上投摩根双债增利债券型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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上 投 摩根 双 债增 利 债券 型 证券 投 资基 金
2015 年第 4 季度 报 告
2015 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 上投 摩根基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 中国 农业银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一六 年一 月二十 二日上投摩根双债增利债券型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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§ 1
重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 1 月 21 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性 陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产， 但不 保证 基 金一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决 策 前应仔 细阅 读 本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2015 年 10 月 1 日起 至 12 月 31 日 止。
§ 2
基金产品概况
基金简 称 上投摩 根双 债增 利债 券
基金主 代码 000377
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 12 月 11 日
报告期 末基 金份 额总 额 37,204,435.96 份
投资目 标
本基金 以信 用债 和可 转债 为主要 投资 对象 ， 在 有效 控制风
险的基 础上 ，力 争获 取超 越业绩 比较 基准 的投 资收 益。
投资策 略
本基金 将判 断宏 观经 济周 期所处 阶段 ， 并 依据 经济 周期理
论， 结 合对 证券 市场 的系 统性风 险以 及未 来一 段时 期内各
大类资 产风 险和 预期 收益 率的评 估， 制定 本基 金在 股票、
债券、 现金 等大 类资 产之 间的配 置比 例、 调整 原则 。
本 基 金 将 对 不 同 类 型 固 定 收 益 品 种 的 信 用 风 险 、 税 赋 水
平、 市 场流 动性、 市场 风 险等因 素进 行分 析， 研 究 同期限
的国债 、 金 融债、 企业 债 、 交易 所和 银行 间市场 投 资品种上投摩根双债增利债券型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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的利差 和变 化趋 势， 评估 不同债 券板 块之 间的 相对 投资价
值， 确 定债 券类 属配 置策 略， 并 根据 市场 变化 及时 进行调
整。 本 基金 秉持 内在 价值 至上的 投资 理念 ， 深 入分 析中国
经济发 展的 价值 型 驱 动因 素， 运 用安 全边 际策 略有 效挖掘
价值低 估的 各类 投资 品种 。本基 金在 控制 宏观 经济 趋势、
产业发 展周 期等 宏观 经济 环境变 量基 础上 ， 考 察公 司的商
业模式 、 管 理能 力、 财 务状 况等影 响企 业持 续经 营的 因素。
然 后 综 合 运 用 量 化 价 值 模 型 来 衡 量 公 司 的 价 格 是 高 估 还
是低估 ： 根 据不 同的 产业 和行业 特征 ， 本 基金 将有 针对性
地选用 不同 的 P/B 、P/E 等 乘数法 和 DCF 增长模型 建 立股
票选择 池。
业绩比 较基 准 中证综 合债 券指 数
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 较低 风险品
种， 预 期风 险和 预期 收益 高于货 币市 场基 金， 低于 混合型
基金和 股票 型基 金。
基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
下属分 级 基 金的 基金 简称 上投摩 根双 债增 利债 券 A 上投摩 根双 债增 利债 券 C
下属 分 级基 金的 交易 代码 000377 000378
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份
额总额
19,581,567.10 份 17,622,868.86 份
§ 3
主要财务指标和基金 净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2015 年 10 月 1 日-2015 年 12 月 31 日)
上投摩 根双 债增 利债 券 上投摩 根双 债增 利债 券上投摩根双债增利债券型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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A C
1. 本期 已实 现收 益 753,164.19 627,030.57
2. 本期 利润 1,392,648.63 1,176,598.26
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0877 0.0872
4. 期末 基金 资产 净值 22,064,743.42 19,860,774.62
5. 期末 基金 份额 净值 1.127 1.127
