中银动 态策 略混 合型 证券 投资基 金 2015 年第 4 季 度 报告
1
中 银 动态 策 略混 合 型证 券 投资 基 金
2015 年第 4 季度 报 告
2015 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 中银 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年一 月二十 二日中银动 态策 略混 合型 证券 投资基 金 2015 年第 4 季 度 报告
2
§ 1
重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 1 月 20 日复核
了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ，保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载 、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在做 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2015 年 10 月 1 日起 至 12 月 31 日 止。
§ 2
基金产品概况
基金简 称 中银策 略混 合
场内简 称 中银策 略
基金主 代码 163805
交易代 码 163805
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年 4 月 3 日
报告期 末基 金份 额总 额 495,375,661.56 份
投资目 标
通过运 用 “ 核心- 卫星 ” 投资 策略， 精选 大盘 蓝筹 指标 股 和具备
良好成 长性 的股 票， 在控 制相对 市场 风险 的前 提下 ， 追求 中
长期的 稳定 增值 ， 在 获取 市场平 均收 益的 基础 上追 求超额 回
报； 通 过基 金资 产在 股票 和债券 之间 的动 态配 置， 以及基 金
股票资 产在 核心 组合 和卫 星组合 之间 的动 态配 置， 在严格 的
投资纪 律和 风险 管理 的约 束下， 谋求 基金 资产 的稳 定增 值 。
投资策 略
本基金 采用 双重 资产 配置 策略。 第一 层为 “ 自 上而 下 ” 的资 产
类别配 置策 略， 以确 定基 金资产 在股 票、 债券 和现 金之间 的
比例。 第二 层以 “ 核 心－ 卫 星 ” 策 略作 为基 金股 票资 产 的配置
策略， 其中 “核心 ” 组 合以 沪深 300 指 数的 成份 股和 备选成 份
股为标 的， 精 选 50 到 100 只股票 构建 核心 股票 组合 ，并控
制核心 组合 相对 于市 场的 风险； “卫星 ” 组 合则 通过 优选股 票
进行主 动投 资， 追求 超越 市场平 均水 平的 收益 。
本基金 根据 不同 的宏 观经 济形势 ， 灵 活地 配置 资产 类别， 同中银动 态策 略混 合型 证券 投资基 金 2015 年第 4 季 度 报告
3
时根据 股票 市场 的走 势， 动态地 配置 核心 组合 和卫 星组合 ，
将卫星 组合 低于 业绩 基准 的风险 控制 在一 个给 定的 范围内 ，
并且充 分发 挥其 获取 超额 收益的 能力 。
业绩比 较基 准
本基金 股票 投资 部分 的业 绩比较 基准 为沪 深 300 指 数。 债 券
投资部 分的 业绩 比较 基准 为中证 国债 指数 。 本 基金 的整体 业
绩基准 ＝沪 深 300 指数× 75% + 中证 国债 指数× 25%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 其 预期收 益及 预期 风险 水平 高于债 券
型基金 与货 币市 场基 金， 低于股 票型 基金 ， 属 于中 高预期 收
益和预 期风 险水 平的 投资 品种。
基金管 理人 中银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
§ 3
主要财务指标和基金 净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2015 年 10 月 1 日-2015 年 12 月 31 日)
1. 本期 已实 现收 益 27,327,407.04
2. 本期 利润 156,515,564.84
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.2950
4. 期末 基金 资产 净值 981,022,160.49
5. 期末 基金 份额 净值 1.9804
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收
益）扣 除相 关费 用后 的余 额，本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益。
2 、 所述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用 ， 计 入费 用 后实际 收益 水平
要低于 所列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 17.22% 1.94% 13.09% 1.25% 4.13% 0.69%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较 中银动 态策 略混 合型 证券 投资基 金 2015 年第 4 季 度 报告
