中银惠 利纯 债半 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金 2015 年第 4 季度 报告
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中 银 惠利 纯 债半 年 定期 开 放债 券 型证 券 投资 基 金
2015 年第 4 季度 报 告
2015 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 中银 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中信 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年一 月二十 二日中银惠 利纯 债半 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金 2015 年第 4 季度 报告
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§ 1
重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 1 月 20 日 复核了 本
报告中 的财 务指 标 、 净 值 表现和 投资 组合 报告 等内 容， 保证 复核 内容 不存 在 虚假记 载 、 误 导
性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2015 年 10 月 1 日起 至 12 月 31 日 止。
§ 2
基金产品概况
基金简 称 中银惠 利半 年定 期开 放债 券
基金主 代码 000372
交易代 码 000372
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 11 月 7 日
报告期 末基 金份 额总 额 4,442,245,112.29 份
投资目 标
本基金 利用 定期 开放 、 定 期封闭 的运 作特 性， 通过 积极主 动
的投资 管理 ， 在 有效 保持 资产流 动性 和控 制投 资风 险的前 提
下，追 求基 金资 产的 长期 稳健增 值。
投资策 略
本基金 根据 对宏 观经 济趋 势、 国 家政 策方 向、 行业 和企业 盈
利、 信 用状 况及 其变 化趋 势、 债 券市 场和 股票 市场 估值水 平
及预期 收益 等因 素的 动态 分析， 在限 定投 资范 围内 ， 决定 债
券类资 产和 权益 类资 产的 配置比 例， 并跟 踪影 响资 产配置 策
略的各 种因 素的 变化 ， 定 期或不 定期 对大 类资 产配 置比例 进
行调整 。 在 充分 论证 债券 市场宏 观环 境和 仔细 分析 利率走 势
基础上 ， 依次 通过 久期 配 置策略 、 期限 结构 配置 策 略、 类 属
配置策 略、 信用 利差 策略 和回购 放大 策略 自上 而下 完成组 合
构建。 本基 金在 整个 投资 决策过 程中 将认 真遵 守投 资纪律 并
有效管 理投 资风 险。
业绩比 较基 准
6 个月 定期 存款 利率 （ 税后 ）+1.2% （每 个封 闭期 首日 ，6 个
月定期 存款 利率 根据 当日 中国人 民银 行公 布并 执行 的利率中银惠 利纯 债半 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金 2015 年第 4 季度 报告
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水平调 整。 ）
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ，属 于证券 投资 基金 中的 较低 风险品
种， 本 基金 的预 期收 益和 预期风 险高 于货 币市 场基 金， 低 于
混合型 基金 和股 票型 基金 。
基金管 理人 中银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
§ 3
主要财务指标和基金 净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2015 年 10 月 1 日-2015 年 12 月 31 日)
1. 本期 已实 现收 益 67,382,128.18
2. 本期 利润 60,782,141.07
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0203
4. 期末 基金 资产 净值 4,737,442,558.52
5. 期末 基金 份额 净值 1.066
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收
益）扣 除相 关费 用后 的余 额，本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益。
2、所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
阶段
净值增
长率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 1.91% 0.06% 0.61% 0.01% 1.30% 0.05%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
中银惠 利纯 债半 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
(2013 年 11 月 7 日至 2015 年 12 月 31 日) 中银惠 利纯 债半 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金 2015 年第 4 季度 报告