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入( 不 含公 允价 值变动 收益) 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
上述基 金业 绩指 标不 包括 持有人 认购 或交 易基 金的 各项费 用（ 例如 ，开 放式 基金的 申购 赎 回
费、红 利再 投资 费、 基金 转换费 等） ，计 入费 用后 实 际收益 水平 要低 于所 列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
1、 上投摩根双债增 利债 券 A ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 8.32% 0.36% 2.33% 0.06% 5.99% 0.30%
2、 上投摩根双债增 利债 券 C ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 8.21% 0.36% 2.33% 0.06% 5.88% 0.30%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比
较
上投摩 根双 债增 利债 券型 证券投 资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2013 年 12 月 11 日 至 2015 年 12 月 31 日)
1． 上 投摩 根双 债增 利债 券 A ： 上投摩根双债增利债券型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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注： 本基 金建 仓期 自 2013 年 12 月 11 日至 2014 年 6 月 10 日， 建仓 期结 束时 资 产配置 比例 符
合本基 金基 金合 同规 定。
本基金 合同 生效 日为 2013 年 12 月 11 日， 图示 时间 段为 2013 年 12 月 11 日至 2015 年 12 月
31 日。
本基金 自 2015 年 10 月 10 日起 ，将 基金 业绩 比较 基准由 “ 中信 标普 全债 指数 ” 变更 为 “ 中证综
合债券 指数 收益 率 ” 。
2． 上 投摩 根双 债增 利债 券 C ： 上投摩根双债增利债券型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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注： 本基 金建 仓期 自 2013 年 12 月 11 日至 2014 年 6 月 10 日， 建仓 期结 束时 资 产配置 比例 符
合本基 金基 金合 同规 定。
本基金 合同 生效 日为 2013 年 12 月 11 日， 图示 时间 段为 2013 年 12 月 11 日至 2015 年 12 月
31 日。
本基金 自 2015 年 10 月 10 日起 ，将 基金 业绩 比较 基准由 “ 中信 标普 全债 指数 ” 变更 为 “ 中证综
合债券 指数 收益 率 ” 。
§ 4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期
限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
帅虎
本基金
基金经
理
2014-11-17 - 12 年
帅虎先 生， 复旦 大学 硕士 研究生，
自 2007 年 5 月至 2010 年 6 月在海
通证券 担任 分析 师， 自 2010 年 6
月至 2011 年 6 月 在国 投瑞 银基金
任投资 经理 。自 2011 年 8 月起加
入上投 摩根 基金 管理 有限 公司， 自
2014 年 11 月 起担 任上 投摩 根双债
增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理， 自 2014 年 12 月起 担任 上投摩上投摩根双债增利债券型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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根智选 30 混 合型 证券 投资 基金基
金经理 ，自 2015 年 1 月起 同时担
任 上 投 摩 根 民 生 需 求 股 票 型 证 券
投资基 金基 金经 理
马毅
本基金
基金经
理
2014-03-20 2015-12-23 7 年
2008 年 7 月至 2011 年 3 月 在华泰
资 产 管 理 有 限 公 司 任 投 资 经 理 ；
2011 年 4 月至 2012 年 5 月 在富国
基 金 管 理 有 限 公 司 任 年 金 投 资 经
理兼研 究员 ；2012 年 5 月 起加入
上投摩 根基 金管 理有 限公 司， 担任
投资经 理一 职， 主 要负 责专 户产品
投资的工作。 自 2014 年 3 月至
2015 年 12 月 担任 上投 摩根 轮动添
利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 和 上 投 摩
根 双 债 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理， 自 2015 年 4 月至 2015
年 12 月 担任 上投 摩根 强化 回报债
券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 自
2015 年 5 月至 2015 年 12 月同时
担 任 上 投 摩 根 纯 债 丰 利 债 券 型 证
券投资 基金 基金 经理 。
刘阳
本基金
基金经
理
2015-12-18 - 5 年
刘阳女 士 自 2011 年 5 月至 2012
年 6 月在申银万国证券研究所担