4
中银动 态策 略混 合型 证券 投资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
(2008 年 4 月 3 日至 2015 年 12 月 31 日)
注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 起6 个 月内为 建仓 期， 截至 建仓 结束时 本基 金
的各项 投资 比例 已达 到基 金合同 第十 一部 分 （二 ） 的规定 ， 即本 基金 投资 组 合中 ， 股 票投 资
的比例 范围 为基 金资 产的60% －95% ； 债 券、 权证、 资产支 持证 券、 货币 市场 工具及 国家 证
券监管 机构 允许 基金 投资 的其他 金融 工具 占基 金资 产的比 例范 围为0－40% ； 其中现 金或 者
到期日 在一 年以 内的 政府 债券不 低于 基金 资产 净值 的5% ， 持有 权证 的市 值不 超过基 金资 产
净值的3% 。 对于 中国 证监 会允许 投资 的创 新金 融产 品， 将依据 有关 法律 法规 进行投 资 管 理 。
§ 4
管理人报告
4.1 基金经理( 或基金经理 小组) 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
邬炜
本基金 的基 金经
理、 中银 健康 生活
基金基 金经 理 、 中
银价值 基金 基金
经理 、 中 银互 联网
+ 基 金基 金经 理
2015-05-29 - 5
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 助
理副总 裁 （A VP ） ,数 量经 济
学硕士 。 2010 年 加入 中银 基
金管理 有限 公司 ， 曾 任研 究
员、 基 金经 理助 理、 专户 投
资经理 。 2015 年 3 月 至今 任
中 银 价 值 基 金 基 金 经 理 ，
2015 年 5 月至 今任 中银 策
略基金 基金 经理 ， 2015 年 5中银动 态策 略混 合型 证券 投资基 金 2015 年第 4 季 度 报告
5
月 至 今 任 中 银 健 康 生 活 基
金基金 经理 ， 2015 年 8 月至
今 任 中 银 互 联 网+ 基 金 基 金
经理。 具 有 5 年 证券 从业 年
限。具 备基 金从 业资 格。
注：1 、首 任基 金经 理的 “ 任职日 期 ” 为基 金合 同生 效 日，非 首任 基金 经理 的 “ 任 职日期 ”为根
据公司 决定 确定 的聘 任日 期，基 金经 理的 “ 离 任日 期 ” 均为 根据 公司 决定 确定 的 解聘日 期；
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准及含 义遵 从《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期 内，本基 金管理 人严格遵 守《证券 投资基 金法》 、中 国证监会 的有关 规则和 其
他有关 法律 法规 的规 定 ， 严格遵 循本 基金 基金 合同 ， 本 着诚 实信 用、 勤勉 尽 责的原 则管 理和
运用基 金资 产， 在严 格控 制风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 。本报 告期 内 ，
本基金 运作 合法 合规 ，无 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
根据中国 证监会颁 布的《 证券投资 基金管理 公司公 平交易制 度指导意 见》 ，公 司制定 了
《中银基 金管理有 限公司 公平交易 管理办法 》 ，建立 了《新股 询价申购 和参与 公开增发 管 理
办法 》 、 《 债券 询价 申购 管 理办法 》 、 《集 中交 易管 理 办法 》 等 公平 交易 相关 制 度体系 ， 通过 制
度确保 不同 投资 组合 在投 资管理 活动 中得 到公 平对 待， 严 格防 范不 同投 资组 合 之间进 行利 益
输送 。 公 司建 立了 投资 决 策委员 会领 导下 的投 资决 策及授 权制 度 ， 以 科学 规 范的投 资决 策体
系， 采用 集中 交易 管理 加 强交易 执行 环节 的内 部控 制， 通过 工作 制度 、 流 程 和技术 手段 保证
公平交 易原 则的 实现 ； 通 过建立 层级 完备 的公 司证 券池及 组合 风格 库 ， 完 善 各类具 体资 产管
理业务 组织 结构 ，规 范各 项业务 之间 的关 系， 在保 证各投 资组 合既 具有 相对 独立性 的同 时 ，
确保其 在获 得投 资信 息 、 投资建 议和 实施 投资 决策 方面享 有公 平的 机会 ； 通 过对异 常交 易行
为的实 时监 控、 分析 评估 、监察 稽核 和信 息披 露确 保公平 交易 过程 和结 果的 有效监 督。
本报告 期内 ， 本公 司严 格 遵守法 律法 规关 于公 平交 易的相 关规 定 ， 确 保本 公 司管理 的不
同投资 组合 在授 权 、 研 究 分析 、 投 资决 策、 交易 执 行、 业绩 评估 等投 资管 理 活动和 环节 得到
公平对 待 。 各 投资 组合 均 严格按 照法 律 、 法 规和 公 司制度 执行 投资 交易 ， 本 报告期 内未 发生
异常交 易行 为。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。 中银动 态策 略混 合型 证券 投资基 金 2015 年第 4 季 度 报告