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注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 起6 个 月内为 建仓 期， 截至 建仓 结束时 本基 金
的各项 投资 比例 已达 到基 金合同 第十 三部 分 （二 ） 的规定 ， 即除 每次 开放 期 前一个 月 、 开 放
期及开 放期 结束 后一 个月 的期间 以外 ， 基金投 资于 债券资 产的 比例 不低 于基 金资产 的 80% 。
开放期 内 ， 基 金持有 现金 或到期 日在 一年 以内 的政 府债券 占基 金资 产净 值的 比例不 低于5% 。
§ 4
管理人报告
4.1 基金经理( 或基金经理 小组) 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
奚鹏洲
本基金 的基 金经
理、 中银 增利 基金
基金经 理 、 中 银双
利基金 基金 经理 、
中银信 用增 利基
金基金 经理 、 中银
惠利分 级债 券基
金基金 经理 、 公司
固定收 益投 资部
总经理
2013-11-07 - 15
中银基金管理有限公司固定收益
投资部 总经 理， 董事 总经 理(MD) ，
理学硕士。曾任中国银行总行全
球金融市场部债券高级交易员。
2009 年 加入 中银 基金 管理 有限公
司， 2010 年 5 月至 2011 年 9 月任
中银货 币基 金基 金经 理，2010 年
6 月至今任中银增利基金基金经
理， 2010 年 11 月 至今 任中 银双利
基金基 金经 理，2012 年 3 月至今
任 中 银 信 用 增 利 基 金 基 金 经
理,2013 年 9 月至 今任 中银 互利分
级债券 基金 基金 经理 ，2013 年 11
月至今任中银惠利纯债基金基金
经理。 具 有 15 年证 券从 业 年限 。
具备基 金从 业资 格。 中银惠 利纯 债半 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金 2015 年第 4 季度 报告
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范静
本基金 的基 金经
理、 中银 活期 宝货
币基金 基金 经理 、
中银薪 钱包 货币
基金基 金经 理
2013-12-03 - 9
中银基金管理有限公司助理副总
裁（A VP ）, 金融市场学硕士。曾
任日本瑞穗银行（中国）有限公
司资金 部交 易员 。2007 年 加入中
银基金管理有限公司，历任债券
交易员、固定收益研究员、专户
投资经理、固定收益基金经理助
理。 2013 年 12 月 至今 任中 银惠利
纯债基 金基 金经 理，2014 年 2 月
至今任中银活期宝货币基金基金
经理，2014 年 6 月至 今担 任中银
薪钱包货币基金基金经理。特许
公认会 计师 公会 （ACCA ） 准会员 。
具有 9 年证 券从 业年 限。 具备基
金、银行间本币市场交易员从业
资格。
注：1 、首 任基 金经 理 的 “ 任职日 期 ” 为基 金合 同生 效 日，非 首任 基金 经理 的 “ 任 职日期 ”为根
据公司 决定 确定 的聘 任日 期，基 金经 理的 “ 离 任日 期 ” 均为 根据 公司 决定 确定 的 解聘日 期；
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准及含 义遵 从《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期 内，本基 金管理 人严格遵 守《证券 投资基 金法》 、中 国证监会 的有关 规则和 其
他有关 法律 法规 的规 定 ， 严格遵 循本 基金 基金 合同 ， 本 着诚 实信 用、 勤勉 尽 责的原 则管 理和
运用基 金资 产， 在严 格控 制风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 。本报 告期 内 ，
本基金 运作 合法 合规 ，无 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
根据中国 证监会颁 布的《 证券投资 基金管理 公司公 平交易制 度指导意 见》 ，公 司制定 了
《中银基 金管理有 限公司 公平交易 管理办法 》 ，建立 了《新股 询价申购 和参与 公开增发 管 理
办法 》 、 《 债券 询价 申购 管 理办法 》 、 《集 中交 易管 理 办法 》 等 公平 交易 相关 制 度体系 ， 通过 制
度确保 不同 投资 组合 在投 资管理 活动 中得 到公 平对 待， 严 格防 范不 同投 资组 合 之间进 行利 益
输送 。 公 司建 立了 投资 决 策委员 会领 导下 的投 资决 策及授 权制 度 ， 以 科学 规 范的投 资决 策体
系， 采用 集中 交易 管理 加 强交易 执行 环节 的内 部控 制， 通过 工作 制度 、 流 程 和技术 手段 保证
公平交 易原 则的 实现 ； 通 过建立 层级 完备 的公 司证 券池及 组合 风格 库 ， 完 善 各类具 体资 产管
理业务 组织 结构 ，规 范各 项业务 之间 的关 系， 在保 证各投 资组 合既 具有 相对 独立性 的同 时 ，
确保其 在获 得投 资信 息 、 投资建 议和 实施 投资 决策 方面享 有公 平的 机会 ； 通 过对异 常交 易行中银惠 利纯 债半 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金 2015 年第 4 季度 报告
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为的实 时监 控、 分析 评估 、监察 稽核 和信 息披 露确 保公平 交易 过程 和结 果的 有效监 督。
