上投摩根智选 30 混合型证券投 资基金 2015 年第 4 季度报告
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上 投 摩根 智选 30 混合 型 证券 投资 基 金
2015 年第 4 季度 报 告
2015 年 12 月31 日
基 金管 理人： 上投 摩根基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一六 年一 月二十 二日上投摩根智选 30 混合型证券投 资基金 2015 年第 4 季度报告
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§1
重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年1 月21 日复核
了本报告 中的财务 指标、 净值表现 和投资组 合报告 等内容， 保证复核 内容不 存在虚假 记载 、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2
基金产 品概 况
基金简 称 上投摩 根智 选 30 混合
基金主 代码 370027
交易代 码 370027
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 3 月 6 日
报告期 末基 金份 额总 额 257,044,566.87 份
投资目 标
本基金 主要 投资 于受 益于 国家经 济转 型， 具有 较高 增长潜
力的上 市公 司股 票， 在有 效控制 风险 的前 提下 ， 为 基金份
额持有 人谋 求长 期、 稳定 的资本 增值 。
投资策 略
从 长 期 来 看 ， 盈 利 的 增 长 是 推 动 公 司 股 价 上 涨 的 重 要 因
素。 本 基金 将集 中投 资于 具有良 好业 绩支 撑和 确定 性成长
的公司 ，以 分享 其股 价上 涨带来 的收 益。 从具 体操 作上，
本基金 将通 过严 格的 个股 精选， 筛选 出具 有较 高竞 争优势上投摩根智选 30 混合型证券投 资基金 2015 年第 4 季度报告
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和成长 能力 的上 市公 司， 并从中 挑选 出基 金管 理人 认定的
最具投 资价 值 的 30 只左 右的股 票构 建投 资组 合， 以实现
对优质 股票 的集 中持 股。
业绩比 较基 准 沪深300 指 数收 益率 ×80 % + 上证 国债 指数 收益 率 ×2 0 %
风险收 益特 征
本基金 是一 只混 合型 基金 ， 其预 期风 险和 预期 收益 低于股
票型基 金、 高于 债券 型基 金和货 币市 场基 金， 属于 较高风
险、较 高预 期收 益的 基金 产品。
基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2015 年 10 月1 日-2015 年12 月 31 日)
1. 本期 已实 现收 益 49,876,151.49
2. 本期 利润 111,210,831.26
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.4729
4. 期末 基金 资产 净值 470,108,329.10
5. 期末 基金 份额 净值 1.829
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入( 不含 公允 价 值变动 收益)
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
上述基 金业 绩指 标不 包括 持有人 认购 或交 易基 金的 各项费 用 （例 如 ， 开 放式 基 金的申 购赎 回
费、红 利再 投资 费、 基金 转换费 等） ，计 入费 用后 实 际收益 水平 要低 于所 列数 字。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段 净值增 长 净值增 长 业绩比 较 业绩比 较 ①-③ ②-④ 上投摩根智选 30 混合型证券投 资基金 2015 年第 4 季度报告
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率① 率标准 差
②
基准收 益
率③
基准收 益
率标准 差
④
过去三 个月 38.46% 2.33% 13.57% 1.34% 24.89% 0.99%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来 基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准
收 益率 变动的 比较
上投摩 根智 选 30 混 合型 证 券投资 基金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率 历 史走 势对 比图
(2013 年3 月6 日至2015 年12 月31 日)
注：本 基金 合同 生效 日为2013 年3 月6 日， 图示 时间 段 为2013 年3 月6日至2015 年12 月31 日。
本基金 建仓 期自2013 年3 月6日至2013 年9月5日。 建仓 期结束 时资 产配 置比 例符 合本基 金基 金
合同规 定。
§4
管理人 报告
4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简介
姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 说明 上投摩根智选 30 混合型证券投 资基金 2015 年第 4 季度报告
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任职日 期 离任日 期
限
帅虎
本基金
基金经
理
2014-12-30 - 12 年
帅虎先 生， 复 旦大 学硕 士 研
究生， 自2007 年5 月至2010
年6 月在 海通 证券 担任 分 析
师， 自 2010 年 6 月至 2011
年6 月在 国投 瑞银 基金 任 投
资经理 。自 2011 年 8 月起
加 入 上 投 摩 根 基 金 管 理 有
限公司， 自 2014 年 11 月起
担 任 上 投 摩 根 双 债 增 利 债
券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理， 自 2014 年 12 月起 担 任
上投摩 根智 选 30 混合 型 证
券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 自
2015 年 1 月 起同 时担 任 上
投 摩 根 民 生 需 求 股 票 型 证
券投资 基金 基金 经理
孟亮
