 风险 收益 水平低 于
股票型 基金 、混 合型 基金 及普通 债券 型证 券投 资基 金。
基金管 理人 中银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
下属两 级基 金的 基金 简称 中银理 财 60 天 债券 发起 A 中银理 财 60 天 债券 发起 B
下属两 级基 金的 交易 代码 380003 380004
报告期 末下 属两 级基 金的 份
额总额
47,744,636.10 份 759,877,075.62 份
§ 3
主要财务指标和基金 净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期(2015 年 10 月 1 日-2015 年 12 月 31 日) 中银理 财 60 天 债券 型发 起 式证券 投资 基 金 2015 年第 4 季 度报 告
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中银理 财 60 天 债券 发起
A
中银理 财 60 天 债券 发起
B
1.本期 已实 现收 益
443,653.29 7,086,143.24
2.本期 利润
443,653.29 7,086,143.24
3.期末 基金 资产 净值
47,744,636.10 759,877,075.62
注：本期已实现 收益指基金本期利息收入、 投资收益、其他收入（不 含公允价值变动收益）扣 除相
关费用后的余额 ，本期利润为本期已实现收 益加上本期公允价值变动 收益，由于本基金采用摊 余成
本法核 算， 因此 ，公 允价 值变动 收益 为零 ，本 期已 实现收 益和 本期 利润 的金 额相等 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值收益率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
1、中银理财 60 天债券发起 A:
阶段
份额 净 值收
益率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基 准收 益
率标准 差 ④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 0.8500% 0.0065% 0.3450% 0.0000% 0.5050% 0.0065%
2、中银理财 60 天债券发起 B ：
阶段
份额 净 值收
益率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基 准收 益
率标准 差 ④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 0.9234% 0.0066% 0.3450% 0.0000% 0.5784% 0.0066%
注：本 基金 每个 运作 期期 末例行 收益 结转 （如 遇节 假日顺 延） 。
3.2.2 自基金合同生效以来 基金累计净值收益率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的比较
中银理 财 60 天 债券 型发 起 式证券 投资 基金
累计净 值收 益率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
(2012 年 10 月 26 日至 2015 年 12 月 31 日)
1、 中银理 财 60 天 债券 发起 A 中银理 财 60 天 债券 型发 起 式证券 投资 基 金 2015 年第 4 季 度报 告
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2、 中银理 财 60 天 债券 发起 B
注： 按 基金 合同 规定 ， 本 基金自 基金 合同 生效 起6 个 月内为 建仓 期， 截至 建仓 结束时 本基 金的 各项 投
资比例 已达 到基 金合 同第 十二部 分（ 二） 投资 范围 、 （五） 投资 限制 的规 定。
§ 4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小组）简介 中银理 财 60 天 债券 型发 起 式证券 投资 基 金 2015 年第 4 季 度报 告
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姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
王妍
本基金 的基 金经 理、
中银理 财 14 天 债券
基金基 金经 理、 中银
理财 30 天 债券 基金
基金经 理、 中银 中高
等级债 券基 金基 金
经理
2012-10-26 - 10
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 助 理
副总裁 （AVP ）, 管 理学 学 士。
曾 任 南 京 银 行 金 融 市 场 部 债
券交易 员。2011 年加 入中 银
基 金 管 理 有 限 公 司 ， 曾 担 任
基金经 理助 理。2012 年 9 月
至今任 中银 理 财 14 天 债券 基
金基金 经理 ， 2012 年 10 月至
今任中 银理 财 60 天债 券基 金
基金经 理，2013 年 1 月至 今
任中银 理 财 30 天 债券 基金 基
金经理,2013 年 12 月 至今 任
中 银 中 高 等 级 债 券 基 金 基 金
经理。 具 有 10 年 证券 从业 年
限 。 具 备 银 行 、 基 金 和 银 行
间 债 券 市 场 交 易 员 从 业 资
格。
