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中银智能(001476)

中银智能:2015年第四季度报告查看PDF公告

中银智 能制 造股 票型 证券 投资基 金 2015 年第 4 季 度 报告 
1 
 
 
 
 
 
中 银 智能 制 造股 票 型证 券 投资 基 金 
2015 年第 4 季度 报 告 
2015 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 中银 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 中信 银行股 份有 限公司 
报 告送 出日期 :二 〇一六 年一 月二十 二日中银智 能制 造股 票型 证券 投资基 金 2015 年第 4 季 度 报告 
 2 
§ 1


重要提示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗 漏,并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。


基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2016 年 1 月 20 日 复核了 本 报告中 的财 务指 标 、 净 值 表现和 投资 组合 报告 等内 容, 保证 复核 内容 不存 在 虚假记 载 、 误 导 性陈述 或者 重大 遗漏 。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 , 但不 保 证基金 一定 盈利。


基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 , 投资者 在做 出投 资决 策前 应仔细 阅 读本基 金的 招募 说明 书。


本报告 中财 务资 料未 经审 计。


本报告 期 自 2015 年 10 月 1 日起 至 12 月 31 日 止。 § 2


基金产品概况 基金简 称 中银智 能制 造股 票 基金主 代码 001476 交易代 码 001476 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 6 月 19 日 报告期 末基 金份 额总 额 4,120,208,583.43 份 投资目 标 本基金 通过 挖掘 中国 经济 结构转 型、 产业 升级 大背 景下, 智 能制造 主题 相关 行业 的投 资机会 ,在 严格 控制 风险 的前提 下,力 争实 现基 金资 产的 长期稳 定增 值。 投资策 略 本基金 从宏 观经 济发 展趋 势、 相 关政 策研 究的 角度 出发, 把 握全球 经济 一体 化、 区域 经济协 调发 展以 及国 内经 济结构 调 整、 新型 城镇 化、 产业 优 化及升 级 、 消 费结 构升 级 等带来 的 投资机 遇, 重点 分析 国内 外财政 政策 、 货 币政 策和 资本市 场 政策 , 比 如国 家产 业政 策 、 信 贷政 策 、 利 率政 策 、 汇率政 策 以及与 资本 市场 相关 的发 行制度 、 股 权制 度、 交易 制度等 相 关政策 导向 , 自上 而下 地 实施股 票 、 债 券、 现金 等 大类资产 之间的 配置 ,并 结合 自下 而上个 股精 选策 略和 债券 投资策 略,追 求基 金资 产的 长期 稳定增 值。 业绩比 较基 准 中证装 备产 业指 数收 益率× 80% + 中债 综合 指数 收率× 20% 风险收 益特 征 本基金 为股 票型 证券 投资 基金, 属于 高预 期风 险和 高预期 收 益的证 券投 资基 金品 种, 其预期 风险 和预 期收 益高 于混合 型中银智 能制 造股 票型 证券 投资基 金 2015 年第 4 季 度 报告 3 基金、 债券 型基 金和 货币 市场基 金。 基金管 理人 中银基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司 § 3


主要财务指标和基金 净值表现 3.1 主要财务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 (2015 年 10 月 1 日-2015 年 12 月 31 日) 1. 本期 已实 现收 益 93,478,034.00 2. 本期 利润 511,838,362.16 3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.1044 4. 期末 基金 资产 净值 4,140,493,579.11 5. 期末 基金 份额 净值 1.005 注:1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 (不 含公 允价值 变动 收 益)扣 除相 关费 用后 的余 额,本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益。 2、所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ,计 入费 用后 实际收 益水 平 要低于 所列 数字 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①- ③ ②- ④ 过去三 个月 10.20% 1.79% 10.08% 1.72% 0.12% 0.07% 3.2.2 自基金合同生效以来 基金累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的 比较 中银智 能制 造股 票型 证券 投资基 金 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图 (2015 年 6 月 19 日至 2015 年 12 月 31 日) 中银智 能制 造股 票型 证券 投资基 金 2015 年第 4 季 度 报告 4 注:截 至报 告期 末, 本基 金成立 未满 一年 。按 基金 合同规 定, 本基 金自 基金 合同生 效起6个 月内为 建仓 期 , 截 至建 仓 结束时 本基 金的 各项 投资 比例已 达到 基金 合同 第十 二部分 ( 二) 的 规定, 即本 基金 股票 投资 占基金 资产 的比 例范 围为 80-95% , 其中 投资 于智 能 制造主 题相 关 股票的 比例 不低 于非 现金 基金资 产的80% 。 债 券 、 债券回 购 、 银 行存 款 (包 括协议 存款 、 定 期存款 及其 他银 行存 款) 、 货币市 场工 具、 权证 、股 指期货 以及 法律 法规 或中 国证监 会允 许 基金投 资的 其他 金融 工具 不低于 基金 资产 净值 的5 % 。本基 金每 个交 易日 日终 在扣除 股指 期 货需缴 纳的 交易 保证 金后 ,应当 保持 不低 于基 金资 产净值5% 的 现金 或者 到期 日在一 年以 内 的政府 债券 。 § 4


