中银新 趋势 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年第 4 季 度报 告
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中 银 新趋 势 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金
2015 年第 4 季度 报 告
2015 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 中银 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 民生银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年一 月二十 二日中银新 趋势 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年第 4 季 度报 告
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§ 1
重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 1 月 20 日复核
了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ，保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载 、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在做 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2015 年 10 月 1 日起 至 12 月 31 日 止。
§ 2
基金产品概况
基金简 称 中银新 趋势 混合
基金主 代码 001370
交易代 码 001370
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 5 月 29 日
报告期 末基 金份 额总 额 2,043,336,013.90 份
投资目 标
本基金 重点 把握 中国 经济 新常态 发展 过程 中的 新变 化与发
展趋势, 精 选大 类资 产配 置与个 券趋 势变 化中 的投 资机会 ，
在有效 控制 风险 的基 础上 ， 力求 实现 基金 资产 的长 期稳健 增
值。
投资策 略
本基金 将采 用 “ 自上 而下 ” 与“ 自 下而 上 ” 相 结合 的主 动投资 管
理策略 ， 将 定性 分析 与定 量分析 贯穿 于大 类资 产配 置、 行 业
配置和 个股 筛选 中， 精选 经济新 变化 和发 展趋 势中 的大类 资
产和个 股个 券， 构建 投资 组合。
业绩比 较基 准
沪深 300 指 数收 益率× 60% ＋中债 综合 指数 收益 率× 40%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 其 预期收 益及 预期 风险 水平 高于债 券
型基金 和货 币市 场基 金， 但低于 股票 型基 金， 属于 中等风 险
水平的 投资 品种 。
基金管 理人 中银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司 中银新 趋势 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年第 4 季 度报 告
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§ 3
主要财务指标和基金 净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2015 年 10 月 1 日-2015 年 12 月 31 日)
1. 本期 已实 现收 益 14,777,284.24
2. 本期 利润 16,791,000.93
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0087
4. 期末 基金 资产 净值 2,084,576,315.34
5. 期末 基金 份额 净值 1.020
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收
益）扣 除相 关费 用后 的余 额，本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益。
2、所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
阶段
净值增
长率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 0.79% 0.07% 10.61% 1.00% -9.82% -0.93%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
中银新 趋势 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
(2015 年 5 月 29 日至 2015 年 12 月 31 日) 中银新 趋势 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年第 4 季 度报 告
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注：截 至报 告期 末， 本基 金成立 未满 一年 。按 基金 合同规 定， 本基 金自 基金 合同生 效起6个
