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中欧动力E(001883)

中欧动力E:2015年第四季度报告查看PDF公告

 
中欧新动力混合型证券投资基金(LOF )2015 年第4 季度报告 
 
 第 1 页 共 13 页 
 
 
 
 
 
 
中欧新动 力混合型证券投资基金 (LOF) 
 
2015 年第4季度报告 
 
2015 年12月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



























基金管理人 :中欧基金管理有限公 司


























基金托管人 :中国光大银行股份有 限公司


























报告送出日 期:2016年01月22日


中欧新动力混合型证券投资基金(LOF )2015 年第4 季度报告 第 2 页 共 13 页 §1


重 要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016 年01月20 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年10月1日起至12月31日止。 §2


基 金产品概况 基金简称 中欧新动力混合(LOF) 场内简称 中欧动力 基金主代码 166009 基金运作方式 契约型上市开放式(LOF) 基金合同生效日 2011年02月10日 报告期末基金份额总额 821,282,487.23份 投资目标 本基金通过投资于促进中国经济发展方式加快转变的 新动力行业和上市公司,以求充分分享中国经济未来 持续发展的成果并力争为基金份额持有人获取超越业 绩比较基准的回报。 投资策略 本基金采用"自上而下"和"自下而上"相结合的投资策 略。在资产配置方面,自上而下地调整股票和债券等 各类资产的配置比例;在投资品种选择方面,自下而 上地选择具有投资价值的证券品种。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+中证全债指数收益率× 25% 风险收益特征 本基金为混合型基金, 属于证券投资基金中较高风险、 中欧新动力混合型证券投资基金(LOF )2015 年第4 季度报告 第 3 页 共 13 页 较高收益的投资品种,预期风险和预期收益高于债券 型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中欧新动力混合(LOF)A 中欧新动力混合(LOF)E 下属分级基金的场内简称 中欧动力 - 下属分级基金的交易代码 166009 001883 报告期末下属分级基金的份 额总额 820,894,311.74份 388,175.49份 注:自2015 年10 月8 日起, 本基金 增加E 类 份额 ,登 记 机构为 中欧 基金 管理 有限 公司。 §3


主 要财务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2015 年10月01 日-2015年12月31日) 报告期 (2015 年10月08 日-2015年12月31日) 中欧新动力混合 (LOF) A 中欧新动力混合 (LOF) E 1.本期已实现收益 83,126,231.99 43,100.35 2.本期利润 462,495,274.96 69,813.11 3.加权平均基金份额本期利润 0.5550 0.3184 4.期末基金资产净值 2,090,892,113.95 988,192.56 5.期末基金份额净值 2.5471 2.5457 注:1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 (不 含公 允价值 变动 收益 )扣 除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。 2. 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ,计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所 列数字 。 3.2 基 金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增 长率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较 中欧新动力混合(LOF)A 阶段 净值增 净值增 业绩比 业绩比 ①-③ ②-④


中欧新动力混合型证券投资基金(LOF )2015 年第4 季度报告 第 4 页 共 13 页 长率① 长率标 准差② 较基准 收益率 ③ 较基准 收益率 标准差 ④ 过去三个月 27.24% 1.72% 13.07% 1.25% 14.17% 0.47% 中欧新动力混合(LOF)E 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 自基金份额运作日起 至本报告期末 21.14% 1.69% 9.51% 1.24% 11.63% 0.45% 3.2.2 自基金合同生效以来基 金累计净值增长率变动 及其与同期业绩比较基 准收益率 变动的比 较 中欧新动 力混合 (LOF)A 累计净值 增长率 与业绩 比 较基准收 益率历 史走势 对 比图 (2011年02 月10 日-2015 年12 月31 日) 中欧新动力混合(LOF )A 业绩比较基准 2011-02-10 2011-10-21 2012-07-02 2013-03-14 2013-11-27 2014-08-07 2015-04-23 2015-12-31 200% 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% 中欧新动 力混合 (LOF)E 累计净值 增长率 与业绩 比 较基准收 益率历 史走势 对 比图 (2015年10 月12 日-2015 年12 月31 日)


中欧新动力混合型证券投资基金(LOF )2015 年第4 季度报告 第 5 页 共 13 页 中欧新动力混合(LOF )E 业绩比较基准 2015-10-12 2015-10-22 2015-11-03 2015-11-13 2015-11-26 2015-12-08 2015-12-18 2015-12-31 24% 22% 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 注:自2015 年10 月8 日起 , 本基金 增加E类 份额 。图 示 日期为2015 年10 月12 日至2015 年12 月31 日。 §4