管理人报告 4.1 基金经理( 或基金经理 小组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 王伟 本基金 的基 金经 理、 中银 美丽 中国 基金基 金经 理 、 中 银中小 盘基 金基 金经理 、 中银 优选 基金基 金经 理 2015-06-19 - 5 中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 助 理 副 总 裁 (A VP ) , 工 学 硕 士。 2010 年 加入 中银 基金 管 理有限 公司 ,曾 任研 究员 、 基 金 经 理 助 理 。2015 年 2 月 至 今 任 中 银 美 丽 中 国 股 票基金 基金 经理 , 2015 年 3 月 至 今 任 中 银 中 小 盘 基 金 基金经 理, 2015 年 5 月至 今 任中银 优选 基金 基金 经理 ,中银智 能制 造股 票型 证券 投资基 金 2015 年第 4 季 度 报告 5 2015 年 6 月至 今任 中银 智 能制造 基金 基金 经理 。 具 有 5 年证 券从 业年 限。 具备 基 金从业 资格 。 注:1 、首 任基 金经 理的 “ 任职日 期 ” 为基 金合 同生 效 日,非 首任 基金 经理 的 “ 任 职日期 ”为根 据公司 决定 确定 的聘 任日 期, 基金 经理 的 “ 离任 日期 ” 均为 根据 公司 决定 确定 的 解聘日 期 ; 2、 证券从 业年 限的 计算 标准 及含义 遵从 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告期 内,本基 金管理 人严格遵 守《证券 投资基 金法》 、中 国证监会 的有关 规则和 其 他有关 法律 法规 的规 定 , 严格遵 循本 基金 基金 合同 , 本 着诚 实信 用、 勤勉 尽 责的原 则管 理和 运用基 金资 产, 在严 格控 制风险 的基 础上 ,为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 。本报 告期 内 , 本基金 运作 合 法 合规 ,无 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况 根据中国 证监会颁 布的《 证券投资 基金管理 公司公 平交易制 度指导意 见》 ,公 司制定 了 《中银基 金管理有 限公司 公平交易 管理办法 》 ,建立 了《新股 询价申购 和参与 公开增发 管 理 办法》 、 《 债券 询价 申购 管 理办法 》 、 《集 中交 易管 理 办法 》 等 公平 交易 相关 制 度体系 , 通过 制 度确保 不同 投资 组合 在投 资管理 活动 中得 到公 平对 待, 严 格防 范不 同投 资组 合 之间进 行利 益 输送 。 公 司建 立了 投资 决 策委员 会领 导下 的投 资决 策及授 权制 度 , 以 科学 规 范的投 资决 策体 系, 采用 集中 交易 管理 加 强交易 执行 环节 的内 部控 制, 通过 工作 制度 、 流 程 和技术 手段 保证 公平交 易原 则的 实现 ; 通 过建立 层级 完备 的公 司证 券池及 组合 风格 库 , 完 善 各类具 体资 产管 理业务 组织 结构 ,规 范各 项业务 之间 的关 系, 在保 证各投 资组 合既 具有 相对 独立性 的同 时 , 确保其 在获 得投 资信 息 、 投资建 议和 实施 投资 决策 方面享 有公 平的 机会 ; 通 过对异 常交 易行 为的实 时监 控、 分析 评估 、监察 稽核 和信 息披 露确 保公平 交易 过程 和结 果的 有效监 督。 本报告 期内 , 本公 司严 格 遵守法 律法 规关 于公 平交 易的相 关规 定 , 确 保本 公 司管理 的不 同投资 组合 在授 权 、 研 究 分析 、 投 资决 策、 交易 执 行 、 业绩 评估 等投 资管 理 活动和 环节 得到 公平对 待 。 各 投资 组合 均 严格按 照法 律 、 法 规和 公 司制度 执行 投资 交易 , 本 报告期 内未 发生 异常交 易行 为。 4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明 本报告 期内 ,本 基金 未发 现异常 交易 行为 。 本报告 期内 , 基 金管 理人 未 发生所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交中银智 能制 造股 票型 证券 投资基 金 2015 年第 4 季 度 报告 6 较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交量 的 5% 的情 况。 4.4 报告期内基金的投资 策略和业绩表现说明 4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析 1.宏观 经济 分析 国外经 济方 面 , 全 球经 济 步入较 为稳 定但 缓慢 的复 苏通道 , 美国 仍是 表现 相 对较好 的经 济体, 美联 储 2015 年末 重 启加息 之后 ,美 元指 数处 于 95-100 左 右的 区间 窄幅 波动。 国内经 济方 面 , 在 前期 政 策刺激 及国 际大 宗商 品价 格下行 的内 外因 素影 响下 , 经 济领 先 指标有 所震 荡企 稳 , 但 下 行压力 并未 消除 。 从经 济 增长动 力来 看 , 拉 动经 济 的三驾 马车 以下 滑为主 : 消 费增 速小 幅回 升至 10.67% , 但 出口 增速 继续下 滑至-7.1% 左右, 而 固定资 产投 资 增速全 面下 行 至 10.2% 的 低位水 平 。 通 胀方 面 , CPI 通缩预 期有 所修 正 , 小 幅 上行 于 1.5% 左 右的水 平,PPI 环比 跌幅 有 所加大 ,同 比跌 幅继 续扩 大至-5.9% 左 右。 2.行情 回顾 在汇率 逐步 稳定 及央 行降 准降息 的提 振下 , 四季 度 国内股 市出 现了 反弹 。 上 证指数 上涨 15.93% ,创 业板 指数 更是 大幅上 涨 30.3% 。整 体来 看,中 小市 值和 新兴 产业 股票涨 幅 更 大 。 3.运行 分析 报告期 内 , 基 于对 市场 的 回暖预 期 , 基 金在 四季 度 初快速 完成 建仓 操作 和积 极的投 资策 略,使 基金 净值 回到 了面 值以上 。 