本基金
基金经
理
2015-09-29 - 11 年
孟亮先 生自 2005 年 9 月至
2010 年 4 月 在上 投摩 根 基
金 管 理 有 限 公 司 担 任 研 究
员，2010 年 4 月至 2015 年
3 月在国 投瑞 银基 金管 理 有
限公司 担任 投资 副总 监、 基
金经理 ，自 2015 年 3 月起
加 入 上 投 摩 根 基 金 管 理 有
限公司， 现担 任我 司国 内 权
益投资 一部 副总 监一 职。 自
2015 年 9 月 起担 任上 投 摩
根智选 30 混 合型 证券 投 资
基金基 金经 理。
注：1. 任 职日 期和 离任 日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。
2. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
在本报 告期 内 ， 基 金管 理 人不存 在损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 ， 勤勉 尽 责地为 基金
份额持有 人谋求利 益。基 金管理人 遵守了《 证券投 资基金法 》及其他 有关法 律法规、 《 上 投
摩根智 选 30 混 合型 证券 投 资基金 基金 合同 》的 规定 。除以 下情 况外 ，基 金经 理对个 股和 投
资组合 的比 例遵 循了 投资 决策委 员会 的授 权限 制， 基 金投资 比例 符合 基金 合同 和法律 法规 的
要求： 本基 金曾 出现 个别 由 于市场 原因 引起 的投 资组 合的投 资指 标被 动偏 离相 关比例 要求 的上投摩根智选 30 混合型证券投 资基金 2015 年第 4 季度报告
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情形， 但已 在规 定时 间内 调整完 毕。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期 内 ， 本 公司 继续 贯 彻落实 《 证券 投资 基金 管 理公司 公平 交易 制度 指导 意见 》 等 相
关法律 法规 和公 司内 部公 平交易 流程 的各 项要 求 ， 严格规 范境 内上 市股 票 、 债券的 一级 市场
申购和 二级 市场 交易 等活 动， 通过 系统 和人 工相 结 合的方 式进 行交 易执 行和 监控分 析 ， 以 确
保本公 司管 理的 不同 投资 组合在 授权 、 研究 分析 、 投资决 策 、 交 易执 行、 业 绩评估 等投 资管
理活动 相关 的环 节均 得到 公平对 待。
对于交 易所 市场 投资 活动 ， 本 公司 执行 集中 交易 制 度， 确保 不同 投资 组合 在 买卖同 一证
券时 ， 按 照时 间优 先、 比 例分配 的原 则在 各投 资组 合间公 平分 配交 易量 ； 对 于银行 间市 场投
资活动， 本公司通 过对手 库控制和 交易室询 价机制 ，严格防 范对手风 险并检 查价格公 允性 ；
对于申 购投 资行 为 ， 本 公 司遵循 价格 优先 、 比例 分 配的原 则 ， 根 据事 前独 立 申报的 价格 和数
量对交 易结 果进 行公 平分 配。
报告期 内 ， 通 过对 不同 投 资组合 之间 的收 益率 差异 比较 、 对 同向 交易 和反 向 交易的 交易
时机和 交易 价差 监控 分析 ，未发 现整 体公 平交 易执 行出现 异常 的情 况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期 内 ， 通 过对 交易 价 格、 交易 时间 、 交 易方 向 等的分 析 ， 未 发现 有可 能 导致不 公平
交易和 利益 输送 的异 常交 易行为 。
所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易 成交较少的单边交易量超 过该证券
当日成交 量的 5% 的情形 ： 报告期内 ，所有投 资组合 参与的交 易所公开 竞价同 日反向交 易成
交较少的 单边交易 量超过 该证券当 日成交量 的 5% 的 次数为两 次，均发 生在纯 量化投资 组合
与主动 管理 投资 组合 之间 。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2015 年 4 季度 总体 属于 市 场恐慌 后的 重建 期， 在党 和政府 的坚 强领 导下 ，投 资者信 心
逐步恢 复 。 此 外， 央行 的 货币政 策依 旧保 持较 为宽 松的局 面 ， 国 债收 益率 持 续下行 ， 股指 逐
步反 弹 ， 股市 运行 逐步 恢 复正常 。 本基 金依 照契 约 ， 较 好的 抓住 了股 指反 弹 节奏 ， 重 点投 资
了部分 发展 前景 较好 行业 的优势 公司 ，基 金的 绝对 收益和 相对 排名 均有 比较 明显的 提升 。 上投摩根智选 30 混合型证券投 资基金 2015 年第 4 季度报告
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展望2016 年 1 季度 ， 预 计 市场总 体呈 现场 外流 动性 依旧较 为宽 裕 ， 宏 观经 济弱 势盘整 ，
成长股 经过 前期 反弹 后估 值处于 相对 高位 等三 种状 态的组 合。 市场 大概 率呈 现 区间震 荡的 走
势， 操作 难度 较前 期会 显 著加大 ， 对投 资者 的研 究 能力和 持股 信心 将有 较大 考验 。 我 们将 进
一步加 强个 股和 行业 的研 究力度 ， 发挥 团队 协作 的 优势 ， 精 选优 质标 的进 行 操作 ， 力 争为 投
资者创 造较 理想 的回 报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告 期本 基金 份额 净值 增长率 为 38.46% ， 同期 业 绩比较 基准 收益 率 为13.57% 。
4.5 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
无。
§5 投 资组合 报告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 408,820,271.77 85.41
其中： 股票 408,820,271.77 85.41
2 固定收 益投 资 10,001,000.00 2.09
其中： 债券 10,001,000.00 2.09
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 53,648,436.20 11.21
7 其他各 项资 产 6,196,438.96 1.29
8 合计 478,666,146.93 100.00 上投摩根智选 30 混合型证券投 资基金 2015 年第 4 季度报告