本报告 期内 ， 本公 司严 格 遵守法 律法 规关 于公 平交 易的相 关规 定 ， 确 保本 公 司管理 的不
同投资 组合 在授 权 、 研 究 分析 、 投 资决 策、 交易 执 行、 业绩 评估 等投 资管 理 活动和 环节 得到
公平对 待 。 各 投资 组合 均 严格按 照法 律 、 法 规和 公 司制度 执行 投资 交易 ， 本 报告期 内未 发生
异常交 易行 为。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
本报告 期内 ， 基 金管 理人 未 发生所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞 价 同日 反向 交易成 交
较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交量 的 5% 的情 况。
4.4 报告期内基金的投资 策略和业绩表现说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
1. 宏 观经 济分 析
国外经 济方 面 ， 全 球经 济 步入较 为稳 定但 缓慢 的复 苏通道 ， 美国 仍是 表现 相 对较好 的经
济体。 从领 先指 标来 看， 四季度 美 国 ISM 制造 业 PMI 指数缓慢 回落 至 48.6 水平， 就业 市场
持续改 善， 失业 率降 至 5.0% 水平。 四季 度欧 元区 经 济保持 弱势 复苏 态势 ， 制 造业 PMI 指数
稳步 在 53.1 ，CPI 同比 增 速小幅 回升 至 0.2% 左 右。 美国仍 是全 球复 苏前 景最 好的经 济体 ，
美联 储 2015 年 末重 启加 息 之后， 美元 指数 处 于 95-100 左右 的区 间窄 幅波 动。
国内经 济方 面 ， 在 前期 政 策刺激 及国 际大 宗商 品价 格下行 的内 外因 素影 响下 ， 经 济领 先
指标有 所震 荡企 稳 ， 但 下 行压力 并未 消除 。 具体 来 看， 领先 指标 制造 业 PMI 缓慢下 行 至 49.7
的荣枯 线以 下， 同步 指标 工业增 加值 同比 增 速 1-11 月累计 增 长 6.1% ，创 下 2009 年 以来 新
低 水 平 。 从 经 济 增 长 动 力 来 看 ， 拉 动 经 济 的 三 驾 马 车 以 下 滑 为 主 ： 消 费 增 速 小 幅 回 升 至
10.67% ，但 出口 增速 继续 下滑至-7.1% 左右 ，而 固定 资产投 资增 速全 面下 行 至 10.2% 的 低位
水平。 通胀 方面 ，CPI 通缩 预期有 所修 正， 小 幅上 行 于 1.5% 左右 的水 平，PPI 环比跌 幅有 所
加大， 同比 跌幅 继续 扩大 至-5.9% 左右 。
2. 市 场回 顾
央行四 季度 降息 一次 ，1 年存款 利率 降 低 25bp 至 1.5% ，降 低存 款准 备金 率一 次， 降低
50bp 至 17% ， 债券 市场 整 体表现 较好 ，收 益率 大幅 下行。 整体 来看 ，四 季度 中债总 全价 指
数上涨 2.37% ，中 债银 行 间国债 全价 指数 上涨 2.02% ，中 债企 业债 总全 价指 数上涨 0.44% 。
反映在 收益 率曲 线上 ，收 益率曲 线趋 于平 坦化 。具 体来看 ，10 年 期国 债收 益 率从 3.24% 下
行至 2.82% ，10 年期 金融 债 （国 开） 收益 率从 3.70% 下行 至 3.13% 。 货币 市场 方面， 四季 度中银惠 利纯 债半 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金 2015 年第 4 季度 报告
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央行货 币政 策整 体中 性偏 松， 公开 市场 共计 小幅 净 回笼 600 亿 元 ， 季 度净 投 放量环 比由 正转
负， 资金 面整 体中 性。 总 体来看， 银行 间 7 天回 购 利率均 值 在 2.41% 左 右， 较上季 度均 值下
行 7bp ，1 天回 购加 权平 均 利率均 值 在 1.84% 左 右， 较上季 度均 值上 升 22bp 。
3. 运 行分 析
四季度 债券 市场 表现 较好 。 策 略上 ， 我 们维 持适 当 的基金 组合 的久 期和 杠杆 比例 ， 优 化
配置结构 ，合理分 配类属 资产，精 选信用债 ， ，积极 把握利率 债的交易 性机会 ，借此提 升 基
金的业 绩表 现。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
截至 2015 年 12 月 31 日 为止， 本基 金的 单位 净值 为 1.066 元 ，本 基金 的累 计单位 净 值
1.225 元。 季度 内本 基金 份 额净值 增长 率 为 1.91% ， 同期业 绩比 较基 准收 益率 为 0.61% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望未 来 ， 全 球经 济有 望 在美国 经济 的拉 动下 维持 缓慢复 苏的 态势 ， 但美 联 储货币 政策
从紧的 节奏 稳步 加速 ， 国 际资本 流出 新兴 市场 经济 体的压 力可 能进 一步 抬升 ， 新 兴市 场金 融
体系稳 定性 面临 考验 。 鉴 于对当 前经 济和 通胀 增速 的判断 ， 经济 增速 下滑 压 力仍未 消退 ， 但
财政政 策 、 信 贷投 放、 房 地产政 策放 松有 望继 续 ， 加之货 币政 策稳 健配 置 ， 或将对 未来 一个
季度经济 企稳形成 一定支 撑。中央 经济工作 会议指 出，2016 年是 全面建成 小 康社会决 胜阶