4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现 截至 2015 年 12 月 31 日 为止, 本基 金的 单位 净值 为 1.005 元 ,本 基金 的累 计单位 净 值 为 1.005 元 。季 度内 本基 金净值 增长 率 为 10.20% , 同期业 绩基 准增 长率 为 10.08% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 展望未 来 , 全 球经 济有 望 在美国 经济 的拉 动下 维持 缓慢复 苏的 态势 , 但美 联 储货币 政策 从紧的 节奏 稳步 加速 , 国 际资本 流出 新兴 市场 经济 体的压 力可 能进 一步 抬升 , 新 兴市 场金 融 体系稳定 性面临考 验。中 央经济工 作会议强 调,2016 年及今 后一个时 期,要 在适度扩 大总 需求的 同时 ,着 力加 强供 给侧结 构性 改革 。预 计 2016 年一 季度 财政 政策 力度 将有所 增大 , 货币政 策继 续稳 健操 作, 宏观调 控更 加注 重引 导经 济增速 平稳 放缓 ,产 业结 构进一 步提 质 、 增效、 升级 。 经历 过 2015 年 的大 幅波 动 以后 , 我 们认 为 A 股 市场 仍然是 面 临 机遇 与挑 战的 环境 。 经 济上要 经历 供给 侧改 革和 去产能 的阵 痛 , 美 联储 进 入加息 通道 也给 汇率 上带 来一定 压力 。 流 动性预 计仍 将宽 松, 但相 比 2015 年 改善 可能 有限 。 股市在 资产 荒的 时代 仍占 据重要 地位 ,中银智 能制 造股 票型 证券 投资基 金 2015 年第 4 季 度 报告 7 但同时 也需 看到 注册 制加 速推进 下的 供给 扩容 压力 。 因 此全 年来 看 , 我 们认 为 市场指 数可 能 空间有 限, 局部 存在 机会 ,但需 要有 一个 相对 理性 的收益 率预 期。 我们维 持对 中长 期中 国股 市相对 乐观 的看 法, 在未 来 一个季 度我 们将 以相 对积 极但审 慎 的思路 去寻 找机 会 , 围 绕 智能制 造产 业的 核心 , 寻 找中国 制造 产业 升级 过程 中优秀 上市 公司 成长的 投资 回报 。 作为基 金管 理者 , 我们 将一 如既往 地依 靠团 队的 努力 和智慧 , 为投 资人 创造 应有 的回 报 。 4.6 报告期内基金持有人 数或基金资产净值预 警说 明 本基金在报告期内未出现 连续二十个工作日基金份 额持有人数量不满二百人 或者基金 资产净 值低 于五 千万 元的 情形。 § 5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组 合情况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例(%) 1 权益投 资 3,751,993,540.86 89.81 其中: 股票 3,751,993,540.86 89.81 2 固定收 益投 资 250,295,000.00 5.99 其中: 债券 250,295,000.00 5.99 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 161,389,451.00 3.86 7 其他各 项资 产 13,861,113.55 0.33 8 合计 4,177,539,105.41 100.00 5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - 中银智 能制 造股 票型 证券 投资基 金 2015 年第 4 季 度 报告 8 C 制造业 1,421,123,155.49 34.32 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 128,798,498.80 3.11 E 建筑业 3,512.00 0.00 F 批发和 零售 业 52,381,044.50 1.27 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 36,629,418.00 0.88 H 住宿和 餐饮 业 51,854,729.19 1.25 I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 717,426,362.37 17.33 J 金融业 - - K 房地产 业 188,481,042.49 4.55 L 租赁和 商务 服务 业 252,909,083.62 6.11 M 科学研 究和 技术 服务 业 121,512,018.60 2.93 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 117,964,511.64 2.85 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 662,910,164.16 16.01 S 综合 - - 合计 3,751,993,540.86 90.62 5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 000687 华讯方 舟 8,333,200 225,163,064.00 5.44 2 002280 联络互 动 3,596,078 220,799,189.20 5.33 3 600136 道博股 份 2,677,449 166,965,719.64 4.03 4 002699 美盛文 化 3,262,582 166,717,940.20 4.03 5 300310 宜通世 纪 2,498,586 155,736,865.38 3.76 6 002183 怡亚通 3,234,843 148,996,868.58 3.60 7 000526 银润投 资 2,148,881 143,308,873.89 3.46 8 600806 昆明机 床 8,828,532 130,750,558.92 3.16 中银智 能制 造股 票型 证券 投资基 金 2015 年第 4 季 度 报告 9 9 300332 天壕环 境 5,278,627 128,798,498.80 3.11 10 000008 神州高 铁 10,742,224 126,543,398.72 3.06 5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合 