任分析 师， 2012 年 6 月至 2013 年
5 月 在 广 发 证 券 研 发 中 心 担 任 高
级分析 师，2013 年 6 月起 加入上
投摩根 基金 管理 有限 公司， 历任投
资经理 助理 兼研 究员 ，投 资经理。
自 2015 年 12 月起 同时 担任 上投摩
根 纯 债 丰 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金
和 上 投 摩 根 双 债 增 利 债 券 型 证 券
投资基 金基 金经 理。
注：1. 任职 日期 和离 任日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 报告期内本基金运作遵 规守信情况说明
在本报 告期 内， 基金 管理 人不存 在损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 ，勤 勉尽 责地为 基金 份 额
持有人 谋求 利益 。 基 金管 理人遵 守了 《证 券投 资基 金法》 及其 他有 关法 律法 规、 《 上投 摩根 双债 增
利债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》的 规定 。基 金经 理对个 股和 投资 组合 的比 例遵循 了投 资决 策 委
员会的 授权 限制 ，基 金投 资比例 符合 基金 合同 和法 律法规 的要 求。 上投摩根双债增利债券型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
报告期 内， 本公 司继 续贯 彻落实 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易 制度 指导 意见》 等相 关 法
律法规 和公 司内 部公 平交 易流程 的各 项要 求， 严格 规范境 内上 市股 票、 债券 的一级 市场 申购 和 二
级市场 交易 等活 动， 通过 系统和 人工 相结 合的 方式 进行交 易执 行和 监控 分析 ，以确 保本 公司 管 理
的不同 投资 组合 在授 权、 研究分 析、 投资 决策 、交 易执行 、业 绩评 估等 投资 管理活 动相 关的 环 节
均得到 公平 对待 。
对于交 易所 市场 投资 活动 ， 本公司 执行 集中 交易 制度 ， 确保不 同投 资组 合在 买卖 同一证 券时 ，
按照时 间优 先、 比例 分配 的原则 在各 投资 组合 间公 平分配 交易 量； 对于 银行 间市场 投资 活动 ，本
公司通 过对 手库 控制 和交 易室询 价机 制， 严格 防范 对手风 险并 检查 价格 公允 性；对 于申 购投 资 行
为，本 公司 遵循 价格 优先 、比例 分配 的原 则， 根据 事前独 立申 报的 价格 和数 量对交 易结 果进 行 公
平分配 。
报告期 内， 通过 对不 同投 资组合 之间 的收 益率 差异 比较、 对同 向交 易和 反向 交易的 交易 时 机
和交易 价差 监控 分析 ，未 发现整 体公 平交 易执 行出 现异常 的情 况。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
报告期 内， 通过 对交 易价 格、交 易时 间、 交易 方向 等的分 析， 未发 现有 可能 导致不 公平 交 易
和利益 输送 的异 常交 易行 为。
所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 同日 反向 交易 成交 较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日 成
交量的 5% 的情形：报告 期内，所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的 单
边交易量超过该证券当日 成交量的 5% 的次数为两 次，均发生在纯量化投资 组合与主动管理投 资
组合之 间。
4.4 报告期内基金的投资 策略和业绩表现说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
四季度 ， 债券 收益 率上 行 后回落 ， 至年 底达 到全 年 最低点 。10 月 市场 整体 延 续三季 度以 来的
多头格 局 ， 伴 随年 内第 三 次双降 ， 10 年 期国 债收 益 率一度 下行 破 3% 。 进入 11 月， IPO 重 启在 即、
保增长 预期 上升 ， 加 之债 市杠杆 监管 可能 趋 严 的预 期影响 ， 收 益率 开始 低位 反弹， 长债 出现 20BP
幅度的 回调 ， 后 随疲 弱经 济数据 的出 台， 基本 面预 期重回 稳定 ， 收 益率 见顶 回落。 步入 12 月 ， 配
置需求 提前 启动 ，推 动债 券收益 率突 破前 低再 下一 城。四 季度 ，本 基金 保持 了流动 性较 好的 纯 债
资产配 置， 基于 市场 判断 临近年 底压 缩了 整体 转债 仓位占 比。 上投摩根双债增利债券型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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展望 2016 年一 季度 ， 融 资 需求整 体萎 缩的 趋势 未改 ， 优质 资产 稀缺 使得 去年 底以来 的旺 盛配
置需求 有望 延续 ，风 险点 在于美 联储 加息 后全 球流 动性格 局可 能出 现改 变， 汇率压 力之 下央 行 放
松节奏 或较 前期 放缓 。中 期来看 ，供 给侧 改革 为债 市走牛 提供 来自 基本 面的 有效支 撑， 上半 年 经
济仍处 寻底 过程 ，债 市收 益率有 望在 波动 中继 续下 行。
基于此 ，本 基金 在下 一阶 段将继 续稳 步提 高整 体仓 位占比 ，考 虑到 当前 机构 预期较 为一 致 ，
债市整 体波 动加 大， 实际 操作中 将注 重控 制回 撤风 险，同 时加 大对 个券 信用 风险的 甄别 与 管 理 。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