管 理人报告 4.1 基 金经理(或基金经理小组 )简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 袁争光 本基金基金 经理,中欧 价值智选回 报混合型证 券投资基金 基金经理。 2015年05月 29日 9年 历任上海金信证券研 究所研究员, 中原证券 研究所研究员, 光大保 德信基金研究员。 2009 年10月加入中欧基金 管理有限公司至今, 曾 任研究员、高级研究 员、 基金经理助理、 中 欧纯债分级债券型证 券投资基金的基金经 理、中欧沪深300指数 增强型证券投资基金 (LOF)基金经理、中 欧鼎利分级债券型证 券投资基金基金经理, 中欧增强回报债券型 中欧新动力混合型证券投资基金(LOF )2015 年第4 季度报告 第 6 页 共 13 页 证券投资基金(LOF) 基金经理, 现任中欧新 动力混合型证券投资 基金 (LOF ) 基金经理, 中欧价值智选回报混 合型证券投资基金基 金经理。 注:1 、 任职 日期 和离 任日 期一般 情况 下指 公司 作出 决定之 日; 若该 基金 经理 自基金 合同 生效 日起 即 任职, 则任 职日 期为 基金 合同生 效日 。


2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明 本报告期内, 本基金管理人严格遵循了 《证券投资基金法》 及其各项实施细则、 本 基金基金合同和其他相关法律法规的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责、 取信于市场、 取 信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内, 基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定, 无违法违规、 未履行基金合同承诺或损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公 平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内, 本基金管理人严格按照 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 及公司内部相关制度等规定, 从研究分析、 投资决 策、 交易执行、 事后监控等环节严格 把关, 通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行, 未发现不同投资组合 之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内, 本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况, 且不存在其他可能导 致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报 告期内基金的投资策略和 运作分析 四季度, 股票市场企稳回升, 上证综指上涨15.93%, 而中小板综、 创 业板综更是分 别上涨35.08%、39.11%。本基金在操作过程中认为6月份开始的回调,一定程度上释放 了股票市场的估值风险, 而货币政策仍在宽松轨道。 四季度, 操作上采取了较中性的仓 位策略。 在结构方面, 相对看好估值与景气相对适宜的传统行业。 在四季度末期, 对透 支过度的新兴产业降低了配置。 在行业方面, 增加了对医药生物、 农林牧渔、 休闲服务、 中欧新动力混合型证券投资基金(LOF )2015 年第4 季度报告 第 7 页 共 13 页 机械设备等行业的配置, 降低了食品饮料、 金融、 公用事业的配置。 整体上注重对基本 面比较扎实、行业景气较好、估值具备安全边际的个股的配置。 我们认为, 货币政策的边际变化、 汇率贬值趋势下的资本流动、 房地产市场的走势, 是2016 年的宏观经济和金融市场的主要矛盾。 货币政策的宽松在2016年面临着利率市场 化背景下的刚性负债和中美货币政策反向的约束,货币贬值过程中资金外流也会加大, 再加上房地产处于相对高位, 都为市场带来了一定的不确定性, 加大了市场的震荡。 但 金融服务于实体经济, 是货币政策的内生的、 根本性的要求。 在经济走弱的过程中, 实 体经济对于货币宽松的内生要求迫切, 重要性、 必要性也加强。 经济下行周期, 货币通 过金融市场投放, 金融市场仍具有繁荣的基础。 在经历估值调整、 风险释放后, 我们对 市场保持谨慎乐观。 另外, 由于股票市场内部的分化严重 , 我们也会持续关注市场内部 的结构性差异。 4.5 报 告期内基金的业绩表现 本报告期内,基金A 类份额净值增长率为27.24% ,同期业绩比较基准收益率为 13.07% ,基金E类份额净值增长率为21.14%,同期业绩比较基准收益率为9.51% 。 4.6


报告期内基金持有人数或 基金资产净值预警说明 本报告期内, 本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5


投 资组合报告 5.1 报 告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 1,944,466,600.72 92.56 其中:股票 1,944,466,600.72 92.56 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 90,045,000.00 4.29 其中:债券 90,045,000.00 4.29








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - -


中欧新动力混合型证券投资基金(LOF )2015 年第4 季度报告 第 8 页 共 13 页 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 62,567,186.14 2.98 8 其他资产 3,662,687.73 0.17 9 合计 2,100,741,474.59 100.00 5.2 报 告期末按行业分类的股票 投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境 内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 225,185,010.20 10.76 B 采矿业 - - C 制造业 1,004,675,628.83 48.03 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 82,935,463.08 3.96 E 建筑业 - - F 批发和零售业 31,311,216.84 1.50 G 交通运输、仓储和邮政业 177,812,054.50 8.50 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 76,316,755.54 3.65 J 金融业 - - K 房地产业 78,970,498.61 3.78 L 租赁和商务服务业 79,716,910.32 3.81 M 科学研究和技术服务业 63,533,969.88 3.04 N 水利、环境和公共设施管理业 74,452,704.92 3.56 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - -


中欧新动力混合型证券投资基金(LOF )2015 年第4 季度报告 第 9 页 共 13 页 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 49,556,388.00 2.37 S 综合 - - 合计 1,944,466,600.72 92.95 5.2.2 报告期末按行业分类的沪 港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通股票。 5.3 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前十名股票投资明细 序号 股票代 码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 002299 圣农发展 3,853,691 84,742,665.09 4.05 2 601888 中国国旅 1,344,072 79,716,910.32 3.81 3 002042 华孚色纺 6,519,780 78,563,349.00 3.76 4 002380 科远股份 1,599,912 64,140,472.08 3.07 5 600060 海信电器 3,247,548 63,879,269.16 3.05 6 300012 华测检测 2,583,732 63,533,969.88 3.04 7 600079 人福医药 2,849,950 63,439,887.00 3.03 8 600422 昆药集团 1,586,935 63,191,751.70 3.02 9 601021 春秋航空 944,533 57,616,513.00 2.75 10 002444 巨星科技 2,580,946 53,425,582.20 2.55 5.4 报 告期末按债券品种分类的 债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) 1 国家债券 29,979,000.00 1.43 2 央行票据 - - 3 金融债券 60,066,000.00 2.87 其中:政策性金融债 60,066,000.00 2.87 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - -


中欧新动力混合型证券投资基金(LOF )2015 年第4 季度报告 第 10 页 共 13 页 6 中期票据


- 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 90,045,000.00 4.30 5.5 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名债券投资明细 序号 债券代 码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 150413 15农发13 600,000 60,066,000.00 2.87 2 019518 15国债18 300,000 29,979,000.00 1.43 5.6 报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大小排 序的前十名资产支持证 券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报 告期末本基金投资的股指 期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股 指期货持仓和损益明细 股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 5.9.2 本基金投资股指期货的投 资政策 股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 5.10 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 5.10.2 报告期末本基金投资的 国债期货持仓和损益明 细


中欧新动力混合型证券投资基金(LOF )2015 年第4 季度报告 第 11 页 共 13 页 国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 5.10.3 本期国债期货投资评价 国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证 券的发行主体本报告期 内没有被监管部门立案 调查, 或 在报告编 制日前一年内受到公开 谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股 票中,没有投资于超出 基金合同规定备选库之 外的股 票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 2,225,261.38 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,260,255.80 5 应收申购款 177,170.55 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,662,687.73 5.11.4 报告期末持有的处于转 股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中 存在流通受限情况的说 明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其 他文字描述部分 本报告中因四舍五入原因, 投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和 与合计可能存在尾差。 §6


开 放式基金份额变动 单位:份


中欧新动力混合型证券投资基金(LOF )2015 年第4 季度报告 第 12 页 共 13 页 中欧新动力混合 (LOF) A 中欧新动力混合(LOF)E 报告期期初基金份额总额 879,317,361.35 - 报告期期间基金总申购份额 21,514,683.63 418,807.20 减:报告期期间基金总赎回份额 79,937,733.24 30,631.71 报告期期间基金拆分变动份额 (份额减少以“-”填列) - - 报告期期末基金份额总额 820,894,311.74 388,175.49 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ,总 赎回 份额含 转换 出份 额。 §7


基 金管理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管理人持有本基金份额 变动情况 单位:份 中欧新动力混合 (LOF) A 中欧新动力混合 (LOF) E 报告期期初管理人持有的本基金份 额 - - 报告期期间买入/申购总份额 - 66,827.91 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份 额 - 66,827.91 报告期期末持有的本基金份额占基 金总份额比例(%) - 17.22 7.2 基 金管理人运用固有资金投 资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率 1 申赎 2015 年10月20 日 66,827.91 147,783.25 1.50% 合计


66,827.91 147,783.25


§8


备 查文件目录 8.1 备 查文件目录


中欧新动力混合型证券投资基金(LOF )2015 年第4 季度报告 第 13 页 共 13 页 1 、中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)相关批准文件 2 、《中欧新动力混合型证券投资基金(LOF )基金合同》 3 、《中欧新动力混合型证券投资基金(LOF )托管协议》 4 、《中欧新动力混合型证券投资基金(LOF )招募说明书》 5 、基金管理人业务资格批件、营业执照 6 、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告 8.2 存 放地点 基金管理人、基金托管人的办公场所。 8.3 查 阅方式 投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com) 查阅, 或在营业时间内至基金管理 人、基金托管人办公场所免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司: 客户服务中心电话:021-68609700,400-700-9700 中欧基金 管理有限公司 二〇一六 年一月二十二日