序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 250,295,000.00 6.05 其中: 政策 性金 融债 250,295,000.00 6.05 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 250,295,000.00 6.05 5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名债券投 资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 150215 15 国开 15 2,000,000 200,260,000.00 4.84 2 150222 15 国开 22 500,000 50,035,000.00 1.21 5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名资产支 持证 券投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 5.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名权证投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 5.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细 本基金 报告 期内 未参 与股 指期货 投资 。 5.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策 中银智 能制 造股 票型 证券 投资基 金 2015 年第 4 季 度 报告 10 本基金 将根 据风 险管 理的 原则 , 以 套期 保值 为目 的 , 有 选择 地投 资于 股指 期 货。 套期 保 值将主 要采 用流 动性 好、 交易活 跃的 期货 合约 。 本基金 在进 行股 指期 货投 资时 , 将 通过 对证 券市 场 和期货 市场 运行 趋势 的研 究, 并结 合 股指期 货的 定价 模型 寻求 其合理 的估 值水 平。 本基 金管理 人将 充分 考虑 股指 期货的 收益 性 、 流动性 及风 险特 征 , 通 过 资产配 置 、 品 种选 择, 谨慎 进行投 资 , 以 降低 投资 组 合的整 体风 险。 5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 5.10.1 本期国债期货投 资 政策 本基金 投资 范围 未包 括国 债期货 ,无 相关 投资 政策 。 5.10.2 报告期末本基金 投 资的国债期货持仓和 损益 明细 本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 。 5.10.3 本期国债期货投 资 评价 本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 ,无 相关 投资 评价。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本 基金 投资 的前 十 名证券 的发 行主 体本 期没 有出现 被监 管部 门立 案调 查, 或 在报 告编 制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。 5.11.2 本 基金 投资 的前 十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。 5.11.3 其他各项资产构 成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 4,868,438.93 2 应收证 券清 算款 5,827,410.52 3 应收股 利 - 4 应收利 息 2,816,595.33 5 应收申 购款 348,668.77 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 13,861,113.55 5.11.4 报告期末持有的 处 于转股期的可转换债 券明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 中银智 能制 造股 票型 证券 投资基 金 2015 年第 4 季 度 报告 11 5.11.5 报告期末前十名 股 票中存在流通受限情 况的 说明 本基金 本报 告期 末持 有的 前十名 股票 中不 存在 流通 受限的 情况 。 5.11.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分 由于计 算中 四舍 五入 的原 因,本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。 § 6


开放式基金份额变动 单位: 份 本报告 期期 初基 金份 额总 额 5,429,709,075.46 本报告 期基 金总 申购 份额 57,908,888.81 减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 1,367,409,380.84 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 4,120,208,583.43 § 7


备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、 《中 银智 能制 造股 票型 证券投 资基 金基 金合 同》 2、 《中 银智 能制 造股 票型 证券投 资基 金招 募说 明书 》 3、 《中 银智 能制 造股 票型 证券投 资基 金托 管协 议》 4、中 国证 监会 要求 的其 他 文件 7.2 存放地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 ,并 登载 于基 金管 理人网 站 www.bocim.com 。 7.3 查阅方式 投资者 可以 在开 放时 间内 至基金 管理 人或 基金 托管 人住所 免费 查阅 , 也 可登 陆 基金管 理人 网 站 www.bocim.com 查阅。 中银基金管理有限公 司 二〇一六年一月二十 二日