上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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上 投 摩根 亚 太优 势 混合 型 证券 投 资基 金
2015 年第 4 季度 报 告
2015 年 12 月31 日
基 金管 理人： 上投 摩根基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一六 年一 月二十 二日上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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§1
重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年1 月21 日复核
了本报告 中的财务 指标、 净值表现 和投资组 合报告 等内容， 保证复核 内容不 存在虚假 记载 、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2
基金产 品概 况
基金简 称 上投摩 根亚 太优 势混 合(QDII)
基金主 代码 377016
交易代 码 377016
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2007 年 10 月 22 日
报告期 末基 金份 额总 额 8,171,380,093.39 份
投资目 标
本 基 金 主 要 投 资 于 亚 太 地 区 证 券 市 场 以 及 在 其 他 证 券 市
场交易 的亚 太企 业 ， 投 资 市场包 括但 不限 于澳 大利 亚、 韩
国、香 港、 印度 及新 加坡 等区域 证券 市场 （日 本除 外），
分散投 资风 险并 追求 基金 资产稳 定增 值。
投资策 略
本 基 金 在 投 资 过 程 中 注 重 各 区 域 市 场 环 境 、 政 经 前 景 分
析， 并强 调公 司品 质与 成 长性的 结合 。 首先 在亚 太 地区经
济发展 格局 下 ， 通 过自 上而 下分析 ， 甄别 不同 国家 与地 区、上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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行 业 与 板 块 的 投 资 机 会 ， 首 先 考 虑 国 家 与 地 区 的 资 产 配
置， 决定 行业 与板 块的 基 本布局 ， 并从 中初 步筛 选 出具有
国际比 较优 势的 大盘 蓝筹 公司， 同时 采取 自下 而上 的选股
策略 ， 注 重个 股成 长性 指 标分析 ， 挖掘 拥有 更佳 成 长特性
的公司 ， 构建 成长 型公 司 股票池 。 最后 通过 深入 的 相对价
值评估 ， 形成 优化 的核 心 投资组 合 。 在 固定 收益 类 投资部
分， 其资 产布 局坚 持安 全 性、 流动 性和 收益 性为 资 产配置
原则, 并结 合现 金管 理、 货 币市场 工具 等来 制订 具体 策略 。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 ： 摩 根斯 坦利 综合 亚太 指 数 （ 不
含日本 ）（MSCI AC Asia Pacific Index ex Japan ）。
风险收 益特 征
本基金 为区 域性 混合 型证 券投资 基金 ， 基 金投 资风 险收益
水平低 于股 票型 基金 ， 高 于债券 型基 金和 平衡 型基 金。 由
于投资 国家 与地 区市 场的 分散， 风险 低于 投资 单一 市场的
混合型 基金 。
基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
境外投 资顾 问英 文名 称 JF Asset Management Limited
境外投 资顾 问中 文名 称 JF 资 产管 理有 限公 司
境外资 产托 管人 英文 名称 The Bank of New York Mellon Company
境外资 产托 管人 中文 名称 纽约梅 隆银 行
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2015 年 10 月1 日-2015 年12 月 31 日)
1. 本期 已实 现收 益 -12,993,543.37
2. 本期 利润 197,800,796.01 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0238
4. 期末 基金 资产 净值 4,621,038,266.60
5. 期末 基金 份额 净值 0.566
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
上述基 金业 绩指 标不 包括 持有人 认购 或交 易基 金的 各项费 用， 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低