月内为 建仓 期 ， 截 至建 仓 结束时 本基 金的 各项 投资 比例已 达到 基金 合同 第十 二部分 （ 二） 的
规定 ， 即 本基 金股 票投 资 占基金 资产 的比 例范 围为 0-95% 。 债券 、 债券 回购 、 银行存 款 （包
括协议 存款 、定 期存 款及 其他银 行存 款） 、货 币市 场 工具、 权证 、股 指期 货、 国债期 货以 及
法律法 规或 中国 证监 会允 许基金 投资 的其 他金 融工 具不低 于基 金资 产净 值的5 ％。本 基金 每
个交易 日日 终在 扣除 股指 期货和 国债 期货 合约 需缴 纳的交 易保 证金 后， 应当 保 持不低 于基 金
资产净 值5% 的现 金或 者到 期日在 一年 以内 的政 府债 券。股 指期 货、 国债 期货 的投资 比例 依
照法律 法规 或监 管机 构的 规 定执 行。
§ 4
管理人报告
4.1 基金经理( 或基金经理 小组) 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
陈玮
本基金 的基 金经
理、 中银 盛利 基金
基金经 理 、 中 银纯
债基金 基金 经理 、
中银添 利基 金基
金经理 、 中银 聚利
分级基 金经 理
2015-05-29 - 6
应用数学硕士。曾任上海浦东发
展银行总行金融市场部高级交易
员。2014 年 加入 中银 基金 管理有
限公司，曾担任固定收益基金经
理助理 。 2014 年 12 月 至今 任中银
纯债基 金基 金经 理 ， 2014 年 12 月
至今任中银添利基金基金经理，
2014 年 12 月 至今 任中 银盛 利纯债
基金（LOF ）基金经 理,2015 年 5
月至今任中银新趋势基金基金经中银新 趋势 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年第 4 季 度报 告
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理，2015 年 6 月 任今 任中 银聚利
分级债券基金基金经理。具有 6
年证券从业年限。具备基金从业
资格。
杨成
本基金 的基 金经
理
2015-09-23 - 9
中银基金管理有限公司助理副总
裁（A VP ） ， 管理学 硕士。曾 任信
诚基金固定收益分析师，上投摩
根基金管理有限公司基金经理。
2015 年 加入 中银 基金 管理 有限公
司，2015 年 9 月 至今 任中 银新趋
势基金 基金 经理 。具 有 9 年证券
从业年 限。 具备 基金 从业 资格。
注：1 、首 任基 金经 理的 “ 任职日 期 ” 为基 金合 同生 效 日，非 首任 基金 经理 的 “ 任 职日期 ”为根
据公司 决定 确定 的聘 任日 期， 基金 经理 的 “ 离任 日期 ” 均为 根据 公司 决定 确定 的 解聘日 期 ； 2、
证券从 业年 限的 计算 标准 及含义 遵从 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期 内，本基 金管理 人严格遵 守《证券 投资基 金法》 、中 国证监会 的有关 规则和 其
他有关 法律 法规 的规 定 ， 严格遵 循本 基金 基金 合同 ， 本 着诚 实信 用、 勤勉 尽 责的原 则管 理和
运用基 金资 产， 在严 格控 制风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 。本报 告期 内 ，
本基金 运作 合法 合规 ，无 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
根据中国 证监会颁 布的《 证券投资 基金管理 公司公 平交易制 度指导意 见》 ，公 司制定 了
《中银基 金管理有 限公司 公平交易 管理办法 》 ，建立 了《新股 询价申购 和参与 公开增发 管 理
办法》 、 《 债券 询价 申购 管 理办法 》 、 《集 中交 易管 理 办法 》 等 公平 交易 相关 制 度体系 ， 通过 制
度确保 不同 投资 组合 在投 资管理 活动 中得 到公 平对 待， 严 格防 范不 同投 资组 合 之间进 行利 益
输送 。 公 司建 立了 投资 决 策委员 会领 导下 的投 资决 策及授 权制 度 ， 以 科学 规 范的投 资决 策体
系， 采用 集中 交易 管理 加 强交易 执行 环节 的内 部控 制， 通过 工作 制度 、 流 程 和技术 手段 保证
公平交 易原 则的 实现 ； 通 过建立 层级 完备 的公 司证 券池及 组合 风格 库 ， 完 善 各类具 体资 产管
理业务 组织 结构 ，规 范各 项业务 之间 的关 系， 在保 证各投 资组 合既 具有 相对 独立性 的同 时 ，
确保其 在获 得投 资信 息 、 投资建 议和 实施 投资 决策 方面享 有公 平的 机会 ； 通 过对异 常交 易行
为的实 时监 控、 分析 评估 、监察 稽核 和信 息披 露确 保公平 交易 过程 和结 果的 有效监 督。
本报告 期内 ， 本公 司严 格 遵守法 律法 规关 于公 平交 易的相 关规 定 ， 确 保本 公 司管理 的不中银新 趋势 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年第 4 季 度报 告
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同投资 组合 在授 权 、 研 究 分析 、 投 资决 策、 交易 执 行、 业绩 评估 等投 资管 理 活动和 环节 得到
公平对 待 。 各 投资 组合 均 严格按 照法 律 、 法 规和 公 司制度 执行 投资 交易 ， 本 报告 期 内未 发生
异常交 易行 为。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
