上投摩根卓越制造股票型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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上 投 摩根 卓 越制 造 股票 型 证券 投 资基 金
2015 年第 4 季度 报 告
2015 年 12 月31 日
基 金管 理人： 上投 摩根基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一六 年一 月二十 二日上投摩根卓越制造股票型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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§1
重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年1 月21 日复核
了本报告 中的财务 指标、 净值表现 和投资组 合报告 等内容， 保证复核 内容不 存在虚假 记载 、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2
基金产 品概 况
基金简 称 上投摩 根卓 越制 造股 票
基金主 代码 001126
交易代 码 001126
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 4 月 14 日
报告期 末基 金份 额总 额 2,752,447,509.97 份
投资目 标
通过系 统和 深入 的基 本面 研究， 重点 投资 于制 造业 中具有
竞争力 的优 质上 市公 司， 在严格 控制 风险 的前 提下 ， 力争
实现基 金资 产长 期稳 定增 值。
投资策 略
本基金 将通 过系 统和 深入 的基本 面研 究， 重点 投资 于制造
业中具 有竞 争力 的优 质上 市公司 ， 在 严格 控制 风险 的前提
下， 力 争实 现基 金资 产长 期 稳定增 值。 本基 金将 不低 于 80%
的非现 金基 金资 产投 资于 国家卓 越制 造相 关行 业。 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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在行业 配置 层面 ， 本 基金 将从行 业生 命周 期、 行业 景气度 、
行业竞 争格 局等 多角 度， 综合评 估各 个行 业的 投资 价值，
对基金 资产 在行 业间 分配 进行安 排。
在 个 股 选 择 层 面 ， 本 基 金 将 主 要 采 用 “ 自下而上 ” 的方
法，在 备选 行业 内部 通过 定量与 定性 相结 合的 分析 方法，
综合分 析上 市公 司的 业绩 质量、 成长 性和 估值 水平 等各方
面信息 ，精 选具 有良 好成 长性、 估值 合理 的个 股。
业绩比 较基 准 申万制 造业 指数 收益 率 × 8 5%+ 上 证国 债指 数收 益率 × 15%
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 型基 金产 品， 预 期风 险和 收益 水平 高于混
合型基 金、 债券 型基 金和 货币市 场基 金， 属于 较高 风险收
益水平 的基 金产 品。
基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2015 年 10 月1 日-2015 年12 月 31 日)
1. 本期 已实 现收 益 192,803,234.24
2. 本期 利润 609,181,540.28
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.2138
4. 期末 基金 资产 净值 2,303,230,358.48
5. 期末 基金 份额 净值 0.837
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入( 不含 公允 价 值变动 收益)
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
上述基 金业 绩指 标不 包括 持有人 认购 或交 易基 金的 各项费 用 （例 如 ， 开 放式 基 金的申 购赎 回
费、红 利再 投资 费、 基金 转换费 等） ，计 入费 用后 实 际收益 水平 要低 于所 列数 字。 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①-③ ②-④
过去三个月 33.49% 2.20% 26.33% 1.85% 7.16% 0.35%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来 基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准
收 益率 变动的 比较
上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率 历 史走 势对 比图
(2015 年 4 月 14 日 至 2015 年 12 月 31 日)
注： 本 基金 合同 生效 日为2015 年4 月14 日， 图示 时间 段为2015 年4月14 日至2015 年12月31 日。
本基金 建仓 期自2015 年4 月14 日至2015 年10 月13 日， 建仓期 结束 时资 产配 置比 例符合 本基 金
基金合 同规 定。
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§4
管理人 报告
4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
吴文哲
本基金
基金经
理、研
究总监
2015-04-14 - 12 年
吴文哲 先生 ， 自 2001 年 7
月至 2002 年 7 月 在招 商 银
行上海 分行 担任 职员，2004
年 6 月至 2007 年 7 月在华
宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司
担任研 究员 ， 2007 年 7 月至
2014 年 1 月 在交 银施 罗 德
基 金 管 理 有 限 公 司 担 任 高
级研究 员， 自 2014 年 1 月
起 加 入 上 投 摩 根 基 金 管 理
有限公 司， 担 任研 究部 副 总
监兼高 级行 业专 家一 职， 自
2015 年 1 月 起担 任上 投 摩
根 成 长 先 锋 混 合 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经 理 ， 自 2015
年4 月起 同时 担任 上投 摩 根
卓 越 制 造 股 票 型 证 券 投 资
基金基 金经 理。
许俊哲
本基金
基金经
理
2015-04-14 - 6 年
许俊哲 先生， 复旦 大学 经 济
学 硕 士,CPA( 中 国 注 册 会 计
师)。2010 年 7 月 加入 上 投