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5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业 271,458,458.84 57.74
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业
18,291,505.70 3.89
F 批发和 零售 业
2,694,510.00 0.57
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
53,522,782.93 11.39
J 金融业
- -
K 房地产 业
49,121,408.30 10.45
L 租赁和 商务 服务 业
8,802,066.00 1.87
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
4,929,540.00 1.05
S 综合
- -
合计
408,820,271.77 86.96
5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 002466 天齐锂 业 301,447 42,428,665.25 9.03
2 600745 中茵股 份 860,485 35,262,675.30 7.50
3 002292 奥飞动 漫 579,000 29,940,090.00 6.37 上投摩根智选 30 混合型证券投 资基金 2015 年第 4 季度报告
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4 300368 汇金股 份 373,560 21,188,323.20 4.51
5 000687 华讯方 舟 729,004 19,697,688.08 4.19
6 002717 岭南园 林 416,663 18,291,505.70 3.89
7 002668 奥马电 器 196,086 16,333,963.80 3.47
8 002460 赣锋锂 业 228,750 14,395,237.50 3.06
9 000718 苏宁环 球 1,050,700 13,858,733.00 2.95
10 002418 康盛股 份 394,094 13,797,230.94 2.93
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 10,001,000.00 2.13
其中： 政策 性金 融债 10,001,000.00 2.13
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资 券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 10,001,000.00 2.13
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 018001 国开 1301 100,000 10,001,000.00 2.13
5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 上投摩根智选 30 混合型证券投 资基金 2015 年第 4 季度报告
10
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.10 报告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资 组合 报告附 注
5.11.1 报告 期内 本基 金投资 的前 十名 证券的 发行主 体本 期没有 出现 被监管 部门
立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 报告 期内 本基 金投资 的前 十名 股票中 没有在 基金 合同规 定备 选股票 库之
外的股票。
5.11.3 其他 各项资 产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 385,901.80
2 应收证 券清 算款 4,037,263.93
3 应收股 利 -
4 应收利 息 590,640.80
5 应收申 购款 1,182,632.43
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 6,196,438.96 上投摩根智选 30 混合型证券投 资基金 2015 年第 4 季度报告
11
5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票无 流通 受限 情况 。
5.11.6 投资 组合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 分项 之和 与合 计可 能存在 尾差 。
§6
开放式 基金 份额变 动
单位：份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 250,403,453.81
报告期 基金 总申 购份 额 83,589,290.17
减： 报 告期 基金 总赎 回份 额 76,948,177.11
报告期 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 257,044,566.87
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况
无。
§8 备 查文件 目录
8.1 备查文 件目 录
1. 中 国证 监会 批准 上投 摩 根智 选 30 混合 型证 券投 资 基金设 立的 文件 ；
2.《上 投摩 根智 选 30 混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 ；
3.《上 投摩 根智 选 30 混 合 型证券 投资 基金 托管 协议 》 ；
4.《上 投摩 根基 金管 理有 限公司 开放 式基 金业 务规 则》 ；
5. 基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照； 上投摩根智选 30 混合型证券投 资基金 2015 年第 4 季度报告
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6. 基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照。
8.2 存放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
8.3 查阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
上 投摩 根基金 管理 有限公 司
二 〇一 六年一 月二 十二日