6
本报告 期内 ， 基 金管 理人 未 发生所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞 价 同日 反向 交易成 交
较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交量 的 5% 的情 况。
4.4 报告期内基金的投资 策略和业绩表现说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
1. 宏 观经 济分 析
国外经 济方 面 ， 全 球经 济 步入较 为稳 定但 缓慢 的复 苏通道 ， 美国 仍是 表现 相 对较好 的经
济体。 从领 先指 标来 看， 四季度 美 国 ISM 制造 业 PMI 指数缓慢 回落 至 48.6 水平， 就业 市场
持续改 善， 失业 率降 至 5.0% 水平。 四季 度欧 元区 经 济保持 弱势 复苏 态势 ， 制 造业 PMI 指数
稳步 在 53.1 ，CPI 同比 增 速小幅 回升 至 0.2% 左 右。 美国仍 是全 球复 苏前 景最 好的经 济体 ，
美联 储 2015 年 末重 启加 息 之后， 美元 指数 处 于 95-100 左右 的区 间窄 幅波 动。
国内经 济方 面 ， 在 前期 政 策刺激 及国 际大 宗商 品价 格下行 的内 外因 素影 响下 ， 经 济领 先
指标有 所震 荡企 稳 ， 但 下 行压力 并未 消除 。 具体 来 看， 领先 指标 制造 业 PMI 缓慢下 行 至 49.7
的荣枯 线以 下， 同步 指标 工业增 加值 同比 增 速 1-11 月累计 增 长 6.1% ，创 下 2009 年 以来 新
低 水 平 。 从 经 济 增 长 动 力 来 看 ， 拉 动 经 济 的 三 驾 马 车 以 下 滑 为 主 ： 消 费 增 速 小 幅 回 升 至
10.67% ，但 出口 增速 继续 下滑至-7.1% 左右 ，而 固定 资产投 资增 速 全 面下 行 至 10.2% 的 低位
水平。 通胀 方面，CPI 通缩 预期有 所修 正， 小 幅上 行 于 1.5% 左右 的水 平，PPI 环比跌 幅有 所
加大， 同比 跌幅 继续 扩大 至-5.9% 左右 。
2. 市 场回 顾
面对股 灾 ， 国 家有 关部 门 出台了 一系 列稳 定市 场的 措施 ， 众 多上 市公 司也 以 增持 、 承 诺
不减持 等方 式来 表达 对市 场的信 心 。 四 季度 国内 股 市迎来 了一 定反 弹 ， 单 四 季度上 证综 指上
涨 15.93% ， 代 表大盘 股表 现的沪 深 300 指 数上 涨 16.49% ， 中小 盘综 合指 数上 涨 35.08%，创
业板综 合指数 上 涨 39.11% 。全年 看，计 算机 、餐饮 旅游、 通信、 轻工 等行业 涨幅领 先， 银
行 、钢 铁、 煤炭 、非 银行 金融等 行业 表现 落后 。
3. 运 行分 析
报告期 内 ， 基 金运 作更 为 积极 ， 增 加组 合仓 位的 同 时， 优化 持仓 结构 ， 积 极 把握市 场机
会，取 得基 金净 值的 修复 增长。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
截至 2015 年 12 月 31 日 为 止， 本基 金的 单位 净值 为 1.9804 元 ， 本 基金 的累 计单 位净值
为 2.5104 元。 季度 内本 基 金份额 净值 增长 率 为 17.22% ，同 期业 绩比 较基 准收 益率 13.09% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 中银动 态策 略混 合型 证券 投资基 金 2015 年第 4 季 度 报告
7
展望未 来 ， 全 球经 济有 望 在美国 经济 的拉 动下 维持 缓慢复 苏的 态势 ， 但美 联 储货币 政 策
从紧的 节奏 稳步 加速 ， 资 本流出 新兴 市场 经济 体的 压力可 能进 一步 抬升 ， 新 兴市场 金融 体系
稳定性 面临 考验 。 鉴于 对 当前经 济和 通胀 增速 的判 断， 经济 增速 下滑 压力 仍 未消退 ， 但财 政
政策 、 房 地产 政策 放松 有 望继续 ， 稳健 的货 币政 策 要灵活 适度 ， 四季 度经 济 已有一 定程 度的
企稳 。 刚 刚结 束的 中央 经 济工作 会议 上 ， 中 央指 出 供给侧 结构 性改 革是 未来 经济工 作的 主攻
方向， 并把 “ 去产 能、 去库 存、 去 杠杆 、 降 成本、 补 短板 ” 作为“ 五大 重点 任务 ” 。 我们 认为 供
给侧改 革一 方面 将切 实改 善产能 过剩、 工业 品价 格 通缩的 困境， 另一 方面 以 “ 降成本 ”“创新 ”
等措施为新兴产业快 速发 展提供强大动力，最 终实 现我国经济结构的顺 利转 型。我们预计
2016 年全 年经 济增 速可 能 呈现 “ 前低 后高 ” 的态 势， 虽然 “ 去产 能 ” 对 经济 构成 一定下 行压 力，
但国家 将以 适度 扩大 总需 求的政 策予 以对 冲， 全年 最终实 现 6.5% 的 GDP 增 速。2016 年财
政政策 力度 将有 所增 大 ， 货 币政策 继续 稳健 操作 ， 宏观 调控更 加注 重引 导经 济增 速平稳 放缓 ，
产业结 构进 一步 提质 、 增 效、 升级 。 利率 方面 ， 由 于经济 增速 和通 胀水 平处 于低位 ， 利率 水