于所列 数字 。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 4.43% 1.08% 6.83% 1.22% -2.40% -0.14%
3.2.2 自基 金合同 生效 以来 基金累 计份额 净值 增长 率变动 及其 与同期 业绩 比
较 基准 收益率 变动 的比较
上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金
累计份额 净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2007 年 10 月22 日 至2015 年 12 月31 日） 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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注：本 基金 合同 生效 日为2007 年10 月22 日 ，图 示时 间 段为2007 年10月22日至2015 年12 月31
日。
本基金 建仓 期自2007 年10 月22 日至2008 年4 月21 日， 建仓 期结 束时 资产 配 置比例 符合
本基金 基金 合同 规定 。
§4
管理人 报告
4.1 基金 经理（ 或基 金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
张军
本基金
基金经
理
2008-03-08 -
11 年 （金 融
领域从 业经
验22 年）
毕业于 上海 复旦 大学。 曾 担
任上海 国际 信托 有限 公司
国际业 务部 经理， 交易 部 经
理。 2004 年 6 月加 入上 投 摩
根基金 管理 有限 公司， 担 任
交易总 监，2007 年 10 月起
任投资 经理 。 2008 年 3 月起
担任上 投摩 根亚 太优 势混
合型证 券投 资基 金基 金经
理， 自2012 年3 月 起同 时
担任上 投摩 根全 球天 然资
源混合 型证 券投 资基 金基
金经理 。
王邦祺 本基金 2014-12-30 - 15 年 台湾大 学历 史学 硕士 班， 曾上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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基金经
理
任职于 香港 永丰 金证 券( 亚
洲)及 香港 永丰 金资 产(亚
洲)有 限公 司， 负责 管理 海
外可转 债及 海外 新兴 市场
固定收 益部 位。2007 年9
月加入 上投 摩根 基金 管理
有限公 司， 任投 资经 理， 从
事QDII 海 外固 定收 益及 海
外可转 债投 资及 研究 工作 。
2011 年 1 月起 任上 投摩 根
全球新 兴市 场混 合型 证券
投资基 金基 金经 理 ， 自2014
年12 月起 担任 上投 摩根 亚
太优势 混合 型证 券投 资基
金基金 经理 。
注：1. 任 职日 期和 离任 日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。
2. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 境外投 资顾 问为本基 金提 供投资 建议 的主要 成员 简介
姓名 在境外 投资 顾问 所任 职务
证券从 业年
限
说明
王浩
JF 基 金区 域投 资经 理兼
大中华 投资 总监
21 年
男，美 国耶 鲁大 学荣 誉文 学士
学位， 主修 经济
许安庆 JF 基 金区 域投 资经 理 39 年 男，特 许公 认会 计师 公会 会员
4.3 报告期 内本 基金运作 遵规 守信情 况说 明
在本报 告期 内 ， 基 金管 理 人不存 在损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 ， 勤勉 尽 责地为 基金
份额持有 人谋求利 益。基 金管理人 遵守了《 证券投 资基金法 》及其他 有关法 律法规、 《 上 投
摩根亚 太优 势混 合型 证券 投资基 金基 金合 同 》 的 规 定。 基金 经理 对个 股和 投 资组合 的比 例遵
循了投 资决 策委 员会 的授 权限制 ，基 金投 资比 例符 合基金 合同 和法 律法 规的 要求。
4.4 公平交 易专 项说明
4.4.1 公平交易制度的执行情况
报告期 内 ， 本 公司 继续 贯 彻落实 《 证券 投资 基金 管 理公司 公平 交易 制度 指导 意见 》 等 相
关法律 法规 和公 司内 部公 平交易 流程 的各 项要 求 ， 严格规 范境 内上 市股 票 、 债券的 一级 市场上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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申购和 二级 市场 交易 等活 动， 通过 系统 和人 工相 结 合的方 式进 行交 易执 行和 监控分 析 ， 以 确
