中 金 现 金 管家 货 币 市 场基 金2015 年第4 季
度报告
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 中金基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年 1 月22 日
中金现金管家 2015 年第 4 季度 报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告中 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2016 年 1 月 21 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 中金现 金管 家
基金主 代码 000882
交易代 码 000882
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年11 月 28 日
报告期 末基 金份 额总 额 4,217,687,187.65 份
投资目 标
在保障 基金 资产 的安 全性 和流动 性的 前提 下， 通 过 积
极主动 管理 ，力 争实 现超 越业绩 比较 基准 的稳 定收
益。
投资策 略
根据对 宏观 经济 指标、 货 币政策 、 市场 结构 变化 等 因
素的研 究与 分析 ， 对 未来 一段时 期短 期市 场利 率 进 行
判断， 对 短期 利率 走势 形 成合理 预期 ， 并据 此调 整 基
金资产 的配 置策 略。 通 过 对市场 资金 供求 、 基金 申 赎
情况进 行动 态分 析， 确 定 本基金 流动 性目 标 ， 相 应 调
整基金 资产 在高 流动 性资 产和相 对流 动性 较低 资产
之间的 配比 ， 并 根据 对短 期利率 走势 的判 断确 定 并 调
整组合 的平 均剩 余期 限。 在充分 论证 银行 间市 场 和 交
易所市 场套 利机 会可 行性 基础上 ，寻 找最 佳介 入时
机， 进 行跨 市场 操作 ， 获 得安全 的超 额收 益。 在 遵 循
流动性 优先 的原 则下， 建 立流动 性预 警指 标 ， 并 通 过
现金库 存、 资 产变 现 、 剩 余期限 管理 等措 施确 保 基 金
资产的 整体 变现 能力 。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款利 率( 税后)
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 属于证 券投 资基 金中 的 低 风中金现金管家 2015 年第 4 季度 报告
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险品种 ，其 预期 收益 和预 期风险 均低 于债 券型 基 金 、
混合型 基金 及股 票型 基金 。
基金管 理人 中金基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金 的 基金 简称 中金现 金管 家 A 类 中金现 金管 家 B 类
下属分 级基 金的 交易 代码 000882 000883
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 42,749,748.41 份 4,174,937,439.24 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年 10 月1 日 － 2015 年 12 月31 日 ）
中金现 金管 家 A 类 中金现 金管 家 B 类
1. 本期已 实现 收益 135,411.05 7,333,158.01
2．本 期利 润 135,411.05 7,333,158.01
3．期 末基 金资 产净 值 42,749,748.41 4,174,937,439.24
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 货币 市场 基金
采用摊 余成 本法 核算 ，因 此，公 允价 值变 动收 益为 零，本 期已 实现 收益 和本 期利润 的金 额相 等。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
中金现金管家 A 类
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.5639% 0.0025% 0.3403% 0.0000% 0.2236% 0.0025%
注：本 基金 收益 分配 按日 结转份 额。
中金现金管家 B 类
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.6245% 0.0025% 0.3403% 0.0000% 0.2842% 0.0025%
注：本 基金 收益 分配 按日 结转份 额。 中金现金管家 2015 年第 4 季度 报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注： 本基 金的 基金 合同 生 效日 为2014 年11 月28 日 。 按 基金 合同 约定 ， 本 基 金自基 金合 同生 效日
起6 个 月内 为建 仓期 。建 仓期结 束时 及本 报告 期末 本基金 的各 项投 资组 合比 例符合 基金 合同 的有
关约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
石云峰
本基金的
基金经 理
2014 年 11
月 28 日
- 8
石云峰 先生 ， 经 济学 硕士。 历
任中国 邮政 储蓄 银行 总行 资
金营运 部交 易员， 太平 养老 保
险股份 有限 公司 固定 收益 投
资经理， 嘉实 基金 管理 有限 公
司机构 投资 部投 资经 理。 现 任
中金基 金管 理有 限公 司投 资
管理部 基金 经理 ，2014 年11
月 4 日 起任 中金 纯债 债券 型
证券投 资基 金基 金经 理。
注：1 、任 职日 期说 明： 任 职日期 为基 金合 同生 效日 中金现金管家 2015 年第 4 季度 报告
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2、 证券 从业 年限 的计 算标 准： 证券 从业 的含 义遵 从 《证 券业 从业 人员 资格 管 理办法 》 的相 关规 定
3、本 基金 无基 金经 理助 理
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》等 有关法 律法 规的
规定和 《中 金现 金管 家货 币市场 基金 本基 金合 同》 的约定 ，本 着诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理
和运用 基金 资产 ，在 保障 基金资 产的 安全 性和 流动 性的前 提下 ，通 过积 极主 动管理 ，力 争实 现超
越业绩 比较 基准 的稳 定收 益在严 格控 制风 险的 基础 上，为 基金 持有 人谋 求最 大利益 ，无 损害 基金
份额持 有人 利益 的行 为， 本基金 投资 组合 符合 有关 法律法 规的 规定 及基 金合 同的约 定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人一 直坚 持公 平对待 旗下 所有 投资 组合 ，严格 执行 证监 会 《 证券 投资基 金管 理公