平仍有 下降 空间 。 但受 制 于美联 储加 息 ， 国 内利 率 的下行 空间 较为 有限 。 汇 率方面 ， 人民 币
兑强势 货币 可能 继续 呈贬 值态势 ， 但对 一篮 子 货 币 汇率有 望保 持基 本稳 定 。 人民币 并不 具备
大幅贬 值的 基础 。
从策略 上看 ，我 们认 为股 票市场 短期 仍将 维持 震荡 格局， 因此 将采 取谨 慎乐 观的态 度 ，
积极寻 找结 构性 机会 。 行 业配置 方面 ， 我们 仍然 坚 持新兴 成长 和消 费的 大方 向， 具体 包括 文
化娱乐 、 互联 网 、 智 能制 造、 环保 新能 源等 高景 气 的子领 域 。 此 外 ， 我 们将 更为重 视企 业市
值空间 和发 展前 景的 匹配 度，注 重控 制市 场整 体经 历大幅 上涨 后的 估值 风险 。
作为基 金管 理者 ， 我们 将一 如既往 地依 靠团 队的 努力 和智慧 ， 为投 资人 创造 应有 的回 报 。
4.6 报告期内基金持有人 数或基金资产净值预 警说 明
本基金在报告期内未出现 连续二十个工作日基金份 额持有人数量不满二百人 或者基金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。
§ 5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情况
序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例(%)
1 权益投 资 821,053,054.20 82.51
其中： 股票 821,053,054.20 82.51
2 固定收 益投 资 63,841,140.30 6.42 中银动 态策 略混 合型 证券 投资基 金 2015 年第 4 季 度 报告
8
其中： 债券 63,841,140.30 6.42
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 108,658,585.97 10.92
7 其他各 项资 产 1,520,677.85 0.15
8 合计 995,073,458.32 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
43,678.00
0.00
C 制造业
378,582,139.29 38.59
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
3,930.00 0.00
E 建筑业
- -
F 批发和 零售 业
19,910.00 0.00
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
63,000.00 0.01
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 242,277,453.59 24.70
J 金融业
38,075,998.28 3.88
K 房地产 业
14,050.00 0.00
L 租赁和 商务 服务 业
37,933,474.29 3.87
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
24,813,340.27 2.53
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- - 中银动 态策 略混 合型 证券 投资基 金 2015 年第 4 季 度 报告
9
P 教育
8,752,500.90 0.89
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
90,473,579.58 9.22
S 综合
- -
合计
821,053,054.20 83.69
5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( ％)
1 600271 航天信 息 612,222 43,749,384.12 4.46
2 002241 歌尔声 学 1,189,818 41,167,702.80 4.20
3 002405 四维图 新 1,035,722 40,186,013.60 4.10
4 002292 奥飞动 漫 678,722 35,096,714.62 3.58
5 600703 三安光 电 1,311,300 31,838,364.00 3.25
6 300017 网宿科 技 525,128 31,502,428.72 3.21
7 002230 科大讯 飞 809,462 29,990,567.10 3.06
8 002450 康得新 779,300 29,691,330.00 3.03
9 000938 紫光股 份 282,800 27,821,864.00 2.84
10 601688 华泰证 券 1,395,013 27,509,656.36 2.80
5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 60,114,000.00 6.13
其中： 政策 性金 融债 60,114,000.00 6.13
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 3,727,140.30 0.38
8 同业存 单 - -
9 其他 - - 中银动 态策 略混 合型 证券 投资基 金 2015 年第 4 季 度 报告
10
10 合计 63,841,140.30 6.51