摩根基 金管 理有 限公 司， 曾
先 后 担 任 研 究 员 、 行 业 专
家， 负责 行业 研究 等相 关 工
作。自 2014 年 1 月起 担 任
基金经 理助 理， 协 助基 金 经
理 进 行 产 品 的 模 拟 投 资 组
合等工 作， 自 2015 年 4 月
起 担 任 上 投 摩 根 卓 越 制 造
股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理。
注：1. 任职 日期 和离 任日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。
2. 吴文 哲先 生 、 许 俊哲 先生 为本基 金首 任基 金经 理 ， 其 任职日 期指 本基 金基 金合 同生效 之 日 。
3. 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
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4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
在本报 告期 内 ， 基 金管 理 人不存 在损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 ， 勤勉 尽 责地为 基金
份额持有 人谋求利 益。基 金管理人 遵守了《 证券投 资基金法 》及其他 有关法 律法规、 《 上 投
摩根卓 越制 造股 票型 证券 投资基 金基 金合 同 》 的 规 定。 基金 经理 对个 股和 投 资组合 的比 例遵
循了投 资决 策委 员会 的授 权限制 ，基 金投 资比 例符 合基金 合同 和法 律法 规的 要求。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期 内 ， 本 公司 继续 贯 彻落实 《 证券 投资 基金 管 理公司 公平 交易 制度 指导 意见 》 等 相
关法律 法规 和公 司内 部公 平交易 流程 的各 项要 求 ， 严格规 范境 内上 市股 票 、 债券的 一级 市场
申购和 二级 市场 交易 等活 动， 通过 系统 和人 工相 结 合的方 式进 行交 易执 行和 监控分 析 ， 以 确
保本公 司管 理的 不同 投资 组合在 授权 、 研究 分析 、 投资决 策 、 交 易执 行、 业 绩评估 等投 资管
理活动 相关 的环 节均 得到 公平对 待。
对于交 易所 市场 投资 活动 ， 本 公司 执行 集中 交易 制 度， 确保 不同 投资 组合 在 买卖同 一证
券时 ， 按 照时 间优 先、 比 例分配 的原 则在 各投 资组 合间公 平分 配交 易量 ； 对 于银行 间市 场投
资活动 ， 本公司通 过对手 库控制和 交易室询 价机制 ，严格防 范对手风 险并检 查价格公 允性 ；
对于申 购投 资行 为 ， 本 公 司遵循 价格 优先 、 比例 分 配的原 则 ， 根 据事 前独 立 申报的 价格 和数
量对交 易结 果进 行公 平分 配。
报告期 内 ， 通 过对 不同 投 资组合 之间 的收 益率 差异 比较 、 对 同向 交易 和反 向 交易的 交易
时机和 交易 价差 监控 分析 ，未发 现整 体公 平交 易执 行出现 异常 的情 况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期 内 ， 通 过对 交易 价 格、 交易 时间 、 交 易方 向 等的分 析 ， 未 发现 有可 能 导致不 公平
交易和 利益 输送 的异 常交 易行为 。
所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易 成交较少的单边交易量超 过该证券
当日成交 量的 5% 的情形 ： 报告期内 ，所有投 资组合 参与的交 易所公开 竞价同 日反向交 易成
交较少的 单边交易 量超过 该证券当 日成交量 的 5% 的 次数为两 次，均发 生在纯 量化投资 组合
与主动 管理 投资 组合 之间 。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
经历 了 2015 年第 三季 度的 剧烈波 动后 ，资 本市 场开 始逐渐 企稳 。沪 深 300 指 数和创 业
板指数 在四 季度 分别 上涨 16%和 30% 。 本基 金在 第四 季度维 持了 较高 仓位 ，同 时，继 续围 绕
基金契 约构 建投 资组 合 ， 加大了 对军 工 、 新 能源 、 智能制 造的 配置 比例 。 此 外， 我们 重点 配
置了那些 业绩增长 稳定、 估值经过 三季度剧 烈调整 后已经进 入合理区 间的优 质公司。 因此 ，
本基金 净值 在4 季度 上 涨33% ， 跑赢 基金 比较 基准 和 沪深300 指 数。
展望 2016 年， 我们 认为 ， 中国经 济仍 将处 于缓 慢寻 底的过 程中 。我 们需 要关 注三个 因
素对投 资组 合的 影响 ： 第 一， 新经 济崛 起和 旧经 济 出清的 平衡 ； 第二 ， 汇 率 贬值需 求和 防范
金融风 险的 平衡 ； 第三 ， 流动性 宽松 和股 票供 给增 加的平 衡 。 我 们会 继续 围 绕基金 契约 构建
投资组 合， 重点 关注 智能 制造、 新能 源、 军工 及医 疗器械 及服 务等 行业 。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告 期本 基金 份额 净值 增长率 为 33.49% ， 同期 业 绩比较 基准 收益 率 为26.33% 。
4.5 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
无。
§5 投 资组合 报告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 2,045,304,486.12 88.04
其中： 股票 2,045,304,486.12 88.04
2 固定收 益投 资 83,056,328.40 3.58
其中： 债券 83,056,328.40 3.58
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - - 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 177,854,458.21 7.66
7 其他各 项资 产 16,841,207.69 0.72
8 合计 2,323,056,480.42 100.00
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业
21,107,490.58 0.92
B 采矿业
-
-
C 制造业 1,491,235,024.96 64.75
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
9,194,900.00 0.40
E 建筑业
30,824,604.50 1.34
F 批发和 零售 业
173,191,181.15 7.52
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