本报告 期内 ， 基 金管 理人 未 发生所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交
较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交量 的 5% 的情 况。
4.4 报告期内基金的投资 策略和业绩表现说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
1. 宏 观经 济分 析
继 8 月 份全 球金 融市 场动 荡之后 ， 金融 市场 对于 美 联储加 息的 预期 有所 降温 ， 美 联储 最
终也因 此延 缓了 加息 时间 。2015 年 12 月 17 日 ， 美 联储宣 布加 息 25 基 点， 结 束了美 国长 达
7 年 的零 利率 政策 ，也 是 近 10 年 来美 联储 首次 加 息，标 志着 美国 加息 周期 的正式 启动 。美
联储加 息 ， 使 全球 资本 流 向美国 ， 资本 美元 流动 性 紧缩 ； 大 宗商 品价 格持 续 低位徘 徊 ， 油 价
跌至 10 多 年低 点。
国内经 济方 面 ， 在 前期 政 策刺激 及国 际大 宗商 品价 格下行 的内 外因 素影 响下 ， 经 济领 先
指标有 所震 荡企 稳 ， 但 下 行压力 并未 消除 。 具体 来 看， 领先 指标 制造 业 PMI 缓慢下 行 至 49.7
的荣枯 线以 下， 同步 指标 工业增 加值 同比 增 速 1-11 月累计 增 长 6.1% ，创 下 2009 年 以来 新
低 水 平 。 从 经 济 增 长 动 力 来 看 ， 拉 动 经 济 的 三 驾 马 车 以 下 滑 为 主 ： 消 费 增 速 小 幅 回 升 至
10.67% ，但 出 口 增速 继续 下滑至-7.1% 左右 ，而 固定 资产投 资增 速全 面下 行 至 10.2% 的 低位
水平。 通胀 方面 ，CPI 通 缩预期 有所 修正 ，小 幅上 行于 1.5 左右% 的水 平，PPI 环比 跌幅 有
所加大 ，同 比跌 幅继 续扩 大至-5.9% 左 右。
2. 市 场回 顾
整体来 看， 四季 度中 债总 全价指 数上 涨 2.37% ，中 债银行 间国 债全 价指 数上 涨 2.02% ，
中债企 业债 总全 价指 数上 涨 0.44% 。 反映 在收 益率 曲线上 ， 收益 率曲 线小 幅 平坦化 。 具体 来
看，10 年 期国 债收 益率 从 3.24%下行至 2.28% ，10 年 期金融 债 （国 开） 收益 率 从 3.70%下行
至 3.13% 。 货 币 市场 方 面 ， 四 季 度 央行 货 币政 策 整体 中 性 偏 松， 公 开市 场 共计 小 幅 净 回笼
600 亿 元， 季度 净投 放量 环比由 正转 负， 资金 面整 体中性 。 总 体来 看， 银 行 间 7 天 回购 利率
均值 在 2.41% 左右 ，较 上 季度均 值下 行 7bp ，1 天 回购加 权平 均利 率均 值在 1.84% 左 右， 较
上季度 均值 上 升 22bp 。 中银新 趋势 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年第 4 季 度报 告
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可转债 方面 ， 由于 权重 航 信转债 停牌 ， 四季 度中 标 可转债 指数 仅上 涨 5.24% ， 显 著弱 于
权益市 场涨 幅 ； 个 券方 面 ， 随 着四 季度 大盘 逐步 回 暖， 在交 易的 格力 转债 、 歌尔转 债及 电气
转债分 别上 涨 5.72% 、8.41% 及 5.00% ；从 市场 波动 情况看 ，由 于四 季度 大部 分时间 内存 量
可交易 标的 较少 ， 且权 益 市场情 绪尚 佳 ， 转 债均 维 持了较 高的 溢价 率 ， 且 日 内波幅 较三 季度
进一步 下滑 ， 成交 量也 出 现大幅 萎缩 。 当前 存量 转 债数量 仍然 偏少 ， 绝对 偏 高的溢 价率 水平
预计仍 会维 持一 段时 间， 但随着 供给 预期 恢复 ，边 际上已 开始 承受 压力 。
股票市场方面，四季度上 证综指上涨 15.93% ， 代表 大 盘 股 表 现 的 沪 深 300 指数上涨
16.49% ，中 小盘 综合 指数 上涨 35.08% ，创 业板 综合 指数上 涨 39.11% 。
3. 运 行分 析
四季度 股票 市场 出现 明显 上涨 ， 债 券市 场小 幅走 高 ， 本基金 四季 度延 续绝 对收 益策略 思
路， 在配 置上 以短 期债 券 品种和 银行 存款 为主 ， 极 少量参 与风 险资 产的 短期 投资 。 12 月 IPO
重启， 本基 金积 极参 与了 三批新 股的 网下 申购 ，取 得了部 分打 新收 益。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
截至 2015 年 12 月 31 日 为 止， 本 基金 的单 位净 值为 1.02 元， 本 基金 的累 计单 位 净值 1.02
元。季 度内 本基 金份 额净 值增长 率 为 0.79% ， 同期 业绩比 较基 准收 益率 为 10.61% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2016 年 1 季度 ，经 济 大概率 延续 温和 回落 态势 ，物价 整体 保持 低位 ，人 民币汇 率
波动称 为市 场关 注的 焦点 ， 货 币政 策仍 将维 持宽 松 基调 。 总 体看 ， 基 本面 仍 然支持 债市 ， 但
短期上 涨过 快也 使得 债市 投资价 值显 著下 降。 权益 市 场经过 三季 度修 复性 上涨 之后已 出现 结
