鹏华 添利 宝货 币市 场基 金2015 年第4 季度
报告
2015 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 ：2016 年 1 月 21 日
鹏华添利宝货币 2015 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 1 月18 日 复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年10 月1 日起至12 月 31 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 鹏华添利宝货币
场内简称 -
基金主代码 001666
交易代码 001666
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 7 月21 日
报告期末基金份额总额 3,306,627,687.25 份
投资目标 在严格控制风险和保持流动性的基础上， 力争获得
超越业绩比较准的投资收益率。
投资策略 本基金将综合宏观经济运行状况， 货币政策、 财政
政策等政府宏观经济状况及政策， 分析资本市场资
金供给状况的变动趋势， 预测市场利率水平变动趋
势。 在此基础上， 综合考虑各类投资品种的流动性、
收益性以及信用风险状况， 进行积极的投资组合管
理。
1 、久期策略
结合宏观经济运行态势及利率预测分析， 本基金将
动态确定并调整基金组合平均剩余期限。 预测利率
将进入下降通道时，适当延长投资品种的平均期
限； 预测市场利率 将进入上升通道时， 适当缩短投
资品种的平均期限。
2 、类属配置 策略
在保证流动性的前提下， 根据各类货币市场工具的
市场规模、 信用等级、 流动性、 市场供求、 票息及鹏华添利宝货币 2015 年第 4 季度报告
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付息频率等确定不同类别资产的具体配置比例。
3 、套利策略
本基金根据对货币市场变动趋势、 各市场和品种之
间的风险收益差异的充分研究和论证， 适当进行跨
市场或跨品种套利操作， 力争提高资产收益率， 具
体策略包括跨市场套利和跨期限套利等。
4 、现金管理 策略
本基金作为现金管理工具，具有较高的流动性要
求， 本基金将根据对市场资金面分析以及对申购赎
回变化的动态预测， 通过回购 的滚动操作和债券品
种的期限结构搭配， 动态调整并有效分配基金的现
金流，在保持充分流动性的基础上争取较高收益。
5 、资产支持 证券的投资策略
本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置
进行资产支持证券的投资组合管理， 并根据信用风
险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策
略， 严格遵守法律法规和基金合同的约定， 在保证
本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收
益。
业绩比较基准 活期存款利率（税后） 。
风险收益特征 本基金为货币市场基金， 属于证券投资基金中的低
风险品种， 其预期收益和预期风险均低于债券型基
金、混合型基金及股票型基金。
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2015 年 10 月1 日 － 2015 年 12 月 31 日 ）
1. 本期已实现收益 4,639,301.89
2 ．本期利润 4,639,301.89
3 ．期末基金 资产净值 3,306,627,687.25
注：1 、本 期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已 实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场
基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相
等；
2 、 所述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如， 开放式基金的基金转换费
等) ，计入费 用后实际收益水平要低于所列数字。
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3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值 收益率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值收益
率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 0.8332% 0.0023% 0.0882% 0.0000% 0.7450% 0.0023%
注：业绩比较基准= 活期 存款利率(税后)
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值 收益率变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率
变动的比较
注： 1 、 本基 金基金合同于 2015 年7 月 21 日生效 ， 截至本报告期末本基金基金合同生效未满一年。
2 、 本基 金管 理人将严格按照本基金合同的约定， 于本基金建仓期届满后确保各项投资比例符合基
金合同的约定。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 简 介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明 鹏华添利宝货币 2015 年第 4 季度报告
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任职日期 离任日期 限
叶朝明
本基金基金
经理
2015 年7 月
6 日
- 7
叶朝明先生， 国籍中国，
工 商 管 理 硕 士 ，7 年金
融 证 券 从 业 经 验 。 曾 任
职 于 招 商 银 行 总 行 ， 从
事 本 外 币 资 金 管 理 相 关
工作；2014 年 1 月加盟
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 从 事 货 币 基 金 管 理
工作，2014 年 2 月担任
鹏 华 增 值 宝 货 币 基 金 基
金经理，2015 年1 月起
兼 任 鹏 华 安 盈 宝 货 币 基
金基金经理，2015 年 7
月 起 兼 任 鹏 华 添 利 宝 货
币 基 金 基 金 经 理 。 叶 朝
明 先 生 具 备 基 金 从 业 资
格 。 本 报 告 期 内 本 基 金
基金经理未发生变动。
注：1. 任 职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理