保本公 司管 理的 不同 投资 组合在 授权 、 研究 分析 、 投资决 策 、 交 易执 行、 业 绩评估 等投 资管
理活动 相关 的环 节均 得到 公平对 待。
对于交 易所 市场 投资 活动 ， 本 公司 执行 集中 交易 制 度， 确保 不同 投资 组合 在 买卖同 一证
券时 ， 按 照时 间优 先、 比 例分配 的原 则在 各投 资组 合间公 平分 配交 易量 ； 对 于银行 间市 场投
资活动 ， 本公司通 过对手 库控制和 交易室询 价机制 ，严格防 范对手风 险并检 查价格公 允性 ；
对于申 购投 资行 为 ， 本 公 司遵循 价格 优先 、 比例 分 配的原 则 ， 根 据事 前独 立 申报的 价格 和数
量对交 易结 果进 行公 平分 配。
报告期 内 ， 通 过对 不同 投 资组合 之间 的收 益率 差异 比较 、 对 同向 交易 和反 向 交易的 交易
时机和 交易 价差 监控 分析 ，未发 现整 体公 平交 易执 行出现 异常 的情 况。
4.4.2 异常交易行为的专项说明
报告期 内 ， 通 过对 交易 价 格、 交易 时间 、 交 易方 向 等的分 析 ， 未 发现 有可 能 导致不 公平
交易和 利益 输送 的异 常交 易行为 。
所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易 成交较少的单边交易量超 过该证券
当日成交 量的 5% 的情形 ： 报告期内 ，所有投 资组合 参与的交 易所公开 竞价同 日反向交 易成
交较少的 单边交易 量超过 该证券当 日成交量 的 5% 的 次数为两 次，均发 生在纯 量化投资 组合
与主动 管理 投资 组合 之间 。
4.5 报告期 内基 金的投资 策略 和业绩 表现 说明
4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾过 去一 季， 以美 元计 价的 MSCI 亚 太地 区（ 除 日本） 指数 上 涨 4.65% ， 印度尼 西亚
市场与 马来 西亚 市场 表现 较好 ， 泰 国市 场表 现较 差 ， 其 他市 场变 动相 对有 限 。 其 中， 印度 尼
西亚市 场股 汇债 三涨 ，相 对第二 季与 第三 季连 续两 季下跌 ，出 现较 大的 变化 。
美联储 于2013 年 12 月开 始减少 买债 ， 并在 此后 持 续退出 宽松 政策 ， 市场 预 期美元 强势
持续。2015 年 12 月， 美 联储正 式升 息 至 0.25% ， 大部分 亚洲 市场 货币 于第 三季兑 美元 重挫
后， 于第 四季 出现 反弹 ， 印 度尼西 亚盾 、 马来 西亚 林吉 特以及 韩元 本季 兑美 元分 别反 弹 6.26% 、
2.40% 以及1.11% ， 值得 注 意的是 中国 人民 币弱 势依 旧，单 季兑 美元 贬 值 2.12% 。
中国的 经济 开始 需要 追求 有质量 的增 长， 靠基 建投 资 以及房 地产 建设 拉动 经济 的时代 已
经过去 ， 经济 成长 增速 逐 渐下滑 ， 未来 还有 下调 的 可能 ， 其 他依 赖中 国需 求 的亚洲 市场 如果
不能跟着有效转型，未来 将被投资人长期抛弃。在 这个背景下，亚洲基础建 设银行(AIIB)上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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准备成 立 ， 一 带一 路政 策 对于亚 洲市 场的 推动 ， 都 将出现 更为 深远 的影 响 ； 我们认 为 ， 亚 太
市场正 在转 型， 未来 进一 步成长 的动 能正 在逐 渐确 立。
在2016 年 ，三 个趋 势正 在 发生：
首先是亚洲 市场大 范围地 下调基准存 款利率 。韩国 、 泰国市场 都已下 调利率 至 1.5% ，
中国市 场与 台湾 市场 也已 下调 到 1.5% 与 1.625% 。 目 前一年 基准 利率 比较 高的 地方只 有印 度 、
印度尼 西亚 与菲 律宾 ，但 是这几 个地 方， 通货 膨胀 都不高 ，未 来两 年内 可能 都有 2%到 4%的
下调空 间， 这个 趋势 将对 亚洲各 个市 场的 估值 产生 必然的 支撑 。
第二个 趋势 是人 民币 的国 际化 。 一 带一 路的 政策 走 向是催 化剂 ， 这是 中国 资 本全面 流向
世界的 开始 ， 也将 填补 因 为美国 能源 自主 所造 成的 国际美 元供 应短 缺 。 国 际 流动性 将不 会因
为国际 美元 的供 应不 足而 出现根 本危 机 ， 相 对的 ， 人民币 债券 离岸 市场 的兴 起， 正让 国际 流
动性获 得补 充 。 我 们判 断 ， 未 来其 它亚 洲市 场受 益 的程度 很可 能因 此比 中国 本地还 高 ， 原 因
是中国 内需 的成 长与 中国 资本的 大量 外流 。 表现 在 市场层 面 ， 就 是估 值相 对 较低的 各个 亚洲
市场将 受惠 于中 国资 本所 带来的 流动 性， 在这 之中 ，香港 市场 将是 第一 个受 惠区。
第三个 趋势 是经 济较 发达 的各个 市场 纷纷 出现 老龄 化的现 象， 有人 口红 利的 市 场越来 越