构化泡 沫 ， 以 创业 板为 代 表的成 长股 估值 高企 ， 周 期类股 票受 大宗 商品 价格 低迷的 拖累 ， 部
分股票 已具 备投 资价 值 ， 目前看 权益 市场 仍受 制于 供给扩 容 、 汇 率贬 值、 缺 乏新增 资金 等诸
多因素 ，结 构化 行情 的特 征明显 。
本基金 将继 续保 持中 短久 期， 加强 流动 性管 理 ， 择 机 适度参 与权 益类 资产 的交 易性机 会
博取绝 对收 益， 力争 在整 体低风 险 可 控的 前提 下增 进持有 人回 报。
4.6 报告期内基金持有人 数或基金资产净值预 警说 明
本基金在报告期内未出现 连续二十个工作日基金份 额持有人数量不满二百人 或者基金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。
§ 5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情况 中银新 趋势 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年第 4 季 度报 告
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序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例(%)
1 权益投 资 41,407,779.36 1.98
其中： 股票 41,407,779.36 1.98
2 固定收 益投 资 105,883,000.00 5.06
其中： 债券 105,883,000.00 5.06
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 1,465,132,364.75 70.01
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 457,636,314.61 21.87
7 其他各 项资 产 22,814,311.14 1.09
8 合计 2,092,873,769.86 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
- -
C 制造业
38,292,738.33 1.84
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业
195,136.20 0.01
F 批发和 零售 业
222,304.44 0.01
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 2,588,208.18 0.12
J 金融业
- -
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
109,392.21 0.01 中银新 趋势 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年第 4 季 度报 告
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N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计
41,407,779.36 1.99
5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( ％)
1 002383 合众思 壮 900,000 36,315,000.00 1.74
2 603508 思维列 控 14,605 1,136,853.20 0.05
3 300496 中科创 达 6,560 918,465.60 0.04
4 603866 桃李面 包 23,133 893,165.13 0.04
5 603996 中新科 技 16,729 494,174.66 0.02
6 300493 润欣科 技 7,248 299,632.32 0.01
7 002780 三夫户 外 3,566 222,304.44 0.01
8 603778 乾景园 林 7,140 195,136.20 0.01
9 002787 华源包 装 10,011 163,880.07 0.01
10 300494 盛天网 络 6,251 162,901.06 0.01
5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( ％)
1 国家债 券 105,231,000.00 5.05
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - - 中银新 趋势 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年第 4 季 度报 告
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7 可转债 （可 交换 债） 652,000.00 0.03
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 105,883,000.00 5.08
5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( ％)
1 019509 15 国债 09 1,050,000 105,231,000.00 5.05
2 123001 蓝标转 债 6,520 652,000.00 0.03
5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名资产支 持证 券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 内未 参与 股指期 货投 资。