司公平 交易 制度 指导 意见 》和公 司内 部公 平交 易制 度，规 范投 资、 研究 和交 易等各 相关 流程 ，通
过系统 控制 和人 工监 控等 方式在 各环 节严 格控 制， 确保公 平对 待不 同投 资组 合，切 实防 范利 益输
送。
本报告 期内 ，本 基金 运作 符合法 律法 规和 公司 公平 交易制 度规 定。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内， 本公 司所 有投 资组 合参与 的交 易所
公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 未超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年四 季度 国内 经济 增 速仍处 于低 位， 通胀 仍然 维持在 较低 水平 ， 人 民币 贬值使 得外 汇占
款下降 ，人 民银 行 在10 月 下调存 款准 备金 率 0.5% ， 同时降 息一 次， 另外 通过 公开市 场操 作以 及
续作中 短期 借贷 便利 等多 种货币 工具 补充 基础 货币 ，货币 政策 总体 延续 适度 宽松的 基调 。公 开市
场操作 方面 ，人 民银 行 在10 月 20 日把 7 天逆 回购 利率下 调 10BP 至2.25% 。
货币市 场方 面， 四季 度资 金面较 为平 稳。 除了 年底 由于季 节性 因素 导致 银行 间 7 天 回购 利率
有所上 升之 外， 其余 时间 银行 间 7 天 回购 利率 较为 稳定， 基本 在2.4% 左右 波 动。
短期债 券市 场方 面， 整个 四季度 ，1 年期AAA 短期 融资券 收益 率 由 3 季 度末 的 3.3% 左 右的 水
平下降 到2.85% 左右 的水 平， 而 1 年期 AA-的 短期 融资券 收益 率反 而由 三季 度末 的 5% 左右 上升 到
5.2%左 右， 低等 级债 券信 用利差 扩大 。
操作方 面， 报告 期内 基金 以短期 融资 券、 逆回 购和 存款为 主要 配置 资产 。在 四季度 组合 保持中金现金管家 2015 年第 4 季度 报告
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了适当 的剩 余期 限， 提高 存款和 逆回 购占 比。 总体 来看， 组合 在四 季度 保持 了较好 的流 动性 和较
稳定的 收益 率。
展望2016 年一 季度 ，宏 观经济 、货 币政 策和 短期 资金面 仍将 是影 响货 币市 场的主 要因 素。
国内经 济基 本面 可能 仍然 较弱， 宽松 的货 币政 策仍 是保证 经济 平稳 增长 的必 要条件 。人 民币 适度
贬值的 预期 较强 ，可 能会 对资金 面造 成一 定的 扰动 ，我们 预期 人民 银行 会继 续运用 多种 工具 来对
冲外汇 占款 波动 带来 的负 面影响 。
总体而 言 ， 我 们认 为相 比 2015 年 ， 在IPO 影响 消除 的 情况下 ， 我们 预期 货币 市 场资金 面相 比
2015 年会 更加 平稳， 货币 市场利 率仍 有向 下空 间。 本基金 将坚 持货 币基 金作 为流动 性管 理工 具 的
定位， 继续 保持 投资 组合 较好的 流动 性和 适中 的剩 余期限 。基 金投 资类 属配 置将以 同业 存款 、逆
回购、 金融 债和 信用 相对 较好的 短期 融资 券为 主， 追求相 对稳 定的 投资 收益 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期A 类基 金份 额净 值收益 率 为 0.5639% ，B 类 基金份 额净 值收 益率 为0.6245% ， 同期 业
绩比较 基准 收益 率 为0.3403% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 未出 现连续 二十 个工 作日 基金 份额持 有人 数量 不满 二百 人或者 基金 资产
净值低 于五 千万 元的 情形 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 469,883,583.31 11.14
其中： 债券 469,883,583.31 11.14
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
1,923,895,153.34
45.61
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
1,816,146,492.73 43.05
4 其他资 产 8,582,908.19 0.20
5 合计 4,218,508,137.57 100.00
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5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.07
其中： 买断 式回 购融 资 0.00
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注： 本 报告 期内， 本货 币 市场基 金未 发生 债券 正回 购的资 金余 额超 过基 金资 产净值 的 20%的情况。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 17
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 66
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 17
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
注：本 报告 期内 本理 财基 金投资 组合 平均 剩余 期限 未超 过 120 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 89.93
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 3.24 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 0.47 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-180 天 5.22 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 180 天(含)-397 天（ 含） 0.95 - 中金现金管家 2015 年第 4 季度 报告
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其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 99.82 -
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 99,740,036.30 2.36
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 150,208,791.79 3.56
其中： 政策 性金 融债 150,208,791.79 3.56