本报告 期本 基 金 A 类份 额 净值增 长率 为 8.32%, 本基 金 C 类基 金份 额净 值增 长 率为 8.21%，同
期业绩 比较 基准 收益 率 为 2.33% 。
4.5 报告期内基金持有人数 或基金资产净值预警 说明
报告期 内， 本基 金存 在连 续 六十 个工 作日 基金 资产 净值低 于五 千万 元的 情况 ，出现 该情 况 的
时间范 围 为 2015 年 7 月 17 日至 2015 年 12 月 31 日。
基金管 理人 拟调 整本 基金 运作方 式， 加大 营销 力度 ，提升 基金 规模 ，方 案已 报监管 机关 。
§ 5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 5,948,744.00 10.78
其中： 股票 5,948,744.00 10.78
2 固定收 益投 资 39,364,250.62 71.35
其中： 债券 39,364,250.62 71.35
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - - 上投摩根双债增利债券型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 8,037,586.31 14.57
7 其他各 项资 产 1,817,449.72 3.29
8 合计 55,168,030.65 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业
1,980,893.00 4.72
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业
783,063.00 1.87
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
- -
J 金融业
- -
K 房地产 业
2,194,500.00 5.23
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
156,540.00 0.37
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
833,748.00 1.99
S 综合
- -
合计
5,948,744.00 14.19
5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细 上投摩根双债增利债券型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 002077 大港股 份 110,000 2,194,500.00 5.23
2 002574 明牌珠 宝 80,100 1,701,324.00 4.06
3 300027 华谊兄 弟 20,100 833,748.00 1.99
4 002325 洪涛股 份 50,100 783,063.00 1.87
5 600600 青岛啤 酒 8,000 265,600.00 0.63
6 603588 高能环 境 2,000 156,540.00 0.37
7 300049 福瑞股 份 200 6,200.00 0.01
8 600315 上海家 化 100 3,949.00 0.01
9 300065 海兰信 100 3,820.00 0.01
5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 国家债 券 598,580.70 1.43
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 2,592,202.00 6.18
其中： 政策 性金 融债 2,592,202.00 6.18
4 企业债 券 36,153,625.10 86.23
5 企业短 期融 资 券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 19,842.82 0.05
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 39,364,250.62 93.89
5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前五名债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比 例 （％ ）
1 126018 08 江 铜债 25,540 2,524,118.20 6.02
2 018001 国开 1301 20,000 2,000,200.00 4.77
3 136039 15 石化 01 11,880 1,199,286.00 2.86 上投摩根双债增利债券型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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4 122108 11 新天 01 11,300 1,166,047.00 2.78
5 111059 09 宿 建投 10,860 1,125,096.00 2.68
5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前十名资产支 持证 券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名权证投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本 基金 投资 的上 海 家化联 合股 份有 限公 司（ 下称： 上海 家化 ，股 票代 码：600315 ）于 2015
年 6 月 12 日收 到中 国证 券 监督管 理委 员会 上海 监管 局下发 的 《 行政 处罚 决定 书 》 （编 号： 沪[2015]4