5.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策
本基金 将根 据风 险管 理的 原则 ， 以 套期 保值 为目 的 ， 有 选择 地投 资于 股指 期 货。 套期 保
值将主 要采 用流 动性 好、 交易活 跃的 期货 合约 。
本基金 在进 行股 指期 货投 资时 ， 将 通过 对证 券市 场 和期货 市场 运行 趋势 的研 究， 并结 合
股指期 货的 定价 模型 寻求 其合理 的估 值水 平。 本基 金管理 人将 充分 考虑 股指 期货的 收益 性 、
流动性 及风 险特 征 ， 通 过 资产配 置 、 品 种选 择， 谨慎 进行投 资 ， 以 降低 投资 组 合的整 体风 险。
5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
5.10.1 本期国债期货投 资 政策
国债期 货作 为利 率衍 生品 的一种 ， 有助 于管 理债 券 组合的 久期 、 流动 性和 风 险水平 。 基
金管理 人将 按照 相关 法律 法规的 规定 ， 结合 对宏 观 经济形 势和 政策 趋势 的判 断、 对债 券市 场
进行定 性和 定量 分析 。构 建量化 分析 体系 ，对 国债 期货和 现货 的基 差、 国债 期货的 流动 性 、
波动水 平 、 套 期保 值的 有效 性等指 标进 行跟 踪监 控 ， 在 最大限 度保 证基 金资 产安 全的基 础上 ，中银新 趋势 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年第 4 季 度报 告
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力求实 现所 资产 的长 期稳 定增值 。
5.10.2 报告期末本基金 投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 。
5.10.3 本期国债期货投 资 评价
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 ，无 相关 投资 评价。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基 金 投资 的前 十 名证券 的发 行主 体本 期没 有出现 被监 管部 门立 案调 查， 或 在报 告编
制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。
5.11.2 本 基金 投资 的前 十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
5.11.3 其他各项资产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 444,798.38
2 应收证 券清 算款 19,239,017.86
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,994,043.45
5 应收申 购款 136,451.45
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 22,814,311.14
5.11.4 报告期末持有的 处 于转股期的可转换债 券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告期末前十名 股 票中存在流通受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情 况
说明
1 002383 合众思 壮 36,315,000.00 1.74 重大事 项停 牌
5.11.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。 中银新 趋势 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年第 4 季 度报 告
12
§ 6
开放式基金份额变动
单位： 份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,991,274,847.04
本报告 期基 金总 申购 份额 760,780,796.30
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 708,719,629.44
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,043,336,013.90
§ 7
备查文件目录
7.1 备查文件目录
1、 《中 银新 趋势 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》
2、 《中 银新 趋势 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 招募 说明书 》
3、 《中 银新 趋势 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 托管 协议》
4、中 国证 监会 要求 的其 他 文件
7.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 ，并 登载 于基 金管 理人网 站 www.bocim.com 。
7.3 查阅方式
投资者 可以 在开 放时 间内 至基金 管理 人或 基金 托管 人住所 免费 查阅 ， 也 可登 陆 基金管 理人 网
站 www.bocim.com 查阅。
中银基金管理有限公 司
二〇一六年一月二十 二日