段的开局 之年，也 是推进 结构性改 革的攻坚 之年。 会议强调 ，2016 年及今 后 一个时期 ，要
在适度 扩大 总需 求的 同时 ， 着 力加 强供 给侧 结构 性 改革 ， 实 施相 互配 合的 政 策支柱 。 宏观 政
策要稳 ， 就是 要为 结构 性 改革营 造稳 定的 宏观 经济 环境 。 积 极的 财政 政策 要 加大力 度 ， 实 行
减税政 策， 阶段 性提 高财 政赤字 率。 预计 2016 年 一 季度财 政政 策力 度将 有所 增大， 货币 政
策继续 稳健 操作 ，宏 观调 控更加 注重 引导 经济 增速 平 稳放 缓， 产业 结构 进一 步提质 、增 效 、
升级。 公开 市场 方面 ， 在 近 期经济 下行 压力 未减 的情 况下， 预计 货币 政策 维持 中 性偏松 基调 ，
公开市 场方 面也 更加 注重 维持流 动性 环境 平稳 。 社 会融资 方面 ， 防范 金融 风 险及规 范表 外融
资的政 策思 路延 续 ， 商 业 银行风 险偏 好及 实体 企业 融资需 求匹 配度 下降 ， 预 计表外 融资 自发
扩张的 动力 依然 有限 ， 而 表内信 贷投 放或 将在 政策 鼓励下 继续 扩张 ， 社会 融 资总量 大概 率上
仍将维 持较 为平 稳的 适度 增长。
综合上 述分 析， 我们 对 2016 年一 季度 债券 市场 的走 势判断 中性 偏谨 慎。 鉴于 对当前 经
济形势 的判 断 ， 供 给侧 改 革渐进 发力 的背 景下 ， 经 济增 速 下滑 压力 仍未 消退 。 物 价方 面， 考
虑到翘 尾因 素的 上行 叠加 春节错 位等 因素 的扰 动 ， 通缩预 期将 被修 正 ， 但 通 胀绝对 水平 依然
较为温 和 。 货 币政 策方 面 ， 将 继续 配合 引导 社会 融 资成本 降低 ， 预计 银行 间 7 天回 购利 率有中银惠 利纯 债半 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金 2015 年第 4 季度 报告
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望保持 在合 理区 间 ， 银 行 间资金 面状 况继 续保 持稳 定。 基本 面和 资金 面仍 然 支撑债 券市 场表
现， 但伴 随稳 增长 措施 的 继续出 台 ， 基 建投 资增 速 回升 ， 经 济弱 势企 稳的 概 率在上 升 ； 积 极
财政政 策可 能意 味着 利率 债供给 出现 明显 增长 ； 目 前 债市各 主要 品种 期限 收益 率及信 用利 差
处于历 史偏 低的 水平 ， 收 益率曲 线可 能会 小幅 陡峭 化， 短端 收益 率下 行空 间 有限 ， 长 端收 益
率可能 存在 上行 风险 。 信 用债方 面 ， 受 允许 刚性 兑 付打破 ， 进一 步完 善金 融 市场建 设 ， 提 高
风险定 价能 力等 因素 影响 ，一季 度或 将存 在个 案违 约风险 发生 ，规 避信 用风 险较大 的 品 种 。
策略上 ， 我们 将维 持适 当 的杠杆 比例 和基 金组 合久 期， 合理 分配 各类 资产 ， 审慎精 选信
用债 ， 适 当参 与利 率债 的 波段机 会 ， 积 极把 握市 场 波动中 的交 易性 机会 ， 借 此提升 基金 的业
绩表现 。
作为基 金管 理者 ， 我们 将一 如既往 地依 靠团 队的 努力 和智慧 ， 为投 资人 创造 应有 的回 报 。
4.6 报告期内基金持有人 数或基金资产净值预 警说 明
本基金在报告期内未出现 连续二十个工作日基金份 额持有人数量不满二百人 或者基金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。
§ 5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情况
序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例(%)
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 5,318,309,254.75 94.37
其中： 债券 5,318,309,254.75 94.37
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 235,376,235.41 4.18
7 其他各 项资 产 81,963,619.00 1.45
8 合计 5,635,649,109.16 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合 中银惠 利纯 债半 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金 2015 年第 4 季度 报告
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5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( ％)
1 国家债 券 60,048,000.00 1.27
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 475,282,000.00 10.03
其中： 政策 性金 融债 475,282,000.00 10.03
4 企业债 券 2,817,319,254.75 59.47
5 企业短 期融 资券 1,293,571,000.00 27.31
6 中期票 据 672,089,000.00 14.19
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 5,318,309,254.75 112.26
5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( ％)