的，任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业 的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定
以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管 理和运作基金资产，在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同
和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等
各环节得到公平对待。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易 次 数为 1 次 ， 主要原因在于指数成分股交易不活跃鹏华添利宝货币 2015 年第 4 季度报告
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导致。
4.4 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2015 年四季 度， 国内经济增长依然乏力， 整体增速低位徘徊。 本季度虽然外汇占款出现大幅
下降，但央行继续通过降准、降息等各类货币政策工具向市场投放流动性，熨平了资金市场的利
率波动。另外，财政存款的投放也对稳定年末资金面起到了一定的作用。银行间市场资金面在四
季度基本保持平稳，7 天 回购利率均值为 2.41% ， 小幅低于三季度 2.48% 的 均值水平。
债券市场在四季度延续上涨态势，宽松的资金面使得市场配债资金较为充裕，同时年末债市
供给偏少，债 券收益率出现进一步下行，其中 1 年期国开债 收益率较三季度下行 35 bp 左右，1
年期 AA+ 短融 收益率则下降 31bp 左右 。
2015 年四季 度，本基金以同业存款为主要配置资产，并利用年末时点配置了部分回购资产。
4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
2015 年四季 度本基金的净值增长率为 0.8332% ， 同期业绩基准增长率为 0.0882% 。
4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
注：无
§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （% ）
1 固定收益投资 730,697,330.61 21.18
其中：债券 730,697,330.61 21.18
资产支持证券 -
-
2 买入返售金融资产 50,000,195.00
1.45
其中： 买断式回购的买入返售金
融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 2,651,137,428.93 76.84
4 其他资产 18,559,124.23 0.54
5 合计 3,450,394,078.77 100.00
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5.2 报 告 期 债 券回 购 融 资 情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 4.98
其中：买断式回购融资 0.00
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例 （ ％）
2 报告期末债券回购融资余额 143,299,608.35 4.33
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例
的简单平均值。
债 券 正 回 购的 资 金 余 额超 过 基 金 资产 净 值 的 20%的说明
注：本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20% 。
5.3 基金投资组合 平均剩 余期 限
5.3.1 投 资 组 合 平均 剩 余 期 限基 本 情 况
项目 天数
报告期末投资 组合平均剩余期限 25
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 52
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 12
报 告 期 内 投资 组 合 平 均剩 余 期 限 超过 180 天情况说明
注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
5.3.2 报 告 期 末 投资 组 合 平 均剩 余 期 限 分布 比 例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（% ）
各期限负债占基金资产净值
的比例（% ）
1 30 天以内 81.99
4.33
其中： 剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 0.91 -
其中： 剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 4.52 -
其中： 剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债
- -
4 90 天( 含)-180 天 14.25 -
其中： 剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债
- -
5 180 天( 含)-397 天（含） 2.12
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其中： 剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债
- -
合计 103.79 4.33
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例 （% ）
1 国 家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 170,324,700.18 5.15
其中：政策性金融债
170,324,700.18 5.15
4 企业债券 - -
5
企业短期融资券
461,016,051.48
13.94
6 中期票据 - -
7 同业存单 99,356,578.95 3.00
8 其他 - -
9 合计 730,697,330.61 22.10
10 剩余存续期超过 397 天 的浮动
利率债券
- -
注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价， 贴现式债券的成本包括债券投资成本和内