少。 人口 结构 比较 年轻 的 印度尼 西亚 、 印度 、 菲 律 宾未来 将对 全球 市场 的成 长提供 更重 要的
动能 ； 相 对的 ， 年龄 比较 老化的 几个 市场 ， 包括 韩 国、 台湾 以还 有不 久后 的 中国 ， 老 年需 求
将是未 来市 场关 注的 焦点 。
亚太市 场的 长期 投资 ， 基 于这三 个长 期趋 势 ， 未 来 应该会 有很 不一 样的 面貌 ， 我 们的 投
资也要 逐年 进行 相应 的调 整。 未 来我 们将 顺着 一带 一 路的脚 步积 极发 掘因 为中 国资本 外流 所
出现的 亚洲 投资 机会 ， 也 会结合 国内 市场 的研 究团 队， 寻找 与 A 股市 场相 应 的海外 中国 企业
发展的 各种 可能 。
回顾 2015 年第 四季 。我 们 针对美 元升 值以 及美 国经 济回升 的长 期趋 势进 行调 整，加 大
东北亚 市场 外销 板块 的配 置， 这包 括了 中国 、 韩 国 与台湾 市场 的科 技与 工业 板块 。 因 应人 民
币国际 化的 趋势 ， 我们 关 注了重 点市 场的 金融 板块 ， 这 包括 了中 国与 东南 亚 市场各 区主 要的
银行股与 保险股。 最后 因 应老龄化 的趋势， 我们超 配了印度 这个具有 人口红 利的年轻 市场 ，
也加强 了中 国市 场医 疗板 块的配 置 。 此 外， 我们 判 断中国 资本 未来 全面 进入 世界体 系 ， 这 个
进程将 随着 一带 一路 战略 的推动 而逐 步前 进， 因此 我 们也对 东南 亚市 场可 能受 惠板块 给予 较
多的关 注。
展望 2016 年第 一季 ，我 们 对于几 个板 块的 投资 想法 如下： 第一 是石 油价 格有 长期低 价
化的风 险 。 伊 朗石 油重 回 市场是 大事 ， 跟伊 拉克 与 利比亚 一样 ， 都是 全球 重 要的产 油国 。 此上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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外， 各用 油国 对于 新能 源 的补贴 力度 不减 反增 ， 除 非有主 要的 产油 国如 俄罗 斯退出 市场 ， 或
者石油输 出国组织(OPEC) 出现减产 保油价 的 动作， 否则油价 顶多出现 反弹， 不易出现 回升。
即使油价 出现反弹 ，我们 认为幅度 不会太高 ，时间 也不会太 长，大概 率不会 超过一个 季度 。
第二， 我们 看好 银行(中 国 市场除 外) 、保 险行 业于 2016 年的 结构 性的 机会 ， 在资金 成本 较
低 ， 但 是 债 券 收益 率 可 能弹 升 的 大 环 境 下( 除中 国 市场 以 外) ， 全 球 的 金融 板 块可 能 出 现 自
2008 年 金融海 啸后最值 得 期待的行 情。第三 ，亚太 市场的消 费升级需 求，如 化妆品与 奢侈
品的升 级 ， 如 高端 医疗 与 保险养 老的 需要 。 第四 ， 我们也 看好 部分 新科 技发 展所开 发出 的新
应用 ， 如 电动 汽车 、 机器 人、 新能 源以 及互 联网 ， 这会有 很多 投资 机会 。 以 上这四 个投 资趋
势，将 是2016 年第 一季 本 基金重 点关 注的 方向 。
4.5.2 报告期内基金的业绩表现
本报告 期本 基金 份额 净值 增长率 为 4.43% ，同 期业 绩比较 基准 收益 率 为6.83% 。
§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 人民 币 元)
占基金 总资 产
的比例(%)
1 权益投 资 4,363,157,000.88 93.70
其中： 普通 股 4,053,993,743.57 87.06
存托凭 证 309,163,257.31 6.64
优先股 - -
房地产 信托 - -
2 基金投 资
12,080,445.50 0.26
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
其中： 远期
- - 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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期货
- -
期权
- -
权证
- -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 货币市 场工 具
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 266,890,850.14 5.73
8 其他各 项资 产 14,398,919.84 0.31
9 合计 4,656,527,216.36 100.00
5.2 报告期 末在 各个国家 （地 区）证 券市 场的股 票及 存托凭 证投 资分布
国家（ 地区 ） 公允价 值( 人民 币元) 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
中国香 港 1,813,606,891.43 39.25
韩国 796,966,110.11 17.25