1 150302 15 进出 02 1,500,000 151,875,000.00 3.21
2 101369002 13 电 科院 MTN002 1,300,000 132,262,000.00 2.79
3 122280 13 海通 01 1,276,510 131,250,758.20 2.77
4 041555040 15 康美 CP002 1,300,000 130,559,000.00 2.76
5 150317 15 进出 17 1,000,000 101,270,000.00 2.14
5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名资产支 持证 券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名权证投 资明 细 中银惠 利纯 债半 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金 2015 年第 4 季度 报告
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本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 内未 参与 股指期 货投 资。
5.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策
本基金 投资 范围 未包 括股 指期货 ，无 相关 投资 政策 。
5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
5.10.1 本期国债期货投 资 政策
本基金 投资 范围 未包 括国 债期货 ，无 相关 投资 政策 。
5.10.2 报告期末本基金 投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 。
5.10.3 本期国债期货投 资 评价
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 ，无 相关 投资 评价。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报 告期 内， 本 基金 投 资的前 十名 证券 的发 行主 体没有 被监 管部 门立 案调 查或在 本报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 况。
5.11.2 本 基金 投资 的前 十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
5.11.3 其他各项资产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 139,762.25
2 应收证 券清 算款 718,973.11
3 应收股 利 -
4 应收利 息 81,104,883.64
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 81,963,619.00
5.11.4 报告期末持有的 处 于转股期的可转换债 券明 细 中银惠 利纯 债半 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金 2015 年第 4 季度 报告
11
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告期末前十名 股 票中存在流通受限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
5.11.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
§ 6
开放式基金份额变动
单位： 份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,527,152,160.13
本报告 期基 金总 申购 份额 1,989,261,916.42
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 74,168,964.26
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 4,442,245,112.29
§ 7
基金管理人运用固有 资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基 金份额变动情况
本报告 期内 基金 管理 人未 持有本 基金 份额 。
7.2 基金管理人运用固有 资金投资本基金交易 明细
本报告 期内 ，基 金管 理人 未运用 固有 资金 申购 、赎 回或买 卖本 基金 。
§ 8
备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、 《中 银惠 利纯 债半 年定 期开放 债券 型证 券投 资基 金基金 合同 》
2、 《中 银惠 利纯 债半 年定 期开放 债券 型证 券投 资基 金招募 说明 书》
3、 《中 银惠 利纯 债半 年定 期开放 债券 型证 券投 资基 金托管 协议 》
4、中 国证 监会 要求 的其 他 文件
8.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 ，并 登载 于基 金管 理人网 站 www.bocim.com 。
8.3 查阅方式
投资者 可以 在开 放时 间内 至基金 管理 人或 基金 托管 人住所 免费 查阅 ， 也 可登 陆 基金管 理人 网
站 www.bocim.com 查阅。
中银基金管理有限公 司
二〇一六年一月二十 二日