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 219,934,755.22 5.21
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 - -
8 其他 - -
9 合计 469,883,583.31 11.14
10
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
- -
5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 130202 13 国开 02 700,000 70,024,404.24 1.66
2 130219 13 国开 19 500,000 50,128,075.83 1.19
3 159914
15 贴现 国债
14
500,000 49,902,633.13 1.18
4 159908
15 贴现 国债
08
500,000 49,837,403.17 1.18
5 150211 15 国开 11 300,000 30,056,311.72 0.71
6 011599647
15 雅 砻江
SCP004
300,000 30,021,563.11 0.71
7 011570018
15 赣 高速
SCP018
300,000 29,952,759.62 0.71
8 071526003
15 兴业 证券
CP003
200,000 19,999,513.32 0.47
9 011599555
15 京能 洁能
SCP004
200,000 19,996,526.09 0.47
10 071508006
15 东方 证券
CP006
200,000 19,996,237.79 0.47
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5.6 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1184%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0233%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0760%
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1
本基金 采用 摊余 成本 法计 价,即 计价 对象 以买 入成 本 列示, 按照 票面 利率 或协 议 利率并 考虑 其
买入时 的溢 价和 折价,在 其 剩余期 限内 按照 实际 利率 法每日 计提 收益 。
5.8.2
本报告 期内 本基 金没 有出 现持有 剩余 期限 小 于397 天但剩 余存 续期 超 过397 天的浮 动利 率债
券的摊 余成 本超 过当 日基 金资产 净 值20% 的情 况。
5.8.3
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 未出 现被 监管部 门立 案调 查， 或在 报告编 制日 前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
5.8.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 8,582,908.19
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 8,582,908.19
5.8.5 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 项之 间可 能存 在尾差 。 中金现金管家 2015 年第 4 季度 报告
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 中金现 金管 家 A 类 中金现 金管 家 B 类
报告期 期初 基金 份额 总额 18,457,664.26 1,220,173,958.35
报告期 期间 基金 总申 购份 额 48,991,170.96 4,095,528,482.47
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 24,699,086.81 1,140,765,001.58
报告期 期末 基金 份额 总额 42,749,748.41 4,174,937,439.24
注：报 告期 期间 基金 总申 购份额 含红 利再 投、 转换 入份额 ；基 金总 赎回 份额 含转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
序
号
交易方 式 交易日 期
交易份 额（ 份）
交易金 额 （ 元） 适用费 率
04 红利再 投资
2015 年12 月31
日
92,608.22
92,608.22 0.0000%
03 申购
2015 年12 月30
日
30,000,000.00
30,000,000.00 0.0000%
02 红利再 投资
2015 年11 月30
日
76,786.18
76,786.18 0.0000%
01 红利再 投资
2015 年10 月31
日
85,899.94
85,899.94 0.0000%
合计
30,255,294.34
30,255,294.34
注：基 金管 理人 按照 《中 金现金 管家 货币 市场 基金 基金合 同》 、 《中 金现 金管 家货币 市场 基金 招募
说明书 》 的 约定 费率 于2014 年 11 月 24 日 通过 中金 基金管 理有 限公 司直 销中 心认购 本基 金， 认 购
份额共 计10,000,450 份。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
本报告 期内 ，本 基金 不存 在影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 准予 中金 现 金管家 货币 市场 基金 募集 注册的 文件
2 、 《中 金现 金管 家货 币市 场基金 基金 合同 》
3 、 《中 金现 金管 家货 币市 场基金 托管 协议 》 中金现金管家 2015 年第 4 季度 报告
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4 、基 金管 理人 业务 资格 批 复、营 业执 照
5 、报 告期 内中 金现 金管 家 货币市 场基 金在 指定 媒介 上披露 的各 项公 告
6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件
9.2 存 放地 点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 。
9.3 查 阅方 式
投资者 可在 基金 管理 人营 业时间 内免 费查 阅， 也可 按工本 费购 买复 印件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 中金基 金管 理有 限公 司。
咨询电 话： （86 ）010-63211122 400-868-1166
传真： （86 ）010-66159121
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2016 年1 月22 日