中国台 湾 664,803,015.72 14.39
印度 420,367,277.99 9.10
泰国 188,305,999.96 4.07
印度尼 西亚 162,771,807.70 3.52
美国 110,916,205.11 2.40
新加坡 109,539,409.81 2.37
菲律宾 64,366,659.99 1.39
马来西 亚 31,513,623.06 0.68
合计 4,363,157,000.88 94.42
注： 国家 （ 地区 ） 类 别根 据其所 在的 证券 交易 所确 定，ADR 、GDR 按 照存 托凭 证本身 挂牌 的 证
券交易 所确 定。
5.3 报告期 末按 行业分类 的股 票及存 托凭 证投资 组合
行业类 别 公允价 值（ 人民 币元 ） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
商业银 行 606,998,660.86 13.14
互联网 软件 与服 务 429,578,893.05 9.30
保险 379,243,586.27 8.21
半导体 产品 与设 备 338,103,852.83 7.32
电脑与 外围 设备 257,365,861.31 5.57 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
11
制药 173,636,328.74 3.76
石油、 天然 气与 消费 用燃 料 156,187,542.74 3.38
房地产 管理 和开 发 153,075,463.16 3.31
综合金 融服 务 141,802,930.84 3.07
食品 129,981,144.26 2.81
建筑与 工程 122,152,468.31 2.64
工业集 团企 业 112,616,649.61 2.44
化学制 品 101,138,006.93 2.19
烟草 92,595,618.12 2.00
个人用 品 91,709,535.65 1.98
机械制 造 87,522,795.98 1.89
金属与 采矿 82,987,161.33 1.80
电子设 备、 仪器 和元 件 80,078,775.91 1.73
水公用 事业 75,379,339.28 1.63
互助储 蓄银 行与 抵押 信贷 74,426,410.22 1.61
互联网 与售 货目 录零 售 69,670,593.71 1.51
建筑材 料 68,231,571.03 1.48
电力公 用事 业 68,169,795.69 1.48
信息技 术服 务 59,797,559.43 1.29
纺织品 、服 装与 奢侈 品 59,607,491.11 1.29
综合电 信业 务 53,534,896.00 1.16
公路与 铁路 51,418,915.06 1.11
交通基 本设 施 46,015,867.38 1.00
医疗保 健提 供商 与服 务 40,295,446.30 0.87
商业服 务与 商业 用品 39,677,093.24 0.86
无线电 信业 务 39,291,882.00 0.85
航空航 天与 国防 19,225,543.00 0.42
燃气公 用事 业 15,339,039.35 0.33
海运 15,098,014.59 0.33
酒店、 餐馆 与休 闲 14,608,931.17 0.32
食品与 主要 用品 零售 10,447,466.12 0.23
独立电 力生 产商 与能 源贸 易
商
6,145,870.30
0.13
合计 4,363,157,000.88 94.44
注：行 业分 类标 准：MSCI
5.4 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票及 存托 凭
证 投资 明细
序
公司名称 （英
文）
公
司名称
证
券代码
所 所 数量 公允价值 占上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
12
号
（中文）
在证
券
市场
属国
家
（
地区)
（股）
（人民币元） 基金资
产净值
比例
（％）
1
Tencent
Holdings
Ltd
腾讯控
股有限
公司
700 HK
香港证
券交易
所
中国
香港
3,148,500.00 402,256,925.33 8.70
2
Ping An
Insurance
(Group)
Company of
China Ltd
中国平
安保险
（集团）
股份有
限公司
2318 HK
香港证
券交易
所
中国
香港
5,141,500.00 185,220,172.41 4.01
3
Taiwan
Semiconduct
or
Manufacturi
ng Co Ltd
-
2330 TT
台湾证
券交易
所
中国
台湾
5,819,000.00 164,503,149.52 3.56
TSM US
纽约证
券交易
所
美国 94,251.00 13,923,643.68 0.30
4
AIA Group
Ltd
友邦保
险控股
有限公
司
1299 HK
香
港证券
交易所
中
国香
港
4,538,80
0.00
177,197,23
9.27
3.