5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( ％)
1 150419 15 农发 19 600,000 60,114,000.00 6.13
2 110031 航信转 债 25,090 3,257,685.60 0.33
3 113008 电气转 债 3,410 469,454.70 0.05
5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名资产支 持证 券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细
本基金 报告 期内 未参 与股 指期货 投资 。
5.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策
本基金 投资 范围 未包 括股 指期货 ，无 相关 投资 政策 。
5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
5.10.1 本期国债期货投 资 政策
本基金 投资 范围 未包 括国 债期货 ，无 相关 投资 政策 。
5.10.2 报告期末本基金 投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 。
5.10.3 本期国债期货投 资 评价
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 ，无 相关 投资 评价。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本 基金 投资 的前 十 名证券 的发 行主 体本 期没 有出现 被监 管部 门立 案调 查， 或 在报 告编
制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。
5.11.2 本 基金 投资 的前 十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
5.11.3 其他各项资产构 成 中银动 态策 略混 合型 证券 投资基 金 2015 年第 4 季 度 报告
11
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 749,773.38
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 613,818.74
5 应收申 购款 157,085.73
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,520,677.85
5.11.4 报告期末持有的 处 于转股期的可转换债 券明 细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%)
1 110031 航信转 债 3,257,685.60 0.33
2 113008 电气转 债 469,454.70 0.05
5.11.5 报告期末前十名 股 票中存在流通受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情 况
说明
1 600271 航天信 息 43,749,384.12 4.46 重大事 项停 牌
5.11.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
§ 6
开放式基金份额变动
单位： 份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 556,169,299.18
本报告 期基 金总 申购 份额 49,240,743.58
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 110,034,381.20
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 495,375,661.56
§ 7
基金管理人运用固有 资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基 金份额变动情况
本报告 期内 基金 管理 人未 持有本 基金 份额 。 中银动 态策 略混 合型 证券 投资基 金 2015 年第 4 季 度 报告
12
7.2 基金管理人运用固有 资金投资本基金交易 明细
本报告 期内 ，基 金管 理人 未运用 固有 资金 申购 、赎 回或买 卖本 基金 。
§ 8
备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、 《中 银动 态策 略混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》
2、 《中 银动 态策 略混 合型 证券投 资基 金招 募说 明书 》
3、 《中 银动 态策 略混 合型 证券投 资基 金托 管协 议》
4、中 国证 监会 要求 的其 他 文件
8.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 ，并 登载 于基 金管 理人网 站 www.bocim.com 。
8.3 查阅方式
投资者 可以 在开 放时 间内 至基金 管理 人或 基金 托管 人住所 免费 查阅 ， 也 可登 陆 基金管 理人 网
站 www.bocim.com 查阅。
中银基金管理有限公 司
二〇一六年一月二十 二日