30,411,750.00 1.32
H 住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
154,787,528.86 6.72
J 金融业
- -
K 房地产 业
116,131,874.79 5.04
L 租赁和 商务 服务 业
17,103,700.00 0.74
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
1,316,431.28 0.06
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计
2,045,304,486.12 88.80
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5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 300145 南方泵 业 2,507,820 119,422,388.40 5.18
2 002462 嘉事堂 1,974,159 99,931,928.58 4.34
3 600240 华业资 本 5,932,581 89,285,344.05 3.88
4 002539 新都化 工 5,227,541 83,640,656.00 3.63
5 300068 南都电 源 3,738,431 74,170,471.04 3.22
6 600556 慧球科 技 2,132,654 57,730,943.78 2.51
7 600734 实达集 团 2,319,032 56,398,858.24 2.45
8 002709 天赐材料 663,782 55,027,527.80 2.39
9 600093 禾嘉股 份 3,273,877 53,593,366.49 2.33
10 002192 *ST 融捷 1,060,915 53,045,750.00 2.30
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 19,766,000.00 0.86
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 63,290,328.40 2.75
其中： 政策 性金 融债 63,290,328.40 2.75
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资 券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 83,056,328.40 3.61
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净上投摩根卓越制造股票型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
10
值比例(％)
1 018001 国开 1301 632,840 63,290,328.40 2.75
2 020087 15 贴债 13 200,000 19,766,000.00 0.86
5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
代码 名称 持仓量 合约市 值( 元)
公允价 值变
动(元)
风险说 明
IC1601 IC1601 20.00 -29,596,000.00 372,133.33 -
公允价 值变 动总 额合 计( 元) 372,133.33
股指期 货投 资 本 期收 益( 元) -6,664,453.33
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动(元) 372,133.33
5.10 报告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资 组合 报告附 注
5.11.1 报告 期内 本基 金投资 的前 十名 证券的 发行主 体本 期没有 出现 被监管 部门
立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 报告 期内 本基 金投资 的前 十名 股票中 没有在 基金 合同规 定备 选股票 库之
外的股票。
5.11.3 其他 各项资 产构成
序号 名称 金额( 元) 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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1 存出保 证金 7,857,320.09
2 应收证 券清 算款 4,553,553.07
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,774,609.78
5 应收申 购款 655,724.75
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 16,841,207.69
5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
5.11.6 投资 组合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 分项 之和 与合 计可 能存在 尾差 。
§6
开放式 基金 份额变 动
单位：份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,937,459,592.01
报告期 基金 总申 购份 额 160,816,476.38
减： 报 告期 基金 总赎 回份 额 345,828,558.42
报告期 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,752,447,509.97 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况
无。
§8 备 查文件 目录
8.1 备查文 件目 录
1. 中 国证 监会 批准 上投 摩 根卓越 制造 股票 型证 券投 资基金 设立 的文 件；
2. 《 上投 摩根 上投 摩根 卓 越制造 股票 型证 券投 资基 金基金 合同 》 ；
3. 《 上投 摩根 上投 摩根 卓 越制造 股票 型证 券投 资基 金托管 协议 》 ；
4. 《 上投 摩根 开放 式基 金 业务规 则》 ；
5. 基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6. 基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照。
8.2 存放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
8.3 查阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
上 投摩 根基金 管理 有限公 司
二 〇一 六年一 月二 十二日