注：1 、 首任 基金 经理 的 “ 任职日 期 ” 为基 金合 同生 效 日， 非首 任基 金经 理的 “ 任 职日期 ” 为 根据 公司 决
定确定 的聘 任日 期， 基金 经理的 “ 离 任日 期 ” 均 为根 据公司 决定 确定 的解 聘日 期；
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准及含 义遵 从《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 报告期内本基金运作 遵规守信情况说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 、 中 国证 监会的 有关 规则和 其他 有关 法
律法规的规定， 严格遵循本基金基金合同， 本着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金资 产，
在严格控制风险 的基础上，为基金份额持有 人谋求最大利益。本报告 期内，本基金运作合法合 规，
无损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 ， 公 司制定 了 《 中银 基
金管理 有限 公司 公平 交易 管理办 法》 ， 建 立了 《 新股 询价申 购和 参与 公开 增发 管理办 法 》 、 《债 券询 价
申购管理办法 》 、 《集中交易管理办法》等公平 交易相关制度体系，通过制 度确保不同投资组合在 投
资管理活动中得 到公平对待，严格防范不同 投资组合之间进行利益输 送。公司建立了投资决策 委员
会领导下的投资 决策及授权制度，以科学规 范的投资决策体系，采用 集中交易管理加强交易执 行环
节的内部控制， 通过工作制度、流程和技术 手段保证公平交易原则的 实现；通过建立层级完备 的公
司证券池及组合 风格库，完善各类具体资产 管理业务组织结构，规范 各项业务之间的关系，在 保证
各投资组合既具 有相对独立性的同时，确保 其在获得投资信息、投资 建议和 实施投资决策方面 享有
公平的机会；通 过对异常交易行为的实时监 控、分析评估、监察稽核 和信息披露确保公平交易 过程中银理 财 60 天 债券 型发 起 式证券 投资 基 金 2015 年第 4 季 度报 告
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和结果 的有 效监 督。
本报告期内 ，本公司严格遵守法律法 规关于公平交易的相关规 定，确保本公司管理的不 同投资
组合在授权、研 究分析、投资决策、交易执 行、业绩评估等投资管理 活动和环节得到公平对待 。各
投资组 合均 严格 按照 法律 、法规 和公 司制 度执 行投 资交易 ，本 报告 期内 未发 生异常 交易 行为 。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
本报告期内 ，基金管理人未发生所有 投资组合参与的交易所公 开竞 价同日反向交易成交 较少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 的 情况 。
4.4 报告期内基金的投资 策略和业绩表现说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
1. 宏 观经 济分 析
国外经济方 面，全球经济步入较为稳 定但缓慢的复苏通道，美 国仍是表现相对较好的经 济体。
从领先 指标 来看 ，四 季度 美国 ISM 制造 业 PMI 指数缓慢 回落 至 48.6 水 平， 就业市 场持 续改 善， 失
业率降 至 5.0% 水 平 。 四 季 度欧元 区经 济保 持弱 势复 苏态势 ， 制造 业 PMI 指数 稳步 在 53.1 ，CPI 同比
增速小 幅回 升 至 0.2% 左右 。 美国 仍是 全球 复苏 前景 最好的 经济 体， 美联 储 2015 年 末重 启加 息之 后，
美元指 数处 于 95-100 左右 的区间 窄幅 波动 。
国内经济方 面，在前期政策刺激及国 际大宗商品价格下行的内 外因素影响下，经济领先 指标有
所震荡 企稳 ， 但下 行压 力 并未消 除 。 具 体来 看， 领先 指标制 造 业 PMI 缓慢 下行 至 49.7 的 荣枯 线以 下，
同步指 标工 业增 加值 同比 增速 1-11 月累 计增长 6.1% ，创下 2009 年 以来 新低 水平。 从经 济增 长动 力
来看 ， 拉 动经 济的 三驾马 车以下 滑为 主 ： 消 费增速 小幅回 升 至 10.67% ， 但出 口增速 继续 下滑 至-7.1%
左右 ， 而 固定 资产 投资 增 速 全面 下行 至 10.2% 的低 位水平 。 通胀 方面 ，CPI 通 缩预期 有所 修正 ， 小幅
上行 于 1.5% 左右 的水 平，PPI 环 比跌 幅有 所加 大， 同 比跌幅 继续 扩大 至-5.9% 左 右。
2. 市 场回 顾
整体来 看， 四季 度中 债总 全价指 数上 涨 2.37% ， 中 债银行 间国 债全 价指 数上 涨 2.02% ， 中 债企 业
债总全 价指 数上 涨 0.44% 。反映 在收 益率 曲线 上， 收益率 曲线 小幅 平坦 化。 具体来 看，10 年期 国债
收益率 从 3.24% 下行 至 2.82% ， 10 年期 金融 债 （ 国开 ） 收益 率从 3.70% 下行 至 3.13% 。 货 币市 场方 面，
四季度 央行 货币 政策 整体 中性偏 松， 公开 市场 共计 小幅净回笼 600 亿元 ，季 度净投 放量 环比 由正 转
负，资 金面 整体 中性 。总 体来看 ，银 行 间 7 天 回购 利率均 值 在 2.41% 左 右， 较上季 度均 值下 行 7bp ，