在应收利息。
5.5 报 告 期 末 按摊 余 成 本 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序 的 前 十名 债 券 投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本( 元)
占基金资产净
值比例（％）
1 011599945 15 中油股
SCP006
1,000,000 100,099,613.78 3.03
2 111591723 15 盛京银行
CD046
1,000,000 99,356,578.95 3.00
3 011537008 15 中建材
SCP008
500,000 50,177,558.57 1.52
4 011599459 15 京汽集
SCP001
500,000 50,164,702.66 1.52
5 011537011 15 中建材
SCP011
500,000 50,163,094.37 1.52
6 150307 15 进出 07 500,000 50,149,977.45 1.52
7 150411 15 农发 11 500,000 50,123,870.14 1.52
8 011511006 15 大唐集
SCP006
500,000 50,118,960.25 1.52
9 150413 15 农发 13 500,000 50,033,006.26 1.51 鹏华添利宝货币 2015 年第 4 季度报告
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10 071507008 15 中信建投
CP008
500,000 50,020,637.60 1.51
5.6 “影子定价 ” 与 “ 摊 余 成本 法 ” 确 定的 基 金 资 产净 值 的 偏 离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.0829%
报告期内偏离度的最低值 0.0067%
报告期内每个 工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0436%
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明
细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 投 资 组 合 报告 附 注
5.8.1
基金计价方法说明
（1 ）基金持 有的银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息；
（2 ） 基金持有的回购协议 （封闭式回购） 以成本列示， 按实际利率在实际持有期间内逐日计
提利息；
（3 ） 基金持有的附息债券、 贴现券购买时采用实际支付价款 （包含交易费用） 确定初始成本 ，
每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；
（4 ） 基金持 有的买断式回购以协议成本列示， 所产生的利息在实际持有期间内逐日计提。 回
购期间对 涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时，若双方都能履约，则
按协议进行交割。若融资业务到期无法履 约，则继续持有现金资产，实际持有的相关资产按其性
质进行估值；
（5 ） 基金持有的资产支持证券视同债券， 购买时采用实际支付价款 （包含交易费用） 确定初
始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。
5.8.2
若本报告期内货币市场基金持有剩余期限小于 397 天但剩余 存续期超过 397 天的浮动 利率债
券， 应声明本报告期内是否存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的 20 ％ 的情
况 鹏华添利宝货币 2015 年第 4 季度报告
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本报告期内本基金持有剩余期限 小于 397 天但 剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债券的摊余
成本不存在超过当日基金资产净值的 20％的情 况。
5.8.3 本基金投资的前十名证券中没有出现发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.4 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 13,359,745.33
4 应收申购款 5,199,378.90
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 18,559,124.23
5.8.5 投 资 组 合 报告 附 注 的 其 他 文 字 描 述部 分
1 、 本基金的投资决策流程主要包括： 久期决策、 期限结构策略、 类属配置策略和个券选择策
略。其中久期区间决策由投资决策委员会负责制定，基金经理在设定的区间内根据市场情况自行
调整；期限结构配置和类属配置决策由固定收益小组讨论确定，由基金经理实施该决策并选择相
应的个券进行投资。
2 、由于四舍 五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
报告期期初基金份额总额 345,991,356.66
报告期期间基金总申购份额 3,234,950,797.76
报告期期间基金总赎回份额 274,314,467.17
报告期期末基金份额总额 3,306,627,687.25
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细
注: 本基金管 理人本报告期未申购、赎回或者买卖本基金基金份额。
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§8 备 查 文 件 目 录
8.1 备 查 文 件 目录
（一）《鹏华添利宝货币市场基金基金合同》；
（二）《鹏华添利宝货币市场基金托管协议》；
（三）《鹏华添利宝货币市场基金 2015 年第4 季 度报告》（原文）。
8.2 存放地点
深圳市福田区福华三路 168 号深圳国 际商会中心第 43 层鹏华 基金管理有限公司
北京市西城区 太平桥大街 25 号中 国光大中心
8.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理
人网站（http：//www.phfund.com ） 查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客
户服务系统，咨询电话：4006788999。
鹏华基金管理有限公司
2016 年1 月21 日