83
5
Samsung
Electronics
Co Ltd
三星电
子有限
公司
005930
KS
韩国证
券交易
所
韩国 19,000.00 132,580,089.58 2.87
6
Catcher
Technology
Co Ltd
- 2474 TT
台湾证
券交易
所
中国
台湾
2,287,000.00 124,785,771.73 2.70
7
KB
Financial
Group Inc
-
105560
KS
韩国证
券交易
所
韩国 600,000.00 110,151,127.05 2.38
8
Lotte
Chemical
Corp
-
011170
KS
韩国证
券交易
所
韩国 75,000.00 101,138,006.93 2.19
9
CK
Hutchison
Holdings
Ltd
长江和
记实业
有限公
司
1 HK
香港证
券交易
所
中国
香港
1,105,000.00 96,833,125.74 2.10
10 KT & G Corp -
033 韩 韩 160,000. 92,595,618 2.上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
13
780 KS 国证券
交易所
国 00 .12 00
5.5 报告期 末按 债券信用 等级 分类的 债券 投资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 债券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.7 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.8 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 金融衍 生品 投
资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品 。
5.9 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 基金投 资明 细
序号 基金名称
基金
类型
运作
方式
管理人
公允价值
（人民币 元）
占基金
资产净
值比例
(%)
1
Digital Telecommunications
Infrastructure Fund
上市
基金
封闭
式
SCB Asset
Management Company
Limited
12,080,445.50 0.26
5.10 投资 组合 报告附 注
5.10.1 报告 期内 本基 金投资 的前 十名 证券的 发行主 体本 期没有 出现 被监管 部门
立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
14
5.10.2 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其他 各项资 产构成
序号 名称 金额( 人民 币 元)
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 3,968,458.44
3 应收股 利 745,037.71
4 应收利 息 24,773.26
5 应收申 购款 62,824.29
6 其他应 收款 5,257,336.10
7 待摊费 用 -
8 其他 4,340,490.04
9 合计 14,398,919.84
5.10.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.10.5 报告 期末 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
5.10.6 投资 组合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
因四舍 五入 的原 因， 投资 组合报 告中 分项 之和 与合 计数可 能存 在尾 差。
§6
开放式 基金 份额变 动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 8,420,901,237.67
报告期 基金 总申 购份 额 9,036,056.73
减：报 告期 基金 总赎 回份 额 258,557,201.01
报告期 基金 拆分 变动 份额 - 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
15
报告期 期末 基金 份额 总额 8,171,380,093.39
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况
无。
§8 备 查文件 目录
8.1 备查文 件目 录
1. 中 国证 监会 批准 上投 摩 根亚太 优势 混合 型证 券投 资基金 设立 的文 件；
2. 《 上投 摩根 亚太 优势 混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3. 《 上投 摩根 亚太 优势 混 合型证 券投 资基 金基 金托 管协议 》 ；
4. 《 上投 摩根 基金 管理 有 限公司 开放 式基 金业 务规 则》 ；
5. 基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6. 基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照。
8.2 存放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
8.3 查阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
上 投摩 根基金 管理 有限公 司
二 〇一 六年一 月二 十二日