1 天回 购加 权平 均利 率均 值在 1.84% 左右 ，较 上季 度均值 上 升 22bp 。
3. 运 行分 析
四季度 货币 市场 窄幅 波动 。 我 们认 为四 季度 经济 仍 在 “L ” 型区间内 运行 ， 人 民 币加 入 SDR ，IPO
重启均 未对 货币 市场 产生 较大扰 动； 四季 度央 行下 调公开 市场 操 作 7 天 回购 利率， 维稳 宽松 的资 金中银理 财 60 天 债券 型发 起 式证券 投资 基 金 2015 年第 4 季 度报 告
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面意图仍较为明 显。本基金通过对久期的有 效管理，适当拉长剩余期 限，保证了基金在四季度 取得
较好的 回报 。
4.4.2 报告 期 内 基金 的业 绩 表现
中银理 财 60 天 A 基金 2015 年四 季度 份额 净值 收益 率为 0.8500% ， 高于 业绩 比较基 准 51bp 。
中银理 财 60 天 B 基金 2015 年四 季度 份额 净值 收益 率为 0.9234% ， 高于 业绩 比较基 准 58bp 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望未来， 全球经济有望在美国经济 的拉动下维持缓慢复苏的 态势，但美联储货币政策 从紧的
节奏稳步加速， 国际资本流出新兴市场经济 体的压力可能进一步抬升 ，新兴市场金融体系稳定 性面
临考验 。 鉴于 对当 前经 济 和通胀 增速 的判 断 ， 经 济 增速下 滑压 力仍 未消 退 ， 但财政 政策 、 信贷 投放、
房地产政策放松 有望继续，加之货币政策稳 健配置，或将对未来一个 季度经济企稳形成一定支 撑。
中央经 济工 作会 议指 出，2016 年是 全面 建成 小康 社 会决胜 阶段 的开 局之 年， 也是推 进结 构性 改革 的
攻坚之 年。 会议 强调 ，2016 年及今 后一 个时 期， 要 在适度 扩大 总需 求的 同时 ，着力 加强 供给 侧结 构
性改革 ， 实 施相 互配 合的 政策支 柱。 宏观 政策 要稳 ， 就是 要为 结构 性改 革营 造稳定 的宏 观经 济环 境。
积极的 财政 政策 要加 大力 度， 实 行减 税政 策， 阶段 性提高 财政 赤字 率。 预计 2016 年 一季 度财 政政 策
力度将有所增大 ，货币政策继续稳健操作， 宏观调控更加注重引导 经 济增速平稳放缓，产业结 构进
一步提质、增效 、升级。公开市场方面，在 近期经济下行压力未减的 情况下，预计货币政策维 持中
性偏松基调，公 开市场方面也更加注重维持 流动性环境平稳。社会融 资方面，防范金融风险及 规范
表外融资的政策 思路延续，商业银行风险偏 好及实体企业融资需求匹 配度下降，预计表外融资 自发
扩张的动力依然 有限，而表内信贷投放或将 在政策鼓励下继续扩张， 社会融资总量大概率上仍 将维
持较为 平稳 的适 度增 长。 综合上 述分 析， 我们 对 2016 年 一季 度债 券市 场的 走 势判断 谨慎 乐观 。
四季度经济 形势依然疲弱，宏观政策 稳增长力度有所加大： 受 前期降息、降准累积效应 及部委
联合稳定房地产 行业的推动，四季度房市销 量和价格回暖迹象进一步 增多；四季度物价表现稍 好预
期， 通 缩风 险有 所降 低； 四季度 货币 政策 启动 了一 次降准 、 降 息的 “ 双降” 调 整。 预 计 2016 年 一季 度
宏观调控政策仍 以稳增长为重，财政货币政 策宽松以助推经济企稳复 苏的概率较大。四季度稳 增长
关键着力点在固 定资产投资，基建投资正是 固定资产投资中宏观调控 的重要抓手，伴随中长期 贷款
陆续投放，基建 投资增速回升，经济弱势企 稳的概率在上升；货币政 策将配合引导社会融资成 本降
低，预 计银 行 间 7 天 回购 利率有 望保 持在 合理 区间 ， 一季 度银 行间 资金 面状 况整体 有望 保持 稳定 。
物价方面，考虑 到翘尾因素的上行叠加春节 错位等因素的扰动，通缩 预期将被修正，但通胀绝 对水
平依然较为温和 。考虑到供给侧改革渐进发 力的背景下经济回稳的迹 象趋于增多、积极财政政 策可
能意味着利率债 供给出现明显增长、债市各 主要品种期限收益率及信 用利差偏低的水平可能部 分透
支机构的跨年配 置需求等因素，收益率曲线 可能会小幅陡峭化，短端 收益率下行空间有限，长 端收
益率可能存在上 行风险。信用债方面，受允 许刚性兑付打破，进一步 完善金融市场建设，提高 风险中银理 财 60 天 债券 型发 起 式证券 投资 基 金 2015 年第 4 季 度报 告
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定价能 力等 因素 影响 ，一 季度或 将存 在个 案违 约 风 险发生 ，规 避信 用风 险较 大的品 种。
具体操作上 ，维持一定的杠杆，保持 适度久期，均衡配置，审 慎精选信用个券，适度参 与波段
性行情 ，借 此提 升基 金的 业绩表 现。
作为基 金管 理者 ，我 们将 一如既 往地 依靠 团队 的努 力和智 慧， 为投 资人 创造 应有的 回报 。
4.6 报告期内基金持有人 数或基金资产净值预 警说 明
本基金在报 告期内未出现连续二十个 工作日基金份额持有人数 量不满二百人或者基金资 产净值
低于五 千万 元的 情形 。
§ 5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情况
序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例(%)
1 固定收 益投 资 529,335,251.07 54.96