号） 。 上 海家 化与 其构 成关 联关系 的吴 江市 黎里 沪江 日用化 学品 厂 （下 称 ： 沪 江 日化 ） 之 间于 2009
年至 2012 年发 生的 采购 、 销售及 资金 拆借 等关 联交 易情况 未按 规定 予以 披露 。 上海 家化 的前 述行
为违反 了 《证 券法 》 第 六十 三条关 于 “ 发行 人、 上市 公 司依法 披露 的信 息， 必须 真实 、 准 确、 完整 ，
不得有 虚假 记载 、 误导 性 陈述或 者重 大遗 漏 ” 的规 定 ， 构 成了 《 证券 法 》 第 一百 九十三 条 “ 发行 人、
上市公 司或 者其 他信 息披 露义务 人未 按照 规定 披露 信息， 或者 所披 露的 信息 有虚假 记载 、误 导 性
陈述或 者重 大遗 漏的 ” 的 行 为。 根 据 《证 券法 》 第 一百 九十三 条第 一 款 的规 定， 中国证 券监 督管 理
委员会 上海 监管 局决 定：(1) 对上 海家 化给 予警 告， 并处以 30 万 元罚款 ；(2) 对相关 责任 人分 别给
予警告 及不 同金 额罚 款。
对上述 股票 投资 决策 程序 的说明 ： 本 基金 管理 人在 投 资上海 家化 前严 格执 行了 对上市 公司 的调 研、
内部研 究推 荐、 投资 计划 审批等 相关 投资 决策 流程 。上述 股票 根据 股票 池审 批流程 进入 本基 金 备
选库， 由研 究员 跟踪 并分 析。上 述事 件发 生后 ，本 基金管 理人 对上 市公 司进 行了进 一步 了解 和 分上投摩根双债增利债券型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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析，认 为上 述事 项对 上市 公司财 务状 况、 经营 成果 和现金 流量 未产 生重 大的 实质性 影响 ，因 此 ，
没有改 变本 基金 管理 人对 上述上 市公 司的 投资 判断 。
除上述 股票 外， 本基 金投 资的其 余前 九名 证券 的发 行主体 本期 未出 现被 监管 部门立 案调 查， 或 在
报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 的情 形。
5.11.2 报 告期 内本 基金 投 资的前 十名 股票 中没 有在 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 股票 。
5.11.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 27,191.67
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 840,762.79
5 应收申 购款 949,495.26
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,817,449.72
5.11.4 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
1 128009 歌尔转 债 842.82 0.00
5.11.5 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 300049 福瑞股 份 6,200.00 0.01
筹划重 大事
项
5.11.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中分 项之 和与 合计 可能存 在尾 差。 上投摩根双债增利债券型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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§ 6
开放式基金份额变动
单位： 份
项目
上投摩 根双 债增 利债 券
A
上投摩 根双 债增 利债 券
C
本报告 期期 初基 金份 额总 额 14,064,025.14 12,717,825.91
报告期 基金 总申 购份 额 12,966,419.03 9,879,167.95
减： 报 告期 基金 总赎 回份 额 7,448,877.07 4,974,125.00
报告期 基金 拆分 变动 份额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 19,581,567.10 17,622,868.86
§7 基金管理人运用固有资 金投资本基金情况
无。
§ 8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1. 中 国证 监会 批准 上投 摩 根双债 增利 债券 型证 券投 资基金 设立 的文 件；
2. 《 上投 摩根 双债 增利 债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3. 《 上投 摩根 双债 增利 债 券型证 券投 资基 金托 管协 议》 ；
4. 《 上投 摩根 开放 式基 金 业务规 则》 ；
5. 基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6. 基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照。
8.2 存放地点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
8.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
上投摩根双债增利债券型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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上投摩根基金管理有 限公 司
二〇一六年一月二十 二日