其中： 债券 529,335,251.07 54.96
资产支 持证 券 - -
2 买入返 售金 融资 产 60,100,290.15 6.24
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 365,581,979.84 37.96
4 其他资 产 8,056,252.99 0.84
5 合计 963,073,774.05 100.00
5.2 报告期债券回购融资 情况
序号 项目 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 19.44
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 152,439,603.78 18.88
其中： 买断 式回 购融 资 - -
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的20％的说明
本基金 合同 约定： “ 本 基金 进入全 国银 行间 同业 市场 进行债 券回 购的 资金 余额 不得超 过基 金资 产净 值
的40% ” ，本 报告 期内 ，本 基金未 发生 超标 情况 。
5.3 基金投资组合平均剩 余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况
项目 天数 中银理 财 60 天 债券 型发 起 式证券 投资 基 金 2015 年第 4 季 度报 告
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报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 76
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 117
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 63
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 180 天情况说明
本基金 合同 约定 ： “ 本基 金 投资组 合的 平均 剩余 期限 在每个 交易 日均 不得 超过180 天” ，本 报告 期内，
本基金 未发 生超 标情 况。
5.3.2 报告期末投资组合平 均剩余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产
净值的 比例 （％ ）
1 30天以 内 14.33 18.88
其中： 剩余 存续 期超 过397 天的浮
动利率 债
- -
2 30天（ 含） —60 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过397 天的浮
动利率 债
- -
3 60天（ 含） —90 天 91.59 -
其中： 剩余 存续 期超 过397 天的浮
动利率 债
- -
4 90天（ 含） —180 天 12.41 -
其中： 剩余 存续 期超 过397 天的浮
动利率 债
- -
5 180天 （含 ） —397 天 （含 ） - -
其中： 剩余 存续 期超 过397 天的浮
动利率 债
- -
合计 118.33 18.88
5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 50,034,151.19 6.20
其中： 政策 性金 融债 50,034,151.19 6.20 中银理 财 60 天 债券 型发 起 式证券 投资 基 金 2015 年第 4 季 度报 告
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4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 330,479,991.32 40.92
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 148,821,108.56 18.43
8 其他 148,821,108.56 18.43
9 合计 529,335,251.07 65.54
10
剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利
率债券
- -
5.5 报告期末按摊余成本 占基金资产净值比例 大小 排名的前十名债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
1 111511240 15 平安 CD240 800,000 79,378,480.02 9.83
2 111591862 15 宁 波银 行 CD106 700,000 69,442,628.54 8.60
3 011586007 15 光明 SCP007 600,000 60,167,222.23 7.45
4 150301 15 进出 01 500,000 50,034,151.19 6.20
5 011513003 15 招 商局 SCP003 400,000 40,087,565.18 4.96
6 011599386 15 三峡 SCP001 300,000 30,111,884.88 3.73
7 011599315 15 龙源 SCP005 300,000 29,997,537.64 3.71
8 011599410 15 中 航技 SCP005 300,000 29,996,887.69 3.71
9 071517004 15 东 北证 券 CP004 300,000 29,995,289.86 3.71
10 071508006 15 东 方证 券 CP006 300,000 29,994,293.47 3.71
5.6
“ 影子定价 ” 与 “ 摊余 成本法 ” 确定的基金资产净 值的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在0.25( 含)-0.5% 间的 次数 8 次
报告期 内偏 离度 的最 高值
0.2766%
报告期 内偏 离度 的最 低值
0.1149%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值
0.1833%
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排名的前十名资产支 持证 券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 基金 计价 方法 说明
本基金 估值 采用 摊余 成本 法计价 ，即 估值 对象 以买 入成本 列示 ，按 票面 利率 或商定 利率 每日 计中银理 财 60 天 债券 型发 起 式证券 投资 基 金 2015 年第 4 季 度报 告
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提应收 利息 ，并 按实 际利 率法在 其剩 余期 限内 摊销 其买入 时的 溢价 或折 价。
5.8.2 本报 告期 内， 本基 金 持有剩 余期 限小 于 397 天 但剩余 存续 期超 过 397 天 的浮动 利率 债券 的摊 余
成本均 未超 过当 日基 金资 产净值 的 20% 。
5.8.3 本基 金投 资的 前十 名 证券的 发行 主体 本期 没有 出现被 监管 部门 立案 调查 ，或在 报告 编制 日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
5.8.4 其他各项资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 8,056,252.99
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 8,056,252.99
5.8.5 投资组合报告附注的 其他文字描述部分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
§ 6
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 中银理 财60 天债 券发 起A 中银理 财60 天债 券发 起B
基金合 同生 效日 基金 份额 总额 2,701,113,648.10 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 56,876,138.21 784,819,100.78
本报告 期 基 金总 申购 份额 6,174,172.65 5,353,884.87
本报告 期 基 金总 赎回 份额 15,305,674.76 30,295,910.03
报告期 期末 基金 份额 总额 47,744,636.10 759,877,075.62
§ 7 基金管理人运用固有资 金投资本基金交易明 细
本报告 期内 ，基 金管 理人 未运用 固有 资金 申购 、赎 回或买 卖本 基金 。
§ 8 报告期末发起式基金发 起资金持有份额情况
项目 持有份 额总 数
持有份额占基
金总份 额比 例
发起份 额总 数
发 起 份额 占基 金
总份额 比例
发 起 份 额 承 诺 持
有期限
基金管 理人 固有 资金 11,559,853.45 1.43% 10,000,900.00 1.24% 三年
基金管 理人 高级 管理 人员 - - - - - 中银理 财 60 天 债券 型发 起 式证券 投资 基 金 2015 年第 4 季 度报 告
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基金经 理等 人员 - - - - -
基金管 理人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 11,559,853.45 1.43% 10,000,900.00 1.24% -
注： 1、 发 起资 金认 购份 额 为本基 金B 类 份额， 统计 发起资 金份 额占 基金 总份 额比例 时， 将本 基金A 、
B 类 份额 合并 计算 ；
2、本 报告 期内 ，发 起资 金 认购份 额未 发生 变化 ，份 额增加 系红 利再 投资 增加 。
§ 9
备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、 《中 银理 财 60 天 债券 型 发起式 证券 投资 基金 基金 合同》
2、 《中 银理 财 60 天 债券 型 发起式 证券 投资 基金 招募 说明书 》
3、 《中 银理 财 60 天 债券 型 发起式 证券 投资 基金 托管 协议》
4、中 国证 监会 要求 的其 他 文件
9.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 ，并 登载 于基 金管 理人网 站 www.bocim.com 。
9.3 查阅方式
投 资 者 可 以 在 开 放 时 间 内 至 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 住 所 免 费 查 阅 ， 也 可 登 陆 基 金 管 理 人 网 站
www.bocim.com 查阅。
中银基金管理有限公 司
二〇一六年一月二十 二日
